中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
中 银 行业 优 选灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月三十 日中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 2 页共 36 页
§ 1
重 要 提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 3 页共 36 页
§ 2
基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中银优 选混 合
场内简 称 中银优 选
基金主 代码 163807
交易代 码 163807
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 4 月 3 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 252,776,659.80 份
基金合 同存 续期
不定 期
2.2 基金产品说明
投资目 标
依托中 国良 好的 宏观 经济 发展形 势和 资本 市场 的高 速成长 ， 投资 于能 够分
享中国 经济 长期 增长 的 、 在所属 行业 中处 于领 先地 位的上 市公 司 ， 在 控制
投资风 险的 前提 下， 为基 金投资 人寻 求中 长期 资本 增值机 会。
投资策 略
本基金 的资 产配 置将 贯彻 “ 自上而 下 ” 的策 略， 根据 全 球宏观 形势 、 中国 经
济发展 （包 括经 济运行 周 期变动 、 市 场利 率变化 、 市场估 值、 证券 市场动
态等） ，对基金资产在股票、债券和现金三 大类资产类别间的配置进 行实
时监控 ，并 根据 风险 的评 估和建 议适 度调 整资 产配 置比例 。
本基金将按照 “ 自上而下” 和 “ 自 下 而 上 ” 相结合的方式对各细分行业进行
分类、 排序 和优 选。 通 过 对全球 经济 和产 业格 局的 变化、 国家 经济 政策 取
向、 国内 产业 结构 变动 进 行定性 和定 量的 综合 分析 ， 把 握行 业基 本面 发展
变化的 脉络 ，评 估行 业的 相对优 势， 从而 对行 业进 行优选 。
业绩比 较基 准
本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 为沪深 300 指 数； 债券 投资 部分 的业
绩比较 基准 为中 证国 债指 数。
本基金 的整 体业 绩基 准＝ 沪深 300 指数× 65% + 中 证 国债指 数× 35% 。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益和 风险 水平 低于 股票型 基金 ， 高于 债券
型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 郭明
联系电 话 021-38834999 010-66105799
电子邮 箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.bocim.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 4 页共 36 页
§ 3 主 要财 务指 标、基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 55,769,377.49 -42,352,918.43 440,197,796.16
本期利 润 73,704,239.93 -93,007,963.79 420,788,107.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2877 -0.3436 1.0603
本期基 金份 额净 值增 长率 28.84% -21.51% 49.09%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2895 0.0029 0.8626
期末基 金资 产净 值 325,954,304.75 260,252,148.34 423,913,638.51
期末基 金份 额净 值 1.2895 1.0029 1.8626
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。期末 可供 分配 收益 ，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 （为 期末余 额） ，即 如果 期
末未分 配利 润（ 报表 数， 下同） 的未 实现 部分 为正 数，则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利
润的已 实现 部分 ，如 果期 末未分 配利 润的 未实 现部 分为负 数， 则期 末可 供分 配利润 的金 额为 期末 未
分配利 润（ 已实 现部 分扣 除未实 现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 3.77% 1.04% 3.30% 0.52% 0.47% 0.52%
过去六 个月 16.45% 1.10% 6.29% 0.45% 10.16% 0.65%
过去一 年 28.84% 0.94% 13.06% 0.42% 15.78% 0.52%
过去三 年 50.76% 1.75% 13.47% 1.10% 37.29% 0.65%
过去五 年 130.28% 1.55% 46.01% 1.01% 84.27% 0.54%
自基金 合同 生
效起至 今
161.68% 1.37% 53.94% 1.00% 107.74% 0.37%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 5 页共 36 页
(2009 年 4 月 3 日 至 2017 年 12 月 31 日)
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十一 部分 （二 ）的 规定， 即本 基金 投资 组合 中，股 票投 资的 比例 范
围为基 金资 产 的 30% －80% ；债 券、 权证 、资 产支 持证券 、货 币市 场工 具及 国家证 券监 管机 构允 许
基金投 资的 其他 金融 工具 占基金 资产 的比 例范 围 为 20 －70% ； 其中 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政
府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% ，持 有权 证的 市值 不超过 基金 资产 净值 的 3% 。对于 中国 证监 会允
许投资 的创 新金 融产 品， 将依据 有关 法律 法规 进行 投资管 理。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 6 页共 36 页
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年 0.020 289,060.84 228,246.74 517,307.58 -
2016 年 4.500 68,358,262.03 35,523,026.53 103,881,288.56 -
2015 年 1.450 51,303,040.21 21,397,376.98 72,700,417.19 -
合计 5.970 119,950,363.08 57,148,650.25 177,099,013.33 -
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
截至 2017 年 12 月 31 日， 本管理 人共 管九 十二 只开 放式证 券投 资基 金： 中 银 中国精 选混 合型 开
放式证券投资基金、中银 货币市场证券投资基金、 中银持续增长混合型证券 投资基金、中银收益混
合型证券投资基金、中银 动态策略混合型证券投资 基金、中银稳健增利债券 型证券投资基金、中银
行业优 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 中银 中证 100 指 数增 强型证 券投 资 基金、 中银 蓝筹 精选 灵
活配置混合型证券投资基 金、中银价值精选灵活配 置混合型证券投资基金、 中银稳健双利债券型证
券投资 基金 、 中银 全球 策 略证券 投资 基金 （FOF ） 、 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基
金、中银转 债增强债券型 证券投资基金、中银中小 盘成长混合型证券投资基 金、中银信用增利债券
型证券 投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基金(LOF) 、 中银主题 策 略混合 型证 券投 资基 金、
中银保 本混 合型 证券 投资 基金 、 中 银理 财 14 天 债券 型证券 投资 基金 、 中银 纯债 债券型 证券 投资 基金 、中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 7 页共 36 页
中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金、 中银理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金、 中 银稳健 添利 债券 型发 起
式证券投资基金、中银标 普全球精选自然资源等权 重指数证券投资基金、中 银消费主题混合型证券
投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金
（LOF ） 、 中银新 回报 混合 型证券 投资 基金 、 中 银互 利分级 债券 型证 券投 资基 金、 中 银惠 利纯 债半 年
定期开放债券型证券投资 基金、中银中高等级债券 型证券投资基金、中银优 秀企业混合型证券投资
基金、中银活期宝货币市 场基金、中银多策略灵活 配置混合型证券投资基金 、中银健康生活混合型
证券投资基金、中银聚利 分级债券型证券投资基金 、中银薪钱包货币市场基 金、中银产业债一年定
期开放债券型证券投资基 金、中银新经济灵活配置 混合型证券投资基金、中 银安心回报半年定期开
放债券型证券投资基金、 中银研究精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 恒利 半年定期开放债券
型证券投资基金、中银新 动力股票型证券投资基金 、中银宏观策略灵活配置 混合型证券投资基金，
中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 中银 智 能制造 股票 型证 券投 资基 金、 中银 互联 网+ 股票 型
证券投资基金、中银国有 企业债债券型证券投资基 金，中银新财富灵活配置 混合型证券投资基金，
中银新机遇灵活配置混合 型证券投资基金，中银战 略新兴产业股票型证券投 资基金，中银机构现金
管理货币 市场基 金，中 银 美元债债 券型证 券投资 基 金（QDII ） 、中银稳进保本 混合型证 券投资 基金、
中银宝利灵活配置混合型 证券投资基金、中银瑞利 灵活配置混合型 证券投资 基金、中银珍利灵活配
置混合型证券投资基金、 中银鑫利灵活配置混合型 证券投资基金、中银益利 灵活配置混合型证券投
资基金、中银裕利灵活配 置混合型证券投资基金、 中银合利债券型证券投资 基金、中银腾利灵活配
置混合型证券投资基金、 中银永利半年定期开放债 券型证券投资基金、中银 季季红定期开放债券型
证券投资基金、中银宏利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银颐利灵活配置 混合型证券投资基金、
中银丰利灵活配置混合型 证券投资基金、中银尊享 半年定期开放债券型证券 投资基金、中银睿享债
券型证券投资基金、中银 悦享定期开放债券型证券 投资基金、 中银丰润定期 开放债券型证券投资基
金、中银量化精选灵活配 置混合型证券投资基金、 中银广利灵活配置混合型 证券投资基金、中银润
利灵活配置混合型证券投 资基金、中银锦利灵活配 置混合型证券投资基金、 中银品质生活灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 中银 理财 90 天 债券 型证 券投 资 基金 、 中 银丰 庆定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、
中银富享债券型证券投资 基金、中银文体娱乐灵活 配置混合型证券投资基金 、中银新蓝筹灵活配置
混合型证券投资基金、中 银如意宝货币市场基金、 中银丰实定期开放债券型 发起式证券投资基金、
中银丰和定期开放债券型 发起式证券投资基金、中 银 移动互联灵活配置混合 型证券投资基金、中银
金融地产混合型证券投资 基金、中银信享定期开放 债券型发起式证券投资基 金、中银量化价值混合
型证券投资基金、中银丰 进定期开放债券型发起式 证券投资基金、中银利享 定期开放债券型证券投
资基金、中银丰禧定期开 放债券型发起式证券投资 基金，同时管理着多个特 定客户资产管理投资组中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 8 页共 36 页
合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王伟
本基金 的基 金
经理、 中银 美
丽中国 基金 基
金经理 、中 银
中小盘 基金 基
金经理 、中 银
智能制 造基 金
基金经 理
2015-05-2
8
- 7
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 副 总
裁（A VP ） ， 工 学硕 士 。2010 年加
入 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任
研究员 、基 金经 理助 理。2015 年
2 月 至 今 任 中 银 美 丽 中 国 基 金 基
金经理 ，2015 年 3 月 至今 任中银
中小盘 基金 基金 经理 ，2015 年 5
月 至 今 任 中 银 优 选 基 金 基 金 经
理，2015 年 6 月 至今 任中 银智能
制造基 金基 金经 理。 具有 7 年证
券从业 年限 。 具 备基 金从 业资格 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 中 国证监 会的 有关 规
则和其他有关法律法规的 规定，严格遵循本基金基 金合同，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金 份额持有人谋求最大利益 。本报告期内，本基金
运作合 法合 规， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《 新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的同时 ，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 9 页共 36 页
和结果 的有 效监 督。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律 、法规和公司制度执行投 资交易，本报告期内公司 整体公平交易制度执行
情况良 好， 未发 现有 违背 公平交 易的 相关 情况 。
本报告 期内 ， 本 公司 通过 对公司 管理 的不 同投 资组 合的整 体收 益率 、 分 投资 类别 （ 股票、 债券 ）
的收益 率差 异进 行分 析 ， 并对连 续四 个季 度的 不同 时间窗 下 （日 内 、3 日内 、5 日内 ） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ， 对其 进 行了 95% 置 信区 间， 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检
验，结合该时间窗下组合 互相之间的模拟输送金额 、贡献度、交易占优比等 指标综合判断是否存在
不公平交易或利益输送的 可能。结果表明，本报告 期内公司对各投资组合公 平对待，不存在利益输
送的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
2017 年，全球经济稳定复 苏，主要经济体经济走势 均出现回升，全球货币政 策逐渐退出宽松。
具体情况来看，美国经济 表现整体强势，经济景气 不断提升，就业持续改善 ，美联储全年加息三次
并公布缩表计划，货币政 策逐步收紧。欧元区经济 持续复苏。日本经济从下 半年开始小幅复苏通胀
回暖， 就业 改善 。
国内经济方面，在国内外 需求复苏影响下，宏观经 济保持韧性，经济结构出 现重大变革，推进
供给侧 结构 性改 革 。2017 年 GDP 实际 同比 增长 6.9%，较 2016 年 提升 0.2 个 百分点 。 通胀 总体 处
于低位 ，CPI 同 比增 长 1.6% ，PPI 从年 初的 6.9% 回 落到年 末的 4.9% 。 政 策方 面， 央 行货 币政 策稳
健中性 ， 实际 操作 中性 偏 紧， 抑制 资产 泡沫 ， 防范 金融风 险 ， 推 进金 融去 杠 杆， 全年 M2 同比 增 长
8.2% ， 社会 融资 规模 同比 增长 12% ， 新增 人民 币贷 款 13.5 万 亿元 。
2. 市 场回 顾 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 10 页共 36 页
股票市场方面 ，整体 震 荡 上行，但全年 分化明显 。 其中，上半年 上证综指 上 涨 2.86% ， 代表大
盘股表 现的 沪 深 300 指数 上涨 10.78% ， 创 业板 综合 指数下 跌 10.12% ； 下 半年 ， 上证综 指上 涨 3.74% ，
代表大 盘股 表现 的沪 深 300 指数 上涨 9.87% ，创 业板 综合指 数下 跌 5.56% 。
3. 运 行分 析
本基金全年保持中性偏积 极的仓位，配置相对均衡 。基金在蓝筹股配置的基 础上，还着重把握
了新能 源汽 车等 行业 或产 业链龙 头公 司的 投资 机会 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为 28.84% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 13.06% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2018 年， 全 球经 济进 入普遍 复苏 阶段 ， 美 国经 济继续 温和 扩张 ， 通 胀预 期回升 ， 欧 洲日 本
经济持续复苏，全球主要 经济体货币政策逐步正常 化。鉴于对当前经济和通 胀增速的判断，国内经
济基本面下行压力仍客观 存在，但宏观政策保持定 力，从追求增速向追求质 量和效益的方向转变，
仍将注重于经济结构调整 和金融风险防控，控制宏 观杠杆率。积极的财政政 策取向不变，重在结构
调整，货币政策保持中性 ，管住货币供给总闸门， 保持货币信贷和社会融资 规模合理增长，金融监
管持续推进。社会融资方 面，银监会将重点控制居 民杠杆率的过快增长，继 续压缩同业投资，严格
规范交 叉金 融产 品， 推动 银行及 早开 始理 财业 务转 型。
我们坚定看好中国中长期 经济增长和转型前景，亦 对股票市场的中长期表现 充满信心。尽管去
杠杆和金融监管会 给市场 带来一定压力和影响，但 股市总体仍将呈现震荡向 上格局，结构性机会将
会继续出现。蓝筹股在经 过过去两年的估值修复以 后，未来仍有上行空间， 但收益率预计将会有所
下降。基金未来将着重挖 掘景气向上的行业或产业 链，特别是符合国家战略 和产业崛起的方向，例
如先进 制造 （5G/ 半 导体/ 光伏/ 新能 源汽 车等 ） 和 消费 升级等 。 选股 上注 重考 量 业绩增 长和 行业 格局 ，
优选龙头公司作为主要的 配置方向。作为基金管理 者，我们将一如既往地依 靠团队的努力和智慧，
为投资 人创 造应 有的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
4.7.1 有关 参 与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由研究部 、风险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会 委员。估值委员会委员具 备应有的经验、专业胜任 能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估 值、基金投资、投资品种 所属行业的专业研究、估 值政策、估值流程和程中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 11 页共 36 页
序、基金的风险控制与绩 效评估、会计政策与基金 核算以及相关事项的合法 合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰 富经验。估值委员会严格 按照工作流程诚实守信、 勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。估值委员会审 议并依据行业协会提供的 估值模型和行业做法选定 与当时市场环境相适应
的估值方法，基金运营部 应征询会计师事务所、托 管行的相关意见。公司按 特殊流程改变估值技术
时，导 致基 金资 产净 值的 变化 在 0.25 ％ 以上 的， 应 就基金 管理 人所 采用 的相 关估值 技术 、假 设及 输
入值的适当性等咨询会计 师事务所的专业意见，会 计师事务所应对公司所采 用的相关估值模型、假
设、 参数 及输 入的 适当 性发 表审核 意见 ， 同时 基金 运营 部按要 求向 公司 信息 披露 部门提 交临 时公 告 ，
对外公布。另外，对于特 定品种或者投资品种相同 ，但具有不同特征的，若 协会有特定 调整估值方
法的通 知的， 比如 《 证券 投资基 金流 通受 限股 票估 值指引 （ 试行 ） 》 的， 应参 照协会 通知 执行。 可 根
据指引 的指 导意 见， 并经 估值委 员会 审议 ，采 用第 三方估 值机 构提 供的 估值 相关的 数据 服务 。
4.7.2 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7.3 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本基金基金合同第十五部 分基金的收益与分配相关 约定：在符合有关基金分 红条件的前提下，
本基金 每年 收益 分配 次数 最多 为 6 次 ，全 年分 配比 例不得 低于 年度 可供 分配 收益 的 50% 。
本 基金 于 2017 年 1 月 13 日发布 公告 ， 以 2016 年 12 月 31 日 可供 分配 收益 为 基准， 按 照 0.02
元/10 份 基金 份额 的分 配比 例， 对 2016 年 利润 进行 分 配。
权益登 记日 ：2017 年 1 月 18 日；
除息日 ：2017 年 1 月 19 日（场 内） ，2017 年 1 月 18 日（ 场外 ） ；
现金红 利发 放日 ：2017 年 1 月 20 日。
本次利 润分 配共 计分 配利 润 517,307.58 元， 其中 现金 红利发 放 289,060.84 元， 红 利再投 228,246.74
元。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现 连续二 十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对中银行业优选灵活 配置混合型证券投资基金 的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 12 页共 36 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，中银行业优 选灵活配置混合型证券投 资基金的管理人 ——中银 基金管理有限公司
在中银行业优选灵活配置 混合型证券投资基金的投 资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存在任何损 害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的 规定进行。本报告期内， 中银行业优选灵活配置混 合型证券投资基金对基
金份额 持有 人进 行 了 1 次 利润分 配， 分配 金额 为 517,307.58 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对中银基金 管理有限公司编制和披露 的中银行业优选灵活配置 混合型证券投资基
金 2017 年年 度 报告 中财 务 指标、 净值 表现、 利润 分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
中国工 商银 行资 产托 管部
2018 年 3 月 28 日
§ 6
审 计 报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
徐
艳
许 培菁 签字 出具 了安 永华明 （2018 ） 审字 第 61062100_B07 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年 度财 务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 中银 行业 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 80,376,132.43 83,567,016.96
结算备 付金 2,598,033.44 2,032,472.97
存出保 证金 253,500.47 203,978.05
交易性 金融 资产 243,185,181.69 175,978,656.37
其中： 股票 投资 242,328,610.58 175,978,656.37
基金投 资 - -
债券投 资 856,571.11 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 13 页共 36 页
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 1,306,042.00 35,281.66
应收利 息 19,642.43 18,045.30
应收股 利 - -
应收申 购款 323,818.10 64,964.11
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 328,062,350.56 261,900,415.42
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 377,840.19 125,826.81
应付管 理人 报酬 414,856.62 335,367.25
应付托 管费 69,142.78 55,894.54
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,116,928.81 1,061,790.97
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 129,277.41 69,387.51
负债合计 2,108,045.81 1,648,267.08
所有者权益： - -
实收基 金 252,776,659.80 259,493,694.96
未分配 利润 73,177,644.95 758,453.38
所有者权益合计 325,954,304.75 260,252,148.34
负债和所有者权益总 计 328,062,350.56 261,900,415.42
注： 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.2895 元 ， 基金 份额 总额 252,776,659.80 份。
7.2 利润表
会计主 体： 中银 行业 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 14 页共 36 页
一、收入 85,874,755.19 -82,199,358.25
1.利息 收入 591,502.88 645,845.65
其中： 存款 利息 收入 591,366.29 641,023.73
债券利 息收 入 136.59 4,821.92
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 67,304,306.30 -32,250,106.55
其中： 股票 投资 收益 64,595,619.07 -33,029,231.81
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -249,157.93
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,708,687.23 1,028,283.19
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
17,934,862.44 -50,655,045.36
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 44,083.57 59,948.01
减：二、费用 12,170,515.26 10,808,605.54
1．管 理人 报酬 4,368,235.98 4,013,953.33
2．托 管费 728,039.39 668,992.23
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 6,856,153.89 5,827,611.98
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 218,086.00 298,048.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 73,704,239.93 -93,007,963.79
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 73,704,239.93 -93,007,963.79
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 行业 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
259,493,694.96 758,453.38 260,252,148.34
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 73,704,239.93 73,704,239.93 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 15 页共 36 页
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-6,717,035.16 -767,740.78 -7,484,775.94
其中：1.基 金申 购款 56,874,732.36 9,622,411.94 66,497,144.30
2.基金 赎回 款 -63,591,767.52 -10,390,152.72 -73,981,920.24
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -517,307.58 -517,307.58
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
252,776,659.80 73,177,644.95 325,954,304.75
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
227,593,498.51 196,320,140.00 423,913,638.51
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -93,007,963.79 -93,007,963.79
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
31,900,196.45 1,327,565.73 33,227,762.18
其中：1.基 金申 购款 101,882,322.69 224,425.43 102,106,748.12
2.基金 赎回 款 -69,982,126.24 1,103,140.30 -68,878,985.94
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -103,881,288.56 -103,881,288.56
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
259,493,694.96 758,453.38 260,252,148.34
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：欧阳 向军 ，会 计机 构负 责人： 乐妮
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金 ” ） ， 系经 中国 证券监 督管 理委 员
会 （ 以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ） 证 监许 可[2009]7 号 文 《关 于核 准中 银行 业优 选 灵活配 置混 合型 证券 投
资基金募集的批复》的核 准，由基金管理人中银基 金管理有限公司向社会公 开发行募集，基金合同中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 16 页共 36 页
于 2009 年 4 月 3 日正 式生 效，首 次设 立募 集规 模为 1,997,370,143.50 份基 金份 额。本 基金 为契 约 型
开放式，存续期限不定。 本基金的基金管理人为中 银基金管理有限公司，注 册登记机构为中国证券
登记结 算有 限责 任公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票、各类有价债
券以及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。 待金融衍生产品推出后， 本基金可以依照法律法
规或监管机构的规定运用 金融衍生产品进行风险管 理。本基金的股票投资主 要集中在具有行业领先
地位的 上市 公司 股票 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数× 65%+ 中 证国债 指数× 35% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照财 政部 颁布的 《 企业 会计 准则- 基 本准则 》 以及 其后 颁布 及 修订的 具体 会计 准
则、应用 指南、解释以及其他相关 规定（以下统称 “ 企业会计 准则 ” ）编 制，同时，对于 在具体会计
核算和信息披露方面，也 参考了中国证券投资基金 业协会修订并发布的《证 券投资基金会计核算业
务 指 引 》 、 中 国 证监 会 制 定的 《 中 国 证 券 监 督 管 理 委员 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估值 业 务 的 指 导 意 见》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号《 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 编报 规则 》第 3 号 《会 计报 表附 注 的编制 及披 露》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年度 报告> 》 、其 他中 国 证监会 及中 国证 券投 资
基金业 协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2017 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2017 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 17 页共 36 页
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部 、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号文 《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 18 页共 36 页
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价
格作为 买入 价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的 股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 19 页共 36 页
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构
中银国 际证 券有 限责 任公 司 受中国 银行 重大 影响 、基 金销售 机构
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 基金管 理人 的股 东
中银资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,368,235.98 4,013,953.33
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 600,320.60 540,588.15
注：基 金管 理费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 1.50% 的 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E× 1.50%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 728,039.39 668,992.23 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 20 页共 36 页
注：基 金托 管费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 80,376,132.43 557,837.06 83,567,016.96 610,957.81
注：除 上表 列示 的金 额外 ，本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证
券登记 结算 有限 责任 公司 ，2017 年 度获 得的 利息 收 入为人 民 币 29,332.49 元(2016 年 度： 人民 币
25,256.28 元) ，2017 年末 结算备 付金 余额 为人 民 币 2,598,033.44 元(2016 年末 ：人民 币 2,032,472.97
元) 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未发 生在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300664
鹏鹞环
保
2017-1
2-28
2018-
01-05
新股未
上市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161 科华控 2017-1 2018- 新股未 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 21 页共 36 页
股 2-28 01-05 上市
002923
润都股
份
2017-1
2-28
2018-
01-05
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆火
炬
2017-1
2-25
2018-
01-03
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
128024
宁行转
债
2017-1
2-05
2018-
01-12
新债未
上市
100.00 100.00 5,950
595,000.0
0
595,000.0
0
-
128028
赣锋转
债
2017-1
2-21
2018-
01-19
新债未
上市
100.00 100.00 561 56,100.00 56,100.00 -
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
601619
嘉泽
新能
2017-10
-31
重大资
产重组
7.90 - - 6,616 8,336.16 52,266.40 -
300730
科创
信息
2017-12
-25
重大事
项
41.55
2018-0
1-02
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017-12
-28
重大事
项
35.26
2018-0
1-02
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的
债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的
债券。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 22 页共 36 页
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民 币 242,333,307.09 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 851,874.60 元， 无划 分
为第三 层次 余额 （于 2016 年 12 月 31 日， 属于 第一 层次的 余额 为人 民 币 169,816,867.22 元， 属 于第
二层次 的余 额为 人民 币 6,161,789.15 元， 无划 分为 第三层 次的 余额 ） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券等，若出 现重大事项停牌、交易不 活跃、或属于非公
开发行等情况，本基金分 别于停牌日至交易恢复活 跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间不将相关
股票和可转换债券等的公 允价值列入第一层次；并 根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言
具有重要意义的输入值所 属的最低层次，确定相关 股票和可转换债券公允价 值应属第 二层次或第三
层次。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金于本报告期初未持 有公允价值归属于第三层 次的金融工具，本基金本 报告期及上年度可
比期间 未发 生第 三层 次公 允价值 转入 转出 情况 。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2018 年 3 月 28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投 资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 242,328,610.58 73.87
其中： 股票 242,328,610.58 73.87
2 固定收 益投 资 856,571.11 0.26
其中： 债券 856,571.11 0.26
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 - - 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 23 页共 36 页
资产
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 82,974,165.87 25.29
7 其他各 项资 产 1,903,003.00 0.58
8 合计 328,062,350.56 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 167,209,551.05 51.30
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 68,409.60 0.02
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,862,234.40 2.11
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 34,112.55 0.01
J 金融业 48,201,007.34 14.79
K 房地产 业 6,579,775.38 2.02
L 租赁和 商务 服务 业 6,770,593.28 2.08
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,511,978.98 1.08
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,090,948.00 0.95
S 综合 - -
合计 242,328,610.58 74.34
8.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 000858 五粮液 151,615 12,111,006.20 3.72
2 300618 寒锐钴 业 46,821 11,038,987.17 3.39
3 600519 贵州茅 台 15,137 10,557,906.13 3.24 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 24 页共 36 页
4 601939 建设银 行 1,323,422 10,163,880.96 3.12
5 603799 华友钴 业 123,886 9,939,373.78 3.05
6 300316 晶盛机 电 465,466 9,732,894.06 2.99
7 002025 航天电 器 430,900 9,725,413.00 2.98
8 002460 赣锋锂 业 133,554 9,582,499.50 2.94
9 600036 招商银 行 323,121 9,376,971.42 2.88
10 300136 信维通 信 163,189 8,273,682.30 2.54
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002460 赣锋锂 业 42,104,684.25 16.18
2 601939 建设银 行 39,037,077.42 15.00
3 002142 宁波银 行 33,625,354.30 12.92
4 600036 招商银 行 31,280,443.00 12.02
5 000001 平安银 行 30,948,679.99 11.89
6 000063 中兴通 讯 30,348,660.84 11.66
7 300450 先导智 能 29,753,851.50 11.43
8 000651 格力电 器 28,732,297.00 11.04
9 603799 华友钴 业 28,724,448.74 11.04
10 300618 寒锐钴 业 28,487,263.00 10.95
11 601336 新华保 险 28,123,925.21 10.81
12 601111 中国国 航 24,275,394.94 9.33
13 000858 五粮液 24,030,919.85 9.23
14 600028 中国石 化 23,970,860.00 9.21
15 600104 上汽集 团 22,690,619.26 8.72
16 601318 中国平 安 21,658,592.60 8.32
17 002008 大族激 光 21,417,496.60 8.23
18 603993 洛阳钼 业 21,254,673.89 8.17
19 600887 伊利股 份 20,340,841.18 7.82
20 000568 泸州老 窖 19,657,631.21 7.55
21 600585 海螺水 泥 19,456,082.94 7.48
22 300316 晶盛机 电 19,358,070.12 7.44
23 601628 中国人 寿 19,147,174.31 7.36
24 600497 驰宏锌 锗 18,945,997.00 7.28
25 000002 万科 A 17,871,200.00 6.87
26 002456 欧菲科 技 17,870,998.85 6.87
27 002027 分众传 媒 17,536,401.93 6.74
28 600438 通威股 份 17,385,614.55 6.68
29 000878 云南铜 业 17,249,334.69 6.63 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 25 页共 36 页
30 601800 中国交 建 17,150,964.98 6.59
31 601688 华泰证 券 16,833,554.40 6.47
32 002310 东方园 林 16,570,253.40 6.37
33 002043 兔宝宝 16,393,950.18 6.30
34 300197 铁汉生 态 15,967,248.40 6.14
35 600741 华域汽 车 15,647,369.35 6.01
36 600030 中信证 券 15,543,654.00 5.97
37 601600 中国铝 业 15,425,635.81 5.93
38 601222 林洋能 源 14,830,181.42 5.70
39 000980 众泰汽 车 14,764,609.00 5.67
40 002475 立讯精 密 14,547,059.35 5.59
41 600110 诺德股 份 14,448,286.97 5.55
42 000333 美的集 团 14,409,464.85 5.54
43 600068 葛洲坝 14,404,673.50 5.53
44 600487 亨通光 电 14,210,006.00 5.46
45 600029 南方航 空 13,663,001.00 5.25
46 601009 南京银 行 13,620,302.00 5.23
47 603589 口子窖 13,466,846.00 5.17
48 300136 信维通 信 13,408,722.34 5.15
49 000423 东阿阿 胶 13,402,942.36 5.15
50 600183 生益科 技 13,280,557.06 5.10
51 300115 长盈精 密 12,906,869.80 4.96
52 600048 保利地 产 12,661,248.80 4.86
53 600499 科达洁 能 12,638,291.00 4.86
54 600809 山西汾 酒 12,616,422.00 4.85
55 600703 三安光 电 12,503,152.69 4.80
56 000338 潍柴动 力 12,208,683.64 4.69
57 002078 太阳纸 业 12,108,242.54 4.65
58 600309 万华化 学 12,108,081.61 4.65
59 000039 中集集 团 11,839,688.90 4.55
60 002714 牧原股 份 11,785,394.65 4.53
61 300059 东方财 富 11,641,841.60 4.47
62 600031 三一重 工 11,409,467.94 4.38
63 000728 国元证 券 11,280,058.61 4.33
64 600362 江西铜 业 11,140,975.66 4.28
65 002466 天齐锂 业 11,134,447.57 4.28
66 002415 海康威 视 11,028,915.70 4.24
67 600019 宝钢股 份 10,689,415.14 4.11
68 601186 中国铁 建 10,584,060.93 4.07
69 000786 北新建 材 10,329,558.35 3.97
70 300408 三环集 团 9,941,272.24 3.82
71 603179 新泉股 份 9,744,737.02 3.74
72 601636 旗滨集 团 9,594,565.39 3.69
73 000538 云南白 药 9,544,612.44 3.67 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 26 页共 36 页
74 002285 世联行 9,532,706.00 3.66
75 002025 航天电 器 9,392,968.48 3.61
76 601333 广深铁 路 9,346,982.25 3.59
77 000799 酒鬼酒 9,213,582.77 3.54
78 002709 天赐材 料 9,137,623.00 3.51
79 000725 京东 方 A 8,944,914.40 3.44
80 000717 韶钢松 山 8,939,311.80 3.43
81 002812 创新股 份 8,938,633.00 3.43
82 600066 宇通客 车 8,762,034.22 3.37
83 002236 大华股 份 8,627,725.00 3.32
84 603305 旭升股 份 8,515,774.79 3.27
85 002635 安洁科 技 8,467,354.10 3.25
86 002271 东方雨 虹 8,365,570.92 3.21
87 600050 中国联 通 8,296,593.00 3.19
88 002555 三七互 娱 8,291,702.00 3.19
89 000065 北方国 际 8,269,128.00 3.18
90 002127 南极电 商 8,266,923.38 3.18
91 000050 深天 马 A 8,214,596.00 3.16
92 000999 华润三 九 8,193,512.40 3.15
93 601919 中远海 控 8,178,232.99 3.14
94 600340 华夏幸 福 8,117,067.21 3.12
95 601288 农业银 行 8,116,758.00 3.12
96 600009 上海机 场 8,096,642.68 3.11
97 601717 郑煤机 8,053,676.33 3.09
98 601328 交通银 行 7,972,915.00 3.06
99 300274 阳光电 源 7,969,670.91 3.06
100 002573 清新环 境 7,963,433.00 3.06
101 600388 龙净环 保 7,942,001.00 3.05
102 600176 中国巨 石 7,920,000.00 3.04
103 002304 洋河股 份 7,897,971.00 3.03
104 600547 山东黄 金 7,888,467.00 3.03
105 002739 万达电 影 7,701,938.00 2.96
106 000709 河钢股 份 7,674,095.00 2.95
107 002281 光迅科 技 7,181,128.82 2.76
108 300648 星云股 份 7,154,469.00 2.75
109 000596 古井贡 酒 6,931,782.00 2.66
110 300616 尚品宅 配 6,930,625.05 2.66
111 002120 韵达股 份 6,872,211.00 2.64
112 600436 片仔癀 6,815,100.50 2.62
113 601877 正泰电 器 6,742,728.98 2.59
114 002463 沪电股 份 6,721,471.00 2.58
115 600820 隧道股 份 6,584,488.43 2.53
116 002202 金风科 技 6,573,260.76 2.53
117 000703 恒逸石 化 6,563,605.00 2.52 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 27 页共 36 页
118 600801 华新水 泥 6,547,372.00 2.52
119 600803 新奥股 份 6,545,915.90 2.52
120 601766 中国中 车 6,508,302.00 2.50
121 002273 水晶光 电 6,507,982.48 2.50
122 601088 中国神 华 6,480,496.00 2.49
123 002048 宁波华 翔 6,344,122.85 2.44
124 002024 苏宁易 购 6,305,808.00 2.42
125 601012 隆基股 份 6,277,753.00 2.41
126 002251 步步高 6,217,445.00 2.39
127 000910 大亚圣 象 6,107,446.00 2.35
128 601006 大秦铁 路 6,048,413.00 2.32
129 601888 中国国 旅 5,978,215.84 2.30
130 300477 合纵科 技 5,867,476.50 2.25
131 600884 杉杉股 份 5,837,932.00 2.24
132 002508 老板电 器 5,806,024.60 2.23
133 000488 晨鸣纸 业 5,793,665.36 2.23
134 000546 金圆股 份 5,758,705.74 2.21
135 002176 江特电 机 5,710,446.00 2.19
136 002624 完美世 界 5,702,922.00 2.19
137 601601 中国太 保 5,698,062.00 2.19
138 000951 中国重 汽 5,683,768.20 2.18
139 600507 方大特 钢 5,681,105.00 2.18
140 300308 中际旭 创 5,618,823.00 2.16
141 300257 开山股 份 5,615,492.00 2.16
142 002158 汉钟精 机 5,615,413.59 2.16
143 002108 沧州明 珠 5,599,800.00 2.15
144 300355 蒙草生 态 5,579,332.60 2.14
145 603355 莱克电 气 5,569,100.20 2.14
146 000895 双汇发 展 5,568,232.60 2.14
147 300116 坚瑞沃 能 5,537,138.52 2.13
148 002340 格林美 5,532,582.00 2.13
149 300083 劲胜智 能 5,528,459.00 2.12
150 600491 龙元建 设 5,527,898.00 2.12
151 002497 雅化集 团 5,519,951.00 2.12
152 002648 卫星石 化 5,505,989.96 2.12
153 300237 美晨生 态 5,487,150.00 2.11
154 601198 东兴证 券 5,479,702.09 2.11
155 601155 新城控 股 5,468,628.80 2.10
156 601633 长城汽 车 5,452,608.50 2.10
157 600076 康欣新 材 5,438,734.27 2.09
158 300433 蓝思科 技 5,429,175.10 2.09
159 601668 中国建 筑 5,423,380.00 2.08
160 601225 陕西煤 业 5,413,564.00 2.08
161 002611 东方精 工 5,407,478.00 2.08 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 28 页共 36 页
162 000921 海信科 龙 5,398,629.00 2.07
163 001979 招商蛇 口 5,398,009.02 2.07
164 000069 华侨 城 A 5,396,037.52 2.07
165 002517 恺英网 络 5,396,012.64 2.07
166 600525 长园集 团 5,370,505.66 2.06
167 000800 一汽轿 车 5,358,078.98 2.06
168 600519 贵州茅 台 5,346,000.00 2.05
169 600169 太原重 工 5,300,126.00 2.04
170 600528 中铁工 业 5,299,840.00 2.04
171 600759 洲际油 气 5,229,966.36 2.01
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002460 赣锋锂 业 41,275,256.33 15.86
2 000063 中兴通 讯 34,948,499.27 13.43
3 002142 宁波银 行 30,720,442.51 11.80
4 601939 建设银 行 29,643,594.51 11.39
5 000651 格力电 器 27,837,153.28 10.70
6 300450 先导智 能 25,824,102.44 9.92
7 601336 新华保 险 25,354,644.18 9.74
8 000001 平安银 行 24,314,242.77 9.34
9 600104 上汽集 团 23,783,387.26 9.14
10 601111 中国国 航 23,654,942.06 9.09
11 600028 中国石 化 23,603,003.12 9.07
12 600036 招商银 行 22,891,237.79 8.80
13 300618 寒锐钴 业 22,658,853.74 8.71
14 603993 洛阳钼 业 22,278,806.26 8.56
15 002008 大族激 光 22,273,710.19 8.56
16 000568 泸州老 窖 21,314,497.01 8.19
17 603799 华友钴 业 20,890,206.98 8.03
18 002456 欧菲科 技 19,648,867.41 7.55
19 601628 中国人 寿 19,099,186.33 7.34
20 600497 驰宏锌 锗 19,020,725.89 7.31
21 601600 中国铝 业 18,705,054.02 7.19
22 601688 华泰证 券 18,493,811.10 7.11
23 000858 五粮液 18,134,689.05 6.97
24 600887 伊利股 份 17,752,963.01 6.82
25 000878 云南铜 业 17,228,722.98 6.62
26 601800 中国交 建 17,192,796.24 6.61 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 29 页共 36 页
27 600741 华域汽 车 17,040,435.69 6.55
28 002466 天齐锂 业 16,818,502.00 6.46
29 002043 兔宝宝 16,442,512.27 6.32
30 601318 中国平 安 15,990,676.00 6.14
31 600487 亨通光 电 15,854,868.41 6.09
32 300115 长盈精 密 15,650,886.86 6.01
33 000980 众泰汽 车 15,644,689.33 6.01
34 600809 山西汾 酒 15,575,785.90 5.98
35 600068 葛洲坝 15,196,550.11 5.84
36 002310 东方园 林 15,044,216.01 5.78
37 300197 铁汉生 态 15,041,552.78 5.78
38 600110 诺德股 份 14,439,658.65 5.55
39 600703 三安光 电 14,285,983.31 5.49
40 600585 海螺水 泥 13,917,880.50 5.35
41 000423 东阿阿 胶 13,902,262.37 5.34
42 000002 万科 A 13,862,303.32 5.33
43 002078 太阳纸 业 13,571,542.36 5.21
44 601009 南京银 行 13,563,244.63 5.21
45 600499 科达洁 能 13,309,406.51 5.11
46 603589 口子窖 13,194,541.80 5.07
47 600309 万华化 学 13,154,199.46 5.05
48 000725 京东 方 A 12,935,282.30 4.97
49 000338 潍柴动 力 12,871,633.28 4.95
50 002475 立讯精 密 12,749,330.52 4.90
51 000039 中集集 团 12,445,032.14 4.78
52 600030 中信证 券 12,126,782.56 4.66
53 300059 东方财 富 12,016,426.31 4.62
54 002415 海康威 视 11,729,017.64 4.51
55 002714 牧原股 份 11,623,442.04 4.47
56 600031 三一重 工 11,523,394.68 4.43
57 000786 北新建 材 11,219,452.36 4.31
58 300408 三环集 团 11,046,383.68 4.24
59 000728 国元证 券 10,998,665.20 4.23
60 000709 河钢股 份 10,926,597.84 4.20
61 002027 分众传 媒 10,891,816.18 4.19
62 600019 宝钢股 份 10,868,012.45 4.18
63 002812 创新股 份 10,718,726.00 4.12
64 000333 美的集 团 10,706,005.74 4.11
65 601717 郑煤机 10,690,442.98 4.11
66 600438 通威股 份 10,637,268.40 4.09
67 600029 南方航 空 10,595,291.14 4.07
68 601186 中国铁 建 10,506,411.58 4.04
69 601636 旗滨集 团 10,057,802.18 3.86
70 600803 新奥股 份 9,826,595.63 3.78 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 30 页共 36 页
71 603179 新泉股 份 9,465,798.46 3.64
72 603305 旭升股 份 9,415,575.63 3.62
73 300316 晶盛机 电 9,413,141.63 3.62
74 600048 保利地 产 9,411,420.59 3.62
75 000538 云南白 药 9,350,066.08 3.59
76 000799 酒鬼酒 9,342,038.00 3.59
77 601333 广深铁 路 9,189,592.55 3.53
78 002236 大华股 份 9,110,574.45 3.50
79 300136 信维通 信 9,066,792.90 3.48
80 002285 世联行 8,903,889.25 3.42
81 000050 深天 马 A 8,893,749.92 3.42
82 000717 韶钢松 山 8,736,388.00 3.36
83 600066 宇通客 车 8,731,297.76 3.35
84 600362 江西铜 业 8,503,346.52 3.27
85 000065 北方国 际 8,459,214.46 3.25
86 600050 中国联 通 8,434,321.89 3.24
87 002271 东方雨 虹 8,343,192.96 3.21
88 601919 中远海 控 8,278,211.01 3.18
89 600009 上海机 场 8,274,878.77 3.18
90 600519 贵州茅 台 8,271,546.30 3.18
91 000999 华润三 九 8,228,759.56 3.16
92 002304 洋河股 份 8,215,699.00 3.16
93 002555 三七互 娱 8,139,978.46 3.13
94 601288 农业银 行 8,135,056.00 3.13
95 601328 交通银 行 8,128,437.86 3.12
96 002709 天赐材 料 8,123,777.89 3.12
97 600340 华夏幸 福 8,102,964.24 3.11
98 002570 贝因美 8,039,872.06 3.09
99 002648 卫星石 化 7,977,711.22 3.07
100 600176 中国巨 石 7,922,021.91 3.04
101 002635 安洁科 技 7,892,898.80 3.03
102 600547 山东黄 金 7,880,735.30 3.03
103 002127 南极电 商 7,803,739.72 3.00
104 601222 林洋能 源 7,702,771.85 2.96
105 002739 万达电 影 7,693,775.48 2.96
106 000488 晨鸣纸 业 7,381,614.47 2.84
107 000596 古井贡 酒 7,161,350.74 2.75
108 600779 水井坊 7,084,614.61 2.72
109 002281 光迅科 技 6,895,489.65 2.65
110 600298 安琪酵 母 6,882,346.12 2.64
111 600801 华新水 泥 6,707,486.20 2.58
112 002120 韵达股 份 6,696,937.47 2.57
113 600436 片仔癀 6,687,660.63 2.57
114 002202 金风科 技 6,657,875.68 2.56 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 31 页共 36 页
115 000921 海信科 龙 6,553,952.04 2.52
116 601088 中国神 华 6,542,890.88 2.51
117 002251 步步高 6,480,956.70 2.49
118 601012 隆基股 份 6,473,296.80 2.49
119 000630 铜陵有 色 6,458,931.90 2.48
120 600820 隧道股 份 6,457,585.61 2.48
121 002463 沪电股 份 6,447,734.40 2.48
122 601877 正泰电 器 6,419,322.05 2.47
123 300616 尚品宅 配 6,406,504.20 2.46
124 000998 隆平高 科 6,360,715.29 2.44
125 002024 苏宁易 购 6,304,059.84 2.42
126 002048 宁波华 翔 6,239,956.70 2.40
127 600525 长园集 团 6,201,850.33 2.38
128 000951 中国重 汽 6,187,892.40 2.38
129 600183 生益科 技 6,136,511.05 2.36
130 000910 大亚圣 象 6,053,777.59 2.33
131 601888 中国国 旅 5,980,980.40 2.30
132 002273 水晶光 电 5,903,036.65 2.27
133 601233 桐昆股 份 5,893,795.92 2.26
134 600884 杉杉股 份 5,853,841.00 2.25
135 600076 康欣新 材 5,846,003.57 2.25
136 601225 陕西煤 业 5,842,106.28 2.24
137 300355 蒙草生 态 5,821,200.80 2.24
138 600426 华鲁恒 升 5,732,229.60 2.20
139 002497 雅化集 团 5,729,562.00 2.20
140 000703 恒逸石 化 5,726,134.00 2.20
141 000895 双汇发 展 5,696,343.48 2.19
142 000546 金圆股 份 5,679,897.03 2.18
143 300237 美晨生 态 5,678,456.57 2.18
144 002158 汉钟精 机 5,624,414.93 2.16
145 601668 中国建 筑 5,618,550.00 2.16
146 300308 中际旭 创 5,617,480.84 2.16
147 002353 杰瑞股 份 5,593,348.03 2.15
148 300433 蓝思科 技 5,566,414.45 2.14
149 601601 中国太 保 5,539,673.00 2.13
150 002050 三花智 控 5,534,679.00 2.13
151 000800 一汽轿 车 5,529,015.09 2.12
152 000069 华侨 城 A 5,519,684.43 2.12
153 000711 京蓝科 技 5,517,573.00 2.12
154 002176 江特电 机 5,503,991.00 2.11
155 603355 莱克电 气 5,501,974.61 2.11
156 601633 长城汽 车 5,491,174.00 2.11
157 600528 中铁工 业 5,475,542.24 2.10
158 300116 坚瑞沃 能 5,462,173.18 2.10 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 32 页共 36 页
159 002508 老板电 器 5,447,834.14 2.09
160 002108 沧州明 珠 5,437,199.00 2.09
161 300477 合纵科 技 5,430,868.70 2.09
162 600169 太原重 工 5,409,491.52 2.08
163 601155 新城控 股 5,404,977.28 2.08
164 001979 招商蛇 口 5,390,711.09 2.07
165 002624 完美世 界 5,390,184.00 2.07
166 601198 东兴证 券 5,381,721.70 2.07
167 000400 许继电 气 5,379,629.00 2.07
168 600491 龙元建 设 5,363,485.00 2.06
169 002517 恺英网 络 5,321,869.00 2.04
170 601166 兴业银 行 5,266,288.33 2.02
171 600507 方大特 钢 5,255,441.00 2.02
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,262,400,989.07
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,278,585,945.26
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑
相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 856,571.11 0.26
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 856,571.11 0.26
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 33 页共 36 页
值比例( ％)
1 128024 宁行转 债 5,950 595,000.00 0.18
2 128020 水晶转 债 2,099 205,471.11 0.06
3 128028 赣锋转 债 561 56,100.00 0.02
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内， 本基金 投资的前十名证券的发行 主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
253,500.47
2 应收证 券清 算款
1,306,042.00
3 应收股 利
-
4 应收利 息
19,642.43 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 34 页共 36 页
5 应收申 购款
323,818.10
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,903,003.00
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末持 有的 前十名 股票 中不 存在 流通 受限的 情况 。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§9 基 金份 额持有 人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
12,733 19,852.09 369,851.32 0.1463% 252,406,808.48 99.8537%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 35,251.68 0.0139%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日(2009 年 4 月 3 日) 基金 份额 总额 1,997,370,143.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 259,493,694.96
本报告 期 基 金总 申购 份额 56,874,732.36
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 63,591,767.52
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 252,776,659.80 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 35 页共 36 页
§ 11 重 大事 件揭 示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ， 公司 监事 赵 绘坪先 生退 休； 2017 年第 二次股 东会 以书 面形 式审 议同意 章砚 女士 担
任公司第四届董事会董事 ，并经公司第四届董事会 第六次会议审议通过，白 志中先生不再担任公司
董事长 ，选 举章 砚女 士担 任第四 届董 事会 董事 长， 详情请 参 见 2017 年 8 月 30 日 刊登 的《 中银 基金
管理有 限公 司关 于董 事长 变更的 公告 》 。
本报告 期内 ， 经董 事会 决 议通过 杨军 先生 不再 担任 副执行 总裁 ， 详情 请参 见 2017 年 9 月 30 日
刊登的 《中 银基 金管 理有 限公司 关于 高级 管理 人员 变更的 公告 》 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金财产 、基 金管 理业 务、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 ，报告期内本基金应支付 给会计师事务 所的
报酬 为 60,000.00 元 ，目 前 事务所 已为 本基 金提 供审 计服务 的连 续年 限 为 5 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 未受 到监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东吴证 券 2 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - - 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 36 页共 36 页
中银证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 2,358,312,805.19 52.01% 2,149,131.50 51.47% -
华泰证 券 1 1,115,246,124.27 24.60% 1,038,628.38 24.88% -
招商证 券 1 300,849,089.32 6.64% 280,180.44 6.71% -
申万宏 源证 券 2 214,563,910.11 4.73% 199,822.91 4.79% -
东方证 券 1 208,147,081.18 4.59% 193,845.83 4.64% -
中信建 投证 券 1 92,813,566.41 2.05% 86,436.92 2.07% -
广发证 券 1 76,568,391.98 1.69% 71,307.10 1.71% -
国泰君 安 1 73,004,983.60 1.61% 67,989.88 1.63% -
国金证 券 1 44,538,277.47 0.98% 41,478.21 0.99% -
安信证 券 2 28,143,217.11 0.62% 26,209.87 0.63% -
国元证 券 1 21,826,160.73 0.48% 20,327.03 0.49% -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问
题的通 知》 （证 监基 字<1998>29 号 ） 及 《关 于完 善证 券投资 基金 交易 席位 制度 有关问 题的 通知 》 （ 证
监基金 字[2007]48 号） 有 关规定 ，本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基
本面评 价（ 财务 状况 、经 营状况 ）、 券商 研究 机构 评价（ 报告 质量 、及 时性 和数量 ）、 券商 每日 信
息评价 （及 时性 和有 效性 ）和券 商协 作表 现评 价等 方面。 本公 司租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择
程序： 首先 根据 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准形 成《 券商 研究 所服 务质量 评分 表》 ，然 后
根据评 分高 低进 行选 择基 金专用 交易 单元 并与 其签 订交易 单元 租用 协议 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年三 月三 十日
