中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
中 银 理财 30 天债 券 型证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年三 月三十 日 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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§ 1
重 要 提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中银理 财 30 天 债券
基金主 代码 380010
交易代 码 380010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 31 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,566,966,107.62 份
下属分 级基 金的 基金 简称
中银理 财 30 天 债券 A 中银理 财 30 天 债券 B
下属分 级基 金的 交易 代码
380010 380011
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额 222,765,166.83 份 15,344,200,940.79 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ，努力 追求 绝对 收益 ，
为基金 份额 持有 人谋 求资 产的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将投 资组 合 的平均 剩余 期限 控制 在
150 天 以内 ， 在控 制利率 风险 、 尽 量降 低基 金净 值 波动风 险并 满足 流动 性
的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 税后 利率。
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 长期 风险 收益 水 平低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金， 高于 货币 市场 型证券 投资 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 张燕
联系电 话 021-38834999 0755-83199084
电子邮 箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 http://www.bocim.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层
§ 3 主 要财 务指 标、基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1. 2017 年 2016 年 2015 年 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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1 期
间
数
据
和
指
标
中银理 财 30
天债 券 A
中银理 财 30 天
债券 B
中银理 财 30
天债 券 A
中银理 财 30
天债 券 B
中银理 财 30
天债 券 A
中银理 财 30
天债 券 B
本
期
已
实
现
收
益 5,923,039.01 268,940,723.27 849,948.04 14,134,320.10 2,033,543.10 23,453,112.20
本
期
利
润 5,923,039.01 268,940,723.27 849,948.04 14,134,320.10 2,033,543.10 23,453,112.20
本
期
净
值
收
益
率 3.9790% 4.2787% 2.4904% 2.7878% 3.6906% 3.9912%
3.1.
2 期
末
数
据
和
指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
中银理 财 30 天
债券 A
中银理 财 30 天债
券 B
中银理 财 30 天
债券 A
中银理 财 30 天
债券 B
中银理 财 30 天
债券 A
中银理 财 30 天
债券 B
期
末
基
金
资
产
净
值
222,765,166.8
3
15,344,200,940.7
9
32,589,286.4
8
445,057,601.7
5
47,253,707.0
5
512,744,496.5
9
期
末
基
金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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份
额
净
值
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2.本基 金利 润分 配按 运作 期期末 结转 份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．中银理财 30 天债券 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.0794% 0.0008% 0.3450% 0.0000% 0.7344% 0.0008%
过去六 个月 2.1320% 0.0009% 0.6900% 0.0000% 1.4420% 0.0009%
过去一 年 3.9790% 0.0015% 1.3688% 0.0000% 2.6102% 0.0015%
过去三 年 10.5016% 0.0049% 4.1100% 0.0000% 6.3916% 0.0049%
自基金 合同 生效
起至今
20.0384% 0.0059% 6.7350% 0.0000% - 0.0059%
2．中银理财 30 天债券 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.1530% 0.0007% 0.3450% 0.0000% 0.8080% 0.0007%
过去六 个月 2.2815% 0.0009% 0.6900% 0.0000% 1.5915% 0.0009%
过去一 年 4.2787% 0.0015% 1.3688% 0.0000% 2.9099% 0.0015%
过去三 年 11.4637% 0.0049% 4.1100% 0.0000% 7.3537% 0.0049%
自基金 合同 生效
起至今
21.7599% 0.0059% 6.7350% 0.0000% 15.0249% 0.0059%
注：本 基金 每个 运作 期期 末例行 收益 结转 （如 遇节 假日顺 延） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2013 年 1 月 31 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、中银理财 30 天债券 A 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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2、中银理财 30 天债券 B
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 1 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十二 部分 （二 ）投 资范围 、（ 五） 投资 限制 的规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净收益 率与 业绩 比较 基准 收益率 的对 比图
1、中银理财 30 天债券 A 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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2、中银理财 30 天债券 B
注：本 基金 合同 于 2013 年 1 月 31 日生 效， 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满五年 。合 同生 效
当年的 本基 金净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率按实 际存 续期 计算 ，不 按整个 自然 年度 进行 折
算。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
中银理 财 30 天 债券 A ：
单位： 人民 币元 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额
应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2017 3,743,999.11 1,832,001.68 347,038.22 5,923,039.01 -
2016 808,973.49 77,519.48 -36,544.93 849,948.04 -
2015 1,797,993.39 349,746.21 -114,196.50 2,033,543.10 -
合计 6,350,965.99 2,259,267.37 196,296.79 8,806,530.15 -
中银理 财 30 天 债券 B ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额
应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2017
203,785,866.
89
39,757,201.06 25,397,655.32 268,940,723.27 -
2016
13,717,657.1
0
401,919.30 14,743.70 14,134,320.10 -
2015
21,380,586.5
7
3,184,141.81 -1,111,616.18 23,453,112.20 -
合计
238,884,110.
56
43,343,262.17 24,300,782.84 306,528,155.57 -
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
截至 2017 年 12 月 31 日， 本管理 人共 管九 十二 只开 放式证 券投 资基 金： 中 银 中国精 选混 合型 开
放式证券投资基金、中银 货币市场证券投资基金、 中银持续增长混合型证券 投资基金、中银收益混
合型证券投资基金、中银 动态策略混合型证券投资 基金、中银稳健增利债券 型证券投资基金、中银
行业优 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 中银 中证 100 指 数增 强型证 券投 资 基金、 中银 蓝筹 精选 灵
活配置混合型证券投资基 金、中银价值精选灵活配 置混合型证券投资基金、 中银稳健双利债券型证
券投资 基金 、 中银 全球 策 略证券 投资 基金 （FOF ） 、 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基
金、中银转 债增强债券型 证券投资基金、中银中小 盘成长混合型证券投资基 金、中银信用增利债券
型证券 投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基金(LOF) 、 中银主题 策 略混合 型证 券投 资基 金、
中银保 本混 合型 证券 投资 基金 、 中 银理 财 14 天 债券 型证券 投资 基金 、 中银 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金、 中银理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金、 中 银稳健 添利 债券 型发 起
式证券投资基金、中银标 普全球精选自然资源等权 重指数证券投资基金、中 银消费主题混合型证券
投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金
（LOF ） 、 中银新 回报 混合 型证券 投资 基金 、 中 银互 利分级 债券 型证 券投 资基 金、 中 银惠 利纯 债半 年中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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定期开放债券型证券投资 基金、中银中高等级债券 型证券投资基金、中银优 秀企业混合型证券投资
基金、中银活期宝货币市 场基金、中银多策略灵活 配置混合型证券投资基金 、中银健康生活混合型
证券投资基金、中银聚利 分级债券型证券投资基金 、中银薪钱包货币市场基 金、中银产业债一年定
期开放债券型证券投资基 金、中银新经济灵活配置 混合型证券投资基金、中 银安心回报半年定期开
放债券型证券投资基金、 中银研究精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 恒利 半年定期开放债券
型证券投资基金、中银新 动力股票型证券投资基金 、中银宏观策略灵活配置 混合型证券投资基金，
中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 中银 智 能制造 股票 型证 券投 资基 金、 中银 互联 网+ 股票 型
证券投资基金、中银国有 企业债债券型证券投资基 金，中银新财富灵活配置 混合型证券投资基金，
中银新机遇灵活配置混合 型证券投资基金，中银战 略新兴产业股票型证券投 资基金，中银机构现金
管理货币 市场基 金，中 银 美元债债 券型证 券投资 基 金（QDII ） 、中银稳进保本 混合型证 券投资 基金、
中银宝利灵活配置混合型 证券投资基金、中银瑞利 灵活配置混合型 证券投资 基金、中银珍利灵活配
置混合型证券投资基金、 中银鑫利灵活配置混合型 证券投资基金、中银益利 灵活配置混合型证券投
资基金、中银裕利灵活配 置混合型证券投资基金、 中银合利债券型证券投资 基金、中银腾利灵活配
置混合型证券投资基金、 中银永利半年定期开放债 券型证券投资基金、中银 季季红定期开放债券型
证券投资基金、中银宏利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银颐利灵活配置 混合型证券投资基金、
中银丰利灵活配置混合型 证券投资基金、中银尊享 半年定期开放债券型证券 投资基金、中银睿享债
券型证券投资基金、中银 悦享定期开放债券型证券 投资基金、 中银丰润定期 开放债券型证券投资基
金、中银量化精选灵活配 置混合型证券投资基金、 中银广利灵活配置混合型 证券投资基金、中银润
利灵活配置混合型证券投 资基金、中银锦利灵活配 置混合型证券投资基金、 中银品质生活灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 中银 理财 90 天 债券 型证 券投 资 基金 、 中 银丰 庆定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、
中银富享债券型证券投资 基金、中银文体娱乐灵活 配置混合型证券投资基金 、中银新蓝筹灵活配置
混合型证券投资基金、中 银如意宝货币市场基金、 中银丰实定期开放债券型 发起式证券投资基金、
中银丰和定期开放债券型 发起式证券投资基金、中 银 移动互联灵活配置混合 型证券投资基金、中银
金融地产混合型证券投资 基金、中银信享定期开放 债券型发起式证券投资基 金、中银量化价值混合
型证券投资基金、中银丰 进定期开放债券型发起式 证券投资基金、中银利享 定期开放债券型证券投
资基金、中银丰禧定期开 放债券型发起式证券投资 基金，同时管理着多个特 定客户资产管理投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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任职日 期 离任日 期
王妍
本基金 的
基金经
理、中 银
理财 14
天债券 基
金基金 经
理、中 银
中高等 级
债券基 金
基金经
理、中 银
瑞利基 金
基金经
理、中 银
珍利基 金
基金经
理、中 银
裕利基 金
基金经
理、中 银
季季红 基
金基金 经
理、中 银
丰实基 金
基金经
理、中 银
丰进基 金
基金经
理、中 银
利享基 金
基金经 理
2013-01-31 - 12
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 副 总
裁（A VP ）, 管 理 学 学 士 。 曾 任 南
京 银 行 金 融 市 场 部 债 券 交 易 员 。
2011 年 加入 中银 基金 管理 有限公
司 ， 曾 担 任 基 金 经 理 助 理 。2012
年 9 月至 今任 中银 理 财 14 天债券
基金基 金经 理，2012 年 10 月至
2016 年 7 月任 中银 理 财 60 天债券
基金基 金经 理，2013 年 1 月至今
任中银 理 财 30 天 债券 基金 基金经
理,2013 年 12 月 至今 任中 银中高
等级债 券基 金基 金经 理，2016 年
2 月 至 今 任 中 银 瑞 利 基 金 基 金 经
理，2016 年 3 月 至今 任中 银珍利
基金基 金经 理，2016 年 4 月至今
任 中 银 裕 利 基 金 基 金 经 理 ，2016
年 7 月至今 任中 银季 季红 基金基
金经理 ，2017 年 7 月 至今 任中银
丰实基 金基 金经 理 ， 2017 年 11 月
至 今 任 中 银 丰 进 基 金 基 金 经 理 ，
2017 年 12 月 至今 任中 银利 享基金
基金经 理。 具有 12 年 证券 从业年
限 。 具 备 银 行 、 基 金 和 银 行 间 债
券市场 交易 员从 业资 格。
吴旅忠
本基金 基
金经理 、
中银理 财
7 天债 券
基金基 金
经理、 中
银理财
14 天债
券基金 基
金经理 、
中银丰 庆
基金基 金
2016-03-22 - 10
金 融 学 硕 士 。 曾 任 国 泰 君 安 证 券
固定收 益证 券投 资经 理。2015 年
加 入 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾
任 固 定 收 益 基 金 经 理 助 理 。2016
年 3 月至 今任 中银 理 财 7 天债券
基金基 金经 理，2016 年 3 月至今
任中银 理 财 14 天 债券 基金 基金经
理， 2016 年 3 月至 2016 年 7 月任
中 银 理 财 21 天 债 券 基 金 基 金 经
理，2016 年 3 月 至今 任中 银理财
30 天 债券 基金 基金 经理，2016 年
3 月至 2016 年 7 月 任中 银 理财 60中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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经理、 中
银理财
90 天债
券基金 基
金经理 、
中银如 意
宝基金 基
金经理
天债券 基金 基金 经理 ，2017 年 3
月 至 今 任 中 银 丰 庆 基 金 基 金 经
理，2017 年 4 月 至今 任中 银理财
90 天 债券 基金 基金 经理，2017 年
5 月 至 今 任 中 银 如 意 宝 基 金 基 金
经理。 具 有 10 年证 券从 业 年限。
具 备 基 金 、 证 券 、 银 行 间 本 币 市
场交易 员从 业资 格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 中 国证监 会的 有关 规
则和其他有关法律法规的 规定，严格遵循本基金基 金合同，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金 份额持有人谋求最大利益 。本报告期内，本基金
运作合 法合 规， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间 的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的同时，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程
和结果 的有 效监 督。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律 、法规和公司制度执行投 资交易，本报告期内公司 整体公平交易制度执行
情况良 好， 未发 现有 违背 公平交 易的 相关 情况 。 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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本报告 期内 ， 本 公司 通过 对公司 管理 的不 同投 资组 合的整 体收 益率 、 分 投资 类别 （ 股票、 债券 ）
的收益 率差 异进 行分 析 ， 并对连 续四 个季 度的 不同 时间窗 下 （日 内 、3 日内 、5 日内 ） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ， 对其 进 行了 95% 置 信区 间， 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检
验，结合该时间窗下组合 互相之间的模拟输送金额 、贡献度、交易占优比等 指标综合判断是否存在
不公平交易或利益输送的 可能。结果表明，本报告 期内公司对各投资组合公 平对待，不存在利益输
送的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投 资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
2017 年，全球经济稳定复 苏，主要经济体经济走势 均出现回升，全球货币政 策逐渐退出宽松。
具体情 况来 看， 美国 经济 表现整 体强 势， 经济 景气 不断提 升， 制造 业 PMI 指 数从 2016 年 末的 54.5
大幅上 升 至 59.3 水 平， 通 胀达到 2% 的长 期均 衡水 平， 就 业持 续改 善， 失 业 率从 4.7% 进 一步 下降 至
4.1% 左右， 美联储全 年加 息三次并公 布缩表计 划， 货币政策逐 步收紧。 欧元 区经济持续 复苏，制 造
业 PMI 指数从 54.9 上升至 60.6 ，CPI 同比 增速 稳 定至 1.3% 左 右。 日本 经济 从下半 年开 始小 幅复 苏，
PMI 指数从 2016 年末 的 52.4 上 升至 54.1 ，通 胀回 暖 ，就业 改善 ，失 业率 从 3.1% 降至 2.8% 。
国内经济方面，在国内外 需求复苏影响下，宏观经 济保持韧性，经济结构出 现重大变革，推进
供给侧 结构 性改 革 。2017 年 GDP 实际 同比 增长 6.9%，较 2016 年 提升 0.2 个 百分点 。 通胀 总体 处
于低位 ，CPI 同 比增 长 1.6% ，PPI 从年 初的 6.9% 回 落到年 末的 4.9% 。 从 经济 增长动 力来 看， 基础
设施投 资建 设和 出口 对经 济增长 贡献 较多 ， 基建 投 资同比 增长 约 14% ， 美 元 计价出 口增 速大 幅回 升
至 11% 以 上。 政策 方面 ， 央行货 币政 策稳 健中 性， 实际操 作中 性偏 紧， 抑制 资产泡 沫， 防范 金融 风
险， 推进 金融 去杠 杆 ， 全 年 M2 同 比增 长 8.2% ， 社 会 融资规 模同 比增 长 12% ， 新增人 民币 贷款 13.5
万亿元 。
2. 市 场回 顾
2017 年， 债券 收益 率全 年 震荡上 行， 债券 指数 普遍 下跌， 全年 中债 总全 价指 数下 跌 4.26%，中
债银行 间国 债全 价指数 下 跌 4.83% ，中 债企 业债 总 全价指 数下 跌 9.84% 。 具 体来看 ，一 季度 国内经
济延续 回暖 趋势 ， 债市 还 面临表 外理 财首 次纳 入 MPA 考 核 、 央 行两 次上 调货 币政策 工具 利率 、 美联中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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储在 3 月加 息如 期落 地等 多重利 空 ， 长 端收 益率 震 荡上行 ， 十年 国债 收益 率 上行 27bp 至 3.28%，十
年国开 债上 行 36bp 至 4.06% 。 二 、 三 季度 金融 去杠 杆和风 险防 范成 为监 管主 基调 ， 监 管层 表态 加强
监管协调后市场情绪略有 平复，二季度债市收益率 仍旧向上寻顶但上行趋缓 ，而在三季度，由于前
期市场普遍预期下半年经 济下行未被证实，债市收 益率走势表现纠结，十年 国开债上下波动在不到
20bp 区间 内， 呈 现窄 幅震 荡走势 。 四 季度 基本 面仍 然维持 较强 的韧 性， 十九 大会议 后各 项监 管政 策
逐步落 地， 也强 化了 市场 对强监 管的 预期 ， 债 券市 场经历 了快 速的 调整 ，10 年国债 上行 了 40bp 、10
年国开 债至 高点 上行 约 75bp 。 货 币市 场方 面， 主 要 受货币 政策 与金 融监 管政 策的影 响， 年初 上行 速
度较快， 下半年央行维持 “ 削峰填谷 ” 操作后， 资金利率表现较 为平稳，全年利率中枢有 所抬升，银
行间 1 天 回购 加权 平均 利 率均值 在 2.72% ，7 天回 购加权 平均 利率 均值 在 3.35% 。
3. 运 行分 析
一季度 和二季度，在 前期 “ 稳增长 ” 政策刺 激及国际大宗商品 价格阶段性上 行的内外因 素共同影
响下，经济领先指标有所 震荡企稳，但下行压力并 未消除，债券市场小幅波 动，整体表现较好。三
季度，经济领先指标转向 趋弱，经济下行压力有所 增大，货币政策转向适度 宽松。四季 度，在货币
政策持续收紧的背景下， 债券市场出现较大跌幅。 本基金通过对组合期限、 回购比例的有效管理，
有效地控制了流动性风险 及市场风险，积极把握利 率波动中交易性机会，保 证了在低风险状况下的
较好回 报。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
中银理 财 30 天 A: 报 告期 内，本 基金 份额 净值 增长 率为 3.9790% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为
1.3688% 。
中银理 财 30 天 B: 报告 期 内，本 基金 份额 净值 增长 率为 4.2787% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为
1.3688% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年， 全 球经 济进 入普遍 复苏 阶段 ， 美 国经 济继续 温和 扩张 ， 通 胀预 期回升 ， 欧 洲日 本
经济持续复苏，全球主要 经济体货币政策逐步正常 化。鉴于对当前经济和通 胀增速的判断，国内经
济基本面下行压力仍客观 存在，但宏观政策保持定 力，从追求增速向追求质 量和效益的方向转变，
仍将注重于经济结构调整 和金融风险防控，控制宏 观杠杆率。积极的财政政 策取向不变，重在结构
调整，货币政策保持中性 ，管住货币供给总闸门， 保持货币信贷和社会融资 规模合理增长，金融监
管持续推进。社会融资方 面，银监会将重点控制居 民杠杆率的过快增长，继 续压缩同业投资，严格
规范交 叉 金 融产 品， 推动 银行及 早开 始理 财业 务转 型。
综合上 述分 析， 我们 对 2018 年债 券市 场的 走势 判断 保持谨 慎乐 观。 预计 2018 年宏观 调控 政 策中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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整体保持稳定，双支柱调 控框架下金融监管持续推 进，货币政策以稳健中性 为主，加强监管协调，
维护合 理稳 定的 流动 性。 预计银 行间 7 天回 购利 率 可能小 幅下 行， 银行 间资 金面状 况整 体也 有望 保
持稳定 。 经济 基本 面有 一定 下行压 力 ， 赤 字率 下调 及地 方融资 强监 管后 基建 投资 可能出 现增 速下 行 ，
房地产投资在地产调控的 大背景下，难以拉动经济 增长，制造业投资保持稳 中有升。物价方面，通
胀预期 虽有 所抬 升但 整体 对 债市 的压 力较 低 ，PPI 持 续回落 。 海外 方面 ， 美联 储全年 预计 加 息 3 到 4
次，欧央行也存在较大退 出量化宽松政策的可能， 因此对全球债市形成一定 压力。考虑到金融改革
的深化和金融监管的趋严 ，经济基本面存在下行压 力，货币政策取向总体中 性，但利率债供给压力
不小， 预计 全年 债券 收益 率中枢 可能 呈震 荡下 行走 势， 在 出现 经济 下行、 监管 放松、 供需 压力 下降 、
流动性改善等情况时，适 当捕捉债券市场的阶段性 机会。信用债方面，经济 下行叠加去杠杆背景下
违约风 险事 件发 生概 率较 高，需 规避 信用 风险 较大 的品种 。
具体操作上，在做好组合 流动性管理的基础上，保 持 适度杠杆和久期，均衡 配置，合理分配各
类资产，审慎精选信用债 ，积极把握投资交易机会 。我们将坚持从自上而下 的角度预判市场走势，
并从自 下而 上的 角度 严防 信用风 险。
策略上，我们将合理控制 组合期限和回购比例，精 选个券，积极把握短融、 同业存单和存款市
场的投 资机 会， 把握 票息 收入和 资本 利得 ，借 此提 升基金 的业 绩表 现。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由研究部 、风险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会 委员。估值委员会委员具 备应有的经验、专业胜任 能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估 值、基金投资、投资品种 所属行业的专业研究、估 值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩 效评估、会计政策与基金 核算以及相关事项的合法 合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰 富经验。估值委员会严格 按照工作流程诚实守信、 勤勉尽责地讨论和决 策
估值事项。估值委员会审 议并依据行业协会提供的 估值模型和行业做法选定 与当时市场环境相适应
的估值方法，基金运营部 应征询会计师事务所、托 管行的相关意见。公司按 特殊流程改变估值技术
时，导 致基 金资 产净 值的 变化 在 0.25 ％ 以上 的， 应 就基金 管理 人所 采用 的相 关估值 技术 、假 设及 输
入值的适当性等咨询会计 师事务所的专业意见，会 计师事务所应对公司所采 用的相关估值模型、假
设、 参数 及输 入的 适当 性发 表审核 意见 ， 同时 基金 运营 部按要 求向 公司 信息 披露 部门提 交临 时公 告 ，
对外公布。另外，对于特 定品种或者投资品种相同 ，但具有不同特征的，若 协会有特 定调整估值方中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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法的通 知的， 比如 《 证券 投资基 金流 通受 限股 票估 值指引 （ 试行 ） 》 的， 应参 照协会 通知 执行。 可 根
据指引 的指 导意 见， 并经 估值委 员会 审议 ，采 用第 三方估 值机 构提 供的 估值 相关的 数据 服务 。
4.7.2 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7.3 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本基金合同有关规定 ：本基金根据每日各类基 金份额收益情况，以基金 净收益为基准，为
投资者 每日 计算 当日 各类 基金份 额的 收益 并分 配， 并在运 作期 到期 日集 中支 付。
本基金 于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 期间 累计分 配收 益 274,863,762.28 元 ，其 中人
民币 207,529,866.00 元 以 红利再 投资 方式 结转 入实 收基金 ，人 民币 41,589,202.74 元 因基 金赎 回而 支
付给投 资者 ，其 余人 民 币 25,744,693.54 元 为期 末应 付收益 变动 数。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基 金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§ 6
审 计 报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
徐
艳
许 培菁 签字 出具 了安 永华明 （2018 ） 审字 第 61062100_B22 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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§7 年 度财 务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 中银 理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 3,405,194,266.94 184,329,204.26
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 14,390,851,950.01 435,927,877.11
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 14,390,851,950.01 435,927,877.11
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 39,012,536.22 3,081,007.54
应收股 利 - -
应收申 购款 1,077,907.25 1,000.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 17,836,136,660.42 623,339,088.91
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 2,237,876,688.37 145,249,222.13
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 2,879,834.41 109,274.24
应付托 管费 853,284.29 32,377.53
应付销 售服 务费 152,713.25 12,268.06
应付交 易费 用 112,053.40 23,286.81
应交税 费 - -
应付利 息 1,311,094.57 25,580.94
应付利 润 25,925,884.51 181,190.97 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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递延所 得税 负债 - -
其他负 债 59,000.00 59,000.00
负债合计 2,269,170,552.80 145,692,200.68
所有者权益： - -
实收基 金 15,566,966,107.62 477,646,888.23
未分配 利润 - -
所有者权益合计 15,566,966,107.62 477,646,888.23
负债和所有者权益总 计 17,836,136,660.42 623,339,088.91
注： 报告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.0000 元， 基金 份额 总 额 15,566,966,107.62
份，其 中下 属 A 类基金 的 份额总 额 222,765,166.83 份；下 属 B 类 基金 的份 额 总额 15,344,200,940.79
份。
7.2 利润表
会计主 体： 中银 理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 322,750,101.94 20,382,777.52
1.利息 收入 319,830,328.50 19,145,106.31
其中： 存款 利息 收入 90,403,686.53 9,716,876.69
债券利 息收 入 214,282,154.48 9,334,527.03
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 15,144,487.49 93,702.59
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 2,919,773.44 1,237,671.21
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,919,773.44 1,237,671.21
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减：二、费用 47,886,339.66 5,398,509.38
1．管 理人 报酬 16,742,234.23 1,476,397.97
2．托 管费 4,960,661.89 437,451.23
3．销 售服 务费 1,034,835.25 155,261.02 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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4．交 易费 用 250.00 190.00
5．利 息支 出 24,907,795.26 3,134,845.67
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 24,907,795.26 3,134,845.67
6．其 他费 用 240,563.03 194,363.49
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
274,863,762.28 14,984,268.14
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 274,863,762.28 14,984,268.14
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
477,646,888.23 - 477,646,888.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 274,863,762.28 274,863,762.28
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
15,089,319,219.39 - 15,089,319,219.39
其中：1.基 金申 购款 26,333,124,930.76 - 26,333,124,930.76
2.基金 赎回 款 -11,243,805,711.37 - -11,243,805,711.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -274,863,762.28 -274,863,762.28
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
15,566,966,107.62 - 15,566,966,107.62
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
559,998,203.64 - 559,998,203.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 14,984,268.14 14,984,268.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-82,351,315.41 - -82,351,315.41
其中：1.基 金申 购款 131,553,576.90 - 131,553,576.90
2.基金 赎回 款 -213,904,892.31 - -213,904,892.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 - -14,984,268.14 -14,984,268.14 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
477,646,888.23 - 477,646,888.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：欧阳 向军 ，会 计机 构负 责人： 乐妮
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金( 以 下简 称 “本基金 ”) ，系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （以 下
简称“ 中国 证监 会 ” ） 证监 许可[2012]1586 号 《关 于 核准中 银理 财 30 天 债券 型 证券投 资基 金募 集的 批
复》的 核准 ，由 基金 管理 人中银 基金 管理 有限 公司 向社会 公开 发行 募集 。基 金合同 于 2013 年 1 月
31 日 正式 生效 。首 次设 立 募集规 模 为 3,059,448,875.16 份 基金 份额 。本 基金 为 契约型 开放 式， 存续
期限不定。本基金的基金 管理人为中银基金管理有 限公司，注册登记机构为 中国证券登记结算有限
责任公 司， 基金 托管 人为 招商银 行股 份有 限公 司。
本基金投资于法律法规允 许的金融工具包括：现金 、通知存款、一年以内（ 含一年）的银行定
期存款 和大 额存 单； 剩余 期限（ 或回 售期 限） 在 397 天以 内（含 397 天） 的 债券（ 包括 国债 、金 融
债、 公司 债 、 企 业债 、 次 级债 、 资 产支 持证 券 、 中 期票据 等） ； 期限 在一 年以 内 （ 含一 年 ） 的 债券 回
购；期限在一年以内（含 一年）的中央银行票据、 短期融资券，以及法律法 规或中国证监会允许基
金投资的其他固定收益类 金融工具，但须符合中国 证监会的相关规定。如法 律法规或监管机构以后
允许基 金投 资其 他品 种， 基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：人民 币七 天通 知存 款税 后利率 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照财 政部 颁布的 《 企业 会计 准则- 基 本准则 》 以及 其后 颁布 及 修订的 具体 会计 准
则、应用 指南、解释以及其他相关 规定（以下合称 “ 企业会计 准则 ” ）编 制，同时，对于 在具体会计
核算和信息披露方面，也 参考了中国证券投资基金 业协会修订并发布的《证 券投资基金会计核算业
务 指 引 》 、 中 国 证监 会 制 定的 《 中 国 证 券 监 督 管 理 委员 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估值 业 务 的 指 导 意 见》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号《 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会 计报 表附 注 的编制 及披 露》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露编 报规 则》第 5 号《 货币 市场 基 金信息 披露 特别 规定 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露
XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2017 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2017 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推 开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ； 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运 营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价
格作为 买入 价计 算销 售额 。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ “ 招商银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 （ “ 中国 银行 ” ） 基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构
中银国 际证 券有 限责 任公 司 受中国 银行 重大 影响
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 基金管 理人 的股 东
中银资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 16,742,234.23 1,476,397.97
其中：支付销售机 构的客户
维护费 326,320.45 45,046.54
注：基 金管 理费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 0.27% 的 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E× 0.27%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
4,960,661.89 437,451.23
注：基 金托 管费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 0.08% 的 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E× 0.08%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中银理 财 30 天 债券
A
中银理 财 30 天 债券 B 合计
中银基 金管 理有 限公
司
48,054.20 597,237.43 645,291.63
招商银 行 7,386.96 - 7,386.96
中国银 行 361,763.68 7,861.08 369,624.76
合计 417,204.84 605,098.51 1,022,303.35
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中银理 财30 天债 券A 中银理 财30 天债 券B 合计
中银基 金管 理有 限公
司
11,356.84 50,141.93 61,498.77
中国银 行 84,180.95 1,071.14 85,252.09
招商银 行 7,482.93 - 7,482.93
合计 103,020.72 51,213.07 154,233.79
注： 基 金销 售服 务费 每日 计提， 逐日 累计 至每 月月 末， 按 月支 付。 本 基金 A 类基金 份额 的销 售
服务费 年费 率 为 0.30% ， 对于 由 B 类降 级为 A 类的 基金份 额持 有人 ， 基金 年 销售服 务费 率应 自其 达
到 A 类 条件 的开 放日后 的 下一个 工作 日起 适 用 A 类 基金份 额持 有人 的费 率。 本 基金 B 类 基金 份额 的
销售服 务费 年费 率 为 0.01%，对于由 A 类 升级 为 B 类的基 金份 额持 有人 ， 基 金年销 售服 务费 率应 自
其达 到 B 类条 件的 开放 日 后的下 一个 工作 日起 适 用 B 类 基金 份额 持有 人的 费 率。
H=E× 基 金销 售服 务费 年费 率÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 销售 服 务费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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招商银 行 - - - -
216,620,000.0
0
16,914.16
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资 本基 金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联 方投 资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行股 份有
限公司
5,194,266.94 55,355.05 4,329,204.26 33,542.57
合计 5,194,266.94 55,355.05 4,329,204.26 33,542.57
注：除 上表 列示 的金 额外 ，本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证
券登记 结算 有限 责任 公司 ，2017 年 度获 得的 利息 收 入为人 民 币 22,271.05 元（2016 年度 ：人 民币
1,782.27 元 ），2017 年末 结算备 付金 余额 为人 民 币 0.00 元（2016 年末 ：人 民 币 0.00 元 ）。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 发生 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
7.4.9 期末（2017 年12 月31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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金融资 产款 余额 为人 民 币 2,237,876,688.37 元 ，是 以 如下债 券作 为质 押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
170207 17 国开 07 2018-01-02 99.44 200,000 19,888,703.32
170204 17 国开 04 2018-01-02 99.87 2,800,000 279,636,364.08
111770326
17 富 滇银 行
CD290
2018-01-02 99.11 2,070,000 205,150,898.06
111770117
17 洛 阳银 行
CD071
2018-01-02 97.86 1,070,000 104,707,696.19
111710648
17 兴 业银 行
CD648
2018-01-02 99.05 3,600,000 356,585,242.28
111785105
17 洛 阳银 行
CD032
2018-01-02 99.04 1,000,000 99,042,158.42
170410 17 农发 10 2018-01-02 99.45 1,500,000 149,181,005.64
150312 15 进出 12 2018-01-02 99.73 500,000 49,863,054.55
130203 13 国开 03 2018-01-02 100.02 200,000 20,004,307.16
170301 17 进出 01 2018-01-02 99.93 700,000 69,951,681.78
170203 17 国开 03 2018-01-02 99.95 500,000 49,975,566.41
111770345
17 合 肥科 技
农村商 业银 行
股份有 限公 司
CD042
2018-01-02 99.09 2,160,000 214,033,956.38
150309 15 进出 09 2018-01-02 99.96 500,000 49,981,614.95
179947
17 贴 现国 债
47
2018-01-02 99.88 500,000 49,938,151.58
150201 15 国开 01 2018-01-02 100.01 400,000 40,002,697.65
111719410
17 恒 丰银 行
CD410
2018-01-02 98.86 5,260,000 520,018,478.98
合计
22,960,000.00 2,277,961,577.43
7.4.9.3.2 交易所市场债券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的
债券。
7.4.10 有助于理解和分析 会 计报表需要说明的其 他事 项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中无 划
分为第 一层 次和 第三 层次 的余额 ，属 于第 二层 次的 余额为 人民 币 14,390,851,950.01 元。 （ 于 2016 年
12 月 31 日， 本基 金持 有 的以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的金 融工 具中无 划分 为第 一层 次
和第三 层次 的余 额， 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币 435,927,877.11 元） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值期 初金 额和 本期 变动 金额
本基金于本报告期初未持 有公允价值归属于第三层 次的金融工具，本基金本 报告期及上年度可
比期间 未发 生第 三层 次公 允价值 转入 转出 情况 。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2018 年 3 月 28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§ 8 投 资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 14,390,851,950.01 80.68
其中： 债券 14,390,851,950.01 80.68
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,405,194,266.94 19.09
4 其他各 项资 产 40,090,443.47 0.22
5 合计 17,836,136,660.42 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 13.51
其中： 买断 式回 购融 资 - 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,237,876,688.37 14.38
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产
净值 的 40% ” ，本 报告 期内 ，本基 金未 发生 超标 情况 。
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 102
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 126
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 15
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过120 天情况说明
本基金 基金 合同 约定 ，投 资组合 平均 剩余 期限 不超 过 150 天。 本基 金本 报告 期内未 出现 超出 合
同约定 的情 况。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 4.07 14.38
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 17.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 53.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天 0.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 38.29 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 114.32 14.38 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 28 页共 33 页
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未出 现超 过 240 天的 情况 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 49,938,151.58 0.32
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 728,484,995.54 4.68
其中： 政策 性金 融债 728,484,995.54 4.68
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 290,631,205.28 1.87
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 13,321,797,597.61 85.58
8 其他 - -
9 合计 14,390,851,950.01 92.44
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111719410 17 恒 丰银 行 CD410 7,000,000 692,039,800.93 4.45
2 111719366 17 恒 丰银 行 CD366 6,000,000 595,862,515.49 3.83
3 111710648 17 兴 业银 行 CD648 5,000,000 495,257,280.95 3.18
4 111717290 17 光 大银 行 CD290 5,000,000 490,802,363.17 3.15
5 111789542 17 杭 州银 行 CD238 4,000,000 397,152,891.47 2.55
6 111715421 17 民 生银 行 CD421 4,000,000 392,642,070.36 2.52
7 111770326 17 富 滇银 行 CD290 3,500,000 346,873,499.14 2.23
8 111789440 17 宁 波银 行 CD225 3,000,000 297,909,078.89 1.91
9 111770376 17 宁 波银 行 CD234 3,000,000 297,381,803.93 1.91
10 111770350 17 天 津银 行 CD253 3,000,000 297,345,835.20 1.91
8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0905%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1181%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0350%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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本基金 本报 告期 内无 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内无 正偏 离度绝 对值 达 到 0.5% 的情 况。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本 法计价，即估值对象以买 入成本列示，按票面利率 或商定利率每日计
提应收 利息 ，并 按实 际利 率法在 其剩 余期 限内 摊销 其买入 时的 溢价 或折 价。
8.9.2 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在报 告编 制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 39,012,536.22
4 应收申 购款 1,077,907.25
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 40,090,443.47
8.9.4 其他需说明的重要事 项标题
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 9 基 金份 额持有 人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
中银理 财 30 天债
券 A
1,864 119,509.21 7,693,806.08 3.4538% 215,071,360.75
96.5462
% 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 30 页共 33 页
中银理 财 30 天债
券 B
47
326,472,360
.44
15,095,477,451
.95
98.3790
%
248,723,488.84
1.6210
%
合计 1,911
8,145,979.1
2
15,103,171,258
.03
97.0206
%
463,794,849.59
2.9794
%
注： 注 ： 分 级基 金机 构/ 个 人投资 者持 有份 额占 总份 额比例 的计 算中 ， 对 下属 分级基 金， 比例 的
分母采 用各 自级 别的 份额 ，对合 计数 ，比 例的 分母 采用下 属分 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金 份
额总额 ） 。
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
中银理 财 30 天 债券 A 1,200.40 0.0005%
中银理 财 30 天 债券 B - -
合计 1,200.40 0.0000%
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金管 理人 从业 人员 未持 有本基 金。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
中银理 财 30 天 债券 A 0
中银理 财 30 天 债券 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
中银理 财 30 天 债券 A 0
中银理 财 30 天 债券 B 0
合计 0
§ 10 开 放式 基金 份额变动
单位： 份
项目 中银理 财 30 天 债券 A 中银理 财 30 天 债券 B
基金合 同生 效日 （2013 年 1 月 31 日）
基金份 额总 额
2,472,645,362.06 586,803,513.10
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 32,589,286.48 445,057,601.75
本报告 期 基 金总 申购 份额 774,031,094.41 25,559,094,837.49
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 583,855,214.06 10,659,951,498.45
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 222,765,166.83 15,344,200,940.79
注： 上述 “ 基金 合同 生效 日 起至报 告期 期末 基金 总申 购份额 ” 、 “ 基金 合同 生效 日起至 报告 期期 末
基金总 赎回 份额 ”包含 A 级 基金份 额、B 级基 金份 额 间升降 级的 基金 份额 。 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 31 页共 33 页
§ 11 重 大事 件揭 示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ， 公司 监事 赵 绘坪先 生退 休； 2017 年第 二次股 东会 以书 面形 式审 议同意 章砚 女士 担
任公司第四届董事会董事 ，并经公司第四届董事会 第六次会议审议通过，白 志中先生不再担任公司
董事长 ，选 举章 砚女 士担 任第四 届董 事会 董事 长， 详情请 参 见 2017 年 8 月 30 日 刊登 的《 中银 基金
管理有 限公 司关 于董 事长 变更的 公告 》 。
本报告 期内 ， 经董 事会 决 议通过 杨军 先生 不再 担任 副执行 总裁 ， 详情 请参 见 2017 年 9 月 30 日
刊登的 《中 银基 金管 理有 限公司 关于 高级 管理 人员 变更的 公告 》 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，没 有发 生涉 及基金 财产 、基 金管 理业 务、基 金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略没有 发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，基金管理人 未改聘为基金进行审计的 会计师事务所，报告期内 本基金应支付给会
计师事 务所 的报 酬 为 50,000.00 元 ，目 前会 计师 事务 所已为 本基 金 提供 审计 服务 的 连续 年限为 5 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 没有 受到 监管 部门 稽查或 处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东兴证 券 1 - - - - -
财富里 昂证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - - 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 32 页共 33 页
国联证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
中银证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
申万宏 源证 券 2 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中信建 投证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问
题的通 知 》 （证 监基字<1998>29 号 ） 及 《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知 》 有
关规定 ，本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基本 面评价 （财 务状 况、 经
营状况 ） 、 券 商研 究机 构 评价 （报 告质 量、 及时 性 和数量 ） 、 券 商每 日信 息 评价 （及 时性 和有 效性 ）
和券商 协作 表现 评价 等方 面。本 公司 租用 证券 公司 专用交 易单 元的 选择 程序 ：首先 根据 租用 证券 公
司专用 交易 单元 的选 择标 准形成 《券 商研 究所 服务 质量评 分表 》， 然后 根据 评分高 低选 择基 金专 用
交易单 元并 与其 签订 交易 单元租 用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：退 租华泰 证券 上海 交易 席位 一个。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏 源证 券 - -
3,355,400
,000.00
100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 偏离 度绝 对值未 超 过 0.5% 。 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构
1
2017-02-28 至
2017-09-03
2017-09-05 至
2017-12-31
-
10,615
,297,4
70.84
6,082,05
2,757.98
4,533,244,7
12.86
29.1209%
2
2017-11-24 至
2017-12-26
-
3,012,
023,20
3.94
-
3,012,023,2
03.94
19.3488%
3
2017-10-13 至
2017-10-24
-
1,515,
137,01
3.00
-
1,515,137,0
13.00
9.7330%
4
2017-08-29 至
2017-09-04
-
1,522,
564,56
4.49
22,414,5
59.97
1,500,150,0
04.52
9.6368%
5
2017-01-01 至
2017-02-27
344,12
5,177.
92
1,058,
873.93
345,184,
051.85
- 0.0000%
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 上述 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超过20% 的情 况， 存 在以下 特有 风险 ： （1 ）
持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 投资 者大 额赎 回 导致的 基金 份额 净值 波动 风险； （2） 持 有基 金
份额比 例达 到或 超过20% 的 投资者 大额 赎回 导致 的流 动性风 险； （3） 持 有基 金 份额比 例达 到或 超过
20% 的 投资 者大 额赎 回导 致 的巨额 赎回 风险 ；（4） 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额
赎回导 致的 基金 资产 净值 持续低 于5000 万 元的 风险 。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年三 月三 十日
