易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
易方达安心回报债券型证券投资基金
2017 年 年 度报 告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
送 出日 期： 二 〇一 八年三 月三 十日易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。 安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙） 为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 安心 回报 债券
基金主 代码 110027
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 21 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,421,441,154.20 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 易方达 安心 回报 债 券 A 易方达 安心 回报 债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 110027 110028
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总
额
2,717,259,042.16 份 1,704,182,112.04 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 力争 战胜 通货 膨胀 和银行 定期 存款 利率 ， 主 要面向 以储 蓄存 款为
主要投 资工 具的 中小 投资 者，追 求基 金资 产的 长期 、持续 、稳 定增 值 ，
努力为 投资 者实 现有 吸引 力的回 报， 为投 资者 提供 养老投 资的 工具 。
投资策 略
本基金 采取 稳健 的资 产配 置策略 ， 通过 自上 而下 的 方法进 行固 定收 益类
品种与 权益 类品 种的 战略 及战术 资产 配置 ，在 控制 基金资 产净 值波 动 、
追求收 益稳 定的 基础 上， 提高基 金的 收益 水平 。
具体来 看 ， 本 基金 主要 通 过研究 各类 资产 在较 长时 期的收 益与 风险 水平
特征 ， 及 各类 资产 收益 与 风险间 的相 关关 系 ， 对 国 内外宏 观经 济形 势与
政策、 市场 利率 走势、 信 用利差 水平 、 利 率期 限结 构以及 证券 市场 走势
等因素 进行 分析 ， 在本 基 金合同 约定 范围 内制 定合 理的战 略资 产配 置计
划。
固定收 益品 种投 资方 面， 本基金 将经 济分 为衰 退、 萧条、 复苏、 繁荣 四
个阶段 ， 并在 各个 阶段 通 过投资 不同 的固 定收 益类 属资产 ， 以获 得超 越
长期平 均通 胀水 平的 回报 。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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权益类 品种 投资 方面 ， 本 基金采 取自 上而 下的 行业 配置与 自下 而上 的个
股选择 相结 合的 投资 策略 ， 严 格管 理权 益类 品种 的 投资比 例以 及净 值的
波动幅 度。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）+1.0%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收 益 率低于 混合 型基 金 、
股票型 基金 ，高 于货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 郭明
联系电 话 020-85102688 010-66105799
电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400 881 8088 95588
传真 020-85104666 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人 互 联
网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号 广州 银行 大 厦 43
楼
§3
主要财务指标、基 金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
易方达 安心
回报债 券 A
易方达 安心
回报债 券 B
易方达 安心
回报债 券 A
易方达 安心
回报债 券 B
易方达 安心
回报债 券 A
易方达 安心
回报债 券 B
本期已
实现收
益
63,086,765.
02
42,648,271.5
0
52,523,829.0
3
38,992,302.4
3
584,519,019.
79
551,835,542.
53
本期利
润
229,663,780
.92
206,448,801.
49
-254,152,279.
35
-306,152,100.
20
413,821,187.
83
316,189,771.
34 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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加权平
均基金
份额本
期利润
0.1265 0.1372 -0.1415 -0.1724 0.3306 0.2460
本期基
金份额
净值增
长率
11.75% 11.31% -5.88% -6.29% 30.79% 30.50%
3.1.2 期末
数 据 和 指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
易方达 安心 回
报债 券 A
易方达 安心 回
报债 券 B
易方达 安心 回
报债 券 A
易方达 安心 回
报债 券 B
易方达 安心 回
报债 券 A
易方达 安心 回
报债 券 B
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0920 0.0756 0.0563 0.0469 0.0257 0.0229
期末基
金资产
净值
4,522,248,4
87.39
2,799,475,69
4.71
2,096,013,42
8.06
2,119,153,299
.70
3,734,878,82
3.99
4,407,176,09
0.72
期末基
金份额
净值
1.664 1.643 1.489 1.476 1.582 1.575
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
易方达安心回报债券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.18% 0.45% 0.95% 0.01% -0.77% 0.44%
过去六 个月 3.42% 0.40% 1.89% 0.01% 1.53% 0.39%
过去一 年 11.75% 0.42% 3.75% 0.01% 8.00% 0.41%
过去三 年 37.57% 0.91% 12.50% 0.01% 25.07% 0.90%
过去五 年 148.07% 0.92% 23.00% 0.01% 125.07% 0.91%
自基金 合同 生
效起至 今
173.37% 0.82% 32.06% 0.02% 141.31% 0.80%
易方达安心回报债券B 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.06% 0.45% 0.95% 0.01% -0.89% 0.44%
过去六 个月 3.27% 0.40% 1.89% 0.01% 1.38% 0.39%
过去一 年 11.31% 0.42% 3.75% 0.01% 7.56% 0.41%
过去三 年 36.14% 0.91% 12.50% 0.01% 23.64% 0.90%
过去五 年 144.05% 0.92% 23.00% 0.01% 121.05% 0.91%
自基金 合同 生
效起至 今
167.48% 0.82% 32.06% 0.02% 135.42% 0.80%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
易方达 安心 回报 债券 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2011 年 6 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日）
易方达安心回报债券A
（2011 年 6 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日）
易方达安心回报债券B
（2011 年 6 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日） 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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注：自 基金 合同 生效 至报 告期末 ，A 类 基金 份额 净 值增长 率 为 173.37% ，B 类基金 份额 净值 增
长率 为 167.48% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 32.06% 。
3.2.3 过去五年基金每年 净值增长率及其与同 期业 绩比较基准收益率的 比较
易方达 安心 回报 债券 型证 券投资 基金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 历年 收益 率对比 图
易方达安心回报债券A
易方达安心回报债券B 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、易 方达 安心 回报 债券 A
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年 - - - - -
2016 年 - - - - -
2015 年 7.800 465,946,953.79 383,901,568.85 849,848,522.64 -
合计 7.800 465,946,953.79 383,901,568.85 849,848,522.64 -
2、易 方达 安心 回报 债券 B
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年 - - - - -
2016 年 - - - - -
2015 年 7.600 484,260,916.35 272,992,395.45 757,253,311.80 -
合计 7.600 484,260,916.35 272,992,395.45 757,253,311.80 - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易 方达 基金管 理有 限公 司 （简 称“ 易方达” ） 成立 于
2001 年 4 月 17 日 ，总 部 设在广 州， 在北 京、 上海 、香港 、深 圳、 成都 、大 连等地 设有 办公 场所 ，
并全资拥有易方达资产管 理有限公司与易方达国际 控股有限公司两家子公司 。易方达始终坚持在诚
信规范的前提下，通过市 场化、专业化的运作，为 投资人的资产实现持续稳 定的保值增值，成为国
内领先的综合性资产管理 机构，具有较强的综合实 力。易方达是国内为数不 多的具有基金公司全部
业务牌 照的 公司 之一 ， 拥 有公募 、 社 保、 年 金、 专 户、QDII 、QFII 、RQFII 、 保险资 金委 托投 资、 基
本养老保险基金投资等业 务资格，投资业务包括主 动权益、指数量化、固定 收益、国际投资、 多资
产投资 、 另 类投 资等 六大 板块， 为境 内外 投资 者提 供个性 化、 多样 化的 投资 管理服 务。 截至 2017 年
12 月 31 日 ， 易 方达 旗下 管理的 各类 资产 规模 总 计 12338 亿元 ， 其 中公 募基 金规 模 6077 亿 元； 服 务
各类客 户总 数 6703 万户 ， 公募基 金累 计分 红 931 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
张
清
华
本基金 的基 金经 理、 易方 达裕鑫 债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理、 易
方达裕 祥回 报债 券型 证券 投资基 金
的基金 经理 、易 方达 裕如 灵活配 置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 、
易方达 裕丰 回报 债券 型证 券投资 基
金的基 金经 理、 易方 达新 鑫灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金经
理、易 方达 新享 灵活 配置 混合型 证
券投资 基金 的基 金经 理、 易方达 新
收益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
的基金 经理 、易 方达 新利 灵活配 置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 、
易方达 瑞选 灵活 配置 混合 型证券 投
资基金 的基 金经 理、 易方 达瑞通 灵
2013-
12-23
- 10 年
硕士研 究生 ，曾 任晨 星资 讯（深 圳）
有限公 司数 量分 析师 ， 中 信证券 股份
有限公 司研 究员 、 易 方达 基金管 理有
限公司 投资 经理 。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金
经理、 易方 达瑞 景灵 活配 置混合 型
证券 投 资基 金的 基金 经理 、易方 达
瑞弘灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
的基金 经理 、易 方达 瑞程 灵活配 置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 、
易方达 丰和 债券 型证 券投 资基金 的
基金经 理、 易方 达安 盈回 报混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 、易方 达
安心回 馈混 合型 证券 投资 基金的 基
金经理 、固 定收 益基 金投 资部总 经
理
张
雅
君
本基金 的基 金经 理助 理、 易方达 纯
债债券 型证 券投 资基 金的 基金经
理、 易方 达中 债 7-10 年期 国开行 债
券指数 证券 投资 基金 的基 金经理 、
易方达 中 债 3-5 年期 国债 指数证 券
投资基 金的 基金 经理 、易 方达增 强
回报债 券型 证券 投资 基金 的基金 经
理、易 方达 裕祥 回报 债券 型证券 投
资基金 的基 金经 理（ 自 2016 年 06
月 02 日至 2017 年 07 月 27 日） 、 易
方达裕 丰回 报债 券型 证券 投资基 金
的基金 经理 、易 方达 恒益 定期开 放
债券型 发起 式证 券投 资基 金的基 金
经理、 易方 达富 惠纯 债债 券型证 券
投资基 金的 基金 经理 、易 方达裕 丰
回报债 券型 证券 投资 基金 的基金 经
理助理 （ 自 2015 年 02 月 17 日至
2017 年 07 月 27 日） 、易 方达保 本
一号混 合型 证券 投资 基金 的基金经
理助理 、易 方达 新收 益灵 活配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理助
理、易 方达 裕如 灵活 配置 混合型 证
券投资 基金 的基 金经 理助 理、易 方
达安心 回馈 混合 型证 券投 资基金 的
基金经 理助 理、 易方 达投 资级信 用
债债券 型证 券投 资基 金的 基金经 理
助理、 易方 达裕 惠回 报定 期开放 式
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金
经理助 理
2015-
02-17
- 8 年
硕士研 究生 ， 曾 任海 通证 券股份 有限
公司项 目经 理， 工银 瑞信 基金管 理有
限公司 债券 交易 员， 易方 达基金 管理
有限公 司债 券交 易员 、 固 定收益 研究
员、 易 方达 裕祥 回报 债券 型证券 投资
基金基 金经 理助 理。
田
宇
本基金 的基 金经 理助 理、 易方达 恒
久添 利 1 年 定期 开放 债券 型证券 投
资基金 的基 金经 理、 易方 达恒久 添
利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投资 基
2017-
02-24
- 6 年
硕士研 究生 ， 曾 任中 信证 券股份 有限
公司资 金运 营部 研究 员， 中信建 投证
券股份有限公司固定收益部投资经
理。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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金的基 金经 理助 理（ 自 2017 年 07
月 15 日至 2017 年 10 月 19 日） 、 易
方达丰 和债 券型 证券 投资 基金的 基
金经理 助理 、 易方 达中 债 7-10 年期
国开行 债券 指数 证券 投资 基金的 基
金经理 助理 、易 方达 中 债 3-5 年期
国债指 数证 券投 资基 金的 基金经 理
助理、 易方 达纯 债债 券型 证券投 资
基金的 基金 经理 助理 、易 方达裕 丰
回报债 券型 证券 投资 基金 的基金 经
理助理 、易 方达 安盈 回报 混合型 证
券投资 基金 的基 金经 理助 理
注：1. 此处 的“ 任 职日 期” 和“ 离任 日期” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控 制方法
公司根 据 《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 等 法规 制定 了 《 公平交 易制 度》 ， 内
容主要包括公平交易的适 用范围、公平交易的原则 和内容、公平交易的实现 措施和交易执行程序、
反向交 易控 制、 公平 交易 效果评 估及 报告 等。
公平交 易制 度所 规范 的范 围涵盖 旗下 各类 资产 组合 ， 围绕境 内上 市股 票 、 债 券的 一级市 场申 购 、
二级市 场交 易 （ 含银 行间 市场） 等投 资管 理活 动， 贯穿投 资授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、
业绩评估等各个环节。公 平交易的原则包括：集中 交易原则、机制公平原则 、公平协调原则、及时
评估反 馈原 则。
公平交易的实现措施和执 行程 序主要包括：通过建 立规范的投资决策机制、 共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员 提供公平的投资机会；投 资人员应公平对待其管理 的不同投资组合，控制
其所管理不同组合对同一 证券的同日同向交易价差 ；建立集中交易制度，交 易系统具备公平交易功
能，对于满足公平交易执 行条件的同向指令，系统 将自动启用公平交易功能 ，按照交易公平的原则
合理分配各投资指令的执 行；根据交易所场内竞价 交易和非公开竞价交易的 不同特点分别设定合理易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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的交易执行程序和分配机 制，通过系统与人工控制 相结合的方式，力求确保 所有投资组合在交易机
会上得到公平、合理对待 ；建 立事中和事后的同向 交易、异常交易监控分析 机制，对于发现的异常
问题进 行提 示， 并要 求投 资组合 经理 解释 说明 。
公司严格按照法律法规的 要求禁止旗下管理的不同 投资组合之间各种可能导 致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。 对于旗下投资组合之间（ 纯被动指数组合和量化投 资组合除外）确因投资
策略或流动性管理等需要 而进行的反向交易，投资 人员须提供充分的投资决 策依据，并经审核确认
方可执 行。
公司通过定期或不定期的 公平交易效果评估报告机 制，并借助相关技术系统 ，使投资和交易人
员能及时了解各组合的公 平交易执行状况，持续督 促公平交易制度的 落实执 行，并不断在实践中检
验和完 善公 平交 易制 度。
4.3.2 公平交易制度的执 行情况
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 和控 制方 法总 体执 行情况 良好 。
公司利 用统 计分 析的 方法 和工具 ，按 照不 同的 时间 窗口（ 包括 当日 内、3 日 内、5 日内） ，对 我
司旗下 所有 投资 组 合 2017 年度的 同向 交易 价差 情况 进行了 分析 ， 包括 旗下 各 大类资 产组 合之 间 （即
公募、社保、年金、专户 四大类业务之间）的同向 交易价差、各组合与其他 所有组合之间的同向交
易价差 、以 及旗 下任 意两 个组合 之间 的同 向交 易价 差。根 据对 样本 个数 、平 均溢价 率是 否为 0 的 T
检验显著程度、平均溢价 率以及溢价率分布概率、 同向交易价差对投资组合 的业绩影响等因素的综
合分析 ，未 发现 旗下 投资 组合之 间存 在不 公平 交易 现象。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本报告期内，本公司旗下 所有投资组合参与的交易 所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的交 易共 有 36 次 ， 其 中 33 次为 旗下 指数及 量化 组合 因 投
资策略 需要 和其 他组 合发 生反向 交易, 3 次为 不同 基 金经理 管理 的组 合间 因投 资策略 不同 而发 生的 反
向交易 ，有 关基 金经 理按 规定履 行 了 审批 程序 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2017 年全 年国 内生 产总 值 增长 6.9% ， 经 济保 持了 较 强的韧 性 。 经 济的 动力 来 自于多 方面 ， 一方
面， 房地 产市 场的 持续 景 气超出 市场 预期 ，2017 年 三、 四线 城市 房地 产销 售 出现了 大幅 增长 ， 库存
得到了有效去化，这引导 相关上游产业链出现明显 回升；另一方面是海外经 济的持续回暖对于国内
经济的拉动作用非常显著 ，发达经济体尤其是欧元 区的复苏势头持续是国内 经济保持韧性的重要原易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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因。但是制造业投资依然 疲软，企业在利润增速出 现明显回升的情况下投资 仍然没有出现回升。通
胀方面，全年来看非食品 价格持续处于高位，但是 食品价格疲软，拖累整体 通胀水平低于预期，工
业品价 格从 上游 向下 游的 传导仍 然较 弱。
2017 年全 年债 券市 场利 率 波动上 行。 无风 险利 率层 面， 一 季度 经济 数据 较好 同时央 行跟 随美 联
储加息上调公开市场利率 ，利率出现较大幅度的上 行。二季度监管政策收紧 造成了一定的流动性收
紧，无风险利率出现较大 幅度的上行，同时信用利 差也出现了明显抬升。六 月开始随着监管协调增
强，债券市场利率出现明 显下行。整体三季度债券 市场利率震荡为主，并没 有明显的趋势。四季度
开始由于对于未来经济预 期的大幅改善，债券市场 利率再次出现一波非常明 显的上行。全年来看，
债券市场无风险利率大幅 上行，信用债利率主要跟 随无风险利率，信用利差 并未出现明显扩张。全
年来看，股票市场呈现明 显的风格分化。盈利改善 较为确定的大盘蓝筹股全 年出现明显上涨， 但是
创业板 却出 现大 幅下 跌。 市场风 格分 化的 程度 和时 间在历 史上 都比 较罕 见。
本基金全年保持较短的久 期和较低的杠杆水平，同 时积极优化信用债的资质 结构，增加组合流
动性，精选个券，降低信 用风险。权益方面整体保 持较高仓位，注重公司盈 利增长的确定性，全年
来看， 权益 仓位 对于 基金 净值贡 献较 为显 著。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 类基金 份额 净值 为 1.664 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为 11.75% ；B
类基金 份额 净值 为 1.643 元 ， 本报 告期 份额 净值 增长 率 为 11.31% ； 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 3.75% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
我们 对 2018 年 上半 年债 券 市场仍 然保 持谨 慎。 首先 ， 在 经济增 速缓 慢下 行的 宏观背 景下 ， 货 币
政策发生方向性变化的可 能性较低，资金面可能持 续处于中性偏紧状态；其 次，对资管行业监管不
断趋严将通过机构资产负 债调整使债券市场承受压 力；第三，以欧美为代表 的海外经济体经济增速
持续回升，同时全球通胀 预期明显修复，发达经济 体国债收益率不断攀升也 对国内债券市场形成压
力。综上，我们判断债券 收益率的上行或者高位震 荡的走势仍未结束，拐点 尚未到来。但债券收益
率经历 了大 幅上 升后 ，短 端 品种 投资 价值 较高 ，将 为组合 提供 可观 的底 仓回 报。
股票市场方面，由于供给 侧改革，盈利向龙头企业 集中的趋势仍在继续，股 票市场仍然存在结
构性机 会。
组合债券部分仍将继续保 持短久期和适度的杠杆水 平，同时优化信用债资质 结构。权益部分将
继续根 据市 场情 况， 灵活 调整仓 位， 力争 以优 异的 业绩回 报基 金持 有人 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定、中国证券投资基金 业协会相关指引和易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 14 页共 38 页
基金合同关于估值的约定 ，对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管 人根据法律法规要求履
行估值 及净 值计 算的 复核 责任。
本基金管理人设有估值委 员会，公司首席运营官担 任估值委员会主席，主动 权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部 、监察部和核算部指定人 员担任委员。估值委员会 负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序， 指导和监督整个估值流程 。估值委员会成员具有多 年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规， 具备行业研究、风险管理 、法律合规或基 金估值运 作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论，但不 参与估值原则和方法的最 终决策和日常估值的执
行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由中央
国债登记结算有限责任公 司按约定提供银行间同业 市场的估值数据，由中证 指数有限公司按约定提
供交易 所交 易的 债券 品种 的估值 数据 和流 通受 限股 票的折 扣率 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
易方达 安心 回报 债 券 A ： 本报告 期内 未实 施利 润分 配。
易 方达 安心 回报 债 券 B ： 本报告 期内 未实 施利 润分 配。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对易方达安心回报债 券型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，易方达安心 回报债券型证券投资基金 的管理人——易方达基金 管理有限公司在易
方达安心回报债券型证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，易 方达 安心 回报债 券型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 易 方 达 安 心 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年年 度报 告中 财务 指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组合 报告 等内 容进 行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 15 页共 38 页
§6
审计报告
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 审计 了 2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、2017 年度
的利润 表、 所有 者权 益( 基 金净值) 变动 表和 财务 报表 附注， 并出 具了 标准 无保 留意见 的审 计报 告。 投
资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达安 心回 报债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,349,999.28 6,496,128.88
结算备 付金 12,736,722.91 80,320,431.05
存出保 证金 485,581.83 449,451.23
交易性 金融 资产 7,750,795,899.99 5,318,925,207.03
其中： 股票 投资 1,459,214,707.30 821,308,383.16
基金投 资 - -
债券投 资 6,291,581,192.69 4,497,616,823.87
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 195,820,613.73 6,600,000.00
应收证 券清 算款 16,781,423.28 2,794,864.61
应收利 息 68,189,106.57 37,156,555.73
应收股 利 - -
应收申 购款 5,627,458.88 1,289,611.91 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 8,052,786,806.47 5,454,032,250.44
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 698,000,000.00 1,220,000,000.00
应付证 券清 算款 - 32,608.88
应付赎 回款 24,144,676.43 12,636,270.10
应付管 理人 报酬 4,470,620.58 2,667,024.87
应付托 管费 1,277,320.14 762,007.10
应付销 售服 务费 1,000,462.70 756,800.53
应付交 易费 用 894,515.90 1,089,902.05
应交税 费 126,944.80 126,944.80
应付利 息 725,652.57 367,727.21
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 422,431.25 426,237.14
负债合计 731,062,624.37 1,238,865,522.68
所有者权益：
实收基 金 4,421,441,154.20 2,843,679,970.06
未分配 利润 2,900,283,027.90 1,371,486,757.70
所有者权益合计 7,321,724,182.10 4,215,166,727.76
负债和所有者权益总 计 8,052,786,806.47 5,454,032,250.44
注： 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， A 类 基金 份额 净值 1.664 元， B 类基 金份 额净 值 1.643 元；
基金份 额总 额 4,421,441,154.20 份 ，下 属分 级基 金的 份额总 额分 别为 ：A 类 基 金份额 总额易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2,717,259,042.16 份，B 类 基金份 额总 额 1,704,182,112.04 份。
7.2 利润表
会计主 体： 易方 达安 心回 报债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
一、收入 514,056,527.21 -443,447,817.26
1. 利息 收入 112,073,365.69 242,022,711.64
其中： 存款 利息 收入 700,683.24 2,582,090.14
债券利 息收 入 109,163,945.15 239,253,662.31
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,208,737.30 186,959.19
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 68,458,779.23 -37,586,404.36
其中： 股票 投资 收益 85,743,669.50 -90,611,612.04
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -32,304,294.36 46,918,754.94
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 15,019,404.09 6,106,452.74
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号填
列）
330,377,545.89 -651,820,511.01
4. 汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5. 其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 3,146,836.40 3,936,386.47
减：二、费用 77,943,944.80 116,856,562.29
1 ．管 理人 报酬 37,049,235.71 37,035,609.25 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2 ．托 管费 10,585,495.99 10,581,602.75
3 ．销 售服 务费 9,523,391.61 10,493,810.48
4 ．交 易费 用 4,697,226.78 5,825,856.38
5 ．利 息支 出 15,597,397.08 52,406,178.34
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 15,597,397.08 52,406,178.34
6 ．其 他费 用 491,197.63 513,505.09
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 436,112,582.41 -560,304,379.55
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 436,112,582.41 -560,304,379.55
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达安 心回 报债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,843,679,970.06 1,371,486,757.70 4,215,166,727.76
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 436,112,582.41 436,112,582.41
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
1,577,761,184.14 1,092,683,687.79 2,670,444,871.93
其中：1.基 金申 购款 4,155,241,930.34 2,675,703,638.72 6,830,945,569.06
2.基金 赎回 款 -2,577,480,746.20 -1,583,019,950.93 -4,160,500,697.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
4,421,441,154.20 2,900,283,027.90 7,321,724,182.10
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
5,159,975,528.85 2,982,079,385.86 8,142,054,914.71
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -560,304,379.55 -560,304,379.55
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-2,316,295,558.79 -1,050,288,248.61 -3,366,583,807.40
其中：1.基 金申 购款 1,217,868,470.69 600,921,183.53 1,818,789,654.22
2.基金 赎回 款 -3,534,164,029.48 -1,651,209,432.14 -5,185,373,461.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,843,679,970.06 1,371,486,757.70 4,215,166,727.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ， 主管 会计 工作 负责 人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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易 方 达 安 心 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简
称“ 中 国证 监会”) 证监 许可[2011]665 号 《关 于核 准易 方达安 心回 报债 券型 证券 投资基 金募 集的 批复 》
核准，由易方达基金管理 有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》 和《易方达安心回报债
券型证 券投 资基 金基 金合 同》 公开募 集 。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 易方 达安 心 回报债 券型 证券 投资 基
金基金 合同 》 于 2011 年 6 月 21 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 1,790,229,532.54 份
基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 786,926.23 份 基 金份额 。本 基金 为契 约型 开放式 基金 ，存 续期 限
不定 。 本 基金 的基 金管 理人 为易方 达基 金管 理有 限公 司， 注册 登记 机构 为易 方达 基金管 理有 限公 司 ，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、 应用 指南 、 解 释以 及其他 相关 规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则”) 编制 ， 同 时， 对 于在 具体 会计 核
算和信息披露方面，也参 考了中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券 投资基金会计核算业务
指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《中 国证券 监督 管理 委员 会关于 证券 投资 基金 估值 业务 的 指导 意见 》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的 内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投资 基金
业协会 发布 的相 关规 定和 指引。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基 金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
除下述事项外，本报告期 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度报告 相一致。根据中国
证券投 资基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证 券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引 （试
行）> 的 通知》 （以 下简 称“ 估值业 务指 引” ） ，自 2017 年 12 月 15 日 起， 本基金 持有的 流通 受限 股票
参考估值业务指引进行估 值。该会计估计变更对本 基金本期末的基金资产净 值及本期损益影响不重
大。
7.4.5差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
7.4.6 税项 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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（1） 印花 税
证券(股票) 交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
（2） 增值 税、 企业 所得 税
自 2016 年 5 月 1 日起 ，在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业纳入 试点 范围 ，
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金( 封 闭式证 券投 资基 金， 开放 式证券 投资 基金) 管理 人
运用基金买卖股票、债券 的转让收入免征增值税； 国债、地方政府债以及金 融同业往来利息收入免
征增值 税； 存款 利息 收入 不征收 增值 税。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
（3） 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ， 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其 股息 红利 所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的 ， 减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；
持股期 限超 过 1 年的 ， 减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ； 自 2015 年 9 月 8 日 起 ， 证券投 资基 金从 公开 发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超 过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 工商 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称“ 粤财 信托” ） 基金管 理人 股东
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 基金管 理人 股东
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 基金管 理人 股东
易方达 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 37,049,235.71 37,035,609.25
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,642,499.61 7,336,116.66
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.70% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H ＝E× 0.70%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 10,585,495.99 10,581,602.75 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.20% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若遇 法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 安心 回报 债 券 A 易方达 安心 回报 债 券 B 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
- 5,044,156.06 5,044,156.06
中国工 商银 行 - 1,031,479.98 1,031,479.98
广发证 券 - 11,268.07 11,268.07
合计 - 6,086,904.11 6,086,904.11
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 安心 回报 债券A 易方达 安心 回报 债券B 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
- 5,417,118.57 5,417,118.57
中国工 商银 行 - 1,172,985.44 1,172,985.44
广发证 券 - 29,787.21 29,787.21
合计 - 6,619,891.22 6,619,891.22
注：本 基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，B 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。
本基金 销售 服务 费按 前一 日 B 类基 金资 产净 值的 0.40% 年费 率计 提。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为 B 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 B 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指
令，经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性划 出，由 注册 登记 机构 代易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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收， 注 册登 记机 构收 到后 按相关 合同 规定 支付 给基 金销售 机构 等。 若遇 法定 节假日 、 公 休日 等,支付
日期顺 延。
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
- - - -
8,229,700,000.
00
729,200.1
9
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
易方达 安心 回报 债 券 A
无。
易方达 安心 回报 债 券 B
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广发期 货有 限公
司
10,000,450.00 0.59% 10,000,450.00 0.70% 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。 广发 期货 有限公 司是 基金 管理 人股 东广发 证券 控制 的机 构。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行- 活期存
款
2,349,999.28 193,463.04 6,496,128.88 267,903.25
注：本 基金 的上 述银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或
约定利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.9 期末（2017 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（ 单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000568
泸州
老窖
2017-09-13 2018-09-14
非公
开发
行流
通受
限
48.00 61.72 583,333
27,999,984.0
0
36,003,312.
76
-
000568
泸州
老窖
2017-09-13 2019-09-16
非公
开发
行流
通受
限
48.00 59.97 583,333
27,999,984.0
0
34,982,480.
01
-
注：1 ）以 上“ 可 流通 日” 是 根据上 市公 司公 告估 算的 流通日 期； 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2） 根 据 《深 圳/ 上海 证券 交 易所上 市公 司股 东及 董事 、 监事、 高级 管理 人员 减持 股 份实施 细则 》 ，
大股东 以外 的股 东减 持所 持有的 上市 公司 非公 开发 行股份 ，采 取集 中竞 价交 易方式 的， 在任 意连 续
90 日 内， 减持 股份 的总 数 不得超 过公 司股 份总 数 的 1% 。持 有上 市公 司非 公开 发行股 份的 股东 ，通
过集中 竞价 交易 减持 该部 分股份 的， 除遵 守前 款规 定外 ， 自股 份解 除限 售之 日起 12 个 月内 ， 减 持 数
量不得 超过 其持 有该 次非 公开发 行股 份数 量 的 50% 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开 盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002366 台海核 电 2017-12-06
重大事 项
停牌
26.45 - - 1,364,004
30,001,645.4
0
36,077,905.8
0
-
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 698,000,000.00 元 ， 于 2018 年 1 月 2 日、2018 年 1 月 4 日 （ 先后 ） 到 期 。 该 类交 易要 求
本基金 在回 购期 内持 有的 证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券
交易所 规定 的比 例折 算为 标准券 后， 不低 于债 券回 购 交易 的余 额。
7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 3,600,166,192.32 元 ，属 于第 二层 次的余 额为 4,150,629,707.67 元， 无属 于第 三 层
次的余 额(2016 年 12 月 31 日： 第一 层 次 2,659,883,334.73 元 ， 第二 层 次 2,659,041,872.30 元 ， 无属 于
第三层 次的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复 活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局颁布 的财 税[2016]140 号 文 《关 于明 确金 融、 房地 产开发 、 教 育辅 助
服务等增值税政策的通知 》的规定，资管产品运营 过程中发生的增值税应税 行为，以资管产品管理
人为增 值税 纳税 人；根 据 财政部 、国 家税 务总局 颁 布的财 税[2017]56 号文《 关于资 管产 品增 值税有
关问题 的通 知》 的规 定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资 管产品 管理 人运 营资 管产 品过程 中发 生的 增值 税
应税行 为， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前
运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增 值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资
管产品 管理 人以 后月 份的 增值税 应纳 税额 中抵 减 。 上 述税收 政策 对本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日止
的财务 状况 和经 营成 果无 影响。
(3) 除上述 事项 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,459,214,707.30 18.12
其中： 股票 1,459,214,707.30 18.12
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 6,291,581,192.69 78.13
其中： 债券 6,291,581,192.69 78.13
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 195,820,613.73 2.43
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
15,086,722.19 0.19
8 其他各 项资 产 91,083,570.56 1.13
9 合计 8,052,786,806.47 100.00
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 1,077,123,266.74 14.71
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
70,985,721.10 0.97
H 住宿和 餐饮 业
- - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
191,179,342.96 2.61
K 房地产 业
119,926,376.50 1.64
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,459,214,707.30 19.93
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 4,472,514 195,448,861.80 2.67
2 601318 中国平 安 2,242,742 156,947,085.16 2.14
3 002008 大族激 光 3,088,172 152,555,696.80 2.08
4 002179 中航光 电 3,687,782 145,224,855.16 1.98
5 000568 泸州老 窖 1,606,729 100,029,950.77 1.37
6 600426 华鲁恒 升 5,677,905 90,392,247.60 1.23
7 600048 保利地 产 6,174,100 87,363,515.00 1.19
8 002415 海康威 视 1,998,900 77,957,100.00 1.06
9 600009 上海机 场 1,577,110 70,985,721.10 0.97
10 600660 福耀玻 璃 2,420,022 70,180,638.00 0.96
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.efunds.com.cn 网
站的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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产净值 比例
（％）
1 601336 新华保 险 428,259,678.00 10.16
2 002241 歌尔股 份 181,840,418.60 4.31
3 600004 白云机 场 132,172,336.52 3.14
4 601318 中国平 安 128,352,759.07 3.05
5 002179 中航光 电 124,571,238.85 2.96
6 600048 保利地 产 98,115,395.12 2.33
7 600426 华鲁恒 升 78,259,298.38 1.86
8 002008 大族激 光 75,250,780.14 1.79
9 000568 泸州老 窖 74,399,537.66 1.77
10 000651 格力电 器 70,062,577.66 1.66
11 000921 海信科 龙 65,481,416.61 1.55
12 600009 上海机 场 59,268,582.85 1.41
13 002572 索菲亚 57,344,856.09 1.36
14 600104 上汽集 团 39,100,795.88 0.93
15 002415 海康威 视 35,885,960.57 0.85
16 000537 广宇发 展 34,287,045.00 0.81
17 002366 台海核 电 30,001,645.40 0.71
18 000807 云铝股 份 25,618,926.00 0.61
19 601186 中国铁 建 24,812,559.00 0.59
20 600332 白云山 24,539,103.63 0.58
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601336 新华保 险 396,661,405.82 9.41
2 002241 歌尔股 份 177,193,108.83 4.20
3 600104 上汽集 团 136,400,049.38 3.24
4 600004 白云机 场 136,153,780.20 3.23
5 601012 隆基股 份 72,198,792.83 1.71
6 000661 长春高 新 62,610,381.69 1.49
7 000858 五 粮 液 58,435,546.49 1.39
8 002400 省广股 份 51,026,650.98 1.21
9 600621 华鑫股 份 50,854,167.98 1.21
10 600079 人福医 药 50,196,772.52 1.19
11 000807 云铝股 份 41,632,980.00 0.99
12 000651 格力电 器 39,053,859.93 0.93 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页共 38 页
13 600660 福耀玻 璃 36,632,839.87 0.87
14 600160 巨化股 份 35,461,594.61 0.84
15 603806 福斯特 33,510,157.63 0.79
16 000825 太钢不 锈 33,265,643.52 0.79
17 600629 华建集 团 32,190,235.84 0.76
18 300393 中来股 份 28,521,818.16 0.68
19 600332 白云山 25,405,495.45 0.60
20 601186 中国铁 建 23,873,119.00 0.57
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 1,940,764,040.44
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 1,739,959,346.26
注：“ 买入 股票 成本” 或“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 732,555,000.00 10.01
其中： 政策 性金 融债 732,555,000.00 10.01
4 企业债 券 1,056,146,997.80 14.42
5 企业短 期融 资券 1,041,200,000.00 14.22
6 中期票 据 481,716,000.00 6.58
7 可转债 （可 交换 债） 2,979,963,194.89 40.70
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,291,581,192.69 85.93 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页共 38 页
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 113008 电气转 债 3,778,030 373,193,803.40 5.10
2 113011 光大转 债 3,463,260 361,460,446.20 4.94
3 132009 17 中油 EB 3,663,520 356,570,401.60 4.87
4 113009 广汽转 债 2,868,600 334,507,446.00 4.57
5 170215 17 国开 15 3,000,000 286,650,000.00 3.92
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 三 一转 债 （ 代码 ：110032 ） 为易 方达 安心 回 报债券 型证 券投 资基 金的 前十大 持仓 证券 。2017
年7 月19 日， 北京 市发 展 和改革 委员 会针 对三 一重 工违反 《中 华人 民共 和国 节约能 源法 》 第 十七 条
“禁止 使用 国家 明令 淘汰 的用能 设备 ”规 定， 处以 没收 Y2160L-4 型 （编 号：2420 ） 等总 计 15 台电
动机的 行政 处罚 。
本基金 投资 三一 转债 的投 资决策 程序 符合 公司 投资 制度的 规定 。
除三一转债外，本基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 本 基金 投 资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页共 38 页
1 存出保 证金
485,581.83
2 应收证 券清 算款
16,781,423.28
3 应收股 利
-
4 应收利 息
68,189,106.57
5 应收申 购款
5,627,458.88
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
91,083,570.56
8.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例 （ ％ ）
1 113008 电气转 债 373,193,803.40 5.10
2 113011 光大转 债 361,460,446.20 4.94
3 113009 广汽转 债 334,507,446.00 4.57
4 110032 三一转 债 211,952,106.00 2.89
5 110033 国贸转 债 151,568,428.20 2.07
6 110034 九州转 债 139,916,800.00 1.91
7 132002 15 天集 EB 111,874,156.00 1.53
8 110030 格力转 债 88,577,342.60 1.21
9 132007 16 凤凰 EB 48,375,600.00 0.66
10 128010 顺昌转 债 41,371,927.76 0.57
11 132005 15 国资 EB 38,982,000.00 0.53
12 120001 16 以岭 EB 34,369,115.20 0.47
13 128012 辉丰转 债 27,025,776.00 0.37
14 127003 海印转 债 21,121,489.40 0.29
15 128014 永东转 债 19,723,900.00 0.27
16 132004 15 国盛 EB 5,363,679.10 0.07
17 132006 16 皖新 EB 4,880,000.00 0.07
18 128013 洪涛转 债 2,933,036.00 0.04
19 127004 模塑转 债 2,909,141.13 0.04
20 110031 航信转 债 769,820.40 0.01
21 113010 江南转 债 694,555.80 0.01
8.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页共 38 页
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
流通受 限情 况说 明
1 000568 泸州老 窖 36,003,312.76 0.49
非公开 发行 流通 受
限
2 000568 泸州老 窖 34,982,480.01 0.48
非公开 发行 流通 受
限
注： 根 据 《深 圳/ 上海 证券 交 易所上 市公 司股 东及 董事、 监事、 高级管 理人 员减 持股 份实施 细则》 ，
大股东 以外 的股 东减 持所 持有的 上市 公司 非公 开发 行股份 ，采 取集 中竞 价交 易方式 的， 在任 意连 续
90 日 内， 减持 股份 的总 数 不得超 过公 司股 份总 数 的 1% 。持 有上 市公 司非 公开 发行股 份的 股东 ，通
过集中 竞价 交易 减持 该部 分股份 的， 除遵 守前 款规 定外 ， 自股 份解 除限 售之 日起 12 个 月内 ， 减 持 数
量不得 超过 其持 有该 次非 公开发 行股 份数 量 的 50% 。
§9
基金份额持有人信 息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 安心 回报
债券 A
83,453 32,560.35
1,409,247,704.
97
51.86%
1,308,011,337.
19
48.14%
易方达 安心 回报
债券 B
32,789 51,974.20 915,887,133.70 53.74% 788,294,978.34 46.26%
合计
116,242 38,036.52
2,325,134,838.
67
52.59%
2,096,306,315.
53
47.41%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
易方达 安心 回报 债 券 A 170,724.05 0.0063%
易方达 安心 回报 债 券 B 52,798.10 0.0031% 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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合计 223,522.15 0.0051%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 安心 回报 债 券 A 0
易方达 安心 回报 债 券 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 安心 回报 债 券 A 0
易方达 安心 回报 债 券 B 0
合计 0
§10
开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 易方达 安心 回报 债 券 A 易方达 安心 回报 债 券 B
基金合 同生 效日 （2011 年 6 月 21
日）基 金份 额总 额
476,546,478.86 1,313,683,053.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,407,713,829.32 1,435,966,140.74
本报告 期 基 金总 申购 份额 2,465,452,592.80 1,689,789,337.54
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,155,907,379.96 1,421,573,366.24
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,717,259,042.16 1,704,182,112.04
§11
重大事件揭示
11.1
基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 管理 人于 2017 年 3 月 10 日发 布公 告， 自 2017 年 3 月 10 日 起聘 任关 秀 霞女士 担任 公司
首席国 际业 务官 （副 总经 理级） ；于 2017 年 4 月 19 日发布 公告 ，自 2017 年 4 月 19 日起 聘任 高松
凡先生 担任 公司 首席 养老 金业务 官（ 副总 经理 级） 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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11.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来连续 7 年聘 请安 永华 明 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 提供 审计 服
务，本 报告 年度 的审 计费 用为 110,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
11.7
基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中金公 司 1 226,090,542.52 7.90% 180,872.63 6.98% -
中信建 投 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 1,083,309,664.30 37.85% 1,008,888.13 38.93% -
长江证 券 2 60,899,260.02 2.13% 56,716.11 2.19% -
华泰证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 372,978,122.21 13.03% 347,355.13 13.40% -
东北证 券 1 337,265,128.48 11.78% 269,811.73 10.41% -
银河证 券 1 198,536,881.29 6.94% 184,896.23 7.13% -
长城证 券 1 583,176,159.61 20.37% 543,110.98 20.96% -
海通证 券 1 - - - - -
注： a) 本 报告 期内 本基 金 减少中 国中 投证 券有 限责 任公司 一个 交易 单元, 新 增 海通证 券股 份有 限
公司一 个交 易单 元。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要； 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中金公 司
181,413,677.
52
5.59%
30,000,00
0.00
0.06% - -
中信建 投
69,615,595.0
7
2.15% - - - -
中信证 券 - - - - - -
国信证 券
1,234,526,02
7.26
38.06%
20,838,10
0,000.00
44.66% - -
长江证 券
286,690,392.
50
8.84%
1,308,022,
000.00
2.80% - -
华泰证 券 - - - - - -
申万宏 源
1,186,054,72
2.48
36.56%
17,399,80
0,000.00
37.29% - -
东北证 券
76,294,054.6
2
2.35%
1,702,064,
000.00
3.65% - -
银河证 券
158,333,126.
44
4.88%
4,799,500,
000.00
10.29% - -
长城证 券
51,053,777.6
8
1.57%
584,039,0
00.00
1.25% - -
海通证 券 - - - - - -
易方达基金管理有限 公司 易方达安心回报债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 38 页共 38 页
二〇一八年三月三十 日
