易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
易方达军工指数分级证券投资基金
2017 年 年 度报 告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
送 出日 期： 二 〇一 八年三 月三 十日易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料已经 审 计。 普 华永 道中 天会计 师 事务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金 出具 了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 军工 分级
基金主 代码 502003
交易代 码 502003
基金运 作方 式 契约型 开放 式、 分级 基金
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 8 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 469,243,658.31 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 7 月 15 日
下属分 级基 金的 基金 简称 易方达 军工 分级
易方达 军工 分级
A
易方达 军工 分级
B
下属分 级基 金场内 简称 军工分 级 军工 A 军工 B
下属分 级基 金的 交易 代码 502003 502004 502005
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 222,336,852.31 份 123,453,403.00 份 123,453,403.00 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密追 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 与跟 踪误 差的最 小化 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法进行 投资 ， 即完 全按 照 标的指 数的 成份 股组 成
及权重 构建 基金 投资 组合 ， 并 根据 标的 指数 成份 股 及其权 重的 变动 进行 相
应调整 ， 以达 到紧 密跟 踪 标的指 数的 目的 。 本基 金 力争将 年化 跟踪 误差 控
制在 4% 以内 ，日 跟踪 偏离 度绝对 值的 平均 值控 制 在 0.35% 以 内。
业绩比 较基 准 95%× 中证 军工 指数 收益 率 ＋5%× 同期 银行 活期 存款 利率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 主 要采用 完全 复制 策略 跟踪 标的指 数的 表现 ， 其风
险收益 特征 与标 的指 数相 似。 长 期而 言， 其风 险收 益 水平高 于混 合型 基金 、
债券型 基金 和货 币市 场基 金；A 类 份额 具有 预期 风 险、收 益较 低的 特征 ；
B 类 份额 具有 预期 风险 、 收益较 高的 特征 。
下 属 分级 基 金的 风险
收益特 征
基 础 份 额 为 股 票 型 基
金， 其风 险收 益水 平高
于混合 型基 金 、 债 券型
基金和 货币 市场 基金 。
与基础 份额 相比 ，A 类
份 额 的 预 期 收 益 和 预
期风险 低于 基础 份额 。
与基础 份额 相比 ，B 类
份 额 的 预 期 收 益 和 预
期风险 高于 基础 份额 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 田青
联系电 话 020-85102688 010-67595096 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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电子邮 箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400 881 8088 010-67595096
传真 020-85104666 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.efunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大 厦 43
楼
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年
2015 年 7 月 8 日 （基金
合同生效日）至 2015
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -79,783,586.91 -229,451,116.32 -86,217,377.84
本期利 润 -103,870,552.41 -315,500,078.02 -72,833,522.49
加权平均基 金份额本 期
利润
-0.1865 -0.4786 -0.0881
本期基金份 额净值增 长
率
-16.09% -20.13% -14.97%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分 配基金份 额
利润
-0.7185 -0.5891 -0.1497
期末基 金资 产净 值 415,762,886.57 638,616,286.64 898,698,772.32
期末基 金份 额净 值 0.8860 1.0807 0.8503
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.本基 金合 同于 2015 年 7 月 8 日 生效 ，合 同生 效当 期的相 关数 据和 指标 按实 际存续 期计 算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－③ ②－④ 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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长率① 长率标 准差
②
准收益 率 ③ 准收益 率标
准差④
过去三 个月 -9.98% 1.11% -9.79% 1.12% -0.19% -0.01%
过去六 个月 -5.69% 1.20% -5.98% 1.16% 0.29% 0.04%
过去一 年 -16.09% 1.24% -17.44% 1.22% 1.35% 0.02%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-43.02% 2.09% -26.03% 2.13% -16.99% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比较
易方达 军工 指数 分级 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
（2015 年 7 月 8 日 至 2017 年 12 月 31 日）
注： 自 基金 合同 生效 至报 告期末 ， 基 金份 额净 值增 长率为-43.02% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为
-26.03% 。
3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
易方达 军工 指数 分级 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准历年 收益 率对 比 图 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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注： 本 基金 合同生 效日 为 2015 年 7 月 8 日， 合同 生效 当年期 间的 相关 数据 和指 标按实 际存 续 期
计算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
根据 《易 方达 军工 指数 分 级证券 投资 基金 基金 合同 》 的 约定 ， 分 级运 作期 内 ， 本 基金( 包 括军 工
分级基 础份 额、 军 工 A 类 份额、 军 工 B 类份 额) 不 进 行收益 分配 。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易 方达 基金管 理有 限公 司 （简 称“ 易方达” ） 成立 于
2001 年 4 月 17 日， 总部 设在广 州， 在北 京、 上海 、香港 、深 圳、 成都 、大 连等地 设有 办公 场所 ，
并全资 拥有 易方 达资 产管 理有限 公司 与易 方达 国际 控股有 限公 司两 家子 公司 。易方 达始 终坚 持在 诚
信规范 的前 提下 ，通 过市 场化、 专业 化的 运作 ，为 投资人 的资 产实 现持 续稳 定的保 值增 值， 成为 国
内领先 的综 合性 资产 管理 机构， 具有 较强 的综 合实 力。易 方达 是国 内为 数不 多的具 有基 金公 司全 部
业务牌 照的 公司 之一 ， 拥 有公募 、 社 保、 年 金、 专 户、QDII 、QFII 、RQFII 、 保险资 金委 托投 资、 基
本养老 保险 基金 投资 等业 务资格 ，投 资业 务包 括主 动权益 、指 数量 化、 固 定 收益、 国际 投资 、多 资
产投资 、 另 类投 资等 六大 板块， 为境 内外 投资 者提 供个性 化、 多样 化的 投资 管理服 务。 截至 2017 年
12 月 31 日 ， 易 方达 旗下 管理的 各类 资产 规模 总 计 12338 亿元 ， 其 中公 募基 金规 模 6077 亿 元； 服 务易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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各类客 户总 数 6703 万户 ， 公募基 金累 计分 红 931 亿 元。
4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
余
海
燕
本基金 的基 金经 理、 易方 达中证 全
指证券 公司 交易 型开 放式 指数证 券
投资基 金的 基金 经理 、易 方达中 证
军工交 易型 开放 式指 数证 券投资 基
金的基 金经 理、 易方 达中 证海外 中
国互联 网 50 交 易型 开放 式 指数证
券投资 基金 的基 金经 理、 易方达 中
证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资
基金的 基金 经理 、易 方达 证券公 司
指数分 级证 券投 资基 金的 基金经
理、 易 方达 上证 50 指 数分 级证券 投
资基金 的基 金经 理、 易方 达 沪深 300
医药卫 生交 易型 开放 式指 数证券 投
资基金 联接 基金 的基 金经 理、易 方
达沪 深 300 医药 卫生 交易 型开放 式
指数证 券投 资基 金的 基金 经理、 易
方达沪 深 300 交 易型 开放 式指数 发
起式证 券投 资基 金联 接基 金的基 金
经理、 易方 达沪 深 300 交 易型开 放
式指数 发起 式证 券投 资基 金的基 金
经理、 易方 达沪 深 300 非 银行金 融
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联
接基金 的基 金经 理、 易方 达 沪深 300
非银行 金融 交易 型开 放式 指数证 券
投资基 金的 基金 经理 、易 方达国 企
改革指 数分 级证 券投 资基 金的基 金
经理
2015-
07-08
- 12 年
硕士研 究生 ， 曾任 汇丰 银 行 Consumer
Credit Risk 信用 风险 分析 师， 华 宝兴
业基金 管理 有限 公司 分析 师、 基 金经
理助理 、 基 金经 理， 易方 达基金 管理
有限公 司投 资发 展部 产品 经理。
注：1. 此处 的“ 任 职日 期” 为 基金合 同生 效之 日，“ 离 任 日期” 为公 告确 定的 解聘 日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 基金 招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 控制 风险 的前提 下， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1公平交易制度和控制 方法
公司根 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法规 制定 了《 公平交 易制 度》 ，
内容主 要包 括公 平交 易的 适用范 围 、 公 平交 易的 原则 和内容 、 公平 交易 的实 现措 施和交 易执 行程 序 、
反向交 易控 制、 公平 交易 效果评 估及 报告 等。
公平交 易制 度所 规范 的范 围涵盖 旗下 各类 资产 组合 ， 围绕境 内上 市股 票 、 债 券的 一级市 场申 购 、
二级市 场交 易 （ 含银 行间 市场） 等投 资管 理活 动， 贯穿投 资授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、
业绩评 估等 各个 环节 。公 平交易 的原 则包 括： 集中 交易原 则、 机制 公平 原则 、公平 协调 原则 、及 时
评估反 馈原 则。
公平交 易的 实现 措施 和执 行程序 主要 包括 ：通 过建 立规范 的投 资决 策机 制、 共享研 究资 源和 投
资品种 备选 库为 投资 人员 提供公 平的 投资 机会 ；投 资人员 应公 平对 待其 管理 的不同 投资 组合 ，控 制
其所管 理不 同组 合对 同一 证券的 同日 同向 交易 价差 ；建立 集中 交易 制度 ，交 易系 统 具备 公平 交易 功
能，对 于满 足公 平交 易执 行条件 的同 向指 令， 系统 将自动 启用 公平 交易 功能 ，按照 交易 公平 的原 则
合理分 配各 投资 指令 的执 行；根 据交 易所 场内 竞价 交易和 非公 开竞 价交 易的 不同特 点分 别设 定合 理
的交易 执行 程序 和分 配机 制，通 过系 统与 人工 控制 相结合 的方 式， 力求 确保 所有投 资组 合在 交易 机
会上得 到公 平、 合理 对待 ；建立 事中 和事 后的 同向 交易、 异常 交易 监控 分析 机制， 对于 发现 的异 常
问题进 行提 示， 并要 求投 资组合 经理 解释 说明 。
公司严 格按 照法 律法 规的 要求禁 止旗 下管 理的 不同 投资组 合之 间各 种可 能导 致不公 平交 易和 利
益输送 的反 向交 易行 为。 对于 旗 下投 资组 合之 间（ 纯被动 指数 组合 和量 化投 资组合 除外 ）确 因投 资
策略或 流动 性管 理等 需要 而进行 的反 向交 易， 投资 人员须 提供 充分 的投 资决 策依据 ，并 经审 核确 认
方可执 行。
公司通 过定 期或 不定 期的 公平交 易效 果评 估报 告机 制，并 借助 相关 技术 系统 ，使投 资和 交易 人
员能及 时了 解各 组合 的公 平交易 执行 状况 ，持 续督 促公平 交易 制度 的落 实执 行，并 不断 在实 践中 检
验和完 善公 平交 易制 度。
4.3.2公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 和控 制方 法总 体执 行情况 良好 。
公司利 用统 计分 析的 方法 和工具， 按照 不同 的时 间 窗口 （包 括当 日内、3 日内、5 日内） ， 对我
司旗下 所有 投资 组 合 2017 年度的 同向 交易 价差 情况 进行了 分析 ， 包括 旗下 各 大类资 产组 合之 间 （即易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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公募、 社保 、年 金、 专户 四大类 业务 之间 ）的 同向 交易价 差、 各组 合与 其他 所有组 合之 间的 同向 交
易价差 、以 及旗 下任 意两 个组合 之间 的同 向交 易价 差。根 据对 样本 个数 、平 均溢价 率是 否 为 0 的 T
检验显 著程 度、 平均 溢价 率以及 溢价 率分 布概 率、 同向交 易价 差对 投资 组合 的业绩 影响 等因 素的 综
合分析 ，未 发现 旗下 投资 组合之 间存 在不 公平 交易 现象。
4.3.3异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易 。
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 同日 反向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的交 易共 有 36 次 ， 其 中 33 次为 旗下 指数及 量化 组合 因 投
资策略 需要 和其 他组 合发 生反向 交易, 3 次为 不同 基 金经理 管理 的组 合间 因投 资策略 不同 而发 生的 反
向交易 ，有 关基 金经 理按 规定履 行了 审批 程序 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
在产能 出清 、 库 存回 补带 动内需 企稳 ， 全 球经 济回 暖拉动 外需 持续 向好 的背 景下，2017 年中 国
宏观经 济延 续 了 2016 年 以 来的企 稳态 势， 经济 韧性 增强。 全 年 GDP 增 速达 6.9% ，较 2016 年 提高
0.2 个 百分 点 ； 其 中社 会消 费品零 售总 额增 长 10.2%，较 2016 年 回落 0.2 个百 分点 ， 固 定资 产投 资增
长 7.2% ，较 2016 年 回落 0.9 个百 分点 ，工 业增 加值 增长 6.6%，较 2016 年回 升 0.6 个百 分点 ，出 口
额增 长 7.9%，较 2016 年 大 幅回 升 15.6 个 百分 点。 防 范金融 风险 和去 杠杆 主导 了 2017 年 央行 的货 币
政策基 调， 叠加 美联 储加 息和缩 表的 影响 ，全 年宏 观流动 性整 体维 持偏 紧格 局。本 年度 人民 币兑 美
元汇率 稳中 有升 扭转 了过 去三年 以来 的走 低趋 势， 截至年 末在 岸和 离岸 美元 对人民 币即 期汇 率均 回
落至 6.5 附 近。 资本 市场 方面，A 股市 场震 荡走 高 ，最终 上证 综指 以上 涨 6.56% 收 官。 在风 格方 面，
大小盘 分化 明显 ， 个 股表 现之间“二八” 分 化特 征显 著， 本 年度 上证 50 指 数、 沪深 300 指 数分 别上 涨
25.08% 、21.78% ， 而创 业 板综指 、中 证 500 指 数分 别下 跌 15.32% 、0.20% ； 行业方 面， 保险 、食 品
饮料、 家用 电器 、钢 铁、 有色金 属、 电子 、银 行等 板块涨 幅居 前， 纺织 服装 、传媒 、国 防军 工等 板
块跌幅 较大 。报 告期 内中 证军工 指数 下 跌 18.37% 。
报告期 内本 基金 为正 常运 作期， 在操 作中 ，我 们严 格遵守 基金 合同 ，坚 持既 定的指 数化 投资 策
略， 在指 数权 重调 整和 基金 申赎变 动时 ， 应用 指数 复制 和数量 化技 术降 低冲 击成 本和减 少跟 踪 误 差 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.8860 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-16.09% ， 同 期业 绩 比
较基准 收益 率为-17.44% ， 日跟踪 偏离 度的 均值 为 0.04% ， 年化 跟踪 误差 为 1.309% ， 各项 指标 均在 合
同规定 的目 标控 制范 围之 内。 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下 一阶 段， 金融 强监 管下流 动性 收紧 、房 地产 市场降 温对 经济 增长 的负 面影响 以及 宏观 政
策与改 革力 图稳 增长 依然 是影响 未 来 A 股 市场最 值 得关注 的因 素 。 从 经济 增 长的角 度来 看 ， 在 外需
稳健 、 资本 开支 周期 复苏 具有惯 性、 消费 增长 有韧 性等因 素支 持下 ， 预 计 2018 年中 国经 济增 长仍 将
保持稳 健回 升态 势。 从金 融监管 政策 传递 的信 号来 看，金 融去 杠杆 将更 依赖 监管规 则升 级而 非持 续
紧缩流 动性 ，对 未来 流动 性的预 期无 需过 度悲 观。 从海外 市场 来看 ，全 球主 要经济 体“ 紧货 币， 宽
财政” 的政 策组 合对 经济 增长仍 有一 定的 支持 力度 ，美国 税改 落地 有望 进一 步提振 美国 乃至 全球 的
需求。 全球 主要 经济 体复 苏的共 振以 及温 和的 再通 胀均有 利于 股票 类资 产。 如果当 前中 国经 济增 长
的回暖 趋势 能够 延续 、货 币政策 适度 并使 物价 水平 不出现 大的 波动 ，同 时各 项改革 措施 稳步 推进 的
背景下 ， 考 虑到 目前 A 股 市场整 体估 值水 平仍 偏低 、 上市 公司 整体 盈利 继续 好转、 流动 性可 能 “有
惊无险 ” 的 背景 下， 未 来 A 股 市场 的机 会仍 将大 于 风险。 从长 期来 看改 革与 创新仍 然值 得期 待， 中
国新老 经济 的结 构转 换仍 在深化 中， 消费 升级 、产 业升级 依然 是中 国经 济未 来主要 的增 长点 。各 项
改革进 程 ， 包 括国 企、 财税 、 服 务业 、 人 口政 策及 户籍 土地等 方面 有望 继续 推进 ； 通 过供 给侧 改革 、
提高全 要素 生产 率 ， 是 中国 经济长 期可 持续 增长 的 关 键手段 ， 我们 对中 国经 济告 别粗放 式增 长模 式 、
走向长 期可 持续 发展 充满 信心。A 股市 场仍 是实 现 经济转 型的 国家 战略 的核 心高地 ，因 此在 战略 上
对于当 前 A 股市 场不必 悲 观。 通 过资 本市 场盘 活存 量， 把 社会 资金、 资源 更 有效率 地配 置， 促进 产
业并购 、重 组， 改善 上市 公司业 绩， 实 现 A 股市 场 和产业 发展 的正 反馈 。
军工改 革作 为十 八届 三中 全会深 化改 革的 重要 任务 ，其深 度受 益于 全面 改革 的红利 ，包 括国 企
改革、 一带 一路 走出 去战 略、 《 中国 制造 2025 》 ， 以及行 业自 身改 革—— 包 括军民 融合 、 军 工资 产
证券化 、军 工科 研院 所改 制。围 绕主 战装 备提 速、 资本运 作和 军民 融合 三条 主线， 军工 行业 未来 上
升空间 充足 ，具 有较 大的 长期投 资价 值。
作为被 动型 投资 基金 ，本 基金将 坚持 既定 的指 数化 投资策 略， 以严 格控 制基 金相对 目标 指数 的
跟踪偏 离为 投资 目标 ，追 求跟踪 偏离 度及 跟踪 误差 的最小 化， 为投 资者 提供 质地优 良的 指数 投资 工
具，既 为短 期投 资者 提供 “高弹 性、 高波 动” 的投 资工具 ，又 为长 期看 好军 工行业 投资 前景 的投 资
者提供 方便 、高 效的 投资 工具。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金 管理 人按 照企 业会 计准则 、中 国证 监会 相关 规定、 中国 证券 投资 基金 业协会 相关 指引 和
基金合 同关 于估 值的 约定 ，对基 金所 持有 的投 资品 种进行 估值 。本 基金 托管 人根据 法律 法规 要求 履
行估值 及净 值计 算的 复核 责任。
本基金 管理 人设 有估 值委 员会， 公司 首席 运营 官担 任估值 委员 会主 席， 主动 权益板 块、 固定 收易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 11 页共 36 页
益板块 、投 资风 险管 理部 、监察 部和 核算 部指 定人 员担任 委员 。估 值委 员会 负责组 织制 定和 适时 修
订基金 估值 政策 和程 序， 指导和 监督 整个 估值 流程 。估值 委员 会成 员具 有多 年的证 券、 基金 从业 经
验，熟 悉相 关法 律法 规， 具备行 业研 究、 风险 管理 、法律 合规 或基 金 估 值运 作等方 面的 专业 胜任 能
力。基 金经 理可 参与 估值 原则和 方法 的讨 论， 但不 参与估 值原 则和 方法 的最 终决策 和日 常估 值的 执
行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金 管理 人已 与中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 及中证 指数 有限 公司 签署 服务协 议， 由中 央
国债登 记结 算有 限责 任公 司按约 定提 供银 行间 同业 市场的 估值 数据 ，由 中证 指数有 限公 司按 约定 提
供交易 所交 易的 债券 品种 的估值 数据 和流 通受 限股 票的折 扣率 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据 《易 方达 军工 指数 分 级证券 投资 基金 基金 合同 》 的 约定 ， 分 级 运 作期 内 ， 本 基金( 包 括军 工
分级基 础份 额、 军 工 A 类 份额、 军 工 B 类份 额) 不 进 行收益 分配 。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合 同、 托管 协议 和其 他有关 规定 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期， 本托 管人 按照 国家有 关规 定、 基金 合同 、托管 协议 和其 他有 关规 定，对 本基 金的 基
金资产 净值 计算 、基 金费 用开支 等方 面进 行了 认真 的复核 ，对 本基 金的 投资 运作方 面进 行了 监督 ，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报告
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计 了 2017 年 12 月 31 日的 资产 负债表 、2017 年
度的利 润表 、所 有者权 益( 基金净 值) 变动 表和 财务 报 表附注 ，并 出具 了标准 无 保留意 见的 审计 报告。易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达军 工指 数分级 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 24,242,706.51 33,938,466.16
结算备 付金 170,661.90 -
存出保 证金 52,004.88 373,865.36
交易性 金融 资产 393,382,545.23 604,224,223.35
其中： 股票 投资 392,804,547.76 604,224,223.35
基金投 资 - -
债券投 资 577,997.47 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 5,164.44 7,304.43
应收股 利 - -
应收申 购款 878,212.26 4,991,955.04
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 418,731,295.22 643,535,814.34
负债和所有者权益 本期末 上年度末 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 856,633.56 2,597,500.63
应付赎 回款 1,161,351.25 995,492.30
应付管 理人 报酬 362,456.47 553,824.98
应付托 管费 79,740.43 121,841.50
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 93,939.24 232,701.17
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 414,287.70 418,167.12
负债合计 2,968,408.65 4,919,527.70
所有者权益：
实收基 金 729,582,330.98 940,351,670.94
未分配 利润 -313,819,444.41 -301,735,384.30
所有者权益合计 415,762,886.57 638,616,286.64
负债和所有者权益总 计 418,731,295.22 643,535,814.34
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，易 方达 军工 分 级份额 净 值 0.8860 元， 易 方达军 工分 级 A
份额参 考净 值 1.0218 元 ， 易方达 军工 分 级 B 份额 参 考净 值 0.7502 元； 基金 份 额总 额 469,243,658.31
份，下 属分 级基 金的 份额 总额分 别为 ：易 方达 军工 分级基 金份 额总 额 222,336,852.31 份 ，易 方达 军
工分 级 A 基 金份 额总 额 123,453,403.00 份 ，易 方达 军 工分 级 B 基金 份额 总额 123,453,403.00 份。
7.2 利润表
会计主 体： 易方 达军 工指 数分级 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 -94,899,854.64 -302,780,216.83
1. 利息 收入 277,563.56 491,142.68
其中： 存款 利息 收入 277,548.35 491,142.68
债券利 息收 入 15.21 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以“-” 填 列） -72,238,577.80 -219,635,325.28
其中： 股票 投资 收益 -73,592,647.10 -220,678,640.67
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,354,069.30 1,043,315.39
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失 以“-” 号填列） -24,086,965.50 -86,048,961.70
4. 汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5. 其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 1,148,125.10 2,412,927.47
减：二、费用 8,970,697.77 12,719,861.19
1 ．管 理人 报酬 5,647,385.49 6,802,161.51
2 ．托 管费 1,242,424.80 1,496,475.53
3 ．销 售服 务费 - -
4 ．交 易费 用 1,429,496.42 3,756,976.95
5 ．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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6 ．其 他费 用 651,391.06 664,247.20
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -103,870,552.41 -315,500,078.02
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -103,870,552.41 -315,500,078.02
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达军 工指 数分级 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
940,351,670.94 -301,735,384.30 638,616,286.64
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -103,870,552.41 -103,870,552.41
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-210,769,339.96 91,786,492.30 -118,982,847.66
其中：1.基 金申 购款 1,262,077,558.96 -450,898,413.92 811,179,145.04
2.基金 赎回 款 -1,472,846,898.92 542,684,906.22 -930,161,992.70
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
729,582,330.98 -313,819,444.41 415,762,886.57
项目 上年度可比期间 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,056,933,100.54 -158,234,328.22 898,698,772.32
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -315,500,078.02 -315,500,078.02
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-116,581,429.60 171,999,021.94 55,417,592.34
其中：1.基 金申 购款 2,744,039,314.61 -756,137,826.44 1,987,901,488.17
2.基金 赎回 款 -2,860,620,744.21 928,136,848.38 -1,932,483,895.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
940,351,670.94 -301,735,384.30 638,616,286.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
易方达 军工 指数 分级 证券 投资基 金( 以 下简 称“本基金”) 根 据中 国证 券监 督管 理委员 会( 以 下简
称“ 中 国证 监会”) 证监 许可[2015] 672 号 《关 于准 予易 方达军 工指 数分 级证 券投 资基金 注册 的批 复》
进行募 集， 由易 方达 基金 管理有 限公 司依 照《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》和 《易 方达 军工 指
数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 公开 募集 。经 向中 国证监 会备 案， 《易 方达 军工指 数分 级证 券投 资
基金基 金合 同》 于 2015 年 7 月 8 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 213,341,670.94 份
基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 86,164.67 份基 金 份额 。 根据 《 易方达 军工 指数分 级证 券投 资基 金易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 17 页共 36 页
基金合 同》 的约 定， 本基 金为契 约型 开放 式基 金， 存续期 限不 定。 本基 金的 基金管 理人 为易 方达 基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则- 基本准 则》 、
各项具 体会 计准 则及 相关 规定( 以 下合 称“ 企 业会 计 准则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证券 投资 基金 信息 披
露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和半 年度 报告> 》、 中国证 券投 资基 金业 协会( 以下简 称“ 中国 基金 业
协会”) 颁 布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 《 易方达 军工 指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同 》
和中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实 务 操作 编制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 本报 告期 末的财 务状 况以 及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
除下述 事项 外， 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 相一致 。根 据中 国
证券投 资基 金业 协会 中基 协发 （2017 ） 6 号 《 关于 发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受限股 票估 值指 引 （ 试
行）> 的 通知 》（ 以下 简称“ 估值 业务 指引” ）， 自 2017 年 12 月 15 日 起， 本基 金持有 的流 通受 限股
票参考 估值 业务 指引 进行 估值。
7.4.5差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
7.4.6税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政
策的通 知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关于 实 施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、财 税[2016]36 号 《关 于全 面 推开营 业税 改征 增值 税
试点的 通知 》、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全 面推开 营改 增试 点金 融业 有关政 策的 通知 》、
财税[2016]70 号《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》及 其他 相关财 税法 规和 实务 操
作，主 要税 项列 示如 下：
（1）于 2016 年 5 月 1 日 前， 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围， 不 征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增值 税。 对证 券投 资基 金管理 人运 用基 金买 卖股 票、债 券 的 转让 收入 免易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 18 页共 36 页
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
（2 ） 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应由 发行 债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的 股息 、红 利收 入， 按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ；解禁 前取 得的 股息 、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
7.4.7关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 建设 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称“ 粤财 信托” ） 基金管 理人 股东
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 基金管 理人 股东
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 基金管 理人 股东
易方达 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券 36,996,654.14 3.70% - -
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.8.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 31,005.31 3.97% 7,110.59 7.57%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
- - - - -
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取的 证管 费、 经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。 债券 及权 证交易 不计 佣金 。
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务
等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,647,385.49 6,802,161.51
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 646,930.81 484,168.30
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.0% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 1.0%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，自 动
在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ，基 金管 理人 无需 再出具 资金 划拨 指令 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,242,424.80 1,496,475.53
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.22% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.22%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，自 动
在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ，基 金管 理人 无需 再出具 资金 划拨 指令 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
易方达 军工 分级
无。
易方达 军工 分 级 A
无。
易方达 军工 分 级 B
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行- 活期存
款
24,242,706.51 264,543.78 33,938,466.16 459,218.13
注：本 基金 的上 述银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或
约定利 率计 息。 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页共 36 页
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 002841 视源股 份
新股网 下
发行
1,680 32,020.80
广发证 券 002842 翔鹭钨 业
新股网 下
发行
932 10,643.44
广发证 券 002867 周大生
新股网 下
发行
3,444 68,604.48
广发证 券 002919 名臣健 康
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发行
821 10,311.76
广发证 券 300599 雄塑科 技
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3,155 22,211.20
广发证 券 300625 三雄极 光
新股网 下
发行
3,934 75,926.20
广发证 券 300627 华测导 航
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发行
1,498 19,129.46
广发证 券 300639 凯普生 物
新股网 下
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1,046 19,235.94
广发证 券 300647 超频三
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1,244 11,146.24
广发证 券 300658 延江股 份
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1,110 21,545.10
广发证 券 300669 沪宁股 份
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841 9,251.00
广发证 券 300697 电工合 金
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1,630 12,436.90
广发证 券 300723 一品红
新股网 下
发行
1,561 26,615.05
广发证 券 300726 宏达电 子
新股网 下
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1,548 17,275.68
广发证 券 300735 光弘科 技
新股网 下
发行
3,764 37,602.36
广发证 券 603041 美思德
新股网 下
发行
1,034 13,359.28
广发证 券 603042 华脉科 技
新股网 下
发行
1,232 13,872.32 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页共 36 页
广发证 券 603043 广州酒 家
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1,810 23,855.80
广发证 券 603089 正裕工 业
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发行
1,087 12,641.81
广发证 券 603208 欧派股 份
新股网 下
发行
1,221 30,317.43
广发证 券 603458 勘设股 份
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1,320 38,755.20
广发证 券 603507 振江股 份
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发行
1,093 28,691.25
广发证 券 603535 嘉诚国 际
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发行
1,340 20,327.80
广发证 券 603557 起步股 份
新股网 下
发行
1,664 12,862.72
广发证 券 603630 拉芳家 化
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发行
1,985 36,504.15
广发证 券 603639 海利尔
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发行
1,206 30,089.70
广发证 券 603683 晶华新 材
新股网 下
发行
1,095 10,227.30
广发证 券 603848 好太太
新股网 下
发行
1,377 10,864.53
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 002790 瑞尔特
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发行
3,022 50,104.76
广发证 券 300518 盛讯达
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发行
1,306 29,019.32
广发证 券 603028 赛福天
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发行
3,309 14,096.34
广发证 券 603036 如通股 份
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2,114 14,459.76
广发证 券 603131 上海沪 工
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发行
1,263 12,743.67
广发证 券 603239 浙江仙 通
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924 20,180.16
广发证 券 603313 恒康家 居
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发行
3,371 51,947.11
广发证 券 603339 四方冷 链 新股网 下 2,793 28,460.67 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页共 36 页
发行
广发证 券 603585 苏利股 份
新股网 下
发行
1,041 27,888.39
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.9 期末（2017 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（ 单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002923
润都
股份
2017-12-28 2018-01-05
新股
流通
受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
300664
鹏鹞
环保
2017-12-28 2018-01-05
新股
流通
受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603080
新疆
火炬
2017-12-25 2018-01-03
新股
流通
受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
603161
科华
控股
2017-12-28 2018-01-05
新股
流通
受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（ 单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
110042
航电
转债
2017-12-26 2018-01-15
新发
流通
受限
100.00
100.0
0
5,780 577,997.47 577,997.47 -
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开 盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页共 36 页
000547 航天发 展 2017-10-30
重大事 项
停牌
10.83 - - 814,799
12,771,069.8
6
8,824,273.17 -
002260 德奥通 航 2017-12-05
重大事 项
停牌
11.96 - - 174,268 4,769,537.95 2,084,245.28 -
002919 名臣健 康 2017-12-28
重大事 项
停牌
35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
300159 新研股 份 2017-11-23
重大事 项
停牌
10.40 2018-03-22 9.36 615,471 9,372,579.81 6,400,898.40 -
300424 航新科 技 2017-12-28
重大事 项
停牌
23.43 2018-03-23 22.25 116,474 3,199,632.96 2,728,985.82 -
300730 科创信 息 2017-12-25
重大事 项
停牌
41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
600150 中国船 舶 2017-09-27
重大事 项
停牌
24.67 2018-03-21 22.20 588,540
15,814,734.5
9
14,519,281.8
0
-
600685 中船防 务 2017-09-27
重大事 项
停牌
26.66 2018-03-21 24.05 280,690 8,954,728.22 7,483,195.40 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所属 的最 低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 351,278,604.35 元 ，属 于第 二层 次 的余额 为 42,103,940.88 元 ，无属 于第 三层 次的易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页共 36 页
余额(2016 年 12 月 31 日 ： 第一层 次 525,868,797.88 元， 第二 层 次 78,355,425.47 元 ， 无 属于 第三 层次
的余额)
。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于 非公 开发 行等 情况 ， 本基 金不 会于 停牌 日至 交易恢 复活 跃日 期间 、交 易不活 跃期 间及 限售 期
间将相 关股 票的 公允 价值 列入第 一层 次； 并根 据估 值调整 中采 用的 不可 观察 输入值 对于 公允 价值 的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ，其 账面价 值 与 公允 价
值相差 很小 。
(2) 增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局颁布 的财 税[2016]140 号 文 《关 于明 确金 融、 房地 产开发 、 教 育辅 助
服务等 增值 税政 策的 通知 》的规 定， 资管 产品 运营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 以资 管产 品管 理
人为增 值税 纳税 人； 根据 财政部 、国 家税 务总 局颁 布的财 税[2017]56 号文 《 关于资 管产 品增 值税 有
关问题 的通 知》 的规 定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资 管产品 管理 人运 营资 管产 品过程 中发 生的 增值 税
应税行 为， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前
运营过 程中 发生 的增 值税 应 税行 为， 未缴 纳增 值税 的，不 再缴 纳； 已缴 纳增 值税的 ，已 纳税 额从 资
管产品 管理 人以 后月 份的 增值税 应纳 税额 中抵 减 。 上 述税收 政策 对本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日止
的财务 状况 和经 营成 果无 影响。
(3) 除上述 事项 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ） 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页共 36 页
1 权益投 资 392,804,547.76 93.81
其中： 股票 392,804,547.76 93.81
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 577,997.47 0.14
其中： 债券 577,997.47 0.14
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
24,413,368.41 5.83
8 其他各 项资 产 935,381.58 0.22
9 合计 418,731,295.22 100.00
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 372,106,554.71 89.50
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
3,282,396.02 0.79
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
17,942.76 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
17,349,187.87 4.17
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- - 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页共 36 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
32,323.20 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 392,804,547.76 94.48
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601989 中国重 工 6,258,393 37,738,109.79 9.08
2 600893 航发动 力 729,158 19,621,641.78 4.72
3 000768 中航飞 机 1,121,609 18,943,976.01 4.56
4 600482 中国动 力 702,437 17,427,461.97 4.19
5 600150 中国船 舶 588,540 14,519,281.80 3.49
6 002049 紫光国 芯 295,056 14,159,737.44 3.41
7 002179 中航光 电 320,433 12,618,651.54 3.04
8 002465 海格通 信 1,308,563 12,549,119.17 3.02
9 600118 中国卫 星 479,071 12,096,542.75 2.91
10 600879 航天电 子 1,542,188 12,090,753.92 2.91
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.efunds.com.cn 网
站的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601989 中国重 工 31,724,573.20 4.97
2 600893 航发动 力 24,057,171.61 3.77
3 000768 中航飞 机 22,326,599.19 3.50
4 600482 中国动 力 21,911,281.44 3.43
5 000547 航天发 展 20,538,458.63 3.22 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页共 36 页
6 000066 中国长 城 15,704,976.34 2.46
7 002465 海格通 信 14,295,905.63 2.24
8 600118 中国卫 星 13,229,127.23 2.07
9 600150 中国船 舶 12,844,841.45 2.01
10 600879 航天电 子 12,131,840.43 1.90
11 600435 北方导 航 10,461,708.88 1.64
12 002179 中航光 电 8,871,878.81 1.39
13 600038 中直股 份 8,311,922.26 1.30
14 000687 华讯方 舟 7,850,673.35 1.23
15 000738 航发控 制 7,739,631.00 1.21
16 300159 新研股 份 7,474,237.51 1.17
17 600967 内蒙一 机 7,463,199.72 1.17
18 600685 中船防 务 7,282,897.48 1.14
19 600372 中航电 子 7,088,070.87 1.11
20 002013 中航机 电 6,581,955.43 1.03
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601989 中国重 工 44,490,511.49 6.97
2 000768 中航飞 机 26,653,549.43 4.17
3 600893 航发动 力 25,459,519.95 3.99
4 002465 海格通 信 19,130,590.91 3.00
5 300324 旋极信 息 16,406,503.13 2.57
6 600118 中国卫 星 16,365,517.01 2.56
7 000748 长城信 息（ 退市 ） 15,704,976.34 2.46
8 600150 中国船 舶 15,015,102.45 2.35
9 000066 中国长 城 14,783,750.07 2.31
10 600879 航天电 子 13,865,192.01 2.17
11 002179 中航光 电 11,553,047.54 1.81
12 600480 凌云股 份 11,053,181.65 1.73
13 000547 航天发 展 11,043,579.04 1.73
14 600435 北方导 航 10,760,086.07 1.68
15 600038 中直股 份 10,508,965.45 1.65
16 300159 新研股 份 9,822,015.50 1.54
17 000738 航发控 制 9,291,614.99 1.45
18 600967 内蒙一 机 8,772,926.62 1.37
19 002013 中航机 电 8,745,848.77 1.37
20 600372 中航电 子 8,539,183.12 1.34 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页共 36 页
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 462,243,923.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 575,983,986.75
注：“ 买入 股票 成本” 或“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 577,997.47 0.14
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 577,997.47 0.14
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 110042 航电转 债 5,780 577,997.47 0.14
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页共 36 页
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本 基金 为指 数型 基 金， 中 国船 舶系 标的 指数 原成份 券， 该股 票在 成份 股调整 期间 停牌 ， 截 至
报告期末仍无法正常调出 组合，该股票的投资决策 程序符合公司投资制度的 规定。除中国船舶外，
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
52,004.88
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
5,164.44
5 应收申 购款
878,212.26
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
935,381.58
8.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页共 36 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600150 中国船 舶 14,519,281.80 3.49 重大事 项停 牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 军工 分级 26,800 8,296.15 3,536,266.00 1.59% 218,800,586.31 98.41%
易方达 军工 分级
A
587 210,312.44 85,836,420.00 69.53% 37,616,983.00 30.47%
易方达 军工 分级
B
8,915 13,847.83 25,225,943.00 20.43% 98,227,460.00 79.57%
合计 36,302 12,926.11 114,598,629.00 24.42% 354,645,029.31 75.58%
注：对 于分 级基 金， 下属 分级份 额比 例的 分母 采用 各自级 别的 份额 ，对 于合 计数， 比例 的分 母
采用下 属基 金份 额的 合计 数。
9.2 期末上市基金前十名 持有人
易方达 军工 分级
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中国人 寿保 险股 份有 限
公司
3,215,813.00 20.08%
2 吴琪 1,439,429.00 8.99%
3 王思明 643,163.00 4.02%
4 熊春林 360,000.00 2.25%
5 高保强 307,772.00 1.92%
6 林健 290,227.00 1.81%
7 卢大鹏 260,620.00 1.63% 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页共 36 页
8 卢雪英 251,315.00 1.57%
9
上海铂 绅投 资中 心（ 有
限合伙 ）－ 铂绅 六号 证
券投资 私募 基金
223,426.00 1.39%
10 黄蔼俊 213,697.00 1.33%
易方达 军工 分级A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中国太 平洋 人寿 保险 股
份有限 公司 －传 统－ 普
通保险 产品
16,732,345.00 13.55%
2
中国太 平洋 财产 保险 股
份有限 公司 －传 统－ 普
通保险 产品 －013C
13,912,024.00 11.27%
3
德邦基 金－ 浙商 银行 －
百年人 寿保 险－ 百年 人
寿保险 股份 有限 公司 －
7,530,261.00 6.10%
4 余辉 6,257,700.00 5.07%
5
太平洋 资管 －中 信银 行
－太平 洋卓 越 152 号产
品
5,983,301.00 4.85%
6
中国太 平洋 人寿 保险 股
份有限 公司 －分 红－ 个
人分红
5,530,100.00 4.48%
7
工银瑞 信基 金－ 农业 银
行－中 油财 务有 限责 任
公司
5,326,590.00 4.31%
8
太平洋 资管 －建 设银 行
－太平 洋第 三极 稳定 增
值混合 型产 品
5,000,000.00 4.05%
9
太平洋 资管 －建 设银 行
－太平 洋卓 越第 三极 稳
定增值 二号 产品
4,000,000.00 3.24%
10 施鸿宇 3,648,900.00 2.96%
易方达 军工 分级B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中欧盛 世资 产－ 广州 农
商银行 －深 圳市 融通 资
本财富 管理 有限 公司
18,298,740.00 14.82%
2
西藏博 弈道 资产 管理 有
限公司
6,803,942.00 5.51%
3 宋伟铭 6,746,948.00 5.47%
4 张美芳 3,599,972.00 2.92%
5 徐玉梅 1,031,900.00 0.84% 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页共 36 页
6 张颂源 1,027,800.00 0.83%
7 陈虹 918,047.00 0.74%
8 金其风 907,500.00 0.74%
9 钱慧芬 893,840.00 0.72%
10 高自清 684,065.00 0.55%
注：(1) 本 表统 计的 上市 基 金前十 名持 有人 均为 场内 持有人 ；
(2) 对于易 方达 军工 分级 基 础份额 、 易 方达 军工 分 级 A 、 易方 达军 工分 级 B 前 十名持 有人 份额 比
例的分 母采 用各 自级 别的 份额。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
易方达 军工 分级 4,805.29 0.0022%
易方达 军工 分 级 A 0.00 0.0000%
易方达 军工 分 级 B 0.00 0.0000%
合计 4,805.29 0.0010%
9.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 军工 分级 0
易方达 军工 分 级 A 0
易方达 军工 分 级 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 军工 分级 0
易方达 军工 分 级 A 0
易方达 军工 分 级 B 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 易方达 军工 分级 易方达 军工 分 级 A 易方达 军工 分 级 B
基金合 同生 效日 （2015 年 7 月 8
日）基 金份 额总 额
213,341,670.94 - -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 139,821,949.06 225,541,753.00 225,541,753.00
本报告 期基 金总 申购 份额 800,346,586.69 - -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 934,788,582.39 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 216,956,898.95 -102,088,350.00 -102,088,350.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 222,336,852.31 123,453,403.00 123,453,403.00
注：拆 分变 动份 额包 括三 类份额 之间 的配 对转 换份 额及折 算调 整份 额。 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页共 36 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 管理 人 于 2017 年 3 月 10 日发 布公 告， 自 2017 年 3 月 10 日 起聘 任关 秀 霞女士 担任 公司
首席国 际业 务官 （副 总经 理级） ； 于 2017 年 4 月 19 日发 布公 告， 自 2017 年 4 月 19 日 起聘 任高 松
凡先生 担任 公司 首席 养老 金业务 官（ 副总 经理 级） 。
2017 年 9 月 1 日 ，中 国建设 银 行发 布公 告， 聘任 纪伟 为 中国 建设 银行 资产 托管 业 务部 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来连 续 3 年 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 提供 审
计服务 ，本 报告 年度 的审 计费用 为 60,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 1 112,448,735.24 11.26% 104,723.86 13.42% -
华西证 券 1 2,283,640.96 0.23% 1,826.96 0.23% -
国泰君 安 1 - - - - -
中信证 券 3 25,988,651.36 2.60% 20,790.90 2.66% -
中信建 投 2 99,249,170.91 9.94% 92,431.21 11.84% -
国信证 券 2 163,781,409.75 16.40% 131,025.00 16.79% -
天风证 券 1 59,637,488.05 5.97% 47,710.02 6.11% -
信达证 券 1 - - - - - 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页共 36 页
东吴证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 10,515,409.04 1.05% 9,792.93 1.25% -
长江证 券 1 54,818,929.73 5.49% 43,855.17 5.62% -
东方证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 181,229,518.28 18.14% 90,619.81 11.61% -
申万宏 源 1 - - - - -
国金证 券 1 52,731,276.87 5.28% 42,185.21 5.40% -
中投证 券 1 - - - - -
兴业证 券 2 65,937,259.31 6.60% 52,749.88 6.76% -
平安证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 6,051,405.74 0.61% 4,841.15 0.62% -
银河证 券 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
广发证 券 4 36,996,654.14 3.70% 31,005.31 3.97% -
西南证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 5,980,183.09 0.60% 4,784.21 0.61% -
海通证 券 2 80,265,851.97 8.04% 64,212.64 8.23% -
广州证 券 1 - - - - -
方正证 券 2 281,284.00 0.03% 225.01 0.03% -
长城证 券 1 40,617,788.20 4.07% 37,827.37 4.85% -
注： a) 本 报告 期内 本基 金 无减少 交易 单元,新 增长 江 证券股 份有 限公 司、 广发 证 券股份 有限 公司 、
国盛证 券有 限责 任公 司各 一个交 易单 元。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1）经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
2）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ， 包括 但不 限于 ： 有 较好 的研 究能 力和 行业分 析能 力，
能及时 、全 面地 向公 司提 供高质 量的 关于 宏观 、行 业及市 场走 向、 个股 分析 的报告 及丰 富全 面的 信
息服务 ；能 根据 公司 所管 理基金 的特 定要 求， 提供 专门研 究报 告， 具有 开发 量化投 资组 合模 型的 能
力；能 积极 为公 司投 资业 务的开 展， 投资 信息 的交 流以及 其他 方面 业务 的开 展提供 良好 的服 务和 支
持。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1）本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 。
2）基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订交 易单 元租用 协议 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元 易方达军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 36 页共 36 页
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
易方达基金管理有限 公司
二〇一八年三月三十 日
