易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
易方达保本一号混合型证券投资基金
2017 年 年 度报 告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
送 出日 期： 二 〇一 八年三 月三 十日易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料已经 审 计。 普 华永 道中 天会计 师 事务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金 出具 了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 保本 一号 混合
基金主 代码 000189
交易代 码 000189
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月 13 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,775,987,585.93 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金通 过运 用投资 组合 保险技术 控制 本金损 失的 风险，并 力争 实现基 金
资产的 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 采用 投资 组合 保险 策略 ， 借鉴 恒定 比例 组合 保险 （CPPI ） 策略 的原
理在安全 资产 与风险 资产 之间进行 动态 配置， 以确 保基金在 保本 周期到 期
时，力争 实现 基金资 产在 保本基础 上增 值的目 的。 债券投资 方面 ，通过 分
析宏观经 济运 行趋势 及货 币财政政 策变 化，预 测未 来市场利 率趋 势及市 场
信用环境 变化 ，综合 考虑 各类风险 因素 ，构造 债券 投资组合 ；股 票投资 方
面，主要采取“ 自下而上” 的投资策略，结合对宏观 经济状况、行业成长空
间、行业 集中 度、公 司竞 争优势等 因素 的判断 ，精 选高成长 、低 估值、 盈
利稳定 提升 的上 市公 司 ， 构建股 票投 资组 合 ， 并 持 续优化 调整 ， 控制 风险 ，
保证股 票组 合的 稳定 性和 收益性 。
业绩比 较基 准 中 国人 民银 行公 布的 三年 期银行 整存 整取 定期 存款 利率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金是 保本 混合型 基金 ，属于证 券投 资基金 中的 低风险品 种， 理论上 其
风险收 益水 平低 于股 票型 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 招商银 行股 份有 限公 司 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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信息披露
负责人
姓名 张南 张燕
联系电 话 020-85102688 0755-83199084
电子邮 箱 service@efunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 400 881 8088 95555
传真 020-85104666 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正文 的 管理人 互联 网网 址 http://www.efunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号 广州 银行 大
厦 43 楼
§3
主要财务指标、基 金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年
2016 年 1 月 13 日 （基金合 同
生效日）至 2016 年 12 月 31
日
本期已 实现 收益 196,727,573.07 118,062,337.93
本期利 润 273,451,000.18 63,411,045.23
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0685 0.0138
本期基 金份 额净 值增 长率 6.82% 1.40%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0162 0.0135
期末基 金资 产净 值 3,861,230,059.90 4,538,943,650.58
期末基 金份 额净 值 1.023 1.014
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.本基 金合 同于 2016 年 1 月 13 日生 效， 合同 生效 当 期的相 关数 据和 指标 按实 际存续 期计 算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④ 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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② 准差④
过去三 个月 1.89% 0.19% 0.70% 0.01% 1.19% 0.18%
过去六 个月 3.85% 0.15% 1.41% 0.01% 2.44% 0.14%
过去一 年 6.82% 0.12% 2.79% 0.01% 4.03% 0.11%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
8.31% 0.11% 5.49% 0.01% 2.82% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
易方达 保本 一号 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2016 年 1 月 13 日 至 2017 年 12 月 31 日）
注：自 基金 合同 生效 至报 告期末 ，基 金份 额净 值增 长率 为 8.31% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为
5.49% 。
3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
易方达 保本 一号 混合 型证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准历年 收益 率对 比 图 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 1 月 13 日， 合同 生效当 年期 间的 相关 数据 和指标 按实 际存 续
期计算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年 0.600 230,127,433.93 - 230,127,433.93 -
合计 0.600 230,127,433.93 - 230,127,433.93 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易 方达 基金管 理有 限公 司 （简 称“ 易方达” ） 成立 于
2001 年 4 月 17 日 ，总 部 设在广 州， 在北 京、 上海 、香港 、深 圳、 成都 、大 连等地 设有 办公 场所 ，
并全资拥有易方达资产管 理有限公司与易方达国际 控股有限公司两家子公司 。易方达始终坚持在诚
信规范的前提下，通过市 场化、专业化的运作，为 投资人的资产实现持续稳 定的保值增值，成为国
内领先的综合性资产管理 机构，具有较强的综合实 力。易方达是国内为数不 多的具有基金公司全部
业务牌 照的 公司 之一 ， 拥 有公募 、 社 保、 年 金、 专 户、QDII 、QFII 、RQFII 、 保险资 金委 托投 资、 基易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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本养老保险基金投资等业 务资格，投资业务包括主 动权益、指数量化、固定 收益、国际投资、多资
产投资 、 另 类投 资等 六大 板块， 为境 内外 投资 者提 供个性 化、 多样 化的 投资 管理服 务。 截至 2017 年
12 月 31 日 ， 易 方达 旗下 管理的 各类 资产 规模 总 计 12338 亿元 ， 其 中公 募基 金规 模 6077 亿 元； 服 务
各类客 户总 数 6703 万户 ， 公募基 金累 计分 红 931 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
王
晓
晨
本基金 的基 金经 理、 易方 达中债 新
综合债 券指 数发 起式 证券 投资基 金
(LOF) 的基金经 理、 易方 达 中债 7-10
年期国 开行 债券 指数 证券 投资基 金
的基金 经理 、易 方达 中 债 3-5 年期
国债指 数证 券投 资基 金的 基金经
理、易 方达 增强 回报 债券 型证券 投
资基金 的基 金经 理、 易方 达投资 级
信用债 债券 型证 券投 资基 金的基 金
经理、 易方 达双 债增 强债 券型证 券
投资基 金的 基金 经理 、易 方达恒 益
定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基
金的基 金经 理、 易方 达纯 债债券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 、易方 达
资产管 理（ 香港 ）有 限公 司基金 经
理、就 证券 提供 意见 负责 人员
（RO ） 、提 供资 产管 理负 责人员
（RO ） 、易 方达 资产 管理 （香港 ）
有限公 司固 定收 益投 资决 策委员 会
委员、 固定 收益 基金 投资 部副总 经
理
2016-
01-13
- 14 年
硕士研 究生 ， 曾 任易 方达 基 金管 理有
限公司 集中 交易 室债 券交 易员、 债券
交易主管、固定收益总部总经理助
理、易 方达 货币 市场 基金 基金经 理、
易方达保证金收益货币市场基金基
金经理 。
林
虎
本基金 的基 金经 理助 理、 易方达 裕
祥回报 债券 型证 券投 资基 金的基 金
经理助 理
2016-
01-19
- 5 年
博士研 究生 ， 曾 任宏 源证 券研究 所固
定收益 分析 师， 国信 证券 研究所 宏观
分析师 。
张
雅
君
本基金 的基 金经 理助 理、 易方达 纯
债债券 型证 券投 资基 金的 基金经
理、 易方 达中 债 7-10 年期 国开行 债
券指数 证券 投资 基金 的基 金经理 、
易方达 中 债 3-5 年期 国债 指数证 券
投资基 金的 基金 经理 、易 方达增 强
2016-
01-19
- 8 年
硕士研 究生 ， 曾 任海 通证 券股份 有限
公司项 目经 理， 工银 瑞信 基金管 理有
限公司 债券 交易 员， 易方 达基金 管理
有限公 司债 券交 易员 、 固 定收益 研究
员、 易 方达 裕祥 回报 债券 型证券 投资
基金基 金经 理助 理。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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回报债 券型 证券 投资 基金 的基金 经
理、易 方达 裕祥 回报 债券 型证券 投
资基金 的基 金经 理（ 自 2016 年 06
月 02 日至 2017 年 07 月 27 日） 、 易
方达裕 丰回 报债 券型 证券 投资基 金
的基金 经理 、易 方达 恒益 定期开 放
债券型 发起 式证 券投 资基 金的基 金
经理、 易方 达富 惠纯 债债 券型证 券
投资基 金的 基金 经理 、易 方达裕 丰
回报债 券型 证券 投资 基金 的基金 经
理助理 （ 自 2015 年 02 月 17 日至
2017 年 07 月 27 日） 、易 方达新 收
益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的
基金经 理助 理、 易方 达裕 如灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金的 基 金经 理
助理、 易方 达安 心回 馈混 合型证 券
投资基 金的 基金 经理 助理 、易方 达
投资级 信用 债债 券型 证券 投资基 金
的基金 经理 助理 、易 方达 安心回 报
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理 助
理、易 方达 裕惠 回报 定期 开放式 混
合型发 起式 证券 投资 基金 的基金 经
理助理
注：1. 此处 的“ 离 任日 期” 为 公告确 定的 解聘 日期 ， 王 晓晨的“ 任 职日 期” 为 基金 合同生 效之 日， 林
虎、张 雅君 的“ 任职 日期” 为公告 确定 的聘 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基 金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控 制方法
公司根 据 《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 等 法规 制定 了 《 公平交 易制 度》 ， 内
容主要包括公平交易的适 用范围、公平交易的原则 和内容、公平交易的实现 措施和交易执行程序、
反向交 易控 制、 公平 交易 效果评 估及 报告 等。
公平交 易制 度所 规范 的范 围涵盖 旗下 各类 资产 组合 ， 围绕境 内上 市股 票 、 债 券的 一级市 场申 购 、易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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二级市 场交 易 （ 含银 行间 市场） 等投 资管 理活 动， 贯穿投 资授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、
业绩评估等各个环节。公 平交易的原则包括：集中 交易原则、机制公平原则 、公平协调原则、及时
评估反 馈原 则。
公平交易的实现措施和执 行程序主要包括：通过建 立规范的投资决策机制、 共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员 提供公平的投资机会；投 资人员应公平对待其管理 的不同投资组合，控制
其所管理不同组合对同一 证券的同日同向交易价差 ；建立集中交易制度，交 易系 统具备公平交易功
能，对于满足公平交易执 行条件的同向指令，系统 将自动启用公平交易功能 ，按照交易公平的原则
合理分配各投资指令的执 行；根据交易所场内竞价 交易和非公开竞价交易的 不同特点分别设定合理
的交易执行程序和分配机 制，通过系统与人工控制 相结合的方式，力求确保 所有投资组合在交易机
会上得到公平、合理对待 ；建立事中和事后的同向 交易、异常交易监控分析 机制，对于发现的异常
问题进 行提 示， 并要 求投 资组合 经理 解释 说明 。
公司严格按照法律法规的 要求禁止旗下管理的不同 投资组合之间各种可能导 致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。 对于 旗下投资组合之间（ 纯被动指数组合和量化投 资组合除外）确因投资
策略或流动性管理等需要 而进行的反向交易，投资 人员须提供充分的投资决 策依据，并经审核确认
方可执 行。
公司通过定期或不定期的 公平交易效果评估报告机 制，并借助相关技术系统 ，使投资和交易人
员能及时了解各组合的公 平交易执行状况，持续督 促公平交易制度的落实执 行，并不断在实践中检
验和完 善公 平交 易制 度。
4.3.2 公平交易制度的执 行情况
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 和控 制方 法总 体执 行情况 良好 。
公司利 用统 计分 析的 方法 和工具 ，按 照不 同的 时间 窗口（ 包括 当日 内、3 日内 、5 日内） ，对 我
司旗下 所有 投资 组 合 2017 年度的 同向 交易 价差 情况 进行了 分析 ， 包括 旗下 各 大类资 产组 合之 间 （即
公募、社保、年金、专户 四大类业务之间）的同向 交易价差、各组合与其他 所有组合之间的同向交
易价差 、以 及旗 下任 意两 个组合 之间 的同 向交 易价 差。根 据对 样本 个数 、平 均溢价 率是 否为 0 的 T
检验显著程度、平均溢价 率以及溢价率分布概率、 同向交易价差对投资组合 的业绩影响等因素的综
合分析 ，未 发现 旗下 投资 组合之 间存 在不 公平 交易 现象。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常 交 易。
本报告期内，本公司旗下 所有投资组合参与的交易 所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的交 易共 有 36 次 ， 其 中 33 次为 旗下 指数及 量化 组合 因 投易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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资策略 需要 和其 他组 合发 生反向 交易, 3 次为 不同 基 金经理 管理 的组 合间 因投 资策略 不同 而发 生的 反
向交易 ，有 关基 金经 理按 规定履 行了 审批 程序 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2017 年全 年国 内生 产总 值 增长 6.9% ， 经 济保 持了 较 强的韧 性 。 经 济的 动力 来 自于多 方面 ， 一方
面， 房地 产市 场的 持续 景 气超出 市场 预期 ，2017 年 三、 四线 城市 房地 产销 售 出现了 大幅 增长 ， 库存
得到了有效去化，这引导 相关上游产业链出现明显 回升；另一方面是海外经 济的持续回暖对于国内
经济的拉动作用非常显著 ，发达经济体尤其是欧元 区的复苏势头持续是国内 经济保持韧性的重要原
因。制造业投资相对疲软 ，企业在利润增速出现明 显回升的情况下投资并没 有出现明显回升。通胀
方面，全年来看非食品价 格持续处于高位，食品价 格疲软，拖累整体通胀水 平低于预期，工业品价
格从上 游向 下游 的传 导仍 然较弱。
2017 年全 年债 券市 场利 率 波动上 行。 无风 险利 率层 面， 一 季度 经济 数据 较好 同时央 行跟 随美 联
储加息上调公开市场利率 ，利率出现较大幅度的上 行。二季度监管政策收紧 造成了一定的流动性收
紧，无风险利率出现较大 幅度的上行，同时信用利 差也出现了明显抬升。六 月开始随着监管协调增
强，债券市场利率出现明 显下行。整体三季度债券 市场利率震荡为主，并没 有明显的趋势。四季度
开始由于对于未来经济预 期的大幅改善，债券市场 利率再次出现一波非常明 显的上行。全年来看，
债券市场无风险利率大幅 上行，信用债利率主要跟 随无风险利率，信用利差 并未出现明 显扩张。全
年来看，股票市场呈现明 显的风格分化。盈利改善 较为确定的大盘蓝筹股全 年出现明显上涨，但是
创业板 却出 现大 幅下 跌。
本基金全年保持偏短的久 期和较低的杠杆水平，同 时积极优化信用债的资质 结构，增加组合流
动性，精选个券，降低信 用风险。权益方面积极挖 掘优质转债、转股并持有 ，谨慎参与定增个股，
获得较 好的 超额 收益 。全 年看， 权益 仓位 对于 基金 净值贡 献最 为显 著。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 1.023 元 ， 本 报告 期份额 净值 增长 率 为 6.82% ， 同期 业绩 比较
基准收 益率 为 2.79% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年， 我 们认 为最 重要的 事是 防范 金融 风险 ， 在全 球货 币政策 集体 从 宽松边 际转 紧缩 的
大环境下，资本市场的波 动率上升将是大概率事件 ，投资需要关注收益和风 险的平衡。对于国内资
本市场 ， 我 们认 为 2018 年 债券市 场可 以在 谨慎 投资 的情况 下关 注机 会， 股 票 市场应 在趋 势投 资的 情
况下关 注风 险。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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对于债券市场，短期债券 收益率较高，持有期收益 非常可观，但对于长久期 债券，趋势性的投
资机会尚未到来。首先， 在经济增速不存在太大压 力、防范金融风险为首要 任务的宏观背景下，货
币政策较难发生方向 性变 化，资金面易紧难松；其 次，对资管行业监管的不 断趋严或将引发资管产
品的收缩和抛售债券，从 而给债券市场带来流动性 冲击；第三，以欧美为代 表的海外经济体经济增
速持续回升，融资需求旺 盛，油价及其他大宗商品 价格仍处于震荡上行的趋 势中，通胀预期逐步加
强、短 期难 以证 伪， 从而 对国内 债券 市场 形成 一定 压力。 债券 市场 的趋 势性 机会仍 需要 观察 。
对于股 票市 场，2017 年 主 要以企 业盈 利驱 动的 上涨 行情 在 2018 年更多 的转 为估值 驱动 ，估 值
驱动依赖经济的持续向好 、流动性宽松、风险偏好 的持续提升，但以上因素 均有可能被证伪，股票
市场的波动率可 能会加大 。随着债券收益率的上行 ，股票作为大类资产配置 的吸引力边际将有所下
降，投资者需要关注和比 较两类资产的风险收益比 。但资本市场的上涨存在 惯性，在这种惯性消亡
之前， 本组 合将 继续 参与 到股票 市场 中， 把握 结构 性的机 会。
基于以上判断，本基金债 券部分将继续进行稳健操 作，持仓以中短久期高等 级信用债为主，并
密切跟 踪融 资供 需的 变化 ， 等待 经济、 政策 信号 明确 后可能 出现 的长 久期 债券 做多机 会。 权益 部分 ，
精选个券、把握好结构性 机会，谨慎控制权益类资 产的整体仓位，目标是在 承受一定波动的情况下
获得超 过债 券的 投资 回报 。本基 金将 坚持 稳健 投 资 的原则 ，力 争以 优异 的业 绩回报 基金 持有 人。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定、中国证券投资基金 业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定 ，对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管 人根据法律法规要求履
行估值 及净 值计 算的 复核 责任。
本基金管理人设有估值委 员会，公司首席运营官担 任估值委员会主席，主动 权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部 、监察部和核算部指定人 员担任委员。估值委员会 负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序， 指导和监督整个估值流程 。估值 委员会成员具有多 年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规， 具备行业研究、风险管理 、法律合规或基金估值运 作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论，但不 参与估值原则和方法的最 终决策和日常估值的执
行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由中央
国债登记结算有限责任公 司按约定提供银行间同业 市场的估值数据，由中证 指数有限公司按约定提
供交易 所交 易的 债券 品种 的估值 数据 和流 通受 限股 票的折 扣率 数据 。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 已实 施的 利润 分配 230,127,433.93 元。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6
审计报告
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计 了 2017 年 12 月 31 日的 资产 负债表 、2017 年
度的利 润表 、所 有者权 益( 基金净 值) 变动 表和 财务 报 表附注 ，并 出具 了标准 无 保留意 见的 审计 报告。
投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达保 本一 号混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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银行存 款 718,625.98 1,053,160,125.85
结算备 付金 20,849,687.20 1,307,377.66
存出保 证金 321,738.54 325,394.90
交易性 金融 资产 4,013,399,135.80 3,042,289,512.17
其中： 股票 投资 461,672,357.72 209,339,631.67
基金投 资 - -
债券投 资 3,551,726,778.08 2,832,949,880.50
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 50,730,196.10 511,736,822.60
应收证 券清 算款 80,156.64 -
应收利 息 52,650,808.71 67,754,609.53
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 4,138,750,348.97 4,676,573,842.71
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 219,000,000.00 130,989,708.51
应付证 券清 算款 - 1,155.29
应付赎 回款 51,241,728.09 383,664.07
应付管 理人 报酬 4,130,407.53 4,636,780.02
应付托 管费 688,401.25 772,796.69 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 958,312.43 463,855.68
应交税 费 - -
应付利 息 711,274.34 48,316.95
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 790,165.43 333,914.92
负债合计 277,520,289.07 137,630,192.13
所有者权益：
实收基 金 3,775,987,585.93 4,478,265,468.09
未分配 利润 85,242,473.97 60,678,182.49
所有者权益合计 3,861,230,059.90 4,538,943,650.58
负债和所有者权益总 计 4,138,750,348.97 4,676,573,842.71
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2016 年 1 月 13 日，2016 年度 实际 报告 期间 为 2016 年 1 月 13 日至
2016 年 12 月 31 日。
2. 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.023 元 ， 基金 份额总 额 3,775,987,585.93 份。
7.2 利润表
会计主 体： 易方 达保 本一 号混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 13 日（ 基金 合
同生效 日 ） 至 2016 年 12 月
31 日
一、收入 352,823,331.88 130,096,755.17
1.利息 收入 181,139,103.43 169,068,454.87
其中： 存款 利息 收入 56,664,765.58 29,029,547.19
债券利 息收 入 123,424,149.89 124,616,578.58
资产支 持证 券利 息收 入 - - 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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买入返 售金 融资 产收 入 1,050,187.96 15,422,329.10
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 89,534,692.78 14,093,452.44
其中： 股票 投资 收益 141,775,226.89 37,590,664.57
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -56,876,933.03 -27,115,112.67
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,636,398.92 3,617,900.54
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号填
列）
76,723,427.11 -54,651,292.70
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 5,426,108.56 1,586,140.56
减：二、费用 79,372,331.70 66,685,709.94
1．管 理人 报酬 49,933,302.24 53,693,366.45
2．托 管费 8,322,216.95 8,948,894.48
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,867,439.44 2,619,275.29
5．利 息支 出 17,754,561.50 1,009,793.74
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 17,754,561.50 1,009,793.74
6．其 他费 用 494,811.57 414,379.98
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 273,451,000.18 63,411,045.23
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 273,451,000.18 63,411,045.23
注： 本 基金 合同 生效 日为 2016 年 1 月 13 日， 2016 年 度实际 报告 期间 为 2016 年 1 月 13 日至 2016
年 12 月 31 日。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达保 本一 号混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
4,478,265,468.09 60,678,182.49 4,538,943,650.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 273,451,000.18 273,451,000.18
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-702,277,882.16 -18,759,274.77 -721,037,156.93
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -702,277,882.16 -18,759,274.77 -721,037,156.93
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -230,127,433.93 -230,127,433.93
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,775,987,585.93 85,242,473.97 3,861,230,059.90
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
4,634,146,239.58 - 4,634,146,239.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 63,411,045.23 63,411,045.23
三、本期基金份额交易 -155,880,771.49 -2,732,862.74 -158,613,634.23 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -155,880,771.49 -2,732,862.74 -158,613,634.23
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
4,478,265,468.09 60,678,182.49 4,538,943,650.58
注： 本 基金 合同 生效 日为 2016 年 1 月 13 日， 2016 年 度实际 报告 期间 为 2016 年 1 月 13 日至 2016
年 12 月 31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
易 方 达 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基金”) 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监许 可[2013]657 号 《 关于 核准 易方达 保本 一号 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》
和证监 许可[2015]1988 号 《关于 准予 易方达 保本 一 号混合 型证 券投资 基金 变 更注册 的批 复》 进行募
集，由易方达基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《易方达保本一号混合
型证券 投资 基金 基金 合同 》 公 开募集 。 经向中 国证 监会备 案， 《易 方达 保本 一 号混合 型证 券投 资基 金
基金合 同》 于 2016 年 1 月 13 日 正式 生效， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额 为 4,634,146,239.58 份基
金份额。本基金为契约型 开放式基金，存续期限不 定。本基金的基金管理人 为易方达基金管理有限
公司， 基金 托管 人为 招商 银行股 份有 限公 司。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本基 金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称“ 中国 基易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《易 方达保 本一号 混合 型证券 投资基 金基 金
合同》 和中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规 定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
除下述事项外，本报告期 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度报告 相一致。根据中国
证券投 资基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证 券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引 （试
行）> 的 通知》 （以 下简 称“ 估值业 务指 引” ） ，自 2017 年 12 月 15 日 起， 本基金 持有的 流通 受限 股票
参考估值业务指引进 行估 值。该会计估计变更对本 基金本期末的基金资产净 值及本期损益影响不重
大。
7.4.5差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
（1）于 2016 年 5 月 1 日 前， 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围， 不 征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
（2 ） 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应由 发行 债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
招商银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 招商 银行” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称“ 粤财 信托” ） 基金管 理人 股东
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 基金管 理人 股东
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 基金管 理人 股东
易方达 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券 922,115,496.81 46.81% - -
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 737,692.21 44.49% 588,240.69 62.09%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
- - - - -
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取的 证管 费、 经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。 债券 及权 证交易 不计 佣金 。
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务
等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月13 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 49,933,302.24 53,693,366.45
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,768,179.79 5,059,532.84
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.2% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 1.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 基金 管理 人和 基金 托管人 核对 一致 后，
由基金 托管 人于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 公
休假或 不可 抗力 等， 支付 日期顺 延。 到期 操作 期间( 保本周 期到 期日 除外) 及过 渡期内 本基 金不 计提 管
理费。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
2016 年1 月13 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 8,322,216.95 8,948,894.48
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 基金 管理 人和 基金 托管人 核对 一致 后，
由基金 托管 人于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇法 定节 假日、 公休 日或 不可 抗
力等， 支付 日期 顺延 。到 期操作 期间( 保本 周期 到期 日除外) 及过 渡期 内本 基金 不计提 托管 费。
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月13 日 （基 金合 同 生效日）
至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行- 活期存 款 718,625.98 128,102.16 3,160,125.85 307,406.60
注：本 基金 的上 述银 行存 款由基 金托 管人 招商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页共 36 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 002841 视源股 份
新股网 下
发行
1,680 32,020.80
广发证 券 002842 翔鹭钨 业
新股网 下
发行
932 10,643.44
广发证 券 002867 周大生
新股网 下
发行
3,444 68,604.48
广发证 券 002919 名臣健 康
新股网 下
发行
821 10,311.76
广发证 券 018005 国开 1701 分销 2,000,000 201,280,000.00
广发证 券 108601 国开 1703 分销 4,000,000 399,800,000.00
广发证 券 300599 雄塑科 技
新股网 下
发行
3,155 22,211.20
广发证 券 300639 凯普生 物
新股网 下
发行
1,046 19,235.94
广发证 券 300647 超频三
新股网 下
发行
1,244 11,146.24
广发证 券 300658 延江股 份
新股网 下
发行
1,110 21,545.10
广发证 券 300669 沪宁股 份
新股网 下
发行
841 9,251.00
广发证 券 300697 电工合 金
新股网 下
发行
1,630 12,436.90
广发证 券 300723 一品红
新股网 下
发行
1,561 26,615.05
广发证 券 300726 宏达电 子
新股网 下
发行
1,548 17,275.68
广发证 券 300735 光弘科 技
新股网 下
发行
3,764 37,602.36
广发证 券 603042 华脉科 技
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发行
1,232 13,872.32
广发证 券 603043 广州酒 家
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发行
1,810 23,855.80
广发证 券 603089 正裕工 业
新股网 下
发行
1,087 12,641.81
广发证 券 603458 勘设股 份
新股网 下
发行
1,320 38,755.20
广发证 券 603507 振江股 份
新股网 下
发行
1,093 28,691.25 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页共 36 页
广发证 券 603535 嘉诚国 际
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发行
1,340 20,327.80
广发证 券 603557 起步股 份
新股网 下
发行
1,664 12,862.72
广发证 券 603639 海利尔
新股网 下
发行
1,206 30,089.70
广发证 券 603683 晶华新 材
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发行
1,095 10,227.30
广发证 券 603848 好太太
新股网 下
发行
1,377 10,864.53
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 300518 盛讯达
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发行
1,306 29,019.32
广发证 券 603028 赛福天
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发行
3,309 14,096.34
广发证 券 603036 如通股 份
新股网 下
发行
2,114 14,459.76
广发证 券 603131 上海沪 工
新股网 下
发行
1,263 12,743.67
广发证 券 603239 浙江仙 通
新股网 下
发行
924 20,180.16
广发证 券 603313 恒康家 居
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发行
3,371 51,947.11
广发证 券 603339 四方冷 链
新股网 下
发行
2,793 28,460.67
广发证 券 603585 苏利股 份
新股网 下
发行
1,041 27,888.39
广发证 券 112457 16 魏桥 05 分销 100,000 10,000,000.00
广发证 券 136621 16 粤高 02 分销 300,000 30,000,000.00
广发证 券 1680058 16 盐 都债 分销 300,000 30,000,000.00
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.9 期末（2017 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页共 36 页
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（ 单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002572
索菲
亚
2016-07-28 2018-08-01
非公
开发
行流
通受
限
53.05 35.16 150,801 3,999,996.53
5,302,163.1
6
-
002860
星帅
尔
2017-03-31 2018-04-12
老股
转让
流通
受限
19.81 39.79 7,980 158,083.80 317,524.20 -
002923
润都
股份
2017-12-28 2018-01-05
新股
流通
受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
300664
鹏鹞
环保
2017-12-28 2018-01-05
新股
流通
受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
300713
英可
瑞
2017-10-23 2018-11-01
老股
转让
流通
受限
40.29 74.87 7,008 282,352.32 524,688.96 -
603080
新疆
火炬
2017-12-25 2018-01-03
新股
流通
受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
603161
科华
控股
2017-12-28 2018-01-05
新股
流通
受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
注：1 ）索 菲亚 家居 股份 有 限公司 于 2017 年 4 月 24 日（流 通受 限期 内） ，向 全体股 东 每 10 股
派 7 元 人民 币现 金（ 含税 ），同 时按 每 10 股 转增 10 股进 行资 本公 积金 转增 股本；
2）以 上“ 可 流通 日” 中，部 分证券 的日 期是 根据 上市 公司公 告估 算的 流通 日期 ；
3） 根 据 《深 圳/ 上海 证券 交 易所上 市公 司股 东及 董事 、 监事、 高级 管理 人员 减持 股 份实施 细则 》 ，
大股东 以外 的股 东减 持所 持有的 上市 公司 非公 开发 行股份 ，采 取集 中竞 价交 易方式 的， 在任 意连 续
90 日 内， 减持 股份 的总 数 不得超 过公 司股 份总 数 的 1% 。持 有上 市公 司非 公开 发行股 份的 股东 ，通
过集中 竞价 交易 减持 该部 分股份 的， 除遵 守前 款规 定外 ， 自股 份解 除限 售之 日起 12 个 月内 ， 减 持 数
量不得 超过 其持 有该 次非 公开发 行股 份数 量 的 50% 。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页共 36 页
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开 盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002366 台海核 电 2017-12-06
重大事 项
停牌
26.45 - - 2,383,361
60,273,791.8
8
63,039,898.4
5
-
002919 名臣健 康 2017-12-28
重大事 项
停牌
35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
300730 科创信 息 2017-12-25
重大事 项
停牌
41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
600309 万华化 学 2017-12-05
重大事 项
停牌
37.94 - - 978,375
36,476,324.1
9
37,119,547.5
0
-
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 219,000,000.00 元 ， 于 2018 年 1 月 2 日、2018 年 1 月 3 日 （ 先后 ） 到 期 。 该 类交 易要 求
本基金 在回 购期 内持 有的 证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券
交易所 规定 的比 例折 算为 标准券 后， 不低 于债 券回 购交易 的余 额。
7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 365,842,642.34 元， 属于 第二 层次 的余额 为 3,647,556,493.46 元， 无 属于 第三 层次易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页共 36 页
的余额(2016 年 12 月 31 日：第 一层 次 205,082,068.13 元， 第二 层次 2,837,207,444.04 元， 无属 于第
三层次 的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局颁布 的财 税[2016]140 号 文 《关 于明 确金 融、 房地 产开发 、 教 育辅 助
服务等增值税政策的通知 》的规定，资管产品运营 过程中发生的增值税应税 行为，以资管产品管理
人为增 值税 纳税 人；根 据 财政部 、国 家税 务总局 颁 布的财 税[2017]56 号文《 关于资 管产 品增 值税有
关问题 的通 知》 的规 定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资 管产品 管理 人运 营资 管产 品过程 中发 生的 增值 税
应税行 为， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前
运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资
管产品 管理 人以 后月 份的 增值 税 应纳 税额 中抵 减 。 上 述税收 政策 对本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日止
的财务 状况 和经 营成 果无 影响。
(3) 除上述 事项 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ） 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页共 36 页
1 权益投 资 461,672,357.72 11.15
其中： 股票 461,672,357.72 11.15
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 3,551,726,778.08 85.82
其中： 债券 3,551,726,778.08 85.82
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 50,730,196.10 1.23
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
21,568,313.18 0.52
8 其他各 项资 产 53,052,703.89 1.28
9 合计 4,138,750,348.97 100.00
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 292,557,105.39 7.58
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
518,122.10 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
128,397.30 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
8,132,700.73 0.21
J 金融业
127,750,999.80 3.31
K 房地产 业
14,042,226.00 0.36
L 租赁和 商务 服务 业
18,510,483.20 0.48
M 科学研 究和 技术 服务 业
- - 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页共 36 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 461,672,357.72 11.96
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002366 台海核 电 2,383,361 63,039,898.45 1.63
2 002142 宁波银 行 2,891,670 51,500,642.70 1.33
3 600585 海螺水 泥 1,695,700 49,734,881.00 1.29
4 600309 万华化 学 978,375 37,119,547.50 0.96
5 601318 中国平 安 521,851 36,519,132.98 0.95
6 600519 贵州茅 台 43,968 30,667,240.32 0.79
7 601012 隆基股 份 721,283 26,283,552.52 0.68
8 300285 国瓷材 料 1,246,238 24,924,760.00 0.65
9 600887 伊利股 份 685,200 22,056,588.00 0.57
10 601336 新华保 险 306,816 21,538,483.20 0.56
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.efunds.com.cn 网
站的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601601 中国太 保 74,679,603.49 1.65
2 600309 万华化 学 69,519,022.16 1.53
3 601318 中国平 安 66,391,522.30 1.46
4 002142 宁波银 行 64,935,432.93 1.43
5 601336 新华保 险 54,780,016.10 1.21 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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6 600585 海螺水 泥 47,345,875.30 1.04
7 000581 威孚高 科 43,909,293.71 0.97
8 002366 台海核 电 42,021,225.22 0.93
9 600519 贵州茅 台 41,512,246.03 0.91
10 002027 分众传 媒 38,365,321.99 0.85
11 000002 万
科Ａ 33,696,242.77 0.74
12 600887 伊利股 份 31,369,581.60 0.69
13 600066 宇通客 车 31,234,554.23 0.69
14 601933 永辉超 市 30,959,540.00 0.68
15 601012 隆基股 份 30,890,716.91 0.68
16 601398 工商银 行 28,921,197.00 0.64
17 600009 上海机 场 27,201,433.20 0.60
18 000513 丽珠集 团 25,101,961.66 0.55
19 002179 中航光 电 22,805,852.46 0.50
20 002117 东港股 份 19,218,872.00 0.42
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600519 贵州茅 台 65,089,221.17 1.43
2 002572 索菲亚 63,417,541.83 1.40
3 601601 中国太 保 62,782,745.27 1.38
4 000581 威孚高 科 45,693,821.60 1.01
5 601318 中国平 安 43,479,461.77 0.96
6 601933 永辉超 市 41,876,324.43 0.92
7 601336 新华保 险 41,291,074.84 0.91
8 600309 万华化 学 40,343,083.49 0.89
9 000513 丽珠集 团 33,451,891.53 0.74
10 002027 分众传 媒 30,706,347.20 0.68
11 600009 上海机 场 29,669,931.94 0.65
12 601398 工商银 行 29,346,552.00 0.65
13 002179 中航光 电 28,178,598.16 0.62
14 000002 万
科Ａ 27,256,763.72 0.60
15 600007 中国国 贸 24,859,344.00 0.55
16 002511 中顺洁 柔 22,734,045.76 0.50
17 002153 石基信 息 21,226,677.69 0.47
18 601012 隆基股 份 20,782,300.90 0.46
19 002366 台海核 电 20,623,213.75 0.45
20 000089 深圳机 场 18,316,436.06 0.40 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 1,025,040,586.04
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 968,048,339.55
注：“ 买入 股票 成本” 或“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 440,324,092.68 11.40
其中： 政策 性金 融债 440,324,092.68 11.40
4 企业债 券 1,095,360,166.00 28.37
5 企业短 期融 资券 182,605,600.00 4.73
6 中期票 据 816,027,000.00 21.13
7 可转债 （可 交换 债） 10,864,919.40 0.28
8 同业存 单 1,006,545,000.00 26.07
9 其他 - -
10 合计 3,551,726,778.08 91.98
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111709453
17 浦 发银
行 CD453
3,200,000 312,064,000.00 8.08
2 101653043
16 九 龙仓
MTN001
3,100,000 297,104,000.00 7.69 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3 111714268
17 江 苏银
行 CD268
3,000,000 285,300,000.00 7.39
4 018005 国开 1701 2,000,000 197,780,000.00 5.12
5 111712216
17 北 京银
行 CD216
2,000,000 190,280,000.00 4.93
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.117 南京 银行CD141 （代 码：111781410 ） 为 易 方达保 本一 号混 合型 证券 投资基 金的 前十 大持 仓
证券。2017 年 6 月 22 日 ，江苏 银监 局针 对南 京银 行独立 董事 任职 时间 超过 监管规 定， 处以 人民 币
25 万 元的 行政 处罚 。2017 年 11 月 9 日， 人民 银行 南 京分行 营业 管理 部针 对南 京银行 的如 下事 由对
南京银 行给 予警 告并 处罚 款人民 币 30 万 元： （ 一） 下属支 行作 为异 地存 款银 行的开 户银 行， 涉及47
户银行 同业 账户 ； （二 ） 未 见存款 银行 经营 范围 批准 文件 ， 涉 及 48 户 银行 同业 账户； （ 三 ） 未 采取 多
种措施 对开 户证 明文 件的 真实性 、 完 整性 和合 规 性 以及存 款银 行开 户意 愿真 实性进 行审 核， 涉及 48
户银行同业账户 ； （四）对 账地址（联系地址）不是 存款银行经营所在地或工 商注册地址，涉及 34
户银行 同业 账户 ； （ 五） 未 执行开 户生 效日 制度 ，涉 及 1 户银 行同 业账 户； （六 ）未执 行久 悬制 度，
涉及6 户银 行同 业账 户。
17 北京 银行 CD216 （代 码 ：111712216 ） 为易 方达 保 本一号 混合 型证 券投 资基 金的前 十大 持仓 证券 。
2017 年8 月8 日， 北 京银 监局针 对北 京银 行未 经核 准提前 授权 部分 人员 实际 履行高 管人 员职 责， 责
令北京 银行 改正 ，并 对其 给予 100 万 元罚 款的 行政 处罚。
本基金 投 资17 南京 银 行CD141 、17 北京 银行CD216 的投资 决策 程序 符合 公司 投资制 度的 规定 。
除17 南京 银行CD141 、17 北京银 行 CD216 外， 本 基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 本期 没有 出现 被
监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
8.12.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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8.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
321,738.54
2 应收证 券清 算款
80,156.64
3 应收股 利
-
4 应收利 息
52,650,808.71
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
53,052,703.89
8.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例 （ ％ ）
1 110032 三一转 债 8,181,820.80 0.21
2 127004 模塑转 债 237,226.50 0.01
8.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002366 台海核 电 63,039,898.45 1.63 重大事 项停 牌
2 600309 万华化 学 37,119,547.50 0.96 重大事 项停 牌
§9
基金份额持有人信 息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
7,231
522,194.38 2,885,932,594.07 76.43% 890,054,991.86 23.57%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 202,100.53 0.0054%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
§10
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日(2016 年 1 月 13 日) 基 金份 额总 额 4,634,146,239.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,478,265,468.09
本报告 期 基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 702,277,882.16
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,775,987,585.93
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2017 年 3 月 10 日发 布公 告， 自 2017 年 3 月 10 日 起聘 任关 秀 霞女士 担任 公司
首席国 际业 务官 （副 总经 理级） ； 于 2017 年 4 月 19 日发布 公告 ， 自 2017 年 4 月 19 日起 聘任 高松 凡易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页共 36 页
先生担 任公 司首 席养 老金 业务官 （副 总经 理级 ） 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来连续 2 年聘 请普 华永 道 中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 提供 审
计服务 ，本 报告 年度 的审 计费用 为 100,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
新时代 证券 1 421,494,020.10 21.40% 337,195.09 20.34% -
高华证 券 2 626,309,178.08 31.79% 583,281.12 35.18% -
东方证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
广发证 券 4 922,115,496.81 46.81% 737,692.21 44.49% -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 新 增广 发 证券股 份有 限公 司四 个交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公 司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页共 36 页
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
新时代 证券
75,351,042.7
1
4.26%
20,896,89
1,000.00
52.98% - -
高华证 券
1,416,284,36
8.33
80.09%
9,564,400,
000.00
24.25% - -
东方证 券 - -
147,000,0
00.00
0.37% - -
申万宏 源 - - - - - -
广发证 券
276,630,091.
71
15.64%
8,834,629,
000.00
22.40% - -
§12
影响投资者决策的 其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资者 类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基
金情况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期 初 份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
机构
1
2017 年 01 月 01 日
~2017 年 12 月 31 日
899,999,
000.00
- -
899,999,
000.00
23.83
%
产品特 有风 险
报告期 内， 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险主 要
包括 ： 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 ， 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产
生较大 影响 ；极 端情 况下 基金管 理人 可能 无法 以合 理价格 及时 变现 基金 资产 以应对 投资 者的 赎回 申 请 ，
可能带 来流 动性 风险 ； 如 个别投 资者 大额 赎回 引发 巨额赎 回 ， 基 金管 理人 可 能根据 基金 合同 约定 决定 部
分延期 赎回 或暂 停接 受基 金的赎 回申 请 ， 可 能影 响 投资者 赎回 业务 办理 ； 若 个别投 资者 大额 赎回 后本 基易方达保本一号混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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金出现 连续 六十 个工 作日 基金资 产净 值低 于5000 万 元， 基金 还可 能面 临转 换 运作方 式 、 与 其他 基金 合 并
或者终 止基 金合 同等 情形 ； 持有 基金 份额 占比 较高 的投资 者在 召开 持有 人大 会并对 审议 事项 进行 投 票 表
决时可 能拥 有较 大话 语权 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一八年三月三十 日
