易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
易方达丰惠混合型证券投资基金
2017 年 年 度报 告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
送 出日 期： 二 〇一 八年三 月三 十日易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料已经 审 计。 普 华永 道中 天会计 师 事务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金 出具 了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2017 年 3 月 24 日起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 丰惠 混合
基金主 代码 002602
交易代 码 002602
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 24 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 259,639,574.69 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金主 要投 资于固 定收 益类资产 ，并 通过较 灵活 的资产配 置， 通过积 极
主动的 投资 管理 ，力 争实 现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金将 密切 关注宏 观经 济走势， 深入 分析货 币和 财政政策 、国 家产业 政
策以及资 本市 场资金 环境 、证券市 场走 势等， 综合 考量各类 资产 的市场 容
量、市场 流动 性和风 险收 益特征等 因素 ，在固 定收 益类资产 和权 益类资 产
等资产类 别之 间进行 动态 配置，确 定资 产的最 优配 置比例。 本基 金在债 券
投资上主 要通 过久期 配置 、类属配 置、 期限结 构配 置和个券 选择 四个层 次
进行投资 管理 。本基 金将 适度参与 股票 资产投 资。 本基金股 票投 资部分 主
要采取“ 自下而上” 的投资策略，精选优质企业进行 投资。本基金将结合对
宏观经 济状 况 、 行 业成 长 空间 、 行 业集 中度 、 公司 竞 争优势 等因 素的 判断，
对公司 的盈 利能 力、 偿债 能力、 营运 能力 、 成 长性 、 估值 水平 、 公 司战 略、
治理结构 和商 业模式 等方 面进行定 量和 定性的 分析 ，追求股 票投 资组合 的
长期稳 健增 值。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率× 25%+ 中 债新 综合 指数 收益 率× 70%+ 金 融机 构人 民币
活期存 款基 准利 率（ 税后 ）× 5%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 理 论 上其预 期风 险与 预期 收益 水平低 于股 票型 基金 ，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 田青
联系电 话 020-85102688 010-67595096
电子邮 箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400 881 8088 010-67595096
传真 020-85104666 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正文 的 管理人 互联 网网 址 http://www.efunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号 广州 银行 大
厦 43 楼
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年 3 月 24 日（基金 合同生效日）至
2017 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 9,994,316.99
本期利 润 8,530,023.56
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0223
本期基 金份 额净 值增 长率 2.20%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0216
期末基 金资 产净 值 265,242,857.20
期末基 金份 额净 值 1.022
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.本基 金合 同于 2017 年 3 月 24 日生 效， 合同 生效 当 期的相 关数 据和 指标 按实 际存续 期计 算。 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.39% 0.22% 0.98% 0.20% -0.59% 0.02%
过去六 个月 1.09% 0.16% 2.73% 0.17% -1.64% -0.01%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
2.20% 0.13% 4.60% 0.18% -2.40% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
易方达 丰惠 混合 型证 券投 资基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2017 年 3 月 24 日 至 2017 年 12 月 31 日）
注：1. 本基 金合 同于 2017 年 3 月 24 日生 效， 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。
2.按基 金合 同和 招募 说明 书的约 定， 本基 金的 建仓 期为六 个月 ，建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比
例符合 基金 合同 （第 十二 部分二 、投 资范 围， 三、 投资策 略和 四、 投资 限制 ）的有 关约 定。 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.自基 金合 同生 效至 报告 期末， 基金 份额 净值 增长 率 为 2.20% ， 同 期业 绩比 较基 准收益 率为 4.60% 。
3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
易方达 丰惠 混合 型证 券投 资基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准历年 收益 率对 比 图
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 3 月 24 日， 合同 生效当 年期 间的 相关 数据 和指标 按实 际存 续
期计算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自基 金合 同生 效日 （2017 年 3 月 24 日 ）至 本报告 期末 未发 生利 润分 配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易 方达 基金管 理有 限公 司 （简 称“ 易方达” ） 成立 于
2001 年 4 月 17 日 ，总 部 设在广 州， 在北 京、 上海 、香港 、深 圳、 成都 、大 连等地 设有 办公 场所 ，
并全资拥有易方达资产管 理有限公司与易方达国际 控股有限公司两家子公司 。易方达始终坚持在诚
信规范的前提下，通过市 场化、专业化的运作，为 投资人的资产实现持续稳 定的保值增值，成为国
内领先的综合性资产管理 机构，具有较强的综合实 力。易方达是国内为数不 多的具有基金公司全部
业务牌 照的 公司 之一 ， 拥 有公募 、 社 保、 年 金、 专 户、QDII 、QFII 、RQFII 、 保险资 金委 托投 资、 基易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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本养老保险基金投资等业 务资格，投资业务包括主 动权益、指数量化、固定 收益、国际投资、多资
产投资 、 另 类投 资等 六大 板块， 为境 内外 投资 者提 供个性 化、 多样 化的 投资 管理服 务。 截至 2017 年
12 月 31 日 ， 易 方达 旗下 管理的 各类 资产 规模 总 计 12338 亿元 ， 其 中公 募基 金规 模 6077 亿 元； 服 务
各类客 户总 数 6703 万户 ， 公募基 金累 计分 红 931 亿 元。
4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
胡
剑
本基金 的基 金经 理、 易方 达裕景 添
利 6 个 月定 期开 放债 券型 证券投 资
基金的 基金 经理 、易 方达 裕惠回 报
定期开 放式 混合 型发 起式 证券投 资
基金的 基金 经理 、易 方达 信用债 债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理、 易
方达稳 健收 益债 券型 证券 投资基 金
的基金 经理 、易 方达 瑞智 灵活配 置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 、
易方达 瑞兴 灵活 配置 混合 型证券 投
资基金 的基 金经 理、 易方 达瑞富 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金
经理、 易方 达瑞 财灵 活配 置混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 、易方 达
高等级 信用 债债 券型 证券 投资基 金
的基金 经理 、固 定收 益研 究部总 经
理
2017-
03-24
- 11 年
硕士研 究生 ， 曾 任易 方达 基金管 理有
限公司 固定 收益 部债 券研 究员、 基金
经理助 理兼 债券 研究 员、 固定收 益研
究部负 责人 、 固 定收 益总 部总经 理助
理、 易 方达 中债 新综 合债 券指数 发起
式证券 投资 基金 （LOF ） 基金经 理、
易方达 纯债 1 年 定期 开放 债券型 证券
投资基 金基 金经 理、 易方 达永旭 添利
定期开放债券型证券投资基金基金
经理、 易方 达纯 债债 券型 证券投 资基
金基金 经理 。
注：1. 此处 的“ 任 职日 期” 为 基金合 同生 效之 日，“ 离 任 日期” 为公 告确 定的 解聘 日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1公平交易制度和控制 方法 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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公司根 据 《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 等 法规 制定 了 《 公平交 易制 度》 ， 内
容主要包括公平交易的适 用范围、公平交易的原则 和内容、公平交易的实现 措施和交易执行程序、
反向交 易控 制、 公平 交易 效果评 估及 报告 等。
公平交 易制 度所 规范 的范 围涵盖 旗下 各类 资产 组合 ， 围绕境 内上 市股 票 、 债 券的 一级市 场申 购 、
二级市 场交 易 （ 含银 行间 市场） 等投 资管 理活 动， 贯穿投 资授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、
业绩评估等各个环节。公 平交易的原则包括：集中 交易原则、机制公平原则 、公平协调原则、及时
评估反 馈原 则。
公平交易的实现措施和执 行程序主要包括：通过建 立规范的投资决策机制、 共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员 提供公平的投资机会；投 资人员应公平对待其管理 的不同投资组合，控制
其所管理不同组合对同一 证券的同日同向交易价差 ；建立集中交易制度，交 易系统具备公平交易功
能，对于满足公平交易执 行条件的同向指令，系统 将自动启用公平交易功能 ，按照交易公平的原则
合理分配各投资指令的执 行；根据交易所场内竞价 交易和非公开竞价交易的 不同特点分别设定合理
的交易执行程序和分配机 制，通过系统与人工控制 相结合的方式，力求确保 所有投资组合在交易机
会上得到公平、合理对待 ；建立事中和事后的同向 交易、异常交易监控分析 机制，对于发现的异常
问题进 行提 示， 并要 求投 资组合 经理 解释 说明 。
公司严格按照法律法规的 要求禁止旗下管理的不同 投资组合之间各种可能导 致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。 对于旗下投资组合之间（ 纯被动指数组合和量化投 资组合除外）确因投资
策略或流动性管理等需要 而进行的反向交易，投资 人员须提供充分的投资决 策依据，并经审核确认
方可执 行。
公司通过定期或不定期的 公平交易效果评估报告机 制，并借助相关技术系统 ，使投资和交易人
员能及时了解各组合的公 平交易执行状 况，持续督 促公平交易制度的落实执 行，并不断在实践中检
验和完 善公 平交 易制 度。
4.3.2公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 和控 制方 法总 体执 行情况 良好 。
公司利 用统 计分 析的 方法 和工具 ，按 照不 同的 时间 窗口（ 包括 当日 内、3 日 内、5 日内） ，对 我
司旗下 所有 投资 组 合 2017 年度的 同向 交易 价差 情况 进行了 分析 ， 包括 旗下 各 大类资 产组 合之 间 （即
公募、社保、年金、专户 四大类业务之间）的同向 交易价差、各组合与其他 所有组合之间的同向交
易价差 、以 及旗 下任 意两 个组合 之间 的同 向交 易价 差。根 据对 样本 个数 、平 均溢价 率是 否为 0 的 T
检验显著程度、平均溢价 率以及溢价率分布概率、 同向交易价差对投资组合 的业绩影响等因素的综
合分析 ，未 发现 旗下 投资 组合之 间存 在不 公平 交易 现象。 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.3.3异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本报告期内，本公司旗下 所有投资组合参与的交易 所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的交 易共 有 36 次 ， 其 中 33 次为 旗下 指数及 量化 组合 因 投
资策略 需要 和其 他组 合发 生反向 交易, 3 次为 不同 基 金经理 管理 的组 合间 因投 资策略 不同 而发 生的 反
向交易 ， 有 关基 金经 理按 规定履 行了 审批 程序 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2017 年全 年债 券市 场收 益 率在震 荡中 上行 。 上 半年 我国宏 观经 济走 势整 体平 稳， 但 央行 货币 政
策的态度有所收紧，尤其 是连续两次上调公开市场 操作利率，使得市场机构 对全年后续货币政策继
续紧缩 的担 忧不 断提 升。2017 年 初债 券收益 率自 去 年四季 度的 高点 持续 回落 ，1 月 中旬 收益率 达到
阶段性 低点 后开 始震 荡上 行。出 于对 3 月资 金面 紧 张的预 期， 收益 率一 度突 破新高 。二 季度 债券 市
场波动 性依 然较 大 。 4-5 月 份市 场 在经 济仍 然稳 健的 背景下 ， 金融 体系 去杠 杆 预期加 强以 及银 行间 市
场资金 利率 居高 不下 ， 带 动收益 率持 续大 幅上 升， 中短端 上行 幅度 更大 ， 收 益率曲 线显 著平 坦化 。6
月份资金面意外宽松，同 时部分经济数据有放缓迹 象，共同导致收益率大幅 下行。三季度市场资金
面维持 紧平 衡的 态势 ，债 券收益 率并 未随 着宏 观经 济的下 滑而 回落 ，反 而于 8 月一 度出 现震荡 上 行
的态势。由于流动性是市 场变动的主导因素，短端 品种上行幅度相对较大， 收益率曲线形态小幅扁
平化。四季度债券市场出 现了显著调整。一方面， 货币政策保持中性稳健取 向，月末、年末资金面
紧张仍然频频出现，导 致 短端收益率易上难下；同 时四季度商业银行的配置 需求明显偏弱，供需格
局处于弱 势。另一方面，四季度我 国投资及融资增速数据整 体保持在偏高水平，“ 十九大” 之后市场
对于未来宏观经济走势的 乐观预期明显有所增加。 最后，随着资管行业新规 的出台，显示金融去杠
杆的进 程仍 远未 结束 ，导 致市场 担忧 情绪 上升 。
过去一年股票市场走势表 现为风格分化的格局。龙 头公司由于盈利基本面较 好，整体表现相对
较为优 异。 流动 性紧 张导 致年末 股票 市场 出现 了一 轮调整 。
操作上，组合整体保持平 稳的配置结构，持仓债券 的久期处于偏低水平，在 不利的市场环境下
力争保 持净 值稳 健增 长。 权益部 分持 仓以 盈利 较好 的蓝筹 龙头 股票 为主 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 1.022 元 ， 本 报告 期份额 净值 增长 率 为 2.20% ， 同期 业绩 比较
基准收 益率 为 4.60% 。 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
近年来基建投资在经济整 体投资增长中的占比持续 攀升，我们认为未来经济 在短期内走势受基
建投资增速变化的影响仍 将较大。总体而言，我们 认为目前偏高的基建投资 增速短期内仍然可以维
持，长期则可能成为未来 经济走势的较大不确定性 因素之一。值得注意的是 ，基建投资每年初均显
示出较强的季节性增长， 因此需重点关注年初基建 投资的增速水平。房地产 投资短期预计将保持平
稳，长期看难有更多增长 空间。制造业投资最近几 个月从低点持续回升，但 目前力度依然较弱，需
关注后续的复苏趋势。结 合到债券市场的实际情况 看，未来一段时间内货币 政策仍然保持中性稳健
的取向，金融去杠杆进程 带来的影响也将延续，同 时债券市场中的配置型需 求并没有明显改善的迹
象。因此，在宏观经济基 本面平稳的背景下，虽然 债券收益率绝对水平已经 达到历史上的较高分位
数位置，但短期内市场的 拐点可能仍需等待。年初 基建投资增速水平、地方 政府债务问题的后续处
理以 及 2018 年 初以 来油 价 攀升带 动的 后续 通胀 整体 走势是 我们 重点 关注 的因 素。 组合 将继 续保 持稳
健的配置结构，等待更好 的增加久期或提高杠杆水 平的机会。股票市场仍存 在结构性机会，我们将
重点关 注盈 利增 速较 高、 估值合 理的 品种 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事 项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定、中国证券投资基金 业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定 ，对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管 人根据法律法规要求履
行估值 及净 值计 算的 复核 责任。
本基金管理人设有估值委 员会，公司首席运营官担 任估值委员会主席，主动 权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部 、监察部和核算部指定人 员担任委员。估值委员会 负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序， 指导和监督整个估值流程 。估值委员会成员具有多 年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规， 具备行业研究、风险管理 、法律 合规或基金估值运 作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论，但不 参与估值原则和方法的最 终决策和日常估值的执
行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由中央
国债登记结算有限责任公 司按约定提供银行间同业 市场的估值数据，由中证 指数有限公司按约定提
供交易 所交 易的 债券 品种 的估值 数据 和流 通受 限股 票的折 扣率 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报告
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计 了 2017 年 12 月 31 日的 资产 负债表 、2017 年
度的利 润表 、所 有者权 益( 基金净 值) 变动 表和 财务 报 表附注 ，并 出具 了标准 无 保留意 见的 审计 报告。
投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达丰 惠混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 1,581,220.47 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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结算备 付金 921,865.09
存出保 证金 10,197.51
交易性 金融 资产 296,538,499.28
其中： 股票 投资 40,800,889.48
基金投 资 -
债券投 资 255,737,609.80
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 6,043,110.11
应收股 利 -
应收申 购款 2,463.30
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总计 305,097,355.76
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 38,099,720.85
应付证 券清 算款 20,863.56
应付赎 回款 1,115,408.32
应付管 理人 报酬 189,042.01
应付托 管费 59,075.64
应付销 售服 务费 - 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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应付交 易费 用 45,326.88
应交税 费 -
应付利 息 39,204.88
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 285,856.42
负债合计 39,854,498.56
所有者权益：
实收基 金 259,639,574.69
未分配 利润 5,603,282.51
所有者权益合计 265,242,857.20
负债和所有者权益总 计 305,097,355.76
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2017 年 3 月 24 日，2017 年度 实际 报告 期间 为 2017 年 3 月 24 日至
2017 年 12 月 31 日。 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年， 本报 告期 的财 务报表 及报 表附 注均 无
同期对 比数 据。
2.报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.022 元 ，基 金份 额总 额 259,639,574.69 份。
7.2 利润表
会计主 体： 易方 达丰 惠混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 3 月 24 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 24 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年 12 月
31 日
一、收入 13,439,030.77
1.利息 收入 16,754,209.92
其中： 存款 利息 收入 2,241,838.02
债券利 息收 入 13,757,602.05
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 754,769.85 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） -2,289,699.21
其中： 股票 投资 收益 -1,081,564.32
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -972,374.89
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -246,950.00
股利收 益 11,190.00
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号填
列）
-1,464,293.43
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 438,813.49
减：二、费用 4,909,007.21
1．管 理人 报酬 2,390,687.06
2．托 管费 747,089.76
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 79,253.19
5．利 息支 出 1,369,105.90
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,369,105.90
6．其 他费 用 322,871.30
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 8,530,023.56
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 8,530,023.56
注： 本 基金 合同 生效 日为 2017 年 3 月 24 日， 2017 年 度实际 报告 期间 为 2017 年 3 月 24 日至 2017
年 12 月 31 日。 截至 报告 期末本 基金 合同 生效 未满 一年， 本报 告期 的财 务报 表及报 表附 注均 无同 期
对比数 据。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达丰 惠混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 3 月 24 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 24 日（基金 合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
480,008,347.68 - 480,008,347.68
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 8,530,023.56 8,530,023.56
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-220,368,772.99 -2,926,741.05 -223,295,514.04
其中：1.基 金申 购款 31,246,993.13 598,350.45 31,845,343.58
2.基金 赎回 款 -251,615,766.12 -3,525,091.50 -255,140,857.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
259,639,574.69 5,603,282.51 265,242,857.20
注： 本 基金 合同 生效 日为 2017 年 3 月 24 日， 2017 年 度实际 报告 期间 为 2017 年 3 月 24 日至 2017
年 12 月 31 日。 截至 报告 期末本 基金 合同 生效 未满 一年， 本报 告期 的财 务报 表及报 表附 注均 无同 期
对比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
易 方 达 丰 惠 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本 基 金”) 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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“ 中国 证监 会”) 证 监许 可[2016]625 号 《关 于准 予易 方 达丰惠 混合 型证 券投 资基 金注册 的批 复》 和 证券
基金机 构监 管部函[2016]3039 号 《关于 易方 达丰 惠混 合型证 券投 资基金 延期 募 集备案 的回 函》 进行
募集，由易方达基金管理 有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》 和《易方达丰惠混合型
证券投 资基 金基 金合 同》 公开募 集。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 易方 达丰 惠混 合 型证券 投资 基金 基金 合
同》 于 2017 年 3 月 24 日 正式生 效 ， 基 金合 同生 效 日的基 金份 额总 额 为 480,008,347.68 份基 金份 额，
其中认 购资 金利 息折 合 52,526.55 份基 金份 额。 本基 金为契 约型 开放 式基 金， 存续期 限不 定。 本基 金
的基金 管理 人为 易方 达基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
本基金 募集 期间 为 2017 年 3 月 2 日至 2017 年 3 月 22 日， 募 集金 额总 额为 人民 币 480,008,347.68
元，其 中： 有效 净认 购金 额为人 民币 479,955,821.13 元， 有效 认购 资金 在募 集期内 产生 的银 行利 息
共计人 民 币 52,526.55 元 ， 经安永 华明 (2017) 验字第 60468000_G06 号验 资 报告予 以审 验。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照 财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称“ 中国 基
金业协 会”) 颁 布的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《易方 达丰 惠混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
和中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符 合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4重要会计政策和会计 估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证券投 资基金会 计核算业务指引》
和其他 相关 规定 所制 定的 重要会 计政 策和 会计 估计 编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 ， 惟本会 计年 度期 间 为 2017 年 3 月 24 日 （基
金合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负债的分类 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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(1) 金融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金目 前暂 无金 融资产 分类 为可 供出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。
本基金 目前 持有 的股 票投 资、 债 券投 资、 资产 支持 证 券投资 和衍 生工 具( 主 要为 权证投 资) 分 类为
以公允价值计量且其变动 计 入当期损益的金融资产 。除衍生工具所产生的金 融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允 价值变动计入损益的金融 资产在资产负债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和各 类应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负债的初始确认、后 续计 量和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券或资产支持证券起息日 或上次 除息日至购买日止 的利息，单独确认为应
收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值原则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值： 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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（1） 存 在活 跃市 场且 能够 获取相 同资 产或 负债 报价 的金融 工具 ， 按其 估值 日 不加调 整的 报价 确
定公允价值；估值日无报 价且最近交易日后未发生 影响公允价值计量的重大 事件的，采用最近交易
日的报价确定公允价值。 有充足证据表明估值日或 最近交易日的报价不能真 实反映公允价值的，对
报价进 行调 整， 确定 公允 价值。
与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，以相同 资产或负债的公允价值为 基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的 影响。特征是指对资产出 售或使用的限制等，如果 该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中 不将该限制作为特征考虑 。基金管理人不考虑因大 量持有相关资产或负债
所产生 的溢 价或 折价 ；
（2） 不 存在 活跃 市场 的金 融工具 ， 采 用在当 前情 况 下适用 并且 有足 够可 利用 数据和 其他 信息 支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术确 定公 允价值时，优先使用可观 察输入值，只有在无法
取得相 关资 产或 负债 可观 察输入 值或 取得 不切 实可 行的情 况下 ，才 使用 不可 观察输 入值 ；
（3） 如 有确 凿证 据表 明按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 金融 工具 公允 价值 的， 基 金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资 产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项 中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确 认和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入 。 资 产支 持证 券在 持有期 间收 到的 款项 ，易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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根据资产支持证券的预计 收益率区分属于资产支持 证券投资本金部分和投资 收益 部分，将本金部分
冲减资 产支 持证 券投 资成 本，并 将投 资收 益部 分确 认为利 息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允 价值与初始确认金额之间 的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的也可
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
针对基 金合 同约 定费 率和 计算方 法的 费用 ，本 基金 在费用 涵盖 期间 按合 同约 定进行 确认 。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
按直线 法近 似计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
（1） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资者 可选 择现 金红利 或将 现金 红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
（2） 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值； 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。
（3） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（4） 在 对基 金份 额持 有人 利益无 实质 不利 影响 的前 提下， 基金 管理人 可调 整 基金收 益的 分配 原
则和支 付方 式， 不需 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 。
（5） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
（1）对 于证券交 易所上市的 股票，若 出现重大 事项停 牌或交易 不活跃( 包 括涨跌 停时的交 易不
活跃) 等 情况， 本基 金根 据 中国证 监会 公告[2017]13 号 《中 国 证 监会 关于证 券 投资基 金估 值业 务的 指
导意见 》 ，根 据具 体情 况采 用《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值指 数 的通知 》提 供的 指数
收益法 、市 盈率 法等 估值 技术进 行估 值。
（2）于 2017 年 12 月 15 日前， 对于 在锁 定期 内的 非公开 发行 股票 ，根 据中 国证监 会证 监会 计
字[2007]21 号 《关 于证 券 投资基 金执 行< 企 业会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价有关 事项 的通 知》
之附件 《非 公开发 行有 明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若 在证 券交 易所挂 牌的 同一 股票 的易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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市场交易收盘价低于非公 开发行股票的初始投资成 本，按估值日证券交易所 挂牌的同一 股票的市场
交易收盘价估值；若在证 券交易所挂牌的同一股票 的市场交易收盘价高于非 公开发行股票的初始投
资成本，按锁定期内已经 过交易天数占锁定期内总 交易天数的比例将两者之 间差价的一部分确认为
估值增 值。 自 2017 年 12 月 15 日起 ， 对 于在 锁定 期 内的非 公开 发行 股票 、 首 次公开 发行 股票 时公 司
股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期 的股票等流通受限股票， 根据中国证券投资基金
业协会 中基 协发[2017]6 号 《关于 发布< 证 券投 资基 金 投资流 通受 限股 票估 值指 引( 试行)> 的 通知 》 之
附件《 证券 投资 基金投 资 流通受 限股 票估 值指引( 试行)》， 按 估值 日在 证券交 易所上 市交 易的 同一 股
票的公允价值扣除中证指 数有限公司根据指引所独 立提供的该流通受限股票 剩余限售期对应的流动
性折扣 后的 价值 进行 估值 。
（3）对 于在证券 交易所上市 或挂牌转 让的固定 收益品 种( 可转换 债券、资 产支持 证券和私 募债
券除外) 及在 银行 间同 业市 场交易 的固 定收 益品 种， 根据中 国证 监会 公告[2017]13 号 《 中国 证监 会关
于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《 中国 证券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年
1 季度固定收益品种的估 值处理标准》采用估值技 术确定公允价值。本基金 持有的证券交易所上市
或挂牌 转 让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资产 支持 证券和 私募 债券 除外) ， 按 照中证 指数 有限 公司 所
独立提供的估值结果确定 公允价值。本基金持有的 银行间同业市场固定收益 品种按照中央国债登记
结算有 限责 任公 司所 独立 提供的 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发 （2017 ）6 号 《关于 发布< 证 券投 资基 金 投资流 通受 限股
票估值 指引 （试 行）> 的通 知》 （ 以下 简称“ 估值 业务 指引” ） ，自 2017 年 12 月 15 日起 ，本 基金 持有
的流通 受限 股票 参考 估值 业务指 引进 行估 值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
7.4.6税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
（1）于 2016 年 5 月 1 日 前， 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围， 不 征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券 的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
（2 ） 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应由 发行 债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
7.4.7关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（以 下简 称“ 中国 建设 银
行” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称“ 粤财 信托” ） 基金管 理人 股东
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 基金管 理人 股东
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 基金管 理人 股东
易方达 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页共 35 页
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月24 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,390,687.06
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,136,510.64
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.8% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 0.8%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月 支付。 由托 管人 根据 与管 理 人核对 一致 的财 务数 据， 自 动在月 初 5 个
工作日 内、 按照 指定 的账 户路径 进行 资金 支付 ， 管 理人无 需再 出具 资金 划拨 指令。 若遇 法定 节假 日、
休息日 等， 支付 日期 顺延 。费用 自动 扣划 后， 管理 人应进 行核 对， 如发 现数 据不符 ，及 时联 系托 管
人协商 解决 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月24 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 747,089.76
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月 支付。 由托 管人 根据 与管 理 人核对 一致 的财 务数 据， 自 动在月 初 5 个
工作日 内、 按照 指定 的账 户路径 进行 资金 支付 ， 管 理人无 需再 出具 资金 划拨 指令。 若遇 法定 节假 日、易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页共 35 页
休息日 等， 支付 日期 顺延 。费用 自动 扣划 后， 管理 人应进 行核 对， 如发 现数 据不符 ，及 时联 系托 管
人协商 解决 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年3 月24 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行- 活期存
款
1,581,220.47 62,866.67
注：本 基金 的上 述银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或
约定利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.9 期末（2017 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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证券款 余 额 26,099,720.85 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011760110
17 陕 有色
SCP002
2018-01-02 99.90 170,000 16,983,000.00
170206 17 国开 06 2018-01-04 96.99 110,000 10,668,900.00
合计
280,000 27,651,900.00
7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 12,000,000.00 元， 于 2018 年 1 月 2 日 （先后 ）到 期。 该类 交易 要求本 基金 在回 购期 内
持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/ 或在 新质 押式 回购 下转入 质押 库的 债券 ， 按 证券交 易所 规定 的比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 54,989,481.68 元， 属于 第二 层次 的余额 为 241,549,017.60 元，无 属于 第三 层次 的
余额。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页共 35 页
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局颁布 的财 税[2016]140 号 文 《关 于明 确金 融、 房地 产开发 、 教 育辅 助
服务等增值税政策的通知 》的规定，资管产品运营 过程中发生的增值税应税 行为，以资管产品管理
人为增 值税 纳税 人；根 据 财政部 、国 家税 务总局 颁 布的财 税[2017]56 号文《 关于资 管产 品增 值税有
关问题 的通 知》 的规 定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资 管产品 管理 人 运 营资 管产 品过程 中发 生的 增值 税
应税行 为， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前
运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资
管产品 管理 人以 后月 份的 增值税 应纳 税额 中抵 减 。 上 述税收 政策 对本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日止
的财务 状况 和经 营成 果无 影响。
(3) 除上述 事项 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 40,800,889.48 13.37
其中： 股票 40,800,889.48 13.37
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 255,737,609.80 83.82
其中： 债券 255,737,609.80 83.82
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - - 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
2,503,085.56 0.82
8 其他各 项资 产 6,055,770.92 1.98
9 合计 305,097,355.76 100.00
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 19,183,253.48 7.23
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
15,900.00 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
6,352,824.00 2.40
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
13,610,352.00 5.13
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
1,638,560.00 0.62
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 40,800,889.48 15.38 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601012 隆基股 份 137,900 5,025,076.00 1.89
2 601398 工商银 行 805,000 4,991,000.00 1.88
3 601601 中国太 保 85,800 3,553,836.00 1.34
4 600029 南方航 空 294,100 3,505,672.00 1.32
5 600196 复星医 药 72,600 3,230,700.00 1.22
6 601318 中国平 安 45,200 3,163,096.00 1.19
7 600062 华润双 鹤 117,700 2,913,075.00 1.10
8 601111 中国国 航 231,100 2,847,152.00 1.07
9 002250 联化科 技 200,000 2,124,000.00 0.80
10 002179 中航光 电 53,100 2,091,078.00 0.79
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.efunds.com.cn 网
站的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601398 工商银 行 4,999,050.00 1.88
2 601012 隆基股 份 4,994,106.00 1.88
3 300068 南都电 源 3,992,782.85 1.51
4 002573 清新环 境 3,619,074.00 1.36
5 601601 中国太 保 3,295,563.00 1.24
6 601318 中国平 安 3,113,261.00 1.17
7 000739 普洛药 业 2,914,255.42 1.10
8 600029 南方航 空 2,597,184.00 0.98
9 002250 联化科 技 2,525,464.00 0.95
10 601111 中国国 航 2,499,933.00 0.94
11 600062 华润双 鹤 2,495,862.80 0.94
12 600196 复星医 药 2,131,206.00 0.80
13 002179 中航光 电 1,975,698.00 0.74
14 601336 新华保 险 1,598,735.00 0.60
15 601877 正泰电 器 1,552,630.00 0.59
16 300015 爱尔眼 科 1,354,650.00 0.51 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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17 601222 林洋能 源 1,242,020.00 0.47
18 002920 德赛西 威 10,210.00 0.00
19 600025 华能水 电 6,510.00 0.00
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002573 清新环 境 3,300,367.72 1.24
2 000739 普洛药 业 2,599,196.46 0.98
3 300068 南都电 源 2,000,134.04 0.75
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 46,918,195.07
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,899,698.22
注：“ 买入 股票 成本” 或“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,394,000.00 14.85
其中： 政策 性金 融债 39,394,000.00 14.85
4 企业债 券 123,118,200.00 46.42
5 企业短 期融 资券 40,009,000.00 15.08
6 中期票 据 38,830,000.00 14.64
7 可转债 （可 交换 债） 14,386,409.80 5.42 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 255,737,609.80 96.42
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 124638 PR 信阳 债 300,000 24,717,000.00 9.32
2 170401 17 农发 01 200,000 19,996,000.00 7.54
3 011760110
17 陕 有色
SCP002
200,000 19,980,000.00 7.53
4 170206 17 国开 06 200,000 19,398,000.00 7.31
5 1480570
14 融 国投
债
200,000 16,892,000.00 6.37
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货 投资 政策
本基金将根据风险管理的 原则，主要选择流动性好 的国债期货合约进行交易 ，以对冲投资组合
的利率 风险 、有 效管 理现 金流量 、降 低建 仓或 调仓 过程中 的冲 击成 本等 。
8.11.2 报告期末本基 金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量
（买/卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险指 标说 明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-
国债期 货投 资本 期收 益（ 元）
-246,950.00
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
- 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.3 本期国债期货 投资 评价
本基金投资国债期货根据 风险管理的原则，以套期 保值及套利策略为目的， 主要关注国债期货
与债券现货之间的价差以 及不同期货品种之间的价 差交易机会，并没有增加 组合的整体久期风险暴
露。本 报告 期内 ，本 基金 投资国 债期 货符 合既 定的 投资政 策和 投资 目的 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
10,197.51
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
6,043,110.11
5 应收申 购款
2,463.30
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
6,055,770.92
8.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,880
90,152.63 24,483,839.37 9.43% 235,155,735.32 90.57%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 30.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2017 年 3 月 24 日) 基 金份 额总 额 480,008,347.68
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 31,246,993.13
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 251,615,766.12
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 259,639,574.69
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 03 月 24 日。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2017 年 3 月 10 日发 布公 告， 自 2017 年 3 月 10 日 起聘 任关 秀 霞女士 担任 公司易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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首席国 际业 务官 （副 总经 理级） ； 于 2017 年 4 月 19 日发布 公告 ， 自 2017 年 4 月 19 日起 聘任 高松 凡
先生担 任公 司首 席养 老金 业务官 （副 总经 理级 ） 。
2017 年 9 月 1 日 ，中 国建设 银 行发 布公 告， 聘任 纪伟 为 中国 建设 银行 资产 托管 业 务部 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金自基金合同生效以 来聘请普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙 ）提供审计服务，
本报告 年度 的审 计费 用 为 60,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 1 24,281,622.49 44.31% 22,613.31 45.08% -
华西证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
中信证 券 3 4,627,068.80 8.44% 3,701.65 7.38% -
中信建 投 2 23,894,050.00 43.60% 22,252.60 44.36% -
国信证 券 2 999,165.00 1.82% 799.33 1.59% -
天风证 券 1 999,267.00 1.82% 799.41 1.59% -
信达证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - - 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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兴业证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
广发证 券 4 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
注： a) 本 报告 期内 本基 金 无减少 交易 单元, 新 增中 银 国际证 券股 份有 限公 司、 中国中 投证 券有 限
责任公 司、 招商 证券 股份 有限公 司、 长江 证券 股份 有限公 司、 长城 证券 股份 有限公 司、 信达 证券 股
份有限 公司 、西 南证 券股 份有限 公司 、天 风证 券股 份有限 公司 、申 万宏 源证 券有限 公司 、平 安证 券
股份有 限公 司、 华西 证券 股份有 限公 司、 华创 证券 有限责 任公 司、 国泰 君安 证券股 份有 限公 司、 国
盛证券 有限 责任 公司 、国 金证券 股份 有限 公司 、国 海证券 股份 有限 公司 、广 州证券 股份 有限 公司 、
东吴证 券股 份有 限公 司 、 东 方证券 股份 有限 公司 各一 个交易 单元 ； 新增 中信 建投 证券股 份有 限公 司 、
中国银 河证 券股 份有 限公 司、兴 业证 券 股 份有 限公 司、华 泰证 券股 份有 限公 司、海 通证 券股 份有 限
公司、 国信 证券 股份 有限 公司、 方正 证券 股份 有限 公司、 安信 证券 股份 有限 公司各 两个 交易 单元 ；
新增中 信证 券股 份有 限公 司三个 交易 单元 ；新 增广 发证券 股份 有限 公司 四个 交易单 元。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1）经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
2）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ， 包括 但不 限 于 ： 有 较好 的研 究能 力和 行业分 析能 力，
能及时 、全 面地 向公 司提 供高质 量的 关于 宏观 、行 业及市 场走 向、 个股 分析 的报告 及丰 富全 面的 信
息服务 ；能 根据 公司 所管 理基金 的特 定要 求， 提供 专门研 究报 告， 具有 开发 量化投 资组 合模 型的 能
力；能 积极 为公 司投 资业 务的开 展， 投资 信息 的交 流以及 其他 方面 业务 的开 展提供 良好 的服 务和 支
持。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1）本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 。
2）基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订交 易单 元租用 协议 。 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
招商证 券 284,325.00 0.22% - - - -
华西证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信证 券 - -
621,200,0
00.00
20.16% - -
中信建 投
14,363,872.9
0
11.12%
527,500,0
00.00
17.12% - -
国信证 券 - -
240,000,0
00.00
7.79% - -
天风证 券 - -
7,000,000.
00
0.23% - -
信达证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
安信证 券
114,051,417.
68
88.33%
1,179,000,
000.00
38.27% - -
长江证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
海通证 券 420,732.90 0.33%
506,000,0
00.00
16.42% - -
广州证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - - 易方达丰惠混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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长城证 券 - - - - - -
易方达基金管理有限 公司
二〇一八年三月三十 日
