新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
新 华 鑫安 保 本一 号 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年 年度 报告 摘 要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月三十 日新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 29 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华鑫 安保 本一 号混 合
基金主 代码 519167
交易代 码 519167
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 18 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,499,500,402.73 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
综合运 用投 资组 合保 险策 略， 严格 控制 风险 ， 在 为 投资人 提供 投资 金额 安
全保证 的基 础上 力争 实现 基金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
在 投 资 策 略 方 面 ， 本 基 金 将 主 要 采 用 可 变 比 例 组 合 保 本 策 略 （VPPI ，
Variable Proportion Portfolio Insurance ） 。 在保 本周 期 内，基 金管 理人 将严
格 依 据 所 选 择 的 量 化 策 略 模 型 对 固 定 收 益 资 产 和 风 险 资 产 的 配 置 比 例 进
行动态 优化 调整 ， 以 达到 保本和 锁定 部分 收益 的目 的。 同 时， 本 基金 管理
人将依 据与 担保 人或 保本 义务人 签订 的风 险管 理协 议， 对基 金资 产进 行严
格的风 险控 制并 适时 调整 投资组 合。
业绩比 较基 准 （一年 期银 行定 期存 款税 后收益 率+1% ）× 1.5 。
风险收 益特 征
本基金 为积 极配 置的 保本 混合型 基金 ， 属于 证券 投 资基金 当中 的低 风险 品
种， 其长 期平 均预 期风 险 与预期 收益 率低 于股 票型 基金 、 非 保本 的混 合型
基金， 高于 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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信息披露
负责人
姓名 齐岩 贺倩
联系电 话 010-68779688 010-66060069
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4008198866 95599
传真 010-68779528 010-68121816
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ncfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 68,621,149.03 19,492,188.83 75,232,967.73
本期利 润 73,633,452.45 -18,607,819.06 114,257,354.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0491 -0.0155 0.1153
本期基 金份 额净 值增 长率 4.85% -1.98% 11.46%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2491 0.2033 0.2038
期末基 金资 产净 值 1,587,727,666.33 1,514,094,213.88 1,113,074,732.36
期末基 金份 额净 值 1.059 1.010 1.114
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等）， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.63% 0.19% 0.95% 0.01% 0.68% 0.18%
过去六 个月 1.83% 0.16% 1.91% 0.01% -0.08% 0.15%
过去一 年 4.85% 0.14% 3.82% 0.01% 1.03% 0.13%
过去三 年 14.55% 0.30% 12.96% 0.01% 1.59% 0.29%
自基金 合同 生
效起至 今
32.19% 0.30% 16.66% 0.01% 15.53% 0.29%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准采用( 一年 期银 行定 期存 款税后 收益 率+1% ）*1.5 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2014 年 6 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日)
注：1 、本 基金 于 2014 年 6 月 18 日 基金 合同 生效 。
2、报 告期 内本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合 同的 有关规 定。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注： 本 基金 自 2014 年 6 月 18 日基 金合 同生 效， 合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ， 不 按整 个自
然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 于 2014 年 6 月 18 日基金 合同 生效 ，截 止 2017 年 12 月 31 日未 进行 利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2016 年 12 月 31 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着四 十一 只开 放式基 金， 即新 华
优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合
型证券 投资 基金、 新华 钻 石品质 企业 混合 型证 券投 资基金 、 新 华行业 周期 轮 换混合 型证 券投 资基 金、
新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债 添利债券型 发起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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基金、新华趋势领航混合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺
宝货币市场基金、新华信 用增益债券型证券投资基 金、新华惠鑫分级债券型 证券投资基金、新华鑫
益灵活配置混合型证券投 资基金、新华鑫利灵活配 置混合型证券投资基金、 新华阿里一号保本混合
型证券投资基金、新华鑫 安保本一号混合型证券投 资基金、新华中证环保产 业指数分级证券投资基
金、新华阿鑫一号保本混 合型证券投资基金、新华 活期添利货币市场基金、 新华增盈回报债券型证
券投资 基金 、 新华 策略 精 选股票 型证 券投 资基 金、 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、
新华稳健回报灵活配置混 合型发起式证券投资基金 、新华战略新兴产业灵活 配置混合型证券投资基
金、新华鑫回报混合型证 券投资基金、新华阿鑫二 号保本混合型证券投资基 金、新华积极价值灵活
配置混合型证券投资基金 、新华科技创新主题灵活 配置混合型证券投资基金 、新华信用增强债券型
证券投资基金、新华鑫动 力灵活配置混合型证券投 资基金、新华丰盈回报债 券型证券投资基金、新
华健康生活主题灵活配置 混合型证券投资基金、新 华双利债券型证券投资基 金、新华恒稳添利债券
型证券投资基金、新华丰 利债券型证券投资基金、 新华鑫锐混合型证券投资 基金、新华鑫弘灵活配
置混合 型证 券投 资基 金和 新华鑫 盛灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵楠
本基金 基金 经
理，新 华阿 鑫
一号保 本混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华丰 利债 券
型证券 投资 基
金基金 经理 。
2016-05-2
5
- 5
经济学 博士 ，5 年证 券从 业经验 。
2012 年 7 月 加入 新华 基金 管理股
份有限 公司 ， 先 后从 事宏 观研究 、
策 略研 究、 信用 评级,历 任新 华纯
债 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 助 理 、 新 华 安 享 惠 金
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 助 理 、 新 华 信 用 增 益 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 、
新 华 惠 鑫 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 助 理 ， 现 任 新 华 阿 鑫
一 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 新 华 鑫 安 保 本 一 号 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华
丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
王滨
本基金 基金 经
理，固 定收 益
2017-07-1
3
- 10
管理学 硕士 ， 10 年证 券从 业经验 。
历 任 中 国 工 商 银 行 总 行 固 定 收 益新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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与平衡 投资 部
副总监 、新 华
壹诺宝 货币 市
场基金 基金 经
理、新 华活 期
添利货 币市 场
基金基 金经
理、新 华增 盈
回报债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 。
投 资 经 理 、 中 国 民 生 银 行 投 资 经
理 、 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司
基金经 理。2016 年 6 月加 入新华
基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ， 现 任 固
定 收 益 与 平 衡 投 资 部 副 总 监 、 新
华 壹 诺 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理 、 新 华 鑫 安 保 本 一 号 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 活 期
添 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 新
华 增 盈 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华鑫 安保本一号混合型证券投 资基金的管理人按
照《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《新 华鑫安 保本一号混合型证券投资 基金基金合同》以及其
它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的
基础上 为持 有人 谋求 最大 利益。 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资管理活动相关的各 个环节。场内交易，投资 指令统一由交易部下达， 并且启动交易系统公平
交易模块。根据公司制度 ，严格禁止不同投资组合 之间互为对手方的交易， 严格控制不同投资组合
之间的同日反向交易。场 外交易中，对于部分债券 一级市场申购、非公开发 行股票申购等交易，交
易部根据各投资组合经理 申报的满足价格条件的数 量进行比例分配。如有异 议，由交易部报投资总
监、督察长、金融工程部 和监察稽核部，再次进行 审核并确定最终分配结果 。如果督察长认为有必
要，可以召开风险管理委 员会会议，对公平交易的 结果进行评估和审议。对 于银行间市场交易、固
定收益平台、交易所大宗 交易，投资组合经理以该 投资组合的名义向交易部 下达投资指令，交易部
向银行间 市场或交易对手询价、成 交确认，并根据 “ 时间优先 、价格优先 ” 的原则保证各 投资组合获
得公平 的交 易机 会。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了《 新华 基金 管理 股份有 限公 司公 平交 易制 度》的 规定 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个季 度的 日内、3 日内 以 及 5 日内 股票和 债券 交易 同
向交易价差分析及相应情 景分析表明：债券同向交 易频率偏低；股票同向交 易溢价率较高的因素主
要是受到市场因素影响造 成个股当日价格振幅较大 或者是组合经理个人对交 易时机的判断，即成交
价格的日内变化较大以及 投资组合的成交时间不一 致而导致个别组合间的交 易价差较大，结合通过
对平均 溢价 率、 买入/ 卖 出 溢价率 以及 利益 输送 金额 等不同 组合 不同 时间 段的 同向交 易价 差分 析表 明
投资组 合间 不存 在利 益输 送的可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
基金管理人原则上不允许 同日反向交易行为的发生 ，本报告期内，未发生有 投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年全 年， 债 券市 场收 益率呈 现大 幅上 行走 势， 资金价 格波 动率 继续 放大 ， 信用 利差 也有 所
走阔, 一是 由于 国内 经济 数 据好于 预期 ， 二 是外 部经 济体基 本面 持续 走强 ， 三 是金融 强监 管政 策思 路
明确。 权益 市场 受基 本面 驱动波 动上 行， 结构 性行 情继续 加强 ， 上 证 50 及沪 深 300 表现 优于 中小 创 。
本报告 期内 ， 债 券投 资上 ， 以短 久期 存单 进行 配置 获取稳 定持 有收 益， 权益 投资上 ， 以 低估 值、
经营稳 健的 蓝筹 股为 主， 净值稳 步增 长。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.0590 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 4.85%，同
期比较 基准 的增 长率 为 3.82% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年全 年， 我们 认 为宏观 经济 短期 内韧 性较 强， 监管去 杠杆 政策 会继 续推进 ， 货 币政 策
将维持稳健中性。总体来 看，债券市场经历长时间 调整后绝对收益率水平相 对提高，中短端配 置价
值较高，长端收益率随着 筑顶过程也会逐步呈现配 置价值。权益市场也受益 于内外部基本面整体改
善， 未来 整体 偏乐 观 。 同 时在 A 股国 际化 的过程 中, 行业基 本面 维持 高景 气的 各行业 龙头 白马 标的 预
计仍有 相对 优势 。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.6.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.6.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月 一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.6.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议； 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.6.1.4 交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.6.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 报告 期无 利润 分配 情况。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 本报 告期 无持 有人 少于 200 人 和连 续 20 个 工 作日资 产净 值少 于伍 仟万 的情况 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托 管本 基金 的过 程中 ， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《 证券投 资基 金法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人 新华基金管理股份有限
公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算 和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托 管人 认为 ， 新 华基 金 管理股 份有 限公 司在 本基 金的投 资运 作、 基金 资产 净值的 计算 、 基 金新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支及利润分 配等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格 遵守了《证券投资基金法 》等有关法律法规，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托 管人 认为， 新华 基金 管理股 份有 限公 司的 信息 披露事 务符 合 《证 券投 资 基金信 息披 露管 理
办法》及其他相关法律法 规的规定，基金管理人所 编制和披露的本基金年度 报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等信息真实、准确、 完整，未发现有损害基
金持有 人利 益的 行为 。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计， 注册会计师
张伟
胡慰签 字出 具了瑞 华审 字[2018]01360059 号 标准 无 保留意 见的 审计报 告。 投 资者可 通过 年度报 告正
文查看 审计 报告 全文 。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 新华 鑫安 保本 一号混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 236,952,230.09 303,249,064.39
结算备 付金 2,559,227.66 1,391,010.71
存出保 证金 636,539.90 209,602.18
交易性 金融 资产 1,007,411,292.76 908,046,030.36
其中： 股票 投资 288,895,344.36 168,547,012.06
基金投 资 - - 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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债券投 资 718,515,948.40 739,499,018.30
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 331,161,307.74 296,750,545.00
应收证 券清 算款 - 289,308.86
应收利 息 12,008,069.52 6,067,828.10
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,590,728,667.67 1,516,003,389.60
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 672,871.83 640,937.52
应付托 管费 269,148.73 256,375.03
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,598,980.78 751,863.17
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - - 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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其他负 债 460,000.00 260,000.00
负债合计 3,001,001.34 1,909,175.72
所有者权益： - -
实收基 金 1,200,810,015.08 1,200,810,015.08
未分配 利润 386,917,651.25 313,284,198.80
所有者权益合计 1,587,727,666.33 1,514,094,213.88
负债和所有者权益总 计 1,590,728,667.67 1,516,003,389.60
注：本 报告 期末 基金 份额 净值 1.0590 元 ，基 金份 额 总额 1,499,500,402.73 份。
7.2 利润表
会计主 体： 新华 鑫安 保本 一号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 91,313,305.50 4,510,430.23
1.利息 收入 58,255,355.88 40,828,686.09
其中： 存款 利息 收入 10,113,845.24 1,467,587.29
债券利 息收 入 40,349,920.28 34,959,202.75
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 7,791,590.36 4,401,896.05
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 28,045,646.20 1,781,752.03
其中： 股票 投资 收益 21,069,021.59 -14,621,100.38
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -784,674.06 15,202,102.79
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - - 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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股利收 益 7,761,298.67 1,200,749.62
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
5,012,303.42 -38,100,007.89
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减：二、费用 17,679,853.05 23,118,249.29
1．管 理人 报酬 7,764,787.78 18,458,210.76
2．托 管费 3,105,915.11 2,509,731.95
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 5,803,220.76 1,566,846.99
5．利 息支 出 420,451.55 23,340.67
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 420,451.55 23,340.67
6．其 他费 用 585,477.85 560,118.92
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 73,633,452.45 -18,607,819.06
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 73,633,452.45 -18,607,819.06
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 鑫安 保本 一号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,200,810,015.08 313,284,198.80 1,514,094,213.88
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 73,633,452.45 73,633,452.45
三、本期基金份额交易 - - - 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,200,810,015.08 386,917,651.25 1,587,727,666.33
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
865,033,496.67 248,041,235.69 1,113,074,732.36
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -18,607,819.06 -18,607,819.06
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
335,776,518.41 83,850,782.17 419,627,300.58
其中：1.基 金申 购款 1,030,823,512.81 256,263,767.58 1,287,087,280.39
2.基金 赎回 款 -695,046,994.40 -172,412,985.41 -867,459,979.81
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 1,200,810,015.08 313,284,198.80 1,514,094,213.88 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会 （ 以下
简称“ 中国 证监 会 ” ） 证监 许可[2014]351 号 文件 《 关 于核准 新华 鑫安 保本 一号 混合型 证券 投资 基金 募
集的批 复》 批准 ，由 新华 基金管 理股 份有 限公 司作 为发起 人， 于 2014 年 5 月 26 日至 6 月 13 日向
社会公 开募 集， 首次 募集 资金总 额 527,969,641.22 元，其 中募 集资 金产 生利 息 203,567.11 元， 并 经
瑞华会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 瑞华 验字[2014] 37100022 号验 资报 告予 以 验证。 2014 年 6 月 18
日办理基金备案手续，基 金合同正式生效。本基金 为契约型开放式证券投资 基金，存续期不限定，
本基金 管理 人为 新华 基金 管理股 份有 限公 司， 基金 托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
本基金 以定 期开 放的 方式 运作， 即在 基金 保本 周期 内采取 封闭 式运 作（ 保本 周期到 期日 除外 ） ，
期间不开放申购、赎回及 转换转入转出业务；到期 操作期间开放赎回和转换 转出业务，不开放申购
和转换 转入 业务 ；过 渡期 只可进 行过 渡期 申购 ，不 开放赎 回、 转换 转出 业务 。
本基金保本周期最长为十 八个月，在每一保本周期 内均设置该保本周期的目 标收益率，在保本
周期内 ，如 本基 金份 额净 值累计 收益 率连 续 5 个 工 作日达 到或 超过 预设 目标 收益率 ，则 基金 管理 人
将在满 足条 件之 日 起 10 个 工作日 内公 告本 基金 当前 保本周 期提 前到 期 （提 前到 期日距 离满 足条 件之
日起不 超过 20 个 工作 日） ，并进 入到 期操 作期 间。 到期操 作期 间截 止日 次一 工作日 （含 该日 ）起 至
下一保 本周 期开 始日 前一 工作日 （含 该日） 的时 间 为过渡 期， 最长 不超 过 20 个工作 日； 在过 渡期 最
后一个 工作 日本 基金 份额 净值折 算 为 1.000 元。 过 渡期结 束后 ，本 基金 将进 入下一 保本 周期 ，同 时
重新开 始计 算下 一保 本周 期的目 标收 益率 。
根据《新华鑫安保本一号 混合型证券投资基金招募 说明书》及《新华鑫安保 本一号混合型证券
投资基金基金合同》的有 关规定，如保本周期到期 后，本基金未能符合保本 基金存续条件，则本基
金将转 型为 非保 本的 股票 型证券 投资 基金 ， 基金 名 称相应 变更为 “ 新华 精选 低 波动股 票型 证券 投资 基
金” 。
根据《新华鑫安保本一号 混合型证券投资基金招募 说明书》及《新华鑫安保 本一号混合型证券
投资基金基金合同》的有 关规定，本基金的投资范 围为具有良好流动性的金 融工具，包括国内依法新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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发行上 市的 债券 （包 含国 债、 央 票、 政策性 金融 债 及所有 非国 家信 用的 固定 收益类 金融 工具 ） 、 股 票
（包含 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 货币 市场 工具 、 权证 、 资 产支持 证 券
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符合 中国 证 监会的 相关 规定 ） 。 本 基
金将依照投资组合保本策 略将基金资产配 置于固定 收益资产与风险资产：固 定收益资产为国内依法
发行交易的债券（包括国 债、央行票据、政策性金 融债、企业债、中小企业 私募债券、可转换公司
债（含分离交易的可转换 公司债券） 、短 期融资券、 中期票据、资产支持证券 等） 、债券回购 、货币
市场工具和银行存款等固 定收益资产；风险资产为 股票、权证等权益类资产 ；本基金不参与定向增
发。本 基金 的投 资组 合比 例为： 股票 、权 证等 风险 资产占 基金 资产 的比 例不 高于 40% ；债 券、 货 币
市场工 具等 固定 收益 资产 占基金 资产 的比 例不 低于 60% 。 在每 个到 期操 作期 间的前 3 个 月、 到期 操
作期间 、过 渡期 及过 渡期 的后 3 个 月不 受前 述投 资 组合比 例的 限制 ；在 到期 操作期 间和 过渡 期， 本
基金保持不低于基金资产 净值 5％的现金或者到期 日在一年以内的政府债券 ，在保本周期内（保本
周期到 期日 除外 ） ， 本基 金 不受该 比例 的限 制。 如法 律法规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 其他 品种 ，
基 金管理 人在履行 适当程序 后，可 以将其纳 入投资范 围。本 基金的业 绩比较标 准为：1.5× （一 年期
银行定 期存 款税 后收 益率+1%）。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2018 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经 营假设为基础 编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则 —— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日 及其 后颁 布和 修订 的 42 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ） ，中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证
券投资基金会计核算业务 指引》 ， 《新华鑫安 保本一 号混合型证券投资基金基 金合同》和在财务报表
附注四 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票
估值指 引（ 试行 ）> 的 通知 》 （以 下简 称 “ 估 值业 务指 引 ” ） ， 自 2017 年 12 月 25 日起， 本基 金持 有的
流通受限股票参考估值业 务指引按估值日在证券交 易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指
数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估
值。该 会计 估计 变更 对本 基金本 期末 的基 金资 产净 值及本 期损 益均 无影 响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印
花税征 收方 式 ， 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事
人征收证券（股票）交易 印花税，调整为单边征税 ，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36
号 《关 于全 面推 开营 业税 改征 增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改
增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》
的规定 ： 2016 年 5 月 1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ：
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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3、个 人所 得税
根 据 财 政 部、 国 家 税务 总局 财 税[1998]55 号 《关 于证 券 投 资 基金 有 关 税收 问题 的 通 知 》 、财 税
[2012]85 号 《关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税 [2015] 101
号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》的规定 ：对基金取得的企业债
券利息 收入 ， 应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的个 人 所得税 。对 基金 从上 市
公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳税 所
得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1
年的，暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公 司限售股，解禁后取得的 股息、红利收入，按照
上述规 定计 算纳 税， 持股 时间自 解禁 日起 计算 ；解 禁前取 得的 股息 、红 利收 入继续 暂减 按 50% 计入
应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
杭州永 原网 络科 技有 限公 司 基金管 理人 股东
北京新 华富 时资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的控 股子 公司
恒泰长 财证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 的全 资子 公司
中央汇 金投 资有 限责 任公 司 基金托 管人 股东
新华信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
恒泰证 券股 份有 限
公司
138,414,548.89 3.39% 38,517,819.49 3.70% 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
恒泰证 券股 份有 限公
司
- - 1,011,691.28 1.88%
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
恒泰证 券股 份有 限公
司
- - 0.00 0.00%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券股 份有 限公
司
124,630.79 3.62% 35,739.06 2.26%
关联方 名称 上年度 可比 期间 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券股 份有 限公
司
31,741.10 3.50% 16,140.89 2.22%
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,764,787.78 18,458,210.76
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,315,407.07 2,103,090.94
注： 本 基金 采取固 定及 浮 动相结 合的 管理 费收 取方 式。 即 本基 金在保 本周 期 内收取 固定 管理 费，
在保本 周期 到期 日收 取浮 动管理 费。
1、本 基金 的固 定管 理费 按 前一日 资金 资产 净 值 0.5% 年费率 计提 。固 定管 理费 的计算 方法 为：
每日基 金管 理费= 前一 日基 金资产 净值× 0.5%÷ 当 年天 数.
2、本 报告 期列 示的 支付 销 售机构 的客 户维 护费 为本 期计提 金额 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,105,915.11 2,509,731.95
注： 本基 金的 托管 费按 前 一日基 金资 产净 值 的 0.2% 的年费 率计 提 。 托 管费 的 计算方 法如 ： 每日
基金托 管费= 前一 日基 金资 产净值× 0.2%÷ 当 年天 数.
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无销 售服 务费 。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 23 页共 34 页
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 回购） 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间， 管理 人均 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无管 理人 之外 的其他 关联 方未 投资 本基 金的情 况。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行股 份有
限公司
66,952,230.09 186,493.01 53,249,064.39 405,352.64
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00291
9
名臣健
康
2017-12
-28
停牌自
查
35.26
2018-0
1-02
38.79 821.00 10,311.76 28,948.46 -
7.4.9.2 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 24 页共 34 页
本基金 本报 告期 期末 无正 回购余 额。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 288,895,344.36 18.16
其中： 股票 288,895,344.36 18.16
2 固定收 益投 资 718,515,948.40 45.17
其中： 债券 718,515,948.40 45.17
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 331,161,307.74 20.82
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 239,511,457.75 15.06
7 其他各 项资 产 12,644,609.42 0.79
8 合计 1,590,728,667.67 100.00
注：因 四舍 五入 原因 分项 与合计 存在 尾差 。
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 25 页共 34 页
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
9,782,374.00 0.62
C 制造业 114,767,085.68 7.23
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
4,358,892.00 0.27
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
142,875,182.34 9.00
K 房地产 业
11,345,172.48 0.71
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
5,766,637.86 0.36
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 288,895,344.36 18.20
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 601939 建设银 行 4,387,512 33,696,092.16 2.12
2 601318 中国平 安 398,301 27,873,103.98 1.76
3 601601 中国太 保 582,600 24,131,292.00 1.52
4 000651 格力电 器 507,613 22,182,688.10 1.40
5 600036 招商银 行 710,300 20,612,906.00 1.30 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 26 页共 34 页
6 601398 工商银 行 2,683,991 16,640,744.20 1.05
7 600690 青岛海 尔 680,900 12,828,156.00 0.81
8 000333 美的集 团 230,200 12,759,986.00 0.80
9 600276 恒瑞医 药 183,219 12,638,446.62 0.80
10 601336 新华保 险 169,000 11,863,800.00 0.75
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站的 年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601601 中国太 保 78,657,040.96 5.19
2 600048 保利地 产 69,181,165.91 4.57
3 001979 招商蛇 口 64,414,344.45 4.25
4 601318 中国平 安 64,272,177.50 4.24
5 601939 建设银 行 57,810,099.63 3.82
6 000651 格力电 器 56,277,823.12 3.72
7 601336 新华保 险 50,776,145.00 3.35
8 600795 国电电 力 46,115,807.00 3.05
9 600036 招商银 行 38,014,571.96 2.51
10 600900 长江电 力 37,269,589.18 2.46
11 601006 大秦铁 路 36,172,870.00 2.39
12 300070 碧水源 34,668,096.45 2.29
13 601628 中国人 寿 34,506,097.61 2.28
14 600028 中国石 化 32,811,314.00 2.17
15 600519 贵州茅 台 29,738,602.56 1.96
16 600660 福耀玻 璃 29,727,259.05 1.96
17 601668 中国建 筑 26,884,746.00 1.78
18 601211 国泰君 安 25,616,074.96 1.69
19 601988 中国银 行 24,647,364.00 1.63
20 601618 中国中 冶 23,286,230.00 1.54
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 27 页共 34 页
（％）
1 001979 招商蛇 口 83,593,704.37 5.52
2 600048 保利地 产 70,109,698.03 4.63
3 601601 中国太 保 57,064,068.89 3.77
4 601336 新华保 险 56,668,839.02 3.74
5 000651 格力电 器 51,140,784.19 3.38
6 601006 大秦铁 路 47,130,915.70 3.11
7 600795 国电电 力 45,767,242.90 3.02
8 601318 中国平 安 43,282,038.10 2.86
9 600900 长江电 力 38,923,723.83 2.57
10 601628 中国人 寿 38,328,796.79 2.53
11 300070 碧水源 34,515,630.00 2.28
12 601669 中国电 建 34,106,582.21 2.25
13 600660 福耀玻 璃 33,140,358.58 2.19
14 600028 中国石 化 32,582,251.40 2.15
15 601668 中国建 筑 30,683,812.60 2.03
16 601939 建设银 行 30,307,600.02 2.00
17 601211 国泰君 安 25,526,587.09 1.69
18 600688 上海石 化 24,481,238.87 1.62
19 601988 中国银 行 23,856,830.00 1.58
20 601618 中国中 冶 23,605,878.00 1.56
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,089,846,686.25
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,995,156,527.20
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 7,656,449.70 0.48 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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5 企业短 期融 资券 0.00 -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 8,788,498.70 0.55
8 同业存 单 702,071,000.00 44.22
9 其他 - -
10 合计 718,515,948.40 45.25
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 111719218
17 恒 丰银
行 CD218
1,500,000 146,550,000.00 9.23
2 111716283
17 上 海银
行 CD283
1,000,000 99,550,000.00 6.27
3 111770953
17 锦 州银
行 CD379
700,000 69,671,000.00 4.39
4 111786305
17 成 都银
行 CD150
700,000 69,146,000.00 4.36
5 111770729
17 天 津银
行 CD259
600,000 59,730,000.00 3.76
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 无权 证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 29 页共 34 页
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明 细
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 投资 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本 报告 期末 本基 金 投资的 前十 名证 券没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到
公开谴 责、 处罚 的情 形。
8.12.2 本基 金本 报告 期投 资前十 名股 份中 无超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的投 资决 策。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
636,539.90
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
12,008,069.52
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
- 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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8
其他
-
9
合计
12,644,609.42
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 债。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 分项 与合 计项存 在尾 差。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
6,309
237,676.40 479,784,706.05 32.00% 1,019,715,696.68 68.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本公司 所有 从业 人员 持有 本基金 份额 总量 为 174.06 份。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：本公司高级管理人员 、基金投资和研究部门负 责人持有该只基金份额总 量的数量区间为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年 6 月 18 日) 基 金份 额总 额 527,969,641.22
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,499,500,402.73
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,499,500,402.73
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2017 年 2 月 17 日， 林艳 芳女士 离任 本基 金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司副总 经理 。
本基金 托管 人 于 2016 年 8 月 29 日 任命 史静 欣女 士为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部/ 养
老金管 理中 心副 总经 理， 负责管 理证 券投 资基 金托 管业务 。 因 工作 需要 ， 余 晓晨先 生 于 2017 年 3 月
8 日不 再担 任中 国农 业银 行股份 有限 公司 托管 业务 部/ 养老 金管 理中 心副 总经 理职务 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 发 生改聘 会计 师事 务所 情况 。 报告 年度 应支付 给其 报 酬 80000 元 人民 币。
审计年 限 为 1 年。自 2014 年至 2017 年， 瑞华 会计 师 事务所 为本 基金 连续 提 供 4 年审 计服 务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金无 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华西证 券 1 - - - - -
新时代 证券 2 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
中金证 券 1 573,938,393.58 14.07% 534,508.71 15.54% -
齐鲁证 券 1 561,087,430.51 13.75% 522,542.16 15.19% -
国泰君 安 1 331,535,288.52 8.13% 308,758.33 8.98% -
天风证 券 1 240,128,610.89 5.89% 175,606.16 5.11% -
国金证 券 1 238,970,292.71 5.86% 222,552.69 6.47% -
东兴证 券 1 238,094,091.60 5.84% 174,115.51 5.06% -
华泰证 券 1 233,200,462.39 5.72% 170,538.94 4.96% -
浙商证 券 1 222,316,090.24 5.45% 162,579.84 4.73% -
东方证 券 1 196,304,697.02 4.81% 143,556.55 4.17% -
兴业证 券 1 194,790,070.75 4.77% 181,408.83 5.27% -
东吴证 券 1 182,160,115.43 4.47% 133,213.47 3.87% -
民生证 券 2 176,178,276.16 4.32% 158,333.25 4.60% -
安信证 券 1 143,033,120.58 3.51% 104,599.52 3.04% -
信达证 券 1 140,575,258.62 3.45% 102,803.52 2.99% -
恒泰证 券 2 138,414,548.89 3.39% 124,630.79 3.62% -
中信建 投 1 62,190,574.58 1.52% 45,480.03 1.32% -
光大证 券 1 52,024,663.88 1.28% 48,450.75 1.41% -
川财证 券 1 44,378,150.93 1.09% 32,453.75 0.94% -
华创证 券 1 34,231,784.90 0.84% 25,033.77 0.73% -
申银万 国 1 28,684,357.00 0.70% 26,713.42 0.78% -
平安证 券 1 16,366,794.08 0.40% 15,242.61 0.44% -
招商证 券 1 16,098,758.92 0.39% 14,992.64 0.44% -
银河证 券 1 7,926,304.24 0.19% 5,796.58 0.17% -
中信证 券 2 4,031,068.58 0.10% 3,754.13 0.11% -
渤海证 券 1 2,858,459.11 0.07% 2,090.38 0.06% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ， 本基金 报告 期内 共租 用 33 个交易 席位 ， 其中 报告 期 内新 增 2 个 交易 席位 。
新增席 位为 ：信 达证 券上 海交易 所席 位、 浙商 证券 上海交 易所 席位 。
一、交 易席 位的 分配 依据 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 ， 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推 介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中金证 券 170,347.60 7.33% - - - -
齐鲁证 券 93,274.59 4.01% - - - -
华泰证 券 1,880,678.03 80.95% - - - -
川财证 券 179,025.00 7.71% - - - -
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170103-201712
29
450,05
1,593.
70
0.00 0.00
450,051,593
.70
30.01%
产品特 有风 险
1 、赎 回申 请延 期办 理的 风 险
机构投 资者 大额 赎回 时易 构成本 基金 发生 巨额 赎回 ， 中 小投 资者 可能 面临 小 额赎回 ， 中小 投资 者可
能面临 小额 赎回 申请 也需 要与机 构投 资者 按同 比例 部分延 期办 理的 风险 ；
2 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
机构投 资者 大额 赎回 时， 基金管 理人 进行 基金 财产 变现可 能会 对基 金资 产净 值造成 较大 波动 ；
3 、提 前终 止基 金合 同的 风 险
机构投 资者 赎回 后 ， 可 能 出现基 金资 产净 值低 于5000 万元 的情 形， 若连 续六 十 个工作 日出 现基 金资
产净值 低于5000 万元 情形 的，基 金管 理人 可能 提前 终止基 金合 同， 基金 财产 将进行 清算 ；
4 、基 金规 模过 小导 致的 风 险
机构投 资者 赎回 后， 可能 导致基 金规 模过 小。 基金 可能会 面临 投资 银行 间债 券、 交 易所 债券 时交 易
困难的 情形 。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期本 基金 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一八年三月三十 日
