新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
新 华 纯债 添 利债 券 型发 起 式证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告 摘 要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月三十 日新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 财务 资料 已经 审计 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华纯 债添 利债 券发 起
基金主 代码 519152
交易代 码 519152
基金运 作方 式 契约型 开放 式基 金
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 21 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,959,692,097.21 份
下属分 级基 金的 基金 简称
新华纯 债添 利债 券发 起 A
类
新华纯 债添 利债 券发 起 C
类
下属分 级基 金的 交易 代码 519152 519153
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
1,848,941,601.39 份 110,750,495.82 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 对债 券组 合的 久期 、 期 限结 构、 类属 品 种以及 单个 债券 进行 积
极主动 的配 置 ， 力 争在 严 格控制 投资 组合 风险 的同 时， 提高 基金 资产 的流
行性及 收益 率水 平， 为投 资者提 供长 期稳 定的 投资 回报。
投资策 略
基金的 投资 策略 主要 包括 ： 利 率预 期策 略、 类属 品 种配置 策略 以及 证券 选
择策略 。 采 用定 量与 定性 相 结合的 研究 方法 ， 深 入分 析 市场利 率发 展方 向、
期限结 构变 化趋 势 、 信 用 主体评 级水 平以 及单 个债 券的投 资价 值 ， 积 极主
动进行 类属 品种 配置 及个 券选择 ，谋 求基 金资 产的 长期稳 定增 值。
业绩比 较基 准 中债新 综合 指数 （全 价） 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 混合 型基 金 、 股
票型基 金， 高于 货币 市场 基金。 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 郭明
联系电 话 010-68779688 010-66105799
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008198866 95588
传真 010-68779528 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 www.ncfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
新华纯 债添
利债券 发起
A 类
新华纯 债添
利债券 发起
C 类
新华纯 债添
利债券 发起
A 类
新华纯 债添
利债券 发起
C 类
新华纯 债添 利
债券发 起 A 类
新华纯 债添
利债券 发起
C 类
本 期 已
实 现 收
益
60,341,399.
42
2,317,728.5
8
27,700,565.12 3,179,928.41 65,314,826.18
16,487,174.7
6
本 期 利
润
60,892,520.
72
2,337,633.4
8
25,423,973.43 2,940,298.40 65,193,479.48
15,478,176.6
7
加 权 平
均 基 金
份 额 本
0.0548 0.0480 0.0551 0.0502 0.0760 0.0589 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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期利润
本 期 加
权 平 均
净 值 利
润率
4.03% 3.59% 4.24% 3.91% 6.16% 4.79%
本 期 基
金 份 额
净 值 增
长率
4.14% 3.75% 4.32% 3.90% 5.82% 5.54%
3.1.2 期末
数据和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
新华纯 债添 利
债券发起 A 类
新华纯 债添 利
债券发 起 C 类
新华纯 债添 利
债券发 起 A 类
新华纯 债添 利
债券发 起 C 类
新华纯 债添 利债
券发 起 A 类
新华纯 债添 利
债券发 起 C 类
期 末 可
供 分 配
基 金 份
额利润
0.2896 0.2640 0.2370 0.2172 0.1769 0.1628
期 末 基
金 资 产
净值
2,555,033,1
22.70
150,155,975
.99
571,256,715.
54
53,093,066.6
1
659,589,717.45
56,785,678.9
5
期 末 基
金 份 额
净值
1.382 1.356 1.327 1.307 1.272 1.258
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等）， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．新华纯债添利债 券发 起 A 类：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.95% 0.03% -1.15% 0.06% 2.10% -0.03%
过去六 个月 1.99% 0.03% -1.30% 0.05% 3.29% -0.02%
过去一 年 4.14% 0.03% -3.38% 0.06% 7.52% -0.03%
过去三 年 14.98% 0.04% -0.94% 0.08% 15.92% -0.04%
过去五 年 38.06% 0.09% 1.82% 0.09% 36.24% 0.00%
自基金 合同 生
效起至 今
38.20% 0.09% 1.88% 0.09% 36.32% 0.00%
2．新华纯债添利债 券发 起 C 类：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.82% 0.03% -1.15% 0.06% 1.97% -0.03%
过去六 个月 1.80% 0.03% -1.30% 0.05% 3.10% -0.02%
过去一 年 3.75% 0.03% -3.38% 0.06% 7.13% -0.03%
过去三 年 13.76% 0.04% -0.94% 0.08% 14.70% -0.04%
过去五 年 35.46% 0.09% 1.82% 0.09% 33.64% 0.00%
自基金 合同 生
效起至 今
35.60% 0.09% 1.88% 0.09% 33.72% 0.00%
1、本 基金 债券 投资 部分 的 业绩比 较基 准采 用中 债新 综合指 数（ 全价 ）。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2012 年 12 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、新华纯债添利债 券发 起 A 类 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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2、新华纯债添利债 券发 起 C 类
注：本 基金 于 2012 年 12 月 21 日基 金合 同生 效。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
过去五 年净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 柱形 对比图
1、新华纯债添利债 券发 起 A 类 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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2、新华纯债添利债 券发 起 C 类
注：本 基金 于 2012 年 12 月 21 日基 金合 同生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个
自然年 度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
过去三 年本 基金 未进 行过 利润分 配。 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2017 年 12 月 31 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着四 十五 只开 放式基 金， 即新 华
优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合
型证券 投资 基金、 新华 钻 石品质 企业 混合 型证 券投 资基金 、 新 华行业 周期 轮 换混合 型证 券投 资基 金、
新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债 添利债券型发起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺
宝货币 市场 基金 、 新华 增 怡债券 型证 券投 资基 金 、 新华惠 鑫债 券型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 新华鑫 益
灵活配置混合型证券投资 基金、新华鑫利灵活配置 混合型证券投资基金、新 华鑫安保本一号混合型
证券投资基金、新华中证 环保产业指数分级证券投 资基金、新华活期添利货 币市场基金、新华增盈
回报债券型证券投资基金 、新华策略精选股票型证 券投资基金、新华万银多 元策略灵活配置混合型
证券投资基金、新华稳健 回报灵活配置混合型发起 式证券投资基金、新华战 略新兴产业灵活配置混
合型证 券投 资基 金、 新 华 鑫回报 混合 型证 券投 资基 金、 新 华积 极价值 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、
新华科 技创新主题灵活配 置混合型证券投资基金、 新华增强债券型证券投资 基金、新华鑫动力灵活
配置混合型证券投资基金 、新华丰盈回报债券型证 券投资基金、新华健康生 活主题灵活配置混合型
证券投资基金、新华双利 债券型证券投资基金、新 华恒稳添利债券型证券投 资基金、新华丰利债券
型证券投资基金、新华鑫 锐混合型证券投资基金、 新华鑫弘灵活配置混合型 证券投资基金、新华华
瑞灵活配置混合型证券投 资基金、新华外延增长主 题灵活配置混合型证券投 资基金、新华红利回报
混合型证券投资基金、新 华高端制造灵活配置混合 型证券投资基金、新华华 荣灵活配置混合型证券
投资基金、新华鑫泰灵活 配置混合型证券投资基金 、新华恒益量化灵活配置 混合型证券投资基金和
新华华 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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任职日 期 离任日 期
于泽雨
本基金 基金 经
理，投 资总 监
助理、 新华 安
享惠金 定期 开
放债券 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 增
怡债券 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 惠
鑫债券 型证 券
投资基 金
(LOF) 基金经
理、新 华恒 稳
添利债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
安享惠 钰定 期
开放债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
增强债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
双利债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 。
2012-12-2
1
- 9
经 济 学 博 士 ， 历 任 华 安 财 产 保 险
公 司 债 券 研 究 员 、 合 众 人 寿 保 险
公司债 券投 资经 理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华纯 债添利债券型发起式证券 投资基金的管理人
按照《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《 新华纯 债添利债券型发起式证券 投资基金基金合同》以
及其它有关法律法规的规 定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风
险的基 础上 为持 有人 谋求 最大利 益。 运作 整体 合法 合规， 无损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交
易对手 询价 、 成 交确 认， 并根据 “ 时 间优 先、 价 格优 先 ” 的 原则 保证 各投 资组 合 获得公 平的 交易 机会。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了《 新华 基金 管理 股份有 限公 司公 平交 易制 度》的 规定 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个季 度的 日内、3 日内 以 及 5 日内 股票和 债券 交易 同
向交易价差分析及相应情 景分析表明：债券同向交 易频率偏低；股票同向交 易溢价率较高的因素主
要是受到市场因素影响造 成个股当日价格振幅较大 或者是组合经理个人对交 易时机的判断，即成交
价格的日内变化较大以及 投资组合的成交时间不一 致而导致个别组合间的交 易价差较大，结合通过
对平均 溢价 率、 买入/ 卖 出 溢价率 以及 利益 输送 金额 等不 同 组合 不同 时间 段的 同向交 易价 差分 析表 明
投资组 合间 不存 在利 益输 送的可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
基金管理人原则上不允许 同日反向交易行为的发生 ，本报告期内，未发生有 投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年经 济整 体运 行平 稳 ， 经济 增速 较去 年略 有回 升。 固 定资 产投 资增 速继 续下滑 ， 消 费全 年
保持稳定，工业企业经营 状况有所改善，产能过剩 问题得到化解，海外经济 体景气度持续高位，外
需改善 明显 ， 出口 增速 大 幅提升 是 2017 年经 济企 稳 的主要 成因 ；CPI 同比 增 速略超 预期 ， 食品 价格
反弹带动通胀预期提升，PPI 维持高位有利于企业盈利改善和资产负债表修复；货币政策受金融 去新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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杠杆和 强监 管的 影响 维持 稳中偏 紧的 状态 。
利率债 市场 上， 收益 率大 幅上行 ，短 端升 幅 约 120bp ，长 端的 10 年 期国 债上 升 80bp 至 3.88% ，
10 年 期国 开债 上升 110bp 至 4.82% ， 期限 利差 持续 维 持在较 低水 平 ， 收 益率 曲线 较 2016 年 更加 平坦。
信用债 市场 上， 各评 级短 久期债 券上 行 约 130bp ； 长 久期债 券上 行 约 120bp 。 信 用利差 维持 在历 史低
位。
基金运作方面，四季度债 券收益率呈现大幅上行走 势，整体风险大于机会； 另外长久期债券绝
对收益率水平仍不具备较 强的吸引力，因此本基金 没有选择主动进攻，而是 维持了较低的杠杆比例
与较短 的久 期， 力求 保证 组合的 流动 性和 收益 的稳 定性。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 本基 金 A 类 份额 净值 为 1.382 元 ， 本 报告 期份 额净 值 增长率 为 4.14% ，
同 期比较 基准的 增长 率为-3.38% ； 本基金 C 类 份额净 值为 1.356 元，本 报告期 份额净 值增长 率为
3.75% ， 同期 比较 基准 的增 长率为-3.38% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年， 十 九大 的召 开有望 开启 新一 轮政 治和 经济周 期， 强监管 与货 币 政策协 同去 杠杆 仍
将是金融市场主 要矛盾，CPI 逐渐抬升带动市场 通 胀预期渐起，制 约未来货 币宽松空间，同 时外围
经济复苏和海外加息进程 也将对国内债市造成一定 压力；但另一方面，经济 基本面下行压力犹存，
财政支出空间有限，这都 将为债市形成主要支撑。 在以上因素的交叉作用下 ，收益率大概率将维持
在高位 区间 震荡 。
债券投资方面，考虑到短 端信用债估值更具吸引力 ，有相对稳定的套息空间 ，本基金将着力配
置具备内在价值的短久期 信用债，以票息策略为主 。重点关注省国资委百分 之百控股、负债率相对
适中、有一定竞争力的国 有企业与行业龙头企业发 行的债券。同时，随着利 率底部抬升，长久期利
率债的吸 引力逐渐显现， 本基金将逢高参与长久期 利率债。合理控制杠杆， 在充分保证组合流动性
的同时 提高 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.6.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.6.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格 波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.6.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.6.1.4 交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应； 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 14 页共 35 页
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.6.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万的 情形 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对新华纯债添利债券 型发起式证券投资基金的 托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合 同的有关规定，不存在任 何损害基金份额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，新华纯债添 利债券型发起式证券投资 基金的管理人 ——新华基 金管理股份有限公
司在新华纯债添利债券型 发起式证券投资基金的投 资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存在任 何损 害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对新华基金 管理股份有限公司编制和 披露的新华纯债添利债券 型发起式证券投资
基金 2017 年年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、 利 润 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
中国 工商银 行资 产托 管部
2018 年 3 月 16 日
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计， 注册会计师
张伟
胡慰签 字出 具了 瑞华 审字[2018] 01360066 号 标准 无 保留意 见的 审计 报告 。投 资者可 通过 年度 报告 正
文查看 审计 报告 全文 。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 新华 纯债 添利 债券型 发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 7,969,136.59 5,294,381.62
结算备 付金 39,090.91 32,272.73
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 2,621,811,808.40 645,825,048.52
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,621,811,808.40 645,825,048.52
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 107,139,560.71 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 70,870,530.00 12,839,279.41
应收股 利 - -
应收申 购款 599,974.08 100,115,314.02
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 2,808,430,100.69 764,106,296.30
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 137,999,593.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 100,930,704.96 1,050,201.86
应付管 理人 报酬 1,324,744.02 287,714.12
应付托 管费 441,581.33 95,904.72
应付销 售服 务费 52,602.71 22,636.55
应付交 易费 用 31,231.56 12,973.78
应交税 费 - -
应付利 息 - 27,425.42
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 460,137.42 260,064.70
负债合计 103,241,002.00 139,756,514.15
所有者权益： - - 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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实收基 金 1,959,692,097.21 471,017,986.90
未分配 利润 745,497,001.48 153,331,795.25
所有者权益合计 2,705,189,098.69 624,349,782.15
负债和所有者权益总 计 2,808,430,100.69 764,106,296.30
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日，A 类 基金份 额 净值 1.382 元， 基金 份额 1,848,941,601.39
份；C 类 基金 份额 净值 1.356 元 ，基 金份 额 110,750,495.82 份。
7.2 利润表
会计主 体： 新华 纯债 添利 债券型 发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
一、收入 80,018,439.25 35,640,842.98
1.利息 收入 66,714,494.98 32,213,354.04
其中： 存款 利息 收入 72,639.14 61,779.75
债券利 息收 入 66,380,417.54 32,077,240.72
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 261,438.30 74,333.57
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 12,124,091.01 5,722,863.83
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 12,124,091.01 5,722,863.83
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填 571,026.20 -2,516,221.70 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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列）
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 608,827.06 220,846.81
减：二、费用 16,788,285.05 7,276,571.15
1．管 理人 报酬 9,324,543.99 4,053,255.74
2．托 管费 3,108,181.26 1,351,085.24
3．销 售服 务费 259,099.28 301,032.14
4．交 易费 用 47,442.32 26,524.80
5．利 息支 出 3,514,117.36 1,012,468.84
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,514,117.36 1,012,468.84
6．其 他费 用 534,900.84 532,204.39
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 63,230,154.20 28,364,271.83
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 63,230,154.20 28,364,271.83
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 纯债 添利 债券型 发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
471,017,986.90 153,331,795.25 624,349,782.15
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 63,230,154.20 63,230,154.20
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
1,488,674,110.31 528,935,052.03 2,017,609,162.34 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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列）
其中：1.基 金申 购款 2,447,171,645.27 877,080,050.17 3,324,251,695.44
2.基金 赎回 款 -958,497,534.96 -348,144,998.14 -1,306,642,533.10
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,959,692,097.21 745,497,001.48 2,705,189,098.69
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
563,514,497.52 152,860,898.88 716,375,396.40
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 28,364,271.83 28,364,271.83
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-92,496,510.62 -27,893,375.46 -120,389,886.08
其中：1.基 金申 购款 333,149,191.49 99,524,240.76 432,673,432.25
2.基金 赎回 款 -425,645,702.11 -127,417,616.22 -553,063,318.33
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
471,017,986.90 153,331,795.25 624,349,782.15 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基金( 以下 简称 “ 本基 金”) 系 经中 国证 券监 督管理 委员 会 （ 以
下简称 “ 中 国证 监会 ” ） 证 监许可 ［2012 ］ 1325 号文 核准 ， 由 新华 基金 管理 股 份有限 公司 作为 发起 人，
于 2012 年 11 月 20 日至 2012 年 12 月 18 日向 社会 公开募 集， 设立 募集 期间 募集及 利息 结转 的基 金
份额共 计 4,594,141,647.53 份 ，有 效认 购户 数 为 14,667 户， 并经 国富 浩华 会 计师事 务所 （特 殊普 通
合伙） 国浩 验字[2012]404A271 号验 资报 告予 以验 证 。2012 年 12 月 21 日办 理 基金备 案手 续， 基金
合同正式生效。本基金为 契约型开放式证券投资基 金，存续期不限定，本基 金管理人为新华基金管
理股份 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据《新华纯债添利债券 型发起式证券投资基金招 募说明书》及《新华纯债 添利债券型发起式
证券投 资基 金基 金合 同》 的有关 规定, 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 债、
央行票 据、 地方 政府 债、 城投债 、金 融债 、企 业债 （含中 小企 业私 募债 ） 、 短 期融资 券、 中期 票据 、
公司债、资产支持证券、 债券回购、银行存款等固 定收益类资产以及法律法 规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会相关 规定。本基金不直接在二 级市场买入股票、权证
等权益类资产，也不参与 一级市场新股申购和新股 增发。同时本基金不参与 可转换债券投资 。如法
律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基 金管理人履行适当程序后 ，可以将其纳入投资范
围，其投资比例遵循届时 有效法律法规或相关规定 。本基金各类资产的投资 比例范围为：固定收益
类资产 的比 例不 低于 基金 资产的 80% ； 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 合计 不低 于基 金
资产净 值 的 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2018 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则 —— 基本 准则 》 （财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日 及其 后颁 布和 修订 的 42 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ） 、中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 新 华纯 债添 利债 券型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 和在财 务 报新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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表附注 四所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印
花税征 收方 式 ， 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事
人征收证券（股票）交易 印花税，调整为单边征税 ，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36
号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改
增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》
的规定 ： 2016 年 5 月 1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让 收入免新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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征增值 税， 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ：
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3、个 人所 得税
根 据 财 政 部、 国 家 税务 总局 财 税[1998]55 号 《关 于证 券 投 资 基金 有 关 税收 问题 的 通 知 》 、财 税
[2012]85 号 《关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税 [2015] 101
号《关于上市公司 股息红 利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》的规定 ：对基金取得的企业债
券利息 收入 ，应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的个 人 所得税 。对 基金 从上 市
公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳税 所
得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1
年的，暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公 司限售股，解禁后取得的 股息、红利收入，按照
上述规 定计 算纳 税， 持股 时间自 解禁 日起 计算 ；解 禁前取 得的 股息 、红 利收 入继续 暂减 按 50% 计入
应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新华信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
杭州永 原网 络科 技有 限公 司 基金管 理人 股东
中央汇 金投 资有 限责 任公 司 基金托 管人 股东
北京新 华富 时资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的控 股子 公司
恒泰长 财证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 的全 资子 公司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间均无 通过 关联 方交 易单 元进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 权证交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间均无 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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7.4.8.1.3 债券交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间均无 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
恒泰证 券股 份有 限公
司
5,700,000.00 23.65% 74,700,000.00 9.83%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 9,324,543.99 4,053,255.74
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 520,762.75 729,909.69
注： 基金 管理 人报 酬按 前 一日基 金资 产净 值 0.6% 的 年费率 逐日 计提 确认 。 计 算公式 为 ： 每 日基
金管理 费＝ 前一 日基 金资 产净值× （0.6 ％÷ 当 年天 数 ）
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 24 页共 35 页
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,108,181.26 1,351,085.24
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.2% 的年 费率逐 日计 提确 认。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.2%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华纯 债添 利债 券发 起 A 类 新华纯 债添 利债 券发 起 C 类 合计
新华基 金管 理股 份有
限公司
- 53,135.04 53,135.04
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 91,955.20 91,955.20
恒泰证 券股 份有 限公
司
- 271.17 271.17
合计 - 145,361.41 145,361.41
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华纯 债添 利债 券发 起A 类 新华纯 债添 利债 券发 起C 类 合计
恒泰证 券股 份有 限公
司
- 313.72 313.72
新华基 金管 理股 份有
限公司
- 69,650.83 69,650.83
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 131,959.48 131,959.48
合计 - 201,924.03 201,924.03
注：本 基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金资 产净 值 的 0.4% 年费 率计 提。
其计算 公式 为： 日基 金销 售服务 费= 前 一日 C 类 基 金资产 净值× 0.4%/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间未与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券 （含 回购 ）交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 25 页共 35 页
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
新华纯 债添 利债 券
发起A 类
新华纯 债添 利债 券
发起C 类
新华纯 债添 利债 券
发起A 类
新华纯 债添 利债 券
发起C 类
期 初 持 有 的 基 金 份
额
9,999,900.00 - 9,999,900.00 -
期间申购/ 买入总份
额
- - - -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- - - -
减：期间赎回/ 卖出
总份额
- - - -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
9,999,900.00 - 9,999,900.00 -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例
0.51% - 2.12% -
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
7,969,136.59 72,421.08 5,294,381.62 55,665.87
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 参与 关联 方承 销证券 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 26 页共 35 页
本报告 期及 上年 度可 比期 间无其 他关 联交 易事 项。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至报 告期 期末 本基 金未 持有流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
截至报 告期 期末 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,621,811,808.40 93.36
其中： 债券 2,621,811,808.40 93.36
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 107,139,560.71 3.81
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 - - 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 27 页共 35 页
资产
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,008,227.50 0.29
7 其他各 项资 产 71,470,504.08 2.54
8 合计 2,808,430,100.69 100.00
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
报告期 内， 本基 金未 持有 股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
报告期 内， 本基 金未 持有 股票。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
报告期 内， 本基 金未 持有 股票。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 48,641,600.00 1.80
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 89,967,000.00 3.33
其中： 政策 性金 融债 89,967,000.00 3.33
4 企业债 券 265,693,808.40 9.82 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 28 页共 35 页
5 企业短 期融 资券 1,869,739,400.00 69.12
6 中期票 据 347,770,000.00 12.86
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,621,811,808.40 96.92
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 011752024
17 物 产中
大 SCP005
1,450,000 145,884,500.00 5.39
2 011760048
17 鲁 能源
SCP001
1,400,000 140,896,000.00 5.21
3 1180008 11 新 余债 1,000,000 101,310,000.00 3.75
4 011760039
17 海 沧投
资 SCP001
1,000,000 100,690,000.00 3.72
5 011758030
17 津 渤海
SCP002
1,000,000 100,620,000.00 3.72
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 合同 约定 本基 金不 能投资 股指 期货 。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 29 页共 35 页
本基金 合同 尚无 股指 期货 投资政 策。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 合同 约定 本基 金不 能投资 国债 期货 。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 合同 约定 本基 金不 能投资 国债 期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 本报 告期 内， 本基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
70,870,530.00
5 应收申 购款
599,974.08
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
71,470,504.08
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本报告 期末 本基 金无 处于 转股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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本基金 合同 约定 本基 金不 能投资 股票 。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
新华纯 债添 利债
券发 起 A 类
6,980 264,891.35
1,766,125,627.
00
95.52% 82,815,974.39 4.48%
新华纯 债添 利债
券发 起 C 类
5,595 19,794.55 56,260,566.54 50.80% 54,489,929.28 49.20%
合计
12,575 155,840.33
1,822,386,193.
54
92.99% 137,305,903.67 7.01%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
新华纯 债添 利债 券发 起
A 类
0.00 0.00%
新华纯 债添 利债 券发 起
C 类
0.00 0.00%
合计 0.00 0.00%
注：本 公司 所有 从业 人员 持有本 基金 份额 总量 为 0 份。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 31 页共 35 页
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
新华纯 债添 利债 券发 起
A 类
0
新华纯 债添 利债 券发 起
C 类
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
新华纯 债添 利债 券发 起
A 类
0
新华纯 债添 利债 券发 起
C 类
0
合计 0
注：本公司高级管理人员 、基金投资和研究部门负 责人持有该只基金份额总 量的数量区间为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。
9.4 发起式基金发起资金 持有份额情况
项目
持 有 份 额 总
数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发 起 份 额 总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 9,999,900.00 0.51% 9,999,900.00 0.51% 3 年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 9,999,900.00 0.51% 9,999,900.00 0.51% -
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 新华纯 债添 利债 券发 起 A 类 新华纯 债添 利债 券发 起 C 类
基金合 同生 效日 （2012 年 12 月 21
日）基 金份 额总 额
559,333,620.70 4,034,808,026.83
本报告 期期 初基 金份 额总 额 430,399,421.16 40,618,565.74
本报告 期基 金总 申购 份额 2,323,339,467.88 123,832,177.39
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 904,797,287.65 53,700,247.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 32 页共 35 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,848,941,601.39 110,750,495.82
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2017 年 2 月 17 日， 林艳 芳女士 离任 本基 金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司副总 经理 。
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期未 有涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 发 生改聘 会计 师事 务所 情况 。 报告 年度 应支付 给其 报 酬 80000 元 人民 币。
审计年 限 为 1 年。自 2012 年至 2017 年， 瑞华 会计 师 事务所 为本 基金 连续 提 供 6 年审 计服 务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 稽查 或处 罚的 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
宏源证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 2 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - - 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 33 页共 35 页
国信证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中金证 券 1 - - - - -
注： 本基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》 （ 证 监
基字[1998]29 号） 以及 《关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题的 通知 》 （证监 基金 字[2007]48
号） 的有 关规 定 ， 本 基金 报告期 内共 租 用 22 个交 易 席位 ， 其 中报 告期 内新 增 2 个交 易席 位 ， 退 租 1
个交易 席位 。新 增席 位为 ：东北 证券 上海 交易 所席 位、东 北证 券深 圳交 易所 席位。 退租 席位 为： 中
信万通 证券 上海 交易 所席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 ， 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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和评分 高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落 实 交易 量 的实际 分配 工作 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
恒泰证 券 - -
5,700,000
.00
23.65% - -
国泰君 安 - -
5,600,000
.00
23.24% - -
海通证 券 - -
4,100,000
.00
17.01% - -
中信证 券
47,490,830.5
5
100.00%
6,000,000
.00
24.90% - -
中金证 券 - -
2,700,000
.00
11.20% - -
注：回 购交 易不 包含 非担 保交收 金额 。
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170125-201707
10
0.00
270,21
6,884.
14
170,000,
000.00
100,216,884
.14
5.11%
2
20170101-201702
09
124,80
7,484.
80
- -
124,807,484
.80
6.37%
产品特 有风 险
1 、赎 回申 请延 期办 理的 风 险
机构投 资者 大额 赎回 时易 构成本 基金 发生 巨额 赎回 ， 中 小投 资者 可能 面临 小 额赎回 ， 中小 投资 者可
能面临 小额 赎回 申请 也需 要与机 构投 资者 按同 比例 部分延 期办 理的 风险 ；
2 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险 新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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机构投 资者 大额 赎回 时， 基金管 理人 进行 基金 财产 变现可 能会 对基 金资 产净 值造成 较大 波动 ；
3 、提 前终 止基 金合 同的 风 险
机构投 资者 赎回 后 ， 可 能 出现基 金资 产净 值低 于5000 万元 的情 形， 若连 续六 十 个工作 日出 现基 金资
产净值 低于5000 万元 情形 的，基 金管 理人 可能 提前 终止基 金合 同， 基金 财产 将进行 清算 ；
4 、基 金规 模过 小导 致的 风 险
机构投 资者 赎回 后， 可能 导致基 金规 模过 小。 基金 可能会 面临 投资 银行 间债 券、 交 易所 债券 时交 易
困难的 情形 。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期本 基金 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一八年三月三十 日
