新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
新 华 外延 增 长主 题 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月三十 日新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 2 页共 39 页
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 29 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 3 月 2 日起 至 12 月 31 日止 。
新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 3 页共 39 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合
基金主 代码 003238
交易代 码 003238
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 2 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 200,943,185.93 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
重点关 注国 家产 业升 级发 展过程 中带 来的 投资 机会 ， 综 合运 用多 种投 资策
略， 精选 外延 增长 主题 的 优质企 业进 行投 资 ， 在 严 格控制 基金 资产 净值 下
行风险 的基 础上 ，力 争为 投资人 提供 长期 稳定 的回 报。
投资策 略
投资策 略方 面 ， 本 基金 将 以大类 资产 配置 策略 为基 础， 采取 积极 的股 票投
资策略 和稳 健的 债券 投资 策略 。 大 类资 产配 置策 略 主要运 用战 略性 资产 配
置策略 和战 术性 资产 配置 策略 。 股 票投 资策 略指 通 过对外 延增 长主 题个 股
的持续 跟踪 ， 以研 究员 以 及基金 经理 的实 地调 研 、 密切跟 踪以 及扎 实的 案
头分析 工作 为基 础 ， 采 用 自上而 下与 自下 而上 相结 合的选 股策 略 ， 动 态精
选能够 充分 受益 于外 延增 长为主 题的 优质 股票 进行 投资 。 具 体运 作方 法包
括外延 增长 主题 相关 股票 的界定 和个 股挖 掘等 方法 。 债 券投 资策 略主 要运
用久期 调整 策略 、 收益 率 曲线配 置策 略 、 债 券类 属 配置策 略 、 骑 乘策 略等 。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率× 60% ＋中国 债券 总指 数收 益率× 40% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风 险中 等预 期收 益
品种 ， 预 期风 险和 预期 收 益低于 股票 型基 金 ， 高 于 债券型 基金 和货 币市 场
基金。 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 4 页共 39 页
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 田青
联系电 话 010-68779688 010-67595096
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008198866 010-67595096
传真 010-68779528 010-66275865
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ncfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年 3 月 2 日 （基金合同 生效日） 至 2017
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -7,412,059.02
本期利 润 -10,450,252.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0313
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.89%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0489
期末基 金资 产净 值 191,116,139.85
期末基 金份 额净 值 0.9511
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 5 页共 39 页
2、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 基金 申购费 赎回 费等 ） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
4、本 基金 于 2017 年 3 月 2 日基 金合 同生 效， 未有 以前年 度数 据， 下同 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -7.15% 0.66% 0.73% 0.45% -7.88% 0.21%
过去六 个月 -2.70% 0.56% 3.85% 0.41% -6.55% 0.15%
自基金 合同 生
效起至 今
-4.89% 0.47% 5.15% 0.40% -10.04% 0.07%
注：1 、本 基金 于 2017 年 3 月 2 日基 金合 同生 效；
2、 本基 金股 票投 资部 分的 业绩比 较基 准采 用中 证 800 指数 收益 率， 债 券投 资部 分的业 绩比 较基
准选择 中国 债券 总指 数收 益率， 复合业 绩比 较基 准 为 60%× 中证 800 指 数收 益 率+40%× 中国 债券 总指
数收益 率。
3、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2017 年 3 月 2 日 至 2017 年 12 月 31 日) 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 6 页共 39 页
注：1 、本 基金 于 2017 年 3 月 2 日基 金合 同生 效， 至 2017 年 12 月 31 日基 金 成立未 满一 年。
2、截 止报 告期 末， 本基 金 已完成 建仓 ，各 项资 产配 置比例 符合 基金 合同 约定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 7 页共 39 页
注：本 基金 于 2017 年 3 月 2 日 基金 合同 生效,合 同 生效当 年按 实际 存续 期计 算,不 按整 个自 然年
度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 于 2017 年 3 月 2 日 基金合 同生 效， 至 2017 年 12 月 31 日未 进行 利润 分配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2017 年 12 月 31 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着四 十五 只开 放式基 金， 即新 华
优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 新华 钻石 品质企 业混 合型 证券 投资 基金 、 新 华行 业周 期轮 换混 合型证 券投 资基 金 、
新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债 添利债券型 发起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺
宝货币 市场 基金 、 新华 增 怡债券 型证 券投 资基 金 、 新华惠 鑫债 券型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 新华鑫 益
灵活配置混合型证券投资 基金、新华鑫利灵活配置 混合型证券投资基金、新 华鑫安保本一号混合型
证券投资基金、新华中证 环保产业指数分级证券投 资基金、新华活期添利货 币市场基金、新华增盈
回报债券型证券投资基金 、新华策略精选股票型证 券投资基金、新华万银多 元策略灵活配置混合型
证券投资基金、新华稳健 回 报灵活配置混合型发起 式证券投资基金、新华战 略新兴产业灵活配置混
合型证 券投 资基 金 、 新 华鑫 回报混 合型 证券 投资 基金 、 新华积 极价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、
新华科技创新主题灵活配 置混合型证券投资基金、 新华增强债券型证券投资 基金、新华鑫动力灵活
配置混合型证券投资基金 、新华丰盈回报债券型证 券投资基金、新华健康生 活主题灵活配置混合型
证券投资基金、新华双利 债券型证券投资基金、新 华恒稳添利债券型证券投 资基金、新华丰利债券
型证券投资基金、新华鑫 锐混合型证券投资基金、 新华鑫弘灵活配置混合型 证券投资基金、新华华
瑞灵活配置混合型证 券投 资基金、新华外延增长主 题灵活配置混合型证券投 资基金、新华红利回报
混合型证券投资基金、新 华高端制造灵活配置混合 型证券投资基金、新华华 荣灵活配置混合型证券
投资基金、新华鑫泰灵活 配置混合型证券投资基金 、新华恒益量化灵活配置 混合型证券投资基金和新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 8 页共 39 页
新华华 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
付伟
本基金 基金 经
理，新 华优 选
成长混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
中小市 值优 选
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、新 华钻 石
品质企 业混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华战 略新 兴
产业灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理。
2017-03-0
2
- 7
西 安 交 通 大 学 工 学 硕 士 ， 北 京 大
学 工商 管理 硕士, 历 任北 京四 方继
保 自 动 化 股 份 有 限 公 司 项 目 经
理 ， 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
行业研 究员 、 制造 业 与 TMT 组组
长 ， 先 后 负 责 新 能 源 、 机 械 、 军
工 、 汽 车 、 通 信 、 食 品 饮 料 等 多
个行业 的研 究。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华外 延增长主题灵活配置混合 型证券投资基金的
管理人按照《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 新华外延增长主题灵活配 置混合型证券投资基金
基金合同》以及其它有关 法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上 为持有人谋求最大利益。 运作整体合法合规，无损 害基金持有人利益的行
为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ，公司
制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 9 页共 39 页
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议， 由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交
易对手 询价 、 成交 确认 ， 并 根据 “ 时间 优先 、 价 格优 先 ” 的原则 保证 各投 资组 合获 得公平 的交 易机 会 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了《 新华 基金 管理 股份有 限公 司公 平交 易制 度》的 规定 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个季 度的 日内、3 日内 以 及 5 日内 股票和 债券 交易 同
向交易价差分析及相应情 景分析表明：债券同向交 易频率偏低；股票同向交 易溢价率较高的因素主
要是受到市场因素影响造 成个股当日价格振幅较大 或者是组合经理个人对交 易时机的判断，即成交
价格的日内变化较大以及 投资组合的成交时间不一 致而导致个别组合间的交 易价差较大，结合通过
对平均 溢价 率、 买入/ 卖 出 溢价率 以及 利益 输送 金额 等不同 组合 不同 时间 段的 同向交 易价 差分 析表 明
投资组 合间 不存 在利 益输 送的可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
基金管理人原则 上不允许 同日反向交易行为的发生 ，本报告期内，未发生有 投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年全 年市 场基 本呈 现 以业绩 为导 向的 特点 ， 具 有较高 景气 度的 消费 板块 ， 以及 受益 于供 给
侧改革的周期板块轮番表 现，而估值较高的成长板 块表现一般。本基金根据 基金合同约定，注重自
下而上 选股 ，精 选具 有外 延增长 预期 的个 股， 长期 持有， 追求 获取 长期 超额 收益。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 0.9511 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-4.89%，同
期比较 基准 的增 长率 为 5.15% 。 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 10 页共 39 页
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2018 年， 预计 中国 经 济仍将 保持 较好 韧性 ， 虽然 地产和 基建 或小 幅回 落 ， 但 居民消 费升 级、
外需稳 中向 好、 制造 业投 资回暖 ，均 有助 于经 济继 续保持 较快 增长 。
在供给侧改革推进取得明 显成效之后，预期政府将 在经济结构转型升级、发 展新兴产业方面出
台一定的鼓励政策，未来 将更多关注新经济、新产 业方面的投资机会，如科 技创新 、现代服务、军
工等板 块。 个股 选择 上， 重点布 局业 绩稳 健， 估值 处于较 低水 平， 成长 性良 好的个 股。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.6.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.6.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录； 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 11 页共 39 页
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.6.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值 偏 差。
4.6.1.4 交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.6.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 况。 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 12 页共 39 页
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计， 注册会计师张伟胡
慰签字 出具 了瑞华 审字[2018]01360057 号标 准无 保 留意见 的审 计报告 。投 资 者可通 过年 度报告 正文
查看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 新华 外延 增长 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
资产： - 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 13 页共 39 页
银行存 款 64,105,309.33
结算备 付金 969,556.93
存出保 证金 110,092.46
交易性 金融 资产 100,804,680.24
其中： 股票 投资 100,804,680.24
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 27,055,766.47
应收利 息 11,100.75
应收股 利 -
应收申 购款 98.52
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总计 193,056,604.70
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
负债： -
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 864,267.46
应付管 理人 报酬 249,989.35
应付托 管费 41,664.89 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 14 页共 39 页
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 386,361.16
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 398,181.99
负债合计 1,940,464.85
所有者权益： -
实收基 金 200,943,185.93
未分配 利润 -9,827,046.08
所有者权益合计 191,116,139.85
负债和所有者权益总 计 193,056,604.70
注： 1 、 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额 净值 0.9511 元 ， 基 金份 额 总额 200,943,185.93
份。
2、本 基金 合同 生效 日为 2017 年 3 月 2 日 ，报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日 未 满一年 。
7.2 利润表
会计主 体： 新华 外延 增长 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年 3 月 2 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 2 日 （基 金合 同生效 日 ） 至 2017 年 12 月 31
日
一、收入 -3,450,446.30
1.利息 收入 2,137,796.66
其中： 存款 利息 收入 1,180,061.90
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 957,734.76 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 15 页共 39 页
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -2,888,902.64
其中： 股票 投资 收益 -4,018,233.87
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 1,129,331.23
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-3,038,193.87
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 338,853.55
减：二、费用 6,999,806.59
1．管 理人 报酬 4,129,847.57
2．托 管费 688,307.92
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 1,761,867.29
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 419,783.81
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -10,450,252.89
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -10,450,252.89
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 3 月 2 日， 报告 截 止日 2017 年 12 月 31 日 未 满一年 。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 外延 增长 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年 3 月 2 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 16 页共 39 页
项目
本期
2017 年 3 月 2 日（基金合 同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
432,690,734.09 - 432,690,734.09
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -10,450,252.89 -10,450,252.89
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-231,747,548.16 623,206.81 -231,124,341.35
其中：1.基 金申 购款 2,479,294.91 -58,462.07 2,420,832.84
2.基金 赎回 款 -234,226,843.07 681,668.88 -233,545,174.19
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
200,943,185.93 -9,827,046.08 191,116,139.85
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 3 月 2 日， 报告 截 止日 2017 年 12 月 31 日 未 满一年 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新华外延增长主题灵活配 置混合型证券投资基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 系 经 中 国证 券 监 督 管 理 委
员会（以下简称 “ 中 国证监 会 ” ）证监许可[2016]1724 号文准予注册，由 新华基 金管理股份有限 公司新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 17 页共 39 页
发起募 集的 契约 型开 放式 基金， 于 2017 年 1 月 23 日至 2 月 24 日 向社 会公 开 募集， 首次 募集资 金总
额 432,690,734.09 元, 其中 募集净 认购 资金 金额 432,628,673.66 元 ， 募 集资 金产 生利息 62,060.43 元，
并经瑞 华会 计师 事务 所有 限公司 瑞华 验字[2017] 第 01360008 号 验资 报告 予以 验证。 2017 年 3 月 2 日
办理基金备案手续，基金 合同正式生效。本基金为 契约型开放式证券投资基 金，存续期不限定，本
基金管 理人 为新 华基 金管 理股份 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据《新华外延增长主题 灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》及《新 华外延增长主题灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 的有 关规 定, 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ，
包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业 板及其他经中国证监会核 准上市的股票） 、权证、
股指期货、债券（包括国 债、金融债、企业债、公 司债、中小企业私募债、 次级债、可转换债券、
可交换债券、分离交易可 转债、央行票据、中期票 据、短期融资券等 ） 、资产 支持证券、债券回购、
银行存款、现金及到期日 在一年以内的政府债券等 ，以及法律法规或中 国证 监会允许基金投资的其
他金融 工具 （但 须符 合中 国证监 会相 关规 定） 。本 基 金股票 资产 投资 比例 为基 金资产 的 0—95% ，权
证投资 占基 金资 产净 值的 比例 为 0-3% ， 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值
的 5% 。 投资 于外 延增 长主 题的证 券资 产不 低于 本基 金非现 金基 金资 产 的 80% 。 本基 金所 指的 外延 增
长主要指上市公司通过并 购重组实现企业生产经营 规模的迅速扩张和业务领 域的多元化拓展，所界
定外延增长主题的股票为 已经实施、正在进行外延 增长或通过分析有外延增 长预期的发行上市的股
票。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2018 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 财务 报表 以持 续经 营假设 为基 础编 制， 根据 实际发 生的 交易 和事 项， 按照财 政部 于 2006
年 2 月 15 日发 布的 《企 业 会计准 则—— 基 本准 则》 、 及其后 颁布 和修 订 的 42 项 具体会 计准 则、 企业
会计准 则应 用指 南、 企业 会计准 则解 释及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 、 中 国证 券投 资
基金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投 资 基金会 计核 算业 务指 引》 、 《新华 外延 增长 主题 灵
活配置混合型证券投资基 金基金合同》和中国证券 监督管理委员会发布的关 于基金行 业实务操作的
有关规 定进 行确 认、 计量 和编制 财务 报表 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报告符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 18 页共 39 页
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2017 年 3
月 2 日( 基金 合同 生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
（1） 金融 资产 的分 类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应
收款项、可供出售金融资 产及持有至到期投资。金 融资产的分类取决于本基 金对金融资产的持有意
图和持 有能 力。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 和 衍生工 具( 主 要为 权证 投资) 分类为 以公 允价
值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生 工具所产生的金融资产在 资产负债表中以衍生金
融资产列示外，其他以公 允价值计量且其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易
性金融 资产 列示 。
本基 金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。
本基金 目前 暂无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
（2） 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融
负债。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和其 他各 类应 付款 项等 。
除衍生工具所产生的金融 负债外，以公允价值计量 且其公允价值变动计入损 益的金融负债在资
产负债表中以交易性金融 负债列示。衍生工具所产 生的金融负债在资产负债 表中以衍生金融负债列
示。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按取得 时的公允价值作为新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 19 页共 39 页
初始确 认金 额。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 的股票、债券以及不作为 有效套期工具的衍
生工具等，取得时发生的 相关交易费用计入当期损 益；支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的现金
股利或 债券起息日或上次 除息日至购买日止的利息 ，单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负
债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，期间取得的利
息或现金股利，应当确认 为当期收益。应收款项和 其他金融负债采用实际利 率法，以成本进行后续
计量， 在摊 销时 产生 的利 得或损 失， 应当 确认 为当 期收益 。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬
已转移时，终止确认该金 融资产；金融负债的现时 义务全部或部分已经解除 的，终止确认该金融负
债或其 一部分。处置该金 融资产或金融负债时，其 公允价值与初始入账金额 之间的差额应确认为投
资收益 ，同 时调 整公 允价 值变动 收益 。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1） 股票 投资
股票投 资成 本按 交易 日股 票的公 允价 值入 账， 相关 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
因股权分置改革而获得的 非流通股股东支付的现金 对价，于股权分置实施复 牌日冲减股票投资
成本； 股票 持有 期间 获得 的 股票股 利( 包 括送 红股 和公 积金转 增股 本) 以 及因 股权 分置改 革而 获得 的股
票，于 除息 日按 股权 登记 日持有 的股 数及 送股 或转 增比例 ，计 算确 定增 加的 股票数 量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2） 债券 投资
买入债券于交易日确认为 债券投资。债券投资成本 按债券的公允价值入账， 相关交易费用直接
计入当期损益，上述公允 价值不包含债券起息日或 上次除息日至购买日止的 利息（作为应收利息单
独核算 ） 。
配售及认购新发行的分离 交易可转债，于实际取得 日按照估值方法对分离交 易可转债的认购成
本进行 分摊 ，确 认应 归属 于债券 部分 的成 本。
买入零息债券视同到期一 次还本付息的附息债券， 根据其发行价、到期价和 发行期限推算内含
报酬率 后， 逐日 确认 债券 利息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认 债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（3） 权证 投资
权证投 资于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 20 页共 39 页
获赠的 权证( 包 括配 股权 证) ，在除 权日 按照 持有的 股 数及获 赠比 例， 计算确 定 增加的 权证 数量，
成本为 零。
配售及认购新发行的分离 交易可转债而取得的权证 ，于实际取得日按照估值 方法对分离交易可
转债的 认购 成本 进行 分摊 ，确认 应归 属于 权证 部分 的成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
（4） 分离 交易 可转 债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述（2） 、 （3）中 相关 原则 进行 计算 。
（5） 买入 返售 金融 资产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ，相 关交 易费 用计入 初始 成本 。
买入返 售金 融资 产于 返售 到期日 按账 面余 额结 转。
（6） 卖出 回购 金融 资产 款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ，相 关交 易费 用计入 初始 成本 。
卖出回 购金 融资 产款 于回 购到期 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
（1） 估值 原则
公允价值，是指市场参与 者在计量日发生的有序交 易中，出售一项资产所能 收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本 基金以公允价值计量相关 资产或负债，假定出售资 产 或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主 要市场的，本基金假定该 交易在相关资产或负债
的最有 利市 场进 行。
存在活跃市场的金融资产 或金融负债以活跃市场中 的报价确定公允价值。不 存在活跃市场的金
融资产或金融负债采用估 值技术确定公允价值。采 用估值技术得出的结果反 映估值日在公平交易中
可能采用的交易价格。估 值技术包括参考熟悉情况 并自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用的新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 21 页共 39 页
价格、 参照 实质 上相 同的 其他金 融工 具的 当前 公允 价值、 现金 流量 折现 法和 期权定 价模 型等 。
对存在活跃市场的投资品 种，如估值日有市价的， 采用市 价确定公允价值； 估值日无市价，但
最近交易日后经济环境未 发生重大变化且证券发行 机构未发生影响证券价格 的重大事件的，采用最
近交易 市价 确定 公允 价值 。
对存在活跃市场的投资品 种，如估值日无市价，且 最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证
券发行机构发生了影响证 券价格的重大事件，使潜 在估值调整对前一估值日 的基金资产净值的影响
在 0.25 ％ 以上 的， 参考 类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允
价值。
当投资 品种 不再 存在 活跃 市场， 且其 潜在 估值 调整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在 0.25 ％
以上的,采 用市 场参 与者 普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证 具有 可靠 性的估 值技 术， 确定 投
资品种 的公 允价 值。
（2） 主要 资产 的估 值方 法
① 股票 投资
上市交易的股票按其估值 日在证券交易所挂牌的市 场交易收盘价估值；估值 日无交易且最近交
易日后经济环境未发生重 大变化的，按最近交易日 的市场交易收盘价估值； 估值日无交易且最近交
易日后经济环境发生了重 大变化的，参考类似投资 品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易
市价以 确定 公允 价值 并估 值。
首次公开发行但未上市的 股票按采用估值技术确定 的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量
公允价 值的 情况 下 按 成本 估值。
发行时明确一定期限限售 期的股票（包括但不限于 非公开发行股票、首次公 开发行股票时公司
股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期 的股票等，不包括停牌、 新发行未上市、回购交
易中的 质押 券等 流通 受限 股票） ，按 监管 机构 或行 业 协会有 关规 定确 定公 允价 值。
② 债券 投资
对在交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的实 行净 价交 易的固 定收 益品 种 （含 上 交所可 交换 债） ， 选
取中证 指数 有限 公司 提供 的相应 品种 当日 的估 值净 价作为 公允 价值 。
对在交 易所 市场 上市 交易 的可转 换债 券 （ 含深 交所 可交换 债券 ） ， 采用 交易 所 每日收 盘价 （估 值
全价） 扣减 上一 起息 日至 估值日 每百 元债 券的 税后 应计利 息（ 算头 算尾 ）后 的价格 作为 公允 价值 。
对在交 易所 市场 挂牌 转让 的资产 支持 证券 、私 募债 券和未 上市 债券 ，采 用成 本估值 。
对于银行间市场上的固定 收益品种，选取中国债券 登记结算有限公司提供的 相应品种当日的估
值净价加上上一起息日至 估值日每百元债券的税前 应计利息（算头算尾）减 去上一起息日至估值日新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 22 页共 39 页
每百元 债券 的税 后应 计利 息（算 头算 尾） 后的 价格 作为公 允价 值。
③ 如有确凿证据表明按上 述方法进行估值 不能客观 反映其公允价值，本基金 的管理人应根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基 金份额变动
分别于 基金 申购 确认 日及 基金赎 回确 认日 确认 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据 交易申请日利润分配（未 分配利润）已实现与未实 现部分各自占基金净值
的比例，损益平准金分为 已实现损益平准金和未实 现损益平准金。损益平准 金于基金申购确认日或
基金赎 回确 认日 认列 ，并 于月末 全额 转入 利润 分配 （未分 配利 润） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
（1） 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
债券利息 收入在持有债券 期内，按债券的票面价值 和票面利率计算的利息扣 除适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个 人所得税后的净额，逐日 确认债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还本
付息的 附息 债， 根据 其发 行价、 到期 价和 发行 期限 推算内 含票 面利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
买入返售金融资产收入按 买入返售金融资产的摊余 成本在返售期内以实际利 率法逐日计提，若
合同利 率与 实际 利率 差异 较小， 则采 用合 同利 率计 算确定 利息 收入 。
（2） 投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 23 页共 39 页
（若有 ）后 的差 额确 认。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除息日按上市 公司宣告的分红派息比例 计算的金额扣除由上市公 司代扣代缴的个人
所得税 后的 净额 确认 。
（3） 公允 价值 变动 损益
公允价值变动损益系本基 金持有的采用公允价值模 式计量的交易性金融资产 、交易性金融负债
等公允价值变动形成的应 计入当期损益的利得或损 失，并于相关金融资产或 金融负债卖出或到期时
转出计 入投 资收 益。
（4） 其他 收入
其他收 入在 主要 风险 和报 酬已经 转移 给对 方 ， 经 济利 益很可 能流 入且 金额 可以 可靠计 量时 确 认 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
（1） 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值 的 1.5% 年费 率计提 ；
（2） 基金 托管 费按 前一 日 基金资 产净 值 的 0.25% 年 费率计 提；
（3） 卖出 回购 金融 资产 支 出， 按卖出 回购 金融 资产 的摊余 成本 及实 际利 率 （ 当实际 利率 与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
（4） 其 他费 用系 根据 有关 法规及 相应 协议 规定 ， 按 实际支 出金 额， 列入 当期 基金费 用。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
（1） 本计 划收 益分 配方 式 分为两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利或 将现 金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
（2） 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
（3） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（4） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
本报告 期本 基金 无其 他需 要披露 的重 要会 计政 策和 会计估 计。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 24 页共 39 页
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期未 发生 会计 政策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票
估值指 引（ 试行 ）> 的 通知 》 （以 下简 称 “ 估 值业 务指 引 ” ） ， 自 2017 年 12 月 25 日起， 本基 金持 有的
流通受限股票参考估值业 务指引按估值日在证券交 易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指
数有限公司根据指引所独 立提供的该流通受限股票 剩余限售期对应的流动性 折扣后的价值进行估值 。
该会计 估计 变更 对本 基金 本期末 的基 金资 产净 值及 本期损 益均 无影 响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期未 发生 差错 更正。
7.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印
花税征 收方 式 ， 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事
人征收证券（股票）交易 印花税，调 整为单边征税 ，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36
号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改
增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》
的规定 ： 2016 年 5 月 1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定：
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税 。
3、个 人所 得税 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 25 页共 39 页
根 据 财 政 部、 国 家 税务 总局 财 税[1998]55 号 《关 于证 券 投 资 基金 有 关 税收 问题 的 通 知 》 、财 税
[2012]85 号 《关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税 [2015] 101
号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》的规定 ：对基金取得的企业债
券利息 收入 ，应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的个 人 所得税 。对 基金 从上 市
公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳税 所
得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1
年的，暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公 司限售股，解禁后取得的 股息、红利收入，按照
上述规 定计 算纳 税， 持股 时间自 解禁 日起 计算 ；解 禁前取 得的 股息 、红 利收 入继续 暂减 按 50% 计入
应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
新华信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
杭州永 原网 络科 技有 限公 司 基金管 理人 股东
中央汇 金投 资有 限责 任公 司 基金托 管人 股东
北京新 华富 时资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的控 股子 公司
恒泰长 财证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 的全 资子 公司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年3 月2 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
恒泰证 券股 份有 限
公司
139,932,129.29 10.64%
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 3 月 2 日， 报告 截 止日 2017 年 12 月 31 日 未 满一年 。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 合同 生效 日 为 2017 年 3 月 2 日 ，报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 未满 一 年，本 基金 均无新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 26 页共 39 页
通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 合同 生效 日 为 2017 年 3 月 2 日 ，报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 未满 一 年，本 基金 均无
通过关 联方 交易 单元 进行 债券易 。
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年3 月2 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
恒泰证 券股 份有 限公
司
200,000,000.00 13.99%
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 3 月 2 日， 报告 截 止日 2017 年 12 月 31 日 未 满一年 。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年3 月2 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券股 份有 限公
司
102,332.78 9.84% 56,145.34 14.53%
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 3 月 2 日， 报告 截 止日 2017 年 12 月 31 日 未 满一年 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月2 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,129,847.57
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,753,926.14 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 27 页共 39 页
注：1 、基 金管 理人 报酬 按 前一日 基金 资产 净 值 1.5% 的年费 率逐 日计 提, 逐日 累 计至每 月月 底,
按月支 付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。
2、 本 基金 2017 年 3 月 2 日成立 ， 报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日未 满一 年。 无上年 度可 比期 间
数据。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月2 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 688,307.92
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 0.25% 的年费 率逐 日计 提确 认。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数 。
2、 本 基金 2017 年 3 月 2 日成立 ， 报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日未 满一 年。 无上年 度可 比期 间
数据。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期， 本基 金未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年3 月2 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行股 份有
限公司
64,105,309.33 1,162,565.14
注：本 基 金 2017 年 3 月 2 日成立 ，报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日未 满一 年。
7.4.8.5 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期， 本基 金未 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.8.6 其他关联交易事 项 的说明 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 28 页共 39 页
本报告 期， 本基 金无 其他 管理交 易事 项。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30066
4
鹏鹞
环保
2017-1
2-28
2018-0
1-05
网下
中签
8.88 8.88
3,640.
00
32,323
.20
32,323
.20
-
00292
3
润都
股份
2017-1
2-28
2018-0
1-05
网下
中签
17.01 17.01 763.00
12,978
.63
12,978
.63
-
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00291
9
名臣健
康
2017-12
-28
股价异
常波动
35.26
2018-0
1-02
38.79 821.00 10,311.76 28,948.46 -
30073
0
科创信
息
2017-12
-25
重大事
项
41.55
2018-0
1-02
45.71 821.00 6,863.56 34,112.55 -
60068
6
金龙汽
车
2017-12
-28
会计估
计事项
变更
13.03
2018-0
1-10
13.03 240,000.00 3,068,039.63 3,127,200.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
报告期 末， 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
报告期 末， 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购。 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 29 页共 39 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 100,804,680.24 52.22
其中： 股票 100,804,680.24 52.22
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 65,074,866.26 33.71
7 其他各 项资 产 27,177,058.20 14.08
8 合计 193,056,604.70 100.00
8.2 报告 期末按行业分类的 股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 58,901,721.47 30.82
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- - 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 30 页共 39 页
E 建筑业 3,054,242.02 1.60
F 批发和 零售 业
2,319,200.00 1.21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,304,000.00 1.21
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
10,516,112.55 5.50
J 金融业
- -
K 房地产 业
3,660,000.00 1.92
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
5,714,823.20 2.99
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
14,334,581.00 7.50
S 综合
- -
合计 100,804,680.24 52.75
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 000800 一汽轿 车 880,000 9,468,800.00 4.95
2 002573 清新环 境 250,000 5,682,500.00 2.97
3 000779 三毛派 神 360,668 5,031,318.60 2.63
4 600373 中文传 媒 290,000 4,909,700.00 2.57
5 000927 一汽夏 利 1,000,000 4,570,000.00 2.39
6 300315 掌趣科 技 800,000 4,448,000.00 2.33
7 000403 ST 生化 146,665 4,360,350.45 2.28
8 002343 慈文传 媒 120,000 4,273,200.00 2.24
9 000666 经纬纺 机 200,079 3,885,534.18 2.03
10 600743 华远地 产 1,000,000 3,660,000.00 1.92
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站的 年度 报告 正文 。 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 31 页共 39 页
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000776 广发证 券 28,106,817.90 14.71
2 601688 华泰证 券 17,003,767.51 8.90
3 600036 招商银 行 14,924,287.72 7.81
4 600373 中文传 媒 12,878,911.39 6.74
5 000403 ST 生化 11,801,523.37 6.18
6 000001 平安银 行 10,082,353.56 5.28
7 600383 金地集 团 9,545,251.00 4.99
8 000800 一汽轿 车 9,318,699.99 4.88
9 000166 申万宏 源 8,902,912.74 4.66
10 601668 中国建 筑 8,898,651.00 4.66
11 601288 农业银 行 8,470,000.00 4.43
12 603728 鸣志电 器 8,404,059.12 4.40
13 002517 恺英网 络 8,204,808.16 4.29
14 601988 中国银 行 7,680,000.00 4.02
15 601398 工商银 行 7,615,000.00 3.98
16 002594 比亚迪 7,543,674.00 3.95
17 002343 慈文传 媒 7,449,463.00 3.90
18 000666 经纬纺 机 7,294,157.31 3.82
19 600809 山西汾 酒 7,135,783.76 3.73
20 600028 中国石 化 6,972,000.00 3.65
21 300027 华谊兄 弟 6,302,484.99 3.30
22 000959 首钢股 份 6,244,166.62 3.27
23 600104 上汽集 团 6,169,500.68 3.23
24 603929 亚翔集 成 6,122,818.26 3.20
25 002861 瀛通通 讯 6,096,348.00 3.19
26 600743 华远地 产 6,041,424.00 3.16
27 600547 山东黄 金 6,004,778.19 3.14
28 600548 深高速 5,741,437.00 3.00
29 603589 口子窖 5,740,544.80 3.00
30 300315 掌趣科 技 5,679,509.00 2.97
31 600887 伊利股 份 5,607,421.00 2.93
32 601766 中国中 车 5,600,160.50 2.93
33 002573 清新环 境 5,485,990.00 2.87
34 600138 中青旅 5,457,475.65 2.86
35 000779 三毛派 神 5,385,716.77 2.82 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 32 页共 39 页
36 001979 招商蛇 口 5,336,395.00 2.79
37 601166 兴业银 行 5,226,000.00 2.73
38 603900 莱绅通 灵 5,177,880.00 2.71
39 300498 温氏股 份 5,174,054.70 2.71
40 300291 华录百 纳 5,066,116.80 2.65
41 002188 ST 巴士 5,012,657.00 2.62
42 601336 新华保 险 4,982,895.00 2.61
43 603708 家家悦 4,900,239.00 2.56
44 300426 唐德影 视 4,661,054.00 2.44
45 000927 一汽夏 利 4,546,638.00 2.38
46 002500 山西证 券 4,418,999.00 2.31
47 601949 中国出 版 4,359,852.06 2.28
48 600029 南方航 空 4,254,178.64 2.23
49 601669 中国电 建 4,154,147.00 2.17
50 600388 龙净环 保 4,076,987.00 2.13
51 002368 太极股 份 4,072,919.52 2.13
52 600416 湘电股 份 3,971,262.00 2.08
53 600109 国金证 券 3,880,595.54 2.03
54 300182 捷成股 份 3,865,298.00 2.02
注：本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000776 广发证 券 26,922,495.05 14.09
2 601688 华泰证 券 15,422,471.72 8.07
3 600036 招商银 行 14,976,944.62 7.84
4 000001 平安银 行 10,095,359.00 5.28
5 600383 金地集 团 9,726,412.00 5.09
6 002517 恺英网 络 8,965,928.00 4.69
7 601668 中国建 筑 8,801,398.00 4.61
8 601288 农业银 行 8,630,000.00 4.52
9 000166 申万宏 源 8,386,072.67 4.39
10 601398 工商银 行 7,665,794.11 4.01
11 601988 中国银 行 7,650,000.00 4.00
12 600373 中文传 媒 7,558,289.78 3.95
13 000403 ST 生化 7,317,163.00 3.83
14 002861 瀛通通 讯 7,204,786.00 3.77
15 600028 中国石 化 7,088,000.00 3.71 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 33 页共 39 页
16 600809 山西汾 酒 6,879,682.80 3.60
17 002594 比亚迪 6,388,067.16 3.34
18 000959 首钢股 份 6,314,959.60 3.30
19 600104 上汽集 团 6,277,967.08 3.28
20 603728 鸣志电 器 6,235,867.00 3.26
21 600547 山东黄 金 6,097,123.00 3.19
22 600887 伊利股 份 6,039,079.93 3.16
23 600548 深高速 5,796,337.00 3.03
24 603589 口子窖 5,757,792.68 3.01
25 001979 招商蛇 口 5,445,571.00 2.85
26 601766 中国中 车 5,425,000.00 2.84
27 300498 温氏股 份 5,393,577.92 2.82
28 601166 兴业银 行 5,304,000.00 2.78
29 601336 新华保 险 5,253,800.00 2.75
30 603708 家家悦 5,119,022.90 2.68
31 600138 中青旅 5,024,044.34 2.63
32 300426 唐德影 视 4,589,272.60 2.40
33 300059 东方财 富 4,360,269.00 2.28
34 300027 华谊兄 弟 4,334,593.23 2.27
35 601669 中国电 建 4,246,401.00 2.22
36 002368 太极股 份 4,217,529.00 2.21
37 002500 山西证 券 4,194,000.00 2.19
38 600029 南方航 空 4,173,500.00 2.18
39 600489 中金黄 金 3,880,211.60 2.03
40 300251 光线传 媒 3,844,095.00 2.01
注：本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 713,077,757.82
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 605,216,649.84
注： 本项 “ 买 入股 票的 成本( 成交)总额" 与" 卖出股 票的 收入(成交)总额" 均按买 卖 成交金 额( 成 交单
价乘以 数量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 末无 债券 投资。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末无 债券 投资。 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 34 页共 39 页
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金在股指期货的投资 中主要遵循避险和有效管 理两项策略和原则。即在 市场风险大幅累计
时的避险操作，减小基金 投资组合因市场下跌而遭 受的市场风险；同时利用 股指期货流动性好、交
易成本 低等 特点 ，通 过股 指期货 对投 资组 合的 仓位 进行及 时调 整， 提高 投资 组合的 运作 效率 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本 报告 期末 本基 金 投资的 前十 名证 券没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到
公开遣 责、 处罚 的情 形。
8.12.2 本报 告期 末本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 35 页共 39 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金
110,092.46
2 应收证 券清 算款
27,055,766.47
3 应收股 利
-
4 应收利 息
11,100.75
5 应收申 购款
98.52
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
27,177,058.20
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末无 处于 转股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计之 间可 能存 在尾差 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,288
87,824.82 0.00 0.00% 200,943,185.93 100.00% 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 36 页共 39 页
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2017 年 3 月 2 日) 基金 份额 总额 432,690,734.09
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 2,479,294.91
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 234,226,843.07
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 200,943,185.93
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2017 年 2 月 17 日， 林艳 芳女士 离任 本基 金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司副总 经理 。
2017 年 9 月 1 日 ，中 国建设 银 行发 布公 告， 聘任 纪伟 为 中国 建设 银行 资产 托管 业 务部 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为基金进行审 计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 发生 改聘会 计师 事务 所情 况 。 报 告年度 应支 付给 其报 酬 80000 元 人民 币。新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 37 页共 39 页
2017 年， 瑞华 会计 师事 务 所为本 基金 提供 审计 服务 。审计 年限 为 1 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 稽核 或处 罚的 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
银河证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
华创证 券 1 325,313,744.32 24.74% 237,902.54 22.88% -
中信建 投证 券 1 190,523,229.52 14.49% 139,328.36 13.40% -
恒泰证 券 2 139,932,129.29 10.64% 102,332.78 9.84% -
方正证 券 1 130,817,859.33 9.95% 95,666.92 9.20% -
渤海证 券 1 128,377,301.29 9.76% 119,558.06 11.50% -
申银万 国 1 121,393,883.32 9.23% 113,053.71 10.87% -
国信证 券 1 106,606,281.66 8.11% 99,282.71 9.55% -
广发证 券 1 93,381,843.60 7.10% 68,289.91 6.57% -
国金证 券 1 61,389,824.60 4.67% 52,027.81 5.00% -
安信证 券 1 17,177,365.76 1.31% 12,561.79 1.21% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定， 本基金 报告 期内 共租 用 14 个交易 席位 ， 其 中报 告期 内 退租 1 个交 易席 位。
退租交 易席 位为 ：中 投证 券 1 个 交易 席位 。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 38 页共 39 页
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务， 包括 宏观经 济、 行业 分析 、 公 司 研发、 市场 数据 、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金 经理 、研 究员 和交 易 员分 别打 分，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落 实 交易 量 的实际 分配 工作 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信建 投证 券 - -
930,000,0
00.00
65.03% - -
恒泰证 券 - -
200,000,0
00.00
13.99% - -
申银万 国 - -
200,000,0
00.00
13.99% - -
国信证 券 - -
100,000,0
00.00
6.99% - -
注：回 购交 易不 包含 非担 保交收 金额 。
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期本 基金 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。 新华外 延增 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 39 页共 39 页
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一八年三月三十 日
