新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
新 华 健康 生 活主 题 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告 摘 要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月三十 日新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 财务 资料 已经 审计 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合
基金主 代码 002715
交易代 码 002715
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 16 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 40,259,076.35 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
重点关 注国 家健 康生 活产 业发展 过程 中带 来的 投资 机会 ， 综 合运 用多 种投
资策略 ， 精选 健康 生活 产 业及其 相关 产业 中的 优质 企业进 行投 资 ， 在 严格
控 制 基 金 资 产 净 值 下 行 风 险 的 基 础 上 ， 力 争 为 投 资 人 提 供 长 期 稳 定 的 回
报。
投资策 略
投资策 略方 面 ， 本 基金 将 以大类 资产 配置 策略 为基 础， 采取 积极 的股 票投
资策略 和稳 健的 债券 投资 策略 。 大 类资 产配 置策 略 主要运 用战 略性 资产 配
置策略 和战 术性 资产 配置 策略 。 股 票投 资策 略指 通 过对健 康生 活产 业发 展
状况的 持续 跟踪 ， 以研 究 员以及 基金 经理 的实 地调 研、 密切 跟踪 以及 扎实
的案头 分析 工作 为基 础 ， 采用自 上而 下与 自下 而上 相结合 的选 股策 略 ， 动
态精选 能够 充分 受益 于健 康生活 产业 为主 题的 优质 股票进 行投 资 。 具 体运
作方法 包括 对健 康生 活主 题产业 界定 、 行业 配置 策 略、 健康 生活 产业 个股
挖掘等 方法 。 债 券投 资策 略 主要运 用久 期调 整策 略、 收 益率曲 线配 置策 略 、
债券类 属配 置策 略、 骑乘 策略等 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 60% ＋中国 债券 总指 数收 益率× 40%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风 险中 等预 期收 益新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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品种 ， 预 期风 险和 预期 收 益低于 股票 型基 金 ， 高 于 债券型 基金 和货 币市 场
基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 郭明
联系电 话 010-68779688 010-66105799
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008198866 95588
传真 010-68779528 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ncfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年
2016 年 6 月 16 日 （基金合 同
生效日）至 2016 年 12 月 31
日
本期已 实现 收益 23,045,621.15 2,291,637.58
本期利 润 25,861,058.30 -1,043,850.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1683 -0.0069
本期基 金份 额净 值增 长率 14.86% 0.30%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1522 0.0027 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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期末基 金资 产净 值 46,386,764.68 209,881,478.18
期末基 金份 额净 值 1.152 1.003
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等）， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3、 对 期末 可供 分配 利润 ， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润中 已实 现部 分的 孰低数 （为 期末 余
额，不 是当 期发 生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -1.03% 0.66% 2.47% 0.48% -3.50% 0.18%
过去六 个月 5.59% 0.63% 5.15% 0.41% 0.44% 0.22%
过去一 年 14.86% 0.53% 10.74% 0.39% 4.12% 0.14%
自基金 合同 生
效起至 今
15.20% 0.44% 14.45% 0.42% 0.75% 0.02%
注：1 、本 基金 于 2016 年 6 月 16 日 基金 合同 生效 。
2、 、 本基 金股 票投 资部 分 的业绩 比较 基准 采用 沪 深 300 指 数收 益率 ， 债 券投 资 部分的 业绩 比较
基准选 择中 国债 券总 指数 收益率 ，沪 深 300 指 数收 益率× 60%+ 中 国债 券总 指 数收益 率× 40%
3、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2016 年 6 月 16 日至 2017 年 12 月 31 日) 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：本 基金 于 2016 年 6 月 16 日基 金合 同生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自
然年度 进行 折算 。 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
过去三 年本 基金 未进 行过 利润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2017 年 12 月 31 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着四 十五 只开 放式基 金， 即新 华
优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合
型证券 投资 基金、 新华 钻 石品质 企业 混合 型证 券投 资基金 、 新 华行业 周期 轮 换混合 型证 券投 资基 金、
新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债 添利债券型发起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺
宝货币 市场 基金 、 新华 增 怡债券 型证 券投 资基 金 、 新华惠 鑫债 券型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 新华鑫 益
灵活配置混合型证券投资 基金、新华鑫利灵活配置 混合型证券投资基金、新 华鑫安保本一号混合型
证券投资基金、新华中证 环保产业指数分级证券投 资基金、新华活期添利货 币市场基金、新华增盈
回报债券型证券投资基金 、新华策略精选股票型证 券投资基金、新华万银多 元策略灵活配置混合型
证券投资基金、新华稳健 回报灵活配置混合型发起 式证券投资基金、新华战 略新兴产业灵活 配置混
合型证 券投 资基 金、 新 华 鑫回报 混合 型证 券投 资基 金、 新 华积 极价值 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、
新华科技创新主题灵活配 置混合型证券投资基金、 新华增强债券型证券投资 基金、新华鑫动力灵活
配置混合型证券投资基金 、新华丰盈回报债券型证 券投资基金、新华健康生 活主题灵活配置混合型
证券投资基金、新华双利 债券型证券投资基金、新 华恒稳添利债券型证券投 资基金、新华丰利债券
型证券投资基金、新华鑫 锐混合型证券投资基金、 新华鑫弘灵活配置混合型 证券投资基金、新华华
瑞灵活配置混合型证券投 资基金、新华外延增长主 题灵活配置混合型证券投 资基金、 新华红利回报
混合型证券投资基金、新 华高端制造灵活配置混合 型证券投资基金、新华华 荣灵活配置混合型证券
投资基金、新华鑫泰灵活 配置混合型证券投资基金 、新华恒益量化灵活配置 混合型证券投资基金和
新华华 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
栾江伟
本基金 基金 经
理，新 华行 业
轮换灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、新 华泛 资
源优势 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 策
略精选 股票 型
证券投 资基 金
基金经 理。
2016-06-1
6
- 8
硕 士 研 究 生 ， 历 任 新 华 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 研 究 部 行 业 分 析
师、基 金经 理助 理。
张永超
本基金 基金 经
理，新 华鑫 锐
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、新 华鑫 弘
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华华 瑞灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
科技创 新主 题
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华华 荣灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
恒益量 化灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
华丰灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
2016-11-03 - 7
工 商 管 理 硕 士 ， 历 任 中 信 证 券 股
份 有 限 公 司 量 化 投 资 经 理 、 北 京
乐 正 资 本 管 理 有 限 公 司 高 级 投 资
经 理 、 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 投
资经理 。 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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理、新 华鑫 丰
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华华 盛灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
鑫裕灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、新 华中 证
环保产 业指 数
分级证 券投 资
基金基 金经
理。
姚海明
本基金 基金 经
理助理 ，新 华
鑫锐混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 助理 、
新华华 瑞灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 助理 、
新华鑫 丰灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 助理 、
新华华 盛灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 助理 。
2016-11-18 2017-06-28 3
会 计 学 硕 士 ， 历 任 中 国 工 商 银 行
资 产 管 理 部 交 易 员 ， 新 华 基 金 固
定收益 与平 衡投 资部 研究 员。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华健 康生活主题灵活配置混合 型证券投资基金的
管理人按照《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 新华健康生活主题灵活配 置混合型证券投资基金
基金合同》以及其它有关 法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上 为持有人谋求最大利益。 运作整体合法合规，无损 害基金持有人利益的行
为。 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金 管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理 申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交
易对手 询价 、 成 交确 认， 并根据 “ 时 间优 先、 价 格优 先 ” 的 原则 保证 各投 资组 合 获得公 平的 交易 机会 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基金管理人严 格执行了《新华基金管理 股份有限公司公平交易制 度》的规定基金管
理人对 旗下 所有 投资 组合 间连 续 4 个 季度 的日 内、3 日 内以 及 5 日 内股 票和 债券交 易同 向交 易价 差
分析及相应情景分析表明 ：债券同向交易频率偏低 ；股票同向交易溢价率较 高的因素主要是受到市
场因素影响造成个股当日 价格振幅较大或者是组合 经理个人对交易时机的判 断，即成交价格的日内
变化较大以及投资组合的 成交时间不一致而导致个 别组合间的交易价差较大 ，结合通过对平均溢价
率、 买 入/ 卖出 溢价 率以 及 利益输 送金 额等 不同 组合 不同时 间段 的同 向交 易价 差分析 表明 投资 组合 间
不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
基金管理人原则上不允许 同日反向交易行为的发生 ，本报告期内，未发生有 投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年， 价 值蓝 筹风 格依 然强势 ， 大 小盘 分化 较为 显著， 估值 较低 且增 长稳 健的白 马股 和蓝 筹新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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股涨幅较大。中信行业分 类中食品饮料、家电、医 药、石油石化、银行、非 银金融涨幅居前，国防
军工、 计算 机跌 幅 居 前。 体现在 指数 上， 沪 深 300 涨幅 21.78% ，创 业板 指涨 幅-10.67% 。 对于 沪深
300 来 讲， 权重 成分 股贡 献了收 益的 绝大 部分 涨幅 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.152 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 14.86%，同
期比较 基准 的增 长率 为 10.74%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
经济数据整体稳健，表现 出一定的韧性，金融监管 的预期不断升温。在此背 景下，我们预计证
券市场 的增 量资 金有 限， 大小风 格的 跷跷 板效 应可 能持续 一段 时间 。 自 从 2016 年 2 月份 以来 ， 大 小
盘的风 格分 化持 续了 将近 两年的 时间 ，也 应当 积极 关注二 线蓝 筹以 及中 盘股 的右侧 机会 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.6.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.6.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责： 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格 波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.6.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.6.1.4 交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.6.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万的 情形 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本基 金托 管人 在对新 华健 康生 活主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，新华健康生 活主题灵活配置混合型证 券投资基金的管理人 —— 新华基金管理股份
有限公司在新华健康生活 主题灵活配置混合型证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、 基金费用开支 等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在
各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 本报告期内，新华健康生 活主题灵活配置混合型
证券投 资基 金未 进行 利润 分配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对新华基金 管理股份有限公司编制和 披露的新华健康生活主题 灵活配置混合型证
券投资 基 金 2017 年 年度 报 告中财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况、 财务 会 计报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
中 国工商 银行 资产 托管 部
2018 年 3 月 16 日
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计， 注册会计师
张伟
胡慰签 字出 具了 瑞华 审字[2018] 01360050 号 标准 无 保留意 见的 审计 报告 。投 资者可 通过 年度 报告 正新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 新华 健康 生活 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 2,749,858.96 5,155,329.27
结算备 付金 220,396.92 4,130,873.44
存出保 证金 67,847.16 15,806.96
交易性 金融 资产 43,712,642.06 200,243,332.32
其中： 股票 投资 43,712,642.06 61,728,332.32
基金投 资 - -
债券投 资 - 138,515,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 821,300.20 -
应收利 息 690.97 1,144,506.46
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 47,572,736.27 210,689,848.45
负债和所有者权益 本期末 上年度末 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 444,667.47 -
应付赎 回款 42,438.81 248,624.05
应付管 理人 报酬 65,883.01 269,439.31
应付托 管费 10,980.48 44,906.54
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 161,895.80 67,343.82
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 460,106.02 178,056.55
负债合计 1,185,971.59 808,370.27
所有者权益： - -
实收基 金 40,259,076.35 209,321,355.11
未分配 利润 6,127,688.33 560,123.07
所有者权益合计 46,386,764.68 209,881,478.18
负债和所有者权益总 计 47,572,736.27 210,689,848.45
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.152 元, 基金 份额 总 额 40,259,076.35 份。
7.2 利润表
会计主 体： 新华 健康 生活 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度可比期间 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
2016 年 6 月 16 日（ 基金 合
同生效 日 ） 至 2016 年 12 月
31 日
一、收入 30,754,000.65 782,566.72
1.利息 收入 1,726,848.07 1,727,928.08
其中： 存款 利息 收入 65,255.19 191,574.62
债券利 息收 入 1,230,248.23 519,015.31
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 431,344.65 1,017,338.15
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 25,760,603.74 93,590.88
其中： 股票 投资 收益 23,585,663.52 93,203.28
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 274,714.39 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,900,225.83 387.60
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
2,815,437.15 -3,335,488.28
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 451,111.69 2,296,536.04
减：二、费用 4,892,942.35 1,826,417.42
1．管 理人 报酬 2,455,560.38 1,249,141.96
2．托 管费 409,260.04 208,190.32
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,522,564.41 75,478.37
5．利 息支 出 1,867.68 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,867.68 - 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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6．其 他费 用 503,689.84 293,606.77
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 25,861,058.30 -1,043,850.70
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 25,861,058.30 -1,043,850.70
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 健康 生活 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
209,321,355.11 560,123.07 209,881,478.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 25,861,058.30 25,861,058.30
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-169,062,278.76 -20,293,493.04 -189,355,771.80
其中：1.基 金申 购款 105,713,953.30 3,080,833.92 108,794,787.22
2.基金 赎回 款 -274,776,232.06 -23,374,326.96 -298,150,559.02
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
40,259,076.35 6,127,688.33 46,386,764.68
项目 上年度可比期间 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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2016 年 6 月 16 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -1,043,850.70 -1,043,850.70
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
209,321,355.11 1,603,973.77 210,925,328.88
其中：1.基 金申 购款 536,698,215.32 3,324,317.16 540,022,532.48
2.基金 赎回 款 -327,376,860.21 -1,720,343.39 -329,097,203.60
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
209,321,355.11 560,123.07 209,881,478.18
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新华健康生活主题灵活配 置混合型证券投资基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 系 经 中 国证 券 监 督 管 理 委
员会（ 以下 简称 “ 中 国证 监 会 ” ） 证监 许可 【2016 】726 号文件“ 关于 准予 新华 健 康生活 主题 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 注册 的批复 ”批准,由 新华 基金 管 理股份 有限 公司 作为 发起 人， 于 2016 年 5 月 10
日至 6 月 13 日 向 社 会 公 开 募 集 ， 首 次 募 集 资 金 总 额 351,569,656.22 元, 其 中 募 集 资 金 产 生 利 息新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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44,379.64 元， 并 经瑞 华会 计师事 务所 瑞华 验字[2016]01360039 号验 资报 告予 以 验证。 2016 年 6 月 16
日办理基金备案手续，基 金合同正式生效。本基金 为契约型开放式证券投资 基金，存续期不限定，
本基金 管理 人为 新华 基金 管理股 份有 限公 司， 基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。
根据《新华健康生活主题 灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》及《新 华健康生活主题灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 的有 关规 定本 基金的 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，
包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包括 中小 板、 创 业 板及其 他中 国证 监 会 核准 上市的 股票 ） 、 权 证、 债
券资产 （ 国债 、 金融 债 、 企业债 、 公司 债 、 中 小企 业私募 债券 、 次级 债 、 可 转换债 券 、 可 交换 债券 、
分离交 易可 转债 、央 行票 据、中 期票 据、 短期 融资 券等） 、资 产支 持证 券、 债 券回购 、银 行存 款等 、
现金及 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ， 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但
须符合 中国 证监 会相 关规 定) 。 本 基金 的投 资组 合比 例为： 股票 投资 占基 金资 产的比 例 为 0-95%，持
有 全 部 中 小 企 业 私 募 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 高 于 20% ， 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0-3% ，现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低 于基金资产净值的 5% ， 投资于健康生活主题产
业的证 券资 产不 低于 本基 金非现 金基 金资 产的 80% 。本基 金业 绩比 较标 准为 ：沪深 300 指数 收益 率
× 60% ＋中 国债 券总 指数 收 益率× 40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2018 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则 —— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日 及其 后颁 布和 修订 的 42 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ） 、中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 新 华健 康生 活主 题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 合同 》 和在 财 务
报表附 注四 所列 示的 中国 证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期未 发生 会计 政策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票
估值指 引（ 试行 ）> 的 通知 》 （以 下简 称 “ 估 值业 务指 引 ” ） ， 自 2017 年 12 月 25 日起， 本基 金持 有的
流通受限股票参考估值业 务指引按估值日在证券交 易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指
数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估
值。该 会计 估计 变更 对本 基金本 期末 的基 金资 产净 值及本 期损 益均 无影 响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印
花税征 收方 式 ， 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事
人征收证券（股票）交易 印花税，调整为单边征税 ，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36
号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改
增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》
的规定 ： 2016 年 5 月 1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3、个 人所 得税
根 据 财 政 部、 国 家 税务 总局 财 税[1998]55 号 《关 于证 券 投 资 基金 有 关 税收 问题 的 通 知 》 、财 税
[2012]85 号 《关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税 [2015] 101
号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》的规定 ：对基金取得的企业债
券利息 收入 ，应 由发 行债 券的 企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的个 人 所得税 。对 基金 从上 市
公司取 得的 股息 红利 所得 ，持股 期限 在 1 个月 以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳
税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年（ 含 1 年 ）的， 暂减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ；持 股期 限
超过 1 年的 ， 暂 免征 收个 人所得 税。 对基 金持 有的 上市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得的 股息 、 红 利收 入，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ；解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
新华信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
杭州永 原网 络科 技有 限公 司 基金管 理人 股东
北京新 华富 时资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的控 股子 公司
恒泰长 财证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 的全 资子 公司
中央汇 金投 资有 限责 任公 司 基金托 管人 股东
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月16 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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恒泰证 券股 份有 限
公司
131,187,198.09 12.89% 885,181.00 1.24%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月16 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
恒泰证 券股 份有 限公
司
99,400,000.00 76.40% 1,149,000,000.00 17.20%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券股 份有 限公
司
95,936.81 10.72% 19,449.87 12.01%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年6 月16 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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恒泰证 券股 份有 限公
司
647.32 1.00% 647.32 1.00%
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月16 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,455,560.38 1,249,141.96
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 189,615.89 249,861.85
注：1 、基 金管 理人 报酬 按 前一日 基金 资产 净 值 1.5% 的年费 率逐 日计 提确 认。 计算公 式为 ：每
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值× （1.5%÷ 当年 天数）
2、本 报告 期列 示的 支付 销 售机构 的客 户维 护费 为本 期计提 金额 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月16 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 409,260.04 208,190.32
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 逐日 计提 确认 。计 算公式 为：
每日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× （0.25%÷ 当 年天数 ）
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间未与 关联 方进 行银 行同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 内， 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月16 日 （基 金合 同 生效日）
至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
2,749,858.96 56,845.15 5,155,329.27 142,065.35
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在报 告期 内未 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60061
4
鹏起科
技
2017-12
-26
重大事
项停牌
10.16 - - 7,500.00 82,479.55 76,200.00 -
60160
0
中国铝
业
2017-09
-12
重大事
项停牌
6.66
2018-0
2-26
7.28 57,800.00 468,976.02 384,948.00 -
00090
0
现代投
资
2017-10
-27
筹划重
大资产
重组
6.25 - - 83,200.00 519,816.46 520,000.00 -
00273
9
万达电
影
2017-07
-04
重大事
项停牌
52.04 - - 6,600.00 357,127.00 343,464.00 -
60048
5
信威集
团
2016-12
-26
重大资
产重组
停牌
16.01 - - 17,700.00 307,775.00 283,377.00 -
00093 中粮生 2017-10 筹划重 13.34 - - 4,900.00 69,006.00 65,366.00 - 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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0 化 -24 大事项
停牌
60030
9
万华化
学
2017-12
-05
重大事
项停牌
37.94 - - 5,200.00 192,939.73 197,288.00 -
7.4.9.2 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.2.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 内未 发生 银行间 市场 债券 正回 购。
7.4.9.2.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 43,712,642.06 91.89
其中： 股票 43,712,642.06 91.89
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,970,255.88 6.24
7 其他各 项资 产 889,838.33 1.87
8 合计 47,572,736.27 100.00
新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 62,128.00 0.13
B 采矿业
820,568.03 1.77
C 制造业 18,036,495.40 38.88
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
608,157.00 1.31
E 建筑业 1,262,592.34 2.72
F 批发和 零售 业
2,921,977.02 6.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,055,356.84 2.28
H 住宿和 餐饮 业
126,060.16 0.27
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,456,830.18 3.14
J 金融业
13,291,247.99 28.65
K 房地产 业
1,395,918.82 3.01
L 租赁和 商务 服务 业
59,534.00 0.13
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,980,128.66 4.27
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
635,647.62 1.37
S 综合
- -
合计 43,712,642.06 94.24
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 601318 中国平 安 43,300 3,030,134.00 6.53 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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2 601336 新华保 险 32,336 2,269,987.20 4.89
3 600858 银座股 份 239,300 1,751,676.00 3.78
4 601288 农业银 行 407,942 1,562,417.86 3.37
5 601166 兴业银 行 85,500 1,452,645.00 3.13
6 601211 国泰君 安 69,083 1,279,417.16 2.76
7 300070 碧水源 73,001 1,268,027.37 2.73
8 000338 潍柴动 力 127,000 1,059,180.00 2.28
9 600837 海通证 券 76,600 985,842.00 2.13
10 600809 山西汾 酒 15,500 883,345.00 1.90
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 刊 登 于
http://www.ncfund.com.cn 网站 的年 度报 告 正文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601288 农业银 行 16,863,897.00 8.03
2 601211 国泰君 安 12,843,824.60 6.12
3 601939 建设银 行 11,744,006.60 5.60
4 600015 华夏银 行 10,980,865.80 5.23
5 000415 渤海金 控 10,366,059.98 4.94
6 600030 中信证 券 9,768,182.00 4.65
7 601166 兴业银 行 9,110,585.00 4.34
8 600298 安琪酵 母 8,183,044.00 3.90
9 600016 民生银 行 8,138,230.00 3.88
10 000776 广发证 券 8,128,310.50 3.87
11 601988 中国银 行 7,602,178.42 3.62
12 601318 中国平 安 7,058,514.03 3.36
13 000050 深天马 Ａ 6,880,789.00 3.28
14 600309 万华化 学 6,559,236.00 3.13
15 601818 光大银 行 6,018,393.00 2.87
16 601601 中国太 保 5,854,595.00 2.79
17 000666 经纬纺 机 5,706,720.00 2.72
18 600837 海通证 券 5,684,389.00 2.71
19 002142 宁波银 行 5,495,200.00 2.62
20 000338 潍柴动 力 5,380,684.00 2.56 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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21 600741 华域汽 车 4,430,878.00 2.11
22 002146 荣盛发 展 4,265,869.71 2.03
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601288 农业银 行 18,609,814.28 8.87
2 601939 建设银 行 15,663,023.80 7.46
3 601211 国泰君 安 12,371,843.25 5.89
4 600015 华夏银 行 11,872,503.96 5.66
5 000776 广发证 券 11,779,972.96 5.61
6 600030 中信证 券 11,154,065.97 5.31
7 000415 渤海金 控 10,296,384.39 4.91
8 601988 中国银 行 9,260,236.22 4.41
9 601166 兴业银 行 8,468,873.20 4.04
10 601318 中国平 安 8,420,017.00 4.01
11 600016 民生银 行 8,216,599.00 3.91
12 600298 安琪酵 母 8,186,162.75 3.90
13 600309 万华化 学 7,189,925.50 3.43
14 000050 深天马 Ａ 7,183,136.17 3.42
15 601601 中国太 保 6,336,075.00 3.02
16 002142 宁波银 行 5,901,844.29 2.81
17 000666 经纬纺 机 5,679,521.00 2.71
18 601818 光大银 行 5,467,369.76 2.60
19 002146 荣盛发 展 5,438,026.00 2.59
20 000338 潍柴动 力 4,574,270.40 2.18
21 600837 海通证 券 4,498,093.00 2.14
22 600741 华域汽 车 4,226,515.07 2.01
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 488,585,630.54
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 532,710,944.76
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 合同 尚无 股指 期货 投资政 策。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 合同 中尚 无国 债期 货的投 资政 策。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 本报 告期 内， 本基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 之外 的股 票
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金
67,847.16
2 应收证 券清 算款
821,300.20
3 应收股 利
-
4 应收利 息
690.97
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
889,838.33
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本报告 期末 未持 有处 于转 股期的 可转 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
期末前 十名 股票 中不 存在 流通受 限股 票。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
396
101,664.33 30,481,398.47 75.71% 9,777,677.88 24.29% 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.00%
注：本 公司 所有 从业 人员 持有本 基金 份额 总量 为 0 份。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：本公司高级管理人员 、基金投资和研究部门负 责人持有该只基金份额总 量的数量区间为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2016 年 6 月 16 日) 基 金份 额总 额 351,569,656.22
本报告 期期 初基 金份 额总 额 209,321,355.11
本报告 期基 金总 申购 份额 105,713,953.30
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 274,776,232.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 40,259,076.35
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2017 年 2 月 17 日， 林艳 芳女士 离任 本基 金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司副总 经理 。
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期未 有涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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11.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 发 生改聘 会计 师事 务所 情况 。 报告 年度 应支付 给其 报 酬 80000 元 人民 币。
审计年 限 为 1 年。自 2016 年至 2017 年， 瑞华 会计 师 事务所 为本 基金 连续 提 供 2 年审 计服 务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 稽核 或处 罚 的 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
湘财证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
中信证 券 1 278,787,564.20 27.38% 259,635.36 29.02% -
招商证 券 1 214,202,087.41 21.04% 199,487.40 22.29% -
恒泰证 券 2 131,187,198.09 12.89% 95,936.81 10.72% -
宏源证 券 1 82,303,856.95 8.08% 60,188.80 6.73% -
海通证 券 1 79,105,744.24 7.77% 73,669.74 8.23% -
长江证 券 1 65,550,833.30 6.44% 61,047.99 6.82% -
国泰君 安 1 58,730,231.88 5.77% 54,696.27 6.11% -
广发证 券 1 34,589,378.33 3.40% 32,212.90 3.60% -
方正证 券 1 30,185,394.09 2.96% 22,074.38 2.47% -
国信证 券 1 13,328,067.01 1.31% 12,412.47 1.39% -
中金证 券 1 10,913,738.17 1.07% 7,981.22 0.89% -
安信证 券 1 7,168,365.21 0.70% 6,675.90 0.75% -
西南证 券 1 6,909,687.33 0.68% 5,053.07 0.56% -
华泰证 券 1 5,099,800.00 0.50% 3,729.44 0.42% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 33 页共 35 页
[2007]48 号） 的有 关规 定 ， 本基金 报告 期内 共租 用 22 个交易 席位 ， 其中 报告 期 内新 增 2 个 交易 席位 ，
退租 1 个交 易席 位。 新增 席位为 ：东 北证 券上 海交 易所席 位、 东北 证券 深圳 交易所 席位 。退 租席 位
为：中 信万 通证 券上 海交 易所席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 ， 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券 - -
2,500,000.
00
1.92% - - 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 34 页共 35 页
恒泰证 券 - -
99,400,00
0.00
76.40% - -
国信证 券 - -
26,000,00
0.00
19.98% - -
中金证 券 - -
2,200,000.
00
1.69% - -
注：回 购交 易不 包括 非担 保交收 金额 。
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201712
31
175,72
7,897.
84
0.00
145,246,
499.37
30,481,398.
47
75.71%
产品特 有风 险
1 、赎 回申 请延 期办 理的 风 险
机构投 资者 大额 赎回 时易 构成本 基金 发生 巨额 赎回 ， 中 小投 资者 可能 面临 小 额赎回 ， 中小 投资 者可
能面临 小额 赎回 申请 也需 要与机 构投 资者 按同 比例 部分延 期办 理的 风险 ；
2 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
机构投 资者 大额 赎回 时， 基金管 理人 进行 基金 财产 变现可 能会 对基 金资 产净 值造成 较大 波动 ；
3 、提 前终 止基 金合 同的 风 险
机构投 资者 赎回 后 ， 可 能 出现基 金资 产净 值低 于5000 万元 的情 形， 若连 续六 十 个工作 日出 现基 金资
产净值 低于5000 万元 情形 的，基 金管 理人 可能 提前 终止基 金合 同， 基金 财产 将进行 清算 ；
4 、基 金规 模过 小导 致的 风 险
机构投 资者 赎回 后， 可能 导致基 金规 模过 小。 基金 可能会 面临 投资 银行 间债 券、 交 易所 债券 时交 易
困难的 情形 。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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新华基金管理股份有 限公 司
二〇一八年三月三十 日
