新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
新 华 丰利 债 券型 证 券投 资 基金
2017 年 年度 报告 摘 要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月三十 日新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华丰 利债 券
基金主 代码 003221
交易代 码 003221
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 26 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 116,360,175.86 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 新华丰 利债 券 A 新华丰 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003221 003222
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
74,221,989.13 份 42,138,186.73 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制投 资风 险并保 持较 高资 产流 动性 的前提 下 ， 通 过配 置债
券等固 定收 益类 金融 工具 ， 追 求基 金资 产的 长期 稳 定增值 ， 通过 适量 投资
权益类 资产 力争 获取 增强 型回报 。
投资策 略
本基金 的投 资策 略主 要包 括： 大类 资产 配置 策略 、 固定收 益类 资产 投资 策
略以及 权益 类资 产投 资策 略。
首先， 本基 金管 理人 将采 用战略 性与 战术 性相 结合 的大类 资产 配置 策略 ，
在基金 合同 规定 的投 资比 例范围 内确 定各 大类 资产 的配置 比例 ， 在严 格控
制基金 风险 的基 础上 ， 获 取长期 稳定 的绝 对收 益。 另外， 本基 金通 过自 下
而上的 个股 精选 策略 ， 精 选具有 持续 成长 且估 值相 对合理 的股 票构 建权 益
类资产 投资 组合 ，增 加基 金的获 利能 力， 以提 高整 体的收 益水 平。 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数收 益率× 90%+ 沪深 300 指数 收益 率× 10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期 收益和 风险 水平 低于 混合 型基金 、 股 票型 基金 ，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 郭明
联系电 话 010-68779688 010-66105799
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008198866 95588
传真 010-68779528 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 www.ncfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2017 年
2016 年 10 月 26 日（基金 合同生效日）至
2016 年 12 月 31 日
新华丰 利债 券 A 新华丰 利债 券 C 新华丰 利债 券 A 新华丰 利债 券 C
本 期 已 实 现
收益
10,078,330.60 6,273,100.11 1,666,830.71 1,867,825.46
本期利 润 11,359,075.78 7,453,969.42 838,018.77 744,771.68
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
0.0489 0.0408 0.0021 0.0014 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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利润
本 期 加 权 平
均 净 值 利 润
率
4.80% 4.03% 0.21% 0.14%
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
5.08% 4.62% 0.21% 0.14%
3.1.2 期末数据
和指标
2017 年末 2016 年末
新华丰 利债 券 A 新华丰 利债 券 C 新华丰 利债 券 A 新华丰 利债 券 C
期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利润
0.0522 0.0469 0.0021 0.0014
期 末 基 金 资
产净值
78,153,552.62 44,146,385.34 400,476,670.85 542,634,687.36
期 末 基 金 份
额净值
1.0530 1.0477 1.0021 1.0014
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等）， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．新华丰利债券 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.60% 0.28% 0.51% 0.08% 0.09% 0.20%
过去六 个月 2.88% 0.24% 0.98% 0.07% 1.90% 0.17%
过去一 年 5.08% 0.19% -1.08% 0.09% 6.16% 0.10%
自基金 合同 生 5.30% 0.18% -2.30% 0.11% 7.60% 0.07% 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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效起至 今
2．新华丰利债券 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.49% 0.29% 0.51% 0.08% -0.02% 0.21%
过去六 个月 2.66% 0.24% 0.98% 0.07% 1.68% 0.17%
过去一 年 4.62% 0.19% -1.08% 0.09% 5.70% 0.10%
自基金 合同 生
效起至 今
4.77% 0.14% -2.30% 0.11% 7.07% 0.03%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准采用 中债 综合 全价 指数 收益率× 90%+ 沪深 300 指 数收益 率× 10%
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华丰 利债 券型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 10 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、新华丰利债券 A
2、新华丰利债券 C 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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注：本 基金 于 2016 年 10 月 26 日基 金合 同生 效。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
新华丰 利债 券型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、新华丰利债券 A
2、新华丰利债券 C 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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注： 本基金 于 2016 年 10 月 26 日基 金合 同生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算 ， 不按 整个 自
然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自 2016 年 10 月 26 日成立 ，截 至本 基金 本报 告期末 未进 行利 润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2017 年 12 月 31 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着四 十五 只开 放式基 金， 即新 华
优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合
型证券 投资 基金、 新华 钻 石品质 企业 混合 型证 券投 资基金 、 新 华行业 周期 轮 换混合 型证 券投 资基 金、
新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债 添利债券型发起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺
宝货币 市场 基金 、 新华 增 怡债券 型证 券投 资基 金 、 新华惠 鑫债 券型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 新华鑫 益新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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灵活配置混合型证券投资 基金、新华鑫利灵活配置 混合型证券投资基金、新 华鑫安保本一号混合型
证券投资基金、新华中证 环保产业指数分级证券投 资基金、新华活期添利货 币市场基金、新华增盈
回报债券型证券投资基金 、新华策略精选股票型证 券投资基金、新华万银多 元策略灵活配置混合型
证券投资基金、新华稳健 回报灵活配置混合型发起 式证券投资基金、新华战 略新兴产业灵活配置混
合型证 券投 资基 金、 新 华 鑫回报 混合 型证 券投 资基 金、 新 华积 极价值 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、
新华科 技创新主题灵活配 置混合型证券投资基金、 新华增强债券型证券投资 基金、新华鑫动力灵活
配置混合型证券投资基金 、新华丰盈回报债券型证 券投资基金、新华健康生 活主题灵活配置混合型
证券投资基金、新华双利 债券型证券投资基金、新 华恒稳添利债券型证券投 资基金、新华丰利债券
型证券投资基金、新华鑫 锐混合型证券投资基金、 新华鑫弘灵活配置混合型 证券投资基金、新华华
瑞灵活配置混合型证券投 资基金、新华外延增长主 题灵活配置混合型证券投 资基金、新华红利回报
混合型证券投资基金、新 华高端制造灵活配置混合 型证券投资基金、新华华 荣灵活配置混合型证券
投资基金、新华鑫泰灵活 配置混合型证券投资基金 、新华恒益量化灵活配置 混合型证券投资基金和
新华华 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚秋
本基金 基金 经
理，固 定收 益
与平衡 投资 部
总监、 新华 增
盈回报 债券 型
证券投 资基 金
基金经 理、 新
华鑫回 报混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华红 利回 报
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、新 华阿 鑫
二号保 本混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华阿 里一 号
2016-10-2
6
- 8
经 济 学 博 士 、 注 册 金 融 分 析 师 ，
历 任 中 国 建 设 银 行 北 京 分 行 投 资
银 行 部 投 资 研 究 工 作 、 中 国 工 商
银 行 资 产 管 理 部 固 定 收 益 投 资 经
理。 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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保本混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 。
赵楠
本基金 基金 经
理，新 华精 选
低波动 股票 型
证券投 资基 金
基金经 理、 新
华阿鑫 一号 保
本混合 型证 券
投资基 金基 金
经理。
2017-08-1
6
- 5
经 济 学 博 士 ， 历 任 新 华 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 宏 观 研 究 、 策 略 研
究、信 用评 级、 基金 经理 助理
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华丰 利债券型证券投资基金的 管理人按照《中华
人民共和国证券投资基金 法》 、 《新华丰利债 券型证 券投资基金基金合同》以 及其它有关法律法规的
规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风 险的基础上为持有人谋
求最大 利益 。运 作整 体合 法合规 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交 易，投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交
易对手 询价 、 成 交确 认， 并根据 “ 时 间优 先、 价 格优 先 ” 的 原则 保证 各投 资组 合 获得公 平的 交易 机会 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了《 新华 基金 管理 股份有 限公 司公 平交 易制 度》的 规定 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个季 度的 日内、3 日内 以 及 5 日内 股票和 债券 交易 同
向交易价差分析及相应情 景分析表明：债券同向交 易频率偏低；股票同向交 易溢价率较高的因素主
要是受到市场因素影响造 成个股当日价格振幅较大 或者是组合经理 个人对交 易时机的判断，即成交
价格的日内变化较大以及 投资组合的成交时间不一 致而导致个别组合间的交 易价差较大，结合通过
对平均 溢价 率、 买入/ 卖 出 溢价率 以及 利益 输送 金额 等不同 组合 不同 时间 段的 同向交 易价 差分 析表 明
投资组 合间 不存 在利 益输 送的可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
基金管理人原则上不允许 同日反向交易行为的发生 ，本报告期内，未发生有 投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年， 数 据显 示经 济基 本面韧 性仍 强， 提振 市场 对宏观 经济 向好 的预 期。 十九大 后金 融监 管
拉开序幕，资管新规出台 ，货币政策仍是中性偏紧 ，债券市场再度走弱。长 端利率债大幅上行，信
用债收 益率 也出 现大 幅上 行，信 用利 差走 阔。 股票 市场行 情继 续分 化， 主板 表现优 于中 小创 。
报告期内，固定收益投资 方面，综合考虑目前行情 所处的阶段、投资标的性 价比以及本产品的
性质，仍以中短久期中高 评级为主，以获得确定性 的持有期收益。权益投资 方面，以合理估值、相
对具有安全边际、业绩稳 定增长的蓝筹和白马股为 底仓，同时积 极寻找能够 持续稳定成长的标的，
并关注 被市 场错 杀股 票的 投资机 会持 有等 待价 值回 归。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日， 本基 金 A 类份 额净 值为 1.0530 元 ， 本 报告期 份额 净值 增长率 为 5.08% ，
同期比 较基 准的 增长 率为-1.08% ； 本基 金 C 类份 额 净值 为 1.0477 元 ，本 报告 期份额 净值 增长 率为
4.62% ， 同期 比较 基准 的增 长率为-1.08% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年， 目前 所处 的 大环境 为： 国际 上， 我们 处于全 球主 要经 济体 经济 从底部 相继 震荡 上
行的阶段， 高度和持续的 时间有一定的不确定性， 但方向是明确的，带动国 内出口向好；同时国内
经济部 门也 表现 出一 定的 韧性。 但是，2018 年 中国 或处于 经济 向上 恢复 过程 中的阶 段巩 固期 ， 一 方新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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面因市场预期经济向好导 致库存累积，另一方面因 国内去杠杆总基调对实体 经济需求释放有一定影
响。政策方面，预计依然 保持积极稳健的财政政策 和稳健中性的货币政策， 其中货币政策更加注重
价格的 引导 调控 ， 这 也增 加了货 币政 策的 灵活 性。 其他影 响因 素方 面， 一是 海外市 场不 确定 性： 美
国工业部门和劳工部门的 产能利用率均处于历史相 对高位，利率又却处于历 史低位，潜在通货膨胀
压力或推升利率超预期上 行，对经济发展和资本市 场带来不确定性；二是抑 制金融泡沫背景下银行
表外资产转移表内的过程 中是否会产生信用挤压等 。此外，关注微观经济主 体的资产负债表修复情
况、原油价格上涨持续情 况、尚处于低位的农产品 、以及因过去若干年供给 收缩产能潜在涨价推动
力。
总体来看，债券市场经历 长时间调整后绝对收益率 水平提高，配置价值较高 。目前债券主要需
要方， 因资 产回 表问 题尚 未解决 ，需 求弹 性 依 然较 弱，但 供需 不平 衡将 提供 交易契 机。
产品配 置仍 然维 持固 定收 益类 、 权益 类结 构性 机会 的判断 。 固 定收 益方 面， 适当考 虑略 增久 期 ，
资产配置暂时仍以中短久 期为主，获取确定的持有 期收益，并寻找利率阶段 性交易机会。权益资产
方面，目前指数向下的空 间有限，经历多年的调整 ，行业之间、公司之间出 现了较为明显的分化，
市场存在结构性机会，配 置方向上仍结合标的盈利 确定稳定性、估值合理性 、市场预期差等进行配
置。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.6.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
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4.6.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.6.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.6.1.4 交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.6.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ； 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 于 2016 年 10 月 26 日基金 合同 生效 ，本 报告 期本基 金未 进行 利润 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对新华丰利债券型证 券投资基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基 金法 》 及其 他法 律 法规和 基金 合同 的有 关规 定， 不 存在 任何损 害基 金 份额持 有人 利益 的行 为，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，新华丰利债 券型证券投资基金的管理 人 ——新华基金管理股份 有限公司在新华丰
利债券型证券投资基金的 投资运作、基金资产净值 计算、基金份额申购赎回 价格计算、基金费用开
支等问题上，不存在任何 损害基金份额持有人利益 的行为，在各重要方面的 运作严格按照基金合同
的规定 进行 。本 报告 期内 ，新华 丰利 债券 型证 券投 资基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 新 华 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2017
年年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行 了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
2018 年 3 月 27 日
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 瑞华 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 审 计， 注 册 会计师
张伟
胡新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 15 页共 37 页
慰签字 出具 了瑞华 审字[2018]01360069 号标 准无 保 留意见 的审 计报告 。投 资 者可通 过年 度报告 正文
查看审 计报 告全 文。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 新华 丰利 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 4,079,349.04 144,708,372.54
结算备 付金 13,627.93 753,751.00
存出保 证金 23,110.84 16,186.18
交易性 金融 资产 119,599,744.91 269,458,025.31
其中： 股票 投资 19,615,906.11 59,957,025.31
基金投 资 - -
债券投 资 99,983,838.80 209,501,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 525,900,870.00
应收证 券清 算款 1,161,527.04 -
应收利 息 2,344,772.47 3,343,384.94
应收股 利 - -
应收申 购款 100.00 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 127,222,232.23 944,180,589.97 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 2,879,878.56 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,378,191.12 -
应付管 理人 报酬 79,170.26 559,059.02
应付托 管费 22,620.06 159,731.15
应付销 售服 务费 15,779.68 183,821.57
应付交 易费 用 85,495.08 53,669.20
应交税 费 - -
应付利 息 1,037.94 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 460,121.57 112,950.82
负债合计 4,922,294.27 1,069,231.76
所有者权益： - -
实收基 金 116,360,175.86 941,528,567.76
未分配 利润 5,939,762.10 1,582,790.45
所有者权益合计 122,299,937.96 943,111,358.21
负债和所有者权益总 计 127,222,232.23 944,180,589.97
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，本 基金 A 类份 额净 值 1.0530 元,基金 A 类份额 总额
74,221,989.13 份 。本 基 金 C 类 份额 净值 1.0477 元 ， 基金 C 类 份额 总额 42,138,186.73 份。
7.2 利润表
会计主 体： 新华 丰利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 10 月 26 日 （ 基金
合同生 效日 ） 至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 24,925,019.03 3,715,341.75
1.利息 收入 13,153,105.04 5,667,207.47
其中： 存款 利息 收入 474,962.75 2,478,787.13
债券利 息收 入 11,654,973.49 444,909.54
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,023,168.80 2,743,510.80
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 9,228,188.42 -
其中： 股票 投资 收益 7,492,530.99 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 811,721.03 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 923,936.40 -
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填
列）
2,461,614.49 -1,951,865.72
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 82,111.08 -
减：二、费用 6,111,973.83 2,132,551.30
1．管 理人 报酬 3,004,610.07 1,190,367.19
2．托 管费 858,460.03 340,104.96
3．销 售服 务费 756,997.63 391,430.79
4．交 易费 用 405,457.98 56,548.54 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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5．利 息支 出 562,895.51 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 562,895.51 -
6．其 他费 用 523,552.61 154,099.82
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 18,813,045.20 1,582,790.45
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 18,813,045.20 1,582,790.45
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 丰利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
941,528,567.76 1,582,790.45 943,111,358.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 18,813,045.20 18,813,045.20
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-825,168,391.90 -14,456,073.55 -839,624,465.45
其中：1.基 金申 购款 13,252,681.46 446,003.63 13,698,685.09
2.基金 赎回 款 -838,421,073.36 -14,902,077.18 -853,323,150.54
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 116,360,175.86 5,939,762.10 122,299,937.96 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年 10 月 26 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
941,528,567.76 - 941,528,567.76
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,582,790.45 1,582,790.45
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
941,528,567.76 1,582,790.45 943,111,358.21
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新华丰利债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金”) 系经中国证券监督管理委员 会（以下简称 “ 中
国证监 会 ” ）证 监许 可［2016 ］1810 号文 核准 ，由 新 华基金 管理 股份 有限 公司 作为管 理人 ， 于 2016新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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年 9 月 19 日至 2016 年 10 月 21 日 向社 会公 开募 集， 设立募 集期 间募 集及 利息 结转的 基金 份额 共 计
941,528,567.76 份 ， 有效认 购 户 数为 5632 户 ， 并经 瑞 华 会计 师事 务 所（ 特殊 普 通 合伙 ）瑞 华 验字
[2016]01360073 号验 资报 告予以 验证 。2016 年 10 月 26 日 办理基 金备 案手 续 ，基金 合同 正式 生效 。
本基金 为契 约型 开放 式证 券投资 基金 ， 存续 期不 限 定， 本 基金 管理人 为新 华 基金管 理股 份有 限公 司，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
根据 《新华 丰利 债券 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 及 《 新华丰 利债 券型 证券 投资基 金基 金合 同 》
的 有关 规定, 本 基金的 投资 范围 为具 有良好 流动 性的 金融 工具 ，包括 国内 依法 发行 上市 的股票 （包
括中小 板、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 权证、 债券 （ 包括 国债、 央 行票 据、 金 融
债、 企业 债 、 公 司债 、 次 级债 、 地 方政 府债 券 、 中 期票据 、 可转 换债 券 （含 分离交 易可 转债 ） 、 可 交
换债券、 中小 企业 私募 债 、 短期融 资券、 资产 支持 证券、 债 券回 购等 ） 、 货 币 市场工 具 （包 括银 行存
款、同业存单等）以及法 律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具 ，但须符合中国证监会
相关规定。如法律法规或 监管机构以后允许基金投 资其他品种，基金管理人 履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围，其投 资比例遵循届时有效法律 法规或相关规定。本基金 各类资产的投资比例范
围为： 本基 金对 债券 资产 的投资 比例 不低 于基 金资 产的 80% ；现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券
的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 对 股票、 权证 等权益 类资 产投 资比 例不 超过基 金资 产 的 20% ，
其中， 权证 投资 占基 金资 产净值 比例 为 0-3% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2018 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则 —— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日 及其 后颁 布和 修订 的 42 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ） 、中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证
券投资基金会计核算业务 指引》 、 《新华丰利 债券型 证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注四所
列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 21 页共 37 页
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票
估值指 引（ 试行 ）> 的 通知 》 （以 下简 称 “ 估 值业 务指 引 ” ） ， 自 2017 年 12 月 25 日起， 本基 金持 有的
流通受限股票参考估值业 务指引按估值日在证券交 易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指
数有限公司根据指 引 所 独 立 提 供 的 该 流 通 受 限 股 票 剩 余 限 售 期 对 应 的 流 动 性 折 扣 后 的 价 值 进 行 估
值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印
花税征 收方 式 ， 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事
人征收证券（股票）交易 印花税，调整为单边征税 ，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36
号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改
增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》
的规定 ： 2016 年 5 月 1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ：新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3、个 人所 得税
根 据 财 政 部、 国 家 税务 总局 财 税[1998]55 号 《关 于证 券 投 资 基金 有 关 税收 问题 的 通 知 》 、财 税
[2012]85 号 《关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税 [2015] 101
号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》的规定 ：对基金取得的企业债
券利息 收入 ，应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的个 人 所得税 。对 基金 从上 市
公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳税 所
得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1
年的，暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公 司限售股，解禁后取得的 股息、红利收入，按照
上述规 定计 算纳 税， 持股 时间自 解禁 日起 计算 ；解 禁前取 得的 股息 、红 利收 入继续 暂减 按 50% 计入
应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
新华信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
杭州永 原网 络科 技有 限公 司 基金管 理人 股东
北京新 华富 时资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的控 股子 公司
恒泰长 财证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 的全 资子 公司
中央汇 金投 资有 限责 任公 司 基金托 管人 股东
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月26 日 （基 金合 同生效 日）
至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
成交金 额
占当期 股
票成交 总新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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额的比 例 额的比 例
恒泰证 券股 份有 限
公司
36,025,371.79 14.18% 32,879,423.80 53.15%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月26 日 （基 金合 同生效 日）
至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
恒泰证 券股 份有 限公
司
2,207,776.88 3.79% - -
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月26 日 （基 金合 同生效 日）
至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
恒泰证 券股 份有 限公
司
22,200,000.00 31.71% 20,000,000.00 40.57%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称 本期 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券股 份有 限公
司
26,345.49 12.05% 2,654.70 3.63%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年10 月26 日 （基 金合 同生效 日） 至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券股 份有 限公
司
24,044.70 48.05% 24,044.70 48.05%
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月26 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,004,610.07 1,190,367.19
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,121,107.95 820,075.33
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的 0.7% 的年 费率 每日 计提 确认 ，累计 至每 月月
底，按 月支 付。
2、其 计算 公式 为： 日管 理 人报酬= 前一 日资 产净 值× 0.7%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月26 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年12 月31
日 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 25 页共 37 页
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 858,460.03 340,104.96
注：1 、本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的 0.2% 的年 费率 每日 计提 确认 ，累计 至每 月月
底，按 月支 付。
2、其 计算 公式 为： 日托 管 人报酬= 前一 日资 产净 值× 0.2%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华丰 利债 券 A 新华丰 利债 券 C 合计
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 725,476.84 725,476.84
恒泰证 券股 份有 限公
司
- 12,830.55 12,830.55
新华基 金管 理股 份有
限公司
- 71.65 71.65
合计 - 738,379.04 738,379.04
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年10 月26 日 （基 金合 同生效 日） 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华丰 利债 券A 新华丰 利债 券C 合计
新华基 金管 理股 份有
限公司
- 14.52 14.52
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 350,070.95 350,070.95
恒泰证 券股 份有 限公
司
- 37,405.03 37,405.03
合计 - 387,490.50 387,490.50
注：1 、本 基金 的销 售服 务 费按前 一 日 C 类基 金份 额 资产净 值 的 0.4% 的年 费率 每日计 提确 认，
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
2、其 计算 公式 为： 日 C 类 销售服 务费= 前一 日 C 类 资产净 值× 0.4%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 26 页共 37 页
本基金 本报 告期 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月26 日 （ 基金 合同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
4,079,349.04 56,804.92 4,708,372.54 65,879.82
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 本基 金未 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12802
9
太阳
转债
2017-1
2-22
2018-0
1-16
网下
中签
100.00 100.00 100.00
10,000
.00
10,000
.00
-
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 未有 暂时 停牌流 通受 限的 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至 2017 年 12 月 31 日 ，本基 金从 事银 行间 市场 债券正 回购 形成 的卖 出回 购金融 资产 余额 为
2,879,878.56 元， 于 2018 年 1 月 2 日全 部到 期。 该 类交易 要求 基金 转入 质押 库的债 券， 按银 行间 市
场规定 的比 例折 算为 标准 券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 27 页共 37 页
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011754091
17 恒健
SCP001
2018-01-02 100.37 30,000.00 3,011,100.00
合计
30,000.00 3,011,100.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本报告 期末 未有 交易 所市 场债券 正回 购。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 19,615,906.11 15.42
其中： 股票 19,615,906.11 15.42
2 固定收 益投 资 99,983,838.80 78.59
其中： 债券 99,983,838.80 78.59
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,092,976.97 3.22
7 其他各 项资 产 3,529,510.35 2.77 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 28 页共 37 页
8 合计 127,222,232.23 100.00
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 4,298,894.96 3.52
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
365,462.00 0.30
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
825,425.00 0.67
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
8,448,496.00 6.91
K 房地产 业
5,462,998.15 4.47
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
214,630.00 0.18
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 19,615,906.11 16.04
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 29 页共 37 页
比例( ％)
1 600048 保利地 产 316,961 4,484,998.15 3.67
2 600015 华夏银 行 401,137 3,610,233.00 2.95
3 601288 农业银 行 366,900 1,405,227.00 1.15
4 601988 中国银 行 344,600 1,368,062.00 1.12
5 600521 华海药 业 45,118 1,358,954.16 1.11
6 001979 招商蛇 口 50,000 978,000.00 0.80
7 002332 仙琚制 药 118,440 967,654.80 0.79
8 000028 国药一 致 13,700 825,425.00 0.67
9 600036 招商银 行 21,000 609,420.00 0.50
10 601939 建设银 行 66,400 509,952.00 0.42
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读刊 登于 http://www.ncfund.com.cn 网
站的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002285 世联行 24,144,726.64 2.56
2 002332 仙琚制 药 16,084,149.35 1.71
3 600521 华海药 业 7,706,943.60 0.82
4 600048 保利地 产 6,875,919.00 0.73
5 600062 华润双 鹤 5,990,127.75 0.64
6 300436 广生堂 5,523,248.90 0.59
7 600015 华夏银 行 4,990,740.00 0.53
8 000028 国药一 致 4,124,243.47 0.44
9 600867 通化东 宝 4,070,456.00 0.43
10 000732 泰禾集 团 3,475,258.00 0.37
11 600079 人福医 药 2,895,312.00 0.31
12 300003 乐普医 疗 2,300,407.64 0.24
13 000963 华东医 药 1,492,940.00 0.16
14 601288 农业银 行 1,370,955.00 0.15
15 601988 中国银 行 1,361,534.00 0.14
16 002001 新 和 成 961,500.00 0.10
17 001979 招商蛇 口 958,347.98 0.10
18 002399 海普瑞 920,998.00 0.10
19 600267 海正药 业 905,760.00 0.10
20 600266 北京城 建 671,500.00 0.07 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 30 页共 37 页
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002285 世联行 30,834,514.60 3.27
2 601588 北辰实 业 14,834,188.23 1.57
3 002332 仙琚制 药 14,289,709.21 1.52
4 600030 中信证 券 13,000,138.00 1.38
5 601336 新华保 险 9,019,257.00 0.96
6 600048 保利地 产 8,720,600.76 0.92
7 600521 华海药 业 7,617,635.64 0.81
8 600062 华润双 鹤 7,023,214.00 0.74
9 300436 广生堂 4,677,900.44 0.50
10 600867 通化东 宝 4,523,508.48 0.48
11 000797 中国武 夷 4,424,122.52 0.47
12 002422 科伦药 业 4,382,007.68 0.46
13 002001 新 和 成 3,749,274.95 0.40
14 000732 泰禾集 团 3,320,860.00 0.35
15 300003 乐普医 疗 3,015,968.20 0.32
16 000028 国药一 致 2,877,349.00 0.31
17 600079 人福医 药 2,580,177.32 0.27
18 000963 华东医 药 2,097,727.00 0.22
19 300033 同花顺 1,985,116.00 0.21
20 600196 复星医 药 1,953,762.00 0.21
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 101,343,881.33
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 152,768,310.78
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - - 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 31 页共 37 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 27,600,000.00 22.57
其中： 政策 性金 融债 27,600,000.00 22.57
4 企业债 券 52,340,698.00 42.80
5 企业短 期融 资券 20,032,000.00 16.38
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 11,140.80 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 99,983,838.80 81.75
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 160210 16 国开 10 200,000 17,602,000.00 14.39
2 1380216
13 咸 宁荣
盛债
200,000 11,986,000.00 9.80
3 011754091
17 恒健
SCP001
100,000 10,037,000.00 8.21
4 170401 17 农发 01 100,000 9,998,000.00 8.17
5 011764089
17 青 岛城
投 SCP001
100,000 9,995,000.00 8.17
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券投 资。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证投 资。 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 32 页共 37 页
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 合同 尚无 股指 期货 投资政 策。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本 报告 期末 本基 金 投资的 前十 名证 券没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到
公开遣 责、 处罚 的情 形。
8.12.2 本报 告期 末本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
23,110.84
2 应收证 券清 算款
1,161,527.04
3 应收股 利
-
4 应收利 息
2,344,772.47
5 应收申 购款
100.00
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
- 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 33 页共 37 页
9
合计
3,529,510.35
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 前十 名股 票不存 在流 通受 限的 情况 。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 之间 可能 存在 尾差。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
新华丰 利债 券 A
904 82,103.97 - - 74,221,989.13
100.00
%
新华丰 利债 券 C
605 69,649.90 - - 42,138,186.73
100.00
%
合计
1,509 77,110.79 - - 116,360,175.86
100.00
%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本公司 所有 从业 人员 持有 本基金 份额 总量 为 0 份。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 新华丰 利债 券 A 0 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 34 页共 37 页
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
新华丰 利债 券 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
新华丰 利债 券 A 0
新华丰 利债 券 C 0
合计 0
注：本公司高级管理人员 、基金投资和研究部门负 责人持有该只基金份额总 量的数量区间为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 新华丰 利债 券 A 新华丰 利债 券 C
基金合 同生 效日 （2016 年 10 月 26
日）基 金份 额总 额
399,638,652.08 541,889,915.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 399,638,652.08 541,889,915.68
本报告 期基 金总 申购 份额 2,155,691.47 11,096,989.99
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 327,572,354.42 510,848,718.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 74,221,989.13 42,138,186.73
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2017 年 2 月 17 日， 林艳 芳女士 离任 本基 金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司副总 经理 。
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期未 有涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 发 生改聘 会计 师事 务所 情况 。 报告 年度 应支付 给其 报 酬 80000 元 人民 币。
审计年 限 为 1 年。自 2016 年至 2017 年， 瑞华 会计 师 事务所 为本 基金 连续 提 供 2 年审 计服 务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或 处 罚等情况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 稽核 或处 罚的 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
新时代 证券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 44,097,322.16 17.35% 41,067.78 18.79% -
海通证 券 1 43,902,459.19 17.28% 40,886.10 18.70% -
恒泰证 券 2 36,025,371.79 14.18% 26,345.49 12.05% -
长江证 券 1 32,355,357.15 12.73% 30,132.56 13.78% -
宏源证 券 1 19,682,523.40 7.75% 14,393.93 6.58% -
国泰君 安 1 13,287,237.75 5.23% 12,374.43 5.66% -
中金证 券 1 12,691,487.84 4.99% 9,281.23 4.25% -
中信证 券 1 11,562,591.14 4.55% 10,768.31 4.93% -
安信证 券 1 10,509,024.00 4.14% 9,787.07 4.48% -
方正证 券 1 10,161,817.34 4.00% 7,431.32 3.40% -
西南证 券 1 6,739,146.02 2.65% 4,928.25 2.25% -
华泰证 券 1 4,973,688.20 1.96% 3,637.23 1.66% -
广发证 券 1 4,795,969.13 1.89% 4,466.53 2.04% -
国信证 券 1 3,328,197.00 1.31% 3,099.56 1.42% -
注： 本基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》 （ 证 监
基字[1998]29 号） 以及 《关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题的 通知 》 （证监 基金 字[2007]48
号） 的有 关规 定 ， 本 基金 报告期 内共 租 用 22 个交 易 席位 ， 其 中报 告期 内新 增 2 个交 易席 位 ， 退 租 1
个交易 席位 。新 增席 位为 ：东北 证券 上海 交易 所席 位、东 北证 券深 圳交 易所 席位。 退租 席位 为： 中新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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信万通 上海 交易 所席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 ， 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季 度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证 券 867,046.15 1.49%
9,600,000
.00
13.71% - -
恒泰证 券 2,207,776.88 3.79%
22,200,00
0.00
31.71% - -
国泰君 安 - - 1,900,000 2.71% - - 新华丰 利债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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.00
中金证 券 - -
6,900,000
.00
9.86% - -
中信证 券
48,557,545.7
6
83.35%
11,600,00
0.00
16.57% - -
西南证 券 3,029,284.00 5.20% - - - -
国信证 券 3,595,509.42 6.17%
17,800,00
0.00
25.43% - -
注：回 购交 易不 包含 非担 保交收 金额 。
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一八年三月三十 日
