新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
新 华 中小 市 值优 选 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年 年度 报告 摘 要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月三十 日新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 29 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 财务 材料 已经 审计 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华中 小市 值优 选混 合
基金主 代码 519097
交易代 码 519097
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 1 月 28 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 74,707,001.27 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ， 精 选各 行业 中具 有高 成 长性且 价格 合理 的中 小
市值股 票进 行投 资， 力求 实现基 金净 值增 长率 持续 地超越 业绩 比较 基 准 。
投资策 略
本基金 以合理 价格 成长选 股策略 （GARP ） 为核 心， 精选各 行业中 具有 高
成长性 且价 格合 理的 中小 市值股 票进 行投 资。
业绩比 较基 准 80%× 中证 700 指数 收益 率+20%× 上 证国 债指 数收 益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风 险中 等预 期收 益
品种 ， 预 期风 险和 预期 收 益低于 股票 型基 金 ， 高 于 债券型 基金 和货 币市 场
基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 田青
联系电 话 010-68779688 010-67595096 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008198866 010-67595096
传真 010-68779528 010-66275865
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ncfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -3,386,056.58 -63,400,533.55 68,178,798.54
本期利 润 -2,531,132.48 -67,055,119.86 68,862,357.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0301 -0.2735 0.9192
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.08% -10.79% 80.87%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4715 0.5035 0.7337
期末基 金资 产净 值 116,683,192.29 175,752,610.81 534,736,638.18
期末基 金份 额净 值 1.562 1.579 1.770
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等）， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.30% 0.88% -2.59% 0.71% 3.89% 0.17%
过去六 个月 9.08% 0.89% 2.39% 0.70% 6.69% 0.19%
过去一 年 -1.08% 0.99% 2.81% 0.67% -3.89% 0.32%
过去三 年 59.62% 1.79% 14.28% 1.58% 45.34% 0.21%
过去五 年 156.49% 1.53% 63.46% 1.39% 93.03% 0.14%
自基金 合同 生
效起至 今
123.14% 1.42% 29.99% 1.33% 93.15% 0.09%
注：1 、 本 基金 股票 投资 部 分的业 绩比 较基 准采 用中 证 700 指数 收益 率， 债券 投资部 分的 业绩 比
较基准 选择 上证 国债 指数 收益率 ， 复合 业绩 比较 基准 为 80%× 中证 700 指 数收 益 率+20%× 上证 国债 指
数收益 率。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2011 年 1 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日)
注：本 基金 于 2011 年 1 月 28 日基 金合 同生 效。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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报告期 内本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 的有 关约定 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
注：本 基金 于 2011 年 1 月 28 日基 金合 同生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自
然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 7.620 577,339,603.74 8,576,539.31 585,916,143.05 -
合计 7.620 577,339,603.74 8,576,539.31 585,916,143.05 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2017 年 12 月 31 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着四 十五 只开 放式基 金， 即新 华
优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合
型证券 投资 基金、 新华 钻 石品质 企业 混合 型证 券投 资基金 、 新 华行业 周期 轮 换混合 型证 券投 资基 金、
新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债 添利债券型发起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺
宝货币 市场 基金 、 新华 增 怡债券 型证 券投 资基 金 、 新华惠 鑫债 券型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 新华鑫 益
灵活配置混合型证券投资 基金、新华鑫利灵活配置 混合型证券投资基金、新 华鑫安保本一号混合型
证券投资基金、新华中证 环保产业指数分级证券投 资基金、新华活期添利货 币市场基金、新华增盈
回报债券型证券投资基金 、新华策略精选股票型证 券投资基金、新华万银多 元策略灵活配置 混合型
证券投资基金、新华稳健 回报灵活配置混合型发起 式证券投资基金、新华战 略新兴产业灵活配置混
合型证 券投 资基 金、 新 华 鑫回报 混合 型证 券投 资基 金、 新 华积 极价值 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、
新华科技创新主题灵活配 置混合型证券投资基金、 新华增强债券型证券投资 基金、新华鑫动力灵活
配置混合型证券投资基金 、新华丰盈回报债券型证 券投资基金、新华健康生 活主题灵活配置混合型
证券投资基金、新华双利 债券型证券投资基金、新 华恒稳添利债券型证券投 资基金、新华丰利债券
型证券投资基金、新华鑫 锐混合型证券投资基金、 新华鑫弘灵活配置混合型 证券投资 基金、新华华
瑞灵活配置混合型证券投 资基金、新华外延增长主 题灵活配置混合型证券投 资基金、新华红利回报
混合型证券投资基金、新 华高端制造灵活配置混合 型证券投资基金、新华华 荣灵活配置混合型证券
投资基金、新华鑫泰灵活 配置混合型证券投资基金 、新华恒益量化灵活配置 混合型证券投资基金和
新华华 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
付伟
本基金 基金 经
理，新 华优 选
成长混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
钻石品 质企 业
2016-06-1
7
- 7
西 安 交 通 大 学 工 学 硕 士 ， 北 京 大
学 工商 管理 硕士, 历 任北 京四 方继
保 自 动 化 股 份 有 限 公 司 项 目 经
理 ， 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
行业研 究员 、 制造 业 与 TMT 组组
长 ， 先 后 负 责 新 能 源 、 机 械 、 军新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、新 华外 延
增长主 题灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
战略新 兴产 业
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 。
工 、 汽 车 、 通 信 、 食 品 饮 料 等 多
个行业 的研 究。
栾超
本基金 基金 经
理，新 华鑫 益
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 。
2017-07-1
8
- 5
经 济 学 硕 士 ， 历 任 中 邮 创 业 基 金
管 理 股 份 有 限 公 司 研 究 员 、 基 金
经理助 理、 基金 经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华中 小市值优选混合型证券投 资基金的管理人按
照《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《新 华中小 市值优选混合型证券投资 基金基金合同》以及其
它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的
基础上 为持 有人 谋求 最大 利益。 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《 新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报投 资 总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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管理委员会会议，对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交
易对手 询价 、 成 交确 认， 并根据 “ 时 间优 先、 价 格优 先 ” 的 原则 保证 各投 资组 合 获得公 平的 交易 机会 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了《 新华 基金 管理 股份有 限公 司公 平交 易制 度》的 规定 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个季 度的 日内、3 日内 以 及 5 日内 股票和 债券 交易 同
向交易价差分析及相应情 景分析表明：债券同向交 易频率偏低；股票同向交 易溢价率较高的因素主
要是受到市场因素影响造 成个股当日价格振幅较大 或者是组合经理个人对交 易时机的判断，即成交
价格的日内变化较大以及 投资组合的成交时间不一 致而导致个别组合间的交 易价差较大，结合通过
对平均 溢价 率、 买入/ 卖 出 溢价率 以及 利益 输送 金额 等不同 组合 不同 时间 段的 同向交 易价 差分 析表 明
投资组 合间 不存 在利 益输 送的可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
基金管理人原则上不允许 同日反向交易行为的 发生 ，本报告期内，未发生有 投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年， 市场 对价 值投 资 的演绎 贯穿 全年 。 消费 股 表现亮 眼 ， 白 酒家 电板 块 相对突 出 。 保 险股
在消费升级和利率上行的 推动下也表现优异。而中 小市值个股受制于盈利与 估值表现欠佳。本基金
在 2017 年 稳健 操作 ，自 下 而上精 选个 股， 同时 辅以 行业配 置。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截止 2017 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 1.562 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-1.08% ，同
期比较 基准 的增 长率 为 2.81% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年， 我 国经 济依 旧比较 平稳 ， 经 济韧 性在 增强。 我国 当前 阶段 经济 内生稳 定性 在增 强，
消费升级对经济的贡献力 度增加，同时转型升级是 提升我国长期竞争力的抓 手。预计市场将围绕业
绩增长 和低 估值 不断 有热 点切换 。 在 环保趋 严背 景 下， 周 期股 盈利波 动减 弱 后有望 迎来 估值 的提 升，
以大消费产业为代表的消 费升级仍在持续推进，同 时代表新兴经济的成长股 经过持续几年的调整，新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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部分公司 已经开始具备较强的投资 价值。根据我国现阶段发 展路径，更看好 “ 质 ” 的提高带来的投 资
机会， 主要 看好 新科技 和 新的产 业趋 势， 包括 OLED 、 消费 电子、 半导 体、 创新药 、新 材料 等新兴
行业。 同时 看好 需求 稳定 下供给 端明 显改 善的 传统 行业， 包括 炼化 、航 空等 行业。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.7.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.7.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.7.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.7.1.4 交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.7.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人 或 是基金资产净值低
于五千 万元 的情 况。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计， 注册会计师
张伟
胡慰签 字出 具了瑞 华审 字[2018]01360039 号 标准 无 保留意 见的 审计报 告。 投 资者可 通过 年度报 告正
文查看 审计 报告 全文 。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 新华 中小 市值 优选混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 34,792,246.63 22,120,369.51
结算备 付金 1,077,891.75 2,434,964.80
存出保 证金 126,004.48 220,044.17
交易性 金融 资产 71,640,555.94 151,508,045.70
其中： 股票 投资 71,640,555.94 151,508,045.70
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - - 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 -
应收证 券清 算款 512,566.92 5,352,891.37
应收利 息 25,488.48 13,028.54
应收股 利 - -
应收申 购款 26,185.50 18,104.41
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 118,200,939.70 181,667,448.50
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 125,216.66 3,379,027.42
应付赎 回款 49,101.52 73,146.86
应付管 理人 报酬 148,476.83 402,134.78
应付托 管费 24,746.11 67,022.51
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 790,069.87 1,813,346.65
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 380,136.42 180,159.47
负债合计 1,517,747.41 5,914,837.69 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 14 页共 37 页
所有者权益： - -
实收基 金 74,707,001.27 111,310,515.63
未分配 利润 41,976,191.02 64,442,095.18
所有者权益合计 116,683,192.29 175,752,610.81
负债和所有者权益总 计 118,200,939.70 181,667,448.50
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.562 元。 基金 份额 总额 74,707,001.27 份。
7.2 利润表
会计主 体： 新华 中小 市值 优选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 3,298,816.71 -52,349,751.08
1.利息 收入 265,369.76 554,416.96
其中： 存款 利息 收入 176,379.37 554,416.96
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 88,990.39 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 2,117,327.00 -49,616,786.57
其中： 股票 投资 收益 1,677,905.26 -51,511,168.42
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 439,421.74 1,894,381.85
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填 854,924.10 -3,654,586.31 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 15 页共 37 页
列）
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 61,195.85 367,204.84
减：二、费用 5,829,949.19 14,705,368.78
1．管 理人 报酬 1,915,409.21 5,607,953.53
2．托 管费 319,234.75 934,658.95
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,206,228.68 7,763,103.19
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 389,076.55 399,653.11
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -2,531,132.48 -67,055,119.86
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -2,531,132.48 -67,055,119.86
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 中小 市值 优选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
111,310,515.63 64,442,095.18 175,752,610.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -2,531,132.48 -2,531,132.48
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
-36,603,514.36 -19,934,771.68 -56,538,286.04 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 16 页共 37 页
列）
其中：1.基 金申 购款 13,247,734.77 6,670,118.11 19,917,852.88
2.基金 赎回 款 -49,851,249.13 -26,604,889.79 -76,456,138.92
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
74,707,001.27 41,976,191.02 116,683,192.29
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
302,085,503.80 232,651,134.38 534,736,638.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -67,055,119.86 -67,055,119.86
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-190,774,988.17 -101,153,919.34 -291,928,907.51
其中：1.基 金申 购款 57,794,182.15 27,287,706.77 85,081,888.92
2.基金 赎回 款 -248,569,170.32 -128,441,626.11 -377,010,796.43
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
111,310,515.63 64,442,095.18 175,752,610.81 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 17 页共 37 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会 （ 以下
简称“ 中国 证监 会 ” ） 证监 许可[2010]1403 号 文件 “ 关 于核准 新华 中小 市值 优选 混合型 证券 投资 基金 募
集的批 复 ” ，由 新华 基金 管 理股份 有限 公司 作为 发起 人，于 2011 年 1 月 4 日至 1 月 25 日向 社会公
开募集 ， 首 次募 集资 金总 额 742,965,884.43 元， 其 中募集 净认 购资 金金 额 742,773,420.20 元， 募集
资金产 生利 息 192,464.23 元， 并 经国 富浩 华会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 浩华验 字[2011] 第 1 号验
资报告 予以 验证 。2011 年 1 月 28 日 办理 基金备 案手 续，基 金合 同正 式生 效。 本基金 为契 约型 开 放
式证券投资基金，存续期 不限定，本基金管理人为 新华基金管理股份有限公 司，基金托管人为中国
建设银 行股 份有 限公 司。
根据《新华中小市值优选 混合型证券投资基金招募 说明书》及《新华中小市 值优选混合型证券
投 资基 金基 金合同 》的 有关 规定, 本 基金 主要投 资于 具有 良好 流动性 的金 融工 具， 包括 国内依 法发
行上市 的股 票、 债券 、 资 产支持 证券 、 权 证及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 。
本基金 股票 投资 占基 金资 产的比 例范 围 为 60%-95% ， 其 中中 小市 值股 票投 资 占基金 股票 资产 的比例
不低 于 80% ， 债券投 资占 基金资 产的 比例 范围 为 0%-40% ，资产 支持 证券 投 资占基 金资 产净 值的 比
例范围 为 0%-20% ， 权证 投资占 基金 资产 净值 的比 例范围 为 0%-3% ，现 金或 者到期 日在 1 年 以内 的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为：80%* 中证 700 指数 收益 率+20%*
上证国 债指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2018 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则 —— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日 及其 后颁 布和 修订 的 42 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ） 、中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证
券投资基金会计核算业务 指引》 、 《新华中小 市值优 选混合型证券投资基金基 金合同》和在财务报表
附注四 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票
估值指 引（ 试行 ）> 的 通知 》 （以 下简 称 “ 估 值业 务指 引 ” ） ， 自 2017 年 12 月 25 日起， 本基 金持 有的
流通受限股票参考估值业 务指引按估值日在证券交 易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指
数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估
值。该 会计 估计 变更 对本 基金本 期末 的基 金资 产净 值及本 期损 益均 无影 响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印
花税征 收方 式 ， 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事
人征收证券（股票）交易 印花税，调整为单边征税 ，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36
号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改
增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》
的规定 ： 2016 年 5 月 1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 19 页共 37 页
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ：
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3、个 人所 得税
根 据 财 政 部、 国 家 税务 总局 财 税[1998]55 号 《关 于证 券 投 资 基金 有 关 税收 问题 的 通 知 》 、财 税
[2012]85 号 《关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税 [2015] 101
号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》的规定 ：对基金取得的企业债
券利息 收入 ，应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的个 人 所得税 。对 基金 从上 市
公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳税 所
得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1
年的，暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公 司限售股，解禁后取得的 股息、红利收入，按照
上述规 定计 算纳 税， 持股 时间自 解禁 日起 计算 ；解 禁前取 得的 股息 、红 利收 入继续 暂减 按 50% 计入
应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
新华信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
杭州永 原网 络科 技有 限公 司 基金管 理人 股东
中央汇 金投 资有 限责 任公 司 基金托 管人 股东
北京新 华富 时资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的控 股子 公司
恒泰长 财证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 的全 资子 公司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 20 页共 37 页
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
恒泰证 券股 份有 限
公司
273,451,171.82 11.85% 1,091,778,977.85 19.84%
7.4.8.1.2 权证交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 均无 通过 关联 方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 均无 通过 关联 方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 均无 通过 关联 方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券股 份有 限公
司
199,975.36 11.08% 97,927.04 12.39%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券股 份有 限公
司
798,418.51 17.91% 216,089.59 11.92%
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 21 页共 37 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,915,409.21 5,607,953.53
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 639,067.71 746,635.64
注：基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 1.5% 的 年费率 逐日 计提,逐 日累 计 至每月 月底,按月
支付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。
本报告 期列 示的 支付 销售 机构的 客户 维护 费为 本期 计提金 额。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 319,234.75 934,658.95
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 逐日 计提 确认 。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购) 交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 发生 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 22 页共 37 页
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 34,792,246.63 158,040.15 22,120,369.51 512,298.04
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 未参 与关 联方 承销证 券。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00239
8
建研集
团
2017-10
-16
筹划重
大资产
重组停
牌
13.15
2018-0
3-15
13.63 250,000.00 3,444,231.67 3,287,500.00 -
30073
0
科创信
息
2017-12
-25
股票交
易异常
波动自
查停牌
41.55
2018-0
1-02
45.71 821.00 6,863.56 34,112.55 -
7.4.9.2 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.2.1 银行间市场债券 正回购
本基金 报告 期末 未有 银行 间市场 债券 正回 购。
7.4.9.2.2 交易所市场债券 正回购
本基金 报告 期末 未有 交易 所市场 债券 正回 购。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 23 页共 37 页
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 71,640,555.94 60.61
其中： 股票 71,640,555.94 60.61
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 8.46
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 35,870,138.38 30.35
7 其他各 项资 产 690,245.38 0.58
8 合计 118,200,939.70 100.00
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- - 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 24 页共 37 页
C 制造业 39,608,643.39 33.95
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
2,646,000.00 2.27
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
12,351,000.00 10.59
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,768,612.55 2.37
J 金融业
6,650,000.00 5.70
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
3,308,300.00 2.84
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
4,308,000.00 3.69
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 71,640,555.94 61.40
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 000001 平安银 行 500,000 6,650,000.00 5.70
2 600114 东睦股 份 370,000 5,857,100.00 5.02
3 000429 粤高速 Ａ 700,000 5,677,000.00 4.87
4 600033 福建高 速 1,500,000 5,475,000.00 4.69
5 300567 精测电 子 40,000 5,333,600.00 4.57
6 603197 保隆科 技 80,000 4,506,400.00 3.86
7 000888 峨眉山 Ａ 400,000 4,308,000.00 3.69
8 002398 建研集 团 250,000 3,287,500.00 2.82
9 600285 羚锐制 药 350,080 3,255,744.00 2.79
10 300447 全信股 份 170,120 3,203,359.60 2.75 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 25 页共 37 页
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站的 年度 报告 正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000932 华菱钢 铁 17,533,563.66 9.98
2 000001 平安银 行 15,123,020.00 8.60
3 601398 工商银 行 13,303,000.00 7.57
4 600033 福建高 速 12,670,254.00 7.21
5 600887 伊利股 份 12,517,160.00 7.12
6 603197 保隆科 技 12,514,821.22 7.12
7 000858 五 粮 液 12,482,810.04 7.10
8 603019 中科曙 光 10,497,744.00 5.97
9 002371 北方华 创 9,585,477.00 5.45
10 600718 东软集 团 8,973,866.31 5.11
11 600808 马钢股 份 8,859,601.00 5.04
12 601111 中国国 航 8,756,359.95 4.98
13 002682 龙洲股 份 8,693,232.32 4.95
14 002368 太极股 份 8,624,667.00 4.91
15 002866 传艺科 技 8,462,963.32 4.82
16 600048 保利地 产 8,021,805.00 4.56
17 000898 鞍钢股 份 7,984,006.00 4.54
18 601336 新华保 险 7,715,261.79 4.39
19 000888 峨眉山 Ａ 7,706,392.00 4.38
20 300447 全信股 份 7,589,958.77 4.32
21 300316 晶盛机 电 7,359,193.00 4.19
22 002129 中环股 份 7,138,473.00 4.06
23 600114 东睦股 份 6,947,937.12 3.95
24 600029 南方航 空 6,943,101.00 3.95
25 600987 航民股 份 6,839,390.00 3.89
26 300398 飞凯材 料 6,820,018.00 3.88
27 600963 岳阳林 纸 6,485,389.48 3.69
28 000681 视觉中 国 6,465,618.00 3.68
29 000402 金 融 街 6,429,935.78 3.66
30 000807 云铝股 份 6,409,675.78 3.65
31 601377 兴业证 券 6,245,293.00 3.55 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 26 页共 37 页
32 600582 天地科 技 6,157,815.99 3.50
33 601952 苏垦农 发 6,010,763.51 3.42
34 300033 同花顺 5,969,574.00 3.40
35 600285 羚锐制 药 5,592,616.00 3.18
36 002851 麦格米 特 5,588,618.07 3.18
37 601169 北京银 行 5,567,593.80 3.17
38 000429 粤高速 Ａ 5,531,140.69 3.15
39 600536 中国软 件 5,404,494.02 3.08
40 600743 华远地 产 5,313,403.50 3.02
41 600050 中国联 通 5,287,000.00 3.01
42 600258 首旅酒 店 5,282,174.80 3.01
43 603929 亚翔集 成 5,280,091.50 3.00
44 300588 熙菱信 息 5,271,163.60 3.00
45 601988 中国银 行 5,256,000.00 2.99
46 603002 宏昌电 子 5,217,708.00 2.97
47 300567 精测电 子 5,190,120.00 2.95
48 000997 新 大 陆 5,173,392.36 2.94
49 002850 科达利 5,159,042.40 2.94
50 000703 恒逸石 化 5,154,391.40 2.93
51 603868 飞科电 器 5,151,587.00 2.93
52 600702 舍得酒 业 5,137,169.75 2.92
53 600958 东方证 券 5,001,000.00 2.85
54 002462 嘉事堂 4,992,930.00 2.84
55 300336 新文化 4,959,301.89 2.82
56 000928 中钢国 际 4,758,885.00 2.71
57 000065 北方国 际 4,676,238.65 2.66
58 600109 国金证 券 4,660,262.00 2.65
59 600270 外运发 展 4,657,304.00 2.65
60 002445 中南文 化 4,655,347.14 2.65
61 600388 龙净环 保 4,654,498.67 2.65
62 300097 智云股 份 4,637,766.60 2.64
63 600099 林海股 份 4,480,113.98 2.55
64 002374 丽鹏股 份 4,457,012.60 2.54
65 600036 招商银 行 4,443,407.00 2.53
66 300655 晶瑞股 份 4,435,903.44 2.52
67 300467 迅游科 技 4,393,788.00 2.50
68 300025 华星创 业 4,392,669.00 2.50
69 002273 水晶光 电 4,368,298.00 2.49
70 000525 红 太 阳 4,348,090.95 2.47
71 002463 沪电股 份 4,345,000.00 2.47
72 600015 华夏银 行 4,306,050.98 2.45
73 601818 光大银 行 4,296,693.00 2.44
74 600373 中文传 媒 4,289,115.00 2.44
75 600595 中孚实 业 4,273,319.35 2.43 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 27 页共 37 页
76 300613 富瀚微 4,266,135.00 2.43
77 603806 福斯特 4,243,541.49 2.41
78 603728 鸣志电 器 4,229,160.65 2.41
79 603757 大元泵 业 4,185,645.00 2.38
80 002132 恒星科 技 4,184,137.00 2.38
81 300170 汉得信 息 4,136,693.00 2.35
82 601636 旗滨集 团 4,133,530.00 2.35
83 002398 建研集 团 4,133,078.00 2.35
84 000333 美的集 团 4,090,821.72 2.33
85 002402 和而泰 4,083,987.00 2.32
86 603986 兆易创 新 4,079,738.00 2.32
87 002517 恺英网 络 4,047,013.19 2.30
88 002174 游族网 络 4,033,937.00 2.30
89 600499 科达洁 能 4,011,353.00 2.28
90 601233 桐昆股 份 4,011,113.00 2.28
91 600079 人福医 药 4,002,536.00 2.28
92 002126 银轮股 份 3,999,103.00 2.28
93 300015 爱尔眼 科 3,984,825.00 2.27
94 002279 久其软 件 3,971,674.36 2.26
95 600502 安徽水 利 3,967,220.23 2.26
96 300581 晨曦航 空 3,904,671.00 2.22
97 000063 中兴通 讯 3,820,851.80 2.17
98 300383 光环新 网 3,783,983.00 2.15
99 000983 西山煤 电 3,778,547.00 2.15
100 603626 科森科 技 3,774,460.59 2.15
101 000666 经纬纺 机 3,750,145.00 2.13
102 601021 春秋航 空 3,701,603.00 2.11
103 601599 鹿港文 化 3,664,508.00 2.09
104 002594 比亚迪 3,660,423.00 2.08
105 600019 宝钢股 份 3,655,700.00 2.08
106 600760 中航沈 飞 3,648,417.00 2.08
107 603328 依顿电 子 3,595,669.40 2.05
108 600115 东方航 空 3,576,434.00 2.03
109 300121 阳谷华 泰 3,566,117.50 2.03
110 000823 超声电 子 3,548,318.00 2.02
111 000049 德赛电 池 3,546,181.16 2.02
112 002027 分众传 媒 3,541,500.00 2.02
113 300145 中金环 境 3,537,885.75 2.01
114 600104 上汽集 团 3,532,753.00 2.01
115 000968 蓝焰控 股 3,526,564.40 2.01
注：本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 28 页共 37 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000932 华菱钢 铁 18,104,885.44 10.30
2 600963 岳阳林 纸 14,039,111.80 7.99
3 600887 伊利股 份 13,561,396.00 7.72
4 000858 五 粮 液 13,461,274.90 7.66
5 601398 工商银 行 13,242,167.22 7.53
6 603019 中科曙 光 12,513,217.31 7.12
7 002371 北方华 创 11,239,459.60 6.40
8 600808 马钢股 份 9,843,773.00 5.60
9 000001 平安银 行 9,714,591.00 5.53
10 603197 保隆科 技 8,972,064.24 5.10
11 300033 同花顺 8,771,713.00 4.99
12 002682 龙洲股 份 8,739,004.92 4.97
13 601111 中国国 航 8,507,312.00 4.84
14 600048 保利地 产 8,499,893.46 4.84
15 000898 鞍钢股 份 8,333,094.46 4.74
16 300316 晶盛机 电 8,297,859.20 4.72
17 600029 南方航 空 7,710,485.56 4.39
18 601336 新华保 险 7,604,331.00 4.33
19 002866 传艺科 技 7,504,411.12 4.27
20 600033 福建高 速 7,452,694.50 4.24
21 000807 云铝股 份 7,416,749.00 4.22
22 002129 中环股 份 7,213,559.00 4.10
23 300398 飞凯材 料 7,210,343.00 4.10
24 300271 华宇软 件 7,164,680.26 4.08
25 000681 视觉中 国 7,150,169.00 4.07
26 600718 东软集 团 6,924,728.56 3.94
27 300188 美亚柏 科 6,901,926.68 3.93
28 600987 航民股 份 6,872,004.00 3.91
29 600686 金龙汽 车 6,862,827.00 3.90
30 002368 太极股 份 6,805,400.00 3.87
31 000823 超声电 子 6,334,888.00 3.60
32 000403 ST 生化 6,231,954.20 3.55
33 601377 兴业证 券 6,231,700.00 3.55
34 600582 天地科 技 6,096,825.83 3.47
35 002851 麦格米 特 6,085,073.16 3.46
36 000703 恒逸石 化 5,894,608.55 3.35
37 603868 飞科电 器 5,841,037.68 3.32
38 603160 汇顶科 技 5,771,640.00 3.28 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 29 页共 37 页
39 000402 金 融 街 5,561,255.56 3.16
40 300588 熙菱信 息 5,528,989.55 3.15
41 601952 苏垦农 发 5,526,963.76 3.14
42 601169 北京银 行 5,475,000.00 3.12
43 600536 中国软 件 5,411,425.00 3.08
44 300321 同大股 份 5,327,159.38 3.03
45 600641 万业企 业 5,325,335.80 3.03
46 002850 科达利 5,304,954.84 3.02
47 601988 中国银 行 5,253,800.00 2.99
48 000997 新 大 陆 5,139,532.00 2.92
49 300467 迅游科 技 5,112,342.00 2.91
50 600050 中国联 通 5,112,314.97 2.91
51 600967 内蒙一 机 5,107,918.36 2.91
52 600258 首旅酒 店 5,058,476.00 2.88
53 600702 舍得酒 业 4,932,136.60 2.81
54 000948 南天信 息 4,909,462.18 2.79
55 000928 中钢国 际 4,827,599.38 2.75
56 600958 东方证 券 4,781,936.00 2.72
57 600760 中航沈 飞 4,743,929.00 2.70
58 000779 三毛派 神 4,734,828.40 2.69
59 300613 富瀚微 4,707,333.00 2.68
60 600388 龙净环 保 4,663,089.00 2.65
61 002463 沪电股 份 4,607,275.00 2.62
62 600036 招商银 行 4,587,421.57 2.61
63 600270 外运发 展 4,574,966.12 2.60
64 603626 科森科 技 4,573,536.10 2.60
65 002374 丽鹏股 份 4,548,675.33 2.59
66 300452 山河药 辅 4,523,408.20 2.57
67 300025 华星创 业 4,521,852.00 2.57
68 002462 嘉事堂 4,486,211.00 2.55
69 600240 华业资 本 4,469,313.00 2.54
70 600109 国金证 券 4,419,970.00 2.51
71 000606 神州易 桥 4,395,289.24 2.50
72 000333 美的集 团 4,374,533.00 2.49
73 002027 分众传 媒 4,356,319.00 2.48
74 603806 福斯特 4,349,698.72 2.47
75 601233 桐昆股 份 4,339,105.00 2.47
76 002273 水晶光 电 4,322,957.68 2.46
77 000525 红 太 阳 4,308,413.00 2.45
78 002126 银轮股 份 4,287,043.81 2.44
79 601636 旗滨集 团 4,277,965.00 2.43
80 600595 中孚实 业 4,277,405.94 2.43
81 300170 汉得信 息 4,273,083.00 2.43
82 600743 华远地 产 4,261,000.00 2.42 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 30 页共 37 页
83 600373 中文传 媒 4,246,047.00 2.42
84 000065 北方国 际 4,245,117.00 2.42
85 601818 光大银 行 4,210,000.00 2.40
86 600038 中直股 份 4,209,911.44 2.40
87 603757 大元泵 业 4,209,058.48 2.39
88 600499 科达洁 能 4,195,593.00 2.39
89 002445 中南文 化 4,191,023.39 2.38
90 002517 恺英网 络 4,176,282.95 2.38
91 600015 华夏银 行 4,176,066.00 2.38
92 600019 宝钢股 份 4,146,579.00 2.36
93 600502 安徽水 利 4,110,817.00 2.34
94 000968 蓝焰控 股 4,064,031.00 2.31
95 603929 亚翔集 成 4,060,572.13 2.31
96 002174 游族网 络 4,030,941.23 2.29
97 002402 和而泰 4,030,034.60 2.29
98 300336 新文化 4,022,975.96 2.29
99 002425 凯撒文 化 3,978,297.00 2.26
100 002132 恒星科 技 3,976,551.00 2.26
101 600643 爱建集 团 3,968,123.00 2.26
102 000063 中兴通 讯 3,941,346.00 2.24
103 300121 阳谷华 泰 3,934,208.00 2.24
104 000014 沙河股 份 3,932,891.00 2.24
105 600593 大连圣 亚 3,873,574.91 2.20
106 300015 爱尔眼 科 3,822,320.00 2.17
107 000049 德赛电 池 3,817,120.18 2.17
108 601021 春秋航 空 3,764,029.00 2.14
109 000983 西山煤 电 3,754,857.00 2.14
110 600520 文一科 技 3,727,272.00 2.12
111 601678 滨化股 份 3,722,900.00 2.12
112 600779 水井坊 3,709,682.30 2.11
113 600099 林海股 份 3,707,903.05 2.11
114 300383 光环新 网 3,657,963.00 2.08
115 600104 上汽集 团 3,656,071.00 2.08
116 600570 恒生电 子 3,627,772.00 2.06
117 600115 东方航 空 3,618,000.00 2.06
118 000666 经纬纺 机 3,556,953.20 2.02
119 603728 鸣志电 器 3,552,918.45 2.02
120 000892 欢瑞世 纪 3,548,352.10 2.02
121 600079 人福医 药 3,540,558.00 2.01
122 300145 中金环 境 3,532,047.86 2.01
注：本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,113,755,607.07
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,196,155,926.19
注： 本 项 “ 买 入股 票的 成本( 成交)总额 ” 与 “ 卖 出股 票的 收入(成交)总额 ” 均 按买 卖 成交金 额( 成 交单
价乘以 数量) 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持 仓和 损益 明细
本报告 期末 本基 金无 股指 期货投 资。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 合同 中尚 无股 指期 货的投 资政 策。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 合同 中尚 无国 债期 货的投 资政 策。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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8.11.3 本期国债期货投资 评价
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 前十名 股票不存在被监管部门立 案调查或编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的
情况。
8.12.2 本报 告期 末本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
126,004.48
2 应收证 券清 算款
512,566.92
3 应收股 利
-
4 应收利 息
25,488.48
5 应收申 购款
26,185.50
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
690,245.38
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 002398 建研集 团 3,287,500.00 2.82
筹划重 大资 产重 组
停牌
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 33 页共 37 页
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,583
16,300.89 25,469,792.00 34.09% 49,237,209.27 65.91%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本公司 所有 从业 人员 持有 本基金 份额 总量 为 0 份。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：本公司高级管理人员 、基金投资和研究部门负 责人持有该只基金份额总 量的数量区间为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年 1 月 28 日) 基 金份 额总 额 742,965,884.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 111,310,515.63
本报告 期基 金总 申购 份额 13,247,734.77
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 49,851,249.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 74,707,001.27 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2017 年 2 月 17 日， 林艳 芳女士 离任 本基 金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司副总 经理 。
2017 年 9 月 1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ，聘 任纪 伟为中 国建 设银 行资 产托 管业务 部总 经 理 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 发 生改聘 会计 师事 务所 情况 。 报告 年度 应支付 给其 报 酬 80000 元 人民 币。
审计年 限 为 1 年。自 2011 年至 2017 年， 瑞华 会计 师 事务所 为本 基金 连续 提 供 7 年审 计服 务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 稽查 或处 罚的 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
银河证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
华创证 券 1 763,397,551.05 33.09% 558,273.51 30.92% -
中信建 投证 券 1 383,447,564.02 16.62% 280,413.83 15.53% -
恒泰证 券 2 273,451,171.82 11.85% 199,975.36 11.08% -
申银万 国证 券 1 192,392,749.56 8.34% 179,175.08 9.92% -
广发证 券 1 165,153,570.50 7.16% 120,775.88 6.69% - 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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国信证 券 1 144,906,305.20 6.28% 134,950.53 7.47% -
渤海证 券 1 128,756,147.50 5.58% 119,910.61 6.64% -
国金证 券 1 124,377,505.60 5.39% 115,832.92 6.42% -
方正证 券 1 87,609,399.49 3.80% 64,068.31 3.55% -
安信证 券 1 43,786,213.04 1.90% 32,020.71 1.77% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ， 本基金 报告 期内 共租 用 14 个交易 席位 ， 其中 报告 期 内退 租 1 个 交易 席位 。
退租交 易席 位为 ：中 投证 券 1 个 交易 席位 。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 ， 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季 度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信建 投证 券 - -
15,000,00
0.00
27.27% - -
申银万 国证 券 - -
10,000,00
0.00
18.18% - -
广发证 券 - -
10,000,00
0.00
18.18% - -
国信证 券 - -
20,000,00
0.00
36.36% - -
注：回 购交 易不 包含 非担 保交收 金额 。
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170103-201712
29
50,551
,839.6
4
0.00
25,300,0
00.00
25,251,839.
64
33.80%
产品特 有风 险
1 、赎 回申 请延 期办 理的 风 险
机构投 资者 大额 赎回 时易 构成本 基金 发生 巨额 赎回 ， 中 小投 资者 可能 面临 小 额赎回 ， 中小 投资 者可
能面临 小额 赎回 申请 也需 要与机 构投 资者 按同 比例 部分延 期办 理的 风险 ；
2 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
机构投 资者 大额 赎回 时， 基金管 理人 进行 基金 财产 变现可 能会 对基 金资 产净 值造成 较大 波动 ；
3 、提 前终 止基 金合 同的 风 险
机构投 资者 赎回 后 ， 可 能 出现基 金资 产净 值低 于5000 万元 的情 形， 若连 续六 十 个工作 日出 现基 金资
产净值 低于5000 万元 情形 的，基 金管 理人 可能 提前 终止基 金合 同， 基金 财产 将进行 清算 ；
4 、基 金规 模过 小导 致的 风 险
机构投 资者 赎回 后， 可能 导致基 金规 模过 小。 基金 可能会 面临 投资 银行 间债 券、 交 易所 债券 时交 易
困难的 情形 。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期本 基金 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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新华基金管理股份有 限公 司
二〇一八年三月三十 日
