新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
新 华 万银 多 元策 略 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告 摘 要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 平安 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月三十 日新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 29 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合
基金主 代码 000972
交易代 码 000972
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 10 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 326,469,970.56 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
综合运 用多 种投 资策 略 ， 在严格 控制 基金 资产 净值 下行风 险的 基础 上 ， 力
争为投 资人 提供 长期 稳定 的绝对 回报 。
投资策 略
投资策 略的 选择 ， 本基 金 将兼顾 下行 风险 控制 和收 益获取 。 在资 产配 置策
略方面 ， 主要 采用 自上 而 下与自 下而 上相 结合 的投 资策略 ， 通过 动态 调整
资产配 置比 例以 控制 基金 资产整 体风 险 。 在 股票 投 资策略 方面 ， 把握 主题
投资 、 趋 势跟 随及 绝对 收 益三个 核心 ， 主题 投资 策 略以选 择主 题类 板块 为
主要投 资标 的进 行投 资 ； 趋势跟 随策 略以 期在 某行 业或个 股出 现趋 势性 机
会时， 积极 跟随 其市 场表 现； 绝 对收 益策 略以 类套 利策略 为目 标， 以期 获
取稳定 的绝 对回 报。 在债 券投资 策略 方面 ，本 基金 将综合 运用 久期 策略 、
收益率 曲线 策略 、 信 用策 略、 杠 杆策 略、 中 小企 业 私募债 券投 资策 略及 可
转换债 券投 资策 略 ， 在 获 取稳定 收益 的同 时 ， 降 低 基金资 产净 值整 体的 波
动性。
业绩比 较基 准 60%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋40%× 上 证国 债指 数收 益 率。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风 险中 等预 期收 益
品种 ， 预 期风 险和 预期 收 益低于 股票 型基 金 ， 高 于 债券型 基金 和货 币市 场新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 方琦
联系电 话 010-68779688 0755-22160168
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服 务电 话 4008198866 95511-3
传真 010-68779528 0755-82080387
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ncfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年
2015 年 4 月 10 日 （基
金合同生效日）至
2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 34,435,726.41 -12,390,967.75 14,135,096.42
本期利 润 29,107,312.47 -3,686,061.07 5,500,068.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0791 -0.0177 0.0256
本期基 金份 额净 值增 长率 7.82% -6.11% 6.30%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0718 -0.1688 -0.0334
期末基 金资 产净 值 351,189,430.53 438,006,714.45 148,220,804.82 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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期末基 金份 额净 值 1.076 0.998 1.063
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等）， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字；
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.09% 0.95% 3.10% 0.48% -3.01% 0.47%
过去六 个月 7.06% 0.77% 6.04% 0.42% 1.02% 0.35%
过去一 年 7.82% 0.59% 12.98% 0.38% -5.16% 0.21%
自基金 合同 生
效起至 今
7.60% 1.55% 2.24% 1.00% 5.36% 0.55%
注：1 、 本 基金 股票 投资 部 分的业 绩比 较基 准采 用沪 深 300 指数 ， 债 券投 资部 分的业 绩比 较基 准
采用上 证国 债指 数， 复合 业绩比 较标 准 为 60%× 沪深 300 指数+40%× 上证 国 债指数 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2015 年 4 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日) 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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注：报 告期 内本 基金 的各 项投资 比例 符合 基金 合同 的有关 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注： 本基金 于 2015 年 04 月 10 日基 金合 同生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算 ， 不按 整个 自
然年度 进行 折算 。 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 于 2015 年 04 月 10 日基金 合同 生效 ，截 止 2017 年 12 月 31 日未 进行 过 利润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2017 年 12 月 31 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着四 十五 只开 放式基 金， 即新 华
优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合
型证券 投资 基金、 新华 钻 石品质 企业 混合 型证 券投 资基金 、 新 华行业 周期 轮 换混合 型证 券投 资基 金、
新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债 添利债券型发起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混 合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺
宝货币 市场 基金 、 新华 增 怡债券 型证 券投 资基 金 、 新华惠 鑫债 券型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 新华鑫 益
灵活配置混合型证券投资 基金、新华鑫利灵活配置 混合型证券投资基金、新 华鑫安保本一号混合型
证券投资基金、新华中证 环保产业指数分级证券投 资基金、新华活期添利货 币市场基金、新华增盈
回报债券型证券投资基金 、新华策略精选股票型证 券投资基金、新华万银多 元策略灵活配置混合型
证券投资基金、新华稳健 回报灵活配置混合型发起 式证券投资基金、新华战 略新兴产业灵活配置混
合型证 券投 资 基 金、 新 华 鑫回报 混合 型证 券投 资基 金、 新 华积 极价值 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、
新华科技创新主题灵活配 置混合型证券投资基金、 新华增强债券型证券投资 基金、新华鑫动力灵活
配置混合型证券投资基金 、新华丰盈回报债券型证 券投资基金、新华健康生 活主题灵活配置混合型
证券投资基金、新华双利 债券型证券投资基金、新 华恒稳添利债券型证券投 资基金、新华丰利债券
型证券投资基金、新华鑫 锐混合型证券投资基金、 新华鑫弘灵活配置混合型 证券投资基金、新华华
瑞灵活配置混合型证券投 资基金、新华外延增长主 题灵活配置混合型证券投 资基金、新华红利回报
混合型 证券投资基金、新 华高端制造灵活配置混合 型证券投资基金、新华华 荣灵活配置混合型证券
投资基金、新华鑫泰灵活 配置混合型证券投资基金 、新华恒益量化灵活配置 混合型证券投资基金和
新华华 丰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
崔建波
本基金 基金 经
理，副 总经 理
兼投资 总监 ，
新华优 选消 费
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、新 华趋 势
领航混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
鑫益灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、新 华稳 健
回报灵 活配 置
混合型 发起 式
证券投 资基 金
基金经 理、 新
华鑫弘 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 华
荣灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华鑫 泰
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华鑫 盛灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
战略新 兴产 业
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华策 略精 选
股票型 证券 投
资基金 基金 经
2016-06-1
7
- 22
经 济 学 硕 士 ， 历 任 天 津 中 融 证 券
投 资 咨 询 公 司 研 究 员 、 申 银 万 国
天 津 佟 楼 营 业 部 投 资 经 纪 顾 问 部
经 理 、 海 融 资 讯 系 统 有 限 公 司 研
究 员 、 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 证
券 研 究 部 、 理 财 服 务 部 经 理 、 北
方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 投 资 部
信托高 级投 资经 理。 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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理、新 华优 选
分红混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 。
钟俊
本基金 基金 经
理助理 ，新 华
策略精 选股 票
型证券 投资 基
金基金 经理 助
理、新 华趋 势
领航混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 助理 、
新华鑫 泰灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 助理 。
2017-12-0
7
- 9
金 融 学 硕 士 ， 历 任 新 华 基 金 风 险
与 量 化 研 究 员 ， 行 业 研 究 员 、 行
业 组 长 。 先 后 负 责 电 力 设 备 新 能
源 、 电 力 与 环 保 、 金 融 、 商 贸 、
农业、 交通 运输 等多 个行 业研究 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华万 银多元策略灵活配置混合 型证券投资基金的
管理人按照《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 新华万银多元策略灵活配 置混合型证券投资基金
基金合同》以及其它有关 法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上 为持有人谋求最大利益。 运作整体合法 合规，无损 害基金持有人利益的行
为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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管理委员会会议，对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交 易，投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交
易对手 询价 、 成 交确 认， 并根据 “ 时 间优 先、 价 格优 先 ” 的 原则 保证 各投 资组 合 获得公 平的 交易 机会 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了《 新华 基金 管理 股份有 限公 司公 平交 易制 度》的 规定 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个季 度的 日内、3 日内 以 及 5 日内 股票和 债券 交易 同
向交易价差分析及相应情 景分析表明：债券同向交 易频率偏低；股票同向交 易溢价率较高的因素主
要是受到市场因素影响造 成个股当日价格振幅较大 或者是组合经理个人对交 易时机的判断，即成交
价格的日内变化较大以及 投资组合的成交时间不一 致而导致个别组合间的交 易价差较大，结合通过
对平均 溢价 率、 买入/ 卖 出 溢价率 以及 利益 输送 金额 等不同 组合 不同 时间 段的 同向交 易价 差分 析表 明
投资组 合间 不存 在利 益输 送的可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
基金管理人原则上不允许 同日反向交易行为的发生 ，本报告期内，未发生有 投资组合 参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年全 年市 场基 本呈 现 以业绩 为导 向的 特点 ， 具 有较高 景气 度的 消费 板块 ， 以及 受益 于供 给
侧改革的周期板块轮番表 现，而估值较高的成长板 块表现一般。本基金注重 个股选择，配置较为均
衡，精选各个行业中基本 面优质的上市公司，适当 加大大盘蓝筹配置比例。 未来仍将以均衡配置为
基础， 兼顾 市场 热点 精选 主题和 个股 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 1.076 元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 7.82%，同
期比较 基准 的增 长率 为 12.98% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年， 预 计中 国经 济仍将 保持 较好 韧性 ， 虽 然地产 和基 建或 小幅 回落 ， 但居 民消 费升 级、
外需稳 中向 好、 制造 业投 资回暖 ，均 有助 于经 济继 续保持 较快 增长 。
在供给侧改革推进取得明 显成效之后，预期政府将 在经济结构转型升级、发 展新兴产业方面出新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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台一定的鼓励政策，未来 将更多关注新经济、新产 业方面的投资机会。个股 选择上，重点布局业绩
稳健， 估值 处于 较低 水平 ，成长 性良 好的 个股 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.6.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.6.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实 价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
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4.6.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.6.1.4 交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.6.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 况。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，平安银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对新 华万银多元策略灵 活配置混
合型证券 投资基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》 及其他有关 法新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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律法规、基金合同和托管 协议的有关规定，不存在 损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运 作进行了必要的监督，对 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。 该基 金 本 报告 期内未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告期内，由新华基金 管理股份有限公司编制本 托管人复核的本报告中的 财务指标、净值表
现、 财务 会计 报告 （ 注： 财务会 计报 告中 的 “ 金融 工 具风险 及管 理 ” 部分 未在 托 管人复 核范 围内 ） 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 瑞华 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）审 计， 注册会 计师 张伟、
胡慰签 字出 具了 瑞华 审字[2018] 01360048 号 标准 无 保留意 见的 审计 报告 。投 资者可 通过 年度 报告 正
文查看 审计 报告 全文 。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 新华 万银 多元 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 25,154,827.24 301,467,118.88
结算备 付金 2,353,930.21 840,882.75
存出保 证金 432,083.88 224,352.27 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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交易性 金融 资产 330,052,121.00 139,082,654.73
其中： 股票 投资 330,052,121.00 139,082,654.73
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 8,878,333.88 1,410,476.56
应收利 息 9,455.06 61,547.50
应收股 利 - -
应收申 购款 - 43,349.76
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 366,880,751.27 443,130,382.45
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 2,524,646.73 3,740,154.61
应付赎 回款 10,832,388.67 339,058.51
应付管 理人 报酬 458,117.54 492,467.41
应付托 管费 76,352.92 82,077.90
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,335,794.20 209,754.00
应交税 费 - - 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 464,020.68 260,155.57
负债合计 15,691,320.74 5,123,668.00
所有者权益： - -
实收基 金 326,469,970.56 438,998,520.41
未分配 利润 24,719,459.97 -991,805.96
所有者权益合计 351,189,430.53 438,006,714.45
负债和所有者权益总 计 366,880,751.27 443,130,382.45
注： 报告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.076 元， 基金 份额 总额 326,469,970.56 份。
7.2 利润表
会计主 体： 新华 万银 多元 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 39,753,943.26 1,511,725.16
1.利息 收入 1,387,260.12 779,318.62
其中： 存款 利息 收入 1,351,293.27 779,318.62
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 35,966.85 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 43,494,907.71 -8,005,870.61
其中： 股票 投资 收益 42,047,734.30 -8,634,570.93
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - - 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,447,173.41 628,700.32
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-5,328,413.94 8,704,906.68
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 200,189.37 33,370.47
减：二、费用 10,646,630.79 5,197,786.23
1．管 理人 报酬 5,688,397.20 2,984,552.39
2．托 管费 948,066.18 497,425.37
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,541,167.41 1,255,809.18
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 469,000.00 459,999.29
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 29,107,312.47 -3,686,061.07
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 29,107,312.47 -3,686,061.07
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 万银 多元 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
438,998,520.41 -991,805.96 438,006,714.45
二、本期经营活动产生 - 29,107,312.47 29,107,312.47 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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的基金净值变动数（本
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-112,528,549.85 -3,396,046.54 -115,924,596.39
其中：1.基 金申 购款 1,536,477.68 4,354.78 1,540,832.46
2.基金 赎回 款 -114,065,027.53 -3,400,401.32 -117,465,428.85
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
326,469,970.56 24,719,459.97 351,189,430.53
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
139,483,305.71 8,737,499.11 148,220,804.82
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -3,686,061.07 -3,686,061.07
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
299,515,214.70 -6,043,244.00 293,471,970.70
其中：1.基 金申 购款 359,355,395.73 -8,490,989.30 350,864,406.43
2.基金 赎回 款 -59,840,181.03 2,447,745.30 -57,392,435.73
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - - 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
438,998,520.41 -991,805.96 438,006,714.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新华万 银多元策略灵 活配置混合 型证券投资基 金（以下简 称 “ 本基 金 ” ）系经中国证 券监督管 理
委员会 （ 以下 简称 “ 中 国证 监会 ” ） 证监 许可 【2014 】1338 号文 《 关于 准予 新华 万银多 元策 略灵 活配
置混合型证券投资基金注 册的批复》注册募集，由 新华基金管理股份有限公 司发起募集的契约型开
放式混 合型 证券 投资 基金 ， 存续 期不 限定。 于 2015 年 3 月 9 日 通过 新华 基金 管理股 份有 限公 司的 直
销中心和取得基金代销业 务资格并与基金管理人签 订了基金销售服务代理协 议代为办理基金销售业
务的代 销机 构公 开发 售， 发行期 限：2015 年 3 月 9 日至 2015 年 4 月 8 日。首 次募 集资 金总 额
301,911,140.15 元, 其 中募 集资金产 生利息 73,476.56 元，并经 瑞华会 计师事 务 所瑞华验 字[2015] 第
37100005 号验 资报 告予 以 验证。2015 年 4 月 10 日 办理基 金备 案手 续， 基金 合同正 式生 效。 申请 发
行基金 募集 份额 不少 于 2 亿份, 本基 金管 理人 为新 华 基金管 理股 份有 限公 司 ， 基 金托管 人为 平安 银行
股份有 限公 司。
根据《新华万银多元策略 灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》及《新 华万银多元策略灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 的 有关 规定, 本基金 的投 资范 围为 国内 依法公 开发 行、 上市 的
股票、 债券 及中 国证 监会 批准允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 本基 金股 票的 投资比 例为 0-95%,中小
企业私 募债 占基 金资 产净 值的比 例不 高 于 20%，权 证投资 占基 金资 产净 值的 比例 为 0-3% ， 现金 或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2018 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则 —— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订） 、于 2006 年 2 月新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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15 日 及其 后颁 布和 修订 的 42 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ） 、中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证
券投资基金会计核算业务 指引》 、 《新华万银 多元策 略灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》和在
财务报 表附 注四 所列 示的 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票
估值指 引（ 试行 ）> 的 通知 》 （以 下简 称 “ 估 值业 务指 引 ” ） ， 自 2017 年 12 月 25 日起， 本基 金持 有的
流通受限股票参考估值业 务指引按估值日 在证券交 易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指
数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估
值。该 会计 估计 变更 对本 基金本 期末 的基 金资 产净 值及本 期损 益均 无影 响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印
花税征 收方 式 ， 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事
人征收证券（股票）交易 印花税，调整为单边征税 ，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36
号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改
增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》
的规定 ：2016 年 5 月 1 日 前， 以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3、个 人所 得税
根 据 财 政 部、 国 家 税务 总局 财 税[1998]55 号 《关 于证 券 投 资 基金 有 关 税收 问题 的 通 知 》 、财 税
[2012]85 号《 关于实 施上市 公司 股息红 利差别 化个人 所得 税政策 有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101
号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》的规定 ：对基金取得的企业债
券利息 收入 ，应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的个 人 所得税 。对 基金 从上 市
公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳税 所
得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1
年的，暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公 司限售股，解禁后取得的 股息、红利收入，按照
上述规 定计 算纳 税， 持股 时间自 解禁 日起 计算 ；解 禁前取 得的 股息 、红 利收 入继续 暂减 按 50% 计入
应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
杭州永 原网 络科 技有 限公 司 基金管 理人 股东
恒泰长 财证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 的全 资子 公司
北京新 华富 时资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的控 股子 公司
新华信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
中国平 安保 险（ 集团 ）股 份有限 公司 基金托 管人 股东 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行交 易。
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,688,397.20 2,984,552.39
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 518,854.75 806,922.89
注： 基金 管理 人报 酬按 前 一日基 金资 产净 值 1.5% 的 年费率 逐日 计提 确认 。 计 算公式 为 ： 每 日基
金管理 费＝ 前一 日基 金资 产净值× （1.5%÷ 当年 天数 ）
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 22 页共 34 页
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 948,066.18 497,425.37
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 为： 每
日基金 托管 费= 前 一日 基金 资产净 值× 0.25%÷ 当 年天 数 。
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 内未 发生 关联方 销售 服务 费。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行股 份有 限公
司
25,154,827.24 1,328,193.05 301,467,118.88 770,182.58
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间在 承销 期内 无参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项的 说明 。 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 23 页共 34 页
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30066
4
鹏鹞
环保
2017-1
2-28
2018-0
1-05
网下
中签
8.88 8.88
3,640.
00
32,323
.20
32,323
.20
-
00292
3
润都
股份
2017-1
2-28
2018-0
1-05
网下
中签
17.01 17.01 954.00
16,227
.54
16,227
.54
-
注：因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的 流通 受限 证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60303
2
德新交
运
2017-11
-02
重大资
产重组
54.26 - - 1,628.00 9,458.68 88,335.28 -
30058
0
贝斯特
2017-09
-15
重大资
产重组
21.74
2018-0
3-01
19.57 2,489.00 23,869.51 54,110.86 -
60073
4
实达集
团
2017-12
-20
重要事
项未公
布
9.40 - - 922,307.00 10,648,021.84 8,669,685.80 -
00247
0
金正大
2017-10
-25
重大事
项
9.15
2018-0
2-09
8.24 256,000.00 1,927,244.00 2,342,400.00 -
30073
0
科创信
息
2017-12
-25
重大事
项
41.55
2018-0
1-02
45.71 821.00 6,863.56 34,112.55 -
60161
9
嘉泽新
能
2017-10
-31
重要事
项未公
布
7.90 - - 6,617.00 8,337.42 52,274.30 -
30052
3
辰安科
技
2017-10
-20
重大事
项
47.30
2018-0
2-06
42.57 45,880.00 1,884,317.82 2,170,124.00 -
60398 兆易创 2017-11 重要事 163.12 2018-0 150.00 28,600.00 4,016,464.52 4,665,232.00 - 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 24 页共 34 页
6 新 -01 项未公
布
3-02
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 330,052,121.00 89.96
其中： 股票 330,052,121.00 89.96
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,508,757.45 7.50
7 其他各 项资 产 9,319,872.82 2.54 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 25 页共 34 页
8 合计 366,880,751.27 100.00
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
35,797,320.00 10.19
C 制造业 208,347,211.46 59.33
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
2,127,976.30 0.61
E 建筑业 4,983,600.00 1.42
F 批发和 零售 业
16,700,935.80 4.76
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,492,085.28 0.42
H 住宿和 餐饮 业
6,135,100.00 1.75
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
8,914,536.55 2.54
J 金融业
15,846,432.00 4.51
K 房地产 业
28,005,102.41 7.97
L 租赁和 商务 服务 业
1,669,498.00 0.48
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
32,323.20 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 330,052,121.00 93.98
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 26 页共 34 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 000666 经纬纺 机 1,171,696 22,754,336.32 6.48
2 600188 兖州煤 业 991,000 14,389,320.00 4.10
3 600048 保利地 产 1,000,000 14,150,000.00 4.03
4 000333 美的集 团 250,504 13,885,436.72 3.95
5 002045 国光电 器 735,300 12,367,746.00 3.52
6 600887 伊利股 份 355,000 11,427,450.00 3.25
7 000651 格力电 器 220,000 9,614,000.00 2.74
8 600734 实达集 团 922,307 8,669,685.80 2.47
9 600643 爱建集 团 775,400 8,591,432.00 2.45
10 601225 陕西煤 业 1,050,000 8,568,000.00 2.44
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应 阅读 登载 于 http://www.ncfund.com.cn 网
站的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600801 华新水 泥 38,516,807.25 8.79
2 000666 经纬纺 机 27,814,649.44 6.35
3 000786 北新建 材 23,326,791.98 5.33
4 000651 格力电 器 22,840,675.16 5.21
5 000568 泸州老 窖 21,895,296.35 5.00
6 000717 韶钢松 山 20,901,792.77 4.77
7 000858 五 粮 液 20,715,308.45 4.73
8 000333 美的集 团 18,953,515.32 4.33
9 600036 招商银 行 18,879,103.80 4.31
10 600702 舍得酒 业 18,666,699.00 4.26
11 601225 陕西煤 业 18,514,693.27 4.23
12 600507 方大特 钢 17,797,199.30 4.06
13 600887 伊利股 份 17,656,302.10 4.03
14 000807 云铝股 份 17,263,633.00 3.94
15 000063 中兴通 讯 16,872,644.06 3.85
16 603986 兆易创 新 16,385,142.56 3.74
17 002222 福晶科 技 14,884,588.28 3.40
18 600188 兖州煤 业 14,248,400.00 3.25 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 27 页共 34 页
19 002045 国光电 器 13,418,478.54 3.06
20 300661 圣邦股 份 13,249,891.00 3.03
21 601166 兴业银 行 13,172,223.11 3.01
22 000789 万年青 13,002,361.62 2.97
23 600643 爱建集 团 12,967,862.00 2.96
24 002146 荣盛发 展 12,494,439.00 2.85
25 600497 驰宏锌 锗 12,300,715.00 2.81
26 002081 金 螳 螂 12,249,980.30 2.80
27 600048 保利地 产 12,218,368.00 2.79
28 000983 西山煤 电 12,160,446.37 2.78
29 600487 亨通光 电 11,830,943.00 2.70
30 600734 实达集 团 11,802,520.49 2.69
31 600498 烽火通 信 11,753,652.92 2.68
32 601211 国泰君 安 11,725,055.00 2.68
33 600779 水井坊 11,582,595.20 2.64
34 601398 工商银 行 11,130,000.00 2.54
35 000825 太钢不 锈 10,838,488.00 2.47
36 601111 中国国 航 10,607,684.00 2.42
37 000671 阳 光 城 10,425,551.00 2.38
38 600585 海螺水 泥 10,424,839.68 2.38
39 600519 贵州茅 台 10,149,614.20 2.32
40 600388 龙净环 保 10,060,990.00 2.30
41 600595 中孚实 业 9,986,498.00 2.28
42 002244 滨江集 团 9,759,610.00 2.23
43 300588 熙菱信 息 9,705,393.40 2.22
44 600782 新钢股 份 9,497,381.30 2.17
45 600029 南方航 空 9,293,196.00 2.12
46 600109 国金证 券 9,225,180.00 2.11
47 600741 华域汽 车 9,101,475.38 2.08
48 000525 红 太 阳 8,925,040.00 2.04
49 002132 恒星科 技 8,861,301.00 2.02
50 600271 航天信 息 8,849,108.66 2.02
注：本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600801 华新水 泥 46,421,826.20 10.60
2 000786 北新建 材 23,645,088.24 5.40 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 28 页共 34 页
3 000063 中兴通 讯 17,969,700.80 4.10
4 000858 五 粮 液 17,830,977.21 4.07
5 000568 泸州老 窖 17,723,655.08 4.05
6 000807 云铝股 份 17,382,085.00 3.97
7 600963 岳阳林 纸 15,996,136.34 3.65
8 600702 舍得酒 业 15,717,768.00 3.59
9 000789 万年青 14,487,954.00 3.31
10 000651 格力电 器 14,411,289.97 3.29
11 600498 烽火通 信 13,799,926.20 3.15
12 601166 兴业银 行 13,115,000.00 2.99
13 002146 荣盛发 展 12,502,791.37 2.85
14 000717 韶钢松 山 12,215,237.00 2.79
15 600741 华域汽 车 12,007,533.52 2.74
16 600036 招商银 行 11,905,354.38 2.72
17 600507 方大特 钢 11,512,028.96 2.63
18 601211 国泰君 安 11,455,514.00 2.62
19 600779 水井坊 11,437,291.00 2.61
20 601111 中国国 航 11,243,337.00 2.57
21 002081 金 螳 螂 11,129,442.51 2.54
22 603986 兆易创 新 10,954,103.40 2.50
23 600497 驰宏锌 锗 10,922,774.00 2.49
24 601398 工商银 行 10,885,000.00 2.49
25 600585 海螺水 泥 10,760,996.38 2.46
26 600029 南方航 空 10,349,970.00 2.36
27 000825 太钢不 锈 10,076,135.00 2.30
28 600519 贵州茅 台 9,792,583.00 2.24
29 601225 陕西煤 业 9,733,781.84 2.22
30 300161 华中数 控 9,656,389.42 2.20
31 002202 金风科 技 9,640,283.50 2.20
32 600487 亨通光 电 9,597,689.51 2.19
33 000933 神火股 份 9,454,005.00 2.16
34 600809 山西汾 酒 9,423,808.00 2.15
35 600595 中孚实 业 9,356,511.00 2.14
36 300588 熙菱信 息 9,322,425.60 2.13
37 300661 圣邦股 份 9,311,604.00 2.13
38 002244 滨江集 团 9,101,598.00 2.08
39 600720 祁连山 9,023,345.92 2.06
40 600075 新疆天 业 8,886,823.60 2.03
41 000525 红 太 阳 8,861,766.00 2.02
注：本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 29 页共 34 页
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,449,300,140.09
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,295,049,994.18
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 与“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大 小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 合同 中尚 无股 指期 货的投 资政 策。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 合同 中尚 无国 债期 货的投 资政 策。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本报告 期本 基金 无国 债期 货持仓 。 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 30 页共 34 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本 报告 期末 本基 金 投资的 前十 名证 券没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到
公开谴 责、 处罚 的情 形。
8.12.2 本报 告期 ，本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
432,083.88
2 应收证 券清 算款
8,878,333.88
3 应收股 利
-
4 应收利 息
9,455.06
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
9,319,872.82
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600734 实达集 团 8,669,685.80 2.47 重大资 产重 组
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 31 页共 34 页
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,076
303,410.75 287,961,789.95 88.20% 38,508,180.61 11.80%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本公司 所有 从业 人员 持有 本基金 份额 总量 为 0 份。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：本公司高级管理人员 、基金投资和研究部门负 责人持有该只基金份额总 量的数量区间为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 4 月 10 日) 基 金份 额总 额 301,911,140.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 438,998,520.41
本报告 期基 金总 申购 份额 1,536,477.68
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 114,065,027.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 326,469,970.56
新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2017 年 2 月 17 日， 林艳 芳女士 离任 本基 金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司副总 经理 。
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 发 生改聘 会计 师事 务所 情况 。 报告 年度 应支付 给其 报 酬 80000 元 人民 币。
审计年 限 为 1 年。自 2015 年至 2017 年， 瑞华 会计 师 事务所 为本 基金 连续 提 供 3 年审 计服 务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金无 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
方正证 券 2 1,280,868,371.81 46.76% 936,697.10 46.76% -
光大证 券 2 1,079,726,341.00 39.42% 789,601.08 39.42% -
东方证 券 2 378,539,901.95 13.82% 276,826.11 13.82% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本基 金报 告期 内共 租 用 6 个交 易席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ： 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 ， 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研 发 、 市 场数 据、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
光大证 券 - -
50,000,00
0.00
100.00% - -
注：回 购交 易不 包含 非担 保交收 金额 。
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201712
31
104,71
0,994.
76
0.00 0.00
104,710,994
.76
32.07%
2
20171026-201712
31
70,280
,120.4
8
0.00 0.00
70,280,120.
48
21.53%
产品特 有风 险
1 、赎 回申 请延 期办 理的 风 险
机构投 资者 大额 赎回 时易 构成本 基金 发生 巨额 赎回 ， 中 小投 资者 可能 面临 小 额赎回 ， 中小 投资 者可
能面临 小额 赎回 申请 也需 要与机 构投 资者 按同 比例 部分延 期办 理的 风险 ；
2 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
机构投 资者 大额 赎回 时， 基金管 理人 进行 基金 财产 变现可 能会 对基 金资 产净 值造成 较大 波动 ；
3 、提 前终 止基 金合 同的 风 险
机构投 资者 赎回 后 ， 可 能 出现基 金资 产净 值低 于5000 万元 的情 形， 若连 续六 十 个工作 日出 现基 金资
产净值 低于5000 万元 情形 的，基 金管 理人 可能 提前 终止基 金合 同， 基金 财产 将进行 清算 ；
4 、基 金规 模过 小导 致的 风 险
机构投 资者 赎回 后， 可能 导致基 金规 模过 小。 基金 可能会 面临 投资 银行 间债 券、 交 易所 债券 时交 易
困难的 情形 。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期本 基金 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一八年三月三十 日
