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平安先锋(700001)

平安先锋:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
平安大华行业先锋混合型证券投资基金 
2017 年年度报告 摘要 
 
2017年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:平安大华基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2018年3 月29日 
 
 
 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 
第 2 页 共 49 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。





本报告期自2017年1 月1日起至12月 31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 3 页 共 49 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 平安大华行业先锋混合 场内简称 - 基金主代码 700001 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 9月 20日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 241,233,514.27 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 -


2.2 基金产品说明 投资目标 深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构 性和趋势性规律,把握不同行业在此变化趋势中可行 的投资机会,以超越业绩比较基准表现为首要投资目 标,并以追求基金资产的长期稳健回报为最终投资目 标。 投资策略 本基金通过深入研究中国宏观经济、证券市场发展过 程中的结构性和趋势性规律,全面准确地判断大类资 产风险程度和收益前景,把握不同行业在此变化趋势 中可行的投资机会。同时,重点围绕有效结合宏观研 究、行业研究、量化研究和个股研究成果,转化为基 金资产中长期的资本增值成果,并采用有效的风险控 制措施增加投资组合收益的确定性。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85% + 中证全债指数收益率 ×15% 风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券 型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证 券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。


平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 4 页 共 49 页


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈特正 王永民 联系电话 0755-22626828 010-66594896 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-800-4800 95566 传真 0755-23997878 010-66594942


2.4信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.fund.pingan.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 6,042,847.74 -126,503,097.78 256,066,180.96 本期利润 8,340,874.85 -179,286,907.85 281,685,588.66 加权平均基金份额本期利润 0.0311 -0.5729 0.6926 本期基金份额净值增长率 3.00% -33.86% 39.51% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 0.1694 0.1349 0.7159 期末基金资产净值 282,107,282.08 332,507,999.84 533,584,697.98 期末基金份额净值 1.169 1.135 1.716 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,而非当期发生数);


3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 5 页 共 49 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.27% 1.13% 4.21% 0.68% -0.94% 0.45% 过去六个月 3.63% 1.03% 8.40% 0.59% -4.77% 0.44% 过去一年 3.00% 0.96% 18.24% 0.54% -15.24% 0.42% 过去三年 -4.96% 2.06% 15.08% 1.43% -20.04% 0.63% 过去五年 60.23% 1.84% 56.19% 1.31% 4.04% 0.53% 自基金合同 生效起至今 49.66% 1.69% 50.87% 1.28% -1.21% 0.41% 注:1、业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×85% + 中证全债指数收益率×15%。沪深 300 指数 的成分股样本选自沪、深两个证券市场,覆盖了沪深市场 60%左右的市值,是中国 A 股市场中代 表性强、流动性高、可投资性大的股票组合,能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证全债指数从 沪深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券,最大限度地涵盖了中国固定收 益市场可供投资的产品,已成为广受投资者认可的投资中国固定收益市场的基准指标。本基金为 混合型基金,通常状况下基金在运作过程中股票资产将在 80%-90%范围内调整,中长期可能的股 票仓位平均在 85%左右。权益类资产和固定收益类资产对应的业绩比较基准的权重分别是 85%和 15%。因此,该基准是衡量本基金投资业绩的理想基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 6 页 共 49 页


1、本基金基金合同于2011 年9月 20 日正式生效,截至报告期末已满六年; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 7 页 共 49 页


1、本基金基金合同于2011 年9月 20 日正式生效,截至报告期末已满六年; 2、2011年是合同生效当年,按实际续存期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安大华基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917号 文批准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 3 亿元人民币,是目前中国内地基金业注册 资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司,持有股权 60.7%;新加坡 大华资产管理有限公司,持有股权 25%;三亚盈湾旅业有限公司,持有股权14.3%。 平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳定的投资业绩,平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 8 页 共 49 页


不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务,从 而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2017 年 12 月31日,平安基金共管理 46只公募基金,资产管理总规模1795亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 傅浩 平安大华 行业先锋 混合证券 投资基金 的基金经 理 2016 年 8 月 16日 - 9 傅浩先生,中山大学金 融学硕士,9 年证券从 业经验,曾任国都证券 有限责任公司行业研 究员、广发证券资产管 理(广东)有限公司投 资经理, 2016年5 月加 入平安大华基金管理 公司,任投资研究部投 资经理,现任平安大华 行业先锋混合型证券 投资基金、平安大华智 能生活灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理。 1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华行业先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法 律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有 人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 9 页 共 49 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本基金管理人严格遵守 《平安大华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》 、 《平安大华基金管理有限责任公司异常交 易监控及报告制度》 ,严格执行法律法规及制度要求,从以下五个方面对交易行为进行严格控制: 一是搭建平等的投资信息平台,合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组 织结构,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实 施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则,建立科学的投资决策体系,加强交 易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强 对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,通过对投 资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制 度和路线,根据法规及公司内部要求,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资 业绩进行分析、评估,形成分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存备查, 如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五 是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开 投资信息相互隔离。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3 日内、5日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程 中不存在显著的交易价差,不存在不公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年中国经济运行呈现稳健态势,国内货币环境在金融去杠杆背景下继续保持中性。在供平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 10 页 共 49 页


给侧改革、补库存等共同推动下,需求增长有所恢复,商品价格反弹,上游行业盈利预期明显改 善,低估值蓝筹白马和周期股表现较为优异。 2017年本基金的投资策略为:重点关注具备估值优势与业绩成长性的公司,在注重业绩稳健 性与低估值品种的配置价值的同时,对于成长性较好估值回落至合理区间的成长股及基本面改善 的周期股也采取了择机介入的投资策略,并根据宏观、行业及个股基本面变化,动态调整投资组 合。持续买入基本面不错、业绩可持续、估值相对合理的公司,以及部分优质的成长板块龙头及 基本面有望持续改善带来价值回归的低估值龙头蓝筹,如医药、家电、周期等行业,同时在市场 波动过程中积极调整股票持仓结构。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年12月 31 日, 本基金份额净值为1.169元, 份额累计净值为1.449 元。 报告期内, 本基金份额净值增长率为3.00%,同期业绩基准增长率为 18.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为在 2017 年基础上,2018 年中国经济将继续在保持平稳增速、改革稳步推进、金融 环境稳健的大环境下运行。中国经济的内生动能将进一步释放,国际需求将逐步改善。虽然面临 去年基数提升的压力,但综合判断未来宏观经济将继续表现良好。因此,我们认为 2018年市场将 继续呈现结构性行情,龙头公司盈利将继续改善、市场份额进一步提升。估值合理的标的,股价 仍有望维持稳步上行趋势。而新兴行业中竞争力强、股票估值合理的公司,也将逐步具备投资价 值。本基金将继续坚持价值加真成长的投资方向,寻找优质标的进行投资。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发, 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时, 确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序,通过合规评审、 合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建 议, 并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对 员工的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通 过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合 法合规,基金合同得到严格履行,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 11 页 共 49 页


控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组,由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工 作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方 法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从 业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中 央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金未进行利润分配,符合基金合同的约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满200人、 基金资产净值低 于5000万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对平安大华行业先锋混合型证 券投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了应尽的义务。 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 12 页 共 49 页


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告


6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 22925号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 平安大华行业先锋混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映 了平安大华行业先锋混合基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于平安大华行业先锋平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 13 页 共 49 页


混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 责任 平安大华行业先锋混合基金的基金管理人平安大华基金管理有限 公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和 中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必 要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 在编制财务报表时, 基金管理人管理层负责评估平安大华行业先锋 混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非基金管理人管理层计划清算平安大华行 业先锋混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督平安大华行业先锋混合基金的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 14 页 共 49 页


(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对平安大华行业先锋混合 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。 然而未来的事项或情况可能导 致平安大华行业先锋混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 曹翠丽


边晓红 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2 座普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2018年3月 27日


§7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:平安大华行业先锋混合型证券投资基金 报告截止日: 2017年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12月 31 日 资 产:





银行存款


42,990,905.56 63,667,328.12 结算备付金


2,865,066.32 7,689,165.58 存出保证金


237,547.66 349,882.09 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 15 页 共 49 页


交易性金融资产


246,834,389.83 254,004,613.94 其中:股票投资


246,834,389.83 254,004,613.94 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


3,862,998.25 12,840,990.26 应收利息


7,155.32 11,280.19 应收股利


- - 应收申购款


73,493.32 200,718.33 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


296,871,556.26 338,763,978.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


11,231,192.55 1,065,495.98 应付赎回款


419,065.26 123,303.26 应付管理人报酬


349,455.27 431,331.33 应付托管费


58,242.57 71,888.55 应付销售服务费


- - 应付交易费用


1,280,353.57 3,217,876.45 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


1,425,964.96 1,346,083.10 负债合计


14,764,274.18 6,255,978.67 所有者权益:





实收基金


241,233,514.27 292,993,192.19 未分配利润


40,873,767.81 39,514,807.65 所有者权益合计


282,107,282.08 332,507,999.84 负债和所有者权益总计


296,871,556.26 338,763,978.51 注: (1)报告截止日2017年12月 31日,基金份额净值 1.169元,基金份额总额 241,233,514.27 份。 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 16 页 共 49 页


7.2 利润表 会计主体:平安大华行业先锋混合型证券投资基金 本报告期: 2017年1月1日至2017年 12 月31日


单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 一、收入


30,050,388.57 -159,567,350.92 1.利息收入


409,588.53 510,821.28 其中:存款利息收入


359,073.46 487,212.05 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


50,515.07 23,609.23 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


27,320,932.24 -107,360,710.77 其中:股票投资收益


23,226,552.20 -108,921,951.79 基金投资收益


- - 债券投资收益


- - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


4,094,380.04 1,561,241.02 3.公允价值变动收益 (损失以“-” 号填列) 2,298,027.11 -52,783,810.07 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列)


21,840.69 66,348.64 减:二、费用


21,709,513.72 19,719,556.93 1.管理人报酬 7.4.8.2.1 4,558,697.06 5,916,286.35 2.托管费 7.4.8.2.2 759,782.86 986,047.70 3.销售服务费 7.4.8.2.3 - - 4.交易费用


15,989,835.36 12,382,011.56 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用


401,198.44 435,211.32 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)


8,340,874.85 -179,286,907.85 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列)


8,340,874.85 -179,286,907.85


平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 17 页 共 49 页


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:平安大华行业先锋混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月 1日至 2017 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 292,993,192.19 39,514,807.65 332,507,999.84 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - 8,340,874.85 8,340,874.85 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -51,759,677.92 -6,981,914.69 -58,741,592.61 其中:1.基金申购款 18,111,448.49 2,366,992.22 20,478,440.71 2.基金赎回款 -69,871,126.41 -9,348,906.91 -79,220,033.32 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 241,233,514.27 40,873,767.81 282,107,282.08 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 310,965,843.57 222,618,854.41 533,584,697.98 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - -179,286,907.85 -179,286,907.85 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -17,972,651.38 -3,817,138.91 -21,789,790.29 其中:1.基金申购款 63,115,263.94 16,947,776.18 80,063,040.12 2.基金赎回款 -81,087,915.32 -20,764,915.09 -101,852,830.41 四、本期向基金份额持有 - - - 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 18 页 共 49 页


人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 292,993,192.19 39,514,807.65 332,507,999.84


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗春风______














______林婉文______














____胡明____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 平安大华行业先锋混合型证券投资基金(原名为平安大华行业先锋股票型证券投资基金, 以下 简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1111 号 《关于核准平安大华行业先锋股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由平安大华基金管理有 限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利 息共募集人民币3,197,219,239.94元, 经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字 第 60937497_H01 号验资报告。经向中国证监会备案, 《平安大华行业先锋股票型证券投资基金基 金合同》于 2011 年 9 月 20 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,198,155,247.37 份基金份额,其中认购资金利息折合936,007.43份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基 金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“ 中国银行”)。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ,平安大华行业 先锋股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 5 日公告后更名为平安大华行业先锋混合型证券投资基 金。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华行业先锋混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、 权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监 会的相关规定。本基金投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%,除股票外 的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-40%,其中权证投资比例不高于基金资产净值的 3%,在扣平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 19 页 共 49 页


除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85% + 中证 全债指数收益率×15%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安大华行业先锋股票型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017年 12 月31日的财务状况以及2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.4.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.4.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 20 页 共 49 页


法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5月1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 平安大华基金管理有限公司(“平安大 华”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行 基金托管人、基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 上海陆金所基金销售有限公司 基金管理人最终控股母公司的联营公司、基金销售 机构 平安银行股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基 金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.7.1.1 股票交易 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 21 页 共 49 页


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月 1日至2017年12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 平安证券 733,051,252.46 6.48% 767,175,235.38 9.00% 7.4.7.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.7.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.7.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 平安证券 682,691.05 7.34% 22,250.27 1.74% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 (%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 (%) 平安证券 714,471.23 9.76% 118,189.80 3.67% 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 22 页 共 49 页


2017年1月1日至 2017年12 月 31日 2016年1月1日至2016年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 4,558,697.06 5,916,286.35 其中: 支付销售机构的客 户维护费 1,190,315.93 1,523,219.19 注:支付基金管理人平安大华的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年12 月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 759,782.86 986,047.70 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.7.2.3 销售服务费 本基金本报告期内及上年度可比期间均无销售服务费。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月 1日至 2017年 12月 31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 23 页 共 49 页


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 42,990,905.56 273,294.61 63,667,328.12 420,332.85 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间均无参与关联方承销证券的情况。 7.4.7.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.8 期末( 2017 年 12 月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.10.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 300664 鹏鹞 环保 2017 年 12 月28 日 2018 年 1 月 5 日 新股未 上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科华 控股 2017 年 12 月28 日 2018 年 1 月 5 日 新股未 上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 002923 润都 股份 2017 年 12 月28 日 2018 年 1 月 5 日 新股未 上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 603080 新疆 火炬 2017 年 12 月25 日 2018 年 1 月 3 日 新股未 上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 601600 中国 铝业 2017 年9月 12 日 重大 事项 6.67 2018 年2月 26 日 7.28 1,568,500 11,882,607.30 10,461,895.00 - 300383 光环 新网 2017 年 11 月7日 重大 事项 13.19 2018 年3月 19 日 14.51 597,900 9,013,742.39 7,886,301.00 - 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 24 页 共 49 页


000540 中天 金融 2017 年8月 21 日 重大 事项 7.35 - - 8,300 65,699.00 61,005.00 - 300730 科创 信息 2017 年 12 月 25 日 重大 事项 41.55 2018 年1月 2 日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣 健康 2017 年 12 月 28 日 重大 事项 35.26 2018 年1月 2 日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 注: 本基金截至2017年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为228,276,680.63 元,属于第二层次的余额为 18,557,709.20 元,无属于第三 层次的余额(2016 年 12 月 31 日:第一层次 253,573,619.10 元,第二层次 430,994.84 元,无属 于第三层次的余额)。 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 25 页 共 49 页


(ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016年12月 21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于 2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适 用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发 生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018年1月1日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至 2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 26 页 共 49 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 246,834,389.83 83.15 其中:股票 246,834,389.83 83.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 45,855,971.88 15.45 8 其他各项资产 4,181,194.55 1.41 9 合计 296,871,556.26 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,575,305.20 3.04 B 采矿业 14,089,203.40 4.99 C 制造业 146,604,517.02 51.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 16,143.20 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,265,842.50 9.31 G 交通运输、仓储和邮政业 13,148,630.76 4.66 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 14,687,669.55 5.21 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 27 页 共 49 页


J 金融业 - - K 房地产业 61,005.00 0.02 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 11,379,139.20 4.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 12,006,934.00 4.26 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 246,834,389.83 87.50


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末无港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600362 江西铜业 705,999 14,239,999.83 5.05 2 600388 龙净环保 812,610 14,058,153.00 4.98 3 600031 三一重工 1,453,000 13,178,710.00 4.67 4 601231 环旭电子 786,500 12,403,105.00 4.40 5 300347 泰格医药 341,300 12,006,934.00 4.26 6 000933 神火股份 1,141,500 11,586,225.00 4.11 7 002573 清新环境 499,200 11,346,816.00 4.02 8 600566 济川药业 286,440 10,927,686.00 3.87 9 601600 中国铝业 1,568,500 10,461,895.00 3.71 10 600859 王府井 512,243 10,449,757.20 3.70 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正 文。 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 28 页 共 49 页


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600068 葛洲坝 78,739,632.51 23.68 2 603993 洛阳钼业 70,596,016.27 21.23 3 601668 中国建筑 67,814,243.14 20.39 4 601336 新华保险 67,459,384.66 20.29 5 601111 中国国航 65,196,931.92 19.61 6 600104 上汽集团 60,342,512.41 18.15 7 600153 建发股份 58,587,376.23 17.62 8 600019 宝钢股份 57,916,880.22 17.42 9 000651 格力电器 57,804,352.58 17.38 10 600029 南方航空 57,591,600.91 17.32 11 000333 美的集团 55,923,571.42 16.82 12 002456 欧菲科技 55,028,820.46 16.55 13 002573 清新环境 54,629,774.81 16.43 14 600585 海螺水泥 53,189,410.04 16.00 15 600690 青岛海尔 53,123,750.78 15.98 16 000049 德赛电池 52,696,723.39 15.85 17 600887 伊利股份 50,636,377.44 15.23 18 000858 五 粮 液 50,339,675.66 15.14 19 600884 杉杉股份 46,627,702.47 14.02 20 002475 立讯精密 46,129,317.41 13.87 21 000725 京东方A 44,784,240.00 13.47 22 601117 中国化学 44,633,275.93 13.42 23 000983 西山煤电 44,189,524.90 13.29 24 601800 中国交建 43,085,400.41 12.96 25 002241 歌尔股份 42,985,864.61 12.93 26 000709 河钢股份 42,941,735.72 12.91 27 600362 江西铜业 42,498,522.49 12.78 28 600036 招商银行 41,964,667.29 12.62 29 002271 东方雨虹 41,812,491.36 12.57 30 300136 信维通信 40,700,096.62 12.24 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 29 页 共 49 页


31 600276 恒瑞医药 39,146,893.00 11.77 32 000059 华锦股份 38,487,648.19 11.57 33 002616 长青集团 38,028,728.77 11.44 34 600507 方大特钢 37,912,304.14 11.40 35 000065 北方国际 37,888,363.53 11.39 36 600388 龙净环保 36,876,340.36 11.09 37 600547 山东黄金 36,458,655.19 10.96 38 000018 神州长城 36,361,161.47 10.94 39 002092 中泰化学 35,840,235.13 10.78 40 601186 中国铁建 35,678,192.08 10.73 41 001979 招商蛇口 34,059,459.22 10.24 42 600015 华夏银行 33,714,975.80 10.14 43 000998 隆平高科 31,913,734.48 9.60 44 601231 环旭电子 30,712,584.34 9.24 45 601600 中国铝业 30,378,715.00 9.14 46 002024 苏宁易购 29,720,477.00 8.94 47 600660 福耀玻璃 29,202,672.67 8.78 48 601699 潞安环能 28,034,983.70 8.43 49 002202 金风科技 28,021,652.63 8.43 50 000895 双汇发展 27,961,005.84 8.41 51 600240 华业资本 27,828,192.86 8.37 52 601225 陕西煤业 27,567,123.68 8.29 53 600703 三安光电 27,314,681.14 8.21 54 000069 华侨城A 27,301,526.28 8.21 55 000921 海信科龙 27,281,689.29 8.20 56 601398 工商银行 26,929,763.00 8.10 57 002108 沧州明珠 26,595,155.98 8.00 58 300450 先导智能 26,583,123.70 7.99 59 002236 大华股份 26,455,866.33 7.96 60 601939 建设银行 26,065,554.00 7.84 61 300323 华灿光电 25,362,761.73 7.63 62 000980 众泰汽车 25,329,474.09 7.62 63 601933 永辉超市 25,144,630.71 7.56 64 000090 天健集团 25,087,459.41 7.54 65 000910 大亚圣象 24,746,581.66 7.44 66 600859 王府井 24,557,093.27 7.39 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 30 页 共 49 页


67 600963 岳阳林纸 24,499,179.52 7.37 68 300237 美晨生态 24,286,410.27 7.30 69 000418 小天鹅A 24,283,996.58 7.30 70 002294 信立泰 24,130,415.60 7.26 71 603288 海天味业 23,730,334.25 7.14 72 601233 桐昆股份 23,697,817.28 7.13 73 000789 万年青 23,539,518.68 7.08 74 000002 万


科A 23,268,311.09 7.00 75 002273 水晶光电 22,973,872.29 6.91 76 000050 深天马A 22,966,501.21 6.91 77 600352 浙江龙盛 22,703,272.10 6.83 78 601689 拓普集团 22,499,322.75 6.77 79 601155 新城控股 22,313,847.27 6.71 80 600348 阳泉煤业 22,121,109.00 6.65 81 600297 广汇汽车 21,750,143.10 6.54 82 600567 山鹰纸业 21,651,219.00 6.51 83 601222 林洋能源 21,415,425.10 6.44 84 002511 中顺洁柔 21,296,610.18 6.40 85 600745 闻泰科技 21,257,769.89 6.39 86 601601 中国太保 21,254,378.91 6.39 87 000959 首钢股份 21,013,587.30 6.32 88 600521 华海药业 20,521,886.89 6.17 89 600886 国投电力 20,518,073.70 6.17 90 600060 海信电器 20,489,548.32 6.16 91 002497 雅化集团 20,415,941.18 6.14 92 601006 大秦铁路 19,434,669.00 5.84 93 601009 南京银行 19,317,063.00 5.81 94 300124 汇川技术 19,209,781.90 5.78 95 000039 中集集团 18,824,474.18 5.66 96 603757 大元泵业 18,724,614.18 5.63 97 002353 杰瑞股份 18,441,023.46 5.55 98 601288 农业银行 18,371,267.00 5.53 99 601989 中国重工 17,869,247.60 5.37 100 002611 东方精工 17,857,278.70 5.37 101 000063 中兴通讯 17,828,168.77 5.36 102 600487 亨通光电 17,775,710.89 5.35 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 31 页 共 49 页


103 002831 裕同科技 17,647,564.62 5.31 104 600048 保利地产 17,621,198.60 5.30 105 600038 中直股份 17,573,154.22 5.29 106 600231 凌钢股份 17,542,643.98 5.28 107 603626 科森科技 17,436,855.36 5.24 108 600566 济川药业 17,318,598.00 5.21 109 300137 先河环保 17,255,269.00 5.19 110 300347 泰格医药 17,189,845.84 5.17 111 000568 泸州老窖 16,558,319.00 4.98 112 600166 福田汽车 16,557,473.00 4.98 113 000899 赣能股份 16,507,987.55 4.96 114 002303 美盈森 16,502,596.71 4.96 115 601611 中国核建 16,480,672.00 4.96 116 600569 安阳钢铁 16,383,913.00 4.93 117 600522 中天科技 16,236,501.93 4.88 118 002372 伟星新材 15,684,354.73 4.72 119 600518 康美药业 15,454,344.26 4.65 120 600581 八一钢铁 15,431,784.06 4.64 121 600340 华夏幸福 15,341,869.74 4.61 122 600741 华域汽车 15,325,958.40 4.61 123 601628 中国人寿 15,282,873.43 4.60 124 300034 钢研高纳 15,208,323.72 4.57 125 300385 雪浪环境 15,123,391.88 4.55 126 600848 上海临港 15,069,312.95 4.53 127 002027 分众传媒 15,041,439.20 4.52 128 002221 东华能源 15,025,085.00 4.52 129 600425 *ST 青松 14,924,152.00 4.49 130 002466 天齐锂业 14,908,880.36 4.48 131 002074 国轩高科 14,876,379.54 4.47 132 600966 博汇纸业 14,859,155.36 4.47 133 300003 乐普医疗 14,834,909.31 4.46 134 603708 家家悦 14,583,691.20 4.39 135 002228 合兴包装 14,555,225.54 4.38 136 603612 索通发展 14,494,304.00 4.36 137 601168 西部矿业 14,450,497.15 4.35 138 000423 东阿阿胶 14,396,926.00 4.33 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 32 页 共 49 页


139 000425 徐工机械 14,112,773.43 4.24 140 601899 紫金矿业 13,944,290.00 4.19 141 603898 好莱客 13,922,433.45 4.19 142 002035 华帝股份 13,839,677.92 4.16 143 600409 三友化工 13,715,885.97 4.12 144 600326 西藏天路 13,656,628.00 4.11 145 000151 中成股份 13,363,516.37 4.02 146 300410 正业科技 13,238,723.26 3.98 147 600867 通化东宝 13,161,768.00 3.96 148 002128 露天煤业 13,160,284.12 3.96 149 601818 光大银行 13,121,557.00 3.95 150 000513 丽珠集团 13,020,003.20 3.92 151 603186 华正新材 13,013,568.43 3.91 152 600285 羚锐制药 12,770,696.45 3.84 153 002045 国光电器 12,627,042.22 3.80 154 600031 三一重工 12,589,621.00 3.79 155 601166 兴业银行 12,572,581.00 3.78 156 600983 惠而浦 12,371,408.17 3.72 157 002508 老板电器 12,360,628.64 3.72 158 000581 威孚高科 12,270,398.86 3.69 159 002043 兔 宝 宝 12,247,190.02 3.68 160 002677 浙江美大 11,979,107.40 3.60 161 000975 银泰资源 11,854,455.00 3.57 162 000968 蓝焰控股 11,841,408.75 3.56 163 600449 宁夏建材 11,833,395.58 3.56 164 600291 西水股份 11,833,064.00 3.56 165 000786 北新建材 11,813,988.40 3.55 166 600801 华新水泥 11,811,664.96 3.55 167 600258 首旅酒店 11,735,277.20 3.53 168 600282 南钢股份 11,716,735.00 3.52 169 002291 星期六 11,704,964.00 3.52 170 601666 平煤股份 11,685,887.70 3.51 171 300424 航新科技 11,576,009.10 3.48 172 601000 唐山港 11,450,890.00 3.44 173 002304 洋河股份 11,426,728.00 3.44 174 600110 诺德股份 11,284,833.30 3.39 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 33 页 共 49 页


175 600519 贵州茅台 11,196,381.32 3.37 176 000823 超声电子 11,104,741.98 3.34 177 002465 海格通信 11,026,401.91 3.32 178 300258 精锻科技 10,857,591.23 3.27 179 002635 安洁科技 10,659,874.20 3.21 180 600987 航民股份 10,626,675.16 3.20 181 601766 中国中车 10,446,856.36 3.14 182 601211 国泰君安 10,416,787.90 3.13 183 002233 塔牌集团 10,392,397.00 3.13 184 000860 顺鑫农业 10,387,088.20 3.12 185 002061 浙江交科 10,345,531.00 3.11 186 600096 云天化 10,305,863.42 3.10 187 600307 酒钢宏兴 10,156,604.20 3.05 188 000703 恒逸石化 10,134,570.44 3.05 189 000800 一汽轿车 10,091,168.56 3.03 190 002215 诺 普 信 10,081,257.51 3.03 191 300152 科融环境 10,069,626.65 3.03 192 000008 神州高铁 10,054,776.00 3.02 193 000666 经纬纺机 10,046,362.07 3.02 194 300183 东软载波 10,045,658.33 3.02 195 600183 生益科技 10,036,522.30 3.02 196 000563 陕国投A 9,982,011.00 3.00 197 300093 金刚玻璃 9,950,752.00 2.99 198 002080 中材科技 9,895,555.97 2.98 199 000933 神火股份 9,778,990.00 2.94 200 002185 华天科技 9,769,823.00 2.94 201 603040 新坐标 9,720,807.00 2.92 202 600885 宏发股份 9,693,058.39 2.92 203 601888 中国国旅 9,661,289.00 2.91 204 600452 涪陵电力 9,613,561.50 2.89 205 600754 锦江股份 9,590,362.00 2.88 206 002068 黑猫股份 9,494,798.00 2.86 207 600266 北京城建 9,265,988.00 2.79 208 002311 海大集团 9,239,697.96 2.78 209 600486 扬农化工 9,156,287.20 2.75 210 600651 飞乐音响 9,060,463.84 2.72 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 34 页 共 49 页


211 300433 蓝思科技 9,033,234.94 2.72 212 002032 苏 泊 尔 9,014,737.18 2.71 213 300383 光环新网 9,013,742.39 2.71 214 002705 新宝股份 8,976,753.00 2.70 215 600089 特变电工 8,976,073.67 2.70 216 601998 中信银行 8,925,542.99 2.68 217 601328 交通银行 8,895,456.00 2.68 218 600549 厦门钨业 8,891,084.88 2.67 219 601377 兴业证券 8,814,702.00 2.65 220 300070 碧水源 8,698,882.00 2.62 221 002020 京新药业 8,248,522.00 2.48 222 002262 恩华药业 8,229,873.87 2.48 223 300188 美亚柏科 8,193,079.00 2.46 224 600977 中国电影 8,134,894.00 2.45 225 000822 山东海化 8,097,717.00 2.44 226 600720 祁连山 8,093,872.85 2.43 227 002365 永安药业 8,064,442.00 2.43 228 002419 天虹股份 7,892,545.00 2.37 229 600584 长电科技 7,857,820.40 2.36 230 000898 鞍钢股份 7,797,514.00 2.35 231 002714 牧原股份 7,507,057.00 2.26 232 600050 中国联通 7,463,567.00 2.24 233 600309 万华化学 7,227,721.60 2.17 234 002078 太阳纸业 7,224,252.00 2.17 235 002460 赣锋锂业 7,199,324.33 2.17 236 600702 沱牌舍得 7,171,199.00 2.16 237 600406 国电南瑞 7,062,208.00 2.12 238 600256 广汇能源 6,945,487.00 2.09 239 600782 新钢股份 6,873,667.00 2.07 240 000630 铜陵有色 6,855,328.00 2.06 241 600280 中央商场 6,776,274.00 2.04 242 002773 康弘药业 6,747,801.00 2.03 243 002622 融钰集团 6,728,696.82 2.02 244 600006 东风汽车 6,704,393.00 2.02 245 300106 西部牧业 6,703,736.95 2.02 246 600237 铜峰电子 6,700,623.00 2.02 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 35 页 共 49 页


247 600809 山西汾酒 6,697,586.00 2.01 248 300001 特锐德 6,684,772.95 2.01 249 300153 科泰电源 6,674,472.76 2.01 250 000852 石化机械 6,669,842.00 2.01 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600068 葛洲坝 85,174,028.28 25.62 2 603993 洛阳钼业 72,190,340.20 21.71 3 601336 新华保险 66,688,753.66 20.06 4 601668 中国建筑 65,769,171.25 19.78 5 600104 上汽集团 62,435,544.93 18.78 6 601111 中国国航 60,710,766.30 18.26 7 000651 格力电器 60,185,409.66 18.10 8 000049 德赛电池 60,099,374.22 18.07 9 002456 欧菲科技 58,105,760.41 17.47 10 000018 神州长城 57,581,943.70 17.32 11 600153 建发股份 56,740,839.68 17.06 12 600019 宝钢股份 56,723,948.57 17.06 13 000333 美的集团 55,008,912.21 16.54 14 002475 立讯精密 54,879,395.29 16.50 15 000725 京东方A 54,018,698.52 16.25 16 600585 海螺水泥 53,520,699.15 16.10 17 601800 中国交建 52,847,277.81 15.89 18 600690 青岛海尔 52,371,918.61 15.75 19 600029 南方航空 51,722,599.02 15.56 20 600887 伊利股份 50,715,709.10 15.25 21 000858 五 粮 液 50,373,757.14 15.15 22 600884 杉杉股份 49,502,115.40 14.89 23 000065 北方国际 49,352,244.10 14.84 24 601117 中国化学 44,754,011.27 13.46 25 002241 歌尔股份 44,716,138.53 13.45 26 000983 西山煤电 44,554,868.94 13.40 27 002271 东方雨虹 43,056,545.61 12.95 28 002573 清新环境 42,666,619.10 12.83 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 36 页 共 49 页


29 600036 招商银行 42,634,295.70 12.82 30 000059 华锦股份 42,485,234.15 12.78 31 300136 信维通信 41,994,932.72 12.63 32 000709 河钢股份 41,926,240.06 12.61 33 002616 长青集团 40,329,577.02 12.13 34 600276 恒瑞医药 39,515,875.39 11.88 35 600507 方大特钢 37,566,290.48 11.30 36 600547 山东黄金 36,303,162.20 10.92 37 601233 桐昆股份 36,018,048.56 10.83 38 601186 中国铁建 35,466,684.92 10.67 39 001979 招商蛇口 34,584,218.40 10.40 40 002092 中泰化学 34,169,191.82 10.28 41 600015 华夏银行 33,981,349.71 10.22 42 600362 江西铜业 29,817,352.44 8.97 43 600660 福耀玻璃 29,761,722.65 8.95 44 600703 三安光电 29,502,198.43 8.87 45 601699 潞安环能 28,331,615.50 8.52 46 601933 永辉超市 27,408,424.81 8.24 47 601225 陕西煤业 27,309,611.03 8.21 48 601398 工商银行 27,247,973.94 8.19 49 002108 沧州明珠 27,230,987.64 8.19 50 600240 华业资本 27,197,995.13 8.18 51 300450 先导智能 27,161,122.28 8.17 52 002202 金风科技 27,018,596.70 8.13 53 002236 大华股份 26,753,277.14 8.05 54 000895 双汇发展 26,703,973.64 8.03 55 000069 华侨城A 26,477,515.84 7.96 56 000910 大亚圣象 26,350,986.50 7.92 57 601939 建设银行 26,094,773.00 7.85 58 000090 天健集团 25,281,800.16 7.60 59 000921 海信科龙 25,087,286.40 7.54 60 600963 岳阳林纸 25,038,124.47 7.53 61 000418 小天鹅A 24,671,500.68 7.42 62 300323 华灿光电 24,278,793.87 7.30 63 300237 美晨生态 24,273,065.35 7.30 64 002294 信立泰 24,224,730.52 7.29 65 000789 万年青 24,078,578.78 7.24 66 601989 中国重工 23,977,734.12 7.21 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 37 页 共 49 页


67 603288 海天味业 23,825,414.96 7.17 68 601155 新城控股 23,583,412.21 7.09 69 000980 众泰汽车 23,582,025.90 7.09 70 000002 万


科A 23,239,484.20 6.99 71 000050 深天马A 23,179,278.91 6.97 72 600352 浙江龙盛 22,846,851.44 6.87 73 000998 隆平高科 22,835,519.15 6.87 74 600388 龙净环保 22,559,264.16 6.78 75 000423 东阿阿胶 22,356,329.90 6.72 76 002497 雅化集团 22,297,598.65 6.71 77 601689 拓普集团 22,113,650.56 6.65 78 601601 中国太保 22,096,503.54 6.65 79 600348 阳泉煤业 21,975,731.00 6.61 80 000959 首钢股份 21,272,928.01 6.40 81 600886 国投电力 20,711,057.14 6.23 82 600521 华海药业 20,488,661.08 6.16 83 601222 林洋能源 20,445,135.49 6.15 84 002024 苏宁易购 20,325,611.00 6.11 85 600567 山鹰纸业 20,214,458.30 6.08 86 601009 南京银行 19,911,762.00 5.99 87 002511 中顺洁柔 19,747,048.00 5.94 88 601231 环旭电子 19,715,518.61 5.93 89 601600 中国铝业 19,589,703.00 5.89 90 600231 凌钢股份 19,408,596.00 5.84 91 601006 大秦铁路 19,297,127.00 5.80 92 300410 正业科技 19,229,858.69 5.78 93 603757 大元泵业 19,110,260.28 5.75 94 600110 诺德股份 19,050,329.59 5.73 95 300124 汇川技术 19,023,177.58 5.72 96 601288 农业银行 18,829,196.00 5.66 97 603626 科森科技 18,558,183.62 5.58 98 600581 八一钢铁 18,426,280.10 5.54 99 002353 杰瑞股份 18,268,630.19 5.49 100 600487 亨通光电 18,194,532.58 5.47 101 002611 东方精工 18,144,334.49 5.46 102 600569 安阳钢铁 18,095,514.23 5.44 103 600166 福田汽车 18,087,898.00 5.44 104 000063 中兴通讯 17,849,689.55 5.37 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 38 页 共 49 页


105 300137 先河环保 17,664,264.00 5.31 106 002831 裕同科技 17,521,679.78 5.27 107 600038 中直股份 17,458,010.54 5.25 108 002291 星期六 17,372,839.79 5.22 109 600048 保利地产 17,229,854.00 5.18 110 000568 泸州老窖 17,027,780.00 5.12 111 000899 赣能股份 16,692,012.51 5.02 112 300003 乐普医疗 16,665,558.76 5.01 113 601611 中国核建 16,655,940.03 5.01 114 600518 康美药业 16,597,882.86 4.99 115 000703 恒逸石化 16,479,198.86 4.96 116 600966 博汇纸业 16,207,460.47 4.87 117 600741 华域汽车 16,061,030.16 4.83 118 600522 中天科技 16,052,516.08 4.83 119 300034 钢研高纳 15,949,823.57 4.80 120 603612 索通发展 15,744,873.38 4.74 121 000538 云南白药 15,466,457.18 4.65 122 600745 闻泰科技 15,356,177.74 4.62 123 002273 水晶光电 15,311,561.48 4.60 124 601628 中国人寿 15,304,488.05 4.60 125 600565 迪马股份 15,275,508.60 4.59 126 603708 家家悦 15,196,592.06 4.57 127 002466 天齐锂业 15,196,038.75 4.57 128 600848 上海临港 15,179,287.00 4.57 129 002303 美盈森 15,128,879.58 4.55 130 600340 华夏幸福 15,127,680.00 4.55 131 000425 徐工机械 15,030,412.00 4.52 132 002221 东华能源 14,854,063.00 4.47 133 600859 王府井 14,805,041.49 4.45 134 002027 分众传媒 14,732,911.96 4.43 135 002372 伟星新材 14,549,470.17 4.38 136 600409 三友化工 14,508,128.78 4.36 137 002074 国轩高科 14,396,002.92 4.33 138 601899 紫金矿业 14,064,477.00 4.23 139 600425 *ST 青松 13,865,130.00 4.17 140 601818 光大银行 13,674,960.00 4.11 141 300385 雪浪环境 13,564,478.34 4.08 142 600297 广汇汽车 13,296,347.24 4.00 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 39 页 共 49 页


143 002045 国光电器 13,129,387.75 3.95 144 002035 华帝股份 13,119,324.42 3.95 145 600326 西藏天路 13,116,438.23 3.94 146 600867 通化东宝 13,053,404.31 3.93 147 600787 中储股份 12,956,354.62 3.90 148 603898 好莱客 12,836,502.43 3.86 149 002228 合兴包装 12,766,800.64 3.84 150 002128 露天煤业 12,710,939.28 3.82 151 603186 华正新材 12,706,450.89 3.82 152 600285 羚锐制药 12,674,772.87 3.81 153 002043 兔 宝 宝 12,627,882.82 3.80 154 600060 海信电器 12,459,538.75 3.75 155 002019 亿帆医药 12,400,373.43 3.73 156 600983 惠而浦 12,397,450.14 3.73 157 601166 兴业银行 12,391,442.78 3.73 158 600987 航民股份 12,310,721.60 3.70 159 000151 中成股份 12,245,640.68 3.68 160 300424 航新科技 12,226,674.40 3.68 161 000581 威孚高科 12,110,203.59 3.64 162 002677 浙江美大 12,076,131.74 3.63 163 002508 老板电器 12,067,848.83 3.63 164 600449 宁夏建材 11,878,566.63 3.57 165 000786 北新建材 11,836,163.23 3.56 166 600801 华新水泥 11,804,560.90 3.55 167 600519 贵州茅台 11,754,942.68 3.54 168 002304 洋河股份 11,653,848.70 3.50 169 600291 西水股份 11,542,632.00 3.47 170 600096 云天化 11,538,816.00 3.47 171 000975 银泰资源 11,533,564.96 3.47 172 600282 南钢股份 11,439,369.20 3.44 173 601000 唐山港 11,379,911.00 3.42 174 600258 首旅酒店 11,363,981.15 3.42 175 000968 蓝焰控股 11,361,041.57 3.42 176 002311 海大集团 11,153,755.31 3.35 177 000666 经纬纺机 11,032,545.38 3.32 178 000039 中集集团 11,023,004.00 3.32 179 601666 平煤股份 11,007,681.00 3.31 180 000823 超声电子 10,835,156.88 3.26 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 40 页 共 49 页


181 002384 东山精密 10,781,138.00 3.24 182 002635 安洁科技 10,762,522.14 3.24 183 002061 浙江交科 10,372,429.50 3.12 184 002233 塔牌集团 10,369,448.00 3.12 185 601211 国泰君安 10,301,278.00 3.10 186 601766 中国中车 10,283,234.16 3.09 187 300152 科融环境 10,236,255.21 3.08 188 000860 顺鑫农业 10,048,994.57 3.02 189 300093 金刚玻璃 9,963,906.05 3.00 190 002080 中材科技 9,936,225.24 2.99 191 000008 神州高铁 9,917,767.86 2.98 192 002215 诺 普 信 9,915,963.63 2.98 193 000563 陕国投A 9,911,492.00 2.98 194 002185 华天科技 9,865,977.57 2.97 195 300258 精锻科技 9,791,161.34 2.94 196 600486 扬农化工 9,782,389.20 2.94 197 000800 一汽轿车 9,760,341.94 2.94 198 600720 祁连山 9,723,897.45 2.92 199 600183 生益科技 9,688,880.58 2.91 200 300332 天壕环境 9,543,944.38 2.87 201 600885 宏发股份 9,532,425.21 2.87 202 600452 涪陵电力 9,492,125.65 2.85 203 300183 东软载波 9,490,205.61 2.85 204 300433 蓝思科技 9,472,419.16 2.85 205 601888 中国国旅 9,437,171.87 2.84 206 002068 黑猫股份 9,367,427.00 2.82 207 600309 万华化学 9,191,566.00 2.76 208 600307 酒钢宏兴 9,152,173.54 2.75 209 002032 苏 泊 尔 9,135,933.80 2.75 210 601377 兴业证券 9,083,377.00 2.73 211 601998 中信银行 9,065,537.00 2.73 212 600584 长电科技 8,938,378.70 2.69 213 600141 兴发集团 8,878,003.78 2.67 214 600651 飞乐音响 8,838,929.40 2.66 215 603040 新坐标 8,797,347.00 2.65 216 002705 新宝股份 8,713,256.09 2.62 217 600754 锦江股份 8,695,202.63 2.62 218 600549 厦门钨业 8,658,418.42 2.60 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 41 页 共 49 页


219 300070 碧水源 8,627,894.00 2.59 220 601328 交通银行 8,586,632.00 2.58 221 600089 特变电工 8,475,107.00 2.55 222 600266 北京城建 8,457,471.28 2.54 223 002365 永安药业 8,214,374.00 2.47 224 002262 恩华药业 8,119,885.75 2.44 225 300188 美亚柏科 7,993,483.00 2.40 226 000822 山东海化 7,861,890.00 2.36 227 000898 鞍钢股份 7,807,448.99 2.35 228 600977 中国电影 7,772,982.30 2.34 229 002020 京新药业 7,568,182.00 2.28 230 002714 牧原股份 7,526,489.00 2.26 231 600702 沱牌舍得 7,327,121.00 2.20 232 000100 TCL 集团 7,305,648.00 2.20 233 002078 太阳纸业 7,115,731.20 2.14 234 002460 赣锋锂业 7,048,447.00 2.12 235 600150 中国船舶 7,036,610.00 2.12 236 300476 胜宏科技 6,940,475.00 2.09 237 300153 科泰电源 6,874,482.52 2.07 238 600782 新钢股份 6,872,258.00 2.07 239 300001 特锐德 6,868,882.39 2.07 240 002773 康弘药业 6,855,646.00 2.06 241 002419 天虹股份 6,789,324.57 2.04 242 000630 铜陵有色 6,758,273.00 2.03 243 000852 石化机械 6,721,128.07 2.02 244 000597 东北制药 6,718,232.82 2.02 245 600809 山西汾酒 6,701,751.00 2.02 246 600006 东风汽车 6,701,577.00 2.02 注: “卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 5,646,995,702.91 卖出股票收入(成交)总额 5,679,690,506.33 注: “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 42 页 共 49 页


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 43 页 共 49 页


8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


2017年5月15日,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)下属薛湖煤矿 2306风 巷掘进工作面发生一起煤与瓦斯突出事故(详见公司于 2017 年 5 月 17 日披露的《河南神火煤电 股份有限公司关于下属薛湖煤矿发生安全事故的公告》 (公告编号:2017-036) ) 。公司收到河南煤 矿安全监察局出具的《关于河南神火集团有限公司薛湖煤矿“5.15”较大煤与瓦斯突出事故调查 处理的意见》 (豫煤安监调查【2017】137号)及事故调查组出具的《河南神火集团有限公司薛湖 煤矿“5.15”较大煤与瓦斯突出事故调查报告》后,将事故调查情况及对公司处理结果进行了公 告(详见公司于 2017 年 8 月 30 日披露的《河南神火煤电股份有限公司关于下属薛湖煤矿安全事 故调查处理结果及复产的公告》 (公告编号:2017-050 ))。 且上述公告披露,公司已于 2017 年 8 月 27 日收到永城市人民政府《关于薛湖煤矿复工复产 请示的批复》 (永政文【2017】96号) ,经永城市安监局对薛湖煤矿复工复产进行初验并通过验收, 永城市人民政府同意薛湖煤矿复工复产。薛湖煤矿已于 2017年 8月 28日复工复产。 本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项处理结果对公司的盈利情况暂 不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司 制度的规定。 报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2


本基金投资前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 237,547.66 2 应收证券清算款 3,862,998.25 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 44 页 共 49 页


3 应收股利 - 4 应收利息 7,155.32 5 应收申购款 73,493.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,181,194.55


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 601600 中国铝业 10,461,895.00 3.71 重大事项


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 11,184 21,569.52 7,701,655.85 3.19% 233,531,858.42 96.81%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 245,155.47 0.1016%


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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2011 年 9 月 20 日 )基金份额总额 3,198,155,247.37 本报告期期初基金份额总额 292,993,192.19 本报告期基金总申购份额 18,111,448.49 减:本报告期基金总赎回份额 69,871,126.41 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 241,233,514.27


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第三十八次会议审议通过,由付强先生任职 公司副总经理,任职日期为 2017年1月20 日。 2、经平安大华基金管理有限公司第四次职工代表大会审议通过,由李峥女士接替毛晴峰先 生为第三届监事会职工监事,任职日期为2017年2月 17日。 3、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议审议通过,由李兆良先生、李娟娟 女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职公司 第三届董事会董事,任职日期为 2017年6 月1 日。 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 46 页 共 49 页


4、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议审议通过,由巢傲文先生接替张云 平为第三届监事会监事,任职日期为2017年6 月1日。 5、经平安大华基金管理有限公司第三届董事会第二次会议通过,同意选举罗春风先生为第 三届董事会董事长;同意聘任肖宇鹏先生为总经理;同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先生 为副总经理;同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书,任职日期为2017年7月 13日。 6、2017 年 8 月,陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发 展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按照相关规定备案、公告。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未更换会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基 金提供审计服务4年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 60,000.00元。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽核或处罚等情况。 本报告期内,本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽核或处罚等情况。





11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 47 页 共 49 页


兴业证券 2 1,049,350,975.96 9.27% 754,289.83 8.11% - 银河证券 2 934,375,219.63 8.25% 870,182.35 9.35% - 广发证券 1 871,160,380.68 7.70% 811,313.44 8.72% - 民生证券 2 750,946,949.64 6.63% 549,166.83 5.90% - 平安证券 2 733,051,252.46 6.48% 682,691.05 7.34% - 国金证券 1 638,035,133.43 5.64% 594,198.15 6.39% - 招商证券 2 544,321,051.86 4.81% 506,926.58 5.45% - 华泰证券 1 531,552,103.45 4.70% 378,093.49 4.06% - 中信证券 2 511,727,076.35 4.52% 476,572.69 5.12% - 东方证券 2 508,559,492.75 4.49% 371,910.88 4.00% - 国信证券 2 482,803,782.81 4.27% 353,074.39 3.79% - 西南证券 1 423,660,326.37 3.74% 301,350.21 3.24% - 长江证券 1 387,012,792.42 3.42% 360,425.60 3.87% - 中银国际 1 341,534,326.97 3.02% 242,930.86 2.61% - 中金公司 2 332,924,150.02 2.94% 310,052.21 3.33% - 国泰君安 2 330,099,353.91 2.92% 234,798.62 2.52% 新增 中信建投 1 317,524,639.98 2.81% 232,205.84 2.50% - 安信证券 2 280,379,662.78 2.48% 205,041.12 2.20% - 方正证券 2 262,135,598.03 2.32% 244,127.05 2.62% - 中泰证券 1 261,552,974.04 2.31% 186,042.84 2.00% - 申万证券 2 238,047,154.34 2.10% 221,692.33 2.38% - 西藏东方财富 2 187,210,780.24 1.65% 133,161.03 1.43% 新增 华信证券 2 175,374,150.27 1.55% 124,744.12 1.34% 新增 浙商证券 2 85,475,359.08 0.76% 60,797.94 0.65% 新增 长城证券 2 77,325,525.80 0.68% 55,001.78 0.59% - 南京证券 1 63,512,232.55 0.56% 45,176.14 0.49% 新增 中投证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 1、基金交易单元的选择标准如下: (1)研究实力 (2)业务服务水平 (3)综合类研究服务对投资业绩贡献度 (4)专题类服务 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 48 页 共 49 页


2、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协 议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国金证券 - - 36,000,000.00 100.00% - - 招商证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 申万证券 - - - - - - 西藏东方财富 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 平安大华行业先锋混合 2017 年年度报告摘要 第 49 页 共 49 页


湘财证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - -


平安大华基金管理有限公司 2018 年3月29日