兴 银 大 健 康灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 兴银基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日
兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 和投资组合报 告等内容 ， 保证复核内容 不存在虚 假 记载、误导 性陈述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者 在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 兴银大 健康
场内简 称 -
基金主 代码 001730
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 27 日
基金管 理人 兴银基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 171,163,997.74 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 混合 型基 金， 主要 投 资于 大健 康相 关产 业，
在 严 格控 制风 险和 保持 资产 流 动性 的基 础上 ，通 过积
极 主 动的 投资 管理 ，力 争实 现 基金 资产 的长 期稳 健增
值。
投资策 略 本 基 金是 混合 型基 金， 根据 宏 观经 济发 展趋 势、 政策
面 因 素、 金融 市场 的利 率变 动 和市 场情 绪， 综合 运用
定 性 和定 量的 方法 ，对 股票 、 债券 和现 金类 资产 的预
期 收 益风 险及 相对 投资 价值 进 行评 估， 确定 基金 资产
在 股 票、 债券 及现 金类 资产 等 资产 类别 的分 配比 例。
在 有 效控 制投 资风 险的 前提 下 ，形 成大 类资 产的 配置
方案。
业绩比 较基 准 中 证 健康 产业 指数 收 益率×80%+中 证综 合债 指 数收益
率×20 %
风险收 益特 征 本 基 金属 于混 合型 基金 ，其 风 险和 预期 收益 高于 货币
市 场 基金 、债 券基 金， 低于 股 票型 基金 ，属 于证 券投
资基金 中中 高风 险、 中高 预期收 益的 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
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名称 兴银基 金管 理有 限责 任公
司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 余富材 张志永
联系电 话 021-20296222 021-62677777-212004
电子邮 箱 yfc@hffunds.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
40000-96326 95561
传真 021-68630069 021-62159217
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.hffunds.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 办公场 所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年
2015 年8 月27 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 11,547,612.20 -40,967,486.91 7,753,121.65
本期利 润 22,404,578.76 -43,050,620.25 9,076,293.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0943 -0.1309 0.0194
本期基 金份 额净 值增 长率 10.76% -12.12% 1.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0330 -0.1083 0.0145
期末基 金资 产净 值 169,096,828.89 252,543,660.49 390,100,435.08
期末基 金份 额净 值 0.988 0.892 1.015
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。期末可 供分配利
润， 采用 期末 资产 负债 表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的孰 低数 （为 期末 余额） ， 即如
果期末未分配 利润（报 表 数，下同）的 未实现部 分 为正数，则期 末可供分 配 利润的金额 为期末未
分配利润的已 实现部分 ， 如果期末未分 配利润的 未 实现部分为负 数，则期 末 可供分配利 润的金额
为期末 未分 配利 润( 已实 现 部分扣 除未 实现 ） 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
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所列数 字。
3、本 基金 合同 生效 日为2015 年8 月27 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.33% 0.78% 0.11% 0.70% 4.22% 0.08%
过去六 个月 5.22% 0.80% 1.09% 0.67% 4.13% 0.13%
过去一 年 10.76% 0.74% 2.83% 0.66% 7.93% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
-1.20% 0.73% 17.65% 1.23% -18.85% -0.50%
注：1 、本 基金 成立 于2015 年8 月 27 日；
2、 比较 基准= 中证 健康产 业指 数收 益率 （H30344 ）*80%+ 中证 综合 债指 数收益 率（H11009 ）
*20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
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注：1 、本 基金 成立 于2015 年8 月 27 日；
2、 比较 基准= 中证 健康产 业指 数收 益率 （H30344 ）*80%+ 中证 综合 债指 数收益 率（H11009 ）
*20%
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
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注：1 、本 基金 成立 于2015 年8 月 27 日；
2、 比较 基准= 中证 健康产 业指 数收 益率 （H30344 ）*80%+ 中证 综合 债指 数收益 率（H11009 ）
*20%
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
合计 - - - -
无。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
兴银基金管理 有限责任 公 司，注册地为 福建省平 潭 综合实验区， 公司主要 办 公场所位于上 海
市浦东新区。 公司经营 范 围包括基金募 集、基金 销 售、特定客户 资产管理 、 资产管理和 中国证监兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
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会许可的其他 业务。公 司 股东为华福证 券有限责 任 公司与国脉科 技股份有 限 公司。本公 司经证监
会证监 许可 〔2013 〕1289 号文批 准， 于2013 年10 月 25 日成 立。2016 年9 月23 日， 公 司股 东同
比例增 资， 公司 注册 资本 由 10,000 万元 变更为 14,300 万元 。增 资后 股东 出 资比例 维持 不变 ，华
福证券 有限 责任 公司 出资 比例 为 76% ，国 脉科 技股 份有限 公司 出资 比例 为 24% 。2016 年 10 月 24
日，公 司法 定名 称由 “华 福基金 管理 有限 责任 公司 ” 变更 为 “ 兴银 基金 管理 有限责 任公 司 ” 。
截至报 告期 末 ， 本 公司 管 理 18 只开 放式 基金 （兴 银 货币市 场基 金 、 兴 银鼎 新 灵活配 置混 合型
证券投资基金 、兴银长 乐 半年定期开放 债券型证 券 投资基金、兴 银丰盈灵 活 配 置混合型 证券投资
基金、兴银大 健康灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 兴银现金增利 货币市场 基 金、兴银瑞 益纯债债
券型证券投资 基金、兴 银 朝阳债券型证 券投资基 金 、兴银稳健债 券型证券 投 资基金、兴 银长禧半
年定期开放债 券型证券 投 资基金、兴银 现金收益 货 币市场基金、 兴银收益 增 强债券型证 券投资基
金、兴银现金 添利货币 市 场基金、兴银 长益半年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、兴银长 盈半年定
期开放债券型 证券投资 基 金、兴银消费 新趋势灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、兴银双月 理财债券
型证券 投资 基金 、兴 银丰 润灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ） ， 净值 总规 模超500 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张晓南 基金经 理
2015 年 8 月
27 日
- 7 年
硕士研 究生 ， 特 许金 融
分析师 （CFA ） 、 金融 风
险管理 师 （FRM ） ， 拥 有
7 年证 券、 基金 行业 工
作经验 。 曾 任职 于鹏 华
基金管 理有 限公 司， 现
任职于兴银基金管理
有限责任公司权益投
资部， 自 2015 年 8 月
起担任兴银大健康灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理，自
2015 年11 月起 担任 兴
银丰盈灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理， 自 2017 年 6 月
起担任兴银消费新趋
势灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 ，
自2017 年11 月 起担 任
兴银丰润灵活配置混兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
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合型证券投资基金基
金经理 。
方军平 基金经 理
2017 年1 月4
日
- 10 年
硕 士 研 究 生 ， 拥 有 10
年证券、基金工作经
验。 曾 任职 于国 信证 券
股份有 限公 司、 上海 泽
熙投资 管理 有限 公司 、
东方财富证券有限公
司和上海宜灵巴巴资
产管理 有限 公司 ， 历 任
研究员 、 投 资经 理。 现
任职于兴银基金管理
有限责任公司权益投
资部， 自 2016 年 8 月
起担任兴银鼎新灵活
配置混合型证券投资
基金基 金经 理、 自 2017
年1 月 起担 任兴 银大 健
康灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
1、此 处的 任职 日期 和离 任 日期均 指公 司作 出决 定后 正式对 外公 告载 明日 期。
张晓南 先生 为本 基金 的首 任基金 经理 ，任 职日 期为 基金合 同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业 协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等法律 法规的规 定 及基金合同、 招
募说明书等有 关基金法 律 文件的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
控制风 险的 前提 下， 为基 金持有 人谋 求最 大利 益， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 制定了公 平 交易管理的制 度，并根 据 法律法规及监 管规定结 合 实践予以修订 完
善。本基金管 理人主要 从 研究的公平、 决策的公 平 、交易的公平 、公平交 易 的监控评估 、公平交
易的报告和信 息披露等 方 面对公平交易 行为进行 规 范，从而达到 保证本基 金 管理人管理 的不同投
资组合 得到 公平 对待 、保 护投资 者合 法权 益的 目的 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
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本报告期内， 本基金管 理 人按照法律法 规关于公 平 交易的相关规 定，严格 执 行公司公平交 易
管理制度，加 强了对所 管 理的不同投资 组合同向 交 易价差的分析 ，确保公 司 管理的不同 投资组合
在授权 、研 究分 析 、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理活 动和 环节 得到公 平对 待。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 制定了异 常 交易监控管理 的制度， 并 根据法律法规 及监管规 定 结合实践予以 修
订完善 。本 报告 期内 ，未 发现可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
一季度 市场 整体 呈现 上涨 态势 ， 一 月初 市场 调整 后 “V” 型 反转 ， 随后 二月 持 续上涨 ， 且主 板
相对于中小创 走势强劲 ， 三月份再次震 荡调整， 整 体市场处于结 构性行情 中 ，部分板块 具有较为
明显的超额收 益。二季 度 市场先抑后扬 ，4 月份 市 场在雄安主题 退潮后出 现 较大调整， 其后市场
在MSCI 等 增量 资金 预期 刺 激下以 大消 费 、 科 技 、 金 融、 先进 制造 业为 龙头 走 出一波 凌厉 行情 。 三
季度市 场呈 现普 涨态 势， 钢铁、 有色 和采 掘为 代表 的周期 股涨 幅较 大， 消费 板块股 票也 在 9 月后
录得不 小涨 幅。 四季 度市 场先扬 后抑 ，在 11 月中 旬 上证综 指点 位超 过 3450 点 ，达到 年内 高点 ，
随后急 跌 至3250 点 并盘 整 至年末 。 创业 板继 续下 探 ， 目 前仍 在筑 底过 程中 。 前期涨 幅较 高行 业如
白酒、 家电 、食 品饮 料等 均有回 调， 但在 年末 代表 性龙头 股票 价格 基本 收复 跌幅。
本基金 在报 告期 内积 极参 与市场 轮动 行情 ， 参 与了 消费电 子、 半导 体、 通 讯 、 新能 源、 白 酒、
食品饮 料及 部分 周期 行业 的投资 ， 并 在投 资标 的定 期 报告披 露期 对某 些非 理性 下跌品 种逐 步投 资 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期份 额净 值收 益率 为 10.76% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为2.83% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
年末市 场已 经趋 向平 稳， 悲观情 绪得 到了 一定 宣泄 ， 在内 外部 环境 均比 较平 稳的 2018 年一 季
度，可能存在 较好的投 资 时点。当前全 球经济逐 渐 复苏，受此带 动国内市 场 可能走出结 构性慢牛
行情。市场热 点短期变 化 概率不大，白 马龙头标 的 仍然存在投资 机会，同 时 将注意中期 风格切换
的可能 性， 密切 关注 估值 较低的 成长 股投 资机 会。 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
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4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益出发， 不
断健全完善内 控机制， 加 强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实， 保证基金
合同得到严格 履行，推 动 公司的合规文 化和内部 风 险控制机制的 完善与优 化 。本基金管 理人主要
监察稽 核工 作如 下：
（1 ） 加 强公 司和 基金 日常 运作的 合规 审核 。 做好 在 新基金 产品 开发 、 新投 资 品 种 、 及 其他 创
新业务中法律 、合规及 风 险控制方面的 支持，坚 持 定期对投资、 研究、交 易 、核算、销 售等各项
业务实 施事 前、 事中 、事 后的合 规性 审核 ，确 保基 金运作 的诚 信和 合法 合规 性符合 监管 要求 。
（2 ） 深 入重 点专 项稽 核工 作。 本基 金管 理人 进一 步 梳理业 务模 式 、 主 要监 管 规则 、 潜 在风 险
点等，全面、 深入地对 关 键业务领域进 行专项稽 核 ，内容涵盖相 关业务领 域 的各个重要 环节的内
部控制 与风 险防 范， 促进 制度规 章及 时更 新， 优化 操作流 程， 提升 业务 线合 规管理 及风 控意 识。
（3） 进一 步规 范对 投资 研 究交易 特定 岗位 的通 讯管 理。 对 投资 研究 交易 特定 岗位通 讯工 具 在
交易时间集中 管理，并 定 期或不定期的 对其网络 即 时通讯记录、 电话录音 等 进行抽查， 有效地防
范了各 种形 式的 利益 输送 行为。
（4 ） 强 化法 规学 习 ， 开 展 内控培 训 ， 促 进合 规文 化 建设 。 本 基金 管理 人及 时 根据新 颁布 的法
律法规开展合 规宣传培 训 工作，通过专 题培训、 律 师讲座、合规 期刊等多 种 形式进一步 加强内部
合规培训力度 ，深化基 金 从业人员风合 规风险意 识 ，提升职业道 德素养， 营 造良好合规 氛围，促
进公司 稳定 健康 地发 展。
（5） 完成 各种 定期 报告 及 临时公 告的 信息 披露 工作 。 按 照法 规要 求， 做好 旗 下各支 基金 的信
息披露 工作 ，做 到信 息披 露的真 实、 完整 、准 确、 及时。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ，保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
1. 有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
根据证监会的 相关规定 ， 本公司为建立 健全有效 的 估值政策和程 序，成立 估 值小组，明确 参
与估值流程各 方的人员 分 工和职责。估 值小组组 长 由分管运营保 障部的公 司 领导担任， 成员由基
金事务 部 、 风 险管 理部 、 监察稽 核部 、 研究 发展 部 、 投 资管 理部 门( 视会 议议 题内容 选择 相关 投资兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
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方向部 门) 部门 负责 人或 其 指定人 员组 成。 估值 小组 成 员具备 应有 的经 验、 专业 胜 任能力 和独 立性 ，
分工明确，在 上市公司 研 究和估值、基 金 投资、 投 资品种所属行 业的专业 研 究、估值政 策、估值
流程和程序、 基金的风 险 控制与绩效评 估、会计 政 策与基金核算 以及相关 事 项的合法合 规性审核
和监督 等各个 方面具备 专 业能力。估值 小组严格 按 照工作流程诚 实守信、 勤 勉尽责地讨 论和决策
估值事项。日 常估值项 目 由基金事务部 严格按照 新 会计准则、证 监会相关 规 定和基金合 同关于估
值的约定执行 。当经济 环 境和证券市场 发生重大 变 化时，针对特 殊估值工 作 ，按照以下 工作流程
进行：由公司 估值小组 依 据行业协会提 供的估值 模 型和行业做法 选定与当 时 市场经济环 境相适应
的估值方法并 征求托管 行 、会计师事务 所的相关 意 见，由基金事 务部做出 提 示，对其潜 在估值调
整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响是 否 在0.25 ％以上 进行 测算 ， 并 对确 认产生 影响 的品 种根
据前述估值 模 型、估值 流 程计算，提供 相关投资 品 种的公允价值 以进行估 值 处理，待清 算人员复
核后，将估值 结果反馈 基 金经理，并提 交公司估 值 小组。其他特 殊情形， 可 由基金经理 主动做出
提示， 并由 研究 员提 供研 究报告 ，交 估值 小组 审议 ，同时 按流 程对 外公 布。
2. 基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
3. 本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 没有 存在 任何 重大 利益冲 突。
4. 已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本报告 期 内 本基 金未 进行 利润分 配， 符合 法律 法规 的规定 及《 基金 合同 》的 约定。
本报告 期本 基金 没有 应分 配但尚 未分 配的 利润 。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
无。
4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明
报告期内本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严 格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 〔2018 〕7-80 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 兴银大 健康 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 全体 持有 人 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
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审计意 见 我们审 计了 兴银 大健 康灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （以 下简 称兴
银大健 康 ） 财 务报 表， 包括2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ， 2017
年度的 利润 表、 所有 者权 益 （基 金净 值） 变 动表， 以及相 关财 务报
表附注 。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规
定编制 ，公 允反 映了 兴银 大健 康2017 年12 月31 日 的财务 状况 以
及2017 年 度的 经营 成果 和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于兴 银大 健康 ，并 履行 了职业 道德 方面 的其 他责 任。我 们相 信，
我们获 取的 审计 证据 是充 分、 适当 的， 为发 表审 计意 见提供 了基 础 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
兴银大 健康 管理 人 （以 下 简称管 理层 ） 负责 按照 企 业会计 准则 的规
定编制 财务 报表， 使其 实 现公允 反映， 并设 计、 执 行和维 护必 要的
内部控 制， 以使 财务 报 表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层负责 评估 兴银 大健 康的 持续经 营能 力，
披露与 持续 经营 相关 的事 项（如 适用 ） ， 并运 用持 续 经营假 设， 除
非计划 进行 清算 、终 止运 营或别 无其 他现 实的 选择 。
治理层 负责 监督 兴银 大健 康的财 务报 告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理预期 错报 单独 或汇 总起 来可能 影响 财务 报表 使用 者依据 财务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ，
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，但 目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披
露的合 理性 。
(四) 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。同时 ，根 据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对兴 银大 健康 持续 经营 能力产 生重 大
疑虑的 事项 或情 况是 否存 在重大 不确 定性 得出 结论 。 如果我 们得 出兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 15 页 共 44 页
结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审 计准 则要 求我 们在 审 计报告 中提 请
报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露 ； 如 果披 露 不充分 ， 我们 应
当发表 非无 保留 意见 。 我 们 的结论 基于 截至 审计 报告 日可获 得的 信
息。然 而， 未来 的事 项或 情况可 能导 致兴 银大 健康 不能持 续经 营 。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构和 内容 （ 包括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 谭炼
吴志辉
会计师 事务 所的 地址 浙江省 杭州 市西 湖区 西溪 路 128 号 9 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 20 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 兴银 大健 康灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
83,237,919.35 104,719,687.98
结算备 付金
3,860,757.25 3,311,001.69
存出保 证金
415,266.07 171,822.46
交易性 金融 资产
82,481,577.12 148,832,680.80
其中： 股票 投资
82,481,577.12 148,832,680.80
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
42,599.15 43,993.03
应收股 利
- -
应收申 购款
1,391.65 1,985.11 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 16 页 共 44 页
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
170,039,510.59 257,081,171.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 3,076,901.51
应付赎 回款
49,888.60 160,259.52
应付管 理人 报酬
218,728.50 332,127.18
应付托 管费
36,454.74 55,354.51
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
483,109.86 736,859.77
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
154,500.00 176,008.09
负债合 计
942,681.70 4,537,510.58
所有者权益：
实收基 金
171,163,997.74 283,208,828.31
未分配 利润
-2,067,168.85 -30,665,167.82
所有者 权益 合计
169,096,828.89 252,543,660.49
负债和 所有 者权 益总 计
170,039,510.59 257,081,171.07
注：1 、报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额 净值 0.988 元 ，基 金份 额 总额 171163997.74
份。
7.2 利润表
会计主 体： 兴银 大健 康灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
32,828,642.96 -34,586,553.47
1.利息 收入
894,915.76 2,363,320.40 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 17 页 共 44 页
其中： 存款 利息 收入
894,908.01 1,957,964.57
债券利 息收 入
7.75 13,035.28
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 392,320.55
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
21,034,567.69 -35,009,907.72
其中： 股票 投资 收益
18,802,483.28 -35,667,186.09
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
3,430.65 90,188.42
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -336,240.00
股利收 益
2,228,653.76 903,329.95
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
10,856,966.56 -2,083,133.34
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
42,192.95 143,167.19
减： 二、费用
10,424,064.20 8,464,066.78
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 3,288,124.28 4,597,361.02
2．托 管费 7.4.8.2.2 548,020.79 766,226.73
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
6,420,744.13 2,905,221.59
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
167,175.00 195,257.44
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
22,404,578.76 -43,050,620.25
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
22,404,578.76 -43,050,620.25
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 兴银 大健 康灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 18 页 共 44 页
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
283,208,828.31 -30,665,167.82 252,543,660.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 22,404,578.76 22,404,578.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-112,044,830.57 6,193,420.21 -105,851,410.36
其中：1. 基 金申 购款 2,082,791.64 -151,121.88 1,931,669.76
2. 基金 赎回 款 -114,127,622.21 6,344,542.09 -107,783,080.12
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
171,163,997.74 -2,067,168.85 169,096,828.89
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
384,252,094.90 5,848,340.18 390,100,435.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -43,050,620.25 -43,050,620.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-101,043,266.59 6,537,112.25 -94,506,154.34
其中：1. 基 金申 购款 4,371,885.37 -285,294.92 4,086,590.45
2. 基金 赎回 款 -105,415,151.96 6,822,407.17 -98,592,744.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
283,208,828.31 -30,665,167.82 252,543,660.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.3 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张力______
______ 刘建 新______
____ 沈 阿娜____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 19 页 共 44 页
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华福大 健康 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （ 以下 简称 “本 基金” ） 经中 国证 监会 证 监许可 〔2015 〕
1615 号文 准予 注册， 本基 金首次 募集 资金 总额 为人 民币 534,705,888.33 元 。 《华福 大健 康灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2015 年 8 月 27 日 正式 生效 。本 基金 为 契约型 开 放 式基 金，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 华福基金 管 理有限责任公 司，基金 托 管人为兴业 银行股份
有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基 金运作管 理 办法》相关规 定
以及《华福大 健康灵活 配 置混合型证券 投资基金 基 金合同》等法 律文件约 定 ，本基金投 资于具有
良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包含中 小板、创 业 板及其他中 国证监会
核准上 市的 股票 ） 、 债 券 （ 含国债 、 金 融债、 企业 债、 公司债 、 央 行票 据、 中 期 票据、 短期 融资 券、
次级债 、 可 转换 债券 、 可 交换债 券、 中小 企业 私募 债等） 、 债 券回 购、 银 行存 款、 权 证、 资产 支持
证券、股指期 货以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 （ 但须符合中 国证监会
相关规 定） 。 如 法律 法规 或 监管机 构允 许本 基金 投资 其他品 种 ， 基 金管 理人 在 履行适 当程 序后 ， 可
将其纳 入投 资范 围。 根 据 2017 年 3 月 30 日 《兴 银 基金管 理有 限责 任公 司关 于旗下 基金 更名 事宜
的公告 》 ， 华福 大健 康灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 自 2017 年 4 月 5 日 起更 名 为兴银 大健 康灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制， 同 时在 具体 会计
核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2017 年 1 月 1 日至
2017 年12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 20 页 共 44 页
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
1、于 2016 年5 月1 日 前 ， 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 票 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁 前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个 人 所得
税。
4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 21 页 共 44 页
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴银基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华福证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
国脉科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海兴 瀚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
兴银成 长资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司
兴银投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
-
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华福证券 1,255,570,602.75 26.87% 671,202,829.61 30.71%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月31日 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 22 页 共 44 页
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比
例
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华福证券 918,200.43 25.36% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华福证券 490,850.78 29.94% 283,754.92 38.51%
注：1 、上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。
2、该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 23 页 共 44 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,288,124.28 4,597,361.02
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,306,129.37 1,670,376.95
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.50 ％ 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 1.50 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
548,020.79 766,226.73
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25 ％ 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.25 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交易 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 24 页 共 44 页
的
各关联 方名 称
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 与关 联方 未进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）的 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
8 月 27 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
兴银投
资有限
公司
2,979,205.98 1.74% 2,979,205.98 1.05%
上海兴
瀚资产
管理有
9,999,000.00 5.84% 9,999,000.00 3.53% 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 25 页 共 44 页
限公司
除上海兴瀚资 产管理有 限 公司、兴银投 资有限公 司 投资本基金外 ，截止报 告 期末无其他 关联方投
资本基 金情 况。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行股份
有限公司
83,237,919.35 850,580.21 104,719,687.98 1,909,648.28
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 保管 ，按 银行 同业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
7.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
7.4.10.1.3 受限 证券 类别 ： 权证 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 26 页 共 44 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：份 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603986
兆易
创新
2017
年11
月1 日
重大
资产
重组
153.72
2018
年3 月
2 日
150.00 107,830 9,489,628.72 16,575,627.60 -
600332
白云
山
2017
年10
月31
日
重大
资产
重组
32.14
2018
年1 月
8 日
30.15 100,000 3,225,555.00 3,214,000.00 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
-
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
合计
- -
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融工具 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 27 页 共 44 页
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为 人
民币62691949.52 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 19789627.60 元， 无属 于 第三层 次的 余额(于
2016 年 12 月 31 日 ：第 一 层次为 人民 币 134581752.47 元， 第二 层次 为人 民币 14250928.33 元，
无属于 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 82,481,577.12 48.51
其中： 股票 82,481,577.12 48.51
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 87,098,676.60 51.22
8 其他各 项资 产 459,256.87 0.27
9 合计 170,039,510.59 100.00
兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 28 页 共 44 页
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 8,109,500.00 4.80
C
制造业 57,287,410.34 33.88
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 4,838,266.09 2.86
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,627,700.69 2.15
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,513,000.00 0.89
J
金融业 6,998,000.00 4.14
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 107,700.00 0.06
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 82,481,577.12 48.78
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 29 页 共 44 页
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 603986 兆易创 新 107,830 16,575,627.60 9.80
2 601088 中国神 华 350,000 8,109,500.00 4.80
3 601318 中国平 安 100,000 6,998,000.00 4.14
4 600519 贵州茅 台 10,000 6,974,900.00 4.12
5 000039 中集集 团 250,000 5,712,500.00 3.38
6 000063 中兴通 讯 150,000 5,454,000.00 3.23
7 600745 闻泰科 技 150,000 5,059,500.00 2.99
8 601607 上海医 药 200,011 4,838,266.09 2.86
9 300003 乐普医 疗 199,994 4,831,855.04 2.86
10 002049 紫光国 芯 100,000 4,799,000.00 2.84
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 71,155,186.00 28.18
2 000651 格力电 器 66,148,818.69 26.19
3 000333 美的集 团 59,225,369.59 23.45
4 600030 中信证 券 49,699,068.00 19.68
5 600104 上汽集 团 43,687,644.57 17.30
6 601668 中国建 筑 43,612,365.70 17.27
7 601988 中国银 行 39,308,000.00 15.56
8 002008 大族激 光 32,476,055.38 12.86
9 000858 五粮液 31,986,325.62 12.67
10 600660 福耀玻 璃 30,774,959.79 12.19
11 601288 农业银 行 30,072,000.00 11.91 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 30 页 共 44 页
12 600500 中化国 际 29,077,141.35 11.51
13 601111 中国国 航 24,952,104.14 9.88
14 002466 天齐锂 业 24,554,515.00 9.72
15 600887 伊利股 份 23,430,701.70 9.28
16 000063 中兴通 讯 23,025,492.81 9.12
17 002450 康得新 22,881,389.11 9.06
18 600690 青岛海 尔 22,597,496.95 8.95
19 600884 杉杉股 份 22,408,689.08 8.87
20 002236 大华股 份 22,182,638.50 8.78
21 300070 碧水源 21,708,154.75 8.60
22 600066 宇通客 车 21,648,791.04 8.57
23 000538 云南白 药 21,456,949.02 8.50
24 600048 保利地 产 21,188,739.00 8.39
25 000001 平安银 行 21,150,317.99 8.37
26 000623 吉林敖 东 20,201,474.74 8.00
27 000423 东阿阿 胶 19,156,844.00 7.59
28 300136 信维通 信 18,650,309.26 7.38
29 600016 民生银 行 17,980,000.00 7.12
30 000910 大亚圣 象 17,897,056.91 7.09
31 601398 工商银 行 17,717,634.85 7.02
32 601699 潞安环 能 17,249,274.10 6.83
33 600000 浦发银 行 16,688,428.04 6.61
34 600498 烽火通 信 16,187,052.04 6.41
35 600376 首开股 份 15,720,923.83 6.23
36 600872 中炬高 新 15,259,482.92 6.04
37 600745 闻泰科 技 15,087,955.00 5.97
38 000895 双汇发 展 14,959,765.84 5.92
39 002739 万达电 影 14,694,406.41 5.82
40 002179 中航光 电 14,661,343.21 5.81
41 002304 洋河股 份 14,354,136.50 5.68
42 600795 国电电 力 14,255,609.39 5.64
43 600519 贵州茅 台 14,132,184.00 5.60
44 600270 外运发 展 13,604,391.50 5.39
45 601628 中国人 寿 13,603,384.00 5.39
46 600036 招商银 行 13,343,629.54 5.28
47 600028 中国石 化 12,950,610.60 5.13 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 31 页 共 44 页
48 601607 上海医 药 12,613,070.81 4.99
49 601669 中国电 建 12,521,043.00 4.96
50 600176 中国巨 石 12,520,250.90 4.96
51 601336 新华保 险 11,836,840.77 4.69
52 002705 新宝股 份 11,764,519.20 4.66
53 600547 山东黄 金 11,597,820.00 4.59
54 000598 兴蓉环 境 11,500,719.00 4.55
55 000625 长安汽 车 11,416,019.50 4.52
56 601688 华泰证 券 11,186,345.80 4.43
57 002415 海康威 视 10,910,955.33 4.32
58 000725 京东 方A 10,690,000.00 4.23
59 600741 华域汽 车 10,633,113.14 4.21
60 600406 国电南 瑞 10,550,237.00 4.18
61 300003 乐普医 疗 10,341,608.60 4.09
62 000970 中科三 环 10,223,238.24 4.05
63 000060 中金岭 南 9,859,395.54 3.90
64 600185 格力地 产 9,849,472.84 3.90
65 601328 交通银 行 9,814,000.00 3.89
66 600703 三安光 电 9,768,786.40 3.87
67 000418 小天 鹅A 9,751,633.00 3.86
68 002049 紫光国 芯 9,656,724.16 3.82
69 001979 招商蛇 口 9,608,800.00 3.80
70 601601 中国太 保 9,584,180.85 3.80
71 600373 中文传 媒 9,554,372.00 3.78
72 601992 金隅股 份 9,365,544.00 3.71
73 002479 富春环 保 9,351,046.50 3.70
74 600068 葛洲坝 9,344,732.10 3.70
75 002460 赣锋锂 业 9,280,980.00 3.68
76 601390 中国中 铁 9,254,191.80 3.66
77 601857 中国石 油 9,182,726.00 3.64
78 002081 金螳螂 9,101,121.00 3.60
79 600881 亚泰集 团 9,040,000.00 3.58
80 000402 金融街 8,996,000.00 3.56
81 000002 万科A 8,837,679.00 3.50
82 601088 中国神 华 8,755,071.85 3.47
83 600307 酒钢宏 兴 8,745,053.67 3.46 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 32 页 共 44 页
84 600383 金地集 团 8,548,443.60 3.38
85 600022 山东钢 铁 8,340,000.00 3.30
86 600276 恒瑞医 药 8,202,816.00 3.25
87 600056 中国医 药 8,171,600.00 3.24
88 600436 片仔癀 8,081,518.95 3.20
89 600585 海螺水 泥 7,902,868.00 3.13
90 000786 北新建 材 7,806,455.47 3.09
91 000039 中集集 团 7,756,662.78 3.07
92 002262 恩华药 业 7,576,954.10 3.00
93 002384 东山精 密 7,576,021.52 3.00
94 601998 中信银 行 7,479,000.00 2.96
95 600233 圆通速 递 7,462,077.00 2.95
96 002202 金风科 技 7,296,527.00 2.89
97 600466 蓝光发 展 7,281,893.00 2.88
98 000401 冀东水 泥 7,175,586.00 2.84
99 002032 苏泊尔 7,165,464.14 2.84
100 002555 三七互 娱 7,086,640.00 2.81
101 002078 太阳纸 业 6,817,307.00 2.70
102 300115 长盈精 密 6,809,204.00 2.70
103 600332 白云山 6,697,193.00 2.65
104 000581 威孚高 科 6,676,866.36 2.64
105 300059 东方财 富 6,669,783.77 2.64
106 000501 鄂武 商A 6,652,931.00 2.63
107 000921 海信科 龙 6,637,107.00 2.63
108 000050 深天 马A 6,439,913.00 2.55
109 002299 圣农发 展 6,432,514.00 2.55
110 601933 永辉超 市 6,404,803.00 2.54
111 002624 完美世 界 6,256,381.00 2.48
112 600366 宁波韵 升 6,234,778.00 2.47
113 600004 白云机 场 6,182,244.00 2.45
114 603986 兆易创 新 5,978,947.00 2.37
115 002310 东方园 林 5,945,947.16 2.35
116 600251 冠农股 份 5,923,412.42 2.35
117 000998 隆平高 科 5,914,583.77 2.34
118 300474 景嘉微 5,909,311.92 2.34
119 002127 南极电 商 5,850,874.00 2.32 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 33 页 共 44 页
120 600050 中国联 通 5,845,000.00 2.31
121 600597 光明乳 业 5,681,494.00 2.25
122 300380 安硕信 息 5,676,154.48 2.25
123 002701 奥瑞金 5,652,584.00 2.24
124 002475 立讯精 密 5,622,881.96 2.23
125 600418 江淮汽 车 5,562,971.29 2.20
126 002327 富安娜 5,445,656.38 2.16
127 002223 鱼跃医 疗 5,407,700.00 2.14
128 300077 国民技 术 5,319,397.54 2.11
129 600977 中国电 影 5,306,221.80 2.10
130 002672 东江环 保 5,283,065.48 2.09
131 000528 柳工 5,184,225.32 2.05
132 600196 复星医 药 5,168,956.00 2.05
133 600291 西水股 份 5,151,500.00 2.04
134 000671 阳光城 5,150,191.78 2.04
135 600362 江西铜 业 5,145,066.54 2.04
136 000035 中国天 楹 5,068,261.57 2.01
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 76,501,570.93 30.29
2 601318 中国平 安 66,587,753.26 26.37
3 000333 美的集 团 58,385,446.34 23.12
4 600030 中信证 券 49,217,987.00 19.49
5 600104 上汽集 团 44,141,093.58 17.48
6 601668 中国建 筑 43,391,492.33 17.18
7 601988 中国银 行 39,118,000.00 15.49
8 002008 大族激 光 36,384,152.02 14.41
9 000858 五粮液 34,537,284.92 13.68
10 600660 福耀玻 璃 30,630,481.04 12.13
11 601288 农业银 行 29,972,000.00 11.87
12 000538 云南白 药 29,822,915.49 11.81
13 600500 中化国 际 29,268,675.11 11.59
14 601111 中国国 航 26,426,541.96 10.46 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 34 页 共 44 页
15 000910 大亚圣 象 26,003,964.99 10.30
16 002466 天齐锂 业 24,986,662.10 9.89
17 000063 中兴通 讯 24,461,993.36 9.69
18 600887 伊利股 份 24,124,526.70 9.55
19 600690 青岛海 尔 22,723,660.92 9.00
20 002450 康得新 22,599,159.02 8.95
21 600884 杉杉股 份 22,576,629.05 8.94
22 600066 宇通客 车 22,500,835.10 8.91
23 002236 大华股 份 22,278,011.25 8.82
24 600048 保利地 产 21,327,995.69 8.45
25 300070 碧水源 21,076,197.78 8.35
26 000001 平安银 行 21,025,710.05 8.33
27 300136 信维通 信 20,304,409.33 8.04
28 000423 东阿阿 胶 20,088,550.56 7.95
29 000623 吉林敖 东 19,606,743.00 7.76
30 601398 工商银 行 18,120,714.55 7.18
31 600016 民生银 行 17,952,000.00 7.11
32 601699 潞安环 能 17,685,325.20 7.00
33 600000 浦发银 行 16,953,135.51 6.71
34 600498 烽火通 信 15,752,669.14 6.24
35 600872 中炬高 新 15,677,622.73 6.21
36 000895 双汇发 展 15,239,979.14 6.03
37 600376 首开股 份 15,209,118.56 6.02
38 002179 中航光 电 15,116,178.58 5.99
39 002304 洋河股 份 15,065,842.26 5.97
40 600519 贵州茅 台 14,481,392.20 5.73
41 002739 万达电 影 14,441,882.56 5.72
42 600795 国电电 力 14,314,992.04 5.67
43 601336 新华保 险 14,085,892.00 5.58
44 600036 招商银 行 13,510,664.00 5.35
45 601628 中国人 寿 13,462,325.79 5.33
46 601688 华泰证 券 13,148,508.51 5.21
47 600270 外运发 展 12,978,729.30 5.14
48 600176 中国巨 石 12,770,975.60 5.06
49 601669 中国电 建 12,742,561.00 5.05
50 600028 中国石 化 12,640,599.20 5.01
51 002705 新宝股 份 11,654,961.83 4.62
52 000598 兴蓉环 境 11,608,691.00 4.60 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 35 页 共 44 页
53 600594 益佰制 药 11,466,860.79 4.54
54 600745 闻泰科 技 11,421,868.55 4.52
55 002415 海康威 视 11,350,456.60 4.49
56 002460 赣锋锂 业 11,344,486.74 4.49
57 000625 长安汽 车 11,338,683.90 4.49
58 600547 山东黄 金 11,298,012.10 4.47
59 600703 三安光 电 10,894,284.30 4.31
60 000848 承德露 露 10,715,440.55 4.24
61 600741 华域汽 车 10,669,177.68 4.22
62 000725 京东 方A 10,542,442.00 4.17
63 601601 中国太 保 10,489,194.24 4.15
64 000970 中科三 环 10,365,870.00 4.10
65 600406 国电南 瑞 10,108,392.19 4.00
66 601328 交通银 行 10,032,000.00 3.97
67 000060 中金岭 南 9,905,526.69 3.92
68 000418 小天 鹅A 9,724,149.00 3.85
69 600373 中文传 媒 9,713,617.51 3.85
70 002479 富春环 保 9,492,787.05 3.76
71 001979 招商蛇 口 9,418,207.94 3.73
72 601595 上海电 影 9,331,924.85 3.70
73 601390 中国中 铁 9,179,444.29 3.63
74 601992 金隅股 份 9,146,000.00 3.62
75 600881 亚泰集 团 9,132,173.31 3.62
76 601857 中国石 油 9,080,000.00 3.60
77 002007 华兰生 物 9,031,411.92 3.58
78 600185 格力地 产 9,016,530.00 3.57
79 000402 金融街 9,006,435.32 3.57
80 000530 大冷股 份 8,952,451.69 3.54
81 002081 金螳螂 8,932,332.08 3.54
82 000002 万科A 8,885,343.65 3.52
83 600436 片仔癀 8,498,075.05 3.36
84 000915 山大华 特 8,452,379.16 3.35
85 600068 葛洲坝 8,410,306.03 3.33
86 600022 山东钢 铁 8,370,000.00 3.31
87 002032 苏泊尔 8,159,848.35 3.23
88 600056 中国医 药 8,153,322.24 3.23
89 002384 东山精 密 8,066,107.36 3.19
90 600383 金地集 团 7,988,279.20 3.16 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 36 页 共 44 页
91 600276 恒瑞医 药 7,862,129.94 3.11
92 600307 酒钢宏 兴 7,813,082.96 3.09
93 600585 海螺水 泥 7,747,469.00 3.07
94 000401 冀东水 泥 7,661,216.00 3.03
95 000786 北新建 材 7,652,083.00 3.03
96 601607 上海医 药 7,482,828.50 2.96
97 002262 恩华药 业 7,328,885.09 2.90
98 601998 中信银 行 7,296,000.00 2.89
99 002202 金风科 技 7,219,352.90 2.86
100 002078 太阳纸 业 7,091,549.00 2.81
101 600233 圆通速 递 7,000,900.00 2.77
102 300357 我武生 物 6,989,207.82 2.77
103 000411 英特集 团 6,922,927.09 2.74
104 600004 白云机 场 6,897,225.78 2.73
105 000581 威孚高 科 6,684,824.40 2.65
106 002555 三七互 娱 6,653,335.00 2.63
107 300003 乐普医 疗 6,596,810.00 2.61
108 300115 长盈精 密 6,533,367.00 2.59
109 000050 深天 马A 6,518,578.00 2.58
110 300059 东方财 富 6,480,000.00 2.57
111 600345 长江通 信 6,412,315.40 2.54
112 000501 鄂武 商A 6,388,147.38 2.53
113 300474 景嘉微 6,220,100.92 2.46
114 601933 永辉超 市 6,150,046.00 2.44
115 600366 宁波韵 升 6,110,145.00 2.42
116 002299 圣农发 展 6,085,783.00 2.41
117 000998 隆平高 科 6,077,010.28 2.41
118 600466 蓝光发 展 6,068,171.91 2.40
119 002310 东方园 林 6,003,085.58 2.38
120 002624 完美世 界 5,853,924.00 2.32
121 002127 南极电 商 5,833,845.00 2.31
122 600418 江淮汽 车 5,738,919.89 2.27
123 600251 冠农股 份 5,669,959.28 2.25
124 600826 兰生股 份 5,645,762.23 2.24
125 600597 光明乳 业 5,541,824.12 2.19
126 000921 海信科 龙 5,539,322.98 2.19
127 002701 奥瑞金 5,495,876.04 2.18
128 002475 立讯精 密 5,492,705.12 2.17 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 37 页 共 44 页
129 300380 安硕信 息 5,480,971.00 2.17
130 002327 富安娜 5,437,159.20 2.15
131 002049 紫光国 芯 5,321,585.12 2.11
132 002672 东江环 保 5,311,804.86 2.10
133 300077 国民技 术 5,301,716.74 2.10
134 600050 中国联 通 5,271,000.00 2.09
135 002223 鱼跃医 疗 5,269,621.28 2.09
136 300498 温氏股 份 5,199,166.80 2.06
137 600196 复星医 药 5,179,652.00 2.05
138 600977 中国电 影 5,137,743.63 2.03
139 300195 长荣股 份 5,112,879.40 2.02
140 000528 柳工 5,107,014.61 2.02
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,289,350,478.75
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,385,361,032.27
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
第 38 页 共 44 页
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
金额 单位 ：人民 币元
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
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本基金本报告 期未投资 股 指期货。若本 基金投资 股 指期货，本基 金将根据 风 险管理的原则 ，
以套期保值为 主要目的 ， 有选择地投资 于股指期 货 。套期保值将 主要采用 流 动性好、交 易活跃的
期货合约。本 基金在进 行 股指期货投资 时，将通 过 对证券市场和 期货市场 运 行趋势的研 究，并结
合股指期货的 定价模型 寻 求其合理的估 值水平。 本 基金管理人将 充分考虑 股 指期货的收 益性、流
动性及风险特 征，通过 资 产配置、品种 选择，谨 慎 进行投资，以 降低投资 组 合的整体风 险。法律
法规对 于基 金投 资股 指期 货的投 资策 略另 有规 定的 ，本基 金将 按法 律法 规的 规定执 行。
8.11 报 告 期 末本 基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 投资 范围 不包 含国 债期货 ，无 相关 投资 策略 。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险指标 说明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -
国债期 货不 属于 本基 金的 投资范 围， 故此 项不 适用 。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 投资 范围 不包 含国 债期货 ，无 相关 投资 评价 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 不存 在前 十名 股票 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 415,266.07
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 42,599.15 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
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5 应收申 购款 1,391.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 459,256.87
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 603986 兆易创 新 16,575,627.60 9.80 重大资 产重 组停 牌
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本报 告中 因四 舍五 入原 因 ， 投资 组合 报告 中市 值占 总 资产或 净资 产比 例的 分项 之和与 合计 可
能存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,555 66,991.78 12,978,205.98 7.58% 158,185,791.76 92.42%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
报告期 内本 基金 未上 市交 易。 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
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9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
69,278.82 0.04%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 8 月 27 日 ） 基金 份额 总额
534,705,888.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 283,208,828.31
本报告 期基 金总 申购 份额 2,082,791.64
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 114,127,622.21
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 171,163,997.74
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
（1） 报告 期内 本基 金基 金 管理人 人事 变动 如下 ：
2017 年 2 月 14 日 ，基 金 管理人 发布 了高 级管 理人 员变更 公告 ，副 总经 理郑 泽星、 副总 经 理兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
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卢银英 于2017 年2 月13 日离任 。
（2） 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 50,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 未受到 监管 部 门
的稽查 或处 罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 1,712,024,581.26 36.63% 1,252,000.61 34.58% -
华福证券 2 1,255,570,602.75 26.87% 918,200.43 25.36% -
广发证券 2 1,015,794,549.77 21.74% 946,007.16 26.13% -
中泰证券 2 690,014,100.47 14.76% 504,607.68 13.94% 新增
中投证券 2 - - - - - 兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
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方正证券 2 - - - - 新增
兴业证券 2 - - - - -
川财证券 2 - - - - 新增
平安证券 2 - - - - -
中信建投证券 2 - - - - -
注：基 金租 用证 券公 司交 易单元 的选 择标 准是 ：
（1 ） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2 ） 研 究实 力较 强 ， 有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 够针 对基 金业 务 需要 ， 提 供高 质量 的
研究报 告和 较为 全面 的服 务；
（3 ） 能够 积极 推动 多边 业 务合作 ，最 大限 度地 调动 资源， 协助 基金 投资 ；
（4 ） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
选择程序：本 基金管理 人 组织相关人员 依据交易 单 元选择标准对 交易单元 候 选证券公司 的服务质
量和研 究实 力进 行评 估， 确定选 用交 易单 元的 证券 公司。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中泰证券 107,438.40 100.00% - - - -
中投证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
兴银大健康 2017 年年度报告摘 要
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§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
报告期 内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例未 达到 或超 过 20% 。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
兴银基金管理有限责任公司
2018 年3 月30 日
