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兴全货币B(004417)

兴全货币:2017年年度报告摘要查看PDF公告




兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 2017年12月31日 基金管理人:兴全基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2018年3 月30日 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 2 页 共 36 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年01月01日起至 12 月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金简称 兴全货币 基金主代码 340005 场内简称 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 4月 27日 基金管理人 兴全基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 23,934,269,965.49份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称: 兴全货币A类 兴全货币B类 下属分级基金的场内简称: - - 下属分级基金的交易代码: 340005 004417 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 3 页 共 36 页


报告期末下属分级基金的份额总额 6,632,073,096.01份 17,302,196,869.48份 注:本基金于 2017 年 3 月 31 日召开了基金份额持有人大会,大会通过了《关于修改兴全货币市 场证券投资基金费率、增设 B 类份额等有关事项的议案》 ,根据基金份额持有人大会决议,管理人 决定自2017年3月31日起对兴全货币市场证券投资基金实施基金份额分类, 划分为 A 类 (代码: 340005 )、 B类(代码:004417)两类基金份额,B类份额自 2017年4月5日起始运作。详情请见 管理人网站公告。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上,使基金资产的 变现损失降低至最低程度并有效地规避市场利率风险和再投资风险等,使 基金收益达到同期货币市场的收益水平,力争超越业绩比较基准。 投资策略 本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资,在风险和收益中寻 找最优组合,在保持本金安全与资产充分流动性的前提下,综合运用类属 配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投 资,追求稳定的现金收益。 业绩比较基准 税后 6个月银行定期存款利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期 收益率低于股票型、债券型和混合型基金。 兴全货币A类 兴全货币B类 下属分级基金的风 险收益特征 本基金属于证券投资基金 中高流动性、低风险的品 种,其预期风险和预期收 益率低于股票型、债券型 和混合型基金。 本基金属于证券投资基金中高流动性、低 风险的品种,其预期风险和预期收益率低 于股票型、债券型和混合型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴全基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 冯晓莲 张志永 联系电话 021-20398888 021-62677777 电子邮箱 fengxl@xqfunds.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话


4006780099,021-38824536 95561 传真 021-20398858 021-62159217


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xqfunds.com 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 4 页 共 36 页


基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2017年 2016年 2015年 兴全货币A类 兴全货币B类 兴全货币A类 兴 全 货 币 B 类 兴全货币A类 兴 全 货 币 B 类 本期 已实 现收 益 244,200,251.57 461,741,738.56 67,720,764.25 - 50,966,524.04 - 本期 利润 244,200,251.57 461,741,738.56 67,720,764.25 - 50,966,524.04 - 本期 净值 收益 率 4.2247% 3.3942% 2.9246% - 4.1399% - 3.1.2 期末 数据 和指 标 2017年末 2016年末 2015年末 期末 基金 资产 净值 6,632,073,096.01 17,302,196,869.48 3,836,615,449.01 - 1,728,033,529.75 - 期末 基金 份额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 - 1.0000 - 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 5 页 共 36 页


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。





2、本基金收益分配按月结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴全货币 A类 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0858% 0.0010% 0.3277% 0.0000% 0.7581% 0.0010% 过去六个月 2.1947% 0.0009% 0.6553% 0.0000% 1.5394% 0.0009% 过去一年 4.2247% 0.0016% 1.3000% 0.0000% 2.9247% 0.0016% 过去三年 12.1550% 0.0042% 4.7366% 0.0011% 7.4184% 0.0031% 过去五年 21.6049% 0.0046% 10.0926% 0.0019% 11.5123% 0.0027% 自基金合同 生效起至今 44.1305% 0.0057% 27.0630% 0.0020% 17.0675% 0.0037% 兴全货币 B类 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.1467% 0.0010% 0.3277% 0.0000% 0.8190% 0.0010% 过去六个月 2.3174% 0.0009% 0.6553% 0.0000% 1.6621% 0.0009% 自基金合同 生效起至今 3.3942% 0.0009% 0.9652% 0.0000% 2.4290% 0.0009% 注:1、本基金业绩比较基准为税后 6个月银行定期存款利率,业绩比较基准的选取上主要基于如 下考虑:本业绩比较基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收益率。同时本基金将采用兴全 基金绩效评价系统对投资组合的投资绩效进行评价。


2、本基金于 2017 年 3 月 31 日召开了基金份额持有人大会,大会通过了《关于修改兴全货币 市场证券投资基金费率、增设 B类份额等有关事项的议案》 ,根据基金份额持有人大会决议,管理 人决定自2017年3月31日起对兴全货币市场证券投资基金实施基金份额分类,划分为 A 类(代 码:340005 )、 B类(代码:004417)两类基金份额,B类份额自2017年 4月5日起始运作。详情 请见管理人网站公告。 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 6 页 共 36 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 7 页 共 36 页


注:1、净值表现所取数据截至到 2017 年12月 31日。





2、按照《兴全货币市场证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为 2006 年 4 月 27 日 至2006年10月26日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及 本基金投资组合的比例范围。


3、本基金于 2017 年 3 月 31 日召开了基金份额持有人大会,大会通过了《关于修改兴全货币 市场证券投资基金费率、增设 B类份额等有关事项的议案》 ,根据基金份额持有人大会决议,管理 人决定自2017年3月31日起对兴全货币市场证券投资基金实施基金份额分类,划分为 A 类(代 码:340005 )、 B类(代码:004417)两类基金份额,B类份额自2017年 4月5日起始运作。详情 请见管理人网站公告。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 8 页 共 36 页


兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 9 页 共 36 页


注:本基金于 2017 年 3 月 31 日召开了基金份额持有人大会,大会通过了《关于修改兴全货币市 场证券投资基金费率、增设 B 类份额等有关事项的议案》 ,根据基金份额持有人大会决议,管理人 决定自2017年3月31日起对兴全货币市场证券投资基金实施基金份额分类, 划分为 A 类 (代码: 340005 )、 B类(代码:004417)两类基金份额,B类份额自 2017年4月5日起始运作。详情请见 管理人网站公告。 3.3 过去三年基金的利润分配情况











单位:人民币元 兴全货币A类 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 219,774,778.24 11,018,838.73 13,406,634.60 244,200,251.57


2016 63,442,238.94 3,983,813.01 294,712.30 67,720,764.25


2015 43,243,612.19 6,052,985.37 1,669,926.48 50,966,524.04


合计 326,460,629.37 21,055,637.11 15,371,273.38 362,887,539.86


兴全货币B类 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 10 页 共 36 页


2017 414,921,347.61 1,013,445.21 45,806,945.74 461,741,738.56


合计 414,921,347.61 1,013,445.21 45,806,945.74 461,741,738.56





§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴全基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司” ,以下简称“公司” )经证监 基金字[2003]100 号文批准于 2003年 9月 30日成立。2008年 1 月,中国证监会批复(证监许可 [2008]6 号) ,同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公 司股东。 2008年 4月 9日, 公司完成股权转让、 变更注册资本等相关手续后, 公司注册资本由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%,全球人寿保 险国际公司的出资占注册资本的 49%。 2008年 7月, 经中国证监会批准 (证监许可[2008]888号) , 公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全 球基金管理有限公司”,注册资本增加为 1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12 月28日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。 截止2017年12月 31 日,公司旗下管理着二十只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资基 金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票 型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基 金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数 增强型证券投资基金(LOF) 、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 、兴全精选混合型证券投 资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 、兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF) 、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、 兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全 兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 谢芝兰 本基金基 2016 年 4 月 - 5 年 经济学硕士。历任信诚兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 11 页 共 36 页


金经理 22日 基金管理有限公司交易 员,兴全基金管理有限 公司研究员兼基金经理 助理。 注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的) 。








2、 任职日期指基金合同生效之日 (基金成立时即担任基金经理) 或公司作出聘任决定之日 (基 金成立后担任基金经理) ;离任日期指公司作出解聘决定之日。








3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全货币市 场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投 资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人制定了《兴全基金管理有限公司公平交易制度》 ,并将不时进行修订。本基金管 理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信 息披露等方面对公平交易行为进行规范,从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公 平对待、保护投资者合法权益的目的。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评 估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日总成交量的5%的交易次数为 1 次,由组合投资策略导致,并经过公 司内部风控审核。经检查和分析未发现异常交易情况。 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 12 页 共 36 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年实体经济表现出超市场预期的韧性,去年开始的地产调控、规范地方政府举债对固定 资产投资的影响滞后且缓慢,且受益于全球经济复苏带来的出口恢复以及国内人口结构改变带来 的消费升级使得出口和消费对经济增长的贡献明显上升。今年供给侧改革继续深入,安全环保检 查及整改执行严格,中上游原材料价格保持在高位附近震荡,但受基数影响,全年 PPI 呈现下降 趋势,受制于食品价格疲弱以及成本转嫁存在摩擦和时滞,CPI 春节后如期回落至低位徘徊,年 初以来对通胀的担忧逐渐释放。特朗普政策倡导落地不达预期,欧洲经济恢复超预期,使得美元 表现疲弱,再加上央行增加逆周期调控因子,人民币汇率经历年初的换汇压力后,扭转去年弱势, 连续升破关键点位,外汇储备也恢复增长,外汇占款流出压力明显减缓并在下半年止跌回升。全 年货币政策保持稳健中性,以控制总量、削峰填谷、稳定市场预期为目标,注重与金融监管政策 的协调配合,与市场的沟通较以往更及时和透明。 全年来看,债券收益率震荡上行,收益率曲线趋向平坦,信用利差仍维持低位。去年下半年 货币政策由稳健转为中性后,今年银行超储率出现大幅下降,导致资金面的波动明显加大,对于 关键事件以及时点扰动极为敏感。短端收益率受资金面的波动和预期影响较大,一级存单发行收 益率的变化主导整个短端债券收益率的中枢和走势。今年开始 MPA 考核更为严格,由于季末指标 考核压力导致资金供不应求,短端收益率均在季末出现短暂高点,然后快速回落。中长端整体配 置需求较一般,尤其是信用债,利率债交易盘博弈心态较重。央行货币政策操作对量及价格的调 整,金融监管政策的不确定性,加上对经济基本面的预期差是全年中长端收益率波动的关键,较 重的交易博弈仓位加剧了上述波动。信用利差维持低位,尤其是中低评级及中长端由于需求较弱 成交不活跃,估值收益率明显低估。盈利明显改善的行业包括钢铁、煤炭等,信用利差大幅收缩, 而政策打压较重的行业包括地产、城投等,信用利差大幅上升,去年较多大的民营企业负面新闻 较多,使得市场对民企的溢价要求更高。报告期内,本基金规模稳步上升,在期限利差过小甚至 倒挂行情下,考虑到资金面波动较大,以短久期滚动续作为主,同时增加资产灵活性和流动性, 便于适时调仓。大类资产配置上综合考虑资产的流动性及信用风险,优选收益风险性价比高的品 种,并在各类资产收益率出现波动时,灵活进行调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期兴全货币 A 类的基金份额净值收益率为 4.2247%,本报告期兴全货币 B 类的基金份 额净值收益率为3.3942%,同期业绩比较基准收益率为 0.0000%。 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 13 页 共 36 页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2018 年,通过相关经济、金融工作会议以及公开讲话、媒体报道等,可看到 2018 年将 防风险、去杠杆作为重要目标,经济发展更注重高质量。2018年经济走势预计仍将维持去年以来 的韧性,消费升级对内需的拉动以及全球经济复苏对出口的拉动将维持向好趋势,而房地产销售 趋缓对地产投资的影响可能不如预期那么悲观,库存不高,棚改仍在推进,投资下滑速度可能比 预期缓慢。对地方债务风险的监管加强会对投资资金来源带来较大困扰,但是对开正门的举措仍 可有一定期待,扶贫攻坚和环保也是 2018年的重点工作目标,新一届领导班子上任后也有政绩压 力。经历了2017年的大幅调整,债券收益率已处于历史较高位置,相对于整个经济增速来说,应 该说配置价值凸显,上行空间不大,但是趋势性好转短期较难看到。金融严监管仍将是最大的扰 动风险,货币政策也会继续配合监管维持中性,再加上海外经济体货币政策已在回归正常轨道甚 至有可能加速,对国内货币政策边际放松形成制约,此外在全球经济全面复苏情形下,通胀压力 不容忽视。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投 资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的 估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会 审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由IT人员或IT人员协助估值系统开发 商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、 基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无 误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重 大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员 参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系 统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和 临时信息披露。 上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历,具备估值业务所需的专业胜任能力。 上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 14 页 共 36 页


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金法》 、 《兴全货币市场证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本基 金自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人,并按月结转到份额 持有人的基金账户。本报告期内,本基金本报告期内向 A 类基金基金份额持有人分配利润 244,200,251.57 元,向 B 类基金基金份额持有人分配利润 461,741,738.56 元,符合本基金基金 合同的相关规定。 4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 - 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本托管人依据《兴全货币市场证券投资基金基金合同》与《兴全货币市场证券投资基金托管 协议》 ,自2006年4月 27 日起托管兴全货币市场证券投资基金(即更名后的“兴全货币市场证券 投资基金”) (以下称“本基金”)的全部资产。 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 15 页 共 36 页


内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告


本报告期基金财务报告经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师(黄 小熠) 、 (张楠)签字出具了(标准无保留意见) (毕马威华振审字第 1800149号)标准无保留意见 的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:兴全货币市场证券投资基金 报告截止日: 2017年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12月 31日 上年度末 2016 年 12 月 31日 资 产:





银行存款


10,783,844,914.41 2,095,962,385.59 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产


11,498,851,981.65 1,122,770,387.01 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


11,498,851,981.65 1,107,105,191.76 资产支持证券投资


- 15,665,195.25 贵金属投资


- - 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 16 页 共 36 页


衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


5,303,589,185.42 842,148,823.22 应收证券清算款


- - 应收利息


142,816,271.31 14,872,885.56 应收股利


- - 应收申购款


87,883,012.29 6,894,339.65 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


27,816,985,365.08 4,082,648,821.03 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12月 31日 上年度末 2016 年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


3,807,912,692.00 238,899,241.65 应付证券清算款


- - 应付赎回款


2,451,810.18 2,174,445.54 应付管理人报酬


3,839,753.66 613,953.65 应付托管费


1,066,598.18 186,046.59 应付销售服务费


1,662,335.79 465,116.36 应付交易费用


305,845.19 61,878.77 应交税费


- - 应付利息


2,603,223.92 42,015.20 应付利润


62,748,148.59 3,534,568.25 递延所得税负债


- - 其他负债


124,992.08 56,106.01 负债合计


3,882,715,399.59 246,033,372.02 所有者权益:





实收基金


23,934,269,965.49 3,836,615,449.01 未分配利润


- - 所有者权益合计


23,934,269,965.49 3,836,615,449.01 负债和所有者权益总计


27,816,985,365.08 4,082,648,821.03 注:报告截止日 2017 年 12 月 31 日,兴全货币 A 类基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 6,632,073,096.01份;兴全货币 B类基金份额净值1.0000 元,基金份额总额17,302,196,869.48 份。兴全货币份额总额合计为 23,934,269,965.49份。


7.2 利润表 会计主体:兴全货币市场证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年12月 31 日 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 17 页 共 36 页


单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017 年 12 月31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 年 12 月31 日 一、收入


807,945,730.96 88,772,030.06 1.利息收入


805,357,908.90 82,305,820.27 其中:存款利息收入


382,160,039.90 43,617,164.61 债券利息收入


337,153,712.93 30,477,190.36 资产支持证券利息收入


45,954.60 136,341.86 买入返售金融资产收入


85,998,201.47 8,075,123.44 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


2,576,922.84 6,466,209.79 其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益


2,576,922.84 6,466,209.79 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) - - 4. 汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 10,899.22 - 减:二、费用


102,003,740.83 21,051,265.81 1.管理人报酬 7.4.8.2.1 32,860,680.38 7,737,657.56 2.托管费 7.4.8.2.2 9,335,734.54 2,344,744.88 3.销售服务费 7.4.8.2.3 16,004,867.21 5,861,861.88 4.交易费用


430.25 75.00 5.利息支出


43,509,923.94 4,892,565.67 其中:卖出回购金融资产支出


43,509,923.94 4,892,565.67 6.其他费用


292,104.51 214,360.82 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 705,941,990.13 67,720,764.25 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 705,941,990.13 67,720,764.25


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:兴全货币市场证券投资基金 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 18 页 共 36 页


本报告期:2017年1月1日至2017年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 3,836,615,449.01 - 3,836,615,449.01 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - 705,941,990.13 705,941,990.13 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 20,097,654,516.48 - 20,097,654,516.48 其中:1.基金申购款 48,932,993,856.90 - 48,932,993,856.90 2.基金赎回款 -28,835,339,340.42 - -28,835,339,340.42 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -705,941,990.13 -705,941,990.13 五、期末所有者权益(基 金净值) 23,934,269,965.49 0.00 23,934,269,965.49 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,728,033,529.75 - 1,728,033,529.75 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - 67,720,764.25 67,720,764.25 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 2,108,581,919.26 - 2,108,581,919.26 其中:1.基金申购款 9,449,679,851.40 - 9,449,679,851.40 2.基金赎回款 -7,341,097,932.14 - -7,341,097,932.14 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -67,720,764.25 -67,720,764.25 五、期末所有者权益(基 3,836,615,449.01 0.00 3,836,615,449.01 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 19 页 共 36 页


金净值)


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______兰荣______














______庄园芳______














____詹鸿飞____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 兴全货币市场证券投资基金 (原名兴业货币市场证券投资基金) (以下简称“本基金”) 经 中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 《关于同意兴业货币市场证券投资基金募集 的批复》(证监基金字 [2006] 49 号文) 的核准,由兴全基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》及其配套规则和《兴全货币市场证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2006 年 4 月 27 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为 1,729,582,293.12份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为兴全基金管理有限公司, 基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金于2011 年1月1日起更名为兴全货币市场证券投资 基金。 根据兴全货币市场证券投资基金基金份额持有人大会于 2017 年 3 月 31 日表决通过的《关于 修改兴全货币市场证券投资基金费率、 增设B类份额等有关事项的议案》 , 自 2017 年3 月 31 日起, 兴全基金管理有限公司对兴全货币市场证券投资基金实施基金份额分类,划分为 A 类 (原来的基 金份额,代码:340005) 、B 类 (代码:004417) 两类基金份额。本基金对投资者持有的基金份 额按照不同的费率计提销售服务费用,A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,B 类基金份额 的销售服务费年费率为0.01% 。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《兴全货币市场证券投资基金基金合 同》和《兴全货币市场证券投资基金招募说明书 (更新) 》的有关规定,本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内 (含一年) 的银行存款、剩余期限在 397 天以内 (含 397 天 )的债券,期限在一年以内 (含一年) 的中央银行票据、期限在一年以内 (含一年) 的债券回购、短期融资券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的 货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:税后6个月银行定期存款利率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 20 页 共 36 页


布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年 11月 16日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月31日的财务状况、2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本年度未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2008] 1 号文《财政 部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家 税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、税 [2016] 140号文《关于明确金融、房 地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》 、财税 [2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》 、 财税 [2017] 56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作, 本基金适用的主要税项列示如下: (a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b)自2016年5月1日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 21 页 共 36 页


税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对 基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 (c)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题: 对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所 得,暂免征收所得税。 对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由发行债 券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税,并由内地发行 债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (d)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 兴全基金管理有限公司(以下简称“兴全 基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业 银行”) 基金托管人、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业 证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 ( AEGON International B.V) 基金管理人的股东 上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人控制的公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易


本基金在本年度与上年度均没有通过关联方的交易单元进行过交易。 7.4.8.1.2 债券交易








本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 22 页 共 36 页


7.4.8.1.4 权证交易

















本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

















本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12 月 31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 32,860,680.38 7,737,657.56 其中:支付销售机构的 客户维护费 3,387,888.54 1,787,732.80 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.18%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的 基金管理费=前一日的基金资产净值×0.18%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12 月 31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 9,335,734.54 2,344,744.88 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的 基金托管费=前一日的基金资产净值×0.05%/当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年 1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴全货币A类 兴全货币B类 合计 兴全基金管理有限公司 7,322,936.35 1,076,925.99 8,399,862.34 兴业证券 390,018.05 1,074.49 391,092.54 兴业银行 216,965.62 674.79 217,640.41 合计 7,929,920.02 1,078,675.27 9,008,595.29 获得销售服务费的 上年度可比期间 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 23 页 共 36 页


各关联方名称 2016年 1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴全货币A类 兴全货币B类 合计 兴全基金管理有限公司 1,140,772.72 - 1,140,772.72 兴业证券 475,221.20 - 475,221.20 兴业银行 216,207.73 - 216,207.73 合计 1,832,201.65 - 1,832,201.65 注:支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。计算公式为: A级份额:日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 B级份额:日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.01%/当年天数 对于由 B 类基金份额降级为 A 类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下 一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。对于由 A 类基金份额升级为 B 类基金份额的基金份额持 有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B类基金份额的销售服务费率。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2017年1月 1日至 2017年12月31日 银行间市 场交易的 各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金 卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 兴业银行 98,938,500.00 - 499,700,000.00 2,266,447.53 4,870,020,000.00 575,025.98 上年度可比期间 2016年1月 1日至 2016年12月31日 银行间市 场交易的 各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金 卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 兴业银行 - - - - 130,000,000.00 9,438.36


7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017年1月 1日至 2017年 12月 31日 兴全货币A类 兴全货币 B类 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 24 页 共 36 页


期初持有的基金份额 46,271,983.05 - 期间申购/买入总份额 - 573,568,869.81 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 46,271,983.05 21,000,000.00 期末持有的基金份额 - 552,568,869.81 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 2.3087% 项目 上年度可比期间 2016年1月 1日至 2016年 12月 31日 兴全货币A类 兴全货币 B类 期初持有的基金份额 60,864,471.83 - 期间申购/买入总份额 65,407,511.22 - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 80,000,000.00 - 期末持有的基金份额 46,271,983.05 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.2061% - 注:1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。





2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





















































兴全货币A 类 份额单位:份 关联方名称 本期末 2017年12月 31 日 上年度末 2016年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 兴全睿众 - - 5,850,026.16 0.1525% 兴业银行 4,057,420.92 0.0170% 2,003,896,876.29 52.2309%
































兴全货币B 类









































份额单位:份 关联方名称 本期末 2017年12月 31 日 上年度末 2016年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 兴全睿众 66,041,739.79 0.2759% - - 兴业银行 9,146,109,697.33 38.2134% - - 兴业证券 1,639,171,758.48 6.8486% - - 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 25 页 共 36 页





7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 3,844,914.41 23,258,457.52 195,962,385.59 5,323,756.22


7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末( 2017 年 12 月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有认购新发或增发证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票





本基金本期末未持有暂时停牌股票。 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 3,807,912,692.00 元,是以如下债券作为质押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 011777004 17 吉林高 速 SCP002 2018年1月2日 100.24 300,000 30,070,506.98 111709453 17 浦发银 行 CD453 2018年1月2日 98.16 1,000,000 98,160,170.95 111709493 17 浦发银 行 CD493 2018年1月2日 99.05 1,300,000 128,766,893.05 111712194 17 北京银 行 CD194 2018年1月2日 97.03 770,000 74,716,408.04 111712216 17 北京银 行 CD216 2018年1月2日 96.88 1,530,000 148,221,044.21 111781884 17 广州农 村商业银 行 CD135 2018年1月2日 97.07 2,000,000 194,136,170.51 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 26 页 共 36 页


111785305 17 成都银 行 CD143 2018年1月2日 99.02 3,000,000 297,048,609.35 111785310 17 杭州银 行 CD194 2018年1月2日 96.76 280,000 27,091,785.53 150207 15 国开07 2018年1月2日 100.06 500,000 50,031,231.39 150406 15 农发06 2018年1月2日 99.99 2,300,000 229,981,765.19 150414 15 农发14 2018年1月2日 99.81 2,300,000 229,572,315.91 170207 17 国开07 2018年1月2日 99.80 2,500,000 249,510,859.01 170308 17 进出08 2018年1月2日 99.95 50,000 4,997,400.91 150207 15 国开07 2018年1月4日 100.06 250,000 25,015,615.70 150223 15 国开23 2018年1月4日 99.09 800,000 79,275,921.03 111771685 17 杭州银 行 CD258 2018年1月5日 96.39 3,000,000 289,173,506.75 111784656 17 哈尔滨 银行 CD179 2018年1月5日 99.10 1,000,000 99,102,381.83 111785310 17 杭州银 行 CD194 2018年1月5日 96.76 2,300,000 222,539,666.85 150207 15 国开07 2018年1月5日 100.06 1,050,000 105,065,585.92 170207 17 国开07 2018年1月5日 99.80 1,400,000 139,726,081.04 170308 17 进出08 2018年1月5日 99.95 5,050,000 504,737,492.36 170410 17 农发10 2018年1月5日 99.75 850,000 84,784,218.72 111709483 17 浦发银 行 CD483 2018年1月8日 99.13 6,820,000 676,083,010.16 合计





40,350,000 3,987,808,641.39 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场正回购抵押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)以公允价值计量的资产和负债 下文列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告 期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计 量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:


第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 于2017年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属 于第二层次的余额为人民币 11,498,851,981.65 元,无属于第一、三层次的余额 (2016 年 12 月兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 27 页 共 36 页


31日:第二层次的余额为人民币1,122,770,387.01元,无属于第一、三层次的余额) 。 2017年,本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间 没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售 期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2016年 12月31日: 无)。 (2)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值之间无重大差异。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 11,498,851,981.65 41.34 其中:债券 11,498,851,981.65 41.34








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 5,303,589,185.42 19.07 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 10,783,844,914.41 38.77 4 其他各项资产 230,699,283.60 0.83 5 合计 27,816,985,365.08 100.00


兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 28 页 共 36 页


8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 7.82 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 3,807,912,692.00 15.91 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 92 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 22.70 15.91 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 8.75 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 49.16 - 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 29 页 共 36 页


其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 6.31 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天(含) 28.33 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 115.26 15.91


8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过240 天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,016,898,827.16 8.43 其中:政策性金融债 2,016,898,827.16 8.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,874,025,250.87 7.83 6 中期票据 80,513,873.20 0.34 7 同业存单 7,527,414,030.42 31.45 8 其他 - - 9 合计 11,498,851,981.65 48.04 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -


8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111709483 17浦发银 行 CD483 7,000,000 693,926,843.27 2.90 2 170308 17 进出 08 5,100,000 509,734,893.27 2.13 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 30 页 共 36 页


3 111709493 17浦发银 行 CD493 5,000,000 495,257,280.95 2.07 4 111772317 17南洋商 业银行 CD007 5,000,000 493,589,577.10 2.06 5 111709484 17浦发银 行 CD484 5,000,000 489,556,716.50 2.05 6 170410 17 农发 10 4,000,000 398,984,558.70 1.67 7 170207 17 国开 07 3,900,000 389,236,940.05 1.63 8 111772170 17宁波银 行 CD254 3,000,000 298,754,521.62 1.25 9 111785305 17成都银 行 CD143 3,000,000 297,048,609.35 1.24 10 111709494 17浦发银 行 CD494 3,000,000 293,495,662.33 1.23


8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0963%


报告期内偏离度的最低值 -0.0916% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0328%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.9 投资组合报告附注 8.9.1


兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 31 页 共 36 页


本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照实际利率每日计提应收利息, 2007 年 7 月 1 日前按直线法,2007 年 7 月 1 日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的 溢价或折价。 8.9.2


本报告期内无需说明的证券投资决策程序,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未 被监管部门立案调查。 8.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 142,816,271.31 4 应收申购款 87,883,012.29 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 230,699,283.60 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 兴全货 币 A 类 306,872 21,611.85 84,180,927.11 1.27% 6,547,892,168.90 98.73% 兴全货 币 B 类 75 230,695,958.26 17,019,671,121.05 98.37% 282,525,748.43 1.63% 合计 306,947 77,975.25 17,103,852,048.16 71.46% 6,830,417,917.33 28.54%


兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 32 页 共 36 页


9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 9,146,109,697.33 38.21% 2 券商类机构 1,639,171,758.48 6.85% 3 银行类机构 1,004,755,801.71 4.20% 4 银行类机构 1,000,000,000.00 4.18% 5 银行类机构 501,610,861.22 2.10% 6 银行类机构 500,246,715.51 2.09% 7 银行类机构 500,000,000.22 2.09% 8 基金类机构 412,455,976.37 1.72% 9 券商类机构 404,075,866.37 1.69% 10 银行类机构 402,592,416.70 1.68%


9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 兴全货币A类 6,671,318.85 0.1006% 兴全货币B类 - - 合计 6,671,318.85 0.0279% 注:对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数(即期末基金份额总数) 。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 兴全货币A类 0~10 兴全货币B类 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 兴全货币A类 0~10 兴全货币B类 0 合计 0~10 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 33 页 共 36 页





§10 开放式基金份额变动 单位:份 兴全货币 A类 兴全货币 B类 基金合同生效日(2006 年 4 月 27 日)基金 份额总额 1,729,582,293.12 - 本报告期期初基金份额总额 3,836,615,449.01 - 本报告期基金总申购份额 27,271,485,565.10 21,661,508,291.80 减:本报告期基金总赎回份额 24,476,027,918.10 4,359,311,422.32 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 6,632,073,096.01 17,302,196,869.48 注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 兴全货币市场证券投资基金于2017年 2月 24 日至 3 月30日期间召集基金份额持有人大会, 审议《关于修改兴全货币市场证券投资基金费率、增设 B 类份额等有关事项的议案》 。本次基金 份额持有人大会于2017年 3月31日表决通过了《关于修改兴全货币市场证券投资基金费率、增 设 B 类份额等有关事项的议案》 ,根据基金份额持有人大会决议,管理人决定自 2017 年 3 月 31 日起对兴全货币市场证券投资基金实施基金份额分类,划分为 A 类(代码:340005 )、 B 类(代 码:004417)两类基金份额,B类份额自2017年4月 5日起始运作。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)报告期内本基金基金管理人重大人事变动。 1)2017年1月21日公告,自 2017年 1月 19 日起,杨东先生离任公司总经理,由董事长庄 园芳女士代任公司总经理。 2)2017年7月13日公告,自 2017年 7月 12 日起,庄园芳女士离任公司董事长及法定代表 人;自2017年7月 13 日起,兰荣先生担任公司董事长及法定代表人,庄园芳女士担任公司总经 理。 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 34 页 共 36 页


(2)报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自2015年起连续3年聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审 计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所4.5万元人民币。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门 的稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 1 - - - - - 注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能 力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 35 页 共 36 页


11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过 0.5%。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20% 的 时 间 区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 201 7 年 1 月 1 日 -12 月 31 日 2,000,000,000. 00 8,396,109,697. 33 1,250,000,000. 00 9,146,109,697. 33 38.21 % 个 - - - - - - - 兴全货币市场证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 36 页 共 36 页














- - - - - - - - 产品特有风险 由于单一机构占比高,如果出现集中大额赎回,对产品流动性冲击较大,且可能影响其他投资 者的收益。投资策略上已尽力考虑到流动性需求,组合久期一直比较短,资产流动性较高,且 同时关注申赎情况。 注:1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。





2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。





3、该投资者持有份额为兴全货币 B ,分级基金按总份额占比计算。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 兴全基金管理有限公司 2018 年3月30日