兴全社会责任混合型证券投资基金
2017 年年度报告 摘要
2017年12月31日
基金管理人：兴全基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月30日
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年01月01日起至 12 月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 兴全社会责任混合
场内简称 -
基金主代码 340007
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 4月 30日
基金管理人 兴全基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,285,684,691.17份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的
履行。
投资策略 本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投
资策略，将定性与定量研究相结合，在宏观与微观层
面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优
化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、
行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续
发展潜力强的行业的基础上，采用“兴全双层行业筛
选法”进行优化调整。采用“兴全社会责任四维选股
模型”精选股票。
业绩比较基准 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数
风险收益特征 较高风险、较高收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴全基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 冯晓莲 田青
联系电话 021-20398888 010-67595096
电子邮箱 fengxl@xqfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006780099， 021-38824536 010 -67595096
传真 021-20398858 010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.xqfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益 975,353,430.77 343,112,890.08 2,122,386,470.38
本期利润 2,392,760,266.70 -445,953,564.76 2,999,010,415.06
加权平均基金份额本期利润 1.0978 -0.1844 1.1387
本期基金份额净值增长率 41.26% -7.38% 68.18% 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 1.7804 1.3531 1.2047
期末基金资产净值 8,631,772,961.68 5,734,227,626.18 7,081,720,640.58
期末基金份额净值 3.776 2.673 2.886
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利
润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 9.16% 1.63% 3.99% 0.64% 5.17% 0.99%
过去六个月 18.26% 1.31% 7.84% 0.56% 10.42% 0.75%
过去一年 41.26% 1.16% 16.73% 0.51% 24.53% 0.65%
过去三年 120.05% 2.05% 15.60% 1.33% 104.45% 0.72%
过去五年 199.44% 1.79% 55.09% 1.22% 144.35% 0.57%
自基金合同
生效起至今
330.28% 1.58% 21.35% 1.35% 308.93% 0.23%
注：本基金业绩比较基准为 80%×沪深 300指数＋20%×中证国债指数，在业绩比较基准的选取上
主要基于如下考虑：沪深 300 指数选取了 A 股市场上规模最大、流动性最好的 300 只股票作为其
成份股，对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性。中证国债指数是一个全面反映国债市
场（包括银行间、上交所、深交所）的综合性指数，也是债券品种中比较基准的参考。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =80%×（沪深 300指数 t / 沪深300指数 t-1 -1） +20％× （中证国债指数 t /
中证国债指数 t-1 -1）
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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其中，t=1，2，3，… T，T表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2017年12月 31日。
2、按照《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2008 年 4
月 30 日至 2008年 10月 29 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比
例限制及投资组合的比例范围。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴全基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司” ，以下简称“公司” ）经证监
基金字[2003]100 号文批准于 2003年 9月 30日成立。2008年 1 月，中国证监会批复（证监许可
[2008]6 号） ，同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公
司股东。 2008年 4月 9日， 公司完成股权转让、 变更注册资本等相关手续后， 公司注册资本由 9800
万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保
险国际公司的出资占注册资本的 49%。 2008年 7月， 经中国证监会批准 （证监许可[2008]888号） ，兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全
球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12
月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。
截止2017年12月 31 日，公司旗下管理着二十只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基
金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票
型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全精选混合型证券投
资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全商业模式优选混合型证券投资基金
（LOF） 、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、
兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全
兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
傅鹏博
副总经
理、研究
部总监、
本基金基
金经理
2009 年 1 月
16日
- 24 年
经济学硕士，历任上海
财经大学经济管理系
讲师，申银万国证券股
份有限公司企业融资
部经理，东方证券股份
有限公司资产管理部
负责人、研究所首席策
略师；汇添富基金管理
有限公司首席策略师；
兴全基金管理有限公
司基金管理部副总监、
兴全绿色投资混合型
证券投资基金（LOF）
基金经理、总经理助
理、FOF 投资与金融工
程部总监。
董理
本基金、
兴全轻资
产投资混
合型证券
投资基金
（LOF）基
2017年12月
25日
- 9 年
数学博士，历任国信智
能有限公司技术部系
统工程师，嘉实基金管
理有限公司分析师、基
金经理，华夏久盈资产
管理有限公司投资经兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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金经理 理。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全社会责
任混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信
于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了《兴全基金管理有限公司公平交易制度》 ，并将不时进行修订。本基金管
理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信
息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公
平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日总成交量的5%的交易次数为 1 次，由组合投资策略导致，并经过公
司内部风控审核。经检查和分析未发现异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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“维持高仓位、精选景气行业、集中持有具备核心竞争力和内生增长的公司”是贯穿 2017
年本基金投资的主线，取得了较好的投资收益。
分季度回顾运作如下：
（1）一季度：在 2016 年组合持仓基础上，择机增加了电气设备、采掘和有色行业的股票；
而原有的电子类股票持仓也有所增加，体现为：结合基本面变化和动态估值增加了大族激光、长
电科技等股票、而减少了网宿科技、信维通信的持仓；期间，减少了机械设备的持仓。
（2）二季度：初期依旧维持了高仓位，而后期考虑到流动性、市场风险偏好等因素影响，适
当降低了仓位，减少了部分确定性差、内生成长性较弱的股票。组合构成上，以电子、医药生物、
化工、建筑建材的股票为主，其中化工行业中的标杆公司万华化学等进入重点持仓。
（3）三季度：电子板块的个股持仓有增有减，但整体比例稳定；而医药生物板块和化工类增
加了个别优质公司的持仓，重仓股持仓基本稳定；而相机增加了中报业绩表现突出的银行板块的
个股。
（4）四季度：对因行业景气度高带来的快速增长的公司进行了集中持有，考虑了整体仓位水
平，做了适度的加减。电子板块的信维通信等表现较好；医药生物板块的通化东宝受益于糖尿病
管理在三、四线城市不断拓展，股价有所表现；化工板块的万华化学和康得新的估值和增速相匹
配，期间市值创新高；增加了受益于光伏上游材料企业隆基股份。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 3.776元；本报告期基金份额净值增长率为 41.26%，业绩
比较基准收益率为16.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济：国内方面，金融去杠杆还将继续，基建、房地产等的投资增速下台阶或是大概率
事件，但国内经济在 2017 年还是表现出一定的韧性，因此我们对 2018 年的国内经济增长数量和
质量不悲观；海外方面，随着美国年初的经济数据披露，全年四次加息的预期增强，同时海外一
些经济体也考虑收缩资产负债表，由此，国内货币将很难延续前几年的宽松政策，而更倾向于中
性偏紧的政策取向，这对股市的流动性有一定影响。
2018年上半年可能面临输入通胀的压力（油价） ，上游资源品价格和盈利会延续 2017年良好
的表现。我们认为：2017年出现的白马龙头股快速崛起和不俗表现，一方面来自于其在国际估值
比较中的优势，另一方面来自于其自身的核心价值被发掘。转入2018年，估值的比较优势可能已
消化殆尽，2017年集中大涨情况不可能“愈演愈烈”，随着这些白马股的估值修复较为充分，考兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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察和选择公司需要放在更长远的时间框架内，而成长、盈利、估值、流动性等是2018年取舍股票
的重要依据；本基金管理人将深度挖掘个股，淡化面上的投资风格，坚持聚焦优质资产，聚焦核
心竞争力，聚焦管理层执行能力。
本基金管理人关注 5G、新能源、汽车电子等景气度较好的板块的投资机会，国内经济转型中，
高端制造、产业升级等带来的潜在投资机会值得跟踪和参与；组合搭建过程中，平衡好确定性和
灵活性，减少期间波动性，同时适当降低预期收益水平，以相对平和的心态做好长期价值投资。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程
度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：
1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基
础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。
2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司监察稽核部还对一些
无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核， 并同样反映在监控日志和信息周报中。
此外，在每个季度结束之后，公司监察稽核部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，
对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。
3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深
入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平
和投资策略的公平，主要包括： （1）明确交易室的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证
交易的公平； （2）通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及
交易记录进行分析，保证投资策略的公平。
4、 季度监察稽核和专项稽核： 根据中国证监会 《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》
以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行） 》等规定，认真做好公司
各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐
条检视。此外，在公司监察稽核部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面
检查。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，
本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
-
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期基金财务报告经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师（王
国蓓） 、 （张楠）签字出具了（标准无保留意见） （毕马威华振审字第 1800144号）标准无保留意见
的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：兴全社会责任混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款
123,759,610.61 128,655,851.08
结算备付金
13,944,796.88 3,345,510.86
存出保证金
1,533,070.02 1,262,871.35
交易性金融资产
8,500,578,088.44 5,639,299,553.29
其中：股票投资
8,022,166,088.44 5,389,334,553.29 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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基金投资
- -
债券投资
478,412,000.00 249,965,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
34,907,058.56 2,412,570.57
应收利息
11,163,460.06 5,894,259.00
应收股利
- -
应收申购款
- 1,478,688.11
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
8,685,886,084.57 5,782,349,304.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
9,116,975.07 29,391,356.50
应付赎回款
26,652,242.60 7,931,454.38
应付管理人报酬
11,357,239.13 7,379,988.70
应付托管费
1,892,873.19 1,229,998.11
应付销售服务费
- -
应付交易费用
4,642,724.83 2,084,861.34
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
451,068.07 104,019.05
负债合计
54,113,122.89 48,121,678.08
所有者权益：
实收基金
2,285,684,691.17 2,145,200,024.22
未分配利润
6,346,088,270.51 3,589,027,601.96
所有者权益合计
8,631,772,961.68 5,734,227,626.18
负债和所有者权益总计
8,685,886,084.57 5,782,349,304.26
注： 报告截止日2017年12月31日， 基金份额净值3.776元， 基金份额总额 2,285,684,691.17 份。
7.2 利润表
会计主体：兴全社会责任混合型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年 12 月31日
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 36 页
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
2,542,350,642.62 -312,728,793.17
1.利息收入
12,067,439.52 11,006,449.62
其中：存款利息收入
1,630,736.28 1,690,559.28
债券利息收入
10,205,588.34 9,315,890.34
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
231,114.90 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,109,015,748.03 462,190,798.13
其中：股票投资收益
1,064,734,466.11 441,075,787.43
基金投资收益
- -
债券投资收益
12,907,549.04 -1,174,200.00
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
31,373,732.88 22,289,210.70
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
1,417,406,835.93 -789,066,454.84
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
3,860,619.14 3,140,413.92
减：二、费用
149,590,375.92 133,224,771.59
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 103,535,244.69 94,728,986.23
2．托管费 7.4.8.2.2 17,255,874.12 15,788,164.44
3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -
4．交易费用
28,371,737.71 22,223,646.30
5．利息支出
- 50,384.24
其中：卖出回购金融资产支出
- 50,384.24
6．其他费用
427,519.40 433,590.38
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,392,760,266.70 -445,953,564.76
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,392,760,266.70 -445,953,564.76
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全社会责任混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,145,200,024.22 3,589,027,601.96 5,734,227,626.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 2,392,760,266.70 2,392,760,266.70
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
140,484,666.95 364,300,401.85 504,785,068.80
其中：1.基金申购款 1,464,651,701.90 3,452,848,532.40 4,917,500,234.30
2.基金赎回款 -1,324,167,034.95 -3,088,548,130.55 -4,412,715,165.50
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,285,684,691.17 6,346,088,270.51 8,631,772,961.68
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,453,840,758.66 4,627,879,881.92 7,081,720,640.58
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -445,953,564.76 -445,953,564.76
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-308,640,734.44 -592,898,715.20 -901,539,449.64
其中：1.基金申购款 983,789,911.73 1,525,042,318.65 2,508,832,230.38
2.基金赎回款 -1,292,430,646.17 -2,117,941,033.85 -3,410,371,680.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,145,200,024.22 3,589,027,601.96 5,734,227,626.18 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 36 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______兰荣______
______庄园芳______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
兴全社会责任混合型证券投资基金 (原名兴业社会责任股票型证券投资基金) (以下简称
“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 《关于核准兴全社会责任
股票型证券投资基金募集的批复》 (证监基金字 [2008] 356 号文) 的核准，由兴全基金管理有
限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《兴全社会责任股票型证券投资
基金基金合同》发售，基金合同于 2008 年 4 月 30 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集规模为 1,388,696,479.84份基金份额。根据《兴全基金管理有限公司关于旗下
部分基金更名的公告》 ，自 2015 年 8 月 7 日起，原“兴全社会责任股票型证券投资基金”更名为
“兴全社会责任混合型证券投资基金”。本基金的基金管理人为兴全基金管理有限公司，基金托
管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《兴全社会责任混合型证券投资基金
基金合同》和《兴全社会责任混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 》的有关规定，本基金的
投资范围为国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债
券、权证、资产支持证券以及其他中国证监会批准的投资工具。在正常市场情况下，本基金投资
组合的比例范围为：股票资产 65%-95%；债券资产0%-30%；资产支持证券占0%-20%；权证投资比
例0%-3%；现金或者到期日在一年内的政府债券不小于基金资产净值的 5% 。本基金投资组合中突
出社会责任投资股票的合计投资比例不低于股票资产的 80% 。本基金的业绩比较基准为：80%×
沪深300 指数+20%×中证国债指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3
号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12
月31日的财务状况、2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引 (试行)>的通
知》(以下简称“估值指引“)的处理标准，本基金自2017年 12月 11 日起，对本基金持有的非公
开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票
的估值方法进行调整，参考估值指引进行估值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财政
部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》 、 财税 [2005] 103号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、
上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016]
36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2015] 125号文《关于内地与香港基金互认
有关税收政策的通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关
税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%
的个人所得税。自2013年1 月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应
纳税所得额，股权登记日在 2015年9月8 日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所
得，暂免征收所得税。
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债券
的企业向该内地基金分配利息时，对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市公
司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴
所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交 易印花税。
(g)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
7.4.7 关联方关系 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 36 页
关联方名称 与本基金的关系
兴全基金管理有限公司（以下简称“兴全
基金”）
基金管理人，注册登记机构，基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称
“建设银行”）
基金托管人，基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）
基金管理人的股东，基金销售机构
全球人寿保险国际公司（AEGON
International B.V）
基金管理人的股东
上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年12月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
兴业证券 3,028,410,322.43 13.75% 1,953,332,229.68 11.24%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月 1日至 2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
兴业证券 38,169,000.00 25.80% - -
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 2,220,036.75 14.34% 977,970.34 21.07%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
(%)
兴业证券 1,434,300.75 12.53% 93,387.93 4.48%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》 ，本基金管理人
在租用兴业证券证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从兴业证券
获得证券研究综合服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
103,535,244.69 94,728,986.23
其中： 支付销售机构的客
户维护费
18,569,479.12 13,831,152.82
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
17,255,874.12 15,788,164.44
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
无。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月
31日
期初持有的基金份额 - 3,972,586.41
期间申购/买入总份额 - 12,765,531.91
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 16,738,118.32
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月 1日至2017年 12月 31
日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 123,759,610.61 1,460,540.19 128,655,851.08 1,507,076.52
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（ 2017 年 12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002475
立讯
精密
2017 年
10 月30
日
2018
年 4 月
30 日
大宗交
易购入
流通受
限股
22.90 22.23 3,795,792 86,923,636.80 84,380,456.16 -
002131
利欧
股份
2016年9
月 8 日
2018
年 9 月
10 日
非公开
发行流
通受限
17.39 2.47 2,084,552 36,250,359.28 5,148,843.44 -
002131
利欧
股份
2017年6
月 13 日
2018
年 9 月
10 日
非公开
发行流
通受限-
转增
- 2.47 5,211,382 - 12,872,113.54 注 1
002859
洁美
科技
2017年3
月 24 日
2018
年 4 月
9 日
老股转
让锁定
29.82 33.80 6,666 198,780.12 225,310.80 -
002859
洁美
科技
2017年9
月 15 日
2018
年 4 月
9 日
老股转
让锁定-
转增
- 33.80 9,999 - 337,966.20 注 2
002860
星帅
尔
2017年3
月 31 日
2018
年 4 月
12 日
老股转
让锁定
19.81 39.79 7,980 158,083.80 317,524.20 -
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018
年 1 月
5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018
年 1 月
5 日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018
年 1 月
5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018
年 1 月
3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
注：1、本基金持有的流通受限股票利欧股份，于 2017 年 6 月 13 日实施 2016年年度权益分派方
案，向全体股东每10 股派 0.37元现金红利；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增25股。
本基金新增5,211,382股
2、本基金持有的流通受限股票洁美科技，于 2017 年9 月15 日实施2017年半年度益分派兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
方案，向全体股东每10股派 4元现金红利；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
本基金新增9,999股
上述流通受限证券可流通日系基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为准。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600309
万华
化学
2017
年12
月5日
筹划
重大
事项
37.94 - - 14,944,426 437,492,222.08 566,991,522.44 -
300383
光环
新网
2017
年11
月7日
筹划
重大
事项
13.19
2018
年3月
19 日
14.51 791,800 11,015,853.00 10,443,842.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
临时
停牌
41.55
2018
年1月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
临时
停牌
35.26
2018
年1月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
下文列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告
期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计
量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第一层次的余额为人民币 7,341,300,001.46 元，第二层次的余额为人民币 1,159,278,086.98
元，无属于第三层次的余额 (2016 年 12 月 31 日：第一层次的余额为人民币 5,104,839,150.39
元，第二层次的余额为人民币 534,460,402.90元，无属于第三层次的余额) 。
2017年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间
没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停
时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2016年 12月 31日：
无) 。
(2)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 8,022,166,088.44 92.36
其中：股票 8,022,166,088.44 92.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 478,412,000.00 5.51
其中：债券 478,412,000.00 5.51
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 137,704,407.49 1.59
8 其他各项资产 47,603,588.64 0.55
9 合计 8,685,886,084.57 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 7,795,769,250.31 90.31
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
16,143.20 0.00
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
35,171,493.73 0.41
J
金融业 191,158,935.24 2.21
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 8,022,166,088.44 92.94 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 300136 信维通信 16,667,920 845,063,544.00 9.79
2 601012 隆基股份 22,309,421 812,955,301.24 9.42
3 600867 通化东宝 35,144,541 804,458,543.49 9.32
4 002475 立讯精密 32,995,156 768,813,548.32 8.91
5 002456 欧菲科技 34,453,790 709,403,536.10 8.22
6 002271 东方雨虹 17,652,169 705,380,673.24 8.17
7 002450 康得新 31,233,453 693,382,656.60 8.03
8 600309 万华化学 14,944,426 566,991,522.44 6.57
9 002008 大族激光 11,392,000 562,764,800.00 6.52
10 600703 三安光电 18,895,357 479,753,114.23 5.56
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601012 隆基股份 873,202,567.40 15.23
2 002450 康得新 771,449,780.41 13.45
3 300136 信维通信 700,988,618.46 12.22
4 600309 万华化学 607,383,098.78 10.59
5 002456 欧菲科技 528,899,633.26 9.22
6 002271 东方雨虹 498,803,963.03 8.70
7 600703 三安光电 475,581,533.08 8.29
8 000423 东阿阿胶 427,308,049.93 7.45 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
9 002475 立讯精密 408,521,307.19 7.12
10 002008 大族激光 335,756,497.98 5.86
11 600867 通化东宝 320,329,152.43 5.59
12 601166 兴业银行 308,558,904.62 5.38
13 300408 三环集团 299,862,010.60 5.23
14 002460 赣锋锂业 288,268,156.84 5.03
15 000786 北新建材 267,423,193.33 4.66
16 600584 长电科技 262,639,435.09 4.58
17 002600 领益智造 249,852,772.32 4.36
18 000651 格力电器 187,106,830.62 3.26
19 002572 索菲亚 185,001,199.97 3.23
20 600176 中国巨石 163,648,824.85 2.85
21 600172 黄河旋风 150,025,910.54 2.62
22 002384 东山精密 147,553,963.71 2.57
23 000063 中兴通讯 137,717,536.43 2.40
24 300308 中际旭创 135,598,385.03 2.36
25 002294 信立泰 126,897,619.54 2.21
26 002466 天齐锂业 119,531,288.09 2.08
27 002415 海康威视 118,885,940.43 2.07
28 300017 网宿科技 118,009,946.87 2.06
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300136 信维通信 828,494,061.41 14.45
2 002450 康得新 710,556,463.55 12.39
3 002456 欧菲科技 604,123,195.60 10.54
4 002271 东方雨虹 603,174,460.60 10.52
5 300017 网宿科技 574,955,243.91 10.03
6 000423 东阿阿胶 428,190,891.40 7.47
7 600584 长电科技 395,082,352.76 6.89
8 002475 立讯精密 370,134,461.26 6.45
9 002460 赣锋锂业 314,014,065.12 5.48
10 601166 兴业银行 308,993,100.38 5.39
11 002008 大族激光 307,044,363.01 5.35 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
12 300408 三环集团 306,753,150.92 5.35
13 600867 通化东宝 264,367,513.77 4.61
14 002502 骅威文化 256,064,837.82 4.47
15 002236 大华股份 247,739,807.03 4.32
16 601012 隆基股份 235,029,262.75 4.10
17 300049 福瑞股份 230,013,108.80 4.01
18 600309 万华化学 211,175,398.96 3.68
19 002600 领益智造 203,006,862.34 3.54
20 002572 索菲亚 197,642,258.61 3.45
21 002384 东山精密 158,599,073.19 2.77
22 600535 天士力 157,706,287.12 2.75
23 600176 中国巨石 154,798,217.02 2.70
24 000651 格力电器 153,828,768.86 2.68
25 000063 中兴通讯 139,817,238.43 2.44
26 002415 海康威视 124,886,288.81 2.18
27 002466 天齐锂业 124,484,139.50 2.17
28 600703 三安光电 123,352,964.21 2.15
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 11,095,021,655.59
卖出股票收入（成交）总额 10,943,214,122.48
注： “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 478,412,000.00 5.54
其中：政策性金融债 478,412,000.00 5.54
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
9 其他 - -
10 合计 478,412,000.00 5.54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 170410 17 农发 10 1,300,000 129,311,000.00 1.50
2 130401 13 农发 01 600,000 59,970,000.00 0.69
3 150401 15 农发 01 500,000 49,995,000.00 0.58
4 170204 17 国开 04 500,000 49,900,000.00 0.58
5 170408 17 农发 08 500,000 49,850,000.00 0.58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,533,070.02
2 应收证券清算款 34,907,058.56
3 应收股利 -
4 应收利息 11,163,460.06
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 47,603,588.64
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600309 万华化学 566,991,522.44 6.57 筹划重大事项
2 002475 立迅精密 84,380,456.16 0.98 大宗流通受限
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,301,488 1,756.21 317,026,634.72 13.87% 1,968,658,056.45 86.13%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
6,065,662.12 0.2654%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
>100
注：本基金的基金经理也是本公司高级管理人员、研究部门负责人，故上述两点统计数据有重合
部分。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2008 年 4 月 30 日 ）基金份额总额
1,388,696,479.84
本报告期期初基金份额总额 2,145,200,024.22
本报告期基金总申购份额 1,464,651,701.90
减:本报告期基金总赎回份额 1,324,167,034.95
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,285,684,691.17
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内本基金基金管理人重大人事变动。
1）2017年1月21日公告，自 2017年 1月 19 日起，杨东先生离任公司总经理，由董事长庄
园芳女士代任公司总经理。
2）2017年7月13日公告，自 2017年 7月 12 日起，庄园芳女士离任公司董事长及法定代表
人；自2017年7月 13 日起，兰荣先生担任公司董事长及法定代表人，庄园芳女士担任公司总经
理。
（2）报告期内托管人的专门基金托管部门重大人事变动。
2017年9月1日， 中国建设银行发布公告， 聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自 2015 年起连续 3 年聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供
审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所9万元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门
的稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 1 7,187,057,284.46 32.62% 4,537,192.70 29.32% -
华泰证券 2 3,048,815,675.41 13.84% 2,839,365.07 18.35% -
兴业证券 2 3,028,410,322.43 13.75% 2,220,036.75 14.34% -
华信证券 1 1,858,865,895.70 8.44% 1,173,504.52 7.58% -
西藏东方财富 2 1,530,005,551.42 6.94% 659,893.64 4.26% -
东方证券 1 828,024,599.17 3.76% 605,536.60 3.91% -
国泰君安 1 786,641,559.17 3.57% 732,596.99 4.73% -
信达证券 1 782,027,215.39 3.55% 493,694.26 3.19% -
长江证券 1 750,245,881.69 3.41% 698,703.28 4.51% -
海通证券 1 493,425,746.06 2.24% 311,498.00 2.01% -
西部证券 2 402,400,899.16 1.83% 254,037.24 1.64% -
银河证券 1 266,329,998.15 1.21% 248,032.46 1.60% -
申万宏源 2 256,764,655.66 1.17% 190,251.35 1.23% -
中泰证券 1 235,187,388.68 1.07% 148,474.05 0.96% - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
中信建投 2 208,200,724.34 0.95% 131,437.02 0.85% -
安信证券 1 141,117,576.55 0.64% 89,087.53 0.58% -
东北证券 2 137,190,590.42 0.62% 86,610.73 0.56% -
国都证券 2 90,527,326.99 0.41% 57,149.97 0.37% -
华宝证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金公司 46,008,334.04 31.10% - - - -
华泰证券 35,238,255.00 23.82% 1,080,000,000.00 100.00% - -
兴业证券 38,169,000.00 25.80% - - - -
华信证券 - - - - - -
西藏东方财富 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
海通证券 28,533,000.00 19.29% - - - -
西部证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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东北证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，故不涉及本项特
有风险。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2018 年3月30日
