兴 业 稳天 盈 货币 市 场基 金
2017 年年 度报告 摘要
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人: 兴业 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 民生银 行股 份有限 公司
送 出日 期:2018 年 03 月 30 日兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§1
重 要提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年3 月28
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2017 年 1 月1 日起至12 月31 日止。
兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 兴业稳天盈货币
基金主代码 002912
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年07 月15日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,047,059,617.59 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 兴业稳天盈货币A 兴业稳天盈货币B
下属分级基金的交易代码 002912 005202
报告期末下属分级基金的份额总额 4,696,527,602.44 份 18,350,532,015.15 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通
过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳
定回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组
合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性
分析和定量方法， 在控制风险和保证流动性的基础上，
力争获得稳定当期收益。
业绩比较基准
七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的
低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 朱玮 罗菲菲
联系电话 021-22211888 010-58560666
电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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客户服务电话 40000-95561 95568
传真 021-22211997 010-58560798
2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.cib-fund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公场所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数
据 和指 标
2017年
2016 年7月15日 （基金合同生效日）
-2016年12月31日
兴业稳天盈
货币A
兴业稳天盈
货币B
兴业稳天盈货
币A
兴业稳天盈货
币B
本期已实现收
益
251,020,53
6.04
138,101,82
1.24
5,592,868.93 -
本期利润
251,020,53
6.04
138,101,82
1.24
5,592,868.93 -
本期净值收益
率
4.3319% 1.3377% 1.3127% -
3.1.2 期末 数
据 和指 标
2017年末 2016年末
期末基金资产
净值
4,696,527,
602.44
18,350,53
2,015.15
415,771,397.6
2
-
期末基金份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 -
1、本基金收益分配按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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益和本期利润的金额相等。
3、自2017年9月12日起，本基金分设两级基金份额: A级基金份额和B级基金份额。上
述业绩表现按实际存续期计算。详情参阅相关公告。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
兴业稳天盈货币A
阶段
份额净
值收益
率①
份额
净值
收益
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
1.051
0%
0.000
7%
0.3403% 0.0000% 0.7107% 0.0007%
过去六个月
2.105
3%
0.000
6%
0.6805% 0.0000% 1.4248% 0.0006%
过去一年
4.331
9%
0.001
0%
1.3500% 0.0000% 2.9819% 0.0010%
自基金合同
生效起至今
5.701
4%
0.002
7%
1.9770% 0.0000% 3.7244% 0.0027%
兴业稳天盈货币B
阶段
份额净
值收益
率①
份额
净值
收益
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
1.112
8%
0.000
7%
0.3403% 0.0000% 0.7725% 0.0007%
自基金合同
生效起至今
1.337
7%
0.000
7%
0.4105% 0.0000% 0.9272% 0.0007%
注：1 、本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。
2、本基金收益分配为按日结转份额。 兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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3、自 2017 年9 月12 日起， 本基金分设两级基金份额: A 级基金份额和 B 级基金份额。
上述业绩表现按实际存续期计算。详情参阅相关公告。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
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注: 根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
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注: 自2017 年9 月12 日起，本基金分设两级基金份额: A 级基金份额和 B 级基金份
额。上述业绩表现按实际存续期计算。
3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
兴业稳天盈货币A
单位：人民币元
年度
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计
备注
2017 年 251,020,536.04 - - 251,020,536.04 -
2016 年 5,592,868.93 - - 5,592,868.93 -
合计 256,613,404.97
- - 256,613,404.97 -
兴业稳天盈货币B
单位：人民币元
年度
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计
备注
2017 年 138,101,821.24 - - 138,101,821.24 -
合计 138,101,821.24
- - 138,101,821.24 -
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
2013 年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份
有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地
福建省福州市。 兴业基金的业务范围包括基金募集、 基金销售、 特定 客户资产管理、 资
产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2017 年12月31日， 兴业基金管理了兴业定期
开放债券型证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、 兴业多策略灵活配置混合型发
起式证券投资基金、 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、 兴业聚利灵活配置混合
型证券投资基金、 兴业聚优灵活配置混合型证券投 资基金、 兴业收益增强债券型证券投
资基金、 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、 兴业稳固收益一年理财债券型证
券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、
兴业添天盈货币市场基金、 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、 兴业鑫天盈货
币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、 兴业保本混合型证券投资基金、 兴业丰泰债券兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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型证券投资基金、 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、 兴业福益债券型证券投资基
金、 兴业聚鑫灵活配置混合 型证券投资基金、 兴业天融债券型证券投资基金、 兴业成长
动力灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天禧债券型证券投资基金、 兴业增益五年定期
开放债券型证券投资基金、 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚源灵活配置
混合型证券投资基金、 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、 兴业稳天盈货币市场基
金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、
中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、 兴业裕恒债券型证券投资基金、 兴业裕华
债券型证券投资基金、 兴业裕丰债券型证券投资基金、 兴业安润货币市场基金、 兴业增
益三年定期开放债券型证券投资基金、 兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、 兴业
瑞丰6 个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业量化精
选灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基
金、兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金。（注：截至报告送出日，兴
业基金注册资本为12亿元， 详情请见本基金管理人于3月6日发布的 《兴业基金管理有限
公司关于增加注册资本的公告》）。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘禹含 基金经理
2017-03-
31
- 4年
中国籍，硕士学位，具有证券
投资基金从业资格。2013年7
月至2015年10月在万家基金管
理有限公司担任债券交易员，
主要从事债券交易工作。2015
年11月加入兴业基金管理有限
公司，现任基金经理。
丁进 基金经理
2016-07-
15
- 7年
中国籍，硕士学位，具有证券
投资基金从业资格。2005年7
月至2008年2月， 在北京顺泽锋
投资咨询有限公司担任研究
员；2008年3月至2010年10月，
在新华信国际信息咨询 （北京）
有限公司担任企业信用研究高
级咨询顾问；2010 年10月至20
12年8月， 在光大证券研究所担兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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任信用及转债研究员； 2012年8
月至2015年2月就职于浦银安
盛基金管理有限公司，其中20
12年8月至2015年2月担任浦银
安盛增利分级债券型证券投资
基金的基金经理助理， 2012年9
月至2015年2月担任浦银安盛
幸福回报定期开放债券型证券
投资基金的基金经理助理，20
13年5月至2015年2月担任浦银
安盛6个月定期开放债券型证
券投资基金的基金经理助理， 2
013年6月至2015 年2月担任浦
银安盛季季添利定期开放债券
型证券投资基金的基金经理助
理。 2015年2月加入兴业基金管
理有限公司，现任基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司
决定确定的解聘日期， 除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期
内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
本基金管理人通过事前识别、 事中控制、 事后检查三个步骤来保证公平交易。 事前
识别的任务是制定制度和业务流程、 设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交
易； 事中控制的工作是确保公司授权、 研究、 投资、 交易等行为控制在事前设定的范围
之内， 各项业务操作根据制度和业务流程进行； 事后检查公司投资行为与事前设定的流
程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果。
兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通 过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年中国经济表现出了较强的韧性， 全年GDP同比增长6.9%， 增速比上年提高0.2
个百分点，也是我国经济年度增速自2011年下行以来的首次回升，全年CPI 上涨1.6%，
实现了中高速增长、低通胀的宏观目标。一方面，外围各大经济体复苏带动 出口向好，
另一方面国内供给侧改革以及棚户区改造等托底政策使得上游周期性行业盈利大幅回
升， 产业结构趋于更加优化、 合理。 货币政策 维持稳健中性， 货币市场利率保持在相对
较高水平，债券收益率曲线较年初上行超过100BP ，短端利率高企使得曲线平坦化。人
民币对美元汇率回升， 外汇占款带来的被动紧缩压力有所减轻。2017年债市总体呈现逐
步下行走势，尽管在二、三季度有所反弹，但四季度在商业银行监管政策预期高压下，
市场出现新一轮非理性抛售潮。 债券收益率水平处于历史偏高位， 相对经济增速和通胀
预期的宏观约束，市场已具备较大的配置价值 。
组合久期整体上保持在中性水平， 操作上根据市场情况和客户申购资金的特点， 尽
可能的捕捉资产收益走高时点带来的配置时机和资产价格波动时点带来的交易机会， 同
时适当运用杠杆操作，努力提升组合收益，未出现流动性风险和信用风险。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
本报告期内， 基金A 份额净值收益率为4.3319% ， 同期业绩比较基准收益率为1.3500%;
本报告期内，基金B份额净值收益率为1.3377%，同期业绩比较基准收益率为0.4105%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展 望2018年， 外围经济复苏进一步确认。 国内贸易争端以及汇率方面均存在一定压
力， 通胀预期较为平稳， 工业品价格在房地产相关产业热度回落下将逐步走低。 供给侧
改革和棚户区改造等17年贡献较多的稳增长因素作用减弱，经济增长速度预计有所回
落。 货币政策预计仍将维持稳健中性， 存边际改善的可能， 资金面总体维持紧平衡， 波
动幅度有所降低。 当前绝对收益率水平已处于历史相对高位， 债券的配置价值提升。 对兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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于组合整体的操作策略和思路是把组合安全运作为第一要位， 在不出现流动性风险和信
用风险的情况下努力提高组合收益水平，组合保持在中性久期水平 。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
1 、估值政策及重大变化
无。
2 、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面
估值委员会设主任委员一名， 由分管运营的公司领导担任； 委员若干名， 由基金运
营部、 风险管理总部、 研究部、 投资管理总部 （视会议议题内容选择相关投资方向部门）
部门负责人或其指定人员组成。
估值委员会主要工作职责如下： 制定合理、 公允的估值方法； 对估值方法进行讨论
并作出评价， 在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法， 以保证其
持续适用； 评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性， 对新投资策略或新
投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
5 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为基准， 为投资人每日计
算当日收益并分配，按日进行支付。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润
251,020,536.04 元，
向B级份额持有人分配利润138,101,821.24元。
兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守 《证券
投资基金法》 及其他法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定， 依法安全保管了基金
财产， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内 ， 按照相关法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定， 本托管人对本
基金的投资运作方面进行了监督， 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、
基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内， 本基金向A级份额持有人分配利润251,020,536.04元， 向B级份额持有
人分配利润138,101,821.24 元。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查的本报 告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容真实、准确和完整。
§6
审 计报告
本报告期基金财务报告经德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 审 计， 注册会计
师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过 登载于本基金管理人网站的 年
度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：兴业稳天盈货币市场基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元 兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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资 产
本期末
2017 年12月31日
上年度末
2016年12月31 日
资 产：
银行存款 12,060,105,605.93 27,137,664.21
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 12,812,450,268.50 60,058,075.56
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 12,221,851,911.23 60,058,075.56
资产支持证券投资 590,598,357.27 -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 1,430,604,246.36 338,159,350.00
应收证券清算款 - -
应收利息 109,325,946.13 2,193,345.32
应收股利 - -
应收申购款 - 298,389.44
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 26,412,486,066.92 427,846,824.53
负 债和 所有者 权益
本期末
2017 年12月31日
上年度末
2016年12月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 3,355,922,176.98 11,599,862.60
应付证券清算款 - -
应付赎回款 23,609.91 -
应付管理人报酬 5,223,738.73 116,715.98 兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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应付托管费 791,475.55 17,684.25
应付销售服务费 1,151,331.45 88,421.21
应付交易费用 221,977.35 11,767.31
应交税费 - -
应付利息 1,933,139.36 1,975.56
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 159,000.00 239,000.00
负债合计 3,365,426,449.33 12,075,426.91
所 有者 权益：
实收基金 23,047,059,617.59 415,771,397.62
未分配利润 - -
所有者权益合计 23,047,059,617.59 415,771,397.62
负债和所有者权益总计 26,412,486,066.92 427,846,824.53
1、报告截止日2017年12 月31日，基金份额净值1.000 元，基金份额总额
23,047,059,617.59 份。 其中下属A类基金份额净值1.000元， 基金份额4,696,527,602.44
份，下属B类基金份额净值1.000元，基金份额18,350,532,015.15 份。
2、 本基金合同于2016年7月15日生效， 上年度可比期间不是完整报告期， 按实际存续期
计算。
7.2 利润 表
会计主体：兴业稳天盈货币市场基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期2017年01月01日
至2017 年12月31 日
上年度可比期间
2016年07月15日（基金
合同生效日） 至2016 年1
2月31日
一 、收 入 479,926,607.26 7,288,064.61
1.利息收入 477,432,968.21 7,423,309.18
其中：存款利息收入 202,217,681.65 535,970.08
债券利息收入 184,510,972.72 723,549.30 兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 71 页 16
资产支持证券利息收
入
6,398,433.75 -
买入返售金融资产收
入
84,305,880.09 6,163,789.80
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
2,478,735.49 -135,244.57
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,478,735.49 -135,244.57
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
- -
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
14,903.56 -
减 ：二 、费用 90,804,249.98 1,695,195.68
1．管理人报酬 30,158,281.13 649,530.09
2．托管费 4,569,436.51 98,413.63
3．销售服务费 15,451,907.82 492,068.28
4．交易费用 - -
5．利息支出 40,147,361.53 195,941.63
其中： 卖出回购金融资 产支出 40,147,361.53 195,941.63
6．其他费用 477,262.99 259,242.05
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
389,122,357.28 5,592,868.93
减：所得税费用 - - 兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 71 页 17
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
389,122,357.28 5,592,868.93
本基金合同于2016年7月15日生效，上年度可比期间不是完整报告期，按实际存续期计
算。
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：兴业稳天盈货币市场基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年12月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
415,771,397.6
2
- 415,771,397.62
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
-
389,122,357.2
8
389,122,357.28
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
22,631,288,21
9.97
-
22,631,288,219.9
7
其中：1.基金申购款
60,737,920,82
1.32
-
60,737,920,821.3
2
2.基金赎回款
-38,106,632,6
01.35
-
-38,106,632,601.
35
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
-
-389,122,357.
28
-389,122,357.28
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
23,047,059,61
7.59
-
23,047,059,617.5
9
项 目
上年度可比期间
2016 年07月15日（基金合同生效日）至2016 年12月31
日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净 395,052,052.7 - 395,052,052.73 兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 71 页 18
值) 3
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 5,592,868.93 5,592,868.93
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
20,719,344.89 - 20,719,344.89
其中：1.基金申购款
620,976,636.6
9
- 620,976,636.69
2.基金赎回款
-600,257,291.
80
- -600,257,291.80
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- -5,592,868.93 -5,592,868.93
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
415,771,397.6
2
- 415,771,397.62
本基金合同于2016年7月15日生效，上年度可比期间不是完整报告期，按实际存续期计
算。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
庄孝强
—————————
主管会计工作负责人
楼怡斐
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
兴业稳天盈货币市场基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业稳天盈货币市场基金基金合同》
(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下
简称" 中国证监会")以证监许可[2015]3005号文准予募集注册。本基金为契约型开放式
基金， 存续期限为不定期， 首次设立募集基金份额为395,052,052.73份， 经德勤华永会
计师事务所(特殊普通合伙)验证， 并出具了编号为德师报(验)字(16)第0701 号的验资报
告。基金合同 于2016年7 月15日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公
司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 71 页 19
根据2017年9月8日发布的《关于兴业稳天盈货币市场基金增加B类基金份额并修改
基金合同的公告》 ， 从2017 年9月11日起， 本基金增设B类基金份额(以下简称"兴业稳天
盈货币B")，原有模式份额为A类基金份额(以下简称"兴业稳天盈货币A")。其中，兴业
稳天盈货币A是从本类别基金资产中以0.25%的年销售服务费率计提销售服务费的基金
份额； 兴业稳天盈货币B 是指从本类别基金资产以0.01%的年销售服务费率计提销售服务
费的基金份额。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 截至报告期末最新公告的基金合同及本
基金招募说明书的有关规定， 本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融
工具， 包括现金， 期限 在1年以内(含1年)的银行存款、 债券回购、 中 央银行票据、 同业
存单， 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证
券， 以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法
律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准采用：七天通知存款利率(税
后)。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会
计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计核
算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映 了本基金2017年12月31日的财务状况以及
2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 差错更 正的 说明
本基金在本报告年度无需说明的重大会计差错更正。
兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 71 页 20
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》 、 财税[2008]1号 《财政部、 国家税务总 局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]140 号 《关
于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]56 号 《关于资
管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买
卖股票、 债券免征增值税；2018年1月1日起， 公开募集证券投资基金运营过程中发生的
其他增值税应税行为， 以基金管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的
征收率缴纳增值税。
2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
7.4.7 关联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基
金")
基金管理人、 基金销售 机构、 基金注册登
记机构
中国民生银行股份有限公司(以下简称"民
生 银行")
基金托管人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业 银
行")
基金管理人的控股股东、基金销售机构
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公司(以下简称" 兴
业财富")
基金管理人控制的公司
兴业资产管理股份有限公司(以下简称"兴
业资管")
基金管理人控制的公司
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 71 页 21
7.4.8 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日
至2017年12 月31
日
上年度可比期间
2016年07月15日（基金合同
生效日）至2016 年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 30,158,281.13 649,530.09
其中：支付销售机构的客户维护费 3,455,319.73 36,378.28
注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33% 的年费率
计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 其计 算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基
金资产净值×0.33%÷当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日
至2017年12 月31
日
上年度可比期间
2016年07月15日 （基金合同生
效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,569,436.51 98,413.63 兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 71 页 22
注： 支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，
逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值
×0.05% ÷当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴业稳天盈货币A 兴业稳天盈货币B 合计
兴业基金 9,487,801.76 305,551.30 9,793,353.06
兴业银行 4,270,697.42 - 4,270,697.42
民生银行 46,340.90 - 46,340.90
合计 13,804,840.08 305,551.30 14,110,391.38
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2016年07月15日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴业稳天盈货币A 兴业稳天盈货币B 合计
兴业基金 432,758.78 - 432,758.78
兴业银行 59,256.24 - 59,256.24
合计 492,015.02 - 492,015.02
注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两类基金份额：A类基金份额销售
服务费收入按前一日该类份额基金资产净值0.25% 的年费率计提，B类基金份额销售服务
费收入按前一日该类份额基金资产净值的0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付给兴业基金，再交由兴业基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数；
B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。
7.4.8.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期及 上年 度可比期间未发生 与关 联方进行银行间同 业市 场的债券( 含回购)
交易。
7.4.8.4 各关联 方投 资本 基金 的情况 兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 71 页 23
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
兴业稳天盈货币A
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年12
月31日
上年度可比期
间
2016 年07月15
日 （基金合同生
效日） 至2016年
12月31日
基金合同生效日 （2016 年07月15日） 持有的基 金
份额
-
100,000,000.0
0
报告期初持有的基金份额
101,275,817.1
1
-
报告期间申购/买入总份额
158,735,783.3
8
1,275,817.11
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额
260,011,600.4
9
-
报告期末持有的基金份额 -
101,275,817.1
1
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 24.36%
兴业稳天盈货币B
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年12
月31日
上年度可比期
间
2016 年07月15
日 （基金合同生
效日） 至2016年
12月31日
基金合同生效日（2016 年07月15日）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 323,776,893.1 - 兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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页， 共 71 页 24
0
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额
255,000,000.0
0
-
报告期末持有的基金份额 68,776,893.10 -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.37% -
注：1 、关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。
2、申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
兴业稳天盈货币B
关联方名称
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
兴业银行
1,301,522,709.2
5
7.09% - -
兴业财富 573,281,949.73 3.12% - -
兴业资管 10,044,365.71 0.05% - -
本基金本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资兴业稳天盈货币A的情
况。
7.4.8.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016 年07月15日 （基金合同生效日） 至
2016年12月31日
期末余额
当期利息
收入
期末余额 当期利息收入
民生银行
1,840,105,6
05.93
17,115,41
8.18
2,137,664.21 105,202.72 兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 71 页 25
兴业银行
1,260,000,0
00.00
22,229,07
8.03
10,000,000.00 2,300.01
7.4.8.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末 （2017 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金 本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。
7.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2017 年12 月31 日， 本 基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额人民币 3,355,922,176.98 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值
总额
150207 15国开07
2018-01-0
3
100.14 10,000
1,001,36
0.27
111792656
17东莞农村商
业银行CD022
2018-01-0
5
99.19 105,000
10,415,47
0.70
111771770
17重庆银行CD2
01
2018-01-0
4
98.86 193,000
19,080,73
4.43
111792627
17盛京银行CD0
12
2018-01-0
3
99.21 355,000
35,218,72
6.59
41751019
17扬子国资CP0
01
2018-01-0
2
99.96 389,000
38,883,09
5.12
150217 15国开17
2018-01-0
3
99.59 425,000
42,325,60
9.49
111792656
17东莞农村商
业银行CD022
2018-01-0
2
99.19 430,000
42,653,83
2.40
111781668 17中原银行CD1 2018-01-0 97.52 474,000 46,223,41兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 71 页 26
97 4 3.81
111771762
17贵阳银行CD2
12
2018-01-0
2
97.52 484,000
47,200,25
5.92
111781470
17中原银行CD1
92
2018-01-0
4
97.60 589,000
57,488,32
9.09
111770234
17哈尔滨银行C
D243
2018-01-0
5
99.12 777,000
77,016,98
2.74
111771057
17东莞农村商
业银行CD104
2018-01-0
5
99.00 816,000
80,780,69
4.98
111788218
17盛京银行CD3
32
2018-01-0
3
99.51 1,000,000
99,509,82
0.75
150414 15农发14
2018-01-0
3
99.84 1,000,000
99,843,95
7.68
111720281
17广发银行CD2
81
2018-01-0
2
99.13 1,110,000
110,037,3
56.76
170408 17农发08
2018-01-0
5
99.92 1,125,000
112,412,3
80.14
111784779
17长沙银行CD1
01
2018-01-0
4
99.13 1,146,000
113,604,7
23.83
111709480
17浦发银行CD4
80
2018-01-0
2
99.15 1,302,000
129,092,8
25.31
170207 17国开07
2018-01-0
2
99.79 1,414,000
141,105,5
68.38
111784911
17东莞农村商
业银行CD076
2018-01-0
2
99.01 1,473,000
145,836,8
70.03
111785155
17四川天府银
行CD159
2018-01-0
2
99.04 1,856,000
183,810,9
52.17
111785990
17青岛银行CD1
68
2018-01-0
5
98.88 1,886,000
186,479,5
31.87
111772018
17哈尔滨银行C
D256
2018-01-0
5
97.46 2,000,000
194,927,8
14.61
111771730
17华融湘江银
行CD180
2018-01-0
4
97.58 2,000,000
195,158,9
88.99 兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 71 页 27
170410 17农发10
2018-01-0
5
99.54 2,000,000
199,077,3
65.23
111709483
17浦发银行CD4
83
2018-01-0
2
99.13 2,222,000
220,272,8
18.71
170306 17进出06
2018-01-0
3
99.98 2,700,000
269,952,9
94.59
111771661
17成都农商银
行CD104
2018-01-0
5
98.90 3,000,000
296,696,5
52.52
111771770
17重庆银行CD2
01
2018-01-0
2
98.86 3,333,000
329,513,4
08.49
合计
35,614,000
3,525,62
2,435.60
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款
余额。
7.4.10 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账
面价值与公允价值相若。
(b)
以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次
的余额为人民币12,221,851,911.23 元，属于第三层次的余额为人民币590,598,357.27
元， 无属于第一层次的余额 （于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量的金融
工具中属于第二层次的余额 为人民币60,058,075.56 元，无属于第一层次和第三层次的
余额）。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动 兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 71 页 28
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影
响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii)第三层次公允价值计量的金融工具
截至本报告期末, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次
的余额为人民币590,598,357.27 元,其中交易所挂牌转让的资产支持证券为人民币
590,598,357.27 元,其估值与初始投资成本一致。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
固定收益投资 12,812,450,268.50 48.51
其中：债券 12,221,851,911.23 46.27
资产支持证券 590,598,357.27 2.24
2 买入返售金融资产 1,430,604,246.36 5.42
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 12,060,105,605.93 45.66
4 其他各项资产 109,325,946.13 0.41
5 合计 26,412,486,066.92 100.00
8.2 债券 回购 融资情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 13.75 兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 71 页 29
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 3,355,922,176.98 14.56
其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20 ％。
8.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
8.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 85
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
8.3.2 期末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 20.17 14.56
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60 天 12.64 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 54.97 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- - 兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 71 页 30
4 90天(含)—120 天 1.26 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397 天（含） 25.10 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 114.13 14.56
8.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,177,836,992.21 5.11
其中：政策性金融债 1,177,836,992.21 5.11
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 969,348,794.65 4.21
6 中期票据 - -
7 同业存单 10,074,666,124.37 43.71
8 其他 - -
9 合计 12,221,851,911.23 53.03
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
8.6 期末 按摊 余成本 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 71 页 31
净值比例(%)
1 111709483
17浦发银行CD
483
4,000,000
396,530,72
6.75
1.72
2 111709493
17浦发银行CD
493
4,000,000
396,206,98
9.70
1.72
3 111771770
17重庆银行CD
201
3,600,000
355,910,07
2.18
1.54
4 111771661
17成都农商银
行CD104
3,000,000
296,696,55
2.52
1.29
5 111772264
17贵阳银行CD
221
3,000,000
292,306,23
4.81
1.27
6 111781291
17天津银行CD
140
2,800,000
279,442,41
2.36
1.21
7 111772291
17盛京银行CD
400
2,800,000
276,451,64
3.54
1.20
8 170306 17进出06 2,700,000
269,952,99
4.59
1.17
9 011759119
17湘高速SCP0
03
2,500,000
249,435,94
0.66
1.08
10 111785028
17广东南粤银
行CD106
2,500,000
247,687,72
8.18
1.07
8.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0457%
报告期内偏离度的最低值 -0.0838%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0219%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明 兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 71 页 32
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50% 的情况。
8.8 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 146472 花呗38A1 1,800,000
180,000,00
0.00
0.78
2 146475 花呗39A1 1,100,000
110,000,00
0.00
0.48
3 142939 借呗12A1 700,000
70,145,151.
40
0.30
4 146199 借呗24A1 500,000
50,102,947.
63
0.22
5 146159 花呗29A1 500,000
50,055,512.
66
0.22
6 146245 花呗30A1 500,000
50,050,749.
67
0.22
7 146123 花呗25A1 400,000
40,142,563.
08
0.17
8 146156 花呗28A1 300,000
30,087,564.
42
0.13
9 146202 借呗25A1 100,000
10,013,868.
41
0.04
8.9 投资 组合 报告附 注
8.9.1 基金 计价方 法说 明
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
8.9.2 报告 期内, 本基金 投资 决策程 序符 合相关 法律 法规的 要求,未发 现本 基金投 资的
前 十名 证券的 发行 主体本 期出 现被监 管部 门立案 调查,或在 报告 编制日 前一 年内受 到公
开 谴责 、处罚 的情 形 。 兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 71 页 33
8.9.3 期末 其他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 109,325,946.13
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊 费用 -
7 其他 -
8 合计 109,325,946.13
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
兴业
稳天
盈货
币A
132,1
00
35,552.82
1,114,053,67
0.69
23.7
2%
3,582,473,93
1.75
76.2
8%
兴业
稳天
盈货
币B
60
305,842,200.2
5
18,350,532,01
5.15
100.0
0%
- -
合计 132,1 174,387.56 19,464,585,68 84.4 3,582,473,93 15.5兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 71 页 34
60 5.84 6% 1.75 4%
9.2 期末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额(份)
持有份额占总份额的
比例(%)
1 银行类机构 1,517,685,172.00 6.59
2 银行类机构 1,500,403,855.00 6.51
3 银行类机构 1,500,403,855.00 6.51
4 银行类机构 1,311,324,592.00 5.69
5 银行类机构 1,001,810,220.00 4.35
6 银行类机构 907,191,311.00 3.94
7 银行类机构 812,627,696.00 3.53
8 银行类机构 800,108,568.00 3.47
9 银行类机构 708,145,224.00 3.07
10 银行类机构 701,007,411.00 3.04
9.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
兴业稳天盈货
币A
5,590,371.78 0.12%
兴业稳天盈货
币B
- -
合计 5,590,371.78 0.02%
9.4 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
兴业稳天盈货币A -
兴业稳天盈货币B -
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
兴业稳天盈货币A -
兴业稳天盈货币B - 兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 71 页 35
合计 0
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
兴业稳天盈货币A 兴业稳天盈货币B
基金合同生效日(2016年07月15
日)基金份额总额
395,052,052.73 -
本报告期期初基金份额总额 415,771,397.62 -
本报告期基金总申购份额 35,447,400,999.50 25,290,519,821.82
减：本报告期基金总赎回份额 31,166,644,794.68 6,939,987,806.67
本报告期期末基金份额总额 4,696,527,602.44 18,350,532,015.15
注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额，赎回含转换出及分级份额调减份
额。
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
2017 年8月9日， 王薏女士担任兴业基金管理有限公司督察长， 详见本公司于2017 年
8月11 日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。本报告期托管人的
专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告期内没有改聘会计师事务所， 报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5万元，
目前事务所已提供审计服务的连续年限为2年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
中国证券监督管理委员会上海监管局在对我司进行常规全面现场检查后， 于2017 年
3月13 日作出了《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》。公司
对此高度重视， 立即制定整改计划和整改方案， 认真进行整改， 逐一落实各项整改要求。
公司已按照《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》的要求于
2017年4月5日前完成整改工作， 并通过了中国证券监督管理委员会上海监管局的整改验兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 71 页 36
收。
除上述情况外， 本报告期内基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或
处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 2 - - - - -
中银国际证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
华泰证券 4 - - - - -
①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
ⅱ财务状况良好， 经营行为规范， 最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关
处罚。
ⅲ内部管理规范、 严格， 具备健全的内控制度， 并能满足基金运作高度保密的要求。 具
备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交 易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较强。
ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业
领先) 。 兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页， 共 71 页 37
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选 券商的服务质量和
研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③在上述租用的券商交易单元中， 天风证券、 广发证券、 中信建投的交易单元为本基金
本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
广发证券 - - - - - - - -
中银国际证
券
- - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
方正证券
371,20
5,890.
41
100.00% - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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11.8 偏 离度 绝对值 超过0.5% 的 情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投 资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
机构
1 20170101-20170209
101,27
5,817.
11
158,70
7,330.
18
259,98
3,147.
29
0.00 0.00%
2 20170104-20170118
70,18
1,299.
27
563,09
8.79
70,74
4,398.
06
0.00 0.00%
3 20170101-20170209
120,31
5,087.
94
1,114,
058.27
121,42
9,146.
21
0.00 0.00%
4 20170101-20170103
100,26
2,832.
51
73,31
4.84
100,33
6,147.
35
0.00 0.00%
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者
集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾
差风险； （2） 基金净 值波动的风险； （3） 因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及
时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风
险。 管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平， 并对申购赎回进行合理的应对， 加强防范流
动性风险，保护持有人利益。
上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
兴 业基 金管理 有限 公司 兴业稳天盈货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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二 〇一 八年三 月三 十日
