兴 业 瑞丰 6 个月 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金
2017 年年 度报告 摘要
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人: 兴业 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 上海 浦东发 展银 行股份 有限 公司
送 出日 期:2018 年 03 月 30 日兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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§1
重 要提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年3
月28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2017年3月23日(基金合同生效日）起至12月31日止。
兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 兴业瑞丰6个月定开债券
基金主代码 004141
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年03月23日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,999,999,940.41 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提
下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期
稳健增值。
投资策略
封闭期内，本基金将在基金合同约定的投资范围
内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政
政策及资金供需情况的研究，把握大类资产的预期收
益率、利差水平、风险水平，在有效控制风险的基础
上，动态调整基金大类资产的投资比例，力争为基金
资产获取稳健回报。
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方
便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投
资比例的前提下， 将主要投资于高流动性的投资品种，
防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准
中国债券综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低
风险的基金品种，其预期风险与预期收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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公司
信息披
露负责
人
姓名 朱玮 朱萍
联系电话 021-22211888 021-61618888
电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn Zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话 40000-95561 95528
传真 021-22211997 021-63602540
2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.cib-fund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公场所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标
本期2017年03月23 日（基金合同生效日）- 2017年12月
31日
本期已实现收益 84,028,161.30
本期利润 66,411,468.24
加权平均基金份额本期利润 0.0221
本期基金份额净值增长率 2.21%
3.1.2 期末 数据和 指标 2017年末
期末可供分配基金份额利润 0.0221
期末基金资产净值 3,066,411,408.59
期末基金份额净值 1.0221
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、本基金于2017年3月23 日成立，本报告期不是完整报告期。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.04% 0.03% -1.15% 0.06% 1.11% -0.03%
过去六个月 0.88% 0.03% -1.30% 0.05% 2.18% -0.02%
自基金合同
生效起至今
2.21% 0.03% -2.02% 0.06% 4.23% -0.03%
注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本基金基金合同于2017年3月23日生效， 截至报告期末本基金基金合同生效未满
一年。 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
注：本基金基金合同于2017 年3月23日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整
个自然年度进行折算。
3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
2013 年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份
有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地
福建省福州市。 兴业基金的业务范围包括基金募集、 基金销售、 特定 客户资产管理、 资
产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2017 年12月31日， 兴业基金管理了兴业定期
开放债券型证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、 兴业多策略灵活配置混合型发
起式证券投资基金、 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、 兴业聚利灵活配置混合
型证券投资基金、 兴业聚优灵活配置混合型证券投 资基金、 兴业收益增强债券型证券投兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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资基金、 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、 兴业稳固收益一年理财债券型证
券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、
兴业添天盈货币市场基金、 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、 兴业鑫天盈货
币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、 兴业保本混合型证券投资基金、 兴业丰泰债券
型证券投资基金、 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、 兴业福益债券型证券投资基
金、 兴业聚鑫灵活配置混合 型证券投资基金、 兴业天融债券型证券投资基金、 兴业成长
动力灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天禧债券型证券投资基金、 兴业增益五年定期
开放债券型证券投资基金、 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚源灵活配置
混合型证券投资基金、 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、 兴业稳天盈货币市场基
金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、
中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、 兴业裕恒债券型证券投资基金、 兴业裕华
债券型证券投资基金、 兴业裕丰债券型证券投资基金、 兴业安润货币市场基金、 兴业增
益三年定期开放债券型证券投资基金、 兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、 兴业
瑞丰6 个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业量化精
选灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基
金、兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金。 （注：截至报告送出日，兴
业基金注册资本为12亿元， 详情请见本基金管理人于3月6日发布的 《兴业基金管理有限
公司关于增加注册资本的公告》）。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨逸君 基金经理
2017-03-
23
- 7年
中国籍，硕士学位，金融风险
管理师 （FRM） ， 具有证 券投资
基金从业资格。2010年7月至2
013年6月，在海富通基金管理
有限公司主要从事基金产品及
证券市场研究分析工作；2013
年6月至2014年5 月在建信基金
管理有限公司主要从事基金产
品及量化投资相关的研究分析
工作； 2014年5月加入兴业基金
管理有限公司， 现任基金经理。 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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徐莹
固定收益
投资二部
副总经理
兼投资总
监、基金
经理
2017-04-
28
- 9年
中国籍， 硕士学位，CFA， 具有
证券投资基金从业资格。2008
年7月至2012年5 月，在兴业银
行总行资金营运中心从事债券
交易、 债券投资；2012年5月至
2013年6月， 在兴业银行总行资
产管理部从事组合投资管理； 2
013年6月加入兴业基金管理有
限公司，现任固定收益投资二
部副总经理兼投资总监、基金
经理。
1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司
决定确定的解聘日期， 除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金的基金经理杨逸君女士因个人原因（休产假）休假超过 30 日，无法正常
履行职务，本公司根据有关法规和公司制度批准杨逸君女士于2017年5月4 日开始休假。
杨逸君女士休假期间， 本基金的投资管理工作由基金经理徐莹继续履行。 杨逸君女士已
结束休假，于2017年9月11日起恢复履行基金经理职务。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基
金合同、 基金招募说明书等有关 基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报
告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
本基金管理人通过事前识别、 事中控制、 事后检查三个步骤来保证公平交易。 事前
识别的任务是制定制度和业务流程、 设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交
易； 事中控制的工作是确保公司授权、 研究、 投资、 交易等行为控制在事前设定的范围
之内， 各项业务 操作根据制度和业务流程进行； 事后检查公司投资行为与事前设定的流
程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
1 、宏观经济分析
2017 年全球主要经济体处于持续缓慢复苏状态， 并有望继续延续， 海外货币政策宽
松的退出逐步推进， 主要经济体的持续复苏将对全球经济有所带动。 具体来看， 美国2017
年实际GDP同比增长2.30% ，年内四个季度实际GDP 当季折年数同比增长分别为2.00%、
2.21% 、2.30%、2.49% ， 制造业PMI从54.50升至59.30 ， 行业景气度提高， 依靠制造业的
逐步回暖， 拉动净出口和投资， 经济持续复苏。 通胀目前在接近2%的均衡水平附近， 略
有回落，PCE和核心PCE同比分别从1.77%、1.87%降至1.71%、1.53%； 就业数据继续好转，
失业率从4.70%下降到4.10% 。 美国货币政策目前仍处于在复苏背景下防范过热而逐步边
际收紧的状态，预计2018 年加息三次保持不变。欧元区年内四个季度实际GDP同比增长
分别为1.60%、2.70%、1.80% 、2.50%， 消费、 出口及投资均全面增长， 制造业PMI从54.9
升至60.6 ， 创下新高。 就业数据继续改善， 失业率从9.60%降至8.60%， 通胀稳定在1.4%
水平附近。 国内经济来看， 在外需扩张和居民部门债务支撑下， 经济增速企 稳， 经济 结
构继续调整， 全年GDP增速6.90%， 投资进一步下滑， 消费数据企稳， 出口拉动效果较 明
显。行业景气度保持稳定，现阶段处于51.5水平，依旧延续在荣枯线上方徘徊的态势。
通胀方面，年内CPI同比稳定在1.5%-2.0%水平，PPI同比走势目前稳步回落至4.3%，物
价总体较为稳定。 货币政策方面， 年内持续实施稳健中性的货币政策， 年内应对美联储
加息影响曾三次上调公开市场操作利率，期间央行密切关注流动性形势和市场预期变
化， 加强预调微调和与市场沟通， 市场总体呈现紧平衡态势， 资金面偶有结构性紧张出
现。
2 、市场回顾
报告期内， 正值国内金融和实体经济杠杆去化推进、 金融监管加码、 海外流动性收
紧升温， 全年债市情绪脆弱， 市场收益率总体上行显著， 呈现震荡上行格局， 全年中 债
银行间国债全价指数下跌4.83%， 中债企业债总全价指数下跌9.84%，10年期国债收益率
上行87bp 至3.88%，10年期国开债到期收益率上行114bp至4.82%.货币市场方面， 资金利兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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率抬升，偶有资金面结构性紧张出现，资金利率波动加大，1天银行间质押式回购加权
利率全年均值在2.72%，7天银行间质押式回购加权利率全年均值在3.35%。
3 、运作分析
兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金， 成立于2017年3月23日， 运作期间正
值国内金融和实体经济杠杆去化推进， 金融监管加码， 海外流动性收紧升温， 全年债市
情绪脆弱， 市场收益率上行显著。 自成立以来本报告期末， 组合净值走势整体保持稳健，
在严控信用风险、 精细择券、 稳定获取票息、 保持久期灵活等操作思路下， 积极调整组
合久期跟随市场。 期间于二季度末、 三季度末把握债市反弹行情， 适当拉长久期， 配 合
以波段操作， 净值增长显著； 而于三季度初、 四季度初遭遇债市调整， 管理人在坚持稳
健的价值投资理念下， 积极调整投 资策略， 适当降低组合久期与债券仓位， 严控组合回
撤， 并在季末等关键时点择时进行逆回购操作以增厚组合收益， 保持组合安全性和流动
性的有机结合。 目前仍在严防信用风险基础上， 采取短久期和票息策略， 灵活杠杆操作，
久期和杠杆保留了合理的操作空间以应对市场风格的变化。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
报告期内， 自成立以来,本基金份额净值增长率为2.21%， 同期业绩比较基准收益率
为-2.02% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
站在当前时点来看， 在2017年经济韧性表现较强之后，2018年经济增速在高质量增
长的要求下， 稳中趋缓的可能性仍然较大， 通胀全年或小幅抬升后回落， 货币政策保持
中性， 均未出现根本性转变， 监管政策仍在紧密出台， 对债券市场的情绪形成一定影响，
外围世界主要经济体持续复苏， 海外货币政策为防范经济过热流动性收紧有所升温， 对
国内债市形成一定忧虑。 整体来看， 下一年的债券市场仍有诸多利空因素， 但考虑到实
体经济融资成本， 债券市场收益率继续上行空间不大， 在目前的合理预期下， 相比过去
的2017 年， 我们对下阶段债券市场表现目前持谨慎乐观态度。 货币市场在目前央行表态
未发生转变， 而市场对货币政策 存在转向预期的背景下， 资金短期充裕， 长期资金利率
走势仍需观察。
作为管理人， 我们将继续凝结公司上下投研团队的智慧， 为基金持有人获取应有回
报。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
1 、估值政策及重大变化
无。 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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2 、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面
估值委员会设主任委员一名， 由分管运营的公司领导担任； 委员若干名， 由基金运
营部、 风险管理总部、 研究部、 投资管 理总部 （视会议议题内容选择相关投资方向部门）
部门负责人或其指定人员组成。
估值委员会主要工作职责如下： 制定合理、 公允的估值方法； 对估值方法进行讨论
并作出评价， 在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法， 以保证其
持续适用； 评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性， 对新投资策略或新
投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
5 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《基金合同》，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告 期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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本报告期内， 上海浦东发展银行股份有限公司 （以下简称"本托管人" ） 在对兴业瑞
丰6个月定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券
投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议的规定， 不 存在损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、基金合同、托管协议的规定，对兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金的投
资运作进行了监督， 对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费
用开支等方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行
为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告期内，由兴 业基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管
理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
审 计报告
本报告期基金财务报告经德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 审 计， 注册会计
师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过 登载于本基金管理人网站的 年
度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 3,963,502.02
结算备付金 2,913,547.78 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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存出保证金 74,063.33
交易性金融资产 3,053,786,503.29
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 2,973,834,680.00
资产支持证券投资 79,951,823.29
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 59,898,802.35
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 3,120,636,418.77
负 债和 所有者 权益
本期末
2017年12月31日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 52,900,000.00
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 780,373.56
应付托管费 260,124.54
应付销售服务费 -
应付交易费用 11,095.94
应交税费 -
应付利息 83,416.14 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 190,000.00
负债合计 54,225,010.18
所 有者 权益：
实收基金 2,999,999,940.41
未分配利润 66,411,468.18
所有者权益合计 3,066,411,408.59
负债和所有者权益总计 3,120,636,418.77
注：1 、报告截止日2017 年12月31日，基金份额总额2,999,999,940.41份，基金份额净
值1.0221 元。
2、 本基金合同于2017年3月23日生效， 本报告期不是完整报告期， 本期数据按实际存续
期计算，无上年度可比期间数据。
7.2 利润 表
会计主体：兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017年03月23 日（基金合同生效日）至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期2017年03月23日（基金合同生
效日）至2017年12月31日
一 、收 入 84,986,645.69
1.利息收入 112,149,766.87
其中：存款利息收入 12,799,529.78
债券利息收入 78,323,967.53
资产支持证券利息收入 4,263,727.76
买入返售金融资产收入 16,762,541.80
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -9,546,428.12
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -11,238,867.17
资产支持证券投资收益 1,692,439.05 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益 （损失以 “-” 号填列） -17,616,693.06
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） -
减 ：二 、费用 18,575,177.45
1．管理人报酬 7,078,994.19
2．托管费 2,359,664.77
3．销售服务费 -
4．交易费用 31,740.61
5．利息支出 8,697,481.24
其中：卖出回购金融资产支出 8,697,481.24
6．其他费用 407,296.64
三 、 利 润总额（亏损 总额 以 “-” 号 填列） 66,411,468.24
减：所得税费用 -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-” 号填列 ） 66,411,468.24
注：本基金合同于2017年3月23日生效，本报告期不是完整报告期，本期数据按实际存
续期计算，无上年度可比期间数据。
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017年03月23 日（基金合同生效日）至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年03月23日（基金合同生效日）至2017 年12月31
日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
2,999,999,94
3.38
- 2,999,999,943.38
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 66,411,468.24 66,411,468.24 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-2.97 -0.06 -3.03
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -2.97 -0.06 -3.03
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
2,999,999,94
0.41
66,411,468.18 3,066,411,408.59
注：本基金合同于2017年3月23日生效，本报告期不是完整报告期，本期数据按实际存
续期计算，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
庄孝强
—————————
主管会计工作负责人
楼怡斐
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人
兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业瑞丰6个月定
期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规
定， 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2016]2407 号文准
予募集注册。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限为不定期， 首次设立募集基金份额
为2,999,999,943.38 份， 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证， 并出具了编号
为德师报(验)字(17)第00039 号的验资报告。 基金合同于2017年3月23日正式生效。 本基
金的基金管理人为兴业基金管理有限公司， 基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公
司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 截至报告期末最新公告的基金合同及本
基金招募说明书的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内依法发行上市的国债、 央行票据、 金融债、 地方政府债、 企业债、 公司债、 短期融资
券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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同业存单、 货币市场工具及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须
符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票或权证的投资。 如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围， 并
可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金
投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份
额持有人利益， 每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内， 基金投资不受前述
比例限制。 开放期内， 基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%， 在封闭期内， 本基金不受上述 5%的限制。 本基金的业绩比较基准为： 中 国
债券综合全价指数收益率。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会
计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计核
算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的 要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及
2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年12月31 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况。
7.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会计年 度
本基金的会计年度为公历年度， 即1月1日至12月31日。 本财务报表的实际编制期间
为2017 年3月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
1) 金融资产的分类 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将所持有的金融资产在初始确认时
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项， 暂无金融
资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 除衍生工具所产生的金融资产在资产
负债表中以衍生金融资产列示外， 其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的各类应收款项、 买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、 回收金
额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2) 金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将持有的金融负债在初始确认时划
分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金暂无分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产， 取得时发生的
相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起
息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 贷款及应收款项和其他金
融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 贷
款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成 本按移动加权
平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 才能终止确认该金
融负债或其一部分。 金融负债全部或部分终止确认的， 将终止确认部分的账面价值与支
付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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7.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负
债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。 第 一层次
输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次
输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输
入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
1) 对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定
收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外)， 按照第三方估值机构提供的估
值确定公允价值。
2) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；
估值日无市价， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。
3) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发
生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员
会认为必要时， 应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价，
确定公允价值。
4) 当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场
参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术 ， 确定投资品种
的公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用
的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价
模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参数， 减少使用与本基金特定相关
的参数。
7.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且目前可执行该种法定
权利， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金融资
产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负
债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。 申购、 赎回、 转换 及红利再投资等引
起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，
相关款项中包含的未分配利润。 根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现
部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未
分配利润)。
7.4.4.9 收入/ （损 失） 的确 认和计 量
-
利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内， 按债券的票面价值和票面利率 计算的
利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额， 逐日确认债券利
息收入。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限
推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法
逐日计提。
-
投资收益
债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利
息(若有)后的差额确认。
-
公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
的公允价值变动形成的利得或损失确认， 并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资
收益。
7.4.4.10 费用 的确 认和 计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的
金额计入交易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率
逐日计提。 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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7.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策
1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配
方式是现金分红；
2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3) 每一基金份额享有同等分配权；
4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部 报告
根据本基金的内部组织机构、 管理要求及内部报告制度， 本基金整体为一个报告分
部， 且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量
基础一致。
7.4.4.13 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
根据 《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1季度固定
收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳
证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准 另
有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》 、 财税[2008]1号 《财政部、 国家税务总 局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]140 号 《关
于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]56 号 《关于资
管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买
卖股票、 债券免征增值税；2018年1月1日起， 公开募集证券投资基金运营过程中发生的
其他增值税应税行为， 以基金管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的
征收率缴纳增值税。
2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣
代缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基金
")
基金管理人、基金销售机构、基金注册
登记机构
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"
浦发银行")
基金托管人
兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行
")
基金管理人的控股股东
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴业
财富")
基金管理人控制的公司
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年03月23日 （基金合同生效日） 至2017年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 7,078,994.19
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注： 支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.3% 的年费率计
提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 其计算 公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金
资产净值×0.3%÷当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年03月23 日 （基金合同生效日） 至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,359,664.77
注： 支付基金托管人上海浦东发展银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费
率计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 其 计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金
资产净值×0.1%÷当年天数。
7.4.8.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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7.4.8.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017 年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
兴业银行 2,999,999,000.00 100.00%
注：关联方投资本基金采用公允费率,即按照基金法律文件条款执行。
7.4.8.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年03月23日（基金合同生效日）至2017年12 月31日
期末余额 当期利息收入
浦发 银行 3,963,502.02 986,839.49
注： 本基金的活期银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管， 按银行
同业利率计息。
7.4.8.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期间未发生其他关联方交易事项。
7.4.9 期末 （2017 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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截至本报告期末2017 年12月31日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额52,900,000.00 元，于2018年01月02日、2018年01月25 日（先后）
到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式
回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购
交易的余额。
7.4.10 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主 要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余
额为人民币2,973,834,680.00 元，属于第三层次的余额为人民币79,951,823.29 元，无
属于第一层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停 牌日至交易恢复活跃日期间、交
易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响
程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii) 第三层次公允价值计量的金融工具
截至本报告期末， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具属于第三层次的余额为
人民币79,951,823.29元， 其中交易所挂牌转让的资产支持证券为人民币79,951,823.29
元，其估值与初始投资成本一致。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,053,786,503.29 97.86 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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其中：债券 2,973,834,680.00 95.30
资产支持证券 79,951,823.29 2.56
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,877,049.80 0.22
8 其他各项资产 59,972,865.68 1.92
9 合计 3,120,636,418.77 100.00
8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计 买入金 额超出 期末 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
本基金本报告期未买入股票。
8.4.2 累计 卖出金 额超出 期末 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
本基金本报告期未卖出股票。
8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金本报告期未买入、卖出股票。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 483,978,000.00 15.78
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,016,689,680.00 33.16
5 企业短期融资券 1,027,123,000.00 33.50 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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6 中期票据 446,044,000.00 14.55
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,973,834,680.00 96.98
8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 136047 15国君G1 1,000,000
99,030,000.
00
3.23
2 1722027
17东风日产汽
车债02
1,000,000
98,950,000.
00
3.23
3 136175 16搜候债 1,000,000
97,750,000.
00
3.19
4 1780130 17即墨旅投债 1,000,000
97,730,000.
00
3.19
5 1680404
16杭运河专项
债
800,000
73,496,000.
00
2.40
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 116665 万科11A1 500,000
50,000,000.
00
1.63
2 142676 花呗17A1 300,000
29,951,823.
29
0.98
8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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本基金投资范围不包含股指期货。
8.10.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期国债 期货投 资政 策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金投资范围不包含国债期货。
8.11.3 本 期国债 期货投 资评 价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 报 告期内,本 基金 投资 决策程 序符 合相关 法律 法规的 要求,未发 现本 基金投 资的
前 十名 证券的 发行 主体本 期出 现被监 管部 门立案 调查,或在 报告 编制日 前一 年内受 到公
开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2 本 基金的 投资范 围不 包括股 票。
8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 74,063.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 59,898,802.35
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 59,972,865.68 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份
额
占总份额
比例
224 13,392,856.88 2,999,999,000.00 100.00% 940.41 0.00%
9.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 341.01 0.00%
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2017年03月23日)基金份额总额 2,999,999,943.38
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 2.97 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,999,999,940.41
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
2017 年8月9日， 王薏女士担任兴业基金管理有限公司督察长， 详见本公司于2017 年
8月11 日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。本报告期托管人的
专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为10万
元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为1年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
中国证券监督管理委员会上海监管局在对我司进行常规全面现场检查后， 于2017 年
3月13 日作出了《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》。公司
对此高度重视， 立即制定整改计划和整改方案， 认真进行整改， 逐一落实各项整改要求。
公司已按照《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》的要求于
2017年4月5日前完成整改工作， 并通过了中国证券监督管理委员会上海监管局的整改验
收。
除上述情况外， 本报告期内基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或
处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
佣金
占当期佣
金总量的兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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交总额
的比例
比例
东方证券 2 - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
ⅱ财务状况良好， 经营行为规范， 最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关
处罚。
ⅲ内部管理规范、 严格， 具备健全的内控制度， 并能满足基金运作高度保密的要求。 具
备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交 易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较强。
ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业
领先) 。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③在上述租用的券商交易单元中，本期新增券商交易单元：东方证券。
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
东方证券
1,504,
790,89
9.12
100.00%
6,885,
418,00
0.00
100.00% - - - -
兴业瑞丰 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投 资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初
份额
申购份
额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1 20170323~20171231 -
2,999,9
99,000.
00
-
2,999,999,0
00.00
100.00%
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者
集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾
差风险； （2） 基金净 值波动的风险； （3） 因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及
时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风
险。 管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平， 并对申购赎回进行合理的应对， 加强防范流
动性风险，保护持有人利益。
注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
兴业基金管理有限公 司
二 〇一 八年三 月三 十日
