信 达 澳 银 转型 创 新 股 票型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计，安永华明 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基本 情况
基金简 称 信达澳 银转 型创 新股 票
基金主 代码 001105
交易代 码 001105
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 15 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 884,035,757.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目 标 在 有 效控 制风 险的 前提 下， 深 度挖 掘企 业转 型创 新过
程 中 产生 的各 类投 资机 遇， 力 争在 中长 期为 投资 者获
取超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略 本 基 金采 取自 上而 下和 自下 而 上相 结合 的积 极主 动的
投 资 策略 ，并 对投 资组 合进 行 动态 调整 。由 于本 基金
为 股 票型 基金 ，核 心投 资策 略 为股 票精 选策 略， 同时
辅 以 资产 配置 策略 优化 投资 组 合的 风险 收益 ，提 升投
资组合 回报 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×85% + 上证 国债 指数 收益 率 ×1 5 %
风险收 益特 征 本 基 金是 股票 型基 金， 长期 风 险与 预期 收益 高于 混合
型 基 金、 债券 型基 金及 货币 市 场基 金， 属于 风险 及预
期收益 较高 的证 券投 资基 金产品 。
2.3 基 金 管理 人和 基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 黄晖 田青
联系电 话 0755-83172666 010-67595096
电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
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2.4 信 息 披露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fscinda.com
基金年 度报 告备 置地 点 广东省 深圳 市南 山区 科苑 南路 （ 深圳 湾段）3331 号
阿里巴 巴大 厦 T1 座第 8 层 和第9 层
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§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主 要 会计 数据 和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年 2016 年
2015 年4 月15 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 93,358,585.62 -116,351,897.78 -203,642,005.12
本期利 润 130,931,467.94 -184,095,245.32 -136,470,486.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1323 -0.1577 -0.0830
本期加 权平 均净 值利 润率 18.65% -25.45% -9.26%
本期基 金份 额净 值增 长率 20.22% -18.59% -20.40%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -240,694,056.94 -398,905,319.83 -339,992,091.18
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2723 -0.3680 -0.2784
期末基 金资 产净 值 689,011,015.60 702,031,157.80 971,805,931.09
期末基 金份 额净 值 0.779 0.648 0.796
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -22.10% -35.20% -20.40%
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.65% 1.03% 4.33% 0.68% -3.68% 0.35%
过去六 个月 8.80% 0.93% 8.47% 0.59% 0.33% 0.34%
过去一 年 20.22% 0.82% 18.42% 0.54% 1.80% 0.28%
自基金 合同
生效起 至今
-22.10% 2.08% -5.59% 1.42% -16.51% 0.66% 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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注： 本基 金的 业绩 比较 基 准： 沪深300 指数 收益 率 ×85%+ 上证 国债 指数 收益 率 ×15 % 。 由于 基金 资
产配置 比例 处于 动态 变化 的过程 中， 需要 通过 再平 衡 来使基 金资 产的 配置 比例 符合基 金合 同要 求，
基准指 数每 日按 照85% 、15% 的比 例采 取再 平衡 ， 再 用 每日连 乘的 计算 方式 得到 基准指 数的 时间 序
列。
沪深300 指 数的 发布 和调 整由中 证指 数公 司完 成， 上 证国债 指数 收益 率是 由上 海证券 交易 所编 制，
具有较强的代 表性、公 正 性与权威性， 可以较好 地 衡量本基金股 票和债券 投 资的业绩。 指数的详
细编制 规则 敬请 参见 中证 指数公 司和 上海 证券 交易 所网站 ：
http://www.csindex.com.cn
http://www.sse.com.cn
3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年4 月15 日 生效 ，2015 年5 月 18 日 开始 办理申 购、 赎回 业 务 。
2、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 股 票资 产占 基金 资产 的比例 为80%-95% ， 其中 投资于 本基 金定 义的信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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转型创新主题 相关的股 票 资产占非现金 基金资产 的 比例不低于 80% ；债券 （ 含中小企业 私募债、
可转换债券等 ）资产、 现 金、货币市场 工具、股 指 期货及法律法 规或中国 证 监会允许基 金投资的
其他金 融工 具占 基金 资产 的比例 为 5%-20% ； 每 个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易 保
证金后，基金 保留的现 金 或投资于到期 日在一年 以 内的政府债券 的比 例合 计 不低于基金 资产净值
的5% ； 权证 的投 资比 例不 超过基 金资 产净 值 的 3%； 资产支 持证 券的 投资 比例 不超过 基金 资产 净 值
的20% 。本 基金 按规 定在 合同生 效后 六个 月内 达到 上述规 定的 投资 比例 。
3.2.3 自 基 金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的
比较
注： 本 基金 基金 合同 于2015 年4 月 15 日 生效， 因 此2015 年的 净值 增长 率是 按 照基金 合同 生效 后
的实际 存续 期计 算的 。
3.3 过 去 三年 基金 的利润 分配 情况
注：本 基金 从2015 年4 月 15 日（ 基金 合同 生效 日 ）至本 报告 期期 末未 实施 利润分 配。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管理 人及 基金经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“公 司” ）成 立 于 2006 年 6 月 5 日， 由
中国信达资产 管理股份 有 限公司（原中 国信达资 产 管理公司）和 澳洲联邦 银 行全资附属 公司康联
首域集团有限 公司共同 发 起，是经中国 证监会批 准 设立的国内首 家由国有 资 产管理公司 控股的基
金管理 公司 ，也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。2015 年 5 月 22 日，信 达证 券股 份
有限公司受让 中国信达 资 产管理股份有 限公司持 有 的股权，与康 联首域共 同 持有公司股 份。公司
注册资 本 1 亿元 人民 币， 总部设 在深 圳， 在北 京设 有分公 司。 公司 中方 股东 信达证 券股 份有 限 公
司出资 比例 为 54 ％ ，外 方 股东康 联首 域集 团有 限公 司出资 比例 为 46 ％。
公司建立了健 全的法人 治 理结构，根据 《中华人 民 共和国公司法 》的规定 设 立了股东会、 董
事会和执行监 事。董事 会 层面设立风险 控制委员 会 和薪酬考核委 员会两个 专 门委员会， 并建立了
独立董事制 度。公司 实行 董事会领导 下的总经 理负 责制,由总经 理负责公 司的 日常运作,并 由各委
员会包 括经 营管 理委 员会 、 投资 审议 委员 会、 风险 管理委 员会 、 产 品审 议委 员会、IT 治理 委员 会
协助其 议事 决策 。
公司建立了完 善的组织 架 构，设立了公 募投资总 部 、专户理财部 、市场销 售 总部、产品创 新
部、运营管理 总部、行 政 人事部、财务 会计部、 监 察稽核部、董 事会办公 室 等部门，各 部门分工
协作， 职责 明确 。
截至2017 年12 月 31 日 ， 公司共 管理 十 七 只基 金， 包括信 达澳 银领 先增 长混 合型证 券投 资基
金、信达澳银 精华灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 信达澳银稳定 价值债券 型 证券投资基 金、信达
澳银中小盘混 合型证券 投 资基金、信达 澳银红利 回 报混合型证券 投资基金 、 信达澳银产 业升级混
合型证 券投 资基 金、 信达 澳银鑫 安债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 信 达澳 银消 费 优选 混 合型 证券 投资
基金、信达澳 银信用债 债 券型证券投资 基金、信 达 澳银慧管家货 币市场基 金 、信达澳 银 转型创新
股票型证券投 资基金、 信 达澳银新能源 产业股票 型 证券投资基金 、信达澳 银 纯债债券型 证券投资
基金、信达澳 银慧理财 货 币市场基金、 信达澳银 新 目标灵活配置 混合型证 券 投资基金、 信达澳银
新财富 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、信 达澳 银健 康中国 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
报告期内，公 司第四届 董 事会独立董事 孙志新先 生 以参加现场董 事会薪酬 考 核委员会会议 、
现场董事会会 议、进行 现 场考察及约谈 管理层、 通 讯表决董事会 决议、审 阅 公司重要报 告和提交信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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工作报 告等 方式 履行 职责 ， 报告 期内 累计 履职 时间10 个工 作日 ； 独 立董 事刘 颂 兴先生 以参 加现 场
董事会薪酬考 核委员会 会 议、现场董事 会会议、 进 行现场考察及 约谈管理 层 、通讯表决 董事会决
议、审 阅公 司重 要报 告和 提交工 作报 告等 方式 履行 职责， 报告 期内 累计 履职 时间 8 个工 作日 ； 独
立董事刘治海 先生以现 场 考察、参加现 场董事会 会 议、现场风险 控制委员 会 会议、通讯 表决董事
会决议和风险 控制委员 会 决议、审阅公 司重要报 告 和提交工作报 告等方式 履 行职责，报 告期内累
计履职 时 间7 个 工作 日。
报告期内，公 司及基金 运 作未发生重大 利益冲突 事 件，独立董事 在履职过 程 中 未发现公司 存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
冯士祯
本 基 金 的
基金经
理 、 中 小
盘 混 合 基
金 的 基 金
经 理 、 新
目 标 混 合
基 金 的 基
金 经 理 、
新 财 富 混
合 基 金 的
基金经 理
2016 年 9 月
14 日
- 6 年
北京大学金融学硕士。
2011 年 7 月 加入 信达 澳
银基金公司，历任研究
咨询部研究员、信达澳
银精华灵活配置混合基
金基金经理助理、信达
澳银消费优选混合基金
基金经理助理，现任领
先增长混合基金基金经
理（2015 年 5 月 9 日起
至 2017 年 7 月 7 日） 、
信达澳银中小盘混合基
金基金 经理 （2015 年 7
月 1 日 起至 今） 、 信达 澳
银消费优选混合基金基
金经理 （2015 年8 月19
日起 至 2017 年 7 月 7
日） 、 信 达澳 银转 型创 新
股 票 基 金 基 金 经 理
（2016 年9 月14 日起 至
今） 、 信 达澳 银新 目标 混
合 基 金 基 金 经 理 （2016
年 10 月19 日起 至今 ） 、
信达澳银新 财 富 混 合 基
金基金 经理 （2016 年11
月 10 日起 至今） 。
注：1. 基金 经理 的任 职日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基 础上，为
基金持 有人 谋求 最大 利益 ，没有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理 人对 报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平 交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》和《 信 达澳银基金管 理
有限公司公平 交易实施 办 法》在投资决 策、交易 执 行、风险监控 等环节建 立 了严谨的内 控制度，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，维 护投资 者的 利益 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，严 谨 的公平交易机 制，加强 交 易执行环节的 内
部控制，并通 过工作制 度 、业务流程和 技术手段 保 证公平交易原 则的贯彻 ， 确保不同投 资组合在
买卖同一证券 时，按照 比 例分配的原则 在各投资 组 合间公平分配 交易量， 严 格控制不同 投资组合
之间的 同日 反向 交易 ，严 格禁止 可能 导致 不 公 平交 易和利 益输 送的 同日 反向 交易。
本基金管理人 通过风险 监 控信息系统对 不同投资 组 合同向交易进 行公平交 易 分析，分别于 每
季度和每年 度对本基 金管 理人管理的 不同投资 组合 的整体收益 率差异、 分投 资类别(股票 、债券)
的收益率差异 等进行分 析 ，形成公平交 易制度执 行 情况分析报告 。通过对 投 资交易行为 的监控、
分析评 估和 信息 披露 来加 强对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。 若 发现 涉嫌 违背 公 平交易 原则 的行 为，
及时向 公司 管理 层汇 报并 采取相 关控 制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平 交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 对报告期 内 所管理的不同 投资组合 的 整体收益率差 异、分投 资 类别（股票、 债
券）的收益率 差异进行 了 分析；利用数 据统计和 重 点审查价差原 因相结合 的 方法，对连 续四个季
度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日内、5 日 内） 本 基 金管理 人管 理的 不同 投资 组合同 向交 易价 差进
行了分析；对 部分债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易进 行了审核
和监控 ，未 发现 本基 金管 理人所 管理 的投 资组 合存 在违反 公平 交易 原则 的情 形。
4.3.3 异 常 交 易行 为的专 项说 明 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内本公司所管 理的投资 组 合 未发生交易 所
公开竞 价的 同日 反向 交易 。
4.4 管 理 人对 报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年A 股市 场震 荡上 行 ， 呈现 二八 分化 格局 。 一 方面经 济稳 健， 各行 业都 表现出 龙头 公司
竞争力加强、 市占率提 高 的情况，另一 方面资本 市 场政策限制并 购重组， 整 体风险偏好 下降，增
量资金 偏绝 对收 益， 港股 通和 MSCI 进入 引发 估值 向 国际靠 拢， 这些 因素 导致 低估值 的大 市值 蓝筹
白马股一路上 涨，而高 估 值的中小市值 成长股、 题 材股震荡下跌 。分阶段 看 ，全年市场 经历了两
次较大 的震 荡，2017 年初 至 3 月 市场 在周 期股、 消 费股带 领下 走出 春季 攻势 ， 然后 因为 经济回 落、
金融监 管等 因素 ，4-5 月 巨 幅回调 ，6 月份 开始 市场 逐 步回暖 ， 消 费股、 周期 股 、 电子 新能 源等 成
长股、 芯片 5G 等主 题股 先 后有不 错的 表现 ，至 11 月 开始市 场继 续大 幅回 调， 两次回 调二 八分 化
非常明显，中 小市值成 长 股题材股大幅 下跌，而 食 品家电等消费 白马和金 融 地产等蓝筹 股基本不
跌甚至迭创新 高。转型 创 新基金全年操 作基本一 致 ，维持了中性 仓位和适 当 均衡配置， 既持有不
少相对稳健的 金融地产 和 食品饮料、家 电医药等 消 费股，又持有 不少电子 、 新能源等成 长股，周
期股和主题投 资因为个 人 能力边 际问题 参与较少 。 净值表现也相 对中庸，6-8 月因为新能 源等有
一定的表现， 但在两次 市 场调整中因为 成长股比 例 不低回撤幅度 仍然较大 ， 尤其是四季 度电子调
整带来 的净 值大 幅回 落， 十分可 惜。
4.4.2 报 告 期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.779 元， 份额 累计净 值为 0.779 元 ，报 告期内 份额 净 值
增长率 为20.22%， 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为 18.42%。
4.5 管 理 人对 宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2018 年， 经济 基本 面 仍然比 较平 稳 ， 行 业集 中 度提高 和估 值国 际化 长期 影响市 场 ， 预 计
今年仍然是震 荡和结构 分 化行情，所不 同的是， 经 过一整年的分 化，目前 各 个行业之间 、白马和
小盘股之间的 估值差异 已 经大大缩减。 本基金计 划 维持相对均衡 的配置， 持 有低估值的 金融地产
和景气度较高 的食品饮 料 家电医药等消 费股，并 积 极自下而上挖 掘在过去 一 年里面有核 心竞争力
较快增 长和 较低 估值 的成 长股， 争取 以更 好的 业绩 回报基 民 。
4.7 管 理 人对 报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.7.1 有 关 参 与估 值流程 各方 及人员（或 小组）的职 责分 工、 专 业胜任 能力 和相关 工
作 经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名，
由分管 基金 运营 的高 级管 理人员 担任 ； 基金 估值 小 组成员 若干 名 ， 由 公募 投 资总部 、 专户 理财 部、
基金运营部及 监察稽核 部 指定专人并经 经营管理 委 员会审议通过 后担任， 其 中基金运营 部负责组
织小组 工作 的开 展。
4.7.2 基 金 经 理参 与或决 定估 值的程 度
基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议，但不参与 最终决策 和 日常估值工作 。
估值政 策和 程序 、估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务，由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。
4.7.3 参 与 估 值流 程各方 之间 存在的 任何 重大利 益冲 突
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.7.4 已 签 约 的与 估值相 关的 任何定 价服 务的性 质与 程度
本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。
4.8 管 理 人对 报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《信达澳 银转型创 新 股票型证券投 资基金基 金 合同》关于收 益分配的 规 定，基金收益 每
年最多 分配 12 次， 每次 基 金收益 分配 比例 不低 于收 益分配 基准 日可 供分 配利 润的 20% 。 截止 报告
期末，本基金可 供分配利 润为-240,694,056.94 元 。根据相关法律 法规和基 金合同要求，本 基金
管理人 可以 根据 基金 实际 运作情 况进 行利 润分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报 告 期内 本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管 人对 报告 期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净值 计算、 利润分配 等情 况的说 明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管 人对 本年 度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报告
安永华明会计 师事务所 有 限公司为本基 金出具了 标 准无保留意见 的审计报 告 ，投资者可以 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 47 页
§7 年度财务报 表
7.1 资 产 负债 表
会计主 体： 信达 澳银 转型 创新股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 15,347,144.50 119,540,714.43
结算备 付金
4,337,686.38 4,421,949.67
存出保 证金
278,597.53 375,517.90
交易性 金融 资产 7.4.7.2 621,832,334.62 578,128,107.65
其中： 股票 投资
591,856,334.62 578,128,107.65
基金投 资
- -
债券投 资
29,976,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
50,501,456.96 6,812,103.11
应收利 息 7.4.7.5 746,772.87 18,474.48
应收股 利
- -
应收申 购款
19,202.01 7,432.97
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
693,063,194.87 709,304,300.21
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 4,175,535.45
应付赎 回款
753,897.12 339,844.09
应付管 理人 报酬
873,433.98 898,965.88
应付托 管费
145,572.33 149,827.66
应付销 售服 务费
- - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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应付交 易费 用 7.4.7.7 1,914,146.14 1,543,348.42
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 365,129.70 165,620.91
负债合 计
4,052,179.27 7,273,142.41
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 884,035,757.58 1,084,031,925.71
未分配 利润 7.4.7.10 -195,024,741.98 -382,000,767.91
所有者 权益 合计
689,011,015.60 702,031,157.80
负债和 所有 者权 益总 计
693,063,194.87 709,304,300.21
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 信 达澳 银转 型 创新股 票型 基金 份额 净 值0.779 元 ， 基 金份 额
总额884,035,757.58 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信达 澳银 转型 创新股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
154,602,675.47 -156,825,530.49
1.利息 收入
1,783,921.10 1,115,825.64
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 641,273.82 814,941.93
债券利 息收 入
705,515.06 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
437,132.22 300,883.71
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
115,168,283.38 -90,512,800.16
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 109,582,998.52 -92,958,667.72
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 129,204.37 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 5,456,080.49 2,445,867.56
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16
37,572,882.32 -67,743,347.54
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 77,588.67 314,791.57
减： 二、费用
23,671,207.53 27,269,714.83 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 47 页
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 10,523,985.08 10,863,006.27
2．托 管费 7.4.10.2 1,753,997.56 1,810,501.07
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 10,966,810.47 14,178,950.96
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 426,414.42 417,256.53
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
130,931,467.94 -184,095,245.32
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
130,931,467.94 -184,095,245.32
7.3 所 有 者权 益（ 基金净 值） 变动表
会计主 体： 信达 澳银 转型 创新股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,084,031,925.71 -382,000,767.91 702,031,157.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 130,931,467.94 130,931,467.94
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-199,996,168.13 56,044,557.99 -143,951,610.14
其中：1. 基 金申 购款 15,458,675.51 -4,277,576.93 11,181,098.58
2. 基金 赎回 款 -215,454,843.64 60,322,134.92 -155,132,708.72
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
884,035,757.58 -195,024,741.98 689,011,015.60
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 47 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,221,216,154.29 -249,410,223.20 971,805,931.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -184,095,245.32 -184,095,245.32
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-137,184,228.58 51,504,700.61 -85,679,527.97
其中：1. 基 金申 购款 112,603,555.41 -43,484,937.13 69,118,618.28
2. 基金 赎回 款 -249,787,783.99 94,989,637.74 -154,798,146.25
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,084,031,925.71 -382,000,767.91 702,031,157.80
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 于建 伟______
______ 徐 伟文______
_____ 刘 玉兰____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表 附注
7.4.1 基 金 基 本情 况
信 达 澳 银 转 型 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2015] 第 119 号《关 于准 予信 达澳 银转 型创新 股票 型证 券
投资基金注册 的批复》 核 准，由信达澳 银基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《信达 澳银转型 创 新股票型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 募集期结束 经德勤华
永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 验 证并 出具 德师 京报 （ 验） 字 （15）第 0003 号验 资报 告后 ， 向
中国证 监会 备案 。基 金合 同于 2015 年 4 月 15 日正 式生效 。本 基金 为契 约型 开放式 ， 存 续期 限 不
定。 首次 设立 募集 的有 效 净认 购 资金 （ 本金 ） 为人 民币2,861,768,840.65 元 ， 在 首次 募集 期间 有
效认购资金产生的利息为人民币 1,770,071.79 元，以上实收基金（本息）合计为人民币
2,863,538,912.44 元， 折 合 2,863,538,912.44 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为信 达澳 银基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “中 国 建设银 行”) 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及招募 说明 书的 有关 规定 ， 本 基金 的投 资
范围为具有良 好流通性 的 金融工具，包 括国内依 法 发行上市的股 票（包括 中 小板 、创业 板及其他
经中国 证监 会核 准上 市的 股票等 ） 、 债 券 （ 含中 小企 业私募 债、 可转 换债 券等） 、 债券 回购、 现金 、
货币市场工具 、权证、 股 指期货、资产 支持证券 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具。如 法律法规 或 监管机构以后 允许基金 投 资其他品种， 基金管理 人 在履行适当 程序后，
可以将其纳入 投资范围 。 本基金的投资 组合比例 为 ：股票资产占 基金资产 的 比例为 80%-95% ，其
中投资于本基 金定义的 转 型创新主题相 关的股票 资 产占非现金基 金资产的 比 例不低于 80% ；债券
（含中小企业 私募债、 可 转 换债券等） 资产、现 金 、货币市场工 具、股指 期 货及法律法 规或中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 占基 金资 产的 比例 为 5%-20%； 每个 交易 日日终 在扣 除股 指 期
货合约需缴纳 的交易保 证 金后，基金保 留的现金 或 投资于到期日 在一年以 内 的政府债券 的比例合
计不低 于基 金资 产净 值 的5%； 权 证的 投资 比例 不超 过基金 资产 净值 的 3% ； 资 产支持 证券 的投 资比
例不超 过基 金资 产净 值 的 20% 。 本基 金的 业绩 比较 基 准为： 沪 深 300 指数 收益 率 ×85 %+ 上 证国 债
指数收 益率 ×15 % 。
7.4.2 会 计 报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国 证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《中 国 证券监 督管 理委 员会 关于 证券投 资基 金估 值
业务的 指导 意见 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》
第 2 号《年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注 的
编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证
监会及 中国 证券 投资 基金 业协会 颁布 的 相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循 企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 财务 报表 的编 制符 合企业 会计 准则 的要 求， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
7.4.4 本 报 告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.5 会 计 政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计 政策 变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计 估计 变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错 更正 的说明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增 值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日起 ， 资 管产 品 管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资 管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率 缴纳 增值 税 ，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的 规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.6.4 个 人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根 据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.9 关 联 方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信达澳 银基 金管 理有 限公 司
（“ 信 达澳 银基 金公 司 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
信达证 券股 份有 限公 司(“ 信达证 券”) 基金管 理人 的控 股股 东
康联首 域集 团有 限公 司
(Colonial First State Group Limited)
基金管 理人 的股 东
信达新 兴财 富（ 北京 ）资 产管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 对公司 法人 股东 直接 持 股20%以 上的 股东
注：1 、本 基金 本报 告期 内 存在控 制关 系或 其他 重大 利害关 系的 关联 方未 发生 变化。
2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 47 页
7.4.10.1 通 过 关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
信达证 券 805,951,422.85 11.14% 229,717,181.50 2.47%
7.4.10.1.2 债券交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券 回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名
称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 回购 成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回购 成交 总额 的
比例
信达证 券 - - 340,000,000.00 37.99%
7.4.10.1.4 权证交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
信达证 券 750,583.27 11.31% 311,549.99 16.29%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
信达证 券 213,935.05 2.47% 77,979.11 5.06%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 47 页
手费的 净额 列示 。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
7.4.10.2 关 联 方 报酬
7.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,523,985.08 10,863,006.27
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,355,183.92 4,957,009.47
注： 支 付基 金管 理人 信达 澳银基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.50% 的年 费率 计提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付。其计 算公式为 ： 日管理人报酬 ＝前一日 基 金资产净值 ×1.5 0%/
当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,753,997.56 1,810,501.07
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.25 %/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关 联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关 联 方投资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额 单位 ：份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月 31 日
基金合 同生 效日 （2015 年 4 月
15 日 ）持 有的 基金 份额
- - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 47 页
报告期 初持 有的 基金 份额
14,162,889.52
14,162,889.52
报告期 间申 购/ 买入 总份 额
- -
报告期 间因 拆分 变动 份额
- -
减： 报告 期间 赎回/ 卖出 总 份额 - -
报告期 末持 有的 基金 份额
14,162,889.52
14,162,889.52
报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例 1.60% 1.31%
7.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关 联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 建 设 银
行
15,347,144.50 584,803.80 119,540,714.43 733,961.83
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基 金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他 关 联交易事 项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 需要 说明 的其 他关 联交易 事项 。
7.4.12 期末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017/12/28
2018/1/5
认购
新发
证券
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017/12/28 2018/1/5
认购
新发
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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证券
002923
润都
股份
2017/12/28 2018/1/5
认购
新发
证券
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017/12/25 2018/1/3
认购
新发
证券
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.2 期 末 持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日 期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
601600
中
国
铝
业
2017/9/12
重
大
事
项
6.67
2018/2/26
7.28
500,000 3,831,435.00 3,335,000.00 -
300730
科
创
信
息
2017/12/25
重
大
事
项
41.55
2018/1/2 45.71
821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名
臣
健
康
2017/12/28
重
大
事
项
35.26 2018/1/2 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.12.3 期 末 债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 ，无 作为 抵押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 ， 该 类交 易 要求本 基金 在回 购期 内持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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回购下转入质 押库的债 券 ，按证券交易 所规定的 比 例折算为标准 券后，不 低 于债券回购 交易的余
额。
7.4.14 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允价值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为人民 币 588,372,826.42 元， 属于第二层次的余额为 人 民币 33,459,508.20
元，无 属于 第三 层次 余额 （2016 年 12 月 31 日， 第 一层次 的余 额为 人民 币 529,517,204.24 元，
属于第 二层 次的 余额 为人 民币 48,610,903.41 元， 无属于 第三 层次 余额 ） 。
本基金 持有 的第 一层 次及 第二层 次金 融工 具公 允价 值的估 值技 术及 输入 值参 见 7.4.4.5 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票和可 转换债券 公 允价值应属第 二层次或 第 三层次，上 述事项解
除时将 相关 股票 和债 券的 公允价 值列 入第 一层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.14.2 承诺事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务 报 表的批准
本财务 报表 已 于2018 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§8 投资组合报 告
8.1 期 末 基金 资产 组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 591,856,334.62 85.40
其中： 股票 591,856,334.62 85.40
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 29,976,000.00 4.33
其中： 债券 29,976,000.00 4.33
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,684,830.88 2.84
8 其他各 项资 产 51,546,029.37 7.44
9 合计 693,063,194.87 100.00
8.2 期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告 期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 13,232,000.00 1.92
C 制造业 431,042,861.24 62.56
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 15,310,487.94 2.22
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
20,099,744.22 2.92
J 金融业 57,589,000.00 8.36
K 房地产 业 21,742,000.00 3.16 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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L 租赁和 商务 服务 业 19,712,000.00 2.86
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 13,061,832.06 1.90
S 综合 - -
合计 591,856,334.62 85.90
8.2.2 报 告 期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 报告 期末 未持 有港 股通股 票。
8.3 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603328 依顿电 子 2,499,706 35,870,781.10 5.21
2 600872 中炬高 新 1,299,022 32,163,784.72 4.67
3 000661 长春高 新 170,000 31,110,000.00 4.52
4 000858 五 粮 液 380,000 30,354,400.00 4.41
5 600887 伊利股 份 900,000 28,971,000.00 4.20
6 000823 超声电 子 1,700,000 23,035,000.00 3.34
7 000002 万
科Ａ 700,000 21,742,000.00 3.16
8 601398 工商银 行 3,500,000 21,700,000.00 3.15
9 002027 分众传 媒 1,400,000 19,712,000.00 2.86
10 600183 生益科 技 1,100,000 18,986,000.00 2.76
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.fscinda.com 网 站的
年度报 告正 文。
8.4 报 告 期内 股票 投资组 合的 重大变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额超 出期 初基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601888 中国国 旅 59,070,575.43 8.41 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 47 页
2 600030 中信证 券 53,905,066.00 7.68
3 000002 万
科Ａ 52,158,392.75 7.43
4 603993 洛阳钼 业 51,601,132.20 7.35
5 002027 分众传 媒 47,248,129.84 6.73
6 000858 五 粮 液 46,547,923.30 6.63
7 002709 天赐材 料 46,373,484.18 6.61
8 600703 三安光 电 44,748,927.47 6.37
9 000651 格力电 器 44,406,551.32 6.33
10 600872 中炬高 新 39,924,202.01 5.69
11 002555 三七互 娱 39,553,422.39 5.63
12 000001 平安银 行 38,510,532.33 5.49
13 601225 陕西煤 业 37,180,845.66 5.30
14 603369 今世缘 36,657,363.84 5.22
15 603328 依顿电 子 35,036,138.49 4.99
16 001979 招商蛇 口 34,233,604.64 4.88
17 300545 联得装 备 32,632,122.88 4.65
18 601288 农业银 行 31,610,000.00 4.50
19 002340 格林美 30,757,563.89 4.38
20 601398 工商银 行 30,730,924.00 4.38
21 601699 潞安环 能 30,621,485.79 4.36
22 000823 超声电 子 29,789,068.60 4.24
23 002074 国轩高 科 28,964,285.01 4.13
24 600563 法拉电 子 28,542,917.56 4.07
25 600068 葛洲坝 28,245,272.02 4.02
26 600298 安琪酵 母 27,540,033.01 3.92
27 000063 中兴通 讯 27,232,678.84 3.88
28 600887 伊利股 份 26,743,773.52 3.81
29 601688 华泰证 券 26,656,161.40 3.80
30 000050 深天马 Ａ 26,300,721.23 3.75
31 600884 杉杉股 份 26,154,753.00 3.73
32 000568 泸州老 窖 26,123,642.50 3.72
33 000999 华润三 九 26,030,891.98 3.71
34 002500 山西证 券 25,382,867.26 3.62
35 000915 山大华 特 25,274,705.22 3.60
36 000661 长春高 新 24,942,580.91 3.55
37 601668 中国建 筑 24,746,080.00 3.52 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 47 页
38 600201 生物股 份 24,189,172.35 3.45
39 600519 贵州茅 台 23,802,174.62 3.39
40 600258 首旅酒 店 23,519,118.83 3.35
41 600183 生益科 技 23,493,078.08 3.35
42 002466 天齐锂 业 23,434,524.73 3.34
43 300050 世纪鼎 利 23,293,129.22 3.32
44 002242 九阳股 份 23,257,874.27 3.31
45 000596 古井贡 酒 23,010,861.75 3.28
46 601628 中国人 寿 22,964,173.56 3.27
47 601012 隆基股 份 22,951,058.70 3.27
48 002831 裕同科 技 22,934,729.94 3.27
49 603228 景旺电 子 22,622,119.35 3.22
50 300144 宋城演 艺 22,384,131.33 3.19
51 600438 通威股 份 22,381,009.00 3.19
52 002850 科达利 22,216,203.85 3.16
53 601601 中国太 保 21,556,845.80 3.07
54 000921 海信科 龙 21,254,415.80 3.03
55 002475 立讯精 密 21,235,120.82 3.02
56 601607 上海医 药 21,121,685.35 3.01
57 002456 欧菲科 技 20,883,883.14 2.97
58 300568 星源材 质 20,570,924.88 2.93
59 002640 跨境通 20,164,310.67 2.87
60 300203 聚光科 技 19,659,592.94 2.80
61 600584 长电科 技 19,460,773.11 2.77
62 000423 东阿阿 胶 19,433,514.95 2.77
63 601211 国泰君 安 19,136,930.76 2.73
64 600166 福田汽 车 19,031,461.00 2.71
65 000933 神火股 份 18,869,654.85 2.69
66 603005 晶方科 技 18,717,218.06 2.67
67 300207 欣旺达 18,481,544.00 2.63
68 603111 康尼机 电 18,134,595.50 2.58
69 000725 京东方 Ａ 17,876,000.00 2.55
70 300450 先导智 能 17,574,512.30 2.50
71 002050 三花智 控 17,425,351.49 2.48
72 300476 胜宏科 技 17,343,460.57 2.47
73 002041 登海种 业 17,341,972.37 2.47 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 47 页
74 600019 宝钢股 份 16,956,114.32 2.42
75 300367 东方网 力 16,719,020.60 2.38
76 300145 中金环 境 16,713,318.53 2.38
77 600330 天通股 份 16,664,826.42 2.37
78 600549 厦门钨 业 16,592,719.70 2.36
79 000910 大亚圣 象 16,477,460.40 2.35
80 603338 浙江鼎 力 16,254,502.29 2.32
81 300316 晶盛机 电 15,902,981.00 2.27
82 002589 瑞康医 药 15,801,082.77 2.25
83 300027 华谊兄 弟 15,702,899.81 2.24
84 000639 西王食 品 15,421,103.24 2.20
85 603626 科森科 技 15,361,098.45 2.19
86 000333 美的集 团 15,068,021.00 2.15
87 002766 索菱股 份 15,038,055.48 2.14
88 002635 安洁科 技 14,789,006.50 2.11
89 600029 南方航 空 14,687,524.20 2.09
90 600050 中国联 通 14,424,497.00 2.05
91 600111 北方稀 土 14,407,786.00 2.05
92 000930 中粮生 化 14,357,767.21 2.05
93 601137 博威合 金 14,344,215.00 2.04
94 002217 合力泰 14,255,720.96 2.03
95 603833 欧派家 居 14,215,850.17 2.02
96 603186 华正新 材 14,045,994.31 2.00
注：本表中累 计买入金 额 是按照买入成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额超 出期 初基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002475 立讯精 密 69,220,648.28 9.86
2 601888 中国国 旅 63,462,072.33 9.04
3 603993 洛阳钼 业 58,000,450.92 8.26
4 601628 中国人 寿 55,014,754.19 7.84
5 600030 中信证 券 54,653,125.95 7.79
6 002555 三七互 娱 51,208,382.94 7.29 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 47 页
7 600015 华夏银 行 49,044,762.70 6.99
8 002709 天赐材 料 47,128,540.14 6.71
9 002050 三花智 控 44,353,650.83 6.32
10 603369 今世缘 38,747,876.55 5.52
11 002589 瑞康医 药 38,743,082.70 5.52
12 600703 三安光 电 36,081,306.20 5.14
13 300145 中金环 境 35,547,616.70 5.06
14 000050 深天马 Ａ 34,885,988.28 4.97
15 001979 招商蛇 口 34,416,878.09 4.90
16 000858 五 粮 液 34,309,446.52 4.89
17 600298 安琪酵 母 34,172,718.76 4.87
18 000002 万
科Ａ 34,089,981.70 4.86
19 002340 格林美 33,664,998.69 4.80
20 300545 联得装 备 32,711,850.14 4.66
21 601699 潞安环 能 32,615,084.31 4.65
22 000651 格力电 器 32,403,320.50 4.62
23 000001 平安银 行 31,869,344.66 4.54
24 601288 农业银 行 31,420,000.00 4.48
25 600563 法拉电 子 30,724,958.99 4.38
26 002027 分众传 媒 30,609,197.08 4.36
27 300144 宋城演 艺 30,308,866.17 4.32
28 002074 国轩高 科 30,057,500.29 4.28
29 000568 泸州老 窖 29,456,336.97 4.20
30 600438 通威股 份 27,891,950.90 3.97
31 600884 杉杉股 份 27,650,745.96 3.94
32 600258 首旅酒 店 27,463,695.84 3.91
33 600068 葛洲坝 27,304,663.40 3.89
34 002043 兔 宝 宝 27,072,793.24 3.86
35 601225 陕西煤 业 26,772,173.10 3.81
36 000915 山大华 特 26,633,301.50 3.79
37 600019 宝钢股 份 24,935,050.68 3.55
38 002384 东山精 密 24,830,093.35 3.54
39 002242 九阳股 份 24,712,639.85 3.52
40 002500 山西证 券 24,630,984.06 3.51
41 600201 生物股 份 24,625,809.26 3.51
42 002019 亿帆医 药 24,575,131.31 3.50
43 002517 恺英网 络 24,271,811.71 3.46
44 000596 古井贡 酒 24,257,169.69 3.46 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 47 页
45 000999 华润三 九 24,196,959.80 3.45
46 000887 中鼎股 份 24,017,483.94 3.42
47 300336 新文化 23,952,070.35 3.41
48 601668 中国建 筑 23,828,725.00 3.39
49 002466 天齐锂 业 23,809,203.80 3.39
50 603228 景旺电 子 23,118,226.28 3.29
51 300050 世纪鼎 利 23,034,662.00 3.28
52 601607 上海医 药 22,720,909.05 3.24
53 002850 科达利 22,273,409.25 3.17
54 600519 贵州茅 台 21,867,814.26 3.11
55 002831 裕同科 技 21,591,346.46 3.08
56 000921 海信科 龙 21,411,682.16 3.05
57 603111 康尼机 电 21,395,461.50 3.05
58 300450 先导智 能 21,301,890.00 3.03
59 000933 神火股 份 21,262,253.47 3.03
60 300568 星源材 质 21,253,869.18 3.03
61 601211 国泰君 安 20,289,167.22 2.89
62 000423 东阿阿 胶 20,089,296.93 2.86
63 300203 聚光科 技 19,985,579.16 2.85
64 002273 水晶光 电 19,721,391.41 2.81
65 002456 欧菲科 技 19,205,094.92 2.74
66 002519 银河电 子 19,144,045.67 2.73
67 603609 禾丰牧 业 18,749,326.55 2.67
68 600166 福田汽 车 18,737,567.32 2.67
69 603005 晶方科 技 18,617,133.07 2.65
70 300476 胜宏科 技 18,201,280.03 2.59
71 600267 海正药 业 18,047,325.88 2.57
72 600028 中国石 化 17,777,276.00 2.53
73 600330 天通股 份 17,590,896.80 2.51
74 002766 索菱股 份 17,515,045.07 2.49
75 300316 晶盛机 电 17,370,426.00 2.47
76 002236 大华股 份 17,305,735.00 2.47
77 002041 登海种 业 17,130,699.44 2.44
78 300603 立昂技 术 16,826,646.73 2.40
79 603338 浙江鼎 力 16,625,305.20 2.37
80 600398 海澜之 家 16,234,177.20 2.31
81 603986 兆易创 新 16,157,029.36 2.30
82 600549 厦门钨 业 15,727,117.80 2.24 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 47 页
83 603626 科森科 技 15,405,000.26 2.19
84 000639 西王食 品 15,385,731.46 2.19
85 000063 中兴通 讯 14,969,285.36 2.13
86 300027 华谊兄 弟 14,925,513.56 2.13
87 603008 喜临门 14,761,932.00 2.10
88 300367 东方网 力 14,671,306.40 2.09
89 600029 南方航 空 14,639,450.47 2.09
90 002035 华帝股 份 14,422,543.62 2.05
91 600050 中国联 通 14,375,977.52 2.05
92 600109 国金证 券 14,351,855.00 2.04
93 300461 田中精 机 14,348,479.34 2.04
94 603833 欧派家 居 14,278,613.29 2.03
95 000930 中粮生 化 14,174,478.79 2.02
注：本表中累 计卖出金 额 是按照卖出成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
8.4.3 买 入 股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
3,555,153,966.52
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
3,688,407,620.39
注：本表中买 入股票成 本 （成交）总额 、卖出股 票 收入（成交） 总额均按 照 买卖成交金 额（成交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末 按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,976,000.00 4.35
其中： 政策 性金 融债 29,976,000.00 4.35
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 29,976,000.00 4.35
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 47 页
8.6 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160406 16 农发 06 300,000 29,976,000.00 4.35
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有以 上债 券。
8.7 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告 期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国债 期货投 资政 策
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期 国债 期货投 资评 价
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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8.12 投 资 组 合报告 附注
8.12.1
本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体报 告期 内被监 管部 门立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
（1） 依顿 电子 （603328 ）
依顿电 子 （603328）于 2017 年1 月收 到中 山市 环保 局关于 排污 超标 行政 处罚 的公告 。 该次 监
测后， 公司 已按 内部 管理 规定落 实整 改措 施， 完善 相关管 理制 度， 其后 在环 保部门 数次 检查 中废
水排放 均达 标。 上述 处罚 未影响 公司 的正 常生 产经 营，也 未对 公司 造成 重大 不利影 响， 公司 表示
后续将 持续 加强 生产 经营 过程中 对环 保的 控制 与监 督，杜 绝此 类行 为的 发生 。基金 管理 人经 审慎
分析， 认为 该事 件对 公司 的经营 和价 值不 会构 成重 大影响 。
（2） 长春 高新 （000661 ）
长春高 新 （000661）于 2017 年4 月 24 日 收到 深交 所 公司管 理部 的监 管函 ， 主 要内容 为： “ 公
司2016 年1 月27 日 在长 春就合 作开 发长 春市 净月 区金河 街项 目（ 以下 简称" 金河街 项目"） 与长
春万科 房地 产开 发有 限公 司（以 下简 称" 长春 万科" ）及长 春豪 邦房 地产 开发 集团有 限公 司（ 以下
简称" 豪邦 房地 产"） 共同 签署了 《长 春净 月区 金河 街项目 合作 开发 协议 书》 （ 以下简 称" 《合 作开
发协议 书》"） 。 金河 街项 目由长 春万 拓房 地产 开发 有限公 司（ 以下 简称"长 春 万拓" ）做 为项 目公
司负责 开发 。 《合 作开 发协 议书 》 约 定 ： 项 目公 司具 备贷款 条件 前 ， 项 目所 需 的建设 资金 由豪 邦房
地产、 高新 房地 产、 长春 万科三 方按 股权 比例 承担 。2016 年3 月8 日， 高新 房地产 与长 春万 科 签
署了 《 股权 转让 协议》 ， 收 购了长 春万 科持 有的 长春 万拓 24% 股 权。2016 年， 高新房 地产 按 《 合作
开发协 议书 》中 的约 定先 后三次 向借 给长 春万 拓款 项共 计 1.4 亿元 。根 据公 司2016 年3 月11 日
披露的 《收 购资 产公 告》 ， 长春万 拓2015 年末 的资 产 负债率 为 87% ， 但公 司未 披露向 长春 万拓 的
借款事 项， 亦未 履行 相应 的董事 会及 股东 大会 的审 议程序 。 ”
针对上 述问 题， 公司 已经 进行了 内部 整改 ，按 照监 管的要 求进 一步 完善 了信 息披露 流程 和细
节。 此 外， 按 照2017 年 半 年报披 露的 经营 数据 ， 房 地产业 务仅 占公 司总 收入 的 1.88% ， 对公 司整
体毛利 的贡 献仅 为0.99% ，该信 息披 露问 题对 公司 的日常 经营 不构 成重 大影 响。
基金管 理人 分析 认为 ，公 司在收 到深 交所 监管 函后 ，认识 到了 公司 内部 存在 的问题 ，并 及时
披露了 相关 事项 的具 体情 况且进 行内 部整 改； 此外 公司的 核心 业务 为生 长激 素，房 地产 业务 占收
入和利 润的 比重 极低 。基 金管理 人经 审慎 分析 ，认 为该监 管函 对 公 司经 营和 价值应 不会 构成 重大
影响。
（3） 分众 传媒 （002027 ） 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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分众传 媒 （002027 ） 2017 年06 月 08 日收 到中 国证 券监督 管理 委员 广东 监管 局警示 函的 公告 ，
主要内 容为 ： “2016 年3 月 8 日 ， 分 众传 媒召 开2016 年 第二 次临 时股 东大 会 审议通 过了 《关 于使
用自有 闲置 资金 购买 银行 理财产 品的 议案 》 ， 上 述议 案均同 意公 司可 以使 用不 超过一 定额 度的 人 民
币的自 有闲 置资 金购 买安 全性高 、流 动性 好、 由商 业银行 发行 的保 证收 益型 的保本 型银 行理 财产
品，但 公司 实际 购买 的属 于非保 本型 浮动 收益 银行 理财产 品。 ”
基金管 理人 分析 认为 ，根 据证券 法的 规定 ，公 司信 息披露 违规 可能 处 以60 万 元以下 的罚 款。
公司在 收到 《警 示函 》后 ，认识 到了 在信 息披 露方 面存在 的问 题， 在警 示函 调查期 间， 积极 配合
中国证 券监 督管 理委 员会 的调查 工作 并进 行整 改落 实。 证 监会于2017 年6 月2 日向公 司 出 具了 《关
于对分 众传 媒信 息技 术股 份有限 公司 采取 出具 警示 函措施 的决 定》 。 基 金管 理 人经审 慎分 析， 分众
传媒信 息披 露不 到位 ，主 要是一 开始 要去 做保 本理 财产品 ， 但 公司 实际 购买 的属于 非保 本型 浮动
收益银 行理 财产 品 ， 该事 件 对公 司经 营和 价值 应不 会构成 重大 影响 。
除分众 传媒 （002027 ）外 ，其余 的本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 报告 期内没 有被 监管
部门立 案调 查， 也没 有在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
除依顿电子（603328）、 长 春高新（000661 ） 、分 众传 媒（002027 ）外，其 余的 本基金投资的
前十名证券的 发行 主体 报 告期内没有被 监管部门 立 案调查，也没 有在报告 编 制日前一年 内受到公
开谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2
本 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情
形。
8.12.3 期 末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 278,597.53
2 应收证 券清 算款 50,501,456.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 746,772.87
5 应收申 购款 19,202.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 51,546,029.37
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8.12.4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末 前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况 。
8.12.6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§9 基金份额持 有人信息
9.1 期 末 基金 份额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
15,162 58,306.01 15,155,453.01 1.71% 868,880,304.57 98.29%
9.2 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人
员持有 本基 金
14,072.99 0.00%
9.3 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负
责人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
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§10 开放式基 金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 15 日 ） 基金 份额 总额
2,863,538,912.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,084,031,925.71
本报告 期基 金总 申购 份额 15,458,675.51
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 215,454,843.64
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 884,035,757.58
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份 额持有 人大 会决 议
报告期 内， 未召 开基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。
11.2 基 金 管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
2017 年9 月1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ， 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
11.3 涉 及 基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金 投 资策略 的改 变
报告期 内， 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为 基 金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 继续聘 任安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 为本基 金的 外 部
审计机 构。 报告 期内 应支 付给会 计师 事务 所的 基金 审计费 用 为6.5 万元 。
11.6 管 理 人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金 租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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例
招商证 券 2 873,027,645.52 12.06% 813,051.12 12.25% 退租 1 个
信达证 券 3 805,951,422.85 11.14% 750,583.27 11.31%
-
恒泰证 券 1 741,453,957.98 10.25% 690,512.76 10.41%
-
华金证 券 2 514,268,760.36 7.11% 376,084.97 5.67% 新增 2 个
国信证 券 2 437,394,532.23 6.04% 407,346.41 6.14%
-
中信证 券 2 326,419,934.66 4.51% 303,995.63 4.58%
-
国泰君 安 2 325,230,045.26 4.49% 302,886.31 4.56%
-
华创证 券 1 267,148,144.31 3.69% 248,795.38 3.75%
-
兴业证 券 1 253,787,405.87 3.51% 236,352.53 3.56%
-
申万宏 源 2 231,915,417.66 3.20% 215,983.18 3.25%
-
光大证 券 1 223,601,177.57 3.09% 208,239.99 3.14%
-
东方证 券 1 214,316,928.49 2.96% 199,592.96 3.01%
-
长江证 券 2 210,536,345.19 2.91% 196,074.68 2.95%
-
安信证 券 1 199,787,310.55 2.76% 186,061.92 2.80%
-
广发证 券 1 175,375,499.57 2.42% 163,327.78 2.46%
-
中金公 司 2 161,946,165.58 2.24% 150,820.43 2.27%
-
中银国 际 1 150,705,777.18 2.08% 140,352.24 2.11%
-
海通证 券 2 135,883,171.62 1.88% 126,547.78 1.91% 新增 1 个
天风证 券 2 133,156,791.88 1.84% 124,008.43 1.87%
-
方正证 券 1 101,223,991.95 1.40% 94,269.94 1.42%
-
华泰证券 1 97,514,012.79 1.35% 90,814.99 1.37%
-
浙商证 券 1 92,581,920.01 1.28% 86,221.03 1.30%
-
东兴证 券 1 85,344,759.20 1.18% 79,481.68 1.20%
-
联讯证 券 2 84,444,776.88 1.17% 78,643.52 1.19% 新增 1 个
世纪证 券 2 81,244,397.94 1.12% 75,663.62 1.14%
-
西南证 券 1 76,203,388.10 1.05% 70,968.56 1.07%
-
太平洋 证券 1 64,917,938.74 0.90% 60,458.13 0.91%
-
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银河证 券 1 64,917,180.62 0.90% 60,457.73 0.91%
-
中信建 投 2 59,801,240.21 0.83% 55,692.90 0.84%
-
五矿证 券 1 46,124,408.15 0.64% 42,955.57 0.65% 新增 1 个
长城证 券 1 - - - -
-
东吴证 券 1 - - - - 新增1 个
民生证 券 1 - - - -
-
平安证 券 1 - - - -
-
中泰证 券 1 - - - -
-
宏信证 券 1 - - - -
-
国金证 券 1 - - - -
-
西藏东 财 2 - - - - 新增2 个
高华证 券 0
-
-
-
-
退租 1 个
国联证 券 0
-
-
-
-
退租 1 个
申 万 宏 源 西
部证券
0
-
-
-
-
退租 1 个
银泰证 券 0
-
-
-
-
退租 1 个
中投证 券 0
-
-
-
-
退租 1 个
中信万 通 0
-
-
-
-
退租 1 个
注：根据《 交易单元 及佣 金管理办法》 、 《投资审 议 委员会议事 规则》的 规定 ，交易单元 开设、 增
设或退租由研 究咨询部 提 议，经公司投 资审议委 员 会审议。在分 配交易量 方 面，公司制 订合理的
评分体系，相 关投资研 究 人员于每个季 度最后 20 个工作日对提 供研究报 告 的证券公司的 研究水
平、服务质量 等综合情 况 通过投研管理 系统进行 评 比打分。交易 管理部根 据 上季度研究 服务评分
结果安排研究 机构交易 佣 金分配，每季 度佣金分 配 量应与上季度 研究服务 评 分排名基本 匹配，并
确保券 商研 究机 构年 度佣 金分配 量与 全年 合计 研究 服务评 分排 名基 本匹 配。
11.7.2 基 金 租用 证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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的比例
招商证 券 275,480.34 5.14% 90,000,000.00 13.89% - -
信达证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - 170,000,000.00 26.23% - -
华金证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - 83,000,000.00 12.81% - -
光大证 券 1,996,770.00 37.25% - - - -
东方证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
海通证 券 - - 40,000,000.00 6.17% - -
天风证 券 3,088,475.00 57.61% 215,000,000.00 33.18% - -
方正证 券 - - 50,000,000.00 7.72% - -
华泰证券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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中信建 投 - - - - - -
五矿证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
西藏东 财 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
申万宏源西
部证券
- - - - - -
银泰证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信万 通 - - - - - -
§12 影响投资 者决策的其 他重要信息
12.1 报 告 期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
注：本 报告 期内 无单 一投 资者持 有基 金份 额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 。
12.2 影 响 投 资者决 策的 其他 重要信 息
注：无。
