信 达 澳 银 红利 回 报 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计，安永华明 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基本 情况
基金简 称 信达澳 银红 利回 报混 合
基金主 代码 610005
交易代 码 610005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 7 月 28 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 66,006,205.92 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目 标 精选红 利股 票， 力争 实现 基金资 产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金奉 行“ 自下 而上 ”和 “ 自上 而下 ”相 结合 的投
资 方 法。 一方 面， 本基 金通 过 “自 下而 上” 的深 入分
析 ， 精选 公司 素质 高、 竞争 力 突出 的红 利股 票， 依靠
这 些 公司 的出 色能 力来 抵御 行 业的 不确 定性 和各 种压
力 ， 力争 获得 超越 行业 平均 水 平的 良好 回报 ；另 一方
面 ， 本基 金依 靠“ 自上 而下 ” 的策 略分 析和 运作 ，通
过定量/定 性分 析权 益类 资 产、 固 定收 益类 资产 及其 他
类 别 资产 的风 险调 整收 益， 及 时动 态调 整资 产配 置。
本 基 金通 过严 格的 投资 管理 程 序和 收益 管理 程序 ，力
争 实 现在 控制 风险 的前 提下 有 效提 高基 金资 产组 合的
整体收 益水 平。
业绩比 较基 准 中证红利指数收益率×80%+ 中国债券总指数收益率
×20%
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金产 品， 基 金资 产整 体的 预期 收益
和 预 期风 险均 较高 ，属 于较 高 风险 ，较 高收 益的 基金
品种。
2.3 基 金 管理 人和 基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 黄晖 田青
联系电 话 0755-83172666 010-67595096
电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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客户服 务电 话
400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
2.4 信 息 披露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fscinda.com
基金年 度报 告备 置地 点 广东省 深圳 市南 山区 科苑 南路 （ 深圳 湾段）3331 号
阿里巴 巴大 厦 T1 座第 8 层 和第9 层
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§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主 要 会计 数据 和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -3,008,532.38 -2,156,568.39 40,220,346.05
本期利 润 -200,475.18 -6,604,506.65 23,766,514.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0027 -0.0775 0.2215
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.00% -10.28% 9.99%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0059 0.0038 0.1650
期末基 金资 产净 值 65,614,369.44 80,015,964.39 92,845,552.30
期末基 金份 额净 值 0.994 1.004 1.165
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.67% 1.21% 1.19% 0.50% -7.86% 0.71%
过去六 个月 1.64% 1.30% 3.85% 0.45% -2.21% 0.85%
过去一 年 -1.00% 1.21% 13.63% 0.47% -14.63% 0.74%
过去三 年 -2.31% 2.14% 33.73% 1.41% -36.04% 0.73%
过去五 年 58.05% 1.86% 75.45% 1.28% -17.40% 0.58%
自基金 合同
生效起 至今
18.78% 1.68% 68.16% 1.21% -49.38% 0.47%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准： 中证 红利 指数 收益 率 ×80%+ 中国 债券 总指 数收 益率 × 20% 。 由 于基 金
资产配置比例 处于动态 变 化的过程中， 需要通过 再 平衡来使基金 资产的配 置 比例符合基 金合同要
求， 基 准指 数每 日按 照 80% 、20% 的比 例采 取再 平衡 ， 再用 每日 连乘 的计 算方 式得到 基准 指数 的时信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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间序列 。
中证红利指数 的发布和 调 整由中证指数 公司完成 ， 通过挑选在上 海证券交 易 所和深圳证 券交易所
上市的 现金 股息 率高 、分 红比较 稳定 、具 有一 定规 模及流 动性 的 100 只 股票 作为样 本， 以反 映 A
股市场高红利 股票的整 体 状况和走势。 由于本基 金 “ 投资于红利 股票的资 产 比例不低于 股票资产
的 80%” ，因此， 中证红 利指 数可以作 为本基金 股 票投资部分的 基准。中 国 债券总指数是 由中央
国债登记结算 有限责任 公 司编制的中国 全市场债 券 指数，拥有独 立的数据 源 和自主的编 制方法，
该指数同时覆 盖了国内 交 易所和银行间 两个债券 市 场，能够反映 债券市场 总 体走势，具 有较强的
市场代表性， 可以作为 本 基金债券投资 部分的基 准 。指数的详细 编制规则 敬 请参见中证 指数公司
和中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司网 站：
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn
3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变 动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2010 年7 月28 日 生效 ，2010 年9 月1 日 开始 办 理申购 、赎 回业 务。
2、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 权 益类 资产 占基 金资 产的60%-95% ， 固定 收益 类资产 占基 金资 产的
5%-40% ， 基金保留 的现金 或者投资于 到 期日在一 年 以内的政府债 券的比例 合 计不低于基金 资产净
值的 5% ， 投资 于红 利股 票 的资产 比例 不低 于股 票资 产的 80% 。 本基 金按 规定 在合同 生效 后六 个月
内达到 上述 规定 的投 资比 例。
3.2.3 过 去 五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过 去 三年 基 金 的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 - - - -
2016 0.395 2,663,454.70 502,885.55 3,166,340.25
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2015 1.400 13,562,233.80 2,443,730.85 16,005,964.65
合计 1.795 16,225,688.50 2,946,616.40 19,172,304.90
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管理 人及 基金经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“公 司” ）成 立 于 2006 年 6 月 5 日， 由
中国信达资产 管理股份 有 限公司（原中 国信达资 产 管理公司）和 澳洲联邦 银 行全资附属 公司康联
首域集团有限 公司共同 发 起，是经中国 证监会批 准 设立的国内首 家由国有 资 产管理公司 控股的基
金管理 公司 ，也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。2015 年 5 月 22 日，信 达证 券股 份
有限公司受让 中国信达 资 产管理股份有 限公司持 有 的股权，与康 联首域共 同 持有公司股 份。公司
注册资 本 1 亿元 人民 币， 总部设 在深 圳， 在北 京设 有分公 司。 公司 中方 股东 信达证 券股 份有 限 公
司出资 比例 为 54 ％ ，外 方 股东康 联首 域集 团有 限公 司出资 比例 为 46 ％。
公司建立了健 全的法人 治 理结构，根据 《中华人 民 共和国公司法 》的规定 设 立了股东会、 董
事会和执行监 事。董事 会 层面设立风险 控制委员 会 和薪酬考核委 员会两个 专 门委员会， 并建立了
独立董事制 度。公司 实行 董事会领导 下的总经 理负 责制,由总经 理负责公 司的 日常运作,并 由各委
员会包 括经 营管 理委 员会 、 投资 审议 委员 会、 风险 管理委 员会 、 产 品审 议委 员会、IT 治理 委员 会
协助其 议事 决策 。
公司建立了完 善的组织 架 构 ，设立了公 募投资总 部 、专户理财部 、市场销 售 总部、产品创 新
部、运营管理 总部、行 政 人事部、财务 会计部、 监 察稽核部、董 事会办公 室 等部门，各 部门分工
协作， 职责 明确 。
截至2017 年12 月 31 日 ， 公司共 管理 十 七 只基 金， 包括信 达澳 银领 先增 长混 合型证 券投 资基
金、信达澳银 精华灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 信达澳银稳定 价值债券 型 证券投资基 金、信达
澳银中小盘混 合型证券 投 资基金、信达 澳银红利 回 报混合型证券 投资基金 、 信达澳银产 业升级混
合型证 券投 资基 金、 信达 澳银鑫 安债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 信 达澳 银消 费 优选混 合型 证券 投资
基金、信达 澳 银信用债 债 券型证券投资 基金、信 达 澳银慧管家货 币市场基 金 、信达澳 银 转型创新
股票型证券投 资基金、 信 达澳银新能源 产业股票 型 证券投资基金 、信达澳 银 纯债债券型 证券投资
基金、信达澳 银慧理财 货 币市场基金、 信达澳银 新 目标灵活配置 混合型证 券 投资基金、 信达澳银
新财富 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、信 达澳 银健 康中国 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
报告期内，公 司第四届 董 事会独立董事 孙志新先 生 以参加现场董 事会薪酬 考 核委员会会议 、信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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现场董事会会 议、进行 现 场考察及约谈 管理层、 通 讯表决董事会 决议、审 阅 公司重要报 告和提交
工作报 告等 方式 履行 职责 ， 报 告 期内 累计 履职 时间10 个工 作日 ； 独 立董 事刘 颂 兴先生 以参 加现 场
董事会薪酬考 核委员会 会 议、现场董事 会会议、 进 行现场考察及 约谈管理 层 、通讯表决 董事会决
议、审 阅公 司重 要报 告和 提交工 作报 告等 方式 履行 职责， 报告 期内 累计 履职 时间 8 个工 作日 ； 独
立董事刘治海 先生以现 场 考察、参加现 场董事会 会 议、现场风险 控制委员 会 会议、通讯 表决董事
会决议和风险 控制委员 会 决议、审阅公 司重要报 告 和提交工作报 告等方式 履 行职责，报 告期内累
计履职 时 间 7 个 工作 日。 报告期 内， 公司 及基 金运 作未发 生重 大利 益冲 突事 件，独 立董 事在 履 职
过程中 未发 现公 司存 在损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王辉良
本 基 金 的
基金经 理
2016 年1 月8
日
- 10 年
中国人民大学金融学硕
士。2006 年7 月至 2010
年 8 月在招 商基 金管 理
有限公司，任策略研究
员；2010 年8 月至 2012
年 4 月在华 宝兴 业基 金
管理有限公司，任高级
分析师 ；2013 年 1 月加
入信达澳银基金公司，
历任高级策略研究员、
信达澳银中小盘混合基
金基金经理助理、信达
澳银红利回报混合基金
基金经理助理、信达澳
银红利回报混合基金基
金经理 （2016 年 1 月 8
日起至 今） 。
注：1. 基金 经理 的任 职日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基 础上，为
基金持 有人 谋求 最大 利益 ，没有 发生 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.3 管 理 人对 报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平 交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》和 《 信 达澳银基金管 理
有限公司公平 交易实施 办 法》在投资决 策、交易 执 行、风险监控 等环节建 立 了严谨的内 控制度，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，维 护投资 者的 利益 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，严 谨 的公平交易机 制，加强 交 易执行环节的 内
部控制，并通 过工作制 度 、业务流程和 技术手段 保 证公平交易原 则的贯彻 ， 确保不同投 资组合在
买卖同一证券 时，按照 比 例分配的原则 在各投资 组 合间公平分配 交易量， 严 格控制不同 投资组合
之间的 同日 反向 交易 ，严 格禁止 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 同日 反向 交易。
本基金管理人 通过风险 监 控信息系统对 不同投资 组 合同向交易进 行公平交 易 分析，分别于 每
季度和每年 度对本基 金管 理人管理的 不同投资 组合 的整体收益 率差异、 分投 资类别(股票 、债券)
的收益率差异 等进行分 析 ，形成公平交 易制度执 行 情况分析报告 。通过对 投 资交易行为 的监控、
分析评 估和 信息 披露 来加 强对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。 若 发现 涉嫌 违背 公 平交易 原则 的行 为，
及时向 公司 管理 层汇 报并 采取相 关控 制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平 交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 对报告期 内 所管理的不同 投资组合 的 整体收益率差 异、分投 资 类别（股票、 债
券）的收益 率 差异进行 了 分析；利用数 据统计和 重 点审查价差原 因相结合 的 方法，对连 续四个季
度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日内、5 日 内） 本 基 金管理 人管 理的 不同 投资 组合同 向交 易价 差进
行了分析；对 部分债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易进 行了审核
和监控 ，未 发现 本基 金管 理人所 管理 的投 资组 合存 在违反 公平 交易 原则 的情 形。
4.3.3 异 常 交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内本基金管理 人所管理 的 投资组合未发 生
交易所 公开 竞价 的同 日反 向交易 。
4.4 管 理 人对 报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年， 由于 行业 景气 分化 、政 策监 管趋 严和 外围 资金流 入等 种种 因素 刺激 ，A 股 市场 出现
了空前 的分化 格局 。全 年 低估值大盘 蓝 筹股和消 费 类 板块大幅上 涨， 期间 周 期股 出现阶 段性快速信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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上扬 ， 但 大多 数 个 股在2017 年全年 整体 呈 现单 边下 跌格局 。 剔除 新股 发行 因 素， 全年 个股 涨跌 比
接近1:4 ， 而个 股的 跌 幅 中 位数接 近 20% 。 从指 数表现 来看， 2017 年全 年上 证 50 指数上涨 25.08%，
沪深300 指数 上涨 21.78% ， 上 证综 指上 涨6.56%，而 深证综 指 则 下跌 3.54% ， 创 业板指 下 跌 10.67%。
在基金操作方 面，一季 度 市场分化尚不 够 剧烈， 基 金管理人依照 自下而上 精 选个股的策 略取得了
明显的成效， 并且抓住 了 三季度的周期 股 行情而 取 得了较好的 阶 段性 收益 ；但 在 二季度 和四季度
的极端 分化 行情 中， 基金 管理人 相对 均衡 的配 置策 略 大幅 跑输 市场 基准 。 整 体来说 ，2017 年本 基
金净值 呈现 小幅 负收 益 ， 显著跑 输基 准指 数。
4.4.2 报 告 期 内基 金的业 绩表 现
截至2017 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为0.994 元， 累计 份额 净值 为1.194 元 ， 报 告期 内
份额净 值增 长率 为-1.00% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 13.63% 。
4.5 管 理 人对 宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2018 年， 中国 经济 基 本面略 有下 行压 力但 依然 韧性十 足 ，A 股 市场 面临 的 主要扰 动因素
在于政策 波 动和 海外 传导 ，但预计 A 股市 场总 体仍 将呈现 整体 震荡 格局 ，消 费 、成 长和 周期 可 能
都有阶段性 机 会， 且机 构 主导市场风格 的可能性 仍 然较高， 但市 场博弈可 能 更趋 强化。 从目前的
估值比较来看 ，金融地 产 等蓝筹股 和 消 费品类的 估 值 仍然不高， 而部分优 质 成长股 也已经 具备 了
较好的投资价 值 。基金 管 理人将坚持业 绩为王， 战 略性配置业绩 增长明确 或 高分红的低 估值蓝筹
股，以 及估 值合 理的 优质 成长股 ；同 时 波 段性 把握 各种概 念主 题机 会。
4.7 管 理 人对 报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 （或 小组 ）的 职责分 工、 专业 胜任 能力 和相关 工作 经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名，
由分管 基金 运营 的高 级管 理人员 担任 ； 基金 估值 小 组成员 若干 名 ， 由 公募 投 资总部 、 专户 理财 部、
基金运营部及 监察稽核 部 指定专人并经 经营管理 委 员会审议通过 后担任， 其 中基金运营 部负责组
织小组 工作 的 开 展。
4.7.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议，但不参与 最终决策 和 日常估值工作 。
估值政 策和 程序 、估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务，由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。
4.7.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.7.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。
4.8 管 理 人对 报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《信达澳 银红利回 报 混合型证券投 资基金基 金 合同》关于收 益分配的 规 定，若本基金 在
每年 的6 月30 日与12 月31 日 的可 供分 配利 润水 平 与当日 基金 资产 净值 的比 率超过 同期 银行 一年
定期存款利 率（税后） ，则 必须对可供 分配利润 进行 分配（此日 即为收益 分配 基准日） ；在 符合有
关基金 分红 条件 的前 提下 ，本基 金收 益每 年最 多分 配 6 次 ，每 次基 金收 益分 配比例 不低 于收 益 分
配基准 日可 供分 配利 润 的20%。
截至报 告期 末， 本基 金可 供分配 利润-391,836.48 元。 本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
4.9 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报 告 期内 本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管 人对 报告 期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净值 计算、 利润分配 等情 况的说 明
报告期，本托 管人按照 国 家有关规定、 基金合同 、 托管协议和其 他有关规 定 ，对本基金的 基
金资产 净值 计算 、 基 金费 用开支 等方 面进 行了 认真 的复核 ， 对 本基 金的 投资 运作方 面进 行了 监督 ，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托 管 人对 本年 度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报告
安永华明会计 师事务所 有 限公司为本基 金出具了 标 准无保留意见 的审计报 告 ，投资者可以 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文 。
§7 年度财务报 表
7.1 资 产 负债 表
会计主 体： 信达 澳银 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 5,061,489.13 6,496,273.34
结算备 付金
472,261.01 781,096.24
存出保 证金
71,492.85 94,417.41
交易性 金融 资产 7.4.7.2 59,582,525.10 71,045,470.53
其中： 股票 投资
59,582,525.10 71,045,470.53
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
960,966.63 2,809,362.90
应收利 息 7.4.7.5 1,554.53 1,720.67
应收股 利
- -
应收申 购款
157,413.62 343,138.31
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
66,307,702.87 81,571,479.40
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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应付证 券清 算款
143,611.00 789,463.10
应付赎 回款
60,013.83 69,605.17
应付管 理人 报酬
81,550.39 105,340.81
应付托 管费
13,591.73 17,556.82
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 244,523.55 423,344.29
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 150,042.93 150,204.82
负债合 计
693,333.43 1,555,515.01
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 66,006,205.92 79,716,973.55
未分配 利润 7.4.7.10 -391,836.48 298,990.84
所有者 权益 合计
65,614,369.44 80,015,964.39
负债和 所有 者权 益总 计
66,307,702.87 81,571,479.40
注：报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值0.994 元， 基金 份额 总额66,006,205.92 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信达 澳银 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
3,419,408.68 -2,568,720.04
1.利息 收入
58,468.71 81,518.80
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 58,379.29 79,512.48
债券利 息收 入
89.42 2,006.32
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
532,948.90 1,730,232.47
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 136,097.20 1,450,671.36
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 23,899.79 -109,775.70
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 372,951.91 389,336.81 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16
2,808,057.20 -4,447,938.26
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 19,933.87 67,466.95
减： 二、费用
3,619,883.86 4,035,786.61
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 1,134,360.95 1,279,452.48
2．托 管费 7.4.10.2 189,060.16 213,242.16
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 2,144,305.45 2,270,564.84
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 152,157.30 272,527.13
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-200,475.18 -6,604,506.65
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-200,475.18 -6,604,506.65
7.3 所 有 者权 益（ 基金净 值） 变动表
会计主 体： 信达 澳银 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
79,716,973.55 298,990.84 80,015,964.39
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -200,475.18 -200,475.18
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-13,710,767.63 -490,352.14 -14,201,119.77
其中：1. 基 金申 购款 11,735,014.84 184,506.81 11,919,521.65
2. 基金 赎回 款 -25,445,782.47 -674,858.95 -26,120,641.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
- - - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
66,006,205.92 -391,836.48 65,614,369.44
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
79,698,859.36 13,146,692.94 92,845,552.30
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -6,604,506.65 -6,604,506.65
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
18,114.19 -3,076,855.20 -3,058,741.01
其中：1. 基 金申 购款 59,043,800.18 -2,594,014.86 56,449,785.32
2. 基金 赎回 款 -59,025,685.99 -482,840.34 -59,508,526.33
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -3,166,340.25 -3,166,340.25
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
79,716,973.55 298,990.84 80,015,964.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 于建 伟______
______ 徐 伟文______
____ 刘玉 兰____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表 附注
7.4.1 基 金 基 本情 况
信达澳 银红 利回 报混 合型 证券投 资基 金( 原信 达澳 银 红利回 报股 票型 证券 投资 基金， 以下 简称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2010] 第571 号 《 关
于核准信达澳 银红利回 报 股票型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由信达 澳 银基金管理 有限公司
依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《信 达 澳银红利回报 股票型证 券 投资基金基 金合同》
负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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集594,516,801.07 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2010) 第 183
号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《信 达 澳银红 利回 报股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》
( 以下简称 “ 基金合同”) 于 2010 年 7 月 28 日 正式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
594,755,265.50 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 238,464.43 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 信达 澳银 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中 国建设 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 中国 建
设银行 ”) 。
根据中 国证 监会 发布 并 于2014 年8 月 8 日实 施的 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 第
三十条的有关 规定，经 基 金管理人与基 金托管人 协 商一致，并经 中国证监 会 备案，自 2015 年 7
月27 日起 ， 本 基金 的基 金 类型从 股票 型变 更为 混合 型， 基 金名 称由 信达 澳银 红利回 报股 票型 证券
投资基金变更 为信达澳 银 红利回报混合 型证券投 资 基金，风险收 益特征变 更 为：本基金 为混合型
基金产 品， 基金 资产 整体 的预期 收益 和预 期风 险均 较高， 属于 较高 风险 ，较 高收益 的基 金品 种。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及招募 说明 书的 有关 规定 ， 本 基金 的投 资
范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具 ， 包 括国 内依 法 发行上 市的 股票 、 债券 、 货币市 场工 具 、 权 证、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金的投资 组合比例
为：权 益类 资产 占基 金资 产的 60%-95% ， 固定 收益 类资产 占基 金资 产 的 5%-40% ，基 金保 留的 现金
或者投 资于 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5% ， 投 资于 红利 股票
的资产比例不 低于股票 资 产的 80%。 本基金的 业绩 比较基准为： 中证红利 指 数收益率 × 80%+中国
债券总 指数 收益 率 × 20% 。
7.4.2 会 计 报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以 及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《中 国 证券监 督管 理委 员会 关于 证券投 资基 金估 值
业务的 指导 意见 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》
第 2 号《年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的
编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证
监会及 中国 证券 投资 基 金 业协会 颁布 的相 关规 定。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循 企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 财务 报表 的编 制符 合企业 会计 准则 的要 求， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
7.4.4 本 报 告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计 政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计 政策 变更的 说明
本基金 本报 告 期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计 估计 变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错 更正 的说明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖 股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资 管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管 产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值 税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以 2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券 市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税 。
7.4.9 关 联 方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 信 达 澳 银
基金公 司 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
信达证 券股 份有 限公 司(“ 信达证 券”) 基金管 理人 的控 股股 东
康联首 域集 团有 限公 司
(Colonial First State Group Limited)
基金管 理人 的股 东 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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信达新 兴财 富（ 北京 ）资 产管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 对公司 法人 股东 直接 持 股20%以 上的 股东
注：1 、本 基金 本报 告期 内 存在控 制关 系或 其他 重大 利害关 系的 关联 方未 发生 变化。
2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通 过 关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
信达证 券 175,514,424.99 12.36% 80,999,782.93 5.43%
7.4.10.1.2 债券交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
7.4.10.1.3 回购交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的回 购交 易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
信达证 券 163,456.78 12.57% 47,484.99 19.42%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
信达证 券 75,435.32 5.43% 55,557.57 13.12%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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手费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联 方 报酬
7.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,134,360.95 1,279,452.48
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
521,069.37 585,872.39
注： 支 付基 金管 理人 信达 澳银基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.50% 的年 费率 计提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付。其计 算公式为 ： 日管理人报酬 ＝前一日 基 金资产净值 ×1.5 0%/
当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
189,060.16 213,242.16
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.25 %/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关 联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关 联 方投资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人无 运用 固有 资金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.10.5 由 关 联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 建 设 银
行
5,061,489.13 46,902.17 6,496,273.34 66,814.66
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基 金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他 关 联交易事 项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 需要 说明 的其 他关 联交易 事项 。
7.4.12 期末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末 持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
601003
柳钢
股份
2017/10/17
重
大
事
项
7.73 2018/1/18
7.50 327,400 2,471,079.00 2,530,802.00 -
7.4.12.3 期 末 债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 ，无 抵押 债券。
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。 该 类交 易 要求本 基金 在回 购期 内持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式
回购下转入质 押库的债 券 ，按证券交易 所规定的 比 例折算为标准 券后，不 低 于债券回购 交易的余
额。
7.4.14 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以 公允价值 计量的 金融资产和负 债主要包括 贷款和应收款 项以及其他 金融负债，其 因
剩余期 限不 长， 公允 价值 与账面 价值 相若 。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月 31 日 ， 本基 金持 有的 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产
中属于 第一 层次 的余 额为 人民 币 57,051,723.10 元 ， 属于 第二 层次 的余 额为 人民 币 2,530,802.00
元， 无 属于 第三 层次 余额 （2016 年 12 月31 日， 第 一层次 的余 额为 人民 币68,200,971.02 元 ， 属
于第二 层次 的余 额为 人民 币 2,844,499.51 元 ，无 属 于第三 层次 余额 ） 。
本基金 持有 的第 一层 次及 第二层 次金 融工 具公 允价 值的估 值技 术及 输入 值参 见 7.4.4.5 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于 证券交易 所上市 的股票和可转 换债券，若 出现重大事项 停牌、交易 不活跃、或属 于
非公开发行等 情况，本 基 金分别于停牌 日至交易 恢 复活跃日期间 、交易不 活 跃期间及限 售期间不
将相关股票和 可转换债 券 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察 输入值对
于公允价值 的 影响程度 ， 确定相关股票 和可转换 债 券公允价值应 属第二层 次 或第三层次 ，上述事
项解除 时将 相关 股票 和债 券的公 允价 值列 入第 一层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§8 投资组合报 告
8.1 期 末 基金 资产 组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 59,582,525.10 89.86
其中： 股票 59,582,525.10 89.86
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,533,750.14 8.35
7 其他各 项资 产 1,191,427.63 1.80
8 合计 66,307,702.87 100.00
8.2 期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告 期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 8,980,496.00 13.69
C 制造业 29,021,217.03 44.23
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,292,582.53 1.97
E 建筑业 1,898,564.00 2.89
F 批发和 零售 业 1,885,290.00 2.87
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,209,369.00 9.46
J 金融业 - -
K 房地产 业 7,087,711.34 10.80 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,207,295.20 4.89
S 综合 - -
合计 59,582,525.10 90.81
8.2.2 报 告 期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 报告 期末 未持 有港 股通股 票。
8.3 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601003 柳钢股 份 327,400 2,530,802.00 3.86
2 600048 保利地 产 159,966 2,263,518.90 3.45
3 300465 高伟达 235,780 2,180,965.00 3.32
4 300316 晶盛机 电 104,026 2,175,183.66 3.32
5 000933 神火股 份 207,436 2,105,475.40 3.21
6 000060 中金岭 南 184,800 2,064,216.00 3.15
7 002530 金财互 联 85,200 2,049,912.00 3.12
8 600740 山西焦 化 207,600 2,030,328.00 3.09
9 600148 长春一 东 81,290 1,999,734.00 3.05
10 603993 洛阳钼 业 289,700 1,993,136.00 3.04
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.fscinda.com 网 站的
年度报 告正 文。
8.4 报 告 期内 股票 投资组 合的 重大变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额超 出期 初基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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比例（ ％）
1 600068 葛洲坝 10,075,154.00 12.59
2 300458 全志科 技 9,473,260.29 11.84
3 000069 华侨城 Ａ 8,032,787.00 10.04
4 000065 北方国 际 7,291,640.40 9.11
5 002343 慈文传 媒 7,192,216.92 8.99
6 300188 美亚柏 科 6,918,578.62 8.65
7 002051 中工国 际 6,846,078.90 8.56
8 300496 中科创 达 6,763,314.00 8.45
9 002709 天赐材 料 6,739,028.00 8.42
10 002530 金财互 联 6,552,909.00 8.19
11 600718 东软集 团 6,550,059.08 8.19
12 300367 东方网 力 6,467,369.00 8.08
13 300409 道氏技 术 6,414,657.50 8.02
14 002123 梦网集 团 5,981,358.00 7.48
15 002519 银河电 子 5,777,877.04 7.22
16 002407 多氟多 5,652,097.58 7.06
17 000933 神火股 份 5,587,971.05 6.98
18 300408 三环集 团 5,468,686.35 6.83
19 601699 潞安环 能 5,408,947.90 6.76
20 002027 分众传 媒 5,318,911.00 6.65
21 600887 伊利股 份 5,154,571.00 6.44
22 002440 闰土股 份 5,070,843.00 6.34
23 002142 宁波银 行 4,975,304.00 6.22
24 300113 顺网科 技 4,950,734.48 6.19
25 600219 南山铝 业 4,949,756.00 6.19
26 600988 赤峰黄 金 4,919,290.00 6.15
27 600837 海通证 券 4,916,516.00 6.14
28 002716 金贵银 业 4,912,272.00 6.14
29 002242 九阳股 份 4,816,431.00 6.02
30 300336 新文化 4,798,095.40 6.00
31 002466 天齐锂 业 4,789,888.00 5.99
32 300202 聚龙股 份 4,741,119.00 5.93
33 000423 东阿阿 胶 4,691,214.00 5.86
34 000401 冀东水 泥 4,686,224.00 5.86
35 300287 飞利信 4,643,917.80 5.80 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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36 601336 新华保 险 4,624,605.00 5.78
37 603993 洛阳钼 业 4,614,098.00 5.77
38 603026 石大胜 华 4,579,978.00 5.72
39 300465 高伟达 4,575,672.00 5.72
40 000983 西山煤 电 4,476,576.80 5.59
41 300037 新宙邦 4,465,144.00 5.58
42 002340 格林美 4,458,980.00 5.57
43 002074 国轩高 科 4,455,998.00 5.57
44 600549 厦门钨 业 4,424,982.00 5.53
45 002314 南山控 股 4,394,501.00 5.49
46 300256 星星科 技 4,367,522.00 5.46
47 002590 万安科 技 4,312,657.00 5.39
48 000915 山大华 特 4,288,809.00 5.36
49 600489 中金黄 金 4,267,545.00 5.33
50 600048 保利地 产 4,220,126.00 5.27
51 300078 思创医 惠 4,194,287.44 5.24
52 600547 山东黄 金 4,190,323.00 5.24
53 600325 华发股 份 4,158,662.00 5.20
54 601225 陕西煤 业 4,116,390.00 5.14
55 601688 华泰证 券 4,110,723.00 5.14
56 002497 雅化集 团 4,089,071.00 5.11
57 601555 东吴证 券 4,083,546.94 5.10
58 002554 惠博普 4,073,914.20 5.09
59 002712 思美传 媒 4,046,503.14 5.06
60 300010 立思辰 4,045,457.13 5.06
61 002458 益生股 份 3,933,980.39 4.92
62 002425 凯撒文 化 3,689,117.88 4.61
63 300450 先导智 能 3,688,575.00 4.61
64 000525 红 太 阳 3,652,140.00 4.56
65 600893 航发动 力 3,419,711.44 4.27
66 300568 星源材 质 3,306,312.00 4.13
67 300232 洲明科 技 3,272,380.84 4.09
68 600528 中铁工 业 3,238,109.34 4.05
69 300316 晶盛机 电 3,235,142.00 4.04
70 300447 全信股 份 3,233,661.55 4.04
71 600148 长春一 东 3,205,593.00 4.01 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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72 600438 通威股 份 3,204,020.00 4.00
73 002624 完美世 界 3,118,328.36 3.90
74 002502 骅威文 化 3,065,737.00 3.83
75 600562 国睿科 技 3,047,600.75 3.81
76 600884 杉杉股 份 3,039,168.00 3.80
77 300339 润和软 件 2,997,684.85 3.75
78 600019 宝钢股 份 2,819,234.00 3.52
79 600233 圆通速 递 2,800,071.00 3.50
80 002217 合力泰 2,782,658.00 3.48
81 000651 格力电 器 2,750,719.00 3.44
82 300603 立昂技 术 2,717,830.60 3.40
83 600990 四创电 子 2,682,053.00 3.35
84 600797 浙大网 新 2,642,560.00 3.30
85 000672 上峰水 泥 2,615,780.00 3.27
86 002007 华兰生 物 2,563,713.71 3.20
87 002138 顺络电 子 2,543,907.00 3.18
88 002128 露天煤 业 2,530,869.00 3.16
89 300431 暴风集 团 2,528,201.40 3.16
90 000538 云南白 药 2,526,245.51 3.16
91 603989 艾华集 团 2,523,744.00 3.15
92 300463 迈克生 物 2,502,670.56 3.13
93 603005 晶方科 技 2,500,825.00 3.13
94 000823 超声电 子 2,498,768.00 3.12
95 002126 银轮股 份 2,493,832.00 3.12
96 002635 安洁科 技 2,493,729.00 3.12
97 002611 东方精 工 2,489,536.00 3.11
98 601003 柳钢股 份 2,471,079.00 3.09
99 000801 四川九 洲 2,467,298.00 3.08
100 002686 亿利达 2,464,262.00 3.08
101 002570 贝因美 2,452,466.00 3.06
102 000963 华东医 药 2,439,918.31 3.05
103 600511 国药股 份 2,436,920.00 3.05
104 002460 赣锋锂 业 2,433,769.32 3.04
105 600056 中国医 药 2,431,704.00 3.04
106 300027 华谊兄 弟 2,422,742.28 3.03
107 002758 华通医 药 2,421,287.44 3.03 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 52 页
108 000687 华讯方 舟 2,419,010.99 3.02
109 002636 金安国 纪 2,411,466.00 3.01
110 600821 津劝业 2,408,685.00 3.01
111 600782 新钢股 份 2,408,209.00 3.01
112 002159 三特索 道 2,407,062.00 3.01
113 300093 金刚玻 璃 2,406,651.00 3.01
114 000020 深华发 Ａ 2,400,586.00 3.00
115 300020 银江股 份 2,399,886.00 3.00
116 300199 翰宇药 业 2,398,229.00 3.00
117 600826 兰生股 份 2,395,346.00 2.99
118 002375 亚厦股 份 2,387,124.00 2.98
119 300347 泰格医 药 2,386,001.14 2.98
120 601607 上海医 药 2,374,878.00 2.97
121 600236 桂冠电 力 2,367,963.00 2.96
122 600570 恒生电 子 2,361,920.00 2.95
123 600734 实达集 团 2,357,007.00 2.95
124 000921 海信科 龙 2,353,703.00 2.94
125 300233 金城医 药 2,350,944.49 2.94
126 600584 长电科 技 2,346,231.00 2.93
127 300258 精锻科 技 2,345,027.00 2.93
128 300050 世纪鼎 利 2,344,321.00 2.93
129 002690 美亚光 电 2,342,558.00 2.93
130 603600 永艺股 份 2,335,150.73 2.92
131 600702 沱牌舍 得 2,332,355.00 2.91
132 600038 中直股 份 2,319,194.23 2.90
133 300251 光线传 媒 2,319,009.00 2.90
134 000932 *ST 华菱 2,318,300.00 2.90
135 600499 科达洁 能 2,304,565.00 2.88
136 603456 九洲药 业 2,297,144.00 2.87
137 300229 拓尔思 2,295,094.00 2.87
138 601020 华钰矿 业 2,294,892.00 2.87
139 002087 新野纺 织 2,291,885.58 2.86
140 601599 鹿港文 化 2,291,732.00 2.86
141 300231 银信科 技 2,291,365.00 2.86
142 600291 西水股 份 2,290,610.00 2.86
143 600874 创业环 保 2,288,134.00 2.86 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 52 页
144 300340 科恒股 份 2,287,122.00 2.86
145 000430 张家界 2,286,987.94 2.86
146 300014 亿纬锂 能 2,282,869.00 2.85
147 600546 山煤国 际 2,281,994.00 2.85
148 300137 先河环 保 2,278,260.00 2.85
149 002517 恺英网 络 2,277,851.00 2.85
150 600183 生益科 技 2,273,383.40 2.84
151 000881 中广核 技 2,269,426.00 2.84
152 300033 同花顺 2,269,266.00 2.84
153 300009 安科生 物 2,264,986.10 2.83
154 002455 百川股 份 2,264,702.00 2.83
155 000761 本钢板 材 2,262,142.00 2.83
156 300397 天和防 务 2,260,990.00 2.83
157 002353 杰瑞股 份 2,257,578.00 2.82
158 600392 盛和资 源 2,251,954.00 2.81
159 000980 众泰汽 车 2,250,295.00 2.81
160 002681 奋达科 技 2,249,943.00 2.81
161 002850 科达利 2,236,136.84 2.79
162 600111 北方稀 土 2,234,424.00 2.79
163 600497 驰宏锌 锗 2,233,936.00 2.79
164 002292 奥飞娱 乐 2,220,294.00 2.77
165 300203 聚光科 技 2,217,984.00 2.77
166 600388 龙净环 保 2,202,671.00 2.75
167 002573 清新环 境 2,197,725.00 2.75
168 000967 盈峰环 境 2,188,162.52 2.73
169 600362 江西铜 业 2,174,024.00 2.72
170 300310 宜通世 纪 2,171,576.28 2.71
171 601666 平煤股 份 2,162,975.00 2.70
172 600399 抚顺特 钢 2,158,804.00 2.70
173 603799 华友钴 业 2,136,722.71 2.67
174 600691 阳煤化 工 2,134,910.00 2.67
175 600652 游久游 戏 2,106,935.00 2.63
176 600525 长园集 团 2,102,355.00 2.63
177 600872 中炬高 新 2,100,162.00 2.62
178 600479 千金药 业 2,098,918.20 2.62
179 300335 迪森股 份 2,096,844.00 2.62 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 52 页
180 000498 山东路 桥 2,093,990.00 2.62
181 603328 依顿电 子 2,092,988.50 2.62
182 300308 中际旭 创 2,090,492.00 2.61
183 600027 华电国 际 2,087,974.00 2.61
184 002366 台海核 电 2,079,477.00 2.60
185 002430 杭氧股 份 2,078,358.00 2.60
186 000627 天茂集 团 2,052,853.00 2.57
187 603203 快克股 份 2,029,031.05 2.54
188 000615 京汉股 份 2,002,200.00 2.50
189 601952 苏垦农 发 1,966,114.00 2.46
190 600231 凌钢股 份 1,958,587.00 2.45
191 300498 温氏股 份 1,955,427.00 2.44
192 002562 兄弟科 技 1,936,261.00 2.42
193 600740 山西焦 化 1,935,509.00 2.42
194 300121 阳谷华 泰 1,933,877.00 2.42
195 300365 恒华科 技 1,931,733.00 2.41
196 002766 索菱股 份 1,926,083.92 2.41
197 300503 昊志机 电 1,925,076.50 2.41
198 002092 中泰化 学 1,919,467.00 2.40
199 000060 中金岭 南 1,915,795.00 2.39
200 600072 中船科 技 1,912,242.00 2.39
201 601012 隆基股 份 1,911,662.80 2.39
202 300366 创意信 息 1,910,906.00 2.39
203 000090 天健集 团 1,885,705.00 2.36
204 002640 跨境通 1,885,043.00 2.36
205 600338 西藏珠 峰 1,754,942.00 2.19
206 600754 锦江股 份 1,719,430.00 2.15
207 002387 黑牛食 品 1,668,882.00 2.09
208 603979 金诚信 1,667,818.20 2.08
209 300038 梅泰诺 1,655,888.37 2.07
210 002234 民和股 份 1,629,938.00 2.04
211 002136 安 纳 达 1,614,985.00 2.02
212 600711 盛屯矿 业 1,611,427.00 2.01
213 600195 中牧股 份 1,610,432.00 2.01
214 300029 天龙光 电 1,606,328.18 2.01
215 300105 龙源技 术 1,605,078.00 2.01 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 52 页
216 300126 锐奇股 份 1,602,403.00 2.00
注：本表中累 计买入金 额 是按照买入成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额超 出期 初基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600068 葛洲坝 10,651,441.40 13.31
2 300458 全志科 技 10,459,165.41 13.07
3 000069 华侨城 Ａ 8,383,743.33 10.48
4 300409 道氏技 术 7,725,975.44 9.66
5 300496 中科创 达 7,643,434.26 9.55
6 002709 天赐材 料 7,609,808.27 9.51
7 000065 北方国 际 7,102,501.54 8.88
8 002051 中工国 际 7,039,018.85 8.80
9 002712 思美传 媒 6,900,885.62 8.62
10 300188 美亚柏 科 6,887,817.76 8.61
11 600718 东软集 团 6,576,312.83 8.22
12 002407 多氟多 6,399,345.78 8.00
13 300408 三环集 团 5,846,952.44 7.31
14 002123 梦网集 团 5,713,225.17 7.14
15 002027 分众传 媒 5,650,354.55 7.06
16 002466 天齐锂 业 5,492,256.39 6.86
17 600887 伊利股 份 5,374,418.45 6.72
18 002440 闰土股 份 5,316,648.80 6.64
19 002074 国轩高 科 5,041,585.01 6.30
20 002343 慈文传 媒 5,025,026.49 6.28
21 002242 九阳股 份 4,864,644.60 6.08
22 002142 宁波银 行 4,833,385.36 6.04
23 600219 南山铝 业 4,820,370.00 6.02
24 300037 新宙邦 4,770,273.28 5.96
25 600988 赤峰黄 金 4,767,641.00 5.96
26 002530 金财互 联 4,765,321.00 5.96
27 000983 西山煤 电 4,750,007.82 5.94
28 000423 东阿阿 胶 4,746,760.00 5.93
29 601336 新华保 险 4,743,388.76 5.93 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 52 页
30 002716 金贵银 业 4,743,241.00 5.93
31 300202 聚龙股 份 4,737,641.00 5.92
32 600549 厦门钨 业 4,736,337.20 5.92
33 300367 东方网 力 4,703,501.90 5.88
34 300431 暴风集 团 4,666,958.88 5.83
35 601699 潞安环 能 4,666,765.57 5.83
36 600837 海通证 券 4,622,455.16 5.78
37 000401 冀东水 泥 4,502,086.05 5.63
38 002590 万安科 技 4,458,084.00 5.57
39 300287 飞利信 4,382,627.72 5.48
40 002340 格林美 4,370,579.00 5.46
41 300450 先导智 能 4,366,000.52 5.46
42 300014 亿纬锂 能 4,259,086.00 5.32
43 002554 惠博普 4,159,330.34 5.20
44 601688 华泰证 券 4,137,647.00 5.17
45 601555 东吴证 券 4,123,015.45 5.15
46 600438 通威股 份 4,086,526.66 5.11
47 300113 顺网科 技 4,085,509.73 5.11
48 000915 山大华 特 4,013,641.40 5.02
49 300010 立思辰 3,961,819.94 4.95
50 002458 益生股 份 3,959,454.73 4.95
51 603026 石大胜 华 3,930,053.00 4.91
52 002519 银河电 子 3,886,413.84 4.86
53 002425 凯撒文 化 3,787,390.60 4.73
54 600884 杉杉股 份 3,783,706.03 4.73
55 000525 红 太 阳 3,756,721.00 4.69
56 600489 中金黄 金 3,754,804.20 4.69
57 600547 山东黄 金 3,728,354.34 4.66
58 002624 完美世 界 3,714,774.16 4.64
59 300336 新文化 3,556,924.78 4.45
60 300232 洲明科 技 3,526,255.49 4.41
61 600240 华业资 本 3,490,228.78 4.36
62 300088 长信科 技 3,451,141.80 4.31
63 300568 星源材 质 3,433,550.49 4.29
64 600797 浙大网 新 3,425,882.18 4.28
65 000930 中粮生 化 3,402,116.60 4.25
66 600528 中铁工 业 3,366,815.23 4.21
67 000933 神火股 份 3,276,099.31 4.09 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 38 页 共 52 页
68 601198 东兴证 券 3,231,734.16 4.04
69 300302 同有科 技 3,225,747.80 4.03
70 300166 东方国 信 3,215,842.27 4.02
71 002455 百川股 份 3,154,453.36 3.94
72 002460 赣锋锂 业 2,984,884.12 3.73
73 300603 立昂技 术 2,946,608.65 3.68
74 002499 科林环 保 2,879,546.38 3.60
75 000020 深华发 Ａ 2,863,521.10 3.58
76 300078 思创医 惠 2,853,524.29 3.57
77 000666 经纬纺 机 2,822,413.55 3.53
78 600893 航发动 力 2,812,294.00 3.51
79 600570 恒生电 子 2,810,398.00 3.51
80 000651 格力电 器 2,784,096.12 3.48
81 002635 安洁科 技 2,768,050.00 3.46
82 002502 骅威文 化 2,724,276.70 3.40
83 603005 晶方科 技 2,706,574.95 3.38
84 300347 泰格医 药 2,664,255.34 3.33
85 600183 生益科 技 2,663,479.50 3.33
86 000538 云南白 药 2,654,452.30 3.32
87 002200 云投生 态 2,643,917.08 3.30
88 002497 雅化集 团 2,637,511.91 3.30
89 300073 当升科 技 2,632,089.52 3.29
90 603989 艾华集 团 2,627,590.00 3.28
91 600019 宝钢股 份 2,623,225.56 3.28
92 300339 润和软 件 2,609,274.84 3.26
93 002007 华兰生 物 2,581,575.56 3.23
94 002126 银轮股 份 2,557,170.00 3.20
95 300164 通源石 油 2,556,091.88 3.19
96 002138 顺络电 子 2,554,910.40 3.19
97 600702 沱牌舍 得 2,553,018.79 3.19
98 000921 海信科 龙 2,552,671.59 3.19
99 600511 国药股 份 2,546,943.00 3.18
100 600500 中化国 际 2,541,662.74 3.18
101 600562 国睿科 技 2,532,175.00 3.16
102 600056 中国医 药 2,530,652.27 3.16
103 002611 东方精 工 2,527,430.57 3.16
104 300020 银江股 份 2,517,508.00 3.15
105 002292 奥飞娱 乐 2,516,748.00 3.15 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 39 页 共 52 页
106 000672 上峰水 泥 2,507,146.00 3.13
107 300093 金刚玻 璃 2,503,733.31 3.13
108 000932 *ST 华菱 2,492,192.00 3.11
109 002217 合力泰 2,482,419.56 3.10
110 300233 金城医 药 2,480,600.81 3.10
111 002273 水晶光 电 2,474,604.45 3.09
112 300447 全信股 份 2,473,724.06 3.09
113 600096 云天化 2,473,088.00 3.09
114 002172 澳洋科 技 2,471,251.00 3.09
115 603600 永艺股 份 2,467,736.39 3.08
116 600499 科达洁 能 2,461,274.84 3.08
117 002159 三特索 道 2,461,240.14 3.08
118 603993 洛阳钼 业 2,458,547.00 3.07
119 601666 平煤股 份 2,435,759.24 3.04
120 002517 恺英网 络 2,435,400.00 3.04
121 300308 中际旭 创 2,432,234.40 3.04
122 000949 新乡化 纤 2,431,389.92 3.04
123 600038 中直股 份 2,428,152.00 3.03
124 000823 超声电 子 2,417,544.00 3.02
125 300463 迈克生 物 2,416,022.91 3.02
126 002303 美盈森 2,415,697.26 3.02
127 300199 翰宇药 业 2,414,855.10 3.02
128 002470 金正大 2,413,779.00 3.02
129 300258 精锻科 技 2,407,280.38 3.01
130 002375 亚厦股 份 2,398,150.00 3.00
131 300229 拓尔思 2,394,448.00 2.99
132 000687 华讯方 舟 2,393,312.40 2.99
133 000963 华东医 药 2,391,493.95 2.99
134 600497 驰宏锌 锗 2,386,657.22 2.98
135 600584 长电科 技 2,385,257.00 2.98
136 600826 兰生股 份 2,381,287.98 2.98
137 300256 星星科 技 2,380,002.00 2.97
138 601607 上海医 药 2,377,877.72 2.97
139 603456 九洲药 业 2,366,464.00 2.96
140 601225 陕西煤 业 2,358,878.20 2.95
141 000430 张家界 2,353,725.00 2.94
142 000980 众泰汽 车 2,350,716.00 2.94
143 300027 华谊兄 弟 2,349,831.36 2.94 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 40 页 共 52 页
144 002430 杭氧股 份 2,346,470.00 2.93
145 600236 桂冠电 力 2,338,630.00 2.92
146 002366 台海核 电 2,335,442.00 2.92
147 300465 高伟达 2,328,536.20 2.91
148 300007 汉威科 技 2,327,423.70 2.91
149 002681 奋达科 技 2,316,620.40 2.90
150 002758 华通医 药 2,309,619.08 2.89
151 600389 江山股 份 2,309,387.92 2.89
152 300251 光线传 媒 2,308,053.00 2.88
153 300050 世纪鼎 利 2,291,335.75 2.86
154 300137 先河环 保 2,282,938.00 2.85
155 002570 贝因美 2,281,726.82 2.85
156 600546 山煤国 际 2,273,474.44 2.84
157 600291 西水股 份 2,268,488.00 2.84
158 002087 新野纺 织 2,268,450.36 2.83
159 600233 圆通速 递 2,262,279.12 2.83
160 000881 中广核 技 2,254,705.00 2.82
161 002690 美亚光 电 2,251,076.00 2.81
162 002636 金安国 纪 2,243,966.00 2.80
163 002364 中恒电 气 2,243,954.70 2.80
164 600990 四创电 子 2,241,464.00 2.80
165 000997 新 大 陆 2,241,073.70 2.80
166 600734 实达集 团 2,236,748.85 2.80
167 600048 保利地 产 2,236,364.74 2.79
168 300231 银信科 技 2,234,090.00 2.79
169 601599 鹿港文 化 2,229,356.00 2.79
170 300397 天和防 务 2,221,444.00 2.78
171 000967 盈峰环 境 2,215,492.74 2.77
172 002314 南山控 股 2,201,844.00 2.75
173 002686 亿利达 2,194,679.00 2.74
174 600072 中船科 技 2,178,706.00 2.72
175 600325 华发股 份 2,171,752.00 2.71
176 000555 神州信 息 2,160,877.05 2.70
177 600652 游久游 戏 2,157,779.68 2.70
178 002353 杰瑞股 份 2,151,928.97 2.69
179 002562 兄弟科 技 2,148,101.16 2.68
180 600392 盛和资 源 2,132,297.24 2.66
181 000498 山东路 桥 2,127,720.32 2.66 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 41 页 共 52 页
182 603799 华友钴 业 2,111,247.11 2.64
183 600525 长园集 团 2,104,877.24 2.63
184 600691 阳煤化 工 2,092,750.00 2.62
185 600479 千金药 业 2,087,208.98 2.61
186 002573 清新环 境 2,073,516.00 2.59
187 600388 龙净环 保 2,061,023.00 2.58
188 300009 安科生 物 2,059,174.88 2.57
189 601952 苏垦农 发 2,053,998.40 2.57
190 600821 津劝业 2,039,577.00 2.55
191 000801 四川九 洲 2,034,302.00 2.54
192 300310 宜通世 纪 2,026,999.75 2.53
193 600027 华电国 际 2,016,220.00 2.52
194 000761 本钢板 材 2,010,996.57 2.51
195 601012 隆基股 份 2,003,667.00 2.50
196 300365 恒华科 技 1,987,540.24 2.48
197 300340 科恒股 份 1,981,711.20 2.48
198 600399 抚顺特 钢 1,941,192.00 2.43
199 300203 聚光科 技 1,941,124.00 2.43
200 600111 北方稀 土 1,925,544.00 2.41
201 600362 江西铜 业 1,922,134.00 2.40
202 000627 天茂集 团 1,912,416.98 2.39
203 002850 科达利 1,890,058.04 2.36
204 600338 西藏珠 峰 1,889,428.00 2.36
205 600872 中炬高 新 1,860,865.00 2.33
206 300498 温氏股 份 1,830,353.60 2.29
207 002092 中泰化 学 1,821,318.00 2.28
208 300033 同花顺 1,817,221.00 2.27
209 300121 阳谷华 泰 1,792,895.64 2.24
210 603328 依顿电 子 1,785,569.00 2.23
211 300335 迪森股 份 1,781,126.12 2.23
212 300316 晶盛机 电 1,758,188.37 2.20
213 300503 昊志机 电 1,754,707.77 2.19
214 300038 梅泰诺 1,727,499.90 2.16
215 300379 东方通 1,725,625.00 2.16
216 603979 金诚信 1,699,549.40 2.12
217 000615 京汉股 份 1,690,164.00 2.11
218 600754 锦江股 份 1,686,010.00 2.11
219 603757 大元泵 业 1,666,183.36 2.08 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 42 页 共 52 页
220 002234 民和股 份 1,660,965.00 2.08
221 600195 中牧股 份 1,628,542.25 2.04
222 300105 龙源技 术 1,621,663.00 2.03
223 002657 中科金 财 1,616,272.98 2.02
224 603355 莱克电 气 1,611,029.73 2.01
注：本表中累 计卖出金 额 是按照卖出成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
8.4.3 买 入 股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 703,263,056.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 717,670,156.00
注：本表中买 入股票成 本 （成交）总额 、卖出股 票 收入（成交） 总额均按 照 买卖成交金 额（成交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末 按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大 小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告 期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 43 页 共 52 页
8.10.2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
注：本 基金 未参 与投 资股 指期货 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国债 期货投 资政 策
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国债 期货投 资评 价
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
8.12 投 资 组 合报告 附注
8.12.1 本 基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体报 告期 内被监 管部 门立案 调查 ，或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形及 相关 投资决 策程 序说明 。
（1 ） 神火 股份 （000933 ）
神火股 份(000933)2017 年5 月 17 日 收到 河南 煤矿 安 全监察 局出 具的 《关 于河 南神火 集团 有
限公司 薛湖 煤矿 “5. 15” 较大煤 与瓦 斯突 出事 故调 查处理 的意 见》 及事 故调 查组出 具的 《河 南神
火集团 有限 公司 薛湖 煤矿 “5.15 ” 较 大煤 与瓦 斯突 出事故 调查 报告 》 ， 公司于2017 年8 月30 日发
布了《 神火 股份:关 于下 属 薛湖煤 矿安 全事 故调 查处 理结果 及复 产的 公告 》 ， 主 要内 容 是旗 下子 公
司薛湖 煤矿 发生 安全 事故 起因的 分析 和处 理方 式。
基金管 理人 分析 认为 ，神 火股份 旗下 子公 司薛 湖煤 矿发生 安全 事故 属于 公司 生产管 理责 任，
但已经 积极 的进 行处 理 ， 包括行 政处 罚 、 事 故赔 偿 ， 并 且已 经通 过监 管复 审 ， 事 故煤 矿已 经复 产。
基金管 理人 经审 慎分 析， 认为该 行政 处罚 对公 司经 营和价 值应 不会 构成 重大 影响。
（2 ） 山西 焦化 （600740 ）
山西焦 化 （600740）于 2017 年1 月 24 日 发布 了 《 山 西焦化 关于 媒体 报道 的说 明公告 》 ， 主 要
内容为 ： 临 汾市 环保 局在 其网站 公示 了对 山西 焦化 集团有 限公 司责 令整 改的 决定书 ，山 西焦 化集
团旗下 子公 司山 西三 维瑞 德焦化 有限 公司 、山 西焦 化集团 有限 公司 等企 业， 违规排 污。 首先 ，在
收到处 罚决 定后 山西 焦化 集团有 限公 司 已 经接 受了 行政处 罚， 并进 行了 整改 。其次 ， 环 保部 门如信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 44 页 共 52 页
涉及到 对山 西焦 化集 团有 限公司 的罚 款， 将影 响山 焦集团 的损 益， 不涉 及本 公司 （ 山西 焦化 股份
有限公 司）。
基金管 理人 分析 认为 ， 山 西焦化 集团 有限 公司 旗下 子公司 ，山 西三 维瑞 德焦 化有限 公司 、山
西焦化 集团 有限 公司 等企 业，违 规排 污， 但已 经接 受了处 罚， 并进 行了 整改 。基金 管理 人经 审慎
分析， 认为 该行 政处 罚对 公司经 营和 价值 应不 会构 成重大 影响 。
8.12.2
本 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情
形。
8.12.3 期 末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 71,492.85
2 应收证 券清 算款 960,966.63
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,554.53
5 应收申 购款 157,413.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,191,427.63
8.12.4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601003 柳钢股 份 2,530,802.00 3.86 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§9 基金份额持 有人信息
9.1 期 末 基金 份额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
3,191 20,685.12 - 0.00% 66,006,205.92 100.00%
9.2 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员
持有本 基金
5,039.53 0.01%
9.3 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基 金投资 和研 究部 门
负责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§10 开放式基 金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 7 月 28 日 ） 基金 份额 总额
594,755,265.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 79,716,973.55
本报告 期基 金总 申购 份额 11,735,014.84
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 25,445,782.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 66,006,205.92
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份 额持有 人大 会决 议
报告期 内， 未召 开基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。
11.2 基 金 管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
2017 年9 月1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ， 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
11.3 涉 及 基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金 投 资策略 的改 变
报告期 内， 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为 基 金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 继续聘 任安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 为本基 金的 外 部
审计机 构。 报告 期内 应支 付给会 计师 事务 所的 基金 审计费 用 为5 万 元。
11.6 管 理 人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金 租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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例
信达证 券 3 175,514,424.99 12.36% 163,456.78 12.57% -
招商证 券 2 160,385,854.45 11.29% 149,367.02 11.48% 退租 1 个
华金证 券 2 111,239,003.02 7.83% 81,349.14 6.25% 新增 2 个
世纪证 券 2 109,949,319.51 7.74% 102,396.39 7.87% -
兴业证 券 1 97,207,725.84 6.84% 90,529.51 6.96% -
国泰君 安 2 80,848,776.43 5.69% 75,294.71 5.79% -
长江证 券 2 80,842,918.59 5.69% 75,289.28 5.79% -
国信证 券 2 70,600,645.60 4.97% 65,750.24 5.06% -
安信证 券 1 62,759,661.12 4.42% 58,448.00 4.49% -
中信证 券 2 49,430,676.80 3.48% 46,035.09 3.54% -
海通证 券 2 42,528,463.82 2.99% 39,606.75 3.05% 新增 1 个
浙商证 券 1 38,907,031.51 2.74% 36,234.16 2.79% -
东吴证 券 1 37,156,534.06 2.62% 34,604.51 2.66% 新增 1 个
东方证 券 1 35,030,815.36 2.47% 32,624.07 2.51% -
华创证 券 1 32,640,069.10 2.30% 30,397.54 2.34% -
恒泰证 券 1 28,355,233.97 2.00% 26,407.57 2.03% -
申 万宏 源 2 26,604,335.88 1.87% 24,776.14 1.90% -
联讯证 券 2 21,031,870.74 1.48% 19,587.16 1.51% 新增 1 个
天风证 券 2 20,308,600.16 1.43% 18,913.64 1.45% -
中信建 投 2 19,562,698.17 1.38% 18,218.71 1.40% -
东兴证 券 1 17,239,072.20 1.21% 16,054.83 1.23% -
方正证 券 1 16,343,557.00 1.15% 15,220.89 1.17% -
中泰证券 1 14,668,685.67 1.03% 13,660.86 1.05% -
中金公 司 2 13,202,700.86 0.93% 12,295.67 0.95% -
广发证 券 1 13,149,579.61 0.93% 12,246.16 0.94% -
华泰证 券 1 12,353,935.02 0.87% 11,505.24 0.88% -
光大证 券 1 10,281,374.56 0.72% 9,575.12 0.74% - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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平安证 券 1 9,588,169.40 0.68% 8,929.72 0.69% -
银河证 券 1 7,550,217.03 0.53% 7,031.59 0.54% -
国金证 券 1 5,176,630.12 0.36% 4,820.97 0.37% -
国联证 券 0 - - - - 退租 1 个
长城证 券 1 - - - - -
高华证 券 0 - - - - 退租 1 个
民生证 券 1 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
申万宏源
西部证券
0 - - - - 退租 1 个
银泰证 券 0 - - - - 退租 1 个
太平洋 证券 1 - - - - -
五矿证 券 1 - - - - 新增 1 个
西南证 券 1 - - - - -
中投证 券 0 - - - - 退租 1 个
中信万 通 0 - - - - 退租 1 个
中银国 际 1 - - - - -
西藏东 财 2
新增 2 个
注：根据《 交易单元 及佣 金管理办法》 、 《投资审 议 委员会议事 规则》的 规定 ，交易单元 开设、 增
设或退租由研 究咨询部 提 议，经公司投 资审议委 员 会审议。在分 配交易量 方 面，公司制 订合理的
评分体系，相 关投资研 究 人员于每个季 度最后 20 个工作日对提 供研究报 告 的证券公司的 研究水
平、服务质量 等综合情 况 通过投研管理 系统进行 评 比打分。交易 管理部根 据 上季度研究 服务评分
结果安排研究 机构交易 佣 金分配，每季 度佣金分 配 量应与上季度 研究服务 评 分排名基本 匹配，并
确保券 商研 究机 构年 度佣 金分配 量与 全年 合计 研究 服务评 分排 名基 本匹 配。
11.7.2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债券 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 权证 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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成交总 额的 比
例
券回购
成交总 额
的比例
成交总 额的
比例
信达证 券 - - - - - -
招商证 券 278,871.84 100.00% - - - -
华金证 券 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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光大证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
申万宏源
西部证券
- - - - - -
银泰证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
五矿证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信万 通 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
西藏东 财 - - - - - -
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§12 影响投资 者决策的其 他重要信息
12.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
注：报 告期 内无 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情 况
12.2 影 响 投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
