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信诚量化阿尔法股票(004716)

信诚量化阿尔法股票:2017年年度报告摘要

信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 
 1 
信诚量 化阿尔法股票型证 券投资基金 2017 年年度报告摘要 
 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中信保诚基 金管理有限公司 
 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
 
送出日 期:2018 年3 月30 日 
 
 
 
 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 
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§1 重要提示 
1.1 重要提示 
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。 



基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定,于 2018 年 3 月 29 日复 核了 本报 告 中的财务 指标、 净值 表现 、利润分 配情况 、财 务会 计报告、 投资组 合报 告等 内容, 保 证复核 内容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。 基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的 招募说 明书 及其 更新 。 本年 度报 告摘 要摘 自年 度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容应 阅读 年度 报告 正文。 本报告 期自 基金 合同 生效 日 2017 年7 月12 日起至 2017 年12 月 31 日 止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 信诚阿 尔法 场内简 称 - 基金主 代码 004716 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 7 月 12 日 基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 67,449,022.52 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金 通 过量 化 模型 精 选股 票, 在 严 格控 制 风险 的 前提 下, 力 争 获 取 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增值。 投资策 略 (1) 大 类资 产:本 基金 作为 较高仓 位的 股票 基金,将 从 宏观面、 政策面、 基本 面和 资金 面 等纬度 进行 综合 分析,根 据 市场情 况 在 本 基 金 的 投 资 范 围 内 进 行 适 度 动 态 配 置, 在 控 制 风 险 的 前 提下, 通过 定性 与定 量的 研 究来构 建基 金资 产的 配置 。


(2) 股票资产: 以沪 深 300 指数为基准指数, 基 金 股票 投 资 方 面 将 主 要 采 用 多 因 子 模 型 量 化 投 资 策 略, 在 适 度 控 制 跟 踪 误差的同时, 追 求 更高 的 超额 收 益; 并 以套 利 、事 件 驱动 等 辅 助策略,增 强基 金整 体收 益 。 基金将 根据 投资 组合 相 对业绩 比 较 基 准 的 暴露 度 等因 素 的分 析, 对 组 合收 益 进行 预 估, 及时调 整投资 组合, 力 求获 得 更 大 的超额 收益。 主策 略模 型 的基本 逻 辑 是 用 基 本 面 因 子 和 市 场 因 子 建 立 量 化 模 型 选 择 股 票, 并控 制风险,以 期构 建投 资组 合 跑赢市 场基 准。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 3 (3) 债 券 资 产: 本 基 金 基 于 流 动 性 管 理 及 策 略 性 投 资 的 需 要, 将投资 于债 券、 货 币市 场 工具和 资产 支 持 证券,以 保 证基金 资 产流动 性, 有效 利用 基金 资 产,提 高基 金资 产的 投资 收 益。 (4) 股 指期 货和 权证 资产


本 基 金 可 投 资股 指 期 货、权 证 和 其 他 经中 国 证 监会允 许 的 金 融衍生 产品 。 基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目标 。 本 基金在 股 指 期 货 投资 中 将 根据风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改善组 合的 风险 收益 特性 。 此外, 本基 金还 将运 用股 指期货 来 对 冲 诸 如 预 期大 额 申 购赎回 、 大 量 分 红等 特 殊 情况下 的 流 动 性风险 以进 行有 效的 现金 管理 。 本 基 金 将 按 照相 关 法 律法规 通 过 利 用 权证 进 行 套利、 避 险 交 易, 控 制 基 金组 合 风险, 获取 超 额 收 益。 本 基金 进 行权 证 投 资 时, 将 在 对 权证 标 的证 券 进行 基 本 面 研究 及 估值 的 基础 上, 结 合 股 价 波 动率 等 参数, 运 用数 量 化 定 价模 型, 确定 其 合理 内 在 价值, 构建 交易 组合 。 (5) 资 产支 持证 券投 资策 策 略 对于资 产支 持证 券, 本基 金 将综合 考虑 市场 利率 、发 行条款、 支 持 资 产 的 构 成 和 质 量 等 因 素, 研 究 资 产 支 持 证 券 的 收 益 和 风 险 匹 配 情况, 采 用数 量 化的 定 价 模 型跟 踪 债券 的 价格 走 势, 在 严 格 控 制 投资 风 险 的基础 上 选 择 合 适的 投 资 对象以 获 得 稳 定收益 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行适 当 程序 后, 可以 将 其 纳 入投 资 范围, 本 基金 可 以 相 应 调 整 和 更 新 相 关 投 资 策 略, 并 在 招 募 说 明 书 更 新 或 相 关 公告中 公告 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为: 沪深 300 指 数收 益率*95%+ 银行 活 期存款 利率(税后)*5% 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金,属 于 高预期 风险、 高预 期收 益 的证券 投 资基金 品种, 其 预期 风险 与 收益高 于混 合型 基金、 债 券型基 金 与货币 市场 基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 周浩 田青 联系电 话 021-68649788 010-67595096 电子邮 箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-666-0066 010-67595096 传真 021-50120888 010-66275853 注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月 18 日起 变 更为 “ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司 ” 。


本基 金管 理人 已 于 2017 年 12 月 20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 4 称变更 的公 告。 2.4 信息披露方式 登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.citicprufunds.com.cn 基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 07 月 12 日( 基金 合同生 效日)至2017 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 1,814,804.22 本期利 润 5,752,434.20 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0546 本期基 金份 额净 值增 长率 6.79% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0192 期末基 金资 产净 值 72,031,720.47 期末基 金份 额净 值 1.0679 1、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数字 。








2 、 本期已 实现 收益指 基金本期 利息收 入、投 资 收益、其 他收入(不含 公允 价值变动 收益) 扣除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。








3 、期 末可 供分 配利 润,采用 期末 资产 负债 表中 未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 。 4、本 基金 合同 生效 日为2017 年7 月12 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 5.50% 0.82% 4.82% 0.76% 0.68% 0.06% 过去六 个月 - - - - - - 过去一 年 - - - - - - 过去三 年 - - - - - - 过去五 年 - - - - - - 自 基 金 合 同 生效起 至今 6.79% 0.59% 9.32% 0.67% -2.53% -0.08% 本基金 的业 绩比 较基 准为: 沪深300 指 数收 益率*95%+ 银行活 期存 款利 率( 税后)*5% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 5 注: 1 、基 金合 同生 效起 至 本报告 期末 不满 一年(本 基 金合同 生效 日 为 2017 年7 月12 日)。





2 、本 基金 建仓 期自 2017 年7 月12 日至 2018 年 1 月12 日,截 至本 报告 期末, 本基 金尚 处于 建 仓期。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较 注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。 3.3 其他指标 3.4 过去三年基金的利润 分配 情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份基 金 现金形 式发 放 再投资 形式 发 年度利 润分 配 备注 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 6 份额分 红数 总额 放总额 合计 2017 - - - - 本 基 金 本 期 未 分红。 合计 - - - - 本 基 金 最 近 三 年 未 进 行 利 润 分配 本基金 合同 生效 日 为 2017 年7 月12 日, 未 进行 过利 润分配 。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 本基金 管理 人中 信保 诚基 金管理 有限 公司 经中 国证 监会批 准, 于2005 年9 月30 日 正式 成立, 注册 资 本 2 亿元,注 册地 为上 海。 公司股 东为 中信 信托 有限 责任公 司、 英国 保诚 集团 股份有 限公 司和 中新 苏 州 工业园区 创业投 资有限 公 司, 各股东 出资 比例分 别 为 49% 、49%、2%。 因业务 发展需要, 经国 家工商 行政 管理总 局核 准, 本基 金管 理 人法定 名称 于2017 年12 月18 日 起由 “信 诚基 金管 理有限 公司 ”变 更为 “ 中 信保诚 基金 管理 有限 公司 ” 。本 基金 管理 人已 于 2017 年 12 月20 日 在中 国证 监会指 定媒 介以 及公 司网 站上刊 登了 公司 法定 名称 变更的 公告 。 截至2017 年12 月 31 日, 本基金 管理 人管 理的 运作 中基金 为 73 只, 分别 为信 诚四季 红混 合型 证券 投资 基金、 信 诚精 萃成 长混 合 型证券 投资 基金、 信诚 盛 世蓝筹 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 三得 益债 券型 证 券 投资基 金、 信 诚经 典优 债 债券型 证券 投资 基金、 信 诚优胜 精选 混合 型证 券投 资基金、 信诚 中小 盘混 合 型 证券投 资基 金、 信 诚深 度 价值混 合型 证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚增 强收 益债 券 型证券 投资 基金(LOF)、信 诚金砖 四国 积极 配置 证券 投资基 金(LOF) 、信 诚中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金、 信诚 货币 市场 证 券 投 资基金 、 信诚 新机 遇混 合 型证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚全球 商品 主题 证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚沪 深300 指数分 级证 券投 资基 金、 信 诚双盈 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚理 财7 日盈 债券 型证 券投资 基金 、 信 诚至 远灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券 型 证 券投资 基金 、 信诚 新双 盈 分级债 券型 证券 投资 基金 、 信 诚新 兴产 业混 合型 证 券投资 基金 、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有 色指 数分级 证券 投资 基金 、 信 诚季季 定期 支付 债券 性 证 券 投资基 金、 信 诚年 年有 余 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 信 诚中 证 800 金融指数分 级证 券投 资基 金、 信 诚幸福 消费 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚薪 金 宝 货币 市场基 金、 信诚 中证TMT 产业主 题指 数分 级证 券 投 资 基金、 信 诚新 选回 报灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚新 锐回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金、 信 诚 新鑫回报 灵活配 置混合 型 证券投资 基金、 信诚新 旺 回报灵活 配置混 合型证 券 投资基金(LOF) 、信诚 中证 信息安 全指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚中 证智 能家 居指数 分级 证券 投资 基金 、 信诚 中证 基建 工程 指 数 型 证券投 资基 金(LOF) 、 信诚 惠报债 券型 证券 投资 基金 、 信诚鼎 利灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金(LOF)、信 诚稳利 债券 型证 券投 资 基 金、 信诚 惠盈 债券 型证 券 投资基 金、 信 诚稳 健债 券 型证券 投资 基金、 信诚至利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 信 诚惠 泽债 券型 证 券投资 基金、 信诚 稳瑞 债 券型证 券投 资基 金、 信 诚 稳 益债券 型证 券投 资基 金、 信诚至 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 至裕 灵活配 置混 合型 证券 投 资 基 金、 信诚 至鑫 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 至瑞灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信 诚至 选灵 活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚景 瑞债 券型 证券 投资 基金、 信诚 新悦 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚主 题轮 动灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 信诚 稳丰债 券型 证券 投资 基金 、 信诚 永益 一年 定期 开 放 混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 稳悦债 券型 证券 投资 基金 、 信诚稳 泰债 券型 证券 投 资基金、 信诚 永鑫 一年 定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 、 信诚 永丰 一年 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚永利 一年 定期 开放 混 合 型 证券投资 基金、 信诚稳 鑫 债券型证 券投资 基金、 信 诚至诚灵 活配置 混合型 证 券投资基 金、信 诚理 财 28信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 7 日盈债 券型 证券 投资 基金 、 信诚 至泰 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 信 诚多 策略灵 活配 置混 合型 证 券 投 资基金(LOF) 、 信诚新 泽回 报灵活配 置混合 型证券 投 资基金、 信诚新 丰回报 灵 活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 惠选 债券 型证 券 投资基 金、 信 诚量 化阿 尔 法 股票 型证 券投 资基 金、 信诚鼎 泰多 策略 灵活 配置 混 合 型 证 券投 资 基 金(LOF)、信 诚 智 惠金 货 币 市场 基 金、 信 诚 至盛 灵 活 配置 混 合型 证 券 投资 基 金 。另 外, 信诚月 月定 期支 付债 券型 证券投 资基 金已 于 2017 年 12 月 12 日进 入清 算程 序、信 诚至 信灵 活配 置 混 合 型证券 投资 基金 已于2017 年12 月20 日进 入清 算程 序 、 信诚 至益 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金已 于2017 年12 月26 日进 入清 算程 序。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 杨旭 本基金基金 经理、信诚 中证 500 指 数 分 级 基 金、信诚沪 深 300 指数 分级基金、 信 诚 中 证 800 医药指 数 分 级 基 金、信诚中 证 800 有色 指数分级基 金、信诚中 证 800 金融 指数分级基 金、信诚中 证 TMT 产业 主题指数分 级基金、信 诚中证信息 安全指数分 级基金、信 诚中证智能 家居指数分 级基金、信 诚中证基建 工程指数型 基金(LOF) 、 信诚至裕灵 活配置混合 基金、信诚 新悦回报灵 活配置混合 2017 年 7 月 12 日 - 5 理 学 硕 士 、 文 学 硕 士。 曾任 职于 美国 对 冲 基 金 Robust methods 公司, 担任 数量分 析师 ; 于华 尔 街 对 冲 基 金 WSFA Group 公司, 担任 Global Systematic Alpha Fund 助 理 基 金经理。2012 年 8 月 加 入 中 信 保 诚 基 金, 历任助 理投 资经 理、专 户投 资经 理 。 现 任 量 化 投 资 二 部 副总监, 信诚中证 500 指 数分 级基 金 、 信诚沪深 300 指数 分级基 金 、 信 诚中 证 800 医药指数分级 基金 、 信 诚中 证800 有色指 数分 级基 金 、 信诚中证 800 金融 指数分 级基 金 、 信 诚 中证 TMT 产 业 主题 指数分 级基 金 、 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分级基 金 、 信 诚中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基金 、 信 诚中 证基 建 工 程 指 数 型 基 金 (LOF) 、 信诚 至 裕灵 活配置 混合 基金 、 信 诚 新 悦 回 报 灵 活 配 置混合 基金 、 信诚 新信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 8 基金、信诚 新兴产业混 合基金、信 诚永丰一年 定期开放混 合基金、信 诚至泰灵活 配置混合基 金、信诚新 泽回报灵活 配置混合基 金、信诚至 信灵活配置 混合基金、 信诚至盛灵 活配置混合 基金的基金 经理。 兴产业 混合 基金 、 信 诚 永 丰 一 年 定 期 开 放混合 基金 、 信诚 至 泰 灵 活 配 置 混 合 基 金、 信诚 新泽 回报 灵 活配置 混合 基金 、 信 诚 至 信 灵 活 配 置 混 合基金 、 信诚 量化 阿 尔法股 票基 金 、 信 诚 至 盛 灵 活 配 置 混 合 基金的 基金 经理 。 提云涛 本基金基金 经理、信诚 至益灵活配 置 混 合 基 金、信诚至 优灵活配置 混合基金、 信诚至瑞灵 活配置混合 基金、信诚 至选灵活配 置 混 合 基 金、信诚新 选回报灵活 配置混合基 金、信诚新 旺回报灵活 配置混合基 金(LOF) 、 信诚永益一 年定期开放 混合基金、 信诚永鑫一 年定期开放 混合基金、 信诚永利一 2017 年 7 月 12 日 - 17 复 旦 大 学 经 济 学 博 士。 曾任 职于 大鹏 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 分公 司, 担任 研究 部分析 师 ; 于 东方 证 券有限 责任 公司 , 担 任研究 所所 长助 理 ; 于 上 海 申 银 万 国 证 券 研究 所, 历任 宏观 策略部 副总 监 、 金 融 工程部 总监 ; 于平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公司,担任 量化 投研 部总经 理 ; 于 中信 证 券 股份 有限 公司, 担 任 研 究 部 金 融 工 程 总监。2015 年 6 月 加 入 中 信 保 诚 基 金 管理有 限公 司 。 现 任 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 总监,信诚 至益 灵活 配置混 合基 金 、 信 诚 至 优 灵 活 配 置 混 合 基金 、 信 诚至 瑞灵 活 配置混 合基 金 、 信 诚信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 9 年定期开放 混合基金、 信诚至泰灵 活配置混合 基金的基金 经理 至 选 灵 活 配 置 混 合 基金 、 信 诚新 选回 报 灵活配 置混 合基 金 、 信诚新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 (LOF) 、 信诚 永益 一 年 定 期 开 放 混 合 基 金、 信诚 永鑫 一年 定 期开放 混合 基金 、 信 诚 永 利 一 年 定 期 开 放混合 基金 、 信诚 量 化阿尔 法股 票基 金 、 信诚至泰灵活配 置 混 合 基 金 的 基 金 经 理。 注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。


2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚 量化阿 尔法 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《 信诚 量 化阿尔 法股 票型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的 约定, 本着诚 实信 用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本 基金 管理 人通 过不 断完善 法人 治理 结构 和 内 部 控制制 度, 加强 内部 管理, 规范基 金运 作。 本 报告 期内,基金 运作 合法 合规, 没有 发生损 害基 金份 额持 有 人 利益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投 资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易 管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包 括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场 交易等 投资 管理 活动 。 在实 际的公平交易 管理贯彻落 实中,公 司在公平交易制度 的指引下采用 事前、事中 、事后的全流 程 控制方 法。事 前管 理主要 包括: 已搭 建了合 理的 资产 管理业 务之间 及资 产管理 业务内 的组织 架构, 健全 投 资授权 制度,设 立防 火墙, 确 保各块 投资 业务 、 各基金 组合投 资决 策机 制的 合理 合规与 相对 独立; 同时 让各 业务组 合共享必要的研 究、投资 信息等, 确保机会公平。在 日常操作上明确 一级市场 、非集中竞价市 场 投资的 要求与 审批 流程; 借 助系统 建立投 资备 选库、 交易对 手库、 基金 风格维 度库, 规 范二级 市场 、集 中 竞价市 场的操 作,建 立公 平 交易的 制度流 程文 化环境 。事中 监控主 要包 括: 公司 管理的 不同投 资组 合执 行 集中交 易制度, 确保一般情况下不 同投资组合同向 买卖同一 证券时需通过交 易系统对 组合间的交易公 平 性进行 自动化 处理, 按照 时 间优先 、比例 分配 的原则 在各投 资组合 间公 平分配 交易量; 同 时原则 上禁 止同 日反向 交易,如 因流动性等问题需 要反向交易须经 过严格审 批和留档。一级 市场、非 集中竞价市场等 的 投资则需要 经过合理询价、逐笔审批 与公平分配。事后管理主 要包括: 定期对公司管理的 不同投资组合 的整体 收益 率差 异、 分投 资类别( 股票 、 债 券) 的 收益 率差异 进行 分析,对 连续 四 个季度 期间 内 、 不同 时间 窗下( 日 内、 3 日 内、 5 日内) 公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易的 交易 价差,对 反 向交易 等进 行价 差分 析。 同时,合规、审 计会对公平交易的 执行情况做定期 检查。相 关人员对事后评 估报告、 合规审计报告进 行 审阅, 签字 确认, 如有 异常 情 况将及 时报 送相 关部 门并 做信息 披露 。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 10 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚 基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平 交易执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投 资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易 相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完 善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整 体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和 利 益 输送的异 常交易 。报 告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的 交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2017 年 全年, 宏观经 济稳 中向好,金 融市 场整体 平稳 。国内,随着 “ 供给侧 改革 ”逐步深 入,经 济增 长新动 能逐 步发 力, 经济 运 行呈稳 定向 好趋 势。 在 国内 经济稳 中向 好的 同时,外 部 经济环 境也 进一 步改 善, 全球经 济复 苏的 背景 下, 外 部经济 回暖,人 民币 汇率 整 体平稳,外 需向 好。 全年, 国内 PPI 涨 幅呈 M 型回 落,CPI 涨 幅保 持较 低水 平; 固定 资产 投资 虽有 回落, 但投资 结构 继续 改善 。 微 观上, 制造 业PMI 虽 然各 月 有所波 动, 但全 年保 持在 50 荣枯线 上方,说 明企 业对 市场持 续看 好;2017 年 规 模以上 工业 企业 利润 总额 增速达 21%,盈 利增 速虽然 下半年相 较 上半 年有所 下 滑,但企业 盈利 仍保持 在较 高水平,企 业中 长期贷 款 增加,“ 供 给侧 改革 ”下 传 统产业 正回 归到 正常 的盈 利水平 。 金融 市场, 在去 杠 杆、 脱虚 向实 、 加 强监 管, 同时又 注意 防范 系统 性金 融风险 的基 调下,总 体运 行 平稳。


债券 市场,在 金融 去杠 杆 、 加强 监管、 市场 对于 宏观 经济的 预期 偏差 等多 因素 叠加下,收 益率 整体 震荡 上行。上 半年收 益率 震荡 上行,长 短端利 差缩窄; 下 半年收益 率在第 三季 度维 持高位震 荡,第 四季度 仍继 续走高 。 全 年,10 年 期国 债 到期收 益率 最低 值 为 3.11%, 最高 值 为3.99% 。 股票 市 场,全 年市 场结 构分 化。 一方面, 随着市 场越来 越关 注上市公 司的业 绩和 股票 估值,大 盘蓝筹 股整体 呈上 涨趋势, 特别是 盈利确 定 的低估 值行 业龙 头表 现突 出,上证50 指 数全 年涨 幅25.08%, 沪深300 指 数全 年 涨幅21.78%, 而中 证1000 指数全年 涨幅却 为-17.35%, 大小盘结 构分 化明显; 另 一方面,行 业间 表现分 化显 著, 消费类 的食 品饮料 、 家用电 器行 业指 数全 年涨 幅大幅 居前,周 期类 的钢 铁 、有色 金属 以及 金融 也有 不俗的 表现 。 自 成 立以 来, 本基 金应 用 量化 方 法构 建 投资 组 合, 以 超越 基 准为 目 标,保 持较 高 股票 仓 位,同 时 注意 控制 行业偏 离及 规模 因子 偏离 。 4.4.2 报告期内基金业绩的 表现 本 年度,本 基金份 额净值 增 长率为 6.79%, 同期 业绩比 较基准增 长率 为 9.32%, 基 金落后业 绩比较 基 准2.53% 。 4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望 2018 年,随 着外 部经 济进一 步改 善、 国内 “供 给侧改 革 ” 进一 步深 化, 预 计国内 经济 基本 面将 继续稳 定增 长。 金融 市场, 预计政 策主 基调 仍将 是加 强监管 、 服 务实 体经 济,同时 ,“ 不发 生系 统性 风险 ” 仍是底 线, 预计 金融 市场 仍 将整体 保持 稳定,债 券收 益 率也将 保持 平稳。 股票 市场,虽然2018 年春 节节 前 A 股 市 场受 到 外部 扰动 而出 现 回 调, 但 在外 部 经济 改善 和 国 内经 济基 本 面向 好的 大 背 景下, 预计 股 票市 场震荡 上行 格局 不变。 从结 构上看,经过 2017 年 以来 的增长,蓝 筹股 因低 估而 上 涨的空 间已 经相 对较 小, 但估值 合适 有确 定性 盈利 增长的 大盘 蓝筹 股仍 具有 长期投 资机 会。 另 外, 随着 新旧动 能的 转化,估 值结 构 的调整,具 有真 实盈 利增 长 的二线 蓝筹 股也 将受 到市 场青睐 。 从 行业 主题 角度 看,消 费升 级、 制 造升 级仍 可能是 未来 的两 条主 线。


2018 年, 本 基金 股票 投 资继续 用量 化方 法, 从盈 利 能力、 偿债 能力 、 盈 利增 长、 估 值、 动量 反转 等多信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 11 维度考察,在综 合运营 稳健 公司中选 找被市 场低 估的 股票,适 当控制 行业暴 露和 规模因子 暴露, 以期获 得 相对基 准超 额收 益。 4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况 2017 年 度内, 依据相 关法 律法规的 规定及 公司内 部 监察稽核 制度,公 司督察 长 和监察稽 核部门 充分 发挥其 职能 作 用,开 展了 一 系列监 察稽 核工 作, 取得 了 较好的 成效 。现 将全 年的 监察稽 核工 作总 结如 下: 1、对 公司 规章 制度 体系 不 断补充 和完 善。 公司监 察稽 核部 组织 各业 务部门 对公 司相 关规 章制 度进行 梳理 补充 和完 善, 主 要包括 投资 、 销 售、 风 控、 产品 、 电 子商 务 、 信 息技 术、 营销 策划 、 运营 、 监 察稽核 、 子公 司等 业务 范 畴。 推进 了公 司规 章制 度 建 设,完 善了 公司 规章 制度 体 系。





2、开 展各 类合 规监 察工 作 。 监察稽核 部严格 遵照 法律 法规和公 司制度,对基 金运 作的合法 合规情 况及 公司 内部风险 控制情 况进 行监 督检查,防 范内 幕交 易,防 范不正 当关 联交 易和 利益 输送, 确保 基金 运作 的独 立 性、 公平 性及 合规 性, 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 3、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。





本 报 告 期内, 监察 稽 核部 及时 将 新 颁布 的 监管 法规 传递 给 公 司相 关业 务 部门, 并对 具 体 的执 行和 合 规要 求进行 提示 。 在 日常 工作 中通过 多种 形式 加强 对员 工职业 操守 的教 育和 监督, 并开展 法规 培训 。 本 年度, 监 察 稽 核部 根 据监 管部 门的 要 求,结 合 自身 实 际情 况, 主 要 采取 课 堂讲 授 的方 式为 员 工 提供 多种 形 式的 培训。 4、开 展各 类内 外部 审计 工 作,包括 4 次常 规审 计、20 项专项 检查 、协 助外 部 审计师 开展 审计 、配 合监 管机构 完成 多项 自查 工作 等。 5、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。 监察稽 核部 严格 按照 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内容 与 格式准 则》 、 《 信息 披露 编 报 规则》 、 《 深圳证 券交易 所 证券投资 基金上 市规 则》 等法规要 求进行 信息 披露 和公告, 并按法 律法规 规定 报监管 机构 备案 。 6、牵头 开展反 洗钱的 各项 工作,进 一步更 新完善 了反 洗钱制度, 按照 相关规 定将 可疑交易 报告及 时上 报 中国反 洗钱 监测 中 心,根 据 中国人 民银 行通 知要 求组 织开展 反洗 钱培 训和 宣传 工作。 本基金管 理人将 一如 既往 地本着诚 实信用 、勤 勉尽 责的原则 管理和 运用 基金 资产, 继 续加强 内部控 制和 风险管 理, 进一 步提 高监 察 稽核工 作的 科学 性和 有效 性,充 分保 障基 金份 额持 有 人的合 法权 益。 4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 1. 基金 估值 程序


为了向基 金投资 人提 供更 好的证券 投资管 理服 务,本 基金管理 人对估 值和 定价 过程进行 了严格 控制 。本 基金管 理人 通过 估值 决策 委员会 来更 有效 的完 善估 值服务。 估值 决策 委员 会包 括下列 成员: 分 管基 金 运 营业务 的领 导( 委员 会主 席)、风 险管 理部 负责 人、 股 票投资 负责 人、 债券 投资 负责人 、交 易部 负责 人、 运营部 负责 人 、 基 金会 计 主管( 委员 会秘 书) 。 本 基 金管理 人在 充分 衡量 市场 风险 、 信 用风 险 、 流 动性 风 险、 货币 风险 、 衍生 工具 和结构 性产 品等 影响 估值 和定价 因素 的基 础上,综 合 运营部 、 稽核 部 、 投 资部、 风控部 和其 它相 关部 门的 意见, 确定 本基 金管 理人 采 用的估 值政 策。 估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资 新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估 值决 策委 员会 。


在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。


基 金 管 理人 采 用专 用的 估值 业 务 系统 进 行基 金核 算及 账 务 处理, 对基 金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值结果发 送基金 托管 人,基 金托管人 按照托 管协 议中 “ 基金资 产净值 计算 和会 计核算 ” 确定的 规则 复核, 复核无 误后,由 基金 管 理 人 对外公 布。 2.基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工


本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。


信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 12 3.基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历


本基金 管理 人的 估值 人员 均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,具 有基 金从 业 人员资 格。


4.基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度


本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值。


基金经理 持续保 持对 基金 估值所采 用估值 价格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公 允时, 将通过首 席投资 官提 请召 开估值决 策委员 会会 议,通 过会议 讨 论决定 是否 调整 基金管理 人所采 用的 估值 政策。 5.参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突


参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 6.已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度


本基金 未 与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。 4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:





1、 若《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配; 2、本基 金收益 分配方 式分 两种:现 金分红 与红利 再投 资,投资 者可选 择现金 红利 或将现金 红利自 动转 为 基金份 额进 行再 投资;若 投 资者不 选择,本 基金 默认 的 收益分 配方 式是 现金 分红; 3、基金 收益分 配后 基金 份额净值 不能低 于面 值;即 基金收益 分配基 准日 的基 金份额净 值减去 每单 位基 金份额 收益 分配 金额 后不 能低于 面值; 4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权; 5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 本基金 于本 报告 期内 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。


4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说 明 本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满 两百人)的 情形 。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基 金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金 托管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产 净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管 理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。


报告 期内,本 基金 未实 施 利 润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 13 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 20970 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金全体基金份 额持有 人 审计意 见 我们审计了信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 ( 以下简称 “ 信 诚 量 化 阿 尔 法 股 票 基 金 ”) 的 财 务 报表, 包括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负债 表,2017 年 7 月 12 日( 基金 合同 生 效日) 至 2017 年 12 月31 日 止 期 间 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变动 表以及 财务 报表 附注 。


我 们 认为, 后 附的 财 务报表 在 所 有重 大 方 面按 照 企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国 证券监 督管 理委 员会(以 下 简称 “ 中国 证监 会”) 、 中 国 证 券投 资基 金 业协 会(以下简称 “ 中国 基 金业 协会 ”) 发布 的 有关 规 定及允 许 的 基金 行 业 实务 操 作编制,公 允反 映了 信诚 量 化阿尔 法股 票基 金 2017 年12 月31 日 的财 务状 况 以及2017 年7 月12 日( 基 金合同 生效 日) 至2017 年12 月31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。 形成审 计意 见的 基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 审计工 作。 审计 报告 的 “ 注册会 计师 对财 务报 表审 计的责 任” 部分 进一 步阐 述了我 们在 这些 准则 下的 责 任 。 我们 相信, 我 们获 取的 审 计 证据 是充 分 、适 当的, 为发 表审 计意 见提 供 了基础 。 按 照 中 国注 册会 计 师职 业道 德 守 则, 我 们独 立 于信 诚 量 化 阿尔 法股 票 基金, 并履 行 了 职业 道德 方 面的 其他责 任。 强调事 项 - 其他事 项 - 其他信 息 - 管理层 和治 理层 对财 务报 表的责 任 信诚量化阿尔法股票基金的基金管理人中信保诚 基金管理有限公司( 原 “ 信诚基金管理有限公 司 ”, 以下简称“ 基金管理人 ”) 管 理 层 负 责 按 照信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 14 企业会 计准 则和 中国 证监 会、 中 国基 金业 协会 发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务 报表, 使其 实现 公允 反映, 并设计 、 执 行和 维护 必要 的 内 部 控制, 以使 财 务报 表不 存 在 由于 舞弊 或 错误 导致的 重大 错报 。 在 编 制 财务 报表 时, 基金 管理 人 管 理层 负责 评 估信 诚 量 化 阿尔 法股 票 基金 的持 续 经 营能 力,披 露 与持 续 经 营 相 关 的 事 项( 如适用), 并 运 用 持 续 经 营 假 设, 除 非基 金 管理 人 管理 层计 划 清 算信 诚量 化 阿尔 法股票 基 金 、终 止运 营或 别无其 他现 实的 选择 。 基金管理人治理层负责监督信诚量化阿尔法股票 基金的 财务 报告 过程 。 注册会 计师 对财 务报 表审 计的责 任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞 弊 或 错 误导 致的 重 大错 报获 取 合 理保 证,并 出 具包 含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保 证, 但 并不 能 保证 按 照审 计准 则 执 行的 审计 在 某一 重大错 报存 在时 总能 发现 。 错报 可能 由于 舞弊 或错 误导致,如 果 合理 预 期错 报单 独 或 汇总 起来 可 能影 响 财 务 报表 使用 者 依据 财务 报 表 作出 的经 济 决策, 则通常 认为 错报 是重 大的 。 在 按 照 审计 准则 执 行审 计工 作 的 过程 中,我 们 运用 职业判 断, 并保 持职 业怀 疑 。 同时,我 们也 执行 以下 工作:


( 一) 识别 和 评估 由 于舞 弊或 错 误 导致 的财 务 报表 重 大 错 报风 险;设 计 和实 施审 计 程 序以 应对 这 些风 险,并 获取 充分 、 适 当的 审 计证据,作 为发 表审 计意 见的基 础。 由于 舞弊 可能 涉及串 通、 伪造、 故意 遗 漏 、 虚 假陈 述或 凌 驾于 内部 控 制 之上, 未能 发 现由 于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导 致的 重大 错报 的风 险。 ( 二) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审计程序, 但 目的 并 非对 内部 控 制 的有 效性 发 表意信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 15 见。 ( 三) 评价 基 金管 理 人管 理层 选 用 会计 政策 的 恰当 性和作 出会 计估 计及 相关 披露的 合理 性。 ( 四) 对基 金 管理 人 管理 层使 用 持 续经 营假 设 的恰 当性得 出结 论。 同时,根 据 获取的 审计 证据,就 可能 导致对信诚量 化 阿 尔 法 股 票 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结 论。 如果 我们 得出 结论认 为存 在重 大不 确定 性, 审 计准 则 要求 我 们在 审计 报 告 中提 请报 表 使用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露; 如 果 披 露 不 充 分, 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的 结论 基于 截至 审 计 报 告日 可获 得 的信 息。 然 而,未 来 的事 项 或情 况可能导致信诚量化阿尔法股票基金不能持续经 营。 (五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括 披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排 和 重大 审计 发 现等 事项 进 行 沟通, 包括 沟 通我 们在审 计中 识别 出的 值得 关注的 内部 控制 缺陷 。 注册会 计师 的姓 名 薛竞 赵钰 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼 审计报 告日 期 2018 年 3 月 27 日 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 对本 基 金 2017 年 12 月 31 日 的资 产负债 表,2017 年 7 月 12 日( 基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日 止期 间 的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值) 变动 表以 及财 务 报表附 注出 具了 标准 无保 留意见 的审 计报 告。 投资 者可通 过本 基金 年度 报告 正文查 看该 审计 报告 全 文 。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 信诚 量化 阿尔 法股票 型证 券投 资基 金 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 16 报告截 止日 :2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2017 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款


798,956.33 结算备 付金


169,049.67 存出保 证金


23,757.01 交易性 金融 资产


71,300,754.90 其中: 股票 投资


67,606,674.90








基金 投资


- 债券投 资


3,694,080.00 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产


- 买入返 售金 融资 产


- 应收证 券清 算款


266,369.66 应收利 息


89,293.36 应收股 利


- 应收申 购款


- 递延所 得税 资产


- 其他资 产


- 资产总 计


72,648,180.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债


- 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


192,761.11 应付赎 回款


477.02 应付管 理人 报酬


91,206.78 应付托 管费


15,201.13 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用


76,813.82 应交税 费


- 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债


240,000.60 负债合 计


616,460.46 所有者 权益 :


信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 17 实收基 金


67,449,022.52 未分配 利润


4,582,697.95 所有者 权益 合计


72,031,720.47 负债和 所有 者权 益总 计


72,648,180.93 注:1. 报 告 截 止 日 2017 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 1.0679 元, 基 金 份 额 总 额 67,449,022.52 份。


2.本 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017 年 7 月 12 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日止期 间。 7.2 利润表 会计主 体: 信诚 量化 阿尔 法股票 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年7 月 12 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 7 月12 日(基金合同生效日) 至2017 年 12 月 31 日 一、收入


7,078,002.99 1.利息 收入


917,233.74 其中: 存款 利息 收入


54,330.96 债券利 息收 入


35,150.73 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


827,752.05 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


1,548,798.26 其中: 股票 投资 收益


1,518,570.17








基金 投资 收益


- 债券投 资收 益


11,202.49 资产支 持证 券投 资收 益


- 贵金属 投资 收益


- 衍生工 具收 益


- 股利收 益


19,025.60 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “-” 号填 列)


3,937,629.98 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 )


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 )


674,341.01 减: 二、费用


1,325,568.79 1.管 理人 报酬


743,404.01 2.托 管费


123,900.63 3.销 售服 务费


- 4.交 易费 用


216,753.13 5.利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.其 他费 用


241,511.02 三、利 润总 额 ( 亏损 总额 以“- ”号 填列 )


5,752,434.20 减:所 得税 费用


- 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 18 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)


5,752,434.20


7.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 信诚 量化 阿尔 法股票 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年7 月 12 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年7 月 12 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 215,706,616.39 - 215,706,616.39 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 5,752,434.20 5,752,434.20 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -148,257,593.87 -1,169,736.25 -149,427,330.12 其中:1.基 金申 购款 31,951,196.21 204,497.34 32,155,693.55 2.基金 赎回 款 -180,208,790.08 -1,374,233.59 -181,583,023.67 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 67,449,022.52 4,582,697.95 72,031,720.47


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 吕涛


陈逸辛


刘卓 基金管 理 人 负责 人








主 管会 计工 作负 责人 会计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 信诚量 化阿尔法股票型 证券投资 基金(以下 简称 “ 信诚量化 阿尔法股票基金 ”) 经中国 证券监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2016]1235 号 《关 于准 予信 诚量化 阿尔 法股 票 型证券 投资 基金 注册 的批 复》 及中 国证 监会 机构 部 函[2017]909 号 《 关于 信诚 量化阿 尔法 股票 型证 券投资基 金延期募集备案的回函》 核准,由中信保诚基金管理 有限公司(原名为“信诚基 金管理有 限公司 ”) 依照 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 和 《 信诚 量化 阿尔 法股 票 型证券 投资 基金 基金 合同》公 开募集。本基金为契约型 开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金 利息共募 集 215,692,511.67 元,业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2017) 第628 号验 资报 告予 以验 证。 经向 中国 证监 会备 案, 《信 诚量 化阿 尔法 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同》于 2017 年 7 月 12 日 正式生 效, 基金 合同 生效 日 的基金 份额 总额 为 215,699,564.03 份 基金 份 额,其 中认 购资 金利 息折 合 7,052.36 份 基金 份额 。本基 金的 基金 管理 人为 中信保 诚基 金管 理有 限 公司, 基金 托管 人为 中国 建 设银行 股份 有限 公司 。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 19 根据中 信保 诚基 金管 理有 限公司 于 2017 年12 月 20 日发布 的 《 中信 保诚 基金 管理有 限公 司关 于公 司名称变 更的函》,经中华人民共和 国国家工商行政管理总局 核准,公司名称由 “信诚基 金管理有 限公司 ”变 更为 “中 信保 诚基金 管理 有限 公司 ”, 并 由上海 市工 商行 政管 理局 于 2017 年 12 月 18 日核发 新的 营业 执照 。 根据《中 华人民共和国证券投资基 金法》和《信诚量化阿尔 法股票型证券投资基金基 金合同》的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 包含 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债 券( 含国 债、 金 融 债、 企 业债、 公司 债、 央行票据 、中 期票据、短期融资券 、次级债、可转换债券、 可 交换债券、及其他中国 证监会允许 投资的 债券)、 资 产支 持证 券、 债 券回 购、 银 行存 款 、 同业 存单、 货币 市场 工 具、 权 证、 股 指期 货 以及法律 法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。基 金 的投资 组合比例为:股票资产占基 金资产的比例 为 80%-95%; 每 个交易日日终在扣除股 指期货合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 基 金 保 留 的 现 金 或 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于基金 资产 净值 的 5%。 基 金的业 绩比 较基 准为:沪深 300 指数 收益 率*95%+ 银行活 期存 款利 率( 税 后)*5% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人中 信保 诚基 金管 理有限 公司 于2018 年 3 月 27 日批 准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “ 企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《信 诚量 化 阿尔法 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附注 7.4.4 所 列示 的中 国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明 本基 金 2017 年 7 月 12 日( 基金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业会 计准则 的要 求, 真实、 完整 地反映 了本 基 金2017 年12 月31 日的 财务 状况 以 及2017 年7 月12 日( 基 金合同 生效 日) 至2017 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计


7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017 年7 月 12 日( 基金 合同 生效 日) 至2017 年12 月 31 日 止期 间 。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类 (1) 金融资 产的 分类


金融 资产于 初始确 认时 分类为:以 公允 价值计 量且 其变动计 入当期 损益的 金 融资产、 应收款 项、可 供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。 金 融资 产的 分类 取决于 本基 金对 金融 资产 的持有 意图 和持 有能 力 。 本 基金现 无金 融资 产分 类为 可供出 售金 融资 产及 持有 至到期 投资 。 本 基 金 目前 以 交易 目 的持有 的 股 票投 资 和债 券 投资分 类 为 以公 允 价值 计 量且其 变 动 计入 当 期损 益 的金 融 资 产 。以 公 允价 值 计量且 其 公 允价 值 变动 计 入损益 的 金 融资 产 在资 产 负债表 中 以 交易 性 金融 资 产列信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 20 示。 本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项, 包括 银 行存款、 买入 返售 金 融 资产 和其他 各类 应收 款项 等。 应收款 项是 指在 活跃 市场 中没有 报价 、回 收金 额固 定或可 确定 的非 衍生 金融 资产。 (2) 金融负 债的 分类 金融负债 于初始 确认 时分 类为:以 公允价 值计量 且其 变动计入 当期损 益的 金融 负债及其 他金融 负债 。本 基金目 前暂 无金 融负 债分 类为以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债。 本 基金 持有 的其 他 金 融负债 包 括 其他 各类 应付 款项等 。 7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认 金融资产 或金融 负债于 本 基金成为 金融工 具合同 的 一方时, 按 公允 价值在 资产 负债表内 确认。 以公 允 价 值 计量 且 其变 动计 入当 期 损 益的 金 融资 产,取 得时 发 生 的相 关交 易 费用 计入 当 期 损益; 对于 支 付的 价款中包 含的债 券起 息日 或上次除 息日至 购买 日止 的利息, 单独确 认为应 收项 目。应收 款项和 其他 金融 负债的 相关 交易 费用 计入 初始确 认金 额。 对 于 以 公允 价 值计 量且 其变 动 计 入当 期 损益 的金 融资 产, 按照 公 允价 值 进行 后续 计 量;对 于 应收 款 项和 其他金 融负 债采 用实 际利 率法, 以摊 余成 本进 行后 续 计量。 金融资产 满足下 列条件 之 一的,予以 终止确 认:(1) 收取该 金 融资产 现金流 量 的合同权 利终止;(2) 该金 融 资 产 已转 移, 且本 基 金将金 融 资 产所 有 权上 几 乎所有 的 风 险和 报 酬转 移 给转入 方; 或者(3) 该 金 融资 产已转移, 虽 然本 基 金既 没有 转 移 也没 有 保留 金融 资产 所 有 权上 几乎 所 有的 风险 和 报 酬, 但 是放 弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时,其 账 面价值 与收 到的 对价 的差 额,计 入当 期损 益。 当金融负 债的现 时义 务全 部或部分 已经解 除时, 终止 确认该金 融负债 或义 务已 解除的部 分。终 止确 认部 分的账 面价 值与 支付 的对 价之间 的差 额, 计入 当期 损 益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则 本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值: (1) 存在活跃 市场的 金融工 具 按其估值 日的市 场交易 价 格确定公 允价值; 估值 日无 交易且最 近交易 日后 未发生影 响公允 价值 计量 的的重大 事件的,按最 近交 易日的市 场交易 价格 确定 公允价值 。有充 足证 据表 明 估 值 日或 最 近交 易日 的市 场 交 易价 格 不能 真实 反映 公 允 价值 的,应 对 市场 交易 价 格 进行 调整, 确 定公 允价值。 与上述 投资 品种 相同,但 具有不 同特征的, 应以相同 资产或 负债 的公 允价值为 基础, 并在估 值技 术中考 虑不 同特 征因 素的 影响。 特 征是 指对 资产 出售 或使用 的限 制等,如 果该 限 制 是针 对资 产持 有者 的, 那么在估 值技术 中不 应将 该限制作 为特征 考虑 。此 外, 基金 管理人 不应考 虑因 大量持有 相关资 产或 负债 所产生 的溢 价或 折价 。 (2) 当金融工 具不存 在活跃 市 场, 采用在 当前 情况下 适用 并且有足 够可利 用数据 和 其他信息 支持的 估值 技术确 定公 允价 值。 采 用估 值技术 时, 优先 使用 可观 察 输入值,只 有在 无法 取得 相 关资产 或负 债可 观察 输 入值或 取得 不切 实可 行的 情况下,才 可以 使用 不可 观 察输入 值。 (3) 如经济环 境发生 重大变 化 或证券发 行人发 生影响 金 融工具价 格的重 大事件,应 对估值进 行调整 并确 定公允 价值 。 7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1) 具 有抵销 已确 认金 额 的 法 定 权 利且 该 种法 定 权利现 在 是 可执 行 的;且 2) 交易 双 方 准备 按 净额 结 算时,金 融 资 产与 金 融负 债 按信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 21 抵销后 的净 额在 资产 负债 表中列 示。 7.4.4.7 实收基金 实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额。 由于 申购 和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。 上 述申 购和 赎 回分 别包 括基 金 转 换所引 起的 转入 基金 的实 收基金 增加 和转 出基 金的 实收基 金减 少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准 金包括 已实现 平 准金和未 实现平 准金。 已 实现平准 金指在 申购或 赎 回基金份 额时, 申购或 赎回款 项中 包含 的按 累计 未分配 的已 实现 损益 占基 金净值 比例 计算 的金 额。 未 实现平 准金 指在 申购 或 赎 回基金份 额时, 申购或 赎回 款项中包 含的按 累计 未实 现损益占 基金净 值比 例计 算的金额 。损益 平准 金于 基金申 购确 认日 或基 金赎 回确认 日认 列, 并于 期末 全 额转入 未分 配利 润/( 累计 亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股 票 投 资 在持 有 期 间应 取得 的 现 金 股利 扣 除 由上 市 公 司 代 扣 代缴 的 个 人所 得税 后 的 净 额确 认 为投 资收益。 债券 投资 在持 有期 间应取 得的 按票 面利 率或 者发行 价计 算的 利息 扣除 在适用 情况 下由 债券 发 行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。 以 公 允 价值 计 量且 其 变动计 入 当 期损 益 的金 融 资产在 持 有 期间 的 公允 价 值变动 确 认 为公 允 价值 变 动损 益;于处 置时,其 处置价 格 与初始确 认金额 之间 的差 额确认为 投资收 益,其 中包 括从公允 价值变 动损 益结 转的公 允价 值累 计变 动额 。 应收款项 在持有 期间 确认 的利息收 入按实 际利 率法 计算,实 际利率 法与直 线法 差异 较小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。


其他 金融负 债在持 有期 间确认的 利息支 出按实 际 利率法计 算, 实 际利率 法与 直线法差 异较小 的则按 直 线法计 算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金 份额享 有同等 分 配权。本 基金收 益以现 金 形式分配, 但基 金份额 持有 人可选择 现金红 利或 将现金 红利 按分 红除 权日 的基金 份额 净值 自动 转为 基金份 额进 行再 投资。 若期 末未分 配利 润中 的未 实 现 部 分 为 正数, 包括 基 金经 营活 动 产 生的 未 实现 损益 以及 基 金 份额 交易 产 生的 未实 现 平 准金 等,则 期 末可 供 分 配 利润 的 金额 为期 末未 分 配 利润 中 的已 实现 部分; 若 期末 未 分配 利 润的 未实 现 部 分为 负数, 则 期末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润, 即已 实现 部 分相抵 未实 现部 分后 的余 额。


经宣 告的 拟分 配基 金收 益于分 红除 权日 从所 有者 权益转 出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以 内部组 织结构 、 管理要求 、内部 报告制 度 为依据确 定经营 分部, 以经 营分部为 基础确 定报 告分部并 披露分 部信息 。 经营分部 是指本 基金内 同 时满足下 列条件 的组成 部 分:(1) 该组成 部分能 够在 日常活 动中 产生 收入、 发生 费用;(2) 本基 金的 基金 管 理人能 够定 期评 价该 组成 部分的 经营 成果,以 决定 向其配置 资源、 评价其 业 绩;(3) 本基金 能够取 得该 组成部分 的财务 状况、 经 营成果和 现金流 量等有 关 会 计 信 息。 如 果两 个或 多个 经 营 分部 具 有相 似的 经济 特 征, 并 且 满足 一 定条 件的, 则 合并 为 一个 经 营分 部。


本基 金目 前以 一个 单一 的经营 分部 运作,不需 要 披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计 根据本基 金的估 值原则 和 中国证监 会允许 的基金 行 业估值实 务操作, 本基 金确 定以下类 别股票 投资 和债券 投资 的公 允价 值时 采用的 估值 方法 及其 关键 假设如 下: 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 22 (1) 对 于证 券 交易 所 上市的 股 票 和债 券, 若出 现 重大事 项 停 牌或 交 易不 活 跃(包括 涨 跌 停时 的 交易 不 活 跃)等情况,本基 金根据 中 国证监 会 公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券 投 资基金估 值业务 的指导 意 见》, 根据 具体情 况采 用《 关于发布 中基协(AMAC) 基 金行业股 票估值 指数的 通 知》提供 的指数 收益法 、 市盈率 法、 现金 流量 折现 法等估 值技 术进 行估 值。 (2) 对 于在 证 券交 易 所上 市 或 挂 牌转 让 的固 定 收益品 种( 可 转换 债 券、 资 产支持 证 券 和私 募 债券 除 外) 及在银 行间 同业 市场 交易 的固定 收益 品种,根 据中 国 证监会 公告[2017]13 号 《 中国证 监会 关于 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意见 》及《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季 度固 定 收 益品种 的估 值处 理 标 准》 采用估 值技 术确 定公 允价 值。 本 基金 持有 的证 券交 易所上 市或 挂牌 转让 的 固 定 收益品种(可转 换债券 、资 产支持证 券和私 募债 券除 外),按照 中央国 债登 记结 算有限责 任公司 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值。 本基 金持 有的 银行 间同 业市场 固定 收益 品种 按照 中 央国 债登 记结 算有 限 责 任公司 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国家 税务总 局关于 证 券投资基 金税收 政策 的通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优 惠政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公 司股息红 利差别 化个人 所 得税政策 有关问 题的通 知》 、财税[2015]101 号《关 于上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改增 试点金 融业 有关 政策 的通 知》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于金融 机 构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通 知 》 、 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如下: (1) 对 证券投 资基金 管理 人运用基 金买卖 股票、 债 券的转让 收入免 征增值 税, 对国债、 地方政 府债以 及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。 (2) 对 基金从 证券市 场中 取得的收 入,包 括买卖 股票 、债券的 差价收 入,股 票的 股息、红 利收入,债券 的 利息收 入及 其他 收入,暂 不 征收企 业所 得税 。 (3) 对 基金取 得的企 业债 券利息收 入,应 由发行 债券 的企业在 向基金 支付利 息 时代扣代 缴 20% 的个 人所 得税。 对 基金 从上 市公 司取 得的股 息红 利所 得, 持股 期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的,其 股息 红利 所得 全 额计入 应纳 税所 得额;持 股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年)的, 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额;持 股期 限超过 1 年的,暂 免征 收个 人所得 税。 对基 金持 有的 上市公 司限 售股,解 禁后 取 得的股 息、 红利 收入,按 照上述 规定 计算 纳税,持 股 时间自 解禁 日起 计算;解 禁 前取得 的股 息、 红利 收入 继续暂 减 按 50% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 (“ 中信 保诚 基金 ”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 23 中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的股 东 中信保 诚人 寿保 险有 限公 司 (“ 中信 保诚 人寿 ”) 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构 中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。 7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币 元 项目 本期 2017 年 7 月 12 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 743,404.01 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 69,823.17 注: 支 付 基 金 管理 人 中 信保诚 基 金 的 管 理人 报 酬 按前一 日 基 金 资 产净 值 1.50%的年费率计提,逐日 累计至 每月 月底,按 月支 付 。其计 算公 式为:


日管 理人 报酬=前 一日 基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币 元 项目 本期 2017 年 7 月 12 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 123,900.63 注: 支 付 基 金 托管 人 中 国建设 银 行 的 托 管费 按 前 一日基 金 资 产 净值 0.25% 的 年费 率 计 提, 逐 日累 计 至每月 月底,按 月支 付。 其 计算公 式为:


日托 管费=前 一日 基金 资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 7.4.8.2.3 销售服务费 7.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 24 7.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 本 基 金 的基 金 管 理人 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 费 率按 本 基 金合 同 公 布的 费 率执 行, 本基 金本报 告期 内及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 除基金管 理人之 外的其 他 关联方投 资本基 金费率 按 本基金基 金合同 公布的 费 率执行,本 基金 本期末 及上年 度末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年7 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 798,956.33 39,633.66 注:本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国建 设银 行保 管,按 银行 同业 利率 计息 。


本 基 金 通过 “ 中 国建 设银 行 基 金 托 管结 算 资 金专用 存 款 账 户 ”转 存 于 中国证 券 登 记 结 算有 限 责 任公司 的结 算备 付金,于 本 报告期 末的 相关 余额 为人 民币 169049.67 元。 7.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。 7.4.8.7 其它关联交易事项的 说明 本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 7.4.9 期末(2017 年12 月 31 日)本基金持有的流通 受限 证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 7.4.9.1.1 受限证 券类 别: 股票 证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 (单 位: 股 ) 期末成 本 总额 期末估 值 总额 备注 603080 新疆火 炬 2017-12-25 2018-01-03 网下新 股申购 未上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 7.4.9.1.2 受限证 券类 别: 债券 证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 ( 单 位:张 ) 期末成 本总额 期末估 值总额 备注 - - - - - - - - - - - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 600309 万华化 学 2017-12-05 重 大 资 产 重组 37.94 - - 40,000 1,533,043.00 1,517,600.00 - 601216 君正集 团 2017-12-15 重 大 资 产 重组 4.71 - - 80,000 426,064.00 376,800.00 - 注:本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 25 暂时停 牌的 股票,该 类股 票 将在所 公布 事项 的重 大影 响消除 后, 经交 易所 批准 复 牌。


截 至本 报告 批准 报出 日,"万华 化学"" 君 正集 团" 仍 未发布 复牌 公告 。 7.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购 本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购 本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。 7.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 (1) 公允价 值


(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公 允 价 值计 量 结 果所 属 的层 次, 由 对公 允 价值 计 量 整体 而 言 具有 重 要 意义 的 输入 值 所属 的最低 层次 决定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债 在活跃 市场 上未 经调 整的 报价。 第二层 次: 除第 一层 次输 入 值外相 关资 产或 负债 直接 或间接 可观 察的 输入 值。 第三层 次: 相关 资产 或负 债 的不可 观察 输入 值。 (b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价值 于2017 年12 月31 日,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资 产 中属于 第一 层次 的余 额为65,696,131.70 元,属于 第 二 层次的 余额 为5,604,623.20 元, 无属 于 第三层 次的 余额 。 (ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的 交易不 活跃)、 或属 于非 公 开发行 等情 况, 本基 金不 会 于停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期间 、交 易 不 活 跃 期间 及限 售 期间 将相 关 股 票和 债券 的 公允 价值 列 入 第一 层次; 并 根据 估值 调 整 中采 用 的 不 可 观察 输入 值 对于 公允 价 值 的影 响程 度, 确定 相关 股 票 和债 券公 允 价值 应属 第 二 层次 还 是第三 层次 。 (iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额 无。 (c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 于2017 年12 月31 日,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(: 同)。 (d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具 不 以 公 允价 值 计 量的 金 融资 产 和 负债 主 要 包括 应 收款 项 和 其他 金 融 负债, 其 账面 价 值与 公允价 值相 差很 小。(2) 增值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金 融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策的 通知 》 的规定,资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值 税应税 行为,以 资管 产品 管 理人为 增值 税纳 税人 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产 品 增值税 有关 问题 的通 知》 的 规定, 资管 产品 管理 人运 营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为, 暂适用 简易 计税 方法,按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税 。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为,未 缴纳 增值 税的, 不再 缴纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税额 从资 管 产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 此外, 财政 部、 国家 税务 总 局于 2017 年12 月 25 日 颁 布的财 税[2017]90 号 《关 于租入 固 定资产 进行 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 对 资管 产 品管理人自 2018 年1 月1 日起运 营资 管信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 26 产品提 供的 贷款 服务 、发 生的部 分金 融商 品转 让业 务的销 售额 确定 做出 规定 。 上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月 31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 (3) 除公允 价值 和增 值税 外, 截 至资产 负债 表日 本基 金无 需要说 明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 67,606,674.90 93.06 其中: 股票 67,606,674.90 93.06 2 固定收 益投 资 3,694,080.00 5.08 其中: 债券 3,694,080.00 5.08 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 968,006.00 1.33 7 其他各项 资产 379,420.03 0.52 8 合计 72,648,180.93 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 158,580.00 0.22 B 采矿业 2,675,642.00 3.71 C 制造业 31,373,389.76 43.55 D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和 供应业 1,583,680.20 2.20 E 建筑业 684,598.00 0.95 F 批发和 零售 业 231,782.00 0.32 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,331,343.94 4.62 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 务业 183,930.00 0.26 J 金融业 22,819,109.00 31.68 K 房地产 业 3,195,950.00 4.44 L 租赁和 商务 服务 业 756,530.00 1.05 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 27 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 168,400.00 0.23 O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 443,740.00 0.62 S 综合 - - 合计 67,606,674.90 93.86 8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 601318 中国平 安 63,800 4,464,724.00 6.20 2 600036 招商银 行 108,200 3,139,964.00 4.36 3 600519 贵州茅 台 4,300 2,999,207.00 4.16 4 601166 兴业银 行 138,700 2,356,513.00 3.27 5 600887 伊利股 份 67,100 2,159,949.00 3.00 6 601601 中国太 保 50,000 2,071,000.00 2.88 7 600690 青岛海 尔 106,500 2,006,460.00 2.79 8 600019 宝钢股 份 195,000 1,684,800.00 2.34 9 601211 国泰君 安 85,400 1,581,608.00 2.20 10 600309 万华化 学 40,000 1,517,600.00 2.11 8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期 末 基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 (%) 1 601318 中国平 安 3,543,516.00 4.92 2 600036 招商银 行 2,909,900.00 4.04 3 601166 兴业银 行 2,431,483.00 3.38 4 600519 贵州茅 台 2,291,985.60 3.18 5 601601 中国太 保 1,965,559.00 2.73 6 601688 华泰证 券 1,883,778.00 2.62 7 601211 国泰君 安 1,814,351.50 2.52 8 600690 青岛海 尔 1,698,258.00 2.36 9 600887 伊利股 份 1,694,207.00 2.35 10 600019 宝钢股 份 1,620,578.00 2.25 11 600000 浦发银 行 1,591,884.93 2.21 12 600309 万华化 学 1,533,043.00 2.13 13 601288 农业银 行 1,473,173.00 2.05 14 601328 交通银 行 1,431,498.00 1.99 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 28 15 601398 工商银 行 1,428,798.00 1.98 16 000333 美的集 团 1,272,480.00 1.77 17 600183 生益科 技 1,249,016.00 1.73 18 600276 恒瑞医 药 1,240,798.57 1.72 19 600958 东方证 券 1,214,883.00 1.69 20 601009 南京银 行 1,128,876.00 1.57 买入金 额按 成交 金额( 成 交 单价乘 以成 交数 量) 填列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期 末 基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 (%) 1 000333 美的集 团 1,258,807.00 1.75 2 601818 光大银 行 982,733.00 1.36 3 600104 上汽集 团 960,726.00 1.33 4 002415 海康威 视 931,942.23 1.29 5 600000 浦发银 行 771,117.00 1.07 6 601012 隆基股 份 744,726.00 1.03 7 002460 赣锋锂 业 743,057.00 1.03 8 002092 中泰化 学 734,383.00 1.02 9 601788 光大证 券 701,390.00 0.97 10 000413 东旭光 电 691,829.00 0.96 11 000423 东阿阿 胶 650,269.00 0.90 12 000776 广发证 券 645,090.00 0.90 13 600276 恒瑞医 药 640,169.00 0.89 14 002466 天齐锂 业 609,095.00 0.85 15 000651 格力电 器 605,437.00 0.84 16 002517 恺英网 络 596,384.00 0.83 17 002508 老板电 器 579,664.00 0.80 18 600637 东方明 珠 574,904.00 0.80 19 002008 大族激 光 556,863.00 0.77 20 002714 牧原股 份 554,527.00 0.77 卖出金 额按 成交 金额( 成 交 单价乘 以成 交数 量) 填列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 113,044,963.44 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 50,892,518.69 买入股 票成 本和 卖出 股票 收入按 成交 金额(成 交单 价 乘以成 交数 量) 填列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 3,694,080.00 5.13 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 29 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 3,694,080.00 5.13 8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 019557 17 国债 03 27,000 2,695,680.00 3.74 2 019563 17 国债 09 10,000 998,400.00 1.39 注:本 基金 本报 告期 末仅 持 有上述 债券 。 8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细 本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。 8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。 8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。 8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。 8.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 国泰君 安证 券股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 公司 ”) 于 2017 年 1 月 20 日收 到中 国证券 监督 管理 委 员会的《 行政监 管措 施决 定书》 。 原因如 下:证监 会 发现公司 存在以 下违 规行 为:一是 在推荐 河北润 农节 水科技股 份有限 公司( 简称 润农节水)进入 全国中 小企 业股份转 让系统 挂牌 过程 中, 对润 农节水 关键业 务 流程、 存货 情况 的核 查不 充分; 内核 机构 履职 的独 立 性存在 缺陷 。 二 是在 持续 督导参 仙源 参业 股份 有限 公司( 简称 参仙 源)过 程中, 参仙源 被立 案稽 查后,未 在 规定时 间内 完成 并报 送 《持 续督导 现场 检查 工作 报 告》 。 三 是在 推荐 新疆 瑞兆 源生态 农业 股份 有限 公司( 简 称瑞 兆源)进 入全 国中 小 企业 股 份转 让系 统挂 牌 过程中, 对瑞兆 源关键 业务 流程、购 销情况 的核 查不 充分。公 司在开 展推 荐业 务过程中 存在多 项违 规行 为,反 映出 内部 控制 制度 存 在一定 缺陷 。 8.12.2


对国泰君安的投资决策程序的说明: 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我们认为, 该 处 罚 事 项未对 国泰 君安 的长 期企 业经营 和投 资价 值产 生实 质性影 响。 我 们对 该证 券的 投资严 格执 行内 部投 资 决 策流程,符 合法 律法 规和 公 司制度 的规 定。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 30 8.12.3


万华 化学 集团 股份 有限 公司 于 2017 年 7 月 6 日 发 布公告,因 公司 烟台 工业 园 “9.20 ” 爆 炸事 故造 成 4 人 死亡 、4 人受 伤,直 接经 济损 失 573.62 万元, 烟台 市安 监局 对万 华 化学集 团股 份有 限公 司负 责人处 上一 年收 入40% 的 罚款, 对万 华化 学集 团股 份 有限公 司处 以 80 万 元罚 款 。 8.12.4


对万华化学的投资决策程序的说明: 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我们认为, 该 处 罚 事 项未对 万华 化学 的长 期企 业经营 和投 资价 值产 生实 质性影 响。 我 们对 该证 券的 投资严 格执 行内 部投 资 决 策流程,符 合法 律法 规和 公 司制度 的规 定。 8.12.5


除此之外,其余本基金投 资的前十名证券的发行主 体均没有被监管部门立案 调查,或在报告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚。 8.12.6 本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资, 没有 超过 基金 合 同规定 备选 库之 外的 股票 。 8.12.7 期末其他 各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 23,757.01 2 应收证 券清 算款 266,369.66 3 应收股 利 - 4 应收利 息 89,293.36 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 379,420.03 8.12.8 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.9 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 600309 万华化 学 1,517,600.00 2.11 重大资 产重 组 8.12.10 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户 数(户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 254 265,547.33 62,931,260.65 93.30% 4,517,761.87 6.70% 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 31 9.2 期末上市基金前十名 持有 人 9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基 金 690,557.48 1.02% 9.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和 研究部门负责人持有本开放式基 金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基 金 50~100 9.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2017 年7 月 12 日) 基金 份额 总额 215,706,616.39 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 31,951,196.21 减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 份额 180,208,790.08 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 67,449,022.52 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动。


2、 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动 2017 年9 月1 日,中 国建 设银行 发布 公告,聘 任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理。 11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 32 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内基 金投 资策 略无 改变。 11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金 报告 年度 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币60,000.00 元。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 报告期 内管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员无 受稽 查或处 罚等 情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金 总量的 比 例 长江证 券 2 52,069,212.23 31.78% 48,492.18 32.05% 本期新 增 西南证 券 2 47,507,986.53 28.99% 44,241.17 29.24% 本期新 增 宏源证 券 3 39,898,516.28 24.35% 36,359.59 24.03% 本期新 增 东北证 券 1 11,125,562.96 6.79% 10,138.41 6.70% 本期新 增 中信建 投 2 7,052,408.16 4.30% 6,427.12 4.25% 本期新 增 华泰证 券 2 4,760,241.00 2.91% 4,338.05 2.87% 本期新 增 天风证 券 2 1,439,795.00 0.88% 1,312.06 0.87% 本期新 增 安信证 券 3 - - - - 本期新 增 长城证 券 1 - - - - 本期新 增 川财证 券 2 - - - - 本期新 增 大通证 券 1 - - - - 本期新 增 东方证 券 1 - - - - 本期新 增 东吴证 券 2 - - - - 本期新 增 东兴证 券 1 - - - - 本期新 增 方正证 券 1 - - - - 本期新 增 高华证 券 1 - - - - 本期新 增 广发证 券 1 - - - - 本期新 增 国金证 券 1 - - - - 本期新 增 国联证 券 1 - - - - 本期新 增 国泰君 安 1 - - - - 本期新 增 国信证 券 2 - - - - 本期新 增 海通证 券 1 - - - - 本期新 增 红塔证 券 1 - - - - 本期新 增 华创证 券 3 - - - - 本期新 增 华融证 券 1 - - - - 本期新 增 民生证 券 1 - - - - 本期新 增 平安证 券 2 - - - - 本期新 增 瑞银证 券 1 - - - - 本期新 增 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 33 山西证 券 1 - - - - 本期新 增 申银万 国 1 - - - - 本期新 增 西部证 券 1 - - - - 本期新 增 西藏东 财 1 - - - - 本期新 增 信达证 券 2 - - - - 本期新 增 兴业证 券 2 - - - - 本期新 增 银河证 券 2 - - - - 本期新 增 招商证 券 2 - - - - 本期新 增 浙商证 券 1 - - - - 本期新 增 中金公 司 1 - - - - 本期新 增 中泰证 券 1 - - - - 本期新 增 中投证 券 3 - - - - 本期新 增 中信金 通 1 - - - - 本期新 增 中信山 东 1 - - - - 本期新 增 中信浙 江 1 - - - - 本期新 增 中信证 券 1 - - - - 本期新 增 中银国 际 1 - - - - 本期新 增 本基金 根据 券商 的研 究实 力和服 务水 平选 择专 用席 位。 由研 究部 牵头 对席 位候 选券商 的研 究实 力 和 服务质 量进 行评 估, 并综 合 考虑候 选券 商的 综合 实力, 由研究 总监 和投 资总 监审 核批准 。 11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易


成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 长江证 券 1,455,801.80 32.73% 1,000,000.00 0.05% - -


西南证 券 2,991,900.00 67.27% 771,200,000.00 41.68% - -


宏源证 券 - - - - - -


东北证 券 - - - - - -


中信建 投 - - 1,078,000,000.00 58.26% - -


华泰证 券 - - - - - -


天风证 券 - - - - - -


安信证 券 - - - - - -


长城证 - - - - - -


信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 34 券 川财证 券 - - - - - -


大通证 券 - - - - - -


东方证 券 - - - - - -


东吴证 券 - - - - - -


东兴证 券 - - - - - -


方正证 券 - - - - - -


高华证 券 - - - - - -


广发证 券 - - - - - -


国金证 券 - - - - - -


国联证 券 - - - - - -


国泰君 安 - - - - - -


国信证 券 - - - - - -


海通证 券 - - - - - -


红塔证 券 - - - - - -


华创证 券 - - - - - -


华融证 券 - - - - - -


民生证 券 - - - - - -


平安证 券 - - - - - -


瑞银证 券 - - - - - -


山西证 券 - - - - - -


申银万 国 - - - - - -


信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 35 西部证 券 - - - - - -


西藏东 财 - - - - - -


信达证 券 - - - - - -


兴业证 券 - - - - - -


银河证 券 - - - - - -


招商证 券 - - - - - -


浙商证 券 - - - - - -


中金公 司 - - - - - -


中泰证 券 - - - - - -


中投证 券 - - - - - -


中信金 通 - - - - - -


中信山 东 - - - - - -


中信浙 江 - - - - - -


中信证 券 - - - - - -


中银国 际 - - - - - -


§12 影响投资者决策的其 他重 要信息 无 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 2018 年3 月30 日