信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月30日
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 3 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1 月1日起至12月 31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚盛世蓝筹混合
场内简称 -
基金主代码 550003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 6月 4日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 502,163,802.63 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公司,追求基金
财产的长期稳定增值。
投资策略
本基金投资组合中股票、债券、现金各自的长期均衡比重,依
照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为混合型基
金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化
而改变。在不同的市场条件下,本基金允许在一定的范围内作
战术性资产配置调整,以规避市场风险。
业绩比较基准 中信标普 50 指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
风险收益特征
本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基
金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收
益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注:本基金管理人法定名称于 2017年12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名
称变更的公告。
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
2017年 2016年 2015年
本期已实现收益 86,943,988.63 -5,597,552.09 139,451,501.45
本期利润 198,762,693.88 -16,182,963.38 153,633,412.57
加权平均基金份额本
期利润
0.5310 -0.2022 1.3132
本期基金份额净值增
长率
27.85% -7.79% 58.23%
3.1.2 期末数据和指
标
2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份
额利润
1.2829 1.4633 1.6456
期末基金资产净值 1,264,909,609.85 188,217,729.78 214,237,164.53
期末基金份额净值 2.519 2.463 2.671
1、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.92% 0.81% 9.39% 0.80% -5.47% 0.01%
过去六个月 9.62% 0.67% 13.55% 0.68% -3.93% -0.01% 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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过去一年 27.85% 0.59% 30.11% 0.60% -2.26% -0.01%
过去三年 86.55% 1.85% 25.05% 1.31% 61.50% 0.54%
过去五年 126.98% 1.63% 68.41% 1.26% 58.57% 0.37%
自基金合同
生效起至今
294.49% 1.49% 27.29% 1.35% 267.20% 0.14%
注:自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普50指数收益率*80%+中信全债指数
收益率*20%”变更为“中信标普 50指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、 本基金建仓期自 2008年6月4日至2008年 12 月 3日,建仓期结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
2、自 2015年 10 月1 日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普 50 指数收益率*80%+中信全债指
数收益率*20%”变更为“中信标普 50 指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。
3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2017 5.290 518,536,475.37 13,262,418.14 531,798,893.51
本基金本期分
红一次。
2016 - - - -
本基金本期未
分红。
2015 - - - -
本基金本期未
分红。
合计 5.290 518,536,475.37 13,262,418.14 531,798,893.51
本基金最近三
年共利润分配
一次
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资
本 2 亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州
工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要,经国家工商行政
管理总局核准,本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中
信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017 年 12 月20 日在中国证监会指定媒介以及公司网
站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至 2017年 12 月 31日,本基金管理人管理的运作中基金为 73 只, 分别为信诚四季红混合型证券投
资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证
券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合
型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、
信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券
投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深
300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金
(LOF)、信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债
债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚
中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债
券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800 金融指数分级证券投资
基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT 产业主题指数分级
证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工
程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、 信诚惠泽债券型证券投资基金、 信诚稳瑞债券型证券投资基金、
信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券
投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选
灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资
基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期
开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚永鑫一
年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放
混合型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理
财 28 日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新丰回报灵活配置混合型证券
投资基金、信诚惠选债券型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚鼎泰多策略灵活
配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚智惠金货币市场基金、信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金。
另外,信诚月月定期支付债券型证券投资基金已于2017 年 12 月12日进入清算程序、 信诚至信灵活配置
混合型证券投资基金已于 2017年 12月 20日进入清算程序、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金已
于2017年12月26日进入清算程序。
4.1.2
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
吴昊
本基金基金
经理，信诚
新机遇混合
基金（LOF）
基金经理
2015 年 11 月 18
日
- 11
经济学硕士，CFA。
曾任职于上海申银
万国证券研究所有
限公司， 担任助理研
究员。2010年11月
加入中信保诚基金
管理有限公司， 担任
研究员。 现任信诚盛
世蓝筹混合基金、 信
诚新机遇混合基金
（LOF）基金经理。
聂炜
本基金基金
经理，信诚
新机遇混合
基金（LOF）
基金经理
2015年 4月 30日 2017年 2月 13日 9
硕士学位，CFA，8
年证券、 基金从业经
验。 历任长信基金管
理有限公司研究员、
华泰柏瑞基金管理
有限公司高级研究
员。2013 年 4 月加
入中信保诚基金管
理有限公司， 担任高
级研究员职务。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金基金合同》 、 《信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本
着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控
制制度,加强内部管理,规范基金运作。 本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度和控制方法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易
管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包
括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等投资管理活动。
在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流
程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全
投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让
各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市
场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集
中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执
行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止
同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等
的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时
间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分
析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告
进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3
异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年我国经济增长展现出极强的韧性,全年GDP增长6.9%,好于年初市场预期,A股市场也稳步上
涨,上证综指全年上涨6.6%。 2017年A股市场表现出了巨大的结构分化,代表权重股的上证 50指数和沪信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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深 300 指数全年分别上涨 25.1%和 21.8%,大幅领跑 A 股市场,而代表小盘股的创业板综指和中证 1000
指数全年分别下跌15.3%和 17.4%,大幅领跌A 股市场;分行业来看,保险、 食品饮料和家电行业全年分别
上涨81.8%、53.9%和43.0%,大幅领跑市场,纺织服装、传媒和国防军工行业全年分别下跌 23.9%、23.1%
和16.7%,大幅领跌市场。
本基金在 2017 年上半年重点配置了金融、消费板块,下半年重点增配了地产、周期等板块,由于全年
平均仓位偏低,全年业绩仍小幅跑输基准。我们会总结经验教训,进一步完善投资分析框架,结合市场环
境变化,自上而下寻找成功概率高的投资方向,争取在未来的投资中,给投资者带来相对稳定的长期收
益。
4.4.2
报告期内基金业绩的表现
本年度,本基金净值增长率为 27.85%,业绩比较基准收益率为 30.11%,基金落后业绩比较基准
2.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018 年,中国经济仍面临比较复杂的局面:一方面海外经济同步复苏,为中国经济创造了良好
的外部需求环境,但也需要关注美国持续加息以及人民币汇率升值带来的影响;另一方面为了防范化解
重大风险,系统性的监管将贯穿全年,国内需求将面临一个边际收紧的货币环境。我们预计 2018 年实际
GDP 增速较 2017 年会有小幅放缓,但名义 GDP 增速可能会有更大幅度的下降,上市公司的盈利增长趋势
需要密切跟踪。
2017 年随着金融体系监管加强,我们观察到市场利率上行,十年期国债收益率从年初的 3.1%上升到年
末的 3.9%,而每次市场利率水平提升一个平台,都对 A 股市场带来了阶段性冲击。在 2018 年,市场将面
临资管新规的落地和配套政策的发布,同时金融监管可能在新的组织架构下更加统一协调地实施,市场
仍将面临偏严厉的监管环境,在去杠杆过程的前半段,市场利率仍将在高位维持较长时期,2004 年、
2007-2008年、2011年、2013 下半年都出现过类似的利率环境。
2017 年市场风险偏好总体处于小幅提升趋势,反映的是中国经济增长的韧性和上市公司整体盈利增长
的超预期;更重要的特征是在强监管的资本市场环境下,风险偏好出现了结构性的分化,业绩增长确定强
的行业龙头估值得到了极大修复,业绩不确定性高、缺乏稳定内生增长、流动性较差的公司估值大幅下
调。 在2018年,我们仍未观察到 A股市场流动性的趋势性改善,因此结构性分化的局面仍将持续,但是内
生业绩的成长性和估值的匹配程度,可能会是主导估值分化的核心因素;另一方面,相对复杂的国内外经
济环境和仍未明朗的监管政策,仍可能加大市场的情绪波动。
A 股市场在经历了 2018 年初的调整后,估值水平较 2017 年进一步下降,处于历史估值区间的中低位置,
基本反映了目前偏高的市场利率水平;但考虑到 2018 年面临更为复杂的市场环境变化,风险偏好的波动
仍然可能加大,因此目前点位的估值水平仍有一定的波动风险。
我们认为 2018 年的 A 股投资将面临更大的挑战,一方面相对 2017 年需要降低全年的预期投资收益率,
另一方面要适应波动率加大的市场变化。我们将优选景气向上的细分行业,积极配置资源禀赋占优的龙
头公司,在组合构建上努力降低对单一风险因素的暴露程度;在面临不确定风险事件时,将根据市场定价
包含的预期程度,相对 2017 年更为灵活地调整仓位,争取为投资人赚取相对稳定的长期收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2017 年度内,依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,公司督察长和监察稽核部门充分
发挥其职能作用,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:
1、对公司规章制度体系不断补充和完善。
公司监察稽核部组织各业务部门对公司相关规章制度进行梳理补充和完善,主要包括投资、销售、风控、
产品、电子商务、信息技术、营销策划、运营、监察稽核、子公司等业务范畴。推进了公司规章制度建
设,完善了公司规章制度体系。
2、开展各类合规监察工作。
监察稽核部严格遵照法律法规和公司制度,对基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况进行监信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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督检查,防范内幕交易,防范不正当关联交易和利益输送,确保基金运作的独立性、 公平性及合规性,维护
基金份额持有人的合法权益。
3、强化合规培训教育,提高全员合规意识。
本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的监管法规传递给公司相关业务部门,并对具体的执行和合规要
求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本年度,
监察稽核部根据监管部门的要求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式的
培训。
4、开展各类内外部审计工作,包括 4 次常规审计、20 项专项检查、协助外部审计师开展审计、配合监
管机构完成多项自查工作等。
5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《信息披露内容与格式准则》 、 《信息披露编报
规则》 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法规规定
报监管机构备案。
6、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时上报
中国反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和
风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本
基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运
营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、
运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风
险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、
风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资
新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净
值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,
复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,
将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值
政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
10
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定
金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基
金份额净值自动转为基金份额。
3、本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 25%;
4、若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除
息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金于本报告期内进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
两百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、基
金合同、 托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为 531,798,893.51元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
11
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 1800414号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金全体基金份额
持有人
审计意见 我们审计了后附的第 1 页至第 30 页的信诚盛世蓝
筹混合型证券投资基金 (以下简称“信诚盛世蓝
筹基金”) 财务报表,包括2017年12月31日的资
产负债表、2017年度的利润表、 所有者权益 (基金
净值) 变动表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按
照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在
财务报表附注2中所列示的中国证券监督管理委员
会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
编制,公允反映了信诚盛世蓝筹基金 2017 年 12 月
31 日的财务状况以及2017 年度的经营成果及基金
净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称
“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告
的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进
一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注
册会计师职业道德守则,我们独立于信诚盛世蓝筹
基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相
信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审
计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 信诚盛世蓝筹基金管理人中信保诚基金管理有限
公司管理层对其他信息负责。其他信息包括信诚盛
世蓝筹基金2017年年度报告中涵盖的信息,但不包
括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信
息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
12
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其
他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不
一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存
在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们
无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任 信诚盛世蓝筹基金管理人中信保诚基金管理有限
公司管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布
的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金
业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制
财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护
必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或
错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,信诚盛世蓝筹基金管理人中
信保诚基金管理有限公司管理层负责评估信诚盛
世蓝筹基金的持续经营能力,披露与持续经营相关
的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非信诚
盛世蓝筹基金计划进行清算、终止运营或别无其他
现实的选择。
信诚盛世蓝筹基金管理人中信保诚基金管理有限
公司治理层负责监督信诚盛世蓝筹基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包
含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保
证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,
则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运
用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以
下工作:
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表
重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风
险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意
见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由
于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
13
错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审
计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。
(3) 评价信诚盛世蓝筹基金管理人中信保诚基金
管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对信诚盛世蓝筹基金管理人中信保诚基金管
理有限公司管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对
信诚盛世蓝筹基金持续经营能力产生重大疑虑的
事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果
我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致信
诚盛世蓝筹基金不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括
披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。
我们与信诚盛世蓝筹基金管理人中信保诚基金管
理有限公司治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审
计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
注册会计师的姓名 黄小熠 叶凯韵
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 北京市东长安街 1号东方广场东二办公楼八层
审计报告日期 2018年 3月 28日
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金 2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2017 年 1 月 1
日至 2017 年 12 月 31 日的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留
意见的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
报告截止日：2017年12月 31日
单位：人民币元 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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资产 附注号
本期末
2017 年 12月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31日
资 产：
银行存款
136,679,703.16 22,710,644.26
结算备付金
1,816,252.02 1,398,595.79
存出保证金
257,366.84 119,778.73
交易性金融资产
1,053,445,585.06 137,223,314.02
其中：股票投资
1,053,445,585.06 137,223,314.02
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
75,300,407.03 -
应收证券清算款
265,399.57 28,119,748.06
应收利息
98,792.75 10,274.08
应收股利
- -
应收申购款
1,149,012.58 4,642.03
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,269,012,519.01 189,586,996.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
505,516.32 15,956.77
应付管理人报酬
1,501,565.38 248,749.24
应付托管费
250,260.90 41,458.21
应付销售服务费
- -
应付交易费用
929,155.10 423,083.55
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
916,411.46 640,019.42
负债合计
4,102,909.16 1,369,267.19
所有者权益：
实收基金
502,163,802.63 76,407,958.63
未分配利润
762,745,807.22 111,809,771.15 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
15
所有者权益合计
1,264,909,609.85 188,217,729.78
负债和所有者权益总计
1,269,012,519.01 189,586,996.97
注:截止本报告期末,基金份额净值 2.519元,基金份额总额 502,163,802.63份。
7.2 利润表
会计主体：信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至 2017年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12
月31 日
一、收入
220,023,277.46 -9,662,567.71
1.利息收入
2,960,235.15 388,712.55
其中：存款利息收入
1,040,920.24 359,451.41
债券利息收入
367,807.34 215.02
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
1,551,507.57 29,046.12
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
102,932,116.53 509,857.79
其中：股票投资收益
86,721,757.75 -194,408.10
基金投资收益
- -
债券投资收益
297,809.87 143,352.98
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
15,912,548.91 560,912.91
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
111,818,705.25 -10,585,411.29
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
2,312,220.53 24,273.24
减：二、费用
21,260,583.58 6,520,395.67
1．管理人报酬
13,245,886.51 2,837,630.50
2．托管费
2,207,647.77 472,938.42
3．销售服务费
- -
4．交易费用
5,343,272.28 2,827,441.46
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- - 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
16
6．其他费用
463,777.02 382,385.29
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
198,762,693.88 -16,182,963.38
减：所得税费用
- -
四、净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
198,762,693.88 -16,182,963.38
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至 2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
76,407,958.63 111,809,771.15 188,217,729.78
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 198,762,693.88 198,762,693.88
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
425,755,844.00 983,972,235.70 1,409,728,079.70
其中：1.基金申购款 1,277,635,425.28 2,010,908,105.22 3,288,543,530.50
2.基金赎回款 -851,879,581.28 -1,026,935,869.52 -1,878,815,450.80
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -531,798,893.51 -531,798,893.51
五、期末所有者权益（基
金净值）
502,163,802.63 762,745,807.22 1,264,909,609.85
项目
上年度可比期间
2016 年 1月 1日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
80,212,211.92 134,024,952.61 214,237,164.53
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -16,182,963.38 -16,182,963.38
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-3,804,253.29 -6,032,218.08 -9,836,471.37
其中：1.基金申购款 12,671,561.79 17,103,583.72 29,775,145.51
2.基金赎回款 -16,475,815.08 -23,135,801.80 -39,611,616.88
四、本期向基金份额持有 - - - 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
17
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
76,407,958.63 111,809,771.15 188,217,729.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (原“信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金”) (以下简称
“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 《关于核准信诚盛世蓝筹股
票型证券投资基金募集的批复》 (证监许可[2008] 315 号文) 和《关于信诚盛世蓝筹股票型证券
投资基金备案确认的函》 (基金部函[2008] 226 号文) 批准,由中信保诚基金管理有限公司 (原信
诚基金管理有限公司) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚盛世蓝筹
股票型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2008 年6月4日生效。本基金为契约型开放式,
存续期限不定,首次设立募集规模为 455,811,728.02 份基金份额。本基金的基金管理人为中信保
诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《关于实施<
公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》等相关法律法规及《信诚盛世蓝筹股票型
证券投资基金基金合同》的约定,经与基金托管人协商一致,自 2015 年 8 月 3 日起,本基金名称变
更为“信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金”,基金类别变更为“混合型”,同时相应修改基金合同
和托管协议相关表述。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金基金
合同》和《信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围包括包
括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。 在正常市场情况下,本基金投资组合的比例范围为:股票资产 60%-95%;债券、
资产证券化产品等固定收益类资产 0%-35%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%;权证资产不超过基金资产净值的 3% 。本基金投资重点为蓝筹类上市公司股
票,80%以上的股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。本基金的业绩比较基准为:80%×中
信标普50指数收益率+20%×中证综合债指数收益率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证
监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。本财务报表由本基金的基金管
理人中信保诚基金管理有限公司于 2018年3月27日批准报出.
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3
号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基
金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、 完整地反映了本基金2017年12月 31信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
18
日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.5
差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6
税项
(1) 主要税项说明
根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012] 85 号文《财政部、国
家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]
101号 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16号《关于
做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年 9月 18日发布的《深圳证
券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2008] 1号文《财政部、国家税务
总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》 、 财税[2017] 2号文 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]
56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项
列示如下:
(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b) 自 2016 年5 月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、
房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值税应税行为,
以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对基金在 2018 年1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收
印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所
得税。 自2013年1月1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所
得额:持股期限在 1个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个
月以上至1 年 (含 1年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过1 年的,股权登记日为自 2013
年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日
及以后的,暂免征收个人所得税。
(e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。
7.4.7
关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
中信信托有限责任公司 基金管理人的股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东
中信保诚人寿保险有限公司(“中信保诚人寿”) 基金管理人主要股东控制的机构 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
19
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1
股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.1.2
权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.1.3
债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.1.4
债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.1.5
应支付关联方的佣金
本基金在本年度与上年度均没有应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 12
月31日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年12
月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 13,245,886.51 2,837,630.50
其中：支付销售机构的客户维护费 694,259.32 518,116.06
注:支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数
7.4.8.2.2
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 12
月31日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年12
月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,207,647.77 472,938.42
注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
7.4.8.2.3
销售服务费
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本年度与上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
20
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本期末
及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年12月 31日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月
31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 136,679,703.16 961,840.53 22,710,644.26 343,894.04
注: 本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金,于 2017 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 1,816,252.02 元(2016 年 12 月 31
日:人民币1,398,595.79元) 。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其它关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9
期末（2017年12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券
名称
成功认购日 可流通日
流通
受限
类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末成本总
额
期末估值总额 备注
603080
新疆
火炬
2017-12-25 2018-01-03
网下
新股
申购
未上
市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
002923
润都
股份
2017-12-28 2018-01-05
网下
新股
申购
未上
市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603161
科华
控股
2017-12-28 2018-01-05
网下
新股
申购
未上
市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
300664
鹏鹞
环保
2017-12-28 2018-01-05
网下
新股
申购
未上
市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
002466
天齐
锂业
2017-12-26 2018-01-03
非公
开定
11.06 53.21 40,531 448,272.86 2,156,654.51 - 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
21
向增
发
7.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量（单
位：张）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000006 深振业A 2017-09-11
重 大 资
产重组
9.85 2018-03-08 8.87 563,372 4,820,709.17 5,549,214.20 -
300730 科创信息 2017-12-25
股 价 异
常 波 动
停 牌 核
查
41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919 名臣健康 2017-12-28
股 价 异
常 波 动
停 牌 核
查
35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注:本基金截至2017年 12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2
交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 以公允价值计量的资产和负债
如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于
本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对
公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:
第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;
第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。
于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具
中属于第一层次的余额为人民币 1,047,747,862.66 元,第二层次的余额为人民币
5,697,722.40 元,无属于第三层次的余额(2016 年 12 月 31 日:第一层次人民币
126,765,373.24元,第二层次的余额为人民币 10,457,940.78元,无属于第三层次的余额) 。
(a) 第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、 交易不活跃 (包括涨跌信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
22
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、 交易不活跃期间
及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。
(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2016 年 12 月 31
日:无) 。
(2) 其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、 应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值之间无重大差异。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,053,445,585.06 83.01
其中：股票 1,053,445,585.06 83.01
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 75,300,407.03 5.93
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 138,495,955.18 10.91
7 其他各项资产 1,770,571.74 0.14
8 合计 1,269,012,519.01 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 24,676,097.00 1.95
C 制造业 477,565,693.91 37.75
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
11,187,937.20
0.88
E 建筑业 32,331,196.96 2.56
F 批发和零售业 33,301,739.89 2.63
G 交通运输、仓储和邮政业 13,250,349.94 1.05 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
23
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
34,112.55
-
J 金融业 366,825,956.59 29.00
K 房地产业 67,462,466.89 5.33
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 18,163,883.13 1.44
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,646,151.00 0.68
S 综合 - -
合计 1,053,445,585.06 83.28
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 601398 工商银行 10,301,577 63,869,777.40 5.05
2 601288 农业银行 16,619,883 63,654,151.89 5.03
3 000651 格力电器 1,434,583 62,691,277.10 4.96
4 601318 中国平安 818,685 57,291,576.30 4.53
5 600519 贵州茅台 75,219 52,464,500.31 4.15
6 601988 中国银行 11,151,716 44,272,312.52 3.50
7 000858 五粮液 480,938 38,417,327.44 3.04
8 600383 金地集团 2,774,063 35,036,415.69 2.77
9 600036 招商银行 1,100,835 31,946,231.70 2.53
10 600056 中国医药 1,147,206 28,553,957.34 2.26
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 109,971,740.00 58.43
2 601288 农业银行 95,214,072.00 50.59
3 601398 工商银行 91,538,275.82 48.63
4 601988 中国银行 74,716,523.00 39.70
5 601318 中国平安 56,509,697.16 30.02
6 601607 上海医药 54,242,710.78 28.82
7 601601 中国太保 52,799,162.05 28.05
8 600036 招商银行 52,445,408.90 27.86 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
24
9 600519 贵州茅台 52,330,593.00 27.80
10 000858 五 粮 液 52,324,901.68 27.80
11 600056 中国医药 42,904,493.08 22.80
12 600383 金地集团 38,973,334.89 20.71
13 601818 光大银行 34,748,877.00 18.46
14 601211 国泰君安 33,270,281.00 17.68
15 600104 上汽集团 33,258,119.56 17.67
16 300070 碧水源 32,450,977.76 17.24
17 300197 铁汉生态 31,873,188.70 16.93
18 002217 合力泰 31,240,974.93 16.60
19 000568 泸州老窖 30,665,576.22 16.29
20 002466 天齐锂业 29,035,643.40 15.43
21 600887 伊利股份 28,882,718.61 15.35
22 000498 山东路桥 26,796,628.40 14.24
23 601688 华泰证券 26,494,620.51 14.08
24 600518 康美药业 26,490,205.69 14.07
25 300232 洲明科技 26,221,692.95 13.93
26 002310 东方园林 26,103,298.20 13.87
27 000776 广发证券 25,904,933.00 13.76
28 001979 招商蛇口 25,290,409.00 13.44
29 000002 万科A 24,262,186.80 12.89
30 600196 复星医药 22,462,086.50 11.93
31 601117 中国化学 22,312,074.99 11.85
32 002415 海康威视 21,295,569.76 11.31
33 000717 韶钢松山 20,762,759.00 11.03
34 600109 国金证券 19,954,975.72 10.60
35 600487 亨通光电 19,527,004.99 10.37
36 002146 荣盛发展 19,410,377.13 10.31
37 600048 保利地产 19,408,918.00 10.31
38 002475 立讯精密 19,237,251.88 10.22
39 601668 中国建筑 19,169,119.00 10.18
40 000895 双汇发展 18,542,422.12 9.85
41 000063 中兴通讯 18,239,586.82 9.69
42 601899 紫金矿业 17,873,460.00 9.50
43 601699 潞安环能 17,550,783.75 9.32
44 600741 华域汽车 16,994,945.82 9.03
45 600585 海螺水泥 16,616,879.00 8.83
46 300323 华灿光电 15,760,262.00 8.37
47 600426 华鲁恒升 14,453,524.78 7.68
48 601328 交通银行 14,039,033.24 7.46
49 300115 长盈精密 13,981,574.69 7.43 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
25
50 600486 扬农化工 13,489,782.00 7.17
51 002008 大族激光 12,965,517.00 6.89
52 300477 合纵科技 12,885,574.00 6.85
53 600028 中国石化 12,861,285.54 6.83
54 600060 海信电器 12,860,824.41 6.83
55 600089 特变电工 12,474,370.99 6.63
56 002051 中工国际 12,464,041.30 6.62
57 600900 长江电力 12,329,808.43 6.55
58 600970 中材国际 12,308,725.10 6.54
59 000963 华东医药 12,232,959.80 6.50
60 600029 南方航空 12,142,183.00 6.45
61 600837 海通证券 12,071,407.00 6.41
62 600201 生物股份 11,870,430.72 6.31
63 601336 新华保险 11,848,802.00 6.30
64 600373 中文传媒 11,768,834.00 6.25
65 600595 中孚实业 11,573,658.18 6.15
66 000538 云南白药 11,556,634.48 6.14
67 600376 首开股份 11,411,882.00 6.06
68 000001 平安银行 11,387,543.60 6.05
69 000671 阳 光 城 11,349,232.61 6.03
70 600340 华夏幸福 11,246,618.00 5.98
71 600019 宝钢股份 10,576,601.00 5.62
72 002241 歌尔股份 10,259,322.75 5.45
73 002091 江苏国泰 10,059,119.50 5.34
74 002080 中材科技 9,999,397.74 5.31
75 002449 国星光电 9,940,633.00 5.28
76 000006 深振业Ａ 9,902,403.32 5.26
77 002074 国轩高科 9,830,635.87 5.22
78 600352 浙江龙盛 9,673,566.50 5.14
79 000069 华侨城Ａ 9,644,166.00 5.12
80 000423 东阿阿胶 9,579,803.00 5.09
81 600153 建发股份 8,906,224.00 4.73
82 002108 沧州明珠 8,183,425.17 4.35
83 600742 一汽富维 8,129,539.68 4.32
84 000792 盐湖股份 7,990,769.44 4.25
85 600745 闻泰科技 7,361,453.11 3.91
86 000898 鞍钢股份 6,947,811.08 3.69
87 000598 兴蓉环境 6,841,225.00 3.63
88 002271 东方雨虹 6,831,563.47 3.63
89 002092 中泰化学 6,722,264.16 3.57
90 000826 启迪桑德 6,696,756.00 3.56 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
26
91 002831 裕同科技 6,696,664.00 3.56
92 603801 志邦股份 6,675,595.82 3.55
93 600266 北京城建 6,621,850.00 3.52
94 600703 三安光电 6,440,793.84 3.42
95 600362 江西铜业 6,437,555.85 3.42
96 603355 莱克电气 6,285,918.00 3.34
97 601088 中国神华 6,283,018.28 3.34
98 601229 上海银行 6,272,766.00 3.33
99 600031 三一重工 6,053,764.00 3.22
100 002081 金 螳 螂 6,006,087.00 3.19
101 601012 隆基股份 5,982,465.00 3.18
102 000910 大亚圣象 5,714,633.00 3.04
103 002637 赞宇科技 4,836,538.00 2.57
104 000921 海信科龙 4,374,743.48 2.32
105 000581 威孚高科 4,291,183.00 2.28
106 300219 鸿利智汇 4,290,481.00 2.28
107 603799 华友钴业 4,137,985.00 2.20
108 002812 创新股份 4,065,280.00 2.16
109 002332 仙琚制药 4,022,635.60 2.14
110 002242 九阳股份 3,945,171.42 2.10
111 002027 分众传媒 3,937,462.00 2.09
112 002035 华帝股份 3,920,131.15 2.08
113 600027 华电国际 3,839,478.00 2.04
114 002508 老板电器 3,776,191.76 2.01
买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 65,674,005.68 34.89
2 601288 农业银行 41,247,260.07 21.91
3 601398 工商银行 41,023,886.58 21.80
4 000568 泸州老窖 38,831,674.45 20.63
5 601818 光大银行 37,531,099.79 19.94
6 601988 中国银行 32,754,850.74 17.40
7 000858 五粮液 32,562,478.80 17.30
8 601601 中国太保 32,408,466.40 17.22
9 002310 东方园林 32,248,517.20 17.13
10 600518 康美药业 31,351,771.43 16.66
11 300197 铁汉生态 29,439,044.95 15.64
12 600196 复星医药 28,087,174.02 14.92
13 601607 上海医药 26,929,772.30 14.31 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
27
14 600104 上汽集团 26,714,409.29 14.19
15 601318 中国平安 24,934,447.15 13.25
16 000498 山东路桥 24,564,691.41 13.05
17 001979 招商蛇口 23,616,671.33 12.55
18 002475 立讯精密 23,318,570.09 12.39
19 601117 中国化学 21,413,515.00 11.38
20 600036 招商银行 21,260,410.00 11.30
21 002466 天齐锂业 21,070,126.93 11.19
22 600109 国金证券 20,663,808.32 10.98
23 600519 贵州茅台 18,931,525.96 10.06
24 600056 中国医药 18,757,670.36 9.97
25 600340 华夏幸福 18,226,896.94 9.68
26 601699 潞安环能 18,198,432.13 9.67
27 300070 碧水源 17,741,277.80 9.43
28 002146 荣盛发展 17,245,013.47 9.16
29 002415 海康威视 16,191,866.00 8.60
30 300115 长盈精密 16,027,901.46 8.52
31 300232 洲明科技 15,909,618.55 8.45
32 601328 交通银行 15,813,046.00 8.40
33 002217 合力泰 15,580,573.40 8.28
34 600741 华域汽车 14,255,632.00 7.57
35 000671 阳 光 城 13,747,171.00 7.30
36 600887 伊利股份 13,142,126.00 6.98
37 600060 海信电器 12,859,204.65 6.83
38 600376 首开股份 12,502,532.00 6.64
39 601211 国泰君安 12,420,199.85 6.60
40 002241 歌尔股份 12,334,194.00 6.55
41 002051 中工国际 12,319,648.10 6.55
42 000538 云南白药 12,314,995.12 6.54
43 000423 东阿阿胶 12,092,132.00 6.42
44 002449 国星光电 12,046,135.29 6.40
45 600595 中孚实业 11,954,355.70 6.35
46 600201 生物股份 11,653,849.25 6.19
47 000895 双汇发展 11,585,399.00 6.16
48 000002 万科A 11,518,245.80 6.12
49 600837 海通证券 11,424,734.84 6.07
50 000963 华东医药 11,392,431.50 6.05
51 601899 紫金矿业 11,389,751.00 6.05
52 000001 平安银行 11,181,498.15 5.94
53 002074 国轩高科 10,710,916.16 5.69
54 300477 合纵科技 9,993,834.50 5.31 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
28
55 600745 闻泰科技 9,788,863.20 5.20
56 300323 华灿光电 9,302,208.37 4.94
57 600153 建发股份 8,890,764.27 4.72
58 600352 浙江龙盛 8,847,113.00 4.70
59 002108 沧州明珠 8,534,084.00 4.53
60 000792 盐湖股份 8,521,813.00 4.53
61 000069 华侨城 A 8,377,263.00 4.45
62 603801 志邦股份 8,357,087.96 4.44
63 600742 一汽富维 8,332,332.00 4.43
64 600048 保利地产 8,024,162.00 4.26
65 300219 鸿利智汇 7,718,790.64 4.10
66 002271 东方雨虹 7,690,832.15 4.09
67 000776 广发证券 7,091,417.67 3.77
68 600266 北京城建 6,884,954.00 3.66
69 002080 中材科技 6,806,832.00 3.62
70 000898 鞍钢股份 6,745,377.24 3.58
71 002008 大族激光 6,622,034.83 3.52
72 000598 兴蓉环境 6,578,964.00 3.50
73 002831 裕同科技 6,477,046.00 3.44
74 601668 中国建筑 6,308,282.90 3.35
75 002092 中泰化学 6,233,993.44 3.31
76 600383 金地集团 6,031,947.44 3.20
77 000006 深振业 A 5,903,619.34 3.14
78 600019 宝钢股份 5,402,727.88 2.87
79 600089 特变电工 5,209,708.00 2.77
80 002637 赞宇科技 5,063,049.00 2.69
81 600000 浦发银行 4,622,024.00 2.46
82 002812 创新股份 4,556,365.70 2.42
83 601166 兴业银行 4,445,139.00 2.36
84 603799 华友钴业 4,145,807.00 2.20
85 002242 九阳股份 4,110,601.00 2.18
86 600426 华鲁恒升 4,056,547.00 2.16
87 000921 海信科龙 4,046,874.72 2.15
88 002332 仙琚制药 4,001,594.08 2.13
89 002027 分众传媒 3,991,789.00 2.12
90 002035 华帝股份 3,941,423.00 2.09
91 000887 中鼎股份 3,905,214.00 2.07
卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,250,193,146.71 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
29
卖出股票收入（成交）总额 1,532,511,338.67
买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.11.2
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.3
本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 257,366.84
2 应收证券清算款 265,399.57
3 应收股利 -
4 应收利息 98,792.75
5 应收申购款 1,149,012.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,770,571.74
8.12.4
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
30
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限。
8.12.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
11,355 44,224.02 379,623,343.22 75.60% 122,540,459.41 24.40%
9.2 期末上市基金前十名持有人
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
85,398.90 0.02%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008年6 月4日)基金份额总额 455,811,728.02
本报告期期初基金份额总额 76,407,958.63
本报告期基金总申购份额 1,277,635,425.28
减：本报告期基金总赎回份额 851,879,581.28
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 502,163,802.63
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
31
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017年9月1日,中国建设银行发布公告,聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所的报酬为人民币 115,000.00 元。该会计师事务
所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
申银万国 1 1,080,922,400.90 28.67% 1,006,662.89 28.94% -
安信证券 1 900,274,888.87 23.88% 820,420.99 23.59% -
平安证券 1 535,041,914.23 14.19% 487,582.93 14.02% -
中银国际 1 379,971,182.94 10.08% 353,866.28 10.17% -
联合证券 1 362,993,185.38 9.63% 338,055.49 9.72% -
海通证券 1 219,274,245.30 5.82% 199,824.86 5.75% -
中信证券 1 175,552,851.85 4.66% 163,492.10 4.70% -
国金证券 1 116,174,291.82 3.08% 108,192.80 3.11% -
高华证券 1 - - - - -
西藏东财 1 - - - - 本期新增
中信浙江 1 - - - - -
1、本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
2、报告期内基金租用券商交易单元情况未发生变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名
称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
成交金额
占当期
回购成
成交金
额
占当期
权证成
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
32
交总额
的比例
交总额
的比例
交总额
的比例
申银万
国
1,343,000.00 45.59% 3,400,000,000.00 65.76% - -
安信证
券
- - - - - -
平安证
券
- - - - - -
中银国
际
- - 240,900,000.00 4.66% - -
联合证
券
1,602,870.50 54.41% 149,800,000.00 2.90% - -
海通证
券
- - - - - -
中信证
券
- - 193,200,000.00 3.74% - -
国金证
券
- - 1,186,100,000.00 22.94% - -
高华证
券
- - - - - -
西藏东
财
- - - - - -
中信浙
江
- - - - - -
§12
影响投资者决策的其他重要信息
无
中信保诚基金管理有限公司
2018年3月30日
