信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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信诚新 兴产业混合型证券 投资基金 2017 年年度报 告摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定,于 2018 年 3 月 29 日复核 了本 报告 中 的
财务指标 、净值 表现 、利 润分配情 况、财 务会 计报 告、投资 组合报 告等 内容, 保证复核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募 说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容应 阅读 年度 报告 正文。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚新 兴产 业混 合
场内简 称 -
基金主 代码 000209
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 17 日
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 13,518,856.68 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 通 过 深 入 研 究 并 积 极 投 资 于 新 兴 产 业 的 优 质 上 市 公
司, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 求 超 额 收 益 与 长 期 资 本 增
值。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
本 基 金 在 大 类 资 产 配 置 过 程 中, 将 优 先 考 虑 对 于 股 票 类 资
产的配置, 在采 取 精选 策 略构 造 股 票 组合 的 基础 上, 将剩 余 资
产配置 于固 定收 益类 和现 金类等 大类 资产 上。
2、股 票投 资策 略
(1) 行 业配 置策 略
本 基 金 的 行 业 配 置, 首 先 是 基 于 以 上 对 新 兴 产 业 的 定 义 确 定
属 于 新 兴 产业 的 行业, 并且, 随 着 技 术 和经 济 的发 展 动态 调 整
新 兴 产 业 的 范围 。 本 基金将 研 究 社 会 发展 趋 势 、经济 发 展 趋
势、 科学 技术 发展 趋势 、 消费者 需求 变化 趋势,根 据 行业景 气
状况, 新 兴 技 术 、 新 兴 生 产 模 式 以 及 新 兴 商 业 模 式 等 的 成 熟
度, 在 充 分 考虑 估 值的 原 则下, 实现不 同行 业 的资 产 配置 。 重信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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点 配 置 于 那 些核 心 技 术和模 式 适 宜 于 大规 模 生 产、产 品 符 合
市 场 趋 势 变 化、 具 有 较强带 动 作 用 、 得到 国 家 政策支 持 并 且
估值合 理的 子行 业。
(2) 个 股精 选策 略
本 基 金 在 进 行 新 兴 产 业 相 关 行 业 个 股 筛 选 时, 主 要 从 定 性 和
定 量 两 个 角 度 对 行 业 内 上 市 公 司 的 投 资 价 值 进 行 综 合 评 价,
精选具 有较 高投 资价 值的 上市公 司。
3、债 券投 资策 略
本 基 金 采 用 久 期 控 制 下 的 债 券 积 极 投 资 策 略, 满 足 基 金 流 动
性要求 的前 提下 实现 获得 与风险 相匹 配的 投资 收益 。
4、权 证投 资策 略
本 基 金 将 按 照相 关 法 律法规 通 过 利 用 权证 进 行 套利、 避 险 交
易, 控 制 基 金组 合 风 险, 获取 超 额 收 益。 本 基金 进 行权 证 投 资
时, 将 在 对 权证 标 的证 券 进行 基 本 面 研究 及 估值 的 基础 上, 结
合 股 价 波 动率 等 参数, 运 用数 量 化 期 权定 价 模型, 确 定其 合 理
内在价 值, 从而 构建 套利 交 易或避 险交 易组 合。
5、股 指期 货投 资策 略
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本
基 金 的 投 资 目标 。 本 基金在 股 指 期 货 投资 中 将 根据风 险 管 理
的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎
原则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险,
改善组 合的 风险 收益 特性 。 此外, 本基 金还 将运 用股 指期货 来
对 冲 诸 如 预 期大 额 申 购赎回 、 大 量 分 红 等 特 殊 情况下 的 流 动
性风险 以进 行有 效的 现金 管理。
业绩比 较基 准 中证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中 证综 合债 指数 收益 率*20%
风险收 益特 征
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基
金与货 币市 场基 金, 低于 股 票型基 金 。 属 于较 高 风 险 、 较 高收
益的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 王永民
联系电 话 021-68649788 010-66594896
电子邮 箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月 18 日起 变 更为 “ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司 ” 。
本基 金管 理人 已 于 2017 年 12 月 20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名
称变更 的公 告。
2.4 信息披露方式
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.citicprufunds.com.cn
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指
标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -2,621,488.98 -8,324,023.74 21,714,892.97
本期利 润 -2,967,301.15 -11,545,763.49 17,705,125.13
加权平均基金份额本
期利润
-0.1958 -0.6469 0.7741
本期基金份额净值增
长率
-12.70% -28.06% 54.92%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份
额利润
0.3912 0.5716 1.0326
期末基 金资 产净 值 19,516,468.18 26,809,860.97 38,817,360.27
期末基 金份 额净 值 1.444 1.654 2.299
1、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
2、本期 已实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资 收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益)扣除 相关费 用
后的余 额, 本期 利润 为本 期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -9.58% 1.20% -1.20% 0.86% -8.38% 0.34%
过去六 个月 -4.37% 1.04% 4.26% 0.77% -8.63% 0.27%
过去一 年 -12.70% 0.96% 8.74% 0.69% -21.44% 0.27%
过去三 年 -2.70% 2.26% 22.42% 1.59% -25.12% 0.67%
过去五 年 - - - - - -
自 基 金 合 同
生效起 至今
44.40% 1.99% 61.28% 1.43% -16.88% 0.56%
注:自2015 年 10 月 1 日起,本基 金的 业绩 比较 基准 由 “中证 新兴 产业 指数 收益 率*80%+ 中 信标 普全
债指数 收益 率 *2 0%” 变更 为 “中 证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中证 综合 债指 数 收益率 *20% ” 。
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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注:1、 本基 金建 仓日 自 2013 年7 月17 日至 2014 年1 月17 日,建 仓日 结束 时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
2、自 2015 年10 月 1 日起,本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “中 证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中信 标普
全债指 数收 益率 *20% ” 变 更为 “ 中证 新兴 产业 指数 收益率*80%+ 中 证综 合债 指 数收益 率 *2 0%” 。
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2017 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
2016 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
2015 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
合计 - - - -
本 基 金 最 近 三
年 未 进 行 利 润
分配
本基金 合同 生效 日 为 2013 年7 月17 日, 本 基金 自基 金合同 生效 以来 未进 行过 利润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人中 信保 诚基 金管理 有限 公司 经中 国证 监会批 准, 于2005 年9 月30 日 正式 成立, 注册 资
本 2 亿元,注 册地 为上 海。 公司股 东为 中信 信托 有限 责任公 司、 英国 保诚 集团 股份有 限公 司和 中新 苏 州
工业园区 创业投 资有限 公 司, 各股东 出资 比例分 别 为 49% 、49%、2%。 因业务 发展需要, 经国 家工商 行政
管理总 局核 准, 本基 金管 理 人法定 名称 于2017 年12 月18 日 起由 “信 诚基 金管 理有限 公司 ”变 更为 “ 中
信保诚 基金 管理 有限 公司 ” 。本 基金 管理 人已 于 2017 年 12 月20 日 在中 国证 监会指 定媒 介以 及公 司网
站上刊 登了 公司 法定 名称 变更的 公告 。
截至 2017 年 12 月 31 日,本基 金管 理人 管理 的运 作 中基金为 73 只, 分别 为信 诚四季 红混 合型 证券 投
资基金、 信诚 精萃 成长 混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信 诚三 得益 债券 型 证
券投资 基金、 信诚 经典 优 债债券 型证 券投 资基 金、 信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信 诚中 小盘 混 合
型证券 投资 基金 、信 诚深 度价值 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 增强 收益 债 券型证 券投 资基 金(LOF) 、
信诚金 砖四 国积 极配 置证 券投资 基金(LOF) 、 信诚 中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金、 信诚 货币 市场 证券
投 资 基 金 、 信诚 新 机 遇混合 型 证 券 投 资基 金(LOF) 、信 诚 全 球 商 品主 题 证 券投资 基 金(LOF) 、信诚 沪深
300 指 数分级 证券投 资基 金、信诚 双盈债 券型证 券 投资基金(LOF) 、信诚 周期 轮动混合 型证券 投资基 金
(LOF) 、信 诚理 财 7 日 盈债 券型证 券投 资基 金、 信诚 至远灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 优质 纯 债
债券型 证券 投资 基金、 信 诚新双 盈分 级债 券型 证券 投资基 金、 信 诚新 兴产 业 混合型 证券 投资 基金、 信 诚
中证800 医 药指 数分 级证 券投资 基金 、 信 诚中 证 800 有色 指数 分级 证券 投资 基金、 信诚 季季 定期 支 付 债
券性证 券投 资基 金、 信诚 年年有 余定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 信诚 中证800 金融 指 数分 级证 券投 资
基金、 信 诚幸 福消 费混 合 型证券 投资 基金、 信诚 薪 金宝货 币市 场基 金、 信 诚 中证TMT 产 业主 题指 数分 级
证券投 资基 金、 信诚 新选 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新锐 回报 灵活配 置混 合型 证券 投 资 基
金、信诚 新鑫回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金 、 信诚新旺 回报灵 活配置 混 合型证券 投资基 金(LOF) 、
信诚中 证信 息安 全指 数分 级证券 投资 基金 、 信 诚中 证智能 家居 指数 分级 证券 投资基 金、 信诚 中证 基 建 工
程指数型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 惠报债 券型证 券 投资基金 、信诚 鼎利灵 活 配置混合 型证券 投资基 金
(LOF)、 信诚 稳利 债券 型证 券投资 基金、 信诚 惠盈 债 券型证 券投 资基 金、 信 诚 稳健债 券型 证券 投资 基金 、
信诚至 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 惠泽 债 券型证 券投 资基 金、 信诚 稳 瑞债券 型证 券投 资基 金、
信诚稳 益债 券型 证券 投资 基金、 信诚 至优 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚至裕 灵活 配置 混合 型 证 券
投资基 金、 信 诚至 鑫灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚至 瑞灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金、 信诚 至 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 信诚 景瑞 债券 型证 券投资 基金 、 信 诚新 悦回 报灵活 配置 混合 型证 券 投 资信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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基金、 信 诚主 题轮 动灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚稳 丰债 券型 证券 投 资基金、 信诚 永益 一年 定 期
开放混 合型 证券 投资 基金 、 信诚稳 悦债 券型 证券 投 资基金、 信诚 稳 泰 债券 型 证券投 资基 金、 信 诚永 鑫 一
年定期 开放 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚永 丰一 年定 期开放 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚永 利一 年定 期 开 放
混合型 证券 投资 基金、 信 诚稳鑫 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 至诚 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 理
财 28 日 盈债 券型 证券 投资 基金、 信诚 至泰 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、信 诚多策 略灵 活配 置混 合 型
证券投资 基金(LOF) 、 信诚 新泽回报 灵活配 置混合 型 证券投资 基金、 信诚新 丰 回报灵活 配置混 合型证 券
投资基 金、 信 诚惠 选债 券 型证券 投资 基金、 信诚 量 化阿尔 法 股 票型 证券 投资 基金、 信 诚鼎 泰多 策略 灵 活
配置混合 型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚智 惠金货 币市 场基金、 信诚至 盛灵活 配 置混合型 证券投 资基金 。
另外, 信诚 月月 定期 支付 债 券型证 券投 资基 金已 于2017 年 12 月12 日进 入清 算 程序、 信 诚至 信灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 已 于 2017 年 12 月 20 日进 入清 算程序 、信 诚至 益灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金已
于2017 年12 月26 日进 入 清算程 序。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
郑伟
本基金基金
经理，兼任
信诚中小盘
混合基金、
信诚深度价
值混合基金
(LOF) 的基
金经理 。
2013 年 8 月 16 日 - 12
经济学 硕士 。 曾任 职
于 华 泰 资 产 管 理 有
限 公 司 ， 担 任 研 究
员。2009 年 8 月加
入 中 信 保 诚 基 金 管
理有限 公司 ， 历任 研
究 员 、 专 户 投 资 经
理。 现任 信诚 新兴 产
业混合 基金 、 信诚 中
小盘混 合基 金 、 信 诚
深 度 价 值 混 合 基 金
(LOF) 的基 金经 理。
杨旭
本基金基金
经理，兼任
量化投资二
部副总监，
信 诚 中 证
500 指数分
级基金、信
诚 沪 深 300
指数分级基
金、信诚中
证 800 医药
指数分级基
金、信诚中
证 800 有色
指数分级基
金、信诚中
证 800 金融
指数分级基
2017 年 2 月 28 日 - 5
理 学 硕 士 、 文 学 硕
士。 曾任 职于 美国 对
冲 基 金 Robust
methods 公 司 ， 担 任
数量分 析师 ； 于华 尔
街 对 冲 基 金 WSFA
Group 公 司 ， 担 任
Global Systematic
Alpha Fund 助 理 基
金经理。2012 年 8
月 加 入 中 信 保 诚 基
金管理 有限 公司 ， 历
任助理 投资 经理 、 专
户投资 经理 。 现任 量
化投资 二部 副总 监 ，
信诚中证 500 指数
分级基 金 、 信 诚沪 深
300 指 数分 级基 金 、信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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金、信诚中
证 TMT 产业
主题指数分
级基金、信
诚中证信息
安全指数分
级基金、信
诚中证智能
家居指数分
级基金、信
诚中证基建
工程指数型
基金(LOF) 、
信诚至裕灵
活配置混合
基金、信诚
新悦回报灵
活配置混合
基金、信诚
永丰一年定
期开放混合
基金、信诚
至泰灵活配
置 混 合 基
金、信诚新
泽回报灵活
配置混合基
金、信诚至
信灵活配置
混合基金、
信诚量化阿
尔法股票基
金、信诚至
盛灵活配置
混合基金的
基金经 理。
信诚中证 800 医药
指数分 级基 金 、 信 诚
中证 800 有 色 指数
分级基 金 、 信 诚中 证
800 金融指数分级
基金 、 信 诚中 证TMT
产 业 主 题 指 数 分 级
基金 、 信 诚中 证信 息
安全指 数分 级基 金 、
信 诚 中 证 智 能 家 居
指数分 级基 金 、 信 诚
中 证 基 建 工 程 指 数
型基金(LOF) 、 信诚
至 裕 灵 活 配 置 混 合
基金 、 信 诚新 悦回 报
灵活配 置混 合基 金 、
信诚新兴产业混 合
基金 、 信 诚永 丰一 年
定期开 放混 合基 金 、
信 诚 至 泰 灵 活 配 置
混合基 金 、 信 诚新 泽
回 报 灵 活 配 置 混 合
基金 、 信 诚至 信灵 活
配置混 合基 金 、 信 诚
量 化 阿 尔 法 股 票 基
金、 信诚 至盛 灵活 配
置 混 合 基 金 的 基 金
经理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
新兴产业 混合型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 新 兴产业混 合型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度和控制 方法
为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投
资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易
管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包
括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场
交易等 投资 管理 活动 。
在实 际的公平交易 管理贯彻落 实中,公 司在公平交易制度 的指引下采用 事前、事中 、事后的全流 程
控制方 法。事 前管 理主要 包括: 已搭 建了合 理的 资产 管理业 务之间 及资 产管理 业务内 的组织 架构, 健全 投
资授权 制度,设 立防 火墙, 确保 各块 投资 业务 、 各基金 组合投 资决 策机 制的 合理 合规与 相对 独立; 同时 让各
业务组 合共享必要的研 究、投资 信息等, 确保机会公平。在 日常操作上明确 一级市场 、非集中竞价市 场
投资的 要求与 审批 流程; 借 助系统 建立投 资备 选库、 交易对 手库、 基金 风格维 度库, 规 范二级 市场 、集 中
竞价市 场的操 作,建 立公 平 交易的 制度流 程文 化环境 。事中 监控主 要包 括: 公司 管理的 不同投 资组 合执 行
集中交 易制度, 确保一般情况下不 同投资组合同向 买卖同一 证券时需通过交 易系统对 组合间的交易公 平
性进行 自动化 处理, 按照 时 间优先 、比例 分配 的原则 在各投 资组合 间公 平分配 交易量; 同 时原 则 上禁 止同
日反向 交易,如 因流动性等问题需 要反向交易须经 过严格审 批和留档。一级 市场、非 集中竞价市场等 的
投资则需要 经过合理询价、逐笔审批 与公平分配。事后管理主 要包括: 定期对公司管理的 不同投资组合
的整体 收益 率差 异、 分投 资类别( 股票 、 债 券) 的 收益 率差异 进行 分析,对 连续 四 个季度 期间 内 、 不同 时间
窗下( 日 内、 3 日 内、 5 日内) 公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易的 交易 价差,对 反 向交易 等进 行价 差分 析。
同时,合规、审 计会对公平交易的 执行情况做定期 检查。相 关人员对事后评 估报告、 合规审计报告进 行
审阅, 签字 确认, 如有 异常 情 况将及 时报 送相 关 部 门并 做信息 披露 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现 有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
回顾 2017 年,市 场震 荡上 行。一 季度 持续 震荡 上涨, 其中消 费相 关行 业( 如家 用 电器、 食品 饮料) 以
及基建 投资 相关 行业(钢 铁 、 建 材、 建筑 等) 表现 较好 。 在 二季 度,A 股市 场经 历 了一个 探底 回升 的过 程。
各板块 走势 分化 明显,绝 对 估值较 低的 家用 电器 、 食 品饮料 、 汽车 、 医药 生物 等消费 板块 在 4 、5 月 份继
续强势 上涨,而 中小 成长 股 板块表 现不 佳。 三季 度 A 股市场 震荡 上扬,周 期股 首 先发力,同 时之 前蓝 筹滞
胀板块 出现 补涨,金 融板 块 随之发 力引 领上 证综 指创 去年 11 月底 以来 的新 高, 随后市 场涨 幅趋 缓维 持震
荡横盘,周 期板 块出 现调 整,资金 逐步 从周 期板 块流 出, 各板 块之 间轮 动加 快。 ,四 季度前 半市 场横 盘震 荡,
消费板块 上涨, 通信、 计算 机等板块 回调。 随后 在新 华社与茅 台同一 天相 继呼 吁理性投 资并提 示风 险所
引 发 的消 费 行情 结 束, 市 场风 险 偏好 降 低,市 场整 体 下跌, 随 后四 季 度末, 市场 逐步 消 化了 美 联储 加 息与
资 管 新规 等 消息 的 冲击, 盈利 驱 动的 板 块如 家 电, 食 品饮 料 回暖, 而 中小 盘继 续 下跌, 延 续了 小 盘从 溢价信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
10
变成折 价、 以盈 利驱 动A 股走势 这一 趋势 。
从外 部因素 来看,欧 美延 续复苏趋 势,美 国税改 落地 、贸易保 护政策 频出, 吸引 资金回流 美国。 从国 内
环境来看,出口 保持平 稳增 长,国内 消费整 体保持 稳定 。投资方面,基 础设施 建设 明显放缓 。目前 通胀 压
力不大,PPI 较平 稳,CPI 温 和回升 保持 平稳 。其 次, 从 监管力 度来 看, 保监 会、 银 监会、 证监 会连 续出 多
文,金 融监 管力 度超 出市 场 预期。
后续基金 将适度 控制 股票 仓位,一 方面优 选受益 于政 策和改革 的行业 、未 来成 长空间较 大的行 业和 投资
标的; 另 一方面, 采用主 动 量化方法 在新兴 产业 中优 选个股, 综合考 量市场 运行 规律及个 股盈利 性、 成长
性及估 值等 因素 选择 投资 标的, 并通 过分 散持 仓来 控 制系统 风险 。
未来本基 金将重 点配置 新 能源产业 链、电 子、TMT 、 军工、高 端装备 领域。 同 时我们认 为新兴 产业和 军
工板块,价 格已 经出 现扭 曲,受益 于改 革持 续推 进的 军 工板块 、 代 表新 经济 的计 算机、 传媒 板块 将逐 步进
入配置 时点,将 会择 机择 优 配置。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
本报告期内, 本 基 金 份 额 净值 增 长 率 为-12.70%, 同 期业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 8.74%, 基 金 落 后 业绩
比较基 准21.44% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2018 年,经 济总 量韧 性足, 流动 性紧 平衡。 部分 制造业 进入 产能 扩张 周期, 关注“ 补短 板 ” 作为
建设现 代化 经济 的新 兴产 业机会 。2018 年580 万套 棚改计 划目 标在 改善 市场 预期; 流动 性方 面央 行货 币
政策维 持稳 健中 性。 总体 来说经 济韧 性较 强, 流动 性 不紧不 松。 全部A 股2018 年 10% 的盈 利增 速可 以支
撑慢牛, 最 大不 确定性 在于 明年地产 刺激的 经济周 期 可能在 2,3 季 度见 顶,而 同时外围 美联储 至少三 次
加息与内 部监管 趋严 、有 潜在的通 胀压力 环境 下,货 币政策取 向是另 一较 大不 确定性。 把握盈 利驱 动 A
股趋势, 越来越 多的行 业利 润开始向 龙头归 集,看 好基 本 面趋势 向好且 具流 动性 溢价的消 费类白 马龙 头,
另一方 面看 好有 国家 意志, 伴随设 备周 期开 启的 制造 业升级 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2017 年 度内, 依据相 关法 律法规的 规定及 公司内 部 监察稽核 制度,公 司督察 长 和监察稽 核部门 充分
发挥其 职能 作用,开 展了 一 系列监 察稽 核工 作, 取得 了 较好的 成效 。现 将全 年的 监察稽 核工 作总 结如 下:
1、对 公司 规章 制度 体系 不 断补充 和完 善。
公司监 察稽 核部 组织 各业 务部门 对公 司相 关规 章制 度进行 梳理 补充 和完 善, 主 要包括 投资 、 销 售、 风 控、
产品 、 电 子商 务 、 信 息技 术、 营销 策划 、 运营 、 监 察稽核 、 子公 司等 业务 范 畴。 推进 了公 司规 章制 度 建
设,完 善了 公司 规章 制度 体 系。
2、开 展各 类合 规监 察工 作 。
监察稽核 部严格 遵照 法律 法规和公 司制度,对基 金运 作的合法 合规情 况及 公司 内部风险 控制情 况进 行监
督检查,防 范内 幕交 易,防 范不正 当关 联交 易和 利益 输送, 确保 基金 运作 的独 立 性、 公平 性及 合规 性, 维护
基金份 额持 有人 的合 法权 益。
3、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。
本 报 告 期内, 监察 稽 核部 及时 将 新 颁布 的 监管 法规 传递 给 公 司相 关业 务 部门, 并对 具 体 的执 行和 合 规要
求进行 提示 。 在 日常 工作 中通过 多种 形式 加强 对员 工职业 操守 的教 育 和 监督, 并开展 法规 培训 。 本 年度,
监 察 稽 核部 根 据监 管部 门的 要 求,结 合 自身 实 际情 况, 主 要 采取 课 堂讲 授 的方 式为 员 工 提供 多种 形 式的
培训。
4、开 展各 类内 外部 审计 工 作,包括 4 次常 规审 计、20 项专项 检查 、协 助外 部 审计师 开展 审计 、配 合监
管机构 完成 多项 自查 工作 等。
5、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。
监察稽 核部 严格 按照 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内容 与 格式准 则》 、 《 信息 披露 编 报
规则》 、 《 深圳证 券交易 所 证券投资 基金上 市规 则》 等法规要 求进行 信息 披露 和公告, 并按法 律 法规 规定
报监管 机构 备案 。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
11
6、牵头 开展反 洗钱的 各项 工作,进 一步更 新完善 了反 洗钱制度, 按照 相关规 定将 可疑交易 报告及 时上 报
中国反 洗钱 监测 中 心,根 据 中国人 民银 行通 知要 求组 织开展 反洗 钱培 训和 宣传 工作。
本基金管 理人将 一如 既往 地本着诚 实信用 、勤 勉尽 责的原则 管理和 运用 基金 资产, 继 续加强 内部控 制和
风险管 理, 进一 步提 高监 察 稽核工 作的 科学 性和 有效 性,充 分保 障基 金份 额持 有 人的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向基 金投资 人提 供更 好的证券 投资管 理服 务,本 基金管理 人对估 值和 定价 过程进行 了严格 控制 。本
基金管 理人 通过 估值 决策 委员会 来更 有效 的完 善估 值服务。 估值 决策 委员 会包 括下列 成员: 分 管基 金 运
营业务 的领 导( 委员 会主 席)、风 险管 理部 负责 人、 股 票投资 负责 人、 债券 投资 负责人 、交 易部 负责 人、
运营部 负责 人 、 基 金会 计 主管( 委员 会秘 书) 。 本 基 金管理 人在 充分 衡量 市场 风险 、 信 用风 险 、 流 动性 风
险、 货币 风险 、 衍生 工具 和结构 性产 品等 影响 估值 和定价 因素 的基 础上,综 合 运营部 、 稽核 部 、 投 资部、
风控部 和其 它相 关部 门的 意见, 确定 本基 金管 理人 采 用的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资
新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。
基 金 管 理人 采 用专 用的 估值 业 务 系统 进 行基 金核 算及 账 务 处理, 对基 金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净
值结果发 送基金 托管 人,基 金托管人 按照托 管协 议中 “ 基金资 产净值 计算 和会 计核算 ” 确定的 规则 复核,
复核无 误后,由 基金 管 理 人 对外公 布。
2.基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人 的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3.基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,具 有基 金从 业 人员资 格。
4.基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值。
基金经理 持续保 持对 基金 估值所采 用估值 价格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公 允时,
将通过首 席投资 官提 请召 开估值决 策委员 会会 议,通 过会议 讨 论决定 是否 调整 基金管理 人所采 用的 估值
政策。
5.参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6.已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为12 次,每份 基金 份额 每次 收益
分配比例 不得低 于收益 分 配基准日 每份基 金份额 该 次可供分 配利润 的 25%, 若 《基金合 同》生 效不 满 3
个月可 不进 行收 益分 配;
2、本基 金收益 分配方 式分 两种:现 金分红 与红利 再投 资,投 资 者可选 择现金 红利 或将现金 红利自 动转 为
基金份 额进 行再 投资;若 投 资者不 选择,本 基金 默认 的 收益分 配方 式是 现金 分红;
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值,即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位 基金
份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值;
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 期间 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说 明
本报告 期内,本 基金自2015 年6 月 30 日起至 2017 年 12 月29 日止 基金 资产 净值低 于五 千万 元, 已
经连续 六十 个工 作日 以上 。本基 金管 理人 已按 规定 向中国 证监 会进 行了 报告 并提交 了解 决方 案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司( 以 下 称 “ 本 托 管 人 ”) 在 信 诚 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(以下称 “本基 金 ”) 的托 管过程中,严格 遵守《 证券 投资基金 法》及 其他 有关 法律法规 、基金 合同 和托
管协议 的有 关规 定, 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为,完 全尽 职尽 责地 履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算等情况的说明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合 同和托 管协 议的 规定,
对本基金 管理人 的投 资运 作进行了 必要的 监督, 对基 金资产净 值的计 算、 基金 份额申购 赎回价 格的 计算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财务会 计报 告( 注:财 务会 计报告 中的 “金 融工 具
风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内)、 投资 组 合报告 等数 据真 实、 准确 和完整 。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 20952 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
信诚新兴产业混合型证券投资基金全体基金份额
持有人
审计意 见 (一) 我们审 计的 内容
我们审计了信诚新兴产业混合型证券投资基金
( 以下简称 “ 信 诚 新 兴 产 业 混 合 基 金 ”) 的 财 务 报
表,包括 2017 年 12 月31 日的资 产负 债表,2017 年
度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益( 基金净值) 变 动 表 以 及
财务报 表附 注。
(二) 我们的 意见
我们认为, 后 附的 财 务报 表在 所 有 重大 方面 按 照企
业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
13
券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “ 中 国证 监会 ”)、中
国 证 券 投资 基金 业 协会( 以下 简 称 “中 国基 金 业协
会 ”) 发 布的 有 关规 定 及允许 的 基 金行 业 实 务操 作
编制, 公 允 反 映了 信 诚 新兴产 业 混 合 基金 2017 年
12 月31 日 的财 务状 况以 及2017 年度 的经 营成 果和
基金净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了
审计工 作。 审计 报告 的 “ 注册会 计师 对财 务报 表审
计的责 任” 部分 进一 步阐 述了我 们在 这些 准则 下的
责 任 。 我们 相信, 我 们获 取的 审 计 证据 是充 分 、适
当的, 为发 表审 计意 见提 供 了基础 。
按 照 中国 注 册会 计 师职业 道 德 守则, 我 们独 立 于
信 诚 新 兴产 业混 合 基金, 并履 行 了 职业 道德 方 面的
其他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的责 任 信诚新兴产业混合基金的基金管理人中信保诚基
金管理有限公司( 原 “ 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ”,
以下简称 “ 基 金 管理 人 ”)管 理 层 负责 按 照 企业 会
计准则 和中 国证 监会 、 中 国基金 业协 会发 布的 有关
规 定 及 允许 的基 金 行业 实务 操 作 编制 财务 报 表, 使
其 实 现 公允 反映, 并 设计 、执 行 和 维护 必要 的 内部
控制, 以使 财 务报 表 不存 在由 于 舞 弊或 错误 导 致的
重大错 报。
在 编 制财 务 报表 时, 基金管 理 人 管理 层 负 责评 估
信 诚 新 兴产 业混 合 基金 的持 续 经 营能 力,披 露 与持
续 经 营 相 关 的 事 项( 如适用), 并 运 用 持 续 经 营 假
设, 除 非基 金 管理 人 管理 层计 划 清 算信 诚新 兴 产业
混合基 金、 终止运 营 或别 无其他 现实 的选 择。
基金管理人治理层负责监督信诚新兴产业混合基
金的财 务报 告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的责 任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞
弊 或 错 误导 致的 重 大错 报获 取 合 理保 证,并 出 具包
含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保
证, 但 并不 能 保证 按 照审 计准 则 执 行的 审计 在 某一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错报 可能 由于 舞弊 或错
误导致,如 果 合理 预 期错 报单 独 或 汇总 起来 可 能影
响 财 务 报表 使用 者 依据 财务 报 表 作出 的经 济 决策,
则通常 认为 错报 是重 大的 。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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在 按 照审 计 准则 执 行审计 工 作 的过 程 中,我们运
用职业 判断,并 保持 职业 怀 疑。 同 时, 我们 也执 行以
下工作:
( 一) 识别 和 评估 由 于舞 弊或 错 误 导致 的财 务 报表
重 大 错 报风 险;设 计 和实 施审 计 程 序以 应对 这 些风
险,并 获取 充分 、 适 当的 审 计证据,作 为发 表审 计意
见的基 础。 由于 舞弊 可能 涉及串 通、 伪造、 故意 遗
漏 、 虚 假陈 述或 凌 驾于 内部 控 制 之上, 未能 发 现由
于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。
( 二) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的
审计程序, 但 目的 并 非对 内部 控 制 的有 效性 发 表意
见。
( 三) 评价 基 金管 理 人管 理层 选 用 会计 政策 的 恰当
性和作 出会 计估 计及 相关 披露的 合理 性。
( 四) 对基 金 管理 人 管理 层使 用 持 续经 营假 设 的恰
当性得 出结 论。 同时,根 据 获取的 审计 证据,就 可能
导致对信诚新 兴 产 业 混 合 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生
重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性, 审 计准 则 要求 我 们在 审计 报 告 中提 请报 表 使用
者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露; 如 果 披 露 不 充 分,
我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的 结论 基于 截至
审 计 报 告日 可获 得 的信 息。 然 而,未 来 的事 项 或情
况可能 导致 信诚 新兴 产业 混合基 金不 能持 续经 营 。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括
披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间
安 排 和 重大 审计 发 现等 事项 进 行 沟通, 包括 沟 通我
们在审 计中 识别 出的 值得 关注的 内部 控制 缺陷 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞 赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天 地 2 号 楼普 华永
道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年 3 月 27 日
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 对本 基 金 2017 年 12 月 31 日 的资 产负债 表,2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日 的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值) 变动 表以 及财 务报 表附注 出具 了标 准无 保留
意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 本基 金年 度报 告正 文查看 该审 计报 告全 文。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
3,821,224.47 5,841,184.50
结算备 付金
379,469.00 110,401.94
存出保 证金
14,774.42 14,194.56
交易性 金融 资产
16,413,056.00 20,559,561.57
其中： 股票 投资
16,411,656.00 20,559,561.57
基金 投资
- -
债券投 资
1,400.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 670,954.64
应收利 息
1,011.46 1,043.70
应收股 利
- -
应收申 购款
4,747.77 2,292.56
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
20,634,283.12 27,199,633.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
761,065.75 160,409.96
应付赎 回款
989.38 192.83
应付管 理人 报酬
25,233.95 34,504.34
应付托 管费
4,205.66 5,750.72
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
158,316.47 58,913.92
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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递延所 得税 负债
- -
其他负 债
168,003.73 130,000.73
负债合 计
1,117,814.94 389,772.50
所有者 权益 ：
实收基 金
13,518,856.68 16,208,439.43
未分配 利润
5,997,611.50 10,601,421.54
所有者 权益 合计
19,516,468.18 26,809,860.97
负债和 所有 者权 益总 计
20,634,283.12 27,199,633.47
注:报 告截 止 日2017 年12 月31 日,基 金份 额净 值1.444 元,基 金份 额总 额13,518,856.68
份。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
一、收入
-1,716,718.76 -10,402,929.87
1.利息 收入
34,394.19 30,447.53
其中： 存款 利息 收入
32,764.63 30,429.54
债券利 息收 入
0.10 17.99
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
1,629.46 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-1,410,147.42 -7,231,444.87
其中： 股票 投资 收益
-1,525,705.19 -7,327,559.61
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
- 17,469.61
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
115,557.77 78,645.13
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
-345,812.17 -3,221,739.75
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
4,846.64 19,807.22
减： 二、费用
1,250,582.39 1,142,833.62 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
17
1．管 理人 报酬
356,069.71 468,407.83
2．托 管费
59,344.94 78,068.08
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
752,407.32 501,759.00
5．利 息支 出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其 他费 用
82,760.42 94,598.71
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
-2,967,301.15 -11,545,763.49
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-2,967,301.15 -11,545,763.49
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
16,208,439.43 10,601,421.54 26,809,860.97
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -2,967,301.15 -2,967,301.15
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-2,689,582.75 -1,636,508.89 -4,326,091.64
其中：1.基 金申 购款 2,423,128.51 1,286,444.61 3,709,573.12
2.基金 赎回 款 -5,112,711.26 -2,922,953.50 -8,035,664.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
13,518,856.68 5,997,611.50 19,516,468.18
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
16,883,230.98 21,934,129.29 38,817,360.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - -11,545,763.49 -11,545,763.49 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
18
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-674,791.55 213,055.74 -461,735.81
其中：1.基 金申 购款 9,068,351.70 7,683,666.40 16,752,018.10
2.基金 赎回 款 -9,743,143.25 -7,470,610.66 -17,213,753.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
16,208,439.43 10,601,421.54 26,809,860.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信 诚 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(以下
简称 “ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2013] 第723 号 《关 于核准 信诚 新兴 产业 股票 型证券 投资 基金 募集
的批复 》 核准,由 中信 保诚 基金管 理有 限公 司( 原名 为 “ 信诚 基金 管理 有限 公司 ”) 依 照 《中 华人 民
共和国证 券投资基金法》和《信诚 新兴产业股票型证券投资 基金基金合同》公开募集 。本基金为
契约型 开放 式基 金, 存续 期 限不定,首 次设 立募 集不 包 括认购 资金 利息 共募 集 287,450,235.50 元,
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2013) 第 458 号验 资报 告予 以
验证 。 经 向中 国证 监会 备 案, 《 信诚 新兴 产业 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同 》 于2013 年7 月17 日
正式生 效, 基金 合同 生效 日 的基金 份额 总额 为287,482,014.27 份基 金份 额,其 中 认购资 金利 息折 合
31,778.77 份基 金份 额。 本基金 的基 金管 理人 为中 信保诚 基金 管理 有限 公司, 基金托 管人 为中 国银
行股份 有限 公司 。
根据 中信 保诚 基金 管理 有 限公司 于 2017 年 12 月 20 日发 布的 《中 信保 诚基 金管理 有限 公司 关于
公司名称 变更的函》, 经中华人民共 和国国家工商行政管理总 局核准,公司名称由 “ 信诚 基金 管理
有限公 司” 变更为 “中 信保 诚基金 管理 有限 公司”,并 由上海 市工 商行 政管 理局 于2017 年12 月 18
日核发 新的 营业 执照 。
根据2014 年中 国证 监会 令第 104 号 《 公开 募集 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》, 信诚 新兴 产业 股票
型证券 投资 基金 于2015 年 8 月3 日 公告 后更 名为 信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《信 诚 新兴产 业混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 的有
关规定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 含 中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、债 券、 货币 市场 工具 、权 证、资 产支 持证 券、
股指期货 以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金 融工具。本基金所持有的 股票市值和
买入、 卖出 股指 期货 合约 价 值,合计(轧 差计 算) 占基 金 资产 的 60%-95%, 其 中投 资 于股票 的资 产不 低
于基金 资产 的60%, 其中 投 向新兴 产业 上市 公司 的比 例不低 于非 现金 基金 资产 的 80%; 债 券、 资 产支
持证券 等固定收益类证 券品种占 基金资产 的 0-40%; 每个交 易日日终在扣除 股指期货 保证金以后,
本基金 保留的现金或到期日在一 年内的政府债券不低于基 金资产净值 的 5%; 权证不 超过基金资 产信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
19
净值的 3% 。 本基 金的 业绩 比较基 准为 8 0%× 中证 新 兴产业 指数 收益 率 +2 0%× 中信标 普全 债指 数收
益率。
本财 务报 表由 本基 金的 基 金管理 人中 信保 诚基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月27 日批 准报 出。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会计准 则- 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “ 企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《 证券 投资
基金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《信 诚新 兴 产业混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财 务报 表以 持续 经营 为基础 编制 。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求, 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年12 月
31 日 的财 务状 况以 及2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4
本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
7.4.5
差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6
税项
根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国家 税务总 局关于 证 券投资基 金税收 政策
的通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优 惠政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公
司股息红 利差别 化个人 所 得税政策 有关问 题的通 知》 、财税[2015]101 号《关 于上市公 司股息 红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、
财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改增 试点金 融业 有关 政策 的通 知》 、 财 税[2016]70 号 《 关
于金融 机 构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如下:
(1) 于 2016 年5 月 1 日前,以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。对 证券 投
资基金 管理 人运 用基 金买 卖股票 、 债 券的 差价 收入 免征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由 缴纳 营
业税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的转 让收入 免征 增值 税, 对国 债 、
地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对 基金从 证券市 场中 取得的收入,包 括买卖 股票 、债券的 差价收 入,股 票的 股息、红 利收入,债券 的
利息收 入及 其他 收入,暂 不 征收企 业所 得税 。
(3) 对 基金取 得的企 业债 券利息收 入,应 由发行 债券 的企业在 向基金 支付利 息 时代扣代 缴 20% 的个 人所
得税。 对 基金 从上 市公 司取 得的股 息红 利所 得, 持股 期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的,其 股息 红利 所得 全
额计入 应纳 税所 得额;持 股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年)的, 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额;持 股期
限超过 1 年的,暂 免征 收个 人所得 税。 对基 金持 有的 上市公 司限 售股,解 禁后 取 得的股 息、 红利 收入,按
照上述 规定 计算 纳税,持股时 间自 解禁 日起 计算;解 禁 前取得 的股 息、 红利 收入 继续暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
7.4.7
关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
20
中信保 诚基 金管 理有 限公 司 (“ 中信 保诚 基金 ”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的股 东
中信保 诚人 寿保 险有 限公 司 (“ 中信 保诚 人寿 ”) 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8
本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.8.1.1
股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.1.2
权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.1.3
债券交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.1.4
债券回购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.1.5
应支付关联方的佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1
基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 356,069.71 468,407.83
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 184,027.73 237,568.99
注:支付基 金管理 人中信 保 诚基金管 理有限 公司的 基 金管理人 报酬按 前一日 基 金资产净 值 1.50% 的
年费率 每日 计提,逐 日累 计 至每月 月底,按 月支 付。 其 计算公 式为:
日基 金管 理费=前 一日 基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2
基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 59,344.94 78,068.08
注: 支 付 基 金 托管 人 中 国银行 的 基 金 托 管费 按 前 一日基 金 资 产 净值 0.25% 的 年费 率 每 日 计 提,逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。其计 算公 式为:
日基 金托 管费=前 一日 基 金资产 净值 X 0.25% / 当 年天数 。
7.4.8.2.3
销售服务费
7.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
21
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.8.4.1
报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本 基 金 的基 金 管 理人 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 费 率按 本 基 金合 同 公 布的 费 率执 行, 本基
金本报 告期 内及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2
报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
除基金管 理人之 外的其 他 关联方投 资本基 金费率 按 本基金基 金合同 公布的 费 率执行,本 基金 本期末
及上年 度末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 3,821,224.47 29,384.91 5,841,184.50 27,559.94
注:
1、 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 银行 保管, 按银行 同业 利率 计息 。
2、本基金 通过 “ 中国 银行 基金托管 结算资 金转用 存 款账户 ” 转存于 中国证 券 登记结算 有限责 任公
司的结 算备 付金,于 本报 告 期末的 相关 余额 为人 民 币379,469.00 元( 上年 度末 余 额为人 民 币110,401.94
元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其它关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9
期末（2017 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （ 单
位：股 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
7.4.9.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券代
码
证券名
称
成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张 ）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备注
128028
赣 锋 转
债
2017-12-21 2018-01-19
新债申
购未上
市
100.00 100.00 14 1,400.00 1,400.00 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
22
002366 台海核 电 2017-12-06
重 大 资
产重组
26.45 - - 16,000 487,032.67 423,200.00 -
600150 中国船 舶 2017-09-27
重 大 资
产重组
24.67 2018-03-21 22.20 10,000 257,486.00 246,700.00 -
000971 高升控 股 2017-10-16
重 大 事
项停牌
16.79 2018-01-09 16.89 9,000 152,370.00 151,110.00 -
600525 长园集 团 2017-12-25
重 大 事
项停牌
15.79 2018-01-10 17.30 6,800 112,308.00 107,372.00 -
002739 万达电 影 2017-07-04
重 大 资
产重组
52.04 - - 500 25,529.29 26,020.00 -
本基金 截 至2017 年12 月31 日 止持 有以 上因 公布 的重 大事项 可能 产生 重大 影响 而被暂 时
停牌的 股票,该 类股 票将 在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。
截至 本报 告批 准报 出日 ,“ 台海 核电 ”“ 万达 电影 ”仍未 发布 复牌 公告 。
7.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.9.3.1
银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2
交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公 允 价 值计 量 结 果所 属 的层 次, 由 对公 允 价值 计 量 整体 而 言 具有 重 要 意义 的 输入 值 所属
的最低 层次 决定:
第一层 次: 相同 资产 或负 债 在活跃 市场 上未 经调 整的 报价。
第二层 次: 除第 一层 次输 入 值外相 关资 产或 负债 直接 或间接 可观 察的 输入 值。
第三层 次: 相关 资产 或负 债 的不可 观察 输入 值。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资 产
中属于 第一 层次 的余 额为15,457,254.00 元,属 于第 二 层次的 余额 为955,802.00 元,无 属于 第
三层次 的余 额(2016 年 12 月 31 日: 第一 层次 18,797,369.57 元, 第二 层次 1,762,192.00 元,
无属于 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的
交易不 活跃)、 或属 于非 公 开发行 等情 况, 本基 金不 会 于停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期间 、交 易
不 活 跃 期间 及限 售 期间 将相 关 股 票和 债券 的 公允 价值 列 入 第一 层次; 并 根据 估值 调 整 中采 用
的 不 可 观察 输入 值 对于 公允 价 值 的影 响程 度, 确定 相关 股 票 和债 券公 允 价值 应属 第 二 层次 还
是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年12 月信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
23
31 日: 同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不 以 公 允价 值 计 量的 金 融资 产 和 负债 主 要 包括 应 收款 项 和 其他 金 融 负债, 其 账面 价 值与
公允价 值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金
融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策的 通知 》 的规定,资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值
税应税 行为,以 资管 产品 管 理人为 增值 税纳 税人 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产 品
增值税 有关 问题 的通 知》 的 规定, 资管 产品 管理 人运 营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为,
暂适用 简易 计税 方法,按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税 。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过
程中发 生的 增值 税应 税行 为,未 缴纳 增值 税的, 不再 缴纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税额 从资 管 产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
此外, 财政 部、 国家 税务 总 局于 2017 年12 月 25 日 颁 布的财 税[2017]90 号 《关 于租入 固
定资产 进行 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 对 资管 产 品管理 人 自2018 年1 月1 日起运 营资 管
产品提 供的 贷款 服务 、发 生的部 分金 融商 品转 让业 务的销 售额 确定 做出 规定 。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月 31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外,截至 资产 负债 表日 本基 金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 16,411,656.00 79.54
其中： 股票 16,411,656.00 79.54
2 固定收 益投 资 1,400.00 0.01
其中： 债券 1,400.00 0.01
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,200,693.47 20.36
7 其他各项 资产 20,533.65 0.10
8 合计 20,634,283.12 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%） 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
24
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 309,645.00 1.59
C 制造业 12,478,640.00 63.94
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
-
-
E 建筑业 372,276.00 1.91
F 批发和 零售 业 195,171.00 1.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 615,900.00 3.16
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,181,120.00
6.05
J 金融业 1,071,976.00 5.49
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 77,748.00 0.40
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 83,160.00 0.43
R 文化、 体育 和娱 乐业 26,020.00 0.13
S 综合 - -
合计 16,411,656.00 84.09
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 002230 科大讯 飞 8,000 473,120.00 2.42
2 002371 北方华 创 10,500 435,120.00 2.23
3 300604 长川科 技 7,000 434,000.00 2.22
4 600584 长电科 技 20,000 426,600.00 2.19
5 002583 海能达 23,000 425,730.00 2.18
6 002366 台海核 电 16,000 423,200.00 2.17
7 000988 华工科 技 25,000 414,500.00 2.12
8 000063 中兴通 讯 11,000 399,960.00 2.05
9 002081 金螳螂 24,300 372,276.00 1.91
10 601111 中国国 航 30,000 369,600.00 1.89
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%） 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
25
1 002415 海康威 视 2,499,376.69 9.32
2 300136 信维通 信 2,204,475.47 8.22
3 600677 航天通 信 1,919,801.00 7.16
4 002230 科大讯 飞 1,807,904.00 6.74
5 600990 四创电 子 1,630,665.00 6.08
6 002241 歌尔股 份 1,573,393.00 5.87
7 600487 亨通光 电 1,559,586.00 5.82
8 002583 海能达 1,531,161.00 5.71
9 002371 北方华 创 1,521,863.10 5.68
10 600223 鲁商置 业 1,512,931.00 5.64
11 600760 中航黑 豹 1,471,152.00 5.49
12 002460 赣锋锂 业 1,467,821.00 5.47
13 002049 紫光国 芯 1,461,898.00 5.45
14 600584 长电科 技 1,402,809.00 5.23
15 300604 长川科 技 1,380,850.00 5.15
16 002466 天齐锂 业 1,303,516.00 4.86
17 002405 四维图 新 1,291,957.00 4.82
18 603799 华友钴 业 1,257,603.00 4.69
19 600761 安徽合 力 1,257,229.00 4.69
20 002008 大族激 光 1,234,166.00 4.60
21 002475 立讯精 密 1,234,110.00 4.60
22 002353 杰瑞股 份 1,218,119.00 4.54
23 002411 必康股 份 1,180,485.00 4.40
24 600893 航发动 力 1,170,247.00 4.36
25 600460 士兰微 1,170,010.00 4.36
26 002172 澳洋科 技 1,165,821.82 4.35
27 000039 中集集 团 1,156,635.91 4.31
28 000725 京东 方 A 1,141,965.00 4.26
29 002081 金 螳 螂 1,127,065.00 4.20
30 601766 中国中 车 1,092,070.00 4.07
31 002035 华帝股 份 1,085,661.00 4.05
32 600362 江西铜 业 1,058,347.26 3.95
33 000426 兴业矿 业 1,036,373.00 3.87
34 002055 得润电 子 1,026,931.66 3.83
35 002366 台海核 电 1,026,055.00 3.83
36 000768 中航飞 机 1,023,060.00 3.82
37 300124 汇川技 术 998,898.00 3.73
38 300241 瑞丰光 电 994,651.94 3.71
39 300115 长盈精 密 959,899.00 3.58
40 000063 中兴通 讯 947,767.00 3.54
41 600810 神马股 份 929,865.82 3.47 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
26
42 002456 欧菲科 技 928,188.00 3.46
43 000567 海德股 份 921,031.51 3.44
44 002236 大华股 份 920,423.00 3.43
45 002126 银轮股 份 909,727.60 3.39
46 002281 光迅科 技 894,568.00 3.34
47 002635 安洁科 技 882,464.00 3.29
48 002144 宏达高 科 878,312.08 3.28
49 600148 长春一 东 867,802.00 3.24
50 300046 台基股 份 865,636.38 3.23
51 002589 瑞康医 药 842,210.22 3.14
52 600703 三安光 电 837,951.64 3.13
53 300224 正海磁 材 818,789.00 3.05
54 002538 司尔特 817,720.00 3.05
55 300121 阳谷华 泰 812,733.00 3.03
56 000976 春晖股 份 805,233.00 3.00
57 002245 澳洋顺 昌 798,744.00 2.98
58 000425 徐工机 械 794,388.00 2.96
59 600566 济川药 业 792,241.00 2.96
60 000756 新华制 药 789,517.00 2.94
61 300003 乐普医 疗 789,388.00 2.94
62 600118 中国卫 星 786,269.00 2.93
63 600884 杉杉股 份 775,547.00 2.89
64 300450 先导智 能 774,015.00 2.89
65 300395 菲利华 771,975.00 2.88
66 600406 国电南 瑞 764,500.00 2.85
67 000880 潍柴重 机 760,053.00 2.83
68 600183 生益科 技 752,623.00 2.81
69 000717 韶钢松 山 737,326.00 2.75
70 600507 方大特 钢 732,312.00 2.73
71 002384 东山精 密 725,281.00 2.71
72 002501 利源精 制 724,601.91 2.70
73 002593 日上集 团 723,893.17 2.70
74 002202 金风科 技 723,677.00 2.70
75 002048 宁波华 翔 702,603.18 2.62
76 600316 洪都航 空 700,396.00 2.61
77 603019 中科曙 光 698,792.00 2.61
78 000970 中科三 环 698,660.00 2.61
79 002142 宁波银 行 698,382.32 2.60
80 002127 南极电 商 695,455.88 2.59
81 000547 航天发 展 692,372.00 2.58
82 000915 山大华 特 681,394.00 2.54 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
27
83 300008 天海防 务 680,670.00 2.54
84 600641 万业企 业 680,407.00 2.54
85 002285 世联行 672,107.31 2.51
86 000789 万年青 667,235.00 2.49
87 002013 中航机 电 666,608.00 2.49
88 601677 明泰铝 业 657,495.00 2.45
89 600476 湘邮科 技 650,792.14 2.43
90 600801 华新水 泥 638,951.00 2.38
91 300098 高新兴 636,150.00 2.37
92 600522 中天科 技 632,392.00 2.36
93 000012 南
玻Ａ 631,445.25 2.36
94 300059 东方财 富 625,997.00 2.33
95 601688 华泰证 券 624,277.00 2.33
96 000988 华工科 技 620,418.00 2.31
97 002640 跨境通 620,187.00 2.31
98 600562 国睿科 技 616,463.00 2.30
99 002404 嘉欣丝 绸 615,914.94 2.30
100 300127 银河磁 体 615,068.00 2.29
101 300296 利亚德 610,713.00 2.28
102 002594 比亚迪 607,451.00 2.27
103 600731 湖南海 利 606,953.68 2.26
104 300078 思创医 惠 606,900.00 2.26
105 603308 应流股 份 600,961.00 2.24
106 000661 长春高 新 593,783.00 2.21
107 002383 合众思 壮 592,886.66 2.21
108 600651 飞乐音 响 588,155.00 2.19
109 002572 索菲亚 588,011.00 2.19
110 002478 常宝股 份 587,746.89 2.19
111 000977 浪潮信 息 584,532.00 2.18
112 300618 寒锐钴 业 584,167.00 2.18
113 002195 二三四 五 578,366.00 2.16
114 002450 康得新 570,598.00 2.13
115 002573 清新环 境 567,285.00 2.12
116 000708 大冶特 钢 563,929.00 2.10
117 300053 欧比特 552,870.32 2.06
118 002465 海格通 信 552,625.86 2.06
119 002268 卫 士 通 550,613.00 2.05
120 600889 南京化 纤 550,403.00 2.05
121 000877 天山股 份 548,958.00 2.05
122 300210 森远股 份 544,628.00 2.03
123 300274 阳光电 源 542,900.00 2.03 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
28
124 002108 沧州明 珠 541,276.00 2.02
125 600963 岳阳林 纸 540,774.00 2.02
126 600720 祁连山 538,817.00 2.01
127 300220 金运激 光 538,576.00 2.01
128 600686 金龙汽 车 538,460.00 2.01
129 002323 雅百特 538,287.00 2.01
买入金 额按 成交 金额( 成 交 单价乘 以成 交数 量) 填列, 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002415 海康威 视 2,421,511.00 9.03
2 300136 信维通 信 2,260,896.25 8.43
3 600677 航天通 信 1,856,566.00 6.92
4 002460 赣锋锂 业 1,827,579.00 6.82
5 002241 歌尔股 份 1,639,289.33 6.11
6 000811 烟台冰 轮 1,629,496.80 6.08
7 600990 四创电 子 1,612,584.10 6.01
8 002466 天齐锂 业 1,557,725.00 5.81
9 002230 科大讯 飞 1,498,355.00 5.59
10 600223 鲁商置 业 1,477,483.93 5.51
11 601989 中国重 工 1,454,130.00 5.42
12 600487 亨通光 电 1,382,543.00 5.16
13 002094 青岛金 王 1,382,420.26 5.16
14 600760 中航黑 豹 1,372,470.00 5.12
15 002353 杰瑞股 份 1,370,871.00 5.11
16 603799 华友钴 业 1,305,366.00 4.87
17 300084 海默科 技 1,293,573.84 4.82
18 600761 安徽合 力 1,275,983.00 4.76
19 600372 中航电 子 1,264,390.00 4.72
20 300316 晶盛机 电 1,221,811.00 4.56
21 002475 立讯精 密 1,218,798.00 4.55
22 002411 必康股 份 1,196,028.00 4.46
23 002049 紫光国 芯 1,172,383.00 4.37
24 600893 航发动 力 1,170,857.39 4.37
25 002371 北方华 创 1,165,199.00 4.35
26 002172 澳洋科 技 1,158,023.00 4.32
27 002583 海能达 1,152,205.00 4.30
28 600576 万家文 化 1,141,090.16 4.26
29 000039 中集集 团 1,122,982.00 4.19
30 002684 猛狮科 技 1,121,494.00 4.18
31 002405 四维图 新 1,095,634.00 4.09 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
29
32 002456 欧菲科 技 1,091,147.00 4.07
33 002008 大族激 光 1,053,288.00 3.93
34 300115 长盈精 密 1,048,910.12 3.91
35 002055 得润电 子 1,033,289.00 3.85
36 002599 盛通股 份 1,009,856.31 3.77
37 000887 中鼎股 份 1,006,670.00 3.75
38 000768 中航飞 机 1,003,795.00 3.74
39 600584 长电科 技 1,000,308.00 3.73
40 002635 安洁科 技 972,578.00 3.63
41 600460 士兰微 960,618.00 3.58
42 300241 瑞丰光 电 950,090.98 3.54
43 002236 大华股 份 947,232.00 3.53
44 002281 光迅科 技 943,339.84 3.52
45 002126 银轮股 份 919,120.20 3.43
46 300604 长川科 技 918,242.18 3.43
47 000725 京东 方 A 916,907.00 3.42
48 000425 徐工机 械 905,556.00 3.38
49 002519 银河电 子 901,126.22 3.36
50 600703 三安光 电 895,628.22 3.34
51 300450 先导智 能 877,820.00 3.27
52 600856 中天能 源 875,701.00 3.27
53 000567 海德股 份 855,622.74 3.19
54 002081 金螳螂 848,107.65 3.16
55 002144 宏达高 科 840,124.31 3.13
56 300046 台基股 份 834,779.16 3.11
57 000333 美的集 团 833,825.00 3.11
58 300124 汇川技 术 828,642.00 3.09
59 601766 中国中 车 825,237.00 3.08
60 600810 神马股 份 821,257.00 3.06
61 000756 新华制 药 818,735.35 3.05
62 002245 澳洋顺 昌 818,026.00 3.05
63 600305 恒顺醋 业 806,524.00 3.01
64 002589 瑞康医 药 802,159.20 2.99
65 600343 航天动 力 796,109.20 2.97
66 002425 凯撒文 化 795,014.00 2.97
67 603808 歌力思 789,218.20 2.94
68 000976 春晖股 份 785,644.00 2.93
69 600482 中国动 力 785,395.76 2.93
70 300224 正海磁 材 782,952.00 2.92
71 600884 杉杉股 份 774,576.00 2.89
72 300395 菲利华 763,910.45 2.85 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
30
73 002468 申通快 递 763,751.00 2.85
74 000063 中兴通 讯 763,700.00 2.85
75 600406 国电南 瑞 757,225.00 2.82
76 600118 中国卫 星 756,773.00 2.82
77 002035 华帝股 份 755,332.00 2.82
78 603019 中科曙 光 751,331.00 2.80
79 002534 杭锅股 份 750,840.00 2.80
80 000880 潍柴重 机 749,568.00 2.80
81 600148 长春一 东 748,492.00 2.79
82 002588 史丹利 742,007.00 2.77
83 300121 阳谷华 泰 731,713.01 2.73
84 600691 阳煤化 工 724,525.00 2.70
85 600362 江西铜 业 723,131.00 2.70
86 300003 乐普医 疗 722,274.00 2.69
87 002538 司尔特 717,133.00 2.67
88 000426 兴业矿 业 713,726.00 2.66
89 000970 中科三 环 710,577.00 2.65
90 002501 利源精 制 701,139.00 2.62
91 002127 南极电 商 699,624.00 2.61
92 002202 金风科 技 692,368.78 2.58
93 600476 湘邮科 技 684,843.20 2.55
94 002142 宁波银 行 680,747.80 2.54
95 600566 济川药 业 677,600.00 2.53
96 002285 世联行 675,381.49 2.52
97 002048 宁波华 翔 666,443.00 2.49
98 600316 洪都航 空 663,422.00 2.47
99 002013 中航机 电 661,185.00 2.47
100 600641 万业企 业 656,809.60 2.45
101 300008 天海防 务 652,870.00 2.44
102 000717 韶钢松 山 650,772.00 2.43
103 000915 山大华 特 648,265.00 2.42
104 601677 明泰铝 业 644,274.00 2.40
105 002146 荣盛发 展 643,951.00 2.40
106 000977 浪潮信 息 641,953.00 2.39
107 300059 东方财 富 641,372.00 2.39
108 002593 日上集 团 636,742.00 2.38
109 002404 嘉欣丝 绸 633,705.00 2.36
110 600507 方大特 钢 631,036.00 2.35
111 002478 常宝股 份 629,820.00 2.35
112 300098 高新兴 629,444.00 2.35
113 002594 比亚迪 626,371.00 2.34 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
31
114 600522 中天科 技 613,825.00 2.29
115 000547 航天发 展 607,105.00 2.26
116 002640 跨境通 603,143.00 2.25
117 002572 索菲亚 603,029.00 2.25
118 601688 华泰证 券 597,896.00 2.23
119 600731 湖南海 利 592,901.44 2.21
120 002108 沧州明 珠 591,482.00 2.21
121 600562 国睿科 技 586,031.00 2.19
122 002383 合众思 壮 577,342.00 2.15
123 002450 康得新 576,778.06 2.15
124 300618 寒锐钴 业 575,933.00 2.15
125 300322 硕贝德 575,685.00 2.15
126 002573 清新环 境 572,957.00 2.14
127 300296 利亚德 571,945.00 2.13
128 600498 烽火通 信 570,220.00 2.13
129 600801 华新水 泥 569,439.00 2.12
130 600523 贵航股 份 567,599.00 2.12
131 300078 思创医 惠 566,807.71 2.11
132 603308 应流股 份 566,800.00 2.11
133 300127 银河磁 体 564,481.32 2.11
134 300274 阳光电 源 563,461.00 2.10
135 600686 金龙汽 车 562,917.00 2.10
136 600651 飞乐音 响 561,343.00 2.09
137 002465 海格通 信 555,701.00 2.07
138 002323 雅百特 553,200.00 2.06
139 300349 金卡股 份 551,382.00 2.06
140 600501 航天晨 光 550,212.65 2.05
141 002195 二三四 五 543,878.30 2.03
142 002268 卫 士 通 540,341.00 2.02
卖出金 额按 成交 金额( 成 交 单价乘 以成 交数 量) 填列, 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 248,180,149.55
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 250,456,537.76
买入股 票成 本和 卖出 股票 收入按 成交 金额(成 交单 价 乘以成 交数 量) 填列, 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
32
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,400.00 0.01
8 其他 - -
9 合计 1,400.00 0.01
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 128028 赣锋转 债 14 1,400.00 0.01
注:本 基金 本报 告期 末,仅 持有上 述一 只债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
按照股 指期 货每 日无 负债 结算的 结算 规则 、 《 基金 股指期 货投 资会 计业 务核 算细则(试行) 》 及 《 企
业会计 准则-金 融工 具列 报 》 的相关 规定 ,“ 其他 衍生 工具- 股指 期货 投资 ”与 “ 证券清 算款-股 指期 货每
日无负 债结 算暂 收暂 付款 ”, 符 合金 融资 产与 金融 负 债相抵 销的 条件,故将 “ 其 他衍生 工具-股 指期 货投
资”的 期末 公允 价值 以抵 销后的 净额 列报,净 额为 零 。
本基 金本 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期
货的投 资, 以管 理投 资组 合 的系统 性风 险, 改善 组合 的 风险收 益特 性。 此外,本 基 金还将 运用 股指 期
货来对 冲诸 如预 期大 额申 购赎回 、大 量分 红等 特殊 情况下 的流 动性 风险 以进 行有效 的现 金管 理。
基金 管理 人将 建立 股指 期货交 易决 策部 门或 小组, 授权特 定的 管理 人员 负责 股指期 货的 投资 审批
事项, 同时 针对 股指 期货 交 易制定 投资 决策 流程 和风 险控制 等制 度并 报董 事会 批准。 此外, 基金 管理
人还将 做好 培训 和准 备工 作。
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.11.2
报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.11.3
本期国债期货投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
中兴通讯股份有限公司( 以下简称 “ 中 兴 通 讯 ”) 就美国商务部工业 与安全局对该公司实施 出
口限制 措施 的决 定的 相关 事项及 其进 展情 况分 别于2016 年 3 月 9 日、2016 年3 月 23 日、2016 年3 月信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
33
29 日、2016 年4 月7 日、2016 年6 月28 日、2016 年 8 月 19 日、2016 年 11 月 18 日、2017 年 2 月 14
日及 2017 年 2 月 24 日进 行了公 告。 鉴于 中兴 通讯 违反了 美国 出口 管制 法律, 并在调 查过 程中 因提 供信
息及其 他行 为违 反了 相关 美国法 律法 规, 中兴 通讯 已 同意认 罪并 支付 合 计892,360,064 美 元罚 款。
8.12.2
对中兴通讯的投资决策程序的说明: 本 基 金 管 理人长期跟踪研究该股票, 我们认为, 该 处 罚 事
项未对 中兴 通讯 的长 期企 业经营 和投 资价 值产 生实 质性影 响。 我 们对 该证 券的 投资严 格执 行内 部投 资 决
策流程,符 合法 律法 规和 公 司制度 的规 定。
8.12.3 江西赣锋锂业股份有限公 司(以下简称“公司”) 因 在经营过程中从未取得工 业盐酸生产许可证
的供应 商处 采购 工业 盐酸, 违反了 相关 法律 法规, 于2017 年4 月23 日收 到新 余市 市场和 质量 监督 管理 局
的行政 处罚 决定 。
8.12.4
对 赣 锋 转 债 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明: 本 基 金 由 于 参 加 赣 锋 锂 业(002460) 公 开 发 行 可 转 换 公 司
债券的原 股东优 先配 售而 持有 该证 券,截 至报告 期末 该证 券尚 未上市 交易 。本 基金管理 人长期 跟踪 研究
该证券 发行 主体,我 们认 为,该处 罚事 项未 对赣 锋锂 业 的长期 企业 经营 和投 资价 值产生 实质 性影 响。 我 们
对该证 券的 投资 严格 执行 内部投 资决 策流 程, 符合 法 律法规 和公 司制 度的 规定 。
8.12.5
除此之外,本基金投资的 前十名证券的发行主体均 没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.12.6
本基 金投 资的 前十 名股 票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
8.12.7
期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,774.42
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,011.46
5 应收申 购款 4,747.77
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,533.65
8.12.8
期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.9
期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 002366 台海核 电 423,200.00 2.17 重大资 产重 组
8.12.10
投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
34
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,148 11,776.01 - - 13,518,856.68 100.00%
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
6,875.84 0.05%
9.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
9.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年7 月 17 日) 基金 份额 总额 287,482,014.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,208,439.43
本报告 期基 金总 申购 份额 2,423,128.51
减： 本 报告 期基 金总 赎回 份额 5,112,711.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 13,518,856.68
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动
2、2017 年 8 月,陈 四清 先生担 任中 国银 行股 份有 限公司 董事 长、 执行 董事 、董事 会战 略发 展委 员 会信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
35
主席及 委员 等职 务。 上述 人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币 48,000 元。该 会计 师事 务 所
自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管 理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
中信建 投 2 138,534,880.36 27.78% 126,824.81 27.71% -
招商证 券 2 112,139,857.21 22.49% 102,194.00 22.33% -
国信证 券 1 110,606,952.56 22.18% 100,796.62 22.02% -
中信证 券 1 86,598,710.41 17.37% 80,648.02 17.62% -
东方证 券 1 50,722,164.77 10.17% 47,237.56 10.32% -
安信证 券 1 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
注:本基金 根据券 商的 研究 实力和服 务水平 选择专 用 席位。由 研究部 牵头对 席 位候选券 商的研 究实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信建 投 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中信证 券 - - 2,500,000.00 100.00% - -
东方证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
36
大通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
浙商证 券 1,400.00 100.00% - - - -
注:本基金 根据券 商的 研究 实力和服 务水平 选择专 用 席位。由 研究部 牵头对 席 位候选券 商的研 究实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
无
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2018 年3 月30 日
