信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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信诚幸 福消费混合型证券 投资基金 2017 年年度报 告摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定,于 2018 年 3 月 29 日复 核了 本报 告
中的财务 指标、 净值 表现 、利润分 配情况 、财 务会 计报告、 投资组 合报 告等 内容, 保 证复核 内容不 存在
虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容应 阅读 年度 报告 正文。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚幸 福消 费混 合
场内简 称 -
基金主 代码 000551
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 29 日
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,407,923.79 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 主 要 投资 于 消 费服务 行 业 中 具 有持 续 增 长潜力 的 优 质
上市公司, 追求 超 越业 绩 比较 基 准 的 投资 回 报,力 争 实现 基 金
资产的 中长 期稳 定增 值。
投资策 略
本 基 金 从 各 子行 业 国 家政策 、 经 济 周 期和 行 业 估值等 三 个 维
度 来 对 消 费 服 务 行 业 各 个 子 类 行 业 进 行 研 究 和 分 析, 并 在 此
基 础 之 上 实 现基 金 权 益资产 在 各 个 子 行业 之 间 的合理 配 置 和
灵活调 整。 本 基金 在进 行 个股筛 选时,主 要从 定性 和 定量两 个
角 度 对 行 业 内 上 市 公 司 的 投 资 价 值 进 行 综 合 评 价, 精 选 具 有
较高投 资价 值的 上市 公司 。
本 基 金 将 按照 相 关 法 律法 规 通 过 利 用 权证 进 行 套利 、 避 险
交易, 控 制 基金 组 合风 险,获 取 超 额 收益 。 本基 金 进行 权 证 投
资时, 将 在 对权 证 标的 证 券进 行 基 本 面研 究 及估 值 的基 础 上,
结 合 股 价 波动 率 等参 数, 运用 数 量 化 期权 定 价模 型, 确定 其 合
理内在 价值, 从 而构 建套 利 交易或 避险 交易 组合 。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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基 金 的 投 资 目标 。 本 基金在 股 指 期 货 投资 中 将 根据风 险 管 理
的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎
原则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险,
改善组 合的 风险 收益 特性 。 此外, 本基 金还 将运 用股 指期货 来
对 冲 诸 如 预 期大 额 申 购赎回 、 大 量 分 红等 特 殊 情况下 的 流 动
性风险 以进 行有 效的 现金 管理。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 收益 率 +20%× 中证 综合 债指 数收 益率。
风险收 益特 征
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基
金 与 货 币 市场 基 金,低 于 股票 型 基 金, 属于 较 高风 险 、较 高 收
益的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月 18 日起 变 更为 “ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司 ” 。
本基 金管 理人 已 于 2017 年 12 月 20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名
称变更 的公 告。
2.4 信息披露方式
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.citicprufunds.com.cn
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指
标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 1,267,394.36 -793,807.20 33,990,047.68
本期利 润 2,919,886.21 -3,182,000.48 25,365,161.84
加权平均基金份额本
期利润
0.2987 -0.3053 1.0290
本期基金份额净值增
长率
17.90% -15.01% 45.08%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份
额利润
0.9959 0.6933 0.9921 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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期末基 金资 产净 值 14,785,647.73 17,837,444.53 22,715,432.34
期末基 金份 额净 值 1.996 1.693 1.992
1、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
2、本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投 资收 益、其他 收入( 不含公 允价 值变动收 益)扣 除相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
4、本 基金 合同 生效 日为2014 年4 月29 日
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.96% 0.90% 3.97% 0.64% -3.01% 0.26%
过去六 个月 7.72% 0.89% 7.96% 0.56% -0.24% 0.33%
过去一 年 17.90% 0.84% 17.23% 0.51% 0.67% 0.33%
过去三 年 45.38% 1.94% 14.89% 1.35% 30.49% 0.59%
过去五 年 - - - - - -
自 基 金 合 同
生效起 至今
99.60% 1.81% 74.71% 1.29% 24.89% 0.52%
注: 自 2015 年 10 月1 日起,本基 金的 业绩 比较 基准 由 “沪深 300 指 数收 益率*80%+ 中信 标普 全债 指
数收益 率 *2 0%” 变更 为 “ 沪深 300 指 数收 益率*80%+ 中证综 合债 指数 收益 率 *2 0 %” 。
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:1、 本 基金 建仓 日 自 2014 年4 月 29 日至 2014 年10 月 30 日, 建仓 日结 束时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
2、自 2015 年 10 月 1 日起, 本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “沪深 300 指数 收益 率*80%+ 中 信标 普全 债
指数收 益率 *20% ” 变 更为 “沪深 300 指数 收益 率*80%+ 中证 综合 债指 数收 益率 * 20%” 。
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2017 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
2016 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
2015 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
合计 - - - -
本 基 金 最 近 三
年 未 进 行 利 润
分配
本基金 成立 日 为2014 年4 月29 日,自 本基 金成 立以 来未进 行过 利润 分配 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人中 信保 诚基 金管理 有限 公司 经中 国证 监会批 准, 于2005 年9 月30 日 正式 成立, 注册 资
本 2 亿元,注 册地 为上 海。 公司股 东为 中信 信托 有限 责任公 司、 英国 保诚 集团 股份有 限公 司和 中新 苏 州
工业园区 创业投 资有限 公 司, 各股东 出资 比例分 别 为 49% 、49%、2%。 因业务 发展需要, 经国 家工商 行政
管理总 局核 准, 本基 金管 理 人法定 名称 于2017 年12 月18 日 起由 “信 诚基 金管 理有限 公司 ”变 更为 “ 中信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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信保诚 基金 管理 有限 公司 ” 。本 基金 管理 人已 于 2017 年 12 月20 日 在中 国证 监会指 定媒 介以 及公 司网
站上刊 登了 公司 法定 名称 变更的 公告 。
截至 2017 年 12 月 31 日,本基 金管 理人 管理 的运 作 中基金为 73 只, 分别 为信 诚四季 红混 合型 证券 投
资基金、 信诚 精萃 成长 混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信 诚三 得益 债券 型 证
券投资 基金、 信诚 经典 优 债债券 型证 券投 资基 金、 信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信 诚中 小盘 混 合
型证券 投资 基金 、信 诚深 度价值 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 增强 收益 债 券型证 券投 资基 金(LOF) 、
信诚金 砖四 国积 极配 置证 券投资 基金(LOF) 、 信诚 中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金、 信诚 货币 市场 证券
投 资 基 金 、 信诚 新 机 遇混合 型 证 券 投 资基 金(LOF) 、信 诚 全 球 商 品主 题 证 券投资 基 金(LOF) 、信诚 沪深
300 指 数分级 证券投 资基 金、信诚 双盈债 券型证 券 投资基金(LOF) 、信诚 周期 轮动混合 型证券 投资基 金
(LOF) 、信 诚理 财 7 日 盈债 券型证 券投 资基 金、 信诚 至远灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 优质 纯 债
债券型 证券 投资 基金、 信 诚新双 盈分 级债 券型 证券 投资基 金、 信 诚新 兴产 业 混合型 证券 投资 基金、 信 诚
中证800 医 药指 数分 级证 券投资 基金 、 信 诚中 证 800 有色 指数 分级 证券 投资 基金、 信诚 季季 定期 支 付 债
券性证 券投 资基 金、 信诚 年年有 余定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 信诚 中证800 金融 指 数分 级证 券投 资
基金、 信 诚幸 福消 费混 合 型证券 投资 基金、 信诚 薪 金宝货 币市 场基 金、 信 诚 中证TMT 产 业主 题指 数分 级
证券投 资基 金、 信诚 新选 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新锐 回报 灵活配 置混 合型 证券 投 资 基
金、信诚 新鑫回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金 、 信诚新旺 回报灵 活配置 混 合型证券 投资基 金(LOF) 、
信诚中 证信 息安 全指 数分 级证券 投资 基金 、 信 诚中 证智能 家居 指数 分级 证券 投资基 金、 信诚 中证 基 建 工
程指数型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 惠报债 券型证 券 投资基金 、信诚 鼎利灵 活 配置混合 型证券 投资基 金
(LOF)、 信诚 稳利 债券 型证 券投资 基金、 信诚 惠盈 债 券型证 券投 资基 金、 信 诚 稳健债 券型 证券 投资 基金 、
信诚至 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 惠泽 债 券型证 券投 资基 金、 信诚 稳 瑞债券 型证 券投 资基 金、
信诚稳 益债 券型 证券 投资 基金、 信诚 至优 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚至裕 灵活 配置 混合 型 证 券
投资基 金、 信 诚至 鑫灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚至 瑞灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金、 信诚 至 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 信诚 景瑞 债券 型证 券投资 基金 、 信 诚新 悦回 报灵活 配置 混合 型证 券 投 资
基金、 信 诚主 题轮 动灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚稳 丰债 券型 证券 投 资基金、 信诚 永益 一年 定 期
开放混 合型 证券 投资 基金 、 信诚稳 悦债 券型 证券 投 资基金、 信诚 稳 泰 债券 型 证券投 资基 金、 信 诚永 鑫 一
年定期 开放 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚永 丰一 年定 期开放 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚永 利一 年定 期 开 放
混合型 证券 投资 基金、 信 诚稳鑫 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 至诚 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 理
财 28 日 盈债 券型 证券 投资 基金、 信诚 至泰 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、信 诚多策 略灵 活配 置混 合 型
证券投资 基金(LOF) 、 信诚 新泽回报 灵活配 置混合 型 证券投资 基金、 信诚新 丰 回报灵活 配置混 合型证 券
投资基 金、 信 诚惠 选债 券 型证券 投资 基金、 信诚 量 化阿尔 法 股 票型 证券 投资 基金、 信 诚鼎 泰多 策略 灵 活
配置混合 型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚智 惠金货 币市 场基金、 信诚至 盛灵活 配 置混合型 证券投 资基金 。
另外, 信诚 月月 定期 支付 债 券型证 券投 资基 金已 于2017 年 12 月12 日进 入清 算 程序、 信 诚至 信灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 已 于 2017 年 12 月 20 日进 入清 算程序 、信 诚至 益灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金已
于2017 年12 月26 日进 入 清算程 序。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张光成
本基金基金
经理, 股票
投资总监，
信诚周期轮
动混合基金
（LOF ） 、 信
诚主题轮动
2015 年 4 月 30 日 - 13
工商管 理硕 士 ， CFA 。
曾 任 职 于 欧 洲 货 币
(上海) 有限 公司 ， 担
任研究 总监 ； 于兴 业
全 球 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 担 任 基 金 经
理。2011 年 7 月加信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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灵活配置混
合基金的基
金经理 。
入 中 信 保 诚 基 金 管
理有限 公司 ， 历任 投
资经理 ， 信诚 盛世 蓝
筹 股 票 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。 现
任股票 投资 总监 ， 信
诚 周 期 轮 动 混 合 基
金（LOF ） 、 信 诚幸 福
消费混 合基 金 、 信 诚
主 题 轮 动 灵 活 配 置
混 合 基 金 的 基 金 经
理。
闾志刚
本基金基金
经理，信诚
四季红混合
基金的基金
经理
2016 年 9 月 26 日 - 16
工商管 理硕 士 。 曾 任
职 于 世 纪 证 券 有 限
责任公 司 ， 担 任投 行
部高级 经理 ； 于平 安
证券有 限责 任公 司 ，
担 任 投 行 事 业 部 项
目经理 ； 于平 安资 产
管理有 限责 任公 司 ，
担 任 股 票 投 资 部 投
资经理。2008 年 7
月 加 入 中 信 保 诚 基
金管理 有限 公司 ， 曾
担 任 保 诚 韩 国 中 国
龙A 股 基金 （QFII ）
投资经 理 （该 基金 由
信 诚 基 金 担 任 投 资
顾 问 ） ，信 诚中 小盘
混 合 基 金 的 基 金 经
理。 现任 信诚 四季 红
混合基 金 、 信 诚幸 福
消 费 混 合 基 金 的 基
金经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
幸福消费 混合型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 幸 福消费混 合型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理人对报 告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度和控制 方法 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投
资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易
管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包
括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场
交易等 投资 管理 活动 。
在实际的公 平交易管理贯彻 落实中,公司在公平 交易制 度的指引下 采用事前 、事 中、事后的 全流
程控制 方法。 事前 管理主 要包括: 已 搭建了 合理 的资 产管理 业务之 间及 资产管 理业务 内的组 织架 构,健全
投资授 权制 度, 设立 防火 墙, 确保各 块投 资业 务 、 各基 金组合 投资 决策 机制 的合 理合规 与相 对独 立; 同 时让
各业务 组合共享必要的 研究、投 资信息等,确保机会公平。 在日常操作上明 确一级市 场、非集中竞价 市
场投资 的要求 与审 批流程; 借助系 统建立 投资 备选库 、交易 对手库 、基 金风格 维度库, 规范二 级市 场、 集
中竞价 市场的 操作, 建立 公 平交易 的制度 流程 文化环 境。事 中监控 主要 包括: 公 司管理 的不同 投资 组合 执
行集中 交易制度, 确保一般情况下 不同 投资组合同 向买卖同 一证券时需通过 交易系统 对组合间的交易 公
平性进 行自动 化处 理,按 照 时间优 先、比 例分 配的原 则在各 投资组 合间 公平分 配交易 量; 同时原 则上 禁止
同日反 向交易, 如因流动性等问题 需要反向交易须 经过严格 审批和留档。一 级市场、 非集中竞价市场 等
的投资则需 要经过合理询价、逐笔审 批与公平分配。事后管理 主要包括: 定期对公司管理 的不同投资组
合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别( 股 票、 债券) 的收 益率差 异进 行分 析, 对连 续 四个季 度期 间内 、 不 同时
间窗下( 日内 、3 日内 、5 日内) 公 司管 理的 不同 投资 组合同 向交 易的 交易 价差, 对反向 交易 等进 行价 差分
析。同 时,合规 、审计会对公平交 易的执行情况做 定期检查 。相关人员对事 后评估报 告、合规审计报 告
进行审 阅, 签字 确认, 如有 异 常情况 将及 时报 送相 关部 门并做 信息 披露 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现 有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
回顾 2017 年,我 们发 现该 年其实 是一 个给 投资 者提 供了非 常多 机会 和非 常好 的投资 回报 的一 年, 遗
憾的是 自己 这一 年做 得并 不好, 做得 不好 的原 因主 要 在于这 样几 个方 面: 对宏 观 经济判 断出 现偏 差、 对 市
场风格 的变 化没 有充 分尊 重、对 自己 出现 的错 误没 有认错 和纠 错, 这些 错误 反 映的自 身问 题, 值得 反省 。
2017 年,虽 然在年 初出 现了特朗 普逆全 球化和 国 内加强金 融监管 等影响 投 资者风险 偏好的 情况, 但全
球 经 济 持续 复 苏、 企业 盈利 持 续 增长, 加上 各 种因 素导 致 的 价值 蓝筹 的 市场 风格, 成 长股 的 估值 持 续回
落、价值 股则迎 来了 业绩 增长和估 值提升 的戴 维斯 双击,市场 涌现 了很多 投资 机会。受 益于供 给侧 改革
和经济 复苏 的周 期性 行业 、 如钢 铁、 家 电和 银行 等, 受益于 消费 升级 的食 品饮 料,受 益于 政府 推动 的新 能
源车行 业、 光伏 、5G 、半 导体等,这 些板 块均 提供 了 诸多投 资机 会。
年初, 出于 对地 产投 资、 宏 观经济 和金 融监 管偏 谨慎 的原因,组 合配 置了 环保 和 园林 PPP 、 医药 等偏 防御
的板块,但 是地 产销 售和 投 资超预 期、 加上 政府 规范 地方债 务, 园林 PPP 板 块虽 然业绩 稳定 、估 值不 贵,
但估值 水平 持续 回落,这 对 组合产 生了 很大 的拖 累。 另外, 对电 解铝 板块 的投 资 也产生 了较 大亏 损。 这些信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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错误一方 面是自 己没 有尊 重市场的 低 估值 价值 蓝筹 风格,另 一方面 也是自 己没 有及时认 错和纠 错。 希望
在今后 的投 资生 涯中 努力 克服。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
本年度,本 基金份 额净值 增 长率为 17.90%, 同期 业绩 比较基准 收益率 为 17.23%, 基金超越 业绩比 较
基准0.67% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2018 年,我 们面 临的 是全球 经济 持续 复苏 、国 内经济 平稳 运行 的宏 观经 济背景,企 业盈 利会 平
稳增长,下 行风 险不 大,但 伴随着 美国 逐渐 加息、 国内 金融监 管和 去杠 杆, 流动 性 会偏紧,这 会抑 制市 场的
整 体 估值; 另外, 个 人认 为传 统 蓝筹 板 块的 估 值提 升过 程 去年 已 基本 完 成, 上 行空 间 不大, 对 于传 统周 期
性行业而 言,震 荡的概 率较 大,市场 的主要 机会应 该还 是来自于 未来中 国转 型的 方向:消 费升级 和智能 制
造,也 来自 于一 些5G 、 半 导 体、 环 保等 方面 的机 会,另外,还 有因 全球 经济 同步 复 苏、 部 分行 业产 能出 清、
存在较 大预 期差 的个 别周 期性行 业。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2017 年 度内, 依据相 关法 律法规的 规定及 公司内 部 监察稽核 制度,公 司督察 长 和监察稽 核部门 充分
发挥其 职能 作用,开 展了 一 系列监 察稽 核工 作, 取得 了 较好的 成效 。现 将全 年的 监察稽 核工 作总 结如 下:
1、对 公司 规章 制度 体系 不 断补充 和完 善。
公司监 察稽 核部 组织 各业 务部门 对公 司相 关规 章制 度进行 梳理 补充 和完 善, 主 要包括 投资 、 销 售、 风 控、
产品 、 电 子商 务 、 信 息技 术、 营销 策划 、 运营 、 监 察稽核 、 子公 司等 业务 范 畴。 推进 了公 司规 章制 度 建
设,完 善了 公司 规章 制度 体 系。
2、开 展各 类合 规监 察工 作 。
监察稽核 部严格 遵 照 法律 法规和公 司制度,对基 金运 作的合法 合规情 况及 公司 内部风险 控制情 况进 行监
督检查,防 范内 幕交 易,防 范不正 当关 联交 易和 利益 输送, 确保 基金 运作 的独 立 性、 公平 性及 合规 性, 维护
基金份 额持 有人 的合 法权 益。
3、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。
本 报 告 期内, 监察 稽 核部 及时 将 新 颁布 的 监管 法规 传递 给 公 司相 关业 务 部门, 并对 具 体 的执 行和 合 规要
求进行 提示 。 在 日常 工作 中通过 多种 形式 加强 对员 工职业 操守 的教 育和 监督, 并开展 法规 培训 。 本 年度,
监 察 稽 核部 根 据监 管部 门的 要 求,结 合 自身 实 际情 况, 主 要 采取 课 堂讲 授 的方 式为 员 工 提供 多种 形 式的
培训。
4、开 展各 类内 外部 审计 工 作,包括 4 次常 规审 计、20 项专项 检查 、协 助外 部 审计师 开展 审计 、配 合监
管机构 完成 多项 自查 工作 等。
5、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。
监察稽 核部 严格 按照 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内容 与 格式准 则》 、 《 信息 披露 编 报
规则》 、 《 深圳证 券交易 所 证券投资 基金上 市规 则》 等法规要 求进行 信息 披露 和公告, 并按法 律法规 规定
报监管 机构 备案 。
6、牵头 开展反 洗钱的 各项 工作,进 一步更 新完善 了反 洗钱制度, 按照 相关规 定将 可疑交易 报告及 时上 报
中国反 洗钱 监测 中 心,根 据 中国人 民银 行通 知要 求组 织开展 反洗 钱培 训和 宣传 工作。
本基金管 理人将 一如 既往 地本着诚 实信用 、勤 勉尽 责的原则 管理和 运用 基金 资产, 继 续加强 内部控 制和
风险管 理, 进一 步提 高监 察 稽核工 作的 科学 性和 有效 性,充 分保 障基 金份 额持 有 人的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向基 金投资 人提 供更 好的证券 投资管 理服 务,本 基金管理 人对估 值和 定价 过程进行 了严格 控制 。本
基金管 理人 通过 估值 决策 委员会 来更 有效 的完 善估 值服务。 估值 决策 委员 会包 括下列 成员: 分 管基 金 运
营业务 的领 导( 委员 会主 席)、风 险管 理部 负责 人、 股 票投资 负责 人、 债券 投资 负责人 、交 易部 负责 人、
运营部 负责 人 、 基 金会 计 主管( 委员 会秘 书) 。 本 基 金管理 人在 充分 衡量 市场 风险 、 信 用风 险 、 流 动性 风信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
10
险、 货币 风险 、 衍生 工具 和结构 性产 品等 影响 估值 和定价 因素 的基 础上,综 合 运营部 、 稽核 部 、 投 资部、
风控部 和其 它相 关部 门的 意见, 确定 本基 金管 理人 采 用的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资
新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。
基 金 管 理人 采 用专 用的 估值 业 务 系统 进 行基 金核 算及 账 务 处理, 对基 金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净
值结果发 送基金 托管 人,基 金托管人 按照托 管协 议中 “ 基金资 产净值 计算 和会 计核算 ” 确定的 规则 复核,
复核无 误后,由 基金 管 理 人 对外公 布。
2.基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3.基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,具 有基 金从 业 人员资 格。
4.基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值。
基金经理 持续保 持对 基金 估值所采 用估值 价格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公 允时,
将通过首 席投资 官提 请召 开估值决 策委员 会会 议,通 过会议 讨 论决定 是否 调整 基金管理 人所采 用的 估值
政策。
5.参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6.已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为12 次,每份 基金 份额 每次 收益
分配比 例不 得低 于该 次每 份基金 份额 可供 分配 利润 的 25%, 若《 基金 合同 》生 效不满 3 个月 可不 进行 收
益分配;
2、本基 金收益 分配方 式分 两种:现 金分红 与红利 再投 资,投资 者可选 择现金 红利 或将现金 红利自 动转 为
基金份 额进 行再 投资;若 投 资者不 选择,本 基金 默认 的 收益分 配方 式是 现金 分红;
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值,即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位 基金
份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值;
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 报告 期内 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说 明
本报告 期内,本 基金 自2015 年4 月3 日起至2017 年12 月29 日止 基金 资产 净值 低于五 千万 元, 已经
连续六 十个 工作 日以 上. 本 基金管 理人 已按 规定 向中 国证监 会进 行了 报告 并提 交了解 决方 案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
11
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算等情况的说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报 告期 内, 本基 金未 实 施利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 20949 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
信诚幸福消费混合型证券投资基金全体基金份额
持有人
审计意 见 (一) 我们审 计的 内容
我们审计了信诚幸福消费混合型证券投资基金
( 以下简称 “ 信 诚 幸 福 消 费 混 合 基 金 ”) 的 财 务 报
表,包括 2017 年 12 月31 日的资 产负 债表,2017 年
度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益( 基金净值) 变 动 表 以 及
财务报 表附 注。
(二) 我们的 意见
我们认为, 后 附的 财 务报 表在 所 有 重大 方面 按 照企
业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证
券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “ 中 国证 监会 ”)、中
国 证 券 投资 基金 业 协会( 以下 简 称 “中 国基 金 业协
会 ”) 发 布的 有 关规 定 及允许 的 基 金行 业 实 务操 作
编制, 公 允 反 映了 信 诚 幸福消 费 混 合 基金 2017 年
12 月31 日 的财 务状 况以 及2017 年度 的经 营成 果和
基金净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了
审计工 作。 审计 报告 的 “ 注册会 计师 对财 务报 表审
计的责 任” 部分 进一 步阐 述了我 们在 这些 准则 下的
责 任 。 我们 相信, 我 们获 取的 审 计 证据 是充 分 、适信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
12
当的, 为发 表审 计意 见提 供 了基础 。
按 照 中国 注 册会 计 师职业 道 德 守则, 我 们独 立 于
信 诚 幸 福消 费混 合 基金, 并履 行 了 职业 道德 方 面的
其他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的责 任 信诚幸福消费混合基金的基金管理人中信保诚基
金管理有限公司( 原 “ 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ”,
以下简称 “ 基 金 管理 人 ”)管 理 层 负责 按 照 企业 会
计准则 和中 国证 监会 、 中 国基金 业协 会发 布的 有关
规 定 及 允许 的基 金 行业 实务 操 作 编制 财务 报 表, 使
其 实 现 公允 反映, 并 设计 、执 行 和 维护 必要 的 内部
控制, 以使 财 务报 表 不存 在由 于 舞 弊或 错误 导 致的
重大错 报。
在 编 制财 务 报表 时, 基金管 理 人 管理 层 负 责评 估
信 诚 幸 福消 费混 合 基金 的持 续 经 营能 力,披 露 与持
续 经 营 相 关 的 事 项( 如适用), 并 运 用 持 续 经 营 假
设, 除 非基 金 管理 人 管理 层计 划 清 算信 诚幸 福 消费
混合基 金、 终 止 运营 或别 无其他 现实 的选 择。
基金管理人治理层负责监督信诚幸福消费混合基
金的财 务报 告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的责 任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞
弊 或 错 误导 致的 重 大错 报获 取 合 理保 证,并 出 具包
含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保
证, 但 并不 能 保证 按 照审 计准 则 执 行的 审计 在 某一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错报 可能 由于 舞弊 或错
误导致,如 果 合理 预 期错 报单 独 或 汇总 起来 可 能影
响 财 务 报表 使用 者 依据 财务 报 表 作出 的经 济 决策,
则通常 认为 错报 是重 大的 。
在 按 照审 计 准则 执 行审计 工 作 的过 程 中,我们运
用职业 判断,并 保持 职业 怀 疑。 同 时, 我们 也 执 行以
下工作:
( 一) 识 别 和 评估 由 于 舞弊或 错 误 导 致 的财 务
报 表 重 大错 报风 险; 设计 和实 施 审 计程 序以 应 对这
些风险,并 获取 充分 、 适 当 的审计 证据,作 为发 表审
计意见 的基 础。 由于 舞弊 可能涉 及串 通、 伪造、 故
意 遗 漏 、虚 假陈 述 或凌 驾于 内 部 控制 之上, 未 能发
现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
13
由于错 误导 致的 重大 错报 的风险 。
( 二) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的
审计程序, 但 目的 并 非对 内部 控 制 的有 效性 发 表意
见。
( 三) 评价 基 金管 理 人管 理层 选 用 会计 政策 的 恰当
性和作 出会 计估 计及 相关 披露的 合理 性。
( 四) 对基 金 管理 人 管理 层使 用 持 续经 营假 设 的恰
当性得 出结 论。 同时,根 据 获取的 审计 证据,就 可能
导致对信诚幸 福 消 费 混 合 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生
重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性, 审 计准 则 要求 我 们在 审计 报 告 中提 请报 表 使用
者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露; 如 果 披 露 不 充 分,
我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的 结论 基于 截至
审 计 报 告日 可获 得 的信 息。 然 而,未 来 的事 项 或情
况可能 导致 信诚 幸福 消费 混合基 金不 能持 续经 营 。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括
披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间
安 排 和 重大 审计 发 现等 事项 进 行 沟通, 包括 沟 通我
们在审 计中 识别 出的 值得 关注的 内部 控制 缺陷 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞 赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天 地 2 号 楼普 华永
道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年 3 月 27 日
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 对本 基 金 2017 年 12 月 31 日 的资 产负债 表,2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日 的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值) 变动 表以 及财 务报 表附注 出具 了标 准无 保留
意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 本基 金年 度报 告正 文查看 该审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 幸福 消费 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
14
资 产：
银行存 款
4,021,926.12 4,238,877.81
结算备 付金
680,851.66 659,984.52
存出保 证金
7,921.84 7,495.56
交易性 金融 资产
13,240,435.00 12,261,266.00
其中： 股票 投资
13,207,835.00 12,261,266.00
基金 投资
- -
债券投 资
32,600.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
142,974.01 800,577.78
应收利 息
3,490.28 1,101.99
应收股 利
- -
应收申 购款
11,625.66 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
18,109,224.57 17,969,303.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3,163,094.49 -
应付管 理人 报酬
23,516.72 22,974.90
应付托 管费
3,919.45 3,829.16
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
43,046.18 35,055.07
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
90,000.00 70,000.00
负债合 计
3,323,576.84 131,859.13
所有者 权益 ：
实收基 金
7,407,923.79 10,534,277.51
未分配 利润
7,377,723.94 7,303,167.02
所有者 权益 合计
14,785,647.73 17,837,444.53
负债和 所有 者权 益总 计
18,109,224.57 17,969,303.66 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
15
注:报 告截 止 日2017 年12 月31 日,基 金份 额净 值1.9960 元, 基 金份 额总 额7,407,923.79
份。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 幸福 消费 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
一、收入
3,555,937.23 -2,597,202.34
1.利息 收入
25,148.63 36,650.53
其中： 存款 利息 收入
25,139.72 36,072.75
债券利 息收 入
8.91 -
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
- 577.78
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
1,868,467.03 -254,418.34
其中： 股票 投资 收益
1,757,081.84 -492,153.48
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
2,105.19 -
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- 180,040.00
股利收 益
109,280.00 57,695.14
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
1,652,491.85 -2,388,193.28
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
9,829.72 8,758.75
减： 二、费用
636,051.02 584,798.14
1．管 理人 报酬
269,854.57 261,680.56
2．托 管费
44,975.84 43,613.45
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
241,395.17 151,780.65
5．利 息支 出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其 他费 用
79,825.44 127,723.48 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
16
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
2,919,886.21 -3,182,000.48
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
2,919,886.21 -3,182,000.48
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 幸福 消费 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
10,534,277.51 7,303,167.02 17,837,444.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 2,919,886.21 2,919,886.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-3,126,353.72 -2,845,329.29 -5,971,683.01
其中：1.基 金申 购款 1,721,118.14 1,467,364.31 3,188,482.45
2.基金 赎回 款 -4,847,471.86 -4,312,693.60 -9,160,165.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
7,407,923.79 7,377,723.94 14,785,647.73
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
11,402,724.47 11,312,707.87 22,715,432.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -3,182,000.48 -3,182,000.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-868,446.96 -827,540.37 -1,695,987.33
其中：1.基 金申 购款 2,144,971.28 1,506,549.49 3,651,520.77
2.基金 赎回 款 -3,013,418.24 -2,334,089.86 -5,347,508.10
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
17
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
10,534,277.51 7,303,167.02 17,837,444.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信诚幸 福消费混合型证券投资基 金(原名为信 诚幸福消费股 票型证券投资基金,以下简 称 “本
基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2014] 第 124 号 《 关于 核
准 信 诚 幸 福 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准, 由 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司( 原 名 为
“信诚 基金 管理 有限 公司 ”) 依 照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 及其 配 套规则 和 《信 诚幸 福
消费股票 型证券投资基金基金合同 》公开募集。本基金为契 约型开放式基金,存续期限 不定,首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集361,651,790.77 元, 业经 普华 永道 中天 会 计师事 务所(特 殊普
通合伙)普 华永 道中 天验 字(2014) 第 214 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案,《 信诚 幸福
消费股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2014 年 4 月29 日 正式 生效, 基金 合同 生效日 的基 金份 额总
额为 361,697,425.15 份基 金份额,其 中认 购资 金利 息 折合 45,634.38 份 基金 份 额。本 基金 的基 金
管理人 为中 信保 诚基 金管 理有限 公司,基 金托 管人 为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。
根据中 信保 诚基 金管 理有 限公司 于 2017 年12 月 20 日发布 的 《 中信 保诚 基金 管理有 限公 司关 于公
司名称变 更的函》,经中华人 民共和 国国家工商行政管理总局 核准,公司名称由 “信诚基 金管理有
限公司 ”变 更为 “中 信保 诚基金 管理 有限 公司 ”, 并 由上海 市工 商行 政管 理局 于 2017 年 12 月 18
日核发 新的 营业 执照 。
根据 2014 年 中国 证监 会令 第 104 号 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法》, 信诚幸 福消 费股 票
型证券 投资 基金 于2015 年 8 月3 日 公告 后更 名为 信诚幸 福消 费混 合型 证券 投资基 金。
根据《中 华人民共和国证券投资基 金法》和《信诚幸福消费 混合型证券投资基金基金 合同》的有
关规定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 含 中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券、 货币 市场 工具 、权 证、资 产支 持证 券、
股指期货 以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金 融工具。本基金所持有的 股票市值和
买入、 卖出 股指 期货 合约 价 值,合计(轧 差计 算) 占基 金 资产 的 60%-95%, 其 中投 资 于股票 的资 产不 低
于 基 金 资 产 的 60%, 其 中 投 向 消 费 服 务 行 业 上 市 公 司 发 行 的 股 票 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的
80%; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的
政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%; 权 证 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为
80%× 沪深300 指数 收益 率 +20%× 中信 标普 全债 指数 收益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人中 信保 诚基 金管 理有限 公司 于2018 年 3 月 27 日批 准报 出。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会计准 则- 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “ 企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《 证券 投资信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
18
基金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业 务 指引 》 、 《信 诚幸 福 消费混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求, 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年12 月
31 日 的财 务状 况以 及2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4
本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
7.4.5
差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6
税项
根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国家 税务总 局关于 证 券投资基 金税收 政策
的通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优 惠政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公
司股息红 利差别 化个人 所 得税政策 有关问 题的通 知》 、财税[2015]101 号《关 于上市公 司股息 红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、
财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改增 试点金 融业 有关 政策 的通 知》 、 财 税[2016]70 号 《 关
于金融 机 构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如下:
(1) 于 2016 年5 月 1 日前,以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。对 证券 投
资基金 管理 人运 用基 金买 卖股票 、 债 券的 差价 收入 免征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由 缴纳 营
业税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的转 让收入 免征 增值 税, 对国 债 、
地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对 基金从 证券市 场中 取得的收 入,包 括买卖 股票 、债券的 差价收 入,股 票的 股息、红 利收入,债券 的
利息收 入及 其他 收入,暂 不 征收企 业所 得税 。
(3) 对 基金取 得的企 业债 券利息收 入,应 由发行 债券 的企业在 向基金 支付利 息 时代扣代 缴 20% 的个 人所
得税。 对 基金 从上 市公 司取 得的股 息红 利所 得, 持股 期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的,其 股息 红利 所得 全
额计入 应纳 税所 得额;持 股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年)的, 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额;持 股期
限超过 1 年的,暂 免征 收个 人所得 税。 对基 金持 有的 上市公 司限 售股,解 禁后 取 得的股 息、 红利 收入,按
照上述 规定 计算 纳税,持 股 时间自 解禁 日起 计算;解 禁 前取得 的股 息、 红利 收入 继续暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
7.4.7
关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信保 诚基 金管 理有 限公 司 (“ 中信 保诚 基金 ”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的股 东 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
19
中信保 诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8
本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.8.1.1
股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.1.2
权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.1.3
债券交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.1.4
债券回购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.1.5
应支付关联方的佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1
基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 269,854.57 261,680.56
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 96,137.44 88,160.69
注: 支 付 基 金 管理 人 中 信保诚 基 金 的 管 理人 报 酬 按前一 日 基 金 资 产净 值 1.50%的年费率计提,逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。其计 算公 式为:
日管 理人 报酬=前 一日 基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2
基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 44,975.84 43,613.45
注: 支 付 基 金 托管 人 中 国建设 银 行 的 托 管费 按 前 一日基 金 资 产 净值 0.25% 的 年费 率 计 提, 逐 日累 计
至每月 月底,按 月支 付。 其 计算公 式为:
日托 管费=前 一日 基金 资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3
销售服务费
7.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.8.4.1
报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额 单位 ： 份
项目 本期 上年度 可比 期间 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
20
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月
31 日
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
基金合 同生 效日(2014 年 4 月 29
日)持 有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 2,048,659.77 2,048,659.77
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 - -
报告 期 间因 拆分 变动 的份 额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 2,048,659.77 -
报告 期 末持 有的 基金 份额 - 2,048,659.77
报告期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额 比例
- 19.45%
本基金 的基 金管 理人 运用 固有资 金投 资本 基金 费率 按本基 金基 金合 同公 布的 费率 执 行 。
7.4.8.4.2
报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
除基金管 理人之 外的其 他 关联方投 资本基 金费率 按 本基金基 金合同 公布的 费 率执行,本 基金 本期末
及上年 度末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 4,021,926.12 19,669.75 4,238,877.81 33,406.78
注:本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国建 设银 行保 管,按 银行 同业 利率 计息 。
本基 金通过 “中国 建设 银行股份 有限公 司基金 托 管结算资 金专用 存款账 户 ”转存于 中国证 券登
记结算 有限 责任 公司 的结 算备付 金, 于本 报告 期末 的 相关余 额为 人民 币 97,660.38 元。(上 年度 末余 额:
人民 币78375.56 元) 。
7.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其它关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9
期末（2017 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （ 单
位：股 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
7.4.9.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券代
码
证券名
称
成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备注
123004
铁汉 转
债
2017-12-18 2018-01-26
新 债申
购 未上
市
100.00 100.00 326 32,600.00 32,600.00 - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
21
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
603986 兆易创 新 2017-11-01
重 大 资
产重组
153.73 2018-03-02 150.00 4,500 576,470.00 691,785.00 -
601600 中国铝 业 2017-09-12
重 大 资
产重组
6.67 2018-02-26 7.28 103,000 702,408.00 687,010.00 -
注:本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被
暂时停 牌的 股票,该 类股 票 将在所 公布 事项 的重 大影 响消除 后, 经交 易所 批准 复 牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.9.3.1
银行间市场债券正回 购
本报告 期末,本 基金 未持 有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2
交易所市场债券正回 购
本报告 期末,本 基金 未持 有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公 允 价 值计 量 结 果所 属 的层 次, 由 对公 允 价值 计 量 整体 而 言 具有 重 要 意义 的 输入 值 所属
的最低 层次 决定:
第一层 次: 相同 资产 或负 债 在活跃 市场 上未 经调 整的 报价。
第二层 次: 除第 一层 次输 入 值外相 关资 产或 负债 直接 或间接 可观 察的 输入 值。
第三层 次: 相关 资产 或负 债 的不可 观察 输入 值。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于2017 年12 月31 日,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资 产
中属于 第一 层次 的余 额为11,829,040.00 元,属 于第 二 层次的 余额 为1,411,395.00 元, 无属 于
第三层 次的 余额(2016 年 12 月 31 日:第 一层 次 12,261,266.00 元,无 属于 第二 层次以 及第 三
层次的 余额)。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的
交易不 活跃)、 或属 于非 公 开发行 等情 况, 本基 金不 会 于停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期间 、交 易
不 活 跃 期间 及限 售 期间 将相 关 股 票和 债券 的 公允 价值 列 入 第一 层次; 并 根据 估值 调 整 中采 用
的 不 可 观察 输入 值 对于 公允 价 值 的影 响程 度, 确定 相关 股 票 和债 券公 允 价值 应属 第 二 层次 还
是第三 层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
22
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于2017 年12 月31 日,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年12 月
31 日: 同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不 以 公 允价 值 计 量的 金 融资 产 和 负债 主 要 包括 应 收款 项 和 其他 金 融 负债, 其 账面 价 值与
公允价 值相 差很 小。
(2) 增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金
融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策的 通知 》 的规定,资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值
税应税 行为,以 资管 产品 管 理人为 增值 税纳 税人 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产 品
增值税 有关 问题 的通 知》 的 规定, 资管 产品 管理 人运 营 资管 产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为,
暂适用 简易 计税 方法,按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税 。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过
程中发 生的 增值 税应 税行 为,未 缴纳 增值 税的, 不再 缴纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税额 从资 管 产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
此外, 财政 部、 国家 税务 总 局于 2017 年12 月 25 日 颁 布的财 税[2017]90 号 《关 于租入 固
定资产 进行 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 对 资管 产 品管理 人 自2018 年1 月1 日起运 营资 管
产品提 供的 贷款 服务 、发 生的部 分金 融商 品转 让业 务的销 售额 确定 做出 规定 。
上述税 收政 策对 本基 金截至 2017 年12 月 31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外, 截 至资产 负债 表日 本基 金无 需要说 明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 13,207,835.00 72.93
其中： 股票 13,207,835.00 72.93
2 固定收 益投 资 32,600.00 0.18
其中： 债券 32,600.00 0.18
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
23
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,702,777.78 25.97
7 其他各项 资产 166,011.79 0.92
8 合计 18,109,224.57 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,634,500.00 11.05
C 制造业 7,530,045.00 50.93
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
-
-
E 建筑业 1,337,840.00 9.05
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
-
-
J 金融业 682,000.00 4.61
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 653,600.00 4.42
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 1,369,850.00 9.26
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 13,207,835.00 89.33
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 300070 碧水源 54,000 937,980.00 6.34
2 000651 格力电 器 20,000 874,000.00 5.91
3 002236 大华股 份 34,000 785,060.00 5.31
4 600703 三安光 电 30,000 761,700.00 5.15
5 600196 复星医 药 16,000 712,000.00 4.82
6 603986 兆易创 新 4,500 691,785.00 4.68 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
24
7 601600 中国铝 业 103,000 687,010.00 4.65
8 601398 工商银 行 110,000 682,000.00 4.61
9 300284 苏交科 40,000 653,600.00 4.42
10 600183 生益科 技 37,000 638,620.00 4.32
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600196 复星医 药 2,474,724.72 13.87
2 000651 格力电 器 1,961,785.00 11.00
3 300284 苏交科 1,858,594.00 10.42
4 002236 大华股 份 1,698,905.00 9.52
5 300070 碧水源 1,527,010.00 8.56
6 600703 三安光 电 1,502,222.00 8.42
7 002310 东方园 林 1,489,558.00 8.35
8 600068 葛洲坝 1,461,881.00 8.20
9 000915 山大华 特 1,417,336.40 7.95
10 601398 工商银 行 1,378,100.00 7.73
11 002450 康得新 1,309,362.00 7.34
12 601607 上海医 药 1,258,493.00 7.06
13 300115 长盈精 密 1,255,742.00 7.04
14 600525 长园集 团 1,226,474.00 6.88
15 600183 生益科 技 1,146,835.00 6.43
16 600373 中文传 媒 1,133,903.00 6.36
17 000963 华东医 药 1,119,057.00 6.27
18 000933 神火股 份 1,102,129.00 6.18
19 300457 赢合科 技 1,077,427.00 6.04
20 600887 伊利股 份 964,100.00 5.40
21 000725 京东 方 A 958,300.00 5.37
22 601288 农业银 行 915,000.00 5.13
23 000807 云铝股 份 911,622.00 5.11
24 300197 铁汉生 态 906,752.16 5.08
25 002746 仙坛股 份 880,225.00 4.93
26 002640 跨境通 848,132.00 4.75
27 002185 华天科 技 847,812.00 4.75
28 600426 华鲁恒 升 840,466.00 4.71
29 002294 信立泰 800,864.00 4.49
30 002051 中工国 际 798,067.00 4.47
31 601888 中国国 旅 787,275.00 4.41
32 600195 中牧股 份 775,429.00 4.35 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
25
33 601699 潞安环 能 764,343.00 4.29
34 601666 平煤股 份 760,580.00 4.26
35 601668 中国建 筑 745,020.00 4.18
36 600594 益佰制 药 720,371.00 4.04
37 600809 山西汾 酒 703,966.00 3.95
38 601600 中国铝 业 702,408.00 3.94
39 600104 上汽集 团 702,310.00 3.94
40 300355 蒙草生 态 689,026.00 3.86
41 600808 马钢股 份 686,672.00 3.85
42 000932 *ST 华菱 684,218.00 3.84
43 600056 中国医 药 666,670.00 3.74
44 600079 人福医 药 651,452.00 3.65
45 300476 胜宏科 技 650,591.00 3.65
46 600188 兖州煤 业 640,123.00 3.59
47 000612 焦作万 方 628,758.00 3.52
48 002146 荣盛发 展 625,927.00 3.51
49 002717 岭南园 林 623,304.00 3.49
50 002415 海康威 视 612,261.00 3.43
51 002234 民和股 份 607,403.00 3.41
52 600048 保利地 产 588,560.00 3.30
53 600566 济川药 业 579,302.00 3.25
54 603986 兆易创 新 576,470.00 3.23
55 000709 河钢股 份 571,250.00 3.20
56 600282 南钢股 份 571,086.00 3.20
57 300237 美晨生 态 569,347.00 3.19
58 601186 中国铁 建 558,460.00 3.13
59 002241 歌尔股 份 551,205.00 3.09
60 600487 亨通光 电 550,220.00 3.08
61 601688 华泰证 券 543,479.00 3.05
62 002008 大族激 光 536,880.00 3.01
63 002636 金安国 纪 513,470.40 2.88
64 002217 合力泰 496,208.00 2.78
65 000002 万科A 473,839.00 2.66
66 000059 华锦股 份 463,033.00 2.60
67 002573 清新环 境 429,859.00 2.41
68 002475 立讯精 密 426,406.00 2.39
69 600581 八一钢 铁 425,186.00 2.38
70 300316 晶盛机 电 414,043.00 2.32
71 603899 晨光文 具 412,127.00 2.31
72 000858 五粮液 411,435.00 2.31
73 600519 贵州茅 台 408,722.00 2.29 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
26
74 600436 片仔癀 407,638.00 2.29
75 603799 华友钴 业 406,664.98 2.28
76 600546 山煤国 际 400,000.00 2.24
77 601166 兴业银 行 388,779.00 2.18
78 002508 老板电 器 382,194.00 2.14
79 600109 国金证 券 369,460.00 2.07
80 002304 洋河股 份 368,338.00 2.06
81 600019 宝钢股 份 368,227.00 2.06
82 002497 雅化集 团 364,630.00 2.04
83 002460 赣锋锂 业 363,510.00 2.04
84 600511 国药股 份 360,851.00 2.02
85 600219 南山铝 业 357,000.00 2.00
买入金 额按 成交 金额( 成 交 单价乘 以成 交数 量) 填列, 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600196 复星医 药 2,434,072.00 13.65
2 000963 华东医 药 1,722,693.85 9.66
3 300284 苏交科 1,678,650.00 9.41
4 002450 康得新 1,668,104.00 9.35
5 601607 上海医 药 1,488,497.00 8.34
6 600068 葛洲坝 1,480,343.00 8.30
7 600525 长园集 团 1,446,750.27 8.11
8 601888 中国国 旅 1,446,028.00 8.11
9 000915 山大华 特 1,395,686.00 7.82
10 300115 长盈精 密 1,353,849.00 7.59
11 300457 赢合科 技 1,248,853.00 7.00
12 000725 京东 方 A 1,242,320.00 6.96
13 600426 华鲁恒 升 1,239,259.00 6.95
14 000651 格力电 器 1,202,731.00 6.74
15 600373 中文传 媒 1,174,253.00 6.58
16 002310 东方园 林 1,172,630.00 6.57
17 002294 信立泰 1,171,289.00 6.57
18 002234 民和股 份 1,049,588.00 5.88
19 002236 大华股 份 1,041,933.50 5.84
20 000059 华锦股 份 1,031,663.00 5.78
21 002117 东港股 份 1,010,092.65 5.66
22 601288 农业银 行 922,400.00 5.17
23 002746 仙坛股 份 922,388.30 5.17
24 000933 神火股 份 918,882.00 5.15
25 002185 华天科 技 917,815.00 5.15 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
27
26 000807 云铝股 份 875,144.00 4.91
27 002640 跨境通 850,141.00 4.77
28 002051 中工国 际 849,932.00 4.76
29 300011 鼎汉技 术 834,014.00 4.68
30 300355 蒙草生 态 780,144.00 4.37
31 600594 益佰制 药 771,162.00 4.32
32 601668 中国建 筑 750,540.00 4.21
33 600703 三安光 电 744,312.00 4.17
34 000932 *ST 华菱 739,782.00 4.15
35 600195 中牧股 份 739,486.14 4.15
36 002123 梦网荣 信 719,960.00 4.04
37 002299 圣农发 展 713,028.00 4.00
38 600104 上汽集 团 710,560.00 3.98
39 601398 工商银 行 698,950.00 3.92
40 600808 马钢股 份 695,350.00 3.90
41 002415 海康威 视 688,799.00 3.86
42 600183 生益科 技 678,173.00 3.80
43 000709 河钢股 份 657,300.00 3.68
44 300017 网宿科 技 651,071.45 3.65
45 002008 大族激 光 623,735.00 3.50
46 600282 南钢股 份 619,540.00 3.47
47 600079 人福医 药 617,449.00 3.46
48 600566 济川药 业 613,539.00 3.44
49 600048 保利地 产 593,645.00 3.33
50 002241 歌尔股 份 592,615.00 3.32
51 002146 荣盛发 展 591,595.00 3.32
52 000612 焦作万 方 574,635.00 3.22
53 600887 伊利股 份 562,168.00 3.15
54 600487 亨通光 电 546,256.00 3.06
55 601688 华泰证 券 544,170.00 3.05
56 002217 合力泰 541,316.00 3.03
57 002548 金新农 541,247.68 3.03
58 601997 贵阳银 行 529,454.09 2.97
59 300070 碧水源 524,874.00 2.94
60 601186 中国铁 建 523,700.00 2.94
61 300237 美晨科 技 486,084.00 2.73
62 002497 雅化集 团 483,605.00 2.71
63 300210 森远股 份 481,308.00 2.70
64 600056 中国医 药 480,754.00 2.70
65 002636 金安国 纪 464,480.00 2.60
66 600436 片仔癀 459,961.00 2.58 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
28
67 000002 万
科Ａ 459,886.00 2.58
68 300197 铁汉生 态 455,989.00 2.56
69 600519 贵州茅 台 454,620.00 2.55
70 002304 洋河股 份 451,600.00 2.53
71 300316 晶盛机 电 440,189.00 2.47
72 603899 晨光文 具 428,091.00 2.40
73 002355 兴民智 通 425,340.00 2.38
74 002508 老板电 器 424,555.00 2.38
75 002475 立讯精 密 420,350.00 2.36
76 600546 山煤国 际 419,555.00 2.35
77 002460 赣锋锂 业 413,560.00 2.32
78 600581 八一钢 铁 404,320.00 2.27
79 600569 安阳钢 铁 402,000.00 2.25
80 002245 澳洋顺 昌 399,978.00 2.24
81 603799 华友钴 业 395,826.00 2.22
82 002019 亿帆医 药 392,623.00 2.20
83 601166 兴业银 行 391,230.00 2.19
84 002108 沧州明 珠 391,169.00 2.19
85 600219 南山铝 业 378,000.00 2.12
86 002172 澳洋科 技 373,864.00 2.10
87 601388 怡球资 源 369,594.40 2.07
88 603026 石大胜 华 369,388.00 2.07
89 600109 国金证 券 367,439.00 2.06
90 000028 国药一 致 366,900.00 2.06
91 600511 国药股 份 363,543.00 2.04
卖出金 额按 成交 金额( 成 交 单价乘 以成 交数 量) 填列, 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 78,340,996.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 80,804,000.94
买入股 票成 本和 卖出 股票 收入按 成交 金额(成 交单 价 乘以成 交数 量) 填列, 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 32,600.00 0.22 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
29
8 其他 - -
9 合计 32,600.00 0.22
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 123004 铁汉转 债 326 32,600.00 0.22
本基金 本报 告期 末仅 持有 上述债 券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期
货的投 资, 以管 理投 资组 合 的系统 性风 险, 改善 组合 的 风险收 益特 性。 此外,本 基 金还将 运用 股指 期
货来对 冲诸 如预 期大 额申 购赎回 、大 量分 红等 特殊 情况下 的流 动性 风险 以进 行有效 的现 金管 理。
本基 金本 报告 期未 进行 股指期 货投 资。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.11.2
报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.11.3
本期国债期货投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体均没有被监管 部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受
到公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
8.12.3
期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,921.84
2 应收证 券清 算款 142,974.01
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,490.28
5 应收申 购款 11,625.66
6 其他应 收款 - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
30
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 166,011.79
8.12.4
期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5
期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 603986 兆易创 新 691,785.00 4.68 重大资 产重 组
2 601600 中国铝 业 687,010.00 4.65 重大资 产重 组
8.12.6
投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
618 11,986.93 - - 7,407,923.79 100.00%
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
197,457.48 2.67%
9.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和
研究部门负责人持有本开放式基
金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
期末本 基金 的基 金经 理未 持有本 基金 的基 金份 额。
9.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
31
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年4 月 29 日) 基金 份额 总额 361,697,425.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,534,277.51
本报告 期基 金总 申购 份额 1,721,118.14
减： 本 报告 期基 金总 赎回 份额 4,847,471.86
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,407,923.79
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1. 报告 期内 基金 管理 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动
2.基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门的 重大 人事 变化
2017 年9 月1 日, 中国 建设银 行发 布公 告, 聘任 纪 伟为中 国建 设银 行资 产托 管业务 部总 经理
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 普华永 道 中 天会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币30,000.00 元。 该会 计师 事务
所自本 基金 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
民生证 券 1 26,513,350.27 16.66% 24,691.27 16.86% -
中信证 券 2 23,043,533.00 14.48% 20,999.67 14.34% -
中银国 际 2 22,499,655.00 14.14% 20,503.91 14.00% -
东吴证 券 2 14,068,607.59 8.84% 12,820.87 8.75% - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
32
广发证 券 1 13,954,526.99 8.77% 12,995.90 8.87% -
长江证 券 2 13,330,429.49 8.38% 12,195.10 8.33% -
瑞银证 券 1 11,777,854.04 7.40% 10,968.66 7.49% -
川财证 券 2 8,710,303.29 5.47% 8,056.67 5.50% -
中信建 投 3 8,223,720.40 5.17% 7,494.29 5.12% -
东方证 券 1 6,188,187.00 3.89% 5,763.04 3.93% -
兴业证 券 2 4,769,011.12 3.00% 4,345.97 2.97% -
申银万 国 2 3,505,374.00 2.20% 3,264.36 2.23% -
中国银 河 2 1,845,279.00 1.16% 1,718.52 1.17% -
平安证 券 3 563,048.00 0.35% 513.08 0.35% -
华泰联 合 3 152,108.00 0.10% 141.68 0.10% -
西藏东 方 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
高盛高 华 2 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
国联证 券 3 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 3 - - - - -
海通证 券 4 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
宏源证 券 4 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华创证 券 3 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
西部证 券 2 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
信达证 券 3 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
长城证 券 2 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
中信万 通 1 - - - - -
中信证 券 3 - - - - - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
33
中国中 投 3 - - - - -
本基金 根据 券商 的研 究实 力和服 务水 平选 择专 用席 位。 由研 究部 牵头 对席 位候 选券商 的研 究实 力 和
服务质 量进 行评 估, 并综 合 考虑候 选券 商的 综合 实力, 由研究 总监 和投 资总 监审 核批准 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
民生证 券 64,111.10 66.29% - - - -
中信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
大通证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
联合证 券 32,600.00 33.71% - - - -
山西证 券 - - - - - -
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
34
天风证 券 - - - - - -
西藏东 财 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信金 通 - - - - - -
中信山 东 - - - - - -
中信浙 江 - - - - - -
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
无
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2018 年3 月30 日
