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信诚四季(550001)

信诚四季:2017年年度报告摘要查看PDF公告

信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 
 1 
信诚四季红混合型证券投资基金 2017年年度报告摘要 
 
 
2017年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司


基金托管人:中国农业银行股份有限公司


送出日期:2018年3 月30日


信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 2 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签 字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 3 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。 本报告期自2017年1 月1日起至12月 31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 信诚四季红混合 场内简称 - 基金主代码 550001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 4月 29日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,366,084,744.76份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效配置资产的基础上,精选投资标的,追求在稳定分红的 基础上,实现基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金在充分借鉴英国保诚集团的资产配置理念和方法的基 础上,建立了适合国内市场的资产配置体系。本基金的资产配 置主要分为战略性资产配置(SAA)和战术性资产配置(TAA)。 战略性资产配置(SAA)即决定投资组合中股票、债券和现金各 自的长期均衡比重,按照本基金的风险偏好以及对资本市场 各大类资产在长期均衡状态下的期望回报率假定而作出。战 术性资产配置(TAA)是本基金资产配置的核心,是指依据特定 市场情况对在一定时段持有某类资产的预期回报作出预测, 并围绕基金资产的战略性资产配置基准,进行相应的短中期 资产配置的过程。 业绩比较基准 62.5%×新华富时全A指数收益率+32.5%×中证国债指数收益 率+5%×金融同业存款利率 风险收益特征 作为一只混合型基金,本基金的资产配置中线(股票 62.5%,债信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 3 券 32.5%)确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位,因 此本基金在证券投资基金中属于中等风险。同时,通过严谨的 研究和稳健的操作,本基金力争在严格控制风险的前提下谋 求基金资产的中长期稳定增值。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 周浩 贺倩 联系电话 021-68649788 010-66060069 电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-666-0066 95599 传真 021-50120888 010-68121816 注:本基金管理人法定名称于 2017年12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。


本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名 称变更的公告。 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 注:自2013年1月1日起,本基金选定的信息披露报纸为: 上海证券报、中国证券报、证券日报 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指 标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 78,958,218.59 6,522,095.98 831,821,714.51 本期利润 137,799,427.46 -54,920,384.68 742,117,715.76 加权平均基金份额本 期利润 0.0953 -0.0458 0.6099 本期基金份额净值增 长率 8.66% -6.60% 39.73% 3.1.2 期末数据和指 标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份 额利润 0.0696 0.0586 0.2576 期末基金资产净值 1,461,140,661.16 1,589,480,873.31 1,185,258,282.83 期末基金份额净值 1.0696 1.0586 1.2576 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 4 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1


基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.98% 0.88% -0.44% 0.46% -0.54% 0.42% 过去六个月 2.87% 0.87% 2.52% 0.43% 0.35% 0.44% 过去一年 8.66% 0.81% 2.69% 0.43% 5.97% 0.38% 过去三年 41.82% 1.92% 11.24% 1.11% 30.58% 0.81% 过去五年 108.95% 1.68% 43.34% 0.99% 65.61% 0.69% 自基金合同 生效起至今 307.43% 1.58% 175.91% 1.15% 131.52% 0.43% 注:自 2015年 10 月1 日起,本基金的业绩比较基准由“富时中国全A 指数收益率*62.5%+中信国债 指数收益率*32.5%+金融同业存款利率*5%”变更为“富时中国全 A 指数收益率*62.5%+中证国债指数收 益率*32.5%+金融同业存款利率*5%”。 3.2.2


自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:1、 本基金建仓期自 2006年4月 29 日至 2006年10 月 28 日,建仓期结束时资产配置比例符合本 基金基金合同规定。


2、自 2015年 10 月 1 日起,本基金的业绩比较基准由“富时中国全 A 指数收益率*62.5%+中信国 债指数收益率*32.5%+金融同业存款利率*5%”变更为“富时中国全 A 指数收益率*62.5%+中证国债指数 收益率*32.5%+金融同业存款利率*5%”。 3.2.3


过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 5


注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合计 备注 2017 0.780 70,644,852.62 41,919,492.97 112,564,345.59 本基金本期分 红四次。 2016 1.210 69,008,104.31 67,163,152.02 136,171,256.33 本基金本期分 红三次。 2015 1.954 123,116,842.03 127,223,307.37 250,340,149.40 本基金本期分 红四次。 合计 3.944 262,769,798.96 236,305,952.36 499,075,751.32 本基金最近三 年未进行利润 分配


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1


基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资 本 2 亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州 工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要,经国家工商行政 管理总局核准,本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 6 信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017 年 12 月20 日在中国证监会指定媒介以及公司网 站上刊登了公司法定名称变更的公告。


截至 2017年 12 月 31日,本基金管理人管理的运作中基金为 73 只, 分别为信诚四季红混合型证券投 资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证 券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合 型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券 投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金 (LOF)、信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债 债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚 中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债 券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800 金融指数分级证券投资 基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT 产业主题指数分级 证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基 金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工 程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、 信诚惠泽债券型证券投资基金、 信诚稳瑞债券型证券投资基金、 信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券 投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选 灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资 基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期 开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚永鑫一 年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放 混合型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理 财 28 日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新丰回报灵活配置混合型证券 投资基金、信诚惠选债券型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚鼎泰多策略灵活 配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚智惠金货币市场基金、信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金。 另外,信诚月月定期支付债券型证券投资基金已于2017 年 12 月12日进入清算程序、 信诚至信灵活配置 混合型证券投资基金已于 2017年 12月 20日进入清算程序、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金已 于2017年12月26日进入清算程序。 4.1.2


基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 闾志刚 本基金基金 经理,信诚 幸福消费混 合基金的基 金经理 2010年 6月 2日 - 16 工商管理硕士。 曾任 职于世纪证券有限 责任公司, 担任投行 部高级经理; 于平安 证券有限责任公司, 担任投行事业部项 目经理; 于平安资产信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 7 管理有限责任公司, 担任股票投资部投 资经理。2008 年 7 月加入中信保诚基 金管理有限公司, 曾 担任保诚韩国中国 龙A 股基金(QFII) 投资经理 (该基金由 信诚基金担任投资 顾问) ,信诚中小盘 混合基金的基金经 理。 现任信诚四季红 混合基金、 信诚幸福 消费混合基金的基 金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。


2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚 四季红混合型证券投资基金基金合同》 、 《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚 实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制 度,加强内部管理,规范基金运作。 本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1


公平交易制度和控制方法 为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易 管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包 括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场 交易等投资管理活动。


在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流 程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全 投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让 各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市 场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集 中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执 行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止 同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等 的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组 合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时 间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分 析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告 进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 8 4.3.2


公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚 基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平 交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投 资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易 相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完 善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整 体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.3


异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报 告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的 交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1


报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2017 年,我们发现该年其实是一个给投资者提供了非常多机会和非常好的投资回报的一年,遗 憾的是自己这一年做得并不好,做得不好的原因主要在于这样几个方面:对宏观经济判断出现偏差、 对市 场风格的变化没有充分尊重、对自己出现的错误没有认错和纠错,这些错误反映的自身问题,值得反省。


2017 年,虽然在年初出现了特朗普逆全球化和国内加强金融监管等影响投资者风险偏好的情况,但全 球经济持续复苏、企业盈利持续增长,加上各种因素导致的价值蓝筹的市场风格,成长股的估值持续回 落、价值股则迎来了业绩增长和估值提升的戴维斯双击,市场涌现了很多投资机会。受益于供给侧改革 和经济复苏的周期性行业、如钢铁、家电和银行等,受益于消费升级的食品饮料,受益于政府推动的新能 源车行业、光伏、5G、半导体等,这些板块均提供了诸多投资机会。 年初,出于对地产投资、宏观经济和金融监管偏谨慎的原因,组合配置了环保和园林 PPP、医药等偏防御 的板块,但是地产销售和投资超预期、加上政府规范地方债务,园林 PPP 板块虽然业绩稳定、估值不贵, 但估值水平持续回落,这对组合产生了很大的拖累。另外,对电解铝板块的投资也产生了较大亏损。这些 错误一方面是自己没有尊重市场的低估值价值蓝筹风格,另一方面也是自己没有及时认错和纠错。希望 在今后的投资生涯中努力克服。 4.4.2


报告期内基金业绩的表现 本年度,信诚四季红份额净值增长率 8.66%,业绩比较基准收益率 2.69%,基金超越业绩比较基准 5.97%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2018 年,我们面临的是全球经济持续复苏、国内经济平稳运行的宏观经济背景,企业盈利会平 稳增长,下行风险不大,但伴随着美国逐渐加息、 国内金融监管和去杠杆,流动性会偏紧,这会抑制市场的 整体估值;另外,个人认为传统蓝筹板块的估值提升过程去年已基本完成,上行空间不大,对于传统周期 性行业而言,震荡的概率较大,市场的主要机会应该还是来自于未来中国转型的方向:消费升级和智能制 造,也来自于一些5G、半导体、环保等方面的机会,另外,还有因全球经济同步复苏、部分行业产能出清、 存在较大预期差的个别周期性行业。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2017 年度内,依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,公司督察长和监察稽核部门充分 发挥其职能作用,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下: 1、对公司规章制度体系不断补充和完善。 公司监察稽核部组织各业务部门对公司相关规章制度进行梳理补充和完善,主要包括投资、销售、风控、 产品、电子商务、信息技术、营销策划、运营、监察稽核、子公司等业务范畴。推进了公司规章制度建 设,完善了公司规章制度体系。





信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 9 2、开展各类合规监察工作。 监察稽核部严格遵照法律法规和公司制度,对基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况进行监 督检查,防范内幕交易,防范不正当关联交易和利益输送,确保基金运作的独立性、 公平性及合规性,维护 基金份额持有人的合法权益。 3、强化合规培训教育,提高全员合规意识。





本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的监管法规传递给公司相关业务部门,并对具体的执行和合规要 求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本年度, 监察稽核部根据监管部门的要求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式的 培训。 4、开展各类内外部审计工作,包括 4 次常规审计、20 项专项检查、协助外部审计师开展审计、配合监 管机构完成多项自查工作等。 5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《信息披露内容与格式准则》 、 《信息披露编报 规则》 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法规规定 报监管机构备案。 6、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时上报 中国反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和 风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序


为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本 基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运 营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、 运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风 险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、 风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。


估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资 新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。


在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。


基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净 值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核, 复核无误后,由基金管理人对外公布。


2.基金管理人估值业务的职责分工


本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。


3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历


本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。


4.基金经理参与或决定估值的程度


本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。


基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时, 将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值 政策。


5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突


参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 10 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度


本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 基金采用季度结算的收益分配机制:





1. 分红结算日:每季最后一个工作日作为每季分红结算日;





2. 分红前提:分红结算日基金份额净值超过 1.00元,且基金产生已实现收益;





3. 分红比例:本基金进行收益分配,至少分配基金份额净值超过1.00元部分的25%;但分红金额不 得超过已实现收益,且分配后基金份额净值不低于 1.00 元;





4. 分红登记日与除权日:基金管理人于每季分红结算日(T 日)决定是否分红,若确定分红,经基金 托管人核实后,则T+1日为权益登记日并进行除权,T+7 日内实现派息;





若基金已实现收益不足基金份额净值超过 1.00 元部分的 25%,在满足法律法规的前提下,基金将全 部分配已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为0.1 分)。





本基金约定每季度结算收益,但并不保证每季度实现分红。 在符合有关基金分红条件的前提下,基金 收益分配每年不超过 4 次,基金合同生效后的下一个季度开始分红结算;基金年度收益分配比例不低于 基金年度已实现收益的50%;法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本基金本报告期的收益分配情况如下: 本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制,该处理符合基金利润分配原则。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满 两百人)的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相 关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人-中信保诚基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资 监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明 本托管人认为, 中信保诚基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报 告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,中信保诚基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收 益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 11 行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 1800412号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 信诚四季红混合型证券投资基金全体基金份额持 有人 审计意见 我们审计了后附的第 1 页至第 32 页的信诚四季红 混合型证券投资基金 (以下简称“信诚四季红基 金”) 财务报表,包括2017年12月31日的资产负 债表、 2017年度的利润表、 所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。


我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财 务报表附注2中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金 业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制, 公允反映了信诚四季红基金 2017 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2017 年度的经营成果及基金净值变 动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称 “审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告 的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进 一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注 册会计师职业道德守则,我们独立于信诚四季红基 金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 信诚四季红基金管理人中信保诚基金管理有限公 司管理层对其他信息负责。其他信息包括信诚四季 红基金2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财 务报表和我们的审计报告。


我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 12 息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其 他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不 一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存 在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们 无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 信诚四季红基金管理人中信保诚基金管理有限公 司管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的 企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业 协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财 务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必 要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报。


在编制财务报表时,信诚四季红基金管理人中信 保诚基金管理有限公司管理层负责评估信诚四季 红基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事 项 (如适用),并运用持续经营假设,除非信诚四季 红基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的 选择。 信诚四季红基金管理人中信保诚基金管理有限公 司治理层负责监督信诚四季红基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞 弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包 含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保 证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。


在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运 用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以 下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表 重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风 险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 13 见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由 于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审 计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。 (3) 评价信诚四季红基金管理人中信保诚基金管 理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对信诚四季红基金管理人中信保诚基金管理 有限公司管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对信 诚四季红基金持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无 保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而,未来的事项或情况可能导致信诚四 季红基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括 披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 我们与信诚四季红基金管理人中信保诚基金管理 有限公司治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 注册会计师的姓名 黄小熠 叶凯韵 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 北京市东长安街 1号东方广场东二办公楼八层 审计报告日期 2018年 3月 28日 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金 2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留 意见的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 14 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:信诚四季红混合型证券投资基金 报告截止日:2017年12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 12月 31 日 上年度末 2016 年12 月 31日 资 产:





银行存款


149,110,417.63 360,400,637.79 结算备付金


4,675,156.37 3,812,683.03 存出保证金


804,392.67 907,811.42 交易性金融资产


1,204,416,564.13 805,108,026.06 其中:股票投资


1,201,556,415.83 805,108,026.06








基金投资


- - 债券投资


2,860,148.30 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


99,910,269.87 449,940,914.91 应收证券清算款


9,034,803.38 - 应收利息


153,828.12 210,762.78 应收股利


- - 应收申购款


145,895.33 10,049,328.99 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


1,468,251,327.50 1,630,430,164.98 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12月 31 日 上年度末 2016 年12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 35,451,307.65 应付赎回款


656,806.92 80,448.45 应付管理人报酬


1,836,329.72 1,777,452.25 应付托管费


306,054.92 296,242.05 应付销售服务费


- - 应付交易费用


2,433,554.72 1,766,499.44 应交税费


207,196.00 207,196.00 应付利息


- - 应付利润


- - 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 15 递延所得税负债


- - 其他负债


1,670,724.06 1,370,145.83 负债合计


7,110,666.34 40,949,291.67 所有者权益:





实收基金


1,366,084,744.76 1,501,503,144.08 未分配利润


95,055,916.40 87,977,729.23 所有者权益合计


1,461,140,661.16 1,589,480,873.31 负债和所有者权益总计


1,468,251,327.50 1,630,430,164.98 注:截止本报告期末,基金份额净值 1.0696元,基金份额总额 1,366,084,744.76 份。 7.2 利润表 会计主体:信诚四季红混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至 2017年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年12 月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12 月31 日 一、收入


178,846,810.33 -19,110,388.68 1.利息收入


2,952,488.17 3,076,044.78 其中:存款利息收入


2,202,727.44 2,657,065.75 债券利息收入


1,754.77 0.02 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 748,005.96 418,979.01 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 116,793,601.97 38,672,168.82 其中:股票投资收益


106,240,334.51 35,418,034.79








基金投资收益


- - 债券投资收益


148,242.38 13.46 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


10,405,025.08 3,254,120.57 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 58,841,208.87 -61,442,480.66 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 259,511.32 583,878.38 减:二、费用


41,047,382.87 35,809,996.00 1.管理人报酬


22,958,589.36 19,484,101.88 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 16 2.托管费


3,826,431.52 3,247,350.35 3.销售服务费


- - 4.交易费用


13,675,192.23 12,485,590.90 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.其他费用


587,169.76 592,952.87 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 137,799,427.46 -54,920,384.68 减:所得税费用


- - 四、净利润 (净亏损以 “-” 号填列) 137,799,427.46 -54,920,384.68


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:信诚四季红混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至 2017年12月 31 日


单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,501,503,144.08 87,977,729.23 1,589,480,873.31 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 137,799,427.46 137,799,427.46 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -135,418,399.32 -18,156,894.70 -153,575,294.02 其中:1.基金申购款 198,242,359.04 7,045,506.19 205,287,865.23 2.基金赎回款 -333,660,758.36 -25,202,400.89 -358,863,159.25 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -112,564,345.59 -112,564,345.59 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,366,084,744.76 95,055,916.40 1,461,140,661.16 项目 上年度可比期间 2016 年 1月 1日至 2016 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 942,474,290.46 242,783,992.37 1,185,258,282.83 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - -54,920,384.68 -54,920,384.68 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 17 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 559,028,853.62 36,285,377.87 595,314,231.49 其中:1.基金申购款 1,072,861,001.50 82,471,315.76 1,155,332,317.26 2.基金赎回款 -513,832,147.88 -46,185,937.89 -560,018,085.77 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -136,171,256.33 -136,171,256.33 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,501,503,144.08 87,977,729.23 1,589,480,873.31


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署: 吕涛























陈逸辛




















刘卓














基金管理人负责人








主管会计工作负责人


会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1


基金基本情况 信诚四季红混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”) 《关于同意信诚四季红混合型证券投资基金募集的批复》 (证监基金字[2006] 42 号文) 和《关于信诚四季红混合型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2006] 96号文) 批 准,由中信保诚基金管理有限公司(原信诚基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金 法》及其配套规则和《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2006 年 4 月 29日生效。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为3,006,323,520.62份基金 份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公 司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《信诚四季红混合型证券投资基金基金 合同》和《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金的投资范围为 国内依法公开发行上市的股票、债券及其他中国证监会批准的投资工具。在正常市场情况下,本基 金投资组合的比例范围为:股票资产 30% - 95%;债券资产 0% - 65% (不包括到期日在一年以内的 政府债券);现金或者到期日在一年内的政府债券不低于 5% 。 本基金的业绩比较基准为:62.5%×富 时中国全A指数收益率+32.5%×中证国债指数收益率+5%×金融同业存款利率。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证 监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于2018年 3月 27日批准报出。 7.4.2


会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”) 颁 布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基 金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、 完整地反映了本基金2017年12月 31信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 18 日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4


本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明


7.4.5


差错更正的说明 本基金在本年度未发生重大会计差错更正。 7.4.6


税项 (1) 主要税项说明


根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012] 85 号文《财政部、国 家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015] 101号 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008] 16 号《关 于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月 18日发布的《深圳 证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2008] 1号文《财政部、国家税 务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》 、财税[2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的 主要税项列示如下:


(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b) 自2016年5月1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点,建筑业、 房 地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日(含) 以后,资管产品管理人(以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值税应税行为, 以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对基金在 2018 年1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收 印花税、企业所得税和个人所得税。


(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所 得税。 自2013年1月1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所 得额:持股期限在1个月以内(含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月 以上至1年(含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1 月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以 后的,暂免征收个人所得税。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者(包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 7.4.7


关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 中信信托有限责任公司 基金管理人的股东 英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东 中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东 中信保诚人寿保险有限公司(“中信保诚人寿”) 基金管理人主要股东控制的机构 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 19 中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8


本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1


股票交易 金额单位:人民币元 7.4.8.1.2 权证交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期


2017年1月1日至2017年12月 31 日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日


成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 - - - - - 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.1.3


债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期


2017年1月1日至2017年12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 - - - - - 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.1.4


债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期


2017年1月1日至2017年12月 31 日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 - - - - - 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.1.5


应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年12月 31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 20 比例 - - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年12月 31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 - - - - - 本基金在本年度与上年度均没有应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1


基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年 12 月31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年12 月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 22,958,589.36 19,484,101.88 其中:支付销售机构的客户维护费 3,158,195.26 3,280,049.69 注:支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:





日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数 7.4.8.2.2


基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年 12 月31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年12 月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,826,431.52 3,247,350.35 注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。计算公式为:





日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.8.2.3


销售服务费 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年 12月 31日 银行间市场交 易的各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月 31日 银行间市场交 易的各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 21 - - - - - - - 本基金在本年度与上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1


报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


份额单位:份





项目 本期 2017年1月1日至 2017年 12月 31 日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年12 月 31日 基金合同生效日(2006 年 4 月 29 日)持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动的份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金 总份额比例 - - 本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行, 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2


报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2017年 12月 31 日 上年度末 2016年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 中信保诚人寿 3,204,373.79 0.23% 9,457,107.73 0.63% 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 149,110,417.63 2,118,367.78 360,400,637.79 2,554,824.26 注: 本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限 责任公司的结算备付金,于 2017 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 4,675,156.37 元(2016 年 12 月 31 日:人民币3,812,683.03元) 。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 22 2017年1月1日至2017年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: ) 总金额 - - - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: ) 总金额 - - - - - - 本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.8.7 其它关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。


7.4.9


期末(2017年12 月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券代 码 证券名 称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 (单 位:股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 603080 新疆火 炬 2017-12-25 2018-01-03 网下新 股申购 未上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 002923 润都股 份 2017-12-28 2018-01-05 网下新 股申购 未上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 603161 科华控 股 2017-12-28 2018-01-05 网下新 股申购 未上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 300664 鹏鹞环 保 2017-12-28 2018-01-05 网下新 股申购 未上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 7.4.9.1.2 受限证券类别:债券 证券代 码 证券 名称 成功认购日 可流通日 流通 受限 类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 (单 位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注 123004 铁汉 转债 2017-12-18 2018-01-26 新债 申购 未上 市 100.00 100.00 16,647 1,664,700.00 1,664,700.00 - 证 券 类 别 证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购价 格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末成 本总额 期末估 值总额 备注 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 23 - - - - - - - - - - - - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601600 中国铝业 2017-09-12 重大资 产重组 6.67 2018-02-26 7.28 7,279,861 50,049,704.09 48,556,672.87 - 603986 兆易创新 2017-11-01 重大资 产重组 153.73 2018-03-02 150.00 200,000 25,635,250.00 30,746,000.00 - 300730 科创信息 2017-12-25 股价异 常波动 停牌核 查 41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣健康 2017-12-28 股价异 常波动 停牌核 查 35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 注:本基金截至2017年 12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1


银行间市场债券正回购 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 - - - - - - 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2


交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 以公允价值计量的资产和负债


下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于 本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对 公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:


第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;


第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;


第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值。 于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具 中属于第一层次的余额为人民币 1,123,300,683.06 元,第二层次的余额为人民币 81,115,881.07 元,无属于第三层次的余额(2016 年 12 月 31 日:第一层次人民币 804,618,344.62元,第二层次的余额为人民币 489,681.44 元,无属于第三层次的余额) 。 (a) 第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、 交易不活跃期间信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 24 及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (b) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 12 月 31 日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2016 年 12 月 31 日:无) 。


(2) 其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)


其他金融工具主要包括买入返售金融资产、 应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值之间无重大差异。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,201,556,415.83 81.84 其中:股票 1,201,556,415.83 81.84 2 固定收益投资 2,860,148.30 0.19 其中:债券 2,860,148.30 0.19 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 99,910,269.87 6.80 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 153,785,574.00 10.47 7 其他各项资产 10,138,919.50 0.69 8 合计 1,468,251,327.50 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 147,597,020.40 10.10 C 制造业 650,016,965.83 44.49 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 16,143.20 - E 建筑业 158,144,500.00 10.82 F 批发和零售业 247,288.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 - H 住宿和餐饮业 - - 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 25 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 34,112.55 - J 金融业 45,880,000.00 3.14 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 81,700,000.00 5.59 N 水利、环境和公共设施管理业 117,902,427.91 8.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,201,556,415.83 82.23


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 300284 苏交科 5,000,000 81,700,000.00 5.59 2 300070 碧水源 4,239,983 73,648,504.71 5.04 3 002236 大华股份 3,100,000 71,579,000.00 4.90 4 000651 格力电器 1,630,000 71,231,000.00 4.88 5 600703 三安光电 2,439,960 61,950,584.40 4.24 6 601666 平煤股份 9,399,908 59,219,420.40 4.05 7 600196 复星医药 1,230,000 54,735,000.00 3.75 8 601600 中国铝业 7,279,861 48,556,672.87 3.32 9 600183 生益科技 2,700,000 46,602,000.00 3.19 10 601398 工商银行 7,400,000 45,880,000.00 3.14 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600196 复星医药 147,659,259.67 9.29 2 000651 格力电器 146,886,838.13 9.24 3 002236 大华股份 143,015,137.96 9.00 4 300284 苏交科 134,105,293.78 8.44 5 600525 长园集团 133,958,892.20 8.43 6 600068 葛洲坝 132,064,742.19 8.31 7 002450 康得新 120,297,008.34 7.57 8 300070 碧水源 117,138,902.14 7.37 9 002310 东方园林 111,775,861.03 7.03 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 26 10 000963 华东医药 103,607,137.25 6.52 11 601607 上海医药 102,978,880.79 6.48 12 000933 神火股份 97,281,067.93 6.12 13 000915 山大华特 96,909,837.55 6.10 14 000807 云铝股份 86,829,557.09 5.46 15 600703 三安光电 82,278,061.19 5.18 16 600808 马钢股份 78,053,201.09 4.91 17 600219 南山铝业 77,066,958.50 4.85 18 300457 赢合科技 76,205,820.65 4.79 19 600373 中文传媒 73,126,998.38 4.60 20 601666 平煤股份 66,079,092.42 4.16 21 300197 铁汉生态 65,782,731.77 4.14 22 300115 长盈精密 65,129,443.62 4.10 23 002051 中工国际 64,931,097.61 4.09 24 000725 京东方A 64,491,000.00 4.06 25 300476 胜宏科技 63,819,133.19 4.02 26 600183 生益科技 63,304,211.04 3.98 27 600104 上汽集团 63,264,351.08 3.98 28 002185 华天科技 59,614,264.20 3.75 29 600426 华鲁恒升 58,520,037.18 3.68 30 600079 人福医药 57,538,619.72 3.62 31 300237 美晨生态 56,894,083.76 3.58 32 002717 岭南园林 56,167,534.52 3.53 33 601600 中国铝业 55,569,704.09 3.50 34 601186 中国铁建 53,083,309.00 3.34 35 002217 合力泰 52,775,652.93 3.32 36 000612 焦作万方 51,774,523.48 3.26 37 002146 荣盛发展 51,237,436.75 3.22 38 600188 兖州煤业 50,158,782.00 3.16 39 600195 中牧股份 49,879,205.19 3.14 40 600056 中国医药 46,296,428.28 2.91 41 300355 蒙草生态 45,533,679.10 2.86 42 601398 工商银行 45,432,000.00 2.86 43 002746 仙坛股份 45,367,646.48 2.85 44 601699 潞安环能 44,050,217.06 2.77 45 002573 清新环境 43,552,070.00 2.74 46 601388 怡球资源 41,602,589.00 2.62 47 600809 山西汾酒 36,556,756.57 2.30 48 600491 龙元建设 35,138,117.98 2.21 49 000858 五 粮 液 33,446,902.96 2.10 50 002415 海康威视 32,201,556.00 2.03 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 27 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002450 康得新 151,104,628.60 9.51 2 600196 复星医药 150,703,767.03 9.48 3 600525 长园集团 150,035,161.57 9.44 4 000963 华东医药 130,041,474.96 8.18 5 600068 葛洲坝 128,795,186.26 8.10 6 601607 上海医药 122,420,568.94 7.70 7 000915 山大华特 91,221,929.64 5.74 8 300457 赢合科技 90,989,645.78 5.72 9 000651 格力电器 87,734,536.45 5.52 10 300284 苏交科 87,675,710.09 5.52 11 002310 东方园林 84,683,148.53 5.33 12 600426 华鲁恒升 82,399,032.59 5.18 13 000725 京东方A 80,931,569.00 5.09 14 600808 马钢股份 80,187,058.32 5.04 15 002236 大华股份 80,035,004.02 5.04 16 600373 中文传媒 78,364,071.42 4.93 17 600219 南山铝业 78,095,454.50 4.91 18 000059 华锦股份 75,196,881.74 4.73 19 002117 东港股份 75,009,782.31 4.72 20 600195 中牧股份 71,349,034.80 4.49 21 300011 鼎汉技术 70,745,212.99 4.45 22 000807 云铝股份 68,414,891.29 4.30 23 300115 长盈精密 68,128,817.61 4.29 24 002051 中工国际 68,118,496.03 4.29 25 002185 华天科技 67,487,615.87 4.25 26 000933 神火股份 66,021,893.00 4.15 27 002217 合力泰 65,616,192.18 4.13 28 600104 上汽集团 62,929,871.44 3.96 29 002299 圣农发展 59,303,627.51 3.73 30 300355 蒙草生态 56,774,536.92 3.57 31 002123 梦网集团 56,712,675.11 3.57 32 600079 人福医药 54,879,557.24 3.45 33 002294 信立泰 51,071,387.79 3.21 34 300210 森远股份 49,890,943.30 3.14 35 300017 网宿科技 48,391,940.42 3.04 36 002146 荣盛发展 47,881,180.62 3.01 37 002234 民和股份 47,560,660.97 2.99 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 28 38 002746 仙坛股份 47,187,435.31 2.97 39 601186 中国铁建 45,841,543.70 2.88 40 002548 金新农 44,266,274.45 2.78 41 601388 怡球资源 42,257,629.20 2.66 42 002050 三花智控 42,190,230.53 2.65 43 300070 碧水源 39,453,238.00 2.48 44 600491 龙元建设 37,964,933.83 2.39 45 002355 兴民智通 36,036,037.12 2.27 46 002415 海康威视 33,851,301.00 2.13 47 300197 铁汉生态 32,620,095.45 2.05 48 601997 贵阳银行 32,331,489.20 2.03 49 002019 亿帆医药 32,020,024.97 2.01 卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 4,688,475,768.24 卖出股票收入(成交)总额 4,457,142,473.55 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,860,148.30 0.20 8 其他 - - 9 合计 2,860,148.30 0.20


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元


序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 123004 铁汉转债 16,647 1,664,700.00 0.11 2 132013 17 宝武 EB 12,290 1,195,448.30 0.08 注:本基金本报告期末仅持有上述债券投资。


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 29 - - - - - - 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 金额单位:人民币元 序号 贵金属代 码 贵金属名 称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) - - - - - - 本基金本报告期未进行贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 金额单位:人民币元





序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) - - - - - - 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说 明 - - - - - - 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1


本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 8.11.2


报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指 标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 8.11.3


本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚。 8.12.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3


期末其他各项资产构成 单位:人民币元 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 30 序号 名称 金额 1 存出保证金 804,392.67 2 应收证券清算款 9,034,803.38 3 应收股利 - 4 应收利息 153,828.12 5 应收申购款 145,895.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,138,919.50


8.12.4


期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元





序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值比例(%) - - - - - 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


8.12.5


期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元





序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说 明 1 601600 中国铝业 48,556,672.87 3.32 重大资产重组 8.12.6


投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位: 份


持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 39,412 34,661.64 532,908,047.86 39.01% 833,176,696.90 60.99% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 - - - - 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 347,839.52 0.03% 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 31 金 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基 金 0 期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 - - - - - 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 - - - - - §10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2006年4 月 29 日)基金份额总额 3,006,323,520.62 本报告期期初基金份额总额 1,501,503,144.08 本报告期基金总申购份额 198,242,359.04 减:本报告期基金总赎回份额 333,660,758.36 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,366,084,744.76


§11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.报告期内基金管理人的专门基金托管部门无重大人事变动。 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 32


2.基金托管人的基金托管部门的重大人事变动: 本基金托管人于 2016 年8 月 29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管 理中心副总经理,负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要,余晓晨先生于 2017 年 3 月 8 日不再担 任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所的报酬为人民币 220,000.00 元。该会计师事务 所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 海通证券 1 2,352,188,765.02 25.74% 2,143,551.34 25.50% - 中信证券 2 1,917,305,216.92 20.98% 1,780,566.51 21.18% - 光大证券 1 1,353,715,324.70 14.81% 1,260,713.99 15.00% - 国信证券 1 1,246,325,214.94 13.64% 1,135,775.33 13.51% - 国泰君安 1 605,291,326.36 6.62% 551,602.41 6.56% - 中金公司 1 436,634,064.08 4.78% 397,904.66 4.73% - 中信建投 1 321,550,542.81 3.52% 299,459.14 3.56% - 东方证券 1 274,772,651.35 3.01% 255,894.48 3.04% - 申银万国 1 241,384,101.49 2.64% 224,800.66 2.67% - 方正证券 1 222,791,301.94 2.44% 203,029.99 2.41% - 联合证券 1 115,545,537.16 1.26% 107,606.06 1.28% - 招商证券 1 50,000,246.90 0.55% 46,565.38 0.55% - 高华证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 1、本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实 力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。


2、本基金本期未新增交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易


成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 33 券成交总 额的比例 购成交总 额的比例 证成交总 额的比例 海通证券 - - - - - -


中信证券 3,139,000.00 38.79% 420,000,000.00 100.00% - -


光大证券 - - - - - -


国信证券 - - - - - -


国泰君安 - - - - - -


中金公司 - - - - - -


中信建投 - - - - - -


东方证券 - - - - - -


申银万国 3,287,820.30 40.63% - - - -


方正证券 - - - - - -


联合证券 - - - - - -


招商证券 - - - - - -


高华证券 - - - - - -


瑞银证券 - - - - - -


银河证券 - - - - - -


中投证券 1,664,700.00 20.57% - - - -


§12


影响投资者决策的其他重要信息 无 中信保诚基金管理有限公司 2018年3月30日