上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
上 证 国有 企业 100 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月三十 日上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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§ 1
重 要 提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国企 ETF
场内简 称 国企 ETF
基金主 代码 510270
交易代 码 510270
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 16 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 17,832,064.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011 年 8 月 18 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 为 交易 型 开 放式 指数 基 金 （ETF ） ， 紧 密 跟 踪标 的 指 数 （上 证 国有
企业 100 指 数） ，追 求跟 踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略
本 基 金 采 取 完 全 复 制 策 略 ， 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ， 即 按 照 上 证 国 有 企 业
100 指 数的 成份 股票 的构 成及其 权重 构建 基金 股票 投资组 合 ， 并 根据 标的
指数成 份股 票及 其权 重的 变动进 行相 应调 整 。 当 预 期成份 股发 生调 整和 成
份股发 生配 股、 增发、 分 红等行 为时 ， 或 因某 些特 殊情况 导致 流动 性不 足
时， 或其 他原 因导 致无 法 有效复 制和 跟踪 标的 指数 时， 基金 管理 人可 以对
投资组 合进 行适 当变 通和 调整 ， 以 便实 现对 跟踪 误 差的有 效控 制 。 本 基金
投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 票 及 备 选 成 份 股 票 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
90% ， 但因 法律 法规 的规 定而受 限制 的情 形除 外。
业绩比 较基 准 上证国 有企 业 100 指数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 预期风 险 与 收益 水平 高于 混合基 金 、 债 券基 金与
货币市 场基 金 。 本 基金 为 指数型 基金 ， 采用 完全 复 制法跟 踪标 的指 数的 表
现，是 股票 基金 中风 险中 等、收 益与 市场 平均 水平 大致相 近的 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 张燕
联系电 话 021-38834999 0755-83199084
电子邮 箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.bocim.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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§ 3 主 要财 务指 标、基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -213,404.29 -1,807,655.75 14,421,184.45
本期利 润 3,433,109.28 -1,904,268.84 -2,596,930.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1656 -0.0723 -0.0624
本期基 金份 额净 值增 长率 16.22% -6.90% -3.59%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0197 0.0303 0.0993
期末基 金资 产净 值 20,704,776.84 23,801,930.02 28,781,447.73
期末基 金份 额净 值 1.161 0.999 1.073
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。期末 可供 分配 收益 ，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 （为 期末余 额） ，即 如果 期
末未分 配利 润（ 报表 数， 下同） 的未 实现 部分 为正 数，则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利
润的已 实现 部分 ，如 果期 末未分 配利 润的 未实 现部 分为负 数， 则期 末可 供分 配利润 的金 额为 期末 未
分配利 润（ 已实 现部 分扣 除未实 现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.75% 0.68% 2.24% 0.67% -0.49% 0.01%
过去六 个月 7.50% 0.63% 7.08% 0.63% 0.42% 0.00%
过去一 年 16.22% 0.59% 15.61% 0.59% 0.61% 0.00%
过去三 年 4.31% 1.66% 1.40% 1.70% 2.91% -0.04%
过去五 年 51.76% 1.55% 42.96% 1.58% 8.80% -0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
35.48% 1.48% 27.03% 1.52% 8.45% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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(2011 年 6 月 16 日 至 2017 年 12 月 31 日)
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 3 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十六 部分 （三 ）的 规定， 即本 基金 主要 投资 于标的 指数 成份 股、 备
选成份 股。 为更 好地 实现 投资目 标， 本基 金可 少量 投资于 非成 份股 、新 股、 债券及 中国 证监 会允 许
基金投 资的 其他 金融 工具 。在建 仓期 完成 后， 本基 金投资 于标 的指 数成 份股 票及备 选成 份股 票的 比
例不低 于基 金资 产净 值 的 90% ， 但因 法律 法规 的规 定而受 限制 的情 形除 外。 法律法 规或 监管 机构 日
后允许 本基 金投 资的 其他 投资工 具， 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 ，可 将其 纳入投 资范 围。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 - - - - -
2016 - - - - -
2015 - - - - -
合计 - - - - -
注：本 基金 过去 三年 未进 行利润 分配 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
截至 2017 年 12 月 31 日， 本管理 人共 管九 十二 只开 放式证 券投 资基 金： 中 银 中国精 选混 合型 开
放式证券投资基金、中银 货币市场证券投资基金、 中银持续增长混合型证券 投资基金、中银收益混
合型证券投资基金、中银 动态策略混合型证券投资 基金、中银稳健增利债券 型证券投资基金、中银
行业优 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 中银 中证 100 指 数增 强型证 券投 资 基金、 中银 蓝筹 精选 灵
活配置混合型证券投资基 金、中银价值精选灵活配 置混合型证券投资基金、 中银稳健双利债券型证
券投资 基金 、 中银 全球 策 略证券 投资 基金 （FOF ） 、 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基
金、中银转债增强债券型 证券投资基金、中银中小 盘成长混合型证券投资基 金、中银信用增利债券
型证券 投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基金(LOF) 、 中银主题 策 略混合 型证 券投 资基 金、上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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中银保 本混 合型 证券 投资 基金 、 中 银理 财 14 天 债券 型证券 投资 基金 、 中银 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金、 中银理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金、 中 银稳健 添利 债券 型发 起
式证券投资基金、中银标 普全球精选自然资源等权 重指数证券投资基金、中 银消费 主题混合型证券
投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金
（LOF ） 、 中银新 回报 混合 型证券 投资 基金 、 中 银互 利分级 债券 型证 券投 资基 金、 中 银惠 利纯 债半 年
定期开放债券型证券投资 基金、中银中高等级债券 型证券投资基金、中银优 秀企业混合型证券投资
基金、中银活期宝货币市 场基金、中银多策略灵活 配置混合型证券投资基金 、中银健康生活混合型
证券投资基金、中银聚利 分级债券型证券投资基金 、中银薪钱包货币市场基 金、中银产业债一年定
期开放债券型证券投资基 金、中银新经济灵活配置 混合型证券投资基金、中 银安心回报半年定期开
放债券型证券投资基金、 中银研究精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 恒利半年定期开放债券
型证券投资基金、中银新 动力股票型证券投资基金 、中银宏观策略灵活配置 混合型证券投资基金，
中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 中银 智 能制造 股票 型证 券投 资基 金、 中银 互联 网+ 股票 型
证券投资基金、中银国有 企业债债券型证券投资基 金，中银新财富灵活配置 混合型证券投资基金，
中银新机遇灵活配置混合 型证券投资基金，中银战 略新兴产业股票型证券投 资基金，中银机构现金
管理货币 市场基 金，中 银 美元债债 券型证 券投资 基 金（QDII）、 中银稳进保本 混合型证 券投资 基金、
中银宝利灵活配置混合型 证券投资基金、中银瑞利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银珍利灵活配
置混合型证券投资基金、 中银鑫利灵活配置混合型 证券投资基金、中银益利 灵活配置混合型证券投
资基金、中银裕利灵活配 置混合型证券投资基金、 中银合利债券型证券投资 基金、中银腾利灵活配
置混合型证券投资基金、 中银永利半年定期开放债 券型证券投资基金、中银 季季红定期开放债券型
证券投资基金、中银宏利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银颐利灵活配置 混合型证券投资基金、
中银丰利灵活配置混合型 证券投资基金、中银尊享 半年定 期开放债券型证券 投资基金、中银睿享债
券型证券投资基金、中银 悦享定期开放债券型证券 投资基金、中银丰润定期 开放债券型证券投资基
金、中银量化精选灵活配 置混合型证券投资基金、 中银广利灵活配置混合型 证券投资基金、中银润
利灵活配置混合型证券投 资基金、中银锦利灵活配 置混合型证券投资基金、 中银品质生活灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 中银 理财 90 天 债券 型证 券投 资 基金 、 中 银丰 庆定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、
中银富享债券型证券投资 基金、中银文体娱乐灵活 配置混合型证券投资基金 、中银新蓝筹灵活配置
混合型证券投资基金、中 银如意宝货币市场基金 、 中银丰实定期开放债券型 发起式证券投资基金、
中银丰和定期开放债券型 发起式证券投资基金、中 银移动互联灵活配置混合 型证券投资基金、中银
金融地产混合型证券投资 基金、中银信享定期开放 债券型发起式证券投资基 金、中银量化价值混合
型证券投资基金、中银丰 进定期开放债券型发起式 证券投资基金、中银利享 定期开放债券型证券投上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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资基金、中银丰禧定期开 放债券型发起式证券投资 基金，同时管理着多个特 定客户资产管理投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵建忠
本基金 的基 金
经理、 中银 中
证 100 基金 基
金经理 、中 银
300E 基金 基
金经理 、中 银
宏利基 金基 金
经理、 中银 丰
利基金 基金 经
理
2015-06-0
8
- 10
金融学 硕士 。2007 年 加入 中银基
金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 担 任 基 金 运
营 部 基 金 会 计 、 研 究 部 研 究 员 、
基金经 理助 理。2015 年 6 月至今
任中银 中证 100 基金 基金 经理，
2015 年 6 月 至今 任国 企 ETF 基金
基金经 理，2015 年 6 月至 今任中
银 300E 基金 基金经 理 ， 2016 年 8
月 至 今 任 中 银 宏 利 基 金 基 金 经
理，2016 年 8 月 至今 任中 银丰利
基金基 金经 理。 具有 10 年 证券从
业 年 限 。 具 备 基 金 、 期 货 从 业 资
格。
注：1 、 首 任基 金经 理的“ 任职日 期” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的“ 任 职日期” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的“ 离 任日 期” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 中 国证监 会的 有关 规
则和其他有关法律法规的 规定，严格遵循本基金基 金合同，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金 份额持有人谋求最大利益 。本报告期内，本基金
运作合 法合 规， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《 新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级完备的公上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的同时 ，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程
和结果 的有 效监 督。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律 、法规和公司制度执行投 资交易，本报告期内公司 整体公平交易制度执行
情况良 好， 未发 现有 违背 公平交 易的 相关 情况 。
本报告 期内 ， 本 公司 通过 对公司 管理 的不 同投 资组 合的整 体收 益率 、 分 投资 类别 （ 股票、 债券 ）
的收益 率差 异进 行分 析 ， 并对连 续四 个季 度的 不同 时间窗 下 （日 内 、3 日内 、5 日内 ） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ， 对其 进 行了 95% 置 信区 间， 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检
验，结合该时间窗下组合 互相之间的模拟输送金额 、贡献度、交易占优比等 指标综合判断是否存在
不公平交易或利益输送的 可能。结果表明，本报告 期内公司对各投资组合公 平对待，不存在利益输
送的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1、宏 观经 济分 析
2017 年，全球经济稳定复 苏，主要经济体经济走势 均出现回升，全球货币政 策逐渐退出宽松。
具体情 况来 看， 美国 经济 表现整 体强 势， 经济 景气 不断提 升， 制造 业 PMI 指 数从 2016 年 末的 54.5
大幅上 升 至 59.3 水 平， 通 胀达到 2% 的长 期均 衡水 平， 就 业持 续改 善， 失 业 率从 4.7% 进 一步 下降 至
4.1% 左右， 美联储全 年加 息三次并公 布缩表计 划， 货币政策逐 步收紧。 欧元 区经济持续 复苏，制 造
业 PMI 指数从 54.9 上升至 60.6 ，CPI 同比 增速 稳 定至 1.3% 左 右。 日本 经济 从下半 年开 始小 幅复 苏，
PMI 指数从 2016 年末 的 52.4 上 升至 54.1 ，通 胀回 暖 ，就业 改善 ，失 业率 从 3.1% 降至 2.8% 。
国内经济方面，在国内外 需求复苏影响下，宏观经 济保持韧性，经济结构出 现重大变革，推进
供给侧 结构 性改 革 。2017 年 GDP 实际 同比 增长 6.9%，较 2016 年 提升 0.2 个 百分点 。 通胀 总体 处上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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于低位 ，CPI 同 比增 长 1.6% ，PPI 从年 初的 6.9% 回 落到年 末的 4.9% 。 从 经济 增长动 力来 看， 基础
设施投 资建 设和 出口 对经 济增长 贡献 较多 ， 基建 投 资同比 增长 约 14% ， 美 元 计价出 口增 速大 幅回 升
至 11% 以 上。 政策 方面 ， 央行货 币政 策稳 健中 性， 实际操 作中 性偏 紧， 抑制 资产泡 沫， 防范 金融 风
险， 推进 金融 去杠 杆 ， 全 年 M2 同 比增 长 8.2% ， 社 会 融资规 模同 比增 长 12% ， 新增人 民币 贷款 13.5
万亿元 。
2、行 情回 顾
2017 年 A 股 投资 风格 分化 明显， 价值 投资 大行 其道 。年初 以来 ，在 消费 转型 升级的 大背 景下 ，
以白酒、家电、保险等为 代表的 一批低估值、高分 红的优质大盘蓝筹股一路 走高，大盘蓝筹类指数
屡创新高 。减持 新规、 再 融资新规 等相继 出台、IPO 发审趋严 ，强监 管贯穿 年 度市场发 展，也 在一
定程度 上引 导了 市场 向价 值投资 回归 ， 至 9 、10 月 份， 优 质蓝 筹股 多有 翻番 。 至 11 月 中下 旬， 市
场对“ 漂亮 5 0” 未 来走 势产 生分歧 ，短 期内 迅速 回调 ，大盘 震荡 下行 ，沪 指 11 月单 月下 跌 2 .24 % 。
至 12 月中旬，大盘开始 横盘整理，蓝筹股逐渐开 始反弹。此外，年末周期 股迎来一波大行情，天
然气、 煤炭 以及 水泥 等周 期行业 受涨 价影 响， 相应 行业股 票涨 幅明 显。 2017 年中 证 100、 沪 深 300E 、
上证国 企指 数分 别上 涨 30.21% ，7.06% ，15.61% 。
3. 运 行分 析
本报告期为基金的正常运 作期。我们严格遵守基金 合同，采用完全复制策略 跟踪指数，在因指
数权重调整或基金申赎发 生变动时，根据市场的流 动性情况采用量化模型优 化交易以降低冲击成本
和减少 跟踪 误差 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为 16.22% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 15.61% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2018 年， 海外 经济 稳 中向好 ， 国 内经 济基 本面 有一定 下行 压力 ， 赤 字率 下调及 地方 融资 强
监管后基建投资可能出现 增速下行，房地产投资在 地产调控的大背景下，难 以拉动经济增长，制造
业投资保持稳中有升。宏 观调控政策整体保持稳定 ，双支柱调控框架下金融 监管持续推进，货币政
策以稳 健中 性为 主， 加强 监管协 调， 维护 合理 稳定 的流动 性。 未来 ，随 着 A 股纳入 MSCI 指数， 机
构投资 者占 比增 加、 以及 资管新 规带 动权 益配 置规 模扩大 等因 素支 撑股 票配 置需求 ，A 股 市场 将 继
续呈现盈利驱动的慢牛行 情，我们坚定看好中国中 长期经济增长和转型前景 ，我们继续关注白马龙
头及金 融价值股，在配置 方面，相对看好低估值板 块，主要以受益于消费升 级、供给侧改革和混合
所有制 改革 的蓝 筹和 国企 为主。
本基金将严格按照契约规 定，采用完全复制投资策 略，被动跟踪指数，保持 跟踪误差在较小范上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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围内。 作为 基金 管理 者， 我们将 一如 既往 地依 靠团 队的努 力和 智慧 ，为 投资 人创造 应有 的回 报。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由研究部 、风险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会 委员。估值委员会委员具 备应有的经验、专业胜任 能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估 值、基金投资、投资品种 所属行业的专业研究、估 值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩 效评估、会计政策与基金 核算以及相关事项的合法 合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰 富经验。估值委员会严格 按照工作流程诚实守信、 勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。估值委员会审 议并依据行业协会提供的 估值模型和行业做法选定 与当时市场环境相适应
的估值方法，基金运 营部 应征询会计师事务所、托 管行的相关意见。公司按 特殊流程改变估值技术
时，导 致基 金资 产净 值的 变化 在 0.25 ％ 以上 的， 应 就基金 管理 人所 采用 的相 关估值 技术 、假 设及 输
入值的适当性等咨询会计 师事务所的专业意见，会 计师事务所应对公司所采 用的相关估值模型、假
设、 参数 及输 入的 适当 性发 表审核 意见 ， 同时 基金 运营 部按要 求向 公司 信息 披露 部门提 交临 时公 告 ，
对外公布。另外，对于特 定品种或者投资品种相同 ，但具有不同特征的，若 协会有特定调整估值方
法的通 知的， 比如 《 证券 投资基 金流 通受 限股 票估 值指引 （ 试行 ） 》 的， 应参 照协会 通知 执行。 可 根
据指引 的指 导意 见， 并经 估值委 员会 审议 ，采 用第 三方估 值机 构提 供的 估值 相关的 数据 服务 。
4.7.2 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7.3 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据本 基金 基金 合同 的规 定， 当基 金净 值增 长率 超 过标的 指数 同期 增长 率达 到 1% 以 上时 ， 可进
行收益分配。截至本报告 期末，本基金未满足基金 合同中有关收益与分配的 约定，无相关收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
截至本 报告 期末 ，本 基金 已连续 超 过 60 个工 作日 出 现基金 资产 净值 低 于 5000 万元的 情形 。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人—招商银 行股份有限公司不存在任 何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合 同，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎 回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§ 6
审 计 报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
徐
艳
许 培菁 签字 出具 了 安 永华明 （2018 ） 审字 第 61062100_B40 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年 度财 务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上证 国有 企 业 100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 344,549.84 320,846.07
结算备 付金 3.56 6.17
存出保 证金 209.68 325.86
交易性 金融 资产 20,492,471.38 23,655,911.73
其中： 股票 投资 20,492,471.38 23,655,911.73
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 75.90 70.73
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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资产总计 20,837,310.36 23,977,160.56
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 8,787.58 10,328.01
应付托 管费 1,757.53 2,065.62
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,988.41 2,836.91
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 120,000.00 160,000.00
负债合计 132,533.52 175,230.54
所有者权益： - -
实收基 金 15,281,772.23 20,423,669.05
未分配 利润 5,423,004.61 3,378,260.97
所有者权益合计 20,704,776.84 23,801,930.02
负债和所有者权益总 计 20,837,310.36 23,977,160.56
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.161 元， 基金 份额 总 额 17,832,064.00 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上证 国有 企 业 100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 3,909,867.67 -1,411,084.88
1.利息 收入 2,080.57 3,226.78
其中： 存款 利息 收入 2,073.73 3,215.98
债券利 息收 入 6.84 10.80
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 261,273.53 -1,316,867.69 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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其中： 股票 投资 收益 -294,870.32 -1,998,214.66
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 5,200.36 1,786.16
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 550,943.49 679,560.81
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号填
列）
3,646,513.57 -96,613.09
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） - -830.88
减：二、费用 476,758.39 493,183.96
1．管 理人 报酬 112,649.96 124,964.66
2．托 管费 22,529.95 24,992.96
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 11,043.48 12,561.34
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 330,535.00 330,665.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 3,433,109.28 -1,904,268.84
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 3,433,109.28 -1,904,268.84
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上证 国有 企 业 100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
20,423,669.05 3,378,260.97 23,801,930.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 3,433,109.28 3,433,109.28
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-5,141,896.82 -1,388,365.64 -6,530,262.46
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -5,141,896.82 -1,388,365.64 -6,530,262.46
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - - 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
15,281,772.23 5,423,004.61 20,704,776.84
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
22,994,617.47 5,786,830.26 28,781,447.73
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -1,904,268.84 -1,904,268.84
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-2,570,948.42 -504,300.45 -3,075,248.87
其中：1.基 金申 购款 3,427,931.21 256,532.75 3,684,463.96
2.基金 赎回 款 -5,998,879.63 -760,833.20 -6,759,712.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
20,423,669.05 3,378,260.97 23,801,930.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：欧阳 向军 ，会 计机 构负 责人： 乐妮
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金( 以下简 称“ 本基 金”) ， 系 经 中国证 券监 督管 理
委员会 （ 以下 简称“ 中国 证 监会” ） 证 监许 可[2011]269 号文 《 关于 核准 上证 国 有企 业 100 交易 型开 放
式指数证券投资基金募集 的批复》的核准，由基金 管理人中银基金管理有限 公司向社会公开发行募
集，基 金合 同于 2011 年 6 月 16 日 正式 生效 ，首 次 设立募 集规 模为 485,765,331.00 份基金 份额 。本
基金为交易型开放式，存 续期限不定。本基金的基 金管理人为中银基金管理 有限公司，注册登记机
构为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 ，基 金托 管人 为招商 银行 股份 有限 公司 。
根据《 上证 国有 企业 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》和 《上 证国有 企业 100 交
易型开放式指数证券投资 基金招募说明书》的有关 规定，本基金的基金管理 人中 银基金管理有限公
司确 定 2011 年 7 月 28 日 为本基 金的 基金 份额 折算 日。 当 日上 证国 有企 业 100 指数 收盘 值为 840.396上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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点， 基金资 产净 值 为 476,365,833.90 元， 折算 前基 金 份额总 额 为 485,765,331.00 份， 折算 前基 金份 额
净值 为 0.981 元。 根据 基 金份额 折算 公式 ，基 金份 额折算 比例 为 1.16689052 ，折算 后基 金份 额总 额
为 566,832,064.00 份， 折算 后基金 份额 净值 为 0.840 元 。 中银 基金 管理 有限 公司 已 根据上 述折 算比 例，
对各基金份额持有人认购 的基金份额进行了折算， 并由本基金注册登记机构 中国证 券登记结算有限
责任公 司于 2011 年 7 月 29 日进行 了变 更登 记。 经上 海 证券交 易所( 以下 简称“ 上 交所”) 上 证债 字[2011]
第 176 号 文审 核同 意， 本 基金 于 2011 年 8 月 18 日 在上交 所挂 牌交 易。
本基金主要投资于标的指 数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资
于非成 份股 、 新 股、 债券 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具 （ 但需 符合 中国 证监 会的 相 关
规定） 。 在建 仓期 完成 后， 本基金 投资 于标 的指 数成 份股票 及备 选成 份股 票的 比例不 低于 基金 资产 净
值的 90% ， 但因 法律 法规 的规定 而受 限制 的情 形除 外。
本基金 的业 绩 比 较基 准为 ：上证 国有 企 业 100 指数 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下统称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号《 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会 计报 表附 注 的编制 及披 露》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年度 报告> 》 、其 他中 国 证监会 及中 国证 券投 资
基金业 协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2017 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2017 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部 、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号文 《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价
格作为 买入 价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的 股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行”) 基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 的控 股股 东
中银国 际证 券有 限责 任公 司 受中国 银行 重大 影响 、基 金销售 机构
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 基金管 理人 的股 东
中银资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 112,649.96 124,964.66
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：基 金管 理费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 0.50% 的 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E× 0.50%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 22,529.95 24,992.96
注：基 金托 管费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 0.10% 的 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E× 0.10%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 344,549.84 2,012.92 320,846.07 3,123.33
注：除 上表 列示 的金 额外 ，本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证
券登记 结算 有限 责任 公司 ， 2017 年度 获得 的利息 收入 为人民 币 53.94 元(2016 年 度： 人 民币 79.61 元) ，
2017 年末 结算 备付 金余 额 为人民 币 3.56 元(2016 年 末：人 民 币 6.17 元) 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未发 生在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 ( 单位： 股) 成本总 额 估值总 额
601600
中国
铝业
2017-09
-12
重大资
产重组
8.09
2018-0
2-26
7.28 26,100 148,691.63 211,149.00 -
600150
中国
船舶
2017-09
-27
重大资
产重组
24.67
2018-0
3-21
22.20 2,660 97,963.21 65,622.20 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的
债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的
债券。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，因其剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民 币 20,215,700.18 元 ， 属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 276,771.20 元， 无划 分为
第三层 次的 余额 （ 于 2016 年 12 月 31 日， 属于 第一 层次的 余额 为人 民 币 23,233,064.13 元， 属于第
二层次 的余 额为 人民 币 422,847.60 元 ，无 划分 为第 三层次 的余 额） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券等，若出 现重大事项停牌、交易不 活跃、或属于非公
开发行等情况，本基金分 别于停牌日至交易恢复活 跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间不将相关
股票和可转换债券等的公 允价值列入第一层次；并 根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言
具有重要意义的输入值所 属的最低层次，确定相关 股票和可转换债券公允价 值应属第二层次或第三
层次。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金于本报告期初未持 有公允价值归属于第三层 次的金融工具，本基金本 报告期及上年度可
比期间 未发 生第 三层 次公 允价值 转入 转出 情况 。 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金的资 产净 值为 人民 币 20,704,776.84 元 ，已 出现 连 续超 过 60 个 工作
日基金 资产 净值 低于 人民 币 5,000 万元 的情 况。 本 基金资 产管 理人 已就 上述 情况按 照中 国证 监会 颁
布的《公开募集证券投资 基金运作管理办法》第四 十一条规定，向 中国证监 会说明原因和报送解决
方案。 本基 金资 产管 理人 将继续 尽职 尽责 ，积 极采 取措施 ，力 争改 变这 一状 况。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2018 年 3 月 28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投 资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 20,492,471.38 98.35
其中： 股票 20,492,471.38 98.35
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 344,553.40 1.65
7 其他各 项资 产 285.58 0.00
8 合计 20,837,310.36 100.00
注：股 票投 资包 含可 退替 代款估 值增 值。
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 34,903.95 0.17 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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B 采矿业
1,117,882.46
5.40
C 制造业 5,068,584.16 24.48
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 887,860.20 4.29
E 建筑业 1,478,063.72 7.14
F 批发和 零售 业 302,562.70 1.46
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 827,962.00 4.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 421,218.90 2.03
J 金融业 9,733,404.59 47.01
K 房地产 业 558,182.70 2.70
L 租赁和 商务 服务 业 61,846.00 0.30
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,492,471.38 98.97
注：上 述股 票投 资组 合不 包括可 退替 代款 估值 增值 。
8.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
8.2.3 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600519 贵州茅 台 1,946 1,357,315.54 6.56
2 600036 招商银 行 41,852 1,214,545.04 5.87
3 601166 兴业银 行 51,914 882,018.86 4.26
4 600887 伊利股 份 23,000 740,370.00 3.58
5 601328 交通银 行 108,586 674,319.06 3.26
6 600000 浦发银 行 50,118 630,985.62 3.05
7 601288 农业银 行 162,700 623,141.00 3.01
8 601398 工商银 行 92,700 574,740.00 2.78
9 600030 中信证 券 31,414 568,593.40 2.75
10 601668 中国建 筑 59,200 533,984.00 2.58 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600919 江苏银 行 236,938.00 1.00
2 600019 宝钢股 份 167,383.00 0.70
3 600068 葛洲坝 152,545.00 0.64
4 601225 陕西煤 业 128,845.00 0.54
5 600406 国电南 瑞 109,363.00 0.46
6 601997 贵阳银 行 94,156.00 0.40
7 600519 贵州茅 台 83,228.00 0.35
8 601229 上海银 行 81,969.00 0.34
9 601328 交通银 行 81,256.00 0.34
10 601992 金隅集 团 78,243.00 0.33
11 600050 中国联 通 76,846.00 0.32
12 601398 工商银 行 74,114.00 0.31
13 601668 中国建 筑 73,413.00 0.31
14 600104 上汽集 团 68,218.00 0.29
15 601166 兴业银 行 67,168.00 0.28
16 600606 绿地控 股 65,946.00 0.28
17 600221 海航控 股 64,798.00 0.27
18 601857 中国石 油 64,783.00 0.27
19 600036 招商银 行 62,691.00 0.26
20 600837 海通证 券 53,571.00 0.23
注：“ 买入 金额” 按买 入成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600009 上海机 场 186,990.00 0.79
2 601766 中国中 车 153,485.00 0.64
3 600519 贵州茅 台 141,542.00 0.59
4 600383 金地集 团 140,527.00 0.59
5 601919 中远海 控 129,140.00 0.54
6 601390 中国中 铁 127,290.00 0.53
7 600406 国电南 瑞 117,501.60 0.49
8 601668 中国建 筑 112,357.00 0.47
9 601166 兴业银 行 111,608.00 0.47 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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10 600674 川投能 源 105,094.00 0.44
11 600271 航天信 息 101,189.00 0.43
12 600036 招商银 行 98,171.00 0.41
13 601211 国泰君 安 79,030.00 0.33
14 600887 伊利股 份 73,895.00 0.31
15 600369 西南证 券 67,043.00 0.28
16 600663 陆家嘴 66,807.00 0.28
17 601328 交通银 行 64,907.00 0.27
18 601200 上海环 境 63,396.00 0.27
19 600376 首开股 份 61,875.00 0.26
20 600837 海通证 券 58,513.00 0.25
注：“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 3,654,626.74
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,675,271.34
注：“ 买入 股票 成本” 、“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑
相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 在 2017 年 2 月 17 日，深 圳证 监局 对中 信证 券股份 有限 公司 （600030 ）采取 责令 增加 内部 合
规检查 次数 。 在 2017 年 1 月 4 日 ，中 国证 券监 督管 理委员 会北 京监 管局 对曲 乐进行 行政 处罚 。
报告期内，本基金投资的 前十名证券的其余九名的 发行主体本期没有出现被 监管部门立案调查，或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
209.68
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
75.90
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
285.58
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
8.12.5.2 期末积极投资前五 名股票中存在流通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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§9 基 金份 额持有 人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
999 17,849.91 1,117,888.00 6.2690% 16,714,176.00 93.7310%
9.2 期末上市基金前十名持 有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 钱中明 505,610.00 2.84%
2
统一证 券投 资信 托股 份
有限公 司- 客户资 产
447,405.00 2.51%
3
统一证 券投 资信 托股 份
有限公 司- 统一大 龙腾
中国基 金
400,000.00 2.24%
4 金俊杰 340,200.00 1.91%
5 李依民 300,000.00 1.68%
6 刘顺安 289,500.00 1.62%
7 曾敏如 287,600.00 1.61%
8 钱彬 259,500.00 1.46%
9
北京金 网安 泰信 息技 术
有限公 司
250,000.00 1.40%
10 顾嘉虹 233,378.00 1.31%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
本报告 期末 ，基 金管 理人 的从业 人员 未持 有本 基金 。
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年 6 月 16 日) 基 金份 额总 额 485,765,331.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 23,832,064.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 -
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 6,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 17,832,064.00
§ 11 重 大事 件揭 示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，未 召开 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ， 公司 监事 赵 绘坪先 生退 休； 2017 年第 二次股 东会 以书 面形 式审 议同意 章砚 女士 担
任公司第四届董事会董事 ，并经公司第四届董事会 第六次会议审议通过，白 志中先生不再担任公司
董事长 ，选 举章 砚女 士担 任第四 届董 事会 董事 长， 详情请 参 见 2017 年 8 月 30 日 刊登 的《 中银 基金
管理有 限公 司关 于董 事长 变更的 公告 》 。
本报告 期内 ， 经董 事会 决 议通过 杨军 先生 不再 担任 副执行 总裁 ， 详情 请参 见 2017 年 9 月 30 日
刊登的 《中 银基 金管 理有 限公司 关于 高级 管理 人员 变更的 公告 》 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，没 有发 生涉 及基金 财产 、基 金管 理业 务、基 金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，没 有发 生基 金投资 策略 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 ，报告期内本基金应支付 给会计师事务所的
报酬 为 50,000.00 元 ，目 前 事务所 已为 本基 金提 供审 计服务 的连 续年 限 为 5 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 任何 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 4,406,079.60 60.70% 4,103.75 60.70% -
中金公 司 1 2,852,181.00 39.30% 2,656.48 39.30% -
注：1. 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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题的通 知 》 （证 监基字<1998>29 号 ） 及 《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知 》 有
关规定 ，本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基本 面评价 （财 务状 况、 经
营状况 ） 、 券 商研 究机 构 评价 （报 告质 量、 及时 性 和数量 ） 、 券 商每 日信 息 评价 （及 时性 和有 效性 ）
和券商 协作 表现 评价 等方 面。本 公司 租用 证券 公司 专用交 易单 元的 选择 程序 ：首先 根据 租用 证券 公
司专用 交易 单元 的选 择标 准形成 《券 商研 究所 服务 质量评 分表 》， 然后 根据 评分高 低选 择基 金专用
交易单 元， 并与 其签 订交 易单元 租用 协议 。
2.报告 期内 租用 证券 公司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国信证 券 22,587.20 26.82% - - - -
中金公 司 61,620.00 73.18% - - - -
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年三 月三 十日
