万 家 鑫 安 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 广发银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意, 并由 董事 长 签发。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2018 年3 月29 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 收益分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计, 立信会计师事 务所为本 基 金出具了无保 留意见的 审 计报告,请投 资
者注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家鑫 安
基金主 代码 003329
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月18 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,168,776,230.73 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 万家鑫 安 A 万家鑫 安 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003329 003330
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 15,168,771,135.50 份 5,095.23 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在满足 基金 资产 良好 流动 性的前 提下,谋 求基 金资 产 的稳健 增值 。
投资策 略 基金管 理人 在充 分研 究宏 观市场 形势 以及 微观 市场 主体的 基础 上， 采 取 积 极 主
动地投 资管 理策 略， 通过 定性与 定量 分析 ， 对 利率 变化趋 势、 债券 收益 率 曲 线
移动方 向 、 信 用利 差等 影 响债券 价格 的因 素进 行评 估， 对不 同投 资品 种运 用 不
同的投 资策 略， 并充 分利 用市场 的非 有效 性， 把握 各种套 利的 机会 。 在 信 用 风
险可控 的前 提下 ， 寻求 组 合流动 性与 收益 的最 佳配 比， 力求 持续 取得 达到 或 超
过业绩 比较 基准 的收 益。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 总财 富） 收益率*90%+1 年期 定期 存 款利率 （税 后）*10%
风险收 益特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 和 混 合 型 基
金,高 于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 广发银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 戴辉
联系电 话 021-38909626 （010 ）65169958
电子邮 箱 lanj@wjasset.com daihui@cgbchina.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 4008308003
传真 021-38909627 （010 ）651699555
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.wjasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验 区浦电 路 360 号8 层 （ 名万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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义楼 层 9 层 ）基 金管 理人 办公场 所
万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据和 指标
2017 年
2016 年9 月18 日( 基金 合 同生
效日)-2016 年 12 月31 日
2015 年
万家鑫 安 A
万家鑫 安
C
万家鑫 安A
万家鑫 安
C
万家
鑫安A
万家
鑫安C
本期已 实现
收益
504,658,254.34 156.72 57,150,665.90 39.47 - -
本期利 润 468,872,427.84 144.15 -5,621,510.92 8.81 - -
加权平 均基
金份额 本期
利润
0.0309 0.0285 -0.0007 0.0015 - -
本期基 金份
额净值 增长
率
3.12% 2.90% 0.17% 0.11% - -
3.1.2
期末
数据和 指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分
配基金 份额
利润
0.0011 0.0007 0.0017 0.0011 - -
期末基 金资
产净值
15,185,431,001.31 5,098.96 15,194,374,632.20 5,155.53 - -
期末基 金份
额净值
1.0011 1.0007 1.0017 1.0011 - -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
万家鑫 安A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.24% 0.03% -0.35% 0.05% 0.59% -0.02%
过去六 个月 1.20% 0.02% 0.40% 0.04% 0.80% -0.02% 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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过去一 年 3.12% 0.02% 0.37% 0.06% 2.75% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
3.30% 0.03% -0.68% 0.08% 3.98% -0.05%
万家鑫 安C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.18% 0.03% -0.35% 0.05% 0.53% -0.02%
过去六 个月 1.09% 0.02% 0.40% 0.04% 0.69% -0.02%
过去一 年 2.90% 0.02% 0.37% 0.06% 2.53% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
3.01% 0.03% -0.68% 0.08% 3.69% -0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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注： 1 、本 基金 合同 生效 日为 2016 年 9 月 18 日 ， 建仓期 为 6 个 月， 建仓 期 结束时 各项 资产 配置
比例符 合基 金合 同要 求
2、本 基金 报告 期末 各项 资 产配置 比例 符合 法律 法规 和基金 合同 要求 。 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ： 人民 币元
万 家鑫 安A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 0.3150 477,816,286.47 0.56 477,816,287.03
2016 - - - -
合计 0.3150 477,816,286.47 0.56 477,816,287.03
单位： 人民 币元
万家 鑫安C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 0.2910 149.33 - 149.33
2016 - - - -
合计 0.2910 149.33 - 149.33
万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国际实 业股 份有 限公 司和 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司, 住所 ： 中 国
（上海 ） 自由 贸易 实验 区 浦电 路 360 号 8 楼 （名 义 楼层 9 层）, 办公 地点 ： 上 海市浦 东新 区浦 电路
360 号9 楼,注 册资 本1 亿 元人民 币。 目前 管理 五十 二只开 放式 基金 ， 分 别为 万家 180 指 数证 券投
资基金、万家 增强收益 债 券型证券投资 基金、万 家 行业优选混合 型证券投 资 基金（LOF） 、万家
货币市场证券 投资基金 、 万家和谐增长 混合型证 券 投资基金、万 家双引擎 灵 活配 置混合 型证券基
金、万家精选 混合型证 券 投资基金 、万 家稳健增 利 债券型证券投 资基金、 万 家中证红利 指数证券
投资基金（LOF ） 、万家 添 利债券型证券 投资基金 （LOF ） 、万家中证 创业成长 指 数分级证券 投资基
金、万家信用 恒利债券 型 证券投资基金 、万家日 日 薪货币市场证 券投资基 金 、万家强化 收益定期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 万家 上证50 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、 万 家新利 灵活 配置 混合
型证券投资基 金、万家 双 利债券型证券 投资基金 、 万家现金宝货 币市场证 券 投资基金、 万家瑞丰
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家瑞 兴灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家品质生活 灵活配置
混合型证券投 资基金、 万 家瑞益 灵活配 置混合型 证 券投资基金、 万家新兴 蓝 筹灵活配置 混合型证
券投资基金、 万家瑞和 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、万家颐达 保本混合 型 证券投资基 金、万家
颐和保 本混 合型 证券 投资 基金、 万家 恒瑞18 个月 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 万 家年 年恒 祥定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫安 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 璟 纯债债券型 证券投资
基金、万家瑞 旭灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家家享纯债债 券型证券 投 资基金、万 家瑞盈灵
活配置混合型 证券投资 基 金、万家年年 恒荣定期 开 放债券型证券 投资基金 、 万家 瑞祥灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 万家 鑫通纯 债债 券 型 证券 投资 基金、 万家 瑞富 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
万家鑫 稳纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 瑞隆 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 万家 恒景18 个月 定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫丰 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 享 纯债债券型 证券投资
基金、万家现 金增利货 币 市场基金、万 家消费成 长 股票型证券投 资基金、 万 家宏观择时 多策略灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、万 家玖 盛纯 债 9 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 万家 鑫瑞 纯 债
债券型证券投 资基金、 万 家天添宝货币 市场基金 、 万家量化睿选 灵活配置 混 合型证 券投 资基金、
万家安弘纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资 基金 、 万家家瑞债券 型证券投 资 基金、万家 臻选混合
型证券 投资 基金 。 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
柳发超
本 基 金 基 金 经 理 、 万 家 恒 瑞
18 个月 定期 开放 债券 型证 券
投 资 基 金 、 万 家 鑫 璟 纯 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 年
年 恒 祥 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 万 家 瑞 旭 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万
家 家 享 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 万 家 年 年 恒 荣 定 期 开
放债券 型证 券投 资基 金、 万
家 鑫 通 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 万 家 鑫 稳 纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 万 家 鑫 享 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万
家 鑫 丰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 万 家 天 添 宝 货 币 市 场
基金基 金经 理。
2016 年 10
月 28 日
- 3 年
柳发超 ，CFA ， 上 海财
经大学 硕士 。 2014 年
3 月至 2016 年 7 月
任 国 海富 兰克 林基 金
管 理 有限 公司 债券 研
究员 、 基 金经 理助 理，
2016 年 加 入 万 家 基
金管理 有限 公司 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》, 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节, 严禁直接 或通 过第三方的 交易安排 在不 同投资组合 之间进行 利益 输送,确保公 平对待
不同投 资组 合。
在投资决策上:(1) 公 司 对不 同 类 别 的 投 资 组 合 分 别设 定 独 立 的 投 资 部 门, 公 募基 金 经 理 和 特
定客户资产管 理投资经 理 不得互相兼任 。(2)公 司投 资管理实行分 层次决策, 投 资决策委员 会下设
的公募基金投 资决策小 组 和专户投资决 策小组分 别 根据公募基金 和专户投 资 组 合的规模 、风格特万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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征等因素合 理确定各 投资 组合经理的 投资权限, 投资 组合 经理在 授权范围 内自 主决策,超过 投资权
限的操 作需 经过 严格 的逐 级审批 程序 。(3) 公 司接 受 的外部 研究 报告 、 研 究员 撰写的 研究 报告 等均
通过统 一的 投研 管理 平台 发布, 确保 各投 资组 合经 理 在获得 投资 信息 、 投 资建 议 和实施 决策 方面 享
有公平 的机 会。
在交易执行上:(1) 公 司 将投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离, 实行集中交易制度;(2) 对于
交易公开竞价 交易,所有 指 令必须通过系 统下达, 公 司 执行交易系统 中的公平 交 易程序;(3) 对于债
券一级 市场 申购 、 非 公开 发 行股票 申购 等非 集 中 竞价 交易, 各投 资组 合经 理在 交 易前独 立地 确定 各
投资组 合的 交易 价格 和数 量,公 司按 照价 格优 先、 比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配;(4)对于银
行间交 易, 交易 部按 照时 间 优先、 价格 优先 的原 则公 平公正 的进 行询 价并 完成 交易。
在行为监控上, 公司定期 对 不同投资组合 的同向交 易 价差、反向交 易,场外交 易 对手议价的 价
格公允性及其他异 常交易 情况进行监控及分 析, 基 金经 理 对 异 常 交 易 情况 进 行合 理 性 解 释 并 留存
记录, 并定 期编 制公 平交 易 分析报 告, 由投 资组 合经 理 、督察 长、 总经 理审 核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行同向交易 价 差分析, 即 采 集 公 司 旗 下管理 的 所 有 组 合, 连 续 四 个季度 期 间 内, 不
同时间 窗下(日 内、3 日内、5 日内) 的同 向交 易样 本, 对两 两组 合之 间的 同向 交 易价差 均值 进行 原
假设 为0,95% 的置 信水 平 下的t 检验, 并对 结论 进行 跟踪分 析, 分析 结果 显示 在 样本数 量大 于30 的
前提下,组 合之 间在 同向 交 易方面 不存 在违 反公 平交 易行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
经历了几个季 度的超预 期 的增长动能后 ，经济下 行 的压力逐渐增 大。其中 向 下的动力主要 来
自地产投资回 落及大宗 商 品制造业景气 回落，向 上 的动力主要来 自全球经 济 回暖所带来 的出口回
升。通胀方面 ，cpi 食品 项仍然较为疲 弱，大宗 商 品价格目前处 于高位， 后 续或将呈现弱 势，通
胀暂时压力不 大，但仍 需 关注油价上升 可能带来 的 通胀压力。总 体来看经 济 基本面整体 对债市相
对友好 ，困 扰收 益率 下行 的主要 是去 杠杆 的推 进以 及全球 金融 环境 变化 的扰 动。
货币政策方面 ，央行仍 然 保持相对稳健 ，但由于 银 行超储率偏低 ，缴税、MPA 考核等季节 性
因素使 得银 行间 资金 面波 动较大 。 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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2017 年由 于监 管趋 严， 银 行资产 端的 扩张 受到 限制 ， 货币 增速 也屡 创新 低， 市场利 率中 枢不
断抬升。四季 度受资管 新 规的影响，长 期利率债 收 益率大幅上行 创下新高 。 而在年底由 于跨年因
素影响 ，短 端利 率中 枢也 有明显 抬升 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末万家鑫 安 A 基 金 份 额 净 值 为 1.0011 元，本报告期基金份额净值增长率 为
3.12% ；截 至本 报告 期末 万 家鑫安 C 基 金份 额净 值为 1.0007 元， 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为
2.90% ；同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 0.37% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们保持着相 对较短的 久 期，净值波动 相对较小 。 考虑到债市去 杠杆尚未 完 全结束，保持 短
久期， 票息 为纲 精选 个券 ，积极 参与 利率 债波 段操 作，将 是下 一阶 段的 主要 投资思 路。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权 益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同规 定： “基 金 收益分 配后 各类 基金 份额 净值不 能低 于面 值， 即基 金收益 分配 基准
日的各 类基 金份 额净 值减 去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值”2017 年 2 月 14 日，
本基金 进行 了利 润分 配， 万家鑫 安 A 每 10 份 基金 份 额分 红 0.550 元 ，万 家鑫 安 C 每 10 份基 金份
额分 红 0.0470 元；2017 年 5 月 26 日 ，本 基金 进行 了利润 分配 ，万 家鑫 安 A 每 10 份基 金份 额分
红0.0710 元， 万家 鑫安C 每10 份基 金份 额分 红0.0640 元；2017 年 8 月 23 日 ， 本基 金进 行了 利
润分配 ，万 家鑫 安 A 每 10 份基金 份额 分 红 0.1320 元 ，万家鑫安 C 每 10 份 基金 份额分 红 0.1270万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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元；2017 年 11 月 3 日 ， 本基金 进行 了利 润分 配， 万家鑫 安 A 每 10 份基 金份 额分 红 0.0570 元，
万家鑫 安C 每 10 份 基金 份 额分 红 0.0530 元.符 合基 金合同 的规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不满200 人或 基金资 产净 值低
于5000 万 的情 况。 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 广发 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对万 家鑫 安纯 债债券 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作方 面进行了 必 要的监督，对 基金资产 净 值的计算、 基金份额
申购赎回价格 的计算以 及 基金费用开支 等方面进 行 了认真地复核 ，未发现 本 基金管理人 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 数据 真实 、
准确和 完整 。 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 立信 会计 师事 务所审 计, 注册 会计 师签 字 出具了 信会 师
报字[2018] 第 ZA30095 号 标准无 保留 意见 的审 计报 告。投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报 告
全文。 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 鑫安 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,310,727,823.76 7,279,843.48
结算备 付金 164,101,951.71 919,109.71
存出保 证金 342,504.32 40,136.30
交易性 金融 资产 16,586,058,433.60 15,327,243,000.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 15,602,428,233.60 15,138,744,000.00
资产支 持证 券投 资 983,630,200.00 188,499,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 230,850,866.28
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 260,201,717.90 132,034,634.80
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 18,321,432,431.29 15,698,367,590.57
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 3,127,525,826.90 498,199,766.00
应付证 券清 算款 849,391.26 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 3,865,172.39 3,855,604.86
应付托 管费 1,288,390.79 1,285,201.64
应付销 售服 务费 0.93 0.93
应付交 易费 用 78,579.03 68,104.91
应交税 费 - -
应付利 息 2,068,969.72 359,124.50 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 320,000.00 220,000.00
负债合 计 3,135,996,331.02 503,987,802.84
所有者权益：
实收基 金 15,168,776,230.73 15,168,776,060.70
未分配 利润 16,659,869.54 25,603,727.03
所有者 权益 合计 15,185,436,100.27 15,194,379,787.73
负债和 所有 者权 益总 计 18,321,432,431.29 15,698,367,590.57
注： （1 ）报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日， 万家 鑫 安 A 基金 份额 净 值 1.0011 元 ，基 金份 额总 额
15,168,771,135.5 份； 万 家鑫 安 C 基 金份 额净 值1.0007 元， 基金 份额 总额5,095.23 份 。 万 家鑫
安份额 总额 合计 为15,168,776,230.73 份。
（2 ） 本基 金合 同于2016 年9 月18 日生 效。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 鑫安 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年9 月 18 日(基金合
同生效日) 至 2016 年12 月
31 日
一、收入 596,299,665.90 4,874,171.68
1.利息 收入 651,104,206.01 71,923,561.44
其中： 存款 利息 收入 50,928,453.54 332,401.99
债券利 息收 入 516,321,432.53 65,261,304.26
资产支 持证 券利 息收 入 42,646,037.86 433,616.43
买入返 售金 融资 产收 入 41,208,282.08 5,896,238.76
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -19,041,110.63 -4,279,969.14
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -19,303,657.09 -4,279,969.14
资产支 持证 券投 资收 益 262,546.46 -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
-35,785,839.07 -62,772,207.48
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 22,409.59 2,786.86 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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减：二、费用 127,427,093.91 10,495,673.79
1．管 理人 报酬 45,712,293.89 6,905,414.78
2．托 管费 15,237,431.21 2,301,804.91
3．销 售服 务费 10.95 3.63
4．交 易费 用 234,792.63 53,742.89
5．利 息支 出 65,821,903.68 933,425.42
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 65,821,903.68 933,425.42
6．其 他费 用 420,661.55 301,282.16
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
468,872,571.99 -5,621,502.11
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 468,872,571.99 -5,621,502.11
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 鑫安 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,168,776,060.70 25,603,727.03 15,194,379,787.73
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 468,872,571.99 468,872,571.99
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
170.03 6.88 176.91
其中：1. 基 金申 购款 709.31 9.21 718.52
2. 基金 赎回 款 -539.28 -2.33 -541.61
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -477,816,436.36 -477,816,436.36
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,168,776,230.73 16,659,869.54 15,185,436,100.27
项目
上年度可比期间
2016 年9 月18 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,006,643.12 - 200,006,643.12
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -5,621,502.11 -5,621,502.11
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
14,968,769,417.58 31,225,229.14 14,999,994,646.72
其中：1. 基 金申 购款 14,968,770,767.58 31,225,232.42 14,999,996,000.00
2. 基金 赎回 款 -1,350.00 -3.28 -1,353.28
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,168,776,060.70 25,603,727.03 15,194,379,787.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______ 经 晓云______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家鑫安纯债 债券型证 券 投资基金 (以下 简称 “ 本 基金 ”)， 系 经中国证 券 监督管理委员 会
证监许 可[2016]1976 号 文 《关 于准 予万 家鑫 安纯 债 债券型 证券 投资 基金 募集 的批复 》 的批 准， 由
万家基 金管 理有 限公 司作 为基金 管理 人于 2016 年 9 月 9 日 向社 会公 开募 集 ， 募集 期结 束经 安
永华明会计师事 务所（特 殊普通合伙）验 资并出具 安永华明(2016) 验字 第 60778298_B10 号验资
报告后 ， 向中 国证 监会 报 送基金 备案 材料 。 基金 合 同于 2016 年 9 月 18 日 生效 。 本 基金 为契 约
型开放式，存续期限不定。设立时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 （ 本 金）为人民币
200,006,643.12 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币 200,006,643.12 元， 折合
200,006,643.12 份 基金 份 额， 其中 ， 万 家鑫 安 A 份 额为 200,000,143.12 份 ， 万 家鑫 安 C 份额
为 6,500.00 份 。本基金 的基金管理人 为万家基 金 管理有限公司 ，注册登 记 机构为中国证 券登记万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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结算有 限责 任公 司， 基金 托管人 为广 发银 行股 份有 限公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 国家债券、地 方
政府债 券、 金融 债券、 次 级债券 、 中 央银 行票 据、 企业债 券、 公司 债券、 证 券公司 短期 公司 债券 、
中期票据、短 期融资券 、 超短期融资券 、中小企 业 私募债、可分 离交易债 券 的纯债部分 、资产支
持证券、债券 回购、同 业 存单和银行存 款等固定 收 益类资产以及 法律法规 或 中国证监会 允许基金
投资的 其他 金融 工具(但 须 符合中 国证 监会 相关 规定) 。 本基 金不 投资 于股 票、 权 证等权 益类 资产 ，
也不投 资于 可转 换债 券 （ 可分离 交易 可转 债的 纯债 部分除 外） 、 可 交换 债券 。 本基金 业绩 比较 基准
为： 中债 综合 指数 （总 财 富）收 益率*90%+1 年期 定 期存款 利率 （税 后）*10% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修订的具 体会计准 则 、应用指南、 解释以及 其 他相关规定（ 以下合称 “ 企业会计准 则 ”）编
制，同时，对 于在具体 会 计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修 订的《证
券 投 资 基 金 会 计核 算 业 务指 引 》 、 中 国 证 监会 制 定 的《 关 于 证 券 投 资基 金 估 值业 务 的 指 导 意 见》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报 告和 半年
度报告>》 及其 他中 国证 监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2017 年 12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 的说 明 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无 重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起 ， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调 整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对 价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基 金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券 投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展 的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基 金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投资基金 从公开
发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ，持股期 限在 1 个月以内 （含 1 个 月） 的，其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20%的税 率
计征个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券 投资基金从 公开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
广发银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 的股 东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月18 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
45,712,293.89 6,905,414.78
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.30% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .30% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人,若 遇法 定节 假日、
休息日,支 付日 期顺 延。
本基金 为本 报告 期内 合同 生效的 基金 ，无 上年 度可 比期间 对比 数据 。 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 39 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月18 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
15,237,431.21 2,301,804.91
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 托管 人,若 遇法 定节 假日、
休息日,支 付日 期顺 延。
本基金 为本 报告 期内 合同 生效的 基金 ，无 上年 度可 比期间 对比 数据 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家鑫 安A 万家鑫 安C 合计
万家基 金管 理有 限公 司 - 10.95 10.95
合计 - 10.95 10.95
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年9 月18 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家鑫 安A 万家鑫 安C 合计
万家基 金管 理有 限公 司 - 3.63 3.63
合计 - 3.63 3.63
注：基金销售 服务费用 于 支付销售机构 佣金、基 金 的营销费用以 及基金份 额 持有人服务 费等。本
基金销 售服 务年 费率 为0.20%, 计 算方 法如 下:
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 39 页
销 售 服 务 费 每 日计 算, 逐 日累 计 至 每 月 月 末,按月支付, 由 基 金 托 管 人 根据 基 金 管理 人 指 令 于 次月
前 5 个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 给基 金管 理人, 由基 金管 理人 支付 给 各代销 机构,若 遇法
定节假 日、 休息 日等,支 付 日期顺 延。
本基金 为本 报告 期内 合同 生效的 基金 ，无 上年 度可 比期间 对比 数据 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
广 发 银 行
股 份 有 限
公司
- - 50,000,000.00 3,972.60 18,232,330,000.00 2,617,764.90
上年度 可比 期间
2016 年9 月18 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
广 发 银 行
股 份 有 限
公司
- - - - 940,230,000.00 81,843.15
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ：份
万家鑫 安 A
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
广 发 银 行 股
份有限 公司
15,168,769,767.58 100.0000% 15,168,769,767.58 100.0000% 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 39 页
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月18 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广 发 银 行 股 份 有
限公司
20,727,823.76 98,750.15 7,279,843.48 217,873.63
注：除上表所列示的金额 外, 本基金 2017 年 度 存 放于 托 管 行 的 定 期 银 行 存 款产 生 的 利 息 收 入 为
0.00 元（2016 年 度：23,000.00 元 ） 。 本基 金的 证 券交易 结算 资金 通过 托管 银行备 付金 账户 转存
于中国 证券 登记 结算 有限 公司,2017 年度 获得 的利 息收入 为人 民 币1,259,271.74 元（2016 年度：
1,240.80 元）,2017 年 末 结算备 付金 余额 为人 民币 164,101,951.71 元（2016 年末：919,109.71
元） 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本年 度及 上年 度末 均未在 承销 期内 直接 购入 关联方 所承 销的 证券 。
7.4.9 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限证券
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止,本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额2,527,525,826.90 元, 是以 如下 债券 作为质 押:
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150406 15 农发06
2018 年1 月
2 日
99.87 1,000,000 99,870,000.00
170204 17 国开04
2018 年1 月
2 日
99.80 1,000,000 99,800,000.00
170408 17 农发08 2018 年1 月 99.70 600,000 59,820,000.00 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 39 页
2 日
170201 17 国开01
2018 年1 月
2 日
94.19 500,000 47,095,000.00
170401 17 农发01
2018 年1 月
2 日
99.98 800,000 79,984,000.00
170402 17 农发02
2018 年1 月
2 日
97.65 500,000 48,825,000.00
150212 15 国开12
2018 年1 月
2 日
99.61 800,000 79,688,000.00
140318 14 进出18
2018 年1 月
2 日
100.57 2,000,000 201,140,000.00
1428008
14 华 夏二
级
2018 年1 月
2 日
101.48 1,200,000 121,776,000.00
1428006
14 光 大二
级
2018 年1 月
2 日
101.65 3,000,000 304,950,000.00
160403 16 农发03
2018 年1 月
2 日
95.08 400,000 38,032,000.00
150401 15 农发01
2018 年1 月
2 日
99.99 500,000 49,995,000.00
111796837
17 广 东南
粤银行
CD057
2018 年1 月
2 日
95.17 1,000,000 95,170,000.00
111771246
17 广 东顺
德农商 行
CD170
2018 年1 月
2 日
97.39 1,000,000 97,390,000.00
111788928
17 东 莞农
村商业 银
行CD094
2018 年1 月
2 日
97.44 1,000,000 97,440,000.00
111709453
17 浦 发银
行CD453
2018 年1 月
2 日
97.52 2,000,000 195,040,000.00
111789289
17 北 京农
商银行
CD091
2018 年1 月
2 日
97.47 1,000,000 97,470,000.00
111770797
17 重 庆农
村商行
CD214
2018 年1 月
2 日
97.44 1,000,000 97,440,000.00
111707301
17 招 商银
行CD301
2018 年1 月
2 日
97.51 400,000 39,004,000.00
110202 11 国开02
2018 年1 月
3 日
99.94 900,000 89,946,000.00
170204 17 国开04
2018 年1 月
3 日
99.80 1,400,000 139,720,000.00
170301 17 进出01
2018 年1 月
3 日
99.92 50,000 4,996,000.00 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 39 页
011770019
17 苏 交通
SCP020
2018 年1 月
4 日
99.89 220,000 21,975,800.00
111713075
17 浙 商银
行CD075
2018 年1 月
4 日
95.26 3,000,000 285,780,000.00
150207 15 国开07
2018 年1 月
4 日
99.94 160,000 15,990,400.00
11759091
17 越 秀集
团SCP001
2018 年1 月
5 日
99.91 1,000,000 99,910,000.00
合计
26,430,000 2,608,247,200.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止,基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
金融资 产款 余 额600,000,000.00 元, 全部600,000,000.00 元 卖出 回购 证券 款 于2018 年1 月2 日
到期。 该类 交易 要求 本基 金 在回购 期内 持有 的证 券交 易所交 易的 债券 和/ 或在 新 质押式 回购 下转 入
质押库 的债 券, 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算为 标准 券后, 不低 于债 券回 购交 易 的余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
( 一)公 允价 值
1 、金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
2 、持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
（1） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产 中
属于第 二层次的 余额为人 民币 16,586,058,433.60 元，无属于第一 层次和第 三层次的余额 。 （ 于
2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
二层次 的余 额为 人民 币15,327,243,000.00 元 ，无 属于第 一层 次和 第三 层次 的余额 。 ）
（2） 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
（3） 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 39 页
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融 工具 本期末和 上 年度末均未以 第
三层次 公允 价值 计量 。
3 、非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
4 、不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
( 二)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 16,586,058,433.60 90.53
其中： 债券 15,602,428,233.60 85.16
资产 支持 证券 983,630,200.00 5.37
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,474,829,775.47 8.05
8 其他各 项资 产 260,544,222.22 1.42
9 合计 18,321,432,431.29 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 39 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,210,841,000.00 7.97
其中： 政策 性金 融债 1,210,841,000.00 7.97
4 企业债 券 8,032,402,733.60 52.90
5 企业短 期融 资券 1,830,368,000.00 12.05
6 中期票 据 1,235,915,000.00 8.14
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 3,292,901,500.00 21.68
9 其他 - -
10 合计 15,602,428,233.60 102.75
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111709524
17 浦发银行
CD524
6,000,000 585,060,000.00 3.85
2 111709453
17 浦发银行
CD453
4,000,000 390,080,000.00 2.57
3 136895 17 中信 G1 3,200,000 313,600,000.00 2.07
4 1428006 14 光 大二 级 3,000,000 304,950,000.00 2.01
5 145891 17 招D12 3,000,000 298,530,000.00 1.97
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 1789013 17 光盈 1A 5,000,000 203,400,000.00 1.34
2 1689273 16 华驭 5A 1,900,000 170,696,000.00 1.12
3 1789243
17 华驭
7A_bc
1,500,000 123,000,000.00 0.81
4 1789174
17 唯盈 2 优
先
1,700,000 114,614,000.00 0.75
5 1789096
17 速 利 银 丰
1A
2,000,000 91,640,000.00 0.60 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 39 页
6 1789217
17 融发 1 优
先
1,500,000 89,775,000.00 0.59
7 1789120 17 融腾 2A2 500,000 47,585,000.00 0.31
8 1789077 17 福元 1A 1,000,000 46,270,000.00 0.30
9 1789033
17 融腾 1 优
先
1,300,000 41,119,000.00 0.27
10 1789199
17 德 宝 天 元
2A
600,000 26,784,000.00 0.18
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的,在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 342,504.32
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 260,201,717.90
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 260,544,222.22
万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
万家
鑫安
A
61 248,668,379.27 15,168,769,767.58 100.00% 1,367.92 0.00%
万家
鑫安
C
181 28.15 0.00 0.00% 5,095.23 100.00%
合计 237 64,003,275.24 15,168,769,767.58 100.00% 6,463.15 0.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
万家鑫 安
A
592.84 0.0000%
万家鑫 安
C
2,135.36 41.9090%
合计 2,728.20 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
万家鑫 安A 0~10
万家鑫 安C 0~10
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
万家鑫 安A 0
万家鑫 安C 0~10
合计 0~10
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 万家鑫 安 A 万家鑫 安 C
基金合 同生 效日 （2016 年9 月 18 日 ） 基 金份
额总额
200,000,143.12 6,500.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,168,770,910.70 5,150.00
本报告 期基 金总 申购 份额 344.08 365.23
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 119.28 420.00
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,168,771,135.50 5,095.23
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
2017 年9 月30 日， 唐俊 杰因个 人原 因离 职， 不再 担任该 基金 的基 金经 理。
基金托 管人:
无。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
2017 年10 月 10 日至 10 月16 日， 以通 讯形 式召 开 第三次 临时 股东 会 ， 会 议 审议通 过 《关 于
聘任公 司2017 年度 审计 机 构的议 案》 ， 聘任 立信 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 为我司 审计 机构 。
本基 金2017 年 度需 向立 信 会计师 事务 所支 付审 计 费8 万元 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 万家鑫安 2017 年年度报告摘要
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例
川财证 券 2 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易席 位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易 席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
无。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
川财证 券 3,028,772,863.97 100.00% 214,413,000,000.00 100.00% - -
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170101-20171231 15,168,769,767.58 0.00 0.00 15,168,769,767.58 100.00%
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。
未来本基 金如果 出现巨 额 赎回甚至 集中赎 回， 基金 管理人可 能无法 及时变 现 基金资产， 可能对 基
金份额净 值产生 一定的 影 响； 极端情 况下可 能引发 基金的流 动性风 险， 发生 暂停赎回 或延缓 支付
赎回款项； 若个别 投资者 巨额赎回 后本基 金出现 连 续六十个 工作日 基金资 产 净值低于5000 万 元，
还可能面 临转换 运作方 式 、与其他 基金合 并或者 终 止基金合 同等情 形。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 30 日
