万 家 消 费 成长 股 票 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2018 年3 月29 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容,保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告财务资 料已经审 计, 立信会计师事 务所为本 基 金出具了无保 留意见的 审 计报告,请投 资
者注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年2 月23 日起 至 12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家消 费成 长
基金主 代码 519193
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月 23 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 169,326,769.16 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 主 要 投 资 于 居 民 消 费 相 关 行 业 中 的 成 长 性 公
司， 以 分享 中国 经济 增长 和消费 升级 带来 的投 资机 会，
在 有 效控 制风 险的 前提 下， 力 争实 现基 金资 产的 长期
稳定增 值。
投资策 略 本 基 金采 用“ 自上 而下 ”和 “ 自下 而上 ”相 结合 的方
法 构 建基 金的 投资 组合 。在 资 产配 置方 面， 本基 金结
合 国 内外 宏观 经济 发展 趋势 、 国家 相关 政策 以及 市场
面 因 素， 在投 资比 例限 制范 围 内优 化大 类资 产配 置；
在 股 票选 择方 面， 本基 金在 居 民消 费成 长相 关行 业中
精 选 核心 竞争 力突 出、 具有 持 续成 长性 、估 值合 理的
上 市 公司 股票 ，力 争获 得超 越 行业 平均 水平 的良 好回
报。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指 数收 益率 +20%× 上证 国债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 较高 预期
风 险 、较 高预 期收 益的 品种 ， 其预 期风 险收 益水 平高
于混合 型基 金、 债券 型基 金及货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 田青
联系电 话 021-38909626 010-67595096
电子邮 箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 010-67595096
传真 021-38909627 010-66275853 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.wjasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验 区浦电 路 360 号8 层 （ 名
义楼 层 9 层 ）基 金管 理人 办公场 所
万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年2 月23 日
( 基金 合同 生效
日)-2017 年12 月
31 日
2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 92,044,968.74 - -
本期利 润 98,063,361.99 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1686 - -
本期基 金份 额净 值增 长率 17.84% - -
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1761 - -
期末基 金资 产净 值 199,530,446.40 - -
期末基 金份 额净 值 1.1784 - -
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.22% 0.76% 4.09% 0.64% -5.31% 0.12%
过去六 个月 15.94% 1.19% 7.98% 0.56% 7.96% 0.63%
自基金 合同
生效起 至今
17.84% 1.00% 12.43% 0.52% 5.41% 0.48%
万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 本年 度未 分配 利润 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国际实 业股 份有 限公 司和 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司, 住所 ： 中 国
（上海 ） 自由 贸易 实验 区 浦电 路 360 号 8 楼 （名 义 楼层 9 层）, 办公 地点 ： 上 海市浦 东新 区浦 电路
360 号9 楼,注 册资 本1 亿 元人民 币。 目前 管理 五十 二只开 放式 基金 ， 分 别为 万 家 180 指 数证 券投
资基金、万家 增强收益 债 券型证券投资 基金、万 家 行业优选混合 型证券投 资 基金（LOF） 、万家
货币市场证券 投资基金 、 万家和谐增长 混合型证 券 投资基金、万 家双引擎 灵 活配 置混合 型证券基
金、万家精选 混合型证 券 投资基金、万 家稳健增 利 债券型证券投 资基金、 万 家中证红利 指数证券
投资基金（LOF ） 、万家 添 利债券型证券 投资基金 （LOF ） 、万家中证 创业成长 指 数分级证券 投资基
金、万家信用 恒利债券 型 证券投资基金 、万家日 日 薪货币市场证 券投资基 金 、万家强化 收益定期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 万家 上证50 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基 金 、 万 家新利 灵活 配置 混合
型证券投资基 金、万家 双 利债券型证券 投资基金 、 万家现金宝货 币市场证 券 投资基金、 万家瑞丰
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家瑞 兴灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家品质生活 灵活配置
混合型证券投 资基金、 万 家瑞益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 万家新兴 蓝 筹灵活配置 混合型证
券投资基金、 万家瑞和 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、万家颐达 保本混合 型 证券投资基 金、万家
颐和保 本混 合型 证券 投资 基金、 万家 恒瑞18 个月 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 万 家年 年恒 祥定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫安 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 璟 纯债债券型 证券投资
基金、万家瑞 旭灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家家享纯债债 券型证券 投 资基金、万 家瑞盈灵
活配置混合型 证券投资 基 金、万家年年 恒荣定期 开 放债券型证券 投资基金 、 万家 瑞祥灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 万家 鑫通纯 债债 券型 证券 投资 基金、 万家 瑞富 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
万家鑫 稳纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 瑞隆 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 万家 恒景18 个月 定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫丰 纯债 债券 型 证券投资基金 、万家鑫 享 纯债债券型 证券投资
基金、万家现 金增利货 币 市场基金、万 家消费成 长 股票型证券投 资基金、 万 家宏观择时 多策略灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、万 家玖 盛纯 债 9 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 万家 鑫瑞 纯 债
债券型证券投 资基金、 万 家天添宝货币 市场基金 、 万家量化睿选 灵活配置 混 合型证 券投 资基金、
万家安弘纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 万家家瑞债券 型证券投 资 基金、万家 臻选混合
型证券 投资 基金 。 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
高
源
本基金 基金 经理 ， 万 家瑞 兴灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
2017 年 8
月 8 日
- 12
2005 年 10 月至 2007 年 3
月 在 光大 证 券股 份有 限公
司 研 究所 工 作， 担任 研究
员；2007 年 4 月至 2010
年 6 月在 安信 证券 股份 有
限 公 司工 作 ，担 任研 究部
高级研 究员 ； 于 2010 年7
月至2017 年4 月在 申万 菱
信 基 金 管 理 有 限 公 司 工
作 ， 先后 担 任投 资管 理部
高 级 研究 员 、基 金经 理等
职。2017 年4 月进 入我 公
司工作 。
莫
海
波
本 基 金 基 金 经 理 万 家 和 谐 增 长
混合型 证券 投资 基金 、 万 家精选
混合型 证券 投资 基金 、 万 家品质
生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金、 万家 瑞兴 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金、 万家 新利 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 万家新
兴 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 、 万 家消 费成 长股 票型证
券投资 基金 、 万 家宏 观择 时多策
略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 万 家臻 选混 合型 证券 投资基
金基金 经理
2015 年 5
月 6 日
- 7
投 资 研 究 部 总 监 ，MBA ，
2010 年 进 入 财 富 证 券 责
任 有 限公 司 ，任 分析 师、
投资经 理助 理；2011 年进
入 中 银国 际 证券 有限 责任
公 司 基金 ， 任分 析师 、环
保行 业研 究 员、 策略 分析
师、投 资经 理。2015 年 3
月 加 入本 公 司， 现任 投资
研究部 总监 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》, 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节, 严禁直接 或通 过第三方的 交易安排 在不 同投资组合 之间进行 利益 输送,确保公 平对待
不同投 资组 合。
在投资决策上:(1) 公 司 对不 同 类 别 的 投 资 组 合 分 别设 定 独 立 的 投 资 部 门, 公 募基 金 经 理 和 特
定客户资产管 理投资经 理 不得互相兼任 。(2)公 司投 资管理实行分 层次决策, 投 资决策委员 会下设
的公募基金投 资决策小 组 和专户投资决 策小组分 别 根据公募基金 和专户投 资 组 合的规模 、风格特
征等因素合 理确定各 投资 组合经理的 投资权限, 投资 组合经理在 授权范围 内自 主决策,超过 投资权
限的操 作需 经过 严格 的逐 级审批 程序 。(3) 公 司接 受 的外部 研究 报告 、 研 究员 撰写的 研究 报告 等均
通过统 一的 投研 管理 平台 发布, 确保 各投 资组 合经 理 在获得 投资 信息 、 投 资建 议 和实施 决策 方面 享
有公平 的机 会。
在交易执行上:(1) 公 司 将投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离, 实行集中交易制度;(2) 对于
交易公开竞价 交易,所有 指 令必须通过系 统下达, 公 司 执行交易系统 中的公平 交 易程序;(3) 对于债
券一级 市场 申购 、 非 公开 发 行股票 申购 等非 集 中 竞价 交易, 各投 资组 合经 理在 交 易前独 立地 确定 各
投资组 合的 交易 价格 和数 量,公 司按 照价 格优 先、 比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配;(4)对于银
行间交 易, 交易 部按 照时 间 优先、 价格 优先 的原 则公 平公正 的进 行询 价并 完成 交易。
在行为监控上, 公司定期 对 不同投资组合 的同向交 易 价差、反向交 易,场外交 易 对手议价的 价
格公允性及其他异 常交易 情况进行监控及分 析, 基 金经 理 对 异 常 交 易 情况 进 行合 理 性 解 释 并 留存
记录, 并定 期编 制公 平交 易 分析报 告, 由投 资组 合经 理 、督察 长、 总经 理审 核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行同向交易 价 差分析, 即采集 公 司 旗 下管理 的 所 有 组 合, 连 续 四 个季度 期 间 内, 不
同时间 窗下(日 内、3 日内、5 日内) 的同 向交 易样 本, 对两 两组 合之 间的 同向 交 易价差 均值 进行 原
假设 为0,95% 的置 信水 平 下的t 检验, 并对 结论 进行 跟踪分 析, 分析 结果 显示 在 样本数 量大 于30 的
前提下,组 合之 间在 同向 交 易方面 不存 在违 反公 平交 易行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金 的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年全 年上 证综 指上 涨6.56% ， 但 行情 存在 比较 明 显的结 构分 化， 其中 上证50 涨 25.08% ，
而创业 板指 跌幅 超 过10.67% ； 主 要还 是增 量资 金的 限制叠 加IPO 机 制常 态化 ， 两个 因素 推动 了结
构化特 征的 出现 。 过 去以 中证 1000 为代 表的 小盘 股 高估值 的状 态不 复存 在， 在过去 的一 年市 盈率
不断下行，从 估值溢价 到 估值折价。从 行业的角 度 来看，板块轮 动明显， 以 食品饮料代 表的消费
股和以 钢铁 板块 代表 的周 期股轮 番表 现。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.1784 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 17.84%，业
绩比较 基准 收益 率 为12.43% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年 A 股 市场 经历 了 1 、2 月份 涨幅 过快 后的 回 调、外 盘冲 击等 因素 的影 响，节 后的 成交
量逐渐回落。 目前市场 风 险偏好逐步提 高，市场 在 空间上已具有 安全边际 ， 当前处于缩 量整固状
态, 全 年来 看预 计指 数宽 幅 振荡, 结构 趋向 均衡 。
A 股市 场在2018 年 依然 存 在较好 的结 构性 机会 ， 股 市风格 将更 为均 衡， 蓝筹 和成长 领域 的核
心资产都值得 重视。行 业 配置的角度会 从宏观经 济 角度入手，对 中国经济 发 展趋势和政 策导向进
行预判和把握 ，并以此 为 起点，寻找驱 动经济发 展 和变革的核心 要素及受 益 的产业。继 续看好估
值仍在低位的 地产、金 融 和建筑板块中 的价值蓝 筹 股，以及估值 回落后与 业 绩逐步匹配 ，符合国
家战略 的优 质成 长股 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不满200 人或 基金资 产净 值低
于5000 万 的情 况。 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实 施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 会计报 告已 经立 信会 计师 事务所 审计,注 册会 计师 签 字出具 了 信 会师 报字
[2018] 第ZA30134 号 标准 无保留 意见 的审 计报 告。 投 资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 消费 成长 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 38,379,936.31
结算备 付金 511,622.36
存出保 证金 234,409.54
交易性 金融 资产 160,969,686.86
其中： 股票 投资 160,969,686.86
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 3,271,423.19
应收利 息 8,830.60
应收股 利 -
应收申 购款 69,926.78
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 203,445,835.64
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 1,994,887.72
应付赎 回款 917,603.49 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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应付管 理人 报酬 261,127.39
应付托 管费 43,521.23
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 471,628.69
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 226,620.72
负债合 计 3,915,389.24
所有者权益：
实收基 金 169,326,769.16
未分配 利润 30,203,677.24
所有者 权益 合计 199,530,446.40
负债和 所有 者权 益总 计 203,445,835.64
注：1 、 报 告截 止日2017 年 12 月31 日， 基金 份额 净值 1.1784 元 ， 基 金份 额 总额 169,326,769.16
份。
2、本 基金 为本 报告 期内 合 同生效 的基 金， 无上 年度 可比数 据。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 消费 成长 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年2 月23 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年2 月23 日(基金合 同生效日)至2017 年12 月31 日
一、收入 111,283,609.22
1.利息 收入 3,465,981.37
其中： 存款 利息 收入 1,286,459.34
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 2,179,522.03
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 98,136,719.50
其中： 股票 投资 收益 93,794,617.41
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 4,342,102.09
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 6,018,393.25 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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号填列 ）
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 3,662,515.10
减： 二、费用 13,220,247.23
1．管 理人 报酬 7,788,592.42
2．托 管费 1,298,098.68
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 3,783,800.40
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 349,755.73
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
98,063,361.99
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
98,063,361.99
注： 1 、 本 财务 报表 的实 际编制 期间 为 2017 年2 月 23 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至 2017 年 12 月
31 日。
2、本 基金 为本 报告 期内 合 同生效 的基 金， 无上 年度 可比期 间数 据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 消费 成长 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年2 月 23 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 23 日(基金合同生效日)至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
971,448,474.76 - 971,448,474.76
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 98,063,361.99 98,063,361.99
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-802,121,705.60 -67,859,684.75 -869,981,390.35
其中：1. 基 金申 购款 375,258,694.85 49,082,568.32 424,341,263.17
2. 基金 赎回 款 -1,177,380,400.45 -116,942,253.07 -1,294,322,653.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
169,326,769.16 30,203,677.24 199,530,446.40
注： 1、 本财 务报 表的 实际 编制期 间为 2017 年2 月23 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日。
2、本 基金 为本 报告 期内 合 同生效 的基 金， 无上 年度 可比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______ 经 晓云______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家消费成长 股票型证 券 投资基金（以 下简称“ 本 基金” ） ，系经中 国证券监 督管委员会（ 以
下简称”中国 证监会“） 证监许可[2014]540 号 文 《关于核准万 家消费成长 股票型证券投 资基金
募集的 批复 》 的 核准 ， 由 万 家基金 管理 有限 公司 作为 发起人 于 2017 年 1 月 16 日至 2017 年 2
月 17 日向 社会公开 募集 ，募集期结束 经安永华 明 会计师事务所 验证并出 具 安永华明（2017）验
字60778298_B04 号验 资 报告后 ， 向 中国 证监 会报 送 基金备 案材 料。 基金 合同 于2017 年2 月23 日
生效。本基金 为契约型 开 放式证券 投资 基金，存 续 期限不定期。 设立时募 集 的扣除认购 费后的实
收基金 （ 本金 ） 为人 民币 971,010,052.73 元 ， 在 募集 期产生 的活 期存 款利 息为 人民币 438,422.03
元，以上实收基金（本 息 ）合计为人民币 971,448,474.76 元，折合 971,448,474.76 份基金 份
额。本基 金的 基金管理 机 构为万家基金 管理有限 公 司，注册登记 机构为中 国 证券登记结 算有限责
任公司 ，基 金托 管人 为中 国建设 银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行、上 市 的股票、债券 、
货币市场工具 、权证、 资 产支持证券以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金 融工具。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：80%* 沪深 300 指数 收益 率+20%* 上 证国 债指 数收 益 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修 订的 具体 会计 准则 、 应用指 南、 解 释以 及其 他 相关规 定 （以 下合 称 “企 业 会计准 则” ） 编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证 监会 制定 的 《 关 于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报 告和半 年度 报告>》
及其他 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年2 月23 日 （ 基金 合同 生效 日） 至2017 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和基 金
净值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2017 年2 月23 日（基 金合 同生 效日 ） 至2017 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、
金融 资产 的分 类
本基金 的金 融资 产于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产、
应收款项、可 供出售金 融 资产及持有至 到期投资 。 金融资产的分 类取决于 本 基金对金融 资产的持
有意图 和持 有能 力。 本基 金现无 金融 资产 分类 为可 供出售 金融 资产 及持 有至 到期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。除衍 生 工具所产生的 金融资产 在 资产负债表中 以衍生金 融 资产列示外 ，以公允
价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表中 以以公允 价 值计量且其 变动计入
当期损 益的 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、
金融 负债 的分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时 归类为 ：以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融负 债
和其他金融负 债。本基 金 目前暂无金融 负债分类 为 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损 益的金融
负债。 本基 金持 有的 其他 金融负 债包 括其 他各 类应 付款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支 付的 价款 中包 含的 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独 确 认为应 收项 目。 应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认： （1 ）收取该金融 资产 现金 流 量的合同权利 终
止； （2） 该金 融资 产已 转 移， 且本 基金 将金 融资 产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者 （3 ） 该 金融 资产 已转 移， 虽然 本基 金既 没有 转 移也没 有保 留金 融资 产所 有权上 几乎 所有 的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具，如估值日无交易且 最近交易日后经济环境发 生了重大变化,
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
(4)如有 新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1 ） 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2）交易双 方准备按 净 额结算时， 金融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额 。 损 益平 准金 于基 金 申购确 认日 或基 金赎 回确 认日认 列 ， 并 于期 末全 额 转入未 分配 利润/ （累
计亏损 ） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
交易性金融资 产在持有 期 间的公允价值 变动确认 为 公允价值变动 损益；于 处 置时，其处置 价
格与初始确认 金额之间 的 差额确认为投 资收益， 其 中包括从公允 价值变动 损 益结转的公 允价值累
计变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提;
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提;
(3) 卖出回购金融资产支出, 按卖出回购金融资产的摊 余成本及实际利率( 当 实 际利 率 与 合 同
利率差 异较 小时,也 可以 用 合同利 率) 在回 购期 内逐 日 计提;
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定, 按实 际 支出金 额, 列入 当期 基金 费 用。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的,则 采用 待摊 或预 提 的方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次，每 次收 益
分配比 例不 得低 于该 次可 供分配 利润 的10% ， 若 《 基 金合同 》 生 效不 满3 个月 可不进 行收 益分 配 ；
（2） 本基 金 收 益分 配方 式 分两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 人可 选择 现 金红利 或将 现金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资人 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
（3） 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值； 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值；
（4） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（5） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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7.4.6 税项
7.4.6.1 、 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起 ， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1 ‰；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调 整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的 通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投资基金 从公开
发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ，持股期 限在 1 个月以内 （含 1 个 月） 的，其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券 投资基金从 公开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 建 设 银 基金托 管人 、基 金代 销机 构 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 44 页
行”)
中泰证 券股 份有 限公 司（ “中泰 证券 ”） 基金管 理人 股东
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年2 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中泰证 券 136,123,996.36 5.43%
注：本 基金 为本 报告 期内 合同生 效的 基金 ，无 上年 度可比 期间 对比 数据 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年2月23 日( 基金 合同 生效日) 至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 126,772.15 5.43% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 44 页
注：本 基金 为本 报告 期内 合同生 效的 基金 ，无 上年 度可比 期间 对比 数据 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,788,592.42
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,364,694.83
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的1.5% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由托 管人 根据 与 管理人 核对 一致 的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休息日等 ，支付日 期 顺延。费用自 动扣划后 ， 管理人应进行 核对，如 发 现数据不符 ，及时联
系托管 人协 商解 决。
2、本 基金 为本 报告 期内 合 同生效 的基 金， 无上 年度 可比期 间数 据。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,298,098.68
注：1 、本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.25% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由托 管人 根据 与 管理人 核对 一致 的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个
工作日 内 、 按 照指 定的 账 户路径 进行 资金 支付 ， 管 理人无 需再 出具 资金 划拨 指令 。 若 遇法 定节 假
日、休息日等 ，支付日 期 顺延。费用自 动扣划后 ， 管理人应进行 核对，如 发 现数据不符 ，及时联万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 44 页
系托管 人协 商解 决。
2、本 基金 为本 报告 期内 合 同生效 的基 金， 无上 年度 可比期 间数 据。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年2 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2017 年
2 月 23 日 ）持 有的 基金 份
额
-
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买入 总份 额 8,556,666.69
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 8,556,666.69
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
5.0500%
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年2 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银
行股份有限
公司
38,379,936.31 1,189,627.01
注：本基金的 证券交易 结 算资金通过托 管银行备 付 金账户转存于 中国证券 登 记结算有限责 任万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 44 页
公司,2017 年 2 月23 日至 12 月 31 日 获得 的利 息收 入为人 民 币 91,125.67 元,2017 年 12 月31 日
结算备 付金 余额 为人 民 币511,622.36 元。 本基 金为 本报告 期内 合同 生效 的基 金， 无 上年 度可 比期
间对比 数据 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 不存 在在 承销期 内直 接购 入关 联方 所承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 没有 需作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股发
行
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股发
行
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002919
名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
300730
科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
第 28 页 共 44 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期 末, 本基 金 无因从事交易 所市场债 券 正回购交易形 成的卖出 回 购金融资产款 余
额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
( 一)公 允价 值
1 、金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
2 、持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
（1） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
160,869,729.40 元 ，属 于 第二层 次的 余额 为 99,957.46 元 ，无 属于 第三 层次 的余额 。
（2） 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
（3） 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末未 以 第三层次公允 价
值计量 。
3 、非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
本基金 本期 未持 有非 持续 的以公 允价 值计 量的 金融 资产。
4 、不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
第 29 页 共 44 页
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
( 二)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的 其 他重 要事 项。
万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
第 30 页 共 44 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 160,969,686.86 79.12
其中： 股票 160,969,686.86 79.12
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 38,891,558.67 19.12
8 其他各 项资 产 3,584,590.11 1.76
9 合计 203,445,835.64 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 916,341.65 0.46
C 制造业 29,673,132.45 14.87
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 7,157,574.94 3.59
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,303,180.54 4.66
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.02
J 金融业 47,251,391.00 23.68
K 房地产 业 57,123,640.53 28.63
L 租赁和 商务 服务 业 - - 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
第 31 页 共 44 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 9,494,170.00 4.76
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 160,969,686.86 80.67
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 001979 招商蛇 口 926,470 18,121,753.20 9.08
2 601288 农业银 行 3,622,200 13,873,026.00 6.95
3 002146 荣盛发 展 1,422,311 13,554,623.83 6.79
4 600340 华夏幸 福 412,700 12,954,653.00 6.49
5 600048 保利地 产 882,870 12,492,610.50 6.26
6 601398 工商银 行 1,436,800 8,908,160.00 4.46
7 600036 招商银 行 291,900 8,470,938.00 4.25
8 601988 中国银 行 2,019,800 8,018,606.00 4.02
9 002142 宁波银 行 448,100 7,980,661.00 4.00
10 600519 贵州茅 台 11,400 7,951,386.00 3.99
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度
报告正 文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002466 天齐锂 业 68,436,518.96 34.30
2 600110 诺德股 份 61,076,641.41 30.61 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
第 32 页 共 44 页
3 600048 保利地 产 48,607,989.50 24.36
4 601229 上海银 行 47,058,031.21 23.58
5 001979 招商蛇 口 44,404,471.85 22.25
6 002108 沧州明 珠 44,243,855.40 22.17
7 002460 赣锋锂 业 43,794,916.75 21.95
8 002458 益生股 份 43,342,132.93 21.72
9 002146 荣盛发 展 42,806,210.81 21.45
10 603799 华友钴 业 40,792,114.94 20.44
11 600884 杉杉股 份 40,749,326.46 20.42
12 601997 贵阳银 行 40,158,205.00 20.13
13 600926 杭州银 行 36,910,179.00 18.50
14 601688 华泰证 券 35,713,931.03 17.90
15 600919 江苏银 行 35,361,348.79 17.72
16 000402 金 融 街 32,553,657.11 16.32
17 601211 国泰君 安 31,851,061.00 15.96
18 002497 雅化集 团 30,326,344.52 15.20
19 601668 中国建 筑 29,070,074.00 14.57
20 600183 生益科 技 27,857,168.56 13.96
21 601398 工商银 行 27,641,448.66 13.85
22 002024 苏宁云 商 26,405,328.47 13.23
23 600340 华夏幸 福 25,534,404.48 12.80
24 300073 当升科 技 19,916,197.05 9.98
25 600999 招商证 券 19,781,855.00 9.91
26 600958 东方证 券 19,348,272.00 9.70
27 002636 金安国 纪 18,960,514.93 9.50
28 600585 海螺水 泥 18,845,006.84 9.44
29 600525 长园集 团 18,314,241.95 9.18
30 601288 农业银 行 18,129,843.00 9.09
31 601800 中国交 建 16,289,316.96 8.16
32 000776 广发证 券 16,199,540.50 8.12
33 601377 兴业证 券 16,193,482.24 8.12
34 002047 宝鹰股 份 14,568,180.78 7.30
35 600338 西藏珠 峰 14,092,451.66 7.06
36 600782 新钢股 份 13,555,706.00 6.79
37 600036 招商银 行 11,367,896.80 5.70
38 601991 大唐发 电 9,691,824.08 4.86 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
第 33 页 共 44 页
39 600329 中新药 业 9,656,223.80 4.84
40 600820 隧道股 份 9,648,282.32 4.84
41 002310 东方园 林 9,533,407.00 4.78
42 000826 启迪桑 德 9,410,101.00 4.72
43 600507 方大特 钢 9,073,116.10 4.55
44 002142 宁波银 行 7,933,305.00 3.98
45 601988 中国银 行 7,897,418.00 3.96
46 600519 贵州茅 台 7,711,636.00 3.86
47 601888 中国国 旅 7,343,533.75 3.68
48 002234 民和股 份 6,896,337.20 3.46
49 601012 隆基股 份 5,608,462.14 2.81
50 002044 美年健 康 4,972,169.26 2.49
51 600809 山西汾 酒 4,187,158.00 2.10
52 000568 泸州老 窖 4,172,111.00 2.09
53 000063 中兴通 讯 3,999,378.00 2.00
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002466 天齐锂 业 100,735,732.88 50.49
2 002460 赣锋锂 业 71,714,588.88 35.94
3 600110 诺德股 份 60,698,730.52 30.42
4 600884 杉杉股 份 56,300,487.88 28.22
5 603799 华友钴 业 45,910,802.05 23.01
6 601229 上海银 行 45,584,373.26 22.85
7 002108 沧州明 珠 44,945,350.30 22.53
8 002497 雅化集 团 42,215,548.57 21.16
9 002458 益生股 份 38,247,485.60 19.17
10 600926 杭州银 行 38,098,862.45 19.09
11 600048 保利地 产 37,214,112.13 18.65
12 601688 华泰证 券 34,612,608.12 17.35
13 601997 贵阳银 行 33,322,954.50 16.70
14 000402 金 融 街 32,802,273.77 16.44
15 601211 国泰君 安 32,284,914.54 16.18
16 600919 江苏银 行 31,628,456.47 15.85 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
第 34 页 共 44 页
17 601668 中国建 筑 31,016,560.82 15.54
18 600183 生益科 技 30,525,252.71 15.30
19 001979 招商蛇 口 30,201,978.42 15.14
20 300073 当升科 技 29,482,730.15 14.78
21 002146 荣盛发 展 23,590,321.44 11.82
22 002024 苏宁云 商 23,585,157.00 11.82
23 601398 工商银 行 19,771,790.00 9.91
24 600999 招商证 券 18,691,722.62 9.37
25 600585 海螺水 泥 18,108,576.60 9.08
26 600958 东方证 券 17,882,384.00 8.96
27 601800 中国交 建 17,305,541.36 8.67
28 002636 金安国 纪 17,066,944.94 8.55
29 600525 长园集 团 16,943,425.29 8.49
30 600782 新钢股 份 16,585,005.06 8.31
31 000776 广发证 券 16,306,122.49 8.17
32 601377 兴业证 券 16,067,203.60 8.05
33 600340 华夏幸 福 13,093,579.10 6.56
34 600338 西藏珠 峰 12,821,452.00 6.43
35 002047 宝鹰股 份 11,854,757.80 5.94
36 002310 东方园 林 10,660,430.86 5.34
37 601991 大唐发 电 9,659,813.55 4.84
38 600507 方大特 钢 9,112,535.00 4.57
39 600329 中新药 业 8,936,611.00 4.48
40 601888 中国国 旅 8,746,163.50 4.38
41 600820 隧道股 份 8,705,550.08 4.36
42 000826 启迪桑 德 8,673,282.76 4.35
43 002234 民和股 份 5,084,565.78 2.55
44 601288 农业银 行 4,272,614.00 2.14
注:“ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,287,087,190.75
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,225,930,514.55
注：本 项买 入金 额均 按买 入成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用
本项卖 出金 额均 按卖 出成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用
万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
第 35 页 共 44 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的,在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 234,409.54
2 应收证 券清 算款 3,271,423.19
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,830.60
5 应收申 购款 69,926.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,584,590.11
万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末投 资前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况
万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,258 16,506.80 18,556,666.69 10.96% 150,770,102.47 89.04%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
12,791.56 0.0076%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 2 月 23 日 ） 基金 份额 总额
971,448,474.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 375,258,694.85
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 1,177,380,400.45
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 169,326,769.16
万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
2017 年11 月 14 日 ，公 司 聘任高 源为 该基 金的 基金 经理， 与莫 海波 共同 管理 该基金 。
基金托 管人 ：
2017 年9 月1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ， 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
2017 年10 月 10 日至 10 月16 日， 以通 讯形 式召 开 第三次 临时 股东 会 ， 会 议 审议通 过 《关 于
聘任公 司2017 年度 审计 机 构的议 案》 ， 聘任 立信 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 为我司 审计 机构 。
本基金 本年 度应 支付 审计 费 4.5 万元 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚的 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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成交总 额的 比
例
总量的 比例
川财证 券 1 445,216,854.27 17.75% 414,630.49 17.75% -
上海证 券 1 380,294,176.67 15.17% 354,168.07 15.17% -
光大证 券 1 330,924,922.92 13.20% 308,189.72 13.20% -
方正证 券 1 301,052,338.25 12.01% 280,370.44 12.01% -
安信证 券 1 191,732,305.79 7.65% 178,560.67 7.65% -
天风证 券 2 160,124,208.51 6.39% 149,123.05 6.39% -
中泰证 券 2 136,123,996.36 5.43% 126,772.15 5.43% -
东北证 券 1 135,047,421.39 5.39% 125,770.00 5.39% -
东兴证 券 1 131,807,744.00 5.26% 122,753.05 5.26% -
兴业证 券 2 115,313,034.29 4.60% 107,391.03 4.60% -
民生证 券 1 76,993,377.26 3.07% 71,703.18 3.07% -
西藏东 方财
富证券
2 33,763,147.47 1.35% 31,444.16 1.35% -
申万宏 源 1 27,818,606.74 1.11% 25,907.39 1.11% -
国信证 券 1 16,370,768.35 0.65% 15,246.12 0.65% -
中银国 际 1 12,787,844.71 0.51% 11,909.35 0.51% -
长江证 券 1 12,325,881.90 0.49% 11,479.25 0.49% -
广发证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易席 位 的选择 标准 如下: 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
无。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
川财证 券 - - 5,081,900,000.00 40.71% - -
上海证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
安信证 券 - - 6,000,000,000.00 48.07% - -
天风证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - 1,400,000,000.00 11.22% - - 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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民生证 券 - - - - - -
西藏东 方财
富证券
- - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - - 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1 20170821-20171120 0.00 146,251,371.12 136,251,371.12 10,000,000.00 5.91%
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。
未 来 本基 金如 果出 现巨 额赎 回 甚至 集中 赎回 ，基 金管 理 人可 能无 法及 时变 现基 金 资产 ，可 能对基
金 份 额净 值产 生一 定的 影响 ； 极端 情况 下可 能引 发基 金 的流 动性 风险 ，发 生暂 停 赎回 或延 缓支付
赎回款项 ；若个 别投资 者 巨额赎回 后本基 金出现 连 续六十个 工作日 基金资 产 净值低于5000 万 元，
还可能面 临转换 运作方 式 、与其他 基金合 并或者 终 止基金合 同等情 形。 万家消费成长 2017 年年度报告 摘要
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万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 30 日
