万 家 新 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 万家新利 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2018 年3 月29 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容,保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计, 立信会计师事 务所为本 基 金出具了无保 留意见的 审 计报告,请投 资
者注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 万家新利 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家新 利
基金主 代码 519191
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 24 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,086,820,515.47 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金重 点关 注经 营状 况良 好 、财 务健 康、 具备 成长
性 的 上市 公司 ，通 过有 效配 置 股票 、债 券投 资比 例，
控制投 资风 险， 谋取 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 基 金 管理 人在 充分 研究 宏观 市 场形 势以 及微 观市 场主
体 的 基础 上， 采取 积极 主动 地 的投 资管 理策 略， 通过
定 性 与定 量分 析， 对利 率变 化 趋势 、债 券收 益率 曲线
移 动 方向 、信 用利 差等 影响 固 定收 益投 资品 价格 的因
素 进 行评 估， 对不 同投 资品 种 运用 不同 的投 资策 略，
并 充 分利 用市 场的 非有 效性 ， 把握 各类 套利 的机 会。
在 信 用风 险可 控的 前提 下， 寻 求组 合流 动性 与收 益的
最 佳 配比 ，力 求持 续取 得达 到 或超 过业 绩比 较基 准的
收益。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深 300 指数 收益 率*50%
＋中证 全债 指数 收益 率*50%
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金， 风险 高 于货 币市 场基 金和 债券
型 基 金但 低于 股票 型基 金， 属 与中 高风 险、 中高 预期
收益的 证券 投资 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 田青
联系电 话 021-38909626 010-67595096
电子邮 箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 010-67595096
传真 021-38909627 010-66275853
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.wjasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号 陆家 嘴投 资大 厦 9 楼
基金管 理人 办公 场所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 123,147,488.05 73,805,675.73 14,056,780.97
本期利 润 150,705,764.04 68,275,696.89 6,279,154.95
本期加 权平 均净 值利 润率 9.25% 9.14% 0.55%
本期基 金份 额净 值增 长率 12.54% 9.05% 5.66%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0841 0.1135 0.0211
期末基 金资 产净 值 1,178,186,178.17 717,740,649.15 638,993,854.55
期末基 金份 额净 值 1.0841 1.1135 1.0211
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、 基 金份 额持 有人 大会 于2015 年5 月19 日表 决通 过了 《 关于 修改 万家 城市 建设主 题纯 债债 券型
证券投 资基 金基 金合 同有 关 事项 的议 案》 ， 《万 家城 市 建设主 题纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》
修订为 《万 家新 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ， 详情 请参 阅相 关 公告。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.30% 0.89% 2.19% 0.41% -0.89% 0.48%
过去六 个月 3.74% 0.89% 4.86% 0.35% -1.12% 0.54%
过去一 年 12.54% 0.89% 10.30% 0.32% 2.24% 0.57%
过去三 年 29.68% 1.18% 0.72% 0.78% 28.96% 0.40%
自基金 合同
生效起 至今
40.70% 1.03% 7.53% 0.69% 33.17% 0.34%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪深 300 指 数收 益 率*50% ＋中 证全 债指 数收 益率*50%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 于 2015 年 5 月 19 日 修改 了基 金合 同， 根据基 金合 同规 定修 改基 金投资 目标 、投 资范
围、 投资 策略 、 收 益分 配 方式 ， 基 金合 同生 效后 各 项资产 配置 比例 符合 法律 法规和 基金 合同 要求 。
报告期 末各 项资 产配 置比 例符合 法律 法规 和基 金合 同要求 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同 期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 合同 于2014 年 1 月24 日生 效， 按实 际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 1.6000 292,848,991.78 23,528,289.64 316,377,281.42
2016 - - - -
2015 1.0000 1,718,936.85 18,536.58 1,737,473.43
合计 2.6000 294,567,928.63 23,546,826.22 318,114,754.85
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国际实 业股 份有 限公 司和 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司, 住所 ： 中 国
（上海 ） 自由 贸易 实验 区 浦电 路 360 号 8 楼 （名 义 楼层 9 层）, 办公 地点 ： 上 海市浦 东新 区浦 电路
360 号9 楼,注 册资 本1 亿 元人民 币。 目前 管理 五十 二只开 放式 基金 ， 分 别为 万家 180 指 数证 券投
资基金、万家 增强收益 债 券型证券投资 基金、万 家 行业优选混合 型证券投 资 基金（LOF） 、万家
货币市场证券 投资基金 、 万家和谐增长 混合型证 券 投资基金、万 家双引擎 灵 活配 置混合 型证券基
金、万家精选 混合型证 券 投资基金 、万 家稳健增 利 债券型证券投 资基金、 万 家中证红利 指数证券
投资基金（LOF ） 、万家 添 利债券型证券 投资基金 （LOF ） 、万家中证 创业成长 指 数分级证券 投资基
金、万家信用 恒利债券 型 证券投资基金 、万家日 日 薪货币市场证 券投资基 金 、万家强化 收益定期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 万家 上证50 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、 万 家新利 灵活 配置 混合
型证券投资基 金、万家 双 利债券型证券 投资基金 、 万家现金宝货 币市场证 券 投资基金、 万家瑞丰
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家瑞 兴灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家品质生活 灵活配置
混合型证券投 资基金、 万 家瑞益 灵活配 置混合型 证 券投资基金、 万家新兴 蓝 筹灵活配置 混合型证
券投资基金、 万家瑞和 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、万家颐达 保本混合 型 证券投资基 金、万家
颐和保 本混 合型 证券 投资 基金、 万家 恒瑞18 个月 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 万 家年 年恒 祥定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫安 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 璟 纯债债券型 证券投资
基金、万家瑞 旭灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家家享纯债债 券型证券 投 资基金、万 家瑞盈灵
活配置混合型 证券投资 基 金、万家年年 恒荣定期 开 放债券型证券 投资基金 、 万家 瑞祥灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 万家 鑫通纯 债债 券 型 证券 投资 基金、 万家 瑞富 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
万家鑫 稳纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 瑞隆 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 万家 恒景18 个月 定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫丰 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 享 纯债债券型 证券投资
基金、万家现 金增利货 币 市场基金、万 家消费成 长 股票型证券投 资基金、 万 家宏观择时 多策略灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、万 家玖 盛纯 债 9 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 万家 鑫瑞 纯 债
债券型证券投 资基金、 万 家天添宝货币 市场基金 、 万家量化睿选 灵活配置 混 合型证 券投 资基金、
万家安弘纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资 基金 、 万家家瑞债券 型证券投 资 基金、万家 臻选混合
型证券 投资 基金 。 万家新利 2017 年年度报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
李文宾
本 基 金 基
金 经 理 ，
万 家 瑞 兴
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
双 利 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 瑞 益
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
精 选 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 瑞 隆
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
增 强 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
2017 年 6 月
24 日
- 7 年
2010 年7 月至2014 年4
月在中银国际证券有限
责任公司工作，担任研
究员职 务。2014 年 5 月
至 2015 年 11 月 在华 泰
资 产 管 理 有 限 公 司 工
作，担任研究员职务。
2015 年11 月 进入 我公 司
工作 。
莫海波
本 基 金 基
金经理 ，
万 家 和 谐
增 长 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 精 选
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
品 质 生 活
灵 活 配 置
2015 年12 月
24 日
- 7 年
投资研 究部 总监 ，MBA ，
2010 年 进入 财富 证券 责
任有限 公司 ， 任 分析 师、
投资经 理助 理；2011 年
进入中银国际证券有限
责任公司，任分析师、
环保行业研究员、策略
分析师 、 投资 经理 。 2015
年 3 月加入 本公 司， 现
任投资 研究 部总 监。 万家新利 2017 年年度报告摘要
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混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
瑞 兴 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 新 兴
蓝 筹 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 消 费
成 长 股 票
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 宏 观
择 时 多 策
略 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 、 万
家 臻 选 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定, 依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动万家新利 2017 年年度报告摘要
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的各个环节， 严禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送，确 保公平对
待不同 投资 组合 。
在投资决策上： （1）公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 ， 公募基金经理 和
特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 （2） 公 司投资管理 实行分层 次决 策，投资决 策委员 会
下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资组 合的 规模、风
格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ，投资组合 经 理在授权 范 围内自主决 策，超过
投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 （3 ） 公司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究
报告等均通过 统一的投 研 管理平台发布 ，确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交易执行上： （1）公司 将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ，实行集 中 交易制度； （2 ）
对于交 易公 开竞 价交 易 ， 所有指 令必 须通 过系 统下 达， 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ； （3）
对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集 中竞价交易 ，各投资 组 合经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数 量 ， 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；
（4 ） 对于 银行 间交 易， 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。
在行为监控上 ，公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易，场 外 交易对手议价 的
价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 ， 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留
存记录 ，并 定期 编制 公平 交易分 析报 告， 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析，即采 集公司旗 下 管理的所有组 合，连续 四 个季度期间内 ，
不同时 间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样 本， 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0，95% 的置 信 水平下 的 t 检验 ， 并 对结 论进行 跟踪 分析 ， 分 析结 果显示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ，组 合之 间 在同向 交易 方面 不存 在违 反公平 交易 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
万家新利 2017 年年度报告摘要
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4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年， 我们 年初 对 宏观经 济做 出了 非常 准确 的预判 ： 我 们预 计国 内经 济的中 长期 底部
已经出现了， 未来经济 将 会逐步好转。 这背后的 原 因是基于我们 认为棚改 政 策、对地产 去库存、
及对过剩的周 期性行业 去 产能等中央大 力推行的 政 策将分步拆除 威胁国内 经 济的主要问 题（即高
杠杆、 过剩 产能 等） ，这 有 助于从 根本 上解 决中 国经 济发展 中多 年所 累积 的顽 疾。
在宏观经济向 好的预判 下 ，我们加大了 对与宏观 经 济高度相关的 行业配置 ， 例如地产、上 游
周期性行业、 银行和航 空 。尤其是地产 板块，我 们 的研究发现行 业竞争格 局 发生了重大 变化，龙
头企业 集中 度和 盈利 能力 进入 加 速期 ， 因 此我 们在2017 年 逐步 加大 了对 地产 板块的 布局 ， 我 们对
地产前 瞻性 的研 究 在2017 年4 季 度开 始逐 步被 市场 所认可 和接 受， 相应 板块 取 和产品 净值 取得 了
惊人的 涨幅 。
同时，我们认 为在强监 管 的背景下，利 率上行和 风 险偏好下行将 会主导市 场 趋势，因此我 们
的配置 以绩 优的 蓝筹 股为 主。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为 1.0841 元 ； 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 12.54% ，
业绩比 较基 准收 益率 为10.30% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年，我 们认为 在中国经济平 稳 着陆后， “稳增长”将 会逐步让位 于 “ 高质量的 发
展” 。 我们 认为 目前 中国 经济的 稳定 为改 革提 供了 良机， 这点 从十 九大 和 18 年两会 的政 府工 作报
告中也 看到 了非 常明 显的 端倪， 即中 央重 新将 “改 革、创 新 ” 放到 了政 策的 中心舞 台。
所以我 们认 为2018 年宏 观 经济将 会以 稳为 主， 超预 期的好 或者 超预 期的 下滑 的概率 非常 小。
同时考 虑到 蓝筹 股估 值在 长达 2 年的 修复 后趋 向平 稳，因 此相 对来 说蓝 筹股 估值继 续修 复的 空 间
可能不足。但 由于经济 是 稳的，所以蓝 筹股业绩 依 然有较好的保 障。所以 总 体上来说， 我们认为
2018 年蓝 筹股 更多 可以 采 取波段 操作 的方 法。 蓝筹 股中我 们看 好地 产和 建筑 等。
对于成 长股 而言 ，历 经 了 2 年多 的调 整后 ，虽 然估 值依然 相对 蓝筹 股较 高， 整体板 块的 成长
性和估值匹配 度也未回 落 到较佳的位置 ，但有部 分 优质个股随成 长板块已 被 错杀，我们 认为可以
通过精 选细 分行 业和 个股 进行战 略布 局。 这其 中我 们看好 ： 新 能源 汽车、5G 、 半导 体、 消 费升 级、
医药、 航空 等细 分板 块。
所以总 的来 说，2018 年 我 们认为 市场 风格 将会 更为 均衡， 出 现 2017 年绝 对 倒向蓝 筹股 的概
率较小 ，成 长和 蓝筹 都存 在阶段 性的 投资 机会 。 万家新利 2017 年年度报告摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同规定 ： “在符 合有关基金分红条件的前 提下，本基金每年收益分 配次数最多为
12 次， 每次 收益 分配 比例 不得低 于该 次可 供分 配利 润的 90% ，若 《基 金合 同 》生效 不满 3 个 月可
不进行 收益 分配 ”。2017 年3 月24 日， 本基 金进 行 了利润 分配 ， 每 10 份基 金 份额分红 1.60 元，
共计分 配利 润316,377,281.42 元。 符合 基金 合同 的 规定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不满200 人或 基金资 产净 值低
于5000 万 的情 况。 万家新利 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本托 管人按照 国 家有关规定、 基金合同 、 托管协议和其 他有关规 定, 对本基金的 基
金资产净值 计算、基 金费 用开支等方 面进行了 认真 的复核,对本 基金的投 资运 作方面进行 了监督,
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 该基 金实 施利 润分配 的金 额 为316,377,281.42 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告 等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 万家新利 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 立信 会计 师事 务所审 计, 注册 会计 师签 字 出具了 信会 师
报字[2018] 第 ZA30102 号 标准无 保留 意见 的审 计报 告。投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报 告
全文。 万家新利 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 新利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 151,931,989.39 40,106,322.72
结算备 付金 1,860,561.56 2,387,419.86
存出保 证金 355,565.68 204,986.17
交易性 金融 资产 1,011,191,613.19 678,989,580.92
其中： 股票 投资 1,011,191,613.19 678,989,580.92
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款 17,655,211.97 189,287.25
应收利 息 40,153.82 10,933.13
应收股 利 - -
应收申 购款 48,880.33 687,371.12
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,183,083,975.94 722,575,901.17
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 1,515,032.49
应付赎 回款 423,855.97 977,565.59
应付管 理人 报酬 1,602,809.00 980,475.07
应付托 管费 267,134.83 163,412.52
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,283,313.93 968,212.39
应交税 费 - - 万家新利 2017 年年度报告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 320,684.04 230,553.96
负债合 计 4,897,797.77 4,835,252.02
所有者权益：
实收基 金 1,086,820,515.47 644,607,110.81
未分配 利润 91,365,662.70 73,133,538.34
所有者 权益 合计 1,178,186,178.17 717,740,649.15
负债和 所有 者权 益总 计 1,183,083,975.94 722,575,901.17
注： 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0841 元 ， 基 金份 额总 额1,086,820,515.47
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 新利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31
日
一、收入 188,606,886.59 86,767,756.58
1.利息 收入 1,390,128.04 462,580.62
其中： 存款 利息 收入 1,390,128.04 462,580.62
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 154,902,708.82 90,434,797.45
其中： 股票 投资 收益 125,772,939.27 81,918,964.17
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益 29,129,769.55 8,515,833.28
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
27,558,275.99 -5,529,978.84
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 4,755,773.74 1,400,357.35
减： 二、费用 37,901,122.55 18,492,059.69
1．管 理人 报酬 24,333,955.91 11,204,797.94 万家新利 2017 年年度报告摘要
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2．托 管费 4,055,659.33 1,867,466.32
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 9,100,550.92 5,134,156.70
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 410,956.39 285,638.73
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
150,705,764.04 68,275,696.89
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
150,705,764.04 68,275,696.89
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 新利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
644,607,110.81 73,133,538.34 717,740,649.15
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 150,705,764.04 150,705,764.04
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
442,213,404.66 183,903,641.74 626,117,046.40
其中：1. 基 金申 购款 2,302,058,545.71 298,327,088.77 2,600,385,634.48
2. 基金 赎回 款 -1,859,845,141.05 -114,423,447.03 -1,974,268,588.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -316,377,281.42 -316,377,281.42
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,086,820,515.47 91,365,662.70 1,178,186,178.17
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 万家新利 2017 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
625,815,007.56 13,178,846.99 638,993,854.55
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 68,275,696.89 68,275,696.89
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
18,792,103.25 -8,321,005.54 10,471,097.71
其中：1. 基 金申 购款 683,383,734.20 32,772,544.57 716,156,278.77
2. 基金 赎回 款 -664,591,630.95 -41,093,550.11 -705,685,181.06
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
644,607,110.81 73,133,538.34 717,740,649.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______ 经 晓云______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家新利灵活 配置混合 型 证券投资基金 （以下简 称 “本基金” ） ，原 万家城市 建设主题纯债 债
券型证 券投 资基 金 ， 系 经中 国证券 监督 管理 委员 会 （以 下简称 “ 中国 证监 会” ） 证 监许可[2013]1110
号文关于《核 准万家城 市 建设主题纯债 债券型证 券 投资基金募集 的批复》 的 核准，由基 金管理人
万家基 金管 理有 限公 司向 社会公 开发 行募 集， 基金 合同 于 2014 年 1 月 24 日 正式生 效， 首次 设 立
募集规 模 为434,903,358.43 基 金份 额。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期限 不 定。 本基 金的 基金 管
理人为万家基 金管理有 限 公司，注册登 记机构为 中 国登记结算股 份有 限公 司 ，基金托管 人为中国
建设银 行股 份有 限公 司。
2015 年 5 月 19 日， 万家 城市建 设主 题纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会以 通 讯
方式召开，大 会审议并 通 过了《关于修 改万家城 市 建设主题纯债 债券型证 券 投资基金基 金合同有万家新利 2017 年年度报告摘要
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关事项 的议 案》 ， 内 容包 括 万家城 市建 设主 题纯 债债 券型证 券投 资基 金变 更名 称、 修 改基 金投 资目
标、 投资 范围 、 投资 策略 、 收 益分 配方 式和 修订 基 金合同 等事 项 。 自 持有 人 大会决 议生 效之 日起 ，
《万家城市建 设主题纯 债 债券型证券投 资基金基 金 合同》失效且 《万家新 利 灵活配置混 合型证券
投资基金基金 合同》同 时 生效。基金管 理人 已将 大 会表决通过的 事项报中 国 证券监督管 理委员会
备案。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创业 板及 其他 中国 证 监会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券 （ 含中 小企 业私 募债 、 证券公 司短 期公 司债
券） 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 股 指期 货 、 资 产支 持证 券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的
其他金融工具 。本基金 重 点关注经营 状 况良好、 财 务健康、具备 成长性的 上 市公司，通 过有效配
置股票、债券 投资比例 ， 控制投资风险 ，谋取基 金 资产的长期稳 定增值。 本 基金的业绩 比较基准
为：沪 深 300 指数 收益 率 ×50% ＋中 证全 债指 数收 益 率×50% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修订的具 体会计准 则 、应用指南、 解释以及 其 他相关规定（ 以下合称 “ 企业会计准 则 ”）编
制，同时，对 于在具体 会 计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修 订的《证
券 投 资 基 金 会 计核 算 业 务指 引 》 、 中 国 证 监会 制 定 的《 关 于 证 券 投 资基 金 估 值业 务 的 指 导 意 见》、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报 告和 半年
度报告>》 及其 他中 国证 监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业 实 务操 作。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2017 年 12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
万家新利 2017 年年度报告摘要
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7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起 ， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1 ‰；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调 整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的 通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融 同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运万家新利 2017 年年度报告摘要
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用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点 改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改 革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投资基金 从公开
发行和转让 市场取得 的上 市公司 股票 ，持股期 限在 1 个月以内 （含 1 个 月） 的，其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券 投资基金从 公开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 建 设 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰证 券股 份有 限公 司（ “中泰 证券 ”） 基金管 理人 股东
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 万家新利 2017 年年度报告摘要
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天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中泰证 券 1,519,318,909.31 25.14% 562,205,717.71 16.10%
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 1,414,939.71 25.14% 766,811.85 33.58%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 523,583.39 16.13% 341,684.37 35.29%
万家新利 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 43 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
24,333,955.91 11,204,797.94
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
926,391.04 125,274.04
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ， 自动 在 月
初5 个工 作日 内、 按照 指 定的账 户路 径进 行资 金支 付， 基 金管 理人 无需 再出 具资金 划拨 指令 。 若
遇不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，支 付日 期顺 延至 最近可 支付 日。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,055,659.33 1,867,466.32
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金托管人 根 据与基金管理 人核对一 致 的财务数据 ，自动在
月初 5 个 工作 日内 、按 照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令。
若遇不 可抗 力致 使无 法按 时支付 的， 支付 日期 顺延 至最近 可支 付日 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 万家新利 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 43 页
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2014 年
1 月 24 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 0.00 0.00
期间申 购/ 买入 总份 额 27,824,661.54 0.00
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 27,824,661.54 0.00
期末持 有的 基金 份额 0.00 0.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.0000%
注： 基 金管 理人 认购 及申 购本基 金份 额时 所适 用的 费率与 本基 金公 告的 费率 一致。 期间 申购/买入
总份额 含红 利再 投、 转换 入份额 。期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 151,931,989.39 1,278,373.05 40,106,322.72 416,469.88
注: 除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2017 年度 获得 的利 息收 入 为人民 币 41,682.10 元（2016 年 度： 人民 币
26,185.72 元 ） ，2017 年 末 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 1,860,561.56 元（2016 年 末 ： 人 民 币
2,387,419.86 元） 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。
万家新利 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 43 页
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股发
行
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股发
行
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股发
行
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股发
行
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300730
科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事银 行间 正回 购交 易形成 的卖 出回 购金 融资 产款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事交 易所 正回 购交 易形成 的卖 出回 购金 融资 产款余 额。
万家新利 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 43 页
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
( 一)公 允价 值
1 、金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
2 、持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
（1） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
1,011,043,104.99 元， 属 于第二 层次 的余 额 为 148,508.20 ， 本期 末无 属于 第 三层次 的余 额 （2016
年 12 月 31 日： 属于 第一 层次的 余额 为 678,406,472.33 元 ，属 于第 二层 次的 余额为 583,108.59
元，无 属于 第三 层次 的余 额） 。
（2） 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间不将 相关股票
和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不可 观察输入 值 对于公允价 值的影响
程度，确定 相关股票 和债 券公允价值 应属第二 层次 或第三层次。 （3）第三 层 次公允价值 余额和 本
期变动金额本 基金持有 的 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融工 具 本期末和上 期末均未
以第三 层次 公允 价值 计量 。
3 、非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
4 、不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
万家新利 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 43 页
( 二)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
万家新利 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 43 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,011,191,613.19 85.47
其中： 股票 1,011,191,613.19 85.47
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 153,792,550.95 13.00
8 其他各 项资 产 18,099,811.80 1.53
9 合计 1,183,083,975.94 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 38,690,417.05 3.28
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 235,651,669.77 20.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.00
J 金融业 87,587,759.20 7.43
K 房地产 业 649,161,230.28 55.10
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 万家新利 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 43 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,011,191,613.19 85.83
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本报告 期末 未持 有港 股通 股票。
8.3 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600340 华夏幸 福 3,563,420 111,855,753.80 9.49
2 001979 招商蛇 口 5,173,497 101,193,601.32 8.59
3 600048 保利地 产 6,801,828 96,245,866.20 8.17
4 601997 贵阳银 行 6,555,970 87,587,759.20 7.43
5 002146 荣盛发 展 9,174,513 87,433,108.89 7.42
6 601155 新城控 股 2,713,193 79,496,554.90 6.75
7 300197 铁汉生 态 6,026,451 73,221,379.65 6.21
8 000002 万
科Ａ 2,034,982 63,206,540.92 5.36
9 600491 龙元建 设 6,254,042 59,100,696.90 5.02
10 600383 金地集 团 3,364,000 42,487,320.00 3.61
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度
报告正 文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600340 华夏幸 福 193,663,411.42 26.98
2 601668 中国建 筑 178,071,670.02 24.81
3 002146 荣盛发 展 176,811,527.13 24.63
4 002310 东方园 林 138,000,939.93 19.23 万家新利 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 43 页
5 001979 招商蛇 口 102,118,555.47 14.23
6 600068 葛洲坝 98,025,060.18 13.66
7 601155 新城控 股 91,238,842.65 12.71
8 300197 铁汉生 态 86,751,015.04 12.09
9 600048 保利地 产 86,518,279.32 12.05
10 600919 江苏银 行 84,179,495.50 11.73
11 601766 中国中 车 75,415,272.43 10.51
12 601997 贵阳银 行 72,815,581.67 10.15
13 600491 龙元建 设 70,980,733.45 9.89
14 601238 广汽集 团 69,947,228.22 9.75
15 002078 太阳纸 业 66,092,133.15 9.21
16 601800 中国交 建 63,524,954.88 8.85
17 601688 华泰证 券 62,093,721.16 8.65
18 000002 万
科Ａ 59,012,750.50 8.22
19 002142 宁波银 行 57,640,437.47 8.03
20 600502 安徽水 利 56,220,302.96 7.83
21 601117 中国化 学 53,415,073.73 7.44
22 601229 上海银 行 50,611,843.97 7.05
23 601186 中国铁 建 49,449,965.10 6.89
24 000937 冀中能 源 48,670,553.77 6.78
25 601288 农业银 行 46,157,330.00 6.43
26 000402 金 融 街 43,140,218.65 6.01
27 600383 金地集 团 42,748,688.34 5.96
28 600030 中信证 券 42,129,770.00 5.87
29 000983 西山煤 电 39,944,350.04 5.57
30 002047 宝鹰股 份 38,512,181.43 5.37
31 600966 博汇纸 业 35,363,496.66 4.93
32 002458 益生股 份 32,338,209.10 4.51
33 000927 一汽夏 利 32,306,910.66 4.50
34 000001 平安银 行 30,049,622.54 4.19
35 600884 杉杉股 份 29,140,982.49 4.06
36 300059 东方财 富 28,771,473.40 4.01
37 002285 世联行 27,894,570.07 3.89
38 600169 太原重 工 27,387,590.59 3.82
39 300017 网宿科 技 26,517,863.27 3.69
40 002241 歌尔股 份 24,251,063.96 3.38 万家新利 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 43 页
41 000800 一汽轿 车 23,148,096.37 3.23
42 601009 南京银 行 20,818,049.06 2.90
43 600466 蓝光发 展 20,533,652.99 2.86
44 601699 潞安环 能 19,986,122.31 2.78
45 601211 国泰君 安 18,790,378.86 2.62
46 600926 杭州银 行 18,674,449.00 2.60
47 000065 北方国 际 18,202,144.40 2.54
48 600325 华发股 份 18,050,526.88 2.51
49 601111 中国国 航 16,599,477.26 2.31
50 600029 南方航 空 16,592,178.82 2.31
51 600782 新钢股 份 15,768,649.00 2.20
52 601519 *ST 智慧 15,439,297.47 2.15
53 600115 东方航 空 15,008,140.20 2.09
54 601991 大唐发 电 14,761,838.66 2.06
注： 买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601668 中国建 筑 185,858,858.97 25.89
2 002310 东方园 林 172,575,041.70 24.04
3 601155 新城控 股 114,084,440.12 15.89
4 600068 葛洲坝 100,061,926.02 13.94
5 600340 华夏幸 福 91,683,728.99 12.77
6 002146 荣盛发 展 87,887,412.14 12.25
7 600919 江苏银 行 80,047,879.55 11.15
8 002078 太阳纸 业 70,292,026.89 9.79
9 601688 华泰证 券 68,745,803.21 9.58
10 600048 保利地 产 68,495,566.86 9.54
11 601238 广汽集 团 67,862,166.70 9.45
12 002142 宁波银 行 66,706,338.21 9.29
13 600325 华发股 份 65,292,728.72 9.10
14 001979 招商蛇 口 65,075,293.46 9.07
15 601800 中国交 建 60,153,327.10 8.38
16 601229 上海银 行 53,724,684.70 7.49 万家新利 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 43 页
17 000937 冀中能 源 50,908,480.44 7.09
18 300197 铁汉生 态 49,344,027.76 6.87
19 601117 中国化 学 47,598,963.49 6.63
20 601766 中国中 车 46,038,624.60 6.41
21 601288 农业银 行 45,248,959.59 6.30
22 601009 南京银 行 44,828,877.11 6.25
23 600376 首开股 份 44,628,078.12 6.22
24 601186 中国铁 建 44,582,955.89 6.21
25 002458 益生股 份 42,733,365.91 5.95
26 600884 杉杉股 份 42,543,998.03 5.93
27 600030 中信证 券 42,331,780.93 5.90
28 600966 博汇纸 业 42,327,922.61 5.90
29 000983 西山煤 电 42,258,222.36 5.89
30 000402 金 融 街 41,327,236.21 5.76
31 600491 龙元建 设 34,748,100.48 4.84
32 000800 一汽轿 车 31,556,671.64 4.40
33 300351 永贵电 器 30,433,015.96 4.24
34 601997 贵阳银 行 30,324,466.84 4.22
35 300017 网宿科 技 30,269,286.72 4.22
36 600502 安徽水 利 29,143,753.34 4.06
37 300059 东方财 富 28,643,714.36 3.99
38 002285 世联行 28,279,250.32 3.94
39 000001 平安银 行 27,606,572.52 3.85
40 600266 北京城 建 27,096,216.72 3.78
41 002586 围海股 份 26,376,345.29 3.67
42 000927 一汽夏 利 25,232,321.96 3.52
43 002241 歌尔股 份 23,809,225.00 3.32
44 600169 太原重 工 22,782,677.73 3.17
45 002047 宝鹰股 份 22,395,281.69 3.12
46 601699 潞安环 能 22,326,732.90 3.11
47 300284 苏交科 21,631,272.80 3.01
48 000065 北方国 际 21,527,842.39 3.00
49 600029 南方航 空 20,396,373.00 2.84
50 600782 新钢股 份 19,249,661.00 2.68
51 600926 杭州银 行 18,693,195.20 2.60
52 601111 中国国 航 18,597,302.00 2.59
53 600820 隧道股 份 18,516,443.23 2.58
54 601211 国泰君 安 18,034,691.71 2.51 万家新利 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 43 页
55 600418 江淮汽 车 17,941,669.11 2.50
56 600115 东方航 空 16,828,193.92 2.34
57 601991 大唐发 电 14,937,203.37 2.08
58 601106 *ST 一重 14,663,409.50 2.04
59 300616 尚品宅 配 14,561,102.60 2.03
注： 卖出 主要 指二 级市 场 上主动 的卖 出 、 换 股 、 要 约收购 、 发行 人回 购及 行 权等减 少的 股票 ,“ 卖
出金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,115,059,613.86
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,936,188,796.85
注： 买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用。 卖出主 要指 二级 市
场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股 票,“ 卖 出 金额 ” 按买 卖成 交金
额( 成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于股 指期 货。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于国 债期 货。
万家新利 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 43 页
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的,在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，不存 在投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 355,565.68
2 应收证 券清 算款 17,655,211.97
3 应收股 利 -
4 应收利 息 40,153.82
5 应收申 购款 48,880.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,099,811.80
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末投 资前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况
万家新利 2017 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,789 187,738.90 1,012,651,831.95 93.18% 74,168,683.52 6.82%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
102,138.83 0.0094%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
万家新利 2017 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 1 月 24 日 ） 基金 份额 总额
434,903,358.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 644,607,110.81
本报告 期基 金总 申购 份额 2,302,058,545.71
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,859,845,141.05
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,086,820,515.47
万家新利 2017 年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
2017 年 6 月 24 日 ，公 司 增聘李 文宾 为万 家新 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理 ，
与基金 经理 莫海 波共 同管 理该基 金； 因工 作安 排， 同日起 ， 高 翰昆 不再 担任 万家新 利灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理。
基金托 管人 ：
2017 年9 月1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ， 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
2017 年10 月 10 日至 10 月16 日， 以通 讯形 式召 开 第三次 临时 股东 会 ， 会 议 审议通 过 《关 于
聘任公 司2017 年度 审计 机 构的议 案》 ， 聘任 立信 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 为我司 审计 机构 。
本基金 本年 度应 支付 审计 费 60,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚的 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 万家新利 2017 年年度报告摘要
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证 券 2 1,519,318,909.31 25.14% 1,414,939.71 25.14% -
申万宏 源 1 691,128,435.95 11.44% 643,648.45 11.44% -
光大证 券 1 593,042,193.27 9.81% 552,298.18 9.81% -
川财证 券 1 591,922,833.75 9.79% 551,258.83 9.79% -
兴业证 券 2 566,229,618.50 9.37% 527,328.77 9.37% -
天风证 券 2 527,958,449.07 8.74% 491,687.23 8.74% -
国信证 券 1 294,049,435.59 4.87% 273,848.58 4.87% -
华泰证 券 2 234,372,485.59 3.88% 218,270.40 3.88% -
方正证 券 1 227,068,408.97 3.76% 211,468.92 3.76% -
西藏东 方财
富证券
2 153,016,799.86 2.53% 142,504.64 2.53% -
东兴证 券 1 126,890,905.10 2.10% 118,173.55 2.10% -
中银国 际 2 88,357,940.47 1.46% 82,288.02 1.46% -
上海证 券 1 87,365,537.53 1.45% 81,363.51 1.45% -
民生证 券 1 66,729,112.25 1.10% 62,144.19 1.10% -
西部证 券 1 40,457,145.85 0.67% 37,677.64 0.67% -
安信证 券 1 36,406,747.87 0.60% 33,905.76 0.60% -
东北证 券
1 93,729,623.27 1.55% 87,289.97 1.55%
长江证 券
1 105,406,654.10 1.74% 98,165.29 1.74%
中信证 券 2 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》万家新利 2017 年年度报告摘要
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(证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状
况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - - 万家新利 2017 年年度报告摘要
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西藏东 方财
富证券
- - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
万家新利 2017 年年度报告摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%的
时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017
年 03
月 27
日
-2017
年 03
月 30
日
110,679,492.00 318,496,237.09 100,000,000.00 329,175,729.09 30.29%
2
2017
年 03
月 20
日
-2017
年 03
月 20
日
110,679,492.00 318,496,237.09 100,000,000.00 329,175,729.09 30.29%
3
2017
年 11
月 08
日
-2017
年 12
月 31
日
110,679,492.00 318,496,237.09 100,000,000.00 329,175,729.09 30.29%
4
2017
年 07
月 20
日
-2017
110,679,492.00 318,496,237.09 100,000,000.00 329,175,729.09 30.29% 万家新利 2017 年年度报告摘要
第 43 页 共 43 页
年 08
月 02
日
5
2017
年 08
月 30
日
-2017
年 09
月 18
日
110,679,492.00 318,496,237.09 100,000,000.00 329,175,729.09 30.29%
6
2017
年 03
月 21
日
-2017
年 12
月 31
日
0.00 479,962,921.25 200,000,000.00 279,962,921.25 25.76%
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。
未 来 本基 金如 果出 现巨 额赎 回 甚至 集中 赎回 ，基 金管 理 人可 能无 法及 时变 现基 金 资产 ，可 能对基
金 份 额净 值产 生一 定的 影响 ； 极端 情况 下可 能引 发基 金 的流 动性 风险 ，发 生暂 停 赎回 或延 缓支付
赎回款项 ；若个 别投资 者 巨额赎回 后本基 金出现 连 续六十个 工作日 基金资 产 净值低于5000 万 元，
还可能面 临转换 运作方 式 、与其他 基金合 并或者 终 止基金合 同等情 形。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 30 日
