万 家 新 兴 蓝筹 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2018 年3 月29 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容,保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资料已经审计, 立信会计师事务所为 本 基金 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审计 报 告, 请投
资者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家新 兴蓝 筹
基金主 代码 519196
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月 26 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 410,559,616.04 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金投 资于 中国 经济 中具 有 代表 性和 竞争 力的 蓝筹
公 司 。在 有效 控制 风险 的前 提 下， 通过 积极 主动 的投
资 管 理， 追求 基金 资产 的长 期 稳定 增值 ，力 争使 基金
份额持 有人 分享 中国 经济 持续成 长的 成果
投资策 略 基 金 管理 人在 充分 研究 宏观 市 场形 势以 及微 观市 场主
体 的 基础 上， 采取 积极 主动 地 的投 资管 理策 略， 通过
定 性 与定 量分 析， 对利 率变 化 趋势 、债 券收 益率 曲线
移 动 方向 、信 用利 差等 影响 固 定收 益投 资品 价格 的因
素 进 行评 估， 对不 同投 资品 种 运用 不同 的投 资策 略，
并 充 分利 用市 场的 非有 效性 ， 把握 各类 套利 的机 会。
在 信 用风 险可 控的 前提 下， 寻 求组 合流 动性 与收 益的
最 佳 配比 ，力 求持 续取 得达 到 或超 过业 绩比 较基 准的
收益。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪深300 指数 收益 率*50%
＋中证 全债 指数 收益 率*50% 。
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金， 风险 高 于货 币市 场基 金和 债券
型 基 金但 低于 股票 型基 金， 属 于中 高风 险、 中高 预期
收益的 证券 投资 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 田青
联系电 话 021-38909626 010-67595096
电子邮 箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 010-67595096
传真 021-38909627 010-66275853
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.wjasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号 陆家 嘴投 资大 厦 9 楼
基金管 理人 办公 场所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年 1 月 26 日( 基金 合 同生效
日)-2016 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 89,036,367.94 17,129,327.80
本期利 润 61,939,034.02 19,340,916.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2417 0.2073
本期基 金份 额净 值增 长率 30.39% 12.66%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1668 0.1266
期末基 金资 产净 值 479,050,339.89 55,172,388.19
期末基 金份 额净 值 1.1668 1.1266
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、所述基金 业绩指标 不包 括持有人认 购或交易 基金 的各项费用, 计入费用 后实 际收益水平 要低于
所列数 字。
3、期末可供 分配利润 采用 期末资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实 现部分的孰 低数(为
期末余 额, 不是 当期 发生 数)。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.53% 0.73% 2.19% 0.41% -5.72% 0.32%
过去六 个月 19.01% 1.21% 4.86% 0.35% 14.15% 0.86%
过去一 年 30.39% 1.16% 10.30% 0.32% 20.09% 0.84%
自基金 合同
生效起 至今
46.90% 1.30% 14.80% 0.47% 32.10% 0.83%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 于2016 年1 月26 日成 立， 根据 基金 合同规 定， 基金 合同 生效 后六个 月内 为建 仓期 。
截至报 告期 末， 各项 资产 配置比 例符 合法 律法 规和 基金合 同要 求。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 3.1070 107,541,504.11 23,225,034.48 130,766,538.59
2016 - - - -
合计 3.1070 107,541,504.11 23,225,034.48 130,766,538.59
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国际实 业股 份有 限公 司和 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司, 住所 ： 中 国
（上海 ） 自由 贸易 实验 区 浦电 路 360 号 8 楼 （名 义 楼层 9 层）, 办公 地点 ： 上 海市浦 东新 区浦 电路
360 号9 楼,注 册资 本1 亿 元人民 币。 目前 管理 五十 二只开 放式 基金 ， 分 别为 万家 180 指 数证 券投
资基金、万家 增强收益 债 券型证券投资 基金、万 家 行业优选混合 型证券投 资 基金（LOF） 、万家
货币市场证券 投资基金 、 万家和谐增长 混合型证 券 投资基金、万 家双引擎 灵 活配 置混合 型证券基
金、万家精选 混合型证 券 投资基金 、万 家稳健增 利 债券型证券投 资基金、 万 家中证红利 指数证券
投资基金（LOF ） 、万家 添 利债券型证券 投资基金 （LOF ） 、万家中证 创业成长 指 数分级证券 投资基
金、万家信用 恒利债券 型 证券投资基金 、万家日 日 薪货币市场证 券投资基 金 、万家强化 收益定期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 万家 上证50 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、 万 家新利 灵活 配置 混合
型证券投资基 金、万家 双 利债券型证券 投资基金 、 万家现金宝货 币市场证 券 投资基金、 万家瑞丰
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家瑞 兴灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家品质生活 灵活配置
混合型证券投 资基金、 万 家瑞益 灵活配 置混合型 证 券投资基金、 万家新兴 蓝 筹灵活配置 混合型证
券投资基金、 万家瑞和 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、万家颐达 保本混合 型 证券投资基 金、万家
颐和保 本混 合型 证券 投资 基金、 万家 恒瑞18 个月 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 万 家年 年恒 祥定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫安 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 璟 纯债债券型 证券投资
基金、万家瑞 旭灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家家享纯债债 券型证券 投 资基金、万 家瑞盈灵
活配置混合型 证券投资 基 金、万家年年 恒荣定期 开 放债券型证券 投资基金 、 万家 瑞祥灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 万家 鑫通纯 债债 券 型 证券 投资 基金、 万家 瑞富 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
万家鑫 稳纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 瑞隆 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 万家 恒景18 个月 定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫丰 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 享 纯债债券型 证券投资
基金、万家现 金增利货 币 市场基金、万 家消费成 长 股票型证券投 资基金、 万 家宏观择时 多策略灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、万 家玖 盛纯 债 9 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 万家 鑫瑞 纯 债
债券型证券投 资基金、 万 家天添宝货币 市场基金 、 万家量化睿选 灵活配置 混 合型证 券投 资基金、
万家安弘纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资 基金 、 万家家瑞债券 型证券投 资 基金、万家 臻选混合
型证券 投资 基金 。 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
莫海波
本 基 金 基
金经理 、
万 家 和 谐
增 长 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 精 选
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
品 质 生 活
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
瑞 兴 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 新 利
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
消 费 成 长
股 票 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
宏 观 择 时
多 策 略 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基
金 、 万 家
臻 选 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 。
2016 年 1 月
26 日
- 7 年
投资研 究部 总监 ，MBA ，
2010 年 进入 财富 证券 责
任有限 公司 ， 任 分析 师、
投资经 理助 理；2011 年
进入中银国际证券有限
责任公司基金，任分析
师、环保行业研究员、
策略分 析师 、 投 资经 理。
2015 年3 月 加入 本公 司，
现任投 资研 究部 总监 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人严 格遵 守基 金合同 、 《 证券 投资 基金 法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 等 法律 、
法规和监管 部门的相 关规 定,依照诚实 信用、勤 勉尽 责、安全高 效的原则 管理 和运用基金 资产,在
认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基金 持有 人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》, 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节, 严禁直接 或通 过第三方的 交易安排 在不 同投资组合 之间进行 利益 输送,确保公 平对待
不同投 资组 合。
在投资决策上:(1) 公 司 对不 同 类 别 的 投 资 组 合 分 别设 定 独 立 的 投 资 部 门, 公 募基 金 经 理 和 特
定客户资产管 理投资经 理 不得互相兼任 。(2)公 司投 资管理实行分 层次决策, 投 资决策委员 会下设
的公募基金投 资决策小 组 和专户投资决 策小组分 别 根据公募基金 和专户投 资 组 合的规模 、风格特
征等因素合 理确定各 投资 组合经理的 投资权限, 投资 组合经理在 授权范围 内自 主决策,超过 投资权
限的操 作需 经过 严格 的逐 级审批 程序 。(3) 公 司接 受 的外部 研究 报告 、 研 究员 撰写的 研究 报告 等均
通过统 一的 投研 管理 平台 发布, 确保 各投 资组 合经 理 在获得 投资 信息 、 投 资建 议 和实施 决策 方面 享
有公平 的 机 会。
在交易执行上:(1) 公 司 将投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离, 实行集中交易制度;(2) 对于
交易公开竞价 交易,所有 指 令必须通过系 统下达, 公 司 执行交易系统 中的公平 交 易程序;(3) 对于债
券一级 市场 申购 、 非 公开 发 行股票 申购 等非 集 中 竞价 交易, 各投 资组 合经 理在 交 易前独 立地 确定 各
投资组 合的 交易 价格 和数 量,公 司按 照价 格优 先、 比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配;(4)对于银
行间交 易, 交易 部按 照时 间 优先、 价格 优先 的原 则公 平公正 的进 行询 价并 完成 交易。
在行为监控上, 公司定期 对 不同投资组合 的同向交 易 价差、反向交 易,场外交 易 对手 议价的 价
格公允性及其他异 常交易 情况进行监控及分 析, 基 金经 理 对 异 常 交 易 情况 进 行合 理 性 解 释 并 留存
记录, 并定 期编 制公 平交 易 分析报 告, 由投 资组 合经 理 、督察 长、 总经 理审 核签 署。
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行同向交易 价 差分析, 即 采 集 公 司 旗 下管理 的 所 有 组 合, 连 续 四 个季度 期 间 内, 不
同时间 窗下(日 内、3 日内、5 日内) 的同 向交 易样 本, 对两 两组 合之 间的 同向 交 易价差 均值 进行 原
假设 为0,95% 的置 信水 平 下的t 检验, 并对 结论 进行 跟踪分 析, 分析 结果 显示 在 样本数 量大 于30 的
前提下,组 合之 间在 同向 交 易方面 不存 在违 反公 平交 易行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年全 年上 证综 指上 涨6.56% ， 但 行情 存在 比较 明 显的结 构分 化， 其中 上证50 涨 25.08% ，
而创业 板指 跌幅 超 过10.67% ； 主 要还 是增 量资 金的 限制叠 加IPO 机 制常 态化 ， 两个 因素 推动 了结
构化特 征的 出现 。 过 去以 中证 1000 为代 表的 小盘 股 高估值 的状 态不 复存 在， 在过去 的一 年市 盈率
不断下行，从 估值溢价 到 估值折价。从 行业的角 度 来看，板块轮 动明显， 以 食品饮料代 表的消费
股和以 钢铁 板块 代表 的周 期股轮 番表 现。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.1668 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 30.39%，业
绩比较 基准 收益 率 为10.30% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年 A 股 市场 经历 了 1 、2 月份 涨幅 过快 后的 回 调、外 盘冲 击等 因素 的影 响，节 后的 成交
量逐渐回落。 目前市场 风 险偏好逐步提 高，市场 在 空间上已 具有 安全边际 ， 当前处于缩 量整固状
态, 全 年来 看预 计指 数宽 幅 振荡, 结构 趋向 均衡 。
A 股市 场在2018 年 依然 存 在较好 的结 构性 机会 ， 股 市风格 将更 为均 衡， 蓝筹 和成长 领域 的核
心资产都值得 重视。行 业 配置的角度会 从宏观经 济 角度入手，对 中国经济 发 展趋势和政 策导向进
行预判和把握 ，并以此 为 起点，寻找驱 动经济发 展 和变革的核心 要素及受 益 的产业。继 续看好估
值仍在低位的 地产、金 融 和建筑板块中 的价值蓝 筹 股，以及估值 回落后与 业 绩逐步匹配 ，符合国万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
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家战略 的优 质成 长股 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或小 组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲 突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同规定 ： “在符 合有关基金分红条件的前 提下，本基金每年收益分 配次数最多为
12 次， 每次 收益 分配 比例 不得低 于该 次可 供分 配利 润的 90% ，若 《基 金合 同 》生效 不满 3 个 月可
不进行 收益 分配 ”。2017 年 9 月 26 日， 本基 金进 行了利 润分 配， 每 10 份基 金份额 分 红 3.1070
元，共 计分 配利 润130,766,538.59 元。 符合 基金 合 同的规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 该基 金实 施 利 润分配 的金 额 为130,766,538.59 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
本基金 2017 年 年 度 财 务会 计 报 告 已 经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计, 注册会计师签字出具了信会
师报字[2018] 第 ZA30105 号标准 无保 留意 见的 审计 报告。 投资 者可 通过 年度 报告正 文查 看审 计 报
告全文 。
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 新兴 蓝筹 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 86,746,542.90 4,971,932.00
结算备 付金 389,953.44 98,990.81
存出保 证金 192,848.75 20,081.42
交易性 金融 资产 393,063,721.72 50,399,488.58
其中： 股票 投资 393,063,721.72 50,399,488.58
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 13,891.11 1,419.63
应收股 利 - -
应收申 购款 916,038.32 330,843.02
递延所 得税 资产 - -
其他资 产
-
资产总 计 481,322,996.24 55,822,755.46
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 775,846.62 173,530.98
应付管 理人 报酬 578,487.78 70,564.33
应付托 管费 96,414.64 11,760.70
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 475,440.61 44,319.39
应交税 费 - - 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
第 16 页 共 42 页
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 346,466.70 350,191.87
负债合 计 2,272,656.35 650,367.27
所有者权益：
实收基 金 410,559,616.04 48,970,661.00
未分配 利润 68,490,723.85 6,201,727.19
所有者 权益 合计 479,050,339.89 55,172,388.19
负债和 所有 者权 益总 计 481,322,996.24 55,822,755.46
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.1668 元， 基金 份额 总 额 410,559,616.04
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 新兴 蓝筹 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 26 日(基金合
同生效日)至 2016 年 12 月
31 日
一、收入 70,488,057.11 22,079,006.79
1.利息 收入 338,272.77 125,743.37
其中： 存款 利息 收入 338,272.77 125,743.37
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 95,223,003.75 18,723,457.43
其中： 股票 投资 收益 93,183,616.24 17,766,786.59
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益 2,039,387.51 956,670.84
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-27,097,333.92 2,211,588.78
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 2,024,114.51 1,018,217.21
减： 二、费用 8,549,023.09 2,738,090.21
1．管 理人 报酬 4,703,090.25 1,383,882.03 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
第 17 页 共 42 页
2．托 管费 783,848.38 230,647.01
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 2,687,950.39 757,987.31
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 374,134.07 365,573.86
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
61,939,034.02 19,340,916.58
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
61,939,034.02 19,340,916.58
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 新兴 蓝筹 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
48,970,661.00 6,201,727.19 55,172,388.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 61,939,034.02 61,939,034.02
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
361,588,955.04 131,116,501.23 492,705,456.27
其中：1. 基 金申 购款 704,617,478.79 221,288,546.78 925,906,025.57
2. 基金 赎回 款 -343,028,523.75 -90,172,045.55 -433,200,569.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -130,766,538.59 -130,766,538.59
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
410,559,616.04 68,490,723.85 479,050,339.89
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 26 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
第 18 页 共 42 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
249,064,678.74 - 249,064,678.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 19,340,916.58 19,340,916.58
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-200,094,017.74 -13,139,189.39 -213,233,207.13
其中：1. 基 金申 购款 72,950,722.41 9,139,440.39 82,090,162.80
2. 基金 赎回 款 -273,044,740.15 -22,278,629.78 -295,323,369.93
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
48,970,661.00 6,201,727.19 55,172,388.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______ 经 晓云______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家新兴蓝筹 灵活配置 混 合型证券投资 基金 (以下 简称 “本基金 ”),系 经中 国证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2015]1930 号 文 《关 于准 予万 家新 兴蓝筹 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金注 册的 批复》 的核 准, 由万 家基 金 管理有 限公 司作 为发 起人 于 2015 年 12 月 17
日至2016 年5 月21 日向 社会公 开募 集, 募集 期结 束 经安永 华明 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 验
证并出 具安 永华 明(2016) 验字 第 60778298_B01 号 验 资报告 后, 向中 国证 监会 报 送基金 备案 材料 。
基金合 同 于2016 年1 月26 日生 效。 本基 金为 契约 型 开放式,存 续期 限不 定。 设 立时募 集的 扣除 认
购 费 后 的 实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 248,960,356.19 元 ， 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币
104,322.55 元， 以上 实收 基金（ 本息 ）合 计为 人民 币 249,064,678.74 元， 折 合 249,064,678.74
份基金份额。设立时募集的扣除认购费后的实收基金( 本金) 为 人 民 币 248,960,356.19 元, 折合万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
第 19 页 共 42 页
248,960,356.19 份基金份 额。本基金的基 金管理人 机构为万家基金 管理有限 公司,注册登记机 构
为中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司, 基金 托管 人为 中 国建设 银行 股 份 有限 公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包 括国内 依法 发行 、 上 市的 股 票 （包 括主 板、
中小板 、 创业 板及 其他 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券 （含 中小 企业 私募 债、 证券 公司 短期 公
司债券 ） 、 货 币市 场工 具、 权证、 期权、 股指 期货 、 资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许
基金投资的其 他金融工 具( 但须符合中国 证监会相 关 规定)。本基金 的业绩比 较 基准为：沪 深 300
指数收 益率*50% ＋中 证全 债指数 收益 率*50% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修订的具 体会计准 则 、应用指南、 解释以及 其 他相关规定（ 以下合称 “ 企业会计准 则 ”）编
制，同时，对 于在具体 会 计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修 订的《证
券 投 资 基 金 会 计核 算 业 务指 引 》 、 中 国 证 监会 制 定 的《 关 于 证 券 投 资基 金 估 值业 务 的 指 导 意 见》、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报 告和 半年
度报告>》 及其 他中 国证 监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业 实 务操 作。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2017 年 12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度期 间 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起 ， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1 ‰；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调 整由 出让 方万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
第 20 页 共 42 页
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的 通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融 同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务 总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
第 21 页 共 42 页
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投资基金 从公开
发行和 转让 市场取得 的上 市公司股票 ，持股期 限在 1 个月以内 （含 1 个 月） 的，其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券 投资基金从 公开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票 ， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 建 设 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰证 券股 份有 限公 司（ “中泰 证券 ”） 基金管 理人 股东
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
注：上 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 42 页
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月26 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中泰证 券 206,645,436.74 11.12% 13,095,390.66 2.58%
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基 金本 报告 期及 上年 度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行 债 券回 购交 易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 192,448.28 11.13% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月26 日( 基金 合同 生效日)至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 12,195.78 2.58% 12,195.78 27.52%
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 42 页
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
2016 年1 月26 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,703,090.25 1,383,882.03
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
907,749.73 660,666.61
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月26 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
783,848.38 230,647.01
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 托管 人,若 遇法 定节 假日、
休息日,支 付日 期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 26 日( 基金 合 同生效万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 42 页
月 31 日 日)至2016 年 12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2016 年
1 月 26 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 8,325,682.32 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 8,325,682.32 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.0300% -
注： 基 金管 理人 认购 及申 购本基 金份 额时 所适 用的 费率与 本基 金公 告的 费率 一致。 期间 申购/买入
总份额 含红 利再 投、 转换 入份额 。期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月26 日(基 金合 同生效 日)至2016 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 86,746,542.90 319,611.98 4,971,932.00 120,559.74
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限公 司,2017
年度获 得的 利息 收入 为人 民币 11,810.83 元(2016 年度: 人民 币 4,021.69 元),2016 年 末结 算备 付
金余额 为人 民 币389,953.44 元(2016 年末:人 民币98,990.81 元)。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本年 度及 上年 度末 均未在 承销 期内 直接 购入 关联方 所承 销的 证券 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002466 天齐 2017 年 2017 配股 11.06 53.21 40,230 444,943.80 2,140,638.30 - 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 42 页
锂业 12 月26
日
年 1
月 2
日
增发
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
发行
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
发行
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
发行
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018
年 1
月 3
日
新股
发行
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002458
益生
股份
2017
年12
月27
日
重大
事项
23.25
2018 年
1 月 30
日
20.93 343,811 10,661,885.41 7,993,605.75 -
600525
长园
集团
2017
年12
月25
日
重大
事项
15.79
2018 年
1 月 10
日
17.30 20,994 418,456.80 331,495.26 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 42 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
( 一)公 允价 值
1 、金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
2 、持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
（1） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
384,675,559.70 元 ，属于 第二层次的余额为 8,388,162.02 元，无属于第三层 次的余额。 （2016
年12 月31 日： 属于 第一 层次的 余额 为 50,369,945.56 元 ， 属 于第 二层 次的 余 额为 29,543.02 元，
无属于 第三 层次 的余 额。 ）
（2） 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
（3） 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 年度末均未以 第
三层次 公允 价值 计量 。 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 42 页
3 、非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
4 、不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
( 二)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
第 28 页 共 42 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 393,063,721.72 81.66
其中： 股票 393,063,721.72 81.66
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 87,136,496.34 18.10
8 其他各 项资 产 1,122,778.18 0.23
9 合计 481,322,996.24 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 16,813,176.15 3.51
B 采矿业 19,672,502.85 4.11
C 制造业 92,791,573.67 19.37
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 10,725.99 0.00
F 批发和 零售 业 53,722,256.08 11.21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.01
J 金融业 89,649,716.78 18.71
K 房地产 业 120,303,233.31 25.11
L 租赁和 商务 服务 业 - - 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
第 29 页 共 42 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 393,063,721.72 82.05
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 报告 期内 未持 有沪 港通投 资股 票。
8.3 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 1,879,000 26,587,850.00 5.55
2 001979 招商蛇 口 1,051,932 20,575,789.92 4.30
3 600338 西藏珠 峰 472,329 19,672,502.85 4.11
4 000069 华侨城 Ａ 2,314,200 19,647,558.00 4.10
5 601211 国泰君 安 1,035,600 19,179,312.00 4.00
6 600340 华夏幸 福 594,961 18,675,825.79 3.90
7 600999 招商证 券 1,082,600 18,577,416.00 3.88
8 002024 苏宁易 购 1,499,800 18,432,542.00 3.85
9 000002 万
科Ａ 580,290 18,023,807.40 3.76
10 603883 老百姓 285,217 17,965,818.83 3.75
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度
报告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603799 华友钴 业 63,374,276.24 114.87
2 002466 天齐锂 业 36,238,898.82 65.68 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
第 30 页 共 42 页
3 002024 苏宁易 购 32,014,133.70 58.03
4 002460 赣锋锂 业 31,509,730.88 57.11
5 600048 保利地 产 29,420,649.30 53.32
6 002497 雅化集 团 28,670,781.88 51.97
7 600338 西藏珠 峰 27,320,943.85 49.52
8 601211 国泰君 安 26,568,122.00 48.15
9 601688 华泰证 券 25,259,918.00 45.78
10 603993 洛阳钼 业 24,220,329.22 43.90
11 600999 招商证 券 22,712,237.16 41.17
12 600958 东方证 券 22,041,845.00 39.95
13 002475 立讯精 密 21,698,669.50 39.33
14 000002 万
科Ａ 21,626,733.00 39.20
15 600110 诺德股 份 21,497,103.23 38.96
16 600782 新钢股 份 21,254,597.00 38.52
17 600340 华夏幸 福 21,140,278.28 38.32
18 000069 华侨城 Ａ 20,877,994.21 37.84
19 600525 长园集 团 20,733,483.86 37.58
20 002108 沧州明 珠 20,648,284.67 37.43
21 002050 三花智 控 19,624,614.83 35.57
22 002146 荣盛发 展 19,399,706.74 35.16
23 002709 天赐材 料 19,129,727.30 34.67
24 002241 歌尔股 份 18,704,471.80 33.90
25 300568 星源材 质 17,854,496.78 32.36
26 000776 广发证 券 17,843,684.76 32.34
27 001979 招商蛇 口 17,673,363.64 32.03
28 603883 老百姓 16,590,650.53 30.07
29 300413 快乐购 16,086,432.70 29.16
30 600884 杉杉股 份 15,106,046.01 27.38
31 600068 葛洲坝 13,390,480.00 24.27
32 300073 当升科 技 13,361,398.20 24.22
33 002636 金安国 纪 11,402,316.00 20.67
34 600183 生益科 技 11,273,949.61 20.43
35 601229 上海银 行 10,934,599.00 19.82
36 601388 怡球资 源 10,363,163.00 18.78
37 601668 中国建 筑 10,241,000.00 18.56
38 600507 方大特 钢 10,170,086.00 18.43 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
第 31 页 共 42 页
39 600808 马钢股 份 10,165,704.82 18.43
40 600019 宝钢股 份 10,164,809.14 18.42
41 600282 南钢股 份 10,132,108.40 18.36
42 002340 格林美 10,010,922.21 18.14
43 601377 兴业证 券 9,977,628.50 18.08
44 002310 东方园 林 9,878,008.77 17.90
45 002222 福晶科 技 9,645,799.57 17.48
46 002273 水晶光 电 9,443,816.86 17.12
47 002179 中航光 电 9,262,128.48 16.79
48 600885 宏发股 份 9,127,373.00 16.54
49 601601 中国太 保 9,083,452.00 16.46
50 002458 益生股 份 8,969,767.50 16.26
51 600497 驰宏锌 锗 8,821,469.00 15.99
52 600926 杭州银 行 8,698,655.40 15.77
53 601800 中国交 建 8,162,089.05 14.79
54 002285 世联行 7,465,101.34 13.53
55 000402 金 融 街 7,448,396.00 13.50
56 600585 海螺水 泥 7,254,590.00 13.15
57 002142 宁波银 行 6,528,284.00 11.83
58 002299 圣农发 展 6,267,213.70 11.36
59 601888 中国国 旅 6,224,115.28 11.28
60 300144 宋城演 艺 6,216,357.28 11.27
61 000049 德赛电 池 6,111,207.01 11.08
62 300351 永贵电 器 5,987,073.85 10.85
63 600150 中国船 舶 5,947,856.38 10.78
64 600021 上海电 力 4,965,697.58 9.00
65 002589 瑞康医 药 4,831,678.10 8.76
66 002047 宝鹰股 份 4,672,229.00 8.47
67 002456 欧菲科 技 3,775,797.00 6.84
68 002234 民和股 份 3,733,745.00 6.77
69 601991 大唐发 电 3,730,826.48 6.76
70 000928 中钢国 际 3,727,774.36 6.76
71 601997 贵阳银 行 3,726,840.00 6.75
72 600919 江苏银 行 3,725,847.00 6.75
73 600528 中铁工 业 2,599,135.00 4.71
74 002444 巨星科 技 2,491,057.00 4.52 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
第 32 页 共 42 页
75 300197 铁汉生 态 2,482,545.00 4.50
76 600664 哈药股 份 2,475,687.00 4.49
77 600325 华发股 份 2,439,537.00 4.42
注： 买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603799 华友钴 业 69,034,611.03 125.13
2 002497 雅化集 团 42,849,203.98 77.66
3 002466 天齐锂 业 33,341,917.22 60.43
4 002460 赣锋锂 业 31,686,186.79 57.43
5 603993 洛阳钼 业 26,608,345.39 48.23
6 600782 新钢股 份 25,974,662.41 47.08
7 600884 杉杉股 份 22,040,940.83 39.95
8 002475 立讯精 密 21,730,148.96 39.39
9 002050 三花智 控 19,900,130.10 36.07
10 002241 歌尔股 份 18,918,234.76 34.29
11 600525 长园集 团 18,707,474.18 33.91
12 600068 葛洲坝 17,534,318.01 31.78
13 002108 沧州明 珠 17,520,741.22 31.76
14 002024 苏宁易 购 17,485,964.24 31.69
15 002709 天赐材 料 16,338,977.61 29.61
16 300073 当升科 技 16,098,552.52 29.18
17 600019 宝钢股 份 12,977,308.07 23.52
18 600183 生益科 技 12,310,736.15 22.31
19 600338 西藏珠 峰 12,127,873.13 21.98
20 600507 方大特 钢 11,770,446.30 21.33
21 600048 保利地 产 11,716,663.17 21.24
22 601388 怡球资 源 11,274,333.20 20.43
23 002310 东方园 林 11,179,992.88 20.26
24 601229 上海银 行 10,840,770.86 19.65
25 600808 马钢股 份 10,312,873.98 18.69
26 002340 格林美 9,960,206.00 18.05
27 600282 南钢股 份 9,921,904.21 17.98
28 002636 金安国 纪 9,887,480.48 17.92 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
第 33 页 共 42 页
29 002273 水晶光 电 9,845,490.96 17.84
30 601668 中国建 筑 9,840,549.27 17.84
31 000402 金 融 街 9,831,240.87 17.82
32 601601 中国太 保 9,722,295.29 17.62
33 601377 兴业证 券 9,605,305.42 17.41
34 600497 驰宏锌 锗 9,298,818.54 16.85
35 600926 杭州银 行 8,866,195.80 16.07
36 002222 福晶科 技 8,679,088.77 15.73
37 601800 中国交 建 8,035,677.40 14.56
38 002285 世联行 7,976,459.30 14.46
39 600585 海螺水 泥 7,219,897.69 13.09
40 601888 中国国 旅 7,126,712.44 12.92
41 002142 宁波银 行 7,102,239.96 12.87
42 000928 中钢国 际 6,789,884.57 12.31
43 000049 德赛电 池 6,598,301.70 11.96
44 300197 铁汉生 态 6,373,589.32 11.55
45 000002 万
科Ａ 6,072,246.02 11.01
46 300144 宋城演 艺 5,975,089.00 10.83
47 600150 中国船 舶 5,625,444.00 10.20
48 002589 瑞康医 药 5,585,692.75 10.12
49 600325 华发股 份 5,531,844.04 10.03
50 002047 宝鹰股 份 5,332,254.00 9.66
51 600528 中铁工 业 5,265,859.44 9.54
52 600919 江苏银 行 5,226,643.28 9.47
53 600021 上海电 力 5,163,136.00 9.36
54 600340 华夏幸 福 5,058,592.11 9.17
55 601211 国泰君 安 4,926,234.00 8.93
56 601688 华泰证 券 4,654,939.27 8.44
57 601991 大唐发 电 3,599,001.00 6.52
58 002456 欧菲科 技 3,534,804.00 6.41
59 002444 巨星科 技 2,339,518.20 4.24
60 600820 隧道股 份 2,309,760.34 4.19
61 600664 哈药股 份 2,305,083.84 4.18
62 000776 广发证 券 2,286,653.00 4.14
63 002480 新筑股 份 1,987,894.23 3.60
64 600015 华夏银 行 1,879,531.70 3.41
65 601106 *ST 一重 1,869,982.34 3.39
66 001979 招商蛇 口 1,538,002.69 2.79 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
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67 601155 新城控 股 1,439,321.48 2.61
注： 卖出 主要 指二 级市 场 上主动 的卖 出 、 换 股 、 要 约收购 、 发行 人回 购及 行 权等减 少的 股票 ,“ 卖
出金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,070,026,027.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 793,448,076.96
注： 买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用。 卖出主 要指 二级 市
场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股 票,“ 卖 出 金额 ” 按买 卖成 交金
额( 成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 报告 期末 无股 指期 货持仓 。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在股指 期货 投资 上， 本基 金以避 险保 值和 有效 管理 为目标 ，在 控制 风险 的前 提下， 谨慎 适当
参与股 指期 货的 投资 。本 基金在 进行 股指 期货 投资 中，将 分析 股指 期货 的收 益性、 流动 性及 风险
特征， 主要 选择 流动 性好 、交易 活跃 的期 货合 约， 通过研 究现 货和 期货 市场 的发展 趋势 ，运 用定
价模型 对其 进行 合理 估值 ，谨慎 利用 股指 期货 ，调 整投资 组合 的风 险暴 露， 及时调 整投 资组 合仓万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
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位，以 降低 组合 风险 、提 高组合 的运 作效 率。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金不 可投资 国债 期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.11.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 192,848.75
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,891.11
5 应收申 购款 916,038.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,122,778.18
8.11.3 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
8.11.4 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末投 资前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,509 32,821.14 195,284,947.64 47.57% 215,274,668.40 52.43%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
182,234.12 0.0444%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 1 月 26 日 ） 基金 份额 总额
249,064,678.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 48,970,661.00
本报告 期基 金总 申购 份额 704,617,478.79
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 343,028,523.75
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 410,559,616.04
万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人的 重大 人事 变动 。
基金托 管人;
2017 年9 月1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ， 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
2017 年10 月 10 日至 10 月16 日， 以通 讯形 式召 开 第三次 临时 股东 会 ， 会 议 审议通 过 《关 于
聘任公 司2017 年度 审计 机 构的议 案》 ， 聘任 立信 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 为我司 审计 机构 。
本基金 本年 度应 支付 审计 费 45,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证 券 1 462,605,863.69 24.90% 430,825.64 24.91% -
国信证 券 1 347,596,512.56 18.71% 323,716.54 18.72% -
广州证 券 1 257,878,586.20 13.88% 240,161.81 13.88% -
兴业证 券 2 209,662,524.31 11.29% 195,258.55 11.29% -
中泰证 券 2 206,645,436.74 11.12% 192,448.28 11.13% -
天风证 券 2 177,004,337.24 9.53% 164,845.87 9.53% -
国金证 券 1 74,229,404.85 4.00% 69,130.36 4.00% -
安信证 券 1 50,602,749.76 2.72% 47,126.24 2.72% -
东北证 券 1 46,335,700.30 2.49% 43,153.10 2.49% -
长江证 券 1 13,114,903.47 0.71% 12,213.80 0.71% -
申万宏 源 1 7,197,112.18 0.39% 6,702.65 0.39% -
恒泰证 券 1 2,714,292.62 0.15% 1,985.12 0.11% -
东兴证 券 1 2,282,479.00 0.12% 2,125.66 0.12% -
广发证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
西部证 券 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》
(证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
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况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - - 万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
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申万宏 源 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
万家新兴蓝筹 2017 年年度报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年02
月 28 日
-2017 年
07 月 16
日
0.00 42,958,157.92 42,958,157.92 0.00 0.00%
2
2017 年02
月 28 日
-2017 年
12 月 31
日
0.00 128,875,332.94 5,917,175.02 122,958,157.92 29.95%
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。
未来本基 金如果 出现巨 额 赎回甚至 集中赎 回， 基 金 管理人可 能无法 及时变 现 基金资产 ， 可能 对基
金份额净 值产生 一定的 影 响； 极 端情况下 可能引 发 基金的流 动性风 险， 发 生 暂停赎回 或延缓 支付
赎回款项 ； 若 个别投 资者 巨额赎回 后本基 金出现 连 续六十个 工作日 基金资 产 净值低于5000 万 元，
还可能面 临转换 运作方 式 、与其他 基金合 并或者 终 止基金合 同等情 形。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 30 日
