万 家 家 瑞 债券 型 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2018 年3 月29 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容,保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计, 立信会计师事 务所为本 基 金出具了无保 留意见的 审 计报告,请投 资
者注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年9 月20 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家家 瑞
基金主 代码 004571
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 9 月20 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 134,195,951.98 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 万家家 瑞 A 万家家 瑞 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 004571 004572
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 119,923,096.15 份 14,272,855.83 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 力 争 实现超 越业 绩比 较基 准 的 收
益。
投资策 略 基金管 理人 在充 分研 究宏 观市场 形势 以及 微观 市场 主体的 基础 上， 采 取 积 极 主
动地投 资管 理策 略， 通过 定性与 定量 分析 ， 对 利率 变化趋 势、 债券 收益 率 曲 线
移动方 向 、 信 用利 差等 影 响固定 收益 投资 品价 格的 因素进 行评 估 ， 对 不同 投 资
品种运 用不 同的 投资 策略 ， 并 充分 利用 市场 的非 有 效性 ， 把 握各 类套 利的 机 会。
在信用 风险 可控 的前 提下 ， 寻 求组 合流 动性 与收 益 的最佳 配比 ， 力求 持续 取 得
达到或 超过 业绩 比较 基准 的收益 。
业绩比 较基 准 中债总 全价 指数 （总 值） 收益率*90%+沪深 300 指 数 收益率*10%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期风 险和 预期 收 益 低于 股票基 金、 混合 基金 ， 高 于
货币市 场基 金， 属于 中低 风险/ 收益 的产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 郭明
联系电 话 021-38909626 010-66105799
电子邮 箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95588
传真 021-38909627 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 http://www.wjasset.com 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验 区浦电 路 360 号8 层 （ 名
义楼 层 9 层 ）基 金管 理人 办公场 所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年9 月20 日( 基金 合 同生效 日)-2017 年 12 月31 日
万家家 瑞A 万家家 瑞C
本期已 实现 收益 1,082,008.46 313,592.07
本期利 润 1,024,474.77 346,404.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0064 0.0089
本期基 金份 额净 值增 长率 0.32% 0.24%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0032 0.0024
期末基 金资 产净 值 120,308,941.45 14,307,515.13
期末基 金份 额净 值 1.0032 1.0024
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、所述基金 业绩指标 不包 括持有人认 购或交易 基金 的各项费用, 计入费用 后实 际收益水平 要低于
所列数 字。
3、期末可供 分配利润 采用 期末资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实 现部分的孰 低数(为
期末余 额, 不是 当期 发生 数)。
4、本 基金 合同 生效 于2017 年9 月 20 日 ，截 止本 报 告期末 ，本 基金 运作 未满 一个完 整年 度。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
万家家 瑞A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.21% 0.19% -0.77% 0.10% 0.98% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
0.32% 0.18% -0.63% 0.10% 0.95% 0.08%
万家家 瑞C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.14% 0.19% -0.77% 0.10% 0.91% 0.09% 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
0.24% 0.18% -0.63% 0.10% 0.87% 0.08%
注：1 、本 基金 合同 生效 于 2017 年9 月20 日 ，截 止本报 告期 末， 本基 金运 作未满 一个 完整 年 度 。
2、中 债总 全价 指数 （总 值 ）收益 率*90%+ 沪深300 指 数收益 率*10%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 于2017 年09 月20 日 成立, 截 止本 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。
2、 本 基金 于2017 年 09 月20 日 成立, 截止 报告 期末 ， 本基金 尚处 于建 仓期 。 报 告期末 各项 资产 配
置比例 符合 法规 和基 金合 同要求 。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：本 基金 合同 于 2017 年 9 月 20 日 生效 ，截 至 2017 年 12 月 31 日 未满 一 年，按 实际 续存 期计
算，不 按整 个自 然年 度进 行折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基 金2017 年 未分 配利 润 。 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国际实 业股 份有 限公 司和 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司, 住所 ： 中 国
（上海 ） 自由 贸易 实验 区 浦电 路 360 号 8 楼 （名 义 楼层 9 层）, 办公 地点 ： 上 海市浦 东新 区浦 电路
360 号9 楼,注 册资 本1 亿 元人民 币。 目前 管理 五十 二只开 放式 基金 ， 分 别为 万家 180 指 数证 券投
资基金、万家 增强收益 债 券型证券投资 基金、万 家 行业优选混合 型证券投 资 基金（LOF） 、万家
货币市场证券 投资基金 、 万家和谐增长 混合型证 券 投资基金、万 家双引擎 灵 活配 置混合 型证券基
金、万家精选 混合型证 券 投资基金、万 家稳健增 利 债券型证券投 资基金、 万 家中证红利 指数证券
投资基金（LOF ） 、万家 添 利债券型证券 投资基金 （LOF ） 、万家中证 创业成长 指 数分级证券 投资基
金、万家信用 恒利债券 型 证券投资基金 、万家日 日 薪货币市场证 券投资基 金 、万家强化 收益定期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 万家 上证50 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、 万 家新利 灵活 配置 混合
型证券投资基 金、万家 双 利债券型证券 投资基金 、 万家现金宝货 币市场证 券 投资基金、 万家瑞丰
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家瑞 兴灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家品 质生活 灵活配置
混合型证券投 资基金、 万 家瑞益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 万家新兴 蓝 筹灵活配置 混合型证
券投资基金、 万家瑞和 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、万家颐达 保本混合 型 证券投资基 金、万家
颐和保 本混 合型 证券 投资 基金、 万家 恒瑞18 个月 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 万 家年 年恒 祥定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫安 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 璟 纯债债券型 证券投资
基金、万家瑞 旭灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家家享纯债债 券型证券 投 资基金、万 家瑞盈灵
活配置混合型 证券投资 基 金、万家年年 恒荣定期 开 放债券型证券 投资基金 、 万家 瑞祥灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 万家 鑫通纯 债债 券型 证券 投资 基金、 万家 瑞富 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
万家鑫 稳纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 瑞隆 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 万家 恒景18 个月 定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫丰 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 享 纯债债券型 证券投资
基金、万家现 金增利货 币 市场基金、万 家消费成 长 股票型证券投 资基金、 万 家宏观择时 多策略灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、万 家玖 盛纯 债 9 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 万家 鑫瑞 纯 债
债券型证券投 资基金、 万 家天添宝货币 市场基金 、 万家量化睿选 灵活配置 混 合型证 券投 资基 金、
万家安弘纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 万家家瑞债券 型证券投 资 基金、万家 臻选混合
型证券 投资 基金 。 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
苏谋东
本 基 金 基
金 经 理 、
万 家 强 化
收 益 定 期
开 放 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 信 用
恒 利 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 颐 和
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 年 年
恒 祥 定 期
开 放 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 年 年
恒 荣 定 期
开 放 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 鑫 通
纯 债 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 鑫 稳
纯 债 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 恒 景
18 个 月定
期 开 放 债
券 型 证 券
投资基
金 、 万 家
瑞 盈 灵 活
2017 年 9 月
20 日
- 9 年
复 旦 大 学 经 济 学 硕
士，CFA ，2008 年 7
月至2013 年2 月 在宝
钢 集 团财 务有 限公 司
从 事 固定 收益 投资 研
究 工 作， 担任 投资 经
理职务 。2013 年 加入
万 家 基金 管理 有限 公
司 ， 现任 固定 收益 部
副总监 。 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 鑫 丰
纯 债 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 现 金
增 利 货 币
市场基
金 、 万 家
安 弘 纯 债
一 年 定 期
开 放 债 券
型 证 券 投
资基金 。
卞勇
本 基 金 基
金 经 理 、
万家 180
指 数 证 券
投资基
金 、 万 家
中 证 红 利
指 数 证 券
投 资 基 金
(LOF)、万
家 中 证 创
业 成 长 指
数 分 级 证
券 投 资 基
金 、 万 家
上证50 交
易 型 开 放
式 指 数 证
券 投 资 基
金 、 万 家
瑞 旭 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 量 化
睿 选 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资基金 。
2017 年 9 月
20 日
- 8 年
硕士研 究生 。2008 年
进 入 上海 双隆 投资 管
理 有 限公 司， 任金 融
工程师 ；2010 年 进入
上 海 尚雅 投资 管理 有
限 公 司， 从事 高级 量
化 分 析 师工 作 ；2010
年 10 月进 入 在国 泰
基 金 管理 有限 公司 ，
历 任 产品 开发 、专 户
投 资 经 理 助 理 等 职
务；2014 年4 月 进入
广 发 证券 担任 投资 经
理职务；2014 年 11
月 进 入中 融基 金管 理
有 限 公司 担任 产品 开
发 部 总 监职 务 ；2015
年 4 月 加入 本公 司，
现 任 量 化 投 资 部 总
监。 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本 基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》, 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节, 严禁直接 或通 过第三方的 交易安排 在不 同投资组合 之间进行 利益 输送,确保公 平对待
不同投 资组 合。
在投资决策上:(1) 公 司 对不 同 类 别 的 投 资 组 合 分 别设 定 独 立 的 投 资 部 门, 公 募基 金 经 理 和 特
定客户资产管 理投资经 理 不得互相兼任 。(2)公 司投 资管理实行分 层次决策, 投 资决策委员 会下设
的公募基金投 资决策小 组 和专户投资决 策小组分 别 根据公募基金 和专户投 资 组 合的规模 、风格特
征等因素合 理确定各 投资 组合经理的 投资权限, 投资 组合经理在 授权范围 内自 主决策,超过 投资权
限的操 作需 经过 严格 的逐 级审批 程序 。(3) 公 司接 受 的外部 研究 报告 、 研 究员 撰写的 研究 报告 等均
通过统 一的 投研 管理 平台 发布, 确保 各投 资组 合经 理 在获得 投资 信息 、 投 资建 议 和实施 决策 方面 享
有公平 的机 会。
在交易执行上:(1) 公 司 将投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离, 实行集中交易制度;(2) 对于
交易公开竞价 交易,所有 指 令必须通过系 统下达, 公 司 执行交易系统 中的公平 交 易程序;(3) 对于债
券一级 市场 申购 、 非 公开 发 行股票 申购 等非 集 中 竞价 交易, 各投 资组 合经 理在 交 易前独 立地 确定 各
投资组 合的 交 易 价格 和数 量,公 司按 照价 格优 先、 比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配;(4)对于银
行间交 易, 交易 部按 照时 间 优先、 价格 优先 的原 则公 平公正 的进 行询 价并 完成 交易。
在行为监控上, 公司定期 对 不同投资组合 的同向交 易 价差、反向交 易,场外交 易 对手议价的 价
格公允性及其他异 常交易 情况进行监控及分 析, 基 金经 理 对 异 常 交 易 情况 进 行合 理 性 解 释 并 留存
记录, 并定 期编 制公 平交 易 分析报 告, 由投 资组 合经 理 、督察 长、 总经 理审 核签 署。
万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行同向交易 价 差分析, 即 采 集 公 司 旗 下管理 的 所 有 组 合, 连 续 四 个季度 期 间 内, 不
同时间 窗 下(日 内、3 日内、5 日内) 的同 向交 易样 本, 对两 两组 合之 间的 同向 交 易价差 均值 进行 原
假设 为0,95% 的置 信水 平 下的t 检验, 并对 结论 进行 跟踪分 析, 分析 结果 显示 在 样本数 量大 于30 的
前提下,组 合之 间在 同向 交 易方面 不存 在违 反公 平交 易行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年 ， 国 内经 济温 和放缓 、 增速 企稳 ， 显示 出了较 强的 韧性 。 发达 国 家和主 要新 兴国
家经济 增速 均超 预期 ， 外 部市场 总体 向好 。 国内 供 给侧改 革及 去产 能持 续推 进， 工业 品价 格上 涨，
企业盈 利改 善。 货币 政策 保持稳 健中 性， 政策 重心 也在向 “强 监管 、防 风险 转变 ” 。全 年 A 股市
场整体 呈震 荡上 行趋 势， 上证综 指全 年上 涨 6.56% ， 深证成 指全 年上 涨 8.48% 。 风格方 面分 化明 显，
中证 100 指数 涨幅30.21% ，沪深300 指 数涨 幅 21.78% ，中 证 500 指数 涨幅-0.2% ，创 业板 指数 涨
幅-10.67% ，中 证1000 指 数涨幅-17 。35% 。大 盘蓝 筹股表 现抢 眼， 中小 创表 现暗淡 。
本报告 期内 本基 金正 常运 作,量 化选 股模 型平 稳运 行 ， 结合 市场 情况 择机 建仓 ， 投资组 合取 得
了与预期基本 吻合的收 益 。本基金将在 坚持风险 收 益合理定价的 理念基础 上 ，利用行业 内领先的
机器学习算法 ，引入多 维 度数据，建立 有效因子 组 合，顺应市场 的变化， 在 合理控制风 险的基础
上，勤 勉尽 责， 寻求 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末万家家 瑞 A 基 金 份 额 净 值 为 1.0032 元，本报告期基金份额净值增长率 为
0.32% ；截 至本 报告 期末 万 家家瑞 C 基 金份 额净 值为 1.0024 元， 本 报 告期 基金 份额净 值增 长率 为
0.24% ；同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-0.63% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 全球 经济 复 苏进程 仍在 延续 ，给 国内 经济的 稳健 增长 提供 了良 好的外 部环 境。万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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国内经济虽仍 有下行压 力 但相对可控， “去杠杆 、 防风险、强监 管 ”的政 策 仍将延续， 在 “稳中
求进” 的总基 调下，工 作 重心将从增长 速度转向 增 长质量。中国 核心资产 向 好的趋势也 不会发生
明显变化，投 资者的风 险 偏好大体上将 决定市场 走 向。基本面良 好、业绩 改 善相对确定 的绩优价
值和优 质成 长股 有望 获得 较好的 市场 表现 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不满200 人或 基金资 产净 值低
于5000 万 的情 况。 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对万家家 瑞债券型 证 券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 万家家瑞 债 券型证券投资 基金的管 理 人 ——万家基 金管理有 限 公司在万家家 瑞
债券型证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开
支等问题 上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，万 家家 瑞债 券型 证券 投资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对万家基金 管理有限公司 编制和披露 的万家家瑞债 券型证券投 资基金 2017 年
年度报告中财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基金 2017 年 年 度 财 务会 计 报 告 已 经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计, 注册会计师签字出具了信会
师报字[2018] 第 ZA30126 号标准 无保 留意 见的 审计 报告。 投资 者可 通过 年度 报告正 文查 看审 计 报
告全文 。 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 家瑞 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 235,013.59
结算备 付金 572,019.94
存出保 证金 10,858.28
交易性 金融 资产 122,956,157.45
其中： 股票 投资 20,060,757.45
基金投 资 -
债券投 资 102,895,400.00
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产
买入返 售金 融资 产 10,000,135.00
应收证 券清 算款 -
应收利 息 1,643,033.93
应收股 利 -
应收申 购款 199.84
递延所 得税 资产 -
其他资 产
资产总 计 135,417,418.03
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 509,745.56
应付管 理人 报酬 82,218.23
应付托 管费 23,490.93
应付销 售服 务费 4,988.84
应付交 易费 用 77,635.21
应交税 费 - 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 102,882.68
负债合 计 800,961.45
所有者权益：
实收基 金 134,195,951.98
未分配 利润 420,504.60
所有者 权益 合计 134,616,456.58
负债和 所有 者权 益总 计 135,417,418.03
注：1 、报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日 ，万 家家 瑞 A 基 金份 额净 值 1.0032 元， 基金 份额 总额
119,923,096.15 份； 万家 家瑞 C 基金 份额 净值 1.0024 元， 基金 份额 总额 14,272,855.83 份 。万
家家瑞 份额 总额 合计 为 134,195,951.98 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 家瑞 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年9 月 20 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 9 月20 日(基金合同生效日)至2017 年 12 月 31
日
一、收入 2,175,311.45
1.利息 收入 2,338,125.20
其中： 存款 利息 收入 426,289.06
债券利 息收 入 596,631.76
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,315,204.38
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -176,791.14
其中： 股票 投资 收益 -187,666.64
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 4,323.50
资产支 持证 券投 资收 益
贵金属 投资 收益
衍生工 具收 益
股利收 益 6,552.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-24,721.06
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 38,698.45 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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减： 二、费用 804,431.98
1．管 理人 报酬 397,099.00
2．托 管费 113,456.87
3．销 售服 务费 45,994.47
4．交 易费 用 98,936.94
5．利 息支 出 12,099.42
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 12,099.42
6．其 他费 用 136,845.28
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
1,370,879.47
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） 1,370,879.47
注：1. 本财 务报 表的 实际 编制期 间 为 2017 年 9 月 20 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31
日。
2.本基 金为 本报 告期 内合 同生效 的基 金， 无上 年度 可比期 间对 比数 据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 家瑞 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年9 月 20 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年9 月 20 日(基金合同生效日)至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
286,921,825.45 - 286,921,825.45
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 1,370,879.47 1,370,879.47
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-152,725,873.47 -950,374.87 -153,676,248.34
其中：1. 基 金申 购款 740,752.40 7,117.50 747,869.90
2. 基金 赎回 款 -153,466,625.87 -957,492.37 -154,424,118.24
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - - 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
134,195,951.98 420,504.60 134,616,456.58
注：1. 本财 务报 表的 实际 编制期 间为 2017 年 9 月 20 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31
日。
2.本基 金为 本报 告期 内合 同生效 的基 金， 无上 年度 可比期 间对 比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______ 经 晓云______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家家瑞债券 型证券投 资 基金（以下简 称“本基 金” ） ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以 下
简称“中国证 监会 ” ） 证 监许可[2017]502 号文 《 关于核准万家 家瑞债券 型 证券投资基金 募集的
批复》 的批 准， 由万 家基 金管理 有限 公司 作为 管理 人于 2017 年 8 月 21 日向 社会公 开募 集， 募 集
期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 资 并 出 具 安 永 华 明(2017) 验字第
60778298_B03 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2017 年 9 月 20 日
正式生效。设立 时募集的 扣除认购费后的 实收基金 （本金）为人民币 286,881,975.30 元， 在募
集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 39,850.15 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币
286,921,825.45 元 ， 折 合286,921,825.45 份 基金 份 额。 本 基金 为契 约型 开放 式， 存 续期 限不 定。
本基金的基金 管理人为 万 家基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 万家基金 管 理有限公司 ，基金托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
本基金的投资 范围国内 依 法发行的债券 （包括国 债 、央行票据、 地方政府 债 、金融债、企 业
债、 公 司债 、 次 级债、 可 转换债 券 （ 含分 离交 易可 转债） 、 可 交换 债券、 中小 企业私 募债 、 中 期票
据、 短 期融 资券 、 超 短期 融资券 等） 、 资 产支 持证券 、 债券 回购 、 银 行存 款、 同业存 单、 国债 期货
等金融 工具 以及 国内 依法 发行上 市的 股票(含 主板 、 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市
的股票)、 权证 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会的
相关规 定） 。如 法律 法规 或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后，
可以将其纳入 投资范围 。 基金的投资组 合比例为 ： 本基金对债券 资产的投 资 比例不低于 基金资产
的80% ， 本 基金 持有 的全 部 权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3% ； 每个 交易 日 日终在 扣除 国债 期
货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的投 资比例 不低 于基 金 资万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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产净值 的 5% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 ：中 债总 全价 指数（ 总值 ）收 益率*90%+ 沪深 300 指 数收 益
率*10% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修订的具 体会计准 则 、应用指南、 解释以及 其 他相关规定（ 以下合称 “ 企业会计准 则 ”）编
制，同时，对 于在具体 会 计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修 订的《证
券 投 资 基 金 会 计核 算 业 务指 引 》 、 中 国 证 监会 制 定 的《 关 于 证 券 投 资基 金 估 值业 务 的 指 导 意 见》、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报 告和 半年
度报告>》 及其 他中 国证 监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业 实 务操 作。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年9 月20 日 （ 基金 合同 生效 日） 至2017 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和基 金
净值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下 列 依 照 企 业 会计 准 则 、 《 证券 投 资 基 金 会计 核 算 业 务 指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 本 期财 务 报表的 实际 编制
期间 系2017 年9 月20 日 （基金 合同 生效 日） 起 至2017 年12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。 除 有特 别说 明 外,均 以人 民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
本基金 的金 融资 产于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产 、
应收款项、可 供出售金 融 资产及持有至 到期投资 。 金融资产的分 类取决于 本 基金对金融 资产的持万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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有意图 和持 有能 力。 本基 金现无 金融 资产 分类 为可 供出售 金融 资产 及持 有至 到期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。除衍 生 工具所产生的 金融资产 在 资产负债表中 以衍生金 融 资产列示外 ，以公允
价值计 量且 其公 允价 值变 动计入 损益 的金 融资 产在 资产负 债表 中以 交易 性金 融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指 在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 ：以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融负 债
和其他金融负 债。本基 金 目前暂无金融 负债分类 为 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损 益的金融
负债。 本基 金持 有的 其他 金融负 债包 括其 他各 类应 付款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支 付的 价款 中包 含的 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独 确 认为应 收项 目。 应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认： （1 ）收取该金融 资产 现金 流 量的合同权利 终
止； （2） 该金 融资 产已 转 移， 且本 基金 将金 融资 产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者 （3 ） 该 金融 资产 已转 移， 虽然 本基 金既 没有 转 移也没 有保 留金 融资 产所 有权上 几乎 所有 的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值 并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具，如估值日无交易且 最近交易日后经济环境发 生了重大变化,
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括 参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1 ） 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2）交易双 方准备按 净 额结算时， 金融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额 。 损 益平 准 金 于基 金 申购确 认日 或基 金赎 回确 认日认 列 ， 并 于期 末全 额 转入未 分配 利润/ （累
计亏损 ） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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(3)资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认， 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额
入账；
(8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按 卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益 很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.70% 的年 费率逐 日计 提;
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率逐 日计 提;
(3) 基 金的 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费； 本基 金的 C 类 基金 份额 销售 服 务费按 前一 日 C
类基金 资产 净值 的0.4% 的 年费率 逐日 计提 ；
(4) 卖出回购金融资产支出, 按卖出回购金融资产的摊 余成本及实际利率( 当 实 际利 率 与 合 同
利率差 异较 小时,也 可以 用 合同利 率) 在回 购期 内逐 日 计提;
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定, 按实 际 支出金 额, 列入 当期 基金 费 用。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数 点 后第 四位的,则 采用 待摊 或预 提 的方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个月 可不 进行 收益 分 配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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利自动 转为 相应 类别 的基 金份额 进行 再投 资， 且基 金份额 持有 人可 对 A 类、C 类基 金份 额分 别选
择不同 的分 红方 式； 若投 资者不 选择 ，本 基金 默认 的收益 分配 方式 是现 金分 红；
3 、 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即基 金收 益分 配基 准日 的各类 基金 份额
净值减 去每 单位 基 金 份额 收益分 配金 额后 不能 低于 面值；
4 、本 基金 同一 类别 的每 一 基金份 额享 有同 等分 配权 ；
5 、 在 符合 法律 法规 及基 金 合同约 定 ， 且 对基 金份 额 持有人 利益 无实 质不 利影 响的前 提下 ， 基
金管理 人可 调整 基金 收益 的分配 原则 和支 付方 式， 不需召 开基 金份 额持 有人 大会审 议；
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起 ， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1 ‰；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调 整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票 、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投资基金 从公开
发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ，持股期 限在 1 个月以内 （含 1 个 月） 的，其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税 务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券 投资基金从 公开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰证 券股 份有 限公 司（ “中泰 证券 ”） 基金管 理人 股东
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
注：上 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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关联方 名称
本期
2017 年9 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中泰证 券 35,622,660.07 49.67%
注：本 基金 为本 报告 期内 合同生 效的 基金 ，无 上年 度可比 期间 对比 数据 。
7.4.8.1.1 债 券交 易 债券 交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年9 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
中泰证 券 3,486,700.00 33.26%
注：本 基金 为本 报告 期内 合同生 效的 基金 ，无 上年 度可比 期间 对比 数据 。
7.4.8.1.2 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年9 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
中泰证 券 40,000,000.00 3.35%
注：本 基金 为本 报告 期内 合同生 效的 基金 ，无 上年 度可比 期间 对比 数据 。
7.4.8.1.3 权 证交 易
本基金 本报 告期 内通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年9月20 日( 基金 合同 生效日)至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
中泰证 券 35,622,660.07 49.67% 31928.58 49.34%
注：本 基金 为本 报告 期内 合同生 效的 基金 ，无 上年 度可比 期间 对比 数据 。
7.4.8.1.5 关 联方 报酬
7.4.8.1.6 基 金管 理费
单位： 人民 币元 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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项目
本期
2017 年9 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 397,099.00
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 229,431.24
注： （1 ）本 基金 的管 理费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.70% 年费 率计 提。 管理 费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.70 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划款指令，基金托 管 人复核后于次月前 3 个 工作 日 内 从 基 金 财 产 中一 次性 支 付 给 基 金 管理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休假或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付等 ，支 付日 期顺 延。
（2 ） 本基 金为 本报 告期 内 合同生 效的 基金 ，无 上年 度末对 比数 据。
7.4.8.1.7 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年9 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 113,456.87
注： （1 ） 本 基金 的托 管费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。 托 管 费的计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.20 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。 若 遇法 定节
假日、 公休 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付等 ，支 付日期 顺延 。
（2 ） 本基 金为 本报 告期 内 合同生 效的 基金 ，无 上年 度末对 比数 据。
7.4.8.1.8 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年9 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家家 瑞A 万家家 瑞C 合计
万家基 金管 理有 限公 司 - 45,994.47 45,994.47 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 44 页
合计 - 45,994.47 45,994.47
注： （1 ）本 基 金 A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费，C 类基 金份 额的 销售 服务 费 年费率 为 0.40% 。
本基金销售服 务费将专 门 用于本基金的 销售与基 金 份额持有人服 务，基金 管 理人将在基 金年度报
告中对 该项 费用 的列 支情 况作专 项说 明。
销售服 务费 按前 一 日C 类 基金资 产净 值 的 0.40% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.40 %÷ 当年 天数
H 为 C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类 基金 份额 前一 日 基金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管 人发送销
售服务 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人，由基金 管理人根 据 相关协议支付 给各销售 机 构。若遇法定 节假日、 公 休假或不可 抗力致使
无法按 时支 付等 ，支 付日 期顺延 。
（2 ） 本基 金为 本报 告期 内 合同生 效的 基金 ，无 上年 度末对 比数 据。
7.4.8.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易
7.4.8.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人 未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
7.4.8.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 9 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至
2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 235,013.59 17,793.22 - -
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2017 年 9 月 20 日 （基 金合同 生效 日） 至 12 月 31 日获 得的 利息 为人 民 币 8,302.08 元，2017
年12 月31 日结 算备 付金 余额为 人民 币 572,019.94 元。 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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7.4.8.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 所承 销的证 券。
7.4.9 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
128024
宁杭
转债
2017 年
12 月5
日
2018
年1 月
12 日
新债未
上市
100.00 100.00 65.00 6,500.00 6,500.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600309
万华
化学
2017 年
12 月5
日
重大
事项
37.94 - - 12,900 471,679.43 489,426.00 -
600525
长园
集团
2017 年
12 月25
日
重大
事项
15.79
2018 年
1 月 10
日
17.30 3,000 51,286.00 47,370.00 -
002366
台海
核电
2017 年
12 月6
日
重大
事项
26.45 - - 300 8,668.38 7,935.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事 证 券交 易所 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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购金融 资产 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
( 一)公 允价 值
1 、金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
2 、持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
（1） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于2017 年12 月31 日 ， 本 基 金持有 的交 易性 金融 资产 中属于 第一 层次 的余 额为20,060,757.45
元，属 于第 二层 次的 余额 为 102,895,400.00 元， 无 属于第 三层 次的 余额 。
（2） 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金 本期 末持 有的 以公 允价值 计量 的金 融工 具的 公允价 值所 属层 次未 发生 重大变 动。
（3） 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末未 以 第三层次公允 价
值计量 。
3 、非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
本基金 本期 未持 有非 持续 的以公 允价 值计 量的 金融 资产。
4 、不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
( 二)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 20,060,757.45 14.81
其中： 股票 20,060,757.45 14.81
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 102,895,400.00 75.98
其中： 债券 102,895,400.00 75.98
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 10,000,135.00 7.38
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 807,033.53 0.60
8 其他各 项资 产 1,654,092.05 1.22
9 合计 135,417,418.03 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 9,768.00 0.01
B 采矿业 420,198.00 0.31
C 制造业 8,996,009.45 6.68
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
910,566.00 0.68
E 建筑业 497,804.00 0.37
F 批发和 零售 业 627,549.00 0.47
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 735,849.00 0.55
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
824,312.00 0.61
J 金融业 5,131,448.00 3.81 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 44 页
K 房地产 业 1,559,787.00 1.16
L 租赁和 商务 服务 业 17,898.00 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 18,945.00 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 310,624.00 0.23
S 综合 - -
合计 20,060,757.45 14.90
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 报告 期内 未持 有沪 港通投 资股 票。
8.3 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 14,500 1,014,710.00 0.75
2 000895 双汇发 展 26,800 710,200.00 0.53
3 000338 潍柴动 力 79,100 659,694.00 0.49
4 601006 大秦铁 路 70,700 641,249.00 0.48
5 600674 川投能 源 58,700 597,566.00 0.44
6 000402 金 融 街 52,300 581,053.00 0.43
7 600690 青岛海 尔 29,900 563,316.00 0.42
8 600309 万华化 学 12,900 489,426.00 0.36
9 002008 大族激 光 9,700 479,180.00 0.36
10 002195 二三四 五 82,000 478,880.00 0.36
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度
报告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 2,068,036.00 1.54
2 000333 美的集 团 1,622,393.00 1.21 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 44 页
3 000651 格力电 器 1,430,226.00 1.06
4 600887 伊利股 份 1,326,393.00 0.99
5 601288 农业银 行 1,156,620.00 0.86
6 601318 中国平 安 1,091,569.00 0.81
7 002415 海康威 视 1,082,029.00 0.80
8 000063 中兴通 讯 895,958.00 0.67
9 000895 双汇发 展 735,763.00 0.55
10 601006 大秦铁 路 729,054.00 0.54
11 600309 万华化 学 697,215.00 0.52
12 002008 大族激 光 684,549.00 0.51
13 002142 宁波银 行 665,874.00 0.49
14 000338 潍柴动 力 647,742.00 0.48
15 600690 青岛海 尔 646,697.00 0.48
16 603288 海天味 业 634,520.00 0.47
17 000402 金 融 街 587,204.00 0.44
18 600674 川投能 源 585,239.00 0.43
19 000725 京东方 Ａ 579,575.00 0.43
20 600009 上海机 场 560,815.01 0.42
注： 买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 1,893,879.00 1.41
2 000333 美的集 团 1,645,046.00 1.22
3 600887 伊利股 份 1,344,130.94 1.00
4 000651 格力电 器 1,101,257.00 0.82
5 002415 海康威 视 1,052,924.00 0.78
6 000063 中兴通 讯 966,905.80 0.72
7 601288 农业银 行 954,615.00 0.71
8 002142 宁波银 行 654,681.00 0.49
9 603288 海天味 业 618,309.60 0.46
10 601100 恒立液 压 590,547.00 0.44
11 600009 上海机 场 555,414.00 0.41 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 44 页
12 002027 分众传 媒 519,748.00 0.39
13 000429 粤高速 Ａ 519,697.00 0.39
14 002475 立讯精 密 480,485.00 0.36
15 000858 五 粮 液 478,098.00 0.36
16 000100 TCL 集团 465,093.00 0.35
17 600031 三一重 工 463,060.00 0.34
18 600276 恒瑞医 药 461,050.00 0.34
19 600703 三安光 电 461,046.00 0.34
20 300433 蓝思科 技 457,399.00 0.34
注： 卖出 主要 指二 级市 场 上主动 的卖 出 、 换 股 、 要 约收购 、 发行 人回 购及 行 权等减 少的 股票 ,“ 卖
出金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 45,951,378.16
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 25,767,232.81
注： 买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用。 卖出主 要指 二级 市
场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股 票,“ 卖 出 金额 ” 按买 卖成 交金
额( 成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 8,465,800.00 6.28
其中： 政策 性金 融债 8,465,800.00 6.28
4 企业债 券 6,960,100.00 5.17
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 6,500.00 0.00
8 同业存 单 87,463,000.00 64.97
9 其他 - -
10 合计 102,895,400.00 76.44
万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111715391
17 民生银行
CD391
200,000 19,752,000.00 14.67
2 111711527
17 平安银行
CD527
200,000 19,744,000.00 14.67
3 111790881
17 徽商银行
CD024
200,000 19,172,000.00 14.24
4 111709524
17 浦发银行
CD524
100,000 9,751,000.00 7.24
5 111794846
17 重庆 农村 商
行 CD070
100,000 9,542,000.00 7.09
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资于 国债 期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的,在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,858.28
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,643,033.93
5 应收申 购款 199.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,654,092.05
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 600309 万华化 学 489,426.00 0.36 重大事 项
万家家瑞 2017 年年度报告摘要
第 40 页 共 44 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
万家
家瑞A
621 193,112.88 19,999,000.00 16.68% 99,924,096.15 83.32%
万家
家瑞C
188 75,919.45 0.00 0.00% 14,272,855.83 100.00%
合计 794 169,012.53 19,999,000.00 14.90% 114,196,951.98 85.10%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
万家家 瑞
A
- -
万家家 瑞
C
120.00 0.0008%
合计 120.00 0.0001%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
万家家 瑞A 0
万家家 瑞C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
万家家 瑞A 0
万家家 瑞C 0
合计 0
万家家瑞 2017 年年度报告摘要
第 41 页 共 44 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 万家家 瑞 A 万家家 瑞 C
基金合 同生 效日 （2017 年9 月 20 日 ） 基 金份
额总额
203,920,067.29 83,001,758.16
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
121,537.47 619,214.93
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
84,118,508.61 69,348,117.26
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 119,923,096.15 14,272,855.83
万家家瑞 2017 年年度报告摘要
第 42 页 共 44 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人的 重大 人事 变动 。
基金托 管人 ：
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
2017 年10 月 10 日至 10 月16 日， 以通 讯形 式召 开 第三次 临时 股东 会 ， 会 议 审议通 过 《关 于
聘任公 司2017 年度 审计 机 构的议 案》 ， 聘任 立信 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 为我司 审计 机构 。
本基 金2017 年 度需 支付 立 信会计 师事 务所 审计 费22,500.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚的 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 万家家瑞 2017 年年度报告摘要
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例
华宝证 券 1 36,095,950.90 50.33% 32,786.00 50.66% -
中泰证 券 1 35,622,660.07 49.67% 31,928.58 49.34% -
注：1 、基 金专 用交 易席 位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
本基金 本报 告期 内成 立， 上述席 位均 为新 增席 位。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华宝证 券 6,998,024.40 66.74% 1,152,900,000.00 96.65% - -
中泰证 券 3,486,700.00 33.26% 40,000,000.00 3.35% - -
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 30 日
