万 家 双 利 债券 型 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 万家双利 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2018 年3 月29 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容,保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计, 立信会计师事 务所为本 基 金出具了无保 留意见的 审 计报告,请投 资
者注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 万家双利 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家双 利
基金主 代码 519190
基金运 作方 式 契约型发起式。本基金 以 定期开放方式运作，自 基 金
合同生效之日起（包括 基 金合同生效之日）或自 每 一
开放期结束之日次日起 （ 包括该日）一年内，本 基 金
封闭运作，不办理基金 份 额的申购赎回业务。每 个 封
闭期结束后首个工作日 起 ，本基金进入开放期， 每 个
开放期 最长 不超 过 20 个 工 作日 ， 最 短不 少于5 个工作
日。
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 6 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 112,421,194.83 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 合 理控 制风 险和 保持 资产 流 动性 的前 提下 ，追 求基
金 资 产的 长期 稳定 增值 ，力 争 获得 超过 业绩 比较 基准
的收益 。
投资策 略 在 严 格控 制风 险并 保持 良好 流 动性 的基 础上 ，力 争通
过 主 动的 组合 管理 实现 超越 业 绩比 较基 准的 收益 。基
金 管 理人 在充 分研 究宏 观市 场 形势 以及 微观 市场 主体
的 基 础上 ，采 取积 极主 动地 投 资管 理策 略， 通过 定性
与 定 量分 析， 对利 率变 化趋 势 、债 券收 益率 曲线 移动
方 向 、信 用利 差等 影响 固定 收 益投 资品 价格 的因 素进
行 评 估， 对不 同投 资品 种运 用 不同 的投 资策 略， 并充
分 利 用市 场的 非有 效性 ，把 握 各类 套利 的机 会。 在信
用 风 险可 控的 前提 下， 寻求 组 合流 动性 与收 益的 最佳
配比， 力求 持续 取得 达到 或超过 业绩 比较 基准 的收 益。
业绩比 较基 准 中债总 全价 指数 （总 和）
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 较低 风险
的 品 种， 其预 期的 风险 收益 水 平低 于股 票型 基金 和混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 兰剑 郭明 万家双利 2017 年年度报告摘要
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联系电 话 021-38909626 010-66105799
电子邮 箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95588
传真 021-38909627 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.wjasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号 9 楼基 金管 理人 办公
场所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 1,769,288.71 -655,730.51 30,617,193.20
本期利 润 2,120,288.76 -1,817,201.47 14,925,338.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0542 -0.0478 0.0650
本期基 金份 额净 值增 长率 4.99% -1.32% 5.98%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1162 0.0717 0.0726
期末基 金资 产净 值 126,491,380.76 27,528,919.49 81,493,354.54
期末基 金份 额净 值 1.1252 1.0717 1.0860
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.70% 0.20% -1.42% 0.09% 2.12% 0.11%
过去六 个月 3.49% 0.21% -1.83% 0.07% 5.32% 0.14%
过去一 年 4.99% 0.23% -4.26% 0.09% 9.25% 0.14%
过去三 年 9.80% 0.27% -1.52% 0.10% 11.32% 0.17%
自基金 合同
生效起 至今
20.01% 0.22% 4.92% 0.08% 15.09% 0.14%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： （1 ） 本 基金 成立 于2013 年3 月6 日 ， 建 仓期 为6 个月 ， 建 仓期 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合
基金合 同要 求。 报告 期末 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 要求 。
（2 ） 基金 份额 持有 人大 会 于 2015 年 6 月 8 日表 决 通过了 《关 于修 改万 家岁 得利定 期开 放债 券
型发起式证 券投资基 金基 金合同有关 事项的议 案》 。 《万家岁得 利定期开 放债 券型发起式 证券投 资
基金基 金合 同》 修订 为《 万家双 利债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本 基金于2013 年3 月6 日成立,合 同生 效当 年按 实 际存续 期计 算, 不按 整个 自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 - - - -
2016 - - - -
2015 0.3470 15,299,624.22 577,383.97 15,877,008.19
合计 0.3470 15,299,624.22 577,383.97 15,877,008.19
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国际实 业股 份有 限公 司和 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司, 住所 ： 中 国
（上海 ） 自由 贸易 实验 区 浦电 路 360 号 8 楼 （名 义 楼层 9 层）, 办公 地点 ： 上 海市浦 东新 区浦 电路
360 号9 楼,注 册资 本1 亿 元人民 币。 目前 管理 五十 二只开 放式 基金 ， 分 别为 万家 180 指 数证 券投
资基金、万家 增强收益 债 券型证券投资 基金、万 家 行业优选混合 型证券投 资 基金（LOF） 、万家
货币市场证券 投资基金 、 万家和谐增长 混合型证 券 投资基金、万 家双引擎 灵 活配 置混合 型证券基
金、万家精选 混合型证 券 投资基金 、万 家稳健增 利 债券型证券投 资基金、 万 家中证红利 指数证券
投资基金（LOF ） 、万家 添 利债券型证券 投资基金 （LOF ） 、万家中证 创业成长 指 数分级证券 投资基
金、万家信用 恒利债券 型 证券投资基金 、万家日 日 薪货币市场证 券投资基 金 、万家强化 收益定期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 万家 上证50 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、 万 家新利 灵活 配置 混合
型证券投资基 金、万家 双 利债券型证券 投资基金 、 万家现金宝货 币市场证 券 投资基金、 万家瑞丰
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家瑞 兴灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家品质生活 灵活配置
混合型证券投 资基金、 万 家瑞益 灵活配 置混合型 证 券投资基金、 万家新兴 蓝 筹灵活配置 混合型证
券投资基金、 万家瑞和 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、万家颐达 保本混合 型 证券投资基 金、万家
颐和保 本混 合型 证券 投资 基金、 万家 恒瑞18 个月 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 万 家年 年恒 祥定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫安 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 璟 纯债债券型 证券投资
基金、万家瑞 旭灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家家享纯债债 券型证券 投 资基金、万 家瑞盈灵
活配置混合型 证券投资 基 金、万家年年 恒荣定期 开 放债券型证券 投资基金 、 万家 瑞祥灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 万家 鑫通纯 债债 券 型 证券 投资 基金、 万家 瑞富 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
万家鑫 稳纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 瑞隆 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 万家 恒景18 个月 定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫丰 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 享 纯债债券型 证券投资
基金、万家现 金增利货 币 市场基金、万 家消费成 长 股票型证券投 资基金、 万 家宏观择时 多策略灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、万 家玖 盛纯 债 9 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 万家 鑫瑞 纯 债
债券型证券投 资基金、 万 家天添宝货币 市场基金 、 万家量化睿选 灵活配置 混 合型证 券投 资基金、
万家安弘纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资 基金 、 万家家瑞债券 型证券投 资 基金、万家 臻选混合
型证券 投资 基金 。 万家双利 2017 年年度报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
高翰昆
本 基 金 基
金 经 理 、
万 家 双 引
擎 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 、 万
家 现 金 宝
货 币 市 场
证 券 投 资
基 金 、 万
家 增 强 收
益 债 券 型
证 券 投 资
基 金 、 万
家 瑞 丰 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基
金 、 万 家
瑞 益 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 瑞 和
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
颐 达 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
颐 和 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
瑞 盈 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
2015 年3 月17 日 - 8 年
英国 诺 丁 汉 大 学 硕 士 。
2009 年 7 月 加入 万家 基
金管理有限公司，历任
研究部助理、交易员、
交易部总监助理、交易
部副总 监。 万家双利 2017 年年度报告摘要
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资 基 金 、
万 家 瑞 祥
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
瑞 富 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 瑞 隆
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
鑫 瑞 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
李文宾
本 基 金 基
金 经 理 、
万 家 瑞 兴
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
瑞 益 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 新 利
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
精 选 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 瑞 隆
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
增 强 收 益
2017 年2 月3 日 - 7 年
2010 年7 月至2014 年4
月在中银国际证券有限
责任公司工作，担任研
究员职 务。2014 年 5 月
至 2015 年 11 月 在华 泰
资 产 管 理 有 限 公 司 工
作，担任研究员职务。
2015 年11 月 进入 我公 司
工作。 万家双利 2017 年年度报告摘要
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债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节， 严禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送，确 保公平对
待不同 投资 组合 。
在投资决策上： （1）公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 ， 公募基金经理 和
特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 （2） 公 司投资管理 实行分层 次决 策，投资决 策委员 会
下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资组 合的 规模、风
格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ，投资组合经 理在授权 范 围内自主决 策，超过
投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 （3 ） 公司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究
报告等均通过 统一的投 研 管理平台发布 ，确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交易执行上： （1）公司 将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ，实行集 中 交易制度； （2 ）
对于交 易公 开竞 价交 易 ， 所有指 令必 须通 过系 统下 达， 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ； （3）
对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集 中竞价交易 ，各投资 组 合经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 ， 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；
（4 ） 对于 银行 间交 易， 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。
在行为监控上 ，公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易，场 外 交易对手议价 的万家双利 2017 年年度报告摘要
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价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 ， 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留
存记录 ，并 定期 编制 公平 交易分 析报 告， 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析，即采 集公司旗 下 管理的所有组 合，连续 四 个季度期间内 ，
不同时 间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样 本， 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0，95% 的置 信 水平下 的 t 检验 ， 并 对结 论进行 跟踪 分析 ， 分 析结 果显示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ，组 合之 间 在同向 交易 方面 不存 在违 反公平 交易 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年， 我们 年初 对 宏观经 济做 出了 非常 准确 的预判 ： 我 们预 计国 内经 济的中 长期 底部
已经出现了， 未来经济 将 会逐步好转。 这背后的 原 因是基于我们 认为棚改 政 策、对地产 去库存、
及对过剩的周 期性行业 去 产能等中央大 力推行的 政 策将分步拆除 威胁 国内 经 济的主要问 题（即高
杠杆、 过剩 产能 等） ，这 有 助于从 根本 上解 决中 国经 济发展 中多 年所 累积 的顽 疾。
在宏观经济向 好的预判 下 ，我们加大了 对与宏观 经 济高度相关的 行业配置 ， 例如地产、上 游
周期性 行业 、银 行、 保险 和航空 。
同时，我们认 为在强监 管 的背景下，利 率上行和 风 险偏好下行将 会主导市 场 趋势，因此我 们
的配置 以绩 优的 蓝筹 股为 主。
而在成长型行 业中，我 们 提高了对业绩 成长性和 估 值间的匹配度 的要求， 根 据这一标准， 我
们阶段 性重 点配 置了 新能 源汽车 和电 子等 行业 ，也 取得了 不错 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额 净值 为1.1252 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 4.99% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-4.26% 。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年，我 们认为 在中国经济平 稳着陆后， “稳增长”将 会逐步让位 于 “ 高质量的 发
展” 。 我们 认为 目前 中国 经济的 稳定 为改 革提 供了 良机， 这点 从十 九大 和 18 年两会 的政 府工 作报
告中也 看到 了非 常明 显的 端倪， 即中 央重 新将 “改 革、创 新 ” 放到 了政 策的 中心舞 台。
所以我 们认 为2018 年宏 观 经济将 会以 稳为 主， 超预 期的好 或者 超预 期的 下滑 的概率 非常 小。
同时考 虑到 蓝筹 股估 值在 长达 2 年的 修复 后趋 向平 稳，因 此相 对来 说蓝 筹股 估值继 续修 复的 空 间
可能不足。但 由于经济 是 稳的，所以蓝 筹股业绩 依 然有较好的保 障。所以 总 体上来说， 我们认为
2018 年蓝 筹股 更多 可以 采 取波段 操作 的方 法。 蓝筹 股中我 们看 好保 险、 地产 和消费 。
对于成 长股 而言 ，历 经 了 2 年多 的调 整后 ，虽 然估 值依然 相对 蓝筹 股较 高， 整体板 块的 成长
性和估值匹配 度也未回 落 到较佳的位置 ，但有部 分 优质个股随成 长板块已 被 错杀，我们 认为可以
通过精 选细 分行 业和 个股 进行战 略布 局。 这其 中我 们看好 ： 新 能源 汽车、5G 、 半导 体、 消 费升 级、
医药、 航空 等细 分板 块。
所以总 的来 说，2018 年 我 们认为 市场 风格 将会 更为 均衡， 出 现 2017 年绝 对 倒向蓝 筹股 的概
率较小 ，成 长和 蓝筹 都存 在阶段 性的 投资 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同规 定:“ 在 符 合有关 基金 分红 条件 的前 提下， 基金 收益 每季 度最 少分配 一次 ， 每万家双利 2017 年年度报告摘要
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年 最 多 分 配 12 次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的
50% 。 ”201 7 年 本基 金未 进行利 润分 配， 符合 基金 合同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 一季 度 自 1 月4 日至 3 月31 日， 基金 资 产净值 连续 59 个工 作日 出 现基金 资产 净
值低于 五千 万元 的情 况。 二季度 自 4 月 1 日至 6 月30 日 基金 资产 净值 连续 60 个工 作日 低于 五千
万元。 三季度 没有出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产 净值低于
五千万 元情 况。 四季 度 自 10 月9 日至 12 月 11 日 基 金资产 净值 连 续 38 个工 作 日低于 五千 万元 。
我公司已经将 该基金情 况 向证监会报备 ，公司将 加 强该基金的宣 传工作、 组 织相关营销 ，引入机
构投资 者， 争取 尽早 解决 该基金 规模 较小 的情 况 万家双利 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对万家双 利债券型 证 券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 万家双利 债 券型证券投资 基金的管 理 人 ——万家基 金管理有 限 公司在万家双 利
债券型证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开
支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，万 家双 利债 券型 证券 投资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对万家基金 管理有限公司 编制和披露 的万家双利债 券型证券投 资基金 2017 年
年度报告中财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务 会计报告 、投资组 合 报告等内容 进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。 万家双利 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基金 2017 年 年 度 财 务会 计 报 告 已 经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计, 注册会计师签字出具了信会
师报字[2018] 第 ZA30082 号标准 无保 留意 见的 审计 报告。 投资 者可 通过 年度 报告正 文查 看审 计 报
告全文 。 万家双利 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 双利 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 4,980,975.12 53,150.25
结算备 付金 214,402.63 296,316.24
存出保 证金 14,240.13 4,112.50
交易性 金融 资产 137,579,042.47 30,426,051.06
其中： 股票 投资 22,972,703.94 4,604,042.00
基金投 资 - -
债券投 资 114,606,338.53 25,822,009.06
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 20,000,270.00 -
应收证 券清 算款 - 7,255.58
应收利 息 2,755,704.78 677,892.12
应收股 利 - -
应收申 购款 927.00 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 165,545,562.13 31,464,777.75
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 34,476,000.00 1,800,000.00
应付证 券清 算款 2,302,219.04 -
应付赎 回款 55,831.12 25,082.22
应付管 理人 报酬 56,947.38 16,711.87
应付托 管费 16,270.67 4,774.80
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 64,446.96 3,057.60
应交税 费 1,702,947.10 1,702,947.10 万家双利 2017 年年度报告摘要
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应付利 息 49,519.10 3,282.44
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 330,000.00 380,002.23
负债合 计 39,054,181.37 3,935,858.26
所有者权益：
实收基 金 112,421,194.83 25,686,922.18
未分配 利润 14,070,185.93 1,841,997.31
所有者 权益 合计 126,491,380.76 27,528,919.49
负债和 所有 者权 益总 计 165,545,562.13 31,464,777.75
注：报 告截 止 日2017 年12 月 31 日, 基金 份额 净值1.1252 元, 基金 份额 总额112,421,194.83 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 双利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 3,257,044.84 -826,392.22
1.利息 收入 2,020,369.40 2,273,090.90
其中： 存款 利息 收入 23,725.37 9,946.94
债券利 息收 入 1,973,604.21 2,260,752.44
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 23,039.82 2,391.52
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 883,931.82 -1,938,595.21
其中： 股票 投资 收益 1,025,519.87 -2,472,696.46
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -168,585.26 512,967.57
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 26,997.21 21,133.68
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
351,000.05 -1,161,470.96
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 1,743.57 583.05
减： 二、费用 1,136,756.08 990,809.25
1．管 理人 报酬 297,258.84 284,756.26
2．托 管费 84,930.99 81,358.90 万家双利 2017 年年度报告摘要
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3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 226,947.24 79,181.78
5．利 息支 出 158,508.66 122,138.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 158,508.66 122,138.45
6．其 他费 用 369,110.35 423,373.86
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
2,120,288.76 -1,817,201.47
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
2,120,288.76 -1,817,201.47
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 双利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
25,686,922.18 1,841,997.31 27,528,919.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,120,288.76 2,120,288.76
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
86,734,272.65 10,107,899.86 96,842,172.51
其中：1. 基 金申 购款 105,237,006.66 11,709,315.00 116,946,321.66
2. 基金 赎回 款 -18,502,734.01 -1,601,415.14 -20,104,149.15
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
112,421,194.83 14,070,185.93 126,491,380.76
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 万家双利 2017 年年度报告摘要
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一、期初所有者权益（基
金净值 ）
75,038,471.09 6,454,883.45 81,493,354.54
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,817,201.47 -1,817,201.47
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-49,351,548.91 -2,795,684.67 -52,147,233.58
其中：1. 基 金申 购款 1,149,577.21 87,579.42 1,237,156.63
2. 基金 赎回 款 -50,501,126.12 -2,883,264.09 -53,384,390.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
25,686,922.18 1,841,997.31 27,528,919.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______ 经 晓云______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家双 利债 券型 证券 投资 基金 （以 下简 称 “本 基金 ”) ， 系万 家岁 得利 定期 开 放债券 型发 起式
证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可
[2012]1520 号 文 《关 于核 准万家 岁得 利定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 募集的 批复 》 的 核准 ，
由万家 基金 管理 有限 公司 作为基 金管 理人 向社 会公 开募集 ， 基 金合 同于2013 年 3 月 6 日 生效 ， 首
次设立募集规模 为 6,380,439,193.08 份基金份额 。 本基金为契约型 开放式， 存续期限不定。 本
基金的基金管 理人为万 家 基金管理有限 公司，注 册 登记机构为中 国登记结 算 股份有限公 司，基金
托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。
2015 年6 月8 日， 万 家岁 得利定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 基金 份额 持有人 大会 以 通
讯方式召开， 大会审议 并 通过了《关于 修改万家 岁 得利定期开放 债券型发 起 式证券投资 基金基金
合同有 关事 项的 议案 》 ， 内 容包括 万家 岁得 利定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金变 更名 称、 修改
基金投资目标 、投资范 围 、投资策略、 收益分配 方 式和修订基金 合同等事 项 。自持有人 大会决议万家双利 2017 年年度报告摘要
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生效之 日起 ， 《 万家 岁得 利 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 失 效且 《万 家双 利债 券
型证券 投资 基金 基金 合同 》同时 生效。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《万家 双利债券 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括债券（含 国债、央
行、票据、金 融债、地 方 政府债、公司 债、企业 债 、次级债、短 期融资券 、 证券公司短 期公司债
券、中 期票 据、 中小 企业 私募债 、可 转债 及分 离交 易可转 债、 可交 换公 司债 券） 、 资产 支持 证券 、
债券回 购、 银行 存款 （ 包 括协议 存款 、 定 期存 款及 其他银 行存 款） ， 国内 依法 发行上 市的 股票 （中
小板 、 创 业板 及其 他中 国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 权证等 权益 类资 产 ， 以 及 经法律 法规 或中 国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 （ 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定） 。 本 基 金可持 有可 转债 转股
所得的股票、 因所持股 票 所派发的权证 以及因投 资 可分离债券而 产生的权 证 ，也可以直 接从二级
市场上买入股 票和权证 。 本基金在严格 控制风险 并 保持良好流动 性的基础 上 ，力争通过 主动的组
合管理 实现 超越 业绩 比较 基准的 收益 。本 基金 的业 绩比较 基准 为： 中债 总全 价指数 （总 值） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修 订的 具体 会计 准则 、 应用指 南、 解 释以 及其 他 相关规 定 （以 下合 称 “企 业 会计准 则” ） 编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证 监会 制定 的 《 关 于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报 告和半 年度 报告>》
及其他 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2017 年 12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
万家双利 2017 年年度报告摘要
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7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起 ， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1 ‰；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调 整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人 运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。 万家双利 2017 年年度报告摘要
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3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股 权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投资基金 从公开
发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ，持股期 限在 1 个月以内 （含 1 个 月） 的，其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券 投资基金从 公 开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工 商 银 基金托 管人 、基 金代 销机 构 万家双利 2017 年年度报告摘要
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行”)
中泰证 券股 份有 限公 司（ “中泰 证券 ”） 基金管 理人 股东
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
注：上 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中泰证 券 65,253,300.81 41.81% 36,374,554.54 70.47%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
中泰证 券 41,940,093.43 47.49% 6,804,078.25 19.87%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
中泰证 券 227,190,000.00 37.59% 312,600,000.00 33.81%
万家双利 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 42 页
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 58,486.84 41.49% 26,203.06 42.20%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 32,602.70 70.19% 2,757.60 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
297,258.84 284,756.26
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
75,336.87 117,098.54
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .70% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 万家双利 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 42 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
84,930.99 81,358.90
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
3 月6 日 ） 持有 的基 金份 额
10,001,250.00 10,001,250.00
期初持 有的 基金 份额 - 10,001,250.00
期间申 购/ 买入 总份 额 8,160,999.38 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 10,001,250.00
期末持 有的 基金 份额 8,160,999.38 0.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
7.2600% 0.0000%
注： 基 金管 理人 认购 及申 购本基 金份 额时 所适 用的 费率与 本基 金公 告的 费率 一致。 期间 申购/买入
总份额 含红 利再 投、 转换 入份额 。期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额。 万家双利 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 42 页
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
万 家 共 赢 资 产
管理有 限公 司
18,758,090.24 16.8655% 0.00 0.0000%
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 4,980,975.12 16,127.64 53,150.25 2,599.25
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2017 年1 月1 日至 12 月31 日获 得的 利息 为人 民 币 4,789.54 元， 2017 年 12 月 31 日 结算 备付
金余额 为人 民币214,402.63 元。 2016 年1 月1 日至 12 月31 日获 得的 利息 为人 民币7,162.81 元，
2016 年12 月 31 日 结算 备 付金余 额为 人民 币 296,316.24 元。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事银 行间 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。 万家双利 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 42 页
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额 34,476,000.00 元，其 中回 购金 融资 产款 28,200,000.00 元于 2018 年 1 月 2 日到 期，
5,000,000.00 元于 2018 年 1 月 16 日到 期，1,276,000.00 元于 2018 年 2 月 8 日 到期 。该 类交 易
要求本 基金 在回 购期 内持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式 回购 下 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
( 一)公 允价 值
1 、金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
2 、持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
（1） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于2017 年12 月31 日 ， 本 基 金持有 的交 易性 金融 资产 中属于 第一 层次 的余 额为22,972,703.94
元，属 于第 二层 次的 余额 为 114,606,338.53 元， 无 属于第 三层 次的 余额 （2016 年 12 月 31 日：
属于第 一层 次的 余额 为4,546,457.00 元， 属于 第二 层次的 余额 为 25,879,094.06 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额 ） 。
（2） 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
（3） 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 年度末均未以 第
三层次 公允 价值 计量 。
3 、非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 万家双利 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 42 页
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
4 、不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
( 二)除 公允 价值 外， 截止 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 万家双利 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 42 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 22,972,703.94 13.88
其中： 股票 22,972,703.94 13.88
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 114,606,338.53 69.23
其中： 债券 114,606,338.53 69.23
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 20,000,270.00 12.08
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,195,377.75 3.14
8 其他各 项资 产 2,770,871.91 1.67
9 合计 165,545,562.13 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 9,617,026.16 7.60
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,174,985.78 0.93
E 建筑业 2,575,494.00 2.04
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,350,585.00 4.23
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,747,794.00 1.38
J 金融业 1,212,700.00 0.96
K 房地产 业 652,315.00 0.52
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 万家双利 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 42 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 641,804.00 0.51
S 综合 - -
合计 22,972,703.94 18.16
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 报告 期内 未持 有沪 港通投 资股 票。
8.3 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600115 东方航 空 313,300 2,572,193.00 2.03
2 600029 南方航 空 187,300 2,232,616.00 1.77
3 000581 威孚高 科 79,200 1,900,800.00 1.50
4 603929 亚翔集 成 70,200 1,830,114.00 1.45
5 300196 长海股 份 95,700 1,247,928.00 0.99
6 600030 中信证 券 67,000 1,212,700.00 0.96
7 600674 川投能 源 115,421 1,174,985.78 0.93
8 002675 东诚药 业 99,600 1,174,284.00 0.93
9 300183 东软载 波 60,000 1,153,200.00 0.91
10 600967 内蒙一 机 86,800 1,045,940.00 0.83
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网 站的 年 度
报告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600115 东方航 空 2,365,459.00 8.59
2 600030 中信证 券 2,184,416.00 7.93
3 601997 贵阳银 行 1,904,714.00 6.92
4 603929 亚翔集 成 1,896,505.00 6.89
5 000581 威孚高 科 1,892,244.00 6.87 万家双利 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 42 页
6 000768 中航飞 机 1,781,199.00 6.47
7 600893 航发动 力 1,699,617.00 6.17
8 600029 南方航 空 1,681,026.00 6.11
9 600585 海螺水 泥 1,667,052.32 6.06
10 600674 川投能 源 1,655,408.00 6.01
11 601688 华泰证 券 1,600,761.00 5.81
12 601211 国泰君 安 1,549,287.00 5.63
13 601336 新华保 险 1,427,685.00 5.19
14 603708 家家悦 1,326,445.00 4.82
15 002146 荣盛发 展 1,306,034.00 4.74
16 600038 中直股 份 1,304,141.00 4.74
17 000887 中鼎股 份 1,277,746.00 4.64
18 300183 东软载 波 1,266,000.00 4.60
19 300196 长海股 份 1,265,016.00 4.60
20 002675 东诚药 业 1,262,722.00 4.59
21 300433 蓝思科 技 1,260,585.00 4.58
22 002709 天赐材 料 1,257,615.00 4.57
23 600967 内蒙一 机 1,220,012.00 4.43
24 600383 金地集 团 1,206,864.60 4.38
25 002024 苏宁云 商 1,146,065.00 4.16
26 600340 华夏幸 福 1,140,426.00 4.14
27 002020 京新药 业 1,102,632.00 4.01
28 002026 山东威 达 1,011,327.00 3.67
29 000878 云南铜 业 970,381.00 3.52
30 600028 中国石 化 965,737.00 3.51
31 603877 太平鸟 936,667.00 3.40
32 601601 中国太 保 928,077.00 3.37
33 300296 利亚德 888,374.88 3.23
34 600256 广汇能 源 871,680.00 3.17
35 600884 杉杉股 份 863,476.00 3.14
36 300203 聚光科 技 861,575.00 3.13
37 600392 盛和资 源 846,303.00 3.07
38 601377 兴业证 券 842,909.20 3.06
39 600497 驰宏锌 锗 838,808.00 3.05
40 603626 科森科 技 832,103.40 3.02
41 600887 伊利股 份 816,979.00 2.97 万家双利 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 42 页
42 600219 南山铝 业 806,256.00 2.93
43 000725 京东方 Ａ 794,070.00 2.88
44 601628 中国人 寿 793,789.00 2.88
45 600068 葛洲坝 759,239.00 2.76
46 600114 东睦股 份 748,418.00 2.72
47 603658 安图生 物 739,449.00 2.69
48 000776 广发证 券 730,616.10 2.65
49 601229 上海银 行 726,637.00 2.64
50 000802 北京文 化 702,028.00 2.55
51 300336 新文化 701,361.00 2.55
52 600236 桂冠电 力 685,170.00 2.49
53 600016 民生银 行 682,110.00 2.48
54 600502 安徽水 利 671,269.00 2.44
55 000826 启迪桑 德 666,000.00 2.42
56 000807 云铝股 份 632,880.00 2.30
57 002544 杰赛科 技 631,902.00 2.30
58 002690 美亚光 电 630,916.00 2.29
59 601139 深圳燃 气 629,140.00 2.29
60 600362 江西铜 业 627,186.00 2.28
61 300073 当升科 技 626,099.00 2.27
62 000998 隆平高 科 610,949.00 2.22
63 600837 海通证 券 581,046.00 2.11
64 002594 比亚迪 562,109.00 2.04
65 300271 华宇软 件 560,612.00 2.04
注：本 项买 入金 额均 按买 入成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601997 贵阳银 行 1,810,035.00 6.58
2 600585 海螺水 泥 1,689,287.00 6.14
3 601211 国泰君 安 1,572,422.62 5.71
4 601688 华泰证 券 1,507,987.82 5.48
5 601336 新华保 险 1,487,489.00 5.40
6 600884 杉杉股 份 1,421,894.00 5.17 万家双利 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 42 页
7 002146 荣盛发 展 1,387,934.30 5.04
8 000887 中鼎股 份 1,379,677.28 5.01
9 002709 天赐材 料 1,274,363.00 4.63
10 600340 华夏幸 福 1,248,284.80 4.53
11 300433 蓝思科 技 1,207,950.20 4.39
12 603708 家家悦 1,194,343.40 4.34
13 002024 苏宁云 商 1,191,722.00 4.33
14 600392 盛和资 源 1,145,079.88 4.16
15 600383 金地集 团 1,130,838.68 4.11
16 600893 航发动 力 1,103,023.00 4.01
17 601601 中国太 保 1,096,272.00 3.98
18 002020 京新药 业 1,040,903.02 3.78
19 600497 驰宏锌 锗 1,012,864.00 3.68
20 600256 广汇能 源 993,278.00 3.61
21 000878 云南铜 业 982,603.86 3.57
22 600887 伊利股 份 972,187.00 3.53
23 600028 中国石 化 948,236.00 3.44
24 000725 京东方 Ａ 945,540.00 3.43
25 000768 中航飞 机 935,698.48 3.40
26 300296 利亚德 924,832.00 3.36
27 600030 中信证 券 910,273.00 3.31
28 601377 兴业证 券 888,434.10 3.23
29 603877 太平鸟 850,450.00 3.09
30 601628 中国人 寿 835,855.12 3.04
31 300203 聚光科 技 820,825.50 2.98
32 600219 南山铝 业 812,919.52 2.95
33 600114 东睦股 份 803,628.30 2.92
34 603658 安图生 物 777,575.00 2.82
35 601229 上海银 行 774,962.00 2.82
36 600038 中直股 份 774,559.43 2.81
37 002103 广博股 份 751,525.13 2.73
38 000802 北京文 化 745,535.00 2.71
39 000776 广发证 券 743,121.07 2.70
40 300073 当升科 技 739,309.39 2.69
41 300351 永贵电 器 697,129.00 2.53
42 000807 云铝股 份 685,848.95 2.49
43 600016 民生银 行 679,092.00 2.47
44 300271 华宇软 件 677,711.00 2.46 万家双利 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 42 页
45 600502 安徽水 利 666,810.00 2.42
46 601139 深圳燃 气 665,524.00 2.42
47 603626 科森科 技 636,256.00 2.31
48 000998 隆平高 科 631,872.00 2.30
49 000826 启迪桑 德 592,555.00 2.15
50 600236 桂冠电 力 585,076.00 2.13
51 600837 海通证 券 575,810.00 2.09
注：本 项卖 出金 额均 按卖 出成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 86,238,094.26
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 69,834,936.71
注： 本 项买 入金 额均 按买 入成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 。 本 项卖
出金额 均按 卖出 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 611,823.60 0.47
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 35,033,087.20 27.70
其中： 政策 性金 融债 35,033,087.20 27.70
4 企业债 券 41,106,439.53 32.50
5 企业短 期融 资券 34,973,000.00 27.65
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 2,881,988.20 2.28
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 114,606,338.53 90.60
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018002 国开1302 190,030 19,238,637.20 15.21
2 011755076
17 平 安银 行
SCP013
100,000 10,003,000.00 7.91 万家双利 2017 年年度报告摘要
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3 011764113
17 复 星高 科
SCP003
100,000 9,974,000.00 7.89
4 170215 17 国开 15 100,000 9,555,000.00 7.55
5 011758157
17 中 航资 本
SCP005
50,000 5,003,000.00 3.96
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的,在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,240.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,755,704.78
5 应收申 购款 927.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 万家双利 2017 年年度报告摘要
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8 其他 -
9 合计 2,770,871.91
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末投 资前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 万家双利 2017 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
749 150,095.05 97,982,274.17 87.16% 14,438,920.66 12.84%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
995.34 0.0009%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
万家双利 2017 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 3 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
6,380,439,193.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 25,686,922.18
本报告 期基 金总 申购 份额 105,237,006.66
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 18,502,734.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 112,421,194.83
万家双利 2017 年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
2017 年2 月3 日， 公司 聘 任李文 宾为 该基 金的 基金 经理， 与高 翰昆 共同 管理 该基金 。
基金托 管人 ：
报告期 内无 涉及 基金 托管 人的重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
2017 年10 月 10 日至 10 月16 日， 以通 讯形 式召 开 第三次 临时 股东 会 ， 会 议 审议通 过 《关 于
聘任公 司2017 年度 审计 机 构的议 案》 ， 聘任 立信 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 为我司 审计 机构 。
本基金 本年 度应 支付 审计 费 30,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚的 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 万家双利 2017 年年度报告摘要
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成交总 额的 比
例
总量的 比例
华宝证 券 1 90,819,730.16 58.19% 82,491.78 58.51% -
中泰证 券 1 65,253,300.81 41.81% 58,486.84 41.49% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华宝证 券 46,373,424.65 52.51% 377,200,000.00 62.41% - -
中泰证 券 41,940,093.43 47.49% 227,190,000.00 37.59% - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》
(证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状
况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
本基金 本报 告期 内成 立, 上 述席位 均为 新增 席位 。 万家双利 2017 年年度报告摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 06 月
02 日-2017 年
12 月11 日
0.00 18,758,090.24 0.00 18,758,090.24 16.69%
2
2017 年 12 月
12 月-2017 年
12 月31 日
0.00 44,404,085.26 0.00 44,404,085.26 39.50%
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。
未来本基 金如果 出现巨 额 赎回甚至 集中赎 回， 基 金 管理人可 能无法 及时变 现 基金资产 ， 可能 对基
金份额净 值产生 一定的 影 响； 极 端情况下 可能引 发 基金的流 动性风 险， 发 生 暂停赎回 或延缓 支付
赎回款项 ； 若 个别投 资者 巨额赎回 后本基 金出现 连 续六十个 工作日 基金资 产 净值低于5000 万 元，
还可能面 临转换 运作方 式 、与其他 基金合 并或者 终 止基金合 同等情 形。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 30 日
