万家180 指数 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意, 并由 董事 长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2018 年3 月29 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 收益分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计, 立信会计师事 务所为本 基 金出具了标准 无保留意 见 的审计报告, 请
投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家 180 指数
基金主 代码 519180
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年3 月 17 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,741,289,222.10 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 通 过 运 用 指 数 化 投 资 方 法, 力 求 基 金 的 股 票 组
合收益 率拟 合上 证 180 指 数的增 长率 。伴 随中 国经 济
增 长 和 资 本 市 场 的 发 展, 实 现 利 用 指 数 化 投 资 方 法 谋
求基金 资产 长期 增值 的目 标。
投资策 略 本 基 金 以 跟 踪 目 标 指 数 为 原 则, 实 现 与 市 场 同 步 成 长
为 基 本理 念。 指数 化投 资是 一 种充 分考 虑投 资者 利益
的 投资 方法, 采取拟 合目 标指 数收 益率 的投 资策 略, 分
散 投 资 于 目 标 指 数 所 包 含 的 股 票 中, 力 求 股 票 组 合 的
收 益 率 拟 合 目 标 指 数 所 代 表 的 资 本 市 场 的 平 均 收 益
率。
业绩比 较基 准 95%× 上证180 指数 收益 率 +5%× 银行 同业 存款 利率
风险收 益特 征 本基金 追踪 上 证 180 指数, 是一种 风险 适中 、 长 期资 本
收益稳 健的 投资 产品,并 具 有长期 稳定 的投 资风 格。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 王永民
联系电 话 021-38909626 010-66594896
电子邮 箱 lanj@wjasset.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95566
传真 021-38909627 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.wjasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验 区浦电 路 360 号8 层 （ 名万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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义楼 层 9 层 ）基 金管 理人 办公场 所
万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 100,427,752.90 -7,231,632.62 1,201,813,769.90
本期利 润 321,698,947.14 -155,571,258.40 328,039,533.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1627 -0.0750 0.1043
本期基 金份 额净 值增 长率 19.82% -7.68% -0.29%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1310 -0.2135 -0.1756
期末基 金资 产净 值 1,640,989,530.21 1,552,963,892.13 1,886,844,800.52
期末基 金份 额净 值 0.9424 0.7865 0.8519
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;
(2) 所述基金 业绩指标 不包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用,计 入费用后 实 际收益水平 要低于
所列数 字;
(3) 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.63% 0.69% 4.01% 0.69% -0.38% 0.00%
过去六 个月 9.43% 0.62% 8.99% 0.62% 0.44% 0.00%
过去一 年 19.82% 0.57% 18.69% 0.57% 1.13% 0.00%
过去三 年 10.30% 1.59% 7.76% 1.59% 2.54% 0.00%
过去五 年 62.37% 1.47% 53.75% 1.47% 8.62% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
277.19% 1.57% 233.23% 1.60% 43.96% -0.03%
注: 基 金业 绩比 较基 准增 长 率=95%*上证 180 指 数增 长 率+5%* 银行 同业 存款 利率 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 成立于2003 年3 月17 日, 建仓 期为 三个 月, 建仓 期结 束时 各项 资产 配 置比例 符合 法律 法
规和基 金合 同要 求。 报告 期末各 项资 产配 置比 例符 合法律 法规 和基 金合 同要 求。 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 在过 去三 年未 实施 利润分 配。 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国际实 业股 份有 限公 司和 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司, 住所 ： 中 国
（上海 ） 自由 贸易 实验 区 浦电 路 360 号 8 楼 （名 义 楼层 9 层）, 办公 地点 ： 上 海市浦 东新 区浦 电路
360 号9 楼,注 册资 本1 亿 元人民 币。 目前 管理 五十 二只开 放式 基金 ， 分 别为 万家 180 指 数证 券投
资基金、万家 增强收益 债 券型证券投资 基金、万 家 行业优选混合 型证券投 资 基金（LOF） 、万家
货币市场证券 投资基金 、 万家和谐增长 混合型证 券 投资基金、万 家双引擎 灵 活配 置混合 型证券基
金、万家精选 混合型证 券 投资基金 、万 家稳健增 利 债券型证券投 资基金、 万 家中证红利 指数证券
投资基金（LOF ） 、万家 添 利债券型证券 投资基金 （LOF ） 、万家中证 创业成长 指 数分级证券 投资基
金、万家信用 恒利债券 型 证券投资基金 、万家日 日 薪货币市场证 券投资基 金 、万家强化 收益定期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 万家 上证50 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、 万 家新利 灵活 配置 混合
型证券投资基 金、万家 双 利债券型证券 投资基金 、 万家现金宝货 币市场证 券 投资基金、 万家瑞丰
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家瑞 兴灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家品质生活 灵活配置
混合型证券投 资基金、 万 家瑞益 灵活配 置混合型 证 券投资基金、 万家新兴 蓝 筹灵活配置 混合型证
券投资基金、 万家瑞和 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、万家颐达 保本混合 型 证券投资基 金、万家
颐和保 本混 合型 证券 投资 基金、 万家 恒瑞18 个月 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 万 家年 年恒 祥定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫安 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 璟 纯债债券型 证券投资
基金、万家瑞 旭灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家家享纯债债 券型证券 投 资基金、万 家瑞盈灵
活配置混合型 证券投资 基 金、万家年年 恒荣定期 开 放债券型证券 投资基金 、 万家 瑞祥灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 万家 鑫通纯 债债 券 型 证券 投资 基金、 万家 瑞富 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
万家鑫 稳纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 瑞隆 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 万家 恒景18 个月 定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫丰 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 享 纯债债券型 证券投资
基金、万家现 金增利货 币 市场基金、万 家消费成 长 股票型证券投 资基金、 万 家宏观择时 多策略灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、万 家玖 盛纯 债 9 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 万家 鑫瑞 纯 债
债券型证券投 资基金、 万 家天添宝货币 市场基金 、 万家量化睿选 灵活配置 混 合型证 券投 资基金、
万家安弘纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资 基金 、 万家家瑞债券 型证券投 资 基金、万家 臻选混合
型证券 投资 基金 。 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
卞勇
本基金 基金 经理 、 万 家
上证 50 交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 万
家中证红利指数证券
投资基金(LOF) 、 万 家
中证创业成长指数分
级证券 投资 基金 、 万 家
瑞旭灵活配置混合型
证券投 资基 金、 万家 量
化睿选灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 万 家
家瑞债券型证券投资
基金基 金经 理、 量化 投
资部总 监
2015 年 8 月 18 日 - 9
硕士研 究生 。2008 年进
入上海双隆投资管理有
限公司 ， 任 金融 工程 师；
2010 年 进入 上海 尚雅 投
资管理有限公司，从事
高级量化分析师工作；
2010 年10 月 进入 在国 泰
基金管理有限公司，历
任产品开发、专户投资
经 理 助 理 等 职 务 ；2014
年 4 月进入 广发 证券 担
任 投 资 经 理 职 务 ；2014
年11 月 进入 中融 基金 管
理有限公司担任产品开
发部总 监职 务；2015 年
4 月加 入本 公司 ， 现任 量
化投资 部总 监。
朱小明
本基金 基金 经理 、 万 家
中证红利指数证券投
资基金 （LOF ） 、 万家 中
证创业成长指数分级
证券投 资基 金、 万家 上
证 50 交易型开放式
指数证券投资基金基
金经理 。
2017 年 4 月 8 日 - 5
硕士研 究生 ，2012 年 7
月至 2014 年 7 月在 国
泰基金管理有限公司担
任研究 员职 务。2014 年
7 月至 2016 年 6 月在
德骏达隆（上海）资产
管理有限公司担任投资
经理助 理职 务。2016 年
6 月进 入我 公司 ， 先后 担
任投资经理助理、基金
经理助 理职 务。
注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定, 依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节， 严 禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送，确 保公平对
待不同 投资 组合 。
在投资决策上： （1）公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 ， 公募基金经理 和
特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 （2） 公 司投资管理 实行分层 次决 策，投资决 策委员 会
下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资组 合的 规模、风
格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ，投资组合经 理在授权 范 围内自主决 策，超过
投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 （3 ） 公司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究
报告等均通过 统一的投 研 管理平台发布 ，确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交易执行上： （1）公司 将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ，实行集 中 交易制度； （2 ）
对于交 易公 开竞 价交 易 ， 所有指 令必 须通 过系 统下 达， 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ； （3）
对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集 中竞价交易 ，各投资 组 合经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 ， 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；
（4 ） 对于 银行 间交 易， 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。
在行为监控上 ，公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易，场 外 交易对手议价 的
价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 ， 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留
存记录 ，并 定期 编制 公平 交易分 析报 告， 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析，即采 集公司旗 下 管理的所有组 合，连续 四 个季度期间内 ，
不同时 间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样 本， 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0，95% 的置 信 水平下 的 t 检验 ， 并 对结 论进行 跟踪 分析 ， 分 析结 果显示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ，组 合之 间 在同向 交易 方面 不存 在违 反公平 交易 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年 ， 国 内经 济温 和放缓 、 增速 企稳 ， 显示 出了较 强的 韧性 。 发达 国 家和主 要新 兴国
家经济 增速 均超 预期 ， 外 部市场 总体 向好 。 国内 供 给侧改 革及 去产 能持 续推 进， 工业 品价 格上 涨，
企业盈 利改 善。 货币 政策 保持稳 健中 性， 政策 重心 也在向 “强 监管 、防 风险 转变 ” 。全 年 A 股市
场整体 呈震 荡上 行趋 势， 上证综 指全 年上 涨 6.56% ， 深证成 指全 年上 涨 8.48% 。 风格方 面分 化明 显，
中证 100 指数 涨幅30.21% ，沪深300 指 数涨 幅 21.78% ，中 证 500 指数 涨幅-0.2% ，创 业板 指数 涨
幅-10.67% ，中 证 1000 指 数涨幅-17 。35% 。大 盘蓝 筹股表 现抢 眼， 中小 创表 现暗淡 。报 告期 本 基
金投资 标的 指数 —— 上证 180 指 数收 益率 为19.69% 。
本基金 作为 被动 投资 的指 数基金 ，其 投资 目标 是通 过跟踪 、复 制上 证 180 指 数，为 投资 者 获
取市场长期的 平均收益 。 报告期内我们 严格按照 基 金合同规定， 原则上采 取 完全复制的 方法进行
投资管理，努 力拟合标 的 指数, 减小跟 踪误差， 将 基金跟踪误差 控制在较 低 范围之内。 同时，本
基金采用有效 的量化跟 踪 技术，降低管 理成本。 导 致跟踪误差的 主要原因 是 基金申购赎 回、禁止
投资成分股替 代和标的 指 数成分股调整 、成分股 分 红、成分股和 非成分股 长 期停牌 、各 类费用等
因素。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9424 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 19.82%，业
绩比较 基准 收益 率 为 18.69% 。基 金报 告期 内日 均跟 踪误差 为 0.0165% ， 符合 基金合 同规 定的 日拟
合偏离 度不 超 过0.5% 的 规 定。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 全球 经济 复 苏进程 仍在 延续 ，给 国内 经济的 稳健 增长 提供 了良 好的外 部环 境。
国内经济虽仍 有下行压 力 但相对可控， “去杠杆 、 防风险、强监 管 ”的政 策 仍将延续， 在 “稳中
求进” 的总基 调下，工 作 重心将从增长 速度转向 增 长质量。中国 核心资产 向 好的趋势也 不会发生
明显变化，投 资者的风 险 偏好大体上将 决定市场 走 向。基本面良 好、业绩 改 善相对确定 的绩优价
值和优 质成 长股 有望 获得 较好的 市场 表现 。
本基金将继续贯彻被动投资理念, 恪守基金合同规定的投资目标和投资策略, 一如既往地规
范、 勤 勉运 作, 将本 基金 打 造为稳 定有 效的 指数 投资 工具, 为基 金份 额持 有人 谋 求长期 、 稳 定回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司 成立了估 值委员 会,定期评价现 行估值政 策 和程序,在发生 了影响估 值 政策和程序 有万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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效性及适用性 的情况后 及 时修订估值方 法 。估值 委 员会由督察长 、基金运 营 部负责人、 合规稽核
部负责人、权 益投资部 负 责人、固定收 益部负责 人 等组成。估值 委员会的 成 员均具备专 业胜任能
力和相 关从 业资 格, 精通 各 自领域 的理 论知 识, 熟悉 政 策法规,并 具有 丰富 的实 践 经验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基 金经 理可 参与 估值 原则和 方法 的讨 论, 但不 介 入基金 日常 估值 业务。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基 金管理人 与中央 国债登记结算 有限责任公 司签署了《中 债收益率曲 线和中债估值 最
终用户 服务 协议 》 。
4.6.1 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.7 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内,中 国银 行股 份 有限公 司( 以下 称 “ 本托 管 人 ”) 在万 家 180 指 数证 券 投资基 金( 以
下称“ 本基金 ”)的托 管过 程中,严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、基金 合同和
托管协议的有关规定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证 券投 资基 金法 》 及 其 他有关 法律 法规 、 基金 合 同和托 管协 议的
规定, 对本基 金管理人 的投 资运作进行 了必要的 监督, 对基金资产 净值的计 算、 基金份额申 购赎回
价格的计算以及基 金费用 开支等方面进行了 认真地 复核, 未 发 现 本 基 金管 理 人存 在 损 害 基 金 份额
持有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告( 注:财务会 计报告中的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 立信 会计 师事 务所审 计, 注册 会计 师签 字 出具了 信会 师
报字[2018] 第 ZA30133 号 标准无 保留 意见 的审 计报 告。投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报 告
全文。 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 87,379,460.43 80,530,909.10
结算备 付金 13,622.67 33,337.86
存出保 证金 131,813.03 48,274.51
交易性 金融 资产 1,557,386,819.27 1,474,783,605.07
其中： 股票 投资 1,557,386,819.27 1,474,783,605.07
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 727,367.23
应收利 息 17,536.52 16,309.57
应收股 利 - -
应收申 购款 107,860.92 54,452.36
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,645,037,112.84 1,556,194,255.70
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 3.20 -
应付赎 回款 1,717,631.90 916,974.71
应付管 理人 报酬 1,402,302.26 1,349,642.44
应付托 管费 280,460.44 269,928.51
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 224,163.29 230,898.96
应交税 费 - -
应付利 息 - - 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
第 16 页 共 37 页
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 423,021.54 462,918.95
负债合 计 4,047,582.63 3,230,363.57
所有者权益：
实收基 金 1,741,289,222.10 1,974,588,225.99
未分配 利润 -100,299,691.89 -421,624,333.86
所有者 权益 合计 1,640,989,530.21 1,552,963,892.13
负债和 所有 者权 益总 计 1,645,037,112.84 1,556,194,255.70
注： 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.9424 元 ， 基 金份 额总 额1,741,289,222.10
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
一、收入 344,454,895.53 -135,433,659.68
1.利息 收入 699,794.84 613,839.96
其中： 存款 利息 收入 699,657.74 613,839.96
债券利 息收 入 137.10 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 122,026,401.09 12,133,840.46
其中： 股票 投资 收益 82,476,678.60 -24,143,300.74
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 274,189.40 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 39,275,533.09 36,277,141.20
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
221,271,194.24 -148,339,625.78
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 457,505.36 158,285.68
减：二、费用 22,755,948.39 20,137,598.72
1．管 理人 报酬 17,083,176.01 15,600,314.94
2．托 管费 3,416,635.27 3,120,062.99
3．销 售服 务费 - - 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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4．交 易费 用 1,873,537.81 995,642.59
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 382,599.30 421,578.20
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
321,698,947.14 -155,571,258.40
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 321,698,947.14 -155,571,258.40
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,974,588,225.99 -421,624,333.86 1,552,963,892.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 321,698,947.14 321,698,947.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-233,299,003.89 -374,305.17 -233,673,309.06
其中：1. 基 金申 购款 409,925,639.73 -66,476,316.18 343,449,323.55
2. 基金 赎回 款 -643,224,643.62 66,102,011.01 -577,122,632.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,741,289,222.10 -100,299,691.89 1,640,989,530.21
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,214,963,014.47 -328,118,213.95 1,886,844,800.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- -155,571,258.40 -155,571,258.40 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
第 18 页 共 37 页
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-240,374,788.48 62,065,138.49 -178,309,649.99
其中：1. 基 金申 购款 65,210,401.37 -16,501,691.91 48,708,709.46
2. 基金 赎回 款 -305,585,189.85 78,566,830.40 -227,018,359.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,974,588,225.99 -421,624,333.86 1,552,963,892.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______ 经 晓云______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家 180 指 数证券投 资基 金(以下简称“ 本基金 ”) ，原天同 180 指数证 券投 资基金，系 经
中国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”） 证监 基金 字[2002]88 号文 《关 于同 意天 同
180 指数证 券投资基 金设 立的批复》的 核准，由 基 金管理人万家 基金管理 有 限公司向社会 公开发
行募集 ， 基 金合 同于 2003 年 3 月 17 日 正式 生效 ， 首次 设立 募集 规模 为 1,929,789,525.65 基
金份额 。 经 中国 证监 会证 监基金 字[2006]13 号文 《 关于同 意天 同基 金管 理有 限公司 变更 名称 及修
改公司 章程 的批 复》 的核 准 ， 天 同基 金管 理有 限公 司于 2006 年 2 月 更名 为 万家基 金管 理有 限公
司； 另经 基金 管理 人董 事 会审议 通过 ， 基金 托管 人 同意 ， 中 国证 监会 基金 部 核准 ， 本 基金 于 2006
年 2 月更名为 万家 180 指数证券投资 基金。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定。 本基金的
基金管理人为 万家基金 管 理有限公司， 注册登记 机 构为中国证券 登记结算 有 限责任公司 ，基金托
管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
本基金资产的股票指数化 投资部分主要投资于组成 上证 180 指 数 的 成 份 股 票， 包 括 ： 上 证
180 指数包 含的 180 只成 份股、预期将 要被选入 上 证 180 指数 的股票、 一级 市场申购的新 股；
本基金资产的 债券投资 部 分投资于国债 、优质企 业 债、金融债以 及债券回 购 ；本基金亦 可投资于
经中国证监会 批准允许 投 资的其他金融 工具。本 基 金通过运用指 数化投资 方 法，力求基 金的股票万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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组合收益率拟 合上证 180 指数增长率。 本基金的 业 绩比较基准为 ：95％× 上证 180 指数 收益率
＋5 ％ ×银 行同 业存 款利 率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修 订的 具体 会计 准则 、 应用指 南、 解 释以 及其 他 相关规 定 （以 下合 称 “企 业 会计准 则” ） 编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证 监会 制定 的 《 关 于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报 告和半 年度 报告>》
及其他 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起 ， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调 整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税； 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券 投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产 开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投资基金 从公开
发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ，持股期 限在 1 个月以内 （含 1 个 月） 的，其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券 投 资基金从 公开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 的股 东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中泰证 券 77,624,457.36 6.72% 382,601,707.94 62.61% 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 72,293.21 6.65% 18,299.45 8.16%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 356,317.92 63.18% 175,783.73 76.13%
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,083,176.01 15,600,314.94
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,949,682.62 3,760,559.95
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.00% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×1% ÷ 当 年天 数 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基 金 管 理 费 每 日计 算, 逐 日累 计 至 每 个 月 月末, 按 月 支付, 由 基 金 托 管 人复 核 后 于次 月 的 前 两 个工
作日内,根据 基金管理 人向 基金托管人 发送的划 付指 令,从基金资 产中支付 给基 金管理人以 及服务
提供人;若 遇法 定节 假日 、 休息日 等, 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,416,635.27 3,120,062.99
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.2 0%÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计算, 逐日 累计至每个 月月末,按 月支 付。由基金 管理人向 基金 托管人发送 基金托
管费划付指 令,基金托 管人 复核后于次 月的前两 个工 作日内从基 金资产中 支付 给基金托管 人,若遇
法定节 假日 、休 息日 等, 支 付日期 顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未发 生与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2003 年
3 月 17 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,792,228.82 10,792,228.82
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 37 页
期末持 有的 基金 份额 10,792,228.82 10,792,228.82
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.6200% 0.5500%
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有
限公司
87,379,460.43 677,728.46 80,530,909.10 607,535.45
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2017 年度 获得 的利 息 收入为 人民 币 5908.66 元(2016 年度:人 民币 2,517.58 元),2017 年末 结
算备付 金余 额为 人民 币13,622.67 元(2016 年末:人 民币 33,337.86 元) 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期 末（2017 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601600 中国
铝业
2017
年9 月
12 日
重大
事项
停牌
6.67 2018
年2 月
26 日
7.28 1,639,348 11,336,824.90 10,934,451.16 -
600485 信威
集团
2016
年12
月26
日
重大
事项
停牌
14.59 - - 340,900 9,068,735.94 4,973,731.00 - 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 37 页
600332 白云
山
2017
年10
月31
日
重大
事项
停牌
32.14 2018
年1 月
8 日
30.15 117,232 3,482,972.64 3,767,836.48 -
600150 中国
船舶
2017
年9 月
27 日
重大
事项
停牌
24.67 2018
年3 月
21 日
22.20 146,631 4,072,341.59 3,617,386.77 -
600157 永泰
能源
2017
年11
月21
日
重大
事项
停牌
3.36 - - 1,022,073 3,778,999.84 3,434,165.28 -
601216 君正
集团
2017
年12
月15
日
重大
事项
停牌
4.71 - - 670,428 2,392,618.47 3,157,715.88 -
600645 中源
协和
2017
年10
月9 日
重大
事项
停牌
28.40 2018
年1 月
19 日
25.56 65,306 2,527,317.22 1,854,690.40 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购 证券 款余额 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购 证券 款余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
( 一)公 允价 值
1 、金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
2 、持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
（1） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 37 页
中属于第一层次的余额为人民币
1,525,646,842.30
元，属于第二层次的余额为人民币
31,739,976.97 元， 无第 三层次 余额 。( 于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量
且其变动计入当 期损益的 金融资产 中属于 第一层次 的余额为人民 币 1,441,266,385.44
元， 属
于第二 层次 的余 额为 人民 币 33,517,219.63 元， 无 第三层 次余 额) 。
（2） 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
（3） 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 年度末均未以 第
三层次 公允 价值 计量 。
3 、非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 持有 非持 续的 以公 允价值 计 量 的金 融资 产。
4 、不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
( 二)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,557,386,819.27 94.67
其中： 股票 1,557,386,819.27 94.67
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 87,393,083.10 5.31
8 其他各 项资 产 257,210.47 0.02
9 合计 1,645,037,112.84 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,248,849.40 0.20
B 采矿业 69,373,077.72 4.23
C 制造业 443,122,850.62 27.00
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
49,997,999.72 3.05
E 建筑业 76,873,573.72 4.68
F 批发和 零售 业 29,501,734.90 1.80
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 61,283,090.55 3.73
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
33,643,651.53 2.05
J 金融业 704,086,857.53 42.91
K 房地产 业 67,199,926.61 4.10
L 租赁和 商务 服务 业 11,495,680.27 0.70
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,854,690.40 0.11 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,517,007.80 0.21
S 综合 2,187,828.50 0.13
合计 1,557,386,819.27 94.91
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
本报告 期内,本 基金 的股 票 投资全 部为 指数 化投 资, 无 积极投 资。
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 2,144,482 150,070,850.36 9.15
2 600519 贵州茅 台 99,488 69,391,885.12 4.23
3 600036 招商银 行 2,042,025 59,259,565.50 3.61
4 601398 工商银 行 6,973,023 43,232,742.60 2.63
5 601166 兴业银 行 2,467,097 41,915,978.03 2.55
6 600016 民生银 行 4,680,025 39,265,409.75 2.39
7 600887 伊利股 份 1,203,414 38,737,896.66 2.36
8 601328 交通银 行 5,440,362 33,784,648.02 2.06
9 600000 浦发银 行 2,324,250 29,262,307.50 1.78
10 601288 农业银 行 7,567,069 28,981,874.27 1.77
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 基 金管理人网 站的年度
报告正 文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本报告 期内,本 基金 的股 票 投资全 部为 指数 化投 资, 无 积极投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
第 29 页 共 37 页
值比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 30,988,267.15 2.00
2 601318 中国平 安 23,665,308.16 1.52
3 600919 江苏银 行 12,114,147.00 0.78
4 601398 工商银 行 11,277,296.00 0.73
5 600036 招商银 行 10,455,149.58 0.67
6 601166 兴业银 行 9,368,273.00 0.60
7 600016 民生银 行 8,688,601.00 0.56
8 601888 中国国 旅 8,354,358.73 0.54
9 601328 交通银 行 7,834,790.00 0.50
10 600660 福耀玻 璃 7,669,386.00 0.49
11 600000 浦发银 行 7,178,470.88 0.46
12 600019 宝钢股 份 7,138,221.14 0.46
13 601668 中国建 筑 6,652,928.00 0.43
14 601225 陕西煤 业 6,407,969.14 0.41
15 601288 农业银 行 6,214,668.00 0.40
16 601012 隆基股 份 6,060,350.28 0.39
17 601992 金隅股 份 5,999,334.00 0.39
18 600030 中信证 券 5,947,107.94 0.38
19 600104 上汽集 团 5,770,383.37 0.37
20 601766 中国中 车 5,641,508.00 0.36
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 49,033,992.32 3.16
2 600519 贵州茅 台 40,820,962.30 2.63
3 601398 工商银 行 22,672,636.01 1.46
4 600036 招商银 行 21,273,392.34 1.37
5 601166 兴业银 行 20,680,473.10 1.33
6 600016 民生银 行 16,126,051.00 1.04
7 601328 交通银 行 14,138,996.60 0.91
8 601766 中国中 车 13,261,045.00 0.85
9 601668 中国建 筑 11,882,811.00 0.77
10 600887 伊利股 份 11,824,419.00 0.76 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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11 601288 农业银 行 11,449,822.00 0.74
12 600030 中信证 券 11,355,281.00 0.73
13 600000 浦发银 行 11,087,923.60 0.71
14 601211 国泰君 安 10,909,771.40 0.70
15 600837 海通证 券 9,858,034.73 0.63
16 601601 中国太 保 9,276,910.90 0.60
17 601169 北京银 行 9,043,775.08 0.58
18 601390 中国中 铁 8,585,334.72 0.55
19 600104 上汽集 团 8,301,223.61 0.53
20 600019 宝钢股 份 8,175,454.00 0.53
注:“ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 479,366,083.62
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 703,295,795.71
注：本 项买 入金 额均 按买 入成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用
本项卖 出金 额均 按卖 出成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于国 债期 货。 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
第 31 页 共 37 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的,在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 131,813.03
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,536.52
5 应收申 购款 107,860.92
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 257,210.47
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
122,280 14,240.18 14,612,657.04 0.84% 1,726,676,565.06 99.16%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
77,013.82 0.0044%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：1 、 截 止本 报告 期末 ， 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份额 总量
的数量 区间 均 为0；
2、截 止本 报告 期末 ，本 基 金基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为0 。 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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§ 10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2003 年3 月 17 日 ）基 金份 额总 额 1,929,789,525.65
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,974,588,225.99
本报告 期基 金总 申购 份额 409,925,639.73
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 643,224,643.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,741,289,222.10
万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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§ 11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
2017 年 4 月 8 日 ，公 司增 聘朱小 明为 万家 180 指 数 基金的 基金 经理 ，与 基金 经理卞 勇共 同
管理该 基金 。
基金托 管人 ：
无重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
2017 年10 月 10 日至 10 月16 日， 以通 讯形 式召 开 第三次 临时 股东 会 ， 会 议 审议通 过 《关 于
聘任公 司2017 年度 审计 机 构的议 案》 ， 聘任 立信 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 为我司 审计 机构 。
本基金 本年 度应 支付 审计 费 6 万 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 未受 到稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
上海证 券 1 625,603,360.49 53.61% 582,627.17 54.17% -
广发证 券 1 445,114,000.92 38.14% 404,296.96 37.59% -
中泰证 券 3 77,624,457.36 6.65% 72,293.21 6.72% -
兴业证 券 1 18,703,484.64 1.60% 16,288.79 1.51% -
东吴证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
江南证 券 1 - - - - -
中信万 通 1 - - - - -
五矿证 券 1 - - - - -
远东证 券 1 - - - - -
华夏证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务 的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：
无。 万家 180 指数 2017 年年度报告 摘要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
上海证 券 1,787,326.50 100.00% - - - -
广发证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
江南证 券 - - - - - -
中信万 通 - - - - - -
五矿证 券 - - - - - -
远东证 券 - - - - - -
华夏证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
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§ 12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生单一 投资 者持 有份 额超 过 20% 的情 况。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 30 日
