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中金纯债A(000801)

中金基金:中金基金管理有限公司关于修改旗下部分开放式基金《基金合同》、《托管协议》等法律文件的公告

 
1 
中 金 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 修 改旗 下 部 分 开 放 式基 金 《 基 金
合 同 》 、 《 托 管 协议 》 等 法 律 文 件的 公 告 
 
根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》 (以下简称“ 《规定》” ) , 对已经存续的开放式基金 (以下简
称“ 存 量 基金” ) ,原 基金 合 同 内容 不符 合 该《规 定 》 的, 应当 在 《规定 》 施 行 之
日(2017 年 10 月 1 日)起 6 个月内修改基金合同并公告。 
 
根据 《规定》 及相关 法律法规、 中金基金管理有限公司 各存量基金原基金合
同的规定, 经各基金基金托管人同意, 并报 北京证监局 备案, 中金基金管理有限
公司 (以下简称“ 本公 司” ) 决定对旗下部分 开放式基金 (详见下表的) 的 《基金
合同》 、 《托管协议》 的相关条款进行 修改。 本次 修改内容涉及 《基金合同》 的 前
言、 释义、 基金份额的申购与赎回、 基金的投资、 基金资产的估值、 基金的信息
披露等章节 及《托管协议》的对应部分 。 
 
基 金名 称 基 金代 码 
中金现金管家货币市场基金 
A 类:000882;B 类:000883 
C 类:005065 
中金纯债债券型证券投资基金 A 类:000801;C 类:000802 
中金金利债券型证券投资基金 A 类:003811 ;C 类:003812 
中金绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金 
001059 
中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资
基金 
A 类:003015;C 类:003579 
中金中证 500 指数增强型发起式证券投资
基金 
A 类:003016;C 类:003578 
中金消费升级股票型证券投资基金 001193 
中金量化多策略灵活配置混合型证券投
资基金 
003582 
中金新安灵活配置混合型证券投资基金 004385 
中金金泽量化精选混合型发起式证券投
资基金 
A 类:005005;C 类:005006 
中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金 A 类:004587;C 类:004588 
中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金 A 类:004712;C 类:004713 
中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金 A 类:004714;C 类:004715 



2 重要提示: 1、本次 修改的 内容系 因相应 法 律法规 发生变 动而应当 对 《基 金合同 》等法 律文件 进行的修改,根据《基金合同》的约定, 无需召开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 2、 本次 修改自本公告发布之日起生效, 本公司 将于公告当日将修改后的 《基 金合同》 和 《托管协议》 全文登载于本公司网站, 并将于本公告发布后最近一次 更新基金招募说明书时,根据本次修改内容对招募说明书作相应调整。 3、在 存量基金的招募说明书更新前, 根据 《规定》 要求及前述已修改的 《基 金合同》 的约定, 本 公司自 2018 年 3 月 30 日起 实施对赎回费用的如下调整, 请 投资者知悉: (1 )对前述基金(中金现金管家货币市场基金除外)持续持有期少于 7 日 的投资者赎回基金份额 时收取 1.5% 的赎回费 ,并将前述赎回费全部 计入基金财 产。 (2 ) 为确 保 中金 现 金管 家 货 币市 场 基金 ( 以下 简 称“ 中金 现 金管 家”)平稳 运作, 避免诱发系统性风险, 当中金现金管家 前 10 名基金份额持有人的持有份 额合计超过基金总份额 50%,且 中金现金管 家 投资组合中现金、 国债、 中央银行 票据、政 策性金 融债券 以及 5 个 交易日 内到 期的其他 金融工 具占基 金资产净值 的比例合计低于 10% 且偏离度为负时, 对中金现金管家 当日单个基金份额持有人 申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请 (对超过基金总份额 1% 的部分) 征收 1% 的强制赎回费用,并将上述赎回 费用金额计入基金财产。基金 管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 投资者可登录本基金管理人网站 (www.ciccfund.com ) 查询相关信息 或拨打 基金管理人的客户服务电话(400-868-1166) 咨询相关事宜 。 风险提示: 基金管理人承 诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产, 但不保证基金盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来 表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩 不构成基金业绩表现的保证。 投资有风险, 敬 请投资者认真阅读 基金合同、 招募说明书及相关法律文件, 选择适合自身风险承 受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 附件:基金合同、托管协议修改对照表 中金基金管理有限公司 2018 年 3 月 30 日 3 中 金现 金管家 货币 市场基 金基 金合同 修改 对照表 章节 修 订前 修 订后 第一 部分 前言 2、 订立本基金合同的依据是 《中 华人民 共和国 合同 法》( 以下 简称 “ 《合同法》”) 、 《中华 人民共和国 证券投资基金法》 ( 以下简称“ 《基 金法》”) 、 《 公 开 募 集证 券 投 资 基 金运作管理办法》 ( 以下简称“ 《运 作办法》”) 、 《 证 券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称“ 《 销 售 办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基金 信 息 披 露 管理办法》 ( 以下简称“ 《信息披露 办法》”) 、 《 货 币 市 场基 金 监 督 管 理办法》 、 《关于实施< 货币市场基 金 监 督 管 理 办 法> 有 关 问 题 的 规 定 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报规则第 5 号< 货币市 场基金信息 披露特别规定> 》 和其 他有关法律 法规。 2 、 订 立 本 基 金 合 同 的 依 据 是 《 中 华 人民共和国合同法》( 以下简称“ 《合 同法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资基金法》( 以下简称“ 《基金法》”) 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》( 以下简称“ 《 运 作 办法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下简称“ 《销售办法》”) 、 《证券投资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《信息披露办法》”) 、 《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》 (以下简称“ 《流动性风险管理 规定》” ) 、 《 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 》 、 《 关 于 实 施< 货币 市 场 基 金 监 督管理办法> 有 关 问 题的 规 定 》 、 《 证 券投资基金信息披露编报规则第 5 号< 货 币 市 场 基 金 信 息 披 露 特 别 规 定> 》和其他有关法律法规。 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 13 、 《流动性风险管理办法》 : 指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 55 、 流动性受限资产: 指由于法律法 规、 监管、 合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产, 包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款 (含协议约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款 ) 、 资 产支持证券、 因发行人债务违约无法 进行转让或交易的债券等, 但受中国 证监会认可的特殊情形除外 第六 部分 五、申购和赎回的数量限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号:


4 基金 份额 的申 购与 赎回 4 、 当 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持有人利益构成潜在重大不利影响 时, 基金管理人应当采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基 金申购等措施, 切实保护存量基金份 额持有人的合法权益。 具体请参见相 关公告。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 六、申购和赎回的价格、费用及 其用途 1、 本基金不收取申购费用和赎回 费用。 2、 发生本基金持有的现金、 国债、 中央银行票据、政策性金融债券 以及 5 个交易日内到 期的其他金 融工具占基金资产净值的比例合 计低于 5% 且 偏 离 度 为 负 的 情 形 时,基金管理人应当对当日单个 基金份额持有人申请赎回基金份 额 超 过 基 金 总 份 额 1% 以上的赎 回申请征收 1% 的强制赎回费用, 并将上述赎回费用金额计入基金 财产。基金管理人与基金托管人 协商确认上述做法无益于基金利 益最大化的情形除外。 六、 申购和赎回的价格、 费用及其用 途 1 、 除 法 律 法 规 另 有 规 定 或 基 金 合 同 另有约定外, 本基金不收取申购费用 和赎回费用。 但是, 出现以下情形之 一: 2 、 (1 ) 在 满 足 相 关 流 动 性 风 险 管 理 要求的前提下, 发生本基金持有的现 金、 国债、 中央银行票据、 政策性金 融 债 券 以 及 5 个 交 易 日 内 到 期 的 其 他金融工具占基金资产净值的比例 合计低于 5% 且 偏 离 度 为 负 的 情 形 时; (2 ) 当 本 基 金 前 10 名 基 金 份 额 持 有人的持有份额合计超过基金总份 额 50% ,且本基金投资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债 券以及 5 个 交 易 日 内 到 期 的 其 他 金 融工具占基金资产净值的比例合计 低于 10% 且偏离度为负时; 为确保基金平稳运作, 避免诱发系统 性风险, 基金管理人应当对当日单个 基金份额持有人申请赎回基金份额 超过基金总份额 1% 以上的赎回申请 (对超过基金总份额 1% 的部分)征 收 1% 的强制赎回费用,并将上述赎 回费用金额计入基金财产。 基金管理 人与基金托管人协商确认上述做法 无益于基金利益最大化的情形除外。 第六 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形


5 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 4、 基金管理人认为接受某笔或某 些申购申请可能会影响或损害现 有基金份额持有人利益时。 5、 基金资产规模过大, 使基金管 理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面 影响,或基金管理人认定的其他 从而损害现有基金份额持有人利 益的情形。 6、 当影子定价法确定的基金资产 净值与摊余成本法计算的基金资 产净值的正偏离度绝对值达到或 超过 0.5% 时。 7、 法律法规规定或中国证监会认 定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5 、6、7 项 暂停申购情形之一且基金管理人 决定拒绝或暂停申购时,基金管 理人应当根据有关规定在指定媒 介上刊登暂停申购公告。如果投 资人的申购申请被拒绝,被拒绝 的申购款项将退还给投资人。在 暂停申购的情况消除时,基金管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办 理。 4 、 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申购申请可能会影响或损害现有基 金份额持有人利益或对存量基金份 额持有人利益构成潜在重大不利影 响 时。 5 、 基 金 资 产 规 模 过 大 , 使 基 金 管 理 人无法 找到合适的投资品种, 或其他 可能对基金业绩产生负面影响, 或基 金管理人认定的其他从而损害现有 基金份额持有人利益的情形。 6 、 当 影 子 定 价 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值与摊余成本法计算的基金资产净 值的正偏离度绝对值达到或超过 0.5% 时。 7 、 接 受 某 一 投 资 者 申 购 申 请 后 导 致 其 份 额 超 过 基 金 总 份 额 50% 以上 的。 8 、 申 请 超 过 基 金 管 理 人 设 定 的 基 金 总规模、 单日净申购比例上限、 单一 投资者单日或单笔申购金额上限的。 9 、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时, 经与基 金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。 10 、 法律法规规定或中国证监会认定 的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5 、6、79、10 项暂停申购情形之一且基金管理人 决定拒绝或暂停申购时, 基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介上刊 登暂停申购公告。 如果投资人的申购 申请 全部或部分被拒绝的 , 被拒绝的 申购款项将退还给投资人。 在暂停申 购的情况消除时, 基金管理人应及时 恢复申购业务的办理。 第六 八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的 6 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 7 、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采取延缓支付赎回款项或暂停接受 基金赎回申请的措施。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (3 ) 在 出 现 巨 额 赎 回 时 , 对 于 单 个 基金份额持有人当日超过上一开放 日基金总份额 25% 以上的赎回申请, 基金管理人可以对超过的部分全部 进行延期办理。 对于此类持有人未超 过上述比例的部分, 基金管理人有权 根据前述“ (1 )全额赎回” 或“ (2 ) 部 分 延 期 赎 回” 的 方 式 与 其 他 持 有 人 的赎回申请一并办理。 但是, 如此类 持有人在提交赎回申请时选择取消 赎回, 则其当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 (10 )现金、国债、中央银行票 据、政策性金融债券占基金资产 净值的比例合计不得低于 5% ; 四、投资限制 (10)现金、国债、中央银行票据、 政策性金融债券占基金资产净值的 比例合计不得低于 5% ; 其中,现金 不包括结算备付金、 存出保证金、 应 收申购款等; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (15) 本基金投资于主体信用评级低 于 AA+ 的 商 业 银 行 的 银 行 存 款 与 同 业存单的, 应当经基金管理人董事会 审议批准, 相关交易应当事先征得基 金托管人的同意; (16) 基金管理人管理的全部货币市 场基金投资同一商业银行的银行存 7 款及其发行的同业存单与债券, 不得 超过该商业银行最近一个季度末净 资产的 10% ; (17) 当本基金前 10 名份额持有人 的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时, 本基金投资组合的平均剩余 期限不得超过 60 天, 平均剩余存续 期 不 得 超 过 120 天 ; 投 资 组 合 中 现 金、 国债、 中央银行票据、 政策性金 融 债 券 以 及 5 个 交 易 日 内 到 期 的 其 他金融工具占基金资产净值的比例 合计不得低于 30% ;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过 基金总份额的 20% 时, 本基金投资组 合的平均剩余期限不得超过 90 天, 平均剩余存续期不得超过 180 天; 投 资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政 策 性 金 融 债 券 以 及 5 个 交 易 日 内 到期的其他金融工具占基金资产净 值的比例合计不得低于 20% ; (18) 本基金投资于主体信用评级低 于 AAA 的 机 构 发 行 的 金 融 工 具 占 基金资产净值的比例合计不得超过 10% , 其中单一机构发行的金融工具 占基金资产净值的比例合计不得超 过 2% 。前述金融工具包括债券、非 金融企业债务融资工具、银行存款、 同业存单、 相关机构作为原始权益人 的资产支持证券及中国证监会认定 的其他品种; (19) 本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资 产净值的 10% 。 因 证 券 市 场 波 动 、 基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合本条规定比例 限制的, 基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (20) 本基金与私募类证券资管产品 8 及中国证监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购交易的, 可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 因证券市场波动、证券发行人合 并、基金规模变动、股权分置改 革中支付对价等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,基金管理 人应当在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整,但中国证监会另有规定或上 述 各 项 另 有 约 定 的 特 殊 情 形 除 外。法律法规或中国证监会另有 规定的,从其规定。 四、投资限制 除上述第 (10) 、 (14) 、 (15) 、 (19)、 (20) 项外, 因证券市场波动、 证券 发行人合并、 基金规模变动、 股权分 置改革中支付对价等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的, 基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整,但中 国证监会另有规定或上述各项另有 约定的特殊情形除外。 法律法规或中 国证监会另有规定的,从其规定。 第十 四部 分基 金资 产的 估值 六、暂停估值的情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 3 、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时, 经基金管 理人与基金托管人协商一致的; 第十 八部 分基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 增 加如 下内容 : 如报告期内出现单一投资者持有基 金份额数的比例达到或超过 20% 的 情形, 为保障其他投资者利益, 基金 管理人应当在季度报告、半年度报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告“ 影响投资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息” 项下披露该 投资者的类别、 报告期末持有份额及 占比、 报告期内持有份额变化情况及 本基金的特有风险, 中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中, 基金管理人 应当在基金年度报告和半年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动 性风险分析等。


9 本基金应当在年度报告、 半年度报告 中至少披露报告期末基金前 10 名基 金份额持有人的类别、 持有份额及占 总份额的比例等信息。 第十 八部 分基 金的 信息 披露 26 、当“ 影 子 定 价” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 与“ 摊 余 成 本 法” 计算的基 金资产净值的负偏离度绝对值达 到 0.25% 或 正 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到 0.5% 的情形;当“ 影子定价” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 与“ 摊余成本 法” 计算的基金资产净值连续 2 个 交易日出现负偏离度绝对值达到 0.5% 的情形; 26、当 “ 影子定价” 确定的基金资产净 值与“ 摊 余 成 本 法” 计 算 的 基 金 资 产 净值的 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到 0.25% 或 正负偏离度绝对值达 到 0.5% 的情 形; 当“ 影子定价” 确定的基金资产净 值与“ 摊 余 成 本 法” 计 算 的 基 金 资 产 净 值 连 续 2 个 交 易 日 出 现 负 偏 离 度 绝对值达到 0.5% 的情形; 第十 八 部 分基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 27 、 发生涉及基金申购、 赎回事项调 整或潜在影响投资者赎回等重大事 项时; 28 、本基金投资主体信用评级低于 AA+ 的 商 业 银 行 的 银 行 存 款 与 同 业 存单;


10 中 金现 金管家 货币 市场基 金托 管协议 修改 对照表 章节 修 订前 修 订后 二、基 金托管 协议的 依据、 目的和 原则 (一)订立托管协议的依据 本协议依据《中 华人民 共和国证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称“ 《基 金法》 ”) 等有关法律法 规、 《基金 合同》及其他有关规定制订。 (一)订立托管协议的依据 本协议依据 《中华人民共和国证券投 资基金法》 ( 以下简称“ 《基金法》 ”) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 等 有 关 法 律 法 规 、 《 基 金 合同 》 及 其他 有 关 规 定 制 订。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 9. 现金、国债、中央银行票据、 政策性金融债券 占基金 资产净值 的比例合计不得低于 5% ; 9.现金、 国债、 中央银 行票据、 政策 性 金 融 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合计不得低于 5% ;其 中,现金不包 括结算备付金、 存出保证金、 应收申 购款等; 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 14. 本 基 金 投 资 于 主 体 信 用 评 级 低 于 AA+ 的 商 业 银 行 的 银 行 存 款 与 同 业 存单的, 应当经基金管理人董事会审 议批准, 相关交易应当事先征得基金 托管人的同意; 15. 基 金 管 理 人 管 理 的 且 由 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 货 币 市 场 基 金 投 资 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同业存单与债券, 不得超过该商业银 行最近一个季度末净资产的 10% ; 16. 当本基金前 10 名 份 额 持 有 人 的 持 有 份 额 合 计 超 过 基 金 总 份 额 的 50% 时, 本基金投资组 合的平均剩余 期限不得超过 60 天, 平均剩余存续 期不得超过 120 天 ;投 资 组 合 中 现 金、 国债、 中央银行票 据、 政策性金 融债券以及 5 个 交 易日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合计不得低于 30% ;当 本基金前 10 名 份 额 持 有 人 的 持 有 份 额 合 计 超 过 基金总份额的 20% 时, 本基金投资组 11 合的平均剩余期限不得超过 90 天, 平均剩余存续期不得超过 180 天; 投 资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个交易日内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值的比例合计不得低于 20% ; 17. 本 基 金 投 资 于 主 体 信 用 评 级 低 于 AAA 的机构发行的 金 融工具占基金 资产净值的比例合计不得超过 10% , 其 中 单 一 机 构 发 行 的 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 超 过 2% 。前述金融工具包括债券、非金 融企业债务融资工具、 银行存款、 同 业存单、 相关机构作为原始权益人的 资 产 支 持 证 券 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其他品种。 18. 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净值的 10% 。 因 证 券 市 场 波 动 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 本 条 规 定 比 例 限 制的, 基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; 19. 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对手开展逆回购交易的, 可接受质押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的投资范围保持一致; 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 因证券市场波动 、证券 发行人合 并、基金规模变 动、股 权分置改 革中支付对价等 基金管 理人之外 的因素致使基金 投资比 例不符合 上述规定投资比 例的, 基金管理 人应当在 10 个 交易日 内进行调 整,但中国证监 会另有 规定或上 述 各 项 另 有 约 定 的 特 殊 情 形 除 外。法律法规或 中国证 监会另有 规定的,从其规定。 除 上 述 第 9 、13 、14 、18 、19 、20 项外, 因证券市场波动、 证券发行人 合并、 基金规模变动、 股权分置改革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进行调 整,但中国证 监 会 另 有 规 定 或 上 述 各 项 另 有 约 定 的特殊情形除外。 法律法规或中国证 监会另有规定的,从其规定。


12 八、基 金资产 净值计 算和会 计核算 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 3. 当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经基金管 理人与基金托管人协商一致的;


13 中 金纯 债债券 型证 券投资 基金 基金合 同修 改对照 表 章节 修 订前 修 订后 第一 部分 前言 2 、 订 立 本 基 金 合 同 的 依 据 是 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 》( 以下简称 “ 《合同法》”) 、 《 中 华人 民 共 和 国 证券投 资基 金法 》( 以 下简称“ 《基 金法》 ”) 、 《公开募集证 券投资基金 运作管 理办 法》( 以 下 简称“ 《 运作 办法》 ”) 、 《证券投资基 金销售管理 办法》( 以下简称“ 《销 售办法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法》 ( 以下简称“ 《信息 披露办法》 ”) 和其他有关法律法规。 2、 订立本基金合同的依据是 《中华 人民共和国合同法》 ( 以下简称“ 《合 同法》”) 、 《中华人民 共和国证券投 资基金法》 ( 以下简称“ 《基金法》 ”) 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》( 以 下 简 称“ 《 运 作 办 法 》”) 、 《证券投资基金销售管理办法》( 以 下简称“ 《销售办法》 ”) 、 《证券投资 基金信息披露管理办法》( 以下简称 “ 《信息 披露办法 》”) 、 《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》( 以下简称“ 《 流 动 性 风 险 管理规定》”) 和其他有 关法律法规。 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的 《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的 修订 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 53 、流动性受限资产:指由于法律 法规、监管、合同或操作障碍等原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现 的 资 产, 包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银 行存款) 、 停牌股票、 流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 第六 部分 基金 份额 的申 五、申购和赎回的数量限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 4、 当接受申购申请对存量基金份额 持有人利益构成潜在重大不利影响 时,基金管理人应当采取设定单一 14 购与 赎回 投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量 基金份额持有人的合法权益。具体 请参见相关公告。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 六、 申购和赎回的价格、 费用及其 用途 5 、 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金份额持有人承担, 在基金份额持 有人赎回基金份额时收取。 不低于 赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其 余 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的手续费。 六、申购和赎回的价格、费用及其 用途 5、 赎回费用由赎回 基金份额的基金 份额持有人承担,在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。不低于赎 回费总额的 25% 应归基金财产,其 余用于支付登记费和其他必要的手 续费。其 中 , 对 持 续 持 有 期 少 于 7 日(不包括 7 日)的投资者收取不 低于 1.50% 的 赎 回 费 并 全 额 计 入 基 金财产。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 4 、 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有基金份额持有人利益时。 5 、 基 金 资 产 规 模 过 大 , 使 基 金 管 理人无法找到合适的投资品种, 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响, 或基金管理人认定的其他 损害 现有基金份额 持有人利益的情形。 6 、 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒绝或暂停申购 时, 基金管理人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登暂停申购公告。 如果投资人的申 购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项 将退还给投资人。 在暂停申购的情 况消除时, 基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 七、拒绝或暂停申购的情形 4、 基金管理人认为接受某笔或某些 申购申请可能会影响或损害现有基 金份额持有人利益 或 对 存 量 基 金 份 额持有人利益构成潜在重大不利影 响时。 5、 基金资产规模过大, 使基金管理 人无法找到合适的投资品种,或其 他可能对基金业绩产生负面影响, 或基金管理人认定的其他损害现有 基金份额持有人利益的情形。 6、 基金管理人接受某笔或者某些申 购申请有可能导致单一投资者持有 基 金 份 额 数 的 比 例 达 到 或 者 超 过 50% ,或者变相规避 50% 集中度的 情形时。 7、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人 应当采取暂停接受基金申购申请的 15 措施。 8、 法律法规规定或中国证监会认定 的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5 、7、8 项暂 停申购情形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒绝或暂停申购 时 , 基 金 管 理 人 应 当根据有关规定在指定媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资人的申购 申请全部或部分被拒绝 的 ,被拒绝 的申购款项将退还给投资人。在暂 停申购的情况消除时,基金管理人 应及时恢复申购业务的办理。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 6、 当前一估值日基金资产净值 50% 以 上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人 应当采取延缓支付赎回款项或暂停 接受基金赎回申请的措施。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (3) 在出现巨额赎回时, 对于单个 基金份额持有人当日超过上一开放 日 基 金 总 份 额 25% 以 上 的 赎 回 申 请,基金管理人可以对超过的部分 全部进行延期办理。对于此类持有 人未超过上述比例的部分,基金管 理人有权根据前述“ (1) 全额赎回” 或“ (2) 部分延期赎回” 的方式与其 他持有人的赎回申请一并办理。但 是,如此类持有人在提交赎回申请 时选择取消赎回,则其当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。 第十 二部 二、投资范围 基金的投资组合比例为: 本基金投 二、投资范围 基金的投资组合比例为:本基金投 16 分基 金的 投资 资 于 债 券 类 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 80% , 现金或到期日在一年以内 的 政 府 债 券 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净值的 5% 。 资于债券类资产不低于基金资产的 80% , 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政府债券合计不低于基金资产净值 的 5% ; 其中, 现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等 。 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 (2) 保持不低于基金资产净值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政府债券; 其中, 现金不包括结算 备付金、 存出保证金、 应收申购款 等; 四、投资限制 (2)保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政 府债券; 其 中 , 现 金 不 包 括 结 算 备 付金、 存出保证金、 应收申购款等 ; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (15 )本基金管理人管理的全部开 放式基金持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 15% ; 本基金管理人 管理的全部投资 组 合 持 有 一 家 上 市 公司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 30% ; (16 )本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过该基金 资产净值的 15% 。 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金 不符合本条规定比例限制的,基金 管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; (17 )本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 因 证 券 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并、 基金规模变动、 股权分置改革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 四、投资限制 除第 (2) 、 (12) 、 (16) 、 (17) 项外, 因证券市场波动、 证券发行人 合并、 基金规模变动、股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致 17 述规定投资比例的, 基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整, 但 中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的,从其规定。 使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的, 基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整,但 中 国 证 监 会 规定的特殊情形除外。法律法规另 有规定的,从其规定。 第十 四部 分基 金资 产的 估值 六、暂停估值的情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 3、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时,经基金 管理人与基金托管人协商一致的; 第十 八部 分基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 增 加如 下内容 : 如报告期内出现单一投资者持有基 金份额数的比例达到或超过 20% 的 情形,为保障其他投资者利益,基 金管理人应当在季度报告、半年度 报告、 年度报告等定期 报告“ 影响投 资者决策的其他重要信息” 项下披 露该投资者的类别、报告期末持有 份额及占比、报告期内持有份额变 化情况及本基金的特有风险,中国 证监会认定的特殊情形除外 。 本基金持续运作过程中,基金管理 人应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流 动性风险分析等。 第十 八部 分基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 26 、发生涉及基金申购、赎回事项 调整或潜在影响投资者赎回等重大 事项时;


18 中 金纯 债债券 型证 券投资 基金 托管协 议修 改对照 表 章节 修 订前 修 订后 二、基 金托管 协议的 依据、 目的和 原则 (一)订立托管协议的依据 本协议依据《中 华人民 共和国证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称“ 《基 金法》 ”) 等有关法律法 规、 《基金 合同》及其他有关规定制订。 (一)订立托管协议的依据 本协议依据 《中华人民共和国证券投 资基金法》 ( 以下简称“ 《基金法》 ”) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 等 有 关 法 律 法 规 、 《 基 金 合同 》 及 其他 有 关 规 定 制 订。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 基金的投资组合 比例为 :本基金 投资于债券类资 产不低 于基金资 产的 80% , 现金或到期 日在一年 以内的政府债券 合计不 低于基金 资产净值的 5% 。 基金的投资组合比例为: 本基金投资 于 债 券 类 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 80% , 现金或到期日在 一年以内的政 府 债 券 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% ; 其中, 现金不包括 结算备付金、 存出保证金、应收申购款等 。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 2. 保持不低于基金资产净值 5 % 的现金或者到期 日在一 年以内的 政府债券; 2.保持不低于基金资产净值 5%的现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券;其中,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等 ; 三、基 金托管 人 对基 金管理 人的业 务监督 和核查 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 12. 本 基 金 管 理 人 管 理 且 由 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 开 放 式 基 金 持 有 一 家上市公司发行的可流通股票, 不得 超过该上市公司可流通股票的 15% ; 本基金管理人管 理且由基金托 管 人 托 管 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上市公司发行的可流通股票, 不得超 过该上市公司可流通股票的 30% ; 13. 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净值的 15% 。 因证券市场波动、 上市 公司股票停牌、 基金规模变动等基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 本条规定比例限制的, 基金管理人不 19 得主动新增流动性受限资产的投资; 14. 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对手开展逆回购交易的, 可接受质押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的投资范围保持一致; 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 因证券市场波动 、 证券 发行人 合 并、基金规模变 动、股 权分置改 革中支付对价等 基金管 理人之外 的因素致使基金 投资比 例不符合 上述规定投资比 例的, 基金管理 人应当在 10 个 交易日 内进行调 整,但中国证监 会规定 的特殊情 形除外。法律法 规另有 规定的, 从其规定。 除第 2、9、13、14 项外, 因证券市 场波动、 证券发行人合并、 基金规模 变动、 股权分置改革中支付对价等基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比例不符合上述规定投资比例的, 基 金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整, 但中国证监会规定的特殊情形 除外。 法律法规另有规定的, 从其规 定。 八、基 金资产 净值计 算和会 计核算 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 3. 当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经基金管 理人与基金托管人协商一致的;


20 中 金金 利债券 型证 券投资 基金 基金合 同修 改对照 表 章节 修 订前 修 订后 第一 部分 前言 2、 订立本基金合同的依据是 《中 华 人 民 共和 国 合同 法 》( 以下简称 “ 《合同法》”) 、 《中华 人民共和国 证券投资基金法》 ( 以下 简称“ 《基 金法》”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金运作管理办法》 ( 以下 简称“ 《运 作办法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称“ 《销售办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管理办法》 ( 以下简称“ 《信息披露 办法》”) 和其他有关法 律法规。 2 、订立本基金合同的 依据是《中华 人民共和国合同法》( 以下简称“ 《合 同法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资基金法》 ( 以下简称“ 《基金法》 ”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办法》( 以下简称“ 《 运 作 办 法 》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下简称“ 《销售办法》”) 、 《证券投资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以下简称 “ 《信息披露办法》”) 、 《公开募集开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规定》( 以下简称“ 《流 动性风险管理 规定》”) 和其他有关法 律法规。 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 13、 《流动性风险管理规定》 : 指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公 开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 51、 流动性受限资产: 指由于法律法 规、 监管、 合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产, 包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银 行存款) 、资 产支持证券、 因发行人债务违约无法 进行转让或交易的债券等 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 五、申购和赎回的数量限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 4 、当接受申购申请对 存量基金份额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时, 基金管理人应当采取设定单一投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基 21 金申购等措施, 切实保护存量基金份 额持有人的合法权益。 具体请参见相 关公告。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 六 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其用途 5、 赎回费用由赎回基金份额的基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 赎 回 费 用 纳 入 归 基 金 财 产 的 比 例 详 见 招 募 说 明 书 , 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 。 法 律 法 规 或 监 管 机 构另有规定的从其规定。 六、 申购和赎回的价格、 费用及其用 途 5 、赎回费用由赎回基 金份额的基金 份额持有人承担, 在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。 赎回费用纳入 归基金财产的比例详见招募说明书, 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记费和其他必要的手续费。 其中, 对 持续持有期少于 7 日(不包括 7 日) 的投资者收取不低于 1.50% 的赎回 费并全额计入基金财产。 法律法规或 监管机构另有规定的从其规定。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 4、 接受某笔或某些申购申请可能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人利益时。 5、 基金资产规模过大, 使基金管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响 , 或 发 生 其 他 损 害 现 有 基 金 份额持有人利益的情形。 6、 法律法规规定或中国证监会认 定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂 停申购情形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒 绝 或 暂 停 申 购 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 人应及时恢复申购业务的办理。 七、拒绝或暂停申购的情形 4 、接受某笔或某些申 购申请可能会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 或 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构 成潜在重大不利影响时。 5 、基金资产规模过大 ,使基金管理 人无法找到合适的投资品种, 或其他 可能对基金业绩产生负面影响, 或发 生 其 他 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益的情形。 6 、 基金管理人接受某 笔或者某些申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 数 的 比 例 达 到 或 者 超 过 50% , 或者变相规避 50% 集中度的情 形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。 8 、法律法规规定或中 国证监会认定 的其他情形。


22 发生上述第 1、2、3、5 、67、8 项暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒绝或暂停申购时, 基金管理人应当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停申购公告。 如果投资人的申购申请 全部或部分被拒绝的, 被拒绝的申购 款项将退还给投资人。 在暂停申购的 情况消除时, 基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 6、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基金赎回申请的措施。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (3 )在出现巨额赎回 时,对于单个 基 金 份 额 持 有 人 当 日 超 过 上 一 开 放 日基金总份额 25% 以上的赎回申请, 基 金 管 理 人 可 以 对 超 过 的 部 分 全 部 进行延期办理。 对于此类持有人未超 过上述比例的部分, 基金管理人有权 根据前述“ (1 )全额赎回” 或“ (2 ) 部 分 延 期 赎 回” 的 方 式 与 其 他 持 有 人 的赎回申请一并办理。 但是, 如此类 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 选 择 取 消 赎回, 则其当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。 第十 二部 分基 金的 投资 二、投资范围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 投 资 于 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产的 80% 。 每 个 交 易日 日 终 在 扣 除 国 债 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 二、投资范围 基金的投资组合比例为: 本基金投资 于 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80% 。 每个交易日日终在扣除国债期 货合约需缴纳的交易保证金后, 保持 23 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的现金或者到期日在一年 以内的政府债券。 不低于基金资产净值 5% 的现金或者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ;其 中, 现金不包括结算备付金、 存出保 证金、应收申购款等。 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 (2) 每个交易日日终在扣除国债 期货合约需缴纳的交易保证金 后, 保持不低于基金资产净值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政府债券; 四、投资限制 (2 )每个交易日日终 在扣除国债期 货合约需缴纳的交易保证金后, 保持 不低于基金资产净值 5% 的现金或者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ; 其 中, 现金不包括结算备付金、 存出保 证金、应收申购款等; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (14) 本基金主动投资于流动性受限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产净值的 15% 。 因证券市场波动、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 本 条 规 定 比 例 限 制的, 基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (15) 本基金与私募类证券资管产品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易对手开展逆回购交易的, 可接受质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定的投资范围保持一致; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 因 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比例不符合上述规定投资比例 的, 基金管理人应当在 10 个交易 日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法 规 另 有规定的,从其规定。 四、投资限制 除第(2)、( 9)、( 14)、( 15)项外, 因证券、 期货市场波动、 证券发行人 合并、 基金规模变动等基金管理人之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规定投资比例的, 基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整,但中 国证监会规定的特殊情形除外。 法律 法规另有规定的,从其规定。 第十 四部 分基 六、暂停估值的情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 3、当前一估值日基金资产净值 50% 24 金 资 产的 估值 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经基金管 理人与基金托管人协商一致的; 第十 八部 分基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 增 加如 下内容 : 如 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 数 的 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情形, 为保障其他投资者利益, 基金 管 理 人 应 当 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告“ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息” 项 下 披 露 该 投资者的类别、 报告期末持有份额及 占比、 报告期内持有份额变化情况及 本基金的特有风险, 中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中, 基金管理人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性风险分析等。 第十 八部 分基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 27、 发生涉及基金申购、 赎回事项调 整 或 潜 在 影 响 投 资 者 赎 回 等 重 大 事 项时;


25 中 金金 利债券 型证 券投资 基金 托管协 议修 改对照 表 章节 修 订前 修 订后 二、基 金托管 协议的 依据、 目的和 原则 订 立 本 协 议 的 依 据 是 《 中 华 人 民 共和国证券投资基金法》 (以下简 称 《基金法》 ) 、 《公开募 集证券投 资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销 售管理办法》 (以下简称 《销售办 法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管 理办法》 (以下简称 《信 息披露办 法》 ) 、 《证券投资基金信息披露内 容与格式准则第 7 号〈 托管协议 的内容与格式〉 》 、 《中金金利债券 型证券投资基金基金合同》 (以下 简称 《基金合同》 ) 及其 他有关规 定。 订立本协议的依据是《中华人民共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 《基金法》 ) 、 《公开募集证券投资基 金运作管理办法》 (以下简称 《运作 办法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办 法 》 ( 以 下 简 称 《 销 售 办 法 》 ) 、 《 证 券投资基金信息披露管理办法》 (以 下简称 《信息披露办法》 ) 、 《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险 管 理 规 定 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露内容与格式准则第 7 号〈托管协 议的内容与格式〉 》 、 《中金金利债券 型证券投资基金基金合同》 (以下简 称《基金合同》 )及其他有关规定。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 投 资 于 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产的 80% 。每个交易日日终在扣 除 国 债 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的现金或者到期日在一年 以内的政府债券。 基金的投资组合比例为:本基金投 资于债券的比例不低于基金资产的 80% 。 每个交易日日终 在扣除国债期 货合约需缴纳的交易保证金后,保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的现金 或者到期日在一年以内的政府债 券; 其中, 现金不包括 结算备付金、 存出保证金、应收申购款等 。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 2) 每个交易日日终在扣除国债期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保持不低于基金资产净值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府债券; 2) 每个交易日日终在扣除国债期货 合约需缴纳的交易保证金后,保持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的现金或 者到期日在一年以内的政府债券 ; 其中,现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等 ; 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 14 )本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资 产净值的 15% 。因 证券 市 场 波 动 、 基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合本条规定比例 限制的,基金管理人不得主动新增 26 流动性受限资产的投资; 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 由 于 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资比例不符合上述规定投资比 例, 基金管理人应当在 10 个交易 日 内 进 行 调 整 , 以 达 到 规 定 的 投 资 比 例 限 制 要 求 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法 规 另有规定的,从其规定。 除第 2)、 9)、 14) 项外, 由于证券、 期货市场波动、证券发行人合并或 基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,以达到规 定的投资比例限制要求,但中国证 监会规定的特殊情形除外。法律法 规另有规定的,从其规定。


27 中 金绝 对收益 策略 定期开 放混 合型发 起式 证券投 资基 金基金 合同 修改对 照表 章节 修 订前 修 订后 第一 部分 前言 2、 订立本基金合同的依据是 《中 华人民共和国合同法》( 以下简称 “ 《合同法》 ”) 、 《中华人民共和国 证券投资基金法》 ( 以下简称“ 《基 金法》”) 、 《 公开募 集 证券投资基 金运作管理办法》 ( 以下简称“ 《运 作办法》”) 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》( 以下简称“ 《销售办 法》”) 、 《证 券投资 基 金信息披露 管理办法》 ( 以下简称“ 《信息披露 办法》”) 和其他有关 法律法规。 2 、订立本基金合同的依据是《中华 人民共和国合同法》( 以下简称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人民共 和国证券投资 基 金 法 》( 以 下 简 称“ 《 基 金 法 》”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办法》( 以 下 简 称“ 《 运 作 办 法 》”) 、 《证券投资基金销售管理办法》( 以 下简称“ 《 销售 办法》”) 、 《 证券 投资 基金信息披露管理办法》( 以下简称 “ 《信息披露办法》 ”) 、 《公开募集开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规定》( 以下简称“ 《流 动性风险管理 规定》”) 和其他有关法 律法规。 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 14 、 《流动性风险管理规定 》 : 指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的 《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》 及 颁布机关对其不时做出的修订 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 57 、 流动性受限资产: 指由于法律法 规、 监管、 合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产, 包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银行存款) 、停 牌股票、 流通受限的新股及非公开发 行股票、 资产支持证券、 因发行人债 务 违 约 无 法 进 行 转 让 或 交 易 的 债 券 等 第六 部分 基金 份额 的申 购与 六、申购和赎回的数量限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 4 、当接受申购申请对存量基金份额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时, 基金管理人应当采取设定单一投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 28 赎回 购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基 金申购等措施, 切实保护存量基金份 额持有人的合法权益。 具体请参见相 关公告。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 七 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其用途 5、 赎回费用由赎回基金份额的基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 赎 回 费 用 纳 入 基 金 财 产 的 比 例 详 见 招 募 说 明 书 , 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的手续费。 。 七、 申购和赎回的价格、 费用及其用 途 5 、赎回费用由赎回基金份额的基金 份额持有人承担, 在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。 赎回费用纳入 基金财产的比例详见招募说明书, 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费和其他必要的手续费。 其中, 对持 续持有期少于 7 日 (不包括 7 日) 的 投资者收取不低于 1.50% 的赎回费并 全额计入基金财产。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 八、拒绝或暂停申购的情形 4、 基金管理人认为接受某笔或某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有基金份额持有人利益时。 5、 基金资产规模过大, 使基金管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响 , 或 基 金 管 理 人 认 定 的 其 他 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情形。 6、 法律法规规定或中国证监会认 定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5 、6 项暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒 绝 或 暂 停 申 购 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办 理 , 且开放期时间将相应顺延。 八、拒绝或暂停申购的情形 4 、基金管理人认为接受某笔或某些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 或 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时。 5 、基金资产规模过大,使基金管理 人无法找到合适的投资品种, 或其他 可能对基金业绩产生负面影响, 或基 金 管 理 人 认 定 的 其 他 损 害 现 有 基 金 份额持有人利益的情形。 6 、基金管理人接受某笔或者某些申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 数 的 比 例 达 到 或 者 超 过 50% , 或者变相规避 50% 集中度的情 形时。 7 、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。 8 、法律法规规定或中国证监会认定 29 的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5 、67、8 项暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒绝或暂停申购时, 基金管理人应当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停申购公告。 如果投资人的申购申请 全部或部分 被拒绝的, 被拒绝的申购 款项将退还给投资人。 在暂停申购的 情况消除时, 基金管理人应及时恢复 申购业务的办理, 且开放期时间将相 应顺延。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 九、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 5 、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基金赎回申请的措施。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 十、巨额赎回的情形及处理方式 增 加如 下内容 , 并 更新后 续编 号: (3 )在出现巨额赎回时,对于单个 基 金 份 额 持 有 人 当 日 超 过 上 一 工 作 日基金总份额 25% 以上的赎回申请, 基 金 管 理 人 可 以 对 超 过 的 部 分 全 部 进行延期办理。 对于此类持有人未超 过上述比例的部分, 基金管理人有权 根据前述“ (1 ) 全 额 赎 回” 或“ (2 ) 延 缓 支 付 赎 回 款 项” 的 方 式 与 其 他 持 有人的赎回申请一并办理。 但是, 如 此 类 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 选 择 取消赎回, 则其当日未获受理的部分 赎回申请将被撤销。 基 金 管 理 人 在 开 放 期 最 后 一 个 开 放 日对剩余赎回申请 (如有) 全部予以 接 受 和 确 认 , 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款 30 项, 但延缓支付的期限最长不超过 20 个工作日。 第十 二部 分基 金的 投资 二、投资范围 开 放 期 内 , 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 基 金 保 留 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合计不低于基金资产净值的 5% 。 在封闭期内, 本基金不受上述 5% 的限制。 二、投资范围 开放期内, 每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后, 基 金 保 留 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金资产净值的 5% 。在封闭期内,本 基金不受上述 5% 的限制 ;其中,现 金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等 。 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 (3) 开放期内, 每个交易日日终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产净值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ; 在 封 闭 期 内,本基金不受上述 5% 的限制; 四、投资限制 (3 )开放期内,每个交易日日终在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 %的现金或者到期日在一年以内的 政府债券; 在封闭期内, 本基金不受 上述 5% 的限制;其中,现金不包括 结算备付金、 存出保证金、 应收申购 款等; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (16)本 基金管理人管理的全部开放 式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流通股票, 不得超过该上市公司可流 通股票的 15% ; 本基金管理人管理的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行的可流通股票, 不得超过该上市公 司可流通股票的 30% ; (17) 在开放期内, 本基金主动投资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超过该基金资产净值的 15% 。 因证券 市场波动、 上市公司股票停牌、 基金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 本 条 规 定 比 例 限 制 的, 基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (18) 本基金与私募类证券资管产品 31 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对手开展逆回购交易的, 可接受质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定的投资范围保持一致; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 因 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金管理人应当在 10 个交易日内进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的,从其规定。 四、投资限制 除第 (3) 、 (13) 、 (17) 、 (18) 项外, 因证券、 期货市场波动、 证券发行人 合并、 基金规模变动、 股权分置改革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外的因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会 规定的特殊情形除外。 法律法规另有 规定的,从其规定。 第十 四部 分基 金资 产的 估值 六、暂停估值的情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 4 、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经基金管 理人与基金托管人协商一致的; 第十 八部 分基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 增 加如 下内容 : 如 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 数 的 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情形, 为保障其他投资者利益, 基金 管 理 人 应 当 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告“ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息” 项 下 披 露 该 投资者的类别、 报告期末持有份额及 占比、 报告期内持有份额变化情况及 本基金的特有风险, 中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中, 基金管理人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性风险分析等。 第十 五、公开披露的基金信息


32 八部 分基 金的 信息 披露 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 26 、 发生涉及基金申购、 赎回事项调 整 或 潜 在 影 响 投 资 者 赎 回 等 重 大 事 项时;


33 中 金绝 对收益 策略 定期开 放混 合型发 起式 证券投 资基 金托管 协议 修改对 照表 章节 修 订前 修 订后 二、基 金托管 协议的 依据、 目的和 原则 (一)订立托管协议的依据 本协议依据《中 华人民 共和国证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称“ 《基 金法》 ”) 等有关法律法 规、 《基金 合同》及其他有关规定制订。 (一)订立托管协议的依据 本协议依据 《中华人民共和国证券投 资基金法》 ( 以下简称“ 《基金法》 ”) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 等 有 关 法 律 法 规 、 《 基 金 合同 》 及 其他 有 关 规 定 制 订。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 3. 开放期内,每个交易日日终在 扣除股指期货合 约需缴 纳的交易 保证金后,保持 不低于 基金资产 净值 5%的现金 或者到 期日在一 年以内的政府债券; 在 封闭期内, 本基金不受上述 5% 的限制; 3.开放期内, 每个交易日日终在扣除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 保持不低于基金资产净值 5%的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券; 在封闭期内, 本基金不受上述 5% 的限制;其 中 , 现 金 不 包 括 结 算 备付金、 存出保证金、 应收申购款等; 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 13. 本 基 金 管 理 人 管 理 且 由 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 开 放 式 基 金 持 有 一 家上市公司发行的可流通股票, 不得 超过该上市公司可流通股票的 15% ; 本 基 金 管 理 人 管 理 且 由 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公司发行的可流通股票, 不得超过该 上市公司可流通股票的 30% ; 14. 在 开 放 期 内 , 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过该基金资产净值的 15% 。 因证券市 场波动、 上市公司股票停牌、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使基金不符合本条规定比 例限制的, 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受 限资产的投资; 15. 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对手开展逆回购交易的, 可接受质押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的投资范围保持一致。


34 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 因证券、期货市 场波动 、证券发 行人合并、基金 规模变 动、股权 分置改革中支付 对价等 基金管理 人之外的因素致 使基金 投资比例 不符合上述规定 投资比 例的,基 金管理人应当 在 10 个 交易日内 进行调整,但中 国证监 会规定的 特殊情形除外。 法律法 规另有规 定的,从其规定。 除第 3、10、14、15 项外, 因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基 金规模变动、 股权分置改革中支付对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的,基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整, 但中国证监会规定的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的,从其规定。 八、基 金资产 净值计 算和会 计核算 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 4. 当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经基金管 理人与基金托管人协商一致的;


35 中 金沪 深 300 指 数增强型 发起 式证券 投资 基金基 金合 同修改 对照 表 章节 修 订前 修 订后 第一 部分 前言 2、 订立本基金合同的依据是 《中 华 人 民 共和 国 合同 法 》( 以下简称 “ 《合同法》”) 、 《中华 人民共和国 证券投资基金法》 ( 以下 简称“ 《基 金法》”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金运作管理办法》 ( 以下 简称“ 《运 作办法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称“ 《销售办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管理办法》 ( 以下简称“ 《信息披露 办法》”) 和其他有关法 律法规。 2 、订立本基金合同的 依据是《中华 人民共和国合同法》( 以下简称“ 《合 同法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资基金法》 ( 以下简称“ 《基金法》 ”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办法》( 以下简称“ 《 运 作 办 法 》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下简称“ 《销售办法》”) 、 《证券投资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以下简称 “ 《信息披露办法》”) 、 《公开募集开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规定》( 以下简称“ 《流 动性风险管理 规定》”) 和其他有关法 律法规。 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 14、 《流动性风险管理规定》 : 指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公 开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 54、 流动性受限资产: 指由于法律法 规、 监管、 合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产, 包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银 行存款) 、停 牌股票、 流通受限的新股及非公开发 行股票、 资产支持证券、 因发行人债 务 违 约 无 法 进 行 转 让 或 交 易 的 债 券 等 第六 部分 基金 份额 的申 购与 五、申购和赎回的数量限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 续 编 号: 4 、当接受申购申请对 存量基金份额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时, 基金管理人应当采取设定单一投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 36 赎回 购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基 金申购等措施, 切实保护存量基金份 额持有人的合法权益。 具体请参见相 关公告。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 六 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其用途 5、 赎回费用由赎回基金份额的基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 赎 回 费 用 纳 入 基 金 财 产 的 比 例 详 见 招 募 说 明 书 , 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 。 本 基 金 的 赎 回 费 率 由 基金管理 人 决 定 , 并 在 招 募 说 明 书 中 列 示 , 其 中 两 类 份 额 的 赎 回 费率安排彼此不同。 六、 申购和赎回的价格、 费用及其用 途 5 、赎回费用由赎回基 金份额的基金 份额持有人承担, 在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。 赎回费用纳入 基金财产的比例详见招募说明书, 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费和其他必要的手续费。 其中, 对持 续持有期少于 7 日 (不包括 7 日) 的 投资者收取不低于 1.50% 的赎回费 并全额计入基金财产。 本基金的赎回 费率由基金管理人决定, 并在招募说 明书中列示, 其中两类份额的赎回费 率安排彼此不同。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 4、 基金管理人认为接受某笔或某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有基金份额持有人利益时。 5、 基金资产规模过大, 使基金管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响 , 或 基 金 管 理 人 认 定 的 其 他 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情形。 6、 法律法规规定或中国证监会认 定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂 停申购情形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒 绝 或 暂 停 申 购 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停申购 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 七、拒绝或暂停申购的情形 4 、基金管理人认为接 受某笔或某些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 或 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响时。 5 、基金资产规模过大 ,使基金管理 人无法找到合适的投资品种, 或其他 可能对基金业绩产生负面影响, 或基 金 管 理 人 认 定 的 其 他 损 害 现 有 基 金 份额持有人利益的情形。 6 、 基金管理人接受某 笔或者某些申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 数 的 比 例 达 到 或 者 超 过 50% , 或者变相规避 50% 集中度的情 形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 37 人应及时恢复申购业务的办理。 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。 8 、法律法规规定或中 国证监会认定 的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5 、67、8 项暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒绝或暂停申购时, 基金管理人应当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停申购公告。 如果投资人的申购申请 全部或部分被拒绝的, 被拒绝的申购 款项将退还给投资人。 在暂停申购的 情况消除时, 基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 6、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基金赎回申请的措施。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (3 )在出现巨额赎回 时,对于单个 基 金 份 额 持 有 人 当 日 超 过 上 一 开 放 日基金总份额 25% 以上的赎回申请, 基 金 管 理 人 可 以 对 超 过 的 部 分 全 部 进行延期办理。 对于此类持有人未超 过上述比例的部分, 基金管理人有权 根据前述“ (1 )全额赎回” 或“ (2 ) 部 分 延 期 赎 回” 的 方 式 与 其 他 持 有 人 的赎回申请一并办理。 但是, 如此类 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 选 择 取 消 赎回, 则其当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。 第十 二、投资范围 二、投资范围


38 二部 分基 金的 投资 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 投 资 比 例 范 围 为基 金 资 产的 90% - 95 % , 投 资 于 标 的 指 数 成 分 股 及 其 备 选 成 分 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金基金资产的 80%,每个交易日 日终在扣除股指期货保证金以 后 , 本 基 金 保 留 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不低于基金资产净值的 5%。 基金的投资组合比例为: 股票投资比 例范围为基金资产的 90% -95%, 投 资 于 标 的 指 数 成 分 股 及 其 备 选 成 分 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%, 每个交易日日终在扣除股指期 货保证金以后, 本基金保留的现金或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比例不低于基金资产净值的 5%;其 中, 现金不包括结算备付金、 存出保 证金、应收申购款等。 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 6) 基金每个交易日日终在扣除股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资产净 值 5% 的现金或到期日在一年以 内的政府债券; 四、投资限制 6 )基金每个交易日日 终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后, 应 当保持不低于基金资产净值 5% 的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 其中, 现金不包括结算备付金、 存出 保证金、应收申购款等; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (10) 本基金主动投资于流动性受限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产净值的 15% 。 因证券市场波动、 上 市公司股票停牌、 基金规模变动等基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合本条规定比例限制的, 基金管理人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受 限 资 产 的 投 资; (11 ) 本基金与私募类证券资管产品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易对手开展逆回购交易的, 可接受质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定的投资范围保持一致; (12) 本基金管理人管理的全部开放 式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流通股票, 不得超过该上市公司可流 通股票的 15% ; 本基金管理人管理的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行的可流通股票, 不得超过该上市公 39 司可流通股票的 30% ; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 因 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比例不符合上述规定投资比例 的, 基金管理人应当在 10 个交易 日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法 规 另 有规定的,从其规定。 四、投资限制 除第(9 )中的 6)、( 10)、( 11 )项 外, 因证券、 期货市场波动、 证券发 行人合并、 基金规模变动等基金管理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符合上述规定投资比例的, 基金管理 人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的,从其规定。 第十 四部 分基 金资 产的 估值 六、暂停估值的情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 3、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经基金管 理人与基金托管人协商一致的; 第十 八部 分基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 增 加如 下内容 : 如 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 数 的 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情形, 为保障其他投资者利益, 基金 管 理 人 应 当 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告“ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息” 项 下 披 露 该 投资者的类别、 报告期末持有份额及 占比、 报告期内持有份额变化情况及 本基金的特有风险, 中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中, 基金管理人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性风险分析等。 第十 八部 分基 金的 五、公开披露的基金信息 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 27、 发生涉及基金申购、 赎回事项调 整 或 潜 在 影 响 投 资 者 赎 回 等 重 大 事 40 信息 披露 项时;


41 中 金沪 深 300 指 数增强型 发起 式证券 投资 基金托 管协 议修改 对照 表 章节 修 订前 修 订后 二、基 金托管 协议的 依据、 目的和 原则 订 立 本 协 议 的 依 据 是 《 中 华 人 民 共和国证券投资基金法》 (以下简 称 《基金法》 ) 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销 售管理办法》 (以下简称 《销售办 法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管 理办法》 (以下简称 《信息披露办 法 》 ) 、 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容与格式准则第 7 号〈托管协议 的内容与格式〉 》 、 《中金沪深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 《 基 金 合 同》 )及其他有关规定。 订立本协议的依据是《中华人民共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 《基金法》 ) 、 《公开募集证券投资基 金运作管理办法》 (以下简称 《运作 办法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办 法 》 ( 以 下 简 称 《 销 售 办 法 》 ) 、 《 证 券投资基金信息披露管理办法》 (以 下简称 《信息披露办法》 ) 、 《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》 、 证券投资基金信息披露 内容与格式准则第 7 号〈托管协议 的内容与格式〉 》 、 《中金沪深 300 指 数增强型发起式证券投资基金基金 合 同 》 ( 以 下 简 称 《 基 金 合 同 》 ) 及 其他有关规定。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 投 资比例范围为基金资产的 90% - 95 % , 投 资 于 标 的 指 数 成 分 股 及 其 备 选 成 分 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金基金资产的 80%, 每个交易日 日终在扣除股指期货保证金以 后 , 本 基 金 保 留 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不低于基金资产净值的 5%。 基金的投资组合比例为:股票投资 比例范围为基金资产的 90% - 95 %,投资于标的指数成分股及其 备选成分股的比例不低于非现金基 金资产的 80%,每个交易日日终在 扣除股指期货保证金以后,本基金 保留的现金或到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金资产 净值的 5%; 其中, 现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款 等。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 F 、 基金每个交易日日终 在扣除股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内的政府债券; F 、 基金每个交易日日 终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府 债券; 其中,现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等 ; 三、基 金托管 人对基 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 8) 本基金主动投资于流动性受限资 产的市值合计不得超过该基金资产 42 金管理 人的业 务监督 和核查 净值的 15% 。 因证 券市 场 波 动 、 上 市公司股票停牌、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不 符合本条规定比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; 9) 本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 由 于 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 上 市 公 司 合 并 或 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 原 因 导 致 投 资 比 例 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 约 定 的 比 例 , 不 在 限 制 之 内 ,但 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日 内 进 行 调 整 , 以 达 到 规 定 的 投 资 比 例 限 制 要 求 。 法 律 法 规 另 有 规 定的,从其规定。 除第 7)中的 F 、8) 项外, 由于证 券、期货市场波动、证券发行人上 市公司合并或、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金原因 导致投资比例的投资组合不符合上 述规定投资比例约定的比例,不在 限制之内,但基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,以达到规定 的投资比例限制要求。法律法规另 有规定的,从其规定。


43 中 金中 证 500 指 数增强型 发起 式证券 投资 基金基 金合 同修改 对照 表 章节 修 订前 修 订后 第一 部分 前言 2、 订立本基金合同的依据是 《中 华 人 民 共和 国 合同 法 》( 以下简称 “ 《合同法》”) 、 《中华 人民共和国 证券投资基金法》 ( 以下 简称“ 《基 金法》”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金运作管理办法》 ( 以下 简称“ 《运 作办法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称“ 《销售办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管理办法》 ( 以下简称“ 《信息披露 办法》”) 和其他有关法 律法规。 2 、订立本基金合同的 依据是《中华 人民共和国合同法》( 以下简称“ 《合 同法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资基金法》 ( 以下简称“ 《基金法》 ”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管理 办法》( 以下简称“ 《 运 作 办 法 》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下简称“ 《销售办法》”) 、 《证券投资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以下简称 “ 《信息披露办法》”) 、 《公开募集开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规定》( 以下简称“ 《流 动性风险管理 规定》”) 和其他有关法 律法规。 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 14、 《流动性风险管理规定》 : 指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公 开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 54、 流动性受限资产: 指由于法律法 规、 监管、 合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产, 包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银 行存款) 、停 牌股票、 流通受限的新股及非公开发 行股票、 资产支持证券、 因发行人债 务 违 约 无 法 进 行 转 让 或 交 易 的 债 券 等 第六 部分 基金 份额 的申 购与 五、申购和赎回的数量限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 4 、当接受申购申请对 存量基金份额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时, 基金管理人应当采取设定单一投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 44 赎回 购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基 金申购等措施, 切实保护存量基金份 额持有人的合法权益。 具体请参见相 关公告。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 六 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其用途 5、 赎回费用由赎回基金份额的基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 赎 回 费 用 纳 入 基 金 财 产 的 比 例 详 见 招 募 说 明 书 , 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 。 本 基 金 的 赎 回 费 率 由 基 金 管 理 人 决 定 , 并 在招募说明 书 中 列 示 , 其 中 两 类 份 额 的 赎 回 费率安排彼此不同。 六、 申购和赎回的价格、 费用及其用 途 5 、赎回费用由赎回基 金份额的基金 份额持有人承担, 在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。 赎回费用纳入 基金财产的比例详见招募说明书, 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费和其他必要的手续费。 其中, 对持 续持有期少于 7 日 (不包括 7 日) 的 投资者收取不低于 1.50% 的赎回费 并全额计入基金财产。 本基金的赎回 费率由基金管理人决定, 并在招募说 明书中列示, 其中两类份额的赎回费 率安排彼此不同。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 4、 基金管理人认为接受某笔或某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有基金份额持有人利益时。 5、 基金资产规模过大, 使基金管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响 , 或 基 金 管 理 人 认 定 的 其 他 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情形。 6、 法律法规规定或中国证监会认 定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂 停申购情形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒 绝 或 暂 停 申 购 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停申购 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 七、拒绝或暂停申购的情形 4 、基金管理人认为接 受某笔或某些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 或 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响时。 5 、基金资产规模过大 ,使基金管理 人无法找到合适的投资品种, 或其他 可能对基金业绩产生负面影响, 或基 金 管 理 人 认 定 的 其 他 损 害 现 有 基 金 份额持有人利益的情形。 6 、 基金管理人接受某 笔或者某些申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 数 的 比 例 达 到 或 者 超 过 50% , 或者变相规避 50% 集中度的情 形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 45 人应及时恢复申购业务的办理。 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。 8 、法律法规规定或中 国证监会认定 的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5 、67、8 项暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒绝或暂停申购时, 基金管理人应当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停申购公告。 如果投资人的申购申请 全部或部分被拒绝的, 被拒绝的申购 款项将退还给投资人。 在暂停申购的 情况消除时, 基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 6、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基金赎回申请的措施。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (3 )在出现巨额赎回 时,对于单个 基 金 份 额 持 有 人 当 日 超 过 上 一 开 放 日基金总份额 25% 以上的赎回申请, 基金管 理 人 可 以 对 超 过 的 部 分 全 部 进行延期办理。 对于此类持有人未超 过上述比例的部分, 基金管理人有权 根据前述“ (1 )全额赎回” 或“ (2 ) 部 分 延 期 赎 回” 的 方 式 与 其 他 持 有 人 的赎回申请一并办理。 但是, 如此类 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 选 择 取 消 赎回, 则其当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。 第十 二、投资范围 二、投资范围


46 二部 分基 金的 投资 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 投 资 比 例 范 围 为基 金 资 产的 90% - 95 % , 投 资 于 标 的 指 数 成 分 股 及 其 备 选 成 分 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金基金资产的 80%,每个交易日 日终在扣除股指期货保证金以 后 , 本 基 金 保 留 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不低于基金资产净值的 5%。 基金的投资组合比例为: 股票投资比 例范围为基金资产的 90% -95%, 投 资 于 标 的 指 数 成 分 股 及 其 备 选 成 分 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%, 每个交易日日终在扣除股指期 货保证金以后, 本基金保留的现金或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比例不低于基金资产净值的 5%;其 中, 现金不包括结算备付金、 存出保 证金、应收申购款等。 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 6) 基金每个交易日日终在扣 除股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的现金或到期日在一年以 内的政府债券; 四、投资限制 6 )基金每个交易日日 终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后, 应 当保持不低于基金资产净值 5% 的现 金或到期日在一年以内的政府债券; 其中, 现金不包括结算备付金、 存出 保证金、应收申购款等; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (10) 本基金主动投资于流动性受限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产净值的 15% 。 因证券市场波动、 上 市公司股票停牌、 基金规模变动等基 金管理人之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合本条规定比例限制的, 基金管理人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受 限 资 产 的 投 资; (11 ) 本基金与私募类证券资管产品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易对手开展逆回购交易的, 可接受质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定的投资范围保持一致; (12) 本基金管理人管理的全部开放 式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流通股票, 不得超过该上市公司可流 通股票的 15% ; 本基金管理人管理的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行的可流通股票, 不得超过该上市公 47 司可流通股票的 30% ; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 因 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比例不符合上述规定投资比例 的, 基金管理人应当在 10 个交易 日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法 规 另 有规定的,从其规定。 四、投资限制 除第(9 )中的 6)、( 10)、( 11 )项 外, 因证券、 期货市场波动、 证券发 行人合并、 基金规模变动等基金管理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符合上述规定投资比例的, 基金管理 人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的,从其规定。 第十 四部 分基 金资 产的 估值 六、暂停估值的情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 3、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经基金管 理人与基金托管人协商一致的; 第十 八部 分基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 增 加如 下内容 : 如 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 数 的 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情形, 为保障其他投资者利益, 基金 管 理 人 应 当 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告“ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息” 项 下 披 露 该 投资者的类别、 报告期末持有份额及 占比、 报告期内持有份额变化情况及 本基金的特有风险, 中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中, 基金管理人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性风险分析等。 第十 八部 分基 金的 信息 五、公开披露的基金信息 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 27、 发生涉及基金申购、 赎回事项调 整 或 潜 在 影 响 投 资 者 赎 回 等 重 大 事 项时;


48 披露


49 中 金中 证 500 指 数增强型 发起 式证券 投资 基金托 管协 议修改 对照 表 章节 修 订前 修 订后 二、基 金托管 协议的 依据、 目的和 原则 订 立 本 协 议 的 依 据 是 《 中 华 人 民 共和国证券投资基金法》 (以下简 称 《基金法》 ) 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销 售管理办法》 (以下简称 《销售办 法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管 理办法》 (以下简称 《信息披露办 法 》 ) 、 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容与格式准则第 7 号〈托管协议 的内容与格式〉 》 、 《中金沪深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 《 基 金 合 同》 )及其他有关规定。 订立本协议的依据是《中华人民共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 《基金法》 ) 、 《公开募集证券投资基 金运作管理办法》 (以下简称 《运作 办法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办 法 》 ( 以 下 简 称 《 销 售 办 法 》 ) 、 《 证 券投资基金信息披露管理办法》 (以 下简称 《信息披露办法》 ) 、 《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》 、 证券投资基金信息披露 内容与格式准则第 7 号〈托管协议 的内容与格式〉 》 、 《中金沪深 300 指 数增强型发起式证券投资基金基金 合 同 》 ( 以 下 简 称 《 基 金 合 同 》 ) 及 其他有关规定。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 投 资比例范围为基金资产的 90% - 95 % , 投 资 于 标 的 指 数 成 分 股 及 其 备 选 成 分 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金基金资产的 80%, 每个交易日 日终在扣除股指期货保证金以 后 , 本 基 金 保 留 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不低于基金资产净值的 5%。 基金的投资组合比例为:股票投资 比例范围为基金资产的 90% - 95 %,投资于标的指数成分股及其 备选成分股的比例不低于非现金基 金资产的 80%,每个交易日日终在 扣除股指期货保证金以后,本基金 保留的现金或到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金资产 净值的 5%; 其中, 现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款 等。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 F 、 基金每个交易日日终 在扣除股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内的政府债券; F 、 基金每个交易日日 终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府 债券; 其中,现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等 ; 三、基 金托管 人对基 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 8) 本基金主动投资于流动性受限资 产的市值合计不得超过该基金资产 50 金管理 人的业 务监督 和核查 净值的 15% 。 因证 券市 场 波 动 、 上 市公司股票停牌、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不 符合本条规定比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; 9) 本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 由 于 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 上 市 公 司 合 并 或 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 原 因 导 致 投 资 比 例 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 约 定 的 比 例 , 不 在 限 制 之 内 , 但 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日 内 进 行 调 整 , 以 达 到 规 定 的 投 资 比 例 限 制 要 求 。 法 律 法 规 另 有 规 定的,从其规定。 除第 7)中的 F 、8) 项外, 由于证 券、期货市场波动、证券发行人上 市公司合并或、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金原因 导致投资比例的投资组合不符合上 述规定投资比例约定的比例,不在 限制之内,但基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,以达到规 定 的投资比例限制要求。法律法规另 有规定的,从其规定。


51 中 金消 费升级 股票 型证券 投资 基金基 金合 同修改 对照 表 章节 修 订前 修 订后 第一 部分 前言 2、 订立本基金合同的依据是 《中 华人民共和国合同法》( 以下简称 “ 《合同法》 ”) 、 《中华人民共和国 证券投资基金法》 ( 以下简称“ 《基 金法》”) 、 《 公开募 集 证券投资基 金运作管理办法》 ( 以下简称“ 《运 作办法》”) 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》( 以下简称“ 《销售办 法》”) 、 《证 券投资 基 金信息披露 管理办法》 ( 以下简称“ 《信息披露 办法》”) 和其他有关 法律法规。 2 、订立本基金合同的依据是《中华 人民共和国合同法》( 以下简称“ 《合 同法》 ”) 、 《中华人民共 和国证券投资 基 金 法 》( 以 下 简 称“ 《 基 金 法 》”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办法》( 以 下 简 称“ 《 运 作 办 法 》”) 、 《证券投资基金销售管理办法》( 以 下简称“ 《 销售 办法》”) 、 《 证券 投资 基金信息披露管理办法》( 以下简称 “ 《信息披露办法》 ”) 、 《公开募集开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规定》( 以下简称“ 《流 动性风险管理 规定》”) 和其他有关法 律法规。 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 13 、 《流动性风险管理规定 》 : 指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的 《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》 及 颁布机关对其不时做出的修订 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 51 、 流动性受限资产: 指由于法律法 规、 监管、 合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产, 包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银行存款) 、停 牌股票、 流通受限的新股及非公开发 行股票、 资产支持证券、 因发行人债 务 违 约 无 法 进 行 转 让 或 交 易 的 债 券 等 第六 部分 基金 份额 的申 购与 五、申购和赎回的数量限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 4 、当接受申购申请对存量基金份额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时, 基金管理人应当采取设定单一投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 52 赎回 购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基 金申购等措施, 切实保护存量基金份 额持有人的合法权益。 具体请参见相 关公告。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 六 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其用途 5、 赎回费用由赎回基金份额的基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 的 情 形 下 , 确 定 赎 回 费 用 归 入 基 金 财 产 的 比 例 , 其 余 用 于 支 付 登 记费和其他必要的手续费。 六、 申购和赎回的价格、 费用及其用 途 5 、赎回费用由赎回基金份额的基金 份额持有人承担, 在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。 基金管理人可 以在不违反法律法规的情形下, 确定 赎回费用归入基金财产的比例, 其余 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费。 其中, 对持续持有期 少于 7 日 (不 包括 7 日 ) 的 投 资 者 收 取 不 低 于 1.50% 的赎回费并全额计入基金财 产。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 4、 基金管理人认为接受某笔或某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有基金份额持有人利益时。 5、 基金资产规模过大, 使基金管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响 , 或 基 金 管 理 人 认 定 的 其 他 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情形。 6、 法律法规规定或中国证监会认 定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5 、6 项暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒 绝 或 暂 停 申 购 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 人应及时恢复申购业务的办理。 七、拒绝或暂停申购的情形 4 、基金管理人认为接受某笔或某些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 或 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时。 5 、基金资产规模过大,使基金管理 人无法找到合适的投资品种, 或其他 可能对基金业绩产生负面影响, 或基 金 管 理 人 认 定 的 其 他 损 害 现 有 基 金 份额持有人利益的情形。 6 、基金管理人接受某笔或者某些申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 数 的 比 例 达 到 或 者 超 过 50% , 或者变相规避 50% 集中度的情 形时。 7 、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。


53 8 法律法规规定或中国证监会认定的 其他情形。 发生上述第 1、2、3、5 、67、8 项暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒绝或暂停申购时, 基金管理人应当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停申购公告。 如果投资人的申购申请 全部或部分 被拒绝的, 被拒绝的申购 款项将退还给投资人。 在暂停申购的 情况消除时, 基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 6 、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基金赎回申请的措施。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (3 )在出现巨额赎回时,对于单个 基 金 份 额 持 有 人 当 日 超 过 上 一 开 放 日基金总份额 25% 以上的赎回申请, 基 金 管 理 人 可 以 对 超 过 的 部 分 全 部 进行延期办理。 对于此类持有人未超 过上述比例的部分, 基金管理人有权 根据前述“ (1 ) 全 额 赎 回” 或“ (2 ) 部 分 延 期 赎 回” 的 方 式 与 其 他 持 有 人 的赎回申请一并办理。 但是, 如此类 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 选 择 取 消 赎回, 则其当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。 第十 二部 分基 二、投资范围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产占基金资产的比例不低于 二、投资范围 基金的投资组合比例为: 股票资产占 基金资产的比例不低于 80% , 其中投 54 金的 投资 80% ,其中投资于消费升级相关 上 市 公 司 股 票 的 比 例 不 低 于 非 现 金基金资产的 80% ; 持有现金或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不低于基金资产净值的 5% 。 资 于 消 费 升 级 相 关 上 市 公 司 股 票 的 比例不低于非现金基金资产的 80% ; 持 有 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% ; 其中, 现金不包 括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等 。 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 (2 ) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内的政府债券; 四、投资限制 (2) 保持不低于基金资产净值 5%的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券; 其中, 现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (17) 本基金管理人管理的全部开放 式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流通股票, 不得超过该上市公司可流 通股票的 15% ; 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发行的可流通股票, 不得超过该上市 公司可流通股票的 30% ; (18) 本基金主动投资于流动性受限 资产的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产净值的 15% 。 因证券市场波动、 上 市公司股票停牌、 基金规模变动等基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合本条规定比例限制的, 基金管理人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受 限 资 产 的 投 资; (19) 本基金与私募类证券资管产品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易对手开展逆回购交易的, 可接受质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定的投资范围保持一致; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 因 证 券 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 四、投资限制 除第 (2) 、 (12) 、 (16) 、 (18)和( 19) 项外, 因证券市场波动、 证券发行人 合并、 基金规模变动、 股权分置改革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 55 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管理 人应当在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整, 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形除外 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 , 从其规定。 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会 规定的特殊情形除外。 法律法规另有 规定的,从其规定。 第十 四部 分基 金资 产的 估值 六、暂停估值的情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 4 、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经基金管 理人与基金托管人协商一致的; 第十 八部 分基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 增 加如 下内容 : 如 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 数 的 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情形, 为保障其他投资者利益, 基金 管 理 人 应 当 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告“ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息” 项 下 披 露 该 投资者的类别、 报告期末持有份额及 占比、 报告期内持有份额变化情况及 本基金的特有风险, 中国证监会认定 的特 殊情形除外。 本基金持续运作过程中, 基金管理人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性风险分析等。 第十 八部 分基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 26 、 发生涉及基金申购、 赎回事项调 整 或 潜 在 影 响 投 资 者 赎 回 等 重 大 事 项时;


56 中 金消 费升级 股票 型证券 投资 基金托 管协 议修改 对照 表 章节 修 订前 修 订后 二、基 金托管 协议的 依据、 目的和 原则 (一)订立托管协议的依据 本协议依据《中 华人民 共和国证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称“ 《基 金法》”) 等有关法律法规、 《基 金合同》及其他有关规定制订。 (一)订立托管协议的依据 本协议依据 《中华人民共和国证券投 资基金法》 ( 以下简称“ 《基金法》 ”) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 等 有 关 法 律 法 规 、 《 基 金 合同 》 及 其他 有 关 规 定 制 订。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 基金的投资组合 比例为 :股票资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80% , 其 中 投 资 于 消 费 升 级 相 关 上市公司股票的 比例不 低于非现 金基金资产的 80% ; 持 有现金或 者到期日在一年 以内的 政府债券 不低于基金资产净值的 5% 。 基金的投资组合比例为: 股票资产占 基金资产的比例不低于 80% , 其中投 资 于 消 费 升 级 相 关 上 市 公 司 股 票 的 比例不低于非现金基金资产的 80% ; 持 有 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% ; 其中, 现金不包括 结算备付金、 存出保证金、应收申购款等 。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 2. 保持不低于基金资产净值 5 % 的现金或者到期 日在一 年以内的 政府债券; 2.保持不低于基金资产净值 5%的现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券;其中,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; 三、基 金托管 人对基 金 管理 人的业 务监督 和核查 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 14. 本 基 金 管 理 人 管 理 且 由 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 开 放 式 基 金 持 有 一 家上市公司发行的可流通股票, 不得 超过该上市公司可流通股票的 15% ; 本基金管理人管 理且由基金托 管 人 托 管 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上市公司发行的可流通股票, 不得超 过该上市公司可流通股票的 30% ; 15. 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净值的 15% 。 因证券市场波动、 上市 公司股票停牌、 基金规模变动等基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 57 本条规定比例限制的, 基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资; 16. 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对手开展逆回购交易的, 可接受质押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的投资范围保持一致; 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 除第 13 条外,因证券市场波动、 证券发行人合并、 基金 规模变动、 股权分置改革中 支付对 价等基金 管理人之外的因 素致使 基金投资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整, 但中国 证监会规 定的特殊情形除 外。法 律法规另 有规定的,从其规定。 除第 2、9、13、15 和 16 条外, 因证 券市场波动、 证券发行人合并、 基金 规模变动、 股权分置改革中支付对价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的,基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整, 但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的, 从其规定。 八、基 金资产 净值计 算和会 计核算 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 4. 当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经基金管 理人与基金托管人协商一致的;


58 中 金量 化多策 略灵 活配置 混合 型证券 投资 基金基 金合 同修改 对照 表 章节 修 订前 修 订后 第一 部分 前言 2、 订立本基金合同的依据是 《中 华 人 民 共和 国合 同 法》( 以下简称 “ 《合同法》”) 、 《中华 人民共和国 证券投资基金法》 ( 以下 简称“ 《基 金法》”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金运作管理办法》 ( 以下 简称“ 《运 作办法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称“ 《销售办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管理办法》 ( 以下简称“ 《信息披露 办法》”) 和其他有关 法律法规。 2 、 订 立 本 基 金 合 同 的 依 据 是 《 中 华 人民共和国合同法》( 以下简称“ 《合 同法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资基金法》( 以下简称“ 《基金法》”) 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》( 以下简称“ 《 运 作 办 法 》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下简称“ 《销售办法》”) 、 《证券投资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》”) 、 《 公 开 募 集 开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》( 以下简称“ 《 流动性风险管 理规定》”) 和其他有关 法律法规。 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 13、 《流动性风险管理规定》 : 指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 51、 流动性受限资产: 指由于法律法 规、 监管、 合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产, 包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款 (含协议约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款 ) 、 停 牌股票、 流通受限的新股及非公开发 行股票、 资产支持证券、 因发行人债 务违约无法进行转让或交易的债券 等 第六 部分 基金 份额 的申 购与 五、申购和赎回的数量限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 4 、 当 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持有人利益构成潜在重大不利影响 时, 基金管理人应当采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申 59 赎回 购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基 金申购等措施, 切实保护存量基金份 额持有人的合法权益。 具体请参见相 关公告。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 六 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其用途 5、 赎回费用由赎回基金份额的基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 的 情 形 下 , 确 定 赎 回 费 用 归 入 基 金 财 产 的 比 例 , 其 余 用 于 支 付 登 记费和其他必要的手续费。 六、 申购和赎回的价格、 费用及其用 途 5 、 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份额持有人承担, 在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。 基金管理人可 以在不违反法律法规的情形下, 确定 赎回费用归入基金财产的比例, 其余 用于支付登记费和其他必要的手续 费。 其中, 对持续持有期 少于 7 日 (不 包括 7 日 ) 的 投 资 者 收 取 不 低 于 1.50% 的 赎 回 费 并 全 额 计 入 基 金 财 产。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 4、 基金管理人认为接受某笔或某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有基金份额持有人利益时。 5、 基金资产规模过大, 使基金管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响 , 或 基 金 管 理 人 认 定 的 其 他 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情形。 6、 法律法规规定或中国证监会认 定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒 绝 或 暂 停 申 购 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 人应及时恢复申购业务的办理。 七、拒绝或暂停申购的情形 4 、 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购申请可能会影响或损害现有基 金份额持有人利益或对存量基金份 额持有人利益构成潜在重大不利影 响时。 5 、 基 金 资 产 规 模 过 大 , 使 基 金 管 理 人无法找到合适的投资品种, 或其他 可能对基金业绩产生负面影响, 或基 金管理人认定的其他损害现有基金 份额持有人利益的情形。 6 、 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购申请有可能导致单一投资者持有 基金份额数的比例达到或者超过 50% , 或者变相规避 50% 集中度的情 形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。


60 8 、 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、67、8 项暂 停申购情形之一且基金管理人决定 拒绝或暂停申购时, 基金管理人应当 根据有关规定在指定媒介上刊登暂 停申购公告。 如果投资人的申购申请 全部或部分被拒绝的, 被拒绝的申购 款项将退还给投资人。 在暂停申购的 情况消除时, 基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 6、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采取延缓支付赎回款项或暂停接受 基金赎回申请的措施。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (3 ) 在 出 现 巨 额 赎 回 时 , 对 于 单 个 基金份额持有人当日超过上一开放 日基金总份额 25% 以上的赎回申请, 基金管理人可以对超过的部分全部 进行延期办理。 对于此类持有人未超 过上述比例的部分, 基金管理人有权 根据前述“ (1 )全 额 赎 回” 或“ (2 ) 部 分 延 期 赎 回” 的 方 式 与 其 他 持 有 人 的赎回申请一并办理。 但是, 如此类 持有人在提交赎回申请时选择取消 赎回, 则其当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。 第十 二部 分基 二、投资范围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产占基金资产的比例范围为 二、投资范围 基金的投资组合比例为: 股票资产占 基金资产的比例范围为 0-95% ; 在每 61 金的 投资 0-95% ; 在每个交易日日终, 在扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产净值的 5% 的现金或到期日在 一年以内的政府债券。 个交易日日终, 在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后, 应当保持不 低于基金资产净值的 5% 的现金或到 期日在一年以内的政府债券 ;其中, 现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 (2) 每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金 后, 保持不低于基金资产净值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政府债券; 四、投资限制 (2 ) 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货合约需缴纳的交易保证金后, 保持 不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 其 中, 现金不包括结算备付金、 存出保 证金、应收申购款等; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (18) 本基金管理人管理的全部开放 式基金持有一家上市公司发行的可 流通股票, 不得超过该上市公司可流 通 股 票 的 15% ; 本 基 金 管 理 人 管 理 的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票, 不得超过该上市 公司可流通股票的 30% ; (19) 本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资 产净值的 15% 。 因证券市场波动、 上 市公司股票停牌、 基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符 合本条规定比例限制的, 基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (20) 本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购交易的, 可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 第十 二部 分基 四、投资限制 因 证 券 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 四、投资限制 除第 (2) 、 (12) 、 (17) 、 (19)和( 20) 项外, 因证券期货市场波动、 证券发 62 金的 投资 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管理人应当在 10 个交易日内进行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情形除外。 法律法规另有规定的, 从其规定。 行人合并、 基金规模变动、 股权分置 改革中支付对价等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的, 基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整,但中国 证监会规定的特殊情形除外。 法律法 规另有规定的,从其规定。 第十 四部 分基 金资 产的 估值 六、暂停估值的情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 3、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时, 经基金管 理人与基金托管人协商一致的; 第十 八部 分基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 增 加如 下内容 : 如报告期内出现单一投资者持有基 金 份 额 数 的 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情形, 为保障其他投资者利益, 基金 管理人应当在季度报告、半年度报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告“ 影响投资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息” 项下披露该 投资者的类别、 报告期末持有份额及 占比、 报告期内持有份额变化情况及 本基金的特有风险, 中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中, 基金管理人 应当在基金年度报告和半年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动 性风险分析等。 第十 八部 分基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 增 加如 下 内容 ,并 更新后 续编 号: 26、 发生涉及基金申购、 赎回事项调 整或潜在影响投资者赎回等重大事 项时;


63 中 金量 化多策 略灵 活配置 混合 型证券 投资 基金托 管协 议修改 对照 表 章节 修 订前 修 订后 二 、 基 金 托 管 协 议 的 依 据 、 目 的 和 原则 (一)订立托管协议的依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券投资基金法》( 以 下 简 称“ 《基 金法》”) 等 有 关 法 律 法 规 、 《 基 金合同》及其他有关规定制订。 (一)订立托管协议的依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投资基金法》( 以下简称“ 《基金 法》 ”) 、 《公开募集开放式证券投资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 等有关 法律法规、 《基金合同》 及其他有关 规定制订。 三 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和核查 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产占基金资产的比例范围为 0-95% ; 在每个交易日 日终, 在扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产净值的 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一年以内的政府债券。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占基金资产的比例范围为 0-95%;在 每 个 交 易 日 日 终 , 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券; 其中, 现金不包括 结算备付金、 存出保证金、应收申购款等 。 三 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和核查 2. 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 %的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府债券; 2. 每个交易日日终在扣除股指期货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 %的现金或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ; 其 中 , 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出保证金、应收申购款等 ; 三 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和核查 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 15. 本 基 金 管 理 人 管 理 且 由 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 开 放 式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 15% ; 本基金管理人管理且由基金托 管 人 托 管 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 30% ; 16. 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净值的 15% 。因证券市场波动、上 市 公 司 股 票 停 牌 、 基 金 规 模 变 动 等 64 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 本 条 规 定 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受 限 资 产 的投资; 17. 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定的投资范围保持一致。 三 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和核查 除第 14 条外, 因证券、 期货市场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资比例的, 基金管理人应当在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法规另有规定的,从其规定。 除第 2、9、14、16 和 17 条项外, 因 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改革中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当在 10 个交易日内进行调整, 但中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律法规另有规定的,从其规定。 八 、 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计核算 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 3. 当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 基 金 管理人与基金托管人协商一致的;


65 中 金新 安灵活 配置 混合型 证券 投资基 金金 基金合 同修 改对照 表 章节 修 订前 修 订后 第一 部分 前言 2、 订立本基金合同的依据是 《中 华 人 民 共和 国合 同 法》( 以下简称 “ 《合同法》”) 、 《中华 人民共和国 证券投资基金法》 ( 以下 简称“ 《基 金法》”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金运作管理办法》 ( 以下 简称“ 《运 作办法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称“ 《销售办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管理办法》 ( 以下简称“ 《信息披露 办法》”) 和其他有关 法律法规。 2 、 订 立 本 基 金 合 同 的 依 据 是 《 中 华 人民共和国合同法》( 以下简称“ 《合 同法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资基金法》( 以下简称“ 《基金法》”) 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》( 以下简称“ 《 运 作 办 法 》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下简称“ 《销售办法》”) 、 《证券投资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》”) 、 《 公 开 募 集 开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》( 以下简称“ 《 流动性风险管 理规定》”) 和其他有关 法律法规。 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 13、 《流动性风险管理规定》 : 指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 51、 流动性受限资产: 指由于法律法 规、 监管、 合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产, 包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款 (含协议约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款 ) 、 停 牌股票、 流通受限的新股及非公开发 行股票、 资产支持证券、 因发行人债 务违约无法进行转让或交易的债券 等 第六 部分 基金 份额 的申 购与 五、申购和赎回的数量限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 4 、 当 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持有人利益构成潜在重大不利影响 时, 基金管理人应当采取设定单一投 资 者申购金额上限或基金单日净申 66 赎回 购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基 金申购等措施, 切实保护存量基金份 额持有人的合法权益。 具体请参见相 关公告。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 六 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其用途 5、 赎回费用由赎回基金份额的基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 的 情 形 下 , 确 定 赎 回 费 用 归 入 基 金 财 产 的 比 例 , 其 余 用 于 支 付 登 记费和其他必要的手续费。 六、 申购和赎回的价格、 费用及其用 途 5 、 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份额持有人承担, 在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。 基金管理人可 以在不违反法律法规的情形下, 确定 赎回费用归入基金财产的比例, 其余 用于支付登记费和其他必要的手续 费。 其中, 对持续持有期 少于 7 日 (不 包括 7 日 ) 的 投 资 者 收 取 不 低 于 1.50% 的 赎 回 费 并 全 额 计 入 基 金 财 产。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 4、 基金管理人认为接受某笔或某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有基金份额持有人利益时。 5、 基金资产规模过大, 使基金管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响 , 或 基 金 管 理 人 认 定 的 其 他 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情形。 6、 法律法规规定或中国证监会认 定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒 绝 或 暂 停 申 购 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 人应及时恢复申购业务的办理。 七、拒绝或暂停申购的情形 4 、 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申购申请可能会影响或损害现有基 金份额持有人利益或对存量基金份 额持有人利益构成潜在重大不利影 响时。 5 、 基 金 资 产 规 模 过 大 , 使 基 金 管 理 人无法找到合适的投资品 种, 或其他 可能对基金业绩产生负面影响, 或基 金管理人认定的其他损害现有基金 份额持有人利益的情形。 6 、 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购申请有可能导致单一投资者持有 基金份额数的比例达到或者超过 50% , 或者变相规避 50% 集中度的情 形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。


67 8 、 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、67、8 项暂 停申购情形之一且基金管理人决定 拒绝或暂停申购时, 基金管理人应当 根据有关规定在指定媒介上刊登暂 停申购公告。 如果投资人的申购申请 全部或部分被拒绝的, 被拒绝的申购 款项将退还给投资人。 在暂停申购的 情况消除时, 基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 6、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采取延缓支付赎回款项或暂停接受 基金赎回申请的措施。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (3 ) 在 出 现 巨 额 赎 回 时 , 对 于 单 个 基金份额持有人当日超过上一开放 日基金总份额 25% 以上的赎回申请, 基金管理人可以对超过的部分全部 进行延期办理。 对于此类持有人未超 过上述比例的部分, 基金管理人有权 根据前述“ (1 ) 全 额 赎 回” 或“ (2 ) 部 分 延 期 赎 回” 的 方 式 与 其 他 持 有 人 的赎回申请一并办理。 但是, 如此类 持有人在提交赎回申请时选择取消 赎回, 则其当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。 第十 二部 分基 二、投资范围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产占基金资产的比例范围为 二、投资范围 基金的投资组合比例为: 股票资产占 基金资产的比例范围为 0-95% ; 在每 68 金的 投资 0-95% ; 在每个交易日日终, 在扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产净值的 5% 的现金或到期日在 一年以内的政府债券。 个交易日日终, 在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后, 应当保持不 低于基金资产净值的 5% 的现金或到 期日在一年以内的政府债券 ;其中, 现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 (2) 每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金 后, 保持不低于基金资产净值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政府债券; 四、投资限制 (2 ) 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货合约需缴纳的交易保证金后, 保持 不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券; 其 中, 现金不包括结算备付金、 存出保 证金、应收申购款等; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (18) 本基金管理人管理的全部开放 式基金持有一家上市公司发行的可 流通股票, 不得超过该上市公司可流 通 股 票 的 15% ; 本 基 金 管 理 人 管 理 的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票, 不得超过该上市 公司可流通股票的 30% ; (19) 本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资 产净值的 15% 。 因证券市场波动、 上 市公司股票停牌、 基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符 合本条规定比例限制的, 基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (20) 本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购交易的, 可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 第十 二部 分基 四、投资限制 因 证 券 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 四、投资限制 除第 (2) 、 (12) 、 (17) 、 (19)和( 20) 项外, 因证券期货市场波动、 证券发 69 金的 投资 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管理人应当在 10 个交易日内进行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情形除外。 法律法规另有规定的, 从其规定。 行人合并、 基金规模变动、 股权分置 改革中支付对价等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的, 基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整,但中国 证监会规定的特殊情形除外。 法律法 规另有规定的,从其规定。 第十 四部 分基 金资 产的 估值 六、暂停估值的情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 4、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时, 经基金管 理人与基金托管人协商一致的; 第十 八部 分基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 增 加如 下内容 : 如报告期内出现单一投资者持有基 金 份 额 数 的 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情形, 为保障其他投资者利益, 基金 管理人应当在季度报告、半年度报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告“ 影响投资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息” 项下披露该 投资者的类别、 报告期末持有份额及 占比、 报告期内持有份额变化情况及 本基金的特有风险, 中国证监会认定 的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中, 基金管理人 应当在基金年度报告和半年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动 性风险分析等。 第十 八部 分基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 26、 发生涉及基金申购、 赎回事项调 整或潜在影响投资者赎回等重大事 项时;


70 中 金新 安灵活 配置 混合型 证券 投资基 金托 管协议 修改 对照表 章节 修 订前 修 订后 二 、 基 金 托 管 协 议 的 依 据 、 目 的 和 原则 (一)订立托管协议的依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券投资基金法》( 以 下 简 称“ 《基 金法》”) 等有关法律法 规、 《基金 合同》及其他有关规定制订。 (一)订立托管协议的依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投资基金法》( 以下简称“ 《基金 法》 ”) 、 《公开募集开放式证券投资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 等有关 法律法规、 《基金合同》 及其他有关 规定制订。 三 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和核查 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产占基金资产的比例范围为 0-95% ; 在每个交易日 日终, 在扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产净值的 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一年以内的政府债券。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占基金资产的比例范围为 0-95%;在 每 个 交 易 日 日 终 , 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券; 其中, 现金不包括 结算备付金、 存出保证金、应收申购款等 。 三 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和核查 2. 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 %的 现金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府债券; 2. 每个交易日日终在扣除股指期货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 %的现金或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ; 其 中 , 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出保证金、应收申购款等; 三 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和核查 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 15. 本 基 金 管 理 人 管 理 且 由 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 开 放 式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 15% ; 本基金管理人管理且由基金托 管 人 托 管 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 30% ; 16. 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净值的 15% 。因证券市场波动、上 市 公 司 股 票 停 牌 、 基 金 规 模 变 动 等 71 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 本 条 规 定 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受 限 资 产 的投资; 17. 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定的投资范围保持一致。 三 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和核查 除第 14 条外,因证券市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比例不符合上述规定投资比例 的, 基金管理人应当在 10 个交易 日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法 规 另 有规定的,从其规定。 除第 2、9、14、16 和 17 条外,因 证 券 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资比例的, 基金管理人应当在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法 规 另 有规定的,从其规定。 八 、 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计核算 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 4. 当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 基 金 管理人与基金托管人协商一致的;


72 中 金金 泽量化 精选 混合型 发起 式证券 投资 基金基 金合 同修改 对照 表 章节 修 订前 修 订后 第一 部分 前言 2、订立本基金合 同的 依据是《中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 》( 以 下 简 称 “ 《合同法》”) 、 《中华 人民共和国 证券投资基金法》 ( 以下 简称“ 《基 金法》”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金运作管理办法》 ( 以下 简称“ 《运 作办法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称“ 《 销 售 办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管理办法》 ( 以下简称“ 《信息披露 办法》”) 和其他有关 法律法规。 2 、 订 立 本 基 金 合 同 的 依 据 是 《 中 华 人民共和国合同法》( 以下简称“ 《合 同法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资基金法》( 以下简称“ 《基金法》”) 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》( 以下简称“ 《运作办法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下简称“ 《销售办法》”) 、 《证券投资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以 下简称 “ 《信息披露办法》”) 、 《 公 开 募 集 开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》( 以下简称“ 《 流动性风险管 理规定》”) 和其他有关 法律法规。 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 13、 《流动性风险管理规定》 : 指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公 开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 54、 流动性受限资产: 指由于法律法 规、 监管、 合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产, 包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款 (含协议约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款 ) 、 停 牌股票、 流通受限的新股及非公开发 行股票、 资产支持证券、 因发行人债 务违约无法进行转让或交易的债券 等 第六 部分 基金 份额 的申 购与 五、申购和赎回的数量限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 4 、 当 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持有人利益构成潜在重大不利影响 时, 基金管理人应当采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申 73 赎回 购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基 金申购等措施, 切实保护存量基金份 额持有人的合法权益。 具体请参见相 关公告。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 六、 申购和赎回的价格、 费用及其 用途 5、本基金的赎回 费用 由赎回基金 份额的基金份额持有人承担, 在基 金份额持有人赎回基金份额时收 取。 赎回费用归入基金 财产的比例 依照相关法律法规设定, 具体见招 募说明书, 未归入基金 财产的部分 用于支付登记费和其他必要的手 续费。 六、 申购和赎回的价格、 费用及其用 途 5 、 本 基 金 的 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额的基金份额持有人承担, 在基金份 额持有人赎回基金份额时收取。 赎回 费用归入基金财产的比例依照相关 法律法规设定,具体见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登 记费和其他必要的手续费。 其中, 对 持续持有期少于 7 日(不包括 7 日) 的投资者收取不低于 1.50% 的赎回 费并全额计入基金财产。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 4、接受某笔或某 些申 购申请可能 会影响或损害现有基金份额持有 人利益时。 七、拒绝或暂停申购的情形 4 、 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益或对存量基金份额持有人利益构 成潜在重大不利影响时。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 增加如下内容,并更新后续编号: 8、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 发生上述第 1、2、3、5、6、8 项 暂停申购情形之一且基金管理人 决定拒绝或暂停申购时, 基金管理 人应当根据有关规定在指定媒介 上刊登暂停申购公告。 如果投资人 的申购申请被拒绝, 被 拒绝的申购 七、拒绝或暂停申购的情形 发生上述第 1、2、3、5 、6、8、9 项 暂停申购情形之一且基金管理人决 定拒绝或暂停申购时, 基金管理人应 当根据有关规定在指定媒介上刊登 暂停申购公告。 如果投资人的申购申 请全部或部分被拒绝的, 被拒绝的申 74 款项将退还给投资人。 在暂停申购 的情况消除时, 基金管 理人应及时 恢复申购业务的办理。 购款项将退还给投资人。 在暂停申购 的情况消除时, 基金管理人应及时恢 复申购业务的办理。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 6、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采取延缓支付赎回款项或暂停接受 基金赎回申请的措施。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (3 ) 在 出 现 巨 额 赎 回 时 , 对 于 单 个 基金份额持有人当日超过上一开放 日基金总份额 25% 以上的赎回申请, 基金管理人可以对超过的部分全部 进行延期办理。 对于此类持有人未超 过上述比例的部分, 基金管理人有权 根据前述“ (1 ) 全 额 赎 回” 或“ (2 ) 部 分 延 期 赎 回” 的 方 式 与 其 他 持 有 人 的赎回申请一并办理。 但是, 如此类 持有人在提交赎回申请时选择取消 赎回, 则其当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。 第十 二部 分基 金的 投资 二、投资范围 基金的投资组合比例为: 股票资产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 50%-95% ; 在每个交易 日日终, 在 扣除国债期货和股指期货合约需 缴纳的交易保证金后, 应当保持不 低于基金资产净值的 5% 的现金或 到期日在一年以内的政府债券。 二、投资范围 基金的投资组合比例为: 股票资产占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 50%-95% ; 在每个交易日日终, 在扣除国债期货 和股指期货合约需缴纳的交易保证 金后, 应当保持不低于基金资产净值 的 5% 的现金或到期日在一年以内的 政府债券; 其中, 现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等 。 第十 二部 四、投资限制 (2)每个交易日 日终 在扣除国债 四、投资限制 (2 )每个交易 日 日 终 在 扣 除 国 债 期 75 分基 金的 投资 期货和股指期货合约需缴纳的交 易保证金后, 保持不低 于基金资产 净值 5 %的现金或者到期日在一 年以内的政府债券; 货和股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,保持不低于基金资产净值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政府债券; 其中, 现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (19) 本基金管理人管理的全部开放 式基金持有一家上市公司发行的可 流通股票, 不得超过该上市公司可流 通 股 票 的 15% ; 本 基 金 管 理 人 管 理 的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票, 不得超过该上市 公司可流通股票的 30% ; (20) 本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过该基金资 产净值的 15% 。 因证券市场波动、 上 市公司股票停牌、 基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符 合本条规定比例限制的, 基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投 资; (21) 本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购交易的, 可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 除第(12 ) 项 外 , 因 证 券/ 期货市 场波动、 证券发行人合并、 基金规 模变动、 股权分置改革 中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定投资 比例的,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整, 但 中国证监会 规定的特殊情形除外。 法律法规另 有规定的,从其规定。 四、投资限制 除第 (2)、 (12)、 (18) 、 (20)和( 21) 项 外 , 因 证 券/ 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发行人合并、 基金规模变动、 股权分 置改革中支付对价等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的, 基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整,但中 国证监会规定的特殊情形除外。 法律 法规另有规定的,从其规定。 第十 六、暂停估值的情形


76 四部 分基 金资 产的 估值 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 3、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时, 经基金管 理人与基金托管人协商一致的; 第十 八部 分基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 如报告期内出现单一投资者持有 基金份额数的比例超过基金份额 总数 20% 的 情 形 , 基 金 管 理 人 应 当在季度报告、 半年度报告、 年度 报告等定期报告文件中披露该投 资者的类别、 报告期末 持有份额及 占比、 报告期内持有份 额变化情况 及本基金的特有风险。 五、公开披露的基金信息 如报告期内出现单一投资者持有基 金份额数的比例达 到 或 超过基金份 额总数 20% 的情形, 为保障其他投资 者利益,基 金 管 理 人 应 当 在 季 度 报 告、 半年度报告、 年度报告等定期报 告“ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息” 项下文件中 披 露 该 投 资 者 的 类 别、 报告期末持有份额及占比、 报告 期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险, 中国证监会认定的特殊情 形除外。 本基金持续运作过程中, 基金管理人 应当在基金年度报告和半年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动 性风险分析等。 第十 八部 分基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 27、 发生涉及基金申购、 赎回事项调 整或潜在影响投资者赎回等重大事 项时;


77 中 金金 泽量化 精选 混合型 发起 式证券 投资 基金托 管协 议修改 对照 表 章节 修 订前 修 订后 二、基 金托管 协议的 依据、 目的和 原则 (一)订立托管协议的依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券投资基金法》 ( 以下简 称“ 《基金 法》 ”) 等有关法律法规 、 《基金合 同》及其他有关规定制订。 (一)订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国证券 投资基金法》( 以 下 简 称 “ 《基金 法》 ”) 、 《公开募集开 放式证券投资 基金流动性风险管理规定》等有关 法律法规、 《基金合同》 及其他有关 规定制订。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产占基金资产的比例范围为 50%-95% ; 在 每 个 交 易 日 日 终 , 在 扣 除 国 债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持不低于基金资产净值的 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券。 基金的投资组合比例为:股票资产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 50%-95% ;在每个交易日日终,在 扣除国债期货和股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,应当保持不低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 的 现 金 或 到 期日在一年以内的政府债券 ; 其中, 现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 2. 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 国 债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年以内的政府债券; 2. 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 国 债 期 货 和股指期货合约需缴纳的交易保证 金后, 保持不低于基金 资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政 府债券;其中,现金不包括结算备 付金、 存出保证金、 应 收申购款等 ; 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 16. 本 基 金 管 理 人 管 理 且 由 基 金 托 管 人托管的全部开放式基金持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 15% ; 本基金管理人管 理且由基金托 管人托管的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 30% ; 17. 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产的市值合计不得超过该基金资产 净值的 15% 。 因证 券市 场 波 动 、 上 78 市公司股票停牌、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不 符合本条规定比例限制的,基金管 理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; 18. 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 除第 9 条外,因证券、期货市场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资比例的,基金管理人应当在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法规另有规定的,从其规定。 除第 2、9、15、17 和 18 条外,因 证券、期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动、股权分置改 革中支付对价等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整, 但中国 证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的,从其规定。 八、基 金资产 净值计 算和会 计核算 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 3. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时,经基金 管理人与基金托管人协商一致的;


79 中 金丰 沃灵活 配置 混合型 证券 投资基 金基 金合同 修改 对照表 章节 修 订前 修 订后 第一 部分 前言 2、 订立本基金合同的依据是 《中 华人民共和国合同 法》( 以下简称 “ 《合同法》”) 、 《中华 人民共和国 证券投资基金法》 ( 以下 简称“ 《基 金法》”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金运作管理办法》 ( 以下 简称“ 《运 作办法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管理办法》( 以 下 简 称“ 《销售办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管理办法》 ( 以下简称“ 《信息披露 办法》”) 和其他有关法 律法规。 2 、订立本基金合同的 依据是《中华 人民共和国合同法》( 以下简称“ 《合 同法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资基金法》 ( 以下简称“ 《基金法》 ”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办法》( 以下简称“ 《 运 作 办 法 》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下简称“ 《销售办法》”) 、 《证券投资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以下简称 “ 《信息披露办法》”) 、 《公开募集开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规定》( 以下简称“ 《流 动性风险管理 规定》”) 和其他有关法 律法规。 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 13、 《流动性风险管理规定》 : 指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 51、 流动性受限资产: 指由于法律法 规、 监管、 合同或操作 障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产, 包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银 行存款) 、停 牌股票、 流通受限的新股及非公开发 行股票、 资产支持证券、 因发行人债 务 违 约 无 法 进 行 转 让 或 交 易 的 债 券 等 第六 部分 基金 份额 的申 购与 五、申购和赎回的数量限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 需编 号: 4 、当接受申购申请对 存量基金份额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时, 基金管理人应当采取设定单一投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 80 赎回 购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基 金申购等措施, 切实保护存量基金份 额持有人的合法权益。 具体请参见相 关公告。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 六 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其用途 5、 本基金赎回费用由赎回基金份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 赎 回 费 用 归 入 基 金 财 产 的 比 例 依 照 相 关 法 律 法 规 设 定 , 具 体 见 招 募 说 明 书 , 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要的手续费。 六、 申购和赎回的价格、 费用及其用 途 5 、本基金赎回费用由 赎回基金份额 的基金份额持有人承担, 在基金份额 持有人赎回基金份额时收取。 赎回费 用 归 入 基 金 财 产 的 比 例 依 照 相 关 法 律法规设定, 具体见招募说明书, 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费和其他必要的手续费。 其中, 对持 续持有期少于 7 日 (不包括 7 日) 的 投资者收取不低于 1.50% 的赎回费 并全额计入基金财产。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 4、 接受某笔或某些申购申请可能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人利益时。 5、 基金资产规模过大, 使基金管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响 , 或 发 生 其 他 损 害 现 有 基 金 份额持有人利益的情形。 6、 基金管理人、 基金托管人、 基 金 销 售 机 构 、 基 金 销 售 支 付 结 算 机 构 或 登 记 机 构 的 异 常 情 况 导 致 基 金 销 售 系 统 、 基 金 销 售 支 付 结 算 系 统 、 基 金 注 册 登 记 系 统 或 基 金会计系统无法正常运行。 7、 基金管理人接受某笔或者某些 申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者 超 过 50% ,或者变相规避 50% 集中 度的情形时。 8、 基金合同约定、 法 律法规规定 或中国证监会认定的其他情形。 七、拒绝或暂停申购的情形 4 、接受某笔或某些申 购申请可能会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 或 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构 成潜在重大不利影响时。 5 、基金资产规模过大 ,使基金管理 人无法找到合适的投资品种, 或其他 可能对基金业绩产生负面影响, 或发 生 其 他 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益的情形。 6 、基金管理人、基金 托管人、基金 销售机构、 基金销售支付结算机构或 登 记 机 构 的 异 常 情 况 导 致 基 金 销 售 系统、 基金销售支付结算系统、 基金 注 册 登 记 系 统 或 基 金 会 计 系 统 无 法 正常运行。 7 、基金管理人接受某 笔或者某些申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基金份额的比例达到或者超过 50% , 或者变相规避 50% 集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 81 发生上述第 1、2、3、5、6、8 项 暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒 绝 或 暂 停 申 购 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理人应及时恢复申购业务的办 理。 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。 9 、基金 合 同 约 定 、 法 律 法 规 规 定 或 中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒绝或暂停申购时, 基金管理人应当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停申购公告。 如果投资人的申购申请 全部或部分被拒绝的, 被拒绝的申购 款项将退还给投资人。 在暂停申购的 情况消除时, 基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 6、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基金赎回申请的措施。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式 增 加如 下内容 ,并 更新后 需编 号: (3 )在出现巨额赎回 时,对于单个 基 金 份 额 持 有 人 当 日 超 过 上 一 开 放 日基金总份额 25% 以上的赎回申请, 基 金 管 理 人 可 以 对 超 过 的 部 分 全 部 进行延期办理。 对于此类持有人未超 过上述比例的部分, 基金管理人有权 根据前述“ (1 )全额赎回” 或“ (2 ) 部 分 延 期 赎 回” 的 方 式 与 其 他 持 有 人 的赎回申请一并办理。 但是, 如此类 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 选 择 取 消 赎回, 则其当日未获受理的部分赎回 82 申请将被撤销。 第十 二部 分基 金的 投资 二、投资范围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 0-95% ; 在每个交易日 日终, 在扣 除 国 债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低于基金资产净值的 5% 的现金 或到期日在一年以内的政府债 券。 二、投资范围 基金的投资组合比例为: 股票资产占 基金资产的比例范围为 0-95% ; 在每 个交易日日终, 在扣除国债期货和股 指期货合约需缴纳的交易保证金后 , 应当保持不低于基金资产净值的 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券; 其中, 现金不包括 结算备付金、 存出保证金、应收申购款等 。 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 (2) 每个交易日日终在扣除国债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产净值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一年以内的政府债券; 四、投资限制 (2 )每个交易日日终 在扣除国债期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 %的现金或者到期日 在一年以内的 政府债券; 其中, 现金 不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等; 第十 二 部 分基 金的 投资 四、投资限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 需编 号: (19) 本基金管理人管理的全部开放 式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流通股票, 不得超过该上市公司可流 通 股 票 的 15% ; 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发行的可流通股票, 不得超过该上市 公司可流通股票的 30% ; (20) 本基金主动投资于流动性受限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产净值的 15% 。 因证券 市场波动、 上 市公司股票停牌、 基金规模变动等基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合本条规定比例限制的, 基金管理人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受 限 资 产 的 投 资; (21) 本基金与私募类证券资管产品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易对手开展逆回购交易的, 可接受质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 83 定的投资范围保持一致; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 除第(12 ) 和 第 (18 ) 项 外 , 因 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基金管理人应当在 10 个交易日内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法 规 另 有 规 定的,从其规定。 四、投资限制 除第(2)、(12) 、和第(18) 、( 20) 和(21) 项外, 因证券 、 期货市场波 动、 证券发行人合并、 基金规模变动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的,基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整, 但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的, 从其规定。 第十 四部 分基 金资 产的 估值 六、暂停估值的情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 3、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经基金管 理人与基金托管人协商一致的; 第十 八部 分基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金份额比例超过 20% 的情形,基 金 管 理 人 应 当 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告 文 件 中 披 露 该 投 资 者 的 类 别 、 报 告 期 末 持 有 份 额 及 占 比 、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风险。 五、公开披露的基金信息 如 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金份额数的比例达到或超过 20% 的 情形, 为保障其他投资者利益, 基金 管 理 人 应 当 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告“ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息”项下 文 件 中 披露该投资者的类别、 报告期末持有 份额及占比、 报告期内持有份额变化 情况及本基金产品的特有风险,中 国 证监会认定的特殊情形除外 。 本基金持续运作过程中, 基金管理人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性风险分析等。 第十 八部 分基 金的 信息 五、公开披露的基金信息 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 27、 发生涉及基金申购、 赎回事项调 整 或 潜 在 影 响 投 资 者 赎 回 等 重 大 事 项时;


84 披露


85 中 金丰 沃灵活 配置 混合型 证券 投资基 金托 管协议 修改 对照表 章节 修 订前 修 订后 二、基 金托管 协议的 依据、 目的和 原则 (一)订立托管协议的依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资基金法》 ( 以下简称“ 《基金法》 ”) 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《运作办 法》” ) 、 《证券投资基金 信息披露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《信息披 露办法》” ) 、 《中金丰沃 灵活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称“ 《 基 金 合 同 》” )及 其他有关规定制订。 (一)订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国合同 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以下简称“ 《基 金法》 ”) 《公 开募集证券投资基金运作管理办 法》 (以下简称“ 《运作办法》 ”)、 《公 开募集开放式证券投资基金流动性 风 险 管 理 规 定 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息披露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《信 息披露办法》” ) 、 《中 金丰沃灵活配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 (以下简称“ 《基金合同》 ” ) 及其他 有关规定制订。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 0-95% ; 在每个交易日 日终, 在扣 除 国 债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 的现金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券。 基金的投资组合比例为:股票资产 占基金资产的比例范围为 0-95%;在 每个交易日日终,在扣除国债期货 和股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,应当保持不低于基金资产净 值的 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内的政府债券;其中,现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 (2) 每个交易日日终在扣除国债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产净值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一年以内的政府债券; (2) 每个交易日日终在扣除国债期 货和股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,保持不低于基金资产净值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的政府债券; 其中,现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购 款等; 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (19 )本基金管理人管理且由基金 托管人托管的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15% ; 本基金管理人管 理且由基金托 管人托管的全部投资组合持有一家 86 上市公司发行的可流通股票,不得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 30% ; (20 )本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过该基金 资产净值的 15% 。 因证 券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金 不符合本条规定比例限制的,基金 管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; (21 )本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 除第(12 ) 和 第 (18 ) 项 外 , 因 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基金管理人应当在 10 个 交易日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法 规 另 有 规定的,从其规定。 除第 (2)、 (12) 、 和第 (18) 、( 20) 和(21 ) 项外,因证券、期货市场 波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资 比例的, 基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有 规定的,从其规定。 八、基 金资产 净值计 算和会 计核算 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 3. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时,经基金 管理人与基金托管人协商一致的;


87 中 金丰 鸿灵活 配置 混合型 证券 投资基 金基 金合同 修改 对照表 章节 修 订前 修 订后 第一 部分 前言 2、 订立本基金合同的依据是 《中 华人民共和国合同 法》( 以下简称 “ 《合同法》”) 、 《中华 人民共和国 证券投资基金法》 ( 以下 简称“ 《基 金法》”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金运作管理办法》 ( 以下 简称“ 《运 作办法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管理办法》( 以 下 简 称“ 《销售办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管理办法》 ( 以下简称“ 《信息披露 办法》”) 和其他有关法 律法规。 2 、订立本基金合同的 依据是《中华 人民共和国合同法》( 以下简称“ 《合 同法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资基金法》 ( 以下简称“ 《基金法》 ”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办法》( 以下简称“ 《 运 作 办 法 》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下简称“ 《销售办法》”) 、 《证券投资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以下简称 “ 《信息披露办法》”) 、 《公开募集开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规定》( 以下简称“ 《流 动性风险管理 规定》”) 和其他有关法 律法规。 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 13、 《流动性风险管理规定》 : 指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 51、 流动性受限资产: 指由于法律法 规、 监管、 合同或操作 障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产, 包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银 行存款) 、停 牌股票、 流通受限的新股及非公开发 行股票、 资产支持证券、 因发行人债 务 违 约 无 法 进 行 转 让 或 交 易 的 债 券 等 第六 部分 基金 份额 的申 购与 五、申购和赎回的数量限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 需编 号: 4 、当接受申购申请对 存量基金份额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时, 基金管理人应当采取设定单一投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 88 赎回 购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基 金申购等措施, 切实保护存量基金份 额持有人的合法权益。 具体请参见相 关公告。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 六 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其用途 5、 本基金赎回费用由赎回基金份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 赎 回 费 用 归 入 基 金 财 产 的 比 例 依 照 相 关 法 律 法 规 设 定 , 具 体 见 招 募 说 明 书 , 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要的手续费。 六、 申购和赎回的价格、 费用及其用 途 5 、本基金赎回费用由 赎回基金份额 的基金份额持有人承担, 在基金份额 持有人赎回基金份额时收取。 赎回费 用 归 入 基 金 财 产 的 比 例 依 照 相 关 法 律法规设定, 具体见招募说明书, 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费和其他必要的手续费。 其中, 对持 续持有期少于 7 日 (不包括 7 日) 的 投资者收取不低于 1.50% 的赎回费 并全额计入基金财产。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 4、 接受某笔或某些申购申请可能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人利益时。 5、 基金资产规模过大, 使基金管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响 , 或 发 生 其 他 损 害 现 有 基 金 份额持有人利益的情形。 6、 基金管理人、 基金托管人、 基 金 销 售 机 构 、 基 金 销 售 支 付 结 算 机 构 或 登 记 机 构 的 异 常 情 况 导 致 基 金 销 售 系 统 、 基 金 销 售 支 付 结 算 系 统 、 基 金 注 册 登 记 系 统 或 基 金会计系统无法正常运行。 7、 基金管理人接受某笔或者某些 申购申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者 超 过 50% ,或者变相规避 50% 集中 度的情形时。 8、 基金合同约定、 法 律法规规定 或中国证监会认定的其他情形。 七、拒绝或暂停申购的情形 4 、接受某笔或某些申 购申请可能会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 或 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构 成潜在重大不利影响时。 5 、基金资产规模过大 ,使基金管理 人无法找到合适的投资品种, 或其他 可能对基金业绩产生负面影响, 或发 生 其 他 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益的情形。 6 、基金管理人、基金 托管人、基金 销售机构、 基金销售支付结算机构或 登 记 机 构 的 异 常 情 况 导 致 基 金 销 售 系统、 基金销售支付结算系统、 基金 注 册 登 记 系 统 或 基 金 会 计 系 统 无 法 正常运行。 7 、基金管理人接受某 笔或者某些申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基金份额的比例达到或者超过 50% , 或者变相规避 50% 集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 89 发生上述第 1、2、3、5、6、8 项 暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒 绝 或 暂 停 申 购 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理人应及时恢复申购业务的办 理。 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。 9 、基金合同约定、法 律法规规定或 中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒绝或暂停申购时, 基金管理人应当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停申购公告。 如果投资人的申购申请 全部或部分被拒绝的, 被拒绝的申购 款项将退还给投资人。 在暂停申购的 情况消除时, 基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 第六 部 分 基金 份额 的申 购与 赎回 八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 6、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基金赎回申请的措施。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式 增 加如 下内容 ,并 更新后 需编 号: (3 )在出现巨额赎回 时,对于单个 基 金 份 额 持 有 人 当 日 超 过 上 一 开 放 日基金总份额 25% 以上的赎回申请, 基 金 管 理 人 可 以 对 超 过 的 部 分 全 部 进行延期办理。 对于此类持有人未超 过上述比例的部分, 基金管理人有权 根据前述“ (1 )全额赎回” 或“ (2 ) 部 分 延 期 赎 回” 的 方 式 与 其 他 持 有 人 的赎回申请一并办理。 但是, 如此类 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 选 择 取 消 赎回, 则其当日未获受理的部分赎回 90 申请将被撤销。 第十 二部 分基 金的 投资 二、投资范围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 0-95% ; 在每个交易日 日终, 在扣 除 国 债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低于基金资产净值的 5% 的现金 或到期日在一年以内的政府债 券。 二、投资范围 基金的投资组合比例为: 股票资产占 基金资产的比例范围为 0-95% ; 在每 个交易日日终, 在扣除国债期货和股 指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值的 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券; 其中, 现金不包括 结算备付金、 存出保证金、应收申购款等 。 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 (2) 每个交易日日终在扣除国债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产净值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一年以内的政府债券; 四、投资限制 (2 )每个交易日日终 在扣除国债期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证金后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 %的现金或者到期日 在一年以内的 政府债券; 其中, 现金 不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 需编 号: (19) 本基金管理人管理的全部开放 式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流通股票, 不得超过该上市公司可流 通 股 票 的 15% ; 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发行的可流通股票, 不得超过该上市 公司可流通股票的 30% ; (20) 本基金主动投资于流动性受限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产净值的 15% 。 因证券 市场波动、 上 市公司股票停牌、 基金规模变动等基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合本条规定比例限制的, 基金管理人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受 限 资 产 的 投 资; (21) 本基金与私募类证券资管产品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易对手开展逆回购交易的, 可接受质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 91 定的投资范围保持一致; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 除第(12 ) 和 第 (18 ) 项 外 , 因 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基金管理人应当在 10 个交易日内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法 规 另 有 规 定的,从其规定。 四、投资限制 除第(2)、(12) 、和第(18) 、( 20) 和(21) 项外, 因证券 、 期货市场波 动、 证券发行人合并、 基金规模变动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的,基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整, 但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的, 从其规定。 第十 四部 分基 金资 产的 估值 六、暂停估值的情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 3、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经基金管 理人与基金托管人协商一致的; 第十 八部 分基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金份额比例超过 20% 的情形,基 金 管 理 人 应 当 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告 文 件 中 披 露 该 投 资 者 的 类 别 、 报 告 期 末 持 有 份 额 及 占 比 、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风险。 五、公开披露的基金信息 如 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金份额数的比例达到或超过 20% 的 情形, 为保障其他投资者利益, 基金 管 理 人 应 当 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告“ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息”项下 文 件 中 披露该投资者的类别、 报告期末持有 份额及占比、 报告期内持有份额变化 情况及本基金产品的特有风险 , 中国 证监会认定的特殊情形除外 。 本基金持续运作过程中, 基金管理人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性风险分析等。 第十 八部 分基 金的 信息 五、公开披露的基金信息 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 27、 发生涉及基金申购、 赎回事项调 整 或 潜 在 影 响 投 资 者 赎 回 等 重 大 事 项时;


92 披露


93 中 金丰 鸿灵活 配置 混合型 证券 投资基 金托 管协议 修改 对照表 章节 修 订前 修 订后 二、基 金托管 协议的 依据、 目的和 原则 (一)订立托管协议的依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资基金法》 ( 以下简称“ 《基金法》 ”) 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《运作办 法》” ) 、 《证券投资基金 信息披露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《信息披 露办法》” ) 、 《中金丰沃 灵活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称“ 《 基 金 合 同 》” )及 其他有关规定制订。 (一)订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国合同 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以下简称“ 《基 金法》 ”) 《公 开募集证券投资基金运作管理办 法》 (以下简称“ 《运作办法》 ”)、 《公 开募集开放式证券投资基金流动性 风 险 管 理 规 定 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《信 息披露办法》” ) 、 《中 金丰沃灵活配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 (以下简称“ 《基金合同》 ” ) 及其他 有关规定制订。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 0-95% ; 在每个交易日 日终, 在扣 除国债期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 的现金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券。 基金的投资组合比例为:股票资产 占基金资产的比例范围为 0-95%;在 每个交易日日终,在扣除国债期货 和股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,应当保持不低于基金资产净 值的 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内的政府债券;其中,现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 (2) 每个交易日日终在扣除国债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产净值 5 %的 现 金 或 者 到 期 日 在 一年以内的政府债券; (2) 每个交易日日终在扣除国债期 货和股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,保持不低于基金资产净值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的政府债券; 其中,现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购 款等; 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (19 )本基金管理人管理且由基金 托管人托管的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15% ; 本基金管理人管 理且由基金托 管人托管的全部投资组合持有一家 94 上市公司发行的可流通股票,不得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 30% ; (20 )本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过该基金 资产净值的 15% 。 因证 券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金 不符合本条规定比例限制的,基金 管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; (21 )本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; 三、基 金 托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 除第(12 ) 和 第 (18 ) 项 外 , 因 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基金管理人应当在 10 个交易日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法 规 另 有 规定的,从其规定。 除第 (2)、 (12) 、 和第 (18) 、( 20) 和(21 ) 项外,因证券、期货市场 波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资 比例的, 基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有 规定的,从其规定。 八、基 金资产 净值计 算和会 计核算 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 3. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时,经基金 管理人与基金托管人协商一致的;


95 中 金丰 颐灵活 配置 混合型 证券 投资基 金基 金合同 修改 对照表 章节 修 订前 修 订后 第一 部分 前言 2、 订立本基金合同的依据是 《中 华人民共和国合同 法》( 以下简称 “ 《合同法》”) 、 《中华 人民共和国 证券投资基金法》 ( 以下 简称“ 《基 金法》”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金运作管理办法》 ( 以下 简称“ 《运 作办法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管理办法》( 以 下 简 称“ 《销售办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管理办法》 ( 以下简称“ 《信息披露 办法》”) 和其他有关法 律法规。 2 、订立本基金合同的 依据是《中华 人民共和国合同法》( 以下简称“ 《合 同法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资基金法》 ( 以下简称“ 《基金法》 ”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办法》( 以下简称“ 《 运 作 办 法 》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下简称“ 《销售办法》”) 、 《证券投资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以下简称 “ 《信息披露办法》”) 、 《公开募集开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规定》( 以下简称“ 《流 动性风险管理 规定》”) 和其他有关法 律法规。 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 13、 《流动性风险管理规定》 : 指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 第二 部分 释义 增加如下内容,并更新后续编号: 51、 流动性受限资产: 指由于法律法 规、 监管、 合同或操作 障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产, 包括 但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银 行存款) 、停 牌股票、 流通受限的新股及非公开发 行股票、 资产支持证券、 因发行人债 务 违 约 无 法 进 行 转 让 或 交 易 的 债 券 等 第六 部分 基金 份额 的申 购与 五、申购和赎回的数量限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 需编 号: 4 、当接受申购申请对 存量基金份额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时, 基金管理人应当采取设定单一投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 96 赎回 购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基 金申购等措施, 切实保护存量基金份 额持有人的合法权益。 具体请参见相 关公告。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 六 、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其用途 5、 本基金赎回费用由赎回基金份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 赎 回 费 用 归 入 基 金 财 产 的 比 例 依 照 相 关 法 律 法 规 设 定 , 具 体 见 招 募 说 明 书 , 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要的手续费。 六、 申购和赎回的价格、 费用及其用 途 5 、本基金赎回费用由 赎回基金份额 的基金份额持有人承担, 在基金份额 持有人赎回基金份额时收取。 赎回费 用 归 入 基 金 财 产 的 比 例 依 照 相 关 法 律法规设定, 具体见招募说明书, 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费和其他必要的手续费。 其中, 对持 续持有期少于 7 日 (不包括 7 日) 的 投资者收取不低于 1.50% 的赎回费 并全额计入基金财产。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 4、 接受某笔或某些申购申请可能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人利益时。 5、 基金资产规模过大, 使基金管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响 , 或 发 生 其 他 损 害 现 有 基 金 份额持有人利益的情形。 6、 基金管理人、 基金托管人、 基 金 销 售 机 构 、 基 金 销 售 支 付 结 算 机 构 或 登 记 机 构 的 异 常 情 况 导 致 基 金 销 售 系 统 、 基 金 销 售 支 付 结 算 系 统 、 基 金 注 册 登 记 系 统 或 基 金会计系统无法正常运行。 7、 基金管理人接受某笔或者某些 申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到 或 者 超 过 50% ,或者变相规避 50% 集中 度的情形时。 8、 基金合同约定、 法 律法规规定 或中国证监会认定的其他情形。 七、拒绝或暂停申购的情形 4 、接受某笔或某些申 购申请可能会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 或 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构 成潜在重大不利影响时。 5 、基金资产规模过大 ,使基金管理 人无法找到合适的投资品种, 或其他 可能对基金业绩产生负面影响, 或发 生 其 他 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益的情形。 6 、基金管理人、基金 托管人、基金 销售机构、 基金销售支付结算机构或 登 记 机 构 的 异 常 情 况 导 致 基 金 销 售 系统、 基金销售支付结算系统、 基 金 注 册 登 记 系 统 或 基 金 会 计 系 统 无 法 正常运行。 7 、基金管理人接受某 笔或者某些申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基金份额的比例达到或者超过 50% , 或者变相规避 50% 集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 97 发生上述第 1、2、3、5、6、8 项 暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒 绝 或 暂 停 申 购 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理人应及时恢复申购业务的办 理。 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。 9 、基金合同约定、法 律法规规定或 中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒绝或暂停申购时, 基金管理人应当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停申购公告。 如果投资人的申购申请 全部或部分被拒绝的, 被拒绝的申购 款项将退还给投资人。 在暂停申购的 情况消除时, 基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 6、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基金赎回申请的措施。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式 增 加如 下内容 ,并 更新后 需编 号: (3 )在出现巨额赎回 时,对于单个 基 金 份 额 持 有 人 当 日 超 过 上 一 开 放 日基金总份额 25% 以上的赎回申请, 基 金 管 理 人 可 以 对 超 过 的 部 分 全 部 进行延期办理。 对于此类持有人未超 过上述比例的部分, 基金管理人有权 根据前述“ (1 )全额赎回” 或“ (2 ) 部 分 延 期 赎 回” 的 方 式 与 其 他 持 有 人 的赎回申请一并办理。 但是, 如此类 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 选 择 取 消 赎回, 则其当日未获受理的部分赎回 98 申请将被撤销。 第十 二部 分基 金的 投资 二、投资范围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 0-95% ; 在每个交易日 日终, 在扣 除 国 债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低于基金资产净值的 5% 的现金 或到期日在一年以内的政府债 券。 二、投资范围 基金的投资组合比例为: 股票资产占 基金资产的比例范围为 0-95% ; 在每 个交易日日终, 在扣除国债期货和股 指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值的 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券; 其中, 现金不包括 结算备付金、 存出保证金、应收申购款等 。 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 (2) 每个交易 日日终在扣除国债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产净值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一年以内的政府债券; 四、投资限制 (2 )每个交易日日终 在扣除国债期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 %的现金或者到期日 在一年以内的 政府债券; 其中, 现金 不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 增 加如 下内容 ,并 更新后 需编 号: (19) 本基金管理人管理的全部开放 式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流通股票, 不得超过该上市公司可流 通 股 票 的 15% ; 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发行的可流通股票, 不得超过该上市 公司可流通股票的 30% ; (20) 本基金主动投资于流动性受限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产净值的 15% 。 因证券 市场波动、 上 市公司股票停牌、 基金规模变动等基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合本条规定比例限制的, 基金管理人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受 限 资 产 的 投 资; (21) 本基金与私募类证券资管产品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易对手开展逆回购交易的, 可接受质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 99 定的投资范围保持一致; 第十 二部 分基 金的 投资 四、投资限制 除第(12 ) 和 第 (18 ) 项 外 , 因 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基金管理人应当在 10 个交易日内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法 规 另 有 规 定的,从其规定。 四、投资限制 除第(2)、(12) 、和第(18) 、( 20) 和(21) 项外, 因证券 、 期货市场波 动、 证券发行人合并、 基金规模变动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的,基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整, 但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的, 从其规定。 第十 四部 分基 金资 产的 估值 六、暂停估值的情形 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 3、当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值存在重大不确定性时, 经基金管 理人与基金托管人协商一致的; 第十 八部 分基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金份额比例超过 20% 的情形,基 金 管 理 人 应 当 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告 文 件 中 披 露 该 投 资 者 的 类 别 、 报 告 期 末 持 有 份 额 及 占 比 、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风险。 五、公开披露的基金信息 如 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金份额数的比例达到或超过 20% 的 情形, 为保障其他投资者利益, 基金 管 理 人 应 当 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告“ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息”项下 文 件 中 披露该投资者的类别、 报告期末持有 份额及占比、 报告期内持有份额变化 情况及本基金产品的特有风险 , 中国 证监会认定的特殊情形除外 。 本基金持续运作过程中, 基金管理人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性风险分析等。 第十 八部 分基 金的 信息 五、公开披露的基金信息 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 27、 发生涉及基金申购、 赎回事项调 整 或 潜 在 影 响 投 资 者 赎 回 等 重 大 事 项时;


100 披露


101 中 金丰 颐灵活 配置 混合型 证券 投资基 金托 管协议 修改 对照表 章节 修 订前 修 订后 二、基 金托管 协议的 依据、 目的和 原则 (一)订立托管协议的依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资基金法》 ( 以下简称“ 《基金法》 ”) 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《运作办 法》” ) 、 《证券投资基金 信息披露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《信息披 露办法》” ) 、 《中金丰沃 灵活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称“ 《 基 金 合 同 》” )及 其他有关规定制订。 (一)订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国合同 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以下简称“ 《基 金法》 ”) 《公 开募集证券投资基金运作管理办 法》 (以下简称“ 《运作办法》 ”)、 《公 开募集开放式证券投资基金流动性 风 险 管 理 规 定 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《 信 息披露办法》” ) 、 《中 金丰沃灵活配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 (以下简称“ 《基金合同》 ” ) 及其他 有关规定制订。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 0-95% ; 在每个交易日 日终, 在扣 除 国 债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 的现金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券。 基金的投资组合比例为:股票资产 占基金资产的比例范围为 0-95%;在 每个交易日日终,在扣除国债期货 和股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,应当保持不低于基金资产净 值的 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内的政府债券;其中,现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 (2) 每个交易日日终在扣除国债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产净值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一年以内的政府债券; (2) 每个交易日日终在扣除国债期 货和股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,保持不低于基金资产净值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的政府债券; 其中,现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购 款等; 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: (19 )本基金管理人管理且由基金 托管人托管的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15% ; 本基金管理人管 理且由基金托 管人托管的全部投资组合持有一家 102 上市公司发行的可流通股票,不得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 30% ; (20 )本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过该基金 资产净值的 15% 。 因证 券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金 不符合本条规定比例限制的,基金 管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; (21 )本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致; 三、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 除第(12 ) 和 第 (18 ) 项 外 , 因 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基金管理人应当在 10 个交易日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法 规 另 有 规定的,从其规定。 除第 (2)、 (12) 、 和第 (18) 、( 20) 和(21 ) 项外,因证券、期货市场 波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资 比例的, 基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有 规定的,从其规定。 八、基 金资产 净值计 算和会 计核算 增 加如 下内容 ,并 更新后 续编 号: 3. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时,经基金 管理人与基金托管人协商一致的;