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上投成长(000073)

上投摩根基金:上投摩根基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金基金合同和托管协议修改前后文对照表查看PDF公告





























































































































































流动性修改对照 表 1 上投摩根 基金 管理有限 公司 关于旗下 公开 募集证券 投资 基金 基金合同 和托 管协议修 改前 后文对照 表 二〇一八 年三月






























































































































































流动性修改对照 表 2 目录 上 投 摩 根安 丰 回报 混 合型 证券 投 资 基金 基 金 合 同 修改 前后 文 对 照表 ............................................ 6 上 投 摩 根安 丰 回报 混 合型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 ............................................ 9 上 投 摩 根安 全 战略 股 票型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 .......................................... 11 上 投 摩 根安 全 战略 股 票型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 .......................................... 15 上 投 摩 根安 瑞 回报 混 合型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 .......................................... 17 上 投 摩 根安 瑞 回报 混 合型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 .......................................... 21 上 投 摩 根安 通 回报 混 合型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 .......................................... 22 上 投 摩 根安 通 回报 混 合型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 .......................................... 26 上 投 摩 根策 略 精选 灵 活配 置混 合 型 证券 投 资基 金 基金 合同 修 改 前后 文 对照 表 ........................... 39 上 投 摩 根策 略 精选 灵 活配 置混 合 型 证券 投 资基 金 托管 协议 修 改 前后 文 对照 表 ........................... 43 上 投 摩 根成 长 动力 混 合型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 .......................................... 45 上 投 摩 根成 长 动力 混 合型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 .......................................... 49 上 投 摩 根纯 债 丰利 债 券型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 .......................................... 57 上 投 摩 根纯 债 丰利 债 券型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 .......................................... 60 上 投 摩 根纯 债 债券 型 证券 投资 基 金 基金 合 同修 改 前后 文对 照 表 .................................................. 67 上 投 摩 根纯 债 债券 型 证券 投资 基 金 托管 协 议修 改 前后 文对 照 表 .................................................. 71 上 投 摩 根动 态 多因 子 策略 灵活 配 置 混合 型 证券 投 资基 金基 金 合 同修 改 前后 文 对照 表................ 79 上 投 摩 根动 态 多因 子 策略 灵活 配 置 混合 型 证券 投 资基 金托 管 协 议修 改 前后 文 对照 表................ 83 上 投 摩 根分 红 添利 债 券型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 .......................................... 84 上 投 摩 根分 红 添利 债 券型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 .......................................... 88 上 投 摩 根行 业 轮动 混 合型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 .......................................... 89 上 投 摩 根行 业 轮动 混 合型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 .......................................... 93 上 投 摩 根核 心 成长 股 票型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 .......................................... 94 上 投 摩 根核 心 成长 股 票型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 .......................................... 98 上 投 摩 根红 利 回报 混 合型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 106 上 投 摩 根红 利 回报 混 合型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 109 上 投 摩 根货 币 市场 基 金基 金合 同 修 改前 后 文对 照表 ................................................................... 111 上 投 摩 根货 币 市场 基 金托 管协 议 修 改前 后 文对 照表 ................................................................... 115 上 投 摩 根健 康 品质 生 活混 合型 证 券 投资 基 金基 金 合同 修改 前 后 文对 照 表................................. 117 上 投 摩 根健 康 品质 生 活混 合型 证 券 投资 基 金托 管 协议 修改 前 后 文对 照 表................................. 121



























































































































































流动性修改对照 表 3 上 投 摩 根科 技 前沿 灵 活配 置混 合 型 证券 投 资基 金 基金 合同 修 改 前后 文 对照 表 ......................... 122 上 投 摩 根科 技 前沿 灵 活配 置混 合 型 证券 投 资基 金 托管 协议 修 改 前后 文 对照 表 ......................... 126 上 投 摩 根轮 动 添利 债 券型 基金 基 金 合同 修 改前 后 文对 照表 ....................................................... 128 上 投 摩 根轮 动 添利 债 券型 基金 托 管 协议 修 改前 后 文对 照表 ....................................................... 131 上 投 摩 根民 生 需求 股 票型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 136 上 投 摩 根内 需 动力 混 合型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 138 上 投 摩 根内 需 动力 混 合型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 142 上 投 摩 根强 化 回报 债 券型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 144 上 投 摩 根强 化 回报 债 券型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 147 上 投 摩 根全 球 多元 配 置证 券投 资 基 金(QDII ) 基 金 合 同修 改 前 后文 对 照表 ............................. 149 上 投 摩 根全 球 多元 配 置证 券投 资 基 金(QDII ) 托 管 协 议修 改 前 后文 对 照表 ............................. 153 上 投 摩 根全 球 天然 资 源混 合型 证 券 投资 基 金基 金 合同 修改 前 后 文对 照 表................................. 154 上 投 摩 根全 球 天然 资 源混 合型 证 券 投资 基 金 托 管 协议 修改 前 后 文对 照 表................................. 158 上 投 摩 根全 球 新兴 市 场混 合型 证 券 投资 基 金基 金 合同 修改 前 后 文对 照 表................................. 160 上 投 摩 根全 球 新兴 市 场混 合型 证 券 投资 基 金托 管 协议 修改 前 后 文对 照 表................................. 164 上 投 摩 根双 核 平衡 混 合型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 166 上 投 摩 根双 核 平衡 混 合型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 170 上 投 摩 根双 息 平衡 混 合型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 172 上 投 摩 根双 息 平衡 混 合型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 176 上 投 摩 根双 债 增利 债 券型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 178 上 投 摩 根双 债 增利 债 券型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 182 上 投 摩 根岁 岁 丰定 期 开放 债券 型 证 券投 资 基金 基 金合 同修 改 前 后文 对 照表 ............................. 183 上 投 摩 根岁 岁 丰定 期 开放 债券 型 证 券投 资 基金 托 管协 议修 改 前 后文 对 照表 ............................. 187 上 投 摩 根岁 岁 金定 期 开放 债券 型 证 券投 资 基金 基 金合 同修 改 前 后文 对 照表 ............................. 189 上 投 摩 根岁 岁 金定 期 开放 债券 型 证 券投 资 基金 托 管协 议修 改 前 后文 对 照表 ............................. 193 上 投 摩 根岁 岁 盈定 期 开放 债券 型 证 券投 资 基金 基 金合 同修 改 前 后文 对 照表 ............................. 195 上 投 摩 根岁 岁 盈定 期 开放 债券 型 证 券投 资 基金 托 管协 议修 改 前 后文 对 照表 ............................. 199 上 投 摩 根天 添 宝货 币 市场 基金 基 金 合同 修 改前 后 文对 照表 ....................................................... 201 上 投 摩 根天 添 宝货 币 市场 基金 托 管 协议 修 改前 后 文对 照表 ....................................................... 206 上 投 摩 根天 添 盈货 币 市场 基金 基 金 合同 修 改前 后 文对 照表 ....................................................... 208 上 投 摩 根天 添 盈货 币 市场 基金 托 管 协议 修 改前 后 文对 照表 ....................................................... 212 上 投 摩 根天 颐 年丰 混 合型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 215



























































































































































流动性修改对照 表 4 上 投 摩 根天 颐 年丰 混 合型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 218 上 投 摩 根文 体 休闲 灵 活配 置混 合 型 证券 投 资基 金 基金 合同 修 改 前后 文 对照 表 ......................... 220 上 投 摩 根文 体 休闲 灵 活配 置混 合 型 证券 投 资基 金 托管 协议 修 改 前后 文 对照 表 ......................... 223 上 投 摩 根稳 进 回报 混 合型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 225 上 投 摩 根稳 进 回报 混 合型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 229 上 投 摩 根现 金 管理 货 币市 场基 金 基 金合 同 修改 前 后文 对照 表 .................................................... 231 上 投 摩 根现 金 管理 货 币市 场基 金 托 管协 议 修改 前 后文 对照 表 .................................................... 235 上 投 摩 根新 兴 动力 混 合型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 237 上 投 摩 根新 兴 动力 混 合型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 241 上 投 摩 根新 兴 服务 股 票型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 242 上 投 摩 根新 兴 服务 股 票型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 247 上 投 摩 根亚 太 优势 混 合型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 248 上 投 摩 根亚 太 优势 混 合型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 251 上 投 摩 根医 疗 健康 股 票型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 253 上 投 摩 根医 疗 健康 股 票型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 257 上 投 摩 根优 信 增利 债 券型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 258 上 投 摩 根优 信 增利 债 券型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 262 上 投 摩 根优 选 多因 子 股票 型证 券 投 资基 金 基金 合 同修 改前 后 文 对照 表 .................................... 264 上 投 摩 根优 选 多因 子 股票 型证 券 投 资基 金 托管 协 议修 改前 后 文 对照 表 .................................... 268 上 投 摩 根整 合 驱动 灵 活配 置混 合 型 证券 投 资基 金 基金 合同 修 改 前后 文 对照 表 ......................... 270 上 投 摩 根整 合 驱动 灵 活配 置混 合 型 证券 投 资基 金 托管 协议 修 改 前后 文 对照 表 ......................... 274 上 投 摩 根智 慧 互联 股 票型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 276 上 投 摩 根智 慧 互联 股 票型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 279 上 投 摩 根智 慧 生活 灵 活配 置混 合 型 证券 投 资基 金 基金 合同 修 改 前后 文 对照 表 ......................... 281 上 投 摩 根智 慧 生活 灵 活配 置混 合 型 证券 投 资基 金 托管 协议 修 改 前后 文 对照 表 ......................... 285 上 投 摩 根智 选 30 混 合型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照 表 .......................................... 287 上 投 摩 根智 选 30 混 合型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照 表 .......................................... 291 上 投 摩 根中 国 世纪 灵 活配 置混 合 型 证券 投 资基 金(QDII ) 托 管 协议 修 改前 后 文对 照表 .......... 296 上 投 摩 根中 国 优势 证 券投 资基 金 基 金合 同 修改 前 后文 对照 表 .................................................... 298 上 投 摩 根中 国 优势 证 券投 资基 金 托 管协 议 修改 前 后文 对照 表 .................................................... 302 上 投 摩 根中 证 消费 服 务领 先指 数 证 券投 资 基金 基 金合 同修 改 前 后文 对 照表 ............................. 311 上 投 摩 根中 证 消费 服 务领 先指 数 证 券投 资 基金 托 管协 议修 改 前 后文 对 照表 ............................. 314



























































































































































流动性修改对照 表 5 上 投 摩 根转 型 动力 灵 活配 置混 合 型 证券 投 资基 金 基金 合同 修 改 前后 文 对照 表 ......................... 316 上 投 摩 根转 型 动力 灵 活配 置混 合 型 证券 投 资基 金 托管 协议 修 改 前后 文 对照 表 ......................... 320 上投摩根 卓 越 制造 股票 型 证券 投 资 基金 基 金合 同 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 316 上投摩根 卓 越 制造 股票 型 证券 投 资 基金 托 管协 议 修改 前后 文 对 照表 ........................................ 320






























































































































































流动性修改对照 表 6 上 投 摩 根 安 丰 回报 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分 前 言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则 2 、订立 本基金 合同的依 据 是《中华 人 民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以 下简 称“ 《 基金 法 》”) 、 《公 开 募集证券投资基金 运作管 理办法》( 以 下简称“ 《 运作 办法》”) 、 《 证券投 资基 金销售 管理 办法 》( 以下 简 称“ 《 销售 办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办法》( 以下简称“ 《信息披露办法》”) 和其他 有关 法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、订立本基金合同的依 据 是《中华人民共和 国合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》”) 、 《 中华 人 民共和国证券投资基金法 》( 以下简称“ 《基 金 法》 ”) 、 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ( 以下 简称“ 《 运作 办法 》”) 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》( 以下 简称“ 《 销售办 法》”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 ( 以下 简称“ 《信 息披露办 法》”) 、 《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理 规定》 (以下简称 “ 《流动 性风险管理规定》 ” )和其 他有关 法律 法规 。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券 投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订 54 、 流动性受限资产: 指由 于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议 约 定有条件提前支取的银行 存款) 、停牌股票、 流通受限的新股及非 公开 发行股票、 资产支持 证券、 因发行人债务违 约 无法进行转让或交易 的债券等 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 无 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。 具体规定请 参 见招募说明书或相关 公告。 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 5 、赎回 费用由 赎回基金 份 额的基金 份 额持有 人承 担, 在基 金份 额 持有人 赎回 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5 、赎回费用由赎回基金 份 额的基金份额持有 人承担 , 在基 金份 额持 有 人赎回 基金 份额 时收



























































































































































流动性修改对照 表 7 与 赎 回 基金份 额时 收取 。 赎 回费 用 纳入基 金财 产的比 例详 见招 募说 明书 , 未归入 基金 财 产 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的手续 费。 取。 本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 费全额计入基金财产; 除 此之外的赎回费率以 及 赎 回 费 用 纳 入 基 金 财 产 的 比 例 详 见 招 募 说 明书 , 未 归入 基金 财产 部 分用于 支付 登记 费和 其他必 要的 手续 费。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 ?? 发生上 述 第 1 、 2 、 3 、 5 、 6 项暂停 申购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投资者 的申 购申 请时 , 基 金 管理人 应当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申购公 告。 ?? 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 6、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变 相规避 50% 集中度的 情形时; 7 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致 公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停接受基金申购申请 ; ?? 发生上 述第 1 、2 、3 、5 、7 、8 项暂 停申 购情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的 申购申 请时 , 基金 管理 人 应当根 据有 关规 定在 指定媒 介上 刊登 暂停 申购 公告。 ?? 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 6 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致 公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂 停接 受基金赎回申请; 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3)若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% , 基金管理人有 权先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理, 而对该单个 基金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申 请与当日其他投资者 的赎回申请按 前述条 款处 理, 具体见招募说明 书或相关公告。 第 七 部 分 基 金 合 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所 : 中 国 (上 海) 自由 贸 易试验 区富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 20 层 法定代 表人 : 穆矢 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所 : 中 国 (上 海 ) 自 由贸 易试验 区富 城 路 99 号震旦 国际 大 楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况



























































































































































流动性修改对照 表 8 同 当 事 人 及 权 利 义 务 法定代 表人 : 牛锡明 法定代 表人 : 彭纯 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投 资范 围 ?? 股票资 产占 基金 资产 的 0%-40% ; 每个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 及 股 票期权 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 二、投 资范 围 ?? 股票资产占基 金资产 的 0%-40% ; 每个交易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴纳的 交易 保证 金后 , 现 金或到 期日 在一 年期 以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5% , 其中现金不包括结算 备付 金、 存出保证金、 应 收申购款等 。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (22 ) 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交易保 证金 后, 应当 保持 不 低于基 金资 产净值 5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政府 债券 。 ?? 因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的 , 除 上述 (11 ) 条所 述 情况外 , 基 金管理 人应 当在 10 个交 易 日内进 行调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (14 ) 本基金投资于流 动 性受限资产的市值合 计不得超过该基金资 产净 值的 15% 。 因证券市场波动、 上市 公 司股票停牌、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的投资; (23 ) 本 基金 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期货 合约及 股票 期权 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 , 应当保持不低于基金资产 净值 5% 的现金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 , 其中现金不包 括 结算备付金、存出保 证金 、应收申购款等 。 (26 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; (27 ) 本基金管理人管 理 的全部开放式基金持 有一家上市公司发行 的可 流通股票, 不得超过 该上市公司可流通股 票的 15% ; 本基金管理人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的可流通股票, 不得超 过 该上市公司可流通股 票的 30% ; ?? 因证券 市场 波动、 证券 发 行人合 并、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 除 上 述 (11 ) 、



























































































































































流动性修改对照 表 9 (14 ) 、 (23 ) 、 (26 ) 条 所 述情况 外, 基金管 理 人应当 在 10 个交 易日 内 进行调 整, 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。 第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂 停估 值的 情形 3 、中国 证监会 和基金合 同 认定的其 它 情形。 六、暂 停估 值的 情形 3 、 当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 并 且经与托管人协商确 认后 ,应当暂停估值; 4 、 法律法规、 中 国证 监会 和 基 金 合 同 认定 的 其它情 形。 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 无 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 ?? 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或超过 20% 的情形, 为保障其他投资者的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 26 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上 投 摩 根 安 丰 回报 混 合 型 证 券 投资 基 金 托管协议 修改前后 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 基金 托管 协议 当事 (一) 基金 管理 人 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 富城 路 99 号震 旦国际 大 楼 20 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区富 城路 99 号 震旦 国际 大楼 20 层 (一) 基金 管理 人 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震 旦国 际大 楼 25 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 25 层



























































































































































流动性修改对照 表 10 人 法定代 表人 : 穆矢 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 牛锡明 法定代 表人 : 陈兵 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 彭纯 二、 基金 托管 协议 的依 据、 目的 和原 则 本协议 依据 《中 华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 (以 下简 称 《 基 金法》 ) 、 《 证 券投资基金销售管理办法》 (以下简 称 《 销 售 办 法 》 ) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资基金 运作 管理 办法 》 ( 以 下简称 《 运 作 办 法 》 ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 《 信 息 披 露 办 法 》 ) 、 《 上 投 摩 根 安 丰 回 报 混 合 型 证 券投资 基金 基金 合同 》 ( 以 下简称 《 基 金合同 》 ) 及其 他有 关规 定 订立。 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 法 》 ( 以下 简 称 《 基金 法》 ) 、 《 证 券投 资 基金 销售管 理办 法》 ( 以下 简称 《销 售办 法》 ) 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 ( 以下 简 称 《运 作办 法》 ) 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管 理 办 法》 ( 以 下简 称 《 信 息披 露 办 法》 ) 、 《 公 开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理 规 定 》 、 《上 投 摩 根 安 丰回报 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同》 ( 以 下 简 称《 基 金 合 同 》 ) 及 其他有 关规 定订 立。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行为 行使 监督 权 (1 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的规定 及 《基 金合 同 》 和 本协议 的约 定, 对基 金的 投资 范围 、 投资对 象进 行监督 。 ?? 股 票 资产 占基 金资 产的 0%-40%;每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金后, 现金 或到 期日 在一 年期以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 行使监 督权 (1 ) 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及 《基金合同》和本协议的约定,对基金的投 资范围 、投 资对 象进 行监 督。 ?? 股票资 产占 基金 资产 的 0%-40% ; 每个 交易 日 日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需 缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% ,其中现金不包括结算 备付金、存出保证 金、应收申购款等 。 (2 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的规定 及 《基 金合 同 》 和 本协议 的约 定, 对基 金投 资、 融资 比例 进行监 督 。 19 ) 本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的交易 保证 金后 , 应 当保 持不低 于基 金 资 产净 值 5% 的现 金或到 期 日在 一 年以内 的政 府债 券。 ?? 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合基 金合 同的 约定 。 期 间, 本基 金 的投资 范围 、 投 资策 略应 当符合 基金 合同的 约定 。因 证券/ 期 货 市场波 动、 证券发 行人 合并 、 基 金规 模变动 等基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 基 金 合 同 约 定 的 投 资 比 例 规 定的 , 除 上述 第 (8 ) 条所 述情况 外, 基金管 理人 应当 在 10 个 交易日 内进 (2 ) 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及 《基金 合同 》 和 本协 议的 约定, 对基 金投 资、 融资比 例 进 行监 督。 11)本基金投资于流动性 受限资产的市值合 计不得超过该基金资 产净 值的 15% 。 因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; 20 ) 本 基 金 每个 交 易 日 日终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的现 金 或到期日在一年以内的政 府债券,其中现金 不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购 款等 。 23)本基金与私募类证券 资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基 金合同约定的投资范 围保 持一致;



























































































































































流动性修改对照 表 11 行调整 , 但 中国 证监 会规 定的特 殊情 形除外 。 法 律法 规或 监管 部门修 改或 取消上 述限 制规 定时 , 本 基金不 受上 述 投 资 组 合 限 制 并 相 应 修 改 其 投 资 组合限 制规 定。 ?? 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 约定。期间,本基金的投资范围、投资策略 应当符 合基 金合 同的 约定 。 因证 券/ 期 货市 场 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金投资不符合基 金合同 约定 的投 资比 例规 定的 , 除 上述 第 8 ) 、 11)、 20)、 23 ) 条 所述 情况 外 , 基金 管理 人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整, 但中 国证 监 会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部 门修改或取消上述限制规定时,本基金不受 上述投资组合限制并相应修改其投资组合限 制规定 。 上 投 摩 根 安 全 战略 股 票 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分 前 言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则 2 、订立 本基金 合同的依 据 是《中华 人 民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以 下简 称“ 《 基金 法 》”)、《 公开 募集证 券 投 资 基 金运 作 管理 办 法 》( 以 下简称“ 《 运作 办法》”) 、 《 证券投 资基 金销售 管理 办法 》( 以下 简 称“ 《 销售 办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办法》( 以下简称“ 《信息披露办法》”) 和其他 有关 法律 法规 。


一、 订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、 订立本基金合同的依 据 是《中华人民共和 国合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》”) 、 《 中华 人 民共和国证券投资基金法 》( 以下简称“ 《基 金 法》 ”)、《 公 开募 集 证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ( 以下 简称“ 《 运作 办法 》”) 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》( 以下 简称“ 《 销售办 法》”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 ( 以下 简称“ 《信 息披露办 法》”) 、 《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理 规定》 (以下简称 “ 《流动 性风险管理规定》 ”) 和 其 他有关 法律 法规 。 第 二 部 分 释 义 无 13. 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券 投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订 51. 流动性受限资产: 指 由 于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议 约 定有条件提前支取的银行 存款) 、停牌股票、 流通受限的新股及非 公开 发行股票、 资产支持



























































































































































流动性修改对照 表 12 证券、 因发行人债务违 约 无法进行转让或交易 的债券等 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 无 五、申 购和 赎回 的数 量限制


4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。具体规定 请参 见相关公告。 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 5 、赎回 费用由 赎回基金 份 额的基金 份 额持有 人承 担, 在基 金份 额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 赎 回费 用 纳入基 金财 产的比 例详 见招 募说 明书 , 未归入 基金 财产部分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的手续 费 。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5 、 赎回费用由赎回基金 份 额的基金份额持有 人承担 , 在基 金份 额持 有 人赎回 基金 份额 时收 取。 本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 费全额计入基金财产 ; 除 此之外, 赎 回费 用纳 入基金 财产 的比 例详 见招 募说明 书 , 未 归入 基 金 财 产 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续费 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生下 列情 况时 , 基 金管 理 人可拒 绝或 暂停接 受投 资人 的申 购申 请: 无 发生上 述 第 1 、 2 、 3 、 5 、 6 项暂停 申购 情形之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投资者 的申 购申 请 时 , 基 金 管理人 应当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申购公 告。 如果 投资 人的 申 购申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项本金将退还 给投 资人。 在暂 停申 购的 情况 消除时 , 基 金 管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生下 列情 况时 , 基金 管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投资 人的 申购 申请 : 6、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变 相规避 50% 集中度的 情形时。 7 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停接受基金申购申请 。 发生上 述第 1 、2 、3 、5 、7 、8 项暂 停申 购情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的 申购申 请 时 , 基金 管理 人 应当根 据有 关规 定在 指定媒 介上 刊登 暂停 申购 公告 。 如 果投 资人 的 申购申 请被 拒绝 , 被拒 绝 的申购 款项 本金 将退 还给投 资人 。 在暂 停申 购 的情况 消除 时, 基 金 管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理。 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 发生下 列情 形时 , 基 金管 理 人可暂 停接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款项: 无 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 发生下 列情 形时 , 基金 管 理人可 暂停 接受 投资 人的赎 回申 请或 延缓 支付 赎回款 项: 6 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当延



























































































































































流动性修改对照 表 13 缓支付赎回款项或暂 停接 受基金赎回申请; 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 九、 巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3 ) 若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% , 基金管理人有 权先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理。 而对该单个 基金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申 请与当日其他投资者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 相 关 公 告。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基 金管 理人 (一) 基金 管理 人简 况 住所: 上海市浦东富城路 99 号震旦国 际大楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 联系电 话:021-38794999


一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 城 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 法定代 表人 : 陈兵 联系电 话:021-20628000 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 田国立 注 册 资 本 : 人 民 币 贰 仟 柒 佰 玖 拾 壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元 整 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 陈四清 注册资 本 : 人民币贰仟玖 佰肆拾叁亿捌仟柒佰 柒拾玖万壹仟贰佰肆 拾壹 元整 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投 资范 围


?? 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资产 的 80%-95% , 投资 于 安全战 略相 关 行 业 股 票 的 比 例 不 低 于 非 现 金 资 产 的 80% ; 其 余资 产投 资于 债券 、 货 币市 场工具 、 权 证、 资产 支持 证 券等金 融工 具;权 证占 基金 资产净 值 的 0-3% ;每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 保 证 金 后, 现 金或 到期 日在 一年 期 以内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 二、投 资范 围


?? 基金的 投资 组合 比例 为 : 股票资 产占 基金 资产 的 80%-95% , 投资 于安 全 战略相 关行 业股 票的 比例不 低于 非现 金资 产 的 80% ; 其余 资产 投资 于债券 、 货 币市 场工 具、 权证、 资产 支持 证券 等金融 工具 ; 权 证占 基金 资产净 值 的 0-3%;每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货保 证金 后 , 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金资产净 值的 5% ,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应 收申 购款等 。


四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (20 ) 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 应 当保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (4)本基金 管 理 人 管 理 的全 部 开 放 式 基 金 持 有一家 上市 公司发行 的可 流通股票 , 不超 过该 公司可 流通股票的 15% ; (5)本基金管理人管理的 全部投资组合持有



























































































































































流动性修改对照 表 14 …… 因证券 、 期 货 市 场波 动、 证 券发行 人 合 并、 基 金规 模变 动、 股权 分 置改革 中支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进行 调整 。 法 律法 规或 监 管机构 另有 规定的 ,从 其规 定。 一家 上市 公司发行的 可流 通股票 , 不超过该 公 司可流通 股票的 30 %; (22 ) 本 基金 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 应当 保持 不低 于 基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年以内 的政府 债券 , 其中现金不 包括结算备付金、 存 出保证金、应收申购 款等 。 ?? (25)本 基金主动投资 于 流动性受限资产的市 值合计不得超过该基 金资 产净值的 15% 。 因证券市场波动、 上市 公 司股票停牌、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的投资; (26 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可 接受质押品 的 资质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; 因证券 、 期货 市 场波 动、 证券发 行人 合并 、 基 金规模 变动 、 股权 分置 改 革中支 付对 价等 基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 ,除上述(13)、 (22 ) 、 (25 ) 、 (26) 条所述情况外 , 基金 管理 人应 当 在 10 个 交易 日内 进行 调 整。 法 律法 规或 监管 机构另 有规 定的 ,从 其规 定。 第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂 停估 值的 情形


3 、中国 证监会 和基金合 同 认定的其 它 情形。 六、暂 停估 值的 情形


3 、 当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 应 当 暂 停 基 金 估 值; 4 、 法律法规、 中 国 证监会 和 基 金 合 同认 定 的 其它情 形。 第 十 八 部 分 基 金 的 五、公 开披 露的 基金 信息


(六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 无 (七) 临时 报告 无 五、公 开披 露的 基金 信息


(六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 ?? 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例



























































































































































流动性修改对照 表 15 信 息 披 露 达到或者超过 20% 的情形 , 为保障其他投资者 的权益, 基金管理人至 少 应当在基金定期报告 “影响投资者决策的 其他 重要信息” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。


(七) 临时 报告 26 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上 投 摩 根 安 全 战略 股 票 型 证 券 投资 基 金 托管协议 修改前后 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 托管 协议 当事 人 (一 ) 基 金管 理人 (或 简称 “管 理人” ) 住所: 上海市富城路 99 号震旦国际 大楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 经营范 围 : 发起设立基金 、 基金管理 及中国证监会批准的 其他 业务 (一) 基金 管理 人 ( 或简 称“管 理人 ” ) 住所:


中 国 ( 上 海 ) 自由 贸 易 试 验 区 富 城 路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代 表人: 陈兵 经营范 围: 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理和中国证监会许可 的其 他业务 (二 ) 基 金托 管人 (或 简称 “托 管人” ) 法定代 表人 : 田国立 注册资 本: 人民币 贰仟柒 佰玖拾壹亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元整 (二) 基金 托管 人 ( 或简 称“托 管人 ” ) 法定代 表人: 陈四清 注 册 资 本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒 佰柒拾玖万壹仟贰佰 肆拾 壹元整 二、 托管 协议 的依 据、 目 的 、 原则 和解 释 (一) 依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法》 、 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《 公开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投资基金信息披露管理办法》 (以下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ) 及 其 他 有 关法律 法规 与 《 上投 摩根 安全战 略股 票型证券投资基金基金合同》 (以下 简称“ 《基 金合 同》 ” )订 立 。 (一) 依据 本协议依据《中华人民共 和国合同法》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《基 金法》 ” ) 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作 管 理 办 法 》 ( 以下 简 称 “ 《运 作 办 法 》 ” ) 、 《证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《信 息披 露办 法》 ” ) 、 《公 开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定 》 及 其他 有关 法律法规与《上投摩根安全战略股票型证券 投资基金基金合同》 (以下简称“ 《基金合 同》 ” ) 订立 。



























































































































































流动性修改对照 表 16 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及 《 基金 合同 》 的 约定, 建立 相关的 技术 系统 , 对 基金 管理人 的投 资 运 作 进 行 监 督 。 主 要 包 括 以 下 方 面: 1 、 对 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 对 象 进 行监督 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金资 产 的 80%-95% , 投 资于安 全战 略 相 关 行 业 股 票 的 比 例 不 低 于 非 现 金资产 的 80% ; 其 余资 产投 资于债 券、 货币市 场工 具 、 权 证 、 资 产支持 证券 等金融 工具 ; 权 证占 基金 资产净 值的 0-3% ; 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货保证 金后 , 现 金或 到期 日在一 年期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5% 。 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督 (16 ) 本基 金每 个交 易日 日终在 扣除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当保 持不 低于 基金 资 产净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券。 因证券 、 期货 市场 波动 、 证券发 行人 合并 、 基 金规 模变 动 、 股 权分置 改革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定投资 比例 的, 基金 管理 人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 。 法 律法规 或监 管机构 另有 规定 的, 从其 规定。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 要包括 以下 方面 : 1 、 对基 金的 投资 范围 、投 资对象 进行 监督 ?? 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 产的 80%-95% ,投资于 安 全战略相关 行业股 票的比例不低于非现金资 产的 80% ;其余 资 产投资于债券、货币市场工具、权证、资产 支持证券等金融工具;权证占基金资产净值 的 0-3% ;每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 保 证金后,现金或到期日在一年期以内的政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% , 其中现金不 包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款 等。 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督 (4 ) 本基金 管理人管理的 且 由本基金托管人 托管的全部开放式基金持有 一 家 上市公司发 行 的 可流通股票,不超过该公司可流通股票 的 15% ;本基金管理人管 理的且由本基金托 管人托管的全部投资组合 持有一家上市公司 发行的可流通股票,不超 过该公司可流通股 票的 30 %; (17 ) 本 基 金每 个 交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府债 券 ,其中现金不包括 结算备 付金、存出保证金、 应收 申购款等 。 (20)本基金主动 投 资 于流 动 性 受 限 资 产 的 市值合计不得超过该 基金 资产净值的 15% 。 因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (21)本基金与私募类证 券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回 购交易的,可接受质 押 品的 资 质 要 求 应 当 与 基金合同约定的投资范围 保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募 类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范 围保持一致,并承 担由于不一致所导致 的风 险或损失;



























































































































































流动性修改对照 表 17 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的 , 除 上 述 第 (9)、 (17)、( 20 ) 、 (21 ) 项外, 基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日 内进行 调整 。 法律 法规 或监 管 机构另 有规 定的 ,从 其规 定。 上 投 摩 根 安 瑞 回报 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分 前 言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则 2 、订立 本基金 合同的依 据 是《中华 人 民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以 下简 称“ 《 基金 法 》”) 、 《公 开 募集证券投资基金 运作管 理办法》( 以 下简称“ 《 运作 办法》”) 、 《 证券投 资基 金销售 管理 办法 》( 以下 简 称“ 《 销售 办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办法》( 以下简称“ 《信息披露办法》”) 和其他 有关 法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、订立本基金合同的依 据 是《中华人民共和 国合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》”) 、 《 中华 人 民共和国证券投资基金法 》( 以下简称“ 《基 金 法》 ”) 、 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ( 以下 简称“ 《 运作 办法 》”) 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》( 以下 简称“ 《 销售办 法》”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 ( 以下 简称“ 《信 息披露办 法》”) 、 《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理 规定》 (以下简称 “ 《流动 性风险管理规定》 ” )和其 他有关 法律 法规 。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券 投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订 54 、 流动性受限资产: 指由 于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银行 存款) 、停牌股票、 流通受限的新股及非 公开 发行股票、 资产支持 证券、 因发行人债务违 约 无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制



























































































































































流动性修改对照 表 18 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 无 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。 具体规定请 参 见招募说明书或相关 公告。 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 5 、赎回 费用由 赎回基金 份 额的基金 份 额持有 人承 担, 在基 金份 额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 赎 回费 用 纳入基 金财 产的比 例详 见招 募说 明书 , 未归入 基金 财 产 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的手续 费。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5 、赎回费用由赎回基金 份 额的基金份额持有 人承担 , 在基 金份 额持 有 人赎回 基金 份额 时收 取。 本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 费全额计入基金财产; 除 此之外的赎回费率以 及 赎 回 费 用 纳 入 基 金 财 产 的 比 例 详 见 招 募 说 明书 , 未 归入 基金 财产 部 分用于 支付 登记 费和 其他必 要的 手续 费。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 ?? 发生上 述 第 1 、 2 、 3 、 5 、 6 项暂停 申购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投资者 的申 购申 请时 , 基 金 管理人 应当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申购公 告。 ?? 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 6、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变 相规避 50% 集中度的 情形时; 7 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停接受基金申购申请 ; 发生上 述第 1 、2 、3 、5 、7 、8 项暂 停申 购情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的 申购申 请时 , 基金 管理 人 应当根 据有 关规 定在 指定媒 介上 刊登 暂停 申购 公告。 ?? 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 6 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂 停接 受基金赎回申请; 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3)若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% , 基金管理人有 权先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理, 而对该单个 基金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申 请与当日其他投资者



























































































































































流动性修改对照 表 19 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 相 关 公 告。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基 金管 理人 (一) 基金 管理 人简 况 住所 : 中 国 (上 海) 自由 贸 易试验 区富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 20 层 法定代 表人 : 穆矢 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所 : 中 国 (上 海 ) 自 由贸 易试验 区富 城 路 99 号震旦 国际 大 楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 田国立 注册资 本 : 人 民币 贰仟柒佰 玖拾壹亿肆 仟柒佰贰拾贰万叁仟 壹佰 玖拾伍元整 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 陈四清 注册资 本 : 人 民币 贰仟玖 佰肆拾叁亿捌仟柒佰 柒拾玖万壹仟贰佰肆 拾壹 元整 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投 资范 围 ?? 股票资 产占 基金 资产 的 0%-30% ; 每个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 及 股 票期权 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 二、投 资范 围 ?? 股票资产占基 金资产 的 0%-30% ; 每个交易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴纳的 交易 保证 金后 , 现 金或到 期日 在一 年期 以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5% , 其中现金不包括结算 备付 金、 存出保证金、 应 收申购款等 。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (22 ) 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交易保 证金 后, 应当 保持 不 低于基 金资 产净值 5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政府 债券 ; ?? 因证券 、 期 货市 场波 动、 证 券发行 人合 并、 基 金规 模变 动等 基金 管 理人之 外的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投 资比例 的, 除上 述第 (11 ) 条所述 情况 外,基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行调 整, 但中 国证 监会 规 定的特 殊情 形除外 。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (14 ) 本基金 主动投资 于 流动性受限资产的市 值合计不得超过该基 金资 产净值的 15% 。 因证券市场波动、 上市 公 司股票停牌、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的 投资; (23 ) 本 基金 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期货 合约及 股票 期权 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 , 应当保持不低于基金资产 净值 5% 的现金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 , 其中现金不包 括 结算备付金、存出保 证金 、应收申购款等 ; (26 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; (27 ) 本基金管理人管 理 的全部开放式基金持



























































































































































流动性修改对照 表 20 有一家上市公司发行 的可 流通股票, 不得超过 该上市公司可流通股 票的 15% ; 本基金管理人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的可流通股票, 不得超 过 该上市公司可流通股 票的 30% ; ?? 因证券 、 期 货市 场波 动、 证券发 行人 合并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 或 投 资 限 制 的, 除 上述 第 (11 ) 、( 14 ) 、 (23 ) 、 (26 ) 条所 述情况 外, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外。 第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂 停估 值的 情形 3 、中国 证监会 和基金合 同 认定的其 它 情形。 六、暂 停估 值的 情形 3 、 当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 并 且经与托管人协商确 认后 ,应当暂停估值; 4 、 法律法规、 中 国证 监会 和 基 金 合 同 认定 的 其它情 形。 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 无 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 ?? 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或超过 20% 的情形, 为保障其他投资者的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 27 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项;



























































































































































流动性修改对照 表 21 上 投 摩 根 安 瑞 回报 混 合 型 证 券 投资 基 金 托管协议 修改前后 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 托管 协议 当事 人 (一 ) 基 金管 理人 (或 简称 “管 理人” ) 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 富城 路 99 号震 旦国际 大 楼 20 层 法定代 表人: 穆矢 经营范 围 : 发起设立基金 、 基金管理 及中国证监会批准的 其他 业务 (一) 基金 管理 人 ( 或简 称“管 理人 ” ) 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震 旦国 际大 楼 25 层 法定代 表人: 陈兵 经 营 范 围: 基金募集、基金销售、资产管理 和中国证监会许可的 其他 业务 (二 ) 基 金托 管人 (或 简称 “托 管人” ) 法定代 表人 : 田国立 注册资 本 : 人 民币 贰仟柒 佰玖拾壹亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元整 (二) 基金 托管 人 ( 或简 称“托 管人 ” ) 法定代 表人: 陈四清 注 册 资 本 : 人民 币 贰仟玖佰肆拾叁亿 捌仟柒 佰柒拾玖万壹仟贰佰 肆拾 壹元整 二、 托管 协议 的依 据、 目 的 、 原则 和解 释 (一) 依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法》 、 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《 公开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投资基金信息披露管理办法》 (以下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ) 及 其 他 有 关法律 法规 与 《 上投 摩根 安瑞回 报混 合型证券投资基金基金合同》 (以下 简称“ 《基 金合 同》 ” )订 立 。 (一) 依据 本协议依据《中华人民共 和国合同法》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《基 金法》 ” ) 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作 管 理 办 法 》 ( 以下 简 称 “ 《运 作 办 法 》 ” ) 、 《证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《信 息披 露办 法》 ” ) 、 《公 开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》 及 其他 有关 法律法规与《上投摩根安瑞回报混合型证券 投资基金基金合同》 (以下简称“ 《基金合 同》 ” ) 订立 。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及 《 基金 合同 》 的 约定, 建立 相关的 技术 系统 , 对 基金 管理人 的投 资 运 作 进 行 监 督 。 主 要 包 括 以 下 方 面: 1 、 对 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 对 象 进 行监督 ?? 股 票 资产 占基 金资 产的 0%-30%;每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金后, 现金 或到 期日 在一 年期以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 要包括 以下 方面 : 1 、 对基 金的 投资 范围 、投 资对象 进行 监督 ?? 股票资 产占 基金 资产 的 0%-30% ; 每个 交易 日 日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需 缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% ,其中现金不包括结算 备付金、存出保证 金、应收申购款等 。



























































































































































流动性修改对照 表 22 2 、 对基 金投 资比 例进 行监 督 (22 ) 本基 金每 个交 易日 日终在 扣除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳的交 易保 证金 后, 应当 保持不 低于 基 金 资产 净值 5% 的 现金或 到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 ; ?? 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合基 金合 同的 约定 。 期 间, 本基 金 的投资 范围 、 投 资策 略应 当符合 基金 合同的 约定 。 因证 券、 期货 市场波 动、 证券发 行人 合并 、 基 金规 模变动 等基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 基 金 合 同 约 定 的 投 资 比 例 规 定的, 除上 述(11 ) 条所 述情况 外, 基金管 理人 应当 在 10 个 交易日 内进 行调整 , 但 中国 证监 会规 定的特 殊情 形除外 。 2 、 对基 金投 资比 例进 行监 督 (14)本基金主动 投 资 于流 动 性 受 限 资 产 的 市值合计不得超过该 基金 资产净值的 15% 。 因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (23 ) 本 基 金每 个 交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金 后, 应当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的现 金 或到期日在一年以内的政 府债券,其中现金 不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购 款等 ; (26)本基金与私募类证 券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围 保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募 类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范 围保持一致,并承 担由于不一致所导致 的风 险或损失; (27)本基金管理人管理 的且由本基金托管 人托管全部开放式基金持 有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超 过该上市公司可流 通股票的 15% ;本基金管 理人管理的且由本 基金托管人托管全部投资 组合持有一家上市 公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公 司可流通股票的 30% ; ?? 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 约定。期间,本基金的投资范围、投资策略 应当符合基金合同的约定。因证券、期货市 场波动、证券发行人合并、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金投资不符合 基 金 合 同 约 定 的 投 资 比 例 或 投 资 限 制 规定 的 ,除 上述 (11 ) 、( 14)、( 23)、( 26 ) 条所 述情况 外, 基金 管理 人应 当在 10 个 交易 日内 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除 外。 上投摩根安通 回报 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后



























































































































































流动性修改对照 表 23 文对照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分 前 言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则 2 、订立 本基金 合同的依 据 是《中华 人 民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以 下简 称“ 《 基金 法 》”) 、 《公 开 募集证券投资基金 运作管 理办法》( 以 下简称“ 《 运作 办法》”) 、 《 证券投 资基 金销售 管理 办法 》( 以下 简 称“ 《 销售 办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办法》( 以下简称“ 《信息披露办法》”) 和其他 有关 法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、订立本基金合同的依 据 是《中华人民共和 国合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》”) 、 《 中华 人 民共和国证券投资基金法 》( 以下简称“ 《基 金 法》 ”) 、 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ( 以下 简称“ 《 运作 办法 》”) 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》( 以下 简称“ 《 销售办 法》”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 ( 以下 简称“ 《信 息披露办 法》”) 、 《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理 规定》 (以下简称 “ 《流动 性风险管理规定》 ” )和其 他有关 法律 法规 。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券 投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订 54 、 流动性受限资产: 指由 于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银行 存款) 、停牌股票、 流通受限的新股及非 公开 发行股票、 资产支持 证券、 因发行人债务违 约 无法进行转让或交易 的债券等 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 无 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限 、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。 具体规定请 参 见招募说明书或相关 公告。 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 5 、赎回 费用由 赎回基金 份 额的基金 份 额持有 人承 担, 在基 金份 额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 赎 回费 用 纳入基 金财 产的比 例详 见招 募说 明书 , 未归入 基金 财 产 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的手续 费。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5 、赎回费用由赎回基金 份 额的基金份额持有 人承担 , 在基 金份 额持 有 人赎回 基金 份额 时收 取。 本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 费全额计入基金财产; 除 此之外的赎回费率以 及 赎 回 费 用 纳 入 基 金 财 产 的 比 例 详 见 招 募 说 明书 , 未 归入 基金 财产 部 分用于 支付 登记 费和



























































































































































流动性修改对照 表 24 其他必 要的 手续 费。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 ?? 发生上 述 第 1 、 2 、 3 、 5 、 6 项暂停 申购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投资者 的申 购申 请时 , 基 金 管理人 应当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申购公 告。 ?? 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 6、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变 相规避 50% 集中度的 情形时; 7 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停接受基金申购申请 ; ?? 发生上 述第 1 、2 、3 、5 、7 、8 项暂 停申 购情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的 申购申 请时 , 基金 管理 人 应当根 据有 关规 定在 指定媒 介上 刊登 暂停 申购 公告。 ?? 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 6 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍 导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂 停接 受基金赎回申请; 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 ?? 无 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 …… (3)若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% , 基金管理人有 权先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理, 而对该单个 基金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申 请与当日其他投资者 的赎回申请按 前述条 款处 理, 具体见招募说明 书或相关公告。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所 : 中 国 (上 海) 自由 贸 易试验 区富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 20 层 法定代 表人 : 穆矢 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 牛锡明 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所 : 中 国 (上 海 ) 自 由贸 易试验 区富 城 路 99 号震旦 国际 大 楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 彭纯



























































































































































流动性修改对照 表 25 及 权 利 义 务 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投 资范 围 ?? 股票资 产占 基金 资产 的 0%-30% ; 每个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 及 股 票期权 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 二、投 资范 围 ?? 股票资产占基 金资产 的 0%-30% ; 每个交易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴纳的 交易 保证 金后 , 现 金或到 期日 在一 年期 以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5% , 其中现金不包括结算 备付 金、 存出保证金、 应 收申购款等 。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (23 ) 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交易保 证金 后, 应当 保持 不 低于基 金 资 产净值 5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政府 债券 。 ?? 因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的 , 除 上述 (11 ) 条所 述 情况外 , 基 金管理 人应 当在 10 个交 易 日内进 行调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (14 ) 本基金投资于流 动 性受限资产的市值合 计不得超过该基金资 产净 值的 15% 。 因证券市场波动、 上市 公 司股票停牌、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的投资; (23 ) 本 基金 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期货 合约及 股票 期权 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 , 应当保持不低于基金资产 净值 5% 的现金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 , 其中现金不包 括 结算备付金、存出保 证金 、应收申购款等 。 (26 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; (27)本 基金管理人管 理 的全部开放式基金持 有一家上市公司发行 的可 流通股票, 不得超过 该上市公司可流通股 票的 15% ; 本基金管理人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的可流通股票, 不得超 过 该上市公司可流通股 票的 30% ; ?? 因证券 市场 波动、 证券 发 行人合 并、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 除 上 述 (11 ) 、 (14 ) 、 (23 ) 、 (26 ) 条 所 述情况 外, 基金管 理 人应当 在 10 个交 易日 内 进行调 整, 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。 第 六、暂 停估 值的 情形 六、暂 停估 值的 情形



























































































































































流动性修改对照 表 26 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 4 、中国 证监会 和 基金合 同 认定的其 它 情形。 3 、 当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 并 且经与托管人协商确 认后 ,应当暂停估值; 4 、 法律法规、 中 国证 监会 和 基 金 合 同 认定 的 其它情 形。 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 无 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 …… 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或超过 20% 的情形, 为保障其他投资者的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 26 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上投摩根安通 回报 混 合 型 证 券 投资 基 金 托管协议 修改前后 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 富城 路 99 号震 旦国际 大 楼 20 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区富 城路 99 号 震旦 国际 大楼 20 层 法定代 表人 : 穆矢 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 牛锡明 (一) 基金 管理 人 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震 旦国 际大 楼 25 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 彭纯 二、 本协议 依据 《中 华人 民共 和国证 券投 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金



























































































































































流动性修改对照 表 27 基金 托管 协议 的依 据、 目的 和原 则 资基金 法》 (以 下简 称 《 基 金法》 ) 、 《 证 券投资基金销售管理办法》 (以下简 称 《 销 售 办 法 》 ) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资基金 运作 管理 办法 》 ( 以 下简称 《 运 作 办 法 》 ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 《 信 息 披 露 办 法 》 ) 、 《 上 投 摩 根 安 通 回 报 混 合 型 证 券投资 基金 基金 合同 》 ( 以 下简称 《 基 金合同 》 ) 及其 他有 关规 定 订立。 法 》 ( 以下 简 称 《 基金 法》 ) 、 《 证 券投 资 基金 销售管 理办 法》 ( 以下 简称 《销 售办 法》 ) 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运 作 管理办 法》 ( 以下 简 称 《运 作办 法》 ) 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管 理 办 法》 ( 以 下简 称 《 信 息披 露 办 法》 ) 、 《 公 开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理 规 定 》 、 《上 投 摩 根 安 通回报 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同》 ( 以 下 简 称《 基 金 合 同 》 ) 及 其他有 关规 定订 立。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行为 行使 监督 权 (1 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的规定 及 《基 金合 同 》 和 本协议 的约 定, 对基 金的 投资 范围 、 投资对 象进 行监督 。 ?? 股 票 资产 占基 金资 产的 0%-30%;每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金后, 现金 或到 期日 在一 年期以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 行使监 督权 (1 ) 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及 《基金合同》和本协议的约定,对基金的投 资范围 、投 资对 象进 行监 督。 ?? 股票资 产占 基金 资产 的 0%-30% ; 每个 交易 日 日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需 缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% ,其中现金不包括结算 备付金、存出保证 金、应收申购款等 。 (2 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的规定 及 《基 金合 同 》 和 本协议 的约 定, 对基 金投 资、 融资 比例 进行监 督 。 20 ) 本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的交易 保证 金后 , 应 当保 持不低 于基 金 资 产净 值 5% 的现 金或到 期 日在 一 年以内 的政 府债 券。 ?? 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合基 金合 同的 约定 。 期 间, 本基 金 的投资 范围 、 投 资策 略应 当符合 基金 合同的 约定 。 因证 券市 场 波动 、 证 券 发行人 合并 、 基 金规 模变 动等基 金管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合基金 合同 约定 的投 资比 例规定 的, 除上 述 (8 ) 条 所 述 情 况 外 , 基 金 管 理人应 当 在 10 个 交易 日内 进行调 整, 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 修 改 或 取 消 上 述限制 规定 时, 本基 金不 受上述 投资 组 合 限 制 并 相 应 修 改 其 投 资 组 合 限 (2 ) 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及 《基金 合同 》 和 本协 议的 约定, 对基 金投 资、 融资比 例进 行监 督。 11)本基金投资于流动性 受限资产的市值合 计不得超过该基金资 产净 值的 15% 。 因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产 的投资; 20 ) 本 基 金 每个 交 易 日 日终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的现 金 或到期日在一年以内的政 府债券,其中现金 不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购 款等 。 23)本基金与私募类证券 资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基 金合同约定的投资范 围保 持一致; ?? 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 约定。期间,本基金的投资范围、投资策略



























































































































































流动性修改对照 表 28 制规定 。 应当符 合基 金合 同的 约定 。 因证券 市场 波动 、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金投资不符合基金合同 约定的 投资 比例 规定 的, 除 上述 8 ) 、 11)、20)、 23 ) 条 所述 情况 外, 基金 管理人 应当 在 10 个 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规或监管部门修改或取 消上述限制规定时,本基金不受上述投资组 合限制 并相 应修 改其 投资 组合限 制规 定。 上 投 摩 根 安 鑫 回报 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章 节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 第 一 部 分


前 言 一、订 立 本 基 金 合 同 的 目 的 、 依 据和原则 2、 订立本基金合同的依据是 《中 华人民共和国合同法》 ( 以下简称 “ 《合同法》 ”)、 《中华人民共 和国证券投资基金法》 ( 以下简称 “ 《基金法》 ”)、 《公开募集证 券投资基金运作管理办法》 (以下 简称 “ 《运作办法》 ”)、 《证券 投资基金销售管理办法》 (以下简 称 “ 《销售办法》 ”) 、 《证券投 资基金信息披露管理办法》 (以下 简称 “ 《信息披露办法》 ”)和其 他有关法律法规。 一、 订 立 本 基 金 合 同 的 目 的 、 依 据 和 原 则 2、 订立本基金合同的依据是 《中华人民 共和国合同法》 (以下简称 “ 《合同法》 ” )、 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 下简称 “ 《基金法》 ”)、 《公开募集证 券投资基金运作管理办法》( 以下简称 “ 《运作办法》 ”)、 《证券投资基金销 售管理办法》 (以下简称 “ 《销售办法》 ” )、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称 “ 《信息披露办 法》 ”)、 《 公开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规定 》 和其他有关法 律法规。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管理 规 定 》 : 指 中 国 证 监会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年 10 月 1 日 实施 的《公 开募 集开 放式证 券投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 及 颁 布 机 关 对其 不时做 出的 修订 54、 流 动性 受限资 产: 指 由于 法律法 规、 监 管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现 的 资 产 , 包 括 但 不 限 于 到期日在 10 个 交 易 日 以 上 的 逆 回 购 与 银 行 定 期 存 款 ( 含 协 议 约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款 ) 、 停 牌 股 票 、 流 通 受 限 的 新 股 及 非 公 开 发 行 股 票 、 资 产 支 持



























































































































































流动性修改对照 表 29 证 券 、 因 发 行 人 债 务 违 约 无 法 进 行 转 让 或 交易 的债券 等 第 六 部 分


基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申购和赎回的数量限制 无 五、申购和赎回的数量限制 4 、 当接 受申 购申请 对存 量基 金份额 持有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上 限 、 拒 绝 大 额 申 购 、 暂 停 基 金 申 购 等 措 施 , 切 实 保 护 存 量 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。 具 体 规 定 请 参 见 招 募 说 明 书 或 相 关 公 告。 六、申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其用途 5、 赎回费用由赎回基金 份额的基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 赎 回 费 用 纳 入 基 金 财 产 的 比 例 详 见 招 募 说 明 书 , 未 归 入 基 金 财 产 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手续费。 六、 申购和赎回的价格、费用及其用途 5、 赎回费用由赎回基金份额的基金份额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 本基金将对持续持有期 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的 赎 回 费 , 并 将 上 述 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财产;除此之外的赎回费率以及赎回费 用 纳 入 基 金 财 产 的 比 例 详 见 招 募 说 明 书 , 未 归 入 基 金 财 产 部 分 用 于 支 付 登 记 费和其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生上述第 1、2、3、5、6 项 暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管理人决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的 申 购 申 请 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 本 金 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申购业务的办理。 七、 拒绝或暂停申购的情形 6 、 基金 管理 人接受 某笔 或者 某些申 购申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的比例达到或者超过 50% , 或 者 变 相 规 避 50% 集中 度的 情形时; 7 、 当 前一 估值日 基金资 产净 值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 暂 停 接 受 基 金 申 购 申 请的 措施; 发生上述第 1、2、3、5 、7 、8 项 暂停申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的 申 购 申 请 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝, 被 拒 绝 的 申 购 款 项 本 金 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项的情形 无 八、 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 6 、 当 前一 估值日 基金资 产净 值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且



























































































































































流动性修改对照 表 30 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项或 暂停接 受基 金赎回 申请 的措施 ; 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 九、 巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (3) 若 本 基 金 发 生 巨 额 赎 回 且 单 个 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 20% , 基 金 管 理 人 有 权 先 行对该单个基金份额持有人超出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施 延 期 办 理 , 而 对 该 单 个 基 金 份 额 持 有 人 20% 以 内 ( 含 20% ) 的 赎回 申请与 当日 其他 投资者 的赎 回申请按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 招 募 说 明 书或 相关公 告 。 第七 部分 基金 合同 当事 人及 权利 义务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 ?? 住所: 上海 市浦 东 富城 路99 号震 旦国际大楼20 层 法定代表人:陈 开元 联系电话:021-38794999 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 ?? 法定代表人:王 洪章 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 ?? 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 城路 99 号震旦国际大楼25 楼 法定代表人 :陈兵 联系电话:021-20628000 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 ?? 法定代表人: 田 国立 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投资范围 ?? 股票资产占基金资产的 0%-50%; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资产净值的5% 。 二、 投资范围 ?? 股票资产占基金资产的 0%-50% ;每个交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基金资产净值的 5%, 其 中现 金不包 括结 算 备付 金、 存 出保 证金、 应收 申购款 等 。 四、投资限制 1、组合限制 基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制: (22 ) 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保持不低于基金资产净值5% 的现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (14 ) 本 基 金 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 15% ; 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 股 票 停 牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受



























































































































































流动性修改对照 表 31 ?? 因 证 券 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基金管理 人应当在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形除外。 限 资产 的投资 ; (23 ) 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 府债券,其中现金不包括结算备付金、 存 出保 证金、 应收 申购款 等; ?? (27 ) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持一 致 ; (28 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 开 放 式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 15% ; 本 基金 管理人 管理 的全 部投资 组合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得超 过该上 市公 司可流 通股 票的30% ; 因 证 券 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 或 投 资限 制 的, 除 上述 第 (11 ) 、 (14)、 (23 ) 、 (27 ) 条 所 述 情 况 外 , 基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但 中国证监会规定的特殊情形除外 。 第十 四部 分 基 金资 产估 值 六、暂停估值的情形 3 、 中国证监会和基金合 同认定的 其它情形。 六、 暂停估值的情形 3 、 当 前一 估值日 基金资 产净 值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 并 且 经 与 托 管 人 协 商 确 认 后; 4 、 法 律法规 、 中国证 监会和基金合同认 定的其它情形。 第 十 八 部 分 基 金 的 信 五、公开披露的基金信息 ( 六 ) 基 金 定 期 报 告 , 包 括 基金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金季度报告 ?? 无 (七)临时报告 无 五、公开披露的基金信息 ( 六 ) 基 金 定 期 报 告 , 包 括 基金年度报 告、基金半年度报告 和基金季度报告 ?? 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性风 险分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比例达到或超过 20% 的 情 形 , 为 保 障 其



























































































































































流动性修改对照 表 32 息 披 露 他 投 资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重要 信息” 项下披 露该 投资 者的类 别、 报 告 期 末 持 有 份 额 及 占 比 、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险 , 中 国 证监 会认定 的特 殊情形 除外 。 (七 )临时报告 26 、 本 基 金 发 生 涉 及 基 金 申 购 、 赎 回 事 项 调 整 或 潜 在 影 响 投 资 者 赎 回 等 重 大 事 项;


上 投 摩 根 安 鑫 回报 混 合 型 证 券 投资 基 金 托 管 协 议修 改 前 后 文对照表 章节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一)基金管理人 注册地址:上 海 市 浦 东 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址:上 海 市 浦 东 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 法定代表人: 陈 开元 (二)基金托管人 法定代表人: 王 洪章 (一)基金管理人 注册地址: 中 国(上海)自 由贸 易试 验区 富城路 99 号震旦 国际大楼 25 层 办公地址: 中 国(上海)自 由贸 易试 验区 富城路 99 号震旦 国际大楼 25 层 法定代表人 :陈兵 (二)基金托管人 法定代表人: 田 国立 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金托管人根据有关法律法 规的规定及《基金合同》的约定, 对基金投资范围、 投资对象进行监 督?? 股票资产占基金资产的 0%-50% ; 每个交易日日终在扣除股指期货 合约及股票期权合约需缴纳的交 易保证金后, 现金或到期日在一年 期以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5% 。 (一)基金托 管人根据 有关法律法规 的规定及《基 金合同》 的约定,对基 金投资范围、投资对象进行监督?? 股票资产占 基金资 产 的 0%-50% ;每 个交易日日终 在扣除股 指期货合约及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后,现金或到 期日在一 年期以内的政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% , 其 中现 金不包 括结 算备付 金、 存出保 证 金、 应收申 购款 等 。 (二) 基金托管人根据有关法律法 规的规定及《基金合同》的约定, 对基金投资、融资比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期 限进行监督: 19. 本基金每个交易日日终在扣除 股指期货合约及股票期权合约需 (二)基金托 管人根据 有关法律法规 的规定及《基 金合同》 的约定,对基 金投资、融资 比例进行 监督。基金托 管 人 按 下 述 比 例 和 调 整 期 限 进 行 监 督 : 11 、 本 基金投 资于 流动性 受限 资产的 市 值 合 计 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值



























































































































































流动性修改对照 表 33 缴纳的交易保证金后, 应当保持不 低于基金资产净值 5% 的现金或到 期日在一年以内的政府债券 。 ?? 因证券市场波动、证券发行人合 并、 基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的, 基金管理 人应当在 10 个交易日 内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除 外。 的 15%。 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 股 票 停 牌 、 基 金规模 变动 等基金 管理 人之外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例限 制的, 基金 管理人 不得 主动新 增 流动 性受限 资产 的投资 ; 20. 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指期货合约及 股票期权 合约需缴纳的 交易保证金后 ,应当保 持不低于基金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以内的政府债券 , 其中现 金不 包括结 算 备付 金、 存出 保证 金、 应 收申 购款 等; 24. 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手开 展逆回 购交 易的, 可接 受质押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投资 范围保 持一 致; 25. 本基金管理人管理且由本基金托 管 人托 管的全 部开 放式基 金 ( 包括开 放 式 基 金 以 及 处 于 开 放 期 的 定 期 开 放 基金 , 完全 按照 有关指 数的 构成比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 以 及 中 国 证 监 会 认 可 的 特 殊 投 资 组 合 除 外 ) 持 有一家 上市 公司发 行的 可流通 股 票, 不得超 过该 上市公 司可 流通股 票的 15% ;本 基金 管理人 管理 且由本 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一家 上市公 司发 行的可 流通 股票, 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 30% 。 ?? 因证券市场波 动、证券 发行人合并、 基金规模变动 等基金管 理人之外的因 素致使基金投 资比例不 符合上述规定 投资比例 或 投资 限制 的, 除上 述第 8 、 11 、20 、24 条 所述 情况外, 基金管理 人应当在 10 个交易日内进行调整, 但 中国证监会规定的特殊情形除外。 八、 基金 资产 净值 计算 (四) 暂停估值与公告基金份额净 值的情形 3. 中国证监会和 《基金合同》 认定 的其他情形。 (四)暂停估 值与公告 基金份额净值 的情形 3. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允



























































































































































流动性修改对照 表 34 和会 计核 算 价 值存 在重大 不确 定性时 , 并 且经与 托 管人 协商确 认后 ; 4 . 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 和 《 基 金 合 同》 认定的 其他 情形。


上 投 摩 根 安 泽 回报 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章 节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 第 一 部 分


前 言 一、订立本基金合同的 目的、依 据和原则 2、 订立本基金合同的依据是 《中 华人民共和国合同法》 (以下简称 “ 《合同法》 ”) 、 《中 华人民共 和国证券投资基金法》 (以下简称 “ 《基金法》 ”) 、 《公 开募集证 券投资基金运作管理办法》 ( 以下 简称 “ 《运作办法》 ”)、 《证券 投资基金销售管理办法》 (以下简 称 “ 《销售办法》 ”) 、 《证券投 资基金信息披露管理办法》 ( 以下 简称 “ 《信息披露办法 》 ”)和其 他有关法律法规。 一、 订 立 本 基 金 合 同 的 目 的 、 依 据 和 原 则 2、 订立本基金合同的依据是 《中华人民 共和国合同法》 (以下简称 “ 《合同法》 ” )、 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 下简称 “ 《基金法》 ”)、 《公开募集证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《运作办法》 ”)、 《证券投资基金销 售管理办法》 (以下简称 “ 《销售办法》 ” )、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称 “ 《信息披露办法》 ”)、 《公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规定 》 和其他有关法 律法规。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、同年 10 月 1 日 实施的 《公 开募 集开 放式证 券投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 及 颁 布 机 关 对其 不时做 出的 修订 54、 流动 性受限 资产 : 指 由于 法律法 规、 监 管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现 的 资 产 , 包 括 但 不 限 于 到 期日 在10 个 交易 日以 上的 逆回购 与银 行 定 期 存 款 ( 含 协 议 约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款 ) 、 停 牌 股 票 、 流 通 受 限 的 新 股 及 非 公 开 发 行 股 票 、 资 产 支 持 证 券 、 因 发 行 人 债 务 违 约 无 法 进 行 转 让 或 交 易的 债券等 第 六 部 五、申购和赎回的数量限制 无 五、申购和赎回的数量限制 4、 当接 受申购 申请 对存 量基 金份额 持有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时 , 基 金



























































































































































流动性修改对照 表 35 分


基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上 限 、 拒 绝 大 额 申 购 、 暂 停 基 金 申 购 等 措 施 , 切 实 保 护 存 量 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。 具 体 规 定 请 参 见 招 募 说 明 书 或 相 关 公告 。 六、申购和赎回的价格 、费用及 其用途 5、 赎回费用由赎回基金份额的基 金份额持有人承担,在 基金份额 持有人赎回基金份额时 收取。赎 回费用纳入基金财产的 比例详见 招募说明书,未归入基 金财产部 分用于支付登记费和其 他必要的 手续费。 六、 申购和赎回的价格、费用及其用途 5、 赎回费用由赎回基金份额的基金份额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 本 基 金 将 对 持 续 持 有 期 少于7 日的 投资者 收取不 低于1.5%的赎 回 费 , 并 将 上 述 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 ; 除 此 之 外 的 赎 回 费 率 以 及 赎回费用 纳 入 基 金 财 产 的 比 例 详 见 招 募 说 明 书 , 未 归 入 基 金 财 产 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其他必要的手续费 。 七、拒绝或暂停申购的情形 无 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂 停申购情形之一且基金 管理人决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的 申 购 申 请 时,基金管理人应当根 据有关规 定在指定媒介上刊登暂 停申购公 告。如果投资人的申购 申请被拒 绝,被拒绝的申购款项 本金将退 还给投资人。在暂停申 购的情况 消除时,基金管理人应 及时恢复 申购业务的办理。 七、 拒绝或暂停申购的情形 6、 基金 管理人 接受 某笔 或者 某些申 购申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比例 达到或 者超 过 50% , 或者变 相规 避 50% 集中度 的情 形时; 7 、当 前一估 值日 基金资 产净 值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 暂 停 接 受 基 金 申 购 申 请; 发生上述第 1、2、3、5 、7、8 项暂停申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的 申 购 申 请 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝, 被 拒 绝 的 申 购 款 项 本 金 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支 付赎回款 项的情形 无 八、 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 6 、当 前一估 值日 基金资 产净 值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项或 暂停接 受基 金赎回 申请 的措施 ; 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、 巨额赎回的情形及处理方式



























































































































































流动性修改对照 表 36 2、巨额赎回的处理方式 无 2、巨额赎回的处理方式 (3) 若本基金发生巨额赎回且单个基金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金总 份额的 20% , 基金 管理 人有权 先行 对 该 单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施 延 期 办 理 , 而 对 该 单 个基 金份额 持有 人 20% 以 内(含 20% ) 的 赎 回 申 请 与 当 日 其 他 投 资 者 的 赎 回 申 请按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 招 募 说 明 书 或 相关 公告 。 第七 部分 基金 合同 当事 人及 权利 义务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 住所:中 国 ( 上 海 ) 自由 贸 易 试 验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 法定代表人:穆矢 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人:王 洪章 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 城路 99 号震旦国际大楼25 楼 法定代表人 :陈兵 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人: 田 国立 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投资范围 ?? 股票资产占基金资产的 0%-30%; 每个交易日日终在扣除 股指期货 合约需缴纳的交易保证 金后,现 金或到期日在一年期以 内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%。 二、 投资范围 ?? 股票资产占基金资产的 0%-30% ;每个交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证金 、应收 申购 款等 。 四、投资限制 1、组合限制 基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制: 无 (14 ) 本基金参与股指 期货交易, 需遵守下列规定: ?? 6 ) 本基金每个交易日日 终在扣除 股指期货合约需缴纳的 交易保证 金后,应当保持不低于 基金资产 净值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以内的政府债券 。 因证券市场波动、证券 发行人合 并、基金规模变动等基 金管理人 之外的因素致使基金投 资不符合 上述规定投资比例 的 ,除上述第 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (14 ) 本 基 金 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 本 基 金 资 产 净 值 的 15% 。 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 股 票 停 牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受 限 资产 的投资 ; (16 ) 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当保持不低于基金资产净值 5%的现金或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ,其中现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申购 款等 ;



























































































































































流动性修改对照 表 37 (11 )条所述情况外, 基金管理 人应当在 10 个交易日内进行调 整,但中国证监会规定 的特殊情 形除外。 (19 ) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持一 致; (20 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 开 放 式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 15% ; 本 基金管 理人 管理 的全 部投资 组合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得超 过该上 市公 司可流 通股 票的 30% ; 因 证 券 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 或 投 资限 制 的 , 除上述第 (11) 、(14)、 (16)、(19 ) 条所述情况外, 基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但 中国证监会规定的特殊情形除外。 第十 四部 分 基 金资 产估 值 六、暂停估值的情形 3 、 中国证监会和基金合 同认定的 其它情形。 六、 暂停估值的情形 3 、 当 前一估 值日 基金资 产净 值 50%以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 并 且 经 与 托 管 人 协 商 确 认 后 ; 4 、 法律法 规 、 中国证 监会和基金合同认 定的其它情形。 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公开披露的基金信息 (六)基金定期报告, 包括基金 年度报告、基金半年度 报告 和 基 金季度报告 ?? 无 (七)临时报告 ?? 五、公开披露的基金信息 ( 六 ) 基 金 定 期 报 告 , 包 括 基 金 年 度 报 告、基金半年度报告 和基金季度报告 ?? 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性风 险分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例达 到或超过20% 的情 形, 为保障 其他 投 资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ” 项 下 披 露 该 投 资 者 的 类 别 、 报 告 期 末 持 有 份 额 及 占 比 、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险 , 中 国 证监 会认定 的特 殊情形 除外 。 (七 )临时报告 ?? 26 、 本 基 金 发 生 涉 及 基 金 申 购 、 赎 回 事



























































































































































流动性修改对照 表 38 项 调 整 或 潜 在 影 响 投 资 者 赎 回 等 重 大 事 项;


上 投 摩 根 安 泽 回报 混 合 型 证 券 投资 基 金 托 管 协 议修 改 前 后 文对照表 章节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 一 、 基金 托管 协议 当事 人 (一)基金管理人 注册地址:中国 (上海 )自由贸 易试验区富城 路 99 号 震旦国际 大楼20 层 办公地址:中国 (上海 )自由贸 易试验区富城 路 99 号 震旦国际 大楼20 层 法定代表人:穆矢 (二)基金托管人 法定代表人: 王 洪章 (一)基金管理人 注册地址 : 中国 (上海) 自由贸易试验 区富城路 99 号震旦国际大楼25 层 办公地址 : 中国 (上海) 自由贸易试验 区富城路 99 号震旦国际大楼25 层 法定代表人 :陈兵 (二)基金托管人 法定代表人: 田 国立 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一)基金托管 人根据 有关法律 法规的规定及《 基金合 同》的约 定,对基金投资 范围、 投资对象 进行监督?? 股票资产占基金资产的 0%-30%; 每个交易日日终 在扣除 股指期货 合约需缴纳的交 易保证 金后,现 金或到期日在一 年期以 内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%。 (一) 基金托管人根据 有关法律法规的 规定及 《基金合同》 的约定, 对基金投 资范围、投资对象进行监督?? 股票资产占基金资产的 0%-30%; 每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后, 现金 或到期日在一年 期以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%, 其中 现金 不包 括结 算备付 金、 存 出保 证金、 应收 申购款 等 。 (二)基金托管 人根据 有关法律 法规的规定及《 基金合 同》的约 定,对基金投资 、融资 比例进行 监督。基金托管 人按下 述比例和 调整期限进行监督 : 无 因证券市场波动 、证券 发行人合 并、基金规模变 动等基 金管理人 之外的因素致使 基金投 资比例不 符合上述规定投 资比例 的,除上 述第 8 条所述情况外, 基金管理 人应当在 10 个 交易日 内进行调 整,但中国证监 会规定 的特殊情 形除外。 (二) 基金托管人根据 有关法律法规的 规定及 《基金合同》 的约定, 对基金投 资、 融资比例进行监督。 基金托管人按 下述比例和调整期限进行监督 : 11. 本 基 金 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 15% 。 因 证券 市场波 动、 上市公 司股 票停牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的, 基 金管 理人不 得主 动新 增流动 性 受 限资 产的投 资; 13. 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交



























































































































































流动性修改对照 表 39 易 保证 金后 , 应当保 持不 低于 基金资 产 净值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、存 出保证 金、 应收申 购款 等; 16. 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展逆 回购交 易的, 可接 受质 押品的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保持 一致; 17. 本基金管理人管理且由本基金托 管 人托 管的全 部开 放式基 金 (包 括开 放 式 基 金 以 及 处 于 开 放 期 的 定 期 开 放 基 金 , 完全 按照 有关指 数的 构成 比例进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 以 及 中 国 证 监 会 认可 的特殊 投资 组合除 外) 持 有一 家 上 市公 司发行 的可 流通股 票, 不 得超 过 该 上市 公司可 流通 股票的 15%;本 基金 管 理 人 管 理 且 由 本 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可流 通股票 , 不得 超过 该上 市公司 可 流 通股 票的 30% ; 因证券市场波动、 证券发行人合并、 基 金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例 或 投资 限制 的, 除上述第 8、11 、 13 、16 条 所述情况外, 基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整,但中国证 监会规定的特殊情形除外 。 八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 (四)暂停估值 与公告 基金份额 净值的情形 3. 中国证监会 和《基金合同》认 定的其他情形 。 (四) 暂停估值与公告 基金份额净值的 情形 3. 当前一估值日基金资产净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重大 不确定 性时, 并且 经与 托管人 协 商 确认 后; 4.法 律法规 、 中国证监 会 和 《基金合同》 认定的其他情形 。


上 投 摩 根 策 略 精选 灵 活 配 置 混 合型 证 券 投 资 基 金基 金 合 同



























































































































































流动性修改对照 表 40 修 改 前 后 文 对 照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分 前 言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则 2 、订立 本基金 合同的依 据 是《中华 人 民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以 下简 称“ 《 基金 法 》”) 、 《公 开 募集证券投资基金 运作管 理办法》( 以 下简称“ 《 运作 办法》”) 、 《 证券投 资基 金销售 管理 办法 》( 以下 简 称“ 《 销售 办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办法》( 以下简称“ 《信息披露办法》”) 和其他 有关 法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、订立本基金合同的依 据 是《中华人民共和 国合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》”) 、 《 中华 人 民共和国证券投资基金法 》( 以下简称“ 《基 金 法》 ”) 、 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ( 以下 简称“ 《 运作 办法 》”) 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》( 以下 简称“ 《 销售办 法》”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 ( 以下 简称“ 《信 息披露 办法 》 ”) 、 《公开募 集开放式证券投资基 金流动性风险管理规 定》( 以下简称 “ 《流动性 风险管理规定》 ”) 和 其他 有关法 律法 规。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券 投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订 51 、 流动性受限资产: 指由 于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银行 存款) 、停牌股票、 流通受限的新股及非 公开 发行股票、 资产支持 证券、 因发行人债务违 约 无法进行转让或交易 的债券等 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 无 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。具体规定 请参 见相关公告。 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 5 、赎回 费用由 赎回基金 份 额的基金 份 额持有 人承 担, 在基 金份 额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 赎 回费 用 纳入基 金财 产的比 例详 见招 募说 明书 , 未归入 基金 财 产 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的手续 费。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5 、赎回费用由赎回基金 份 额的基金份额持有 人承担 , 在基 金份 额持 有 人赎回 基金 份额 时收 取。 本基金将对持续持有 期少于 7 日的投资者 收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 全额计入基金财产; 除 此 之外的赎回费率以及 赎 回 费 用 纳 入 基 金 财 产 的 比 例 详 见 招 募 说 明 书, 未归 入基 金财 产部 分 用于支 付登 记费 和其 他必要 的手 续费 。



























































































































































流动性修改对照 表 41 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 ?? 发生上 述 第 1 、 2 、 3 、 5 、 6 项暂停 申购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投资者 的申 购申 请时 , 基 金 管理人 应当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申购公 告。 ?? 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 6、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变 相规避 50% 集中度的 情形时; 7 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停接受基金申购申请 ; ?? 发生上 述第 1 、2 、3 、5 、7 、8 项暂 停申 购情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的 申购申 请时 , 基金 管理 人 应当根 据有 关规 定在 指定媒 介上 刊登 暂停 申购 公告。 ?? 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 6 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂 停接 受基金赎回申请; 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3)若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% , 基金管理人有 权先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理。 而对该单个 基金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申 请与当日其他投资者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 相 关 公 告。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 一、基 金管 理人 (一) 基金 管理 人简 况 住所: 上海市浦东富城路 99 号震旦国 际大楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 联系电 话:021-38794999 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 城 路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 联系电 话:021-20628000 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 田国立 注册资 本 : 人 民币 贰仟柒佰 玖拾壹亿肆 仟柒佰贰拾贰万叁仟 壹佰 玖拾伍 元整 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 陈四清 注册资 本 : 人 民币 贰仟玖 佰肆拾叁亿捌仟柒佰 柒拾玖万壹仟贰佰肆 拾壹 元整



























































































































































流动性修改对照 表 42 利 义 务 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投 资范 围 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资产 的 0%-95% 。 每个 交 易日日 终在 扣 除 股 指 期 货 合 约 和 股 票 期 权 合 约 需 缴纳的 交易 保证 金后 , 保 持 现金或 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资产净 值 的 5% 。 二、投 资范 围 ?? 基金的 投资 组合 比例 为 : 股票资 产占 基金 资产 的 0%-95% 。 每个交易 日 日终在扣除股 指期货 合约和 股票 期权 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 , 保 持 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低于基金资 产净值 的 5% ,其中现金不 包括结 算备付金、存出保证 金及 应收申购款等 。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (22 ) 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交易保 证金 后, 应当 保持 不 低于基 金资 产净值 5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政府 债券 。 ?? 因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进行 调整 , 但 中国 证监 会 规定的 特殊 情形除 外。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (14 ) 本基金主动投资 于 流动性受限资产的市 值合计不得超过本基 金资 产净值的 15% ; 因证券市场波动、 上市 公 司股票 停牌、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的投资; (23 ) 本 基金 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期货 合约及 股票 期权 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 , 应当保持不低于基金资产 净值 5% 的现金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 , 其中现金不包 括 结算备付金、存出保 证金 及应收申购款等 。 (26 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; (27 ) 本基金管理人管 理 的全部开放式基金持 有一家上市公司发行 的可 流通股票, 不超 过该 公司可流通股票的 15% ; (28 ) 本基金管理人管 理 的全部投资组合持有 一家上市公司发行的 可流 通股票, 不超过该公 司可流通股票的 30% ; ?? 因证券 市场 波动、 证券 发 行人合 并、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不符合 上述 规定 投资 比例 的, 除上述第 (11)、 (14 ) 、 (23 ) 、 (26 ) 项外, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整 , 但中国 证监 会规 定的 特殊情 形除 外。 第 十 四 六、暂 停估 值的 情形 3 、中国 证监会 和基金合 同 认定的其 它 情形。 六、暂 停估 值的 情形 3 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值



























































































































































流动性修改对照 表 43 部 分 基 金 资 产 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停基金估值; 4 、 法律法规、 中 国证 监会 和 基 金 合 同 认定 的 其它情 形。 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 无 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 …… 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或者超过 20% 的情形 , 为保障其他投资者 的权益, 基金管理人至 少 应当在基金定期报告 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 26 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上 投 摩 根 策 略 精选 灵 活 配 置 混 合型 证券投资基金 托管协议 修 改 前 后 文 对 照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 托管 协议 当事 人 (一 ) 基 金管 理人 (或 简称 “管 理人” ) 住所: 上海市富城路 99 号震旦国际 大楼 20 层 法定代 表人: 陈开元 经营范 围 : 发起设立基金 、 基金管理 及中国证监会批准的 其他 业务 (一) 基金 管理 人 ( 或简 称“管 理人 ” ) 住所: 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 经 营 范 围: 基金募集、基金销售、资产管理 和中国证监会许可的 其它 业务 (二 ) 基 金托 管人 (或 简称 “托 管人” ) 法定代 表人 : 田国立 注册资 本 : 人 民币 贰仟柒 佰玖拾壹亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元整 (二) 基金 托管 人 ( 或简 称“托 管人 ” ) 法定代 表人: 陈四清 注 册 资 本 : 人民 币 贰仟玖佰肆拾叁亿 捌仟柒 佰柒拾玖万壹仟贰佰 肆拾 壹 元整



























































































































































流动性修改对照 表 44 二、 托管 协议 的依 据、 目 的 、 原则 和解 释 (一) 依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法》 、 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《 公开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投资基金信息披露管理办法》 (以下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ) 及 其 他 有 关法律 法规 与 《 上投 摩根 策略精 选灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》 (以 下简 称 “ 《基 金合 同 》 ” ) 订立 。 (一) 依据 本协议依据《中华人民共 和国合同法》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《基 金法》 ” ) 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运作 管 理 办 法 》 ( 以下 简 称 “ 《运 作 办 法 》 ” ) 、 《证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《信 息披 露办 法》 ” ) 、 《公 开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》 及 其他 有关 法律法规与《上投摩根策略精选灵活配置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 (以 下简 称 “ 《 基 金合同 》 ” ) 订立 。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及 《 基金 合同 》 的 约定, 建立 相关的 技术 系统 , 对 基金 管理人 的投 资 运 作 进 行 监 督 。 主 要 包 括 以 下 方 面: 1 、 对 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 对 象 进 行监督 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金资 产 的 0%-95% 。 每 个交易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 和 股 票 期 权 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 保 持现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 要包括 以下 方面 : 1 、 对基 金的 投资 范围 、投 资对象 进行 监督 ?? 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 产的 0%-95% 。 每个 交易 日日终在扣 除股指 期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证 金后,保持现金或到期日在一年以内的政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% , 其中现金不 包括结算备付金、存出保 证金及应收申购款 等。 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督 (18 ) 本基 金每 个交 易日 日终在 扣除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳的交 易保 证金 后, 应当 保持不 低于 基 金 资产 净值 5% 的 现金或 到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 。 ?? 因证券 市场 波动 、证 券发 行人合 并、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 日内 进行 调整 , 但 中国证 监会 规定的 特殊 情形 除外 。 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督 (11)本基金主动投资于 流动性受限资产的 市值合计不得超过本 基金 资产净值的 15% ; 因证券市场波动、 上 市 公司 股 票 停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (19 ) 本 基 金每 个 交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金 后, 应当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的现 金 或到期日在一年以内的政 府债券,其中现金 不包括结算备付金、存出 保证金及应收申购 款等 。 (22)本基金与私募类证 券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围 保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募 类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展



























































































































































流动性修改对照 表 45 逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范 围保持一致,并承 担由于不一致所导致 的风 险或损失; (23)本基金管理人管理 的且由本基金托管 人托管的全部开放式基金 持有一家上市公司 发行的可流通股票,不超 过 该公司可流通股 票的 15% ; (24)本基金管理人管理 的且由本基金托管 人托管的全部投资组合持 有一家上市公司发 行的可流通股票,不超过 该公司可流通股票 的 30% ; ?? 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 除上述第 (8 ) 、 (11 ) 、 (19 ) 、 (22 ) 项外, 基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整, 但中 国证 监 会规定 的特 殊情 形除 外。 上 投 摩 根 成 长 动力 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分 前 言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则 2 、订立 本基金 合同的依 据 是《中华 人 民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以 下简 称“ 《 基金 法 》”) 、 《证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《运 作办 法》”) 、 《 证券 投 资基金 销售 管理办 法》 ( 以 下简 称“ 《 销 售办法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以下简称“ 《信息披露办法》”) 和其他 有关法 律法 规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、订立本基金合同的依 据 是《中华人民共和 国合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》”) 、 《 中华 人 民共和国证券投资基金法 》( 以下简称“ 《基 金 法》”) 、 《证 券 投资 基 金 运作 管 理 办 法》( 以下 简称“ 《运作 办法》”) 、 《证券 投资基金 销售管 理办法 》( 以下 简称“ 《 销售 办法 》”) 、 《 证券 投 资基金信息披露管理办法 》( 以下简称“ 《信 息 披露办 法》 ”) 、 《公开募集 开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》( 以下简称 “ 《流动性风 险管理规定》 ”) 和 其他 有 关法律 法规 。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券 投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订 51 、 流动性受限资产: 指由 于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以



























































































































































流动性修改对照 表 46 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银行 存款) 、停牌股票、 流通受限的新股及非 公开 发行股票、 资产支持 证券、 因发行人债务违 约 无法进行转让或交易 的债券等 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 无 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限 、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。具体规定 请参 见相关公告。 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 5 、赎回 费用由 赎回基金 份 额的基金 份 额持有 人承 担, 在基 金份 额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 不 低于 赎 回费总 额的 25% 应 归基 金财 产, 其余 用 于支付 登记 费和其 他必 要的 手续 费。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5 、赎回费用由赎回基金 份 额的基金份额持有 人承担 , 在基 金份 额持 有 人赎回 基金 份额 时收 取。 本基金将对持续持有 期少于 7 日的投资者 收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 全额计入基金财产; 除 此 之外 , 不低 于赎 回费 总额 的 25% 应归 基金 财产 , 其 余用 于支 付登 记 费和其 他必 要的 手续 费。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 ?? 发生上 述 第 1 、 2 、 3 、 5 、 6 项暂停 申购 情形时 , 基 金管 理人 应当 根 据有关 规定 在指定 媒体 上刊 登暂 停申 购公告 。 ?? 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 6、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变 相规避 50% 集中度的 情形时; 7 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停接受基金申购申请 ; ?? 发生上 述第 1 、2 、3 、5 、7 、8 项暂 停申 购情 形时 , 基 金管 理人 应当 根 据有关 规定 在指 定媒 体上刊 登暂 停申 购公 告。 ?? 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 5 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂 停接 受基金赎回申请。 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3)若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额



























































































































































流动性修改对照 表 47 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% , 基金管理人有 权先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理。 而对该单个 基金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申 请与当日其他投资者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 相 关 公 告。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所: 上海市浦东富城路 99 号震旦国 际大楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 联系电 话:021-38794999 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 城 路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 联系电 话:021-20628000 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 肖钢 注册资 本 : 人 民币 贰仟柒佰 玖拾壹亿肆 仟柒佰贰拾贰万叁仟 壹佰 玖拾伍 元整 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 陈四清 注册资 本 : 人 民币 贰仟玖 佰肆拾叁亿捌仟柒佰 柒拾玖万壹仟贰佰肆 拾壹 元整 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投 资范 围 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票等权 益类 资产占 基金 资产 的 0%-95% ;其余 资产 投资于 债券 、 货币 市场 工 具、 权证 、 资 产支持 证券 等金 融工 具; 权 证投资 占基 金资产 净值 的 0-3% ; 每个 交易日 日终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证金后 , 保 持现 金或 到期 日 在一年 期以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 二、投 资范 围 ?? 基金的 投资 组合 比例 为 : 股票等 权益 类资 产占 基金资产的 0%-95% ; 其 余资产投资于 债券、 货币市 场工 具、 权 证、 资 产支持 证券 等金 融工 具; 权 证投 资占 基金 资产 净值 的 0-3% ; 每个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保证金 后 , 保 持现 金或 到 期日在 一年 期以 内的 政府债券不低于基金 资产 净值的 5% ,其中现 金不包括结算备付金、 存 出保证金及应收申购 款等 。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (19 ) 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 应 当保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 ?? 因证券 、 期 货市 场波 动、 上 市公司 合并 、 基金规 模变 动、 股权 分置 改 革中支 付对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (14 ) 本基金主动投资 于 流动性受限资产的市 值合计不得超过本基 金资 产净值的 15% ; 因证券市场波动、 上市 公 司 股票停牌、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的投资; (20 ) 本 基金 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 应当 保持 不低 于



























































































































































流动性修改对照 表 48 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 , 基金管 理人 应当 在 10 个 交 易日内 进行 调整。 基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年以内 的政府 债券 , 其中现金不 包括结算备付金、 存 出保证金及应收申购 款等 ; (22 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; (23 ) 本基金管理人管 理 的全部开放式基金持 有一家上市公司发行 的可 流通股票, 不超 过该 公司可流通股票的 15% ; (24 ) 本基金管理人管 理 的全部投资组合持有 一家上市公司发行的 可流 通股票, 不超过该公 司可流通股票的 30% ; ?? 因证券 、 期 货市 场波 动、 上市公 司合 并、 基金 规模变 动 、 股 权分 置改 革 中支付 对价 等基 金管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 除上述第(11 ) 、 (14)、 (20)、( 22 )项外,基 金 管理人 应当 在 10 个 交易日 内进 行调 整。 第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂 停估 值的 情形 3 、中国 证监会 和基金合 同 认定的其 它 情形。 六、暂 停估 值的 情形 3 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致 公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停基金估值; 4 、 法律法规、 中 国证 监会 和 基 金 合 同 认定 的 其它情 形。 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 无 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 …… 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或者超过 20% 的情形 , 为保障其他投资者 的权益, 基金管理人至 少 应当在基金定期报告 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风



























































































































































流动性修改对照 表 49 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 26 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上 投 摩 根 成 长 动力 混 合 型 证 券 投资 基 金 托管协议 修改前后 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 托管 协议 当事 人 一、托 管协 议当 事人 (一 ) 基 金管 理人 (或 简称 “管 理人” ) 住所: 上海市富城路 99 号震旦国际 大楼 20 层 法定代 表人: 陈开元 经营范 围 : 发起设立基金 、 基金管理 及中国证监会批准的 其他 业务 一、托 管协 议当 事人 (一) 基金 管理 人( 或简 称“管 理人 ” ) 住所: 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 经 营 范 围: 基金募集、基金销售、资产管理 和中国证监会许可的 其他 业务 (二 ) 基 金托 管人 (或 简称 “托 管人” ) 法定代 表人: 肖钢 注册资 本 : 人 民币 贰仟柒 佰玖拾壹亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元整 (二) 基金 托管 人( 或简 称“托 管人 ” ) 法定代 表人: 陈四清 注册资本: 人民 币贰仟玖佰肆拾叁亿 捌仟柒 佰柒拾玖万壹仟贰佰 肆拾 壹 元整 二、 托管 协议 的依 据、 目 的 、 原则 和解 释 (一) 依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法》 、 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《 证券 投资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息披露 管理 办法 》 (以 下简 称 “ 《信 息 披露办 法》 ” ) 及 其他 有关 法律法 规与 《 上 投 摩 根 成 长 动 力 混 合 型 证 券 投 资基金 基金 合同 》 (以 下简 称 “ 《基 金 合同》 ” )订 立。 (一) 依据 本协议依据《中华人民共 和国合同法》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《 运 作 办法 》 ” ) 、 《 证 券 投资 基金信息披露管理办法 》 ( 以下简称“ 《信息 披 露 办法 》 ” ) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 及 其 他 有 关 法律 法 规与《上投摩根成长动力混合型证券投资基 金 基 金 合 同》 ( 以 下简 称 “ 《 基 金 合 同》 ” ) 订 立。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及 《 基金 合同 》 的 约定, 建立 相关的 技术 系统 , 对 基金 管理人 的投 资 运 作 进 行 监 督 。 主 要 包 括 以 下 方 面: 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督: (16 ) 本基 金在 每个 交易 日日终 在扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金后, 应当 保持 不低 于基 金资产 净值 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 要包括 以下 方面 : 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督: (16 ) 本 基 金在 每 个 交 易日 日 终 在 扣 除 股 指 期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政府 债 券 , 其 中 现 金 不 包 括 结 算



























































































































































流动性修改对照 表 50 和核 查 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府债券 ; ?? 因证券 、 期货 市场 波动 、 上市公 司合 并、 基金 规模 变动 、 股权 分置改 革中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 日内 进行 调整 。 备付金、存出保证金 及应 收申购款等 ; (18)本基金主动投资于 流动性受限资产的 市值合计不得超过本 基金 资产净值的 15% ; 因证券市场波动、 上 市 公司 股 票 停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (19)本基金与私募类证 券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围 保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募 类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范 围保持一致,并承 担由于不一致所导致 的风 险或损失; (20)本基金管理人管理 的且由本基金托管 人托管的全部开放式基金 持有一家上市公司 发行的可流通股票,不超 过 该公司可流通股 票的 15% ; (21)本基金管理人管理 的且由本基金托管 人托管的全部投资组合持 有一家上市公司发 行的可流通股票,不超过 该公司可流通股票 的 30% ; ?? 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基 金规模变动、股权分置改革中支付对价等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述 规定 投资 比例 的 , 除上述第 (8 ) 、 (16)、 (18 ) 、 (19) 项外, 基金 管理人 应当 在 10 个 交易日 内进 行调 整。 上 投 摩 根 成 长 先锋 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 一、 前言 (一)订 立 本 基 金 合 同 的 目 的 、 依据和原则 2. 订立本基金合同的依据是 《中 华人民共和国证券投资 基金法》 (以下简称 “ 《基金法》 ”)、 《证 券投资基金运作管理办法》 (以下 (一) 订立本基金合同的目的、 依据和 原则 2 . 订立本基金合同的依据是《中华人 民共和国证券投资基金法》( 以下简称 “《基金法》”) 、《证券投资基金运 作 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办



























































































































































流动性修改对照 表 51 简称 “ 《运作办法》 ”)、 《证券 投资基金销售管理办法》 ( 以下简 称 “ 《销售办法》 ”)、 《证券投 资基金信息披露管理办法》 (以下 简称 “ 《信息披露办法》 ”)和其 他有关法律法规。 法》”) 、《证券投资基金销售管理办 法》(以下简称 “ 《销售 办法》 ”)、 《证 券投资基金信息披露管理办法》( 以下 简称“《信息披露办法 》”) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理规 定》 和其他有关 法律法规。 二 、 释义 无 13 . 《流 动性风 险管 理规 定》 : 指 中国 证 监会 2017 年 8 月 31 日颁布 、同 年 10 月 1 日实 施的《 公开 募集 开放式 证 券 投资 基金流 动性 风险管 理规 定》 及 颁 布 机关 对其不 时做 出的修 订 53 . 流动性 受限 资产 : 指由 于法 律法规 、 监 管、 合 同或 操作障 碍等 原因 无法以 合 理 价格 予以变 现的 资产, 包括但 不限 于 到 期日 在 10 个交易 日以 上的 逆回购 与 银 行定 期存款 (含协 议约 定有 条件提 前 支 取的 银行存 款) 、 停牌 股票 、 流 通受 限 的新 股及非 公开 发行股 票、 资 产支 持 证 券、 因 发行 人债务 违约 无法 进行转 让 或 交易 的债券 等 六 、 基金 份额 的申 购与 赎回 (五)申购和赎回的金额 无 (五)申购和赎回的金额 4 . 当接受申购申请对 存量基金份额持 有 人利 益构成 潜在 重大不 利影 响时, 基 金 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上 限 、 拒绝大 额申 购、 暂停 基金 申购等 措 施 , 切实 保护 存量基 金份 额持 有人的 合 法 权益 。具体 规定 请参见 相关 公告 。 ( 六) 申购和赎回的价格 、费用及 其用途 8. 赎回费用由赎回基金 份额的基 金份额持有人承担,赎 回费总额 的25%归基金财产,75%用于支付 注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费。


9. 本基金的申购费率最 高不超过 申购金额的5% , 赎 回费率 最高 不 超 过赎 回金额 的 0.5% 。 本基金的 申购费率、赎回费率和 收费方式 由基金管理人根据基金 合同的规 定 确 定 , 并 在 招 募 说 明 书 中 列 示。?? (六)申购和赎回的价格、 费用及其用途 8. 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额持有人承担 。 本基 金将 对持 续持有 期 少于 7 日的 投资者 收取 不低 于 1.5% 的 赎 回费, 并将 上述赎 回费 全额 计入基 金 财 产; 除 此之 外 , 赎回 费总额的 25%归 基金财产,75% 用于支付注册登记费和 其他必要的手续费。


9. 本基金的申购费率最高不超过申购 金额的 5%, 本基金的申购费率、 赎回 费 率 和 收 费 方 式 由 基 金 管 理 人 根 据 基 金合同的规定确定, 并在招募说明书中 列示。 ?? (七)拒绝或暂停申购的情形 发生上述1-3 、 5-6 项暂 停申购情 (七) 拒绝或暂停申购的情形 6. 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购



























































































































































流动性修改对照 表 52 形时,基金管理人应当 根据有关 规定在中国证监会指定 媒体上刊 登暂停申购公告。如果 投资人的 申购申请被拒绝,被拒 绝的申购 款项将退还给投资人。 在暂停申 购的情况消除时,基金 管理人应 及时恢复申购业务的办理。 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额的 比例达 到或 者超过 50% , 或者 变 相 规避 50% 集中 度的情形 时。 7. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协 商 确认 后, 基 金管理 人应 当采 取暂停 接 受 基金 申购申 请的 措施。 发生上述 1 、2、3 、5、7、8 项暂停申 购情形时, 基金管理人应当根据有关规 定 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申购公告。 如果投资人的申购申请被拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人。 在暂停申购的情况消除时, 基金管 理人应及时恢复申购业务的办理。 (八)暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款项的情形 无 (八) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形 5. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协 商 确认 后, 基 金管理 人应 当采 取延缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基 金 赎 回 申 请 的 措施 。 (九)巨 额 赎 回 的 情 形 及 处 理 方 式 2.巨额赎回的处理方式 无 (九) 巨额赎回的情形及处理方式 2. 巨额赎回的处理方式 (3) 若本基金发生巨额 赎回且单个基金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基金 总份额 的 20% , 基 金管 理人有 权 先 行 对 该 单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施 延 期 办 理 。 而 对该 单个基 金份额 持有 人 20% 以 内 ( 含 20% ) 的赎回 申请 与当 日其他 投 资 者的 赎回申 请按 前述条 款处 理, 具 体 见 相关 公告 。 七 、


基金 合同 当事 人及 权利 义务 (一)基金管理人 住所: 上海 市浦 东 富城 路99 号震 旦国际大楼20 层 办公地址: 上海 市浦 东 富城路99 号震旦国际大楼20 层 法定代表人: 陈 开元 (二)基金托管人 法定代表人: 王 洪章 (一)基金管理人 住所: 中 国 (上 海) 自由 贸易 试验区 富 城路 99 号震旦国际大楼25 楼 办公地址 : 中 国 ( 上海) 自由贸 易试 验 区 富城路99 号震旦国 际大楼25 楼 法定代表人 :陈兵 (二 )基金托管人 法定代表人: 田 国立



























































































































































流动性修改对照 表 53 十 二 、 基金 的投 资 (二)投资范围 ?? 在正常市场情况下,本 基金投资 组合中股票投资比例为 基金总资 产的70%-95 %, 债券及其它短 期金融工具为 0-30%, 并保持不 低于基金资产净值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 对于中国证监会允 许投资的 创新金融产品,将依据 有关法律 法规进行投资管理。本 基金投资 重点是具有高成长潜力 的上市公 司股票,80 % 以 上 的 非 现 金 股 票 基金资产属于上述投资 方向所确 定的内容。 (二) 投资范围 ?? 在正常市场情况下, 本基金投资组合中 股票投资比例为基金总资产的 70 %- 95 % , 债 券 及 其 它 短 期 金 融 工 具 为 0-30 % , 并 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 %的现金或者到期日在一年以内的政 府债券 , 其中 现金不 包括 结算 备付金 、 存 出保 证金 、 应收 申购款 等 。 对于中国 证监会允许投资的创新金融产品, 将依 据有关法律法规进行投资管理。 本基金 投 资 重 点 是 具 有 高 成 长 潜 力 的 上 市 公 司股票, 80%以上的非现金股票基金资 产属于上述投资方向所确定的内容。 (六)投资限制 1.组合限制 (9 ) 保持不低于基金资产净值 百 分之五的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以内的政府债券 ; 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、股权分 置改革中 支付对价等基金管理人 之外的因 素致使基金投资比例不 符合上述 (1) —(6) 项 规 定 的 投 资比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日 内进行调整。 (六) 投资限制 1. 组合限制 (2) 本基金管理人管理 的全部开放式基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 ,不 超 过该 公司 可流通 股票 的 15% ; (3) 本基金管理人管理 的全部投资组合 持 有一 家上市 公司 发行的 可流 通股票 , 不 超过 该公司 可流 通股票 的 30 %; (11 ) 保持不低于基金 资产净值 百分之 五 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府债券 , 其中 现金不 包括 结算 备付金 、 存 出保 证金、 应收 申购款 等 ; (12 ) 本 基金 投资于 流动 性受 限资产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 15% ; 因 证券 市场波 动、 上市公 司股 票停牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的, 基 金管 理人不 得主 动新 增流动 性 受 限资 产的投 资; (13 ) 本 基金 与私募 类证 券资 管产品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开展 逆回购 交易 的, 可 接受 质押品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围保 持一致 ; 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金 规模变动、 股权分置改革中支付对价等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比例不符合上述 规定的投资比例的, 除



























































































































































流动性修改对照 表 54 上 述 第(11)-(13) 项外, 基 金 管理 人 应 当在 10 个交易日内进行调整。 十四 、 基金 资产 估值 (六)暂停估值的情形 5. 中国证监会和基金合 同认定的 其它情形。 (六) 暂停估值的情形 5. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协 商 确认 后,应 当暂 停基金 估值 ; 6. 法 律法规、 中国证监 会和基金合同认 定的其它情形。 十 八 、 基金 的信 息披 露 ( 七 )基金年度报告、 基金半年 度报告、基金季度报告 ?? 无 (八)临时报告 与公告 ?? ( 七) 基金年度报告、 基 金半年度报告、 基金季度报告 ?? 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流动 性风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比例 达到或 者超 过 20% 的 情形 , 为保 障 其他 投资者 的权 益, 基 金管 理人至 少 应 当在 基金定 期报 告 “影 响投 资者决 策 的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的 类 别 、 报告 期末 持有份额 及占 比、 报告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险 , 中 国 证 监 会 认 定 的 特 殊 情 形 除 外。 ( 八)临时报告与公告 ?? 26 . 本基 金发生 涉及 基金 申购 、 赎 回事 项 调 整 或 潜 在 影 响 投 资 者 赎 回 等 重 大 事项 ;


上 投 摩 根 成 长 先锋 混 合 型 证 券 投资 基 金 托 管 协 议修 改 前 后 文对照表 章节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 一 、 基金 托管 协议 当事 人 (一)基金管理人 注册地址: 上海市浦东 富 城 路 99 号震旦国际大楼20 层 办公地址: 上海市浦东 富 城 路 99 号震旦国际大楼20 层 法定代表人: 陈 开元 (一)基金管理人 注册地址: 中 国 (上 海) 自由 贸易 试 验区富城路99 号震旦 国际大楼25 楼 办公地址: 中 国 (上 海) 自由 贸易 试 验区富城路99 号震旦 国际大楼25 楼 法定代表人:陈兵



























































































































































流动性修改对照 表 55 经营范围:从事 基 金 管 理 业 务 、 发 起设立基金以及经中国证监会批准 的其 它 业务 (二)基金托管人 法定代表人: 王 洪章 经营范围: 基 金 募集 、 基 金销 售、 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务。 (二)基金托管人 法定代表人:田 国立 二 、 基金 托管 协议 的依 据、 目的 和原 则 (一)订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国证券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)等有关法律、 法规 (以下简 称“法律法规”)、基金合同及其 他有关规定制订。 (一)订立托管协议的依据 本协议依据 《中华人民共和国证券投 资基金法》 (以下简称 “ 《基金法》 ” ) 等有关法律、 法规 (以下简称 “法律 法规” ) 、 《 公开 募集开 放式 证券投 资 基金 流动性 风险 管理规 定 》 、 基金 合同及其他有关规定制订。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一)基金托管人根据有关法律法 规的规定及基金合同的约定,对基 金投资范围、投资对象进行监 督?? 在正常市场情况下,本基金投资组 合中股票投资比例为基金总资产的 70 %-95 %,债券及其它短期金融 工具为0-30%, 并保持不低于基金 资产净值 5 %的现金或者到期日在 一年以内的政府债券 。 对于中国证 监会允许投资的创新金融产品,将 依据有关法律法规进行投资管理。 本基金投资重点是具有高成长潜力 的上市公司股票,80 %以上的非现 金股票基金资产属于上述投资方向 所确定的内容。 (一) 基金托管人根据有关法律法规 的规定及基金合同的约定, 对基金投 资范围、投资对象进行监督 ?? 在正常市场情况下, 本基金投资组合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 总 资 产 的 70%-95%, 债券及其它短期金融工 具为 0-30 % , 并 保 持 不 低 于 基 金 资 产净值5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券, 其中现 金不 包括结 算 备付 金、 存 出保 证金、 应收 申购款 等 。 对于中国证监会允 许投资的创新 金融产品, 将依据有关法律法规进行 投资管理。 本基金投资重点是具有高 成长潜力的上市公司股票, 80%以上 的 非 现 金 股 票 基 金 资 产 属 于 上 述 投 资方向所确定的内容。 (二)基金托管人根据有关法律法 规的规定及基金合同的约定,对基 金投资、融资比例进行监督。基金 托管人按下述比例和调整期限进行 监督: (9) 保持不低于基金资产净值百分 之五的现金或者到期日在一年以内 的政府债券; 因证券市场波动、上市公司合并、 基金规模变动、股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述(1) — (6) 项 规定的投资比例 的, 基金管理 人应当在10 个交易日内进行调整。 (二) 基金托管人根据有关法律法规 的规定及基金合同的约定, 对基金投 资、 融资比例进行监督。 基金托管人 按下述比例和调整期限进行监督 : (9) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 百 分 之 五 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政府债券, 其 中现 金不包 括结 算备付 金 、存 出保证 金、 应收申 购款 等 ; (10) 本基金投资于流动性受限资产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值的 15% 。 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 股 票 停 牌 、 基 金规模 变动 等基金 管理 人之外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定



























































































































































流动性修改对照 表 56 比 例限 制的, 基金 管理人 不 得 主动新 增 流动 性受限 资产 的投资 ; (11) 本基金与私募类证券资管产品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对手 开展逆 回购 交易的 , 可 接受质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的投 资范围 保持 一致; (12) 本基金 管理 人管理 且由 本基金 托 管人 托管的 全部 开放式 基金 (包括 开 放 式 基 金 以 及 处 于 开 放 期 的 定 期 开 放基 金, 完 全按 照有关 指数 的构成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 以 及 中 国 证 监 会 认 可 的 特 殊 投 资 组 合 除 外) 持有一 家上 市公司 发行 的可流 通 股票 , 不得 超过 该上市 公司 可流通 股 票的 15%;本 基 金管理 人管 理且由 本 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得超过 该上 市公司 可流 通股票 的 30% ; 因证券市场波动、 上市公司合并、 基 金规模变动、 股权分置改革中支付对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 的 投 资 比例的, 除上述(9)-(11) 项 外, 基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调 整。 八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 (四)暂停估值与公告基金份额净 值的情形 (5) 中国证监会和基金 合同认定的 其他情形。 (四) 暂停估值与公告基金份额净值 的情形 (5 ) 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值 存在重 大不 确定性 时, 经与基 金 托管 人协商 确认 后, 应 当暂 停基金 估值 ; (6 ) 法 律 法 规 、 中 国证 监 会 和 基 金 合同认定的其他情形。

































































































































































流动性修改对照 表 57 上 投 摩 根 纯 债 丰利 债 券 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分 前 言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则


2 、订立本 基金合 同的依 据是 《中华 人 民 共 和 国 合 同 法 》( 以 下 简 称 “ 《 合 同 法 》 ”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以 下简 称 “ 《 基金 法 》 ”) 、 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》( 以 下简称 “ 《 运作 办法 》 ”) 、 《 证券投 资基 金销售 管理 办法 》( 以 下简 称 “ 《销 售办 法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办法》( 以下 简称“ 《信 息 披露办法》 ”) 和其他 有关 法律 法规 。


一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则


2 、订立 本基金 合同的 依据是 《中华 人民共 和 国合同 法 》( 以下 简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》( 以 下简 称 “ 《基 金 法 》 ”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法》( 以 下简 称 “ 《 运作 办法 》 ”) 、 《 证券 投资 基 金销售 管理 办法 》 ( 以 下简 称 “ 《 销售 办法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ”) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券投 资基金 流动性 风险管 理规 定》 ( 以下 简 称“ 《 流动 性风 险管 理规定》 ”) 和其他有关法 律法规 。


第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券投 资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订


54 、 流动性受限 资产: 指由 于法律法规、 监管 、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议约 定 有条 件提前 支取的 银行存 款) 、资产 支持 证 券、 因发行人债务违约 无法 进行转让或交易的 债券等


第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制


无 五、申 购和 赎回 的数 量限 制


4 、 当接受 申购申 请对存 量基 金份额 持有人 利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存量 基金份额持有人的 合法权益。 具体规定请 参见 招募说明书或相关 公告。


六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途


5 、赎回费 用由赎 回基金 份额 的基金 份 额持有 人承 担, 在基 金份 额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 赎 回费 用 应根据 相关 规定按 照比 例归 入基 金财 产, 未 计入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必要的 手续 费。


六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途


5 、赎回 费用由 赎回基 金份额 的基金 份额持 有 人承担 , 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收 取。 本基金将对持续持有期 少于 7 日的投资者 收 取不 低于 1.5%的赎 回费, 并将 上述 赎回 费 全额计入基金财产; 除 此 之外, 赎回 费用 应根 据相关 规定 按照 比例 归入 基金财 产 , 未 计入 基



























































































































































流动性修改对照 表 58 金财产的部分用于支付登记费和其他必要的 手续费 。


七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形


无 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情 形 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者的申 购申 请时 , 基 金管 理 人应当 根据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 拒绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 本 金 将 退 还 给 投 资 人。 在 暂停 申购 的情 况消 除时, 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务 的办理 。


七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形


6 、 基金管 理人接 受某笔 或者 某些申 购申请 有 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 到或者超过 50% , 或者变相 规避 50% 集中度的 情形时。


7 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后, 基金管理人应当暂 停接受基金申购申请 。


发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、7 、8 项 暂停 申购 情 形且基金管理人决定暂停基金投资者的申购 申请时 , 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定 媒介上 刊登 暂停 申购 公告 。 如果投 资人 的申 购 申请被 拒绝 , 被拒 绝的 申购 款项本 金将 退还 给 投资人 。 在 暂停申 购的 情 况消除 时, 基金管 理 人应及 时恢 复申 购业 务的 办理。


八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形


无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形


6 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后, 基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂 停接 受基金赎回申请。


九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式


2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式


2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3 )若本 基金发 生巨额 赎回 且单个 基金份 额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20% , 基金管理人有权 先行对该单个基金 份额持有人超出 20% 以上的部分赎回申请实 施延期办理, 而对该单个基 金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申请 与当日其他投资者 的赎回申请按前述条 款处 理, 具体见招募说明 书或相关公告。


第 七 部 分 基 金 合 同 当 一、基金管理人


(一) 基金管 理人 简况 住所: 上海市浦东 富 城路 99 号震旦国 际大楼 20 层


法定代 表人 :陈 开元


联系电 话:021-38794999





一、 基金管理人


(一) 基金管 理人 简况 住所:中国(上海) 自 由 贸 易 试 验 区 富城路 99 号震旦国际大楼 25 层


法定代 表人 :陈 兵


联系电 话:021-20628000


二、基 金托 管人


(一) 基金托 管人 简况 二、基 金托 管人


(一) 基金托 管人 简况



























































































































































流动性修改对照 表 59 事 人 及 权 利 义 务 法定代 表人 : 田国立 注册资 本 : 人民币贰仟柒佰 玖拾壹亿肆 仟柒佰贰拾贰万叁仟 壹佰 玖拾伍元整 法定代 表人 : 陈四清 注册资 本 : 人民币贰仟玖佰 肆拾叁亿捌仟柒佰 柒拾玖万壹仟贰佰肆 拾壹 元整 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投 资范 围


?? 基金的 投资 组合 比例 为: 债 券资产 占基 金资产 的比 例不 低 于 80% , 现金及 到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净值的 比例 不低 于 5% 。


二、投 资范 围


?? 基金的 投资 组合 比例 为 : 债 券资产 占基 金资 产 的比例 不低 于 80% , 现 金及 到期日 在一 年以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 5% , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金、应收申购款等 。


四、投 资限 制


1 、 组合 限制 (3 ) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债 券 ;


?? 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金 规模变 动、 股权 分置 改革 中 支付对 价等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整。法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 , 从其规 定。


四、投 资限 制


1 、 组合 限制 (3 ) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券 , 其中现金不 包 括结算备付金、存出 保证 金、应收申购款等 ;


(14 ) 本基金主动投资 于流 动性受限资产的市 值合计不得超过基金 资产 净值的 15% ;


因证券市场波动、 基金 规模 变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合前款所规定比例 限制的, 基金管理人不 得主 动新增流动性受限 资产的投资;


(15 ) 本基金与私募类 证券 资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的, 可接受质押品 的资 质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致;


?? 因证券 市场 波动、 上市 公 司合并 、 基 金规模 变 动、 股权 分置 改革 中支 付对 价等基 金管 理人 之 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比 例的 , 除上述第 (3 ) 、 (10 ) 、 (14 ) 、 (15 ) 项外, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行 调整。 法律 法规或 监管 机 构另有 规定 的, 从 其 规定。


第 十 四 部 分 基 金 六、暂 停估 值的 情形


3 、中国证 监会和 基金合 同认 定的其 它 情形。


六、暂 停估 值的 情形


3 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致 公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商一 致的 ,应当暂停估值;


4 、法律法规 、 中国证监 会和 基金合同 认定的 其它情 形。






























































































































































流动性修改对照 表 60 资 产 估 值 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息


(六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 无 (七) 临时 报告 无 五、公 开披 露的 基金 信息


(六 ) 基金 定期 报告 , 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。


报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 达到或超过 20% 的情形, 为 保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的 其他 重要信息” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。


(七) 临时 报告 27 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项;


上 投 摩 根 纯 债 丰利 债 券 型 证 券 投资 基 金 托管协议 修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 (或 简称 “管理 人” ) 住所: 上海市富城路 99 号 震旦国际大 楼 20 层 法定代 表人: 陈 开元 成立时间:2012 年 5 月 12 日 经营范围: 发 起 设 立 基 金 、 基 金 管 理及中国证监会批准 的其 他业务 (一) 基金 管理 人( 或简 称“管 理人 ” ) 住 所:中国(上海)自由 贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代 表人: 陈 兵 设立日期: 2004 年 5 月 12 日 经营范围: 基金 募 集 、基金 销 售 、 资 产管 理 和中国证监会许可的 其它 业务 (二) 基金 托管 人 (或 简称 “托管 人” ) 法定代 表人: 田国立 注 册 资本 : 人 民 币 贰 仟 柒佰 玖 拾 壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰万 叁 仟 壹佰 玖 拾 伍 元 整 (二) 基金 托管 人( 或简 称“托 管人 ” ) 法定代 表人: 陈四清 注 册 资本 : 人 民 币 贰 仟 玖佰 肆 拾 叁 亿 捌 仟 柒 佰柒拾玖万壹仟贰佰 肆拾 壹元整 二、 托管 (一) 依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 (一) 依据 本 协 议 依 据《 中 华人 民 共和 国 合 同 法 》 、 《 中



























































































































































流动性修改对照 表 61 协议 的依 据、 目 的、 原则 和解 释 法 》 、 《 中 华 人民 共 和 国证券 投 资 基金 法 》 ( 以下 简称 “ 《基 金 法》 ” ) 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 ( 以 下简称 “ 《 运作 办法 》 ” ) 、 《 证券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ) 及 其 他有关 法 律 法规 与《上投摩根纯债 丰利债 券型证券投 资 基 金 基 金合 同 》 ( 以下 简称 “ 《 基 金 合同》 ” )订 立。 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《基 金法》 ” ) 、 《公 开募 集 证券投 资基 金运 作 管 理 办法 》 (以 下 简称 “ 《运 作 办法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《信 息披 露办 法》 ” ) 、 《公 开募集开放式证券 投资基金流动性风险管 理 规定》 及 其他 有关 法 律 法 规 与 《上 投 摩 根 纯债 丰 利 债 券 型证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 合 同》 ” ) 订立 。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一)基金托管人 根据有 关法律法规 的规定及《基金合 同》的 约定,建立 相关的技术系统, 对基金 管理人的投 资运作 进行 监督 。 主要 包 括以下 方面 : 1 、 对 基金的 投资 范围 、 投 资对象 进行 监督。 ?? 基金的投资组合比 例为: 债券资产占 基金资 产的 比例 不低 于 80% ,现 金及 到期日在一年以内 的政府 债券占基金 资产净 值的 比例 不低 于 5% 。 ( 一 ) 基 金 托管 人 根 据 有关 法 律 法 规 的规 定 及 《 基 金 合 同》 的 约 定 ,建 立 相 关 的 技术 系 统 , 对 基 金 管理 人 的 投 资运 作 进 行 监 督。 主 要包括 以下 方面 : 1 、 对基 金的 投资 范围 、投 资对象 进行 监 督 。 ?? 基 金 的 投 资 组合 比 例 为 :债 券 资 产 占 基金 资 产的比例 不低于 80% , 现 金及到期 日在一 年 以 内 的 政 府 债券 占 基 金 资产 净 值 的 比 例不 低 于 5% , 其中现金不包括结 算备付金、 存出保 证金、应收申购款等 。 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督; (3 )保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金或者到期日在 一年以 内的政府债 券; ?? 因证券市场波动、 上市公 司合并、基 金规模变动、股权 分置改 革中支付对 价等基金管理人之 外的因 素致使基金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个交易 日内 进行调整。法律法 规或监 管机构另有 规定的 ,从 其规 定。 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督; (3 )保 持不低 于基金 资产 净值 5% 的 现金或 者 到 期 日在 一 年以 内 的 政府 债 券 ,其中现金 不 包 括 结 算 备付 金 、 存出保 证 金 、 应 收申 购 款等 ; (14 ) 本 基 金 主 动投 资 于流 动 性 受 限资 产 的 市值合计不得超过基 金资 产净值的 15% ; 因 证 券 市 场 波动 、 基 金规模 变 动 等 基 金管 理 人 之 外 的 因 素致 使 基 金不符 合 前 款 所 规定 比 例 限 制 的 , 基金 管 理 人不得 主 动 新 增 流动 性 受限资产的投资; (15 ) 本 基 金 与 私募 类 证券 资 管 产 品及 中 国 证 监 会 认 定 的其 他 主 体为交 易 对 手 开 展逆 回 购 交 易 的 , 可接 受 质 押品的 资 质 要 求 应当 与 基 金 合 同 约 定的 投 资 范围保 持 一 致 ; 本基 金 管 理 人 承 诺 本基 金 与 私募 类 证 券 资 管 产品 及 中 国 证 监 会 认定 的 其 他主体 为 交 易 对 手开 展 逆 回 购 交 易 的, 可 接 受质押 品 的 资 质 要求 与 本基 金 合 同 约定 的 投 资范围 保 持 一 致 ,并 承 担由于不一致所导致 的风 险或损失; ?? 因 证 券 市 场 波动 、 上 市 公司 合 并 、 基 金规 模 变 动 、 股 权 分置 改 革 中 支付 对 价 等 基 金管 理



























































































































































流动性修改对照 表 62 人 之 外 的 因 素致 使 基 金 投资 比 例 不 符 合上 述 规定投 资比 例的 , 除上述第 (3 ) 、 (10 ) 、 (14)、 (15 ) 项外 , 基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日 内 进 行 调 整 。法 律 法 规 或监 管 机 构 另 有规 定 的,从 其规 定。 上 投 摩 根 纯 债 添利 债 券 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章 节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 第 一 部 分


前 言 一、订立本基金合同的目的、依据 和原则 2、 订立本基金合同的依据是 《中华 人民共和国合同法》 (以下简称 “ 《合 同法》 ”)、 《中华人民共和国证券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称 “ 《运作 办法》 ”)、 《证券投资基金销售管 理办法》 (以下简称 “ 《销 售办法》 ” )、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法》 (以下简称 “ 《信息 披露办法》 ” ) 和其他有关法律法规。 一、 订 立 本 基 金 合 同 的 目 的 、 依 据 和 原则 2、 订立本基金合同的依据是 《中华人 民共和国合同法》(以下简称 “ 《合同 法》 ”)、 《中华人民 共和国证券投资 基金法》(以下简称 “ 《基金法》 ”)、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法》( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ”) 、 《证券投资基金销售管理办法》(以下 简称 “ 《销售办法》 ”)、 《证券投资 基金信息披露管理办法》( 以下简称 “ 《信息披露办法》 ”)、 《 公开募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定》 和其他有关法律 法规。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证监 会 2017 年 8 月 31 日颁布 、同 年 10 月1 日实 施的 《公 开募 集开放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 及 颁布 机关对 其不 时做出 的修 订 54 、 流 动 性 受 限 资 产 : 指 由 于 法 律 法 规 、 监 管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现 的 资 产 , 包 括 但 不限 于到期 日在10 个 交易 日以上 的 逆 回 购 与 银 行 定 期 存 款 ( 含 协 议 约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款 ) 、 停 牌 股 票 、 流 通 受 限 的 新 股 及 非 公 开 发 行 股票、 资 产支持 证券、 因 发行人 债务 违 约无 法进行 转让 或交易 的债 券等 第 六 部 分


五、申购和赎回的数量限制 无 五、申购和赎回的数量限制 4、 当接 受申购 申请 对存 量基 金份额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者



























































































































































流动性修改对照 表 63 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上 限 、 拒 绝 大 额 申 购 、 暂 停 基 金 申 购 等 措 施 , 切 实 保 护 存 量 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。 具 体 规 定 请 参 见 招 募 说 明书 或相关 公告 。 六、申购和赎回的价格、费用及其 用途 5、 赎回费用由赎回基金份额的基金 份额持有人承担,在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。赎回费用 应根据相关规定按照比例归入基金 财产,未计入基金财产的部分用于 支付登记费和其他必要的手续费 。 六、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用 途 5、 赎回费用由赎回基金份额的基金份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 本 基 金 将 对 持 续 持 有期 少于 7 日的 投资 者收 取不低 于 1.5% 的 赎 回 费 , 并 将 上 述 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 ; 除 此 之 外 , 赎回费用 应 根 据 相 关 规 定 按 照 比 例 归 入 基 金 财 产 , 未 计 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登记费和其他必要的手续费 。 七、拒绝或暂停申购的情形 无 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停 申购情形且基金管理人决定暂停基 金投资者的申购申请时,基金管理 人应当根据有关规定在指定媒介上 刊登暂停申购公告。如果投资人的 申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 项本金将退还给投资人。在暂停申 购的情况消除时,基金管理人应及 时恢复申购业务的办理 。 七、 拒绝或暂停申购的情形 6、 基金 管理人 接受 某笔 或者 某些申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额的 比例达 到或 者超过 50% , 或者变 相 规避 50% 集中 度的情形 时。 7 、当 前一估 值日 基金资 产净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 暂 停 接受 基金申 购申 请的措 施。 发生上述第 1、2、3、5 、7 、8 项暂停 申 购 情 形 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的 申 购 申 请 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 本 金 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情形 无 八、 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情形 6 、 当 前一估 值日 基金资 产净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基 金 赎 回



























































































































































流动性修改对照 表 64 申 请的 措施 。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 九、 巨额赎回的情形及处理方式 2、 巨额赎回的处理方式 (3) 若 本 基 金 发 生 巨 额 赎 回 且 单 个 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日基 金总份 额的 20%, 基金 管理人 有 权 先 行 对 该 单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施 延 期 办 理 。 而 对 该 单 个 基 金 份 额 持 有 人 20% 以 内 (含 20%) 的赎 回申 请与 当日其 他 投 资 者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体见 相关公 告 。 第七 部分 基金 合同 当事 人及 权利 义务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 住所: 上 海市浦 东 富城 路99 号震旦 国际大楼20 层 法定代表人:陈 开元 联系电话:021-38794999 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人:王 洪章 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富城路 99 号震旦国际大楼25 楼 法定代表人 :陈兵 联系电话:021-20628000 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人: 田 国立 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投资范围 ?? 基金的投资组合比例为:债券资产 占基金资产的比例不低于 80 %, 现 金及到期日在一年以内的政府债券 占基金资产净值的比例不低于 5%。 二、 投资范围 ?? 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 债 券 资 产 占 基金资产的比例不低于 80 %,现金及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资产净值的比例不低于 5% , 其中 现金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申购 款等 。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (3) 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政 府债券; 因证券市场波动、上市公司合并、 基金规模变动、股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的, 基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整。法律法规或监 管机构另有规定的,从其规定。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (3)保持不低于基金资产净值 5%的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保证 金、应 收申 购款等 ; (17 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 开 放 式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票的 15% ; 基 金管 理人 管理 的全部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票的 30% ; (18 ) 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限



























































































































































流动性修改对照 表 65 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值的 15% ; 因 证券 市场波 动、 上 市公 司股 票停牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受限 资产的 投资 ; (19 ) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资范 围保持 一致 ; 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投资比例不符合上述规定投资比例 的 , 除上 述第 (3) 、 (13 ) 、 (18)、 (19 ) 项 外, 基金管理 人应当在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 。 法 律 法 规 或 监 管 机构另有规定的,从其规定。 第十 四部 分 基 金资 产估 值 六、暂停估值的情形 3 、 中国证监会和基金合 同认定的其 它情形。 六、 暂停估值的情形 3 、 当 前一估 值日 基金资 产净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商一 致的 ; 4 、 法 律法 规、 中国证 监会和基金合同 认定的其它情形。 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公开披露的基金信息 (六)基金定期报告,包括基金年 度报告、基金半年度报告 和 基金季 度报告 ?? 无 (七)临时报告 ?? 五、公开披露的基金信息 ( 六 ) 基 金 定 期 报 告 , 包 括 基金年度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金 季 度 报 告 ?? 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流动 性风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比例 达到或 超过 20%的 情形 , 为保 障 其 他 投 资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ” 项 下 披 露 该 投 资 者 的类 别、 报 告期末 持有 份额 及占比 、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险 , 中 国 证 监 会 认 定 的 特 殊 情



























































































































































流动性修改对照 表 66 形 除外 。 ( 七)临时报告 ?? 27 、 本 基 金 发 生 涉 及 基 金 申 购 、 赎 回 事 项 调 整 或 潜 在 影 响 投 资 者 赎 回 等 重 大 事项 ;


上 投 摩 根 纯 债 添利 债 券 型 证 券 投资 基 金 托 管 协 议修 改 前 后 文对照表 章节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 一 、 基金 托管 协议 当事 人 (一)基金管理人 注册地址: 上 海 市 浦 东 富城路 99 号震旦国际大楼20 层 办公地址: 上 海 市 浦 东 富城路 99 号震旦国际大楼20 层 法定代表人: 陈 开元 (二)基金托管人 法定代表人: 王 洪章 (一)基金管理人 注册地址 :中 国 ( 上海)自 由贸易 试 验区 富城路99 号震旦 国际大楼25 层 办公地址 :中 国 ( 上海)自 由贸易 试 验区 富城路99 号震旦 国际大楼25 层 法定代表人 :陈兵 (二)基金托管人 法定代表人: 田 国立 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金托管人根据有关法律法 规的规定及《基金合同》的约定, 对基金投资范围、 投资对象进行监 督?? 基金的投资组合比例为: 债券资产 占基金资产的比例不低于 80%, 现 金及到期日在一年以内的政府债 券占基金资产净值的比例不低于 5%。 (一)基金托管 人根据 有关法律法规 的规定及《基金 合同》 的约定,对基 金投资范围、投资对象进行监督?? 基金的投资组合 比例为 :债券资产占 基金资产的比例不低于 80 %, 现金及 到期日在一年以 内的政 府债券占基金 资产净值的比例不低于 5% , 其中 现金 不 包括 结算备 付金 、 存出 保证 金、 应 收 申购 款等 。 (二) 基金托管人根据有关法律法 规的规定及《基金合同》的约定, 对基金投资、融资比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期 限进行监督: 3.保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政 府债券; 因证券市场波动、上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的, 基金管理人 (二) 基金托管 人根据 有关法律法规 的规定及《基金 合同》 的约定,对基 金投资、融资比 例进行 监督。基金托 管 人 按 下 述 比 例 和 调 整 期 限 进 行 监 督 : 3. 保持不低于基 金资产 净值 5%的现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 , 其 中现 金不包 括结算 备付 金、 存 出 保证 金、应 收申 购款等 ; 15. 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值的 15% ;



























































































































































流动性修改对照 表 67 应当在 10 个交易日内 进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除 外。 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 股 票 停 牌、 基金 规模变 动等 基金 管理 人之外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例限 制的, 基 金管 理人 不得 主动新 增 流动 性受限 资产 的投资 ; 16. 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手开 展逆回 购交 易的, 可 接受 质押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投资 范围保 持一 致。 因证券市场波动 、上市 公司合并、基 金规模变动等基 金管理 人之外的因素 致使基金投资比 例不符 合上述规定投 资比例的 ,除 上述 第 3、10 、15 、16 项 外, 基金管理人应当 在10 个交易日 内进行调整,但 中国证 监会规定的特 殊情形除外 。 八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 (四) 暂停估值与公告基金份额净 值的情形 3. 占基金相当比例的投资品种的 估 值出 现重大 转变 , 而基 金管 理人 为 保障 投资人 的利 益, 已 决定 延迟 估 值; 如果 出现基 金管理 人认 为属 于 紧急 事故的 任何 情况, 导致 基金 管理人不能出售或评估基金资产 时 ; 4.中国证监会和 《基金合同》 认定 的其他情形。 (四) 暂停估值 与公告 基金份额净值 的情形 3. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值存 在重大 不确 定性时, 经与 基金 托 管人 协商一 致的 ; 4.法 律法 规、 中国证监会 和《基金合 同》认定的其他情形 。 上 投 摩 根 纯 债 债券 型 证 券 投 资 基金 基 金 合 同 修 改前 后 文 对 照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分


前 言 和 为保护 基金 投资 者合 法权 益, 明 确 《 基 金合同 》 当 事人 的权 利与 义务, 规范 上 投摩根 纯债 债券 型证 券投 资基金 (以 下 简称“本基 金”或“ 基金” )运作, 依 照 《中 华人 民共 和国 合同 法》 、 《 中华 人 民共和国证 券投资基 金法》 (以下简 称 《基金法》 ) 、 《 证券投 资基 金运作管 理 为保护 基金 投资 者合 法权 益, 明确 《 基金 合同 》 当事人 的权 利与 义务 , 规 范上投 摩根 纯债 债券 型证券 投资 基金 ( 以下 简 称 “ 本基 金 ” 或 “基 金 ” ) 运作 , 依 照 《 中华 人民 共 和 国 合 同 法》 、 《中华人民共和国证券投 资基金法》 (以下 简 称 《基 金法》 ) 、 《证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 (以下简称《运作办 法 》 ) 、 《证券 投资基金 销



























































































































































流动性修改对照 表 68 释 义 - 前 言 办法》 ( 以下 简称 《运 作办 法》 ) 、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 ( 以下简 称 《 销 售办法》 ) 、 《证 券投资 基金 信息披露 管 理办法 》 ( 以下 简称 《信 息 披露办 法》 ) 、 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则第 6 号 《 基金 合同 的内 容与格 式 》 及 其他有 关规 定, 在平 等自 愿 、 诚实 信用 、 充 分 保 护 基 金 投 资 者 及 相 关 当 事 人 的 合法权 益的 原则 基础 上, 特订立 《上 投 摩 根 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》 ( 以下 简称 “本 合同 ” 或 “ 《 基金 合 同》 ” ) 。 售管理 办法 》 (以 下简 称 《 销售办 法》 ) 、 《证 券 投资基金信息披露管理办 法》 (以下简称《 信 息披露 办法 》 ) 、 证 券投 资 基金信 息披 露内 容与 格式准 则 第 6 号 《 基金 合 同的内 容与 格式 》 及 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管理规定》 其 他 有关 规定 , 在 平等 自愿 、 诚 实 信用 、 充 分保 护基 金投 资 者及相 关当 事人 的合 法权益 的原 则基 础上, 特 订立 《 上投 摩根纯 债 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ( 以下 简称 “ 本 合同” 或“ 《基 金合 同》 ” ) 。 第 一 部 分


前 言 和 释 义 - 释 义 无 《流动性风险管理规 定》 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同 年 10 月 1 日实施的 《公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规定》及颁布机关对 其不 时做出的修订 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资产,包括但不 限于 到期日在 10 个交易 日以上的逆回购与银 行定 期存款 (含协议约定 有条件提前支取的银 行存 款) 、 资产支持证券、 因 发 行 人 债 务 违 约 无 法 进 行 转 让 或 交 易 的 债 券等 第 五 部 分


基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申 购与 赎回 的数 额限 制 无 五、申 购与 赎回 的数 额限 制 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。 具体规定请 参 见招募说明书或相关 公告。 六、申 购费 用和 赎回 费用 2 、投资 者可将 其持有的 全 部或部分 基 金份额 赎回 。 本 基金 的赎 回 费用在 投资 者赎回 本基 金份 额时 收取 , 扣除用 于市 场推广 、 注 册登 记费 和其 他 手续费 后的 余额归 基金 财产 , 赎 回费 归 入基金 财产 的 比 例 不 得 低 于 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会规定 的比 例下 限。 六、申 购费 用和 赎回 费用 2 、投资者可将其持有的 全 部或部分基金份额 赎回 。 本 基金 的赎 回费 用 在投资 者赎 回本 基金 份额时 收取 , 本基金将对持 续持有期少于 7 日 的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 述赎回费全额计入基 金财 产; 除此之外的赎回 费扣除 用于 市场 推广 、 注 册登记 费和 其他 手续 费后的 余额 归基 金财 产 , 赎回费 归入 基金 财产 的 比 例 不 得 低 于 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 规 定 的比例 下限 。 九、 拒 绝或 暂停 申购 的情 形 及处理 方 式 ?? 九、 拒 绝或 暂停 申购 的情 形及处 理方 式 (6)基金管理人接受某笔 或者某些申购申请



























































































































































流动性修改对照 表 69 发生上 述情 形之 一的 , 申 购 款项将 全额 退还投 资者 。 发生 上述 (1 ) 到 (4)项 暂停申 购情 形时 , 基 金管 理 人应当 在至 少 一 家 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 刊 登暂停 申购 公告 。 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达到或者超过 50% , 或者 变相规避 50% 集中度 的情形时。 (7 )当前一估值日基金资 产净值 50% 以上的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值技术仍导致公允价 值存 在重大不确定性时, 经与基金托管人协商 确认 后, 基金管理人应当 采取暂停接受基金申 购申 请的措 施。 ?? 发生上 述情 形之 一的 , 申 购款项 将全 额退 还投 资 者 。 发生 上 述(1)到(4 ) 、( 7 ) 项暂 停申 购情形 时 , 基 金管 理人 应 当在至 少一 家指 定媒 体及基 金管 理人 网站 刊登 暂停申 购公 告。 十、 暂 停赎 回或 者延 缓支 付 赎回款 项的 情形及 处理 方式 无 十、 暂停 赎回 或者 延缓 支 付赎回 款项 的情 形及 处理方 式 (4 )当前一估值日基金资 产净值 50% 以上的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值技术仍导致公允价 值存 在重大不确定性时, 经与基金托管人协商 确认 后, 基金管理人应当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基 金 赎 回 申请的措施。 十一、 巨额赎 回的 情形 及处 理方 式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 十一、 巨额赎 回的 情形 及处 理方 式 (3)若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% , 基金管理人有 权先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理, 而对该单个 基金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申 请与当日其他投资者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 相 关 公 告。 第 六 部 分


基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 一、 基金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 注册地 址 : 上海市富城路 99 号震旦大 厦 20 楼 办公地 址 : 上海市富城路 99 号震旦大 厦 20 楼 法定代 表人 : 陈开元 二、 基金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 姜建清 一、 基金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 注册地 址 : 中国 (上海 ) 自由贸易试验区富城 路 99 号震旦国际大楼 25 层 办公地 址 : 中国 (上海 ) 自由贸易试验区富城 路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 二、 基金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 易会满



























































































































































流动性修改对照 表 70 义 务 第 十 一 部 分


基 金 的 投 资 二、 投资范 围 本基金 投资 于国 债、 金融 债、公 司债 、 企业债 、 可 转换 公司 债券 ( 包括分 离交 易的可转换 公司债券 ) 、债 券回购、 央 行票据 、 短 期融 资券 、 资 产 支持证 券等 , 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 固定收 益类 金融 工具 。 本 基 金投资 于债 券 类 金 融 工 具 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80% 。 本 基金 持有 现金 或 到期日 在一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5% 。 本基 金不 直接 在 二级市 场买 入股票 、 权 证等 权益 类资 产, 也 不参 与 一级市 场新 股申 购和 新股 增发。 本基 金 通 过 分 离 交 易 可 转 债 认 购 所 获 得 的 认 股权证 ,在 其可 上市 交易 后 10 个交 易 日内全 部卖 出。 本基 金所 持 可转换 公司 债券转股 获 得 的 股 票 在 其 可 上 市 交 易 后的 10 个 交易 日内全 部卖 出。 二、 投资范 围 本基金 投资 于国 债 、 金 融 债、 公司 债 、 企 业债、 可转换 公司 债券 ( 包括 分 离交易 的可 转换 公司 债 券 ) 、 债 券 回 购、 央 行 票据 、 短 期 融 资 券 、 资产支 持证 券等 , 以及 中 国证监 会允 许基 金投 资的其 它固 定收 益类 金融 工具 。 本 基金 投资 于 债 券 类 金 融 工 具 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80% 。 本基金持有现金或 到期日在一年以内的 政府债券不低于基金 资产 净值的 5% ,其中现 金不包括结算备付金、 存 出保证金、 应收申购 款等 。 本 基金 不直 接在 二 级市场 买入 股票 、 权 证等权 益类 资产 , 也不 参 与一级 市场 新股 申购 和新股 增发 。 本基 金通 过 分离交 易可 转债 认购 所获得 的认 股权 证, 在其 可上市 交易 后 10 个 交易日 内全 部卖 出 。 本 基 金所持 可转 换公 司债 券转股 获得 的股 票在 其可 上市交 易后 的 10 个 交易日 内全 部卖 出。 五、 投资限 制 (二) 投资 组合 限制 e 、现 金和 到期 日不 超 过 1 年的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的 5% ; ?? 由于证 券市 场波 动、 上市 公 司合并 或基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之 内 , 但 基 金 管 理 人 应 在 10 个交 易日 内进 行调 整 , 以达到 标准 。 法律法 规另 有规 定的 从其 规定。 五、 投资限 制 (二) 投资 组合 限制 e 、现 金和 到期 日不 超过 1 年 的政 府债 券不 低 于基金资产 净值的 5% ,其中现金不包括 结算 备付金、存出保证金 、应 收申购款等 ; k 、本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资 产净 值的 15% 。 基金管理 人 应 制 订 严 格 的 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 制 度, 防范流动性风险、 法 律风险和操作风险等 各种风险; 因证券市场波动、 证券 停 牌、 基金规模变动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所规定比例限制的, 基 金 管理人不得主动新增 流动性受限资产的投 资; l 、本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易的, 可接受质押品的 资 质要求应当与基金合 同约定的投资范围保 持一 致; ?? 由于证 券市 场波 动 、 上 市 公司合 并或 基金 规模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合不符 合上 述约 定的 比例 不在限 制之 内 , 除上 述第 e 、 k 、 l 项外, 基金 管 理人应 在 10 个 交易 日内进 行调 整, 以 达到 标 准。 法 律法 规另有 规



























































































































































流动性修改对照 表 71 定的从 其规 定。 第 十 三 部 分


基 金 资 产 估 值 七、暂 停估 值的 情形 3 、 中国 证监 会认 定的 其他 情形。 七、暂 停估 值的 情形 3 、 当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 应 当 暂 停 基 金 估 值; 4 、 法律法规、 中 国证 监会 认 定的 其他 情形 。 第 十 七 部 分


基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 无 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 ?? 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或超过 20% 的情形, 为保障其他投资者的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 26 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上 投 摩 根 纯 债 债券 型 证 券 投 资 基金 托管协议修 改前 后 文 对 照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 注册地 址: 上海市富城路 99 号震旦 大厦 20 楼 办公地 址: 上海市富城路 99 号震旦 大厦 20 楼 法定代 表人 : 陈开元 电话:021-38794999 (一) 基金 管理 人 注 册 地 址: 中国(上海)自由贸易试验区富 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 办 公 地 址: 中国(上海)自由贸易试验区富 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 电话:021-20628000



























































































































































流动性修改对照 表 72 传真:021-68881170 联系人: 朱戈宇 传真:021-20628400 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 姜建清 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 易会满 二、 基金 托管 协议 的依 据、 目的 和原 则 订立本 协议 的依 据是 《中 华人民 共和 国证券投资基金法》 (以下简称《基 金 法 》 ) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法》 ( 以下 简称 《运 作办 法 》 ) 、 《 证券 投资基金销售管理办法》 (以下简称 《 销 售 办 法 》 ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 《 信 息 披 露 办 法 》 ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内容与 格式 准则 第 7 号 〈 托管协 议的 内 容 与 格 式 〉 》 、 《 上 投 摩 根 纯 债 债 券 型证券投资基金基金合同》 (以下简 称《基 金合 同》 )及 其他 有 关规定 。 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券 投 资 基 金 法》 ( 以 下简 称 《基 金 法 》 ) 、 《 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》 ( 以下简 称 《 运作 办 法 》 ) 、 《 证券 投 资 基 金 销售管 理 办 法》 ( 以下 简称 《 销售 办法》 ) 、 《 证券 投资基 金信 息披 露 管理办 法》 ( 以下 简称 《 信 息披露 办法 》 ) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 第 7 号 〈托管 协议 的内 容与 格式 〉 》 、 《公开募集开放 式证券投资基金流动性风 险管理规定》 、 《 上 投 摩 根 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 (以下 简称 《基 金合 同》 ) 及其他 有关 规定。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行为 行使 监督 权 2 、 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规定及 《 基金 合同 》 的约 定对下 述基 金投融 资比 例进 行监 督: (1 ) 按 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同》 的约 定 , 本 基金 的投 资资产 配置 比例为 : 本 基 金 投 资 于 债 券 类 金 融 工 具 的 比 例不低 于基 金资 产 的 80% 。 本基 金持 有 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不低 于 基金 资 产净 值的 5% 。本 基金不 直接 在二 级市 场买 入股票 、 权 证等权 益类 资产 , 也 不参 与一级 市场 新股申 购和 新股 增发 。 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 行使监 督权 2 、 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《基金合同》的约定对下述基金投融资比例 进行监 督: (1 ) 按 法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的约 定,本 基金 的投 资资 产配 置比例 为: 本基金投资于债券类金融工具的比例不低于 基金资产的 80% 。本 基金 持有现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5% , 其中现金不包括结 算备付金、 存出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 。 本基 金 不 直 接 在 二级 市场买入股票、权证等权益类资产,也不参 与一级 市场 新股 申购 和新 股增发 。 (2 ) 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合同 》 的 约定 , 本基 金投 资组合 遵循 以下投 资限 制: e 、现 金和 到期 日不 超过 1 年的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ; (2 ) 根 据法 律法 规的 规定 及 《 基金合 同 》 的 约定, 本基 金投 资组 合遵 循以下 投资 限制 : e 、 现 金和 到期 日不 超过 1 年的政 府债 券不 低 于基金 资产 净值 的 5% , 其 中现金不包括结算 备付金、存出保证金 、应 收申购款等 ; l 、 本基金主动投资 于流动 性受限资产的市值 合计不得超过基金资 产净 值的 15% 。 因证券市场波动、证券停 牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前 款所规定比例限制的,基 金管理人不得主动 新增流动性受限资产 的投 资; m 、本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购



























































































































































流动性修改对照 表 73 交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基 金合同约定的投资范 围保 持一致; ?? 对于因法律法规变化导致 本基金投资范围及 投资限制调整的 , 基 金 管理 人 应 提 前 通 知 基 金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳 入投资监督范围。基金管 理人知晓基金托管 人投资监督职责的履行受 外部数据来源或系 统开发等因素影响,基金 管理人应为托管人 系统调整预留所需的 合理 必要时间。 (3 ) 法 规 允 许 的 基 金 投 资 比 例 调 整 期限 由于证 券市 场波 动、 上市 公司合 并或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 约 定的比 例, 不在限 制之 内 , 但基金 管 理人应 在 10 个 交易 日内 进行调 整, 以达到 规定 的投 资比 例限 制要求 。 法 律法规 另有 规定 的从 其规 定。 (3 )法 规允 许的 基金 投资 比例调 整期 限 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规 模变动等基金管理人之外的原因导致的投资 组合不 符合 上述 约定 的比 例, 不在 限制 之内 , 除上述第 e 、l 、m 项外, 基金管 理人 应 在 10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比 例限制 要求。 法律 法规 另 有规定 的从 其规 定。 上 投 摩 根 大 盘 蓝筹 股 票 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 一、 前言 (一)订立本基金合同的目的、 依据和原则 2. 订立本基金合同的依据是中华 人民共和国合同法》( 以下简称 “ 《合同法》 ”)、 《 中华人民共 和国证券投资基金法》(以下简称 “ 《基金法》 ”)、 《 证券投资基 金运作管理办法》 (以下简称 “ 《运 作办法》 ”) 、 《证券 投资基金销 售管理办法》(以下简称 “ 《销售 办法》 ”)、 《证券投 资基金信息 披露管理办法》(以下简称 “ 《信 息披露办法》 ”)和其 他有关法律 法规。 (一) 订 立 本 基 金 合 同 的 目 的 、 依 据 和原则 2. 订立本基金合同的依据是 《中华人 民共和国合同法》(以下简称 “ 《合同 法》 ”)、 《中华人民 共和国证券投 资 基金法》(以下简称 “ 《基金法》 ”)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下 简称 “ 《运作办法》 ”)、 《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称 “ 《销 售办法》 ”)、 《证券 投资基金信息披 露管理办法》(以下简称 “ 《信息披露 办法》 ”)、 《公 开募集 开放 式证券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 和其他 有关法律法规。 二 、 释义 无 13 . 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁 布、同 年 10 月1 日实 施的 《公 开募 集开放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》



























































































































































流动性修改对照 表 74 及 颁布 机关对 其不 时做出 的修 订 54 . 流 动 性 受 限 资 产 : 指 由 于 法 律 法 规 、 监 管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现 的 资 产 , 包 括 但 不限 于到期 日在10 个 交易 日以上 的 逆 回 购 与 银 行 定 期 存 款 ( 含 协 议 约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款 ) 、 停 牌 股 票 、 流 通 受 限 的 新 股 及 非 公 开 发 行 股 票 、 资 产 支 持 证 券 、 因 发 行 人 债 务 违 约无 法进行 转让 或交易 的债 券等 六 、 基金 份额 的申 购与 赎回 (五)申购和赎回的金额 无 (五)申购和赎回的金额 4 . 当 接受 申购申 请对存 量基 金份额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上 限 、 拒 绝 大 额 申 购 、 暂 停 基 金 申 购 等措施 , 切 实 保 护 存 量 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。 具 体 规 定 请 参 见 相 关 公告 。 ( 六) 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其用途 5. 赎回费用由赎回基金份额的基 金份额持有人承担,在基金份额 持有人赎回基金份额时收取。不 低 于 赎 回 费 总 额 的 25% 应归基金 财产,其余用于支付注册登记费 和其他必要的手续费。 ( 六) 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用 途 5. 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 本基金将对持续 持 有期 少于 7 日 的投资 者收 取不低 于 1.5% 的 赎 回 费 , 并 将 上 述 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 ; 除 此 之 外 , 不低于赎 回费总额的 25%应归基金财产, 其余用 于 支 付 注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费。 (七)拒绝或暂停申购的情形 无 发生上述 1 到 5 项暂 停申购情形 时,基金管理人应当在至少一家 指定媒体及基金管理人网站刊登 暂停申购公告。在暂停申购的情 况消除时,基金管理人应及时恢 复申购业务的办理。 (七) 拒绝或暂停申购的情形 5. 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额的 比例达 到或 者超过 50% , 或 者变 相 规避 50% 集中 度的情形 时; 6. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 暂 停 接受 基金申 购申 请的措 施; 发 生 上 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 时 , 申 购 款 项 将 全 额 退 还 投 资者。发生上述 1 到 4、6 、7 项暂停



























































































































































流动性修改对照 表 75 申 购 情 形 时 , 基 金 管 理 人 应 当 在 至 少 一 家 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 在 暂 停 申 购 的 情 况消 除 时 , 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回 款项的情形 无 (八) 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的情形 5. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基 金 赎 回 申 请的 措施; (九)巨额赎回的情形及处理方 式 2.巨额赎回的处理方式 无 (九) 巨额赎回的情形及处理方式 2. 巨额赎回的处理方式 (3) 若 本 基 金 发 生 巨 额 赎 回 且 单 个 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日基 金总份 额的 20%, 基 金管 理人有 权 先 行 对 该 单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施 延 期 办 理。而对该单个基金份额持有人 20% 以 内 (含 20% ) 的 赎回申 请与 当日其 他 投 资 者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体见 相关公 告 。 七 、


基金 合同 当事 人及 权利 义务 (一)基金管理人 住所: 上 海市 浦东 富城 路99 号震 旦国际大楼20 层 办公地址:上 海市 浦东 富城路 99 号震旦国际大楼20 层 法定代表人: 陈 开元 (二)基金托管人 法定代表人: 郭 树清 注册资本: 贰 仟 叁 佰 叁 拾 陆 亿 捌 仟 玖佰 零捌万 肆仟 元 (一)基金管理人 住所:中国(上海)自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼25 楼 办 公 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验区 富城路99 号震旦 国际大楼25 楼 法定代表人 :陈兵 (二 )基金托管人 法定代表人: 田 国立 注 册 资 本 : 贰 仟 伍 佰 亿 壹 仟 零 玖 拾 柒 万 柒仟 肆佰捌 拾陆 元 十 二 、 基金 的投 资 (二)投资范围 ?? 基金的投资组合比例为:股票类 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 80%-95%, 其中投资于大盘蓝筹股 票 的 比 例 不 低 于 股 票 类 资 产 的 80%, 债券类资产投资比例为基金 资产的0-20% , 权证投资占基金资 产净值的比例为 0-3%,现金或到 (二) 投资范围 ?? 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 类 资 产 占基金资产的比例为 80%-95% , 其中投 资 于 大 盘 蓝 筹 股 票 的 比 例 不 低 于 股 票 类资产的 80%, 债券类资产投资比例为 基金资产的 0-20%, 权证投资占基金资 产净值的比例为 0-3%,现金或到期日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金



























































































































































流动性修改对照 表 76 期日在一年期以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。 资产净值的 5%, 其中现 金不 包括结 算 备 付金 、 存 出保证 金 、 应 收申 购款等 。 (六)投资限制 1.组合限制 (14 ) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的现金或者到期日在一年以内 的政府债券; 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、股权分置改革中 支付对价等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应 当在10 个交易日内进行调整。 (六) 投资限制 1. 组合限制 (2) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 开放式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股票,不超 过 该公司可流通股票的 15% ; (3) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不超 过该 公司可 流通 股票 的 30 %; (16)保持不低于基金 资产净值 5%的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保证 金、应 收申 购款等 ; (18 ) 本 基 金 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 15% 。 因 证券 市场波 动 、 上市公 司股 票停牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受限 资产的 投资 ; (19 ) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资范 围保持 一致 。 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投资比例不符合上述规定投资比例 的, 除 上 述(13) 、(16) 、(18) 、(19) 条 所述 情况外 , 基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整。 十四 、 基金 资产 估值 (六)暂停估值的情形 4. 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其它情形。 (六) 暂停估值的情形 4. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商确 认后, 应当 暂停基 金估 值; 5. 法律法规、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认定的其它情形。 十 ( 七 )基金年度报告、基金半年 ( 七 ) 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报



























































































































































流动性修改对照 表 77 八 、 基金 的信 息披 露 度报告、基金季度报告 ?? 无 (八)临时报告 与公告 ?? 告、基金季度报告 ?? 6. 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其流 动性风 险分 析等。 7. 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额比 例达到 或者 超过 20% 的情 形, 为 保 障 其 他 投 资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ” 项 下 披 露 该 投 资 者 的 类 别 、 报 告 期 末 持 有 份 额 及 占 比 、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险 , 中 国 证 监 会 认 定 的 特 殊情 形除外 。 ( 八)临时报告与公告 ?? 26. 本基金 发生 涉及基金 申购、 赎回 事 项 调 整 或 潜 在 影 响 投 资 者 赎 回 等 重 大 事 项;


上 投 摩 根 大 盘 蓝筹 股 票 型 证 券 投资 基 金 托 管 协 议修 改 前 后 文对照表 章节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 一 、 基金 托管 协议 当事 人 (一)基金管理人 注册地址: 上海市浦东 富 城 路 99 号震旦国际大楼20 层 办公地址: 上海市浦东 富 城 路 99 号震旦国际大楼20 层 法定代表人: 陈 开元 (二)基金托管人 法定代表人: 郭 树清 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌 仟 玖 佰零 捌万肆 仟元 (一)基金管理人 注册地址: 中 国 (上 海) 自由 贸易 试 验区富城路99 号震旦 国际大楼25 楼 办公地址: 中 国 (上 海) 自由 贸易 试 验区富城路99 号震旦 国际大楼25 楼 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 法定代表人:田 国立 注册资本: 贰 仟伍 佰亿壹 仟零 玖拾柒 万 柒仟 肆佰捌 拾陆 元 二 、 基金 托管 协议 的依 据、 (一)订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国证券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)等有关法律 法规、 基金合同 及其他有关规定制订。 (一)订立托管协议的依据 本协议依据 《中华人民共和国证券投 资基金法》 (以下简称 “ 《 基金法》 ” ) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动性风险管理规定》 等 有 关 法 律 法 规、基金合同及其他有关规定制订。



























































































































































流动性修改对照 表 78 目的 和原 则 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一)基金托管人根据有关法律法 规的规定及基金合同的约定,对基 金投资范围、投资对象进行监 督?? 基金的投资组合比例为:股票类资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 80%-95% , 其中投资于大盘蓝筹股票的比例不 低于股票类资产的 80% ,债券类资 产投资比例为基金资 产 的 0-20% , 权证投资占基金资产净值的比例为 0-3% ,现金或到期日在 一年期以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 (一) 基金托管人根据有关法 律法规 的规定及基金合同的约定, 对基金投 资范围、投资对象进行监督?? 基金的投资组合比例为: 股票类资产 占基金资产的比例为80%-95%, 其中 投 资 于 大 盘 蓝 筹 股 票 的 比 例 不 低 于 股票类资产的80%, 债券类资产投资 比例为基金资产的0-20% , 权证投资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0-3% ,现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券不低于基金资产净值 的 5%,其中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、应 收申购 款等 。 (二)基金托管人根据有关法律法 规的规定及基金合同的约定,对基 金投资、融资比例进行监督。基金 托管人按下述比例和调整期限进行 监督: (11)保持不低于基金资产净值5%的 现金或者到期日在一年以内的政府 债券; 因证券市场波动、上市公司合并、 基金规模变动、股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定 投 资比例的, 基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整。 (二) 基金托管人根据有关法律法规 的规定及基金合同的约定, 对基金投 资、 融资比例进行监督。 基金托管人 按下述比例和调整期限进行监督: (11) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券, 其中 现金不 包括结 算备 付金、 存 出保 证金、 应收 申购款 等 ; (13) 本基金投资于流动性受限资产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值的 15% ; 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 股 票 停 牌 、 基 金规模 变动 等基金 管理 人之外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例限 制的, 基金 管理人 不得 主动新 增 流动 性受限 资产 的投资 ; (14) 本基金与私募类证券资管产品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对手 开展逆 回购 交易的 , 可 接受质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的投 资范围 保持 一致; (15) 本基金 管理 人管理 且由 本基金 托 管人 托管的 全部 开放式 基金 (包括 开 放 式 基 金 以 及 处 于 开 放 期 的 定 期 开 放基 金, 完 全按 照有关 指数 的构成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 以 及 中 国 证 监 会 认 可 的 特 殊 投 资 组 合 除 外) 持有一 家上 市公司 发 行 的可流



























































































































































流动性修改对照 表 79 通 股票 , 不得 超过 该上市 公司 可流通 股 票的 15%;本 基 金管理 人管 理且由 本 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得超过 该上 市公司 可流 通股票 的 30% 。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基 金规模变动、 股权分置改革 中支付对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投资比 例的, 除 上 述 第(8) 、(11) 、(13) 、 (14) 项 所 述 情 况 外,基金管理人应 当在10 个交易日内进行调整。 八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 (四)暂停估值与公告基金份额净 值的情形 (4) 中国证监会和基金 合同认定的 其他情形。 (四) 暂停估值与公告基金份额净值 的情形 (4 ) 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价值 存在重 大不 确定性 时, 经与基 金 托管 人协商 确认 后, 应 当暂 停基金 估值 ; (5 ) 法 律 法 规 、 中 国证 监 会 和 基 金 合同认定的其他情形。 上 投 摩 根 动 态 多因 子 策 略 灵 活 配置 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同 修 改 前 后文 对 照 表 章 节 原 文条 款 修改后条款 内容 内容 第 一 部 分 前 言 一、订立本基金合同的目的、依据和原 则


2 、 订 立本基 金合 同的 依据 是 《 中华 人民 共和国 合同 法 》 ( 以下 简称“ 《合 同法 》 ”) 、 《 中华人民 共和国证 券投资 基金法》( 以 下简称“ 《基 金法 》”) 、 《 公 开募集 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》 ( 以 下简称“ 《 运作 办法》 ”) 、 《证 券投 资基 金 销售管 理办 法》 ( 以下 简称“ 《销 售办 法》 ”) 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 ( 以 下简称“ 《 信息 披露办 法》”) 和其 他有 关 法律法 规。


一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则


2 、 订 立 本 基 金 合 同 的 依 据 是 《 中 华 人 民 共 和国合 同法 》( 以下 简称“ 《合 同法 》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》”) 、 《 公 开募集 证 券 投资 基 金运 作管理 办法 》 ( 以下 简称“ 《 运作办 法》 ”) 、 《证 券 投资基 金销售管 理办法》( 以下 简称“ 《销 售办法 》 ”) 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办 法》( 以 下 简 称“ 《 信 息 披 露 办 法 》”) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理规定》 和 其他 有关 法律 法规。


第 无 13 、 《流动性风 险管理规定 》 : 指中国证监会



























































































































































流动性修改对照 表 80 二 部 分 释 义 2017 年 8 月 31 日颁布、 同 年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证券 投资基金流动性风 险管理规定》 及颁布机关 对其不时做出的修 订


52 、 流动性受限资产: 指 由于法律法规、 监 管、 合同或操作障碍等原 因无法以合理价格 予以变现的资产 , 包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与 银行定期存款 (含 协 议 约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款 ) 、 停 牌 股 票 、 流 通 受 限 的 新 股 及 非 公 开 发 行 股 票、 资产支持证券、 因发 行人债务违约无法 进行转让或交易的债 券等


第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制


无 五、申 购和 赎回 的数 量限 制


4 、 当 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利益构成潜在重大不 利影 响时, 基金管理人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基金单日净申购比例 上限 、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施, 切 实保护存量基金份 额持有人的合法权益。 具 体规定请参见招募 说明书或相关公告。


六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途


5 、 赎 回费 用由 赎回 基金 份 额的基 金份 额 持有人承担,在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。赎回费用纳入基金财产 的比例详见招募说明书,未归入基金财 产部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。


六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途


5 、 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有人承 担 , 在 基金 份额 持 有人赎 回基 金份 额 时收取 。 本基金将对持续 持有期少于 7 日的 投资者收取不低于 1.5% 的 赎回费, 并将上述 赎回费全额计入基金 财产 ; 除此之外的赎回 费 率 以 及 赎 回 费 用 纳 入 基 金 财 产 的 比 例 详 见招募 说明 书 , 未 归入 基 金财产 部分 用于 支 付登记 费和 其他 必要 的手 续费。


七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形


发生上 述第 1 、2 、3 、5 、6 项暂 停申 购 情形之一且基金管理人决定暂停基金投 资者的申购申请时,基金管理人应当根 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项本金将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时,基金管 理人应 及时 恢复 申购 业务 的办理 。


七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形


6 、 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例达到或者超过 50% , 或者变相规避 50% 集 中度的情形时;


7 、当 前一估值 日基金资 产净值 50% 以上的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性时, 经与基金托 管人协 商确认后, 基金管 理人应当暂停接受基 金申 购申请的措施;


发生上 述第 1 、2 、3 、5 、7 、8 项暂 停申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者的申 购申 请时 , 基金 管 理人应 当根 据有 关 规定在 指定 媒介 上刊 登暂 停申购 公告 。 如果 投资人 的申 购申 请被 拒绝 , 被 拒绝 的申 购款



























































































































































流动性修改对照 表 81 项本金 将退 还给 投资 人 。 在暂停 申购 的情 况 消除时 , 基金 管理 人应 及 时恢复 申购 业务 的 办理。


八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 形


无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形


6 、当 前一估值 日基金资 产净值 50% 以上的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估值技术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性时, 经与基金托管人协 商确认后, 基金管 理 人 应 当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受基金赎回申请的措 施;


九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式


2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式


2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3 ) 若 本 基 金 发 生 巨 额 赎 回 且 单 个 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总份额的 20% , 基金管理 人有权先行对该单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回申请实施延期办理, 而 对该单个基金份额 持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回申请与当 日其他投资者的赎回 申请 按 前述条款处理, 具体见招募说明书或 相关 公告。


第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基 金管 理人


(一) 基金管 理人 简况 住所 : 上海市浦东 富城 路 99 号 震旦 国际 大楼 20 层


法定代 表人 : 陈开元


联系电 话:021-38794999


一、基 金管 理人


(一) 基金管 理人 简况 住所 : 中国 (上海) 自由贸易试验区 富 城路 99 号震 旦国 际大 楼 25 楼


法定代 表人 : 陈兵


联系电 话:021-20628000


二、基 金托 管人


(一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 王洪章


二、基 金托 管人


(一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 田国立


第 十 二 部 分 基 金 的 二、投 资范 围


基金的投资组合比例为:股票资产占基 金资产 的 0%-95% , 权证 占 基金资 产净 值 的 0-3% ; 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期 货及股票期权保证金后,现金或到期日 在一年期以内的政府债券不低于基金资 产净值 的 5% 。


二、投 资范 围


基金的 投资 组合 比例 为 : 股票资 产占 基金 资 产的 0%-95% , 权证 占基 金 资产净 值 的 0-3% ; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 及 股 票 期 权保证 金后 , 现金 或到 期 日在一 年期 以内 的 政 府债券 不低于 基金资 产净 值的 5%,其中 现金不包括结算备付 金、 存出保证金、 应收 申购款等 。






























































































































































流动性修改对照 表 82 投 资 四、投 资限 制


1 、 组合 限制 (23 ) 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指期货合约及股票期权合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于基金资产 净值 5% 的 现金 或到 期日 在 一年以 内的 政 府债券 。


?? 因证券市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资不符合上述规定投资比例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个交易 日内 进 行调整,但中国证监会规定的特殊情形 除外。


四、投 资限 制


1 、 组合 限制 (23 ) 本 基金 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应当保 持不 低于基金 资产 净值 5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 , 其中 现金不包括结算备付 金、 存出保证金、 应收 申购款等 。


(26 ) 本基金与私募类证 券资管产品及中国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回购交易的, 可接受质押 品的资质要求应当 与基金合同约定的投 资范 围保持一致;


(27 ) 本基金管理人管理 的全部开放式基金 持有一家上市公司发 行的 可流通股票, 不得 超过该上市公司可流 通股 票的 15% ; 本基金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公司发行 的可流通股 票, 不得超过该上市公 司可流通股票的 30% ;


(28 ) 本基金主动投资于 流动性受限资产的 市值合计不得超过本 基金 资产净值的 15% 。 因证券市场波动、 上市公 司股票停牌、 基金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金不符合前款所规定 比例 限制的, 基金管理 人不得主动新增流动 性受 限资产的投资;


?? 因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投资不 符合 上述 规定 投资 比例的 , 除上述第 (11)、( 23)、( 26)、( 28 )条所述情况外, 基金管 理人 应当 在 10 个 交 易日内 进行 调整 , 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外。


第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂 停估 值的 情形


3 、 中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情 形。


六、暂 停估 值的 情形


3 、当 前一估值 日基金资 产净值 50% 以上的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性时,并且经与托管 人协 商确认后;


4 、 法律法规、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的其它 情形 。


第 十 五、公 开披 露的 基金 信息


(六)基金定期报告,包括基金年度报 五、公 开披 露的 基金 信息


(六) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告 、



























































































































































流动性修改对照 表 83 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 无 (七) 临时 报告 无 基金半 年度 报告 和基 金季 度报告 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风险分析等。


报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例达到或超过 20% 的情形 , 为保障其他投 资 者的权益, 基金管理人至 少应当在基金定期 报告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ” 项 下披露该投资者的类 别、 报告期末持有份额 及占比、 报告期内持有份 额变化情况及产品 的特有风险, 中国证监会 认定的特殊情形除 外。


(七) 临时 报告 26 、 本基金发生 涉及基金 申购、 赎回 事项调 整或潜在影响投资者 赎回 等重大事项; 上 投 摩 根 动 态 多因 子 策 略 灵 活 配置 混 合 型 证 券 投资 基 金 托 管协议修 改 前 后文 对 照 表 章节 原 文条 款 修改后条款 内容 内容 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 注册地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号震 旦国际 大 楼 20 层 办公地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号震 旦国际 大 楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 王洪章 (一) 基金 管理 人


注册地 址 : 中国 (上海) 自由贸易试验区 富 城路 99 号 震旦 国际 大楼 25 楼 办公地 址 : 中国 (上海) 自由贸易试验区 富 城路 99 号 震旦 国际 大楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 田国立 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) ?? 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基金资 产 的 0%-95% , 权 证 占基金 资产 净值的 0-3% ;每个 交易 日 日终在 扣除 股 指 期 货 及 股 票 期 权 保 证 金 后 , 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。


(一) ?? 基金的 投资 组合 比例 为 : 股票资 产占 基金 资 产的 0%-95% , 权 证 占 基 金 资 产 净 值 的 0-3% ; 每个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货及 股 票期权 保证 金后 , 现金 或 到期日 在一 年期 以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% , 其中现金不包括结算 备付 金、存出保证金、 应收申购款等 。


( 二 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 对 基 金 投 资 、 融 资 比 例 进 行 监 督 。 基 金 托 管 人 按 下 述 比 例 和 调 整 期 限 进 行 监 (二 ) 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定 及 《 基金 合同 》 的约 定, 对基金 投资 、 融资 比例进 行监 督 。 基 金托 管 人按下 述比 例和 调 整期限 进行 监督 :



























































































































































流动性修改对照 表 84 督: (20 ) 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年以内 的政 府债 券。 ?? 因 证 券 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投资比 例 的, 基 金管 理人 应当 在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定的特 殊情 形除 外。 (20 ) 本 基金 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金后, 应当 保持 不低 于基 金资产 净值 5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 , 其中 现金不包括结算备付 金、 存出保证金、 应收 申购款等 。


(23) 本基金与私募类证 券资管产品 及中国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回购交易的, 可接受质押 品的资质要求应当 与基金合同约定的投 资范 围保持一致; (24 ) 本基金投资于流动 性受限资产的市值 合计不得超过本基金 资产 净值的 15% 。 因证券市场波动、 上市 公 司股票停牌、 基金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金不符合前款所规定 比例 限制的, 基金管理 人不得主动新增流动 性受 限资产的投资; (25) 本基金管理人管理 且由本基金托管人 托管的全部开放式基 金 (包括开放式基金以 及处于开放期的定期 开放 基金, 完全按照有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 以 及 中 国 证 监 会 认 可 的 特 殊 投 资 组 合 除 外 ) 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 15%;本 基金管理人管理 且由本基金托管人 托 管 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行的可流通股票, 不得超 过该上市公司可流 通股票的 30% ; ??


因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 或投资 限制的, 除上述 第 (8 ) 、 (20 ) 、 (23) 、 (24) 条所述情况外 , 基金 管理 人应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 , 但中 国 证监会 规定 的特 殊 情形除 外。 八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 ( 四 ) 暂 停 估 值 与 公 告 基 金 份 额 净 值 的情形 ?? 4.中国 证监 会和 《 基金 合同 》 认 定的 其 他情形 。 (四 ) 暂 停估 值与 公告 基 金份额 净值 的情 形 3. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以上的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性时,并且经与托管 人协 商确认后;


?? 5. 法律法规、 中 国证 监会 和《 基金 合同 》 认 定的其 他情 形。 上 投 摩 根 分 红 添利 债 券 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后



























































































































































流动性修改对照 表 85 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 前言 (一)订立《上投摩根分红添利债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 (以下 简称 “本基 金合 同” ) 的目 的、 依据和 原 则 2 、 订立 本基 金合 同的 依据 订立本基金合同的依据是《中华人民 共和国民法通则》 、 《中华 人民共和国 合同法》 、 《中华人民共和 国证券投资 基金法 》 ( 以下 简称 “ 《基 金 法》 ” ) 、 《证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 (以下 简称 “ 《运 作办 法》 ” ) 、 《证 券投 资基金 信息 披露管理办法》 (以下简称 “ 《信息披 露办法》 ” )和《证券投资 基金销售管 理办法》 (以下简称 “ 《销售办法》 ” ) 及其他 法律 法规 的有 关规 定。 (一)订立《上 投摩根分红添利债券型证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 合 同” ) 的目 的、 依据 和原 则 2 、 订立 本基 金合 同的 依据 订立本基金合同 的依据是《中华人民共和 国 民法通则》 、 《中华人民共和国合 同法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法》 (以下简称“ 《运作办 法》 ” ) 、 《证券投 资 基金信息披露管理办法 》 (以下简称“ 《信 息 披露办法》 ” )和《证券投资基金销售管理 办 法》 (以下简称“ 《销售 办 法》 ” ) 、 《公开募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定》 (以下简称“ 《流动性风险管理规定》 ”) 及其他 法律 法规 的有 关规 定。 二、 释义 无 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同 年 10 月 1 日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订


流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产, 包括 但不限于 到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议 约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款 ) 、 停 牌 股 票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等


六、 基金 份额 的申 购、 赎回 与转 换 (五) 申购 与赎 回的 数额 限制 无 (五) 申购 与赎 回的 数额 限制 2 、 当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金 单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持 有人的合法权益。具体规定请参见招募说明 书或相关公告。


(七) 申购 和赎 回的 费用 及其用 途 4 、 本基 金的 申购 费用 由申 购人承 担 , 主要用于本基金的市场推广、销售、 注册登记等各项费用, 不列入基金财 产。 (七) 申购 和赎 回的 费用 及其用 途 4 、 本基 金的 申购 费用 由申 购人承 担 , 主 要用 于本基金的市场 推广、销售、注册登记等 各 项费用 ,不 列入 基金 财产 。 本基金的赎回费 用由基金份额持有人承担 ,



























































































































































流动性修改对照 表 86 本基金的赎回费用由基金份额持有人 承担, 其中 不低 于 25% 的 部分归 入基 金财产 ( 具体 比例 见招 募 说明书 ) , 其 余部分用于支付注册登记费等相关手 续费。 本基金将对持续持有 期少 于 7 日的投资 者收 取不低于 1.5% 的赎回费, 并将上述赎回费全 额计入基金财产;除此之外 的赎回费率详见 招募说明书, 其 中不 低 于 25% 的 部分 归入 基 金财产 (具 体比 例见 招募 说明书 ) , 其余 部分 用于支 付注 册登 记费 等相 关手续 费。 (九) 巨额 赎回 的认 定及 处理方 式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 (九) 巨额 赎回 的认 定及 处理方 式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (4 ) 若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额的 20% ,基金管理人有 权先行对该单个基 金份额持有 人超 出 20% 以上的部分赎回申请 实施延期办理,而对该单个基金份额持有人 20% 以内 (含 20% )的赎回申 请与当日 其他 投资者的赎回申请按前述条款处理,具体见 招募说明书或相关公 告。 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的 情形及 处理


1 、 在 如下 情况 下, 基 金管 理人可 以拒 绝或暂 停接 受投 资者 的申 购申请 : 无 (十)拒绝或暂 停申购、暂停赎回的情形 及 处理 1 、 在如 下情 况下 , 基 金管 理人可 以拒 绝或 暂 停接受 投资 者的 申购 申请 : (5 ) 基金管理人接受某笔 或者某些申购申请 有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过 50% ,或者 变相规避 50% 集中 度的情形时; (6 ) 当前一估值日基金资 产净值 50% 以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 人应当暂停接受基金 申购 申请 ; 2 、 在 以下 情况 下, 基 金管 理人可 以暂 停接受 投资 者的 赎回 申请 : 无 2 、 在以 下情 况下 , 基 金管 理人可 以暂 停接 受 投资者 的赎 回申 请: (5 ) 当前一估值日基金资 产净值 50% 以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎 回申请;


八、 基金 合同 当事 人及 其权 利义 (一) 基金 管理 人 1 、 基金 管理 人基 本情 况 住所: 上海市富城路 99 号 20 楼 法定代 表人 :陈 开元


(一) 基金 管理 人 1 、 基金 管理 人基 本情 况 住所: 中国 ( 上海)自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 法定代 表人 :陈 兵


(二) 基金 托管 人 1 、 基金 托管 人基 本情 况 (二) 基金 托管 人 1 、 基金 托管 人基 本情 况



























































































































































流动性修改对照 表 87 务 法定代 表人 : 肖钢 注册资本:人民 币 贰仟柒佰玖拾 壹亿 肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元 整 法定代 表人 : 陈四清 注册资本:人民币 贰仟玖佰肆 拾叁亿捌仟柒 佰柒拾玖万壹仟贰佰 肆拾 壹元整 十 四、 基金 的投 资 (二) 投资 范围 ?? 本基金的投资组合比例为:固定收益 类资产的投资比例不低于基金资产的 80% , 股 票 、 权 证 等 权 益 类 资 产 的 投 资比例 不超 过基 金资 产 的 20% , 保持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现金或到 期日在 一年 以 内 的政 府债 券 。


(二) 投资 范围


?? 本基金的投资组 合比例为:固定收益类资 产 的投资 比例 不低 于基 金资 产的 80% , 股票 、 权证等权益类资 产的投资比例不超过基金 资 产的 20% , 保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的现 金或到期日在一年以内的政府债券 , 其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等 。


(七) 投资 禁止 行为 与限 制 2 、 基金 投资 组合 比例 限制 …… (八) 投资 组合 比例 调整 基金管理人应当自基金合同生效之日 起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金 合同 的约 定。 因证 券 市场波 动、 上市公司合并、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金投资不符 合基金合同约定的投资比例规定的, 基金管理人应当在十个交易日内进行 调整。法律法规或监管机构另有规定 时,从 其规 定。 (七) 投资 禁止 行为 与限 制 2 、 基金 投资 组合 比例 限制 (8 ) 本基金 主动投资于流 动性受限资产的市 值合计不得超过该基 金资 产净值的 15% ; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (9 ) 本基金与私募类证券 资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约 定的投资范 围保 持一致; (10 )本基金管理人管理的全部开放式基金 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流 通股 票的 15% ;本基金 管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 30% ; ?? (八) 投资 组合 比例 调整 基金管理人应当 自基金合同生效之日起六 个 月内使基金的投 资组合比例符合基金合同 的 约定。因证券市 场波动、上市公司合并、 基 金规模变动等基 金管理人之外的因素致使 基 金投资不符合基金合同约定的投资比例或投 资限制 规定 的, 除上述第 (7 ) 、 (8 ) 、 (9 ) 条 所 述情况 , 基 金管理人应 当在十个交易日内 进行调 整。 法律 法规 或监 管 机构另 有规 定时 , 从其规 定。 十 七、 (六) 暂停 估值 的情 形 3 、 中 国证 监会 认定 的其 他 情形 。


(六) 暂停 估值 的情 形 3 、 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以上的



























































































































































流动性修改对照 表 88 基金 资产 的估 值 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时,并且经与托管人协商确认后,应当暂停 估值; 4 、 法律法规、中 国证 监会 认定的 其他 情 形 。


二十 一、 基金 的信 息披 露 (五) 定期 报告 无 (六) 临时 报告 与公 告 无 (五) 定期 报告 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例 达到或超过 20% 的情形,为保障其他投资者 的权益,基金管理人至少应当在基金定期报 告 “ 影 响投 资 者决 策 的其 他重 要 信 息 ”项下披 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特 有风险,中国证监会 认定 的特殊情形除外。 (六) 临时 报告 与公 告 28 、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调 整或潜在影响投资者 赎回 等重大事项;


上 投 摩 根 分 红 添利 债 券 型 证 券 投资 基 金 托管协议 修改前后 文对照表 章节 原文条款 修改后条款 一、 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 (或 简称 “管理 人” ) 住所: 上海市富城路 99 号 20 楼 法定代 表人: 陈 开元 (一) 基金 管理 人( 或简 称“管 理人 ” ) 住 所:中国(上海)自由 贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 法定代 表人: 陈 兵 (二) 基金 托管 人 (或 简称 “托管 人” ) 法定代 表人: 肖钢 注 册 资 本: 人民 币 贰仟柒佰玖拾壹亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰万 叁 仟 壹佰 玖 拾 伍 元 整 (二) 基金 托管 人( 或简 称“托 管人 ” ) 法定代 表人: 陈四清 注 册 资本 :人 民 币 贰 仟 玖佰 肆 拾 叁 亿 捌 仟 柒 佰柒拾玖万壹仟贰佰 肆拾 壹元整 二、 托管 协议 的依 据、 目 (一) 依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 》 、 《 中 华 人民 共 和 国证券 投 资 基金 法 》 ( 以下 简称 “ 《基 金 法》 ” ) 、 《 证券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《运 作办 法》 ” ) 、 《 证券 投 资基金 信息 (二) 依据 本 协 议 依 据《 中 华人 民 共和 国 合 同 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以下 简称 “ 《运 作 办法 》 ” ) 、 《证 券投 资 基 金 信 息 披露 管 理办 法 》 (以 下 简 称 “ 《信 息



























































































































































流动性修改对照 表 89 的、 原则 和解 释 披 露 管 理 办法 》 ( 以 下简 称“ 《 信 息 披 露办法 》 ” ) 及其 他有 关法 律 法规与 《上 投摩根分红添利债 券型证 券投资基金 基金合 同》 (以 下简 称 “ 《 基金合 同》 ” ) 订立。 披 露办 法》 ” ) 、 《 公 开 募集开 放 式 证 券 投资 基 金流动性风险管理规定》 及 其 他有 关法 律 法 规 与 《 上 投 摩根 分 红 添 利债 券 型 证 券 投资 基 金 基 金 合同 》 (以 下 简称 “ 《 基 金 合 同》 ” )订 立。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一)基金托管人 根据有 关法律法规 的规定及《基金合 同》的 约定,建立 相关的技术系统, 对基金 管理人的投 资运作 进行 监督 。 主要 包 括以下 方面 : 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督: (1 ) 固定 收益 类资 产的 投 资比例 不低 于基金 资产 的 80% ,股 票 、权证 等权 益类资产的投资比 例不超 过基金资产 的 20% , 保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的现金或到期日在 一年以 内的政府债 券; ( 一 ) 基 金 托管 人 根 据 有关 法 律 法 规 的规 定 及 《 基 金 合 同》 的 约 定 ,建 立 相 关 的 技术 系 统 , 对 基 金 管理 人 的 投 资运 作 进 行 监 督。 主 要包括 以下 方面 : 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督: (1 ) 固定 收益 类资 产的 投 资比例 不低 于基 金 资产的 80% ,股 票、权 证 等权益类 资产的 投 资比例 不超 过基 金资 产 的 20% ; (2 ) 保持 不低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或 到 期 日 在一 年 以内 的 政府债 券 ,其中现金不 包 括 结 算 备 付金 、 存 出保证 金 、 应 收 申购 款 等; (10 )本基金主动 投 资 于流 动 性 受 限资 产 的 市值合计不得超过该 基金 资产净值的 15% ; 因 证 券 市 场 波动 、 上 市公司 股 票 停 牌 、基 金 规 模 变 动 等 基金 管 理 人之外 的 因 素 致 使基 金 不 符 合 前 款 所规 定 比 例限制 的 , 基 金 管理 人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (11 ) 本 基 金 与 私募 类 证券 资 管 产 品及 中 国 证 监 会 认 定 的其 他 主 体为交 易 对 手 开 展逆 回 购 交 易 的 , 可接 受 质 押品的 资 质 要 求 应当 与 基 金 合 同 约 定的 投 资 范围保 持 一 致 ; 本基 金 管 理 人 承 诺 本基 金 与 私募类 证 券 资 管 产品 及 中 国 证 监 会 认定 的 其 他主体 为 交 易 对 手开 展 逆 回 购 交 易 的, 可 接 受质押 品 的 资 质 要求 与 本 基 金 合 同 约定 的 投 资范围 保 持 一 致 ,并 承 担由于不一致所导致 的风 险或损失; (12 ) 本 基 金 管 理人 管 理且 由 本 托 管人 托 管 的 全 部 开 放 式基 金 持 有一家 上 市 公 司 发行 的 可 流 通 股 票 ,不 得 超 过该上 市 公 司 可 流通 股 票的 15% ;本基金管理人 管理且由本托管人 托 管 的 全 部 投资 组 合 持有一 家 上 市 公 司发 行 的 可 流 通 股 票, 不 得 超过该 上 市 公 司 可流 通 股票的 30% ; 上 投 摩 根 行 业 轮动 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表



























































































































































流动性修改对照 表 90 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 前言 ( 一) 订 立 本 基 金 合 同 的 目 的 、 依 据 和 原则 1. 订 立 本 基金 合 同的 目 的是 保 护 投资 人合法 权益 , 明 确基 金合 同当事 人的 权利义 务, 规范 基金 运作 。 2. 订 立 本 基金 合 同的 依 据是 《 中 华人 民共和国合同法》( 以 下 简称“ 《合同 法》 ”) 、 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法》( 以下 简称“ 《基金 法》”) 、 《证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 ( 以下 简称 “ 《 运 作 办 法 》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售管理办法》( 以 下 简 称“ 《销售办 法》 ”) 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法》 ( 以 下简 称“ 《信 息披 露办法 》 ”) 和其他 有关 法律 法规 。 ( 一) 订立 本基 金合 同的 目的 、依据 和原 则 1. 订 立 本 基 金 合 同 的 目 的 是 保 护 投 资 人 合 法 权 益 , 明确 基金 合 同当 事人 的 权 利义 务, 规 范基金 运作 。 2. 订 立 本 基 金 合 同 的 依 据 是 《 中 华 人 民 共 和 国合同法》(以下简称“ 《合 同 法 》”) 、 《 中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以 下简 称“ 《基 金法》”) 、 《 证券 投资 基金 运作管 理办 法》( 以 下简称“ 《 运作 办法 》 ”) 、 《 证券投 资基 金销 售 管理办法》(以下简称“ 《销 售 办 法 》”) 、 《 证 券投资基金信息披露管理办法》( 以下简称 “ 《信 息披 露办 法》 ”) 、 《公 开募集开放式证券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ( 以 下 简 称 “ 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ” ) 和其他有关法 律法规 。 二、 释义 无 13. 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同 年 10 月 1 日实施 的 《 公开 募 集开 放 式证 券投 资 基金 流 动性 风 险 管 理规 定 》及 颁 布机 关对 其 不时 做 出的 修 订 54. 流动性受限资产: 指 由 于法律法规、 监管、 合 同 或操 作 障碍 等 原因 无法 以 合理 价 格予 以 变现的资产, 包括但不 限于 到期日在 10 个交 易 日 以上 的 逆回 购 与银 行定 期 存款 ( 含协 议 约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款 ) 、 停 牌 股 票 、 流通 受 限的 新 股及 非公 开 发行 股 票、 资 产 支 持证 券 、因 发 行人 债务 违 约无 法 进行 转 让或交易的债券等 六、 基金 份额 的申 购与 赎回 ( 五) 申购 和赎 回的 金额 无 ( 五) 申购 和赎 回的 金额 4. 当 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构 成潜 在 重大 不 利影 响时 , 基金 管 理人 应 当 采 取设 定 单一 投 资者 申购 金 额上 限 或基 金 单 日 净申 购 比例 上 限、 拒绝 大 额申 购 、暂 停 基 金 申购 等 措施 , 切实 保护 存 量基 金 份额 持 有人的合法权益。 具 体规 定请参见相关公告。 ( 六) 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用 途 5. 赎 回 费 用由 赎 回基 金 份额 的 基 金份 额持有 人承 担, 在基 金份 额持有 人赎 回基金 份额 时收 取。 不低 于赎回 费总 额的 25% 应 归基 金财 产, 其余用 于支 付注册 登记 费和 其他 必要 的手续 费 。 ( 六) 申购 和赎 回的 价格 、费 用及其 用途 5. 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 在基 金 份额 持有 人 赎 回基 金份 额 时收取 。 本基金将对持续 持有期少于 7 日的 投资者收取不低于 1.5% 的 赎回费, 并将上述 赎 回 费 全额 计 入基 金 财产; 除 此 之外 , 不低 于赎回 费总 额 的 25% 应归 基金财 产, 其余 用 于支付 注册 登记 费和 其他 必要的 手续 费。



























































































































































流动性修改对照 表 91 ( 七) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 5. 法 律 法规 规 定或 中 国证监 会 认 定的 其他情 形。 发 生 上 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定暂停 申购 时, 申购 款项 将全额 退还 投资者 。 发 生上 述 1 到 5 项暂停 申购 情形时 , 基 金管 理人 应当 在至少 一家 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 刊 登 暂 停申购 公告 。 在 暂停 申购 的情况 消除 时, 基 金管 理人 应及 时恢 复申购 业务 的办理 并予 以公 告。 ( 七) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 5. 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购 申 请 有 可 能 导致 单 一投 资 者持 有基 金 份额 的 比例 达 到或者超过 50% ,或者变 相规避 50% 集中度 的情形时。 6. 当 前一 估 值日 基 金资 产净 值 50%以上的资 产 出 现无 可 参考 的 活跃 市场 价 格 且 采 用估 值 技 术 仍导 致 公允 价 值存 在重 大 不确 定 性时 , 经 与 基金 托 管人 协 商确 认后 , 基金 管 理人 应 当暂停接受基金申购 申请 。 8. 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形。 发 生 上 述情 形之 一 且基 金管 理 人 决定 暂停 申 购 时 , 申购 款项 将 全额 退还 投 资 者。 发生 上 述 第 1 、2 、3 、4 、6 、8 项 暂停申 购情 形时 , 基 金 管 理人 应当 在 至少 一家 指 定 媒体 及基 金 管 理 人 网站 刊登 暂 停申 购公 告 。 在暂 停申 购 的 情 况 消除 时, 基 金管 理人 应 及 时恢 复申 购 业务的 办理 并予 以公 告。 ( 八) 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情形 无 ( 八) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款项 的情 形 5. 当 前一 估 值日 基 金资 产净 值 50%以上的资 产 出 现无 可 参考 的 活跃 市场 价 格且 采 用估 值 技 术 仍导 致 公允 价 值存 在重 大 不确 定 性时 , 经 与 基金 托 管人 协 商确 认后 , 基金 管 理人 应 当 延 缓支 付 赎回 款 项或 暂停 接 受基 金 赎回 申 请。 ( 九) 巨额 赎回 的情 形及 处理 方式 2. 巨 额赎 回的 处理 方式 ?? ( 九) 巨额 赎回 的情 形及 处理 方式 2. 巨 额赎 回的 处理 方式 ?? (3) 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持 有 人 的赎 回 申请 超 过上 一开 放 日基 金 总份 额 的 20% ,基金管理人有权 先行对该单个基金 份额持有人超出 20% 以上 的部分赎回申请实 施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他 投 资 者的 赎 回申 请 按前 述条 款 处理 , 具体 见 相关公告。 七、 基金 合同 当事 人及 权利 义务 ( 一) 基 金管 理人 住所: 上海市浦东富城路 99 号震 旦 国际大 楼 20 层 办公地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 ( 二) 基金 托管 人 ( 一) 基金 管理 人 住 所: 中 国 ( 上 海 )自 由贸 易 试 验 区 富城路 99 号震 旦国 际大 楼 25 层 办 公地 址: 中 国 ( 上 海)自 由 贸 易 试验 区 富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 ( 二) 基金 托管 人



























































































































































流动性修改对照 表 92 法定代 表人 : 秦晓 注册资 本: 人民 币 147.07 亿元 法定代 表人 : 李建红 注册资 本: 人民 币 252.2 亿元 十 二、 基金 的投 资 ( 二) 投资 范围 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融工具 ,包 括国 内依 法发 行上市 的 A 股、 国 债、 金 融债 、 企 业 债、 央 行票 据、 可转 换债 券 、 权 证及 国家证 券监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具。 本 基金 投资 组合 的资 产配置 范围 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 60% - 95% ;债券、权证、现金 、货币市场 工 具 及 国 家 证 券 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 5%-40% ; 其中, 现金 或者 到期日 在一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 5% 。 本 基 金 将 不 低 于 80% 的股票资产投资于强 势行业中具 有核心 竞争 优 势 的上 市公 司股票 。 ( 二) 投资 范围 本 基 金 投资 于具 有 良好 流动 性 的 金融 工具 , 包括国 内依 法发 行上 市 的 A 股 、国 债、 金融 债 、 企 业债 、央 行 票据 、可 转 换 债券 、权 证 及 国 家 证券 监管 机 构允 许基 金 投 资的 其它 金 融工具 。 本基 金投 资组 合 的资产 配置 范围 为: 股票资 产占 基金 资产 的 60% -95% ; 债 券、 权 证 、 现 金、 货币 市 场工 具及 国 家 证券 监管 机 构 允 许 基金 投资 的 其他 金融 工 具 占基 金资 产 的 5%-40% ; 其中 , 现 金或 者到期 日在 一年 以 内 的 政 府债 券占 基 金资 产净 值 的 比例 不低 于 5% , 其中现金不包括 结算 备付金、 存出保证 金、应收申购款等 。 本 基 金将不 低于 80% 的 股 票 资 产投 资于 强 势行 业中 具 有 核心 竞争 优 势的上 市公 司股 票。 ( 六) 投资 限制 1. 组 合限 制 (15) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 %的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券; ?? 因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定投资 比例 的, 基金 管理 人应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 。 在 上述特 殊情 况下, 基金 管理 人应 根据 中国证 监会 及相关 法律 法规 的规 定进 行调整 。 ( 六) 投资 限制 1. 组 合限 制 (2) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一 家 上市 公 司发 行 的可 流通 股 票, 不 超该 公 司可流通股票的 15% ; (3) 本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家 上 市公 司 发行 的 可流 通股 票 ,不 超 过该 公 司可流通股票的 30 %; (17) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 者 到 期日 在一 年以 内的 政府 债 券 ,其中现金 不 包 括结 算 备付 金 、存 出保 证 金、 应 收申 购 款等 ; (18) 本 基 金 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计不得超过该基金资 产净 值的 15% 。 因 证 券市 场 波动 、 上市 公司 股 票停 牌 、基 金 规 模 变动 等 基金 管 理人 之外 的 因素 致 使基 金 不 符 合前 款 所规 定 比例 限制 的 , 基 金 管理 人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (19) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认定 的 其他 主 体为 交易 对 手开 展 逆回 购 交 易 的, 可 接受 质 押品 的资 质 要求 应 当与 基 金合同约定的投资范 围保 持一致; …… 因 证 券 市场 波动 、 上市 公司 合 并 、基 金规 模 变 动 等 基金 管理 人 之外 的因 素 致 使基 金投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 除上述



























































































































































流动性修改对照 表 93 (14 ) 、 (17 ) 、 (18 ) 、 (19) 条所述 情况外, 基金管 理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整。 在 上 述 特殊 情况 下 ,基 金管 理 人 应根 据中 国 证监会 及相 关法 律法 规的 规定进 行调 整。 十 四、 基金 资产 的估 值 ( 六) 暂停 估值 的情 形 4. 中 国 证 监会 和 基金 合 同认 定 的 其它 情形。 ( 六) 暂停 估值 的情 形 4. 当 前 一 估 值日 基 金资 产净 值 50%以上的资 产 出 现无 可 参考 的 活跃 市场 价 格且 采 用估 值 技 术 仍导 致 公允 价 值存 在重 大 不确 定 性时 , 经 与 基金 托 管人 协 商确 认后 , 应当 暂 停基 金 估值; 5. 法律法规、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其它情 形。 十 八、 基金 的信 息披 露 ( 七) 基金 年度 报告 、 基金 半 年度报 告、 基金季 度报 告 ?? ( 七) 基金 年度 报告 、 基金 半 年度报 告 、 基 金季 度报告 ?? 基 金 管理 人 应当 在 基金 年度 报 告和 半 年度 报 告 中 披露 基 金组 合 资产 情况 及 其流 动 性风 险 分析等。 报 告 期内 出 现单 一 投资 者持 有 基金 份 额比 例 达到或者超过 20% 的情形 ,为保障其他投资 者 的 权益 , 基金 管 理人 至少 应 当在 基 金定 期 报告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ” 项下 披 露 该投 资 者的 类 别、 报告 期 末持 有 份额 及 占 比 、报 告 期内 持 有份 额变 化 情况 及 产品 的 特有风险, 中国证监 会认 定的特殊情形除外。 ( 八) 临时 报告 与公 告 无 ( 八) 临时 报告 与公 告 26. 本基金发生涉及基金申 购、 赎回事项调 整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上 投 摩 根 行 业 轮动 混 合 型 证 券 投资 基 金 托 管 协 议修 改 前 后 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 注册地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 办公地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 秦晓 (一) 基金 管理 人 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区 富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 25 层 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区 富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 李建红



























































































































































流动性修改对照 表 94 注册资 本: 人民 币 147.07 亿元 注册资 本: 人民 币 252.2 亿元 二、 基金 托管 协议 的依 据、 目的 和原 则 (一) 订立 托管 协议 的依 据 本协议 依据 《中 华人 民共 和国证 券投 资基金法》( 以下简称“ 《基金法》”) 等有关 法律 法规 、 基 金合 同及其 他有 关规定 制订 。 (一) 订立 托管 协议 的依 据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 法》( 以下简称“ 《基金法》”) 、 《 公 开 募 集 开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等 有关法律法规、基金合同及其他有关规定制 订。 八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 (四) 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情形 (4 ) 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其他情 形。 (四) 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 (4 ) 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50%以上 的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商 确认后,应当暂停 基金估值;


(5 ) 法律法规、 中 国 证监 会和基 金合 同认 定 的其他 情形 。 上投摩根 核 心 成长 股票型证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分 前 言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则 2 、订立 本基金 合同的依 据 是《中华 人 民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以 下简 称“ 《 基金 法 》”) 、 《证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《运 作办 法》”) 、 《 证券 投 资基金 销售 管理办 法》 ( 以 下简 称“ 《 销 售办法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以下 简称“ 《信 息披 露办 法 》 ”) 和其 他 有关法 律法 规。 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、订立本基金合同的依 据 是《中华人民共和 国合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》”) 、 《 中华 人 民共和国证券投资基金法 》( 以下简称“ 《基 金 法》”) 、 《证 券 投资 基 金 运作 管 理 办 法》( 以下 简称“ 《运作 办法》”) 、 《证券 投资基金 销售管 理办法 》( 以下 简称“ 《 销售 办法 》”) 、 《 证券 投 资基金信息披露管理办法 》( 以下简称“ 《信 息 披露办法 》”) 、 《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规 定》 ( 以下简称 “ 《流动性 风险管理规定》 ”) 和 其 他 有关法 律法 规。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券 投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订 51 、 流动性受限资产: 指由 于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以



























































































































































流动性修改对照 表 95 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银行 存款) 、停牌股票、 流通受限的新股及非 公开 发行股票、 资产支持 证券、 因发行人债务违 约 无法进行转让或交易 的债券等 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 无 五、申 购和 赎回 的数 量限制


4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。具体规定 请参 见相关公告。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生下 列情 况时 , 基 金管 理 人可拒 绝或 暂停接 受投 资人 的申 购申 请: 无 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 、7 项 暂停 申 购 情 形 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 时, 基 金管 理人 应当 根据 有 关规定 在指 定媒体 上刊 登暂 停申 购公 告。 如 果投 资 人的申 购申 请被 拒绝 , 被 拒 绝的申 购款 项本金 将退 还给 投资 人。 在 暂停申 购的 情况消 除时 , 基 金管 理人 应 及时恢 复申 购业务 的办 理。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生下 列情 况时 , 基金 管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投资 人的 申购 申请 : 7、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变 相规避 50% 集中度的 情形时。 8 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导 致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停接受基金申购申请 。 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 、8 、9 项暂 停申 购 情形且 基金 管理 人决 定暂 停申购 时 , 基 金管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申购公 告。 如果投 资人 的 申购申 请被 拒绝, 被 拒绝的 申购 款项 本金 将退 还给投 资人 。 在暂 停 申购的 情况 消除 时 , 基 金 管理人 应及 时恢 复申 购业务 的办 理。 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 发生下 列情 形时 , 基 金管 理 人可暂 停接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款项: 无 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 发生下 列情 形时 , 基金 管 理人可 暂停 接受 投资 人的赎 回申 请或 延缓 支付 赎回款 项: 6 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂 停接 受基金赎回申请; 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 九、 巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3 ) 若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份



























































































































































流动性修改对照 表 96 额的 20% , 基金管理人有 权先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理。 而对该单个 基金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申 请与当日其他投资者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 相 关 公 告。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基 金管 理人 (一) 基金 管理 人简 况 住所: 上海市浦东富城路 99 号震旦国 际大楼 20 层 法定代 表人 :陈 开元 联系电 话:021-38794999


一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 城 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 法定代 表人 : 陈 兵 联系电 话:021-20628000 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 田国立 注册资 本 : 人 民币 贰仟柒佰 玖拾壹亿肆 仟柒佰贰拾贰万叁仟 壹佰 玖拾伍元整 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 陈四清 注册资 本 : 人 民币 贰仟玖 佰肆拾叁亿捌仟柒佰 柒拾玖万壹仟贰佰肆 拾壹 元整 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投 资范 围


?? 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资产 的 80%-95% , 其余 资 产投资 于债 券、货 币市 场工 具、 股指 期货、 权证 、 资产支 持证 券等 金融 工具 ; 不低 于 80% 的 非 现 金 基 金 资 产 投 资 于 具 有 良 好 成 长性的 内部 研究 组合 中的 股票; 权证 投 资占基 金资 产净 值的 0-3% ;每个 交易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交易保 证金 后, 保持 现金 或 到期日 在一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净值 的 5% 。 二、投 资范 围


?? 基金的 投资 组合 比例 为 : 股票资 产占 基金 资产 的 80%-95% , 其 余资 产投 资于债 券 、 货 币市 场 工具、 股指 期货、 权证 、 资产支 持证 券等 金融 工具 ; 不 低于 80% 的非 现 金基金 资产 投资 于具 有良好 成长 性的 内部 研究 组合中 的股 票 ; 权 证 投资占 基金 资产 净值 的 0-3% ; 每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳 的交 易保 证金 后 , 保 持 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不低于基金资 产净值 的 5% ,其中现金不 包括 结算备付金、存出保 证金 、应收申购款等 。


四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (20 ) 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 应 当保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 …… 因证券 、 期 货市 场波 动、 上 市公司 合并 、 基金规 模变 动、 股权 分置 改 革中支 付对 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (4)本基金 管 理 人 管 理 的全 部 开 放 式 基 金 持 有一家 上市 公司发行 的可 流通股票 , 不超 过该 公司可 流通股票的 15% ; (5)本基金管理人管理的 全部投资组合持有 一家 上市 公司发行的 可流 通股票 , 不超过该 公 司可流通 股票的 30 %; (22 ) 本 基金 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期货



























































































































































流动性修改对照 表 97 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 , 基金管 理人 应当 在 10 个 交 易日内 进行 调整。 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 应当 保持 不低 于 基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年以内 的政府 债券 , 其中现金不 包括结算备付金、 存 出保证金、应收申购 款等 。 ?? (24 ) 本基金 主动投资 于 流动性受限资产的市 值合计不得超过该基 金资 产净值的 15% 。 因证券市场波动、 上市 公 司股票停牌、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的投资; (25 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; 因证券 、 期 货市 场波 动、 上市公 司 合 并、 基金 规模变 动 、 股 权分 置改 革 中支付 对价 等基 金管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述规定 投资 比例 的, 除上述 (13 ) 、 (22) 、 (24)、 (25)条所述情况外, 基金 管 理 人应 当 在 10 个交易 日内 进行 调整 。 第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂 停估 值的 情形


3 、中国证 监会和 基金合 同 认定的其 它 情形。 六、暂 停估 值的 情形


3 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 应 当 暂 停 基 金 估 值; 4 、 法律法规、 中 国 证监会 和 基 金 合 同认 定 的 其它情 形。 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息


(六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 无 (七) 临时 报告 无 五、公 开披 露的 基金 信息


(六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 ?? 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或者超过 20% 的情形 , 为保障其他投资者 的权益, 基金管理人至 少 应当在基金定期报告 “影响投资者决策的 其他 重要信息” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、



























































































































































流动性修改对照 表 98 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。


(七) 临时 报告 26 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上 投 摩 根 核 心 成长 股 票 型 证 券 投资 基 金 托管协议 修改前后 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 托管 协议 当事 人 (一 ) 基 金管 理人 (或 简称 “管 理人” ) 住所: 上海市富城路 99 号震旦国际 大楼 20 层 法定代 表人 : 陈 开元 经营范 围 : 发起设立基金 、 基金管理 及中国证监会批准的 其他 业务 (一) 基金 管理 人 ( 或简 称“管 理人 ” ) 住所:


中 国 ( 上 海 ) 自由 贸 易 试 验 区 富 城 路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代 表人: 陈 兵 经营范 围: 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理和中国证监会许可 的其 他业务 (二 ) 基 金托 管人 (或 简称 “托 管人” ) 法定代 表人 : 田国立 注册资 本 : 人 民币 贰仟柒 佰玖拾壹亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元整 (二) 基金 托管 人 ( 或简 称“托 管人 ” ) 法定代 表人: 陈四清 注册资 本: 人 民 币 贰 仟 玖 佰 肆 拾 叁 亿 捌 仟 柒佰柒拾玖万壹仟贰 佰肆 拾壹元整 二、 托管 协议 的依 据、 目 的 、 原则 和解 释 (一) 依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法》 、 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《 证券 投资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息披露 管理 办法 》 (以 下简 称 “ 《信 息 披露办 法》 ” ) 及 其他 有关 法律法 规与 《 上 投 摩 根 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资基金 基金 合同 》 (以 下简 称 “ 《基 金 合同》 ” )订 立。 (一) 依据 本协议依据《中华人民共 和国合同法》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《 运 作 办法 》 ” ) 、 《 证 券 投资 基金信息披露管理 办 法》 (以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办法 》 ” ) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 及 其 他 有 关 法律 法 规与《上投摩根核心成长股票型证券投资基 金 基 金 合 同》 ( 以 下简 称 “ 《 基 金 合 同》 ” ) 订 立。



























































































































































流动性修改对照 表 99 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及 《 基金 合同 》 的 约定, 建立 相关的 技术 系统 , 对 基金 管理人 的投 资 运 作 进 行 监 督 。 主 要 包 括 以 下 方 面: 1 、 对 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 对 象 进 行监督 。 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金资 产 的 80%-95% , 其 余资产 投资 于债券 、货 币市 场工 具、 股指期 货、 权证 、 资 产支 持证 券等 金 融工具 ; 不 低于 80% 的 非现 金基 金资 产投资 于具 有 良 好 成 长 性 的 内 部 研 究 组 合 中 的 股 票 ; 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 0-3% ; 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 保持 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督; (17 ) 本基 金每 个交 易日 日终在 扣除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当保 持不 低于 基金 资 产净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券。 因证券 、 期货 市场 波动 、 上市公 司 合 并、 基金 规 模 变动 、 股权 分置改 革中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 日内 进行 调整 。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 要包括 以下 方面 : 1 、 对基 金的 投资 范围 、投 资对象 进行 监督 。 ?? 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 产的 80%-95% ,其余资 产 投资于债券 、货币 市场工具、股指期货、权证、资产支持证券 等金融工具;不低于 80% 的非现金基金资产 投资于具有良好成长性的内部研究组合中的 股票; 权证 投资 占基 金资 产净值 的 0-3% ;每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,保持现金或到期日在一年期 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% , 其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、 应收申购款等 。 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督; (4 ) 本基金 管理人管理的 且 由本基金托管人 托管的全部开放式基金持有 一 家 上市公司发 行 的 可流通股票,不超过该公司可流通股票 的 15% ;本基金管理人管 理的且由本基金托 管人托管的全部投资组合 持有一家上市公司 发行的可流通股票,不超 过该公司可流通股 票的 30 %; (18 ) 本 基 金每 个 交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府债 券 ,其中现金不包括 结算备 付金、存出保证金、 应收 申购款等 。 (20)本基金主动 投 资 于流 动 性 受 限 资 产 的 市值合计不得超过该 基金 资产净值的 15% 。 因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得 主动新增流动性 受限 资产的投资; (21)本基金与私募类证 券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围 保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募 类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范 围保持一致,并承



























































































































































流动性修改对照 表 100 担由于不一致所导致 的风 险或损失; 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基 金规模变动、股权分置改革中支付对价等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述 规定 投资 比例 的 , 除上 述第 (9 ) 、 (18) (20)、( 21 )项所述情况外, 基 金 管理 人应 当在 10 个 交易 日内进 行调 整。 上 投 摩 根 核 心 优选 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章 节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 第 一 部 分


前 言 一、订 立 本 基 金 合 同 的 目 的 、 依 据 和原则 2、 订立本基金合同的依据是 《中华 人民共和国合同法》 (以下简称 “ 《合 同法》 ”)、 《中华人民 共和国证券 投资基金法》( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《证券投资基 金运作管理 办法》 (以下简称 “ 《运 作办法》 ” )、 《证券投资基金销售管理办法》 (以 下简称 “ 《销售办法》 ”)、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 (以下 简称 “ 《信息披露办法》 ”)和其他 有关法律法规。 一、 订 立 本 基 金 合 同 的 目 的 、 依 据 和 原则 2、 订立本基金合同的依据是 《中华人 民共和国合同法》(以下简称 “ 《合同 法》 ”)、 《中华人民共和国证券投资 基金法》(以下简称 “ 《基金法》 ”)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下 简称 “ 《运作办法》 ”)、 《证券投资 基金销 售管理办法》(以下简称 “ 《销 售办法》 ”)、 《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称 “ 《信息披露 办法》 ”)、 《 公开募集 开放 式证券 投 资基金流动性风险管理规定》和其他 有关法律法规。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管理 规 定 》 : 指 中 国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁 布、 同 年 10 月1 日实 施的 《公 开募 集开放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 及 颁布 机关对 其不 时做出 的修 订 50 、 流 动 性 受 限 资 产 : 指 由 于 法 律 法 规 、 监 管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现 的 资 产 , 包 括 但 不限 于到期 日在10 个 交易 日以上 的 逆 回 购 与 银 行 定 期 存 款 ( 含 协 议 约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款 ) 、 停 牌 股 票 、 流 通 受 限 的 新 股 及 非 公 开 发 行



























































































































































流动性修改对照 表 101 股 票 、 资 产 支 持 证 券 、 因 发 行 人 债 务 违 约无 法进行 转让 或交易 的债 券等 第 六 部 分


基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申购和赎回的数量限制 无 五、申购和赎回的数量限制 4 、 当接受 申购 申请对存 量基 金份额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上 限 、 拒 绝 大 额 申 购 、 暂 停 基 金 申 购 等 措 施 , 切 实 保 护 存 量 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。 具 体 规 定 请 参 见 相 关 公 告。 六、申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用途 5、 赎回费用由赎回基金份额的基金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 25% 应 归 基 金 财 产 , 其 余 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续费。 六、 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用 途 5、 赎回费用由赎回基金份额的基金份 额持有人承担,在基金份额持有人赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 本 基 金 将 对 持 续 持 有期 少于 7 日的投资 者收 取不低 于 1.5% 的 赎 回 费 , 并 将 上 述 赎 回 费 全 额 计入基金财产;除此之外 , 不低于赎 回费总额的 25%应归基金财产, 其余用 于支付登记费和其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 无 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停 申 购 情 形 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投资人。 在暂停申购的情况消除时, 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办理。 七、 拒绝或暂停申购的情形 6 、 基金管 理人 接受某笔 或者 某些申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额的 比例达 到或 者超过 50% , 或 者变 相 规避 50% 集中 度的情形 时 。 7 、 当 前一估 值日 基金资 产净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 暂 停 接受 基金申 购申 请的措 施 。 发生上述第 1、2、3、5 、7 、8 项暂停 申购情形时,基金管理人应当根据有 关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时,基金管理 人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的情形 无 八、 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情形 5 、 当 前一估 值日 基金资 产净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存



























































































































































流动性修改对照 表 102 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基 金 赎 回 申 请的 措施; 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 无 九、 巨额赎回的情形及处理方式 2、 巨额赎回的处理方式 (3) 若 本 基 金 发 生 巨 额 赎 回 且 单 个 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日基 金总份 额的 20%, 基金 管理人 有 权 先 行 对 该 单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施 延 期 办 理。而对该单个基金份额持有人 20% 以 内 ( 含 20% ) 的赎回申 请与 当日其 他 投 资 者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具体 见 相关公 告。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 住所: 上 海 市浦东 富城 路99 号震旦 国际大楼20 层 法定代表人:陈 开元 联系电话:021-38794999 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人:王 洪章 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富城路 99 号震旦国际大楼25 楼 法定代表人 :陈兵 联系电话:021-20628000 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人: 田 国立 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投资范围 ?? 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占基金资产的 75%-95% ,其中投资 于 内 部 研 究 组 合 中 的 股 票 的 资 产 不 低 于 股 票 资 产 的 80% ; 权 证 投 资 占 基金资产净值的 0-3%; 现金或到期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基金资产净值的 5%。 二、 投资范围 ?? 基金的投资组合比例为:股票资产占 基金资产的 75%-95%, 其中投资于内部 研究组合中的股票的资产不低于股票 资产的 80%; 权证投资占基金资产净值 的 0-3%;现金或到期日在一年期以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5% ,其中现金不包括结算备付金、存 出 保证 金、应 收申 购款等 。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制:



























































































































































流动性修改对照 表 103 (20 ) 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值5%的现金或到期日在一年以内的 政府债券; 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资比例的, 基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整。 (4) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 开 放 式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 超 过 该 公 司 可 流 通 股 票 的 15% ; (5) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 超过 该公司 可流通 股票 的 30 %; (22 ) 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债 券 ,其中现金不包括结算备付金、存 出 保证 金、应 收申 购款等 ; (23 ) 本 基 金 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 15% 。 因 证券 市场波 动、 上 市公 司股 票停牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受限 资产的 投资 ; (24 ) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资范 围保持 一致 。 因证券市场波动、上市公司合并、基 金规模变动、股权分置改革中支付对 价等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例 的 , 除上 述 (13 ) 、 (22) 、 (23)、 (24 ) 条所述情况外, 基 金 管 理 人 应 当在 10 个交易日内进行调整。 第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂停估值的情形 3 、 中国证监会和基金合 同认定的其 它情形。 六、 暂停估值的情形 3 、 当前 一估 值日基 金资 产净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商确 认后, 应当 暂停基 金估 值 ; 4、 法律 法规、 中国证 监会和基金合同 认定的其它情形。



























































































































































流动性修改对照 表 104 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公开披露的基金信息 ( 六 ) 基 金 定 期 报 告 , 包 括 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金 季 度报告 ?? 无 (七)临时报告 ?? 五、公开披露的基金信息 (六)基金定期报告,包括基金年度 报告、基金半年度报告 和 基金季度报 告 ?? 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流动 性风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比例 达到或 者超 过 20% 的 情形, 为保 障 其 他 投 资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ” 项 下 披 露 该 投 资 者 的 类 别 、 报 告 期 末 持 有 份 额 及 占 比 、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险 , 中 国 证 监 会 认 定 的 特 殊 情形 除外。 ( 七)临时报告 ?? 26 、 本 基 金 发 生 涉 及 基 金 申 购 、 赎 回 事 项 调 整 或 潜 在 影 响 投 资 者 赎 回 等 重 大 事项 ;


上 投 摩 根 核 心 优选 混 合 型 证 券 投资 基 金 托 管 协 议修 改 前 后 文对照表 章节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 一 、 基金 托管 协议 当事 人 (一)基金管理人 注册地址: 上海市富城路 99 号震 旦国际大楼20 层 办公地址: 上海市 富城路99 号震 旦国际大楼20 层 法定代表人: 陈 开元 (一)基金管理人 注册地址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验区 富城路99 号震旦国际大楼25 楼 办公地址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验区 富城路99 号震旦国际大楼25 楼 法定代表人 :陈兵 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 (二)基金托管人根据有关法律 法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资、 融资比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期 限进行监督: (17) 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除股指期货合约需缴纳的交易保 ( 二 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 投 资 、 融 资 比 例 进 行 监 督 。 基 金 托 管 人 按下述比例和调整期限进行监督 : (17) 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应当保持不低于基金资产净值 5%的现



























































































































































流动性修改对照 表 105 业务 监督 和核 查 证金后,应当保持不低于基金资 产净值 5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、股权分置改革中 支付对价等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,除上述第(9) 、 (18) 、(19) 、(20) 项所 述情况外, 基金管理人应当在10 个交易日内 进行调整。 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金、 应收申 购款 等。 (18) 本 基 金 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 15% 。 因 证券 市场波 动、 上市公 司股 票停牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受限 资产的 投资 ; (19) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范围 保持一 致 ; (20 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 且 由 本 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 开 放 式 基 金 ( 包 括 开 放 式 基 金 以 及 处 于 开 放 期 的 定 期 开 放 基 金 , 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 以 及 中 国 证 监 会 认 可 的 特 殊 投 资 组 合 除 外 ) 持有一家上市公司发行的可流通股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 15%;本 基 金管 理人管 理且 由本基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该上 市公司 可流 通股票 的 30% 。 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投资比例不符合上述规定投资比例 的 , 除上述第(8) 、(17)、(18)、(19) 项所述情况外 ,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 (四)暂 停 估 值 与 公 告 基 金 份 额 净值的情形 (3) 中国证监会和基 金合同认定 的其他情形。 (四) 暂 停 估 值 与 公 告 基 金 份 额 净 值 的情形 (3 ) 当前 一估 值日基金 资产 净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协商 确认后 ,应 当暂停 基金 估值 ; (4) 法律 法规 、 中国 证监会和基金合 同认定的 其他情形。



























































































































































流动性修改对照 表 106


上 投 摩 根 红 利 回报 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分 前 言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则 2 、订立 本基金 合同的依 据 是《中华 人 民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以 下简 称“ 《 基金 法 》”) 、 《证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《运 作办 法》”) 、 《 证券 投 资基金 销售 管理办 法》 ( 以 下简 称“ 《 销 售办法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以下简称“ 《信息披露办法》”) 和其他 有关法 律法 规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、订立本基金合同的依 据 是《中华人民共和 国合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》”) 、 《 中华 人 民共和国证券投资基金法 》( 以下简称“ 《基 金 法》”) 、 《证 券 投资 基 金 运作 管 理 办 法》( 以下 简称“ 《运作 办法》”) 、 《证券 投资基金 销售管 理办法 》( 以下 简称“ 《 销售 办法 》”) 、 《 证券 投 资基金信息披露管理办法 》( 以下简称“ 《信 息 披露办法 》”) 、 《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规 定》 ( 以下简称 “ 《流动性 风险管理规定》 ” )和其 他 有关法 律法 规。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券 投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订 51 、 流动性受限资产: 指由 于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银行 存款) 、停牌股票、 流通受限的新股及非 公开 发行股票、 资产支持 证券、 因发行人债务违 约 无法进行转让或交易 的债券等 第 六 部 分 基 金 份 额 的 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 无 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限 、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。具体规定 请参 见相关公告。 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 5 、赎回 费用由 赎回基金 份 额的基金 份 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5 、赎回费用由赎回基金 份 额的基金份额持有



























































































































































流动性修改对照 表 107 申 购 与 赎 回 额持有 人承 担, 在基 金份 额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 不 低于 赎 回费总 额的 25% 应 归基 金财 产, 其余 用 于支付 登记 费和其 他必 要的 手续 费。 人承担 , 在基 金份 额持 有 人赎回 基金 份额 时收 取。 本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 费全额计入基金财产; 除 此之外的赎回费率 详 见 招 募 说 明 书 且 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 25% 应 归基金 财产 , 其余 用于 支 付登记 费和 其他 必要 的手续 费。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 ?? 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 、7 项 暂停 申购情 形时 , 基 金管 理人 应 当根据 有关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。?? 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 7、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变 相规避 50% 集中度的 情形时 。 8 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停接受基金申购申请 。 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 、8 、9 项暂 停申 购 情形时 , 基金 管理 人应 当 根据有 关规 定在 指定 媒体上 刊登 暂停 申购 公告 。 ?? 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 6 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致 公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂 停接 受基金赎回申请; 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3)若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% , 基金管理人有 权先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理, 而对该单个 基金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申 请与当日其他投资者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 相 关 公 告。 第 七 部 分 基 金 合 同 一、基 金管 理人 (一) 基金 管理 人简 况 住所: 上海市浦东富城路 99 号震旦国 际大楼 20 层 法定代 表人 : 陈 开元 联系电 话:021-38794999 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 城 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 法定代 表人 : 陈 兵 联系电 话:021-20628000 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况



























































































































































流动性修改对照 表 108 当 事 人 及 权 利 义 务 行长: 李礼辉 注册资 本: 人民 币贰 仟柒佰 玖拾壹亿肆 仟柒佰贰拾贰万叁仟 壹佰 玖拾伍元整 法定代表人 : 陈四清 注册资 本: 人民 币贰 仟玖 佰肆拾叁亿捌仟柒佰 柒拾玖万壹仟贰佰肆 拾壹 元整 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投 资范 围 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票等权 益类 资产占 基金 资产 的 0%-50% ,其中 不低 于 80% 的 股 票 资 产 投 资 于 红 利 股 ; 债 券、 现 金等 其他 金融 工具 占 基金资 产的 比例不 低 于 50% , 其 中现 金 或到期 日在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产净值 的 5% ; 权证 投资 占 基金资 产净 值的 0-3% 。 二、投 资范 围 ?? 基金的 投资 组合 比例 为 : 股票等 权益 类资 产占 基金资 产 的 0%-50% , 其中 不低 于 80% 的股 票 资产投 资于 红利 股; 债 券 、 现金 等其 他金融 工 具占基 金资 产的 比例 不低 于 50% , 其中 现金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资产净 值 的 5% , 其中现金 不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款 等 ; 权证 投资 占基 金 资产净 值 的 0-3% 。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (15 ) 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债 券 ; ?? 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金 规模变 动、 股权 分置 改革 中 支付对 价等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 , 基 金 管理人应当在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整。法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 , 从其规 定。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (4)本基金管理人管理的 全部开放式基金持 有一家上市公司发行 的可 流通股票, 不超 过该 公司可流通股票的 15% ; (5)本基金管理人管理的 全部投资组合持有 一家上市公司发行的 可流 通股票, 不超过该公 司可流通股票的 30% ; (17 )保 持不低于基金 资 产净值 5% 的现金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券 , 其中现金不 包 括结算备付金、存出 保证 金、应收申购款等 ; (18 ) 本基金 主动投资 于 流动性受限资产的市 值合计不得超过该基 金资 产净值的 15% 。 因证券市场波动、 上市 公 司股票停牌、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的投资; (19 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; ?? 因证券 市场 波动、 上市 公 司合并 、 基 金规模 变 动、 股权 分置 改革 中支 付 对价等 基金 管理 人之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投资比 例的 , 除上述 (14 ) 、 (17 ) 、 (18 ) 、 (19



























































































































































流动性修改对照 表 109 条所述情况外, 基 金 管理 人应当 在 10 个交 易 日内进 行调 整 。 法 律法 规 或监管 机构 另有 规定 的,从 其规 定。 第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂 停估 值的 情形 3 、中国 证监会 和基金合 同 认定的其 它 情形。 六、暂 停估 值的 情形 3 、 当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 ,应当暂停估值; 4 、 法律法规、 中 国证 监会 和 基 金 合 同 认定 的 其它情 形。 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 无 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 ?? 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或超过 20% 的情形, 为保障其他投资者的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 26 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上 投 摩 根 红 利 回报 混 合 型 证 券 投资 基 金 托管协议 修改前后 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 托管 协议 (一 ) 基 金管 理人 (或 简称 “管 理人” ) 住所: 上海市富城路 99 号震旦国际 大楼 20 层 (一) 基金 管理 人 ( 或简 称“管 理人 ” ) 住所: 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼



























































































































































流动性修改对照 表 110 当事 人 法定代 表人: 陈 开元 经营范 围 : 发起设立基金 、 基金管理 及中国证监会批准的 其他 业务 法定代 表人: 陈 兵 经 营 范 围: 基金募集、基金销售、资产管理 和中国证监会许可的 其他 业务 (二 ) 基 金托 管人 (或 简称 “托 管人” ) 行长: 李礼辉 注册资 本 :


人民 币 贰仟柒佰玖拾壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍元整 (二) 基金 托管 人 ( 或简 称“托 管人 ” ) 法定代表人: 陈四清 注册资本:


人民币 贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟 柒佰柒拾玖万壹仟贰 佰肆 拾壹元整 二、 托管 协议 的依 据、 目 的 、 原则 和解 释 (一) 依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法》 、 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《 证券 投资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息披露 管理 办法 》 (以 下简 称 “ 《信 息 披露办 法》 ” ) 及 其他 有关 法律法 规与 《 上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资基金 基金 合同 》 (以 下简 称 “ 《基 金 合同》 ” )订 立。 (一) 依据 本协议依据《中华人民共 和国合同法》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《 运 作 办法 》 ” ) 、 《 证 券 投资 基金信息披露管理 办 法》 (以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ) 及其 他 有 关法 律 法 规 与 《 上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下简 称 “ 《基 金 合同 》 ” ) 、 《 公 开 募 集 开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》 订立。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及 《 基金 合同 》 的 约定, 建立 相关的 技术 系统 , 对 基金 管理人 的投 资 运 作 进 行 监 督 。 主 要 包 括 以 下 方 面: 1 、 对 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 对 象 进 行监督 ??其 中不 低于 80% 的股 票资产 投资 于红利 股 ; 债 券 、 现 金等 其他金 融工 具占基 金资 产的 比例 不低 于 50%,其 中 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券不 低 于基 金 资产 净值 的 5% ; 权证投 资占 基金 资产 净值 的 0-3% 。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 要包括 以下 方面 : 1 、 对基 金的 投资 范围 、投 资对象 进行 监督 ?? 其中不低于 80% 的股 票资产投资于红利 股;债券、现金等其他金融工具占基金资产 的比例不低于 50% , 其中 现金或到期日在一 年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ,其中现金不包括结算 备付金、存出保证 金 、 应 收 申 购 款 ; 权 证 投资 占 基 金 资 产 净值 的 0-3% 。 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督; (12 )保 持不 低于 基 金资产 净值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券; ?? 因证券 市场 波动 、 上市 公 司 合并 、 基 金规模 变动 、 股 权分 置改 革中支 付对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当 在 10 个 交易 日内进 行调 整。 法律 法规 或监管 机构 另有规 定的 ,从 其规 定。 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督; (12 ) 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或 到期日在一年以内的政 府 债券 , 其 中 现 金 不 包括结算备付金、 存 出保 证金、 应收申购款 ; (13)本基金主动 投 资 于流 动 性 受 限 资 产 的 市值合计不得超过该 基金 资产净值的 15% 。 因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (14)本基金与私募类证 券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回



























































































































































流动性修改对照 表 111 购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围 保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募 类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范 围保持一致,并承 担由于不一致所导致 的风 险或损失; (15)本基金管理人管理 的且由本基金托管 人托管全部开放式基金持 有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超 过该上市公司可流 通股票的 15% ;本基金管 理人管理的且由本 基金托管人托管全部投资 组合持有一家上市 公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公 司可流通股票的 30% ; ?? 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投 资比 例的 , 除上述 (9 ) 、 (12 ) 、 (13)、 (14) 条所述情况外, 基金 管 理人应 当在 10 个 交易日内进行调整。法律法规或监管机构另 有规定 的, 从其 规定 。 上 投 摩 根 货 币 市场 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文 对 照表 章节 原 文条 款 修改后条款 内容 内容 一 、 前言 为保护 基金 投资 者合 法权 益, 明 确基 金 合同当 事人 的权 利与 义务 , 规范 基金 运 作, 依照 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基 金法》 ( 以下 简称 《 基金 法 》 ) 、 《货 币市 场基金 监督 管理 办法 》 和 其他有 关法 律 法规的 规定 , 基于 平等 自 愿、 诚实 信用 和 充 分 保 护 基 金 投 资 者 合 法 权 益 的 原 则, 订立 本 《上 投摩 根货 币市场 基金 基 金合同 》 。 为 保 护 基 金 投 资 者 合 法 权 益 , 明 确 基 金 合 同 当 事 人 的 权 利 与 义 务 , 规 范 基 金 运 作 , 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 (以下 简称 《基 金法》 ) 、 《 货币市 场基 金监 督 管 理 办 法》 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基金流动性风险管理 规定》 ( 《以下简称 “流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ” ) 和其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 基 于 平 等 自 愿 、 诚 实 信 用 和 充 分 保 护 基 金 投 资 者 合 法 权 益 的 原 则 , 订 立 本《上 投摩 根货 币市 场基 金基金 合同 》 。 二、 释义 无 《流动性风险管理规 定》 : 指 《公开募集开 放式证券投资基金流 动性 风险管理规定》 ; 流动性受限资产: 指由 于 法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以变现的资产, 包括但不 限于到期日在 10 个 交 易 日 以 上 的 逆 回 购 与 银 行 定 期 存 款



























































































































































流动性修改对照 表 112 ( 含 协 议 约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款) 、 资产支持证券、 因发 行人债务违约无 法进行转让或交易的 债券 等; 六、 基金 的申 购与 赎回 (五) 申购 与赎 回的 数 额 限制


无 (五) 申购 与赎 回的 数 额 限制


当 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基金单日净申购比例 上限 、 拒绝大额申购、 暂 停 基 金 申 购 等 措 施 , 切 实 保 护 存 量 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。 具 体 规 定 请 参 见 招募说明书或相关公 告。


(六) 基金 的申 购费 与赎 回费 本 基 金 在 通 常 情 况 下 的 申 购 和 赎 回 费 率为 0 % 。 但 在 满 足 相 关 流 动 性 风 险 管 理 要 求 的 前提下 ,当 本基 金持 有的 现金、 国债 、 中央银 行票 据、 政策 性金 融债券 以及 5 个 交 易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资产 净值的 比例 合计低于 5% 且 偏离 度为负 时 , 为确保基金平 稳运作, 避免 诱发系统性风险, 本 基金 对当日 单个 基 金 份 额 持 有 人 申 请 赎 回 基 金 份 额 超 过 基金总 份 额 1% 以 上的 赎回 申请征 收 1% 的强制 赎回 费用 , 并 将上 述赎回 费用 全 额计入 基金 财产 。 基 金管 理人与 基金 托 管 人 协 商 确 认 上 述 做 法 无 益 于 基 金 利 益最大 化的 情形 除外 。


(六) 基金 的申 购费 与赎 回费 本 基 金 在 通 常 情 况 下 的 申 购 和 赎 回 费 率 为 0 % , 但为确保基金平稳 工 作, 避免诱发系 统 性 风 险 , 本 基 金 可 对 以 下 情 形 征 收 强 制 赎回费用: (1 ) 在 满足 相关 流动 性风 险管理 要求 的前 提 下 , 当 本 基 金 持 有 的 现 金 、 国 债 、 中 央 银行票 据、 政策 性金 融债 券以 及 5 个 交易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的比例 合计 低 于 5% 且 偏离 度为负 时 ; (2 ) 本基金前 10 名基金份额持有人的持 有份额合计超过基金总份 额 50% 的,且投 资 组 合 中 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策性金融债券以及 5 个交 易日内到期的其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 低 于 10% 且偏离度为负时。 出 现 上 述 任 一 情 形 时 , 本基 金 应 当 对 当 日 单 个 基 金 份 额 持 有 人 申 请 赎 回 基 金 份 额 超 过基金 总份 额 1% 以 上的 赎 回申请 征 收 1% 的 强 制 赎 回 费 用 , 并 将 上 述 赎 回 费 用 全 额 计 入 基 金 财 产 。 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 上 述 做 法 无 益 于 基 金 利 益 最 大 化 的情形 除外 。 (七) 巨额 赎回 的认 定及 处理方 式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 (七) 巨额 赎回 的认 定及 处理方 式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3 ) 若本基金发生巨额赎 回且单个基金份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总份额的 20% ,基金管理人有权先行对该 单个基金份额持有人超出 20% 以上的部分 赎 回 申 请 实 施 延 期 办 理 , 而 对 该 单 个 基 金 份额持有人 20% 以内(含 20% )的赎回申 请 与 当 日 其 他 投 资 者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款处理,具体见招募 说明 书或相关公告。



























































































































































流动性修改对照 表 113 (八 ) 拒 绝或 暂停 申购 、 暂停赎 回的 情 形及处 理


1 、 本 基 金 出 现 以 下 情 况 之 一 时 , 基 金 管 理 人 可 拒 绝 或 暂 停 接 受 基 金 投 资 者 的申购 申请 : 无 2 、 在 如 下 情 况 下 , 基 金 管 理 人 可 以 暂 停 接 受 基 金 投 资 者 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支付赎 回款 项: 无 ( 八 ) 拒 绝 或 暂 停 申 购 、 暂 停 赎 回 的 情 形 及处理


1 、 本基 金出 现以 下情 况之 一时, 基金 管理 人 可 拒 绝 或 暂 停 接 受 基 金 投 资 者 的 申 购 申 请: 6) 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例达到或者超过 50% ,或 者变相规避 50% 集中度的情形时;


9)当前一估值日基金资产 净值 50%以上的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 暂 停 接 受 基 金 申 购 申 请 的 措施;


2 、 在如 下情 况下 , 基 金管 理人可 以暂 停接 受 基 金 投 资 者 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款项: 7)当前一估值日基金资产 净值 50%以上的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接受基金赎回申请的 措施 ; 七、 基金 合同 当事 人 (一) 基金管 理人 注册地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号震 旦国际 大 楼 20 层 办公地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号震 旦国际 大 楼 20 层


法定代 表人 : 穆矢


(一) 基金管 理人 注册地址: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富城 路 99 号震 旦国际 大 楼 25 楼 办公地址: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富城 路 99 号震 旦国际 大 楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵


(二) 基金 托管 人 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金融大街 25 号 法定代 表人 : 王洪章


(二) 基金 托管 人 办公地 址: 北京 市西 城区 闹口 大街 1 号院 1 号 法定代 表人 : 田国立


十 八、 基金 的投 资 (九) 投资 限制 2 、 组合 限制 (5 ) 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合计不 得低 于 5% ;


(6 ) 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 以 及 五 个 交 易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例合计不得低于 10% ; (7 ) 到期日在 10 个交易日以上的逆回 (九) 投资 限 制 2 、 组合 限制 (1 ) 本基金投资组合的平 均剩余期限不得 超过 120 天, 平均剩余存续 期不得超过 240 天; (2 ) 现金、 国债、 中央银 行票据、 政策性 金 融 债 券 以 及 五 个 交 易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 低 于 10% ; (3 ) 根 据 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 的 集 中



























































































































































流动性修改对照 表 114 购、 银行定期存款等流动 性受限资产投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 超 过 30% ; (11 ) 本基金投资组合的 平均剩余期限 不得超过 120 天, 平均剩余存续期不得 超过 240 天。 因市场 波动 、 基 金规 模变 动等基 金管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 本 基 金 投 资 不 符 合 以 上 除 第 (5 ) 条 以 外 的 比 例 限 制 的 , 基金管 理人 应当 在 10 个 交易日 内进 行 调整, 但中 国证 监会 规定 的特殊 情形 除 外。 度,对上述投资组合 实施 如下调整: 当 本 基 金 前 10 名 份 额 持 有 人 的 持 有 份 额 合计超过基金总份额的 50% 时,本基金投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 不 得 超 过 60 天, 平均剩余存续期不得 超过 120 天;投资组 合 中 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 低 于 30% ; 当 本 基 金 前 10 名 份 额 持 有 人 的 持 有 份 额 合计超过基金总份额的 20% 时,本基金投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 不 得 超 过 90 天, 平均剩余存续期不得 超过 180 天;投资组 合 中 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 低 于 20% ; (8 ) 现 金、 国债 、 中 央银 行票据 、 政 策性 金 融 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 低于 5% , 其中现金不包括 结算备付金、 存 出保证金、应收申购 款等 ; (12 ) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品及中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致; (13 ) 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的市值合计不得超过基金资产净值的 10% ; 因 证 券 市 场 波 动 、 证 券 停 牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不 得主动新增流动性受 限资 产的投资; (14 ) 本 基 金 投 资 于 主 体 信 用 评 级 低 于 AAA 的 机 构 发 行 的 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净值的比例合计不得超过 10% ,其中单一 机 构 发 行 的 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例合计不得超过 2% ; 前 述 金 融 工 具 包 括 债 券 、 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 、 银 行 存 款 、 同 业 存 单 、 相 关 机 构 作 为 原 始 权 益 人 的 资 产 支 持 证 券 及 中 国 证监会认定的其他品 种; 本基金拟 投资于主体信用评级低于 AA+ 的 商 业 银 行 的 银 行 存 款 与 同 业 存 单 的 , 应 当



























































































































































流动性修改对照 表 115 经 基 金 管 理 人 董 事 会 审 议 批 准 , 相 关 交 易 应 当 事 先 征 得 基 金 托 管 人 的 同 意 , 并 作 为 重大事项履行信息披 露程 序 ; (15 ) 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 货 币 市 场 基 金 投 资 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同 业 存 单 与 债 券 , 不 得 超 过 该 商 业 银 行 最近一个季度末净资 产的 10% ; 因市场波动、基金规 模变动 、 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 等 基 金 管 理 人 之外 的 因 素 致 使 本 基金投 资不 符合 以上 除第 (1 ) 、 (8)、 (12 ) 、 (13 ) 条以外的比例限制的,基金管理 人 应当 在 10 个交 易日 内进 行调整 , 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。 二十 一、 基金 资产 的 估 值 (六) 暂停 估值 的情 形


4 . 中 国证 监会 认定 的其 他 情形。


( 六) 暂停 估值 的情 形


4 、 当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性时,经与基金托管 人协 商一致的; 5 、 法律法规、 中国 证监 会 认定的 其他 情形 。


二十 五、 基金 的信 息披 露 (三) 定期 报告 3 、 基金 季度 报告 :? ? 无 (四) 临时 报告 与公 告 无 (三) 定期 报告 3 、 基金 季度 报告 :? ? 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分 析 、 报 告 期 末 基 金 前 10 名 份 额 持 有 人 的 类 别 、 持 有 份 额 及 占 总 份 额 的 比 例 等信息 。


报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例达到或超过 20% 的情形,为保障其他投 资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定期报告 “ 影响投资者决策的其他重要信 息 ” 项下披露该投资者的 类 别、 报告期末持 有 份 额 及 占 比 、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险 , 中 国 证 监 会 认 定 的 特殊 情形除外。


(四) 临时 报告 与公 告 26 、 本 基 金 发 生 涉 及 基 金 申 购 、 赎 回 事 项 调整或潜在影响投资 者赎 回等重大事项;


上 投 摩 根 货 币 市场 基 金 托管协议 修 改 前 后 文 对 照表 章节 原 文条 款 修改后条款 内容 内容



























































































































































流动性修改对照 表 116 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 注册地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 办公地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 法定代 表人 : 穆矢 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 王洪章 (一) 基金 管理 人


注册地 址: 中国 (上海) 自由贸易试验区富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 25 楼 办公地 址: 中国 (上海) 自由贸易试验区富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 25 楼 法定代 表人 : 陈兵 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 田国立 八、 基金 资产 估 值、 基金 资产 净值 计算 与复 核 (一) 基金 资产 估值 5、暂 停估 值的 情况 (4) 中国 证监 会认 定的 其 它情形 。 (一) 基金 资产 估值 5、暂 停估 值的 情况 (4 ) 当前一估值日 基金资 产净值 50% 以上的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值技术仍导致公允价 值存 在重大不确定性时, 经与基金托管人协商 一致 的; (5) 法律法规、 中 国证 监 会认定 的其 它情 形。 九、 投资 组合 比例 监控 2、组 合限 制 (3) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% ; 本基 金持 有的 同 一(指 同 一信用 级别 ) 资产 支持 证 券的比 例, 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模 的 10% ; (4) 现金 、国 债、 中央 银 行票据 、 政 策 性 金 融 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比例合 计不 得低 于 5% ; (5 )现金、国债、 中央银 行票据、 政 策 性 金 融 债 券 以 及 五 个 交 易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值的比例合计不得低 于 10% ; (6 )到期日在 10 个交易日以上的 逆 回 购 、 银 行 定 期 存 款 等 流 动 性 受 限 资 产 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合计不得超过 30% ; (10 ) 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期限不得超过 120 天,平均剩余存 续期不得超过 240 天。 因 市 场 波 动 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 本 基 金 投 资 不符合 以上 除第 (4 ) 条 以 外的比 例 限制的 , 基金 管理 人应 当 在 10 个交 易 日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 2、组 合限 制 (1 ) 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 不 得 超 过 120 天,平均剩余存续 期不得超过 240 天; (2 ) 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 以 及 五 个 交 易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具占基金资产净值的 比例 合计不得低于 10% ; (3 ) 根 据 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 的 集 中 度 , 对上述投资组合实施 如下 调整: 当本基金前 10 名份额持 有人的持有份额合计 超过基金总份额的 50% 时, 本基金投资组合的 平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续 期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债 、 中央银行票据、 政策性金融 债券以及 5 个交易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比例合计不得低于 30% ; 当本基金前 10 名份额持 有人的持有份额合计 超过基金总份额的 20% 时, 本基金投资组合的 平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续 期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债 、 中央银行票据、 政策性金融 债券 以及 5 个交易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比例合计不得低于 20% ; (7 ) 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5% , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金、应收申购款等 ; (11 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金



























































































































































流动性修改对照 表 117 定的特 殊情 形除 外。 合同约定的投资范围 保持 一致; (12 ) 本基金主动投资 于 流动性受限资产的市 值合计不得超过基金 资产 净值的 10% ; 因证券市场波动 、 证券停 牌、 基金规模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所规定比例限制的, 基 金 管理人不得主动新增 流动性受限资产的投 资; (13)本基金投资于主体 信用评级低于 AAA 的 机 构 发 行 的 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例合计不得超过 10% , 其 中单一机构发行的金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 超 过 2% ; 前述金融工具包括债 券、 非金融企业债务融资 工具、 银行存款、 同业存 单、 相关机构作为原 始 权 益 人 的 资 产 支 持 证 券 及 中 国 证 监 会 认 定 的其他品种; 本 基 金 拟 投 资 于 主 体 信 用 评 级 低 于 AA+ 的商 业银行的银行存款与 同业 存单的 , 应当经基金 管理人董事会审议批 准, 相关交易应当事先征 得基金托管人的同意, 并 作为重大事项履行信 息披露程序; (14 ) 本基金管理人管 理 并且由本基金托管人 托 管 的 全 部 货 币 市 场 基 金 投 资 同 一 商 业 银 行 的银行存款及其发行 的同 业存单与债券, 不得 超 过 该 商 业 银 行 最 近 一 个 季 度 末 净 资 产 的 10% 。 因市场 波动 、 基金 规模 变 动 、 基金份额持有人 赎回 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 本 基 金 投 资不符 合以 上除 第 (1 ) 、 (7) 、 (11 ) 、 (12 ) 条 以外的 比例 限制 的, 基金 管理人 应当 在 10 个 交易日 内进 行调 整, 但中 国证监 会规 定的 特殊 情形除 外。 上 投 摩 根 健 康 品质 生 活 混 合 型 证券 投 资 基 金 基 金合 同 修 改 前后文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一 、 前言 (一 ) 订 立 《上 投摩 根健 康品质 生活 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 合 同 ” ) 的 目 的 、 依 据和原 则 2 、 订立 本基 金合 同的 依据 订立本 基金 合同 的依 据是 《中华 人民 共和国 民法 通则 》 、 《 中华 人民共 和国 ( 一 ) 订立 《上 投 摩根 健康 品 质 生活 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ( 以下简 称 “ 本基 金 合同” )的 目的 、依 据和 原 则 2 、 订立 本基 金合 同的 依据 订 立 本 基金 合同 的 依据 是《 中 华 人民 共和 国 民 法 通则 》 、 《 中华 人民 共和 国 合同 法》 、 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称



























































































































































流动性修改对照 表 118 合同法 》 、 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金法 》 ( 以下 简称 “ 《 基金 法》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信息披 露管 理办 法》 ( 以下 简称 “ 《 信 息披露 办法 》 ” ) 和 《 证券 投资基 金销 售 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ” ) 及其 他法 律法 规的 有关规 定 。 “ 《 基 金 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 (以 下简 称“ 《运 作办法 》 ” ) 、 《证 券投 资 基 金 信息 披露 管 理办 法 》 (以 下 简称 “ 《信 息 披 露办法 》 ” ) 、 《 公开 募 集开 放 式 证券 投资 基 金 流 动性 风险 管 理规 定》 (以 下 简称 “ 《流 动 性 风 险 管 理 规定 》 ” ) 和《证 券投 资基 金销售 管 理 办法 》 ( 以下 简 称“ 《销 售 办法 》 ” ) 及其 他法律 法规 的有 关规 定。 二 、 释义 无 《流动性风险管理规 定》 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同 年 10 月 1 日实施的 《公 开 募 集开 放 式证 券 投资 基金 流 动性 风 险管 理 规定》及颁布机关对 其不 时做出的修订


流动性受限资产 指 由 于 法 律 法 规 、 监 管 、 合 同 或操 作 障碍 等 原因 无法 以 合理 价 格予 以 变现的资产, 包括但不 限于 到期日在 10 个交 易 日 以上 的 逆回 购 与银 行定 期 存款 ( 含协 议 约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款 ) 、 停 牌 股 票 、 流通 受 限的 新 股及 非公 开 发行 股 票、 资 产 支 持证 券 、因 发 行人 债务 违 约无 法 进行 转 让或交易的债券等 六 、 基金 份额 的申 购 、 赎回 与转 换 (五) 申购 与赎 回的 数额 限制 无 (五) 申购 与赎 回的 数额 限制 3 、 当接受申购申请对 存量 基金份额持有人利 益 构 成潜 在 重大 不 利影 响时 , 基金 管 理人 应 当 采 取设 定 单一 投 资者 申购 金 额上 限 或基 金 单 日 净申 购 比例 上 限、 拒绝 大 额申 购 、暂 停 基 金 申购 等 措施 , 切实 保护 存 量基 金 份额 持 有人的合法权益。 具 体规 定请参见相关公告。 (七) 申购 和赎 回的 费用 及其用 途 4 、…… 本 基 金 的 赎 回 费 用 由 基 金 份 额 持 有 人承担 , 其中不 低 于 25% 的部分 归入 基金财 产, 其余 部分 用于 支付注 册登 记费等 相关 手续 费。 (七) 申购 和赎 回的 费用 及其用 途 4 、…… 本 基 金 的赎 回费 用 由基 金份 额 持 有人 承担 , 其中 , 本基金将对持续持 有期少于 7 日的投 资者收取不低于 1.5% 的赎 回费, 并将上述赎 回 费 全额 计 入基 金 财产 ;除 此 之外 的 赎回 费 不低 于 25% 的部 分归 入基 金财产 ,其 余部 分 用于支 付注 册登 记费 等相 关手续 费。 (九) 巨额 赎回 的认 定及 处理方 式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 (九) 巨额 赎回 的认 定及 处理方 式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3 ) 若本基金发生巨 额赎 回且单个基金份额 持 有 人的 赎 回申 请 超过 上一 开 放日 基 金总 份 额的 20% ,基金管理人有 权先行对该单个基 金份额持有人超出 20% 以上的部分赎回申请 实 施 延期 办 理。 而 对该 单个 基 金份 额 持有 人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他 投 资 者的 赎 回申 请 按前 述条 款 处理 , 具体 见



























































































































































流动性修改对照 表 119 相关公告。 (十 ) 拒 绝或 暂停 申购 、 暂停赎 回或 延缓支 付赎 回款 项的 情形 及处理 1 、 在 如 下 情 况 下 , 基 金 管 理 人 可 以 拒绝或 暂停 接受 投资 者的 申购申 请 : ?? 基 金 管 理 人 决 定 拒 绝 或 暂 停 接 受 某 些投资 者的 申购 申请 时, 申购款 项将 退回投 资者 账户 。 发 生上 述 (1 ) - (6)、 (8 ) 项情形且基金管理人决定暂停 接受申 购申 请时 , 应当 依 法公告 。 在 暂停申 购的 情形 消除 时, 基金管 理人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办 理 并 依 法 公告。 ( 十 ) 拒绝 或暂 停 申购 、暂 停 赎 回或 延缓 支 付赎回 款项 的情 形及 处理 1 、 在如 下情 况下 , 基 金管 理人可 以拒 绝或 暂 停接受 投资 者的 申购 申请 : (8 ) 基金管理人接受 某笔 或者某些申购申请 有 可 能导 致 单一 投 资者 持有 基 金份 额 的比 例 达到或者超过 50% ,或者 变相规避 50% 集中 度的情形时; (9 ) 当前一估值日基金 资 产净值 50% 以上的 资 产 出现 无 可参 考 的活 跃市 场 价格 且 采用 估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时 , 经与 基 金托 管 人协 商确 认 后, 基 金管 理 人应当暂停接受基金 申购 申请; ?? 基 金 管 理人 决定 拒 绝或 暂停 接 受 某些 投资 者 的申购 申请 时 , 申 购款 项 将退回 投资 者账 户。 发生上述(1 )- (6)、 (9 ) 、 (10 ) 项情形且 基 金 管 理人 决定 暂 停接 受申 购 申 请时 ,应 当 依 法 公 告。 在暂 停 申购 的情 形 消 除时 ,基 金 管 理 人 应及 时恢 复 申购 业务 的 办 理并 依法 公 告。 2 、 在 以 下 情 况 下 , 基 金 管 理 人 可 以 暂 停 接 受 投 资 者 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支付赎 回款 项: 无 2 、 在以 下情 况下 , 基 金管 理人可 以暂 停接 受 投资者 的赎 回申 请或 延缓 支付赎 回款 项: (5 ) 当前一估值日基金 资 产净值 50% 以上的 资 产 出现 无 可参 考 的活 跃市 场 价格 且 采用 估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时 , 经与 基 金托 管 人协 商确 认 后, 基 金管 理 人 应 当延 缓 支付 赎 回款 项或 暂 停接 受 基金 赎 回申请; 八 、 基金 合同 当事 人及 其权 利义 务 (一) 基金 管理 人 1 、 基金 管理 人基 本情 况 住所: 上海市富城路 99 号 20 楼 法定代 表人 : 陈开元 (一) 基金 管理 人 1 、 基金 管理 人基 本情 况 住 所: 中 国 ( 上海 ) 自由贸 易 试 验区 富 城 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 法定代 表人 : 陈兵 (二) 基金 托管 人 1 、 基金 托管 人基 本情 况 法定代 表人 : 田国立 注册资 本: 人民 币 贰仟柒佰玖拾壹亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元整 (二) 基金 托管 人 1 、 基金 托管 人基 本情 况 法定代 表人 : 陈四清 注 册资 本: 人民币 贰仟玖佰肆拾叁亿捌 仟柒 佰柒拾玖万壹仟贰佰 肆拾 壹 元整 十 四 、 基金 (二) 投资 范围 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金资 产净 值 的 70%-95% , 债 券等 固 (二) 投资 范围 基 金 的 投资 组合 比 例为 :股 票 资 产占 基金 资 产净值 的 70%-95% , 债券 等固定 收益 类资 产



























































































































































流动性修改对照 表 120 的投 资 定 收 益 类 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 0-30% , 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 0-3% , 现金 或到 期日 在一 年期以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值的 5% 。 本 基 金 将 不 低 于 80 % 的 股 票 资 产 投 资 于 有 利 于 提 升 居 民 健 康 水 平 和 生 活品质 的公 司。 占 基 金资 产净 值的 0-30% , 权 证投 资占 基金 资产净 值 的 0-3% , 现 金或 到期日 在一 年期 以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5%,其 中 现 金不 包 括结 算 备付 金、 存 出保 证 金、 应 收申购款等 。 本 基金 将不 低于 80 %的 股票 资 产 投 资 于有 利于 提 升居 民健 康 水 平和 生活 品 质的公 司。 (七) 投资 禁止 行为 与限 制 2 、 基金 投资 组合 比例 限制 无 (七) 投资 禁止 行为 与限 制 2 、 基金 投资 组合 比例 限制 (3 ) 本基金管理人管 理的 全部 开放式 基金持 有 一 家上 市 公司 发 行的 可流 通 股票 , 不超 过 该公司可流通股票的 15% ; (4 ) 本基金管理人管 理的 全部投资组合持有 一 家 上市 公 司发 行 的可 流通 股 票, 不 超过 该 公司可流通股票的 30 %; (9 ) 本基金 主动投资 于流 动性受限资产的市 值合计不得超过该基 金资 产净值的 15% 。 因 证 券市 场 波动 、 上市 公司 股 票停 牌 、基 金 规 模 变动 等 基金 管 理人 之外 的 因素 致 使基 金 不 符 合前 款 所规 定 比例 限制 的 ,基 金 管理 人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (10 ) 本 基金 与私 募 类证券 资 管产 品及 中 国 证 监 会认 定 的其 他 主体 为交 易 对手 开 展逆 回 购 交 易的 , 可接 受 质押 品的 资 质要 求 应当 与 基金合同约定的投资 范围 保持一致; (八) 投资 组合 比例 调整 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例符合 基金 合同 的约 定。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合 并 、 基 金规模 变动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 基 金 合 同 约 定 的 投 资 比 例规定 的, 基金 管理 人应 当在十 个交 易日内 进行 调整 。 法 律法 规或监 管机 构另有 规定 时, 从其 规定 。 (八) 投资 组合 比例 调整 基 金 管 理人 应当 自 基金 合同 生 效 之日 起六 个 月 内 使 基金 的投 资 组合 比例 符 合 基金 合同 的 约定。 除上述 (七) 的第 2 款中第 (9 ) 、 (10) 项外, 因 证 券市 场波 动、上 市 公司 合并 、 基 金 规 模 变动 等基 金 管理 人之 外 的 因素 致使 基 金 投 资 不符 合基 金 合同 约定 的 投 资比 例规 定 的 , 基 金管 理人 应 当在 十个 交 易 日内 进行 调 整 。 法 律法 规或 监 管机 构另 有 规 定时 ,从 其 规定。 十 七 、 基金 财产 的估 值 (六) 暂停 估值 的情 形 3 、 中国 证监 会认 定的 其他 情形。 (六) 暂停 估值 的情 形 3 、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资 产 出现 无 可参 考 的活 跃市 场 价格 且 采用 估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时 , 经与 基 金托 管 人协 商确 认 后, 应 当暂 停 基金估值; 4 、 法律法规、中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 二十 一 、 (五) 定期 报告 ?? (五) 定期 报告 ??



























































































































































流动性修改对照 表 121 基金 的信 息披 露 无 基 金 管理 人 应当 在 基金 年度 报 告和 半 年度 报 告 中 披露 基 金组 合 资产 情况 及 其流 动 性风 险 分析等。 报 告 期内 出 现单 一 投资 者持 有 基金 份 额比 例 达到或者超过 20% 的情形 ,为保障其他投资 者 的 权益 , 基金 管 理人 至少 应 当在 基 金定 期 报告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ” 项下 披 露 该投 资 者的 类 别、 报告 期 末持 有 份额 及 占 比 、报 告 期内 持 有份 额变 化 情况 及 产品 的 特有风险, 中国证监 会认 定的特殊情形除外。 (六) 临时 报告 与公 告 无 (六) 临时 报告 与公 告 26 、 本 基 金发 生涉 及 基金申 购 、赎 回事 项 调 整或潜在影响投资者 赎回 等重大事项; 上 投 摩 根 健 康 品质 生 活 混 合 型 证券 投 资 基 金 托 管协 议 修改 前后文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 托管 协议 当事 人 (一 ) 基 金管 理人 (或 简称 “管 理人” ) 住所: 上海市富城路 99 号 20 楼 法定代 表人 : 陈开元 (一) 基金 管理 人 ( 或简 称“管 理人 ” ) 住所:


中 国 ( 上 海 ) 自由 贸 易 试 验 区 富 城 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 法定代 表人: 陈兵 (二 ) 基 金托 管人 (或 简称 “托 管人” ) 法定代 表人 : 田国立 注册资 本 : 人 民币 贰仟柒 佰玖拾壹亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元整 (二) 基金 托管 人 ( 或简 称“托 管人 ” ) 法定代 表人: 陈四清 注册资 本: 人 民 币 贰 仟 玖 佰 肆 拾 叁 亿 捌 仟 柒佰柒拾玖万壹仟贰 佰肆 拾壹元整 二、 托管 协议 的依 据、 目 的 、 原则 和解 释 (一) 依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法》 、 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《 证券 投资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息披露 管理 办法 》 (以 下简 称 “ 《信 息 披露办 法》 ” ) 及 其他 有关 法律法 规与 《 上 投 摩 根 健 康 品 质 生 活 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 “ 《基 金合 同》 ” )订 立。 (一) 依据 本协议依据《中华人民共 和国合同法》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《 运 作 办法 》 ” ) 、 《 证 券 投资 基金信息披露管理办法 》 ( 以下简称“ 《信息 披 露 办法 》 ” ) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 及 其 他 有 关 法律 法 规与《上投摩根健康品质生活混合型证券投 资基金 基金 合同 》 (以 下简 称 “ 《基 金合 同》 ” ) 订立。 三、 基金 托管 人对 基金 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及 《 基金 合同 》 的 约定, 建立 相关的 技术 系统 , 对 基金 管理人 的投 资 运 作 进 行 监 督 。 主 要 包 括 以 下 方 面: (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 要包括 以下 方面 : 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督:



























































































































































流动性修改对照 表 122 管理 人的 业务 监督 和核 查 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督: (1 ) 股 票 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 70%-95% ,债 券等 固定 收益 类 资产 占 基金资 产净 值的 0-30% , 权证投 资占 基金资 产净 值 的 0-3% , 现 金或到 期日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产净 值的 5% 。 本基金 将 不低 于 80 % 的 股 票 资 产 投 资 于 有 利 于 提 升 居民健 康水 平和 生活 品质 的公司 。 (1 )股 票资 产占 基金 资产 净值 的 70%-95% , 债 券 等 固 定 收 益 类 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 0-30% ,权 证 投 资 占基 金 资产 净 值 的 0-3% , 现金或到期日在一年期以内的政府债券不低 于基金 资产 净值 的 5% , 其 中现金不包括结算 备付金、存出保证金 、应 收申购款等 ; 本基金 将不 低于 80 % 的股 票资产 投资 于有 利 于提升 居民 健康 水平 和生 活品质 的公 司。 (3 ) 本基金管理人管理的 且由本基金托管人 托管的全部开放式基 金 持有 一 家 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 超 过 该 公 司 可 流 通 股 票 的 15% ; 本 基 金 管 理 人 管 理 的 且 由 本 基 金 托 管 人托管的全部投资组合持 有一家上市公司发 行的可流通股票,不超过 该公司可流通股票 的 30 %; (8 ) 本基金主动 投 资 于流 动 性 受 限 资 产 的 市值合计不得超过该 基金 资产净值的 15% 。 因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (9 ) 本基金与私募类证券 资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基 金合同约定的投资 范 围 保持 一 致 ; 本 基 金 管 理人承诺本基金与私募类 证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆 回购交易的,可接受质押 品的资质要求与本 基金合同约定的投资范围 保持一致,并承担 由于不一致所导致的 风险 或损失; 上 投 摩 根 科 技 前沿 灵 活 配 置 混 合型 证 券 投 资 基 金基 金 合 同 修 改 前 后 文 对 照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分 前 言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则 2 、订立 本基金 合同的依 据 是《中华 人 民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以 下简 称“ 《 基金 法 》”) 、 《公 开 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、订立本基金合同的依 据 是《中华人民共和 国合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》”) 、 《 中华 人 民共和国证券投资基金法 》( 以下简称“ 《基 金 法》 ”) 、 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ( 以下 简称“ 《 运作 办法 》”) 、 《证 券投 资基 金销



























































































































































流动性修改对照 表 123 募集证券投资基金 运作管 理办法》( 以 下简称“ 《 运作 办法》”) 、 《 证券投 资基 金销售 管理 办法 》( 以下 简 称“ 《 销售 办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办法》( 以下简称“ 《信息披露办法》”) 和其他 有关 法律 法规 。 售管理 办法 》( 以下 简称“ 《 销售办 法》”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 ( 以下 简称“ 《信 息披露 办法 》 ”) 、 《公开募 集开放式证券投资基 金流动性风险管理规 定》( 以下简称 “ 《流动性 风险管理规定》 ”) 和 其他 有关法 律法 规。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券 投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订 51 、 流动性受限资产: 指由 于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银行 存款) 、停牌股票、 流通受限的新股及非 公开 发行股票、 资产支持 证券、 因发行人债务违 约 无法进行转让或交易 的债券等 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 无 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。具体规定 请参 见相关公告。 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 5 、赎回 费用由 赎回基金 份 额的基金 份 额持有 人承 担, 在基 金份 额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 赎 回费 用 纳入基 金财 产的比 例详 见招 募说 明书 , 未归入 基金 财 产 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的手续 费。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5 、赎回费用由赎回基金 份 额的基金份额持有 人承担 , 在基 金份 额持 有 人赎回 基金 份额 时收 取。 本基金将对持续持有 期少于 7 日的投资者 收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 全额计入基金财产; 除 此 之外的赎回费率以及 赎 回 费 用 纳 入 基 金 财 产 的 比 例 详 见 招 募 说 明 书, 未归 入基 金财 产部 分 用于支 付登 记费 和其 他必要 的手 续费 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 ?? 发生上 述 第 1 、 2 、 3 、 5 、 6 项暂停 申购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投资者 的申 购申 请时 , 基 金 管理人 应当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申购公 告。 如果 投资 人的 申 购申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项本 金 将退还 给投 资人。 在暂 停申 购的 情况 消除时 , 基 金 管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 6、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变 相规避 50% 集中度的 情形时; 7 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停接受基金申购申请 ;



























































































































































流动性修改对照 表 124 ?? 发生上 述第 1 、2 、3 、5 、7 、8 项暂 停申 购情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的 申购申 请时 , 基金 管理 人 应当根 据有 关规 定在 指定媒 介上 刊登 暂停 申购 公告 。 如 果投 资人 的 申购申 请被 拒绝 , 被拒 绝 的申购 款项 本金 将退 还给投 资人 。 在暂 停申 购 的情况 消除 时, 基 金 管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理。 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 6 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂 停接 受基金赎回申请; 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3)若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% , 基金管理人有 权先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理。 而对该单个 基金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申 请与当日其他投资者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 相 关 公 告。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基 金管 理人 (一) 基金 管理 人简 况 住所: 上海市浦东富城路 99 号震旦国 际大楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 联系电 话:021-38794999


一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 城 路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 联系电 话:021-20628000 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 田国立 注册资 本 : 人 民币 贰仟柒佰 玖拾壹亿肆 仟柒佰贰拾贰万叁仟 壹佰 玖拾伍 元整 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 陈四清 注册资 本 : 人 民币 贰仟玖 佰肆拾叁亿捌仟柒佰 柒拾玖万壹仟贰佰肆 拾壹 元整 第 十 二 部 二、投 资范 围 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资产 的 0%-95% , 投资 于 本基金 所定 二、投 资范 围 ?? 基金的 投资 组合 比例 为 : 股票资 产占 基金 资产 的 0%-95% , 投资于本 基 金所定义的科 技前沿



























































































































































流动性修改对照 表 125 分 基 金 的 投 资 义 的 科 技 前 沿 主 题 相 关 的 证 券 不 低 于 非现金 基金 资产 的 80% 。 每个交 易日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 和 股 票 期 权 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 保 持现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于基金 资产 净值 的 5% 。 主 题 相 关 的 证 券 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 。 每 个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合 约和 股票期 权合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 , 保持 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金资产净 值的 5% ,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金及应 收 申 购款等 。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (22 ) 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交易保 证金 后, 应当 保持 不 低于基 金资 产净值 5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政府 债券 。 ?? 因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进行 调整 , 但 中国 证监 会 规定的 特殊 情形除 外。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (14 ) 本基金主动投资 于 流动性受限资产的市 值合计不得超过本基 金资 产净值的 15% ; 因证券市场波动、 上市 公 司股票停牌、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的投资; (23 ) 本 基金 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期货 合约及 股票 期权 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 , 应当保持不低于基金资产 净值 5% 的现金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 , 其中现金不包 括 结算备付金、存出保 证金 及应收申购款等 。 (26 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; (27)本 基金管理人管 理 的全部开放式基金持 有一家上市公司发行 的可 流通股票, 不超 过该 公司可流通股票的 15% ; (28 ) 本基金管理人管 理 的全部投资组合持有 一家上市公司发行的 可流 通股票, 不超过该公 司可流通股票的 30% ; ?? 因证券 市场 波动、 证券 发 行人合 并、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不符合 上述 规定 投资 比例 的, 除上述第 (11)、 (14 ) 、 (23 ) 、 (26 ) 项外, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整 , 但中国 证监 会规 定的 特殊情 形除 外。 第 十 四 部 分 基 金 资 六、暂 停估 值的 情形 3 、中国 证监会 和基金合 同 认定的其 它 情形。 六、暂 停估 值的 情形 3 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停基金估值; 4 、 法律法规、 中 国证 监会 和 基 金 合 同 认定 的 其它情 形。



























































































































































流动性修改对照 表 126 产 估 值 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 无 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 …… 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或者超过 20% 的情形 , 为保障其他投资者 的权益, 基金管理人至 少 应当在基金定期报告 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 26 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上 投 摩 根 科 技 前沿 灵 活 配 置 混 合型 证券投资基金 托管协议 修 改 前 后 文 对 照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 托管 协议 当事 人 (一 ) 基 金管 理人 (或 简称 “管 理人” ) 住所: 上海市富城路 99 号震旦国际 大楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 经营范 围 : 发起设立基金 、 基金管理 及中国证监会批准的 其他 业务 (一) 基金 管理 人 ( 或简 称“管 理人 ” ) 住所:


中 国 ( 上 海 ) 自由 贸 易 试 验 区 富 城 路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代 表人: 陈兵 经营范 围: 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理和中国证监会许可 的 其 它业务。 (二 ) 基 金托 管人 (或 简称 “托 管人” ) 法定代 表人 : 田国立 注册资 本: 人民币 贰 仟 柒 佰 玖 拾 壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾伍元整 (二) 基金 托管 人 ( 或简 称“托 管人 ” ) 法定代 表人: 陈四清 注册资 本: 人 民 币 贰 仟 玖 佰 肆 拾 叁 亿 捌 仟 柒佰柒拾玖万壹仟贰 佰肆 拾壹 元整 二、 托管 协议 的依 据、 目 的 、 (一) 依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法》 、 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《 公开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投资基金信息披露管理办法》 (以下 (一) 依据 本协议依据《中华人民共 和国合同法》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《基 金法》 ” ) 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作 管 理 办 法 》 ( 以下 简 称 “ 《运 作 办 法 》 ” ) 、 《证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《信 息披 露办 法》 ” ) 、 《公 开募集开放式证券



























































































































































流动性修改对照 表 127 原则 和解 释 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ) 及 其 他 有 关法律 法规 与 《 上投 摩根 科技前 沿灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》 (以 下简 称 “ 《基 金合 同 》 ” ) 订立 。 投资基金流动性风险管理规定》 及 其他 有关 法律法规与《上投摩根科技前沿灵活配置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 (以 下简 称 “ 《 基 金合同 》 ” ) 订立 。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及 《 基金 合同 》 的 约定, 建立 相关的 技术 系统 , 对 基金 管理人 的投 资 运 作 进 行 监 督 。 主 要 包 括 以 下 方 面: 1 、 对 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 对 象 进 行监督 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基 金 资产 的 0%-95% , 投资 于 本基 金 所 定 义 的 科 技 前 沿 主 题 相 关 的 证 券 不 低 于非 现金 基 金资 产的 80% 。 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 和 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金后, 保持 现金 或到 期日 在一年 以内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 要包括 以下 方面 : 1 、 对基 金的 投资 范围 、投 资对象 进行 监督 …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 产的 0%-95% , 投 资于 本基 金所定 义的 科技 前 沿主题相关的证券不低于非现金基金资产的 80% 。 每个交易日日终 在 扣除股指期货合 约 和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保 持现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金 资产 净值 的 5% , 其 中现金不包括结算 备付金、存出保证金 及应 收申购款等 。 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督 (19 ) 本基 金每 个交 易日 日终在 扣除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳的交 易保 证金 后, 应当 保持不 低于 基 金 资产 净值 5% 的 现金或 到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 。 ?? 因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投 资比例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整, 但中 国证监 会规 定的特 殊情 形除 外。 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督 (11)本基金主动投资于 流动性受限资产的 市值合计不得超过本 基金 资产净值的 15% ; 因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金 规 模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (20 ) 本 基 金每 个 交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金 后, 应当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的现 金 或到期日在一年以内的政 府债券,其中现金 不包括结算备付金、存出 保证金及应收申购 款等 。 (23)本基金与私募类证 券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围 保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募 类证券资管产品及 中国证监 会 认 定 的 其 他 主体 为 交 易 对 手 开 展 逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范 围保持一致,并承 担由于不一致所导致 的风 险或损失; (24)本基金管理人管理 的且由本基金托管



























































































































































流动性修改对照 表 128 人托管的全部开放式基金 持有一家上市公司 发行的可流通股票,不超 过 该公司可流通股 票的 15% ;本基金管理人 管理的且由本基金 托管人托管的全部投资组 合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不 超过该公司可流通 股票的 30 %; 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 不符合 上述 规定 投资 比例 的, 除上述第 (8)、 (11)、( 20)、( 23 )项外,基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日 内进行 调整 , 但中 国证 监会 规 定的特 殊情 形除 外。 上 投 摩 根 轮 动 添利 债 券 型 基 金 基金 合 同 修 改 前 后文 对 照 表 章节 原 文条 款 修改后条款 内容 内容 一、 前言 ( 一) 订 立 本 基 金 合 同 的 目 的 、 依 据 和 原则


2.订立本基金合同的依据是《中华 人 民 共 和 国 合 同 法 》( 以 下 简 称“ 《合同 法》”) 、 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法》( 以下简称“ 《基金 法》”) 、 《证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 ( 以 下简 称 “ 《 运 作 办 法 》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售管理办法》( 以下简称“ 《 销 售 办 法》”) 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 ( 以下 简称“ 《信 息披 露办法 》 ”) 和其他 有关 法律 法规 。 ( 一) 订立 本基 金合 同的 目的 、依据 和原 则


2. 订 立 本 基 金 合 同 的 依 据 是 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同法 》( 以下 简称“ 《合 同 法》”) 、 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称“ 《基 金法 》”) 、 《 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 ( 以 下简称“ 《运 作办 法 》 ”) 、 《 证券投 资基 金销 售 管 理 办法 》( 以下 简称“ 《销 售 办法 》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《信 息披 露办 法》”) 、 《公开募集开放式证 券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》 和其他有 关法 律 法规 。


二、 释义 无 13. 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同 年 10 月 1 日实施 的 《公开 募集 开放式 证券投 资基金 流动 性风 险 管理规 定》 及颁布 机关对 其不时 做出 的修 订 58 、 流动性 受限资 产:指由 于法律 法规、监 管 、合同 或操 作障碍 等原因 无法以 合理 价格 予以变现的资产 , 包括但 不限于到期日在 10 个 交易日 以上 的逆回 购与银 行定期 存款 (含 协议约定有条件提前 支取 的银行存款) 、 停牌 股 票、流 通受 限的新 股及非 公开发 行股 票、 资 产支持 证券 、因发 行人债 务违约 无法 进行 转让或交易的债券等 六、 ( 五) 申购 和赎 回的 金额 ( 五) 申购 和赎 回的 金额



























































































































































流动性修改对照 表 129 基金 份额 的申 购与 赎回 无 4. 当 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构成潜 在重 大不利 影响时 ,基金 管理 人应 当 采取设 定单 一投资 者申购 金额上 限或 基金 单 日净申 购比 例上限 、拒绝 大额申 购、 暂停 基 金申购 等措 施,切 实保护 存量基 金份 额持 有 人的合 法权 益。具 体规定 请参见 招募 说明 书或相关公告。 ( 六) 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用 途 5.赎回费用由赎回基金份额的基金 份 额持有 人承担 ,在基 金份 额持有 人赎 回基金 份额时 收取。 不低 于赎回 费总 额的 25% 应归 基金 财产 , 其余用 于支 付注册 登记 费和 其他 必要 的手续 费。


( 六) 申购 和赎 回的 价格 、费 用及其 用途 5. 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承担 ,在基 金份额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 本基金将对持续持 有期少于 7 日的投 资者收取不低于 1.5% 的赎 回费, 并将上述赎 回 费全额 计入 基金财 产;除 此之外 的赎 回费 率 详 见招 募说 明书 ,且 不低于 赎回费总额 的 25% 应 归 基 金 财 产 , 其 余 用 于 支 付 注 册 登 记 费和其 他必 要的 手续 费。 ( 七) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 ?? 发生上 述除 第 4 项 暂停 申 购情形 且基 金管理 人决定 暂停申 购时 ,基金 管理 人应当 根据有 关规定 在指 定媒体 上刊 登暂停 申购公 告。如 果投 资人的 申购 申请被 拒绝, 被拒绝 的申 购款项 本金 将退还 给投资 人,基 金管 理人及 基金 托管人 不承担 该退回 款项 产生的 利息 等损失 。在暂 停申购 的情 况消除 时, 基金管 理人应 及时恢 复申 购业务 的办 理。


( 七) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 6. 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购 申 请 有 可 能导致 单一 投资者 持有基 金份额 的比 例达 到或者超过 50% ,或者变 相规避 50% 集中度 的情形时。 7. 当 前一 估值日 基金 资产净 值 50% 以上 的 资 产 出现无 可参 考的活 跃市场 价格且 采用 估值 技 术仍导 致 公 允价值 存在重 大不确 定性 时, 经 与基金 托管 人协商 确认后 ,基金 管理 人应 当采取暂停接受基金 申购 申请的措施。


?? 发生上 述除 第 4 、 6 项暂 停 申购情 形且 基金 管 理 人决 定暂停 申购时 ,基金 管理 人应当 根据 有 关规 定在指 定媒体 上刊登 暂停 申购公 告。 如 果投 资人的 申购申 请被拒 绝, 被拒绝 的申 购 款项 本金将 退还给 投资人 ,基 金管理 人及 基 金托 管人不 承担该 退回款 项产 生的利 息等 损 失。 在暂停 申购的 情况消 除时 ,基金 管理 人应及 时恢 复申 购业 务的 办理。


( 八) 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情形 无 ( 八) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款项 的情 形 5. 当 前一 估值日 基金 资产净 值 50% 以上 的 资 产 出现无 可参 考的活 跃市场 价格且 采用 估值 技 术仍导 致公 允价值 存在重 大不确 定性 时, 经 与基金 托管 人协商 确认后 ,基金 管理 人应 当 采取延 缓支 付赎回 款项或 暂停接 受基 金赎 回申请的措施。


( 九) 巨额 赎回 的情 形及 处理 方式 2. 巨 额赎 回的 处理 方式 ( 九) 巨额 赎回 的情 形及 处理 方式 2. 巨 额赎 回的 处理 方式



























































































































































流动性修改对照 表 130 无 (3 ) 若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有人的 赎回 申请超 过上一 开放日 基金 总份 额的 20% ,基金管理人有 权先行对该单个基 金份额持有人超 出 20% 以上的部分赎回申请 实 施延期 办理 ,而对 该单个 基金份 额持 有人 20%以内(含 20% ) 的 赎回 申 请与 当 日其 他 投 资者的 赎回 申请按 前述条 款处理 ,具 体见 相关公告。 七、 基金 合同 当事 人及 权利 义务 ( 一) 基金 管理 人 住所: 上海市浦东富城路 99 号震 旦 国际大 楼 20 层


办公地 址: 上海 市浦东 富 城路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 法定代 表人 : 陈 开元


( 一) 基金 管理 人


住所:中国(上海 ) 自由贸 易试 验区 富城路 99 号震 旦国 际大 楼 25 楼


办公地 址:中国 ( 上海 )自 由贸 易试 验区 富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 25 楼 法定代 表人 : 陈兵


( 二) 基金 托管 人


法定代 表人 : 王洪章


注册资 本 : 贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖 佰零捌万肆仟元 ( 二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 田国立 注册资本 : 贰 仟伍佰 亿壹仟 零玖 拾柒 万柒 仟 肆佰捌拾陆元 十 二、 基金 的投 资 ( 二) 投资 范围 基金的 投资组 合比例 为: 债券等 固定 收益类 资产的 投资比 例不 低于基 金资 产的 80% ;股 票、 权证 等 权益类 资产 的投资 比例 不高 于基 金资 产的 20% ; 现金或 者到期 日在一 年以 内的政 府债 券的投 资比例 不低于 基金 资产净 值的 5% 。


( 二) 投资 范围 基 金的 投资组 合比例 为:债 券等 固定收 益类 资产的 投资 比例 不低 于基 金资产 的 80% ;股 票 、权 证等权 益类资 产的投 资比 例不高 于基 金资产 的 20% ;现 金或 者 到期日 在一 年以 内 的 政府 债券的 投资比 例不低 于基 金资产 净值 的 5% , 其中现金不包 括结 算备付金、 存出保 证金、应收申购款等 。


( 六) 投资 限制


1. 组 合限 制 (14) 保持不低于基金资产净值 5 %的 现金或 者到期 日在一 年以 内的政 府债 券;


?? 因证券 市场波 动、上 市公 司合并 、基 金规模 变动、 股权分 置改 革中支 付对 价等基 金管理 人之外 的因 素致使 基金 投资比例不符合上述规定投资比例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个交易 日内 进行调 整。


( 六) 投资 限制


1. 组 合限 制 (14) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 者 到期日在 一年以 内的政府 债券 , 其 中现 金 不 包括结 算备 付金、 存出保 证金、 应收 申购 款等 ;


(16 )本基 金主动 投资于流 动性受 限资产的 市值合计不得超过本 基金 资产净值的 15% 。 因 证券市 场波 动、上 市公司 股票停 牌、 基金 规 模变动 等基 金管理 人之外 的因素 致使 基金 不 符合前 款所 规定比 例限制 的,基 金管 理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (17 )本基 金与私 募类证券 资管产 品及中国 证 监会认 定的 其他主 体为交 易对手 开展 逆回 购 交易的 ,可 接受质 押品的 资质要 求应 当与 基金合同约定的投资 范围 保持一致; (18 )本基 金管理 人管理的 全部开 放式基金



























































































































































流动性修改对照 表 131 持 有一家 上市 公司发 行的可 流通股 票, 不得 超过该上市公司可流 通股 票的 15% ;本基金 管 理人管 理的 全部投 资组合 持有一 家上 市公 司 发行的 可流 通股票 ,不得 超过该 上市 公司 可流通股票的 30% ;


?? 因 证券 市场波 动、上 市公司 合并 、基金 规模 变 动、 股权分 置改革 中支付 对价 等基金 管理 人 之外的因 素致使 基金投资 比例 或 投 资限 制 不 符合上述 规定投资 比例 或 投 资限 制 的,除 上述第 (12)、( 14 ) 、 (16)、( 17 ) 条所述情 况外 , 基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整。


十 四、 基金 资产 的 估 值 ( 六) 暂停 估值 的情 形


3. 中国证监会和基金合同 认定的其它 情形。


( 六) 暂停 估值 的情 形


3. 当前一 估值日 基金资 产净 值 50% 以 上的资 产 出现无 可参 考的活 跃市场 价格且 采用 估值 技 术仍导 致公 允价值 存在重 大不确 定性 时, 经与基金托管人协商 确认 后; 4. 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其它情 形。 十 八、 基金 的信 息披 露 ( 七) 基金 年度 报告 、 基 金半 年度报 告、 基金季 度报 告 5 、 ?? 无 ( 八) 临时 报告 与公 告 无 ( 七) 基金 年度 报告、 基金 半 年度报 告、 基金 季 度报告 5 、 ?? 基 金管理 人应 当在基 金年度 报告和 半年 度报 告 中披露 基金 组合资 产情况 及其流 动性 风险 分析等。 报 告期内 出现 单一投 资者持 有基金 份额 比例 达到或超过 20% 的情形,为保障其他投资者 的 权益, 基金 管理人 至少应 当在基 金定 期报 告 “影响投资者决策的其他重要信息 ”项下披 露 该投资 者的 类别、 报告期 末持有 份额 及占 比 、报告 期内 持有份 额变化 情况及 产品 的特 有风险,中国证监会 认定 的特殊情形除外。


( 八) 临时 报告 与公 告 26. 本基金发生涉及基金申 购、 赎回事项调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上 投 摩 根 轮 动 添利 债 券 型 基 金 托管 协 议 修 改 前 后文 对 照 表 章节 原 文条 款 修改后条款 内容 内容



























































































































































流动性修改对照 表 132 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 注册地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 办公地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 王洪章 注 册 资 本 : 贰 仟 叁 佰 叁 拾 陆 亿 捌 仟 玖佰零捌万肆仟元 (一) 基金 管理 人


注册地 址: 中国 (上海) 自由贸易试验区富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 25 楼 办公地 址: 中国 (上海) 自由贸易试验区富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 25 楼 法定代 表人 : 陈兵 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 田国立 注册资 本 : 贰仟伍佰亿壹 仟零玖拾柒万柒仟肆 佰捌拾陆元 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) ?? 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 债 券 等 固 定 收 益 类 资 产 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金资产 的 80% ;股 票、 权 证等权 益 类 资 产 的 投 资 比 例 不 高 于 基 金 资 产 的 20% ; 现金 或者 到期 日 在一年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金资产 净值 的 5% 。


(一) ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 债券等 固定 收益 类资 产的投 资比 例不 低于 基金 资产 的 80% ;股 票、 权证等权益类资产的投资比例不高于基金资 产的 20% ; 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券的投资 比例不低 于基 金资产净值 的 5% , 其中现金不包括结算 备付 金、 存出保证金 、 应 收申购款等 。


(二) ?? (11) 保持 不低 于基 金资 产净 值 5%的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券; ?? 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资比例 的 , 基 金管 理人 应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整。 (二) ?? (11) 保 持 不 低 于基 金 资 产净 值 5 % 的 现金 或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券 , 其中现金不包 括结算备付金、存出 保 证 金、应收申购款等 ; (13) 本 基 金 主动 投 资于 流动 性 受限 资产 的 市值 合计不得超过本基金 资产 净值的 15% ; 因证券市场波动 、 上市公 司股票停牌、 基 金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的投资; (14 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; (15 ) 本基金管理人管 理 且由本基金托管人托 管的全部开放式基金 ( 包 括开放式基金以及处 于开放期的定期开放 基金 , 完全按照有关指数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 以 及 中国证监会认可的特 殊投 资组合除外) 持有一 家上市公司发行的可 流通 股票, 不得超过该上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 15% 本 基 金 管 理 人 管 理 且 由 本 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一家上市公司发行的 可流 通股票, 不得超过该 上市公司可流通股票 的 30% ??


因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动、 股 权分 置改 革中 支付 对价等 基金 管理 人之



























































































































































流动性修改对照 表 133 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 或投资限制不符 合上述 规 定 投资 比例 或投 资限制 的 , 除上述第 (9 ) 、 (11)、( 13 ) 、 (14 ) 条 所 述 情 况 外 ,基 金管理 人应 当 在 10 个交 易 日内进 行调 整。 八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 ( 四 ) 暂 停 估 值 与 公 告 基 金 份 额 净 值的情 形 (3 ) 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的 其他情 形。 (四) 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 (3 ) 当前一估值日 基金资 产净值 50% 以上的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值技术仍导致公允价 值存 在重大不确定性时, 经与基金托管人协商 确认 后; (4 ) 法 律 法 规 、 中 国 证监 会 和 基 金 合 同 认 定 的其他 情形 。 上 投 摩 根 民 生 需求 股 票 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 内容 内容 第 一 部 分 前 言 一 、 订立 本基 金 合同 的目的 、 依据 和 原则


2 、 订立 本基 金合 同的 依据 是 《 中华 人 民 共 和 国 合 同 法 》( 以 下 简 称 “ 《 合 同 法》 ”) 、 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法》( 以下简称“ 《基金 法》 ”) 、 《 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 ( 以 下简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ”) 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 ( 以下 简称 “ 《 信息 披 露办法 》 ” ) 和其他 有关 法律 法规 。


一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则


2 、 订立 本基金 合同 的依 据 是 《中 华人 民共 和国 合同法》( 以 下简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《 中华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ” ) 、 《 证券 投资 基金 运 作管理 办法 》 ( 以下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办法》( 以下 简称“ 《 销售 办法》 ”) 、 《 证券投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ”) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流动性风险管理规定 》 和 其他有 关法 律法 规。


第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同 年 10 月 1 日实施的 《 公开募集 开放式证 券投资 基金流动 性风险管 理规定》及颁布机关 对其 不时做出的修订


51 、 流动性受 限资产: 指 由于法律法规、 监管、 合 同或操作 障碍等原 因无法 以合理价 格予以变 现的资产, 包括但不 限于到 期日在 10 个交易日 以 上的逆回 购与银行 定期存 款(含协 议约定有 条件提前支取的银行 存款) 、 停牌股票、 流通 受 限 的新股及 非公开发 行股票 、资产支 持证券、 因 发行人债 务违约无 法进行 转让或交 易的债券 等






























































































































































流动性修改对照 表 134 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制


无 五、申 购和 赎回 的数 量限 制


4 、 当接受申购 申请 对存量 基金份额持有人利益 构 成潜在重 大不利影 响时, 基金管理 人应当采 取 设定单一 投资者申 购金额 上限或基 金单日净 申 购比例上 限、拒绝 大额申 购、暂停 基金申购 等 措施,切 实保护存 量基金 份额持有 人的合法 权益。具体规定请参 见相 关公告。


七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形


无 发生上 述第 1、2 、3 、5、6 项 暂停 申 购情形且基金管理人决定暂停申购 时?? 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形


6 、 基金管理人接受 某笔或 者某些申购申请有可 能 导致单一 投资者持 有基金 份额的比 例达到或 者超过 50% ,或者变相规 避 50% 集中度的情形 时;


7 、 当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的资产 出 现无可参 考的活跃 市场价 格且采用 估值技术 仍 导致公允 价值存在 重大不 确定性时 ,经与基 金 托管人协 商确认后 ,基金 管理人应 当采取暂 停接受基金申购申请 的措 施;


发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、7 、8 项 暂停 申购 情形 且基金 管理 人决 定暂 停申 购时? ? 八 、 暂停 赎回 或 延缓 支付赎 回 款项 的 情形


无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形


5 、 当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的资产 出 现无可参 考的活跃 市场价 格且采用 估值技术 仍 导致 公允 价值存在 重大不 确定性时 ,经与基 金 托管人协 商确认后 ,基金 管理人应 当采取延 缓 支付赎回 款项或暂 停接受 基金赎回 申请的措 施;


九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式


2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式


2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3 ) 若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额持 有 人的赎回 申请超过 上一开 放日基金 总份额的 20% , 基 金 管 理 人 有 权 先 行 对 该 单 个 基 金 份 额 持有人超出 20% 以上的部 分赎回申请实施延期 办理。 而对该单 个基金份额 持有人 20% 以内 (含 20% ) 的 赎 回 申 请 与 当 日 其 他 投 资 者 的 赎 回 申 请按前述条款处理, 具体 见相关公告。


第 七 部 分 基 金 合 同 当 一、基金管理人


(一) 基金 管理 人简 况 住所 : 上海市浦东新 区富城 路 99 号震 旦国际大楼 20 层


法定代 表人 : 陈开元


二、基 金托 管人


(一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 王洪章


一、 基金管理人


(一) 基金管 理人 简况 住所: 中国 ( 上海) 自由 贸易试验 区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼


法定代 表人 : 陈兵


二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 田国立






























































































































































流动性修改对照 表 135 事 人 及 权 利 义 务 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投 资范 围


基 金 的投 资组 合 比例 为:股 票 资产 占 基金资产的 80%-95% , 其 中 不 低 于 80% 的 非 现 金 基 金 资 产 投 资 于 民 生 需 求 相 关行 业股 票 ;其 余资产 投 资于 债 券 、 货币 市场 工 具、 权证、 资 产支 持 证 券 等金 融工 具 ;权 证占基 金 资产 净 值的 0-3% ; 每 个交 易日 日 终在扣 除股 指 期 货合 约需 缴 纳的 交易保 证 金后 , 保 持 现金 或到 期 日在 一年以 内 的政 府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。


二、投 资范 围


基 金的投资 组合比例 为:股 票资产占 基金资 产 的 80%-95% , 其中 不低 于 80% 的 非现 金基 金资 产 投资于民 生需求相 关行业 股票;其 余资产 投 资 于债券、 货币市场 工具、 权证、资 产支持 证 券等金 融工 具; 权证 占基 金资产 净值 的 0-3% ; 每 个交易日 日终在扣 除股指 期货合约 需缴纳 的 交 易保证金 后,保持 现金或 到期日在 一年以 内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% , 其中现 金 不包括结 算备付金 、存出 保证金、 应收申购 款等。


四、投 资限 制


1 、 组合 限制 (20 )本 基金 每个 交易 日日 终在 扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金 后, 应当 保持 不低 于基 金 资产净 值 5% 的 现 金或 到期 日 在一 年以内 的 政府 债 券。


因 证 券、 期货 市 场波 动、上 市 公司 合 并 、 基金 规模 变 动、 股权分 置 改革 中 支 付 对价 等基 金 管理 人之外 的 因素 致 使 基 金投 资比 例 不符 合上述 规 定投 资 比例的 , 基金 管理 人应 当 在 10 个交 易 日内进 行调 整。 法律 法规 另 有规定 的, 从其规 定。


四、投 资限 制


1 、 组合 限制 (4 ) 本基金管理人管理的 全部开放式基金持有 一 家上市公 司发行的 可流通 股票,不 超过该公 司可流通股票的 15% ;


(5 ) 本基金管理人管理的 全部投资组合持有一 家 上市公司 发行的可 流通股 票,不超 过该公司 可流通股票的 30 %;


(22 )本基金 每个交易 日日终 在扣除股指 期货 合 约需缴纳 的交易保 证金后 ,应当保 持不低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的政府债券 , 其中现 金不包 括结算 备付金 、存 出保证金、应收申购 款等 。


(24 ) 本基金投 资于流动性受 限资产的市 值合 计不得超过本基金资 产净 值的 15% 。


因 证券市场 波动、上 市公司 股票停牌 、基金规 模 变动等基 金管理人 之外的 因素致使 基金不符 合 前款所规 定比例限 制的, 基金管理 人不得主 动新增流动性受限资 产的 投资;


(25 ) 本基金与 私募类证券资 管产品及中 国证 监 会认定的 其他主体 为交易 对手开展 逆回购交 易 的,可接 受质押品 的资质 要求应当 与基金合 同约定的投资范围保 持一 致;


因 证券、期 货市场波 动、上 市公司合 并、基 金 规 模变动、 股权分置 改革中 支付对价 等基金 管 理 人之外的 因素致使 基金投 资比例不 符合上 述



























































































































































流动性修改对照 表 136 规定投资比例的 , 除上 述(13)、( 22 ) 、 (24)、 (25 )条所述情况外, 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个 交易日内 进行调整 。法律 法规另有 规定的 , 从其规 定。


第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂 停估 值的 情形


4 、 中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形。 六、 暂停 估值 的情 形


4 、 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出现无可 参考的活 跃市场 价格且采 用估值技 术 仍导致公 允价值存 在重大 不确定性 时,经与 基金托管人协商确认 后, 应当暂停基金估值;


5 、 法律法规、 中国 证监 会 和基金 合同 认定 的其 它情形 。 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息


( 六 )基 金定 期 报告 ,包括 基 金年 度 报 告 、基 金半 年 度报 告和基 金 季度 报 告 (七) 临时 报告 ?? 五、公 开披 露的 基金 信息


( 六)基金 定期报告 ,包括 基金年度 报告、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 基 金管理人 应当在基 金年度 报告和半 年度报告 中 披露基金 组合资产 情况及 其流动性 风险分析 等。


报 告期内出 现单一投 资者持 有基金份 额比例达 到或者超过 20% 的情形, 为保障其他投资者的 权益, 基金管理人至 少应当 在基金定期报告 “影 响 投资者决 策的其他 重要信 息”项下 披露该投 资 者的类别 、报告期 末持有 份额及占 比、报告 期 内持有份 额变化情 况及产 品的特有 风险,中 国证监会认定的特殊 情形 除外。


(七) 临时 报告 ?? 26 、本 基金发生 涉及基金申购 、赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项;


上 投 摩 根 民 生 需求 股 票 型 证 券 投资 基 金 托 管 协 议 修改前后 文 对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 内容 内容 一、 基金 托管 (一) 基金 管理 人 办公地 址: 中国 ( 上海) 自 由贸易 试验 区富城 路 99 号 震旦国 际大 楼 20 楼 (一) 基金 管理 人 办公地 址: 中国 (上海 ) 自 由贸易 试验 区富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 25 楼



























































































































































流动性修改对照 表 137 协议 当事 人 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 王洪章 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 田国立 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定及 《基 金合 同》 的 约 定, 对 基金 投 资范围 、投 资对 象进 行监 督。?? 基金的 投资 比例 为: 股票 资 产占基 金资 产的 80%-95% , 其中 不低 于 80% 的非 现 金 基 金 资 产 投 资 于 民 生 需 求 相 关 行 业 股票; 其余 资产 投资 于债 券、 货 币市 场 工具、 权证、 资产 支持 证券 等金融 工具 ; 权证占 基金资产净值 的 0-3% ;每个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的交易 保证 金后 , 保 持现 金 或到期 日在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净值 的 5% , (一 ) 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及《基 金合 同》 的约 定, 对基金 投资 范围 、 投资对 象进 行监 督。 ?? 基金的 投资 比例 为 : 股 票资 产占基 金资 产的 80%-95% , 其 中不 低 于 80% 的非现 金基 金资 产投资 于民 生需 求相 关行 业股票 ; 其余 资产 投资于 债券 、 货 币市 场工 具、 权 证、 资产支 持证券 等金 融工 具 ; 权 证占 基金资 产净 值的 0-3% ; 每 个交 易日 日终 在扣 除股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后 , 保 持现金 或到 期日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5% ,其中现金不包 括 结算备付金、存 出保证金、应收申购 款等 。 (二) 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定及 《基 金合 同》 的 约 定, 对 基金 投 资、 融 资比 例进 行监 督。 基 金托管 人按 下述比 例和 调整 期限 进行 监督: 17. 本 基 金 在 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 应 当保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ; 因证券 、 期 货市 场波 动、 上 市公司 合并 、 基金规 模变 动、 股权 分置 改 革中支 付对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 , 基金管 理人 应当 在 10 个 交 易日内 进行 调整。 法律 法规 另有 规定 的 , 从其 规定。 (二 ) 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及 《基 金合 同》 的 约定, 对 基金投 资、 融资 比例进 行监 督 。 基 金托 管人 按下述 比例 和调 整期限 进行 监督 : 17. 本 基 金 在 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 , 应 当保 持不 低于基 金资 产净 值 5% 的现 金或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 , 其中现 金不包括结算备 付金、存出保证金、 应收 申购款等。 19. 本基金投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过本基金资 产净 值的 15% 。 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 股 票 停 牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受 限 资 产 的 投 资; 20. 本基金与私募类证券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与基金合同约定的投 资范 围保持一致。 21. 本 基 金 管 理 人 管 理 且 由 本 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 开 放 式 基 金 ( 包 括 开 放 式 基 金 以 及 处 于 开 放 期 的 定 期 开 放 基 金 , 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 以 及 中 国 证 监 会 认 可 的 特 殊 投 资 组 合 除 外 ) 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 15%;本 基金管理人管 理 且由本基金托管



























































































































































流动性修改对照 表 138 人 托 管 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可流通股票的 30% 。 因证券 、 期 货市 场波 动、 上市公 司合 并、 基 金规模 变动 、 股权 分置 改革 中支付 对价 等基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符合上 述规 定投 资比 例的 , 除上述第 8 、 17、 19 、20 项所述情况外,基 金管理 人应 当在 10 个交易日 内进行调整 。 法律法规另有 规 定的, 从其 规定 。 八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 (四) 暂停 估值 与公 告基 金 份额净 值的 情形 4. 中国 证监 会和 《基 金合 同》 认 定的 其 他情形 。 (四 ) 暂 停估 值与 公告 基金 份额净 值的 情 形 4. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以上的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 应 当 暂停基金估值; 5. 法律法规、 中 国证 监会 和 《基 金合 同》 认 定的其 他情 形。 上 投 摩 根 内 需 动力 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分


前 言 和 释 义 - 前 言 为保护 基金 投资 者合 法权 益, 明 确基 金 合同当 事人 的权 利与 义务 , 规范上 投摩 根内需 动力 混合 型证 券投 资基金 (以 下 简称“本基 金”或“ 基金” )运作, 依 照 《中 华人 民共 和国 合同 法》 、 《 中华 人 民共和国证 券投资基 金法》 (以下简 称 《基金法》 ) 、 《 证券投 资基 金运作管 理 办法》 ( 以下 简称 《运 作办 法》 ) 、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 ( 以下简 称 《 销 售办法》 ) 、 《证 券投资 基金 信息披露 管 理办法 》 ( 以下 简称 《信 息 披露办 法》 ) 、 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则第 6 号 《 基金 合同 的内 容与格 式 》 及 其他有 关规 定, 在平 等自 愿 、 诚实 信用 、 充 分 保 护 基 金 投 资 者 及 相 关 当 事 人 的 合法权 益的 原则 基础 上, 特订立 《上 投 摩 根 内 需 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 为保护 基金 投资 者合 法权 益, 明确 基金 合同 当 事人的 权利 与义 务 , 规 范 上投摩 根内 需动 力混 合型证 券投 资基 金 (以 下 简称 “本 基金 ” 或 “基 金 ” ) 运作 , 依 照 《 中华 人民 共 和 国 合 同 法》 、 《中华人民共和国证券投 资基金法》 (以下 简 称 《基 金法》 ) 、 《证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 (以下简称《运作办 法 》 ) 、 《证券 投资基金 销 售管理 办法 》 (以 下简 称 《 销售办 法》 ) 、 《证 券 投资基金信息披露管理办 法》 (以下简称《 信 息 披 露办 法 》 ) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 、 证 券 投 资基 金 信息 披露内 容与 格式 准则 第 6 号 《基 金合 同的 内容 与格式 》 及 其他 有 关 规定 , 在平 等自 愿、 诚 实 信用 、 充 分保 护基 金投 资 者及相 关当 事人 的合 法权益 的原 则基 础上, 特 订立 《 上投 摩根内 需 动力混合型证券投资基金 基金合同》 (以下 简 称“本 合同 ”或 “ 《 基金 合 同》 ” ) 。



























































































































































流动性修改对照 表 139 金合同 》 ( 以下 简称 “本 合 同” 或 “ 《 基 金合同 》 ” ) 。 第 一 部 分


前 言 和 释 义 - 释 义 无 《流动性风险管理规定》 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同 年 10 月 1 日实施的 《公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规定》及颁布机关对 其不 时做出的修订 流动性受限资产 待指由于法律法规、 监管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银行 存款) 、停牌股票、 流通受限的新股及非 公开 发行股票、 资产支持 证券、 因发行人债务违 约 无法进行转让或交易 的债券等 第 五 部 分


基 金 的 申 购 与 赎 回 五、申 购与 赎回 的数 额限 制 无 五、申 购与 赎回 的数 额限 制 4. 当 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。具体规定 请参 见相关公告。 六、申 购费 用和 赎回 费用 2 、投资 者可将 其持有的 全 部或部分 基 金份额 赎回 。 本 基金 的赎 回 费用在 投资 人赎回 本基 金份 额时 收取 , 扣除用 于市 场推广 、 注 册登 记费 和其 他 手续费 后的 余额归 基金 财产 , 赎 回费 归 入基金 财产 的 比 例 不 得 低 于 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会规定 的比 例下 限。 六、申 购费 用和 赎回 费用 2 、投资者可将其持有的 全 部或部分基金份额 赎回 。 本 基金 的赎 回费 用 在投资 人赎 回本 基金 份额时 收取 , 本基金将对持 续持有期少于 7 日 的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 述赎回费全额计入基 金财 产; 除此之外的赎回 费扣除 用于 市场 推广 、 注 册登记 费和 其他 手续 费后的 余额 归基 金财 产 , 赎回费 归入 基金 财产 的 比 例 不 得 低 于 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 规 定 的比例 下限 。 九、 拒绝或暂停申购的情形及处 理方式 发生上 述情 形之 一的 , 申 购 款项将 全额 退还投 资者 。 发生 上述 (1)到 (4 ) 项 暂停申 购情 形时 , 基 金管 理 人应当 在至 少 一 家 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 刊 登暂停 申购 公告 。 九、 拒绝或 暂停 申购 的情 形及 处理方 式 (4)基金管理人接受某笔 或者某些申购申请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达到或者超过 50% , 或者 变相规避 50% 集中度 的情形时; (5 )当前一估值日基金资 产净值 50% 以上的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值技术仍导致公允价 值存 在重大不确定性时, 经与基金托管人协商 确认 后, 基金管理人应当 采取暂停接受基金申 购申 请的措施; 发生上 述情 形之 一的 , 申 购款项 将全 额退 还投 资者。 发生 上述 (1)到(3 ) 、 (5 ) 、 (6 ) 项暂 停申购 情形 时 , 基 金管 理 人应当 在至 少一 家指



























































































































































流动性修改对照 表 140 定媒体 及基 金管 理人 网站 刊登暂 停申 购公 告 。 十、 暂停赎回 或 者 延 缓 支 付 赎 回 款项的 情形 及处 理方 式 无 十、 暂 停 赎 回 或 者 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情形及 处理 方式 (4 )当前一估值日基金资 产净值 50% 以上的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值技术仍导致公允价 值存 在重大不确定性时, 经与基金托管人协商 确认 后, 基金管理人应当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基 金 赎 回 申请的措施; 十一、 巨额赎 回的 情形 及处 理方 式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 十一、 巨额赎 回的 情形 及处 理方 式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3)若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% , 基金管理人有 权先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理。 而对该单个 基金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申 请与当日其他投资者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 相 关 公 告。 第 六 部 分


基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、 基金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 注册地 址 : 上海市富城路 99 号震旦大 厦 20 楼 办公地 址 : 上海市富城路 99 号震旦大 厦 20 楼 法定代 表人 : 陈开元 一、 基金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 注册地 址 : 中国 (上海 ) 自由贸易试验区富城 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 办公地 址 : 中国 (上海 ) 自由贸易试验区富城 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 法定代 表人 : 陈兵 二、 基金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 姜建清 二、 基金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 易会满 第 十 一 部 分


基 金 的 投 二、 投资范 围 …… 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金总资 产的 60 %-95 %, 债券、 现金 及其它短期金融工具 为 0-40 % , 并保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 对 于 中国证 监会 允许 投资 的创 新金融 产品 , 将依据 有关 法律 法规 进行 投资管 理。 本 二、 投资范 围 ?? 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 总 资 产的 60 %-95 %, 债券 、 现金及 其它 短期 金融 工具为 0-40 % , 并 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券, 其中现金不包括 结算备 付金、 存出保证金、 应收申购款等 。 对 于中 国 证监会 允许 投资 的创 新金融 产品 , 将依 据有 关 法律法 规进 行投 资管



























































































































































流动性修改对照 表 141 资 基 金 投 资 重 点 是 内 需 驱 动 行 业 中 的 优 势企业 , 80 %以 上的 非现 金 股票基 金资 产属于 上述 投资 方向 所确 定的内 容。 理。 本基 金投 资重 点是 内 需驱动 行业 中的 优势 企业 , 80%以 上的 非现 金 股票基 金资 产属 于上 述投资 方向 所确 定的 内容 。 五、 投资限 制 (二) 投资 组合 限制 5 、 现金 和到 期日 不超过 1 年的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的 5% ; ?? 由于证 券市 场波 动、 上市 公 司合并 或基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之 内 , 但 基 金 管 理 人 应 在 10 个交 易日 内进 行调 整 , 以达到 标准 。 法律法 规另 有规 定的 从其 规定。 五、 投资限 制 (二) 投资 组合 限制 3、本基金管理人管理的全 部开放式基金持有 一家上市公司发行的 可流 通股票, 不超 过 该公 司可流通股票的 15% ; 4、本基金管理人管理的全 部投资组合持有一 家上市公司发行的可 流通 股票, 不超过该公司 可流通股票的 30 %; 7 、 现金 和到 期日 不超 过 1 年的 政府 债券不 低 于基金资产 净值的 5% ,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金 、应 收申购款等 ; 9、本基金主动投资于流动 性受限资产的市值 合计不得超过该基金 资产 净值的 15% 。 因证券市场波动、 上市 公 司股票停牌、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的投资; 10 、 本基金与私募类证 券 资管产品及中国证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易的, 可接受质押品的 资 质要求应当与基金合 同约定的投资范围保 持一 致; ?? 由于证 券市 场波 动 、 上 市 公司合 并或 基金 规模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合不符 合上 述约 定的 比例 不在限 制之 内, 除上 述 7 、9 、10 条所述情况 外, 基金 管理 人应 在 10 个交 易日 内进 行调 整, 以达到 标准 。 法律 法 规另有 规定 的从 其规 定。 第 十 三 部 分


基 金 资 产 估 值 七、暂 停估 值的 情形


3 、 中国 证监 会认 定的 其他 情形。 七、暂 停估 值的 情形 3 、 当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致 公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 应 当 暂 停 基 金 估 值; 4 、 法律法规、 中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 第 十 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基



























































































































































流动性修改对照 表 142 七 部 分


基 金 的 信 息 披 露 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 无 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 …… 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或者超过 20% 的情形 , 为保障其他投资者 的权益, 基金管理人至 少 应当在基金定期报告 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 26 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上 投 摩 根 内 需 动力 混 合 型 证 券 投资 基 金 托 管 协 议修 改 前 后 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 基金 托管 协议 当事 人 一、基 金托 管协 议当 事人 (一) 基金 管理 人 注册地 址: 上海市富城路 99 号震旦 大厦 20 楼 办公地 址: 上海市富城路 99 号震旦 大厦 20 楼 法定代 表人 : 陈开元 一、基 金托 管协 议当 事人 (一) 基金 管理 人 注 册 地 址: 中国(上海)自由贸易试验区富 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 办 公 地 址: 中国(上海)自由贸易试验区富 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 姜建清 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 易会满 二、 基金 托管 协议 的依 据、 目的 和原 则 订立本 协议 的依 据是 《中 华人民 共和 国证券投资基金法》 (以下简称《基 金 法 》 ) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 《 运 作 办 法》 ) 、 《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 ( 以 下 简 称 《 销 售 办 法 》 ) 、 《 证 券 投 资基金信息披露管理办法》 (以下简 称 《 信 息 披 露 办 法 》 ) 、 《 证 券 投 资 基 金信息披露内容与格式准则第 7 号 〈 托 管 协 议 的 内 容 与 格 式 〉 》 、 《 上 投 摩 根 内 需 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金合 同》 (以 下简 称《 基 金合同 》 ) 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券 投 资 基 金 法》 ( 以 下简 称 《基 金 法 》 ) 、 《 公 开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 (以 下简 称 《 运 作 办 法 》 ) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 ( 以下 简 称 《 销售 办 法》 ) 、 《 证 券投 资 基 金信息 披露 管理 办法 》 (以 下简称 《信 息披 露 办法》 ) 、 《公开募集 开放式 证券投资基金流动 性 风 险 管 理 规 定 》 、 《证 券投 资 基 金 信 息披 露 内容与 格式 准则 第 7 号〈 托管协 议的 内容 与 格式〉 》 、 《上 投摩 根内 需动 力混合 型证 券投 资 基 金 基 金 合 同》 ( 以 下 简 称《 基 金 合 同 》 ) 及 其他有 关规 定。



























































































































































流动性修改对照 表 143 及其他 有关 规定 。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行为 行使 监督 权 2 、 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 对 下 述 基 金 投融资 比例 进行 监督 : (2 ) 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同的约 定, 本基 金投 资组 合遵循 以下 投资限 制: ④保持 不低 于基 金资 产净 值 5 %的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券; (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 行使监 督权 2 、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基 金合同的约定对下述基金投融资比例进行监 督: (2 ) 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定,本 基金 投资 组合 遵循 以下投 资限 制: ③本基金管理人管理的且 由本基金托管人托 管的全部开放式基金持有 一家公司发行的可 流通股票, 不超过该公 司 可流通股票的 15% ; 本基金管理人管理的且由 本基金托管人托管 的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可 流通股票, 不超过该公 司可 流通股票的 30 %; ⑤ 保持不低于基金资 产净 值 5 % 的 现 金 或者 到期日在一年以内的政 府 债券 , 其 中 现 金 不 包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款 等; ⑦本基金主动投资于流动 性受限资产的市值 合计不得超过该基金 资产 净值的 15% 。 因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; ⑧本基金与私募类证券资 管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; ?? 对于因法律法规变化导致 本基金投资范围及 投资限制调整的 , 基 金 管理 人 应 提 前 通 知 基 金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳 入投资监督范围。基金管 理人知晓基金托管 人投资监督职责的履行受 外部数据来源或系 统开发等因素影响,基金 管理人应为托管人 系统调整预留所需的 合理 必要时间。 (4 ) 法 规 允 许 的 基 金 投 资 比 例 调 整 期限 由于证 券市 场波 动、 上市 公司合 并或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 约 定的比 例, 不在限 制之 内 , 但基金 管 理人应 在 10 个 交易 日内 进行调 整, 以达到 规定 的投 资比 例限 制要求 。 法 (4 )法 规允 许的 基金 投资 比例调 整期 限 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规 模变动等基金管理人之外的原因导致的投资 组合不 符合 上述 约定 的比 例, 不在 限制 之内 , 除上述第⑤、⑦、⑧项所述情况外, 基金 管 理人应 在 10 个 交易日 内进 行调整 , 以 达到 规 定的投资比例限制要求。法律法规另有规定 的从其 规定 。



























































































































































流动性修改对照 表 144 律法规 另有 规定 的从 其规 定。 上 投 摩 根 强 化 回报 债 券 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 内容 内容 一、 前言 ( 一) 订 立 本 基 金 合 同 的 目 的 、 依 据 和 原则


2.订立本基金合同的依据是《中华 人 民 共 和 国 合 同 法 》( 以 下 简 称“ 《合同 法》”) 、 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法》( 以下简称“ 《基金 法》”) 、 《证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 ( 以 下简 称 “ 《 运 作 办 法 》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售管理办法》( 以下简称“ 《 销 售 办 法》”) 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 ( 以下 简称“ 《信 息披 露办法 》 ”) 和其他 有关 法律 法规 。 ( 一) 订立 本基 金合 同的 目的 、依据 和原 则


2. 订 立 本 基 金 合 同 的 依 据 是 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同法 》( 以下 简称“ 《合 同 法》”) 、 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称“ 《基 金法 》”) 、 《 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 ( 以 下简称“ 《运 作办 法 》 ”) 、 《 证券投 资基 金销 售 管 理 办法 》( 以下 简称“ 《销 售 办法 》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《信 息披 露办 法》”) 、 《公开募集开放式证 券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》 和其他有 关法律 法规 。


二、 释义 无 13. 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同 年 10 月 1 日实施 的 《公开 募集 开放式 证券投 资基金 流动 性风 险 管理规 定》 及颁布 机关对 其不时 做出 的修 订 56 、 流动性 受限资 产:指由 于法律 法规、监 管 、合同 或操 作障碍 等原因 无法以 合理 价格 予以变现的资产 , 包括但 不限于到期日在 10 个 交易日 以上 的逆回 购与银 行定期 存款 (含 协议约定有条件提前 支取 的银行存款) 、 停牌 股 票、流 通受 限的新 股及非 公开发 行股 票、 资 产支持 证券 、因发 行人债 务违约 无法 进行 转让或交易的债券等 六、 基金 份额 的申 购与 赎回 ( 五) 申购 和赎 回的 金额 无 ( 五) 申购 和赎 回的 金额 4. 当 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构成潜 在重 大不利 影响时 ,基金 管理 人应 当 采取设 定单 一投资 者申购 金额上 限或 基金 单 日净申 购比 例上限 、拒绝 大额申 购、 暂停 基 金申购 等措 施,切 实保护 存量基 金份 额持



























































































































































流动性修改对照 表 145 有 人的合 法权 益。具 体规定 请参见 招募 说明 书或相关公告。 ( 六) 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用 途 5.赎回费用由赎回基金份额的基金 份 额持有 人承担 ,在基 金份 额持有 人赎 回基金 份额时 收取。 不低 于赎回 费总 额的 25% 应 归基金 财产 , 其余用 于支 付注册 登记 费和 其他 必要 的手续 费。


( 六) 申购 和赎 回的 价格 、费 用及其 用途 5. 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承担 ,在基 金份额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 本基金将对持续持 有期少于 7 日的投 资者收取不低于 1.5% 的赎 回费, 并将上述赎 回 费全 额计 入基金 财产 ;除 此之 外 , 不 低于 赎回费 总额 的 25% 应 归入 基金财 产, 其余 用 于支付 注册 登记 费和 其他 必要的 手续 费。 ( 七) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 ?? 发生上 述 1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形时 ,基金 管理人 应当 根据有 关规 定在指 定媒体 上刊登 暂停 申购公 告。 如果投 资人的 申购申 请被 拒绝, 被拒 绝的申 购款项 本金将 退还 给投资 人。 在暂停 申购的 情况消 除时 ,基金 管理 人应及 时恢 复申 购业 务的 办理。


( 七) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 6. 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购 申 请 有 可 能导致 单一 投资者 持有基 金份额 的比 例达 到或者超过 50% ,或者变 相规避 50% 集中度 的情形时; 7 . 当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出现无 可参 考的活 跃市场 价格且 采用 估值 技 术仍导 致公 允价值 存在重 大不确 定性 时, 经 与基金 托管 人协商 确认后 ,基金 管 理 人应 当暂停接受基金申购 申请 的措施;


?? 发生上 述 1 、2 、3 、5 、7 、8 项 暂停 申购 情形 时 ,基 金管理 人应当 根据有 关规 定在指 定媒 体 上刊 登暂停 申购公 告。如 果投 资人的 申购 申 请被 拒绝, 被拒绝 的申购 款项 本金将 退还 给 投资 人。在 暂停申 购的情 况消 除时, 基金 管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理。


( 八) 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情形 无 ( 八) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款项 的情 形 5. 当 前一 估值日 基金 资产净 值 50% 以上 的 资 产 出现无 可参 考的活 跃市场 价格且 采用 估值 技 术仍导 致公 允价值 存在重 大不确 定性 时, 经 与基金 托管 人协商 确认后 , 基金 管理 人应 当 采取延 缓支 付赎回 款项或 暂停接 受基 金赎 回申请的措施 ;


( 九) 巨额 赎回 的情 形及 处理 方式 2. 巨 额赎 回的 处理 方式 无 ( 九) 巨额 赎回 的情 形及 处理 方式 2. 巨 额赎 回的 处理 方式 (3 ) 若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有人的 赎回 申请超 过上一 开放日 基金 总份 额的 20% ,基金管理人有 权先行对该单个基 金份额持有人超 出 20% 以上的部分赎回申请 实 施延期 办理 ,而对 该单个 基金份 额持 有人 20%以内(含 20% ) 的 赎回 申 请与 当 日其 他 投 资者的 赎回 申请按 前述条 款处理 ,具 体见 相关公告。



























































































































































流动性修改对照 表 146 七、 基金 合同 当事 人及 权利 义务 ( 一) 基金 管理 人 住所: 上海市浦东富城路 99 号震 旦 国际大 楼 20 层


办公地 址: 上海 市浦东 富 城路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 法定代 表人 : 陈 开元


( 一) 基金 管理 人


住所:中国(上海 ) 自由贸 易试 验区 富城路 99 号震 旦国 际大 楼 25 楼


办公地 址:中国 ( 上海 )自 由贸 易试 验区 富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 25 楼 法定代 表人 : 陈兵


( 二) 基金 托管 人


法定代 表人 : 郭树清


( 二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 田国立 十 二、 基金 的投 资 ( 二) 投资 范围 本基金 的投资 组合比 例为 :债券 等固 定收益 类资产 的投资 比例 不低于 基金 资产的 80% ; 股票 、权 证 等权益 类品 种投资 比例 不超 过基 金资 产的 20% 。 本基金 持有的 全部权 证市 值不超 过基 金资产 净值 的 3 %, 并保 持不低 于基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年以内 的政 府债 券 。


( 二) 投资 范围 本 基金 的投资 组合比 例为: 债券 等固定 收益 类资产 的投 资比 例不 低于 基金资 产 的 80% ; 股 票、 权证等 权益类 品种投 资比 例不超 过基 金资产 的 20% 。本 基金 持 有的全 部权 证市 值 不 超过基 金资产 净值的 3 % ,并保 持不低 于 基金资产净值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内的政 府债 券 , 其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申 购款 等 。


( 八) 投资 限制


1. 组 合限 制 (14) 保持不低于基金资产净值 5 %的 现金或 者到期 日在一 年以 内的政 府债 券;


?? 因证券 市场波 动、上 市公 司合并 、基 金规模 变动、 股权分 置改 革中支 付对 价等基 金管理 人之外 的因 素致使 基金 投资比例不符合上述规定投资比例 的 , 基金 管理 人应 当在 10 个交易 日内 进行调 整。


( 八) 投资 限制


1. 组 合限 制 (14) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 者 到期日在 一年以 内的政府 债券 , 其 中现 金 不 包括结 算备 付金、 存出保 证金、 应收 申购 款等 ;


(15) 本 基 金 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计不得超过本基金资 产净 值的 15% 。 因 证券市 场波 动、上 市公司 股票停 牌、 基金 规 模变动 等基 金管理 人之外 的因素 致使 基金 不 符合前 款所 规定比 例限制 的,基 金管 理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (16) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会认定 的其 他主体 为交易 对手开 展逆 回购 交 易的, 可接 受质押 品的资 质要求 应当 与基 金合同约定的投资范 围保 持一致; (17) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 开 放 式 基 金 持 有 一家上 市公 司发行 的可流 通股票 ,不 得超 过该上市公司可流通 股票 的 15% ;本基金管 理 人管理 的全 部投资 组合持 有一家 上市 公司 发 行的可 流通 股票, 不得超 过该上 市公 司可 流通股票的 30% ;


?? 因 证券 市场波 动、上 市公司 合并 、基金 规模 变 动、 股权分 置改革 中支付 对价 等基金 管理 人 之外 的因素 致使基 金投 资 比例 不符合 上述



























































































































































流动性修改对照 表 147 规定投 资比 例 或投资限制 的, 除上述第 (11)、 (14)、( 15)、( 16 )条所述 情况外 ,基金 管 理人应 当 在 10 个交易 日内 进行调 整。 十 四、 基金 资产 的 估 值 ( 六) 暂停 估值 的情 形


4. 中国证监会和基金合同 认定的其它 情形。


( 六) 暂停 估值 的情 形


4. 当 前一 估值日 基金 资产净 值 50% 以上 的 资 产 出现无 可参 考的活 跃市场 价格且 采用 估值 技 术仍导 致 公 允价值 存在重 大不确 定性 时, 并且经与托管人协商 确认 后; 5. 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其它情 形。 十 八、 基金 的信 息披 露 ( 七) 基金 年度 报告 、 基 金半 年度报 告、 基金季 度报 告 无 ( 八) 临时 报告 与公 告 无 ( 七) 基金 年度 报告、 基金 半 年度报 告、 基金 季 度报告 6. 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告中披 露基 金组合 资产情 况及其 流动 性风 险分析等。 7. 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例达到或超过 20% 的情形,为保障其他投资 者 的权益 ,基 金管理 人至少 应当在 基金 定期 报告 “影响投资者决策的其他重要信息 ”项下 披 露该投 资者 的类别 、报告 期末持 有份 额及 占 比、报 告期 内持有 份额变 化情况 及产 品的 特有风险, 中国证监会认定 的特殊情形除外 。


( 八) 临时 报告 与公 告 26. 本基金发生涉及基金申 购、 赎回事项调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上 投 摩 根 强 化 回报 债 券 型 证 券 投资 基 金 托管协议 修改前后 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 内容 内容 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 注册地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 办公地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 郭树清 (一) 基金 管理 人


注册地 址: 中国 (上海) 自由贸易试验区富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 25 楼 办公地 址: 中国 (上海) 自由贸易试验区富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 25 楼 法定代 表人 : 陈兵 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 田国立 三、 基金 (一) ?? 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 债 券 等 (一) ?? 本基金 的投 资组 合比 例为 : 债券 等固 定收 益类



























































































































































流动性修改对照 表 148 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 固 定 收 益 类 资 产 的 投 资 比 例 不 低 于 基金资 产的 80% ; 股票 、 权证等 权 益 类 品 种 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20% 。 本基 金持 有的 全 部权证 市 值不超 过基 金资 产净 值 的 3%, 并保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。


资 产 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80% ;股 票、 权 证等 权益 类品 种投 资比例 不超 过基 金资 产的 20% 。 本基 金持 有的 全部权 证市 值不 超过 基金资 产净 值 的 3% ,并 保持不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金或到期日 在一年以内的 政府债 券 , 其中现金不包括结算 备付金、 存出保证 金、 应收申购款等 。


(二) ?? (11) 保持 不低 于基 金资 产净 值 5%的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券; ?? 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资比例 的, 基 金管 理人 应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整。 (二) ?? (11) 保 持 不 低 于基 金 资 产净 值 5 % 的 现金 或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券 , 其中现金不包 括结算备付金、存出 保证 金、应收申购款等 ; (13) 本 基 金 投资 于 流动 性受 限 资产 的市 值 合计 不得超过本基金资产 净值 的 15% 。 因证券市场波动 、 上市公 司股票停牌、 基 金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的投资; (14 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; (15 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 且 由 本 基 金 托 管 人 托 管的全部开放式基金 ( 包 括开放式基金以及处 于开放期的定期开放 基金 , 完全按照有关指数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 以 及 中国证监会认可的特 殊投 资组合除外) 持有一 家上市公司发 行的可 流通 股票, 不得超过该上 市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理 且 由 本 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一家上市公司发行的 可流 通股票, 不得超过该 上市公司可流通股票 的 30% ; ??


因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动、 股 权分 置改 革中 支付 对价等 基金 管理 人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比 例 或投资限制的, 除上述第 (8 ) 、 (11)、 (13 ) 、 (14 ) 条所述情况外 , 基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日 内进 行调 整 。 八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 ( 四 ) 暂 停 估 值 与 公 告 基 金 份 额 净 值的情 形 (4 ) 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的 其他情 形。 (四) 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 (4 ) 当前一估值日 基金资 产净值 50% 以上的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值技术仍导致公允价 值存 在重大不确定性时, 并且经与托管人协商 确认 后; (5 ) 法 律 法 规 、 中 国 证监 会 和 基 金 合 同 认 定 的其他 情形 。



























































































































































流动性修改对照 表 149 算


上 投 摩 根 全 球 多元 配 置 证 券 投 资基 金 (QDII ) 基 金 合 同 修 改 前后文对照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分 前 言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则 2 、订立 本基金 合同的依 据 是《中华 人 民共和国合同法》 (以下简称“ 《合同 法》” ) 、 《 中华人民共和 国证券投 资基 金 法 》 ( 以下 简称“ 《 基金法 》” ) 、 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 (以下 简称“ 《运 作办 法》” ) 、 《证 券投 资基金 销售 管理 办法 》 (以 下简称“ 《销 售办法 》” ) 、 《证券投资 基金信息 披露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《 信 息 披 露 办 法》” ) 、 《 合格境内机构 投资者境 外证 券投资 管理 试行 办法 》 (以 下简称“ 《试 行办法 》 ” ) 、 《 关于 实施< 合 格境内 机构 投资者境外证 券投资管 理 试行办法> 有 关问题 的通 知》 ( 以下 简称“ 《通知 》” ) 和其他 有关 法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、订立本基金 合 同 的 依据是 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 》 ( 以 下 简 称“ 《 合 同 法 》” ) 、 《 中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称“ 《基 金 法 》” ) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《 运 作 办 法 》” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《 销 售 办 法》 ” ) 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ( 以 下简称“ 《 信息 披露办 法》”)、 《公开募集开放 式证券投资基金流动性风 险管理规定》 (以下 简称 “ 《流动性风险管理规 定》 ”)、 《合 格境 内 机构投资者境外证券投资 管理试行办法》 ( 以 下 简 称“ 《 试 行 办 法 》” ) 、 《 关 于 实 施< 合 格 境 内 机构投资者境外 证 券 投资 管 理 试 行 办 法> 有 关 问 题 的 通 知 》 ( 以 下 简 称“ 《 通 知 》” ) 和 其 他有关 法律 法规 。 第 二 部 分 释 义 无 14 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券 投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订 51 、 流动性受限资产: 指由 于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议 约 定有条件提前支取的银行 存款) 、停牌股票、 流通受限的新股及非 公开 发行股票、 资产支持 证券、 因发行人债务违 约 无法进行转让或交易 的债券等 第 六 部 分 基 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 无 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金



























































































































































流动性修改对照 表 150 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。 具体规定请 参 见招募说明书或相关 公告。 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 5 、赎回 费用由 赎回基金 份 额的基金 份 额持有 人承 担, 在基 金份 额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 赎 回费 用 纳入基 金财 产的比 例详 见招 募说 明书 , 未归入 基金 财 产 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的手续 费。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5 、赎回费用由赎回基金 份 额的基金份额持有 人承担 , 在基 金份 额持 有 人赎回 基金 份额 时收 取。 本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 费全额计入基金财产; 除 此之外的赎回费率以 及 赎 回 费 用 纳 入 基 金 财 产 的 比 例 详 见 招 募 说 明书 , 未 归入 基金 财产 部 分用于 支付 登记 费和 其他必 要的 手续 费。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 ?? 发生上述除 第 4 项外的 其 他情形之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的 申购申 请时 , 基 金管 理人 应 当根据 有关 规定在 指定 媒介 上刊 登暂 停申购 公告 。 如果投 资人 的申 购申 请被 拒绝, 被拒 绝 的申购 款项 本金 将退 还给 投资人 。 在 暂 停申购 的情 况消 除时 , 基 金 管理人 应及 时恢复 申购 业务 的办 理。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 5、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变 相规避 50% 集中度的 情形时; 11 、 当前一估值日基金资 产净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停接受基金申购申请 ; ?? 发生上 述除 第 4 、5 项 外 的其他 情形 之一 且基 金管理 人决 定暂 停基 金投 资者的 申购 申请 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊登暂 停申 购公 告 。 如 果 投资人 的申 购申 请被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 本 金 将 退 还 给 投 资 人。 在 暂停 申购的 情况 消 除时, 基金 管理人 应 及时恢 复申 购业 务的 办理 。 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 7 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂 停接 受基金赎回申请; 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 ?? 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 …… (3)若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% , 基金管理人有 权先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理, 而对该单个 基金份额持有人 20%



























































































































































流动性修改对照 表 151 以内 (含 20% ) 的赎回 申 请与当日其他投资者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 相 关 公 告。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 层 法定代 表人 : 穆矢 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富城路 99 号震 旦国 际大 楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投 资范 围 ?? 本 基 金 投 资 于 已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 的 国 家 或 地 区 证券监 管机 构登 记注 册的 公募基 金 ( 包 括 开 放 式 基 金 和 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金( ETF ) ) 的投 资比 例不 低 于基金 资产 的 80% , 投 资于 权益 类产 品 的比例 不低 于基金 资产 的 50% , 基金 保 留的现 金或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 二、投 资范 围 …… 本 基 金 投 资 于 已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 的 国 家 或 地 区 证 券 监 管 机 构 登记注 册的 公募 基金 ( 包 括开放 式基 金和 交易 型开放 式指 数基 金 (ETF ) ) 的投 资比 例不 低于 基金资 产 的 80% , 投资 于 权益类 产品 的比 例不 低于基 金资 产 的 50% , 基 金保留 的现 金或 者到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基金资产净 值的 5% ,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、 应收 申购款等 。 四、投 资限 制 2 、 投资 组合 限制 (1 )本 基金投 资于已与 中 国证监会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 的 国 家 或 地 区 证 券 监 管 机 构 登 记 注 册 的 公 募 基 金 (包 括开 放式 基金 和交 易 型开放 式指 数基金 (ETF ) ) 的投 资比 例 不低于 基金 资产 的 80% , 投 资于 权益 类 产品的 比例 不低于 基金 资产 的 50% , 基 金保留 的现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% ; 四、投 资限 制 2 、 投资 组合 限制 (1 )本基金投资于已与 中 国证监会签署双边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 的 国 家 或 地 区 证 券 监 管 机构登 记注 册的 公募 基金 (包 括开 放式 基金 和 交易型 开放 式指 数基 金 (ETF ) ) 的 投资 比例 不 低于基 金资 产 的 80% , 投 资于权 益类 产品 的比 例不低 于基 金资 产 的 50% , 基 金保 留的 现金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低于基金资 产净值 的 5% ,其中现金不 包括结 算备付金、存出保证 金、 应收申购款等 ; (11 ) 基金管理人管理 的 全部开放式基金持有 一家上市公司发行的 可流 通股票, 不得超过该 上市公司可流通股票 的 15% ; 基金管理人管理



























































































































































流动性修改对照 表 152 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流通股票, 不得超过该 上 市公司可流通股票的 30% ; (12 ) 本基金主动投资 于 流动性受限资产的市 值合计不得超过该基 金资 产净值的 15% 。 因证券市场波动、 上市 公 司股票停牌、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的投资; (13 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; 第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂 停估 值的 情形 4 、中国 证监会 和基金合 同 认定的其 它 情形。 六、暂 停估 值的 情形 4 、 当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商 确 认后 ,应当暂停估值; 5 、法律法规、 中 国 证监会 和 基 金 合 同认 定 的 其它情 形。 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 ?? 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或者超过 20% 的情形 , 为保障其他投资者 的权益, 基金管理人至 少 应当在基金定期报告 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 26 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项;



























































































































































流动性修改对照 表 153 上 投 摩 根 全 球 多元 配 置 证 券 投 资基 金 (QDII ) 托 管 协 议 修 改 前后文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 住所: 上海市浦东富城路 99 号震 旦 国际大 楼 20 层 办公地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 法定代 表人 : 穆矢 (一) 基金 管理 人 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 城路 99 号震 旦国 际大 楼 25 层 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区 富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 二、 基金 托管 协议 的依 据、 目的 和原 则 (一) 订立 托管 协议 的依 据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法》 、 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《 公开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投资基金信息披露管理办法》 (以下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ) 、 《 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 试 行办法 》 (以 下简 称 “ 《试 行办法 》 ” ) 、 《关于 实施 〈合 格境 内机 构投资 者境 外证券 投资 管理 试行 办法 〉 有关 问题 的通知 》 ( 以下 简称 “ 《通 知》 ” ) 及其 他有关 法律 法规 与 《 上投 摩根全 球多 元配 置证券投资 基 金(QDII )基金 合 同》 (以 下简 称“ 《 基金 合同 》 ” ) 订立 。 (一) 订立 托管 协议 的依 据 本协议依据《中华人民共 和国合同法》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《基 金法》 ” ) 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作 管 理 办 法 》 ( 以下 简 称 “ 《运 作 办 法 》 ” ) 、 《证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《信 息披 露办 法》 ” ) 、 《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》 、 《合 格 境内 机构投 资者 境外 证券 投资 管理试 行办 法》 ( 以 下简称 “ 《 试行 办法》 ” ) 、 《 关于实 施 〈 合格 境 内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉 有关问题的通知 》 (以 下 简称 “ 《 通 知》 ” ) 及 其他有关法律法规与《上投摩根全球多元配 置证券 投资 基金 (QDII ) 基金合 同》 ( 以下 简 称“ 《 基金 合同 》” )订 立 。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及 《基 金合 同 》 中 实际可 以监 控 事 项 的 约 定 , 建 立 相 关 的 技 术 系 统, 对 基金 管理 人的 投资 运作进 行监 督。主 要包 括以 下方 面: 1 、 对 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 对 象 进 行监督 。…… 本 基 金 投 资 于 已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 的 国 家 或 地 区 证 券 监 管 机 构 登 记 注 册 的 公 募 基金 ( 包括 开放 式基 金和 交易型 开放 式指数 基金 (ETF ) ) 的投 资比例 不低 于基金 资产 的 80% , 投资 于权益 类产 品的比 例不 低于 基金 资产 的 50%,基 金 保 留 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资产净 值 的 5% 。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 及 《基 金合 同》 中 实际 可 以监控 事项 的约 定, 建立相关的技术系统,对基金管理人的投资 运作进 行监 督。 主要 包括 以下方 面: 1 、 对 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 对 象 进 行 监 督。…… 本基金投资于已与中国证监会签署双边监管 合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构 登记注册的公募基金(包括开放式基金和交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 (ETF ) ) 的 投 资 比 例 不 低于基金资产的 80% ,投 资于权益类产品的 比例不低于基金资产的 50% ,基金保留的现 金或者到期日在一年以内的政府债券投资比 例不低 于基 金资 产净 值 的 5% , 其中现金不 包 括结算备付金、 存出 保证 金、 应收申购款等 。



























































































































































流动性修改对照 表 154 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督?? 投资组合限制 本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制 :


(1 ) 本 基 金 投 资 于 已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 的 国 家 或 地 区 证 券 监 管 机 构 登 记 注 册 的 公募基 金 ( 包括 开放 式基 金和交 易型 开放式 指数 基金 (ETF ) ) 的投资 比例 不低于 基金 资产 的 80% , 投资于 权益 类 产 品 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 50% ,基 金 保留 的现 金 或者 到 期日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于基金 资产 净值 的 5% ; 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督?? 投资组合限制 本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制:


(1 ) 本 基金 投资 于已 与中 国证监 会签 署双 边 监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管 机构登记注册的公募基金(包括开放式基金 和 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 (ETF ) ) 的 投 资 比 例不低于基金资产的 80% ,投资于权益类产 品的比例不低于基金资产 的 50% ,基金保 留 的现金或者到期日在一年以内的政府债券投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% , 其中现金 不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购 款等 ; (11)基金管理人管理的 全部开放式基金持 有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超 过该上市公司可流通 股票 的 15% ;基金管理 人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超 过该上市公司可流 通股票的 30% ; (12)本基金主动投资于 流动性受限资产的 市值合计不得超过该 基 金 资产净值的 15% 。 因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (13)本基金与私募类证 券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与 基金合同约定的投资 范围 保持一致; 九、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 (三) 暂停 估值 的情 形 4 、 《 基金 合同》 约定 或中 国证监 会认 定的其 他情 形。 (三) 暂停 估值 的情 形 4 、 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时, 经与托管人协商 确认 后, 应当暂停估值; 5 、法律法规、 《 基 金合 同》 约 定 或 中 国证 监 会认定 的其 他情 形。 上 投 摩 根 全 球 天然 资 源 混 合 型 证券 投 资 基 金 基 金合 同 修 改 前后文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款



























































































































































流动性修改对照 表 155 一 、 前言 (一) 订立 上投 摩根 全球 天然资 源混 合 型 证 券 投 资 基 金 合 同 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 合 同 ” ) 的 目 的 、 依 据 和 原 则。 2 、 订立 本基 金合 同的 依据 ??2004 年 6 月 11 日 中国证 监会 发布并 于 2004 年 7 月 1 日起施 行的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 (以下 简称 《信 息披 露办 法》 ) 、2006 年 4 月 13 日中 国人 民银 行 发布的 《中 国人民 银行 公告 (2006 )第 5 号》 、 2007 年 6 月 18 日中 国证 监会发 布并 于 2007 年 7 月 5 日 起施 行的《 合格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 试行办 法》 ( 以下 简称 《 试 行办法 》 ) 、 《关于 实施 〈合 格境 内机 构投资 者境 外证券 投资 管理 试行 办法 〉 有关 问题 的 通 知 》 、 国 家 外 汇 管 理 局 有 关 基 金 公 司 境 外 投 资 业 务 的 相 关 规 定 及 其 他有关 法律 法规 及其 他有 关规定 。 ( 一 ) 订立 上投 摩 根全 球天 然 资 源混 合型 证 券投资 基金 合同 (以 下简 称“本 基 金 合同 ” ) 的目的 、依 据和 原则 。 2 、 订立 本基 金合 同的 依据 ??2004 年 6 月 11 日中 国 证监 会 发布 并 于 2004 年 7 月 1 日 起施 行的《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 (以 下简称 《信 息披 露 办法》 ) 、 《公开募集开 放式 证券投资基金流动 性风险管理规定》 (以 下简 称 《流动性风险管 理规定》 ) 、2006 年 4 月 13 日中 国人 民银 行 发布的 《 中国 人民 银行 公 告 (2006)第 5 号》 、 2007 年 6 月 18 日 中国 证 监会发 布并 于 2007 年 7 月 5 日 起施 行的 《合 格境内 机构 投资 者 境外证 券投 资管 理试 行办 法》 (以 下简 称 《 试 行办法 》 ) 、 《 关于 实施 〈合 格 境内 机构 投资 者 境 外 证 券投 资管 理 试行 办法 〉 有 关问 题的 通 知》 、 国 家外 汇管 理局 有关 基金公 司境 外投 资 业 务 的 相关 规定 及 其他 有关 法 律 法规 及其 他 有关规 定。 二 、 释义 无 《流动性风险管理规 定》 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同 年 10 月 1 日实施 的 《 公开 募 集开 放 式证 券投 资 基金 流 动性 风 险 管 理规 定 》及 颁 布机 关对 其 不时 做 出的 修 订; 流动性受限资产: 指由于法律法规、监 管 、 合同 或 操作 障 碍等 原因 无 法以 合 理价 格 予以变现的资产, 包括 但 不限于到期日在 10 个 交 易日 以 上的 逆 回购 与银 行 定期 存 款( 含 协议 约定有条件提前 支取 的银行存款) 、 停牌 股 票 、流 通 受限 的 新股 及非 公 开发 行 股票 、 资 产 支持 证 券、 因 发行 人债 务 违约 无 法进 行 转让或交易的债券等 。 六 、 基金 份额 的申 购 与 赎回 (五) 申购 与赎 回的 数额 限制 无 (五) 申购 与赎 回的 数额 限制 2 、 当接受申购申请对 存量 基金份额持有人利 益 构 成潜 在 重大 不 利影 响时 , 基金 管 理人 应 当 采 取设 定 单一 投 资者 申购 金 额上 限 或基 金 单 日 净申 购 比例 上 限、 拒绝 大 额申 购 、暂 停 基 金 申购 等 措施 , 切实 保护 存 量基 金 份额 持 有 人 的合 法 权益 。 具体 规定 请 参见 招 募说 明 书或相关公告。 (七) 申购 和赎 回的 费用 及其用 途 4 、 ?? 本 基 金 的 赎 回 费 用 由 基 金 份 额 持 有 (七) 申购 和赎 回的 费用 及其用 途 4 、 ?? 本 基 金 的赎 回费 用 由基 金份 额 持 有人 承担 ,



























































































































































流动性修改对照 表 156 人承担 , 赎 回费 用在 扣除 手续费 后余 额不得 低于 赎回 费总 额 的 25% 应 当归 入 基 金 资 产 , , 其 余 部 分 用 于 支 付 注 册登记 费等 相关 手续 费。 本基金将对持续持有 期少 于 7 日的投资者收 取不低于 1.5% 的赎回费, 并将上述赎回费全 额 计 入 基 金财 产 , 除此 之外 的 赎回 费用在 扣 除手续 费后 余额 不得 低于 赎回费 总额 的 25% 应 当 归 入基 金资 产 ,其 余部 分 用 于支 付注 册 登记费 等相 关手 续费 。 (九) 巨额 赎回 的认 定及 处理方 式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 (九) 巨额 赎回 的认 定及 处理方 式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3 ) 若本基金发生巨 额赎 回且单个基金份额 持 有 人的 赎 回申 请 超过 上一 开 放日 基 金总 份 额的 20% ,基金管理人有 权先行对该单个基 金份额持有人超出 20% 以上的部分赎回申请 实 施 延期 办 理, 而 对该 单个 基 金份 额 持有 人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他 投 资 者的 赎 回申 请 按前 述条 款 处理 , 具体 见 招募说明书或相关公 告。 (十 ) 拒 绝或 暂停 申购 、 暂停赎 回的 情形及 处理 1 、 在 如 下 情 况 下 , 基 金 管 理 人 可 以 拒绝或 暂停 接受 投资 者的 申购申 请 : ?? 基 金 管 理 人 决 定 拒 绝 或 暂 停 接 受 某 些投资 者的 申购 申请 时, 申购款 项将 退回投 资者 账户 。 发 生上 述 (1 ) - (7)、 (9 )- (10 ) 项情形 且基金管 理人决 定暂停 接受 申购 申请 时, 应当在 当日 向中国 证监 会备 案 , 并 及 时公告 。 在 暂停申 购的 情形 消除 时, 基金管 理人 应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 ( 十 ) 拒绝 或暂 停 申购 、暂 停 赎 回的 情形 及 处理 1 、 在如 下情 况下 , 基 金管 理人可 以拒 绝或 暂 停接受 投资 者的 申购 申请 : (10 ) 基 金管 理人 接 受某笔 或 者某 些申 购 申 请 有 可能 导 致单 一 投资 者持 有 基金 份 额的 比 例达到或者超过 50% ,或 者变相规避 50% 集 中度的情形时; (11 )当前一估值 日基金 资产净值 50% 以上 的 资 产出 现 无可 参 考的 活跃 市 场价 格 且采 用 估 值 技术 仍 导致 公 允价 值存 在 重大 不 确定 性 时 , 经与 基 金托 管 人协 商确 认 后, 基 金管 理 人应当暂停接受基金 申购 申请; ?? 基 金 管 理人 决定 拒 绝或 暂停 接 受 某些 投资 者 的申购 申请 时 , 申 购款 项 将退回 投资 者账 户。 发生上述(1 )- (7 ) 、 (9 ) 、( 11)、( 12 ) 项 情形且基金管理人决定暂停接受申购申请 时 , 应 当在 当日 向 中国 证监 会 备 案, 并及 时 公 告 。 在暂 停申 购 的情 形消 除 时 ,基 金管 理 人应及 时恢 复申 购业 务的 办理。 2 、 在 如 下 情 况 下 , 基 金 管 理 人 可 以 暂停接 受投 资者 的赎 回申 请: 2 、 在如 下情 况下 , 基 金管 理人可 以暂 停接 受 投资者 的赎 回申 请: (6 ) 当前一估值日基金 资 产净值 50% 以上的 资 产 出现 无 可参 考 的活 跃市 场 价格 且 采用 估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时 , 经与 基 金托 管 人协 商确 认 后, 基 金管 理 人 应 当延 缓 支付 赎 回款 项或 暂 停接 受 基金 赎



























































































































































流动性修改对照 表 157 回申请; 八 、 基金 合同 当事 人及 其权 利义 务 (一) 基金 管理 人 1 、 基金 管理 人基 本情 况 住所: 上海市浦东富 城路 99 号震旦 国际大楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 (一) 基金 管理 人 1 、 基金 管理 人基 本情 况 住 所: 中 国 ( 上海 ) 自由贸 易 试 验区 富 城 路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 (二) 基金 托管 人 1 、 基金 托管 人基 本情 况 法定代 表人 : 田国立 注册资 本: 人民 币 贰仟柒佰玖拾壹亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元整 (二) 基金 托管 人 1 、 基金 托管 人基 本情 况 法定代 表人 : 陈四清 注 册资 本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌 仟柒 佰柒拾玖万壹仟贰佰 肆拾 壹 元整 十 四 、 基金 的投 资 (三) 投资 范围 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 及 其 它 权 益 类证券 市值 占基 金资 产 的 60 %-95 %, 现金、 债券 及中 国证 监会 允许投 资的 其它金 融工 具市 值占 基金 资产的 5 % -40 % , 并 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府债券 。?? (三) 投资 范围 本 基 金 投资 组合 中 股票 及其 它 权 益类 证券 市 值占基 金资 产 的 60 %-95 % , 现 金 、 债 券及 中 国 证 监 会允 许投 资 的其 它金 融 工 具市 值占 基 金资产 的 5 %-40%, 并保 持不低 于基 金资 产 净值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券 , 其 中现 金 不包 括 结算 备 付 金、 存 出保 证金、应收申购款等 。 ?? (九) 投资 限制 1. 组 合限 制 (8) 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 及 其 它 权 益 类 证 券 市 值 占 基 金 资 产 的 60 % -95 % , 现 金 、 债 券及 中国 证监会 允许 投 资 的 其 它 金 融 工 具 市 值 占 基 金 资 产的 5 %-40 %,并 保 持不 低于基 金资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内的政 府债 券; ?? 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 分 拆、 基 金规 模变 动等 基金 管理人 之外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述(1 ) — (8 ) 规定 的投 资比例的 , 基金管 理人 应当 在 30 个 工作日 内进 行调整 。 (九) 投资 限制 1. 组 合限 制 (8) 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 及 其 它 权 益 类 证 券市值 占基 金资 产 的 60 %-95 % , 现 金、 债券 及 中 国 证监 会允 许 投资 的其 它 金 融工 具市 值 占基金 资产 的 5 %-40 % ; (9) 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金或 到 期 日 在一 年以 内的 政府 债券 ,其中现金不包 括结算备付 金、 存出保 证 金、 应收申购款等 ; (13 ) 基 金管 理人 管 理的全 部 开放 式基 金 持 有 一 家上 市 公司 发 行的 可流 通 股票 , 不得 超 过该上市公司可流通 股票 的 15% ;基金管理 人 管 理的 全 部投 资 组合 持有 一 家上 市 公司 发 行 的 可流 通 股票 , 不得 超过 该 上市 公 司可 流 通股票的 30% 。 (14 ) 本 基金 主动 投 资于流 动 性受 限资 产 的 市值合计不得超过该 基金 资产净值的 15% 。 因 证 券市 场 波动 、 上市 公司 股 票停 牌 、基 金 规 模 变动 等 基金 管 理人 之外 的 因素 致 使基 金 不 符 合前 款 所规 定 比例 限制 的 ,基 金 管理 人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资。 (15 ) 本 基金 与私 募 类证券 资 管产 品 及中国 证 监 会认 定 的其 他 主体 为交 易 对手 开 展逆 回 购 交 易的 , 可接 受 质押 品的 资 质要 求 应当 与



























































































































































流动性修改对照 表 158 基金合同约定的投资 范围 保持一致; ?? 因 证 券 市场 波动 、 上市 公司 合 并 分拆 、基 金 规 模 变 动等 基金 管 理人 之外 的 因 素致 使基 金 投 资 比例 不 符合 上 述规 定的 投 资比 例 的, 除 上述第 (9 ) 、 (14 ) 、 (15 ) 条所述情况外, 基 金管理 人应 当 在 30 个 工作 日内进 行调 整。 但 中 国 证 监会 规定 的 特殊 情形 除 外 。法 律法 规 另有规 定的 ,从 其规 定。 十 七 、 基金 资产 的估 值 (六) 暂停 估值 的情 形 3 、 中国 证监 会认 定的 其它 情形。 (六) 暂停 估值 的情 形 3 、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资 产 出现 无 可参 考 的活 跃市 场 价格 且 采用 估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时 , 经与 基 金托 管 人协 商一 致 的, 应 当暂 停 估值; 4 、 法律法规、中 国证 监会 认定的 其它 情形 。 二十 一 、 基金 的信 息披 露 (五) 定期 报告 ?? 无 (五) 定期 报告 ?? 基 金 管理 人 应当 在 基金 年度 报 告和 半 年度 报 告 中 披露 基 金组 合 资产 情况 及 其流 动 性风 险 分析等。 报 告 期内 出 现单 一 投资 者持 有 基金 份 额比 例 达到或超过 20% 的情形, 为保障其他投资者 的 权 益, 基 金管 理 人至 少应 当 在基 金 定期 报 告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ” 项 下 披 露 该 投资 者 的类 别 、报 告期 末 持有 份 额及 占 比 、 报告 期 内持 有 份额 变化 情 况及 产 品的 特 有风险,中国证监会 认定 的特殊情形除外。 (六) 临时 报告 与公 告 无 (六) 临时 报告 与公 告 26 、 本 基 金发 生涉 及 基金申 购 、赎 回事 项 调 整或潜在影响投资者 赎回 等重大事项; 上 投 摩 根 全 球 天然 资 源 混 合 型 证券 投 资 基 金 托 管协 议 修改 前后文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 基金 托管 协议 当事 (一) 基金 管理 人 住所: 上海市浦东富 城路 99 号震旦 国际大楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 (一) 基金 管理 人 住所:


中 国 ( 上 海 ) 自由 贸 易 试 验 区 富 城 路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代 表人: 陈兵 (二) 基金 托管 人 (二) 基金 托管 人



























































































































































流动性修改对照 表 159 人 法定代 表人 : 田国立 注册资 本 : 人 民币 贰仟柒 佰玖拾壹亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元整 法定代 表人: 陈四清 注 册 资 本 : 人民 币 贰仟玖佰肆拾叁亿 捌仟柒 佰柒拾玖万壹仟贰佰 肆拾 壹 元整 二、 基金 托管 协议 的依 据、 目的 和原 则 (一) 订立 托管 协议 的依 据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法》 、 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《 证券 投资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息披露 管理 办法 》 (以 下简 称 “ 《信 息 披露办 法》 ” ) 、 《 合格 境内 机构投 资者 境外证券投资管理试行办法》 (以下 简 称 《 试 行 办 法 》 ) 、 《 关 于 实 施 〈 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理试行 办法 〉 有关 问题 的 通知 》 及 其 他有关 法律 法规 与 《 上投 摩根全 球天 然 资 源 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》 (以 下简 称 “ 《基 金合 同 》 ” ) 订立 。 (一) 订立 托管 协议 的依 据 本协议依据《中华 人 民 共和 国 合 同 法 》 、 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《 运 作 办法 》 ” ) 、 《 证 券 投资 基金信息披露管理办法 》 ( 以下简称“ 《信息 披 露 办法 》 ” ) 、 《 公 开 募 集开 放 式 证 券 投 资 基 金流动性风险管理规定》 、 《 合 格 境内 机 构投 资者境 外证 券投 资管 理试 行办法 》 (以 下简 称 《试行 办法 》 ) 、 《 关于 实施 〈合格 境内 机构 投 资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题 的通知》及其他有关法律法规与《上投摩根 全 球 天 然 资 源 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》 ( 以下 简称 “ 《基 金合 同》 ” ) 订立 。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及 《基 金合 同 》 中 实际可 以监 控 事 项 的 约 定 , 建 立 相 关 的 技 术 系 统, 对 基金 管理 人的 投资 运作进 行监 督。主 要包 括以 下方 面: 1 、 对 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 对 象 进 行监督 。 ?? 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 及 其 它 权 益 类证券市值占基金资产的 60 % -95 % , 现 金 、 债 券及 中国 证监会 允许 投 资 的 其 它 金 融 工 具 市 值 占 基 金 资 产的 5 %-40 % , 并保 持不 低于基 金资 产净值 5% 的 现 金或 到期日 在 一年 以 内的政 府债 券。 股票 及其 他权益 类证 券 包 括 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 普 通 股、 优 先股 、 存 托凭 证 、 公募股 票基 金等 。 现 金 、 债 券及 中国 证监会 允许 投资的 其它 金融 工具 包括 银行存 款、 可转让 存单 、 回购 协议 、 短期政 府债 券等货 币市 场工 具 ; 政 府 债券 、 公 司 债券、 可转 换债 券、 债券 基金、 货币 基 金 等 及 经 中 国 证 监 会 认 可 的 国 际 金融组 织发 行的 证券 ; 中 国证监 会认 可的 境 外 交 易 所 上 市 交 易 的 金 融 衍 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 及 《基 金合 同》 中 实际 可 以监控 事项 的约 定, 建立相关的技术系统,对基金管理人的投资 运作进 行监 督。 主要 包括 以下方 面: 1 、 对基 金的 投资 范围 、投 资对象 进行 监督 。 ?? 本基金投资组合中股票及其它权益类证券市 值占基 金资 产 的 60 %-95 % , 现 金 、 债 券及 中 国证监会允许投资的其它金融工具市值占基 金资产 的 5 %-40 %, 并保 持不低 于基 金资 产 净值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券 ,其中现金不包括结算备付金、存出保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 。 股票 及 其 他 权 益 类证 券包括中国证监会允许投资的普通股、优先 股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债 券及中国证监会允许投资的其它金融工具包 括银行存款、可转让存单、回购协议、短期 政府债券等货币市场工具;政府债券、公司 债券、可转换债券、债券基金、货币基金等 及经中国证监会认可的国际金融组织发行的 证券;中国证监会认可的境外交易所上市交 易的金 融衍 生产 品等 。



























































































































































流动性修改对照 表 160 生产品 等。 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督; (8) 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 及 其 它 权 益类证券市值占基金资产的 60 % -95 % , 现 金 、 债 券及 中国 证监会 允许 投 资 的 其 它 金 融 工 具 市 值 占 基 金 资 产的 5 %-40 %,并 保 持不 低于基 金资 产净值 5% 的 现 金或 到期日 在 一年 以 内的政 府债 券; ?? 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 分 拆、 基 金规 模变 动等 基金 管理人 之外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 (1 )— (8 ) 规定 的投 资比例 的, 基金管 理人 应当 在 30 个 工作日 内进 行调整 。 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督; (8) 本基金投资组合中股票及其它权益类证 券市值 占基 金资 产 的 60 %-95 % , 现 金 、 债 券 及中国证监会允许投资的其它金融工具市值 占基金 资产 的 5 %-40 % ; (9) 保持不低于基金资产净值 5% 的 现 金 或 到 期日在一年以内的 政府债 券 , 其 中 现 金 不 包 括结算备付金、 存出 保证 金、 应收申购款等 ; (13)本基金管理人管理 且由本托管人托管 的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股 票的 15% ;本基金管理人 管理且由本托管人 托管的全部投资组合持有 一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通 股票的 30% ; (14)本基金主动投资于 流动性受限资产的 市值合计不得超过该 基金 资产净值的 15% 。 因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (15)本基金与私募类证 券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围 保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募 类证券资管产品 及 中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范 围保持一致,并承 担由于不一致所导致 的风 险或损失; ?? 因证券市场波动、上市公司合并分拆、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定 的投资比例的,除 上述第 (9 ) 、 (14 ) 、 (15 ) 条所述情况外,基 金管理 人应 当 在 30 个 工作 日内进 行调 整。 但 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 另有规 定的 ,从 其规 定。 上 投 摩 根 全 球 新兴 市 场 混 合 型 证券 投 资 基 金 基 金合 同 修改 前后文对照表



























































































































































流动性修改对照 表 161 章节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 一、 前言 ( 一) 订 立 本 基 金 合 同 的 目 的 、 依 据和原则 2. 订 立 本 基 金 合 同 的 依 据 是 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ”) 、中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 国 家 外 汇 管 理 局 有 关 基 金 公 司 境 外 投 资 业 务 的 相 关 规 定 及 其 他 有 关 法 律 法 规。 (一)订立本基金合同的目的、 依据和原 则 2. 订立本基金合同的依据是 《中华人民 共和国证券投资基金法》( 以下简称 “ 《基金法》 ”)、 《公 开募 集开 放式证 券 投 资 基金 流动 性风 险管理 规 定》 、 中国 证券监督管理委员会和国家外汇管理 局有关基金公司境外投资业务的相关 规定及其他有关法律法规。 二、 释义 无 9. 《 流动 性风险 管理 规定 》 : 指中国 证 监会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、同年 10 月 1 日 实施 的 《公开 募集 开放 式证券 投 资 基金 流动性 风险 管理规 定》 及 颁布 机 关 对其 不时做 出的 修订 57. 流动性 受限 资产 : 指由 于法 律法规 、 监 管、 合 同或 操作障 碍等 原因 无法以 合 理 价格 予以变 现的 资产, 包括但 不限 于 到 期日 在10 个交易 日以 上的 逆回购 与 银 行定 期存款 (含协 议 约 定有 条件提 前 支 取的 银行 存款 ) 、停牌 股票 、流 通受 限 的新 股及非 公开 发行股 票、 资 产支 持 证 券、 因 发行 人债务 违约 无法 进行转 让 或 交易 的债券 等 六、 基金 份额 的申 购与 赎回 (四)申购和赎回的金额 无 (四)申购和赎回的金额 4. 当 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人利 益构成 潜在 重大不 利影 响时, 基 金管理人应当采取设定单一投资者申 购金额上限或基金单日净申购比例上 限 、 拒绝大 额申 购、 暂停 基金 申购等 措 施 , 切实 保护 存量基 金份 额持 有人的 合 法 权益。 具体 规定请 参见 招募 说明书 或 相 关公 告。 ( 五) 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其用途 7. 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 赎 回 费 总 额 的25%归基金财产,75% 用于支付 注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费。 (五)申购和赎回的价格、 费用及其用途 7. 赎回费用由赎回基金份额的基金份 额持有人承担 。 本基 金将 对持 续持有 期 少于 7 日的投 资者 收取不 低 于 1.5% 的 赎 回费, 并将 上述赎 回费 全额 计入基 金 财 产; 除 此之 外 , 赎回 费总额的 25%归 基 金 财产 ,75% 用于 支付 注 册登记费和 其他必要的手续费。 (六)拒绝或暂停申购的情形 无 (六)拒绝或暂停申购的情形 6. 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购



























































































































































流动性修改对照 表 162 申请有可能导致单一投资者持有基金 份 额的 比例达 到或 者超过 50% , 或者 变 相 规避 50% 集中 度的情形 时。 10. 当前一 估值 日基金资 产净 值 50% 以 上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存 在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协 商 确认 后, 基 金管理 人应 当采 取暂停 接 受 基金 申购申 请的 措施。 ( 七) 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项的情形 无 ( 七) 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情形 6. 当前一估值日基金资产净值 50% 以 上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致 公 允 价 值 存 在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协 商 确认 后, 基 金管理 人应 当采 取延缓 支 付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 的 措施 。 (八)巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的处理方式 无 (八)巨额赎回的情形及处理方式 2. 巨额赎回的处理方式 (3) 若本 基金 发生 巨额 赎回 且单 个基 金份额持有人的赎回申请超过上一开 放 日基 金总份 额的 20%, 基 金管理 人有 权先行对该单个基金份额持有人超出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施 延 期 办 理 , 而对该 单个 基金份额 持有 人 20% 以 内 ( 含 20% ) 的赎回 申请 与当 日其他 投 资 者的 赎回申 请按 前述条 款处 理, 具 体 见 相关 公告。 七、 基金 合同 当事 人及 权利 义务 (一)基金管理人 住所: 上海 市浦 东 富城 路99 号震 旦国际大楼20 层 办公地址: 上海 市浦 东 富城路 99 号震旦国际大楼20 层 法定代表人: 陈 开元 (二)基金托管人 法定代表人: 王 洪章 (一)基金管理人 住所: 中 国 (上海 ) 自由 贸易 试验区 富 城路 99 号震旦国际大楼25 楼 办公地址: 中 国 (上 海) 自由 贸易 试验 区 富城路99 号震旦国 际大楼25 层 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 法定代表人: 田 国立 十 二、 基金 的投 资 (二)投资范围 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 及 其 它 权 益类证券市值占基金资产的60% -95%, 现金、 债券及中 国证监会 允 许 投 资 的 其 它 金 融 工 具 市 值 占 基金资产的5 %-40%, 并保持不 低于基金资产净值5%的现金或到 (二)投资范围 本基金投资组合中股票及其它权益类 证券市值占基金资产的 60%-95%, 现 金、 债券及中国证监会 允许投资的其它 金融工具市值占基金资产的 5 % -40 %, 并保持不低于 基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府 债



























































































































































流动性修改对照 表 163 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 股 票 及 其 他 权 益 类 证 券 包 括中国证 监会允许投资的普通股、 优先股、 存托凭证、公募股票基金等?? 券 , 其 中现 金不包 括结算 备付 金、 存出 保 证金、 应收申 购款 等 。 股票及其他权 益类证券包括中国证监会允许投资的 普通股、 优先股、 存托凭证、 公募股票 基金等 ?? (九)投资限制 1.组合限制 (8) 本基金投资组合中股票及其 它 权 益 类 证 券 市 值 占 基 金 资 产 的 60%-95%, 现金、 债券 及中国证 监 会 允 许 投 资 的 其 它 金 融 工 具 市 值占基金资产的 5%-40%, 并保 持不低于基金资产净值5% 的现金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券; (九)投资限制 1. 组合限制 (8) 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 及 其 它 权 益类证券市值占基金资产的 60 % -95 % ,现 金、 债券 及中 国 证监会允许 投资的其它金融工具市值占基金资产 的 5 %-40 %, 并保 持不 低 于基金资产 净值 5%的 现金 或到 期日 在 一年以内的 政 府 债 券 ,其中现金不包括结算备付 金 、存 出保证 金、 应收申 购款 等 ; (12) 本基金管理人管理的全部开放式 基金持有一家上市公司发行的可流通 股 票, 不 得超 过该上 市公 司可 流通股 票 的 15% ; 基金 管理人 管理 的全 部投资 组 合持有一家上市公司发行的可流通股 票 , 不得 超过 该上市 公司 可流 通股票 的 30% ; (13) 本基金主动投资于流动性受限资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值的15% 。 因 证券 市场波 动、 上市公 司股 票停牌 、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限 制 的, 基 金管 理人不 得主 动新 增流动 性 受 限资 产的投 资 ; (14) 本基金与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对 手 开展 逆回购 交易 的, 可 接受 质押品 的 资质要求应当与基金合同约定的投资 范 围保 持一致 ; 十 四、 基金 资产 的估 值 ( 五 ) 暂 停 估 值 与 公 告 基 金 份 额 净值的情形 5. 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其它情形。 (五) 暂停估值与公告 基金份额净值的 情形 5. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上的资产出现无可参 考 的 活 跃 市 场 价 格且采用估值技术仍导致公允价值存 在 重大 不确定 性时 , 经与 基金 托管人 协 商 一致 的; 6. 法 律法规 、 中国证监 会和基金合同认 定的其它情形。



























































































































































流动性修改对照 表 164 十 九、 基金 的信 息披 露 五、公开披露的基金信息 ( 六 ) 基 金 定 期 报 告 , 包 括 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金季度报告 无 (七)临时报告 ?? 五、公开披露的基金信息 (六) 基金定期报告, 包括基金年度报 告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合资产情况及 其 流动 性风险 分析 等。 报告期内出现单一投资者持有基金份 额 比例 达到或 者超 过 20% 的 情形 , 为 保 障 其他 投资者 的权 益, 基 金管 理人至 少 应 当在 基金定 期报 告 “影 响投 资者决 策 的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的 类 别 、 报告 期末 持有份额 及占 比、 报告 期内持有份额变化情况及产品的特有 风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 (七)临时报告 ?? 26 、 本基 金发生 涉及 基金 申购 、 赎 回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重大 事 项; 上 投 摩 根 全 球 新兴 市 场 混 合 型 证券 投 资 基 金 托 管协 议 修改 前后文对照表 章节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一)基金管理人 注册地址: 上 海市 浦东 富城路99 号震旦国际大楼20 层楼














办公地址: 上 海市 浦东 富城路99 号震旦国际大楼20 层 法定代表人: 陈 开元 (二)基金托管人 法定代表人: 王 洪章 (一)基金管理人 注册地址: 中国 ( 上海) 自 由贸易 试验 区 富城路 99 号震旦国 际大楼25 楼


办公地址: 中国 ( 上海) 自 由贸易 试验 区 富城路 99 号震旦国 际大楼25 层 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 法定代表人: 田 国立 四、 基金 托管 人对 基金 (一) 基金托管人根据有关法律 法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资范围、 投资对象进行 监督。 本基金投资组合中股票及其它 (一) 基金托管人根据有关法律法规的 规定及基金合同的约定, 对基金投资范 围、投资对象进行监督。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 及 其 它 权 益 类 证券市值占基金资产的 60%-95%,现



























































































































































流动性修改对照 表 165 管理 人的 业务 监督 和核 查 权益类证券市值占基金资产的 60 %-95 % , 现 金 、 债 券 及 中 国 证监会允许投资的其它金融工 具市值占基金资产的 5%-40%, 并 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的现金或到期日在一年以内的 政府债券。 金、 债券及中国证监会允许投资的其它 金融工具市值占基金资产的 5%-40%, 并保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年以内的政府债券 , 其中 现 金不 包括结 算备 付金、 存出 保证金 、 应 收申 购款等 。 (二) 基金托管人对基金管理人 的投资行为行使监督权 (6) 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 及 其它权益类证券市值占基金资 产的 60%-95 %,现金、债券及 中国证监会允许投资的其它金 融工具市值占基金资产的 5 % -40 % , 并 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以内的政府债券 ; (二) 基金托管人对基金管理人的投资 行为行使监督权 (6) 本基金投资组合中股票及其它权 益类证券市值占基金资产的 60 % -95 %,现金、债券及中国证监会允许 投 资 的 其 它 金 融 工 具 市 值 占 基 金 资 产 的5 %-40%, 并保持不低于基金资产净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府债券 , 其中 现金不 包括 结算 备付金、 存 出保 证金、 应收 申购款 等 ; (9 )本基金主动投资于流动性受限资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值的15% 。 因 证券 市场波 动、 上市公 司股 票停牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 , 基金 管理 人不得主 动新 增流动 性 受 限资 产的投 资; (10 ) 本基 金与 私募类证 券资 管产品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开展 逆回购 交易 的, 可 接受 质押品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围保 持一致 ; (11 ) 本基 金管 理人管理 且由 本基金 托 管 人托 管的全 部开 放式基 金 (包括 开放 式 基 金 以 及 处 于 开 放 期 的 定 期 开 放 基 金 , 完全按 照有 关指数的 构成 比例进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 以 及 中 国 证 监 会 认可 的特殊 投资 组合除 外 ) 持有 一家 上 市公 司发行 的可 流通股 票 , 不得 超过 该 上市 公司可 流通 股票的 15% ;本 基金 管 理 人 管 理 且 由 本 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可流 通股票 , 不得超过 该上 市公司 可 流 通股 票的 30% 。 十、 基金 (四) 暂停估值与公告基金份额 净值的情形 (四) 暂停估值与公告基金份额净值的 情形



























































































































































流动性修改对照 表 166 资产 净值 计算 和会 计核 算 5. 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的其它情形。 5. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重大 不确定 性时 , 经与 基金 托管人 协 商 一致 的; 6. 法 律法规 、 中国证监 会和基金合同认 定的其它情形。 上 投 摩 根 双 核 平衡 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分


前 言 和 释 义 - 前 言 为保护 基金 投资 者合 法权 益, 明 确 《 基 金合同 》 当 事人 的权 利与 义务, 规范 上 投 摩 根 双 核 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (以下简称 “本基金 ”或 “基金” ) 运 作 , 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 (以下简称 《基金法》 ) 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》 (以 下简 称《运作 办 法 》 ) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 (以下简称 《销售办 法》 ) 、 《证券投 资 基金信 息披 露管 理办 法》 ( 以下简 称 《 信 息披露 办法 》 ) 、 证券 投资 基 金信息 披露 内容与 格式 准则 第 6 号 《 基 金合同 的内 容与格 式》 及其 他有 关规 定, 在 平等 自 愿、 诚 实信 用、 充分 保护 基 金投资 者及 相关当 事人 的合 法权 益的 原则基 础上 , 特订立 《上 投摩 根双 核平 衡 混合型 证券 投资基金基 金合同》 ( 以下 简称“本 合 同”或 “ 《 基金 合同》 ” ) 。 为保护 基金 投资 者合 法权 益, 明确 《 基金 合同 》 当事人 的权 利与 义务 , 规 范上投 摩根 双核 平衡 混合型 证券 投资 基金 (以 下简称 “本 基金” 或 “ 基 金 ” ) 运 作 ,依 照 《 中华 人 民 共 和 国 合 同 法 》 、 《 中 华人 民 共 和 国 证券 投 资 基 金 法》 (以 下 简 称 《 基 金 法》 ) 、 《 证券 投 资 基 金 运 作 管理 办法》 ( 以下 简称 《运 作办 法》 ) 、 《 证券 投资 基 金销售 管理 办法 》 ( 以下 简 称 《销 售办 法》 ) 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 ( 以下 简称 《 信 息披露 办法 》 ) 、 证 券投 资 基金信 息披 露内 容与 格式准 则 第 6 号 《 基金 合同 的内容 与格 式》 、 《公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定》( 以下简 称“ 《 流动性 风险管理 规定》 ”) 及其他 有关 规定 , 在 平等 自愿、 诚实 信用、 充 分 保 护 基 金 投 资 者 及 相 关 当 事 人 的 合 法 权 益 的原则 基础 上, 特 订立 《 上投摩 根双 核平 衡混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ( 以下 简称“本合 同” 或“ 《 基金 合同 》”)。 第 一 部 分


前 言 和 释 义 无 《流动性风险管理规定》 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同 年 10 月 1 日实施的 《公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规定》及颁布机关对 其不 时做出的修订 流动性受限资产 指由于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现的资产,包括但不 限于 到期日在 10 个交易 日以上的逆回购与银 行定 期存款 (含协议约定 有条件提前支取的银行存 款) 、停牌股票、流



























































































































































流动性修改对照 表 167 - 释 义 通受限的新股及非公 开发 行股票、 资产支持证 券、 因发行人债务违约 无 法进行转让或交易的 债券等 第 五 部 分


基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申 购与 赎回 的数 额限 制 无 五、申 购与 赎回 的数 额限 制 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜 在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。具体规定 请参 见相关公告。 六、申 购费 用和 赎回 费用 2 、投资 者可将 其持有的 全 部或部分 基 金份额 赎回 。 本 基金 的赎 回 费用在 投资 者赎回 本基 金份 额时 收取 , 扣除用 于市 场推广 、 注 册登 记费 和其 他 手续费 后的 余额归 基金 财产 , 赎 回费 归 入基金 财产 的 比 例 不 得 低 于 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会规定 的比 例下 限 六、申 购费 用和 赎回 费用 2 、投资者可将其持有的 全 部或部分基金份额 赎回 。 本 基金 的赎 回费 用 在投资 者赎 回本 基金 份额时 收取 , 本基金将对 持续持有期少于 7 日 的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 述赎回费全额计入基 金财 产; 除此之外的赎回 费扣除 用于 市场 推广 、 注 册登记 费和 其他 手续 费后的 余额 归基 金财 产 , 赎回费 归入 基金 财产 的 比 例 不 得 低 于 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 规 定 的比例 下限 。 九、 拒 绝或 暂停 申购 的情 形 及处理 方 式 ?? 发生上 述情 形之 一的 , 申 购 款项将 全额 退还投 资者 。 发生 上述 (1 ) 到 (4)项 暂停申 购情 形时 , 基 金管 理 人应当 在至 少 一 家 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 刊 登暂停 申购 公告 。 九、拒 绝或 暂停 申购 的情 形及处 理方 式 (6)基金管理人接受某笔 或者某些申购申请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达到或者超过 50% , 或者 变相规避 50% 集中度 的情形时; (7 )当前一估值日基金资 产净值 50% 以上的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值技术仍导致公允价 值存 在重大不确定性时, 经与基金托管人协商 确认 后, 基金管理人应当 暂停接受基金申购申 请; 发生上 述情 形之 一的 , 申 购款项 将全 额退 还投 资 者 。 发生 上 述(1)到(4 ) 、 (7 ) 项暂 停申 购情形 时 , 基 金管 理人 应 当在至 少一 家指 定媒 体及基 金管 理人 网站 刊登 暂停申 购公 告。 十、 暂 停赎 回或 者延 缓支 付 赎回款 项的 情形及 处理 方式 无 十、 暂停 赎回 或者 延缓 支 付赎回 款项 的情 形及 处理方 式 (4 )当前一估值日基金资 产净值 50% 以上的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值技术仍导致公允价 值存 在重大不确定性时, 经与基金托管人协商 确认 后, 基金管理人应当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基 金 赎 回 申请的措施; 十一、 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 十一、 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式



























































































































































流动性修改对照 表 168 无 (3)若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% , 基金管理人有 权先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理。 而对该单个 基金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申 请与当日其他投资者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 相 关 公 告。 第 六 部 分


基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基 金管 理人 (一) 基金 管理 人简 况 注册地 址 : 上海市富城路 99 号震旦大 厦 20 楼 办公地 址 : 上海市富城路 99 号震旦大 厦 20 楼 法定代 表人 : 陈开元 注册资 本: 人 民币 1.5 亿元 一、基 金管 理人 (一) 基金 管理 人简 况 注册地 址 : 中国 (上海 ) 自由贸易试验区富城 路 99 号震旦大厦 25 楼 办公地 址 : 中国 (上海 ) 自由贸易试验区富城 路 99 号震旦大厦 25 楼 法定代 表人 : 陈兵 注册资 本: 人 民币 2.5 亿元 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 姜建清 注册资 本: 人民 币 334,018,850,026 元 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 易会满 注册资 本: 人民 币 349,321,234,600.00 元 第 十 一 部 分


基 金 的 投 资 二、投 资范 围 ?? 在正常 市场 情况 下, 本基 金 投资组 合中 股票投资比例为基金资产的 40 %- 70 % , 债 券 及 其 它 短 期 金 融 工 具 为 25-55 % , 并 保 持不 低 于 基金 资 产 净 值 5 %的现 金或者 到期日在 一 年以内的 政 府债券 。 对 于中 国证 监会 允 许投资 的创 新金融 产品 , 将 依据 有关 法 律法规 进行 投资管 理。 本基 金投 资重 点 是具备 较高 估值优 势的 上市 公司 股票 等, 80 %以 上 的 股 票 基 金 资 产 属 于 上 述 投 资 方 向 所 确定的 内容 。 二、投 资范 围 …… 在正常 市场 情况 下 , 本 基 金投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产 的 40 %-70 % , 债券 及其 它 短期金 融工 具为 25-55% ,并保 持不 低于 基金 资产净 值 5 % 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府债 券 , 其中现金不包 括结算备付金、 存 出 保证金、 应收申 购款等 。 对于中 国证 监会 允许 投资的 创新 金融 产品 , 将 依据有 关法 律法 规进 行投资 管理 。 本基 金投 资 重点是 具备 较高 估值 优势的 上市 公司 股票 等 , 80 % 以上 的股 票基 金 资产属 于上 述投 资方 向所 确定的 内容 。 六、投 资限 制 (二) 投资 组合 限制 4 、本基 金持有 的现金和 到 期日在一 年 以 内 的 政 府 债 券 为 基 金 资 产 净 值 5 % 以上; ?? 由于证 券市 场波 动、 上市 公 司合并 或基 六、投 资限 制 (二) 投资 组合 限制 4 、本基金持有的现金和 到 期日在一年以内的 政府债 券为 基金 资产 净值 5 % 以上 ,其中现金 不包括结算备付金、 存 出 保证金、 应收申购款 等; 10 、 本基金主动投资于 流 动性受限资产的市值



























































































































































流动性修改对照 表 169 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 约 定 的 比 例 不在限制之内, 但 基 金 管 理 人 应 在 10 个交 易日 内进 行调 整 , 以达到 标准 。 法律法 规另 有规 定的 从其 规定。 合计不得超过本基金 资产 净值的 15% ; 因证券市场波动、 上市 公 司股票停牌、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的投资; 11 、 本基金与私募类证 券 资管产品及中国证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易的, 可接受质押品的 资 质要求应当与基金合 同约定的投资范围保 持一 致; 12 、 本基金管理人管理 的 全部开放式基金持有 一家上市公司发行的 可流 通股票, 不超 过 该公 司可流通股票的 15% ; 13 、 本基金管理人管理 的 全部投资组合持有一 家上市公司发行的可 流通 股票, 不超过该公司 可流通股票的 30% ; ?? 由于证 券市 场波 动 、 上 市 公司合 并或 基金 规模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合不符 合上 述约 定的 比例 的, 除上述第 4 、 10 、 11 项外, 基金 管理 人应在 10 个交易 日内 进行 调整, 以达 到标准 。 法 律 法规另 有规 定的 从其 规定。 第 十 三 部 分


基 金 资 产 估 值 七、暂 停估 值的 情形 3 、 中国 证监 会认 定的 其他 情形。 七、暂 停估 值的 情形 3 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停基金估值; 4 、 法律法规、 中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 第 十 七 部 分


基 金 的 信 息 披 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 无 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 …… 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或者超过 20% 的情形 , 为保障其他投资者 的权益, 基金管理人至 少 应当在基金定期报告 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露



























































































































































流动性修改对照 表 170 露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 26 、 基金发生 涉及基金申 购、 赎回事项调 整或 潜在影响投资者赎回 等重 大事项; 上 投 摩 根 双 核 平衡 混 合 型 证 券 投资 基 金 托 管 协 议修 改 前 后 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 注册地 址: 上海市富城路 99 号震旦 大厦 20 楼 办公地 址: 上海市富城路 99 号震旦 大厦 20 楼 法定代 表人 : 陈开元 注册资 本: 人民 币 1.5 亿元 电话:021-38794999 传真:021-68881170 联系人:王峰 (一) 基金 管理 人 注 册 地 址: 中国(上海)自由贸易试验区富 城路 99 号震旦大厦 25 楼 办 公 地 址: 中国(上海)自由贸易试验区富 城路 99 号震旦大厦 25 楼 法定代 表人 : 陈兵 注册资 本: 人民 币 2.5 亿元 电话:021-20628000 传真:021-20628400 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 姜建清 注 册 资 本 : 人 民 币 334,018,850,026 元 经营范 围: 办理 人民 币存 款、贷 款、 同业拆 借业 务 ; 国 内外 结 算; 办理 票 据承兑 、 贴 现、 转贴 现、 各类汇 兑业 务; 代理 资金 清算 ; 提供 信用证 服务 及担保 ;代 理销 售业 务; 代理发 行、 代理承 销 、 代 理兑 付政 府 债券 ; 代 收 代付业 务; 代理 证券 投资 基金清 算业 务 ( 银 证 转 账 ) ; 保 险 兼 业 代 理 业 务 (有效期至 2008 年 9 月 4 日) ; 代理 政策性 银行 、 外 国政 府和 国际金 融机 构贷款 业务 ; 保 险 箱服 务 ; 发行 金融 债券; 买卖 政府 债券 、 金 融债券 ; 证 券投资 基金 、 企业 年金 托 管业务 ; 企 业年金 受托 管理 服务 ; 年 金账户 管理 服务 ; 开 放式 基金 的注 册 登记 、 认 购、 申购和 赎回 业务 ;资 信调 查、 咨 询、 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 易会满 注册资 本: 人民 币 349,321,234,600.00 元 经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆 借业务 ; 国 内外 结算 ; 办 理票据 承兑 、 贴 现、 转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提 供信用证服务及担保;代理销售业务;代理 发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收 代付业务;代理证券投资基金清算业务(银 证转账 ) ; 保 险兼 业代 理业 务; 代 理政 策性 银 行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保 管 箱服务;发行金融债券 ;买卖政府债券、 金融债券;证券投资基金、企业年金托管业 务;企业年金受托管理服务;年金账户管理 服务;开放式基金的注册登记、认购、申购 和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务; 贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织 或 参 加 银 团 贷款 ; 外汇存款;外汇贷 款;外 币兑换;出口托收及进口 代收;外汇票据承 兑和贴现;外汇借款;外 汇担保;发行、代



























































































































































流动性修改对照 表 171 见证业 务; 贷款 承诺 ; 企 业、 个 人财 务顾问 服务 ;组 织或 参加 银团贷 款 。 理发行、买卖或代理买卖 股票以外的外币有 价证券;自营、代客外汇 买卖;外汇金融衍 生业务; 银行卡业务 ; 电 话银行、 网上银行、 手机银行业务;办理结汇 、售汇业务;经国 务院银行业监督管理 机构 批准的其他业务 。 二、 基金 托管 协议 的依 据、 目的 和原 则 订立本 协议 的依 据是 《中 华人民 共和 国证券投资基金法》 (以下简称《基 金 法 》 ) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法》 ( 以下 简称 《运 作办 法 》 ) 、 《 证券 投资基金销 售 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 《 销 售 办 法 》 ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 《 信 息 披 露 办 法 》 ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内容与 格式 准则 第 7 号 〈 托管协 议的 内 容 与 格 式 〉 》 、 《 上 投 摩 根 双 核 平 衡 混合型证券投资基金基金合同》 (以 下简称《基金合同》 )及其他有关规 定。 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券 投 资 基 金 法》 ( 以 下简 称 《基 金 法 》 ) 、 《 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》 ( 以下简 称 《 运作 办 法 》 ) 、 《 证券 投 资 基 金 销售管 理 办 法》 ( 以下 简称 《 销售 办法》 ) 、 《 证券 投资基 金信 息披 露 管理办 法》 ( 以下 简称 《 信 息披露 办法 》 ) 、 《 证 券投 资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 第 7 号 〈托管 协议 的内 容与 格式 〉 》 、 《公开募集开放 式证券投资基金流动 性风 险管理规定》( 以下 简称 “ 《流动性风险管理规 定》 ”) 、 《上 投摩 根 双核平 衡混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ( 以 下简称 《基 金合 同》 )及 其 他有关 规定 。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行为 行使 监督 权 2 、 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规定及 《 基金 合同 》 的约 定对下 述基 金投融 资比 例进 行监 督: (1 ) 按 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同》 的约 定 , 本 基金 的投 资资产 配置 比例为 : 在正常 市场 情况 下, 本基 金投资 组合 中股票投资比例为基金资产的 40 % -70 % , 债 券及 其它 短期 金融工 具为 25-55 % , 并 保持 不低 于基 金资产 净值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政府债 券。 对于 中国 证监 会允许 投资 的创新 金融 产品 , 将 依据 有关法 律法 规进行 投资 管理 。 本 基金 投资重 点是 具 备 较 高 估 值 优 势 的 上 市 公 司 股 票 等, 80 %以 上的 股票 基金 资产属 于上 述投资 方向 所确 定的 内容 。 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 行使监 督权 2 、 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《基金合同》的约定对下述基金投融资比例 进行监 督: (1 ) 按 法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的约 定,本 基金 的投 资资 产配 置比例 为: 在正常市场情况下,本基金投资组合中股票 投资比 例为 基金 资产 的 40 %-70 %, 债券 及 其它短 期金 融工 具 为 25-55 %, 并 保持 不低 于 基金资产净值 5 % 的 现 金或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府债 券 ,其中现金不包括结算 备付 金、存出保证金、应收申购款等 。 对于 中国 证监会允许投资的创新金融产品,将依据有 关法律法规进行投资管理。本基金投资重点 是 具 备 较 高 估 值 优 势 的 上 市 公 司 股 票 等 , 80 % 以 上 的 股票 基 金 资 产属 于 上 述 投 资 方 向 所确定 的内 容。 (2 ) 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合同 》 的 约定 , 本基 金投 资组合 遵循 以下投 资限 制: ⑤现金 和到 期日 不超 过 1 年的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的 5% ; ?? 无 (2 ) 根 据法 律法 规的 规定 及 《 基金合 同 》 的 约定, 本基 金投 资组 合遵 循以下 投资 限制 : ⑤现金 和到 期日 不超 过 1 年的政 府债 券不 低 于基金 资产 净值 的 5% , 其 中现金不包括结算 备付金、存出保证金 、应 收申购款等 ; ⑩本基金主动投资于流动 性受限资产的市值 合计不得超过本基金 资产 净值的 15% ;



























































































































































流动性修改对照 表 172 因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比 例 限制 的 , 基 金 管 理 人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; ○ 11 本基金与私募类证券资管 产品及中国证监 会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; ○ 12 本基金管理人管理的且由 本基金托管人托 管的全部开放式基金持有 一家上市公司发行 的可流通股票,不超过该 公司可流通股票的 15% ; ○ 13 本基金管理人管理的且由 本基金托管人托 管的全部投资组合持有一 家上市公司发行的 可 流 通 股 票 , 不 超 过 该 公 司 可 流 通 股 票 的 30% ;


?? 对于因法律法规变化导致 本基金投资范围及 投资限制调整的 , 基 金 管理 人 应 提 前 通 知 基 金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳 入投资监督范围。基金管 理人知晓基金托管 人投资监督职责的履行受 外部数据来源或系 统开发等因素影响,基金 管理人应为托管人 系统调整预留所需的 合理 必要时间。 (3 ) 法 规 允 许 的 基 金 投 资 比 例 调 整 期限 由于证 券市 场波 动、 上市 公司合 并或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 约 定的比 例 , 不在限制之内 , 但 基金 管 理人应 在 10 个 交易 日内 进行调 整, 以达到 规定 的投 资比 例限 制要求 。 法 律法规 另有 规定 的从 其规 定。 (3 )法 规允 许的 基金 投资 比例调 整期 限 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规 模变动等基金管理人之外的原因导致的投资 组合不 符合 上述 约定 的比 例 的 , 除上述第 ⑤、 ⑩、 ○ 11 项外 , 但基 金管 理人 应在 10 个 交易 日 内进行调整,以达到规定的投资比例限制要 求。法 律法 规另 有规 定的 从其规 定。 上 投 摩 根 双 息 平衡 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同 修改前后 文 对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 内容 内容 一、 前言 一、 订立 本基 金合 同的 目 的、 依据 和 原则


2. 订 立本 基金 合同 的依据 是 《 中华 人 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则


2. 订 立本 基金 合同 的依据 是 《 中华 人民 共和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以下简称“ 《 基 金 法 》”) 、



























































































































































流动性修改对照 表 173 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称“ 《基 金法 》”) 、 《证 券投 资基金 运 作管理办法》( 以下简称“ 《运作办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法》( 以下 简称“ 《 销售 办法 》”) 、 《证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以 下 简 称“ 《 信 息 披 露 办 法 》”) 和 其 他 有关法 律法 规。 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《运 作办 法》”) 、 《证 券投 资基金 销售 管理 办 法》( 以 下简 称“ 《销 售办 法 》”) 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》( 以 下简称“ 《信 息披 露 办法》”) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动性风险管理规定》 ( 以下简称 “ 《流动性风险 管理规定》 ”) 和其 他有 关 法律法 规。 二、 释义 2. 基 金管 理人 或本 基金管 理人 : 指 上 投摩根 富林明基 金管 理有 限公司 2. 基 金管 理人 或本 基金管 理人 : 指 上投 摩根 基 金管理 有限 公司 13. 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 53. 流动性受限资产: 指由 于法律法规、 监 管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变现的资产, 包括 但不限 于到期日在 10 个交 易 日 以 上 的 逆 回 购 与 银 行 定 期 存 款 ( 含 协 议 约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款 ) 、 停 牌 股 票 、 流 通 受 限 的 新 股 及 非 公 开 发 行 股 票 、 资 产 支 持 证 券 、 因 发 行 人 债 务 违 约 无 法 进 行 转 让或交易的债券等 六、 基金 份额 的申 购与 赎回 (四) 申购 和赎 回的 金额 无


(四) 申购 和赎 回的 金额 4. 当 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上 限 、 拒 绝 大 额 申 购 、 暂 停 基 金 申 购 等 措 施 , 切 实 保 护 存 量 基 金 份 额 持 有人的合法权益 。具体规 定请参见相关公告。 (五 ) 申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其 用途 7. 赎回费用由赎回基金份额的基金 份额持 有人 承担 , 赎 回费 总 额的 25% 归基金 财产 ,75% 用于 支付 注册登 记 费和其 他必 要的 手续 费。 8. 本基金 A 类基 金份 额的 申购费 率 最 高不超过 1.5% , 赎 回 费率 最 高 不 超过 0.5% ;H 类 基金 份额 的申购 费 率最高 不超 过 5% ,赎 回费 率最高 不 超过 0.5% 。本 基金 的申 购费 率、 赎 回 费 率 和 收 费 方 式 由 基 金 管 理 人 根 据基金 合同 的规 定确 定, 并 在招募 说 明书中 列示 。?? (五) 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途 7. 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人承担 。 本基金将对持续 持 有期少于 7 日的投 资者收取不低于 1.5% 的赎回费,并将上述赎 回费全额计入基金财 产; 除此之外, 赎 回 费总 额的 25% 归 基金 财产 , 75% 用于支 付注 册登 记 费和其 他必 要的 手续 费。 8. 本 基金 A 类 基 金份 额 的申 购 费 率最 高不 超 过 1.5% ,H 类基 金份 额的 申购费 率最 高不 超 过 5% , 赎 回费 率最 高不 超 过 0.5% ; 本基 金合 同另有 约定 的情 况除 外。 本基金 的申 购费 率、 赎 回 费 率 和 收 费 方 式 由 基 金 管 理 人 根 据 基 金 合 同 的 规 定 确 定 , 并 在 招 募 说 明 书 中 列 示。? ?



























































































































































流动性修改对照 表 174 (六) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 发生上 述 1 、2 、4 、5 、6 项情形 时, 基 金 管 理 人 应 向 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项 将退 还给投 资 人。 在暂 停申 购的 情况 消 除时 , 基 金 管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理, 并按规 定公 告及 报中 国证 监会备 案。 (六) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 6. 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变相 规避 50% 集中度的 情形时。 7. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当暂停接受基金申购 申请 。 发生上 述 1 、2 、4 、5 、7 、8 、9 项 情形 时, 基金管 理人 应向 中国 证监 会备案 并公 告。 如 果 投资人 的申 购申 请被 拒绝, 被拒绝 的申 购款 项 将退还 给投 资人 。在 暂停 申购的 情况 消除 时, 基金管 理人 应及 时恢 复申 购业务 的办 理, 并 按 规定公 告及 报中 国证 监会 备案。 (七) 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项 的情形 发生上 述情 形时, 基金 管理 人应中 国 证监会 备案 并公 告, 已 接受 的赎回 申 请, 基金 管理 人应 按时 足额 支付?? (七) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 5. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基 金 赎 回申请的措施。 发生上 述情 形时, 基金 管理 人应中 国证 监会 备 案并公 告, 已接 受的 赎回 申请, 基金 管理 人应 按时足 额支 付? ? ( 八) 巨额 赎回 的情 形及 处理 方式 2. 巨 额赎 回的 处理 方式 无 ( 八) 巨额 赎回 的情 形及 处理 方式 2. 巨 额赎 回的 处理 方式 (3 ) 若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% , 基金管理人有权 先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理。 而对该 单个基 金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回申请 与当日其他投资者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 相 关 公 告。 七、 基金 合同 当事 人及 权利 义务 (一) 基金 管理 人 名称: 上 投摩 根 富林明基金 管理有 限 公司 住所: 上海市浦东富城路 99 号震 旦 国际大 楼 20 层 办公地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 法定代 表人 : 周有道 (一) 基金管理人 名称: 上投 摩根 基金 管理 有限公 司 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富城路 99 号震 旦国 际大 楼 25 层 办公地 址: 中国 (上海) 自 由贸易试验区富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 25 层 法定代 表人 :陈 兵 注册资 本: 贰亿伍仟万元 人民币



























































































































































流动性修改对照 表 175 注册资 本: 一亿五千万 元 人民币 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 郭树清 经营范 围: 吸收公众存款 ; 发放短期、 中期、长期贷款;办 理国 内外结算; 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 ; 发 行 金 融 债 券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府 债券; 买卖政府债券、 金 融债券; 从 事同业拆借;买卖、 代理 买卖外汇; 从事银行卡业务; 提供 信用 证服务及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务; 提供保管箱服务; 经中 国银行业 监 督 管 理 机 构 等 监 管 部 门 批 准 的 其 他业务 注册资 本 : 壹仟玖佰肆拾贰 亿叁仟零 贰拾伍万 元 人民 币 (二) 基金托管人 法定代 表人 : 田国立 经营范 围: 吸收公众存款 ;发放短期、中期、 长 期 贷 款 ; 办 理 国 内 外 结 算 ; 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 ; 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 、 金 融 债 券 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 买 卖 、 代 理 买 卖 外 汇 ; 从 事 银 行 卡 业 务 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 管 箱 服 务 ; 经 中 国 银 行 业 监 督 管 理 机 构 等 监 管 部 门批准的其他业务。 (企业 依法自主选择经营 项目,开展经营活 动;依 法须经批准的项目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ; 不 得 从 事 本 市 产 业 政 策 禁 止 和 限 制 类 项 目的经营活动。 ) 注册资 本:25001097.748600 万 元人民 币 十 二、 基金 的投 资 (二)投资范围 在正常 市场 情况 下, 本 基金 投资组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 总 资 产 的 20 %-75 % ,债 券为 20 %-75 %, 权 证 的 投 资 比 例 为 基 金 净 资 产 的 0-3% , 并 保持 不低 于基 金资 产净值 百 分 之 五 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内的政 府债 券 。 对 于中 国证 监会允 许 投资的 创新 金融 产品, 将依 据有关 法 律法规 进行 投资 管理 。?? (二) 投资 范围 在正常 市场 情况 下, 本 基金 投资组 合中 股票 投 资比例为基 金总资 产的 20 %-75 %,债 券为 20 %-75 %, 权 证的 投 资比例 为 基 金净 资 产的 0-3% , 并 保持 不低 于基 金资 产净值 百分 之五 的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券 , 其中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申购款等 。 对 于中 国证 监会 允许投 资的 创新 金 融 产 品 , 将 依 据 有 关 法 律 法 规 进 行 投 资 管 理。?? (七) 投资 限制 1. 组 合限 制 (8) 保 持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券; 因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 (1)—(6) 项 规 定 的 投 资 比 例 的 , 基 金 管理人 应当 在 10 个交 易日 内进行 调 整。 (七) 投资 限制 1. 组 合限 制 (8) 保 持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 , 其中现金不包括 结算备付金、存出保 证金 、应收申购款等 ; (9) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 开放式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 超 过 该 公司可流通股票的 15% ; (10) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 超 过 该 公司可 流通股票的 30% ; (11) 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值合计不得超过本基 金资 产净值的 15% ; 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 股 票 停 牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (12) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证



























































































































































流动性修改对照 表 176 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金合同约定的投资范 围保 持一致。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例不符 合上 述(1)—(6) 、( 7)、 (9) 、(10) 项 规定 的投资 比例 的, 基金 管理 人应当 在 10 个交 易 日内进 行调 整。 十 四、 基金 资产 的估 值 (六) 暂停 估值 的情 形 5. 中国 证监 会认 定的 其他 情形。


(六) 暂停 估值 的情 形 3. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当暂停基金估值; 6. 法律法规、 中 国 证监会 认定的 其他 情形 。 十 八、 基金 的信 息披 露 ( 八) 基金 年度 报告 、 基 金半 年度报 告、 基金季 度报 告 ( 九) 临时 报告 与公 告 ?? ( 八) 基金 年度 报告、 基金 半 年度报 告、 基 金季 度报告 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或者超过 20% 的情形, 为保障其他投资者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ” 项下披 露 该 投 资 者 的 类 别 、 报 告 期 末 持 有 份 额 及 占 比 、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有风险,中国证监会 认定 的特殊情形除外。 ( 九) 临时 报告 与公 告 …… 26. 本基金发生涉及基金申 购、赎回事项调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上 投 摩 根 双 息 平衡 混 合 型 证 券 投资 基 金 托管协议 修改前后 文 对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 内容 内容 一、 基金 托管 协议 当事 (一) 基金 管理 人 名称 : 上 投摩 根 富林明基金 管理有 限公 司 注册地 址: 上海 市 富 城路 99 号 震旦 大 厦 20 楼 (一) 基金 管理 人 名称: 上投 摩根 基金 管理 有限公 司 注册地址: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富城 路 99 号震 旦大 厦 25 楼 办公地址: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区



























































































































































流动性修改对照 表 177 人 办公地 址: 上海市 富 城路 99 号 震旦 大 厦 20 楼 法定代 表人 : 周有道 注册资 本: 壹亿伍千万 元 人民币 经营范 围 : 从事基金管理 业务、 发起设 立 基 金 以 及 从 事 中 国 证 监 会 批 准 的 其 它业务 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 郭树清 注册资 本: 壹仟玖佰肆拾贰 亿叁仟零贰 拾伍万元人 民币 经营范 围: 吸收公众存款 ;发放短期、 中期、 长期贷款; 办理国 内外结算; 办 理票据承兑与贴现; 发行 金融债券; 代 理发行、 代理兑付 、 承销 政府债券; 买 卖政府债券、 金融债 券; 从 事同业拆借; 买卖、 代理买卖外汇 ; 从事 银行卡业务; 提供信用证服务及担 保; 代 理收付款项 及代理保险业务; 提 供保 管箱服务; 经 中 国 银 行 业 监 督 管 理 机 构 等 监 管 部 门 批准的其他业务。 富城 路 99 号震 旦大 厦 25 楼 法定代 表人 : 陈兵 注册资 本: 贰亿伍千万元 人民币 经营范围: 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理和中国证监会许可 的其 他业务。 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 田国立 注册资 本:25001097.748600 万 元人 民币 经营范围: 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 、 中 期 、 长 期 贷 款 ; 办 理 国 内 外 结 算 ; 办 理 票 据承兑与贴现; 发行 金融 债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府 债券 ; 买卖政府债券、 金 融 债 券 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 买 卖 、 代 理 买 卖 外 汇 ; 从 事 银 行 卡 业 务 ; 提 供 信 用 证 服 务及担保; 代理收 付款项 及代理保险业务; 提 供 保 管 箱 服 务 ; 经 中 国 银 行 业 监 督 管 理 机构等监管部门批准 的其 他业务。 (企业依 法 自 主 选 择 经 营 项 目 , 开 展 经 营 活 动 ; 依 法 须 经 批 准 的 项 目 , 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ; 不 得 从 事 本 市 产业政策禁止和限制 类项 目的经营活动。 ) 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一 ) 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定及 基金 合同 的约 定 , 对 基金投 资范 围进行 监督 。?? 在正常 市场 情况 下 , 本 基金 投资组 合中 股 票投资 比例为 基金总资产的 20 %- 75 %, 债券 为 20 %-75 %, 权证的 投资 比例 为基金净 资产 的 0-3% ,并 保持不 低 于 基 金 资 产 净 值 百 分 之 五 的 现 金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 如法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的其他 品种 , 基金 管理 人在 履行适 当程 序后, 可以 将其 纳入 投资 范围。 ?? (一) 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基金 合同 的约 定, 对基 金 投资范 围进 行监 督。?? 在 正 常 市 场 情 况 下 , 本 基 金 投 资 组 合 中股票投资比例为基金总资产的20% -75 % , 债 券 为 20 %-75 % , 权 证 的 投资比例为基金净资产的 0-3%, 并保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 百 分 之 五 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 。如法律法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后,可以将其纳入投资范围。 ?? (二 ) 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定及 基金 合同 的约 定, 对基金 投资 、 融资比 例进 行监 督 。 基 金托 管人按 下述 比例和 调整 期限 进行 监督 : 8. 保持 不低 于基 金资产 净值 5% 的 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券 ; (二) 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基金 合同 的约 定, 对基 金投资 、 融 资比 例 进行监 督。 基金 托管 人按 下 述比例 和调 整期 限进行 监督 : 8. 保持 不低于基 金资产净 值 5% 的现金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券 , 其中现金不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购



























































































































































流动性修改对照 表 178 款等 ; 9. 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值合计不得超过本基 金资 产净值的 15% ; 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 股 票 停 牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受 限 资 产 的 投 资。 10. 本基金与私募类证券资 管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与基金合同约定的投 资范 围保持一致。 11. 本 基 金 管 理 人 管 理 且 由 本 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 开 放 式 基 金 ( 包 括 开 放 式 基 金 以 及 处 于 开 放 期 的 定 期 开 放 基 金 , 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 以 及 中 国 证 监 会 认 可 的 特 殊 投 资 组 合 除 外 ) 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的可流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 15% ; 本 基 金 管 理 人 管 理 且 由 本 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司可流通股票的 30% 。 八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 (四 ) 暂 停估 值与 公告 基金 份额净 值的 情形 (5 ) 中 国证 监会 认定 的其 他情形 。 (四) 暂停 估值 与公 告基 金 份额净 值的 情形 (3 ) 当前一估值日基 金资 产净值 50% 以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金管理人应当暂停基 金估 值; (6 )法律法规、 中国证 监 会认定 的其 他情 形。 上 投 摩 根 双 债 增利 债 券 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则 2 、订立 本基金 合同的依 据 是《中华 人 民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、订立本基金合同的依 据 是《中华人民共和 国合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》”) 、 《 中华 人 民共和国证券投资基金法 》( 以下简称“ 《基 金



























































































































































流动性修改对照 表 179 前 言 法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以 下简 称“ 《 基金 法 》”) 、 《证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《运 作办 法》”) 、 《 证券 投 资基金 销售 管理办 法》 ( 以 下简 称“ 《 销 售办法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以下简称“ 《信息披露办法》”) 和其他 有关法 律法 规。 法》”) 、 《证 券 投资 基 金 运作 管 理 办 法》( 以下 简称“ 《运作 办法》”) 、 《证券 投资基金 销售管 理办法 》( 以下 简称“ 《 销售 办法 》”) 、 《 证券 投 资基金信息披露管理办法 》( 以下简称“ 《信 息 披露办 法》 ”) 、 《公开募集 开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》 (以 下简称 “ 《流动性风 险管理规定》 ” ) 和 其他 有 关法律 法规 。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券 投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订 56 、 流动性受限资产: 指由 于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银行 存款) 、停牌股票、 流通受限的新股及非 公开 发行股票、 资产支持 证券、 因发行人债务违 约 无法进行转让或交易 的债券等 第 六 部 分


基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 无 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。 具体规定请 参 见招募说明书或相关 公告。 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 5 、赎回 费用由 赎回基金 份 额的基金 份 额持有 人承 担, 在基 金份 额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 不 低于 赎 回费总 额的 25% 应 归基 金财 产, 其余 用 于支付 登记 费和其 他必 要的 手续 费。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5 、赎回费用由赎回基金 份 额的基金份额持有 人承担 , 在基 金份 额持 有 人赎回 基金 份额 时收 取。 本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 费全额计入基金财产; 除 此之外的赎回费率详 见招募说明书, 且 不 低 于 赎回费 总额 的 25% 应 归基金 财产 , 其余 用于 支 付登记 费和 其他 必要 的手续 费。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 ?? 发生上 述 第 1 、 2 、 3 、 5 、 6 项暂停 申购 情形时 , 基 金管 理人 应当 根 据有关 规定 在指定 媒体 上刊 登暂 停申 购公告 。 如 果 投资人 的申 购申 请被 拒绝 , 被拒绝 的申 购款项 本金 将退 还给 投资 人。 在 暂停 申 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 ?? 6、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变 相规避 50% 集中度的 情形时。 7 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资



























































































































































流动性修改对照 表 180 购的情 况消 除时 , 基 金管 理 人应及 时恢 复申购 业务 的办 理。 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金 管理人应当暂 停接受基金申购申请 。 发生上 述第 1 、2 、3 、5 、7 、8 项暂 停申 购情 形时 , 基 金管 理人 应当 根 据有关 规定 在指 定媒 体上刊 登暂 停申 购公 告 。 如果投 资人 的申 购申 请被拒 绝 , 被 拒绝 的申 购 款项本 金将 退还 给投 资人。 在暂 停申购 的情 况 消除时 , 基 金管理 人 应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 5 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致 公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂 停接 受基金赎回申请。 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 ?? 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 …… (3)若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% , 基金管理人有 权先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理, 而对该单个 基金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申 请与当日其他投资者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 相 关公 告。 第 七 部 分


基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 联系电 话:021-38794999 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 蒋超良 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富城路 99 号震 旦国 际大 楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 联系电 话:021-20628000 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 周慕冰 第 二、投 资范 围 二、投 资范 围



























































































































































流动性修改对照 表 181 十 二 部 分


基 金 的 投 资 ?? 本 基 金 投 资 于 债 券 资 产 的 比 例 不 低 于 基金资 产 的 80% , 投 资于 信 用债和 可转 债 (含 分离 交易 可转 债) 的 比例合 计不 低于非 现金 基金 资产 的 80% , 股票 等权 益 类 资 产 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20% , 现 金及 到期 日在 一 年以内 的政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 5% 。 …… 本 基 金 投 资 于 债 券 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产的 80% , 投 资于 信用 债 和可转 债 ( 含分 离交 易可转 债 ) 的 比例 合计 不 低于非 现金 基金 资产 的 80% , 股票 等权 益类 资 产的投 资比 例不 超过 基金资 产 的 20% , 现金 及 到期日 在一 年以 内的 政府债券占基金资产净值 的比例不低于 5% , 其中现金不包括结算 备付 金、 存出保证金、 应 收申购款等 。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (3 )本 基金保 持不低于 基 金资产净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府债券 ; ?? 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金 规模变 动、 股权 分置 改革 中 支付对 价等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 , 基 金 管理人应当在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整。法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 , 从其规 定。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (3 ) 本 基金 保持 不低 于基 金资产 净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 , 其中 现 金不包括结算备付金、 存 出保证金、 应收申购 款等 ; (16 ) 本基金投资于流 动 性受限资产的市值合 计不得超过该基金资 产净 值的 15% 。 因证券市场波动、 上市 公 司股票停牌、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的投资; (17 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; (18 ) 本基金管理人管 理 的全部开放式基金持 有一家上市公司发行 的可 流通股票, 不得超过 该上市公司可流通股 票的 15% ; 本基金管理人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的可流通股票, 不得超 过 该上市公司可流通股 票的 30% ; ?? 因证券 市场 波动、 上市 公 司合并 、 基 金规模 变 动、 股权 分置 改革 中支 付 对价等 基金 管理 人之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资比 例或投资限制的,除上述(3)、( 12)、 (16 ) 、 (17) 条所述情况外, 基金 管理 人应 当 在 10 个 交易 日内 进行 调 整。法 律法 规或 监管 机构另 有规 定的 ,从 其规 定。 第 十 四 部 分


六、暂 停估 值的 情形 4 、中国 证监会 和基金合 同 认定的其 它 情形。 六、暂 停估 值的 情形 4 、 当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 并 且经与托管人协商确 认后 ,应当暂停估值;



























































































































































流动性修改对照 表 182 基 金 资 产 估 值 5 、法律法规、 中 国 证监会 和 基 金 合 同认 定 的 其它情 形。 第 十 九 部 分


基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 ?? 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或超过 20% 的情形, 为保障其他投资者的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 27 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上 投 摩 根 双 债 增利 债 券 型 证 券 投资 基 金 托 管 协 议修 改 前 后 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 注册地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 办公地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 蒋超良 (一) 基金 管理 人 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区 富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 25 层 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区 富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 周慕冰 三、 基金 托管 人对 基金 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及基 金合 同的 约定 , 对基 金投 资范围 、投 资对 象进 行监 督。…… 本 基 金 投 资 于 债 券 资 产 的 比 例 不 低 于基金 资产 的 80% , 投资 于信用 债和 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 及基金合同的约定,对基金投资范围、投资 对象进 行监 督。…… 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的 80% ,投资于信 用债 和可转债(含分离



























































































































































流动性修改对照 表 183 管理 人的 业务 监督 和核 查 可转债 ( 含分 离交 易可 转 债) 的比 例 合计不 低于 非现 金基 金资 产的 80% , 股 票 等 权 益 类 资 产 的 投 资 比 例 不 超 过基金 资产 的 20% , 现金 及到期 日在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值的比 例不 低 于 5% 。 交易可转债)的比例合计不低于非现金基金 资产的 80% ,股票等 权益 类资产的投资比例 不超过基金资产的 20% , 现金及到期日在一 年以内的政府债券占基金资产净值的比例不 低于 5% , 其中现金不 包括 结算备付金、 存出 保证金、应收申购款 等 。 (二) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及基 金合 同的 约定 , 对基 金投 资、 融 资、 融券 比例 进行 监督。 基金 托 管 人 按 下 述 比 例 和 调 整 期 限 进 行 监督: 3 、 本 基 金 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政府债 券; …… 因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基 金规模 变动 、 股 权分 置改 革中支 付对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 的 投 资 比例的 ,基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 。 法 律法 规或监 管机 构另有 规定 的, 从其 规定 。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定 及基金合同的约定,对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管人按下述比例和 调整期 限进 行监 督: 3 、 本基 金保 持不 低于 基金 资产净 值 5 % 的现 金或者到期日在一年以内 的政府债券,其中 现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收 申购款等 ; 16、本基金投资于流动性 受限资产的市值合 计不得超过该基金资 产净 值的 15% 。 因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; 17、本基金与私募类证券 资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基 金合同约定的投资范 围保 持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定的 投资 比例 或投资限 制 的, 除上述 3 、 12、 16 、 17 条所述情况外, 基 金管理 人应 当 在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管机构 另有规 定的 ,从 其规 定。 八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 (四) 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情形 (4 ) 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其他情 形。 (四) 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 (4 ) 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50%以上 的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性 时,并且经与托管人协商 确认后,应当暂停 估值; (5 ) 法律法规、 中 国 证监 会和基 金合 同认 定 的其他 情形 。 上 投 摩 根 岁 岁 丰定 期 开 放 债 券 型证 券 投 资 基 金 基金 合 同 修



























































































































































流动性修改对照 表 184 改前后文对照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分 前 言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则 2 、订立 本基金 合同的依 据 是《中华 人 民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以下 简称“ 《 基金法 》” ) 、 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 (以下 简称“ 《运 作办 法》” ) 、 《证 券投 资基金 销售 管理 办法 》 (以 下简称“ 《销 售办法 》” ) 、 《证券投资 基金信息 披露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《 信 息 披 露 办 法》” )和 其他 有关 法律 法 规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、订立本基金合同的依 据 是《中华人民共和 国合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》”) 、 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 (以下 简称“ 《 基金 法》” ) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《 运 作 办 法 》” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ” ) 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ( 以 下简称“ 《 信息 披露 办法》” ) 、 《公开募集开放 式证券投资基金流动性风 险管理规定》 (以下 简称 “ 《流动性风险管理规 定》 ” ) 和其 他有 关 法律法 规。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券 投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订 54 、 流动性受限资产: 指由 于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银行 存款) 、资产支持证 券、 因发行人债务违约 无 法进行转让或交易的 债券等 第 七 部 分


基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 无 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实 保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。 具体规定请 参 见招募说明书或相关 公告。 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 5 、赎回 费用由 赎回基金 份 额的基金 份 额持有 人承 担, 在基 金份 额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 赎 回费 用 应根据 相关 规定按 照比 例归 入基 金财 产, 未 计入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必要的 手续 费。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5 、赎回费用由赎回基金 份 额的基金份额持有 人承担 , 在基 金份 额持 有 人赎回 基金 份额 时收 取。 本基金将对开放期内持 续持有期少于 7 日 的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 述赎回费全额计入基 金财 产; 除此之外的赎回 费用应 根据 相关 规定 按照 比例归 入基 金财 产 , 未 计 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他必要 的手 续费 。



























































































































































流动性修改对照 表 185 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 ?? 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 、7 项 暂停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接受申 购申 请时 , 基 金管 理 人应当 根据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 拒绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 本 金 将 退 还 给 投 资 人。 在 暂停 申购 的情 况消 除时, 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务 的办理 。 开 放 期间按 暂停 申购 的期 间相 应顺延 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 7、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变 相规避 50% 集中度的 情形时。 8 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停接受基金申购申请 。 ?? 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 、8 、9 项暂 停申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 申 购 申 请时 , 基 金管 理人 应当 根 据有关 规定 在指 定媒 介上刊 登暂 停申 购公 告 。 如果投 资人 的申 购申 请被拒 绝 , 被 拒绝 的申 购 款项本 金将 退还 给投 资人。 在暂 停申购 的情 况 消除时 , 基 金管理 人 应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 开放 期间 按暂 停 申购的 期间 相应 顺延 。 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 5 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂 停接 受基金赎回申请。 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 ?? 3 、 延缓 支付 的公 告 当发生 上述 巨额 赎回 并延 缓支付 时…… 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 …… (3)当本基金发生巨额赎 回,且赎回申请人 中 存 在 当 日 申 请 赎 回 的 份 额 超 过 上 一 工 作 日 基金总份额 20% 的单个赎 回申请人时, 按照保 护其他赎回申请人利 益的 原则, 基金管理人在 当 日 接 受 该 基 金 份 额 持 有 人 的 全 部 赎 回 的 比 例 不 低 于 上 一 工 作 日 基 金 总 份 额 20% 的前提 下, 对其余赎回申请可 以 延期办理, 如延期办 理期限超过开放期的, 开 放期相应延长, 延长 的开放期内不办理申 购, 亦不接受新的赎回申 请, 即基金管理人仅为 原 开放期内因提交赎回 申 请 超 过 基 金 总 份 额 20% 以 上 而 被 延 期 办 理 赎回的单个基金份额 持有 人办理赎回业务。 而 对该单个基金份额持 有人 20% 以内( 含 20% ) 的 赎 回 申 请 与 当 日 其 他 投 资 者 的 赎 回 申 请 按 前述条款处理,具体 见相 关公告。 3 、 延缓 支付 的公 告



























































































































































流动性修改对照 表 186 当 发 生 上 述 巨 额 赎 回 并 延 缓 支 付 或 延 期 办 理 时…… 第 八 部 分


基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所 : 中 国 (上 海) 自由 贸 易试验 区富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 20 层 法定代 表人 : 穆矢 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所 : 中 国 (上 海 ) 自 由贸 易试验 区富 城 路 99 号震旦 国际 大 楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 第 十 三 部 分


基 金 的 投 资 二、投 资范 围 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金的 债券 投资比 例不 低于 基金 资产 的 80% , 但 在 每次开 放期 前一 个月 、 开 放 期及开 放期 结束后 一个 月的 期间 内, 基 金投资 不受 上述比 例限 制; 开放 期内 现 金及到 期日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值的比 例不 低于 5% ;如 法 律法规 或监 管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种, 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后, 可 以将 其 纳入投 资范 围, 其投 资比 例 遵循届 时有 效的法 律法 规和 相关 规定 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为 : 本基金 的债 券投 资比 例不低 于基 金资 产 的 80% , 但 在每 次开 放期 前 一个月 、 开放 期及 开放 期 结束后 一个 月的 期间 内, 基 金投 资不受 上述 比 例限制 ; 开 放期内 现 金 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产净值的比 例不低 于 5% ,其中现金不 包括结 算备付金、 存出保证金、 应收申购款等 ; 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金管 理人在 履行 适 当程序 后, 可以将 其 纳入投 资范 围 , 其 投资 比 例遵循 届时 有效 的法 律法规 和相 关规 定。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (2 )开 放期内 保持不低 于 基金资产 净 值 5% 的现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府债 券; ?? 因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资比例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日内 进行 调整 , 但 中国 证 监会规 定的 特殊情 形除 外。 法律 法规 或 监管机 构另 有规定 的, 从其 规定 。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (2 ) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券 , 其中 现金不包括结算备付 金、 存出保证金、 应收申 购款等 ; (12 ) 开放期 内, 本基 金 主动投资于流动性受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 15% ;封闭期内不受此 限制。 因证券市场波动、 证券 停 牌、 基金规模变动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所规定比例限制的, 基 金 管理人不得主动新增 流动性受限资产的投 资;



























































































































































流动性修改对照 表 187 (13 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; ?? 因证券 市场 波动、 证券 发 行人合 并、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 , 除上述 (2)、 (8)、( 12)、( 13 ) 项 所述 情 况 外 , 基金管 理 人应当 在 10 个交 易日 内 进行调 整, 但中 国证 监会 规 定的 特殊 情形 除外 。 法 律法 规或 监管 机 构另有 规定 的, 从其 规定 。 第 十 五 部 分


基 金 资 产 估 值 六、暂 停估 值的 情形 无 六、暂 停估 值的 情形 3 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 并 且经与托管人协商确 认后 ,应当暂停估值; 第 十 九 部 分


基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 ?? 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或超过 20% 的情形, 为保障其他投资者的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 26 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上 投 摩 根 岁 岁 丰定 期 开 放 债 券 型证 券 投 资 基 金 托管 协 议 修



























































































































































流动性修改对照 表 188 改前后文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区富 城路 99 号 震旦 国际 大楼 20 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区富 城路 99 号 震旦 国际 大楼 20 层 法定代 表人 : 穆矢 (一) 基金 管理 人 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 25 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 二、 基金 托管 协议 的依 据、 目的 和原 则 (一) 订立 托管 协议 的依 据 本协议 依据 《中 华人 民共 和国证 券投 资基金 法 》 ( 以下 简称“ 《 基 金法 》 ” ) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《 运 作 办 法 》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“ 《信息披 露办 法》” )等 有 关 法 律 法 规 、 《 上 投 摩 根 岁 岁 丰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》 ( 以下 简称“ 基 金合 同” ) 及 其他 有 关规定 制订 。 (一) 订立 托管 协议 的依 据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 法》( 以下简称“ 《基金法》” ) 、 《公开募 集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 ( 以下 简称“ 《运 作办法 》” ) 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办 法》 ( 以下 简称“ 《 信息 披 露办法 》” ) 、 《公开 募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规 定》 等有 关法 律法 规、 《上 投摩根 岁岁 丰定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 ( 以下 简 称“ 基 金合 同” )及 其他 有 关规定 制订 。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行为 行使 监督 权 …… 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 的债 券投资 比例 不低 于基 金资 产的 80% , 但在每 次开 放期 前一 个月 、 开放 期及 开放期 结束 后一 个月 的期 间内, 基金 投资不 受上 述比 例限 制; 开放期 内现 金 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金资 产 净值 的 比例 不低 于 5% ; 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金投资 其他 品种 , 基 金管 理人在 履行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围, 其 投资 比例 遵循 届时 有效的 法律 法规和 相关 规定 。 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 行使监 督权 …… 基金的投资组合比例为:本基金的债券投资 比例不低于基金资产的 80% ,但在每次开放 期前一个月、开放期及开放期结束后一个月 的期间内,基金投资不受上述比例限制;开 放期内现金及到期日在一年以内的政府债券 占基金 资产 净值 的比 例不 低于 5% , 其中现金 不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购 款等 ;如法律法规或监管 机构以后允许基金 投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵 循届时 有效 的法 律法 规和 相关规 定。 (二) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及基 金合 同的 约定 , 对基 金投 资、融 资比 例进 行监 督。 (2 ) 开 放 期 内 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净值 5% 的现 金 或者 到期日 在 一年 以 内的政 府债 券; …… 因证券 市场 波动 、证 券发 行人合 并、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定 及基金合同的约定,对基金投资、融资比例 进行监 督。 (2 )开放期内保持 不低于 基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年 以内的政府债券 , 其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、 应收申购款等 ; (12)开放期内,本基金 主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得 超过该基金资产净



























































































































































流动性修改对照 表 189 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规定投 资比 例的 , 基 金管 理人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整, 但中国 证监 会规定 的特 殊情 形除 外。 法律法 规或 监管机 构另 有规 定的 ,从 其规定 。 值的 15% ;封闭期内不受 此限制。 因证券市场波动、证券停 牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前 款所规定比例限制的,基 金管理人不得主动 新增流动性受限资产 的投 资; (13)本基金与私募类证 券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与 基金合同约定的投资 范围 保持一致; …… 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资比例不符合上述规定投 资比例的,除上述 (2)、( 8 ) 、 (12)、( 13 )项 所 述 情况 外 , 基 金管理 人应 当 在 10 个 交易 日内进 行调 整, 但 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 或监管 机构 另有 规定 的, 从其规 定。 八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 (四) 暂停 估值 与公 告的 情形 无 (四) 暂停 估值 与公 告的 情形 3 、 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时,并且经与托管人协商 确认后,应当暂停 估值; 上投摩根岁岁金 定期开放债券型 证券投资基金 基金 合 同 修 改前后文对照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分 前 言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则 2 、订立 本基金 合同的依 据 是《中华 人 民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以下 简称“ 《 基金法 》” ) 、 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 (以下 简称“ 《运 作办 法》” ) 、 《证 券投 资基金 销售 管理 办法 》 (以 下简称“ 《销 售办法 》” ) 、 《证券投资 基金信息 披露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《 信 息 披 露 办 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、订立本基金合同的依 据 是《中华人民共和 国合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》”) 、 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 (以下 简称“ 《 基金 法》” ) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《 运 作 办 法 》” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》 ” ) 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ( 以 下简称“ 《 信息 披露 办法》” ) 、 《公开募集开放 式证券投资基金流动性风 险管理规定》 (以下 简称 “ 《流动性风险管理规 定》 ” ) 和其 他有 关



























































































































































流动性修改对照 表 190 法》” )和 其他 有关 法律 法 规。 法律法 规。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券 投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订 54 、 流动性受限资产: 指由 于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银行 存款) 、资产支持证 券、 因发行人债务违约 无 法进行转让或交易的 债券等 第 七 部 分


基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 无 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实 保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。 具体规定请 参 见招募说明书或相关 公告。 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 5 、赎回 费用由 赎回基金 份 额的基金 份 额持有 人承 担, 在基 金份 额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 赎 回费 用 应根据 相关 规定按 照比 例归 入基 金财 产, 未 计入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必要的 手续 费。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5 、赎回费用由赎回基金 份 额的基金份额持有 人承担 , 在基 金份 额持 有 人赎回 基金 份额 时收 取。 本基金将对开放期内持 续持有期少于 7 日 的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 述赎回费全额计入基 金财 产; 除此之外的赎回 费用应 根据 相关 规定 按照 比例归 入基 金财 产 , 未 计 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他必要 的手 续费 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 ?? 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 、7 项 暂停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接受申 购申 请时 , 基 金管 理 人应当 根据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 拒绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 本 金 将 退 还 给 投 资 人。 在 暂停 申购 的情 况消 除时, 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务 的办理 。 开 放 期间按 暂停 申购 的期 间相 应顺延 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 7、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变 相规避 50% 集中度的 情形时。 8 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停接受基金申购申请 。 ?? 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 、8 、9 项暂 停申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 申 购 申 请时 , 基 金管 理人 应当 根 据有关 规定 在指 定媒 介上刊 登暂 停申 购公 告 。 如果投 资人 的申 购申



























































































































































流动性修改对照 表 191 请被拒 绝 , 被 拒绝 的申 购 款项本 金将 退还 给投 资人。 在暂 停申购 的情 况 消除时 , 基 金管理 人 应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 开放 期间 按暂 停 申购的 期间 相应 顺延 。 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 5 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂 停接 受基金赎回申请。 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 ?? 3 、 延缓 支付 的公 告 当发生 上述 巨额 赎回 并延 缓支付 时…… 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 …… (3)当本基金发生巨额赎 回,且赎回申请人 中 存 在 当 日 申 请 赎 回 的 份 额 超 过 上 一 工 作 日 基金总份额 20% 的单个赎 回申请人时, 按照保 护其他赎回申请人利 益的 原则, 基金管理人在 当 日 接 受 该 基 金 份 额 持 有 人 的 全 部 赎 回 的 比 例 不 低 于 上 一 工 作 日 基 金 总 份 额 20% 的前提 下, 对其余赎回申请可 以 延期办理, 如延期办 理期限超过开放期的, 开 放期相应延长, 延长 的开放期内不办理申 购, 亦不接受新的赎回申 请, 即基金管理人仅为 原 开放期内因提交赎回 申 请 超 过 基 金 总 份 额 20% 以 上 而 被 延 期 办 理 赎回的单个基金份额 持有 人办理赎回业务。 而 对该单个基金份额持 有人 20% 以内( 含 20% ) 的 赎 回 申 请 与 当 日 其 他 投 资 者 的 赎 回 申 请 按 前述条款处理,具体 见相 关公告。 3 、 延缓 支付 的公 告 当 发 生 上 述 巨 额 赎 回 并 延 缓 支 付 或 延 期 办 理 时…… 第 八 部 分


基 金 合 同 当 事 人 及 权 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所 : 中 国 (上 海) 自由 贸 易试验 区富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 20 层 法定代 表人 : 穆矢 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所 : 中 国 (上 海 ) 自 由贸 易试验 区富 城 路 99 号震旦 国际 大 楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 孙建一 注册资 本:5,123,350,416 元人民 币 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 谢永林 注册资 本:1142489.478700 万 元 人民 币



























































































































































流动性修改对照 表 192 利 义 务 第 十 三 部 分


基 金 的 投 资 二、投 资范 围 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金的 债券 投资比 例不 低于 基金 资产 的 80% , 但 在 每次开 放期 前一 个月 、 开 放 期及开 放期 结束后 一个 月的 期间 内, 基 金投资 不受 上述比 例限 制; 开放 期内 现 金及到 期日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值的比 例不 低于 5% ;如 法 律法规 或监 管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种, 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后, 可 以将 其 纳入投 资范 围, 其投 资比 例 遵循届 时有 效的法 律法 规和 相关 规定 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为 : 本基金 的债 券投 资比 例不低 于基 金资 产 的 80% , 但 在每 次开 放期 前 一个月 、 开放 期及 开放 期 结束后 一个 月的 期间 内, 基 金投 资不受 上述 比 例限制 ; 开 放期内 现 金 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产净值的比 例不低 于 5% ,其中现金不 包括结 算备付金、 存出保证金、 应收申购款等 ; 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金管 理人在 履行 适 当程序 后, 可以将 其 纳入投 资范 围 , 其 投资 比 例遵循 届时 有效 的法 律法规 和相 关规 定。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (2 )开 放期内 保持不低 于 基金资产 净 值 5% 的现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府债 券; ?? 因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资比例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日内 进行 调整 , 但 中国 证 监会规 定的 特殊情 形除 外。 法律 法规 或 监管机 构另 有规定 的, 从其 规定 。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (2 ) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券 , 其中 现金不包括结算备付 金、 存出保证金、 应收申 购款等 ; (13 ) 开放期 内, 本基 金 主动投资于流动性受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 15% ;封闭期内不受此 限制。 因证券市场波动、 证券 停 牌、 基金规模变动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所规定比例限制的, 基 金 管理人不得主动新增 流动性受限资产的投 资; (14 ) 本基金与私募类 证 券资管产品 及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; ?? 因证券 市场 波动、 证券 发 行人合 并、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 , 除上述 (2)、 (8)、( 13)、( 14 ) 项 所述 情 况 外 , 基金管 理 人应当 在 10 个交 易日 内 进行调 整, 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。 法 律法 规或 监管 机 构另有 规定 的, 从其 规定 。 第 十 六、暂 停估 值的 情形 无 六、暂 停估 值的 情形 3 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资



























































































































































流动性修改对照 表 193 五 部 分


基 金 资 产 估 值 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 并 且经与托管人协商确 认后 ,应当暂停估值; 第 十 九 部 分


基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 ?? 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或超过 20% 的情形, 为保障其他投资者的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 26 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上投摩根岁岁金 定期开放债券型 证券投资基金 托管 协 议 修 改前后文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区富 城路 99 号 震旦 国际 大楼 20 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区富 城路 99 号 震旦 国际 大楼 20 层 法定代 表人 : 穆矢 (一) 基金 管理 人 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 25 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 孙建一 注册资 本: 5,123,350,416 元人 民币 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 谢永林 注册资 本:1142489.478700 万 元 人民 币 二、 (一) 订立 托管 协议 的依 据 (一) 订立 托管 协议 的依 据



























































































































































流动性修改对照 表 194 基金 托管 协议 的依 据、 目的 和原 则 本协议 依据 《中 华人 民共 和国证 券投 资基金法》( 以下简称“ 《基金法》”) 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《 运 作 办 法 》”)、 《证券投资基金销售管理办法》 (以 下简称“ 《销售办法 》” ) 、 《证券投资 基金信息披露管理办法》 (以下简称 “ 《信息披露办法》” ) 、 《 证券投资基 金信息披露内容与格式准则第 7 号 〈 托 管 协 议 的 内 容 与 格 式 〉 》 、 《 上 投 摩 根 岁 岁 金 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金 基金 合同 》 (以 下简 称“ 《 基金 合同》” ) 等 有关 法律 法规 规定制 订 。 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 法》( 以下简称“ 《 基 金 法 》”) 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《运 作 办 法 》” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《 销 售 办 法 》” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《 信 息 披 露办法 》” ) 、 《公开募集开 放式证券投资基金 流动性风险管理规 定》 、 《证 券 投 资 基金 信 息 披露内 容与 格式 准则 第 7 号〈托 管协 议的 内 容与格 式〉 》 、 《上 投摩 根岁 岁金定 期开 放债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称“ 《基 金合同 》” )等 有关 法律 法 规规定 制订 。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及基 金合 同的 约定 , 对基 金投 资范围 、投 资对 象进 行监 督。…… 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 的债 券投资 比例 不低 于基 金资 产的 80% , 但在每 次开 放期 前一 个月 、 开放 期及 开放期 结束 后一 个月 的期 间内, 基金 投资不 受上 述比 例限 制; 开放期 内现 金 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金资 产 净值 的 比例 不低 于 5% ; 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金投资 其他 品种 , 基 金管 理人在 履行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围, 其 投资 比例 遵循 届时 有效的 法律 法规和 相关 规定 。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 及基金合同的约定,对基金投资范围、投资 对象进 行监 督。…… 基金的投资组合比例为:本基金的债券投资 比例不低于基金资产的 80% ,但在每次开放 期前一个月、开放期及开放期结束后一个月 的期间内,基金投资不受上述比例限制;开 放期内现金及到期日在一年以内的政府债券 占基金 资产 净值 的比 例不 低于 5% , 其中现金 不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购 款等 ;如法律法规或监管 机构以后允许基金 投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵 循届时 有效 的法 律法 规和 相关规 定。 (二) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及基 金合 同的 约定 , 对基 金投 资、 融 资、 融券 比例 进行 监督。 基金 托 管 人 按 下 述 比 例 和 调 整 期 限 进 行 监督: (2 ) 开 放 期 内 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净值 5% 的现 金 或者 到期日 在 一年 以 内的政 府债 券; …… 因证券 市场 波动 、债 券发 行人合 并、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规定投 资比 例的 , 基 金管 理人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整。 法律法 规另 有规定 的, 从其 规定 。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定 及基金合同的约定,对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管人按下述比例 和 调整期 限进 行监 督: (2 )开放期内保持 不低于 基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年 以内的政府债券 , 其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、 应收申购款等 ; (12)开放期内,本基金 主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得 超过该基金资产净 值的 15% ;封闭期内不受 此限制。 因证券市场波动、证券停 牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前 款所规定比例限制的,基 金管理人不得主动 新增流动性受限资产 的投 资; (13)本基金与私募类证 券资管产品及中国



























































































































































流动性修改对照 表 195 证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与 基金合同约定的投资 范围 保持一致; …… 因证券市场波动、债券发行人合并、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资比例不符合上述规定投 资比例的,除上述 (2)、( 7 ) 、 (12)、( 13 )项 所 述 情况 外 , 基 金管理 人应 当 在 10 个 交易 日内进 行调 整。 法 律法规 另有 规定 的, 从其 规定。 八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 (四) 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情形 4. 中国证 监会和 基金合 同认 定的其 他 情形。 (四) 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 4.当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时, 并且经与托管人协商 确认 后, 应当暂停估值; 5. 法律法规、 中 国 证监 会和 基金合 同认 定的 其 他情形 。 上投摩根岁岁盈 定期开放债券型 证券投资基金 基金 合 同 修 改前后文对照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分 前 言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则 2 、订立 本基金 合同的依 据 是《中华 人 民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以 下简 称“ 《 基金 法 》”) 、 《证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《运 作办 法》”) 、 《 证券 投 资基金 销售 管理办 法》 ( 以 下简 称“ 《 销 售办法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以下简称“ 《信息披露办法》”) 和其他 有关法 律法 规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、订立本基金合同的依 据 是《中华人民共和 国合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》”) 、 《 中华 人 民共和国证券投资基金法 》( 以下简称“ 《基 金 法》”) 、 《证 券 投资 基 金 运作 管 理 办 法》( 以下 简称“ 《运作 办法》”) 、 《证券 投资基金 销售管 理办法 》( 以下 简称“ 《 销售 办法 》”) 、 《 证券 投 资基金信息披露管理办法 》( 以下简称“ 《信 息 披露办法 》”) 、 《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规 定》 ( 以下简称 “ 《流动性 风险管理规定》 ” )和其 他 有关法 律法 规。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券 投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订 51 、 流动性受限资产: 指由 于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以



























































































































































流动性修改对照 表 196 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议 约 定有条件提前支取的银行 存款) 、资产支持证 券、 因发行人债务违约 无 法进行转让或交易的 债券等 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 无 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。 具体规定请 参 见招募说明书或相关 公告。 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 5 、赎回 费用由 赎回基金 份 额的基金 份 额持有 人承 担, 在基 金份 额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 不 低于 赎 回费总 额的 25% 应 归基 金财 产, 其余 用 于支付 登记 费和其 他必 要的 手续 费。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5 、赎回费用由赎回基金 份 额的基金份额持有 人承担 , 在基 金份 额持 有 人赎回 基金 份额 时收 取。 本基金将对开放期内持 续持有期少于 7 日 的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 述赎回费全额计入基 金财 产; 除此之外的赎回 费 率 以 及 赎 回 费 用 纳 入 基 金 资 产 的 比 例 将 在 招募说明书中列示且 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 25% 应 归基金财产,其余 用于支付登记费 和其 他必要 的手 续费 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 ?? 发生上 述 第 1 、 2 、 3 、 5 、 6 项暂停 申购 情形时 , 基 金管 理人 应当 根 据有关 规定 在指定 媒体 上刊 登暂 停申 购公告 。 如 果 投资人 的申 购申 请被 拒绝 , 被拒绝 的申 购款项 将退 还给 投资 人。 在 暂停申 购的 情况消 除时 , 基 金管 理人 应 及时恢 复申 购业务 的办 理。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 6、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变 相规避 50% 集中度的 情形时。 7 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停接受基金申购申请 。 ?? 发生上 述第 1 、2 、3 、5 、7 、8 项暂 停申 购情 形时 , 基 金管 理人 应当 根 据有关 规定 在指 定媒 体上刊 登暂 停申 购公 告 。 如果投 资人 的申 购申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人。 在 暂停 申购的 情况 消 除时, 基金 管理人 应 及时恢 复申 购业 务的 办理 。 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 4 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经



























































































































































流动性修改对照 表 197 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂 停接 受基金赎回申请。 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 ?? 无 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 …… (3)当本基金发生巨额赎 回,且赎回申请人 中 存 在 当 日 申 请 赎 回 的 份 额 超 过 上 一 工 作 日 基金总份额 20% 的单个赎 回申请人时, 按照保 护其他赎回申请人利 益的 原则, 基金管理人在 当 日 接 受 该 基 金 份 额 持 有 人 的 全 部 赎 回 的 比 例 不 低 于 上 一 工 作 日 基 金 总 份 额 20% 的前提 下, 对其余赎回申请可 以 延期办理, 如延期办 理期限超过开放期的, 开 放期相应延长, 延长 的开放期内不办理申 购, 亦不接受新的赎回申 请, 即基金管理人仅为 原 开放期内因提交赎回 申 请 超 过 基 金 总 份 额 20% 以 上 而 被 延 期 办 理 赎回的单个基金份额 持有 人办理赎回业务。 而 对该单个基金份额持 有人 20% 以内( 含 20% ) 的 赎 回 申 请 与 当 日 其 他 投 资 者 的 赎 回 申 请 按 前述条款处理,具体 见相 关公告。 3 、 巨额 赎 回 的公 告 当 发 生 巨 额 赎 回 并 延 缓 支 付 赎 回 款 项 时, 基 金管 理人 应当 通过 邮寄、 传真 或 者招募说明 书规定 的其他 方式在 3 个 交易日 内通 知基 金份 额持 有人, 说明 有 关处理 方法 , 同 时在 指定 媒 体上刊 登公 告。 3 、 巨额 赎回 的公 告 当 发 生 巨 额 赎 回 并 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或延期 办理 时, 基金 管理 人应 当 通过邮 寄、 传真 或者 招募说 明书 规定 的其 他方 式在 3 个 交易 日内 通 知基金 份额 持有 人, 说 明 有关处 理方 法, 同 时 在指定 媒体 上刊 登公 告。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所: 上海市浦东富城路 99 号震旦国 际大楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 联系电 话:021-38794999 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 城 路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 联系电 话:021-20628000 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 胡怀邦 注册资 本:742.63 亿元 人 民币 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 彭纯 注册资 本:742.62 亿元 人 民币 第 二、投 资范 围 二、投 资范 围



























































































































































流动性修改对照 表 198 十 二 部 分 基 金 的 投 资 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金的 债券 投资比 例不 低于 基金 资产 的 80% , 但 在 每次开 放期 前三 个月 、 开 放 期及开 放期 结束后 三个 月的 期间 内, 基 金投资 不受 上述比 例限 制; 开放 期内 现 金及到 期日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值的比 例不 低于 5% ;如 法 律法规 或监 管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种, 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后, 可 以将 其 纳入投 资范 围, 其投 资比 例 遵循届 时有 效的法 律法 规和 相关 规定 。 …… 基金的 投资 组合 比例 为 : 本基金 的债 券投 资比 例不低 于基 金资 产 的 80% , 但 在每 次开 放期 前 三个月 、 开放 期及 开放 期 结束后 三个 月的 期间 内, 基 金投 资不受 上述 比 例限制 ; 开 放期内 现 金 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产净值的比 例不低 于 5% ,其中现金不 包括结 算备付金、 存出保证金、 应收申购款等 ; 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金管 理人在 履行 适 当程序 后, 可以将 其 纳入投 资范 围 , 其 投资 比 例遵循 届时 有效 的法 律法规 和相 关规 定。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (2 )开 放期内 保持不低 于 基金资产 净 值 5% 的现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府债 券; ?? 因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资比例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日内 进行 调整 。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (2 ) 开 放期 内保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券 , 其中 现金不包括结算备付 金、 存出保证金、 应收申 购款等 ; (11 ) 开放期 内, 本基 金 主动投资于流动性受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 15% ;封闭期内不受此 限制。 因证券市场波动、 证券 停 牌、 基金规模变动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所规定比例限 制的, 基 金 管理人不得主动新增 流动性受限资产的投 资; (12 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; ?? 因证券 市场 波动、 证券 发 行人合 并、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 , 除上述 (2)、 (8)、( 11)、( 12 ) 项 所述 情 况 外 , 基金管 理 人应当 在 10 个 交易日 内进 行调整 。 第 十 四 部 分 基 金 资 产 六、暂 停估 值的 情形 3 、中国 证监会 和基金合 同 认定的其 它 情形。 六、暂 停估 值的 情形 3 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商一 致的 ,应当暂停估值; 4 、 法律法规、 中 国证 监会 和 基 金 合 同 认定 的 其它情 形。



























































































































































流动性修改对照 表 199 估 值 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 无 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 ?? 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或超过 20% 的情形, 为保障其他投资者的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 26 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上投摩根岁岁盈 定期开放债券型 证券投资基金 托管 协 议 修 改前后文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 住所: 上海市浦东富 城路 99 号震旦 国际大楼 20 层 办公地 址: 上海市浦东富 城路 99 号 震旦国际大楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 (一) 基金 管理 人 住所: 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 办 公 地 址: 中国(上海)自由贸易试验区富 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 胡怀邦 注册资 本:742.63 亿元 人 民币 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 彭纯 注册资 本:742.62 亿元 人 民币 二、 基金 托管 协议 的依 据、 目的 和原 本协议 依据 《中 华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 (以 下简 称 《 基 金法》 ) 、 《 证 券投资基金销售管理办法》 (以下简 称 《 销 售 办 法 》 ) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 《 运 作 办 法 》 ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办法》 ( 以下 简称 《信 息披 露办法 》 ) 、 《 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 型 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 法 》 ( 以下 简 称 《 基金 法》 ) 、 《 证 券投 资 基金 销售管 理办 法》 ( 以下 简称 《销 售办 法》 ) 、 《证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 (以下 简称 《 运作 办 法 》 ) 、 《证 券 投 资 基 金信息 披 露 管 理 办 法》 (以下 简称 《信 息披 露办 法》 ) 、 《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》 、 《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资



























































































































































流动性修改对照 表 200 则 证券投资基金基金合同》 (以下简称 《基金 合同 》 ) 及 其他 有关 规定订 立 。 基 金 基 金 合 同》 ( 以 下 简 称《 基 金 合 同 》 ) 及 其他有 关规 定订 立。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行为 行使 监督 权 (1 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的规定 及 《基 金合 同 》 和 本协议 的约 定, 对基 金的 投资 范围 、 投资对 象进 行监督 。 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 的债 券投资 比例 不低 于基 金资 产的 80 %, 但在每 次开 放期 前三 个月 、 开放 期及 开放期 结束 后三 个月 的期 间内, 基金 投资不 受上 述比 例限 制; 开放期 内现 金 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金资 产 净值 的 比例 不低 于 5% ; 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金投资 其他 品种 , 基 金管 理人在 履行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围, 其 投资 比例 遵循 届时 有效的 法律 法规和 相关 规定 。 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 行使监 督权 (1 ) 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及 《基金合同》和本协议的约定,对基金的投 资范围 、投 资对 象进 行监 督。 ?? 基金的投资组合比例为:本基金的债券投资 比例不低于基金资产的 80% ,但在每次开放 期前三个月、开放期及开放期结束后三个月 的期间内,基金投资不受上述比例限制;开 放期内现金及到期日在一年以内的政府债券 占基金 资产 净值 的比 例不 低于 5% , 其中现金 不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购 款等 ;如法律法规或监管 机构以后允许基金 投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵 循届 时 有效 的法 律法 规和 相关规 定。 (2 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的规定 及 《基 金合 同 》 和 本协议 的约 定, 对基 金投 资、 融资 比例 进行监 督 。 4. 开放期 内基金 的投资 组合 中保留 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5% ; 5. 本基金应投资于信用级别为 BBB 以上( 含 BBB ) 的资 产支 持证券 。本 基金持 有的 同一 (指 同一 信用级 别) 资产支 持证 券的 比例 , 不 得超过 该资 产支持 证券 规模 的 10% ; 本基金 投资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证券的 比例 , 不 得超 过基 金资产 净值 的 10% ; 本 基金 持有 的全 部资产 支持 证券, 其市 值不 得超 过基 金资产 净值 的 20% , 中 国证 监会 规定 的特殊 品种 除外 本基金持有资产支持 证券期间, 如果其信用等级下降 、 不 再符合投资 标准, 将在评级报告发布 之日起 3 个 月内予以全部卖出 。 ?? 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 (2 ) 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及 《基金 合同 》 和 本协 议 的 约定, 对基 金投 资、 融资比 例进 行监 督。 4. 开 放 期 内 基 金 的 投 资 组 合 中 保 留 的 现 金 或 者到期日在一年以内的政府债券的比例合计 不低于 基金 资产 净值 的 5% , 其中现金不包括 结算备付金、存出保 证金 、应收申购款等 ; 5. 本 基金 应投 资于 信用 级 别为 BBB 以上 (含 BBB ) 的 资产 支持 证券 。 本基金持有资产支持 证券期间,如果其信用等 级下降、不再符合 投资标准,将在评级 报告 发布之日起 3 个月 内予以全部卖出; 6. 本 基金 持有 的同 一 ( 指同 一信用 级别 ) 资产 支持证券的比例,不得超过该资产支持证券 规模的 10% ;本基金 投资 于同一原始权益人 的各类资产支持证券的比例,不得超过基金 资产净值的 10% ;本 基金 持有的全部资产支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% , 中国 证监 会规 定的 特殊品 种除 外 ; 8. 开放期内,本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过 该基金资产净值的 15% ;封闭期内不受此限 制。 因证券市场波动、证券停 牌、基金规模变动



























































































































































流动性修改对照 表 201 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合基 金合 同的 约定 。 因 证券市 场波 动、 证券 发行 人合 并 、 基 金规模 变动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 基 金 合 同 约 定 的 投 资 比 例规定 的, 基金 管理 人应 当在 10 个 工作日 内进 行调 整。 等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前 款所规定比例限制的,基 金管理人不得主动 新增流动性受限资产 的投 资; 9. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; ?? 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 约定。因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资不符合基金合同约定的投资比例规 定的, 除上述 4 、5 、8 、9 项所述情况外, 基 金管理 人应 当 在 10 个 工作 日内进 行调 整。 八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 (一) 基金 资产 净值 及基 金份额 净值 的计算 与复 核 ?? 发生下 列情 形之 一的 , 基 金管理 人可 暂停估 值: 3 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其 它情形 。 (一)基金资产净值及基金份额净值的计算 与复核 …… 发生下列情形之一的,基金管理人可暂停估 值: 3 、 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时,并且经与托管人协商 确认后,应当暂停 估值; 4 、 法律法规、 中 国证 监会 和基金 合同 认定 的 其它情 形。 上 投 摩 根 天 添 宝货 币 市 场 基 金 基金 合 同 修 改 前 后文 对 照 表 章 节 原 文条 款 修改后条款 内容 内容 第 一 部 分 前 言 一、 订立 本基 金合 同的 目 的、 依据 和原 则 2 、 订 立 本 基 金 合 同 的 依 据 是 《 中 华 人 民 共和国 合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》”) 、 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 ( 以下 简称“ 《基 金 法》”) 、 《 证券 投 资 基金 运作 管理办 法 》 ( 以下 简称“ 《 运 作办法 》 ”) 、 《 货 币市场 基金 监督 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称“ 《 销 售 办 法》 ”) 、 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ( 以 下 简 称“ 《 信 息 披 露 办 法 》”) 、 《 证 券 投资基 金信 息披 露编 报规 则第 5 号< 货币 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、 订 立本 基金 合同 的依 据 是 《中 华人 民共 和国合 同法 》 ( 以 下简 称“ 《 合同法 》 ”) 、 《 中 华 人民共 和国证 券投资 基金 法》( 以下简 称 “ 《基 金法 》”) 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 ( 以 下简 称“ 《运 作办 法 》 ”) 、 《货 币市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管理办 法 》( 以下 简称“ 《 销 售办法 》 ”) 、 《 证 券 投资基 金信息 披露管 理办 法》( 以下简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息披露 编报 规则第 5 号< 货 币市场 基金 信息



























































































































































流动性修改对照 表 202 市场基 金信 息披 露特 别规 定> 》 ( 以下 简称 “ 《信息披 露特别 规定》” ) 、 《证券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 6 号 〈 基金 合同 的 内 容 与 格 式 〉 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规。 披露特别规定> 》 (以下 简 称“ 《信息披 露特 别规定》” ) 、 《 证券投资 基 金信息披露内 容 与格式 准则 第 6 号〈 基金 合同 的 内容 与格 式〉 》 、 《公开募集开放式 证 券投资基金流动 性 风 险 管 理 规 定 》 ( 《 以 下 简 称 “ 流 动 性 风 险管理规定》 ” ) 和 其 他有 关法律 法规 。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布 、 同年 10 月 1 日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》及颁布机关对其不时 做出的修订 56 、流动性受限资产:指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产,包括但不限于到期 日在 10 个交易日以上的 逆 回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提前支取的银行 存款) 、 资产支 持证券、 因 发行人债务违约 无法进行转让或交易 的债 券等 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 无 五、 申 购和 赎回 的数 量限 制 4 、 当接受申购申请对存 量 基金份额持有人 利益构成潜在重大不利影响时,基金管理 人应当采取设定单一投资者申购金额上限 或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量 基金份额持有人的合法权益。具体规定请 参见招募说明书或相 关公 告。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 1 、 本 基 金 在 通 常 情 况 下 不 收 取 申 购 费 用 和赎回 费用 。 但 在 满 足 相 关 流 动 性 风 险 管 理 要 求 的 前 提下, 当 本 基金 持有 的现 金、 国 债、 中央 银行票 据 、 政 策性 金融 债券 以及 5 个 交易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的比例 合计低于 5% 且偏 离度为 负时 , 为确保基金平稳运作 , 避 免诱发系统性风 险, 本 基金 对 当 日单 个基 金份额 持有 人申 请 赎回基 金份额 超过 基金总 份额 1% 以上 的 赎回申 请征收 1% 的 强制 赎回费 用, 并 将上述 赎回 费用 全额 计入 基金财 产。 基金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 上 述 做 法 无益于 基金 利益 最大 化的 情形除 外。


六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 1 、 本基 金在 通常 情况 下不 收取申 购费 用和 赎 回 费 用 。 但为确保基金平稳工作,避免 诱发系统性风险,本基金可对以下情形征 收强制赎回费用: (1 ) 本基 金持 有的 现金 、 国债 、 中 央银 行 票据、 政策 性金 融债 券以 及 5 个 交易 日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比 例合计 低 于 5% 且 偏离 度为 负时 。 (2 )本基金前 10 名基金 份额持有人的持 有 份 额 合 计超 过 基 金总 份额 50%的,且投 资 组合中现金、国债、中央银行票据、政 策性金融债券以及 5 个交 易日内到期的其 他金融工具占基金资产净值的比例合计低 于 10% 且偏离度为负时。 出现上述任一情形时, 本 基 金 应当 对 当 日 单个基金份额持有人申请赎回基金份额超 过基金总 份额 1% 以上的 赎回申请 征收 1%



























































































































































流动性修改对照 表 203 的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额 计入基金财产。基金管理人与基金托管人 协商确认上述做法无益于基金利益最大化 的情形 除外 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 ?? 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 、7 、8 项暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购时, 基金 管理 人应 当根 据有关 规定 在指 定媒体 上刊 登暂 停申 购公 告。 如 果投 资人 的申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的申 购款 项 本 金将退 还给 投资 人。 在暂 停申购 的情 况消 除时, 基金 管理 人应 及时 恢复申 购业 务的 办理。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 5 、 基金管理人接受某笔 或 者某些申购申请 有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超过 50% ,或者变相规避 50% 集中度的情形时。 9 、 当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的 措施。 ?? 发生上 述 第 1 、2 、3 、6 、7 、8 、9 、10 项 暂停申购情形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申购时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 本金将退还给投资人。在暂停申购的情况 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理 。 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情 形 无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 6 、 当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停 接受基金赎回申请的 措施 。 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3 ) 若本基金发生巨额 赎 回且单个基金份 额持有人的赎回申请超过上一开放日基金 总份额的 20% , 基 金 管 理人 有 权 先 行对 该 单 个 基 金 份额 持 有 人超 出 20%以上的部分 赎回申请实施延期办理,而对该单个基金 份额持有人 20% 以内(含 20% )的赎回申 请与当日其他投资者的赎回申请按前述条 款处理,具体见招募 说明 书或相关公告。 第 七 部 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所: 上海市浦东富城路 99 号震 旦国 际 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所:中国(上海)自由贸易试验区 富城



























































































































































流动性修改对照 表 204 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 大楼 20 层 法定代 表人 : 穆矢


路 99 号震 旦国 际大 楼 25 楼 法定代 表人 : 陈兵


二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简况 法定代 表人 : 王洪章


二、基 金托 管人 ( 一) 基金 托管 人简况 法定代 表人 : 田国立


第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 四、投 资限 制 2 、 组合 限制 (6 ) 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不得低 于 5% ;


(7) 现金、 国债 、 中央银行 票据、 政策性金 融 债 券 以 及 五 个 交 易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 低于 10% ; (8) 到期日在 10 个交易日 以上的逆回购、 银 行 定 期 存 款 等 流 动 性 受 限 资 产 投 资 占 基金资产净值的比例 合计 不得超过 30% ; 因 基 金 规 模 或 市 场 变 化 导 致 本 基 金 投 资 组 合 不 符 合 以 上 除 第 (6 ) 条 以 外 的 比 例 限制的 ,基 金管 理人 应 在 10 个 交易 日内 进行调 整 , 以 达到 上述 标 准。 法律 法规 或 监管部 门另 有规 定时 ,从 其规定 。 四、投 资限 制 2 、 组合 限制 (2) 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融债券以及五个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10% ; (3) 根 据 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 的 集 中 度 , 对上述投资组合实施 如下 调整: 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额 合 计 超 过 基金 总 份 额的 50%时,本基金投 资组合的平均剩余期 限不 得超过 60 天, 平 均剩余存续期不得超 过 120 天;投资组合 中现金、国债、中央银行票据、政策性金 融债券以及 5 个交易日内 到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30% ; 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额 合 计 超 过 基金 总 份 额的 20%时,本基金投 资组合的平均剩余期 限不 得超过 90 天, 平 均剩余存续期不得超 过 180 天;投资组合 中现金、国债、中央银行票据、政策性金 融债券以及 5 个交易日内 到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20% ; (8 ) 现金 、 国 债、 中 央银 行票据 、 政 策性 金融债券占基金资产净值的比例合计不得 低于 5% , 其中现金不包括 结算备付金、 存 出保证金、应收申购 款等 ; (12) 本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的,可接受质押品的资质要求应



























































































































































流动性修改对照 表 205 当与基金合同约定的 投资 范围保持一致; (13) 本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过基 金资 产净值的 10% ; 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前款所规定比例限制的,基金管理人不 得主动新增流动性受 限资 产的投资; (14) 本基金投资于主体信 用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的 比 例 合 计 不得 超 过 10% , 其 中 单 一 机构 发 行的金融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过 2% ; 前述金融工具包括债券、非金融企业债务 融资工具、银行存款、同业存单、相关机 构作为原 始 权 益 人 的 资 产 支 持 证 券 及 中 国 证监会认定的其他品 种; 本基金拟投资于主体信用 评级低于 AA+ 的 商业银行的银行存款与同业存单的,应当 经基金管理人董事会审议批准,相关交易 应当事先征得基金托管人的同意,并作为 重大事项履行信息披 露程 序; (15) 基金管理人管理的全部货币市场基金 投资同一商业银行的银行存款及其发行的 同业存单与债券,不得超过该商业银行最 近一个季度末净资产 的 10% ; 因基金规模 、 市 场 变 化 或 基 金 份 额 持 有 人 赎回 导致本基金投资组合不符合以上除第 (1 ) 、 (8 ) 、 (12 ) 、 (13 ) 条 以 外 的 比 例 限 制的, 基金 管理 人应 在 10 个交易 日内 进行 调整,以达到上述标准。法律法规或监管 部门另 有规 定时 ,从 其规 定。 第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂 停估 值的 情形


3 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其 它 情 形。


六 、暂 停估 值的 情形


3 、 当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性时,经与基金托管 人协 商一致的; 4 、 法律法规、 中 国证 监会 和基金 合同 认定 的其它 情形 。


第 十 五、公 开披 露的 基金 信息 (五 ) 基 金定 期报 告 , 包 括 基金年 度报 告、 五、公 开披 露的 基金 信息 (五 ) 基 金定 期报 告, 包 括基金 年度 报告 、



























































































































































流动性修改对照 表 206 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 基金半 年度 报告 和基 金季 度报告 无 (六) 临时 报告 无 基金半 年度 报告 和基 金季 度报告 基金管理人应当在基金年度报告和半年度 报告中披露基金组合资产情况及其流动性 风险分析、 报告期末基金 前 10 名份额持有 人的类别、持有份额及占总份额的比例等 信息。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比 例 达 到 或 超过 20% 的 情 形, 为 保 障 其他 投 资者的权益,基金管理人至少应当在基金 定期报告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ” 项下披露该投资者的 类 别、 报告期末持 有份额及占比、报告期内持有份额变化情 况及产品的特有风险,中国证监会认定的 特殊情形除外。


(六 ) 临时 报告 26 、本基金发生涉及基金申购、赎回事项 调整或潜在影响投资 者赎 回等重大事项;


上 投 摩 根 天 添 宝货 币 市 场 基 金 托管 协 议 修 改 前 后文 对 照 表 章节 原 文条 款 修改后条款 内容 内容 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 注册地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 办公地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 法定代 表人 : 穆矢 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 王洪章 (一) 基金 管理 人


注册地 址 : 中国 (上海) 自 由贸易试验区富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 25 楼 办公地 址 : 中国 (上海) 自 由贸易试验区富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 25 楼 法定代 表人 : 陈兵 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 田国立 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (二) 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规 的规定 及 《 基金 合同》 的约 定, 对 基 金投资 进行 监督 。 2、组 合限 制 (5) 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例合计 不得 低 于 5% ; (6) 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 以 及 五 个 交 易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的比例合计不得低于 10% ; (7) 到期日在 10 个交易日以 上的逆回 购 、 银 行 定 期 存 款 等 流 动 性 受 限 资 (二 ) 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 《基金 合同 》的 约定 ,对 基金投 资进 行监 督 。 2、组 合限 制 (2) 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债券以及五个交易日内到期的其他金融工具 占基金资产净值的比 例合 计不得低于 10% ; (3) 根 据 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 的 集 中 度 , 对 上述投资组合实施如 下调 整: 当本基金前 10 名份额持有 人的持有份额合计 超 过 基金 总份 额的 50% 时, 本 基金 投资 组 合 的平均剩余期限不得 超过 60 天, 平均剩余存 续期不得超过 120 天; 投资 组合中现金、 国债 、 中 央银 行票 据、 政策 性金融 债券 以及 5 个交



























































































































































流动性修改对照 表 207 产 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不得超过 30% ; ?? 因 基 金 规 模 或 市 场 变 化 导 致 本 基 金 投资组 合不 符合 以上 除第 (5 )条以 外 的 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 应 在 10 个 交易 日内 进行 调整 , 以达到 上 述标准 。 法 律法 规或 监管 部 门另有 规 定时, 从其 规定 。 易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 的比例合计不得低于 30% ; 当本基金前 10 名份额持有 人的持有份额合计 超过基 金 总份 额的 20% 时, 本 基金 投资 组 合 的平均剩余期限不得 超过 90 天, 平均剩余存 续期不得超过 180 天; 投资 组合中现金、 国债 、 中 央银 行票 据、 政策 性金融 债券 以及 5 个交 易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 的比例合计不得低于 20% ; (7) 现金、国 债、中 央银行 票据、政 策性金 融 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 低 于 5% , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金、应收申购款等 ; (11) 本基金与私募类证券资 管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的, 可接受质押品 的资质 要求应当与基金合 同约定的投资范围保 持一 致 ; (12) 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值合计不得超过基金 资产 净值的 10% ; 因证券市场波动、 证券停 牌、 基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不符合前款 所规定比例限制的, 基金管 理人不得主动新增 流动性受限资产的投 资; (13) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比 例 合 计不 得超 过 10% , 其中 单 一机 构发 行 的 金融工具占基金资产净值的比例合计不得超 过 2% ; 前述金融工具包括债 券、 非 金融企业债务融资 工具、 银行存款、 同 业存 单、 相关机构作为原 始权益人的资产支持证券及中国证监会认定 的其他品种; 本 基金 拟投 资于 主体 信用评 级低 于 AA+的商 业银行的银行存款与 同业 存单的, 应当经基金 管理人董事会审议批 准, 相 关交易应当事先征 得基金托管人的同意 , 并作 为重大事项履行信 息披露程序; (14) 本 基 金 管 理 人 管 理 并 且 由 本 基 金 托 管 人 托管的全部货币市场基金投资同一商业银行 的银行存款及其发行 的同 业存单与债券, 不得 超 过 该 商 业 银 行 最 近 一 个 季 度 末 净 资 产 的 10% ; ?? 因基金 规模 、 市 场变 化 或基金份额持有人赎回



























































































































































流动性修改对照 表 208 导致本基金投资组合不符合以上除第 (1)、 (7)、( 11)、( 12) 条 以外的 比例 限制 的, 基 金管理 人应 在 10 个交 易 日内进 行调 整, 以达 到上述标准。法律法规或监管部门另有规定 时,从 其规 定。 八、 基金 资产 净值 计算 与会 计核 算 (四) 暂停 估值 的情 形 3. 中 国 证 监 会 和 《 基 金 合 同 》 认 定 的其他 情形 。 (四) 暂停 估值 的情 形 3. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商一 致的 ; 4. 法律法规、 中国 证监 会 和 《基 金合 同》 认定 的其他 情形 。 上 投 摩 根 天 添 盈货 币 市 场 基 金 基金 合 同 修 改 前 后文 对 照 表 章节 原 文条 款 修改后条款 第一 部分


前言 一、 订立 本基 金合 同的 目 的、 依据 和 原则 2 、 订 立 本 基 金 合 同 的 依 据 是 《 中 华 人民共和国合同法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》 ”) 、 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金法 》 ( 以 下简 称“ 《 基金 法》 ”) 、 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 ( 以下简 称“ 《 运作 办法》”) 、 《货币 市 场基金 监督 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金销售管理办法》( 以 下 简称“ 《销售 办法 》 ”) 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办法》( 以 下 简 称“ 《 信 息 披 露 办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金信 息 披 露 编 报规则 第 5 号< 货币 市场 基金信 息披 露特别 规定> 》 ( 以下 简称“ 《信息 披露 特别规 定》 ” ) 、 《 证 券 投资 基金信 息披 露内容 与格 式准 则 第 6 号〈 基金合 同 的 内 容 与 格 式 〉 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、 订立 本基 金合 同的 依据 是 《中 华人 民共 和 国合同法》(以下简称“ 《合 同 法 》”) 、 《 中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以 下简 称“ 《基 金法》”) 、 《公 开募集 证券 投资基 金运 作管 理 办法》( 以 下简 称“ 《 运作办 法 》”) 、 《货 币 市 场 基 金监 督管 理 办法 》 、 《证 券 投资 基金 销 售 管理办法》(以下简称“ 《销 售 办 法 》”) 、 《 证 券投资基金信息披露管理办法》( 以 下 简 称 “ 《信息披露办法》”) 、 《 证券投资基金信息 披 露 编报 规 则第 5 号< 货币 市 场基 金 信息 披 露特别 规定> 》 (以 下简 称“ 《信息 披露 特别 规 定》” ) 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式 准则 第 6 号〈 基 金合 同的 内容与 格式 〉 》 、 《公 开 募 集开 放 式证 券 投资 基金 流 动性 风 险管 理 规定》 (以下简称 “ 《 流动 性风险管理规定》 ” ) 和其他 有关 法律 法规 。 第二 部分 释义 无 13 、 《 流 动性 风险 管理 规定》 : 指中 国证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同 年 10 月 1 日实施 的 《 公开 募 集开 放 式证 券投 资 基金 流 动性 风 险 管 理规 定 》及 颁 布机 关对 其 不时 做 出的 修 订 52 、 流 动 性受 限资 产 :指由 于 法律 法规 、 监



























































































































































流动性修改对照 表 209 管 、 合同 或 操作 障 碍等 原因 无 法以 合 理价 格 予以变现的资产, 包括 但 不限于到期日在 10 个 交 易日 以 上的 逆 回购 与银 行 定期 存 款( 含 协议约定有条件提前 支取 的银行存款) 、 资产 支 持 证券 、 因发 行 人债 务违 约 无法 进 行转 让 或交易的债券等 第六 部分


基金 份额 的申 购与 赎回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 无 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 4 、 当接受申购申请对 存量 基金份额持有人利 益 构 成潜 在 重大 不 利影 响时 , 基金 管 理人 应 当 采 取设 定 单一 投 资者 申购 金 额上 限 或基 金 单 日 净申 购 比例 上 限、 拒绝 大 额申 购 、暂 停 基 金 申购 等 措施 , 切实 保护 存 量基 金 份额 持 有 人 的合 法 权益 。 具 体 规定 请 参见 招 募说 明 书或相关公告。 六、 申购 和赎 回的 价格 、 费用及 其用 途 1. 本 基 金在 通 常情 况 下不收 取 申 购费 用和赎 回费 用 。 但 在 满 足 相 关 流 动 性 风 险 管 理 要 求 的前提下, 当 本基 金持 有 的现金 、 国 债、 中央 银行 票据 、 政策 性金融 债券 以及 5 个 交 易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 低 于 5% 且 偏 离 度为 负 时 , 为 确 保 基 金 平稳运作, 避免诱发系 统 性风险,本 基 金 对 当 日 单 个 基 金 份 额 持 有 人 申 请赎回基金份额超过基金总份 额 1% 以上的赎回申请征 收 1% 的 强 制 赎 回 费用, 并将 上述 赎回 费用 全额计 入基 金财产 。 基 金管 理人 与基 金托管 人协 商 确 认 上 述 做 法 无 益 于 基 金 利 益 最 大化的 情形 除外 。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 1 、 本基 金在 通常 情况 下不 收取申 购费 用和 赎 回 费用 , 但 为 确保 基 金平稳 工 作 ,避 免 诱 发 系 统 性风 险 ,本 基 金可 对以 下 情形 征 收强 制 赎回费用: (1 ) 本基 金持 有的 现金 、 国债 、 中 央银 行票 据、 政策 性金 融债券 以 及 5 个 交易 日内 到期 的 其 他 金融 工具 占 基金 资产 净 值 的比 例合 计 低于 5% 且偏 离度 为负 时 。 (2 ) 本基金前 10 名基金 份额持有人的持有 份额合计超过基金总 份额 50% 的,且投资组 合 中 现金 、 国债 、 中央 银行 票 据、 政 策性 金 融债券以及 5 个交易 日内 到期的其他金融工 具占基金资产净值的 比例 合计低于 10% 且偏 离度为负时。 出 现 上 述 任 一情 形 时 ,本基 金应当 对当 日单 个 基 金 份额 持有 人 申请 赎回 基 金 份额 超过 基 金总份 额 1% 以上 的赎 回申 请征 收 1% 的强制 赎 回 费 用, 并将 上 述赎 回费 用 全 额计 入基 金 财 产 。 基金 管理 人 与基 金托 管 人 协商 确认 上 述做法 无益 于基 金利 益最 大化的 情形 除外 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 ?? 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 、7 、8 项 暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定暂停 申购 时, 基金 管理 人应当 根据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购公告 。 如 果投 资人 的申 购申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项本 金将退 还给 投资人 。在 暂停 申购 的情 况消除 时, 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 ?? 5 、 基金管理人接受某 笔或 者某些申购申请有 可 能 导致 单 一投 资 者持 有基 金 份额 的 比例 达 到或者超过 50% ,或者变 相规避 50% 集中度 的情形时。 9 、 当前一估值日基金资 产 净值 50% 以上的资 产 出 现无 可 参考 的 活跃 市场 价 格且 采 用估 值 技 术 仍导 致 公允 价 值存 在重 大 不确 定 性时 ,



























































































































































流动性修改对照 表 210 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办理。 经 与 基金 托 管人 协 商确 认后 , 基金 管 理人 应 当暂停接受基金申购 申请 。 发生上 述 第 1 、2 、3 、6 、7 、8 、9 、10 项暂 停 申 购 情形 之一 且 基金 管理 人 决 定暂 停申 购 时 , 基 金管 理人 应 当根 据有 关 规 定在 指定 媒 介 上 刊 登暂 停申 购 公告 。如 果 投 资人 的申 购 申 请 被 拒绝 ,被 拒 绝的 申购 款 项 本金 将退 还 给 投 资 人。 在暂 停 申购 的情 况 消 除时 ,基 金 管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理。 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 6 、 当前一估值日基金资 产 净值 50% 以上的资 产 出 现无 可 参考 的 活跃 市场 价 格且 采 用估 值 技 术 仍导 致 公允 价 值存 在重 大 不确 定 性时 , 经 与 基金 托 管人 协 商确 认后 , 基金 管 理人 应 当 延 缓支 付 赎回 款 项或 暂停 接 受基 金 赎回 申 请。 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 ?? 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 ?? (3 ) 若本基金发生巨 额赎 回且单个基金份额 持 有 人的 赎 回申 请 超过 上一 开 放日 基 金总 份 额的 20% ,基金管理人有 权先行对该单个基 金份额持有人超出 20% 以上的部分赎回申请 实 施 延期 办 理, 而 对该 单个 基 金份 额 持有 人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他 投 资 者的 赎 回申 请 按前 述条 款 处理 , 具体 见 相关公告。 第七 部分


基金 合同 当事 人及 权利 义务 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所: 上海市浦东富 城路 99 号震旦 国际大楼 20 层 法定代 表人 : 穆矢 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 常振明 成立时 间:1987 年 04 月 10 日 注册资 本:467.873 亿元 人 民币 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住 所: 中 国 ( 上海 ) 自由贸 易 试 验区 富 城 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 法定代 表人 : 陈兵 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 李庆萍 成立时 间:1987 年 04 月 20 日 注册资 本:489.35 亿元 人 民币 第十 二部 分


基金 的投 资 四、投 资限 制 2 、 组合 限制 (6) 现金、 国债 、 中 央银 行 票据、 政策 性 金 融 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合计不 得低 于 5% ; (7) 现金、 国债 、 中 央银 行 票据、 政策 性 金 融 债 券 以 及 五 个 交 易 日 内 到 期 四、投 资限 制 2 、 组合 限制 (2) 现金、国债、中央银行票据、政策性金 融 债 券 以 及五 个交 易 日内 到期 的 其 他金 融工 具 占基金 资产 净值 的比 例合 计不得 低 于 10% ; (3) 根据本基金基金份额持有人的集中度,对 上述投资组合实施如 下调 整:



























































































































































流动性修改对照 表 211 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比例合 计不 得低 于 10% ; (8) 到期日在 10 个交易日 以上的逆回 购、 银行定期存 款等流动 性受限资产 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得超过 30% ; ?? 因 基 金 规 模 或 市 场 变 化 导 致 本 基 金 投 资 组 合 不 符 合 以 上 除 第 (6 ) 条以 外的比 例限 制的 , 基 金管 理人应 在 10 个交易 日内 进行 调整 , 以 达到上 述标 准 。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 另 有 规 定 时,从 其规 定。 当 本 基金 前 10 名 份 额 持有 人 的持 有 份额 合 计超过基金总份额的 50% 时,本基金投资组 合 的 平均 剩 余期 限 不得 超过 60 天 , 平均 剩 余存续期不得超过 120 天; 投资组合中现金 、 国 债 、中 央 银行 票 据、 政策 性 金融 债 券以 及 5 个 交 易日 内 到期 的其 他金 融 工具 占 基金 资 产净值的比例合计不 得低 于 30% ; 当 本 基金 前 10 名 份 额 持有 人 的持 有 份额 合 计超过基金总份额的 20% 时,本基金投资组 合 的 平均 剩 余期 限 不得 超过 90 天 , 平均 剩 余存续期不得超过 180 天; 投资组合中现金 、 国 债 、中 央 银行 票 据、 政策 性 金融 债 券以 及 5 个 交 易日 内 到期 的其 他金 融 工具 占 基金 资 产净值的比例合计不 得低 于 20% ; (8) 现金、国债、中央银行票据、政策性金 融 债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5% , 其中现金不包括结算 备付金、 存出保证 金、应收申购款等 ; (11) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认定 的 其他 主 体为 交易 对 手开 展 逆回 购 交 易 的, 可 接受 质 押品 的资 质 要求 应 当与 基 金合同约定的投资范 围保 持一致; (12) 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值合计不得超过基金 资产 净值的 10% ; 因 证 券市 场 波动 、 证券 停牌 、 基金 规 模变 动 等 基 金管 理 人之 外 的因 素致 使 基金 不 符合 前 款 所 规定 比 例限 制 的, 基金 管 理人 不 得主 动 新增流动性受限资产 的投 资; (13) 本 基 金 投 资 于 主 体 信 用 评 级 低 于 AAA 的 机 构发 行 的金 融 工具 占基 金 资产 净 值的 比 例合计不得超过 10% ,其 中单一机构发行的 金 融 工具 占 基金 资 产净 值的 比 例合 计 不得 超 过 2% ; 前 述 金融 工 具包 括 债券 、非 金 融企 业 债务 融 资 工 具、 银 行存 款 、同 业存 单 、相 关 机构 作 为 原 始权 益 人的 资 产支 持证 券 及中 国 证监 会 认定的其他品种; 本 基 金 拟 投 资 于 主 体 信 用 评 级 低 于 AA+ 的 商 业 银行 的 银行 存 款与 同业 存 单的 , 应当 经 基 金 管理 人 董事 会 审议 批准 , 相关 交 易应 当 事 先 征得 基 金托 管 人的 同意 , 并作 为 重大 事 项履行信息披露程序 ; (14) 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 货 币 市 场 基 金 投 资 同 一商 业 银行 的 银行 存款 及 其发 行 的同 业



























































































































































流动性修改对照 表 212 存 单 与债 券 ,不 得 超过 该商 业 银行 最 近一 个 季度末净资产的 10% ; ?? 因 基金 规模 、 市场变 化或基金份额持有人 赎 回导致 本基 金投 资组 合 不 符合以 上除 第 (1)、 (8 ) 、 (11 ) 、 (12 ) 条 以外 的比例 限制 的, 基 金管理 人应 在 10 个交 易日 内进行 调整, 以达 到 上 述 标准 。法 律 法规 或监 管 部 门另 有规 定 时,从 其规 定。 十 四、 基金 资产 的估 值 六、暂 停估 值的 情形 3 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其 它情形 。 六、暂 停估 值的 情形 3 、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资 产 出现 无 可参 考 的活 跃市 场 价格 且 采用 估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时 , 经与 基 金托 管 人协 商一 致 的, 应 当暂 停 估值; 4 、 法律法规、 中 国证 监会 和基金 合同 认定 的 其它情 形。 第十 八部 分


基金 的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (五 ) 基 金定 期报 告 , 包 括基金 年度 报告、 基金 半年 度报 告和 基金季 度报 告 ?? 五、公 开披 露的 基金 信息 ( 五 ) 基金 定期 报 告, 包括 基 金 年度 报告 、 基金半 年度 报告 和基 金季 度报告 ?? 基 金 管理 人 应当 在 基金 年度 报 告和 半 年度 报 告 中 披露 基 金组 合 资产 情况 及 其流 动 性风 险 分 析 、报 告 期末 基 金前 10 名 份 额 持 有人 的 类别、持有份额及占 总份 额的比例等信息。 报 告 期内 出 现单 一 投资 者持 有 基金 份 额比 例 达到或超过 20% 的情形, 为保障其他投资者 的 权 益, 基 金管 理 人至 少应 当 在基 金 定期 报 告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ” 项 下 披 露 该 投资 者 的类 别 、报 告期 末 持有 份 额及 占 比 、 报告 期 内持 有 份额 变化 情 况及 产 品的 特 有风险,中国证监会 认定 的特殊情形除外。 (六) 临时 报告 无 (六) 临时 报告 26 、 本 基 金发 生涉 及 基金申 购 、赎 回事 项 调 整或潜在影响投资者 赎回 等重大事项; 上 投 摩 根 天 添 盈货 币 市 场 基 金 托管 协 议 修 改 前 后文 对 照 表 章节 原 文条 款 修改后条款 上投 摩根 天添 基金管 理人 : 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 住所: 上海市浦东新区富 城路 99 号 基金管 理人 :上 投摩 根基 金管理 有限 公司 住所: 中国 (上海) 自由 贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼



























































































































































流动性修改对照 表 213 盈货 币市 场基 金托 管协 议 震旦国际大楼 20 层 法定代 表人 : 穆矢 基金托 管人 : 中 信银 行股 份有限 公 司


法定代 表人 : 常振明 法定代 表人 : 陈兵 基金托 管人 :中 信银 行股 份有限 公司


法定代 表人 : 李庆萍 第一 条 基金 托管 协议 当事 人 1.1 基金 管理 人: 住所: 上海市浦东新 区富 城路 99 号 震旦大厦 20 楼 法定代 表人: 穆矢 1.2 基金 托管 人: 法定代 表人 : 常振明 成立时 间:1987 年 4 月 10 日 注册资 本:467.873 亿元 人 民币 1.1 基金 管理 人: 住所: 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 法定代 表人: 陈兵 1.2 基金 托管 人: 法定代 表人 : 李庆萍 成立时 间:1987 年 4 月 20 日 注册资 本:489.35 亿元 人 民币 第二 条 基金 托管 协议 的依 据、 目的 和原 则 2.1 基金 托管 协议 的依 据 订立本 协议 的依 据是 《中 华人民 共和 国合同 法》 、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 ( 以下 简称 “ 《 基金法 》 ” ) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办法》 (以 下简 称 “ 《运 作办 法》 ” ) 、 《 证 券投资基金销售管理办法》 (以下简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信息披 露管 理办 法》 ( 以下 简称 “ 《 信 息披露 办法 》 ” ) 、 《证 券投 资基金 信息 披露内 容与 格式 准则 第 7 号 〈 托管 协 议的内 容与 格式 〉 》 及 其他 有关规 定 。 2.1 基金 托管 协议 的依 据 订立本协议的依据是《中华人民共和国合同 法》 、 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 ( 以 下简称 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《 公 开募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 (以 下简 称 “ 《运 作办 法》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《销 售办 法》 ” ) 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管 理办法 》 (以 下简 称 “ 《信 息 披露办 法》 ” ) 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 第 7 号 〈托管 协议 的内 容与 格式 〉 》 、 《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》 及其 他有关 规定 。 第三 条 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 3.1 基金托 管人对 基金管理 人的投 资 行为行 使监 督权 3.1.2 基金托管人根据有关法律法规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 对 下 述 基 金投融 资比 例进 行监 督: 2 、 组合 限制 (5) 现金、 国债、 中央 银行 票据、 政策 性 金 融 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合计不 得低 于 5% ; (6) 现金、 国债、 中央 银行 票据、 政策 性 金 融 债 券 以 及 五 个 交 易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比例合 计不 得低 于 10% ; (7) 到期日在 10 个交易日 以上的逆回 购、 银行定期存款 等流动 性受限资产 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得超过 30% ; ……



















































































3.1 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 投 资 行 为 行 使监督 权 3.1.2 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及 基金合同的约定对下述基金投融资比例进行 监督: 2 、 组合 限制 (2) 现金 、国债 、中央 银行票 据、政 策性金 融 债券以及五个交易日内到期的其他金融工具 占基金 资产 净值 的比 例合 计不得 低 于 10% ; (3) 根 据本 基金基 金份额 持有 人的集 中度,对 上述投资组合实施如 下调 整: 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合 计超过基金总份额的 50% 时,本基金投资组 合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩 余存续期不得超过 120 天; 投资组合中 现金、 国债、中央银行票据、政 策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资 产净值的比例合计不 得低 于 30% ;



























































































































































流动性修改对照 表 214 因 基 金 规 模 或 市 场 变 化 导 致 本 基 金 投 资 组 合 不 符 合 以 上 除 第 (5 ) 条以 外的比 例限 制的 , 基 金管 理 人应 在 10 个交易 日内 进行 调整 , 以 达到上 述标 准 。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 另 有 规 定 时,从 其规 定。 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合 计超过基金总份额的 20% 时,本基金投资组 合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩 余存续期不得超过 180 天; 投资组合中 现金、 国债、中央银行票据、政 策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资 产净值的比例合 计不 得低 于 20% ; (7) 现金 、国债 、中央 银行票 据、政 策性金 融 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 低 于 5% ,其中现金不包括结算 备付金、存出保证 金、应收申购款等 ; (10) 本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基 金合同约定的投资范 围保 持一致; (11) 本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金 资产 净值的 10% ; 因证券市场波动、证券停 牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前 款所规定比例限制的,基 金管理人不得主动 新增流动性 受限资产 的投 资; (12) 本 基 金 投 资 于 主 体 信 用 评 级 低 于 AAA 的机构发行的金融工具占 基金资产净值的比 例合计不得超过 10% ,其中单一机构发行的 金融工具占基金资产净值 的比例合计不得超 过 2% ; 前述金融工具包括债券、 非金融企业债务融 资工具、银行存款、同业 存单、相关机构作 为原始权益人的资产支持 证券及中国证监会 认定的其他品种; 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+ 的商 业银行的银行存款与同业 存单的,应当经基 金管理人董事会审议批准 ,相关交易应当事 先征得基金托管人的同意 ,并作为重大事项 履行信息披露程序; (13) 基金管理人管理的全部货币市场基金投 资同一商业银行的银行存 款及其发行的同业 存单与债券,不得超过该 商业银行最近一个 季度末净资产的 10% ; ……



















































































因基金规模 、 市 场变 化 或 基 金 份 额 持 有 人 赎 回导致 本基 金投 资组 合不 符合以 上除 第 (1)、 (7 ) 、 (10 ) 、 (11 ) 条以 外 的比例 限制 的, 基 金管理 人应 在 10 个交 易日 内进行 调整 , 以 达



























































































































































流动性修改对照 表 215 到上述标准。法律法规或监管部门另有规定 时,从 其规 定。 第八 条 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 8.7 暂停 估值 的情 形 (3 ) 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其他情 形。 8.7 暂停 估值 的情 形 (3 ) 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50%以上 的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商 一致的,应当暂停 估值; (4 ) 法律法规、 中 国 证监 会和基 金合 同认 定 的其他 情形 。 上 投 摩 根 天 颐 年丰 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 内容 内容 第 一 部 分 前 言 一、订 立本基 金合 同的 目 的、依 据和 原 则


2 、 订 立本 基金 合同 的依 据 是 《中 华人 民 共和国 合同 法 》 ( 以下简 称“ 《合 同法 》 ”) 、 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 ( 以 下 简 称“ 《 基 金 法 》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》( 以 下 简 称“ 《 运 作 办 法》”) 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》 ( 以下简称“ 《销售办法 》”) 、 《证券投 资 基金信 息披 露管 理办 法》 ( 以下简 称“ 《信 息披露 办法 》”) 和 其他 有 关法律 法规 。


一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则


2 、 订 立本 基金 合同 的依 据 是 《中 华人 民共 和 国 合 同 法 》( 以下简称“ 《 合 同 法 》”) 、 《 中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称“ 《基 金法》”) 、 《 证券 投资 基金 运作管 理办 法》( 以 下简称“ 《 运作 办法 》”) 、 《 证券投 资基 金销 售 管 理 办 法 》( 以下简称“ 《 销 售 办 法 》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《信息披露 办法》”) 、 《公 开 募集 开放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 和其 他 有 关法律 法规 。


第 二 部 分 释 义 无 13 、 《流动性风险管理规定》 :指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 51、流动性受限资产: 指由于法律法规、监 管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予以变现的资产, 包括但 不限于到期日在 10 个 交 易 日 以 上 的 逆 回 购 与 银 行 定 期 存 款 ( 含 协议约定有条件提前 支取 的银行存款) 、 停 牌 股 票 、 流 通 受 限 的 新 股 及 非 公 开 发 行 股 票 、 资 产 支 持 证 券 、 因 发 行 人 债 务 违 约 无 法 进 行 转让或交易的债券等 第 五、申 购和 赎回 的数 量限 制


五、申 购和 赎回 的数 量限 制






























































































































































流动性修改对照 表 216 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 无 4 、 当接受申购申 请对存量 基金份额持有人利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上 限 、 拒 绝 大 额 申 购 、 暂 停 基 金 申 购 等 措 施 , 切 实 保 护 存 量 基 金 份 额 持 有人的合法权益。 具体规 定请参见相关公告。


六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途


5 、 赎回 费用 由赎 回基 金份 额的基 金份 额 持有人 承担, 在基 金份 额 持有人 赎回 基 金 份 额 时 收 取 。 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 25% 应 归 基 金 财 产 , 其 余 用 于 支 付 登 记 费和其 他必 要的 手续 费。


六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途


5 、 赎回 费用 由赎 回基 金份 额的基 金份 额持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收取。 本基金将对持 续持 有期少于 7 日的投 资者收取不低 于 1.5% 的赎回费,并将上述赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 ; 除 此 之 外 不低 于 赎 回费总额 的 25% 应归基金财产,其余用于 支 付登记 费和 其他 必要 的手 续费。


七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形


?? 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 项 暂停 申购 情形时 ,基金 管理 人应 当 根据有 关规 定 在指定 媒体上 刊登 暂停 申 购公告 。如 果 投资人 的申购 申请 被拒 绝 ,被拒 绝的 申 购款项 本金将 退还 给投 资 人。在 暂停 申 购的情 况消除 时, 基金 管 理人应 及时 恢 复申购 业务 的办 理。


七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形


6 、 基金管理人接 受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% ,或者变相规避 50% 集中度 的情形时; 7 、 当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当采取暂停接受基金 申购 申请的措施;


?? 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、7 、8 项 暂停 申购 情 形 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 本 金 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。


八、暂 停赎回 或延 缓支 付 赎回款 项的 情 形


无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形


5 、 当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基 金 赎 回申请的措施;


九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式


2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式


2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3 ) 若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% ,基金管理人有权先行对该单个基 金份额持有人超出 20% 以上的部分赎回申请



























































































































































流动性修改对照 表 217 实 施 延 期 办 理 , 而 对 该 单 个 基 金 份 额 持 有 人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申请与当日其他投 资 者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 相 关公告。


第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基 金管 理人


(一) 基金管 理人 简况 住所: 上海市浦东富城路 99 号震 旦国 际大 楼 20 层


法定代 表人 : 陈开元


联系电 话:021-38794999


一、基 金管 理人


(一) 基金管 理人 简况 住所:中国( 上海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 城路 99 号震 旦国 际大 楼 25 楼


法定代 表人 : 陈兵


联系电 话:021-20628000


二、基 金托 管人


(一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 王洪章


二、基 金托 管人


(一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 田国立


第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投 资范 围


基金的 投资组 合比 例为 : 股票等 权益 类 资产占 基金 资产 的 0%-40% ; 债券、 现金 等其他 金融工 具占 基金 资 产的比 例不 低 于 60% ,其 中现 金或 到期 日在一 年期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% ;权 证投 资占 基金 资产 净值 的 0-3% 。


二、投 资范 围


基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 等 权 益 类 资 产 占基金 资产 的 0%-40% ; 债 券、 现 金等 其他 金 融工具占基金资产的比 例不低 于 60% ,其中 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于基金 资产 净值 的 5% , 其中现金不包括结算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 ;权 证 投资占 基金 资产 净值 的 0-3% 。


四、投 资限 制


1 、 组合 限制 (16 ) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5% 的现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券;


?? 因证券 市场波 动、 上市 公 司合并 、基 金 规模变 动、股 权分 置改 革 中支付 对价 等 基金管 理人之 外的 因素 致 使基金 投资 比 例不符 合上述 规定 投资 比 例的, 基金 管 理人应 当 在 10 个交易 日内 进行调 整。


四、投 资限 制


1 、 组合 限制 (4 ) 本基金管理人管理的 全部 开放式 基金持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 超 过 该公司可流通股票的 15% ; (5 ) 本基金管理人管理的 全部投资组合持有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 超 过 该 公司可流通股票的 30 %; (18)本基金投资于流 动性受限资产的市值 合计不得超过本基金 资产 净值的 15% 。 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 股 票 停 牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (19 ) 保 持不 低于 基金 资 产净 值 5% 的 现金 或 到期日在一年以内的政府债券 , 其 中 现 金 不



























































































































































流动性修改对照 表 218 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 ; (20)本基金与私募类 证券资管产品及中国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基金合同约定的投资 范围 保持一致; ?? 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规定投 资比 例的 , 除上述 第 (14 ) 、 (18 ) 、 (19)、 (20 )条所述情况 外 ,基 金管理 人应 当在 10 个交易 日内 进行 调整 。


第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂 停估 值的 情形


4 、 中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其它 情 形。


六、暂 停估 值的 情形


3 、 当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经与基金托管人协商 确认 后;


?? 5 、 法律法规、 中 国证 监会 和基金 合同 认定 的 其它情 形。


第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息


(六) 基金定 期报 告, 包 括基金 年度 报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 无 (七) 临时 报告 无 五、公 开披 露的 基金 信息


( 六 ) 基 金 定 期 报 告 , 包 括 基 金 年 度 报 告 、 基金半 年度 报告 和基 金季 度报告 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或者超过 20% 的情形,为保障其他投资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ”项下 披 露 该 投 资 者 的 类 别 、 报 告 期 末 持 有 份 额 及 占 比 、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特有风险, 中国证 监会认 定的特殊情形除外。


(七) 临时 报告 26、本基金发生涉及基 金申购、赎回事项调 整或潜在影响投资者 赎回 等重大事项; 上 投 摩 根 天 颐 年丰 混 合 型 证 券 投资 基 金 托管协议 修改前后



























































































































































流动性修改对照 表 219 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 内容 内容 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 注册地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 办公地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 王洪章 (一) 基金 管理 人


注册地 址 : 中国 (上海) 自 由贸易试验区富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 25 楼 办公地 址 : 中国 (上海) 自 由贸易试验区富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 25 楼 法定代 表人 : 陈兵 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 田国立 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票等权 益 类 资 产 占 基 金 资 产 的 0%-40% ;债 券、 现 金等 其他 金融 工具 占 基金资 产 的 比 例 不低 于 60% ,其 中现 金 或到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于基金 资产 净值 的 5% ; 权 证投资 占 基金资 产净 值 的 0-3% 。


(一) ?? 基金的 投资 组合 比例 为 : 股票等 权益 类资 产占 基金资 产 的 0%-40% ; 债 券、 现金 等其 他金 融 工具占 基金 资产 的比 例不 低于 60% , 其 中现 金 或到期日在一年期以内的政府债券不低于基 金资产 净值 的 5% ,其中现 金不包括结算备付 金、 存出保证金 、 应收申 购款 ; 权 证投 资占 基 金资产 净值 的 0-3% 。


(二) ?? 13. 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 ?? 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规模 变动 、 股 权分 置改 革 中支付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当 在 10 个 交易 日内进 行调 整。 (二) ?? 12. 本 基 金 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不得超过本基金资产 净值 的 15% 。 14. 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 , 其中现金不包括 结算备付金、存出保 证金 、应收申购款等; 15. 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的, 可接受质押品 的资质 要求应当与基金合 同约定的投 资范围保 持一 致; 16. 本 基 金 管 理 人 管 理 且 由 本 基 金 托 管 人 托 管的全部开放式基金 (包括 开放式基金以及处 于开放期的定期开放 基金, 完全按照有关指数 的构成比例进行证券投资的开放式基金以及 中国证监会认可的特 殊投 资组合除外) 持有一 家上市公司发行的可 流通 股票, 不得超过该上 市 公 司可 流通 股票 的 15% ; 本 基金 管理 人 管 理且由本基金托管人托管的全部投资组合持 有一家上市公司发行 的可 流通股票, 不得超过 该上市公司可流通股 票的 30% 。 ??


因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基金 规模 变 动、 股权 分置 改革 中支 付 对价等 基金 管理 人之 外的因素致使基金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定



























































































































































流动性修改对照 表 220 投资比 例的 , 除上述 9 、12 、14 、15 条所述情 况外, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行 调整。 八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 (四) 暂停 估值 与公 告基 金 份额净 值 的情形 ?? 4.中国 证监 会和 《基 金合 同 》 认定 的 其他情 形。


(四) 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 3. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 并 且经与托管人协商确 认后 ;


?? 5. 法律法规、 中国 证监 会 和 《基 金合 同》 认定 的其他 情形 。 上 投 摩 根 文 体 休闲 灵 活 配 置 混 合型 证 券 投 资 基 金基 金 合 同 修 改 前 后 文 对 照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分 前 言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则 2 、订立 本基金 合同的依 据 是《中华 人 民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以 下简 称“ 《 基金 法 》”) 、 《公 开 募集证券投资基金 运作管 理办法》( 以 下简称“ 《 运作 办法》”) 、 《 证券投 资基 金销售 管理 办法 》( 以下 简 称“ 《 销售 办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办法》 ( 以 下简 称“ 《 信息 披 露办法 》 ”) 和 其他有 关法 律法 规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、订立本基金合同的依 据 是《中华人民共和 国合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》”) 、 《 中华 人 民共和国证券投资基金法 》( 以下简称“ 《基 金 法》 ”) 、 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ( 以下 简称“ 《 运作 办法 》”) 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》( 以下 简称“ 《 销售办 法》”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 ( 以下 简称“ 《信 息披露 办法 》 ”) 、 《公开募 集开放式证券投资基 金流动性风险管理规 定》( 以下简称 “ 《流动性 风险管理规定》 ”) 和 其他 有关法 律法 规。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券 投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订 51 、 流动性受限资产: 指由 于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银行 存款) 、停牌股票、 流通受限的新股及非 公开 发行股票、 资产支持 证券、 因发行人债务违 约 无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制



























































































































































流动性修改对照 表 221 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 无 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。具体规定 请参 见相关公告。 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 5 、赎回 费用由 赎回基 金 份 额的基金 份 额持有 人承 担, 在基 金份 额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 赎 回费 用 纳入基 金财 产的比 例详 见招 募说 明书 , 未归入 基金 财 产 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的手续 费。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5 、赎回费用由赎回基金 份 额的基金份额持有 人承担 , 在基 金份 额持 有 人赎回 基金 份额 时收 取。 本基金将对持续持有 期少于 7 日的投资者 收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 全额计入基金财产; 除 此 之外的赎回费率以及 赎 回 费 用 纳 入 基 金 财 产 的 比 例 详 见 招 募 说 明 书, 未归 入基 金财 产部 分 用于支 付登 记费 和其 他必要 的手 续费 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 ?? 发生上 述第 1 、2 、3 、5 、6 项暂 停申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金投资 者的 申购 申请 时, 基 金管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停申购 公告 。?? 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 6、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变 相规避 50% 集中度的 情形时; 7 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停接受基金申购申请 ; ?? 发生上 述第 1 、2 、3 、5 、7 、8 项 暂停 申购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的 申购申 请时 , 基金 管理 人 应当根 据有 关规 定在 指定媒 介上 刊登 暂停 申购 公告。 ?? 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 6 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂 停接 受基金赎回申请; 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3)若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% , 基金管理人有 权先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理。 而对该单个 基金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申 请与当日其他投资者



























































































































































流动性修改对照 表 222 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 相 关 公 告。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基 金管 理人 (一) 基金 管理 人简 况 住所: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 联系电 话:021-38794999 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富城路 99 号震 旦国 际大 楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 联系电 话:021-20628000 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 田国立 注册资 本 : 人 民币 贰仟柒佰 玖拾壹亿肆 仟柒佰贰拾贰万叁仟 壹佰 玖拾伍 元整 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 陈四清 注册资 本 : 人 民币 贰仟玖 佰肆拾叁亿捌仟柒佰 柒拾玖万壹仟贰佰肆 拾壹 元整 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投 资范 围 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资产 的 0%-95% ; 投资 于 本基金 所定 义 的 文 体 休 闲 主 题 相 关 的 证 券 不 低 于 非现金 基金 资产 的 80% 。 每 个交易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 和 股 票 期 权 合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 保持现 金或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基金资 产净 值 的 5% 。 二、投 资范 围 ?? 基金的 投资 组合 比例 为 : 股票资 产占 基金 资产 的 0%-95% ; 投资于本 基 金所定义的文 体休闲 主 题 相 关 的 证 券 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 。 每个交易日日终在 扣除股指期货合约和 股票期 权合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 , 保持 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金资产净 值的 5% ,其中现金不包括结算备付 金、存 出保证金及应 收申 购款等 。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (22 ) 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交易保 证金 后, 应当 保持 不 低于基 金资 产净值 5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政府 债券 。 ?? 因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进行 调 整 , 但 中国 证监 会 规定的 特殊 情形除 外。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (14 ) 本基金主动投资 于 流动性受限资产的市 值合计不得超过本基 金资 产净值的 15% ; 因证券市场波动、 上市 公 司 股票停牌、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的投资; (23 ) 本 基金 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期货 合约及 股票 期权 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 , 应当保持不低于基金资产 净值 5% 的现金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 , 其中现金不包 括 结算备付金、存出保 证金 及应收申购款等; (26 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金



























































































































































流动性修改对照 表 223 合同约定的投资范围 保持 一致; (27)本 基金管理人管 理 的全部开放式基金持 有一家上市公司发行 的可 流通股票, 不超 过该 公司可流通股票的 15% ; (28 ) 本基金管理人管 理 的全部投资组合持有 一家上市公司发行的 可流 通股票, 不超过该公 司可流通股票的 30% ; ?? 因证券 市场 波动、 证券 发 行人合 并、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不符合 上述 规定 投资 比例 的, 除上述第 (11)、 (14 ) 、 (23 ) 、 (26 ) 项外, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整 , 但中国 证监 会规 定的 特殊情 形除 外。 第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂 停估 值的 情形 3 、中国 证监会 和基金合 同 认定的其 它 情形。 六、暂 停估 值的 情形 3 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停基金估值; 4 、 法律法规、 中 国证 监会 和 基 金 合 同 认定 的 其它情 形。 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 无 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 …… 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或者超过 20% 的情形 , 为保障其他投资者 的权益, 基金管理人至 少 应当在基金定期报告 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 26 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上 投 摩 根 文 体 休闲 灵 活 配 置 混 合型 证券投资基金 托管协议



























































































































































流动性修改对照 表 224 修 改 前 后 文 对 照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 托管 协议 当事 人 (一 ) 基 金管 理人 (或 简称 “管 理人” ) 住所: 上海市富 城路 99 号震旦 国际 大楼 20 层 法定代 表人: 陈开元 经营范 围 : 发起设立基金 、 基金管理 及中国证监会批准的 其他 业务 (一) 基金 管理 人 ( 或简 称“管 理人 ” ) 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 城路 99 号震 旦国 际大 楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 经 营 范 围: 基金募集、基金销售、资产管理 和中国证监会许可的 其它 业务 (二 ) 基 金托 管人 (或 简称 “托 管人” ) 法定代 表人 : 田国立 注册资 本 : 人 民币 贰仟柒 佰玖拾壹亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元整 (二) 基金 托管 人 ( 或简 称“托 管人 ” ) 法定代 表人: 陈四清 注 册 资 本 : 人民 币 贰仟玖佰肆拾叁亿 捌仟柒 佰柒拾玖万壹仟贰佰 肆拾 壹 元整 二、 托管 协议 的依 据、 目 的 、 原则 和解 释 (一) 依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法》 、 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《 公开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投资基金信息披露管理办法》 (以下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ) 及 其 他 有 关法律 法规 与 《 上投 摩根 文体休 闲灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》 (以 下简 称 “ 《基 金合 同 》 ” ) 订立 。 (一) 依据 本协议依据《中华人民共 和国合同法》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《基 金法》 ” ) 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作 管 理 办 法 》 ( 以下 简 称 “ 《运 作 办 法 》 ” ) 、 《证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《信 息披 露办 法》 ” ) 、 《公 开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》 及 其他 有关 法律法规与《上投摩根文体休闲灵活配置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 (以 下简 称 “ 《 基 金合同 》 ” ) 订立 。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及 《 基金 合同 》 的 约定, 建立 相关的 技术 系统 , 对 基金 管理人 的投 资 运 作 进 行 监 督 。 主 要 包 括 以 下 方 面: 1 、 对 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 对 象 进 行监督 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基 金 资产 的 0%-95% ; 投资 于 本基 金 所 定 义 的 文 体 休 闲 主 题 相 关 的 证 券 不 低 于非 现金 基 金资 产的 80% 。 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 和 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金后, 保持 现金 或到 期日 在一年 以内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 要包括 以下 方面 : 1 、 对基 金的 投资 范围 、投 资对象 进行 监督 ?? 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 产的 0%-95% ; 投 资于 本基 金所定 义的 文体 休 闲主题相关的证券不低于非现金基金资产的 80% 。 每个交易日日终 在 扣除股指期货合 约 和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保 持现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金 资产 净值 的 5% , 其 中现金不包括结算 备付金、存出保证金 及应 收申购款等 。



























































































































































流动性修改对照 表 225 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督 (19 ) 本基 金每 个交 易日 日终在 扣除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳的交 易保 证金 后, 应当 保持不 低于 基 金 资产 净值 5% 的 现金或 到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 。 ?? 因证券 市场 波动 、 上市 公 司 合并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投 资比例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行调 整, 但中 国证监 会规 定的特 殊情 形除 外。 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督 (11)本基金主动投资于 流动性受限资产的 市值合计不得超过本 基金 资产净值的 15% ; 因证券市场波动、 上 市 公司 股 票 停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (20 ) 本 基 金每 个 交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金 后, 应当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的现 金 或到期日在一年以内的政 府债券。其中现金 不包括结算备付金、存出 保证金及应收申购 款等 ; (23)本基金与私募类证 券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围 保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募 类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范 围保持一致,并承 担由于不一致所导致 的风 险或损失; (24)本基金管理人管理 的且由本基金托管 人托管的全部开放式基金 持有一家上市公司 发行的可流通股票,不超 过 该公司可流通股 票的 15% ;本基金管理人 管理的且由本基金 托管人托管的全部投资组 合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不 超过该公司可流通 股票的 30% ; ?? 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 不符合 上述 规定 投资 比例 的, 除上述第 (8)、 (11)、( 20)、( 23 )项外,基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日 内进行 调整 , 但中 国证 监会 规 定的特 殊情 形除 外。 上投摩根 稳 进 回报 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章 节 原 文条 款 修改后条款



























































































































































流动性修改对照 表 226 第 一 部 分 前 言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则 2 、订立 本基金 合同的依 据 是《中华 人 民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以 下简 称“ 《 基金 法 》”) 、 《公 开 募集证券投资基金 运作管 理办法》( 以 下简称“ 《 运作 办法》”) 、 《 证券投 资基 金销售 管理 办法 》( 以下 简 称“ 《 销售 办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办法》( 以下简称“ 《信息披露办法》”) 和其他 有关 法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、订立本基金合同的依 据 是《中华人民共和 国合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》”) 、 《 中华 人 民共和国证券投资基金法 》( 以下简称“ 《基 金 法》 ”) 、 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ( 以下 简称“ 《 运作 办法 》”) 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》( 以下 简称“ 《 销售办 法》”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 ( 以下 简称“ 《信 息披露办 法》”) 、 《公开募集开放式证券投资 基金流 动性风险管理 规定》 (以下简称 “ 《流动 性风险管理规定》 ” )和其 他有关 法律 法规 。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券 投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订 51 、 流动性受限资产: 指由 于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议 约 定有条件提前支取的银行 存款) 、停牌股票、 流通受限的新股及非 公开 发行股票、 资产支持 证券、 因发行人债务违 约 无法进行转让或交易 的债券等 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 无 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。具体规定 请参 见相关公告。 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 5 、赎回 费用由 赎回基金 份 额的基金 份 额持有 人承 担, 在基 金份 额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 赎 回费 用 应根据 相关 规定按 照比 例归 入基 金财 产, 未 计入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必要的 手续 费。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5 、赎回费用由赎回基金 份 额的基金份额持有 人承担 , 在基 金份 额持 有 人赎回 基金 份额 时收 取。 本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 费全额计入基金财产; 除 此之外的赎回费率详 见招募说明书 , 赎 回费 用 应根据 相关 规定 按照 比例归 入基 金财 产 , 未 计 入基金 财产 的部 分用 于支付 登记 费 和 其他 必要 的手续 费。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 ?? 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 、7 项 暂停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 7、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变 相规避 50% 集中度的



























































































































































流动性修改对照 表 227 基金投 资者 的申 购申 请时 , 基金管 理人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂停申 购公 告。 如果 投资 人 的申购 申请 被拒绝 , 被 拒绝 的申 购款 项 本金将 退还 给投资 人。 在暂 停申 购的 情况消 除时 , 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办 理。 情形时; 8 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停接受基金申购申请 ; ?? 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 、8 、9 项暂 停申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的申购 申请 时 , 基 金管 理 人应当 根据 有关 规定 在指定 媒介 上刊 登暂 停申 购公告 。 如果 投资 人 的申购 申请 被拒 绝 , 被 拒 绝的申 购款 项本 金将 退还给 投资 人。 在 暂停 申 购的情 况消 除时, 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 7 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂 停接 受基金赎回申请; 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 ?? 无 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 …… (3)若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% , 基金管理人有 权先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理。 而对该单个 基金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申 请与当日其他投资者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 相 关 公 告。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所: 上海市浦东富城路 99 号震旦国 际大楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 联系电 话:021-38794999 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 牛锡明 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 城 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 法定代 表人 : 陈兵 联系电 话:021-20628000 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 彭纯



























































































































































流动性修改对照 表 228 利 义 务 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投 资范 围 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金净资 产 的 0-50% ; 债 券、 现金等 其他 金 融 工 具 占 基 金 净 资 产 的 比 例 不 低 于 50% , 其中 现金 及到 期日 一 年以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5%;权 证投资 占基 金资 产净 值 的 0-3% 。 二、投 资范 围 …… 基金的 投资 组合 比例 为 : 股票资 产占 基金 净资 产的 0-50% ; 债券 、现 金 等其他 金融 工具 占基 金净资 产的 比例 不低 于 50% , 其中 现金 及到 期 日 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% ,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、 应收申购款 等 ; 权 证投资 占基 金资 产净 值的 0-3% 。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (2 ) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债 券 ; ?? 因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基 金规模 变动 、 股 权分 置改 革 中支付 对价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的, 基 金管理 人应 当在 10 个交 易 日内进 行调 整。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (2 ) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券 , 其中现金不 包 括结算备付金、存出 保证 金、应收申购款等 ; (5)本基金管理人管理的 全部开放式基金持 有一家上市公司发行 的可 流通股票, 不超 过该 公司可流通股票的 15% ; (6)本基金管理人管理的 全部投资组合持有 一家上市公司发行的 可流 通股票, 不超过该公 司可流通股票的 30% ; (19 ) 本基金投资于流 动 性受限资产的市值合 计不得超过该基金资 产净 值的 15% 。 因证券市场波动、 上市 公 司股票停牌、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的投资; (20 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; ?? 因证券 市场 波动、 证券 发 行人合 并、 基金规 模 变动 、 股 权分 置改 革中 支 付对价 等基 金管 理人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定投资 比例 与组合限制的, 除上述 (2 ) 、 (14)、 (19 ) 、 (20) 条所述情况外, 基金 管理 人应 当 在 10 个交 易日 内进行 调整 。 第 十 四 部 六、暂 停估 值的 情形 3 、中国 证监会 和基金合 同 认定的其 它 情形。 六、暂 停估 值的 情形 3 、 当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经



























































































































































流动性修改对照 表 229 分 基 金 资 产 估 值 与基金托管人协商确 认后 ,应当暂停估值; 4 、 法律法规、 中 国证 监会 和 基 金 合 同 认定 的 其它情 形。 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 无 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 …… 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或者超过 20% 的情形 , 为保障其他投资者 的权益, 基金管理人至 少 应当在基金定期报告 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 26 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上投摩根 稳 进 回报 混 合 型 证 券 投资 基 金 托管协议 修改前后 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 住所: 上海市浦东富 城路 99 号震旦 国际大楼 20 层 办公地 址: 上海市浦东富 城路 99 号 震旦国际大楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 牛锡明 (一) 基金 管理 人 住所: 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 办 公 地 址: 中国(上海)自由贸易试验区富 城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 法定代 表人 : 陈兵 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 彭纯 二、 基金 托管 协议 本协议 依据 《中 华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 (以 下简 称 《 基 金法》 ) 、 《 证 券投资基金销售管理办法》 (以下简 称 《 销 售 办 法 》 ) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 法 》 ( 以下 简 称 《 基金 法》 ) 、 《 证 券投 资 基金 销售管 理办 法》 ( 以下 简称 《销 售办 法》 ) 、 《证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 (以下 简称 《 运作



























































































































































流动性修改对照 表 230 的依 据、 目的 和原 则 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 《 运 作 办 法 》 ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办法》 ( 以下 简称 《信 息披 露办法 》 ) 、 《 上 投 摩 根 稳 进 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 《 基 金 合同》 )及 其他 有关 规定 订 立。 办 法 》 ) 、 《证 券 投 资 基 金信息 披 露 管 理 办 法》 (以下 简称 《信 息披 露办 法》 ) 、 《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》 、 《上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基 金 合 同 》 ( 以下 简 称 《 基 金合 同 》 ) 及 其他 有 关规定 订立 。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行为 行使 监督 权 (1 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的规定 及 《基 金合 同 》 和 本协议 的约 定, 对基 金的 投资 范围 、 投资对 象进 行监督 。 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金净 资产 的 0-50% ;债 券、现 金等 其 他 金 融 工 具 占 基 金 净 资 产 的 比 例 不低 于 50% , 其 中现 金及 到期日 一年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5% ;权 证 投资 占基金 资 产净 值 的 0-3% 。 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 行使监 督权 (1 ) 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及 《基金合同》和本协议的约定,对基金的投 资范围 、投 资对 象进 行监 督。 …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金净 资产 的 0-50% ; 债券、 现金 等其他 金融 工具 占 基金净资产的比例不低 于 50% , 其中现金及 到期日一年以内的政府债券不低于基金资产 净值 的 5% , 其中现金不包 括结算备付金、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 ; 权 证 投 资 占基 金 资产净 值 的 0-3% 。 (2 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的规定 及 《基 金合 同 》 和 本协议 的约 定, 对基 金投 资、 融资 比例 进行监 督 。 2. 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券; ?? 因证券 市场 波动 、证 券发 行人合 并、 基金规 模变 动、 股权 分置 改革中 支付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比例的 ,基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整 。 (2 ) 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及 《基金 合同 》 和 本协 议的 约定, 对基 金投 资、 融资比 例进 行监 督。 2. 保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的 现金 或者 到 期日在一年以内的 政府债 券 , 其 中 现 金 不 包 括结算备付金、 存出 保证 金、 应收申购款等 ; 16.本基金投资于流动性 受限资产的市值合 计不得超过该基金资 产净 值的 15% 。 因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; 17. 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基 金合同约定的投资范 围保 持一致; ?? 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述 规 定投 资 比例 的, 除上述 2 、10 、16 、17 条所述情况外, 基 金 管理 人应当 在 10 个 交易 日内进 行调 整。



























































































































































流动性修改对照 表 231 上 投 摩 根 现 金 管理 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 修 改 前后 文 对 照 表 章 节 原 文条 款 修改后条款 内容 内容 第 一 部 分 前 言 一、订立本基金合同的目的、依据和 原则 2 、 订 立本 基金 合同 的依据 是 《 中华 人 民 共 和 国 合 同 法 》( 以 下 简 称“ 《 合 同 法》”) 、 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》( 以下 简称“ 《基金法》”) 、 《 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 ( 以 下简 称 “ 《运作办法》”) 、 《 货 币 市 场 基 金 监 督管理办法》 、 《证券投资 基金销售管 理办 法》( 以 下简称“ 《销售办 法》”) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 ( 以下 简称“ 《信 息披 露办 法 》”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则第 5 号 < 货 币 市 场 基 金 信 息 披 露 特 别 规 定> 》 (以下 简称“ 《 信息 披露 特 别规定 》 ”)、 《证券投资基金信息披露内容与格式 准 则 第 6 号 〈 基 金 合 同 的 内 容 与 格 式〉 》 和其 他有 关法 律法 规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、 订 立本 基金 合同 的依 据 是 《中 华人 民共 和国 合同法》( 以下简称“ 《 合同 法 》”) 、 《 中 华人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称“ 《 基 金 法》”) 、 《证 券投 资基 金运 作管理 办法 》( 以下 简 称“ 《 运作 办法 》 ”) 、 《货 币 市场基 金监 督管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》( 以 下简 称 “ 《销 售办 法》 ”) 、 《 证券 投 资基金 信息 披露 管理 办法》( 以 下简 称“ 《信 息披 露办法 》”) 、 《证 券 投资基 金信 息披 露编 报规 则第 5 号< 货币 市场 基 金信息 披露 特别 规定> 》 ( 以下简 称“ 《信 息披 露 特别规 定》” ) 、 《证 券投 资 基金信 息披 露内 容与 格 式 准则 第 6 号〈 基 金合同 的 内容 与 格式 〉 》 、 《 公 开 募集 开 放 式证 券 投资 基 金 流动 性 风 险管 理规定》 ( 《以下简称 “ 流 动性风险管理规定》 ” ) 和其他 有关 法律 法规 。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《流动性风险管 理规定》 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同 年 10 月 1 日实施的《公 开 募 集 开放 式 证 券投 资 基金 流 动 性风 险 管 理规 定》及颁布机关对其 不时 做出的修订 51 、 流动性受限资产: 指 由于法律法规、 监管、 合 同 或 操作 障 碍 等原 因 无法 以 合 理价 格 予 以变 现的资产, 包括但不限于 到期日在 10 个交易日 以 上 的 逆回 购 与 银行 定 期存 款 ( 含协 议 约 定有 条件提前支取的银行 存款) 、 资产支持证券、 因 发行人债务违约无法 进行 转让或交易的债券等 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 无 五、 申 购和 赎回 的数 量限 制 4 、 当接受申购申请对存 量 基金份额持有人利益 构成潜 在重 大 不 利影 响 时, 基 金 管理 人 应 当采 取 设 定 单一 投 资 者申 购 金额 上 限 或基 金 单 日净 申 购 比 例上 限 、 拒绝 大 额申 购 、 暂停 基 金 申购 等 措 施 ,切 实 保 护存 量 基金 份 额 持有 人 的 合法 权益。 具体规定请参见 招 募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用 途 1 . 本 基金 在通 常情 况下 不 收取申 购费 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 1 、 本 基金 在通 常情 况下 不 收取申 购费 用和 赎回 费用 , 但 为 确保 基 金 平稳工 作 , 避 免诱 发 系 统



























































































































































流动性修改对照 表 232 购 与 赎 回 用和赎 回费 用 。 但 在满足相关流动性风险 管理要求的 前提下 , 当 本 基金 持有 的 现金 、 国 债、 中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他 金融工具占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 低 于 5% 且 偏离度 为负 时 , 为确保基金 平稳运作, 避免诱发 系统性风险, 本 基金对 当日 单个基金份额持有人申请赎回基金份 额 超 过 基 金 总 份 额 1% 以 上 的 赎 回 申 请征 收 1% 的 强制 赎回 费用 , 并将 上述 赎回费用全额计入基金财产。基金管 理人与基金托管人协商确认上述做法 无益于 基金 利益 最大 化的 情形除 外。


性 风 险 ,本 基 金 可对 以 下情 形 征 收强 制 赎 回费 用: (1 ) 在满足相关流动性风险管理要求的前提 下,当 本 基金 持 有的 现 金、 国 债 、 中央 银 行票 据、政 策性 金融 债券 以及 5 个 交易 日内 到期 的 其 他 金 融 工具 占 基 金 资 产净 值 的 比 例合 计 低于 5% 且偏 离度 为负 时 ; (2 ) 本基金前 10 名基金 份额持有人的持有份 额合计超过基金总份额 50% 的,且投资组合中 现 金 、 国债 、 中 央银 行 票据 、 政 策性 金 融 债券 以及 5 个交易日内到期 的 其他金融工具占基金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 低 于 10% 且偏离度为负 时。 出现上述任一情形时 , 本基 金应当 对 当日 单个 基 金 份 额 持有 人 申请 赎 回基 金 份 额 超过 基 金总 份额 1% 以上 的赎 回申 请征 收 1% 的 强制 赎回 费 用 , 并 将 上述 赎 回费 用 全额 计 入 基 金财 产 。基 金 管 理 人 与基 金 托管 人 协商 确 认 上 述做 法 无益 于基金 利益 最大 化的 情形 除外。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 ?? 发生上 述 第 1 、2 、3 、4 、6 、7 、8 、9 项暂停申购情形时,基金管理人应当 根据有关规定在指定媒体上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被 拒绝,被拒绝的申购款项 本金 将退还 给投资 人 。 在 暂停 申购 的情 况消除 时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 6 、 基金管理人接受某笔 或 者某些申购申请有可 能 导 致 单一 投 资 者持 有 基金 份 额 的比 例 达 到或 者超过 50% ,或者变相规 避 50% 集中度的情形 时。 10 、当前一估值日 基金资 产净值 50% 以上的资 产 出 现 无可 参 考 的活 跃 市场 价 格 且采 用 估 值技 术 仍 导 致公 允 价 值存 在 重大 不 确 定性 时 , 经与 基 金 托 管人 协 商 确认 后 ,基 金 管 理人 应 当 采取 暂停接受基金申购申 请的 措施。 ?? 发生上 述 第 1 、2 、3 、4 、7 、8 、9 、10、11 项 暂 停 申 购 情形 时 ,基 金 管理 人 应 当 根据 有 关规 定 在 指 定 媒体 上 刊登 暂 停申 购 公 告 。如 果 投资 人 的 申 购 申请 被 拒绝 , 被拒 绝 的 申 购款 项 本金 将 退 还 给 投资 人 。在 暂 停申 购 的 情 况消 除 时, 基金管 理人 应及 时恢 复申 购业务 的办 理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形 无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 6 、 当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资产 出 现 无 可参 考 的 活跃 市 场价 格 且 采用 估 值 技术 仍 导 致 公允 价 值 存在 重 大不 确 定 性时 , 经 与基 金 托 管 人协 商 确 认后 , 基金 管 理 人应 当 采 取延 缓 支 付 赎回 款 项 或暂 停 接受 基 金 赎回 申 请 的措 施。 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式



























































































































































流动性修改对照 表 233 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3 ) 若本基金发生巨额 赎 回且单个基金份额持 有 人 的 赎回 申 请 超过 上 一开 放 日 基金 总 份 额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金份额 持有人超出 20% 以上的部 分赎回申请实施延期 办理, 而对该单个 基金份额 持有人 20% 以内 (含 20%)的赎回申请与当日其他投资者的赎回申 请 按 前 述条 款 处 理, 具 体见 招 募 说明 书 或 相关 公告。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所 : 上海市浦东 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 层 法定代 表人 : 穆矢


一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所 : 中国 (上海) 自由贸易试验区 富 城路 99 号震旦 国际 大 楼 25 楼 法定代 表人 : 陈兵


二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简况 法定代 表人 : 王洪章


二、基 金托 管人 ( 一) 基金 托管 人简况 法定代 表人 : 田国立


第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 四、投 资限 制 2 、 组合 限制 (6 ) 现 金 、 国 债、 中央 银 行票据 、 政 策性金融债券占基金资产净值的比例 合计不 得低 于 5% ;


(7) 现金、 国债、 中央银 行 票据、 政策 性金融债券以及五个交易日内到期的 其他金融工具占基金资产净值的比例 合计不得低于 10% ; (8) 到期日在 10 个交易日 以上的逆回 购、银行定期存款等流动性受限资产 投资占基金资产净值的比例合计不得 超过 30% ; ?? 因基金规模或 市场变化导 致本基金投 资组合 不符 合以 上除 第 (6 ) 条 以外 的 比例限 制的 , 基金 管理 人应 在 10 个交 易日内进行调整,以达到上述标准。 法律法 规另 有规 定时 ,从 其规定 。 四、投 资限 制 2 、 组合 限制 (2) 现金、 国债、中央银行票据、政 策性金融债 券 以 及 五个 交 易 日内 到 期的 其 他 金融 工 具 占基 金资产净值的比例合 计不 得低于 10% ; (3) 根据本 基金基金份额持有人的集 中度,对上 述投资组合实施如下 调整 : 当 本 基 金前 10 名 份 额 持有 人 的 持有 份 额 合计 超过基金总份额的 50% 时 ,本基金投资组合的 平 均 剩 余期 限 不 得超 过 60 天 , 平 均 剩 余 存续 期不得超过 120 天;投资 组合中现金、国债、 中央银行票据、 政策性金 融债券以及 5 个交易 日 内 到 期的 其 他 金融 工 具占 基 金 资产 净 值 的比 例合计不得低于 30% ; 当 本 基 金前 10 名 份 额 持有 人 的 持有 份 额 合计 超过基金总份额的 20% 时 ,本基金投资组合的 平 均 剩 余期 限 不 得超 过 75 天 , 平 均 剩 余 存续 期不得超过 180 天;投资 组合中现金、国债、 中央银行票据、 政策性金 融债券以及 5 个交易



























































































































































流动性修改对照 表 234 3 、 本 基金 投资 的债 券与 非 金融企 业债 务融资工具须具有评级资质的资信评 级机构进行持续信用评级,信用评级 主要参照最近一个会计年度的主体 信 用评级,如果对发行人同时有两家以 上境内机构评级的,应采用孰低原则 确定其评级,并结合基金管理人内部 信用评 级进 行独 立判 断与 认定。 日 内 到 期的 其 他 金融 工 具占 基 金 资产 净 值 的比 例合计不得低于 20% ; (8 ) 现 金 、 国 债 、 中 央银 行票据 、 政策 性金 融 债券占 基金 资产 净值 的比 例合计 不得 低 于 5% , 其 中 现 金不 包 括 结算 备 付金 、 存 出保 证 金 、应 收申购款等 ; (12) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的其 他 主 体为 交 易对 手 开 展逆 回 购 交易 的 , 可 接受 质 押 品的 资 质要 求 应 当与 基 金 合同 约定的投资范围保持 一致 ; (13) 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合计不得超过基金资 产净 值的 10% ; 因 证 券 市场 波 动 、证 券 停牌 、 基 金规 模 变 动等 基 金 管 理人 之 外 的因 素 致使 基 金 不符 合 前 款所 规 定 比 例限 制 的 ,基 金 管理 人 不 得主 动 新 增流 动性受限资产的投资 ; (14) 本 基 金 投 资 于 主 体 信 用 评 级 低 于 AAA 的 机 构 发 行的 金 融 工具 占 基金 资 产 净值 的 比 例合 计不得超过 10% ,其中单 一机构发行的金融工 具占基金资产净值的 比例 合计不得超过 2% ; 前 述 金 融工 具 包 括债 券 、非 金 融 企业 债 务 融资 工 具 、 银行 存 款 、同 业 存单 、 相 关机 构 作 为原 始 权 益 人的 资 产 支持 证 券及 中 国 证监 会 认 定的 其他品种; 本基金拟投资于主体 信用 评级低于 AA+ 的商业 银 行 的 银行 存 款 与同 业 存单 的 , 应当 经 基 金管 理 人 董 事会 审 议 批准 , 相关 交 易 应当 事 先 征得 基 金 托 管人 的 同 意, 并 作为 重 大 事项 履 行 信息 披露程序; (15) 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 货 币 市 场 基 金 投 资 同 一 商 业银 行 的 银行 存 款及 其 发 行的 同 业 存单 与 债 券 ,不 得 超 过该 商 业银 行 最 近一 个 季 度末 净资产的 10% ; ?? 因 基 金规 模 、 市场 变 化 或基 金 份 额 持 有 人 赎 回 导致本 基金 投资 组合 不符 合以上 除第 (1 ) 、 (8)、 (12)、( 13 ) 条以 外的 比例 限制 的, 基金 管理 人应 在 10 个交 易日内 进行 调整 , 以达 到上 述标 准。法 律法 规另 有规 定时 ,从其 规定 。 3 、 本 基金 投 资 的债 券与 非 金融企 业债 务融 资工 具 须 具 有 评级 资 质的 资 信 评 级 机 构 进行 持 续信 用 评 级 , 信用 评 级主 要 参照 最 近 一 个会 计 年度 的 信 用 评 级, 如 果对 发 行人 同 时 有 两家 以 上境



























































































































































流动性修改对照 表 235 内 机 构 评 级的 , 应采 用 孰低 原 则 确 定其 评 级, 并 结 合 基 金管 理 人内 部 信用 评 级 进 行独 立 判断 与认定 。 第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂 停估 值的 情形


3 、 中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形。


六 、暂 停估 值的 情形


3 、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产 出 现 无可 参 考 的活 跃 市场 价 格 且采 用 估 值技 术 仍 导 致公 允 价 值存 在 重大 不 确 定性 时 , 经与 基金托管人协商一致 的; 4 、 法律法规、 中国 证监 会 和基金 合同 认定 的其 它情形 。


第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (五)基金定期报告,包括基金年度 报告、基金半年度报告和基金季度报 告 无 (六) 临时 报告 无 五、公 开披 露的 基金 信息 ( 五 ) 基 金定 期 报告 , 包括 基 金 年 度报 告 、基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 基 金 管 理人 应 当 在基 金 年度 报 告 和半 年 度 报告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分 析、 报告期末基金前 10 名份额持有人的类别、 持有份额及占总份额 的比 例等信息。 报 告 期 内出 现 单 一投 资 者持 有 基 金份 额 比 例达 到或超过 20% 的情形,为 保障其他投资者的权 益, 基金管理人至少 应当 在基金定期报告 “ 影响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ” 项 下 披 露 该 投 资 者 的 类 别、 报 告 期末 持 有份 额 及 占比 、 报 告期 内 持 有 份额 变 化 情况 及 产品 的 特 有风 险 , 中国 证监会认定的特殊情 形除 外。


(六 ) 临时 报告 26 、 本基 金 发生 涉 及基 金申 购 、 赎回 事 项调 整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项;


上 投 摩 根 现 金 管理 货 币 市 场 基 金 托管协议 修 改 前后 文 对 照 表 章节 原 文条 款 修改后条款 内容 内容 一、 基金 托管 协议 (一) 基金 管理 人 注册地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 办公地 址: 上海市浦东 富 城路 99 号 (一) 基金 管理 人


注册地 址: 中国 (上海) 自由贸易试验区富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 25 楼 办公地 址: 中国 (上海) 自由贸易试验区富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 25 楼



























































































































































流动性修改对照 表 236 当事 人 震旦国 际大 楼 20 层 法定代 表人 : 穆矢 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 王洪章 法定代 表人 : 陈兵 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 田国立 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 ( 二 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 对基金 投资 进行 监督 。 2、组 合限 制 (5) 现 金、 国债 、中央 银行票 据、 政 策 性 金 融 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例合计 不得 低 于 5% ; (6) 现 金 、国 债、 中央 银行票 据、 政 策 性 金 融 债 券 以 及 五 个 交 易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的比例合计不得低于 10% ; (7)到期日在 10 个 交易 日以 上 的逆 回 购 、 银 行 定 期 存 款 等 流 动 性 受 限 资 产 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计不得超过 30% ; ?? 因 基 金 规 模 或 市 场 变 化 导 致 本 基 金 投资组 合不 符合 以上 除第 (5 ) 条以 外 的 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 应 在 10 个 交易 日内 进行 调整 , 以达到 上 述 标 准 。 法 律 法 规 另 有 规 定 时 , 从 其规定 。 (二) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基金 合同 》的 约定 ,对 基金投 资进 行监 督 。 2、组 合限 制 (2) 现金、 国债 、 中央银行 票据、 政策性金 融债 券 以 及 五 个 交 易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基金资产净值的比例 合计 不得低于 10% ; (3) 根据本基金基金份额持 有人的集中度, 对上 述投资组合实施如下 调整 : 当本基金前 10 名份额持 有人的持有份额合计 超过基金总份额的 50% 时, 本基金投资组合的 平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续 期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债 、 中央银行票据、 政策性金融 债券以及 5 个交易 日内到期的其他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比例合计不得低于 30% ; 当本基金前 10 名份额持 有人的持有份额合计 超过基金总份额的 20% 时, 本基金投资组合的 平均剩余期限不得超过 75 天,平均剩余存续 期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债 、 中央银行票据、 政策性金融 债券以及 5 个交易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比例合计不得低于 20% ; (7) 现金 、 国 债、 中央 银行 票据 、 政 策性 金融 债 券占基金资 产净值的 比例 合计不得低 于 5% , 其中现金不包括结算 备付 金、 存出保证金 、 应 收申购款等 ; (11) 本基金与私募类证券 资管产品及中国证监 会认定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易的, 可接受质押品的 资 质要求应当与基金合 同约定的投资范围保 持一 致; (12) 本 基 金 主动 投 资于 流动 性 受限 资产 的 市值 合计不得超过基金资 产净 值的 10% ; 因证券市场波动 、 证券停 牌、 基金规模变 动等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所规定比例限制的, 基 金 管理人不得主动新增 流动性受限资产的投 资; (13) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的 机 构 发 行 的 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例合计不得超过 10% , 其 中单一机构发行的金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 超 过



























































































































































流动性修改对照 表 237 2% ; 前述金融工具包括债 券、 非金融企业债务融资 工具、 银行存款、 同业存 单、 相关机构作为原 始 权 益 人 的 资 产 支 持 证 券 及 中 国 证 监 会 认 定 的其他品种; 本 基 金 拟 投 资 于 主 体 信 用 评 级 低 于 AA+ 的商 业银行的银行存款与 同业 存单的, 应当经基金 管理人董事会审议批 准, 相关交易应当事先征 得基金托管人的同意, 并 作为重大事项履行信 息披露程序; (14 ) 本基金管理人管 理 并且由本基金托管人 托 管 的 全 部 货 币 市 场 基 金 投 资 同 一 商 业 银 行 的银行存款及其发行 的同 业存单与债券, 不得 超 过 该 商 业 银 行 最 近 一 个 季 度 末 净 资 产 的 10% ; ?? 因基金 规模 、 市场 变化 或 基金份额持有 人赎回 导致本基金投资组合不符合以上除第 (1)、 (7)、( 11)、( 12 ) 条 以 外 的 比 例 限 制 的 , 基 金管理 人应 在 10 个 交易 日内进 行调 整, 以达 到上述 标准 。 法 律法 规另 有 规定时 , 从 其规 定。 八、 基金 资产 净值 计算 与会 计核 算 (四) 暂停 估值 的情 形 3.中国 证监 会和 《基 金合 同 》 认 定的 其他情 形。 (四) 暂停 估值 的情 形 3. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商一 致的 ; 4. 法 律法 规、 中国证监会 和《基金合同》认 定 的其他 情形 。 上 投 摩 根 新 兴 动力 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 前言 ( 一) 订 立 本 基 金 合 同 的 目 的 、 依 据 和 原则 2 、 订 立 本 基 金 合 同 的 依 据 是 《 中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以 下简 称“ 《 基 金 法 》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 合同法 》 、 《 证券 投资 基金 运作管 理办 法》( 以 下简 称“ 《 运作办 法》”) 、 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》 ( 以下 简称 ( 一) 订立 本基 金合 同的 目的 、依据 和原 则 2 、 订立 本基 金合 同的 依据 是 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 ( 以 下 简称“ 《基 金法》 ”) 、 《 中 华人 民共 和 国合 同法 》 、 《 证 券投 资基 金 运 作 管 理 办 法》( 以 下 简称“ 《运作办法》”) 、 《证券投资基金销售管理办法》( 以 下 简 称 “ 《销 售办 法》 ”) 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管 理办法 》 ( 以下 简称“ 《信 息 披露办 法》 ”) 、 《公



























































































































































流动性修改对照 表 238 “ 《 销 售 办 法 》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息披露管理办法》( 以 下 简称“ 《信息 披露办 法》”) 和其 他有 关 法律法 规。 开 募 集开 放 式证 券 投资 基金 流 动性 风 险管 理 规定》 (以下简称 “ 《流动性风险管理规定》 ” ) 和其他 有关 法律 法规 。 二、 释义 无 13 、 《 流 动性 风险 管理 规定》 : 指中 国证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同 年 10 月 1 日实施 的 《 公开 募 集开 放 式证 券投 资 基金 流 动性 风 险 管 理规 定 》及 颁 布机 关对 其 不时 做 出的 修 订 55 、 流 动 性受 限资 产 :指由 于 法律 法规 、 监 管 、 合同 或 操作 障 碍等 原因 无 法以 合 理价 格 予以变现的资产, 包括 但 不限于到期日在 10 个 交 易日 以 上的 逆 回购 与银 行 定期 存 款( 含 协议约定有条件提前 支取 的银行存款) 、 停牌 股 票 、流 通 受限 的 新股 及非 公 开发 行 股票 、 资 产 支持 证 券、 因 发行 人债 务 违约 无 法进 行 转让或交易的债券等 六、 基金 份额 的申 购与 赎回 ( 五) 申购 和赎 回的 金额 无 ( 五) 申购 和赎 回的 金额 4 、 当接受申购申请对 存量 基金份额持有人利 益 构 成潜 在 重大 不 利影 响时 , 基金 管 理人 应 当 采 取设 定 单一 投 资者 申购 金 额上 限 或基 金 单 日 净申 购 比例 上 限、 拒绝 大 额申 购 、暂 停 基 金 申购 等 措施 , 切实 保护 存 量基 金 份额 持 有人的合法权益。 具 体规 定请参见相关公告。 ( 六) 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用 途 5 、 本 基 金 的 申 购 费 用 应 在 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时 收 取 , 不 列 入 基 金 财 产, 主要 用于 本基 金的 市 场推广 、 销 售、 注册 登记 等各 项费 用 。 赎 回费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承担 , 不 低于赎 回费 总额 的 25% 应归 基金财 产, 其余 用于 支付 注册登 记费 和其他 必要 的手 续费 。 ( 六) 申购 和赎 回的 价格 、费 用及其 用途 5 、 本基 金的 申购 费用 应在 投资者 申购 基金 份 额 时 收 取, 不列 入 基金 财产 , 主 要用 于本 基 金的市 场推 广、 销售、 注 册登记 等各 项费 用。 赎 回 费 用由 赎回 基 金份 额的 基 金 份额 持有 人 承担 。 本基金将对持续持 有期少于 7 日的投 资者收取不低于 1.5% 的赎 回费, 并将上述赎 回 费 全 额计 入 基 金财 产 ;除 此 之 外 ,不低于 赎回费 总额 的 25% 应 归基 金财产 ,其 余用 于 支付注 册登 记费 和其 他必 要的手 续费 。 ( 八) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 ?? 发生上 述 暂 停申 购情 形时 , 基金 管理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告。 如 果基 金投 资者 的申 购申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项将 退还给 投资 者。 在暂 停申 购的 情况 消 除时 , 基 金 管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理 。 ( 八) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 ?? 6 、 基金管理人接受某 笔或 者某些申购申请有 可 能 导致 单 一投 资 者持 有基 金 份额 的 比例 达 到或者超过 50% ,或者变 相规避 50% 集中度 的情形时; 7 、 当前一估值日基金资 产 净值 50% 以上的资 产 出 现无 可 参考 的 活跃 市场 价 格且 采 用估 值 技 术 仍导 致 公允 价 值存 在重 大 不确 定 性时 , 经 与 基金 托 管人 协 商确 认后 , 基金 管 理人 应 当暂停接受基金申购 申请 ;



























































































































































流动性修改对照 表 239 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、7 、8 项 暂 停申 购情 形 时 , 基金 管理 人 应当 根据 有 关 规定 在指 定 媒体和基金管理人网站上刊登暂停申购公 告 。 如 果基 金投 资 者的 申购 申 请 被拒 绝, 被 拒 绝 的 申购 款项 将 退还 给投 资 者 。在 暂停 申 购 的 情 况消 除时 , 基金 管理 人 应 及时 恢复 申 购业务 的办 理。 ( 九) 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情形 无 ( 九) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款项 的情 形 5 、 当前一估值日基金资 产 净值 50% 以上的资 产 出 现无 可 参考 的 活跃 市场 价 格且 采 用估 值 技 术 仍导 致 公允 价 值存 在重 大 不确 定 性时 , 经 与 基金 托 管人 协 商确 认后 , 基金 管 理人 应 当 延 缓支 付 赎回 款 项或 暂停 接 受基 金 赎回 申 请。 ( 十) 巨额 赎回 的情 形及 处理 方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 ?? ( 十) 巨额 赎回 的情 形及 处理 方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 …… (3 ) 若本基金发生巨 额赎 回且单个基金份额 持 有 人的 赎 回申 请 超过 上一 开 放日 基 金总 份 额的 20% ,基金管理人有 权先行对该单个基 金份额持有人超出 20% 以上的部分赎回申请 实施延期办理而对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他 投 资 者的 赎 回申 请 按前 述条 款 处理 , 具体 见 相关公告。 七、 基金 合同 当事 人及 权利 义务 ( 一) 基金 管理 人 1 、 基金 管理 人简 况 注册地 址 : 上海市富城路 99 号 20 楼 办公地 址 : 上海市富城路 99 号 20 楼 法定代 表人 : 陈开元 ( 二) 基金 托管 人 1 、 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 刘士余


( 一) 基金 管理 人 1 、 基金 管理 人简 况 注 册地 址: 中 国 ( 上海 )自 由 贸 易 试验 区 富 城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 办 公地 址: 中 国 ( 上海 )自 由 贸 易 试验 区 富 城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 法定代 表人 : 陈兵 ( 二) 基金 托管 人 1 、 基金 托管 人简 况 法定代 表人 : 周慕冰 十 二、 基金 的投 资 ( 三) 投资 范围 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 股票等 权益 类资产 占基 金资 产 的 60%-95% , 债券 等 固 定 收 益 类 资 产 占 基 金 资 产 的 0-40% , 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 0-3% , 现金 或到 期日 在一 年期以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值的 5% 。 本 基 金 将 不 低 于 80 % 的 股 票 资 产 投 ( 三) 投资 范围 …… 基 金 的 投资 组合 比 例为 :股 票 等 权益 类资 产 占基金 资产 的 60%-95% , 债券等 固定 收益 类 资 产 占基 金资 产的 0-40% , 权 证投 资占 基金 资产净 值 的 0-3% , 现 金或 到期日 在一 年期 以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5%,其 中 现 金不 包 括结 算 备付 金、 存 出保 证 金、 应 收申购款等 。 本 基金 将不 低于 80 %的 股票 资



























































































































































流动性修改对照 表 240 资 于 新 兴 产 业 中 的 优 质 上 市 公 司 和 传 统 产 业 中 具 备 新 成 长 动 力 的 上 市 公司股 票。 产 投 资 于新 兴产 业 中的 优质 上 市 公司 和传 统 产业中 具备 新成 长动 力的 上市公 司股 票。 ( 九) 投 资限 制 (5) 保 持不 低于 基金 资产 净 值 5 % 的现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券; ?? 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例符合 基金 合同 的约 定。 在符合 相关 法律法 规规 定的 前提 下, 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合 并 、 基 金规模 变动 等 非 本 基 金 管 理 人 的 因 素 致 使 基 金 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述(1)-(3) 项以及 (5)-(8) 项 规 定 的 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理人应 当 在 10 个交 易日 内 进行调 整。 法律法 规或 监管 部门 另有 规定的 , 从 其规定 。 ( 九) 投 资限 制 (3) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有 一 家 上市 公 司发 行 的可 流通 股 票, 不 超该 公 司可流通股票的 15% ; (4) 本基金管理人管理的全部投资组合持有一 家 上 市公 司 发行 的 可流 通股 票 ,不 超 过该 公 司可流通股票的 30 %; (7) 保持不低于基金资产 净值 5 %的现金或者 到 期 日在 一年 以内 的政 府债 券 ,其中现金不 包 括 结算 备 付金 、 存出 保证 金 、应 收 申购 款 等; (10) 本 基 金 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计不得超过该基金资 产净 值的 15% 。 因 证 券市 场 波动 、 上市 公司 股 票停 牌 、基 金 规 模 变动 等 基金 管 理人 之外 的 因素 致 使基 金 不 符 合前 款 所规 定 比例 限制 的 ,基 金 管理 人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (11) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认定 的 其他 主 体为 交易 对 手开 展 逆回 购 交 易 的, 可 接受 质 押品 的资 质 要求 应 当与 基 金合同约定的投资范 围保 持一致; ?? 基 金 管 理人 应当 自 基金 合同 生 效 之日 起六 个 月 内 使 基金 的投 资 组合 比例 符 合 基金 合同 的 约 定 。 在符 合相 关 法律 法规 规 定 的前 提下 , 因 证 券 市场 波动 、 上市 公司 合 并 、基 金规 模 变 动 等 非本 基金 管 理人 的因 素 致 使基 金的 投 资 组 合不 符 合上 述规 定 的投 资 比例 的 , 除上 述第(7) 、(10) 、(11) 项外, 基金管 理人 应当 在 10 个交 易日 内进 行调 整。 法律法 规或 监管 部 门另有 规定 的, 从其 规定 。 十 四、 基金 资产 的估 值 (七) 暂停 估值 的情 形 5 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其 他情形 。 (七) 暂停 估值 的情 形 5 、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资 产 出现 无 可参 考 的活 跃市 场 价格 且 采用 估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时 , 经与 基 金托 管 人协 商确 认 后, 应 当暂 停 基金估值; 6 、 法律法规、 中 国证 监会 和基金 合同 认定 的 其他情 形。 十 八、 ( 五) 公开 披露 的基 金信 息 6 、 基 金 定 期 报 告 , 包 括 基 金 年 度 报 ( 五) 公开 披露 的基 金信 息 6 、 基金 定期 报告 , 包 括基 金年度 报告 、 基 金



























































































































































流动性修改对照 表 241 基金 的信 息披 露 告、 基 金半 年度 报告 和基 金季度 报 告 ?? 半年度 报告 和基 金季 度报 告 ?? 基 金 管理 人 应当 在 基金 年度 报 告和 半 年度 报 告 中 披露 基 金组 合 资产 情况 及 其流 动 性风 险 分析等。 报 告 期内 出 现单 一 投资 者持 有 基金 份 额比 例 达到或者超过 20% 的情形 ,为保障其他投资 者 的 权益 , 基金 管 理人 至少 应 当在 基 金定 期 报告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ” 项下 披 露 该投 资 者的 类 别、 报告 期 末持 有 份额 及 占 比 、报 告 期内 持 有份 额变 化 情况 及 产品 的 特有风险, 中国证监 会认 定的特殊情形除外。 7 、 临时 报告 无 7 、 临时 报告 (26) 本基金发生涉及基金申 购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上 投 摩 根 新 兴 动力 混 合 型 证 券 投资 基 金 托 管 协 议修 改 前 后 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 注册地 址 : 上海市富城路 99 号 20 楼 办公地 址 : 上海市富城路 99 号 20 楼 法定代 表人 : 陈开元 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 刘士余 (一) 基金 管理 人 注 册 地 址: 中国(上海)自由贸易试验区富 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 办 公 地 址: 中国(上海)自由贸易试验区富 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 周慕冰 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及基 金合 同的 约定 , 对基 金投 资范围 、投 资对 象进 行监 督。…… 本 基 金 的 配 置 比 例 为 股 票 等 权 益 类 资产占 基金 资产 的 60%-95% , 债 券等 固 定 收 益 类 资 产 占 基 金 资 产 的 0-40% , 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 0-3% , 现金 或到 期日 在一 年期以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基金将不低于 80 % 的 股 票 资 产 投 资 于 新 兴 产 业 中 的 优 质 上 市 公 司 和 传 统 产 业 中 具 备 新 成 长 动 力 的 上 市 公司股 票。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 及基金合同的约定,对基金投资范围、投资 对象进 行监 督。…… 本基金的配置比例为股票等权益类资产占基 金资产的 60%-95% ,债 券 等固定收益 类资产 占基金 资产 的 0-40% , 权证 投资占 基金 资产 净 值的 0-3% , 现金 或到 期日 在一年 期以 内的 政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% , 其中现金 不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购 款等 。本 基金 将不 低于 80 %的股 票资 产投 资 于新兴产业中的优质上市公司和传统产业中 具备新 成长 动力 的上 市公 司股票 。



























































































































































流动性修改对照 表 242 (二) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及基 金合 同的 约定 , 对基 金投 资、 融 资、 融券 比例 进行 监督。 基金 托 管 人 按 下 述 比 例 和 调 整 期 限 进 行 监督: 7 、 保持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券; …… 因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素致使基金投资比例不符合上 述 1-3 项以及 5-9 项 规 定的 投资 比例的 ,基 金管理 人应 当 在 10 个交 易日内 进行 调整。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定 及基金合同的约定,对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管人按下述比例和 调整期 限进 行监 督: 3 、 本基金管理人管 理的且 由本基金托管人托 管的全部开放式基金持有 一家上市公司发行 的 可 流 通 股 票 , 不 超 该 公 司 可 流 通 股 票 的 15% ; 本 基 金 管 理 人 管 理 的 且 由 本 基 金 托 管 人托管的全部投资组合持 有一家上市公司发 行的可流通股票,不超过 该公司可流通股票 的 30 %; 8 、保持不低于基金 资产净 值 5% 的现 金或者 到期日在一年以内的政 府 债券 , 其 中 现 金 不 包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款 等; 10、本基金投 资 于 流 动 性受 限 资 产 的 市 值 合 计不得超过该基金资 产净 值的 15% 。 因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; 11、本基金与私募类证券 资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基 金合同约定的投资范 围保 持一致; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定的投 资比例的,除上述 第 8 、10 、11 项外, 基金 管理人 应当 在 10 个 交易日 内进 行调 整。 八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 (四) 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情形 (5 ) 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其他情 形。 (四) 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 (5 ) 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50%以上 的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商 确认后,应当暂停 基金估值;


(6 ) 法律法规、 中 国 证监 会和基 金合 同认 定 的其他 情形 。 上 投 摩 根 新 兴 服务 股 票 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同 修改前后 文对照表



























































































































































流动性修改对照 表 243 章 节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 第 一 部 分 前 言 (一)订立本基金合同的目的、 依据 和原则 2 、 订 立 本 基 金 合 同 的 依 据 是 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 》( 以下简称 “ 《 合 同 法 》 ”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以下简称 “ 《 基 金 法 》 ”) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》( 以下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ”) 、《证券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以下简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ”) 、《证券投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ”) 和其 他有关法律法规。 ( 一) 订 立本 基 金合 同 的目 的 、 依 据和 原 则 2、 订立本基金合同的依据是 《中华人民 共和国合同法》 (以下简称 “ 《合同法》 ” )、 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以 下简称 “ 《基金法》 ”)、 《公开募集证 券投资基金运作管理办法》( 以下简称 “ 《运作办法》 ”) 、 《 证券投资基金销 售管理办法》 (以下简称 “ 《销售办法》 ” )、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以 下简称 “ 《信息披露办 法》 ”)、 《 公 开 募 集 开 放 式证 券 投 资基金 流 动 性 风险 管 理 规定 》 和其他有关法 律法规。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《流 动 性风 险 管 理规 定 》 : 指中 国 证 监会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同年10 月 1 日实施 的《 公开募集 开放 式证券 投 资 基 金 流 动性 风 险 管理规 定 》 及 颁布 机 关 对其 不时做 出的 修订 51 、 流动 性受 限资产 : 指 由于 法律法 规、 监 管 、 合 同或 操 作 障碍等 原 因 无 法以 合 理 价 格 予 以变 现 的 资产, 包 括 但 不限 于 到 期 日在 10 个 交 易日以 上 的 逆 回购 与 银 行 定 期 存款 ( 含 协议约 定 有 条 件提 前 支 取 的 银 行存 款 ) 、停牌 股 票 、 流通 受 限 的 新 股 及非 公 开 发行股 票 、 资 产支 持 证 券 、 因 发行 人 债 务违约 无 法 进 行转 让 或 交易 的债券 等 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 五、申购和赎回的数量限制 无 五、申购和赎回的数量限制 4 、 当 接受申 购申 请对存量 基金 份额持 有 人 利 益 构 成潜 在 重 大不利 影 响 时 ,基 金 管 理 人 应 当采 取 设 定单一 投 资 者 申购 金 额 上 限 或 基金 单 日 净申购 比 例 上 限、 拒 绝 大 额 申 购、 暂 停 基金申 购 等 措 施, 切 实 保 护 存 量 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。具 体规定 请参 见相关 公告 。 六、 申购和赎回的价格、 费用及其 用途 5 、 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金份额持有人承担, 在基金份额持 有人赎回基金份额时收取。 赎回费 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 5、 赎回费用由赎回基金份额的基金份额 持 有 人 承 担 ,在 基 金 份额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额时 收取 。 本 基 金将 对 持 续 持 有 期 少于 7 日 的 投资 者 收取 不 低于 1.5% 的



























































































































































流动性修改对照 表 244 回 用 纳 入 基 金 财 产 的 比 例 详 见 招 募 说明书, 未归入基金财产部分用于 支付登记费和其他必要的手续费。 赎 回 费 , 并将 上 述 赎回费 全 额 计 入基 金 财 产 ; 除 此 之 外的 赎 回费 率 以 及 赎回费 用 纳 入 基 金 财 产 的 比 例 详 见 招 募 说 明 书 , 未 归 入 基金 财 产 部分 用 于 支 付 登 记 费和其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生上述第1、2 、3 、5、6 项暂停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管理人决定 暂停基金投资者的申购申请时, 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定媒介上刊登暂停申购公告。 如果 投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝 的申购款项本金将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时, 基金管 理人应及时恢复申购业务的办理。 七、拒绝或暂停申购的情形 6 、 基 金管理 人接 受某笔或 者某 些申购 申 请 有 可 能 导致 单 一 投资者 持 有 基 金份 额 的 比 例 达 到或 者 超过 50% , 或者 变 相规 避 50% 集中 度的 情形时; 7、 当前 一估值 日基 金资 产净 值 50%以上 的 资 产 出 现无 可 参 考的活 跃 市 场 价格 且 采 用 估 值 技术 仍 导 致公允 价 值 存 在重 大 不 确 定 性 时, 经 与 基金托 管 人 协 商确 认 后 , 基 金 管理 人 应 当采取 暂 停 接 受基 金 申 购申 请的措 施; 发生上述第 1、2、3、5、7 、8 项暂停申 购 情 形 之 一 且基 金 管 理人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的 申 购申 请 时 ,基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定在 指 定 媒介 上 刊 登 暂 停 申 购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝, 被 拒 绝 的 申 购 款 项 本 金 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申购 的 情 况消 除 时 , 基 金 管 理人应及时恢复申购业务的办理。 八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情形 无 八 、 暂 停 赎 回或 延 缓 支付 赎 回 款 项 的 情 形 6、 当前 一估值 日基 金资 产净 值 50%以上 的 资 产 出 现无 可 参 考的活 跃 市 场 价格 且 采 用 估 值 技术 仍 导 致 公允 价 值 存 在重 大 不 确 定 性 时, 经 与 基金托 管 人 协 商确 认 后 , 基 金 管理 人 应 当采取 延 缓 支 付赎 回 款 项或 暂停接 受基 金赎回 申请 的措施 ; 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (3 ) 若本基 金发 生巨额赎 回且 单个基 金 份 额 持 有 人的 赎 回 申请超 过 上 一 开放 日 基 金 总 份 额的 20% ,基金 管 理 人 有权 先 行 对 该 单 个基 金 份 额持有 人 超出 20% 以 上 的 部 分 赎回 申 请 实施延 期 办 理 。而 对 该单个基金份额持有人 20% 以内(含 20% ) 的赎回 申请 与当日其 他投 资者的 赎 回 申 请 按 前述 条 款 处理, 具 体 见 相 关公 告。 第 一、基金管理人 一、基金管理人



























































































































































流动性修改对照 表 245 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 (一)基金管理人简况 住所:上 海市 浦东富 城路 99 号震 旦 国际 大楼20 层 法定代表人:陈 开元 联系电话:021-38794999 (一) 基金管理人简况 住所:中国(上海)自由贸易试验区 富 城路99 号 震旦国 际大楼 20 楼 法定代表人:陈兵 联系电话:021-20628000 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人:王 洪章 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人: 田 国立 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投资范围 基金的投资组合比例为: ??每个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 票 期 权 及 股 指期货保证金后, 现金或到期日在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金资产净值的5% 。 二、投资范围 基 金 的 投 资 组合 比 例 为: ??每个交易 日 日 终 在 扣 除股 票 期 权及 股 指 期 货 保 证 金 后 , 现 金 或到 期 日 在一 年 期 以 内 的 政 府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中 现 金 不 包 括结 算 备 付金、 存 出 保 证金 、 应 收申 购款等 。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (23 ) 本基金每个交易 日日终在扣 除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需缴纳的交易保证金后, 应当保持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的 现 金 或 到期日在一年以内的政府债券。 因 证 券 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并、 基金规模变动等基金管理人之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述规定投资比例的, 基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整,但 中国证监会规定的特殊情形除外。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (4 ) 本基金 管理 人管理的 全部 开放式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 ,不 超 过该 公司 可流通 股票 的 15% ; (5 ) 本基金 管理 人管理 的 全部 投资组 合 持 有 一 家 上市 公 司 发行的 可 流 通 股票 , 不 超过 该公司 可流 通股票 的 30 %; (25 ) 本 基 金每 个 交易日 日 终 在扣 除 股 指 期 货 合 约 及股 票 期 权合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ,应 当 保 持不 低 于 基 金 资 产 净值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政府债券 , 其中现 金不包 括结 算备付 金、 存 出保 证金、 应收 申购款 等 。 (28 )本 基 金投 资 于 流动 性 受 限 资产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 15% 。 因 证 券 市 场波 动 、 上市公 司 股 票 停牌 、 基 金 规 模 变动 等 基 金管理 人 之 外 的因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 , 基 金 管理 人 不 得主动 新 增 流 动性 受



























































































































































流动性修改对照 表 246 限 资产 的投资 ; (29 )本 基 金与 私 募 类证 券 资 管 产品 及 中 国 证 监 会认 定 的 其他主 体 为 交 易对 手 开 展 逆 回 购交 易 的 ,可接 受 质 押 品的 资 质 要 求 应 当与 基 金 合同约 定 的 投 资范 围 保 持一 致; 因 证 券 市 场 波动 、 证 券发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等基 金 管 理人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的,除上述(13 )、 (25)、 (28 )、 (29 )条所述情况外,基 金 管理 人应 当 在10 个交易日内进行调整, 但中国证监 会规定的特殊情形除外。 第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂停估值的情形 3 、 中国证监会和基金 合同认定的 其它情形。 六、暂停估值的情形


3 、 当前一 估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的 资 产 出 现无 可 参 考的活 跃 市 场 价格 且 采 用 估 值 技术 仍 导 致公允 价 值 存 在重 大 不 确 定 性 时, 经 与 基金托 管 人 协 商确 认 后 ,应 当暂停 基金 估值; 4、 法律 法规、 中国证监 会和基金合同认 定的其它情形。 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公开披露的基金信息 (六) 基金定期报告, 包括基金年 度报告、 基金半年度报告和基金季 度报告 无 (七)临时报告 ?? 五、公开披露的基金信息 ( 六 ) 基 金 定期 报 告 ,包 括 基 金 年 度 报 告、基金半年度报告和基金季度报告 基 金 管 理 人应 当 在 基金年 度 报 告 和半 年 度 报 告 中 披露 基 金 组合资 产 情 况 及其 流 动 性风 险分析 等。 报 告 期 内 出现 单 一 投资者 持 有 基 金份 额 比 例 达 到 或者 超过 20% 的 情 形 , 为保 障 其 他 投 资 者的 权 益 ,基金 管 理 人 至少 应 当 在 基 金 定期 报 告 “影响 投 资 者 决策 的 其 他 重 要 信息 ” 项 下披露 该 投 资 者的 类 别 、 报 告 期末 持 有 份额及 占 比 、 报告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险 ,中 国证监 会认 定的特 殊情 形除外 。 (七)临时报告 ?? 26 、 本基 金 发生 涉 及 基金 申 购 、 赎回 事 项 调 整 或 潜在 影 响 投资者 赎 回 等 重大 事 项;



























































































































































流动性修改对照 表 247 上 投 摩 根 新 兴 服务 股 票 型 证 券 投资 基 金 托 管 协 议 修改前后 文 对照表 章节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一)基金管理人 注册地址: 上 海市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 20 层 办公地址: 上 海市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 20 层 法定代表人: 陈 开元 (一)基金管理人 注册地址: 中 国 (上 海) 自由贸 易试 验 区 富城 路99 号震 旦国际 大楼 25 楼


办公地址: 中 国 (上 海) 自由贸 易试 验 区 富城 路99 号震 旦国际 大楼 25 楼 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 法定代表人: 王 洪章 (二)基金托管人 法定代表人: 田 国立 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金托管人根据有关法律 法规的规定及 《基金合同》 的约 定, 对基金投资范围、 投资对象 进行监督?? 基金的投资组合比例为: ??每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 及股票期权保证金后, 现金或到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不低于基金资产净值的 5%。 (一) 基金托管人根据有关法律法规的 规定及 《基金合同》 的 约定, 对基金投 资范围、投资对象进行监督 ?? 基金的投资组合比例为: ?? 每个交易 日日终在扣除股指期货及股票期权保 证金后, 现金或到期日在一年期以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证 金 、应 收申购 款等 。 (二) 基金托管人根据有关法律 法规的规定及 《基金合同》 的约 定, 对基金投资、 融资 比例进行 监督。 基金托管人按下述比例和 调整期限进行监督: (20) 本基金每个交易日日终在 扣 除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合约需缴纳的交易保证金后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政府债券; 因证券市场波动、 证券发行人合 并、 基金规模变动等基金管理人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不符合上述规定投资比例的, 基 金管理人应当在 10 个 交易日内 进行调整, 但中国证监会规定的 特殊情形除外。 (二) 基金托管人根据有关法律法规的 规定及 《基金合同》 的 约定, 对基金投 资、 融资比例进行监督。 基金托管人按 下述比例和调整期限进行监督: (20 ) 本基金每个交易日日终在扣除股 指期货合约及股票期权合约需缴纳的 交易保证金后, 应当保持不低于基金资 产净值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的政府债券 , 其 中现 金不 包括 结算备 付 金 、存 出保证 金、 应收申 购款 等 ; (23 ) 本 基金投 资于 流动 性受 限资产 的 市值合计不得超过 本 基 金 资 产 净 值 的 15% 。 因 证券 市场波 动、 上市公 司股 票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限 制 的, 基 金管理 人不 得主 动新 增流动 性 受 限资 产的投 资; (24 ) 本 基金与 私募 类证 券资 管产品 及



























































































































































流动性修改对照 表 248 中国证监会认定的其他主体为交易对 手 开展 逆回购 交易 的, 可 接受 质押品 的 资质要求应当与基金合同约定的投资 范 围保 持一致 ; (25 ) 本 基金管 理人 管理 且由 本基金 托 管 人托 管的全 部开 放式基 金 (包 括开放 式基金以及处于开放期的定期开放基 金, 完全 按照有 关指 数的 构成 比例进 行 证券投资的开放式基金以及中国证监 会 认可 的特殊 投资 组合除 外) 持 有一家 上 市公 司发行 的可 流通股 票, 不 得超过 该 上市 公司可 流通 股票的 15% ; 本基金 管理人管理且由本基金托管人托管的 全部投资组合持有一家上市公司发行 的 可流 通股票, 不得 超过 该上 市公司 可 流 通股 票的 30% ; 因证券市场波动、 证券发行人合并、 基 金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的 , 除 上 述 第 (8 ) 、(20)、 (23 ) 、 (24) 项 所述情 况外 , 基金管 理人应当在 10 个交易 日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 (四) 暂停估值与公告基金份额 净值的情形 4. 中国证监会和 《基金 合同》 认 定的其他情形。 (四) 暂停估值与公告基金份额净值的 情形 4. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存 在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协 商 确认 后,应 当暂 停基金 估值 ;


5. 法 律法规 、 中国证监 会和 《基金合同》 认定的其他情形。 上 投 摩 根 亚 太 优势 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 二、 释义 无 9. 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同 年 10 月 1 日实施 的 《 公开 募 集开 放 式证 券投 资 基金 流 动性 风



























































































































































流动性修改对照 表 249 险 管 理规 定 》及 颁 布机 关对 其 不时 做 出的 修 订 45. 流动性受限资产: 指 由 于法律法规、 监管、 合 同 或操 作 障碍 等 原因 无法 以 合理 价 格予 以 变现的资产, 包括但不 限于 到期日在 10 个交 易 日 以上 的 逆回 购 与银 行定 期 存款 ( 含协 议 约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款 ) 、 停 牌 股 票 、 流通 受 限的 新 股及 非公 开 发行 股 票、 资 产 支 持证 券 、因 发 行人 债务 违 约无 法 进行 转 让或交易的债券等 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 ( 四) 申购 和赎 回的 金额 无 ( 四) 申购 和赎 回的 金额 4 、 当接受申购申请对 存量 基金份额持有人利 益 构 成潜 在 重大 不 利影 响时 , 基金 管 理人 应 当 采 取设 定 单一 投 资者 申购 金 额上 限 或基 金 单 日 净申 购 比例 上 限、 拒绝 大 额申 购 、暂 停 基 金 申购 等 措施 , 切实 保护 存 量基 金 份额 持 有 人 的合 法 权益 。 具体 规定 请 参见 招 募说 明 书或相关公告。 ( 五) 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用 途 8. 本 基金 的申 购费 率最高 不超 过 5% , 赎回费率最高不超 过 3% 。 本 基 金 的 申购费 率、 赎回 费率 和收 费方式 由基 金管理 人根 据基 金合 同的 规定确 定, 并在招 募说 明书 中列 示。 基金管 理人 可 以 根 据 基 金 合 同 的 约 定 调 整 费 率 或收费 方式 , 基 金管 理人 最迟应 于新 的费率 或收 费方 式实 施日 前 3 个 工作 日前在 至少 一种 网站 披露 。 ( 五) 申购 和赎 回的 价格 、费 用及其 用途 8. 本 基金 的申 购费 率最高 不超过 5% ,赎 回费 率最高 不超 过 3% 。 本基金 将对持续持有期少 于 7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的赎回费, 并 将 上述 赎 回费 全 额计 入基 金 财产 。 除此 之 外, 本 基 金的 申 购费 率、赎 回 费率 和 收费 方 式 由 基 金管 理人 根 据基 金合 同 的 规定 确定 , 并 在 招 募说 明书 中 列示 。基 金 管 理人 可以 根 据 基 金 合同 的约 定 调整 费率 或 收 费方 式, 基 金 管 理 人最 迟应 于 新的 费率 或 收 费方 式实 施 日前 3 个 工作 日前 在至 少 一种网 站披 露。 ( 六) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 无 ( 六) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 6. 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购 申 请 有 可 能 导致 单 一投 资 者持 有基 金 份额 的 比例 达 到或者超过 50% ,或者变 相规避 50% 集中度 的情形时; 10. 当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现无 可 参考 的 活跃 市场 价 格且 采 用估 值 技 术 仍导 致 公允 价 值存 在重 大 不确 定 性时 , 经 与 基金 托 管人 协 商确 认后 , 基金 管 理人 应 当采取暂停接受基金 申购 申请的措施; ( 七) 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情形 无 ( 七) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款项 的情 形 5. 当 前一 估 值日 基 金资 产净 值 50%以上的资 产 出 现无 可 参考 的 活跃 市场 价 格且 采 用估 值 技 术 仍导 致 公允 价 值存 在重 大 不确 定 性时 , 经 与 基金 托 管人 协 商确 认后 , 基金 管 理人 应



























































































































































流动性修改对照 表 250 当 采 取延 缓 支付 赎 回款 项或 暂 停接 受 基金 赎 回申请的措施; ( 八) 巨额 赎回 的情 形及 处理 方式 2. 巨 额赎 回的 处理 方式 ?? ( 八) 巨额 赎回 的情 形及 处理 方式 2. 巨 额赎 回的 处理 方式 …… (3 ) 若本基金发生巨 额赎 回且单个基金份额 持 有 人的 赎 回申 请 超过 上一 开 放日 基 金总 份 额的 20% ,基金管理人有 权先行对该单个基 金份额持有人超出 20% 以上的部分赎回申请 实 施 延期 办 理, 而 对该 单个 基 金份 额 持有 人 20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他 投 资 者的 赎 回申 请 按前 述条 款 处理 , 具体 见 招募说明书或相关公 告。 七、 基金 合同 当事 人及 权利 义务 ( 一) 基金 管理 人 住所: 上海市浦东富 城路 99 号震旦 国际大楼 20 层 办公地 址: 上海市浦东富 城路 99 号 震旦国际大楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 注册资 本:1.5 亿元 人民 币 ( 二) 基 金托 管人 法定代 表人 : 姜建清 ( 一) 基金 管理 人 住 所: 中 国 ( 上海 ) 自由贸 易 试 验区 富 城 路 99 号震旦国际大楼 25 层 办 公地 址: 中 国 ( 上海 )自 由 贸 易 试验 区 富 城路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 注册资 本:2.5 亿元 人民 币 ( 二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 易会满 十 二、 基金 的投 资 ( 八) 投资 限制 1. 组 合限 制 ?? 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 分 拆、 基 金规 模变 动等 基金 管理人 之外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述规定 的投 资比 例的 , 基 金管理 人应 当在 10 个 工作 日内进 行调 整。 ( 八) 投资 限制 1. 组 合限 制 (12 ) 本 基金 管理 人 管理的 全 部开 放式 基 金 持 有 一家 上 市公 司 发行 的可 流 通股 票 ,不 得 超过该上市公司可流 通股 票的 15% ;本基金 管 理 人管 理 的全 部 投资 组合 持 有一 家 上市 公 司 发 行的 可 流通 股 票, 不得 超 过该 上 市公 司 可流通股票的 30% 。 (13 ) 本 基金 主动 投 资于流 动 性受 限资 产 的 市值合计不得超过该 基金 资产净值的 15% 。 因 证 券市 场 波动 、 上市 公司 股 票停 牌 、基 金 规 模 变动 等 基金 管 理人 之外 的 因素 致 使基 金 不 符 合前 款 所规 定 比例 限制 的 ,基 金 管理 人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资。 (14 ) 本 基金 与私 募 类证券 资 管产 品 及中国 证 监 会认 定 的其 他 主体 为交 易 对手 开 展逆 回 购 交 易的 , 可接 受 质押 品的 资 质要 求 应当 与 基金合同约定的投资 范围 保持一致; ?? 因 证 券 市场 波动 、 上市 公司 合 并 分拆 、基 金 规 模 变 动等 基金 管 理人 之外 的 因 素致 使基 金 投 资 比例 不 符合 上 述规 定的 投 资比 例 的, 除



























































































































































流动性修改对照 表 251 上 述 第(13)、( 14 ) 项外, 基金管 理人应 当 在 10 个工 作日 内进行 调整 。 十 四、 基金 资产 的估 值 ( 六) 暂停 估值 的情 形 5. 中国 证监 会认 定的 其他 情形。 ( 六) 暂停 估值 的情 形 4. 当 前 一 估值 日 基金 资产净 值 50%以上的资 产 出 现无 可 参考 的 活跃 市场 价 格且 采 用估 值 技 术 仍导 致 公允 价 值存 在重 大 不确 定 性时 , 经 与 基金 托 管人 协 商 确 认后 , 应当 暂 停基 金 估值 ;


6. 法律法规、 中 国 证监会 认定的 其他 情形 。 十 八、 基金 的信 息披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六 ) 基 金定 期报 告 , 包 括基金 年度 报告、 基金 半年 度报 告和 基金季 度报 告 ?? 五、公 开披 露的 基金 信息 ( 六 ) 基金 定期 报 告, 包括 基 金 年度 报告 、 基金半 年度 报告 和基 金季 度报告 ?? 基 金 管理 人 应当 在 基金 年度 报 告和 半 年度 报 告 中 披露 基 金组 合 资产 情况 及 其流 动 性风 险 分析等。 报 告 期内 出 现单 一 投资 者持 有 基金 份 额比 例 达到或者超过 20% 的情形 ,为保障其他投资 者 的 权益 , 基金 管 理人 至少 应 当在 基 金定 期 报告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ” 项下 披 露 该投 资 者的 类 别、 报告 期 末持 有 份额 及 占 比 、报 告 期内 持 有份 额变 化 情况 及 产品 的 特有风险, 中国证监 会认 定的特殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 26 、 本 基 金发 生涉 及 基金申 购 、赎 回事 项 调 整或潜在影响投资者 赎回 等重大事项; 上 投 摩 根 亚 太 优势 混 合 型 证 券 投资 基 金 托 管 协 议修 改 前 后 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 住所: 上海市浦东富 城路 99 号震旦 国际大楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 电话:021-38794999 传真:021-68881170 联系人:王峰 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 姜建清 (一) 基金 管理 人 住所: 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 电话:021-20628000 传真:021-20628400 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 易会满 二、 (一) 订立 托管 协议 的依 据 (一) 订立 托管 协议 的依 据



























































































































































流动性修改对照 表 252 基金 托管 协议 的依 据、 目的 和原 则 订立本 协议 的依 据是 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金 法》 ( 以 下 简称 《 基金 法》) 、 《证 券投资基金信息披露管 理 办法 》( 以 下简 称 《 信息 披 露办法 》) 、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 ( 以下 简称《运作办法》) 、 《合格境内机 构 投资者境外证券投资管理试行办法》 (以下简称《试行办法》 )及《关于 实施< 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 试 行 办 法> 有 关 问 题 的 通 知》 ( 以下 简称 《通 知》 ) 等相关 法律 法规和 《上 投摩 根亚 太优 势混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 ( 以 下简称 《 基 金合同 》 ) 及其 他有 关规 定 。 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券 投 资基金 法》( 以下 简称《基 金法》) 、 《证 券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》( 以 下简 称《 信 息披露办法》) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法》( 以下 简称《运 作办法》) 、 《 公 开募 集 开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试 行 办 法 》 ( 以下 简 称 《 试 行办 法 》 ) 及 《关 于 实施< 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理试行 办法> 有 关问 题的 通 知》 (以 下简 称 《通 知》 ) 等 相关 法律 法规 和 《 上投摩 根亚 太优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 《基金 合 同 》 ) 及其 他有 关 规定。 四 、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行为 行使 监督 权 2 、 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规定及 《 基金 合同 》 的约 定对下 述基 金投融 资比 例进 行监 督: 2 ) 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同》 的约 定 , 本 基金 投资 组合遵 循以 下投资 限制 : ?? (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 行使监 督权 2 、 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《基金合同》的约定对下述基金投融资比例 进行监 督: 2 ) 根据 法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的约 定,本 基金 投资 组合 遵循 以下投 资限 制: ?? m) 本 基金管 理人管 理的 且由 本基金 托管 人托 管的全部开放式基金持有 一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通 股票 的 15% ;基金管理人 管理的且由本基金 托管人托管的全部投资组 合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司 可流通股票的 30% 。 n) 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合计不得超过该基金 资产 净值的 15% 。 因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资。 o) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; 九 、 基金 资产 净值 计算 (四) 暂停 估值 的情 形 5. 中国 证监 会认 定的 其他 情形。 (四) 暂停 估值 的情 形 4.当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时, 经与基金托管人协商 确 认后 , 应 当 暂 停 基 金



























































































































































流动性修改对照 表 253 和会 计核 算 估值 ; 6. 法律法规、 中 国 证监会 认定的 其他 情形 。 上 投 摩 根 医 疗 健康 股 票 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同 修改前后 文 对照表 章 节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 第 一 部 分 前 言 (一)订立本基金合同的目的、 依 据和原则 2、 订立本基金合同的依据是 《中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 》( 以下简 称 “ 《 合 同 法 》 ”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ”) 、《公 开募集证券投资基金运作管理 办法》( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以下简称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ”) 和其他 有关法律法规。 (一)订立本基金合同的目的、 依据和原则 2 、订立本基金合同的依据是《中华人民 共和国合同法》 (以下简称 “ 《合同法》 ” )、 《中华人民共和国证券投资基金法》( 以 下简称“《基金法》”) 、《公开募集证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》( 以下简称 “《运作办法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售管理办法》 (以下简称 “ 《销售办法》 ” )、 《证券投资基金信息披露管理办法》( 以 下简称“《信息披露办法》”) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规定 》 和其他有关法 律法规。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流动 性风险 管理规 定》 : 指中 国证 监会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、同 年 10 月 1 日实施 的《 公开募 集开 放式 证券投 资基 金 流动 性风险 管理 规定》 及颁布 机关 对其 不 时做 出的修 订 51 、 流动性 受限 资产:指 由于 法律法 规 、 监 管、 合 同或 操作障 碍等 原因 无法以 合理 价 格予 以变现 的资 产, 包 括但 不限于 到期 日在 10 个交 易日以 上的 逆回 购与银 行定 期 存款 ( 含协 议约定 有条 件提 前支取 的银 行 存款 ) 、 停 牌股 票、 流 通受 限的新 股及 非 公开 发行股 票、 资产支 持证 券、 因 发行 人 债 务 违 约 无 法 进 行 转 让 或 交 易 的 债 券 等 第 六 部 分 五、申购和赎回的数量限制 无 五、申购和赎回的数量限制 4 、当接受申购申请对存量基金份额持有 人 利益 构成潜 在重 大不利 影响 时, 基 金管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额



























































































































































流动性修改对照 表 254 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 上 限或 基金单 日净 申购比 例上 限、 拒 绝大 额 申购 、 暂停 基金 申购等 措施 , 切实 保护 存 量基 金份额 持有 人的合 法权 益。 具 体规 定 请参 见相关 公告 。 六、 申购和赎回的价格、 费用及 其用途 5 、 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基金份额持有人承担, 在基金份 额持有人赎回基金份额时收取。 赎回费用纳入基金财产的比例 详见招募说明书, 未归 入基金财 产部分用于支付登记费和其他 必要的手续费。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 5 、赎回费用由赎回基金份额的基金份额 持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金 份额时收取。 本 基金 将对 持续 持有期 少于 7 日的 投资者 收取 不低于 1.5% 的 赎回 费, 并 将上 述赎回 费全 额计入 基金 财产; 除此 之 外 的 赎 回 费 率 以 及 赎回费用纳入基金 财产的比例详见招募说明书, 未归入基金 财 产 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生上述第1、2、3、5、6 项暂 停申购情形之一且基金管理人 决定暂停基金投资者的申购申 请时, 基金管理人应当 根据有关 规定在指定媒介上刊登暂停申 购公告。 如果投资人的 申购申请 被拒绝, 被拒绝的申购 款项本金 将退还给投资人。 在暂 停申购的 情况消除时, 基金管理 人应及时 恢复申购业务的办理。 七、拒绝或暂停申购的情形 6 、基金管理人接受某笔或者某些申购申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比例 达到或 者超 过 50% , 或者变 相规 避 50% 集中度 的情 形时; 7 、 当 前一估 值日 基金资产 净值 50% 以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定性 时,经 与基 金托管 人协 商确认 后, 基 金 管 理 人 应 当 采 取 暂 停 接 受 基 金 申 购 申 请的 措施;


发生上述第 1、2、3、5 、7 、8 项暂停申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投资者的申购申请时, 基金管理人应当根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公告。 如果投资人的申 购申请被拒绝, 被 拒绝的申购款项本金将退还给投资人。 在 暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及 时恢复申购业务的办理。 八、 暂停赎回或延缓支 付赎回款 项的情形 无 八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 6 、 当 前一估 值日 基金资产 净值 50% 以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定性 时,经 与基 金托管 人协 商确认 后, 基 金 管 理 人 应 当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂停 接受基 金赎 回申请 的措 施; 九、 巨额赎回的情形及 处理方式 2、巨额赎回的处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式



























































































































































流动性修改对照 表 255 无 (3 )若本基金发生巨额赎回且单个基金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金总 份额 的 20% , 基金 管理 人有权 先行 对 该单 个基金 份额 持有人 超 出 20% 以 上的 部 分赎 回申请 实施 延期办 理。 而 对该 单 个 基 金份 额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎 回 申 请 与 当 日 其 他 投 资 者 的 赎 回 申 请 按 前 述条 款处理 ,具 体见相 关公 告。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 住所:上 海市 浦东富 城路 99 号 震 旦国 际大楼 20 层 法定代表人:陈 开元 联系电话:021-38794999 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 住所: 中 国 (上 海) 自由 贸易 试验区 富城 路 99 号震 旦国际 大楼25 楼 法定代表人:陈兵 联系电话:021-20628000 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人:王 洪章 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人: 田 国立 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投资范围 ??每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 票期权及股指期货保证金后, 现 金或到期日在一年期以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%。 二、投资范围 ?? 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 票 期 权 及 股指期货保证金后, 现金或到期日在一年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5% , 其中现 金不 包括结 算备 付金、 存出 保 证金 、应收 申购 款等 。 四、投资限制 1、组合限制 (23) 本基金每个交易 日日终在 扣除股指期货合约及股票期权 合约需缴纳的交易保证金后, 应 当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的 政府债券。 因证券市场波动、 证券 发行人合 并、 基金规模变动等基 金管理人 之外的因素致使基金投资不符 合上述规定投资比例的, 基金管 理人应当在 10 个交易日内进行 四、投资限制 1、组合限制 (4 )本基金管理人管理的全部开放式基 金 持有 一家上 市公 司发行 的可 流通股 票, 不超 过 该公司 可流 通股票 的 15% ; (5 )本基金管理人管理的全部投资组合 持 有一 家上市 公司 发行的 可流 通股票 , 不 超 过该 公司可 流通 股票的 30 %; (25) 本基金每个交易 日日终在扣除股指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券, 其中 现金 不包括 结算 备付 金、 存出保 证 金、 应收申 购款 等 。



























































































































































流动性修改对照 表 256 调整, 但中国证监会规 定的特殊 情形除外。 (28 ) 本 基金 投资于 流动 性受 限资产 的市 值 合计 不得超 过 本 基金资 产净 值的 15% 。 因 证券 市场波 动、 上市公 司股 票停牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基金 不符合 前款 所规定 比例 限制的 , 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受 限 资 产 的 投资 ; (29 ) 本 基金 与私募 类证 券资 管产品 及中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆回 购交易 的, 可 接受 质押 品的资 质要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致; 因证券市场波动、 证券 发行人合并、 基金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基金投资不符合上述规定投资比例的, 除 上 述 (13 ) 、 (25 ) 、 (28 ) 、 (29)条 所 述情 况外, 基金管理 人应当在 10 个交 易日内进行调整, 但中国证监会规定的特 殊情形除外。 第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂停估值的情形 3 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的其它情形。 六、暂停估值的情形 3 、当前一估值日基金资产净值 50% 以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 ,应 当暂停 基金 估值; 4 、 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定的其它情形。 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公开披露的基金信息 (六) 基金定期报告, 包括基金 年度报告、 基金半年度 报告和基 金季度报告 无 (七)临时报告 ?? 五、公开披露的基金信息 (六) 基金定期报告, 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性风 险分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例达 到或者 超 过 20% 的 情形 ,为保 障其 他 投资 者的权 益, 基 金管 理人 至少应 当在 基 金定 期报告 “影响 投资 者决 策的其 他重 要 信息 ” 项下 披露 该投资 者的 类别、 报告 期 末持 有份额 及占 比、 报 告期 内持有 份额 变 化情 况及产 品的 特有风 险, 中 国证 监会 认 定的 特殊情 形除 外。



























































































































































流动性修改对照 表 257 (七)临时报告 ??


26 、 本 基金 发生涉 及基金 申购、 赎回 事项 调 整或 潜在影 响投 资者赎 回等 重大事 项; 上 投 摩 根 医 疗 健康 股 票 型 证 券 投资 基 金 托 管 协 议 修改前后 文 对照表 章节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一)基金管理人 注册地址:上 海市 浦东富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 20 层 办公地址:上 海市 浦东富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 20 层 法定代表人: 陈 开元 (二)基金托管人 法定代表人: 王 洪章 (一)基金管理人 注 册 地 址 : 中国(上海)自由贸易试 验 区富 城路99 号 震旦国 际大 楼 25 楼 办 公 地 址 : 中国(上海)自由贸易试 验 区富 城路99 号 震旦国 际大 楼 25 楼 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 法定代表人: 田 国立 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一)?? 基金的投资组合比例为: ?? 每个 交易日日终在扣除股票期权及股 指期货保证金后, 现金或到期日在 一年期以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%。 (一) ?? 基金的投资组合比例为:??每个交 易日日终在扣除股票期权及股指期货 保证金后,现金或到期日在一年期以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ,其中现金不包括结算备付金、存 出 保证 金、应 收申 购款等 。 (二) 基金托管人根据有关法律法 规的规定及《基金合同》的约定, 对基金投资、融资比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期 限进行监督: (20) 本基金每个交易日日终在扣 除股指期货合约及股票期权合约 需缴纳的交易保证金后, 应当保持 不低于基金资产净值 5% 的现金或 到期日在一年以内的政府债券 ; 因证券市场波动、证券发行人合 并、 基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的, 基金管理 人应当在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 (二)基金托管人根据有关法律法规 的规定及《基金合同》的约定,对基 金投资、融资比例进行监督。基金托 管人按下述比例和调整期限进行监 督: (20 )本基金每个交易日日终在扣除 股指期货合约及股票期权合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基 金资产净值 5%的现金或到期日在一年 以 内 的 政 府 债 券 ,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款 等 ; (23 ) 本 基 金 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的市值合计不得超过本基金资产净值 的 15% 。 因 证券 市场波 动、 上 市公 司股 票停牌 、



























































































































































流动性修改对照 表 258 整, 但中国证监会规定的特殊情形 除外。 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人不得主动新增流动 性 受限 资产的 投资 ; (24 ) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定的 投 资范 围保持 一致 ; (25 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 且 由 本 基 金 托管人托管的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金,完全按照有关指数的构成比 例进行证券投资的开放式基金以及中 国证监会认可的特殊投资组合除外) 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票,不得超过该上市公司可流通股票 的 15% ; 本 基 金 管 理 人 管 理 且 由 本 基 金托管人托管的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得 超 过该 上市公 司可 流通股 票的 30% ; 因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的, 除 上 述第 (8 ) 、 (20)、 (23 )、(24 ) 项 所 述 情 况 外 , 基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调 整,但中国证监会规定的特殊情形除 外。 八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 (四) 暂停估值与公告基金份额净 值的情形 4. 中国证监会和 《基金 合同》 认定 的其他情形。 (四)暂停估值与公告基金份额净值 的情形 4. 当前一估值日基金资产净值 50% 以 上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人 协 商确 认后, 应当 暂停基 金估 值; 5. 法律法规、 中 国 证 监 会 和 《 基 金 合 同》认定的其他情形。 上 投 摩 根 优 信 增利 债 券 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表



























































































































































流动性修改对照 表 259 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分 前 言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则 2 、订立 本基金 合同的依 据 是《中华 人 民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以 下简 称“ 《 基金 法 》”) 、 《证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《运 作办 法》”) 、 《 证券 投 资基金 销售 管理办 法》 ( 以 下简 称“ 《 销 售办法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以下简称“ 《信息披露办法》”) 和其他 有关法 律法 规。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、订立本基金合同的依 据 是《中华人民共和 国合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》”) 、 《 中华 人 民共和国证券投资基金法 》( 以下简称“ 《基 金 法》”) 、 《证 券 投资 基 金 运作 管 理 办 法》( 以下 简称“ 《运作 办法》”) 、 《证券 投资基金 销售管 理办法 》( 以下 简称“ 《 销售 办法 》”) 、 《 证券 投 资基金信 息披露管理办法 》( 以下简称“ 《信 息 披露办法 》”) 、 《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规 定》 ( 以下简称 “ 《流动性 风险管理规定》 ” )和其 他 有关法 律法 规。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券 投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订 56 、 流动性受限资产: 指由 于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议 约 定有条件提前支取的银行 存款) 、停牌股票、 流通受限的新股及非 公开 发行股票、 资产支持 证券、 因发行人债务违 约 无法进行转让或交易 的债券等 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 无 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。 具体规定请 参 见招募说明书或相关 公告。 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 5 、赎回 费用由 赎回基金 份 额的基金 份 额持有 人承 担, 在基 金份 额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 赎 回费 用 应根据 相关 规定按 照比 例归 入基 金财 产, 未 计入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必要的 手续 费。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5 、赎回费用由赎回基金 份 额的基金份额持有 人承担 , 在基 金份 额持 有 人赎回 基金 份额 时收 取。 本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 费全额计入基金财产 ; 除 此之外, 赎 回费 用应 根据相 关规 定按 照比 例归 入基金 财产 , 未计 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的手续 费。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形



























































































































































流动性修改对照 表 260 ?? 发生上 述 第 1 、 2 、 3 、 5 、 6 项暂停 申购 情 形 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者的申 购申 请时 , 基 金管 理 人应当 根据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 拒绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 本 金 将 退 还 给 投 资 人。 在 暂停 申购 的情 况消 除时, 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务 的办理 。 6、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变 相规避 50% 集中度的 情形时; 7 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停接受基金申购申请 ; ?? 发生上 述第 1 、2 、3 、5 、7 、8 项暂 停申 购情 形 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的 申 购 申请时 , 基金 管理 人应 当 根据有 关规 定在 指定 媒体上 刊登 暂停 申购 公告 。 如 果投 资人 的申 购 申请被 拒绝 , 被拒 绝的 申 购款项 本金 将退 还给 投资人 。 在 暂停申 购的 情 况消除 时, 基金管 理 人应及 时恢 复申 购业 务的 办理。 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 5 、当前一估值日基金 资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂 停接 受基金赎回申请; 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3)若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% , 基金管理人有 权先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理, 而对该单个 基金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申 请与当日其他投资者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 相 关 公 告。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 一、基 金管 理人 (一) 基金 管理 人简 况 住所: 上海市浦东富城路 99 号震旦国 际大楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 联系电 话:021-38794999


一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 城 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 法定代 表人 : 陈兵 联系电 话:021-20628000 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 田国立 注册资 本 : 人 民币 贰仟柒佰 玖拾壹亿肆 仟柒佰贰拾贰万叁仟 壹佰 玖拾伍 元整 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 陈四清 注册资 本 : 人 民币 贰仟玖 佰肆拾叁亿捌仟柒佰 柒拾玖万壹仟贰佰肆 拾壹 元整



























































































































































流动性修改对照 表 261 及 权 利 义 务 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投 资范 围 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金投 资于 债券的 比例 不低 于基 金资 产的 80%,投 资于信 用债 和可 转债 (含 分 离交易 可转 债) 的 比例 合计 不低 于非 现 金基金 资产 的 80% , 股 票等 权益 类资 产 的投资 比例 不超过 基金 资产 的 20% , 现 金及到 期日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值的比 例不 低 于 5% 。 二、投 资范 围 ?? 基金的 投资 组合 比例 为 : 本基金 投资 于债 券的 比例不 低于 基金 资产 的 80% , 投资 于信 用债 和 可转债 (含 分离交 易可 转 债) 的 比例 合计不 低 于非现 金基 金资 产 的 80% , 股 票等 权益 类资 产 的投资 比例 不超 过基 金资 产的 20% , 现 金及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的比例不 低于 5% ,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应 收申 购款 等。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (2 ) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债 券 ; ?? 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金 规模变 动、 股权 分置 改革 中 支付对 价等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例 的, 基 金 管理人应当在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整。法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 , 从其规 定。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (2 ) 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券 , 其中现金不 包 括结算备付金、存出 保证 金、应收申购款等 ; (16) 本基 金 主动 投资于 流动 性受限 资产的 市值 合计不得超过该基金 资产 净值的 15% ; 因证券市场波动、 上市 公 司股票停牌、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的投资; (17) 本基 金与私 募类证 券资 管产品 及中国 证监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易的, 可接受质押品的 资 质要求应当与基金合 同约定的投资范围保 持一 致; (18) 本基 金管理 人管理 的全 部开放 式基金 持有 一家上市公司发行的 可流 通股票, 不得超过该 上市公司可流通股票 的 15% ; 本基金管理人管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可流通股票, 不得超过 该 上市公司可流通股票 的 30% ; ?? 因证券 市场 波动、 上市 公 司合并 、 基 金规模 变 动、 股权 分置 改革 中支 付 对价等 基金 管理 人之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资比 例 或 投 资 限 制 的,除 上 述 (2)、( 12)、 (16 ) 、 (17) 条所述情况外 , 基金 管理 人应 当 在 10 个 交易 日内 进行 调 整。法 律法 规或 监管 机构另 有规 定的 ,从 其规 定。



























































































































































流动性修改对照 表 262 第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂 停估 值的 情形 3 、中国 证监会 和基金合 同 认定的其 它 情形。 六、暂 停估 值的 情形 3 、 当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致 公允价值 存在 重大不确定性时, 并 且经与托管人协商确 认后 ,应当暂停估值; 4 、 法律法规、 中 国证 监会 和 基 金 合 同 认定 的 其它情 形。 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 无 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 …… 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或超过 20% 的情形, 为保障其他投资者的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 27 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上 投 摩 根 优 信 增利 债 券 型 证 券 投资 基 金 托管协议 修改前后 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 托管 协议 当事 人 (一 ) 基 金管 理人 (或 简称 “管 理人” ) 住所: 上海市富城路 99 号震旦国际 大楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 成立时 间:2012 年 5 月 12 日 经营范 围 : 发起设立基金 、 基金管理 及中国证监会批准的 其他 业务 (一) 基金 管理 人 ( 或简 称“管 理人 ” ) 住所:


中 国 ( 上 海 ) 自由 贸 易 试 验 区 富 城 路 99 号震旦国际大楼 25 楼 法定代 表人: 陈兵 成立时 间:2004 年 5 月 12 日 经 营 范 围: 基金募集、基金销售、资产管理 和中国证监会许可的 其他 业务 (二 ) 基 金托 管人 (或 简称 “托 管人” ) (二) 基金 托管 人 ( 或简 称“托 管人 ” )



























































































































































流动性修改对照 表 263 法定代 表人 : 田国立 注册资 本: 人民币 贰 仟 柒 佰 玖 拾 壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾伍元整 法定代 表人: 陈四清 注册资 本: 人 民 币 贰 仟 玖 佰 肆 拾 叁 亿 捌 仟 柒佰柒拾玖万壹仟贰 佰肆 拾壹 元整 二、 托管 协议 的依 据、 目 的 、 原则 和解 释 (一) 依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法》 、 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《 证券 投资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息披露 管理 办法 》 (以 下简 称 “ 《信 息 披露办 法》 ” ) 及 其他 有关 法律法 规与 《 上 投 摩 根 优 信 增 利 债 券 型 证 券 投 资基金 基金 合同 》 (以 下简 称 “ 《基 金 合同》 ” )订 立。 (一) 依据 本协议依据《中华人民共 和国合同法》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称“ 《 运 作 办法 》 ” ) 、 《 证 券 投资 基金信息披露管理办法 》 ( 以下简称“ 《信息 披 露 办法 》 ” ) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 及 其 他 有 关 法律 法 规与《上投摩根优信增利债券型证券投资基 金 基 金 合 同》 ( 以 下简 称 “ 《 基 金 合 同》 ” ) 订 立。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及 《 基金 合同 》 的 约定, 建立 相关的 技术 系统 , 对 基金 管理人 的投 资 运 作 进 行 监 督 。 主 要 包 括 以 下 方 面: 1 、 对 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 对 象 进 行监督 。 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 投资 于 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80% ,投 资 于信 用债 和 可转 债 (含 分 离交易 可转 债) 的比 例合 计不低 于非 现金基 金资 产 的 80% , 股 票等权 益类 资 产 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20% ,现 金 及到 期日 在 一年 以 内的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 5% 。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 要包括 以下 方面 : 1 、 对基 金的 投资 范围 、投 资对象 进行 监督 。 ?? 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券 的比例不低于基金资产 的 80% , 投资于信用 债和可转债(含分离交易可转债)的比例合 计不低于非现金基金资产 的 80% ,股票等 权 益 类 资 产 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20% , 现 金及 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 占 基金资 产净 值的 比例 不低 于 5% , 其中现金不 包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款 等。 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督; (2 ) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券; ?? 因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基 金规模 变动 、 股 权分 置改 革中支 付对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当 在 10 个 交易 日内进 行调 整。 法律 法规 或监管 机构 另有规 定的 ,从 其规 定。 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督; (2 )保持不低于基 金资产 净值 5% 的 现金或 者到期日在一年以内的政 府债券,其中现金 不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购 款等 ; (13) 本基 金 主动 投资于 流动 性受限 资产的市 值合计不得超过该基 金资 产净值的 15% ; 因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (14)本基金与私募类证 券资管产品及中国



























































































































































流动性修改对照 表 264 证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围 保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募 类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范 围保持一致,并承 担由于不一致所导致 的风 险或损失; (15)本基金管理人管理 的且由本基金托管 人托管的全部开放式基金 持有一家上市公司 发行的可流通股票,不超 过 该公司可流通股 票的 15% ;本基金管理人 管理的且由本基金 托管人托管的全部投资组 合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不 超过该公司可流通 股票的 30 %; ?? 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投 资比 例 或投资限制 的, 除上述第 (2)、 (9 ) 、 (13 ) 、 (14 ) 条所述 情况外, 基 金管 理 人应当 在 10 个 交易日 内进 行调整 。 法 律法 规 或监管 机构 另有 规定 的 , 从其规 定。 上投摩根 优 选 多因 子 股票型证 券投 资 基 金 基 金 合同 修 改 前 后文对照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分 前 言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则 2 、订立 本基金 合同的依 据 是《中华 人 民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以 下简 称“ 《 基金 法 》”) 、 《公 开 募集证券投资基金 运作管 理办法》( 以 下简称“ 《 运作 办法》”) 、 《 证券投 资基 金销售 管理 办法 》( 以下 简 称“ 《 销售 办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办法》 ( 以 下简 称“ 《 信息 披 露办法 》 ”) 和 其他有 关法 律法 规。 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、订立本基金合同的依 据 是《中华人民共和 国合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》”) 、 《 中华 人 民共和国证券投资基金法 》( 以下简称“ 《基 金 法》 ”) 、 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ( 以下 简称“ 《 运作 办法 》”) 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》( 以下 简称“ 《 销售办 法》”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 ( 以下 简称“ 《信 息披露 办法 》 ”)


、 《公开 募集开放式证券投资 基金流动性风险管理 规定》 (以下简称 “ 《流动 性风险管理规定》 ”) 和 其 他有关 法律 法规 。 第 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会



























































































































































流动性修改对照 表 265 二 部 分 释 义 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券 投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订 51 、 流动性受限资产: 指由 于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银行 存款) 、停牌股票、 流通受限的新股及非 公开 发行股票、 资产支持 证券、 因发行人债务违 约 无法进行转让或交易 的债券等 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 无 五、申 购和 赎回 的数 量限制


4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。 具体规定请 参 见招募说明书或相关 公告。 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 5 、赎回 费用由 赎回基金 份 额的基金 份 额持有 人承 担, 在基 金份 额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 赎 回费 用 纳入基 金财 产的比 例详 见招 募说 明书 , 未归入 基金 财 产 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的手续 费。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5 、赎回费用由赎回基金 份 额的基金份额持有 人承担 , 在基 金份 额持 有 人赎回 基金 份额 时收 取。 本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 费全额计入基金财产; 除 此之外 的赎回费率以 及 赎 回 费 用 纳 入 基 金 财 产 的 比 例 详 见 招 募 说 明书 , 未 归入 基金 财产 部 分用于 支付 登记 费和 其他必 要的 手续 费。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生下 列情 况时 , 基 金管 理 人可拒 绝或 暂停接 受投 资人 的申 购申 请: 无 发生上 述 第 1 、 2 、 3 、 5 、 6 项暂停 申购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投资者 的申 购申 请时 , 基 金 管理人 应当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申购公 告。 如果 投资 人的 申 购申请 被拒 绝, 被 拒绝 的申 购款 项本 金 将退还 给投 资人。 在暂 停申 购的 情况 消除时 , 基 金 管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生下 列情 况时 , 基金 管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投资 人的 申购 申请 : 6、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变 相规避 50% 集中度的 情形时 ; 7 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停接受基金申购申请 ; 发生上 述第 1 、2 、3 、5 、7 、8 项暂 停申 购情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的 申购申 请时 , 基金 管理 人 应当根 据有 关规 定在 指定媒 介上 刊登 暂停 申购 公告 。 如 果投 资人 的



























































































































































流动性修改对照 表 266 申购申 请被 拒绝 , 被拒 绝 的申购 款项 本金 将退 还给投 资人 。 在暂 停申 购 的情况 消除 时, 基 金 管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理。 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 发生下 列情 形时 , 基 金管 理 人可暂 停接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款项: 无 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 发生下 列情 形时 , 基金 管 理人可 暂停 接受 投资 人的赎 回申 请或 延缓 支付 赎回款 项: 6 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂 停接 受基金赎回申请; 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 九、 巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3)若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% , 基金管理人有 权先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理, 而对该单个 基金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申 请与当日其他投资者 的赎回申请按前述条 款处 理, 具体见招募说明 书或相关公告。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基 金管 理人 (一) 基金 管理 人简 况 住所: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 层 法定代 表人 : 穆矢 联系电 话:021-38794999


一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富城路 99 号震 旦国 际大 楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 联系电 话:021-20628000 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 田国立 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 陈四清 第 十 二 部 分 基 金 二、投 资范 围


?? 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资产 的 80%-95% , 权证 占 基金资 产净 值的 0-3% ; 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期货 及股 票期 权保 证金 后, 现 金或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 二、投 资范 围


?? 基金的 投资 组合 比例 为 : 股票资 产占 基金 资产 的 80%-95% , 权证 占基 金 资产净 值 的 0-3%;每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 及 股 票 期 权 保 证金后 , 现金 或到 期日 在 一年期 以内 的政 府债 券不低于基金 资产净值 的 5% ,其 中现金不包



























































































































































流动性修改对照 表 267 的 投 资 基金资 产净 值 的 5% 。 括结算备付金、存出 保证 金、应收申购款等 。


四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (23 ) 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交易保 证金 后, 应当 保持 不 低于基 金资 产净值 5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政府 债券 。 …… 因 证券/ 期货 市场 波动、 证券 发行人 合 并、 基 金规 模变 动 等 基金 管 理人之 外的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投 资比例 的 , 除 上述 (11 ) 条 所述情 况外 , 基金管 理人 应当 在 10 个 交 易日内 进行 调整, 但中 国证 监会 规定 的 特殊情 形除 外。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (15 ) 本基金 主动投资 于 流动性受限资产的市 值合计不得超过该基 金资 产净值的 15% ; 因证券市场波动、 上市 公 司股票停牌、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的投资; (24 ) 本 基金 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期货 合约及 股票 期权 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 , 应当保 持不低于基金资产 净值 5% 的现金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 , 其中现金不包 括 结算备付金、存出保 证金 、应收申购款等 。 ?? (27 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; (28 ) 本基金管理人管 理 的全部开放式基金持 有一家上市公司发行 的可 流通股票, 不得超过 该上市公司可流通股 票的 15% ; 本基金管理人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的可流通股票, 不得超 过 该上市公司可流通股 票的 30% ; 因 证 券/ 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 或 投 资 限 制 的, 除 上述 (11 ) 、 (15 ) 、 (24 ) 、 (27 ) 条 所述 情况外 ,基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进 行调整 ,但 中国 证监 会规 定的特 殊情 形除 外 。 六、暂 停估 值的 情形


3 、中国 证监会 和基金合 同 认定的其 它 情形。 六、暂 停估 值的 情形


3 、 当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 并 且 经 与 托 管 人 协 商 确 认 后 , 应 当 暂 停 基 金 估 值; 4 、 法律法规、 中 国 证监会 和 基 金 合 同认 定 的 其它情 形。 第 十 八 部 分 五、公 开披 露的 基金 信息


(六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 无 五、公 开披 露的 基金 信息


(六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 ?? 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报



























































































































































流动性修改对照 表 268 基 金 的 信 息 披 露 (七) 临时 报告 无 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或 超过 20% 的情形, 为保障其他投资者的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “影响投资者决策的 其他 重要信息” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。


(七) 临时 报告 26 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上投摩根 优 选 多因 子 股票型证 券投 资 基 金 托 管 协议 修改前 后文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 托管 协议 当事 人 (一 ) 基 金管 理人 (或 简称 “管 理人” ) 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 富城 路 99 号震 旦国际 大 楼 20 层 法定代 表人 : 穆矢 经营范 围 : 发起设立基金 、 基金管理 及中国证监会批准的 其他 业务 (一) 基金 管理 人 ( 或简 称“管 理人 ” ) 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震 旦国 际大 楼 25 层 法定代 表人: 陈兵 经 营 范 围: 基金募集、基金销售、资产管理 和中国证监会许可的 其他 业务 (二 ) 基 金托 管人 (或 简称 “托 管人” ) 法定代 表人 : 田国立 (二) 基金 托管 人 ( 或简 称“托 管人 ” ) 法定代 表人: 陈四清 二、 托管 协议 的依 据、 目 的 、 原则 和解 释 (一) 依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法》 、 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《 公开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投资基金信息披露管理办法》 (以下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ) 及 其 他 有 关法律 法规 与 《 上投 摩根 优选多 因子 股票型证券投资基金基金合同》 (以 下简称 “ 《 基金 合同》 ” ) 订 立。 (一) 依据 本协议依据《中华人民共 和国合同法》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《基 金法》 ” ) 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作 管 理 办 法 》 ( 以下 简 称 “ 《运 作 办 法 》 ” ) 、 《证 券投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《信 息披 露办 法》 ” ) 、 《公 开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》 及 其他 有关 法律法规与《上投摩根优选多因子股票型证 券投资基金基金合同 》 (以 下简称“ 《基金合 同》 ” ) 订立 。



























































































































































流动性修改对照 表 269 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及 《 基金 合同 》 的 约定, 建立 相关的 技术 系统 , 对 基金 管理人 的投 资 运 作 进 行 监 督 。 主 要 包 括 以 下 方 面: 1 、 对 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 对 象 进 行监督 ??股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 80%-95% , 权 证 占 基 金 资 产 净 值 的 0-3% ; 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易保证 金后 , 现 金或 到期 日在一 年期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值的 5% 。 2 、 对基 金投 资比 例进 行监 督 (16 ) 本基 金每 个交 易日 日终在 扣除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳的交 易保 证金 后, 应当 保持不 低于 基 金 资产 净值 5% 的 现金或 到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 ; …… 因证 券、 期货 市场 波动 、 证 券发 行 人合并 、 基 金规 模变 动等 基金管 理人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 基 金合同 约定 的投 资比 例规 定 的, 除上 述(8 ) 条 所 述 情 况 外 , 基 金 管 理 人 应当 在 10 个交 易日 内进 行调整 ,但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 要包括 以下 方面 : 1 、 对基 金的 投资 范围 、投 资对象 进行 监督 ?? 股票资 产占基金 资产 的 80%-95% , 权证 占基金 资产 净值 的 0-3% ; 每个交 易日 日终 在 扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的 交易保证金后,现金或到期日在一年期以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% , 其中 现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收 申购款等 。 2 、 对基 金投 资比 例进 行监 督 (11)本基金主动 投 资 于流 动 性 受 限 资 产 的 市值合计不得超过该 基金 资产净值的 15% ; 因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (17 ) 本 基 金每 个 交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金 后, 应当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的现 金 或到期日在一年以内的政 府债券,其中现金 不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购 款等 ; (20)本基金与私募类证 券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围 保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募 类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范 围保持一致,并承 担由于不一致所导致 的风 险或损失; (22)本基金管理人管理 的且由本基金托管 人托管的全部开放式基金 持有一家上市公司 发行的可流通股票,不超 过 该公司可流通股 票的 15% ;本基金管理人 管理的且由本基金 托管人托管的全部投资组 合持有一家上市公 司发行的可流 通 股 票 , 不超 过 该 公 司 可 流 通 股票的 30 %; ??因证券、期货市场波动、证券发行人合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资不符合基金合同约定的投资比



























































































































































流动性修改对照 表 270 例 或投资限制 规 定 的 , 除 上 述 (8)、( 11)、 (17)、( 20 ) 条所 述 情况外 , 基 金 管理 人应 当在 10 个 交易 日内进 行调 整, 但 中国 证监 会 规定的 特殊 情形 除外 。 上 投 摩 根 整 合 驱动 灵 活 配 置 混 合型 证 券 投 资 基 金基 金 合 同 修 改 前 后 文 对 照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分 前 言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则 2 、订立 本基金 合同的依 据 是《中华 人 民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以 下简 称“ 《 基金 法 》”) 、 《公 开 募集证券投资基金 运作管 理办法》( 以 下简称“ 《 运作 办法》”) 、 《 证券投 资基 金销售 管理 办法 》( 以下 简 称“ 《 销售 办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办法》( 以下简称“ 《信息披露办法》”) 和其他 有关 法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、订立本基金合同的依 据 是《中华人民共和 国合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》”) 、 《 中华 人 民共和国证券投资基金法 》( 以下简称“ 《基 金 法》 ”) 、 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ( 以下 简称“ 《 运作 办法 》”) 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》( 以下 简称“ 《 销售办 法》”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 ( 以下 简称“ 《信 息披露 办法 》 ”) 、 《公开募 集开放式证券投资基 金流动性风险管理规 定》( 以下简称 “ 《流动性 风险管理规定》 ”) 和 其他 有关法 律法 规。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券 投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订 51 、 流动性受限资产: 指由 于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银行 存款) 、停牌股票、 流通受限的新股及非 公开 发行股票、 资产支持 证券、 因发行人债务违 约 无法进行转让或交易 的债券等 第 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 五、申 购和 赎回 的数 量限 制



























































































































































流动性修改对照 表 271 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 无 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。具体规定 请参 见相关公告。 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 5 、赎回 费用由 赎回基金 份 额的基金 份 额持有 人承 担, 在基 金份 额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 赎 回费 用 纳入基 金财 产的比 例详 见招 募说 明书 , 未归入 基金 财 产 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的手续 费。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5 、 赎回费用由赎回基金 份 额的基金份额持有 人承担 , 在基 金份 额持 有 人赎回 基金 份额 时收 取。 本基金将对持续持有 期少于 7 日的投资者 收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 全额计入基金财产; 除 此 之外的赎回费率以及 赎 回 费 用 纳 入 基 金 财 产 的 比 例 详 见 招 募 说 明 书, 未归 入基 金财 产部 分 用于支 付登 记费 和其 他必要 的手 续费 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 ?? 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 项 暂停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金投资 者的 申购 申请 时, 基 金管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停申购 公告 。?? 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 6、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变 相规避 50% 集中度的 情形时; 7 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停接受基金申购申请 ; ?? 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、7 、8 项 暂停 申购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的 申购申 请时 , 基金 管理 人 应当根 据有 关规 定在 指定媒 介上 刊登 暂停 申购 公告。 ?? 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 6 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂 停接 受基金赎回申请; 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3)若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% , 基金管理人有 权先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理。 而对该单个 基金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申 请与当日其他投资者



























































































































































流动性修改对照 表 272 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 相 关 公 告。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基 金管 理人 (一) 基金 管理 人简 况 住所: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 联系电 话:021-38794999 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富城路 99 号震 旦国 际大 楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 联系电 话:021-20628000 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 田国立 注册资 本 : 人 民币 贰仟柒佰 玖拾壹亿肆 仟柒佰贰拾贰万叁仟 壹佰 玖拾伍 元整 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 陈四清 注册资 本 : 人 民币 贰仟玖 佰肆拾叁亿捌仟柒佰 柒拾玖万壹仟贰佰肆 拾壹 元整 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投 资范 围 ?? 本基金 的投 资组 合比 例为 : 股票等 权益 类资产 占基 金资 产的 0%-95% ,投 资于 与 整 合 主 题 相 关 的 证 券 不 低 于 非 现 金 基金资 产 的 80% ; 权 证占 基 金资产 净值 的 0-3% 。每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 , 保 持 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 二、投 资范 围 ?? 本基金 的投 资组 合比 例为 : 股 票等 权益 类资 产 占基金资产 的 0%-95% , 投资于与整合 主题相 关的证 券不 低于 非现 金基 金资产 的 80% ; 权 证 占基金 资产 净值 的 0-3% 。 每个交 易日 日终 在扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后 , 保 持 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基金资产净 值的 5% ,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金及 应收 申购款等 。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (22 ) 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 应 当保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ; ?? 因证券 、 期 货市 场波 动、 证 券发行 人合 并、 基 金规 模变 动、 股权 分 置改革 中支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进行 调整 。 法 律法 规或 监 管机构 另有 规定的 ,从 其规 定。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (14 ) 本基金主动投资 于 流动性受限资产的市 值合计不得超过本基 金资 产净值的 15% ; 因证券市场波动、 上市 公 司股票停牌 、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的投资; (23 ) 本 基金 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 应当 保持 不低 于 基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年以内 的政府 债券 , 其中现金不 包括结算备付金、 存 出保证金及应收申购 款等 ; (26 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金



























































































































































流动性修改对照 表 273 合同约定的投资范围 保持 一致; (27 ) 本基金管理人管 理 的全部开放式基金持 有一家上市公司发行 的可 流通股票, 不超 过该 公司可流通股票的 15% ; (28 ) 本基金管理人管 理 的全部投资组合持有 一家上市公司发行的 可流 通股票, 不超过该公 司可流通股票的 30% ; ?? 因证券 、 期 货市 场波 动、 证券发 行人 合并 、 基 金规模 变动 、 股权 分置 改 革中支 付对 价等 基金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上述规 定投 资比 例的 , 除上述第 (11) 、 (14)、 (23)、( 26 )项外,基 金 管理人 应当 在 10 个 交易日 内进 行调 整 。 法 律 法规或 监管 机构 另有 规定的 ,从 其规 定。 第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂 停估 值的 情形 3 、中国 证监会 和基金合 同 认定的其 它 情形。 六、暂 停估 值的 情形 3 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停基金估值; 4 、法律法规 、 中 国证 监会 和 基 金 合 同 认定 的 其它情 形。 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 无 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 …… 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或者超过 20% 的情形 , 为保障其他投资者 的权益, 基金管理人至 少 应当在基金定期报告 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 26 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项;



























































































































































流动性修改对照 表 274 上 投 摩 根 整 合 驱动 灵 活 配 置 混 合型 证券投资基金 托管协议 修 改 前 后 文 对 照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 托管 协议 当事 人 (一 ) 基 金管 理人 (或 简称 “管 理人” ) 住所: 上海市富 城路 99 号震旦 国际 大楼 20 层 法定代 表人: 陈开元 经营范 围 : 发起设立基金 、 基金管理 及中国证监会批准的 其他 业务 (一) 基金 管理 人 ( 或简 称“管 理人 ” ) 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 城路 99 号震 旦国 际大 楼 25 层 法定代 表人 : 陈兵 经 营 范 围: 基金募集、基金销售、资产管理 和中国证监会许可的 其它 业务 (二 ) 基 金托 管人 (或 简称 “托 管人” ) 法定代 表人 : 田国立 注册资 本 : 人 民币 贰仟柒 佰玖拾壹亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元整 (二) 基金 托管 人 ( 或简 称“托 管人 ” ) 法定代 表人: 陈四清 注 册 资 本 : 人民 币 贰仟玖佰肆拾叁亿 捌仟柒 佰柒拾玖万壹仟贰佰 肆拾 壹 元整 二、 托管 协议 的依 据、 目 的 、 原则 和解 释 (一) 依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法》 、 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《 公开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投资基金信息披露管理办法》 (以下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ) 及 其 他 有 关法律 法规 与 《 上投 摩根 整合驱 动灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》 (以 下简 称 “ 《基 金合 同 》 ” ) 订立 。 (一) 依据 本协议依据《中华人民共 和国合同法》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《基 金法》 ” ) 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作 管 理 办 法 》 ( 以下 简 称 “ 《运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《信 息披 露办 法》 ” ) 、 《公 开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》 及 其他 有关 法律法规与《上投摩根整合驱动灵活配置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 (以 下简 称 “ 《 基 金合同 》 ” ) 订立 。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及 《 基金 合同 》 的 约定, 建立 相关的 技术 系统 , 对 基金 管理人 的投 资 运 作 进 行 监 督 。 主 要 包 括 以 下 方 面: 1 、 对 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 对 象 进 行监督 ?? 本基金 的投 资组 合比 例为 : 股票 等权 益 类 资产 占基 金资 产的 0%-95%,投 资 于 与 整 合 主 题 相 关 的 证 券 不 低 于 非现金 基金 资产 的 80% ; 权证占 基金 资产净 值 的 0-3% 。 每 个交 易日日 终在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 要包括 以下 方面 : 1 、 对基 金的 投资 范围 、投 资对象 进行 监督 ?? 本基金的投资组合比例为:股票等权益类资 产占基 金资 产 的 0%-95% , 投资于 与整 合主 题 相关的证券不低于非现金 基金资产的 80% ; 权证占 基金 资产 净值 的 0-3% 。每 个交 易日 日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,保持现金或到期日在一年以内的政府债 券不低 于基 金资 产净 值 的 5% , 其中现金不 包 括结算备付金、 存出 保证 金及应收申购款等 。



























































































































































流动性修改对照 表 275 证金后 , 保 持现 金或 到期 日在一 年以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督 (19 ) 本基 金每 个交 易日 日终在 扣除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当保 持不 低于 基金 资 产净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券; ?? 因证券 、 期货 市场 波动 、 证券发 行人 合并 、 基 金规 模变 动 、 股权分置改革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定投资 比例 的, 基金 管理 人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 。 法 律法规 或监 管机构 另有 规定 的, 从其 规定。 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督 (11)本基金主动投资于 流动性受限资产的 市值合计不得超过本 基金 资产净值的 15% ; 因证券市场波动、 上 市 公司 股 票 停 牌 、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (20 ) 本 基 金每 个 交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府债 券 ,其中现金不包括 结算备 付金、存出保证金及 应收 申购款等 ; (23)本基金与私募类证 券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围 保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募 类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范 围保持一致,并承 担由于不一致所导致 的风 险或损失; (24)本基金管理人管理 的且由本基金托管 人托管的全部开放式基金 持有一家上市公司 发行的可流通股票,不超 过 该公司可流通股 票的 15% ;本基金管理人 管理的且由本基金 托管人托管的全部投资组 合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不 超过该公司可流通 股票的 30 %; ?? 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动、股权分置改革中支付对价等 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的 , 除 上 述 第 (8)、



























































































































































流动性修改对照 表 276 (11)、( 20)、( 23 )项外,基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日 内进行 调整 。 法律 法规 或监 管 机构另 有规 定的 ,从 其规 定。 上 投 摩 根 智 慧 互联 股 票 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文对照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分 前 言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则 2 、订立 本基金 合同的依 据 是《中华 人 民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以 下简 称“ 《 基金 法 》”) 、 《公 开 募集证券投资基金 运作管 理办法》( 以 下简称“ 《 运作 办法》”) 、 《 证券投 资基 金销售 管理 办法 》( 以下 简 称“ 《 销售 办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办法》( 以下简称“ 《信息披露办法》”) 和其他 有关 法律 法规 。 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、订立本基金合同的依 据 是《中华人民共和 国合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》”) 、 《 中华 人 民共和国证券投资基金法 》( 以下简称“ 《基 金 法》 ”) 、 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ( 以下 简称“ 《 运作 办法 》”) 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》( 以下 简称“ 《 销售办 法》”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 ( 以下 简称“ 《信 息披露 办法 》 ”) 、 《公开募 集开放式证券投资基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券 投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订 52 、 流动性受限资产: 指由 于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银行 存款) 、停牌股票、 流通受限的新股及非 公开 发行股票、 资产支持 证券、 因发行人债务违 约 无法进行转让或交易 的债券等 第 六 部 分 基 金 份 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 无 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成 潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。具体规定 请参 见相关公告。



























































































































































流动性修改对照 表 277 额 的 申 购 与 赎 回 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 5 、赎回 费用由 赎回基金 份 额的基金 份 额持有 人承 担, 在基 金份 额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 赎 回费 用 纳入基 金财 产的比 例详 见招 募说 明书 , 未归入 基金 财 产 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的手续 费。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5 、赎回费用由赎回基金 份 额的基金份额持有 人承担 , 在基 金份 额持 有 人赎回 基金 份额 时收 取。 本基金将对持续持有期少于 7 日的投资 者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 费全额计入基金财产; 除 此之外的赎回费率以 及 赎 回 费 用 纳 入 基 金 财 产 的 比 例 详 见 招 募 说 明书 , 未 归入 基金 财产 部 分用于 支付 登记 费和 其他必 要的 手续 费。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 发生上 述 第 1 、 2 、 3 、 5 、 6 项暂停 申购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投资者 的申 购申 请时 , 基 金 管理人 应当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申购公 告。 ?? 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 6、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变 相规避 50% 集中度的 情形时; 7 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当采 取暂停接受基金申购 申请 的措施; 发生上 述第 1 、2 、3 、5 、7 、8 项暂 停申 购情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的 申购申 请时 , 基金 管理 人 应当根 据有 关规 定在 指定媒 介上 刊登 暂停 申购 公告。 ?? 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 6 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基 金 赎 回 申 请的措施; 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 ?? 无 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 …… (3)若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% , 基金管理人有 权先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理。 而对该单个 基金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申 请与当日其他投资者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 相 关 公 告。 第 七 部 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所: 上海市浦东富城路 99 号震旦国 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 城 路



























































































































































流动性修改对照 表 278 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 际大楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 99 号震旦国际大楼 25 楼 法定代 表人 : 陈兵 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 姜建清 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 易会满 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投 资范 围 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资产 的 80%-95% , 不 低 于 80% 的非 现 金 基 金 资 产 投 资 于 与 智 慧 互 联 主 题 相 关的股 票; 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货及 股票 期权 保证 金后 , 现金或 到期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金资产 净值 的 5% 。 二、投 资范 围 ?? 基金的 投资 组合 比例 为 : 股票资 产占 基金 资产 的 80%-95% , 不低 于 80% 的非现 金基 金资 产投 资于与 智慧 互联 主题 相关 的股票 ; 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期货 及股 票期权 保证 金后 , 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基金资产净 值的 5% ,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、 应收 申购款等 。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (22 ) 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交易保 证金 后, 应当 保持 不 低于基 金资 产净值 5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政府 债券 。 ?? 因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进行 调整 , 但 中国 证监 会 规定的 特殊 情形除 外。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (4)本基金管理人管理的 全部开放式基金持 有一家上市公司发行 的可 流通股票, 不超过该 公司可流通股票的 15% ; (5)本基金管理人管理的 全部投资组合持有 一家上市公司发行的 可流 通股票, 不超过该公 司可流通股票的 30 %; (24 ) 本 基金 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期货 合约及 股票 期权 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 , 应当保持不低于基金资产 净值 5% 的现金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 , 其中现金不包 括 结算备付金、存出保 证金 、应收申购款等 。 (27 ) 本基金主动投资 于 流动性受限资产的市 值合计不得超过该基 金资 产净值的 15% 。 因证券市场波动、 上市 公 司股票停牌、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的投资; (28 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易 的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金



























































































































































流动性修改对照 表 279 合同约定的投资范围 保持 一致; ?? 因证券 市场 波动、 证券 发 行人合 并、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不符合上述规定投资比例的, 除 上 述 (13)、 (24 ) 、 (27 ) 、 (28 ) 条所 述情况外, 基 金 管理 人应当 在 10 个交 易日 内 进行调 整, 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。 第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂 停估 值的 情形 3 、中国 证监会 和基金合 同 认定的其 它 情形。 六、暂 停估 值的 情形 3 、 当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致 公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 应 当 暂 停 基 金 估 值; 4 、 法律法规、 中 国证 监会 和 基 金 合 同 认定 的 其它情 形。 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 无 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 …… 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或者超过 20% 的情形 , 为保障其他投资者 的权益, 基金管理人至 少 应当在基金定期报告 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 26 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上 投 摩 根 智 慧 互联 股 票 型 证 券 投资 基 金 托 管 协 议修 改 前 后 文对照表 章节 原 文条 款 修改后条款



























































































































































流动性修改对照 表 280 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 住所: 上海市浦东富 城路 99 号震旦 国际大楼 20 层 法定代 表人 : 陈开元 (一) 基金 管理 人 住所: 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 法定代 表人 : 陈兵 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 姜建清 联系人:赵会军 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 易会满 二、 基金 托管 协议 的依 据、 目的 和原 则 订立本 协议 的依 据是 《中 华人民 共和 国证券投资基金法》 (以下简称《基 金 法 》 ) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 《 运 作 办 法》 ) 、 《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 ( 以 下 简 称 《 销 售 办 法 》 ) 、 《 证 券 投 资基金信息披露管理办法》 (以下简 称 《 信 息 披 露 办 法 》 ) 、 《 证 券 投 资 基 金信息披露内容与格式准则第 7 号 〈 托 管 协 议 的 内 容 与 格 式 〉 》 、 《 上 投 摩 根 智 慧 互 联 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基金合 同》 (以 下简 称《 基 金合同 》 ) 及其他 有关 规定 。 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券 投 资 基 金 法》 ( 以 下简 称 《基 金 法 》 ) 、 《 公 开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 (以 下简 称 《 运 作 办 法 》 ) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 ( 以下 简 称 《 销售 办 法》 ) 、 《 证 券投 资 基 金信息 披露 管理 办法 》 (以 下简称 《信 息披 露 办法》 ) 、 《公开募集 开放式 证券投资基金流动 性 风 险 管 理 规 定 》 、 《证 券投 资 基 金 信 息披 露 内容与 格式 准则 第 7 号〈 托管协 议的 内容 与 格式〉 》 、 《上 投摩 根智 慧互 联股票 型证 券投 资 基 金 基 金 合 同》 ( 以 下 简 称《 基 金 合 同 》 ) 及 其他有 关规 定。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行为 行使 监督 权 2 、 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规定及 《 基金 合同 》 的约 定对下 述基 金投融 资比 例进 行监 督: (1 ) 按 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同》 的约 定 , 本 基金 的投 资资产 配置 比例为 : 股票资 产占 基金 资产 的 80%-95%,不 低于 80% 的 非现 金基 金资 产投资 于与 智慧互 联主 题相 关的 股票 ; 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货保 证金后 , 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券不低 于基 金资 产净 值 的 5% 。 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 行使监 督权 2 、 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《基金合同》的约定对下述基金投融资比例 进行监 督: (1 ) 按 法律 法规 的 规 定及 《基 金合同 》 的约 定,本 基金 的投 资资 产配 置比例 为: 股票资 产占 基金 资产的 80%-95% , 不 低于 80% 的非现金基金资产投资于与智慧互联主题相 关的股票;每个交易日日终在扣除股指期货 保证金后,现金或到期日在一年期以内的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% , 其中现金 不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购 款等 。 (2 ) 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合同 》 的 约定 , 本基 金投 资组合 遵循 以下投 资限 制: 19 ) 本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 应 当 保持 不 低于 基 金资 产净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券。 (2 ) 根 据法 律法 规的 规定 及 《 基金合 同 》 的 约定, 本基 金投 资组 合遵 循以下 投资 限制 : 3 ) 本基金管理人管 理的且 由本基金托管人托 管的全部开放式基金持有 一家公司发行的可 流通股票, 不超过该公 司 可流通股票的 15% ; 本基金管理人管理的且由 本基金托管人托管 的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可 流通股票, 不超过该公 司可 流通股票的 30 %; 20 ) 本 基 金 每 个 交易 日 日终 在 扣 除 股 指 期 货 合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低



























































































































































流动性修改对照 表 281 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府债 券 ,其中现金不包括结算 备付 金、存出保证金、应 收申 购款等 。 22)本基金主动投资于流 动性受限资产的市 值合计不得超过该基 金资 产净值的 15% 。 因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; 23)本基金与私募类证券 资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基 金合同约定的投资范 围保 持一致; ?? 对于因法律法规变化导致 本基金投资范围及 投资限制调整的 , 基 金 管理 人 应 提 前 通 知 基 金托管人,经基金托管人 书面同意后方可纳 入投资监督范围。基金管 理人知晓基金托管 人投资监督职责的履行受 外部数据来源或系 统开发等因素影响,基金 管理人应为托管人 系统调整预留所需的 合理 必要时间。 (3 ) 法 规 允 许 的 基 金 投 资 比 例 调 整 期限 因证券 市场 波动 、证 券发 行人合 并、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 日内 进行 调整 , 以 达到规 定的 投资比 例限 制要 求。 法律 法规另 有规 定的从 其规 定。 (3 )法 规允 许的 基金 投资 比例调 整期 限 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符 合上 述规 定投 资比 例的 , 除上述第 9) 、 20) 、22) 、23) 项 所 述 情 况 外 , 基 金 管 理 人应 当在 10 个 交易 日内进 行调 整, 以 达到 规定 的 投资比例限制要求。法律法规另有规定的从 其规定 。 上投摩根 智 慧 生活 灵 活 配 置 混 合型 证 券 投 资 基 金基 金 合 同 修 改 前 后 文 对 照表 章 节 原 文条 款 修改后条款 第 一 部 分 前 言 一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原 则 2 、订立 本基金 合同的依 据 是《中华 人 民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法》 ( 以 下简 称“ 《 基金 法 》”) 、 《公 开 一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则 2 、订立本基金合同的依 据 是《中华人民共和 国合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同法 》”) 、 《 中华 人 民共和国证券投资基金法 》( 以下简称“ 《基 金 法》 ”) 、 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ( 以下 简称“ 《 运作 办法 》”) 、 《证 券投 资基 金销



























































































































































流动性修改对照 表 282 募集证券投资基金 运作管 理办法》( 以 下简称“ 《 运作 办法》”) 、 《 证券投 资基 金销售 管理 办法 》( 以下 简 称“ 《 销售 办 法》”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办法》( 以下简称“ 《信息披露办法》”) 和其他 有关 法律 法规 。 售管理 办法 》( 以下 简称“ 《 销售办 法》”) 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 ( 以下 简称“ 《信 息披露 办法 》 ”) 、 《公开募 集开放式证券投资基 金流动性风险管理规 定》( 以下简称 “ 《流动性 风险管理规定》 ”) 和 其他 有关法 律法 规。 第 二 部 分 释 义 无 13 、 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证 监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的 《公开募集开放式证 券 投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机 关对 其不时做出的修订 51 、 流动性受限资产: 指由 于法律法规、 监管、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变现的资产,包括但 不限 于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与 银行 定期存款 (含协议约 定有条件提前支取的银行 存款) 、停牌股票、 流通受限的新股及非 公开 发行股票、 资产支持 证券、 因发行人债务违 约 无法进行转让或交易 的债券等 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 无 五、申 购和 赎回 的数 量限 制 4、当接受申购申请对存量 基金份额持有人利 益构成潜在重大不利 影响 时, 基金管理人应当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日净申购比例上限、 拒 绝 大额申购、 暂停基金 申购等措施, 切实保护 存 量基金份额持有人的 合法权益。具体规定 请参 见相关公告。 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费 用及其 用 途 5 、赎回 费用由 赎回基金 份 额的基金 份 额持有 人承 担, 在基 金份 额 持有人 赎回 基金份 额时 收取 。 赎 回费 用 纳入基 金财 产的比 例详 见招 募说 明书 , 未归入 基金 财 产 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的手续 费。 六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 5 、赎回费用由赎回基金 份 额的基金份额持有 人承担 , 在基 金份 额持 有 人赎回 基金 份额 时收 取。 本基金将对持续持有 期少于 7 日的投资者 收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 全额计入基金财产; 除 此 之外的赎回费率以及 赎 回 费 用 纳 入 基 金 财 产 的 比 例 详 见 招 募 说 明 书, 未归 入基 金财 产部 分 用于支 付登 记费 和其 他必要 的手 续费 。 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 ?? 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 项 暂停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金投资 者的 申购 申请 时, 基 金管理 人应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停申购 公告 。?? 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 6、基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的 比 例 达 到或者超过 50% , 或者变 相规避 50% 集中度的 情形时; 7 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停接受基金申购申请 ;



























































































































































流动性修改对照 表 283 ?? 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、7 、8 项 暂停 申购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的 申购申 请时 , 基金 管理 人 应当根 据有 关规 定在 指定媒 介上 刊登 暂停 申购 公告 。 ?? 八、 暂 停赎 回或 延缓 支付 赎 回款项 的情 形 无 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 6 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致 公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当延 缓支付赎回款项或暂 停接 受基金赎回申请; 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 无 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 2 、 巨额 赎回 的处 理方 式 (3)若本基金发生巨额赎 回且单个基金份额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额的 20% , 基金管理人有 权先行对该单个基金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施延期办理。 而对该单个 基金份额持有人 20% 以内 (含 20% ) 的赎回 申 请与当日其他投资者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 相 关 公 告。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基 金管 理人 (一) 基金 管理 人简 况 住所: 上海市浦东 富 城路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 层 法定代 表人 : 陈 开元 联系电 话:021-38794999 一、基 金管 理人 (一) 基金管 理人 简况 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富城路 99 号震 旦国 际大 楼 25 楼 法定代 表人 : 陈 兵 联系电 话:021-20628000 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 田国立 注册资 本 : 人 民币 贰仟柒佰 玖拾壹亿肆 仟柒佰贰拾贰万叁仟 壹佰 玖拾伍 元整 二、基 金托 管人 (一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 陈四清 注册资 本 : 人 民币 贰仟玖 佰肆拾叁亿捌仟柒佰 柒拾玖万壹仟贰佰肆 拾壹 元整 第 十 二 部 分 基 金 二、投 资范 围 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 股 票资产 占基 金资产 的 0%-95% ; 投资 于 本基金 所定 义 的 智 慧 生 活 主 题 相 关 的 证 券 不 低 于 非现金 基金 资产 的 80% 。 每 个交易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 和 股 票 期 权 合 二、投 资范 围 ?? 基金的 投资 组合 比例 为 : 股票资 产占 基金 资产 的 0%-95% ; 投资于本 基 金所定义的智 慧生活 主 题 相 关 的 证 券 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 。 每个交易日日终在 扣除股指期货合约和 股票期 权合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 , 保持 现



























































































































































流动性修改对照 表 284 的 投 资 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 保持现 金或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基金资 产净 值 的 5% 。 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金资产净 值的 5% ,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金及应 收申 购款等 。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (22 ) 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交易保 证金 后, 应当 保持 不 低于基 金资 产净值 5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政府 债券 。 ?? 因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进行 调整 , 但 中国 证监 会 规定的 特殊 情形除 外。 四、投 资限 制 1 、 组合 限制 (14 ) 本基金主动投资 于 流动性受限资产的市 值合计不得超过本基 金资 产净值的 15% ; 因证券市场波动、 上市 公 司股票停牌 、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符合前款所规定比例 限制 的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限 资产 的投资; (23 ) 本 基金 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期货 合约及 股票 期权 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 , 应当保持不低于基金资产 净值 5% 的现金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券 , 其中现金不包 括 结算备付金、存出保 证金 及应收申购款等 。 (26 ) 本基金与私募类 证 券资管产品及中国证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交易的, 可接受质押品 的 资质要求应当与基金 合同约定的投资范围 保持 一致; (27 ) 本基金管理人管 理 的全部开放式基金持 有一家上市公司发行 的可 流通股票, 不超 过该 公司可流通股票的 15% ; (28 ) 本基金管理人管 理 的全部投资组合持有 一家上市公司发行的 可流 通股票, 不超过该公 司可流通股票的 30% ; ?? 因证券 市场 波动、 证券 发 行人合 并、 基金规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不符合 上述 规定 投资 比例 的, 除上述第 (11)、 (14 ) 、 (23 ) 、 (26 ) 项外, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内进 行调 整 , 但中国 证监 会规 定的 特殊情 形除 外。 第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂 停估 值的 情形 3 、中国证 监会和 基金合 同 认定的其 它 情形。 六、暂 停估 值的 情形 3 、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技术仍导致公允价值 存在 重大不确定性时, 经 与基金托管人协商确 认后 , 基金管理人应当暂 停基金估值; 4 、法律法规、 中 国 证监会 和 基 金 合 同认 定 的 其它情 形。



























































































































































流动性修改对照 表 285 第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告 , 包 括 基金年 度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 ?? 无 五、公 开披 露的 基金 信息 (六) 基金 定期 报告, 包 括基金 年度 报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 …… 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风 险 分析等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达到或者超过 20% 的情形 , 为保障其他投资者 的权益, 基金管理人至 少 应当在基金定期报告 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露 该投资者的类别、报 告期 末持有份额及占比、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险,中国证监会认定 的特 殊情形除外。 (七) 临时 报告 无 (七) 临时 报告 26 、 本基金发 生涉及基金 申购、 赎回事项 调整 或潜在影响投资者赎 回等 重大事项; 上投摩根 智 慧 生活 灵 活 配 置 混 合型 证券投资基金 托管协议 修 改 前 后 文 对 照表 章节 原 文条 款 修改后条款 一、 托管 协议 当事 人 (一 ) 基 金管 理人 (或 简称 “管 理人” ) 住所: 上海市富 城路 99 号震旦 国际 大楼 20 层 法定代 表人: 陈开元 经营范 围 : 发起设立基金 、 基金管理 及中国证监会批准的 其他 业务 (一) 基金 管理 人 ( 或简 称“管 理人 ” ) 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 城路 99 号震 旦国 际大 楼 25 楼 法定代 表人 : 陈兵 经 营 范 围: 基金募集、基金销售、资产管理 和中国证监会许可的 其它 业务 (二 ) 基 金托 管人 (或 简称 “托 管人” ) 法定代 表人 : 田国立 注册资 本 : 人 民币 贰仟柒 佰玖拾壹亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元整 (二) 基金 托管 人 ( 或简 称“托 管人 ” ) 法定代 表人: 陈四清 注 册 资 本 : 人民 币 贰仟玖佰肆拾叁亿 捌仟柒 佰柒拾玖万壹仟贰佰 肆拾 壹 元整 二、 托管 协议 的依 据、 目 的 、 原则 (一) 依据 本 协 议 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法》 、 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法 》 ” ) 、 《 公开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投资基金信息披露管理办法》 (以下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ) 及 其 他 有 (一) 依据 本协议依据《中华人民共 和国合同法》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《基 金法》 ” ) 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运作 管 理 办 法 》 ( 以下 简 称 “ 《运 作 办 法 》 ” ) 、 《证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《信 息披 露办 法》 ” ) 、 《公 开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》 及 其他 有关



























































































































































流动性修改对照 表 286 和解 释 关法律 法规 与 《 上投 摩根 智慧生 活灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》 (以 下简 称 “ 《基 金合 同 》 ” ) 订立 。 法律法规与《上投摩根智慧生活灵活配置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 (以 下简 称 “ 《 基 金合同 》 ” ) 订立 。 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规定 及 《 基金 合同 》 的 约定, 建立 相关的 技术 系统 , 对 基金 管理人 的投 资 运 作 进 行 监 督 。 主 要 包 括 以 下 方 面: 1 、 对 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 对 象 进 行监督 ?? 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基 金 资产 的 0%-95% ; 投资 于 本基 金 所 定 义 的 智 慧 生 活 主 题 相 关 的 证 券 不 低 于非 现金 基 金资 产的 80% 。 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 和 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金后, 保持 现金 或到 期日 在一年 以内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主 要包括 以下 方面 : 1 、 对基 金的 投资 范围 、投 资对象 进行 监督 ?? 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 产的 0%-95% ; 投 资于 本基 金所定 义的 智慧 生 活主题相关的证券不低于非现金基金资产的 80% 。 每个交易日日终 在 扣除股指期货合 约 和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保 持现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金 资产 净值 的 5% , 其 中现金不包括结算 备付金、存出保证金 及应 收申购款等 。 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督 (18 ) 本基 金每 个交 易日 日终在 扣除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳的交 易保 证金 后, 应当 保持不 低于 基 金 资产 净值 5% 的 现金或 到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 。 ?? 因证券 市场 波动 、证 券发 行人合 并、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 上 述 规 定 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 日内 进行 调整 , 但 中国证 监会 规定的 特殊 情形 除外 。 2 、 对基 金投 融资 比例 进行 监督 (11)本基金主动投资于 流动性受限资产的 市值合计不得超过本 基金 资产净值的 15% ; 因证券市场波动、 上 市 公司 股 票 停 牌 、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资; (19 ) 本 基 金每 个 交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金 后, 应当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的现 金 或到期日在一年以内的政 府债券,其中现金 不包括结算备付金、存出 保证金及应收申购 款等 。 (22)本基金与私募类证 券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围 保持一致;本基金 管理人承诺本基金与私募 类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求与 本基金合同约定的投资范 围保持一致,并承 担由于不一致所导致 的风 险或损失; (23)本基金管理人管理 的且由本基金托管 人托管的全部开放式基金 持有一家上市公司



























































































































































流动性修改对照 表 287 发行的可流通股票,不超 过 该公司可流通股 票的 15% ;本基金管理人 管理的且由本基金 托管人托管的全部投资组 合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不 超过该公司可流通 股票的 30 %; ?? 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 除上述第 (8 ) 、 (11 ) 、 (19 ) 、 (22 ) 项外, 基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日内 进行 调整, 但中 国证 监 会规定 的特 殊情 形除 外。 上投摩根智选 30 混合型证券投资基 金 基 金 合 同修 改 前 后 文 对照表 章 节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 第 一 部 分 前 言 一、 订立本基金合同的目的、 依据和 原则 2、订立本基金合同的依据是《中华 人民共和国合同法》 (以下简称 “ 《合 同法》”)、《中华人民共和国证券 投资基金法》( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》”)、《证券投资基金运作管理 办法》(以下简称 “ 《运作办法》 ”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《证券 投资基金信息披露管理办法》(以下 简称“《信息披露办法》”)和其他 有关法律法规。 一、订立本基金合同的目的、依据和 原则 2、 订立本基金合同的依据是 《中华人 民共和国合同法》(以 下简称 “ 《合同 法》 ”)、 《中华人民共和国证券投资 基金法》(以下简称 “ 《基金法》 ”)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下 简称 “ 《运作办法》 ”)、 《证券投资 基金销售管理办法》( 以下简称 “ 《销 售办法》 ”)、 《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简 称 “ 《信息披露 办 法 》 ” ) 、 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 和其 他有关法律法规。 第 二 部 分 释 义 无 13 、《流动性风险管理规定》:指中 国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁 布、 同 年 10 月1 日实 施的 《公 开募 集开放 式 证券投资基金流动性风险管理规定》 及 颁布 机关对 其不 时做出 的修 订 51 、流动性受限资产:指由于法律法 规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括 但 不 限 于 到 期 日 在 10 个 交 易 日 以 上 的逆回购与银行定期存款(含协议约



























































































































































流动性修改对照 表 288 定有条件提前支取的银行存款)、停 牌股票、流通受限的新股及非公开发 行股票、资产支持证券、因发行人债 务 违约 无法进 行转 让或交 易的 债券等 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 五、申购和赎回的数量限 制 无 五、申购和赎回的数量限制 4 、 当接 受申 购申请 对存 量基 金份额 持 有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者 申购金额上限或基金单日净申购比例 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 等措施,切实保护存量基金份额持有 人的合法权益。具体规定请参见相关 公 告。 六、 申购和赎回的价格、 费用及其用 途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 份额持有人承担, 在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。 不低于赎回费 总额的25%应归基金财产, 其余用于 支付登记费和其他必要的手续费。 六、申购和赎回的价格、费用及其用 途 5、 赎回费用由赎回基金份额的基金份 额持有人承担,在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。 本 基 金 将 对 持 续 持 有期 少于 7 日的 投资 者收 取不低 于 1.5% 的 赎 回 费 , 并 将 上 述 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 ; 除 此 之 外 , 不 低 于 赎 回费总额的 25%应归基金财产, 其余用 于支付登记费和其他必要的手续费。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生上述第 1、2、3、5 、6 项暂停 申购情形时, 基金管理人应当根据有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝, 被拒绝的申购款项本金将退还给 投资人。在暂停申购的情况消除时, 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办理。 七、拒绝或暂停申购的情形 6 、 基金 管理 人接受 某笔 或者 某些申 购 申请有可能导致单一投资者持有基金 份 额 的 比 例 达 到 或 者 超 过 50% , 或 者 变 相规 避 50% 集 中度的情 形时 。 7 、 当 前一 估值日 基金资 产净 值 50% 以 上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当采取暂 停 接受 基金申 购申 请的措 施。 发生上述第 1、2 、3 、5、7 、8 项暂停 申购情形时,基金管理人应当根据有 关规定在指定媒体上刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项本金将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时,基金 管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形 无 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形 5 、 当 前一 估值日 基金资 产净 值 50% 以



























































































































































流动性修改对照 表 289 上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当采取延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回 申 请的 措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 无 九、巨额赎回的情形及处理方式 (3) 若 本基 金发生 巨额 赎回 且单个 基 金份额持有人的赎回申请超过上一开 放 日 基 金 总 份 额 的 20% , 基 金 管 理 人 有权先行对该单个基金份额持有人超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施 延 期 办 理, 而 对该 单个基 金份 额持 有人 20% 以 内 ( 含 20% ) 的 赎 回 申 请 与 当 日 其 他 投 资 者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 ,具 体见相 关公 告。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 住所: 上 海市浦 东富 城路 99 号震 旦 国 际大 楼20 层 法定代表人:陈 开元 联系电话:021-38794999 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 城路 99 号震旦 国际大 楼25 楼 法定代表人:陈兵 联系电话:021-20628000 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人:王 洪章 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人: 田 国立 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投资范围 基金的投资组合比例为: ??每个交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳的交易保证金后, 保持现金或到期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基金资产净值的 5%。 二、投资范围 基金的投资组合比例为:??每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,保持现金或到期日 在一年期以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%,其 中现 金不 包括结 算 备 付金 、 存出 保证 金、 应 收申 购款等 。 四、投资限制 1、组合限制 (20 ) 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金后, 应当保持不低于基金资产净值 四、投资限制 1、组合限制 (4) 本 基金 管理人 管理 的全 部 开放 式 基金持有一家上市公司发行的可流通 股 票 , 不 超 过 该 公 司 可 流 通 股 票 的



























































































































































流动性修改对照 表 290 5% 的现金或到期日在一年以内的政 府债券。 因证券、 期货市场波动、 上市公司合 并、 基金规模变动、 股权分置改革中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 15% ; (5) 本 基金 管理人 管理 的全 部投资 组 合持有一家上市公司发行的可流通股 票 , 不超 过该 公司可 流通 股票的 30%; (22 )本基金每个交易日日终在扣除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债 券 ,其中现金不包括结算备付金、存 出 保证 金、应 收申 购款等 。 (23 )本基金投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过本基金资产净值 的 15% 。 因 证券 市场波 动、 上市公 司股 票停牌 、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人不得主动新增流动 性 受限 资产的 投资 ; (24 )本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质 押 品的资质要求应当与基金合同约定的 投 资范 围保持 一致 ; 因证券、期货市场波动、上市公司合 并、基金规模变动、股权分置改革中 支付对价等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的, 除 上述 (13) 、 (22 ) 、 (23)、 (24 ) 条 所 述 情 况 外 , 基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整。 第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂停估值的情形 4 、中国证监会和基金 合同认定的其 它情形。 六、暂停估值的情形 3 、 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管 人 协商 确认后 ,应 当暂停 基金 估值; ?? 5 、 法律 法规、 中国证 监会和基金合同 认定的其它情形。 第 十 八 五、公开披露的基金信息 (六) 基金定期报告, 包括基金年度 报告、 基金半年度报告和基金季度报 五、公开披露的基金信息 (六)基金定期报告,包括基金年度 报告、基金半年度报告和基金季度报



























































































































































流动性修改对照 表 291 部 分 基 金 的 信 息 披 露 告 无 (七)临时报告 ?? 告 基金管理人应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合资产情况及 其 流动 性风险 分析 等。 报告期内出现单一投资者持有基金份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20% 的情形,为 保障其他投资者的权益,基金管理人 至少应当在基金定期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期末持有份额及 占比、报告期内持有份额变化情况及 产品的特有风险,中国证监会认定的 特 殊情 形除外 。 (七)临时报告 ?? 26 、本基金发生涉及基金申购、赎回 事项调整或潜在影响投资者赎回等重 大 事项 ; 上投摩根智选 30 混合型证券投资基金托管协议 修改前后文 对照表 章节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一)基金管理人 注册地址: 上 海 市富城路 99 号震 旦 国际 大楼20 层 办公地址: 上 海 市富城路 99 号震 旦 国际 大楼20 层 法定代表人: 陈 开元 (一)基金管理人 注册地址: 中 国 (上 海) 自由 贸易 试验 区 富城 路99 号震 旦国际 大楼 25 层 办公地址: 中 国 (上 海) 自由 贸易 试验 区 富城 路99 号震 旦国际 大楼 25 层 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 法定代表人: 王 洪章 (二)基金托管人 法定代表人: 田 国立 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 (一)?? 基金的投资组合比例为:??每 个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后,保持 现金或到期日在一年期以内的政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%。 (一)?? 基金的投资组合比例为: ?? 每个交易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交易保证金后, 保持现金或到期日在一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净值的 5%, 其中 现金不 包括 结算备 付 金 、存 出保证 金、 应收申 购款 等 。 (二)基金托管人根据有关法律 法规的规定及基金合同的约定, (二) 基金托管人根据有关法律法规的 规定及基金合同的约定,对基金投资、



























































































































































流动性修改对照 表 292 和核 查 对基金投资、 融资比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期 限进行监督: (17 ) 本 基 金 在 每 个 交 易 日 日 终 在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于基 金资产净值5% 的现金或到期日在 一年以内的政府债券 ; 因证券、期货市场波动、上市公 司合并、基金规模变动、股权分 置改革中支付对价等基金管理人 之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,基金 管理人应当在10 个交 易日内进行 调整。 融资比例进行监督。 基金托管人按下述 比例和调整期限进行监督: (17) 本 基 金 在 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当 保持 不低于 基金资 产净值 5% 的现 金或到期日在一年以内的政府债券,其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、应 收申购 款等 ; (18) 本 基 金 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 该 本 基 金 资 产 净 值 的 15% 。 因 证券 市场波 动、 上市公 司股 票停牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受限 资产的 投资 ; (19) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范围 保持一 致; (20) 本 基 金 管 理 人 管 理 且 由 本 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 开 放 式 基 金 ( 包 括 开 放 式 基 金 以 及 处 于 开 放 期 的 定 期 开 放 基 金 , 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 以 及 中 国 证 监 会 认 可 的 特 殊 投 资 组 合 除 外 ) 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不得超过该上市公司可流通股票的 15% ; 本基金 管理 人管理 且由 本基金 托 管 人 托 管 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上市 公司可 流通 股票的 30% ; 因证券、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投资比例不符合上述规 定投资比例的, 除 上述 第(8)、(17) 、(18) 、(19) 项所 述 情况 外, 基金管理人 应当在 10 个交 易日内进行调整。 八、 基金 资产 净值 (四)暂停估值与公告基金份额 净值的情形 (4) 中国证监会和基 金合同认定 的其他情形。 (四) 暂停估值与公告基金份额净值的 情形 (4 ) 当前 一估 值日基金 资产 净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场



























































































































































流动性修改对照 表 293 计算 和会 计核 算 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协商 确认后 ,应 当暂停 基金 估值; (5) 法律 法规 、 中国 证监会和基金合 同认定的其他情形。 上 投 摩 根 中 国 世纪 灵 活 配 置 混 合型 证 券 投 资 基 金 (QDII)基 金 合 同 修 改 前 后文 对 照 表 章 节 原 文条 款 修改后条款 内容 内容 第 一 部 分 前 言 一、订立本基金合同的目 的、依据和原 则


2 、 订 立本 基金 合同 的依 据 是 《中 华人 民 共和国 合同 法》 (以 下简 称 “ 《 合同 法》 ” ) 、 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 (以 下简称 “ 《基 金法》 ” ) 、 《 公 开募集 证券 投 资基金运作管理办法 》 (以 下简称“ 《运 作 办 法》 ” ) 、 《 证 券 投资 基金 销 售 管 理办 法 》 ( 以 下 简称 “ 《 销售 办法 》 ” ) 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 ( 以下 简称 “ 《信 息披 露办 法》 ” ) 、 《 合 格境内 机构 投 资者境 外证 券投 资管 理试 行办法 》 ( 以下 简 称 “ 《 试 行办 法 》 ” ) 、 《关于 实 施< 合格 境内机构投资者境外证券 投资管理试行 办法> 有关 问题 的通 知》 ( 以下简 称 “ 《 通 知》 ” ) 和其 他有 关法 律 法 规。


一、订 立本 基金 合同 的目 的、依 据和 原则


2 、 订 立本 基金 合同 的依据 是 《 中华 人民 共和 国合同法》 (以下简称“ 《 合同法》 ” ) 、 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》 ” ) 、 《公开募集证 券 投资基金运作管理 办法》 (以 下简称“ 《运作 办法》 ” ) 、 《证券 投 资基金销售管理办法 》 (以 下简称“ 《销售办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 (以下 简称 “ 《 信息披 露办 法》 ” ) 、 《 公开募集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ( 《以下简称 “流 动性风险 管理规定》 ” ) 、 《 合 格境内机构投资者境外证 券投资管理试行办 法》 ( 以下 简称 “ 《试 行办 法》 ” ) 、 《关 于实 施< 合格境内机构投资者境外 证券投资管理试行 办法> 有关 问题 的通 知》 (以 下简称 “ 《 通知》 ” ) 和其他 有关 法律 法规 。


第 二 部 分 释 义 无 13 、 《流动性风险管 理规定 》 :指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同 年 10 月 1 日实施 的《公开募集开放式证券 投资基金流动性风 险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修 订


50 、流动性受限资产 :指 由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格 予以变现的资产, 包括但 不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与 银行定期存款(含 协议 约定有条件提前 支取 的银行存款) 、 停牌 股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行 转让或交易的债券等


第 六 五、申 购和 赎回 的数 量限 制


无 五、申 购和 赎回 的数 量限 制


4 、 当接受申购申请对 存量 基金份额持有人利



























































































































































流动性修改对照 表 294 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 益构成潜在重大不利影响 时,基金管理人应 当采取设定单一投资者申 购金额上限或基金 单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停 基金申购等措施,切实保 护存量基金份额持 有人的合法权益。具体规 定请参见招募说明 书或相关公告。


六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途


5 、 赎 回费 用由 赎回 基金 份 额的基 金份 额 持有人承担,在基金份额 持有人赎回基 金份额时收取。赎回费用 纳入基金财产 的比例详见招募说明书, 未归入基金财 产部分用于支付登记费和 其他必要的手 续费。


六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途


5 、 赎 回费 用由 赎回 基金 份 额的基 金份 额持 有 人承担,在基金份额持有 人赎回基金份额时 收取。 本基金将对持 续持 有期少于 7 日的投 资者收取不低于 1.5% 的赎 回费, 并将上述赎 回费全额计入基金财产; 除此之外的赎回费 率以 及 赎回费用纳入基金 财产的比例详见招 募说明书,未归入基金财 产部分用于支付登 记费和 其他 必要 的 手 续费 。


七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形


无 发生上 述除 第 4 项 外的 其 他情形 之一 且 基金管理人决定暂停基金 投资者的申购 申请时,基金管理人应当 根据有关规定 在指定 媒介 上刊 登暂 停申 购公告 。? ? 七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形


5 、 基金管理人接受某 笔或 者某些申购申请有 可能导致单一投资者持有 基金份额的比例达 到或者超过 50% ,或者变相规避 50% 集中度 的情形时;


11 、当前一估值日 基金资 产净值 50% 以上的 资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理 人应当采取暂停接受 基金 申购申请的措施;


发生上 述除 第 4 、 5 项外 的 其他情 形之 一且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 基 金 投 资 者 的 申 购 申 请 时,基金管理人应当根据 有关规定在指定媒 介上刊 登暂 停申 购公 告。 ?? 八、暂停赎回或延缓支付 赎回款项的情 形


发生上述情形之一且基金 管理人决定暂 停接受 基金 投资 者的 赎回 申请时 ?? 八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形


6 、 当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资 产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值 技术仍导致 公允价值存在 重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应 当采取延缓支付赎回款项 或暂停接受基金赎 回申请的措施;


发生上述情形之一且基金 管理人决定暂停接 受基金 投资 者的 赎回 申请 时?? 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式


无 九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式


(3 ) 若本基金发生巨 额赎 回且单个基金份额 持有人的赎回申请超过上 一开放日基金总份 额的 20% ,基金管理人有 权先行对该单个基 金份额持有人超出 20% 以上的部分赎回申请 实施延期办理,而对该单 个基金份额持有人



























































































































































流动性修改对照 表 295 20% 以内(含 20% )的赎回申请与当日其他 投资者的赎回 申请按前述 条款处理,具体见 相关公告。


第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基 金管 理人


(一) 基金管 理人 简况 住所:中国(上海)自由 贸易试验区富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 20 层


法定代 表人 : 穆矢


联系电 话:021-38794999


二、基 金托 管人


(一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 王洪章


一、基 金管 理人


(一) 基金管 理人 简况 住所:中国(上海)自由 贸易试验区富城路 99 号震 旦国 际大 楼 25 楼


法定代 表人 : 陈兵


联系电 话:021-20628000


二、基 金托 管人


(一) 基金托 管人 简况 法定代 表人 : 田国立


第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 二、投 资范 围


本基金的投资组合比例为 :股票资产占 基金资产的 0%-95% ? ? 每 个 交 易 日 日 终在扣除需缴纳的交易保 证金后,现金 或到期日在一年期以内的 政府债券合计 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。


二、投 资范 围


本基金的投资组合比例为 :股票资产占基金 资 产 的 0%-95% ? ? 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一 年期以内的政府债券合计 不低于基金资产净 值的 5% , 其中现金不包括 结算备付金、 存出 保证金、应收申购款 等 。


四、投 资限 制


(22 ) 本 基金 每 个 交 易 日日 终 在 扣 除 需 缴纳的交易保证金后,现 金或到期日在 一年期以内的政府债券合 计不低于基金 资产净 值 的 5% ;


四、投 资限 制


(22 )本 基金每个交易日 日终在扣除需缴纳 的交易保证金后,现金或 到期日在一年期以 内 的 政 府 债 券 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% , 其中现金不包括结 算 备付金、 存出保证 金、应收申购款等 ;


(24 )基金管理人管 理的 全部开放式基金持 有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超 过该上市公司可流通 股票 的 15% ;基金管理 人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超 过该上市公司可流 通股票的 30% ;


(25 )本基金主动投 资于 流动性受限资产的 市值合计不得超过本 基金 资产净值的 15% 。


因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人 不得主动新增流动性 受限 资产的投资;






























































































































































流动性修改对照 表 296 (26 )本基金与私募 类证 券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与 基金合同约定的投资 范围 保持一致;


第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 六、暂 停估 值的 情形


3 、 中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情 形。


六、暂 停估 值的 情形


3 、 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以上的 资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时,经与基金托管人 协商 一致的;


4 、 法律法规 、 中 国 证监 会 和基金 合同 认定 的 其它情 形。


第 十 八 部 分 基 金 的 信 息 披 露 五、公 开披 露的 基金 信息


(六)基金定期报告,包 括基金年度报 告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 无 (七) 临时 报告 ?? 五、公 开披 露的 基金 信息


(六)基金定期报告,包 括基金年度报告、 基金半 年度 报告 和基 金季 度报告 基金管理人应当在基金年 度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情 况及其流动性风险 分析等。


报告期内出现单一投资者 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的情形 ,为保障其他投资 者的权益,基金管理人至 少应当在基金定期 报告“影响投资者决策的 其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额 及占比、报告期内持有份 额变化情况及产品 的特有风险,中国证监会 认定的特殊情形除 外。


(七) 临时 报告 ?? 26 、本基金发生涉及 基金 申购、赎回事项调 整或潜在影响投资者 赎回 等重大事项;


上 投 摩 根 中 国 世纪 灵 活 配 置 混 合型 证 券 投 资 基 金 (QDII ) 托 管协议修改前后 文 对照表 章节 原 文条 款 修改后条款 内容 内容 一、 基金 (一 )基 金管 理人 注册地 址 : 中 国 (上海 ) 自 由贸易 试验 (一) 基金管理人 注册地 址 : 中 国 ( 上海 ) 自 由贸易 试验 区富



























































































































































流动性修改对照 表 297 托管 协议 当事 人 区富城 路 99 号 震旦 国际 大 楼20 层 办公地 址 : 中 国 (上海 ) 自 由贸易 试验 区富城 路 99 号 震旦 国际 大 楼20 层 法定代 表人 : 穆矢 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 王洪章 城路 99 号 震旦 国际 大楼25 楼 办公地 址 : 中 国 ( 上海 ) 自 由贸易 试验 区富 城路 99 号 震旦 国际 大楼25 层 法定代 表人 : 陈兵 (二) 基金 托管 人 法定代 表人 : 田国立 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) ?? 本基金 的投 资组 合比 例为 : ??每 个交 易 日 日 终 在 扣 除 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 现 金或 到期 日在 一年 期 以内的 政府 债券合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 (一) ?? 本基金 的投 资组 合比 例为 : ?? 每 个交 易日 日终在 扣除 需缴 纳的 交易 保证金 后 , 现 金或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 合 计 不 低 于基金 资产净 值的 5% ,其中现金不包括结 算备付金、存出保证 金、 应收申购款等 。 (二) 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定及 《 基金 合同 》 的 约 定, 对基 金投 资、 融资 比例 进行 监督 。 基 金托管 人按 下述比 例和 调整 期限 进行 监督: (19) 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除需 缴纳的 交易 保证 金后 , 现 金 或到期 日在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 合 计 不 低 于 基 金资产 净值 的 5% (二 ) 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及 《基 金合 同》 的约 定, 对 基金投 资、 融资 比例进 行监 督 。 基 金托 管人 按下述 比例 和调 整期限 进行 监督 : (19 ) 本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除需 缴纳 的交易 保证 金后 , 现金 或到 期日在 一年 期以 内 的 政 府 债 券 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证金、应收申购款等 ; (21 ) 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的市值合计不得超过本基金资产净值的 15% 。 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 股 票 停 牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受 限 资 产 的 投 资; (22 ) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应当与基金合同约定的投资范围保持一 致; (23 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 且 由 本 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 开 放 式 基 金 ( 包 括 开 放 式 基 金 以 及 处 于 开 放 期 的 定 期 开 放 基 金 , 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 以 及 中 国 证 监 会 认 可 的 特 殊 投 资 组 合 除 外 ) 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票的 15%; 本基金管理人管 理且由本基金托 管 人 托 管 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公



























































































































































流动性修改对照 表 298 司可流通股票的 30%; 八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 (四) 暂停 估值 与公 告基 金 份额净 值的 情形 4. 中 国证 监会 和 《 基金 合 同》 认 定的 其 他情形 。 (四 ) 暂 停估 值与 公告 基金 份额净 值的 情 形 4. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以上的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性时 ,经与基金托管 人协 商一致的; 5. 法律法规、 中 国证 监会 和 《基 金合 同》 认 定的其 他情 形。 上 投 摩 根 中 国 优势 证 券 投 资 基 金 基金合同 修 改 前后 文 对照 表 章节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 二、 释义 无 流动性风险管理规定:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日 颁布、 同 年10 月 1 日 实 施的 《 公开募 集开 放式 证券 投资基 金 流 动性 风险管 理规 定》 及 颁布 机关对 其 不 时做 出的修 订; 流 动性 受限资 产 : 指由于 法律 法规 、 监 管、 合同 或操作 障碍 等原 因无 法以合 理 价 格予 以变现 的资 产, 包 括但 不限于 到 期日在 10 个交 易日 以上 的逆 回购与 银 行 定期 存款 (含 协议 约定 有条 件提前 支 取 的银 行存款 ) 、 停 牌股 票、 流 通受 限 的 新股 及非公 开发 行股票、 资产 支持证 券、 因发 行人债 务违 约无 法进 行转让 或 交 易的 债券等 ; 三、 基金 合同 当事 人 (一) 基金管理人 名称: 上 投 摩根富 林明基 金管 理 有 限公 司 注册地址: 上 海 市 浦 东 富 城 路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 办公地址: 上 海 市 浦 东 富 城 路 99 号 震旦国 际大 楼 20 层 法定代表人: 穆 矢周 有道 总经理:王 鸿嫔 经营范围: 基 金管理 业务 、 发起 设 立 基 金 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 的其 他业务 。 (一) 基金管理人 名称: 上 投摩 根基金 管理 有限 公司 注册地址: 中 国 ( 上海)自 由贸易 试验 区 富城 路99 号震 旦国际 大楼 25 层 办公地址: 中 国 ( 上海)自 由贸易 试验 区 富城 路99 号震 旦国际 大楼 25 层 法定代表人:陈兵 总经理: 章 硕麟 经营范围: 基 金募集 、 基 金销 售、资产 管 理和 中国证 监会 许可的 其他 业务。 实缴注册资本:25000 万元



























































































































































流动性修改对照 表 299 实缴注册资本:15000 万元 (二) 基金托管人 名称:中国建设银行 法定代表人: 张 恩照 成立日期:1954 年 10 月 1 日 经营范围: 吸 收人民 币存 款 ; 发 放 短期、 中期和 长期 贷款; 办理 结 算; 办 理票据 贴现; 发 行金 融 债 券 ; 代理 发行 、 代 理兑 付 、 承 销 政府 债券; 买 卖政 府债 券; 从 事 同业 拆借 ; 提供 信用证 服务 及 担 保; 代理 收付款 项及代 理保 险 业 务; 提 供保管 箱服 务; 外 汇存 款 ; 外汇贷 款 ; 外汇 汇款 ; 外币 兑 付 ; 国际 结算 ; 同业外 汇拆 借; 外 汇票 据的承 兑和 贴现; 外汇 借 款 ; 外汇 担保; 结汇、 售 汇; 发 行 和 代 理 发 行 股 票 以 外 的 外 币 有 价证 券; 买卖和 代理买 卖股 票 以 外的 外币有 价证 券; 自 营外 汇 买 卖; 代 客外汇 买卖; 外 汇信 用 卡 的发 行; 代理国 外信用 卡的 发 行 及付 款; 资信 调查 、 咨 询 、 见 证 业务 ; 经 中国人 民 银行 批准 的 委托代理业务及其他业务( 包括 工 程造 价咨询 业务)。 组织形式:国 有独 资企业 注册资本:851 亿元 人民 币 (二) 基金托管人 名称:中国建设银行 股份 有限 公司 法定代表人: 田 国立 成立日期:2004 年 9 月 17 日 经营范围: 吸 收公 众存款 ;发 放短期、 中 期、 长 期贷 款; 办 理国 内外 结算;办 理 票据 承兑与 贴现 ; 发行 金融 债券 ; 代 理 发行、代理 兑付、承销 政府 债券;买 卖 政府 债券 、 金融 债券; 从事 同业 拆借; 买 卖、 代理 买卖外 汇; 从 事银 行卡业 务; 提 供信 用证服 务及 担保; 代 理收 付款项 及 代理 保险业 务 ; 提供保 管箱 服务 ; 经 中国银行业监督管理机构等监管部门 批 准的 其他业 务 。 ( 企业 依法 自主选 择 经 营项 目, 开展 经营活动 ; 依法须 经批 准 的项 目, 经相 关部 门批 准后 依批准 的 内 容开 展经营 活动; 不得 从事 本市产 业 政 策禁 止和限 制类 项目的 经营 活动。) 组织形式: 股 份有 限公司 注册资本:25001097.748600 万 人民 币 十 三、 基金 的申 购与 赎回 (五) 申购与赎回的数额限制 无 (五) 申购与赎回的数额限制 2 、 当 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人利 益构成 潜在 重大不 利影 响时, 基 金管理人应当采取设定单一投资者申 购金额上限或基金单日净申购比例上 限 、 拒绝大 额申 购、 暂停 基金 申购等 措 施, 切实 保护存 量基 金份 额持 有人的 合 法 权益 。具体 规定 请参见 相关 公告。 (六) 基金的申购费与赎回费 赎回费用由赎回人承担, 赎回费 的25%归基金资产, 75%用于支 付 注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续费。 (六) 基金的申购费与赎回费 赎回费用由赎回人承担 , 本 基金 将对 持 续 持有 期少 于7 日的 投资 者收 取不低 于 1.5% 的赎 回费, 并将 上述 赎回 费全额 计 入 基金 财产; 除此 之外的 赎回费的 25% 归基金资产, 75%用于支付注册登记费和 其他必要的手续费。 (九) 巨额赎回的认定及处理 (九 ) 巨额赎回的认定及处理方式



























































































































































流动性修改对照 表 300 方式 2、 巨额赎回的处理方式 无 2、 巨额赎回的处理方式 (4 ) 若 本 基 金 发 生 巨 额 赎 回 且 单 个 基 金份额持有人的赎回申请超过上一开 放 日基 金总份 额的 20% , 基金 管理人 有 权先行对该单个基金份额持有人超出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施 延 期 办 理 。而 对该单 个基 金份额 持有 人 20% 以 内(含 20% )的 赎回 申请 与当 日其他 投 资 者的 赎回申 请按 前述条 款处 理, 具体 见 相关 公告。 (十) 拒绝或暂停申购、暂停 赎回的情形及处理 1、 本基金出现以下情况之一 时, 基金管理人可拒绝或暂停接 受基金投资者的申购申请: 无 2、 在如下情况下,基金 管 理人 可 以 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请: 无 (十) 拒绝或 暂停申购 、暂停赎回的情 形及处理 1、 本基金出现以下情况之一时,基金 管理人可拒绝 或暂停接 受基金投资者的 申购申请: (6 ) 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购申请有可能导致单一投资者持有基 金 份额 的比例 达到 或者超 过 50% ,或者 变 相规 避 50% 集 中度的情 形时 ; (7 ) 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值 存 在重 大不确 定性 时, 经 与基 金托管 人 协 商确 认后, 基 金管 理人 应当 暂停接 受 基 金申 购申请 ; 2、 在如下情况下,基金管理人可以暂 停接受投资人的赎回申请: (4 ) 前 一估 值日基 金资 产净 值 50%以上 的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在 重 大不 确定性 时, 经 与基 金托 管人协 商 确 认后, 基金管 理人 应当 采取 延缓支 付 赎回款项或暂停接受基金赎回申请的 措 施; 十八、 基金 的投 资 (三) 投资范围 ??本 基 金 投 资 于 股 票 的 比 例 为基金资产总值的 30%-95 %, 投 资 于 债 券 的 比 例 为 基 金 资 产 总值的0-50%, 但现金或到期日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基金资产净值的 5%。 本基金的股 票 投 资 重 点 是 那 些 动 态 发 展 比 较 优 势 而 立 足 于 国 际 竞 争 市 场 的上市公司, 该部分投资比例将 (三)投资范围 ??本基金投 资于股票 的比例为基金资 产总值的 30%-95 %, 投资于债券的比 例为基金资产总值的 0-50%, 但现金或 到期日在一年 以内的政 府债券不低于基 金资产净值的 5%, 其 中现 金不 包括结 算 备 付金 、存出 保证 金、应 收申 购款等 。 本基金的股票 投资重点 是那些动态发展 比较优势而立 足于国际 竞争市场的上市 公司,该部分 投资比例 将不低于本基金



























































































































































流动性修改对照 表 301 不低于本基金股票资产的 80%。 股票资产的 80%。 (八) 基金投资组合比例限制 由 于 基 金 规 模 或 市 场 的 变 化 导 致 的 投 资 组 合 超 过 上 述 约 定 的 比例不在限制之内, 但基金管理 人应在合理期限内进行调整, 以 达到标准。 (八) 基金投资组合比例限制 5 、 本基金管理人管理的全部基金持有 一 家上 市公司 发行 的可流 通股 票, 不超 该 公司 可流通 股票 的 15% ; 6 、 本基金管理人管理的全部投资组合 持 有一 家上市 公司 发行的 可流 通股票, 不 超过 该公司 可流 通股票 的 30% ; 7 、 本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过本基金资产净值 的 15% ; 因 证券 市场波 动、 上市公 司股 票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限 制 的, 基 金管理 人不 得主 动新 增流动 性 受 限资 产的投 资; 8 、 现金或到期日在一年以内的政府债 券 不低 于基金 资产 净值的 5% , 其 中现金 不 包括 结算备 付金、 存出 保证 金及应 收 申 购款 等; 9 、 本基金与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手 开 展逆 回购交 易的, 可接 受质 押品的 资 质要求应当与基金合同约定的投资范 围 保持 一致。 由于基金规模 或市场的 变化导致的投资 组合超过上述约定的比例不在限制之 内,但 除 上述第 7、8、9 项外, 基金管 理人应在合理 期限内进 行调整,以达到 标准。 二十 一 、 基 金资 产估 值 (六) 暂停估值的情况 3 、 中国证监会认定的 其它情形。 (六) 暂停估值的情况 3 、 当前一估值日基金资产净值 50% 以 上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存 在 重大 不确定 性时, 经与 基金 托管人 协 商 确认 后, 基金 管理 人应 当暂 停基金 估 值; 4 、 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 认 定 的 其 它 情形。 二十 五 、 基 金的 信息 (三)定期报告 ?? 基金合同生效不足两个月 的, 基金管理人可以不编制当期 季度报告、 半年度报告或者年度 (三)定期报告 ? ? 基 金 合 同 生 效 不 足 两 个 月 的, 基金 管理人可以不 编制当期 季度报告、半年 度报告或者年度报告。



























































































































































流动性修改对照 表 302 披露 报告。 (四) 临时报告与公告 ?? 26、基金份额上市交易; 基金管理人应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合资产情况及 其 流动 性风险 分析 等。 报告期内出现单一投资者持有基金份 额 比例 达到或 者超 过 20% 的 情形, 为保 障 其他 投资者 的权 益, 基 金管 理人至 少 应 当在 基金定 期报 告 “影 响投 资者决 策 的 其他 重要信 息” 项 下披 露该 投资者 的 类 别 、 报告 期末 持有份额 及占 比、 报告 期内持有份额变化情况及产品的特有 风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 (四) 临时报告与公告 ?? 26、 基金 发 生涉 及基 金申 购、赎回事 项 调整或潜在影响投资者赎回等重大事 项; 27、 本基金 份额上市交 易; 三十、 基金 合同 的效 力与 修改 (三) 上 投 摩根富 林明基 金管 理 有 限 公 司 确 认 已 知 悉 中 国 建 设 银 行将 进行重 组, 并同意 在中 国 建 设银 行重组 改制 后, 中 国建 设 银 行 在 本 合 同 项 下 的 权 利 义 务 可 以 由 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司承 继。 无 上 投 摩 根 中 国 优势 证 券 投 资 基 金 托管协议 修 改 前后 文 对照 表 章节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 一、 托管 协议 当事 人 (一)基金管理人 名称:上 投 摩 根 富 林 明 基 金 管 理 有 限公 司 注册地址:上 海市 浦东富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 20 层 办公地址:上 海市 浦东富 城路 99 号 震旦 国际大 楼 20 层 法定代表人: 周 有道 经营范围: 基 金管 理业务 、 发起 设 立 基 金 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 的 (一)基金管理人 名称: 上 投摩 根基金 管理 有限 公司 注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区富 城路99 号 震旦国 际大 楼 25 层 办 公 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区富 城路99 号 震旦国 际大 楼 25 层 法定代表人:陈兵 经 营 范 围 : 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产管理和中国证监会许可的其他业 务。



























































































































































流动性修改对照 表 303 其 他业 务。 注册资本:15000 万元 注册资本:25000 万元 (二)基金托管人 名称:中 国建 设银行 法定代表人: 张 恩照 成立日期:1954 年 10 月 1 日 组织形式:国 有独 资 注册资本:851 亿元 经营范围: 吸 收人 民币存 款; 发 放 短 期 、 中 期 和 长 期 贷 款 ; 办 理 结 算 ; 办 理 票 据 贴 现 ; 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供保管 箱服 务; 外 汇存 款; 外 汇贷 款; 外 汇汇 款; 外 币兑 付; 国 际 结 算 ; 同 业 外 汇 拆 借 ; 外 汇 票 据 的 承 兑 和 贴 现 ; 外 汇 借 款 ; 外 汇 担 保 ; 结 汇 、 售 汇 ; 发 行 和 代 理 发 行 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ; 买 卖 和 代 理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ; 自 营 外 汇 买 卖 ; 代 客 外 汇 买 卖 ; 外 汇 信 用 卡 的 发 行 ; 代 理 国 外 信 用 卡 的 发 行 及 付 款 ;资信调 查 、 咨询 、 见 证业 务; 经 中 国 人 民 银 行 批 准 的 委 托 代 理 业务及其他业务( 包括工程造价 咨 询业 务)。 (二)基金托管人 名称: 中 国建 设银行 股份 有限 公司 法定代表人: 田 国立 成立日期:2004 年 9 月 17 日 组织形式: 股 份有 限公司 注 册 资 本 :25001097.748600 万 人 民 币 经营范围: 吸 收公 众存款 ; 发放 短期、 中 期 、 长 期 贷 款 ; 办 理 国 内 外 结 算 ; 办 理票 据承兑 与贴 现; 发 行金 融债券 ; 代 理发 行、 代 理兑付 、 承 销政 府债券 ; 买 卖 政 府 债 券 、 金 融 债 券 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 买 卖 、 代 理 买 卖 外 汇 ; 从 事 银 行 卡 业 务 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 管 箱 服 务 ; 经 中 国 银 行 业 监 督 管 理 机 构等 监管部 门批 准的其 他业 务。 (企 业 依 法 自 主 选 择 经 营 项 目 , 开 展 经 营 活 动 ; 依 法 须 经 批 准 的 项 目 , 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ; 不 得 从 事 本 市 产 业 政 策 禁 止 和 限 制 类项 目的经 营活 动。) 八、 基金 资产 估 值、 基金 资产 净值 计算 与复 核 无 5、暂停估值的情况 (1) 基 金投资 所涉 及的 证券 交易所 遇 法定节假日或因其它原因暂停营业 时; (2) 因 不可抗 力或 其它 情形 致使基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资产 价值时 ; (3) 当前 一估值 日基金 资产 净值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 暂 停 基 金估 值; (4) 法 律法 规、 中 国证 监会 认定的 其 它 情形 。



























































































































































流动性修改对照 表 304 九、 投资 组合 比例 监控 由于基金规模或市场的变化导致 的投资组合超过上述约定的比例 不在限制之内, 但管理人应在合理 期限内进行调整,以达到标准。 5、 本基 金主动 投资 于流 动性 受限资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 15% ; 因证券市场波动、上市公司股票 停 牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流动 性受限 资产 的投资 ; 6、 现金 或到期 日在 一年 以内 的政府 债 券 不低 于基金 资产 净值的 5%, 其中现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 及 应 收申 购款等 ;


7、 本基 金与私 募类 证券 资管 产品 及中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围保 持一致 ; 8、 本基 金管理 人管 理且 由本 基金托 管 人 托 管 的 全 部 开 放 式 基 金 ( 包 括 开 放 式 基 金 以 及 处 于 开 放 期 的 定 期 开 放 基 金 , 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 以 及 中 国 证 监 会 认 可 的 特 殊 投 资 组 合 除 外 ) 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超过 该上市 公司 可流通 股票 的15% ; 本 基 金 管 理 人 管 理 且 由 本 基 金 托 管 人 托 管 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公司 可流通 股票 的 30% ; 由 于 基 金 规 模 或 市 场 的 变 化 导 致 的 投 资 组 合 超 过 上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之内,但 除 上述第 5、6 、7 项 外, 基 金 管 理 人 应 在 合 理 期 限 内 进 行 调 整 , 以达到标准。 二十 三、 其他 事项 上 投 摩 根 富 林 明 基 金 管 理 有 限 公 司 确 认 已 知 悉 中 国 建 设 银 行 将 进 行 重 组 , 并 同 意 在 中 国 建 设 银 行 重 组 改 制 后 , 中 国 建 设 银 行 在 本 合 同 项 下 的 权 利 义 务 可 以 由 中 国 建 设银 行股份 有限 公司承 继。 无



























































































































































流动性修改对照 表 305 上 投 摩 根 中 小 盘混 合 型 证 券 投 资基 金 基 金 合 同 修改 前 后 文 对照表 章节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 一、 前言 (一)订 立 本 基 金 合 同 的 目 的 、 依据和原则 2. 订立本基金合同的依据是 《中 华人民共和国合同法》(以下简称 “ 《合同法》 ”)、 《中华人民共 和国证券投资基金法》(以下简称 “ 《基金法》 ”)、 《证券投资基 金运作管理办法》 (以下 简称 “ 《运 作办法》 ”) 、 《证券 投资基金销 售管理办法》(以下简称 “ 《销售 办法》 ”)、 《证券投 资基金信息 披露管理办法》(以下简称 “ 《信 息披露办法》 ”)和其他有关法律 法规。 (一) 订 立 本 基 金 合 同 的 目 的 、 依 据 和原则 2. 订立本基金合同的依据是 《中华人 民共和国合同法》(以下简称 “ 《合同 法》 ”)、 《中华人民 共和国证券投资 基金法》(以下简称 “ 《基金法》 ”)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下 简称 “ 《运作办法》 ”)、 《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称 “ 《销 售办法》 ”)、 《证券 投资基金信息披 露管理办法》(以下简称 “ 《信息披露 办法》 ”)、 《 公 开募集 开放 式证券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 和其他 有关法律法规。 二 、 释义 无 13 . 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 : 指 中 国 证监 会 2017 年 8 月 31 日颁布 、同 年 10 月1 日实 施的 《公 开募 集开放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 及 颁布 机关对 其不 时做出 的修 订 54 . 流 动 性 受 限 资 产 : 指 由 于 法 律 法 规 、 监 管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现 的 资 产 , 包 括 但 不限 于到期 日 在10 个 交易 日以上 的 逆 回 购 与 银 行 定 期 存 款 ( 含 协 议 约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款 ) 、 停 牌 股 票 、 流 通 受 限 的 新 股 及 非 公 开 发 行 股 票 、 资 产 支 持 证 券 、 因 发 行 人 债 务 违 约无 法进行 转让 或交易 的债 券等 六 、 基金 份额 的申 购与 赎回 (五)申购和赎回的金额 无 (五)申购和赎回的金额 4 . 当 接受申 购申 请对存 量基 金份额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上 限 、 拒 绝 大 额 申 购 、 暂 停 基 金 申 购 等 措 施 , 切 实 保 护 存 量 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。 具 体 规 定 请 参 见 相 关 公告 。 ( 六) 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 ( 六) 申 购 和 赎 回 的 价 格 、 费 用 及 其 用



























































































































































流动性修改对照 表 306 其用途 5. 赎回费用由赎回基金份额的基 金份额持有人承担,在基金份额 持有人赎回基金份额时收取。不 低 于 赎 回 费 总 额 的 25% 应 归 基 金 财产,其余用于支付注册登记费 和其他必要的手续费 。 途 5. 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 本基金将对持续 持 有期 少于 7 日 的投资 者收 取不低 于 1.5% 的 赎 回 费 , 并 将 上 述 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 ; 除 此 之 外 , 不低于赎 回费总额的 25%应归基金财产, 其余用 于 支 付 注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费。 (七)拒绝或暂停申购的情形 无 发生上述暂停申购情形时,基金 管理人应当根据有关规定在指定 媒体上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被拒绝,被拒 绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时,基金 管理人应及时恢复申购业务的办 理。 (七) 拒绝或暂停申购的情形 6. 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额的 比例达 到或 者超过 50% , 或者 变 相 规避 50% 集中 度的情形 时; 7. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 暂 停 接受 基金申 购申 请的措 施; 发生上述 第 1、2、3、5、7 、8 项 暂停 申购情形之一且基金管理人决定暂停 基 金 投 资 者 的 申 购 申 请 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的申购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的办理。 (八)暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款项的情形 无 (八) 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的情形 5. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基 金 赎 回 申 请的 措施 。 (九)巨 额 赎 回 的 情 形 及 处 理 方 式 2.巨额赎回的处理方式 无 (九) 巨额赎回的情形及处理方式 2. 巨额赎回的处理方式 (3) 若 本 基 金 发 生 巨 额 赎 回 且 单 个 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日基 金总份 额的 20%, 基 金管理 人有



























































































































































流动性修改对照 表 307 权 先 行 对 该 单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施 延 期 办 理 。 而 对 该 单 个 基 金 份 额 持 有 人 20% 以 内 (含 20% ) 的 赎回申 请与 当日其 他 投 资 者 的 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体见 相关公 告 。 七 、


基金 合同 当事 人及 权利 义务 (一)基金管理人 住所: 上 海 市浦东 富城 路99 号震 旦国际大楼20 层 办公地址:上 海市 浦东 富城路 99 号震旦国际大楼20 层 法定代表人: 陈 开元 注册资本:1.5 亿元人 民币 (二)基金托管人 法定代表人: 王 洪章 (一)基金管理人 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富城路 99 号震旦国际大楼25 楼 办公地址 : 中国(上海)自由贸易试 验区 富城路99 号震旦 国际大楼25 楼 法定代表人 :陈兵 注册资本:2.5 亿元人 民币 (二 )基金托管人 法定代表人: 田 国立 十 二 、 基金 的投 资 (二)投资范围 本基金投资具有良好流动性的金 融工具,投资范围包括国内依法 发行上市的A 股、 国债、 金融债、 企业债、 央行票据、 可转换债券、 权证及国家证券监管机构允许基 金投资的其它金融工具。其中, 股票投资的比例范围为基金资产 的 60%-95%;债券、权证、货币 市场工具及国家证券监管机构允 许基金投资的其他金融工具占基 金资产的比例范围为 5-40%。 现金 或者到期日在一年以内的政府债 券占基金资产净值的比例不低于 5%。 本基金将不低于 80%的股票资 产投资于中小盘股票。 (二) 投资范围 本 基 金 投 资 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 投 资 范 围 包 括 国 内 依 法 发 行 上市 的 A 股、国债、金融债、企业债、央 行 票 据 、 可 转 换 债 券 、 权 证 及 国 家 证 券 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 。 其 中 , 股 票 投 资 的 比 例 范 围 为 基金资产的 60%-95%;债券、权证、 货 币 市 场 工 具 及 国 家 证 券 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产的比例范围为 5-40%。 现金或者到期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净值的比例不低于 5%, 其中 现金不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款等 。 本基金将不低于 80% 的股票资 产投资于中小盘股票。 (六)投资限制 1.组合限制 (15 ) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 %的现金或者到期日在一年以 内的政府债券 ; 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、股权分置改革中 支付对价等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的基金管理人应当 在10 个交易日内进行调整。 (六) 投资限制 1. 组合限制 (2) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 开 放 式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股票,不超 过 该公司可流通股票的 15% ; (3) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票, 不超 过该公 司可 流通 股票 的 30 %; (17) 保持不低于基金 资产净值 5%的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保证 金、应 收申 购款等 ;



























































































































































流动性修改对照 表 308 (18 ) 本 基 金 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 15% ; 因 证券 市场波 动、 上市公 司股 票停牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受限 资产的 投资 ; (19 ) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资范 围保持 一致 ; 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投资比例不符合上述规定投资比例 的, 除 上述 第 (14 ) 、 (17 ) 、 (18)、 (19 ) 条 所 述 情 况 外 , 基 金 管 理 人 应 当在 10 个交易日内进行调整。 十四 、 基金 资产 估值 (六)暂停估值的情形 4. 中国证监会认定的其 它情形。 (六) 暂停估值的情形 4. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商确 认后, 应当 暂停基 金估 值 ; 5. 法律法规、中 国 证 监 会 认 定 的 其 它 情形。 十 八 、 基金 的信 息披 露 ( 七 ) 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度报告、基金季度报告 ?? 无 (八)临时报告 与公告 ?? ( 七 ) 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告、基金季度报告 ?? 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流动 性风险 分析 等。 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比例 达到或 者超 过 20% 的 情形 , 为 保 障 其 他 投 资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ” 项 下 披 露 该 投 资 者 的 类 别 、 报 告 期 末 持 有 份 额 及 占 比 、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险 , 中 国 证 监 会 认 定 的 特 殊 情形 除外。 ( 八)临时报告与公告



























































































































































流动性修改对照 表 309 ?? 26 . 本 基 金 发 生 涉 及 基 金 申 购 、 赎 回 事 项 调 整 或 潜 在 影 响 投 资 者 赎 回 等 重 大 事项 ;


上 投 摩 根 中 小 盘混 合 型 证 券 投 资基 金 托 管 协 议 修改 前 后 文 对照表 章节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 一 、 基金 托管 协议 当事 人 (一)基金管理人 注 册 地 址 : 上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼20 层 办 公 地 址 : 上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼20 层 法定代表人: 陈 开元 注册资本:1.5 亿元人 民币 经营范围:从事 基 金管理 业务、 发 起 设 立 基 金 以 及 经 中 国 证 监 会 批准 的其 它 业务 (二)基金托管人 法定代表人: 王 洪章 (一)基金管理人 注 册 地址 :中 国 ( 上 海) 自 由 贸 易 试 验 区 富城路 99 号震旦国 际大楼25 层 办 公 地址 :中 国 ( 上 海) 自 由 贸 易 试 验 区 富城路 99 号震旦国 际大楼25 层 法定代表人 :陈兵 注册资本:2.5 亿元人 民币 经 营 范围 :基 金 募 集 、基 金 销 售 、 资 产 管 理和 中国证 监会 许可的 其他 业务。 (二 )基金托管人 法定代表人: 田 国立 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金托管人根据有关法律 法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资范围、 投资对象进行 监督?? 本 基 金 投 资 具 有 良 好 流 动 性 的 金融工具, 投资范围包括国内依 法发行上市的 A 股、 国债、 金融 债、 企业债、 央行票据、 可转换 债券、 权证及国家证券监管机构 允许基金投资的其它金融工具。 其中, 股票投资的比例范围为基 金 资 产 的 60% -95% ; 债 券 、 权 证、 货币市场工具及国家证券监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为5-40%。 现金或者到期日在一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 5% 。本基金 将不低于80% 的股票资产投资于 (一) 基 金 托 管 人根 据有 关 法 律 法 规 的 规定及基金合同的 约定 ,对基金投资范 围、投资 对象进行监督?? 本 基 金 投 资 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具,投资范围包括 国内 依法发行上市的 A 股 、 国 债 、 金 融债 、企 业 债 、 央 行 票 据、可转换债券、 权证 及国家证券监管 机构允许基金投资 的其 它金融工具。其 中,股票投资的比 例范 围为基金资产的 60% -95% ; 债 券 、 权 证、 货 币 市 场 工 具 及国家证券监管机 构允 许基金投资的其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 5-40% 。 现金或者到期日在一年以内的政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 5%,其中现金不包括结 算备付金、存 出 保证金、应收申购款等 。 本 基金 将不 低 于80% 的股票资产投资于中小盘股票。



























































































































































流动性修改对照 表 310 中小盘股票。 (二) 基金托管人根据有关法律 法规的规定及基金合同的约定, 对 基 金 投 资 、 融 资 比 例 进 行 监 督。 基金托管人按下述比例和调 整期限进行监督 : (15) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 百 分 之 五 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一年以内的政府债券 ; 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并、 基金规模变动、 股 权分置改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符合上述规定投资比例的 , 基金 管理人应当在 10 个交 易日内进 行调整 (二) 基 金 托 管 人根 据有 关 法 律 法 规 的 规定及基金合同的 约定 ,对基金投资、 融资比例进行监督 。基 金托管人按下述 比例和调整期限进行监督 : (15)保 持 不 低 于 基金 资产 净 值 5 %的现 金 或 者 到 期 日 在一 年 以内 的 政 府 债 券 , 其 中 现 金 不 包 括结 算 备付 金 、 存 出 保证 金 、应 收申购 款等 ; (16) 本基 金 投 资 于流 动性 受 限 资 产 的市 值 合 计 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 15% 。 因 证 券 市 场 波 动、 上 市公 司 股 票 停 牌、 基 金 规 模 变 动 等基 金 管理 人 之 外 的 因素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人不 得 主动 新 增 流 动 性受 限 资产 的投资 ; (17) 本基 金 与 私 募类 证券 资 管 产 品 及中 国 证 监 会 认 定 的其 他 主体 为 交 易 对 手开 展 逆 回 购 交 易 的, 可 接受 质 押 品 的 资质 要 求 应 当 与 基 金合 同 约定 的 投 资 范 围保 持 一致 ; (18) 本基 金 管 理 人管 理且 由 本 基 金 托管 人 托 管 的 全 部 开放 式 基金 ( 包 括 开 放式 基 金 以 及 处 于 开放 期 的定 期 开 放 基 金, 完 全 按 照 有 关 指数 的 构成 比 例 进 行 证券 投 资 的 开 放 式 基金 以 及中 国 证 监 会 认可 的 特 殊 投 资 组 合除 外 )持 有 一 家 上 市公 司 发 行 的 可 流 通股 票 ,不 得 超 过 该 上市 公 司 可 流 通 股票的 15% ; 本 基 金 管 理人 管 理 且 由 本 基 金托 管 人托 管 的 全 部 投资 组 合 持 有 一 家 上市 公 司发 行 的 可 流 通股 票 , 不 得 超 过 该上 市 公司 可 流 通 股 票的 30% ; 因证券市场波动、 上市 公司合并、基金 规模变动、股权分 置改 革中支付对价等 基金管理人之外的 因素 致使基金投资比 例 不 符 合 上述 规 定 投资 比例的, 除 上 述 第 (12 )、(15)、(16 )、 (17 )项 所 述情 况外, 基金管理 人应当在 10 个交 易日内进行调整。 八、 基金 资产 (四) 暂停估值与公告基金份额 净值的情形 (4 ) 中国证监会和基金合同认 (四) 暂 停 估 值 与公 告基 金 份 额 净 值 的 情形 (4 ) 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50%



























































































































































流动性修改对照 表 311 净值 计算 和会 计核 算 定的其他情形。 以 上 的 资 产 出 现无 可 参考 的 活 跃 市 场价 格 且 采 用 估 值 技术 仍 导致 公 允 价 值 存在 重 大 不 确 定 性 时, 经 与基 金 托 管 人 协商 确 认后 ,应当 暂停 基金估 值 ; (5 ) 法 律法 规、 中国证 监会和基金合同 认定的其 他情形。


上投摩根中 证 消费 服 务 领 先 指 数证 券 投 资 基 金 基金 合 同 修 改前后文 对照表 章节 原 文条 款 修 改后 条款 内容 内容 一、 前言 (一)订立本基金合同的目的、 依 据和原则 2.订立本基金合同的依据是 《中 华人民共和国合同法》(以下简 称“《合同法》”)、 《中华人 民共和国证券投资基金 法》(以 下简称“《基金法》”)、《证 券投资基金运作管理办 法》(以 下简称 “ 《运作办法》 ”)、 《证 券投资基金销售管理办 法》(以 下简称 “ 《销售办法》 ”)、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 “ 《信息披露 办法》 ” ) 和其他有关法律法规。 ( 一) 订 立 本 基 金 合 同 的 目 的 、 依 据 和 原 则 2. 订 立 本 基 金 合 同 的 依 据 是 《 中 华 人 民 共和国合同法》 (以下简称 “ 《合同法》 ” )、 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 下简称 “ 《基金法》 ”)、 《证券投资基 金运作管理办法》(以下简称 “ 《运作办 法》 ”)、 《证券投资基 金销售管理办法》 ( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ”) 、 《 证 券 投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ”) 、《公开募集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定》 和其他有关法律法 规。 二、 释义 无 13. 《 流动性 风险 管理规 定》 : 指 中国证 监会2017 年 8 月31 日颁 布、 同 年10 月 1 日 实 施 的 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 及 颁 布 机 关 对 其不 时做出 的修 订 54. 流动性 受限 资产:指 由于 法律法 规、 监 管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格 予 以 变 现 的 资 产 , 包 括 但 不 限 于 到期日在 10 个 交 易 日 以 上 的 逆 回 购 与 银 行 定 期 存 款 ( 含 协 议 约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款 ) 、 停 牌 股 票 、 流 通 受 限 的 新 股 及 非 公 开 发 行 股 票 、 资 产 支 持 证 券 、 因 发 行 人 债 务 违 约 无 法 进 行 转 让 或 交易 的债券 等



























































































































































流动性修改对照 表 312 六、 基金 份额 的申 购与 赎回 (五)申购和赎回的金额 无 (五) 申购和赎回的金额 4. 当 接 受 申 购 申 请 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影 响 时 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上 限 、 拒 绝 大 额 申 购 、 暂 停 基 金 申 购 等 措 施 , 切 实 保 护 存 量 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。 具 体 规 定 请 参 见 招 募 说 明 书 或 相 关 公 告。 (六)申购和赎回的价格、 费用及 其用途 5. 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基金份额持有人承担, 在基金份 额持有人赎回基金份额时收取 。 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 25% 应归 基金财产, 其余用于支付注册登 记费和其他必要的手续费。 (六) 申购和赎回的价格、费用及其用途 5. 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持有人承担,在基金份额持有人赎回基 金 份 额 时 收 取 。 本基金将对持续持有期 少于7 日 的投 资者收 取不 低于 1.5% 的赎 回 费 , 并 将 上 述 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 ; 除此 之外, 不低于 赎回费总额的 25% 应归基金财产,其余用于支付注册登记 费和其他必要的手续费。 (七)拒绝或暂停申购的情形 发生上述第1 、2、3、5 、6 项暂 停申购情形时, 基金管理人应当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登暂停申购公告。 如果投资人的 申购申请被拒绝, 被拒绝的申购 款项将退还给投资人。 在暂停申 购的情况消除时, 基金管理人应 及时恢复申购业务的办理。 (七) 拒绝或暂停申购的情形 6. 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的比例达到或者超过 50% , 或 者 变 相 规 避 50% 集中 度的 情形时。 7. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 暂 停 接 受 基 金 申 购申 请的措 施。 发生上述第 1、2、3、5 、7 、8 项暂停申 购情形时,基金管理人应当根据有关规 定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 申购款项将退还给投资人。在暂停申购 的情况消除时,基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 ( 八) 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款项的情形 无 ( 八) 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 5. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 采 取 延 缓 支 付 赎 回



























































































































































流动性修改对照 表 313 款 项或 暂停接 受基 金赎回 申请 的措施 。 ( 九) 巨 额 赎 回 的 情 形 及 处 理 方 式 2.巨额赎回的处理方式 无 (九) 巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的处理方式 (3) 若本 基金发 生巨额 赎回 且单个 基金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 20% , 基 金 管 理 人 有 权 先 行对该单个基金份额持有人超出 20% 以 上 的 部 分 赎 回 申 请 实 施 延 期 办 理 , 而 对 该 单 个 基 金 份 额 持 有 人 20% 以 内 ( 含 20% ) 的赎 回申请 与当日 其他 投资者 的赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 , 具 体 见 相 关 公 告。 七、 基金 合同 当事 人及 权利 义务 (一)基金管理人 住所: 上 海市浦 东 富城 路99 号 震旦国际大楼20 层 办公地址:上 海 市 浦 东 富城路 99 号震旦国际大楼20 层 法定代表人: 陈 开元 (一) 基金管理人 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 城路 99 号震旦国际大楼25 楼 办 公 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富城路 99 号震旦国 际大楼25 层 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 法定代表人: 王 洪章 注册资本:贰 仟 叁 佰 叁 拾 陆 亿 捌 仟玖 佰零捌 万肆 仟 元 (二) 基金托管人 法定代表人: 田 国立 注 册 资 本 : 贰 仟 伍 佰 亿 壹 仟 零 玖 拾 柒 万 柒 仟肆 佰捌拾 陆 元 十 二、 基金 的投 资 (二)投资范围 ?? 本 基 金 投 资 于 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低于基金资产净值 5%。 (二) 投资范围 ??本基金投资于现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 保 证金 、应收 申购 款等 。 (六)投资限制 1.组合限制 (9) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的现金或者到期日 在一年以 内的政府债券; 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并、 基金规模变动、 股 权分置改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符合上述规定投资比例 的, 基金 管理人应当在 10 个交 易日内进 行调整。 (六) 投资限制 1.组合限制 (3) 本 基 金 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 15% 。 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 股 票 停 牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 款 所 规 定 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受 限 资产 的投资 ; (10) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 %的现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、应 收申购 款等 ; (13) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质



























































































































































流动性修改对照 表 314 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一致 。 因证券市场波动、上市公司合并、基金 规模变动、股权分置改革中支付对价等 基金管理人之外的因素致使基金投资比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 或投资限制 的,除上述第(3 )、(9 )、(10)、 (13 )条所述情况外,基 金 管 理 人 应 当 在10 个交易日内进行调整。 十 四、 基金 资产 的估 值 (六)暂停估值的情形 3. 中国证监会和基金合同认定 的其它情形。 (六) 暂停估值的情形 3. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 并 且 经 与 托 管 人 协 商 确 认 后; 4. 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定的其它情形。 十 八、 基金 的信 息披 露 (七)基金年度报告、 基金半年度 报告、基金季度报告 无 (八)临时报告与公告 ?? ( 七) 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告 、 基金季度报告 5. 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动性 风险分 析等 。 6. 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的情形,为保障 其 他 投 资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ” 项 下 披 露 该 投 资 者 的 类 别 、 报 告 期 末 持 有 份 额 及 占 比 、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险 ,中 国证监 会认 定的特 殊情 形除外 。 (八) 临时报告与公告 ?? 26. 本基金 发生 涉及基金 申购、 赎回 事项 调 整 或 潜 在 影 响 投 资 者 赎 回 等 重 大 事 项; 上 投 摩 根 中 证 消费 服 务 领 先 指 数证 券 投 资 基 金 托管 协 议 修 改前后文对照表 章节 原 文条 款 修 改后 条款



























































































































































流动性修改对照 表 315 内容 内容 一、 基金 托管 协议 当事 人 (一)基金管理人 注册地址: 上 海 市富城路 99 号20 楼 办公地址: 上 海 市富城路 99 号20 楼 法定代表人: 陈 开元 (一)基金管理人 注册地址: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区富 城路99 号 震旦国 际大 楼 25 楼 办公地址: 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区富 城路99 号 震旦国 际大 楼 25 层 法定代表人:陈兵 (二)基金托管人 法定代表人: 王 洪章 注册资本: 贰 仟叁 佰叁拾 陆亿 捌仟 玖 佰零 捌万肆 仟 元 (二)基金托管人 法定代表人: 田 国立 注册资本: 贰 仟 伍 佰 亿 壹 仟 零 玖 拾 柒 万 柒仟 肆佰捌 拾陆 元 三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 (一)?? ??本 基 金 投 资 于 现 金 或 者 到 期 日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值 5%。 (一) ?? ??本基金投资于现金 或者到期日在 一年以内的政府债券不 低于基金资产 净值 5% , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、存 出保证 金、 应收申 购款 等 。 (二) 基金托管人根据有关法律法 规的规定及基金合同的约定, 对基 金投资、 融资比例进行 监督。 基金 托管人按下述比例和调整期限进 行监督: (8) 保持不低于基金资 产净值 5 % 的现金或者到期日在一年以内的 政府债券; 因证券市场波动、上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 (二)基金托管人根据 有关法律法规 的规定及基金合同的约 定,对基金投 资、融资比例进行监督 。基金托管人 按下述比例