银行分级：《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》修改前后对照表查看PDF公告
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《 富国中 证银行 指 数分级证 券投资 基 金 基金合 同 》修 改 前后对照 表
章节 修改前 修改后
第一部分 前言
一、 订 立 本 基 金 合 同
的目的、 依据和 原则
2 、 订立本 基金合 同的依 据 是 《中华人民 共和国 合同 法》 ( 以
下简称 “ 《合 同法》 ”) 、 《 中华人民 共和国 证券投 资 基金法》
( 以下简 称 “ 《 基金法 》 ”)、《 公开募 集 证券 投资基 金 运作管
理办法 》( 以下 简称 “ 《 运 作办法 》 ”) 、 《证 券投资 基 金销售
管理办法 》( 以 下简称 “ 《 销售办法 》 ”) 、 《 证券投 资 基金信
息 披 露 管理 办 法》( 以下简 称 “ 《 信 息披 露 办法 》 ”) 和其他
有关法律 法规。
2 、 订立本 基金合 同的依据 是 《中 华人民 共和国 合同 法》 ( 以
下简称 “ 《合同 法》 ”) 、 《 中华人民 共和国 证券投 资 基金法》
( 以下简 称 “ 《 基金法 》 ”)、《 公开募 集 证券投 资基金 运作管
理办法》( 以下 简称 “ 《运 作办法》 ”) 、 《证 券投资 基 金销售
管理办法 》( 以 下简称 “ 《 销售办法 》 ”) 、 《 证券投 资 基金信
息披露管 理办法 》( 以 下 简称 “ 《信息 披露办 法》 ”) 、 《公开
募 集 开放 式证 券投 资基 金流 动 性风 险 管 理规 定》 （以 下 简
称“ 《流动 性风险 管理规 定》 ” ） 和 其他有 关法律 法 规。
第二部分 释义
新增：
13 、 《流动 性风险 管理规 定》 ：指中 国证监 会 2017 年 8 月
31 日 颁布、 同年 10 月 1 日起实施 的 《公 开募集 开 放式证
券投资基 金流动 性风险 管 理规定》 及 颁布机 关对其 不时做
出的修订 2
……
57 、 流 动性受 限资产 ： 指 由于法律 法规、 监 管、 合 同或操
作障碍等 原因无 法以合 理 价格予以 变现的 资产， 包 括但不
限于到期 日在 10 个交易 日以上的 逆回购 与银行 定 期存款
（ 含 协议 约定 有条 件提 前支 取 的银 行存 款） 、停 牌股 票 、
流通受限 的新股 及非公 开 发行股票 、 资产 支 持证 券 、 因发
行人债务 违约无 法进行 转 让或交易 的债券 等
58 、 摆 动定价 机制： 指当 富国银行 份额遭 遇大额 申 购赎回
时， 通过 调整富 国银行 份 额的基金 份额净 值的方 式 ， 将基
金调整投 资组合 的市场 冲 击成本分 配给实 际申购、 赎回的
投 资 者 ， 从 而 减 少 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 不 利 影
响，确保 投资者 的合法 权 益不受损 害并得 到公平 对 待
第八部分
富国银行
份额的申购与赎回
五 、 申 购 和 赎 回 的 数
量限制
新增：
4 、当 接受 申购 申请 对存量 基金 份额 持有 人利 益构成 潜 在
重大不利 影响时， 基金管 理人应当 采取设 定单一 投 资者申
购金额上 限或基 金单日 净 申购比例 上限、 拒绝大 额 申购、
暂停基金 申购等 措施， 切 实保护存 量基金 份额持 有 人的合3
法权益。 基金管 理人基 于 投资运作 与风险 控制的 需 要， 可
采取上述 措施对 基金规 模 予以控制。 具体见 基金管 理人相
关公告。
第八部分
富国银行
份额的申购与赎回
六 、 申 购 和 赎 回 的 价
格、费用 及其用 途
5 、 赎 回费 用由 赎回基 金份 额的 基金 份额 持有 人承担 ， 在
基金份额 持有人 赎回基 金 份额时收 取。 赎回费 用纳 入基金
财产的比 例详见 招募说 明 书， 未 归入基 金财产 的部 分用于
支付登记 费和其 他必要 的 手续费。
5 、赎 回费 用由 赎回 基金份 额的 基金 份额 持有 人承担 ， 在
基金份额 持有人 赎回基 金 份额时收 取。 对持 续持有 期少于
7 日 的投 资者 收 取不 低于 1.5% 的赎 回 费并 全额计 入 基 金
财产。 赎 回费用 纳入基 金 财产的比 例详见 招募说 明 书， 未
归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续
费。
第八部分
富国银行
份额的申购与赎回
六 、 申 购 和 赎 回 的 价
格、费用 及其用 途
新增：
7 、当 富国 银行 份额 发生大 额申 购或 赎回 情形 时，基 金 管
理人可以 采用摆 动定价 机 制，以确 保基金 估值的 公 平性。
具 体 处 理 原 则 与 操 作 规 范 遵 循 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部
门、自律 规则的 规定。
第八部分
富国银行
份额的申购与赎回
七 、 拒 绝 或 暂 停 申 购
新增：
6 、基 金管 理人 接受 某笔或 者某 些申 购申 请有 可能导 致 单
一投资者 持有基 金份额 的 比例达到 或者超 过 50% ， 或者变4
的情形 相规避 50% 集中 度的情 形 时。
7 、当 前一估值 日基金 资 产净值 50% 以上的 资产 出现无可
参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存
在重大不 确定性 时， 经 与 基金托管 人协商 确认后 ， 基金管
理人应当 采取暂 停接受 基 金申购申 请的措 施。
第八部分
富国银行
份额的申购与赎回
七 、 拒 绝 或 暂 停 申 购
的情形
发生上述 第 1 、2 、3 、5 、6 项暂 停申购 情形之 一且 基金管
理人决定 暂停申 购时 ， 基 金管理人 应当根 据有关 规 定在指
定媒介上 刊登暂 停申购 公 告。 如 果投资 者的申 购申 请被拒
绝， 被拒 绝的申 购款项 将 退还给投 资者， 基金管 理 人及基
金托管人 不承担 该退回 款 项产生的 利息等 损失 。 在 暂停申
购 的 情 况 消 除 时 ， 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办
理。
发生上述 第 1 、2 、3 、5 、7 、8 项暂 停申购 情形 之一且基
金管理人 决定暂 停申购 时 ， 基金管理 人应当 根据有 关规定
在指定媒 介上刊 登暂停 申 购公告。 如 果投资 者的申 购申请
被 全 部 或 部 分 拒绝 的 ， 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资
者 ， 基金管 理人及 基金托 管人不承 担该退 回款项 产 生的利
息等损失 。 在暂 停申购 的 情况消除 时， 基 金管理 人 应及时
恢复申购 业务的 办理。
发生上述第 4 、6 项暂停 申购情形 之一的 ，为保 护 基金份
额持有人 的合法 权益， 基 金管理人 有权采 取设定 单 一投资
者申购金 额上限 或基金 单 日净申购 比例上 限、 拒绝 大额申
购、 暂停 基金申 购等措 施 。 基金管 理人基 于投资 运 作与风
险 控 制 的 需 要 ， 也 可 以 采 取 上 述 措 施 对 基 金 规 模 予 以 控5
制。
第八部 分
富国银行
份额的申购与赎回
八 、 暂 停 赎 回 或 延 缓
支付赎回 款项的 情形
新增：
6 、当 前一估值 日基金 资 产净值 50% 以上的 资产 出现无可
参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存
在重大不 确定性 时， 经 与 基金托管 人协商 确认后 ， 基金管
理 人 应 当 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基 金 赎 回 申
请的措施 。
第八部分
富国银行
份额的申购与赎回
九 、 巨 额 赎 回 的 情 形
及处理方 式
2 、 巨额赎 回的处 理方
式
新增：
若基金发生巨额赎回， 在出现单个基金份额持有人超
过前一开放日全部基金份额（包括富国银行 A 份额、
富国银行 B 份额和富国银行份额， 下同） 的 10% 的赎
回申请 （ “大额赎回申请人” ） 情形下， 基金 管理人可
以对大额赎回申请人的赎回申请延期办理， 即按照保
护其他赎回申请人 （ “小额赎回申请人” ） 利益的原则，
基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申
请， 具体为： 如小额赎回申请人的赎回申请在当日被
全部确认， 则基金管理人在当日接受赎回比例不低于6
上一开放日基金总份额的 10% 的前提下， 在仍可接受
赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按
比例确认， 对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延
期办理； 如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全
部确认， 则对全部未确认的赎回申请 （含小额赎回申
请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回
申请） 延期办理。 延期 办理的具体程序， 按照本条规
定的延期赎回或取消赎回的方式办理； 同时， 基金管
理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。
基金管理人在履行适当程序后， 有权根据当时市场环
境调整前述比例和办理措施， 并在指定媒介上进行公
告。
第十六部分
基金的
投资
二 、投资 范围
基金的投资组合比例为： 本基金的股票资产投资比例
不低于基金资产的 90% ， 其中投资于中证银行指数成
份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80% ， 每个交易 日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券
基金的投资组合比例为： 本基金的股票资产投资比例
不低于基金资产的 90% ， 其中投资于中证银行指数成
份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80% ， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券7
不低于基金资产净值的 5% 。 不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
第十 六 部分
基金的
投资
三、投资 策略
1 、资 产配置策 略
本 基 金 管 理 人 主 要 按 照 中 证 银 行 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其
权重构建 股票投 资组合 ， 并根据指 数成份 股及其 权 重的变
动而进行 相应调 整。 本基 金的股票 资产投 资比例 不 低于基
金资产的 90% ， 其中 投资 于中证银 行指数 成份股 和 备选成
份股的资 产不低 于非现 金 基金资产 的 80% ， 每 个交 易日日
终在扣除 股指期 货合约 需 缴纳的交 易保证 金后 ， 保 持不低
于基金资 产净值 5% 的现 金或者到 期日在 一年以 内 的政府
债券， 权证及 其他金 融工 具的投资 比例依 照法律 法 规或监
管机构的 规定执 行。
1 、资 产配置策 略
本 基 金 管 理 人 主 要 按 照 中 证 银 行 指 数 的 成 份 股 组 成 及其
权重构建 股票投 资组合， 并根据指 数成份 股及其 权 重的变
动而进行 相应调 整。 本基 金的股票 资产投 资比例 不 低于基
金资产的 90% ， 其 中投资 于中证银 行指数 成份股 和 备选成
份股的资 产不低 于非现 金 基金资产 的 80% ， 每个交 易日日
终在扣除 股指期 货合约 需 缴纳的交 易保证 金后， 保 持不低
于基金资 产净 值 5% 的现 金或者到 期日在 一年以 内 的政府
债券， 其中 现金不 包括结 算备付金、 存出保 证金、 应收申
购款等， 权 证及其 他金融 工具的投 资比例 依照法 律 法规或
监管机构 的规定 执行。
第十 六 部分
基金的
投资
四 、投资 限制
1 、 组 合限制
本 基 金 在 投 资 策 略 上 兼 顾 投 资 原 则 以 及 开 放 式 基 金 的 固
有特点， 通过分 散投资 降 低基金财 产的非 系统性 风 险， 保
1 、组 合限制
本 基 金 在 投 资 策 略 上 兼 顾 投 资 原 则 以 及 开 放 式 基 金 的 固
有特点， 通过分 散投资 降 低基金财 产的非 系统性 风 险， 保8
持基金组 合良好 的流动 性 。 基金 的投资 组合将 遵循 以下限
制：
……
（17 ） 本基金 每个交 易日 日终在扣 除股指 期货合 约 需缴纳
的交易保 证金后 ，应当 保 持不低于 基金资 产净值 5% 的现
金或到期 日在一 年以内 的 政府债券 ；
……
持基金组 合良好 的流动 性 。 基金的投 资组合 将遵循 以下限
制：
……
（17 ） 本基 金每个 交易日 日终在扣 除股指 期货合 约 需缴纳
的交易保 证金后 ，应当 保 持不低于 基金资 产净 值 5% 的现
金或到期 日在一 年以内 的 政府债券， 其中现 金不包 括结算
备付金、 存出保 证金、 应 收申购款 等；
……
新增：
（20） 基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不
得超过基金资产净值的 15% 。 因证券市场波动、 上市
公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合上述比例限制的， 基金管理人不得
主动新增流动性受限资产的投资；
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认
定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的， 可接受
质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范9
因证券、 期货市 场波动 、 证券发行 人合并 、 基金 规 模变动、
股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使
基金投资 比例不 符合上 述 规定投资 比例的 ， 基 金管 理人应
当在 10 个交 易日内 进行 调整，但 中国证 监会规 定 的特殊
情形除外 。法律 法规另 有 规定的， 从其规 定。
围保持一致；
……
除第（9 ） 、 （17） 、 （20 ） 、 （21） 条外 ，因证 券 、期货
市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动、 股权分
置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人
应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定
的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
第十八部分
基金资
产的估值
三 、估值 方法
新增：
8 、当 本基 金发 生大 额申购 或赎 回情 形时 ，基 金管理 人 可
以采用摆 动定价 机制， 以 确保基金 估值的 公平性 。
第十八部分
基金资
产的估值
六、暂停 估值的 情形
新增：
3 、当 前一估值 日基金 资 产净值 50% 以上的 资产 出现无可
参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存
在重大不 确定性 时， 经 与 基金托管 人协商 一致， 基 金管理
人应当暂 停估值 ；
第 二十三部分
基金 新增： 10
的信息披露
（七） 基金 定期报 告，
包 括 基 金 年 度 报 告 、
基 金 半 年 度 报 告 和 基
金季度报 告
报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过
基金总份 额 20% 的情形， 为保障其 他投资 者利益 ， 基金管
理人至少 应当在 季度报 告 、 半年度 报告、 年 度报告 等定期
报告文件 中 “影 响投资 者 决策的其 他重要 信息” 项 下披露
该投资者 的类别 、 报告 期 末持有份 额及占 比、 报 告 期内持
有份额变 化情况 及本基 金 的特有风 险。
本基金持 续运作 过程中， 应当在基 金年度 报告和 半 年度报
告中披露 基金组 合资产 情 况及其流 动性风 险分析 等 。
第 二十三部分
基金
的信息披露
（ 八 ）临 时报告
新增：
32、 本基金发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在
影响投资者赎回等重大事项时；
33、基金管理人采用摆 动定价机制进行估值；
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《 富国中 证银行 指 数分级证 券投资 基 金托管协 议 》修 改 前后对照 表
章节 修改前 修改后
三 、 基 金 托 管 人 对 基
金 管 理 人 的 业 务 监 督
和核查
基金的投 资组合 比例为 ： 本基金的 股票资 产投资 比 例不低
于基金资 产的 90% ， 其中 投资于中 证银行 指数成 份 股和备
选成份股 的资产 不低于 非 现金基金 资产的 80% ， 每 个交易
日日终在 扣除股 指期货 合 约需缴纳 的交易 保证金 后 ， 现金
或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5% 。
基金的投 资组合 比例为： 本基金的 股票资 产投资 比 例不低
于基金资 产的 90% ， 其中 投资于中 证银行 指数成 份 股和备
选成份股 的资产 不低于 非 现金基金 资产的 80% ， 每 个交易
日日终在 扣除股 指期货 合 约需缴纳 的交易 保证金 后 ， 现金
或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5% ， 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申
购款等。
三 、 基 金 托 管 人 对 基
金 管 理 人 的 业 务 监 督
和核查
（二） 基金托 管人根 据有 关法律法 规的规 定及基 金 合同的
约定， 对基 金投资、 融 资 、 融券比例 进行监督。 基 金托管
人按下述 比例和 调整期 限 进行监督 ：
……
（17 ） 本基金 每个交 易日 日终在扣 除股指 期货合 约 需缴纳
的交易保 证金后 ，应当 保 持不低于 基金资 产净值 5% 的现
（二） 基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及基 金 合同的
约定， 对基金 投资 、 融 资 、 融券 比例进 行监督 。 基 金托管
人按下述 比例和 调整期 限 进行监督 ：
……
（17 ） 本基 金每个 交易日 日终在扣 除股指 期货合 约 需缴纳
的交易保 证金后 ，应当 保 持不低于 基金资 产净 值 5% 的现12
金或到期 日在一 年以内 的 政府债券 ；
……
因证券、 期货 市 场波动 、 上市公司 合并、 基金规 模 变动 、
股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使
基金投资 比例不 符合上 述 规定的投 资比例 的， 基金 管理人
应当在 10 个 交易日 内进 行调整 ， 但中国 证监会 规 定的特
金或到期 日在一 年以内 的 政府债券， 其中现 金不包 括结算
备付金、 存出保 证金、 应 收申购款 等；
……
增加：
（20 ） 基金 主动投 资于流 动性受限 资产的 市值合 计 不得超
过基金资 产净值 的 15% 。 因证券市 场波动 、 上市 公 司股票
停牌、 基金 规模变 动等基 金管理人 之外的 因素致 使 基金不
符合上述 比例限 制的， 基 金管理人 不得主 动新增 流 动性受
限资产的 投资；
（21 ） 本基 金与私 募类证 券资管产 品及中 国证监 会 认定的
其他主体 为交易 对手开 展 逆回购交 易的， 可 接受质 押品的
资质要求 应当与 基金合 同 约定的投 资范围 保持一 致 ；
……
除 第（9 ） 、 （17）、（ 20 ） 、 （21 ）条 外， 因证 券 、期货 市场
波动、 上市 公司合 并、 基 金规模变 动 、 股权 分置改 革中支
付对价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符
合上述规 定的投 资比例 的 ，基金管 理人应 当在 10 个交易13
殊情形除 外。法 律法规 另 有规定的 ，从其 规定。 日内进行 调整 ， 但中国 证 监会规定 的特殊 情形除 外 。 法律
法规另有 规定的 ，从其 规 定。
三 、 基 金 托 管 人 对 基
金 管 理 人 的 业 务 监 督
和核查
（七） 基金托 管人根 据有 关法律法 规的规 定及基 金 合同的
约定，对 基金投 资流通 受 限证券进 行监督 。
2 、 流通 受限证 券， 包 括 由 《上市 公司证 券发行 管 理办法》
规范的非 公开发 行股票 、 公开发行 股票网 下配售 部 分等在
发行时明 确一定 期限锁 定 期的可交 易证券 ， 不 包括 由于发
布重大消 息或其 他原因 而 临时停牌 的证券 、 已 发行 未上市
证券、回 购交易 中的质 押 券等流通 受限证 券。
（七） 基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及基 金 合同的
约定，对 基金投 资流通 受 限证券进 行监督 。
2 、此 处的 流通 受限 证券与 上文 提及 的流 动性 受限资 产 并
不完全一 致， 包括 由 《上 市公司证 券发行 管理办 法 》 规范
的非公开 发行股 票、 公开 发行股票 网下配 售部分 等 在发行
时明确一 定期限 锁定期 的 可交易证 券， 不包 括由于 发布重
大 消 息 或 其 他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、 已 发 行 未 上 市 证
券、回购 交易中 的质押 券 等流通受 限证券 。
八 、 基 金 资 产 净 值 计
算和会计核算
（ 二 ） 基 金 资 产 估 值
方 法 和 特 殊 情 形 的 处
理
2 、估 值方法 2 、估 值方法
增加：
（8 ） 当本 基金 发生 大额申 购或 赎回 情形 时， 基金管 理 人
可以采用 摆动定 价机制 ， 以确保基 金估值 的公平 性 。
八 、 基 金 资 产 净 值 计
算和会计核算
增加：
（3 ） 当前一估 值日基 金 资产净值 50% 以上 的资 产出现无14
（ 四 ） 暂 停 估 值 与 公
告 基 金 份 额 （ 参 考 ）
净值的情 形
可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值
存在重大 不确定 性时， 经 与基金托 管人协 商一致 ， 基金管
理人应当 暂停估 值；
