泰信天天收益货币市场基金
2017年年度报告
摘要
2017年12月31日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月29日
泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2017年1 月1日起至12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰信天天收益货币
基金主代码 290001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 2月 10日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,086,552,491.30份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 泰信天天收益 A 泰信天天收益B 泰信天天收益E
下属分级基金的交易代码： 290001 002234 002235
报告期末下属分级基金的份额总额 157,739,167.32
份
928,809,420.75
份
3,903.23份
注：泰信天天收益开放式证券投资基金合同于 2004年 2 月 10 日正式生效，于 2016 年 5月 17 日
变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加B类、E类份额。
2.2 基金产品说明
投资目标 确保本金安全和资产的充分流动性，追求超过业绩比较基准的现金收益
投资策略 运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并
保持基金资产的最佳流动性。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 胡囡 王永民
联系电话 021-20899098 010-66594896
电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942
泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2017年 2016年 2015年
泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天
收益E
泰信天天收益 A 泰信天天收益B 泰信天天
收益 E
泰信天天收益A
本期
已实
现收
益
4,795,978.42 37,866,748.48 131.57 17,787,975.76 24,014,697.10 489.76 62,741,279.10
本期
利润
4,795,978.42 37,866,748.48 131.57 17,787,975.76 24,014,697.10 489.76 62,741,279.10
本期
净值
收益
率
3.6159% 3.8641% 3.5827% 2.1878% 1.5909% 1.4002% 4.2815%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2017年末 2016年末
期末
基金
资产
净值
157,739,167.32 928,809,420.75 3,903.23 125,746,750.82 1,933,085,386.07 2,871.51 5,209,544,242.8
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1 1 1 1
3.1.3
2017年末 2016年末 2015年末 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
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累计
期末
指标
累计
净值
收益
率
49.7779% 5.5164% 5.0330% 44.5513% 1.5909% 1.4002% 41.4567%
注：1、泰信天天收益开放式证券投资基金合同于2004 年2 月 10 日正式生效，于 2016年 5月 17
日变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加B 类、E 类份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用（例如基金转换费等） ，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金收益分配是按月结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰信天天收益 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9524% 0.0020% 0.3450% 0.0000% 0.6074% 0.0020%
过去六个月 1.9122% 0.0027% 0.6900% 0.0000% 1.2222% 0.0027%
过去一年 3.6159% 0.0029% 1.3687% 0.0000% 2.2472% 0.0029%
过去三年 9.7547% 0.0072% 4.6653% 0.0010% 5.0894% 0.0062%
过去五年 18.9320% 0.0075% 10.3153% 0.0019% 8.6167% 0.0056%
自基金合同
生效起至今
49.7779% 0.0065% 31.0818% 0.0020% 18.6961% 0.0045%
泰信天天收益 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0134% 0.0020% 0.3450% 0.0000% 0.6684% 0.0020%
过去六个月 2.0350% 0.0027% 0.6900% 0.0000% 1.3450% 0.0027%
过去一年 3.8641% 0.0029% 1.3687% 0.0000% 2.4954% 0.0029%
自基金合同 5.5164% 0.0037% 2.2275% 0.0000% 3.2889% 0.0037% 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
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生效起至今
泰信天天收益 E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9440% 0.0020% 0.3450% 0.0000% 0.5990% 0.0020%
过去六个月 1.8941% 0.0027% 0.6900% 0.0000% 1.2041% 0.0027%
过去一年 3.5827% 0.0029% 1.3687% 0.0000% 2.2140% 0.0029%
自基金合同
生效起至今
5.0330% 0.0038% 2.2275% 0.0000% 2.8055% 0.0038%
注：1、泰信天天收益开放式证券投资基金合同于2004 年2 月 10 日正式生效，于 2016年 5月 17
日变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加B 类、E 类份额。
2、本基金业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后） 。
3.2.2 自基金合同转型生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、泰信天天收益开放式证券投资基金合同于2004 年2 月 10 日正式生效，于 2016年 5月 17
日变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加B 类、E 类份额。
2、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券(包含
超级短期融资券)、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内（含一年）
的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）
的债券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券、剩余期限在 397 天以内（含 397
天）的中期票据，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动
性的货币市场工具（但须符合中国证监会的有关规定） 。
3、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,增聘于瑞担任本基金基金经理。具体详情请见
2017年12月 14 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及本公司网站上的《泰信
基金管理有限公司关于泰信天天收益货币市场基金经理变更的公告》 。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
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注：泰信天天收益开放式证券投资基金合同于 2004年 2 月 10 日正式生效，于 2016 年 5月 17 日
变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加B类、E类份额。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
泰信天天收益 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 4,236,942.54 537,847.07 21,188.81 4,795,978.42
2016 21,004,602.59 2,714,658.30 -5,931,285.13 17,787,975.76
2015 52,136,688.85 6,283,123.79 4,321,466.46 62,741,279.10
合计 77,378,233.98 9,535,629.16 -1,588,629.86 85,325,233.28
泰信天天收益 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 34,860,836.46 3,957,350.14 -951,438.12 37,866,748.48
2016 19,735,329.83 1,666,811.38 2,612,555.89 24,014,697.10
合计 54,596,166.29 5,624,161.52 1,661,117.77 61,881,445.58
泰信天天收益 E 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
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年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 122.85 0.90 7.82 131.57
2016 207.05 280.43 2.28 489.76
合计 329.90 281.33 10.10 621.33
注：泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同于 2004 年 2 月 10 日正式生效。于 2016 年 5 月
17日变更为泰信天天收益货币市场基金。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256 号华夏银行大厦37层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256 号华夏银行大厦36-37 层
成立日期：2003年5 月 23 日
法定代表人：万众
总经理：葛航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：姚慧
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投
资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛
国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员
会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管
理公司。
公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南
三大营销中心） 、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、
研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察
稽核部、综合管理部。截至 2017 年 12 月底，公司有正式员工 102 人，多数具有硕士以上学历。
所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
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截至2017年12月 31 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略
混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债
券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、
泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债
券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合共 20
只开放式基金及19个资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何俊春
女士
基金投资
部固定收
益投资总
监、本基
金基金经
理兼泰信
双息双利
债券、泰
信债券增
强收益、
泰信债券
周期回
报、泰信
鑫益定期
开放债
券、泰信
鑫利混合
基金经理
2016年10月 11 日 - 21 年
工商管理硕士。具有基金从
业资格。曾任职于上海鸿安
投资咨询有限公司、齐鲁证
券上海斜土路营业部。2002
年12月加入泰信基金管理有
限公司，先后担任泰信天天
收益基金交易员、交易主管，
泰信天天收益基金经理。自
2008 年 10 月 10 日起担任泰
信双息双利债券基金经理；
自 2009 年 7 月 29 日起担任
泰信债券增强收益基金经
理；自2012年 10月 25 日起
担任泰信债券周期回报基金
经理；自 2013 年 7 月 17 日
起担任泰信鑫益定期开放债
券基金经理；自 2017年5月
25 日起任泰信鑫利混合基金
经理。现同时担任基金投资
部固定收益投资总监。
于瑞女士
本基金经
理
2017年12月 14 日 - 6 年
复旦大学金融学硕士，具有
基金从业资格。曾任职于摩
根士丹利管理服务有限公
司，2013 年加入泰信基金管
理有限公司，历任交易员、
交易部总监助理、研究部研
究员兼泰信天天收益、周期
回报基金经理助理。
注：1、以上日期均是指公司公告的日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
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3、 经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,增聘于瑞担任本基金基金经理。 具体详情请见 2017
年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金
管理有限公司关于泰信天天收益货币市场基金经理变更的公告》 。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《泰信天天收益货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运
作符合有关法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （中国证监会公告[2011]18号） ，公司
制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》 ，主要控制方法如下：
1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。
2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。
3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投
资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权
限范围内进行投资决策。
4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申
购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们
获得相同或相近的交易价格。
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同
日反向交易。
5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有
投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监
和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比
例分配和轮侯方式处理。
6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
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日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易。
7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同
向指令执行公平委托。
8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平
委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可
疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整
体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年一季度，伴随美联储加息正式落地，国内也相应上调公开市场操作利率，季末受金融
去杠杆政策深化、银行 MPA 考核的双重影响，资金成本不断抬升，叠加经济基本面企稳，一季度
债券收益率曲线平坦化上行，市场持续调整。1 月受货币政策转向、公开市场操作利率上调超预
期的冲击，10 年期国开债一路上行，短端债券收益率则是先下后上的波动行情。2-3 月债券收益
率整体呈现震荡上行趋势，受 CPI 低位运行、房地产调控升级的刺激，3 月中旬长端债券收益率
出现小幅回落；但受到季末资金面趋紧影响，短端收益率呈小幅上行趋势。2017 年第二季度，金泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
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融去杠杆进一步推进，各项监管政策渐次出台。债券市场走势分为两个阶段，4 月份银监会陆续
出台整治“三违反”、“三套利”、“四不当”等监管文件，敦促各银行进行自查，金融监管趋
严叠加资金面持续紧张，导致 4 月下旬债券收益小幅震荡上行。5 月份债市延续调整，受资管整
顿资金池产品的影响，债市情绪谨慎，收益率上行突破前期高点。6 月央行通过公开市场操作维
持资金面稳定，监管也相对平静，央行未跟随美联储加息的脚步上调国内货币政策工具利率，市
场情绪有所缓解，短端高评级债券收益率出现缓慢下行。2017年第三季度，债券收益率未出现趋
势性下行，多以震荡为主，市场进入主动去杠杆阶段。7 月监管政策逐渐明朗化，全国金融工作
会议也未超出市场预期，对债市的影响较小；月末央行维护流动性稳定意图明显；虽然短期内经
济数据回暖，但对长端债券造成的扰动幅度并不大，当月收益率呈现震荡走势。8 月整体资金面
前松后紧，短期流动性总体趋紧，央行“削峰”操作对市场宽松预期打击较大；虽然当月经济数
据有所回落，但债市预期出现分化，叠加 8 月特别国债发行，市场出现一定紧张情绪，收益率出
现震荡上行。9 月央行继续维持资金面紧平衡，资金面宽松程度不及 3 月和 6 月，短端债券收益
率下行幅度不及长端。四季度经济基本面总体较为平稳，经济仍显示出一定韧性，对12 月经济支
持作用好于 11 月。11 月 CPI 同比增速为 1.7%，较上月有所下滑，通胀预期较温和。货币政策和
监管方面，进入四季度后市场对监管担忧情绪浓重， 11 月中旬资管新规征求意见稿公开，该意
见稿对资管业态冲击较大, 出于对监管的担忧，债券市场观望情绪浓重， 11 月债券收益率加快
上行调整，一年期国开债在 11 月上行 42bp 达到 4.50%附近。年末公开市场操作开始持续净回笼
以对冲年底财政投放，同时受年末银行 MPA 考核等因素的影响，存款类机构跨年资金融出供不应
求，银行间资金结构性紧张局面再现，非银机构融资成本飙升，R007与 DR007利差再次走扩。受
年末流动性冲击影响，短端债券收益率在12月下旬上行，存单收益率也不断高企，导致整个收益
率曲线进一步平坦化。
天天收益基金在一季度维持短久期策略，同业存单配置比例在 30%左右、短融配置比例在 15%
左右，且所持存单和短融信用评级较高、流动性好；另外择时调整逆回购资产配置比例，使得基
金在面临资金面波动和市场剧烈调整时仍具有较好的流动性。二季度小幅提高组合久期，增持同
业存单品种，在收益率下行的过程中取得了较好的收益。三季度继续维持适中偏短的久期策略，
持有高评级的存单和短融品种。 10月1 日起 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
正式颁布实施，其中对货币基金的各项投资标的和比例有了新的规定，天天收益基金遵照管理办
法中相应条款对投资久期和比例进行相应调整。四季度末资金面紧张、短端收益率上行，高评级
短久期品种投资价值进一步凸显、回购利率高企，天天基金择时增配短融、同业存单和逆回购资
产。 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 42 页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期泰信天天收益 A 基金份额净值收益率为 3.6159%，本报告期泰信天天收益 B 基金份
额净值收益率为3.8641%，本报告期泰信天天收益 E基金份额净值收益率为 3.5827%，同期业绩比
较基准收益率为1.3687%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年需重点关注金融监管、金融去杠杆的进一步深化，2017年 11 月中旬资管新规征求意
见稿公开，意见稿就“去通道、打破刚性兑付、加强非标监管”等作出进一步监管规定，但具体
细则并未出台，须密切关注 2018年相关细则落地对债券市场的进一步影响。货币政策方面，2017
年12月召开的中央经济会议定下了货币政策维持稳健中性的整体基调，要管住货币闸门，保持货
币信贷和社会融资规模合理增长；2017 年 12 月在美联储加息后，央行小幅上调了公开市场操作
利率 5bp，同时也扩大了公开市场操作净投放量，这一操作和“去杠杆、防风险、控总量”的金
融政策基调一脉相承。经济基本面方面，需重点关注的是宏观因素出现的潜在变化，关注经济增
长的可持续性以及海外货币政策对国内政策的传导。总的来说，高评级短久期债券未来仍具备配
置价值，投资组合保持较中性配置；关注关键时点的流动性以及信用风险点。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
张敬燕女士，硕士。2017年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部副总监。
蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。
朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总
监，泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。
梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 42 页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定：
（1）本基金收益根据每日基金收益公告，以每万分基金份额收益为基准，为投资者每日计算
当日收益并分配， 每月集中支付收益。 投资者当日收益的精度为0.01元， 第三位采用去尾的方式。
因去尾形成的余额进行再次分配。
（2）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记
正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记
收益。
（3）本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红
利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每
月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金
份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
（4）T日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。
（5）本基金收益每月固定日期集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同
等分配权。
2、报告期内已实施的利润分配情况：
本报告期内，本基金 A 类份额收益分配共 4,895,984.19 元;B 类份额收益分配共
37,875,583.58元；E类份额收益分配共 131.57 元。
4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在泰信天天收益货币市场基金基泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 42 页
金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益
率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 21815号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰信天天收益货币市场基金全体基金份额持有人：
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了泰信天天收益货币市场基金 (以下简称泰信天天收益
基金”)的财务报表，包括2017年 12月 31 日的资产负债表，2017
年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 42 页
(二)我们的意见
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了泰信天天收益基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度
的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰信天天收益基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的
责任
泰信天天收益基金的基金管理人泰信基金管理有限公司管理层负
责按照企业会计准则和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 管理层负责评估泰信天天收益基金的持续经营
能力， 披露与持续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设，
除非管理层计划清算泰信天天收益基金、 终止运营或别无其他现实
的选择。
泰信天天收益基金的基金管理人泰信基金管理有限公司治理层负
责监督泰信天天收益基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计一定会
发现存在的重大错报。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 42 页
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设
计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据， 就可能导致对泰信天天收益基金持续经营能力产生
重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们
得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我
们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。 然而未来的事项或情况可能导致泰信天天收益基金不能持
续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与泰信天天收益基金的基金管理人泰信基金管理有限公司治
理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 许康玮
周祎
会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2 号楼普华永道中心 11楼
审计报告日期 2018年3月 29日
泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：泰信天天收益货币市场基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7,648,283.76 87,220,186.75
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 525,790,502.39 737,926,380.07
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 525,790,502.39 737,926,380.07
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 553,691,470.54 1,229,266,283.91
应收证券清算款 - -
应收利息 2,768,803.24 8,968,626.24
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,089,899,059.93 2,063,381,476.97
负债和所有者权益
本期末
2017年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 9,852.22
应付管理人报酬 215,815.16 404,849.23
应付托管费 65,398.55 122,681.59
应付销售服务费 32,813.33 32,683.52
应付交易费用 27,758.76 31,229.91 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
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应交税费 628,500.00 628,500.00
应付利息 - -
应付利润 2,037,282.83 2,967,524.32
递延所得税负债 - -
其他负债 339,000.00 349,147.78
负债合计 3,346,568.63 4,546,468.57
所有者权益：
实收基金 1,086,552,491.30 2,058,835,008.40
未分配利润 - -
所有者权益合计 1,086,552,491.30 2,058,835,008.40
负债和所有者权益总计 1,089,899,059.93 2,063,381,476.97
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额总额 1,086,552,491.30 份。其中天天收益货币 A
类基金份额净值为 1.00 元，基金份额为 157,739,167.32 份；天天收益货币 B 类基金份额净值为
1.00元，基金份额为928,809,420.75 份；天天收益货币E类基金份额净值为1.00元，基金份额
为3,903.23 份。
7.2 利润表
会计主体：泰信天天收益货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31日
上年度可比期间
2016年 1月 1 日至2016年
12 月 31 日
一、收入 48,920,703.24 52,764,290.21
1.利息收入 47,795,701.27 50,596,699.34
其中：存款利息收入 2,369,283.56 10,894,544.87
债券利息收入 29,456,367.63 26,178,791.18
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 15,970,050.08 13,523,363.29
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,125,001.97 2,167,590.87
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,125,001.97 2,167,590.87
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 - - 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 42 页
填列）
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 6,257,844.77 10,961,127.59
1．管理人报酬 3,790,510.19 6,149,287.85
2．托管费 1,148,639.38 1,863,420.54
3．销售服务费 437,602.72 2,354,543.40
4．交易费用 250.00 125.00
5．利息支出 481,625.24 165,866.02
其中：卖出回购金融资产支出 481,625.24 165,866.02
6．其他费用 399,217.24 427,884.78
三、利润总额 （亏损总额以“-”号
填列）
42,662,858.47 41,803,162.62
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 42,662,858.47 41,803,162.62
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信天天收益货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,058,835,008.40 - 2,058,835,008.40
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 42,662,858.47 42,662,858.47
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-972,282,517.10 - -972,282,517.10
其中：1.基金申购款 4,649,079,317.98 - 4,649,079,317.98
2.基金赎回款 -5,621,361,835.08 - -5,621,361,835.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -42,662,858.47 -42,662,858.47
五、期末所有者权益（基 1,086,552,491.30 - 1,086,552,491.30 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 42 页
金净值）
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
5,209,544,242.80 - 5,209,544,242.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 41,803,162.62 41,803,162.62
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-3,150,709,234.40 - -3,150,709,234.40
其中：1.基金申购款 7,337,262,297.86 - 7,337,262,297.86
2.基金赎回款 -10,487,971,532.26 - -10,487,971,532.26
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -41,803,162.62 -41,803,162.62
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,058,835,008.40 - 2,058,835,008.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______葛航______
______韩波______
____蔡海成____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰信天天收益货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2003]147号《关于同意泰信天天收益开放式证券投资基金设立的批
复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、 《开放式
证券投资基金试点办法》等有关规定和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》(后更名为
《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2004年 2月 10日募集成立。本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
6,020,966,560.32 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第 004
号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股
份有限公司。 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 42 页
根据 2016 年 5 月 11 日《泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨
决议生效公告》 ，依据基金份额持有人大会决议，自2016 年5月17日起，本基金更名为泰信天天
收益货币市场基金，并将基金份额分为 A类、B 类和 E类。三类基金份额根据基金份额费率结构、
申购(赎回)各类基金份额的最低金额限制及在销售机构保留的各类基金份额的最低份额限制不同
而区分，各份额类别基金资产合并运作，单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。本基金
E类基金份额目前仅限通过直销渠道及公司指定的电子交易平台进行申购、赎回和转换等业务。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信天天收益货币市场基金基金合同》 ，本基金
的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券(包含
超级短期融资券)、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)的债
券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、
剩余期限在397 天以内(含 397 天)的资产支持证券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票
据，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场
工具(但须符合中国证监会的有关规定)。根据基金管理人 2017年 9月 4日发布的《关于泰信天天
收益货币市场基金修改基金合同和托管协议的公告》及修改后的《泰信天天收益货币市场基金基
金合同》 ，本基金的投资范围修改为：本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工
具，包括现金；期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩
余期限在397天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的原业绩比较基准为半年期银
行定期存款税后利率；自2016年5月17日起，本基金业绩比较基准变更为七天通知存款利率(税
后)。
本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于 2018年 3月 29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信天天收益货币市场基金基
金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年 12
月31日的财务状况以及2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016年5月 1日起，金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
7.4.7 关联方关系 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 42 页
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司(“泰信基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司
山东省国际信托股份有限公司(“山东国
托”)
基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12 月
31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,790,510.19 6,149,287.85
其中：支付销售机构的
客户维护费
549,808.43 463,516.64
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 42 页
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12 月
31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,148,639.38 1,863,420.54
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年 1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信天天
收益 A
泰信天天收
益 B
泰信天天
收益 E
合计
泰信基金 12,938.15 77,343.57 10.48 90,292.20
中国银行 101,302.11 2,782.96 - 104,085.07
合计 114,240.26 80,126.53 10.48 194,377.27
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信天天
收益 A
泰信天天收
益 B
泰信天天收
益 E
合计
泰信基金 1,650,159.42 81,536.83 53.12 1,731,749.37
中国银行 128,981.88 444.73 - 129,426.61
合计 1,779,141.30 81,981.56 53.12 1,861,175.98
注：根据《泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》 ，自
2016 年 5 月 17 日起，泰信天天收益开放式证券投资基金更名为泰信天天收益货币市场基金，且
分为A 类、B 类和 E类，其中 A 类和 E 类销售服务费率为 0.25%，B 类销售服务费费率为 0.01%，
调整后，各类别的销售服务费按前一日基金资产净值的适用年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：
A类和E类日基金销售服务费＝前一日各类别基金资产净值 × 0.25%/当年天数；
B类基金销售服务费＝前一日 B类基金资产净值 × 0.01%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 42 页
本期
2017年1月 1日至 2017年12月31日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - 20,448,473.97 - - - -
上年度可比期间
2016年1月 1日至 2016年12月31日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - 60,593,932.39 - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12月 31日
泰信天天收益A 泰信天天收益B 泰信天天收益 E
期初持有的基金份额 - 68,558,067.00 -
期间申购/买入总份额 - 11,685,002.19 -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 64,328,573.86 -
期末持有的基金份额 - 15,914,495.33 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 1.4600% -
项目
上年度可比期间
2016年1月 1日至 2016年 12月 31日
泰信天天收益A 泰信天天收益B 泰信天天收益 E
期初持有的基金份额 - 6,812,704.21 -
期间申购/买入总份额 - 61,745,362.79 -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - - -
期末持有的基金份额 - 68,558,067.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 3.3300% -
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 42 页
2. 基金管理人泰信基金在本年度/会计期间申购本基金通过泰信直销办理，赎回本基金的交易委
托中国银行、中国工商银行、光大银行和泰信直销办理，无申赎费用。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年 12月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 7,648,283.76 44,522.57 7,220,186.75 105,374.90
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2017 年 12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3.1 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 42 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为525,312,000.00元， 无属于第一层次和第三层次的余额(2016年12月31日：
第二层次737,926,380.07元，无属于第一层次和第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016年12月 21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
据财政部、国家税务总局于 2017年6 月30 日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税
有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018年1月1日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金 2017年 12 月31日的财务状况和 2017年度的经营成果无影响。 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 42 页
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 525,790,502.39 48.24
其中：债券 525,790,502.39 48.24
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 553,691,470.54 50.80
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 7,648,283.76 0.70
4 其他各项资产 2,768,803.24 0.25
5 合计 1,089,899,059.93 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 1.57
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期内
债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的
简单平均值。
2、本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 42 页
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 41
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34
注：本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 60.86 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 2.75 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 25.58 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 5.45 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 5.41 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 100.05 -
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,990,308.47 4.60 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 42 页
其中：政策性金融债 49,990,308.47 4.60
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 89,995,736.58 8.28
6 中期票据 - -
7 同业存单 385,804,457.34 35.51
8 其他 - -
9 合计 525,790,502.39 48.39
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 170203 17 国开 03 500,000 49,990,308.47 4.60
2 111714214 17江苏银行CD214 500,000 49,945,187.07 4.60
3 111714203 17江苏银行CD203 500,000 49,457,961.98 4.55
4 111710676 17兴业银行CD676 500,000 49,409,251.04 4.55
5 071702003 17国泰君安CP003 300,000 30,002,047.23 2.76
6 071721012 17渤海证券CP012 300,000 29,996,976.57 2.76
7 071746003 17国元证券CP003 300,000 29,996,712.78 2.76
8 111711461 17平安银行CD461 300,000 29,862,266.93 2.75
9 111715458 17民生银行CD458 300,000 29,739,901.95 2.74
10 111770376 17宁波银行CD234 300,000 29,738,360.68 2.74
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0802%
报告期内偏离度的最低值 -0.0779%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0258%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 42 页
本报告期本基金未发生正偏离度绝对值达到0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
（1）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列
示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊
销，每日计提收益。
（2）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。
（3）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
8.9.2 本基金投资的前十名证券本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,768,803.24
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 2,768,803.24
8.9.4 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合
计。 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 42 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
泰信天天收
益A
5,674 27,800.35 14,821,911.32 9.40% 142,917,256.00 90.60%
泰信天天收
益B
40 23,220,235.52 807,916,686.10 86.98% 120,892,734.65 13.02%
泰信天天收
益E
30 130.11 0.00 0.00% 3,903.23 100.00%
合计 5,744 189,163.04 822,738,597.42 75.72% 263,813,893.88 24.28%
9.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 保险类机构 296,240,879.94 27.26%
2 券商类机构 80,000,000.00 7.36%
3 信托类机构 50,000,000.00 4.60%
4 其他机构 50,000,000.00 4.60%
5 其他机构 48,138,788.61 4.43%
6 其他机构 40,217,668.91 3.70%
7 券商类机构 35,000,000.00 3.22%
8 其他机构 31,000,000.00 2.85%
9 信托类机构 26,000,000.00 2.39%
10 个人 24,744,000.00 2.28%
泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
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9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
泰信天天收益A 148,253.83 0.0940%
泰信天天收益B - 0.0000%
泰信天天收益E 3,638.28 93.2120%
合计
151,892.11 0.0140%
9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
泰信天天收益A 0
泰信天天收益B 0
泰信天天收益E 0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
泰信天天收益A
0
泰信天天收益B
0
泰信天天收益E
0
合计
0
注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含） 、10 万份至 50 万份（含） 、50 万份至 100
万份（含） 、100万份以上。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
泰信天天收益A 泰信天天收益B 泰信天天收益E
基金合同生效日（2016 年5
月17 日）基金份额总额
6,023,310,189.68
- -
本报告期期初基金份额总
额
125,746,750.82 1,933,085,386.07 2,871.51
本报告期基金总申购份额 743,570,036.05 3,905,507,131.94 2,149.99
减:本报告期基金总赎回份
额
711,577,619.55 4,909,783,097.26 1,118.27
本报告期基金拆分变动份
额（份额减少以"-"填列）
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本报告期期末基金份额总
额
157,739,167.32 928,809,420.75 3,903.23
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2017年1月23日起，公司董事总经理葛航先生代理公司董事长职务，王小林先生不再担
任公司董事长职务；自2017 年7月 17 日起，万众先生担任泰信基金管理有限公司董事长职务；
公司于2017年9月22日发布公告，万众先生任公司法定代表人；2017年12月 14日起，增聘于
瑞女士担任泰信天天收益基金经理。上述管理人重大人事变动在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》及本公司网站上披露，并报监管机构备案。
2、2017 年 8 月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发
展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
公司与万科企业股份有限公司工会委员会就泰信价值 1号诉讼一案，深圳市罗湖区人民法院
于2017年7月10日作出民事裁定书，准许原告万科企业股份有限公司工委会撤回起诉并结案。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 9 万元。该审计
机构从基金合同生效日（2004年2月10日）开始为本基金提供审计服务。 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华安证券 1 - - - - -
华金证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华安证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
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11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本报告期本基金未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101-20171
231
432,327,702
.38
63,913,177
.56
200,000,000
.00
296,240,879
.94
27.26
%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形， 本基金管理人
已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基
金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风
险以及净值波动风险等特有风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金基金管理人于 2017年4月5 日申请赎回泰信天天收益货币11,589,195.47 份。
本基金基金管理人于 2017年6月14日申请赎回泰信天天收益货币14,508,885.50 份。
本基金基金管理人于 2017年8月29日申请赎回泰信天天收益货币23,230,492.89 份。
本基金基金管理人于 2017年9月18日申请申购泰信天天收益货币10,000,000.00 份。
本基金基金管理人于 2017年12月21日申请赎回泰信天天收益货币15,000,000.00份。
本基金基金管理人的股东山东省国际信托股份有限公司于 2017 年 6 月 29 日申请申购泰信
天天收益货币30,000,000.00 份。 泰信天天收益货币 2017 年年度报告摘要
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本基金基金管理人的股东山东省国际信托股份有限公司于2017年7月3日申请赎回泰信天
天收益货币30,000,000.00 份。
泰信基金管理有限公司
2018 年3月29日
