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泰信优质(290004)

泰信优质:2017年年度报告摘要

 
 
泰 信 优 质 生活 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2017 年 年度 报 告


摘要 2017 年12 月31 日 基金管 理人: 泰信基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 送出日 期:2018 年3 月29 日 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 2 页 共 39 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 , 并 对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本年度 报 告已经三分 之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 为本 基金 出具 了无保 留意 见的 审计 报告 。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 3 页 共 39 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 泰信优 质生 活混 合 基金主 代码 290004 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 12 月 15 日 基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 579,212,134.94 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 分 享 中 国 经 济 可 持 续 发 展 过 程 中 那 些 最 能 够 满 足 人 们 优 质生 活需 求的 上市 公司 的 长期 稳定 增长 ,在 严格 控 制 投资 风险 的基 础上 ,谋 求 基金 资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 采取 “ 自上 而下 ” 的大类 资产 配置 、 以核 心- 卫 星 策 略为 基础 的优 质生 活行 业 配置 和 “ 自下 而上 ”的 证券精 选相 结合 的投 资 策 略。 业绩比 较基 准 75%× 富时 中国A600 指数+ 25% × 富 时中 国国 债指 数 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 属于 中 高风 险、 中高 收益 的基 金 品 种, 其预 期风 险和 预期 收 益高 于债 券型 基金 和货 币 市 场基 金、 低于 股票 型基 金 。适 合于 能够 承担 一定 股市风 险, 追求 资本 长期 增值的 个人 和机 构投 资者 。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 胡囡 王永民 联系电 话 021-20899098 010-66594896 电子邮 箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942


泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 4 页 共 39 页


2.4 信息 披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.ftfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已 实现 收益 -67,065,747.30 -218,794,664.84 644,121,513.23 本期利 润 -107,321,373.47 -330,228,708.16 592,319,716.51 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1496 -0.3503 0.6374 本期基 金份 额净 值增 长率 -16.64% -28.58% 49.81% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2160 -0.0595 0.4113 期末基 金资 产净 值 454,097,478.83 866,611,520.38 1,255,737,842.37 期末基 金份 额净 值 0.7840 0.9405 1.5517 注:1 、本 基金 合同 于2006 年 12 月 15 日 正式 生效 。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 ( 例 如, 开放 式基 金的 申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ) , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。





3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 4、 期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -8.91% 0.90% 2.39% 0.58% -11.30% 0.32% 过去六 个月 -11.95% 0.98% 6.13% 0.52% -18.08% 0.46% 过去一 年 -16.64% 1.01% 11.71% 0.48% -28.35% 0.53% 过去三 年 -10.81% 1.97% -4.11% 1.27% -6.70% 0.70% 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 5 页 共 39 页


过去五 年 30.13% 1.75% 40.51% 1.15% -10.38% 0.60% 自基金 合同 生效起 至今 41.55% 1.85% 89.50% 1.37% -47.95% 0.48% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为: 75 %× 富时 中国A600 指数+ 25% × 富 时中 国国 债 指数 1、 富 时中 国A600 指数是 富时中 国指 数公 司编 制的 包含上 海、 深圳 两个 证券 交易所 流通 市值 最 大 的 600 只 股票 并以 流通 股 本加权 的股 票指 数。 2、 富 时中 国国 债指 数涵 盖 了在上 海及 深圳 交易 所交 易的到 期日 至少 在一 年以 上的纯 定息 债券 , 是 目前中 国证 券市 场中 与本 基金投 资范 围比 较适 配同 时公信 力较 好的 股票 指数 和债券 指数 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2006 年 12 月 15 日 正 式生效 。 本基 金自 2015 年 8 月 7 日起变 更为 混合型 基金 。


2、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 , 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 : 股 票 资 产 60%-95%, , 债券 资产0%-35% , 基 金保 留的 现金 以及 投 资于剩 余期 限 在1 年以 内 的政府 债券 的比 例 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 6 页 共 39 页


3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较


3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10份 基金 份 额分红 数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发 放总额 年度利 润分 配合 计 备注 2017 - - - -


2016 2.1370 100,042,746.78 73,075,496.22 173,118,243.00


2015 - - - -


合计 2.1370 100,042,746.78 73,075,496.22 173,118,243.00


注: 本 基金 的基 金管 理人 于 2015 年12 月31 日宣 告2015 年 度第 一次 分红 , 向截 至 2016 年1 月6 日止在 本基 金注 册登 记人 泰信基 金管 理有 限公 司登 记在册 的本 基金 持有 人, 按 每10 份基 金份 额派 发红 利2.137 元。2017 年 本基金 未进 行利 润分 配。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 7 页 共 39 页


§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人 :泰 信基 金管 理有限 公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦37 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦36-37 层 成立日 期:2003 年5 月 23 日 法定代 表人 :万 众 总经理 :葛 航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人 :姚 慧 发展沿 革: 泰信基 金管 理有 限公 司(First-Trust Fund Management Co. ,Ltd. )是 原山 东 省国际 信托 投 资有限公司( 现更名为 山 东省国际信托 股份有限 公 司)联合江苏 省投资管 理 有限责任公 司、青岛 国信实 业有 限公 司共 同发 起设立 的基 金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日 经中国 证券 监督 委 员 会批准 正式 筹建 ,2003 年5 月8 日获 准开 业, 是以 信 托投资 公司 为主 发起 人而 发起设 立的 基金 管 理公司 。 公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部(分 华 东、华北、华 南 三大营 销中 心) 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部、 研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察 稽核部 、综 合管 理部 。截 至 2017 年 12 月底 ,公 司 有正式 员 工 102 人, 多数 具有硕 士以 上学 历。 所有人 员在 最近 三年 内均 未受到 所在 单位 及有 关管 理部门 的处 罚。 截至2017 年12 月 31 日 , 泰信基 金管 理有 限公 司旗 下共有 泰信 天天 收益 货币 、 泰信 先行 策略 混合、泰信双 息双利债 券 、泰信优质生 活混合、 泰 信优势增长混 合、泰信 蓝 筹精选混合 、泰信债 券增强 收益 、 泰信 发展 主 题混合 、 泰信 债券 周期 回 报、 泰信 中 证200 指数 、 泰信中 小盘 精选 混合 、 泰信行 业精 选混 合、 泰信 中证基 本 面 400 指数 分级 、泰信 现代 服务 业混 合、 泰信鑫 益定 期开 放 债 券、泰信国策 驱动混合 、 泰信鑫选混合 、泰信互 联 网+混合、泰信 智选 成长 、 泰信鑫利混 合共 20 只开放 式基 金 及19 个资 产 管理计 划。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 8 页 共 39 页


4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰先 生 本 基 金 经 理 兼 泰 信 中 小 盘 精 选 混 合 基 金经理 2016 年12 月 1 日 - 8 年 研究生 硕士 。 具 有基 金 从业资格。2009 年 7 月加入泰信基金管理 有限公 司, 先后 担任 研 究部助 理研 究员 、 研 究 员、 高 级研 究员 兼专 户 投资部投资顾问。自 2015 年3 月17 日起 担 任泰信中小盘精选混 合基金 经理 。 徐慕浩 先生 基 金 经 理 助理 2015 年11 月 9 日 - 7 年 南开大 学金 融学 硕士 , 具有基金从业资格。 2011 年 加 入 泰 信 基 金 管理有 限公 司, 历任 助 理研究 员, 现任 研究 部 研究员兼基金经理助 理。 注:1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。


2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 在本报告期内 ,本基金 管 理人严格遵守 《证券投 资 基金法》 、 《公开 募集证券 投资基金运作 管 理办法 》 及 其他 有关 法律 法规、 《 泰信 优质 生活 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的规 定, 本 着 “ 诚 实信用、勤勉 尽责,取 信 于市场、取信 于投资者 ” 的原则管理和 运用基金 资 产,为基金 份额持有 人谋求最大利 益。本报 告 期内基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的约 定,未 发生 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 根据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ( 中国 证监 会公 告[2011]18 号) , 公司 制定了 《泰 信基 金管 理有 限公司 公平 交易 制度 》 , 主 要控制 方法 如下 : 1 、建 立统 一的 研究 平台 , 所有研 究成 果对 公司 所管 理的所 有产 品公 平开 放。 2 、建 立全 公司 投资 对象 备 选库和 各投 资组 合的 投资 对象备 选库 。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 9 页 共 39 页


3 、 投 委会 作为 公司 受托 资 产投资 的最 高决 策机 构, 主要负 责对 公司 所管 理的 受托资 产进 行投 资决策。投资 总监在其 权 限范围内审批 超出投资 组 合经理权限的 投资计划 。 投资组合经 理在其权 限范围 内进 行投 资决 策。 4 、 投 资组 合经 理同 时管 理 多个投 资组 合 时 , 必须 公 平公正 的对 待管 理的 所有 投资组 合 , 除 申 购赎回、个股 投资比例 超 标等客观因素 之外,同 一 交易日投资同 一交易品 种 时,应尽可 能使他们 获得相 同或 相近 的交 易价 格。 严格控制不同 投资组合 之 间的同日反向 交易,严 格 禁止可能导致 不公平交 易 和 利益输送的 同 日反向 交易 。 5 、 集 中交 易室 负责 所有 投 资指令 的执 行 , 必 须确 保 所有同 向指 令的 公平 公正 , 平 等对 待所 有 投资组合。发 现异常指 令 或者涉嫌利益 输送的指 令 ,交易室应立 即停止执 行 指令,并向 投资总监 和风险管理部 报告。对 非 竞争竞价指令 ,不同投 资 组合也必须公 平对待, 主 要采取成交 结果按比 例分配 和 轮 侯方 式处 理。 6 、 风 险管 理部 通过 交易 系 统监控 指标 设置 , 实时 监 控交易 指令 , 禁止 同一 投 资组合 内部 的同 日反向交易, 严格控制 不 同投资组合之 间的同日 反 向交易,严格 禁止可能 导 致不公平交 易和利益 输送的 同日 反向 交易 。 7 、 公 司在 交易 系统 中设 置 强制公 平委 托参 数, 强制 交易系 统对 符合 要求 的同 一交易 品种 的同 向指令 执行 公平 委托 。 8 、 风 险管 理部 定期 与不 定 期对交 易指 令的 公平 性和 交易委 托的 公平 性进 行分 析, 对 强制 公平 委托的执行过 程与结果 进 行检查;对不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的 交易时机 和交易 价差 进行 分析 ,并 完成定 期分 析报 告。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ,以及所 有 投资管理活动 ,涵盖授 权 、研究分析、 投 资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节,从研究、 投资、交 易 合规性监控 ,发现可 疑交易 立即 报告 ,并 由风 险 管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。 公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放,投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立 的原则下达投 资指令, 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行,投 资交易过 程 公平公正, 投资交易 监控贯 穿于 整个 投资 过程 。 本报告期内, 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 , 公平交易制度 整 体执行 情况 良好 。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 10 页 共 39 页


4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ,严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输 送的同日反向 交易。本 报 告期内,本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日 反向 交 易,未出现 成交较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 回顾已 经过 去 的2017 年, 我们可 以清 晰地 发现 过去 的一年 市场 的主 线以 及发 生这种 变化 背 后 的逻辑 , 对 此做 分析 的和 总结有 助于 我们 对未 来市 场走势 的判 断。 从 2014 年 国家提 出供 给侧 结构 性改革 的大 政方 针起 , 以 及其间 伴随 施行 的房 地产 行业去 库存 , 是的 到2016 年底 , 代 表着 中国 经 济体量大部分 比重的房 地 产、钢铁、煤 炭、有色 金 属(电解铝等 )等行业 资 产负债表得 到了有 效 的修复,企业 盈利、现 金 流状况大幅好 转。因此 带 来的银行业、 保险业资 产 负债表改善 进一步化 解了中国国家 债务风险 。 我们通过市场 全年的行 业 表现就能清楚 的看到这 一 点,表现最 好的行 业 基本集中在以 上范围内 。 我们看到,国 际资金对 于 中国资产的风 险溢价水 平 开始提升, 这一点率 先在港股得到 了体现, 尤 其是在港上市 的房地产 、 资源型企业。 伴随着沪 港 通、深港通 的逐步推 进,更 多的 海外 资金 开始 流向 A 股市 场, 为 A 股市 场带来 了一 种有 别于 以往 的投资 思路 和选 股 策 略,同时由于 资金面的 边 际收紧、监管 的力度加 大 也为高估值、 业绩差、 成 长前景不明 确的行业 和个股 带来了 约束。同 时 ,消费股凭借 稳健的增 长 ,以及消费升 级大趋势 带 来的业绩提 升吸引了 最多的 资金 关注 。 报告期 内 , 本 基金 结合 基 金风格 , 围绕 业绩 与估 值 选股 , 对 于能 满足 人民 优 质生活 的行 业 (消 费、电子、新 能源等) 重 点进行了配置 。上半年 配 置主要集中在 消费电子 和 新能源车; 下半年主 要集中在房地 产、黑色 金 属板块。但对 于食品饮 料 和家电的持有 周期过短 , 是全年操作 中相对的 不足。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.7840 元 ;本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-16.64% ,业 绩比较 基准 收益 率 为11.71% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望2018 年, 我们 觉得 宏 观经济 可能 出现 前高 后低 的总体 走势 , 判 断的 主要 依据来 自于 国内 外两方 面因 素的 叠加 。首 先,国 内方 面,2017 年 全 年房地 产行 业销 售景 气度 维持在 了较 高位 置,泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 11 页 共 39 页


但投资开工数 据在逐步 恶 化,特别是下 半年较上 半 年明显回落; 资源品价 格 经历的长周 期的下跌 后,2017 年 出现 了大幅 上 涨, 这些 都对 下游 投资 产 生了明 显的 抑制 ; 另外 ,2017 年 全年 人民 币经 历一轮 较大 幅度 的升 值 , 这对 于 2018 年 全年 的出 口 势必构 成不 利影 响 。 其 次 , 国 外方 面 , 以 美国 为代表的发达 经济体已 经 率先进入加息 周期,资 金 在全球的流动 方向也不 利 于中国经 济 的进 一步 扩张速 度我 们也 看到 特朗 普政府 一直 在寻 求中 美贸 易新的 平衡 点。 综上所 述, 我们 认为2018 年一季 度由 于较 好的 财务 报表、 阶段 性宽 松的 货币 环境都 有利 于市 场表现,特别 是周期股 的 表现。进入二 季度后, 市 场需要观察经 济增长的 持 续性,同时 需要关注 是否会 出现 流动 性拐 点。 我 们从中 央经 济工 作会 议提 出的今 年三 大任 务—— 防 范和化 解金 融风 险、 扶贫攻坚、蓝 天保卫战 几 方面可以看出 今年市场 难 以存在全面性 机会,特 别 是在通胀预 期升温、 流动性可能出 现拐点的 大 环境下。同时 ,我们也 看 到中国经济从 高速度增 长 向高质量增 长过度的 决心和态度非 常坚决 , 而 且已 经取得前 一半的胜 利 ,我们也应对 潜在的机 会 予以足够的 重视,例 如以 5G 为 代表 的新 一代 通 信服务 、 以 半导 体为 代表 的先进 制造 、 以 新能 源汽 车为代 表的 新型 消费 增长点 。 本基金将继续 依据基金 合 同,以及基金 风格的约 束 进行投资选股 ,对于从 长 期角度能够改 善 人民生 活水 平, 满足 人民 群众对 于幸 福生 活向 往的 行业给 予重 点关 注。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况 在本报告期内 ,本基金 管 理人内部控制 工作本着 对 基金份额持有 人利益高 度 负责的精神, 以 独立于各业务 部门的风 险 管理部、监察 稽核部为 主 体,对基金销 售、投资 运 作、后台保 障等主要 业务活 动进 行监 督与 控制 ,较好 地保 证了 基金 运作 的合规 性。 1 、进 一步 完善 制度 建设 , 构建全 面有 效的 内部 控制 体系 本基金管理人 根据最新 出 台的相关法律 法规,及 时 补充及完善了 内部管理 制 度,同时对业 务 流程进一步梳 理,严格 按 照监管要求进 行风险控 制 评估及合规管 理有效性 评 估,确保风 险控制及 合规管 理的 有效 性, 不断 提升内 部控 制水 平。 2 、进 一步 规范 基金 投资 管 理工作 流 程 ,加 强基 金投 资风险 控制 。 (1) 加强 基金 的日 常投 资 交易进 行监 控 , 及 时提 示 相关风 险 。 公 司风 险管 理 部负责 基金 日常 投资行为的监 控,并与 相 关基金经理沟 通,提示 相 关风险。同时 根据投委 会 的投资决议 、政策法 规规定对风险 指标设置 进 行调整,不定 期检查风 险 监控指标设置 ,并根据 新 的需求对风 险监控指 标进行 测试 和更 新 。 根 据 证监会 发布 的 《公 开募 集 开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》 , 在泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 12 页 共 39 页


2017 年 10 月后 加强 了对 旗下公 募基 金的 流动 性管 控。另 外注 意对 监管 机构 处罚信 息与 市场 负 面 信息搜 集, 提示 投研 部门 注意潜 在风 险。 (2 ) 规 范投 资交 易行 为 , 防范交 易环 节的 操作 风险 。 公 司禁 止基 金内 的同 日 反向交 易 , 严 格 控制旗下管理 投资组合 间 的同日反向交 易,对基 金 间同日同向交 易、所有 投 资组合对单 只股票成 交量占其市场 总成交异 常 等指标进行预 警监控。 对 于日常的投资 监控,公 司 实行的是事 前控制、 事中监督、事 后检查的 方 法,在公平交 易的各环 节 建立了责任追 究制,实 行 各部门责任 人、分管 领导责 任人 负责 制, 以最 大限度 地监 控并 处置 可能 造成不 公平 交易 或利 益输 送的行 为。 3 、 针 对基 金投 资运 作通 过 日常监 察与 专项 稽核 相结 合, 保证 了内 部监 察稽 核 的全面 性 、 实 时 性,通过查漏 补缺、及 时 整改强化了风 险 控制流 程 ,提高了投资 管理及运 营 相关人员的 风险意识 水平, 从而 较好 地预 防风 险,维 护基 金持 有人 利益 。 4 、 做 好投 研交 易等 人员 的 合规培 训 , 提 高合 规意 识 。 公 司组 织投 研人 员开 展 内幕交 易案 例合 规培训,就近 年来发生 的 典型内幕交易 案例作了 分 类汇报,并对 目前市场 上 的疑似内幕 交易、有 争议的内幕交 易案例进 行 了说明,要求 投研人员 遵 守投资纪律, 规范决策 流 程,从源头 避免内幕 交易事 件的 发生 ,加 强了 投研人 员的 合规 意识 。 5 、 公司 采用 技术 手段 对网 站、 交易 、 行情 等进 行屏 蔽, 对其 他非 受控 方式 上 网及即 时通 讯做 出进一步规范 。加强投 研 人员的资讯管 理, 本年 度 公司购买了手 机保管箱 , 在保管箱上 方安装了 探头,对基金 经理、交 易 人员在交易时 间的移动 电 话、掌上电脑 等移动通 讯 工具实行集 中管理, 规范了手机上 交异常记 录 表,不定期抽 查;对基 金 经理集中区域 进行录像 监 控,对于证 券公司的 网站、网页委 托进行了 屏 蔽,对投研人 员的办公 电 脑安装截屏软 件进行留 痕 处理,并对 安装软件 的权限 进行 严格 限制 。 在本报告期内 ,本基金 的 投资运作等各 环节基本 符 合规定的要求 ,未出现 异 常交易、操纵 市 场、内幕交易 等违法违 规 现象。今后公 司将继续 夯 实内部控制和 风险管理 工 作,保证基 金运作的 合规性 ,充 分保 障基 金份 额持有 人的 合法 权益 。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估值程 序等 事项 的说 明 委员会 主席 韩波先 生, 本科 学历 。2002 年加 入泰 信基 金管 理公 司,现 任公 司副 总经 理。 委员会 成员 : 张敬燕 女士 ,硕 士。2017 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 风险 管理 部副总 监。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 13 页 共 39 页


蔡海成 先生 ,硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 清算 会计 部总监 。 朱志权 先生 , 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司, 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总 监,泰 信优 势增 长混 合基 金、泰 信智 选成 长混 合基 金经理 。 梁剑先 生, 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 , 现 任研究 部 副 总 监兼研 究副 总监 。 2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。 3 、参 与估 值流 程各 方 之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 1 、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定 : (1) 基金 收益 分配 采用 现 金方式 , 投 资者 可选 择将 获取的 现金 红利 自动 转为 基金份 额进 行再 投资; 基 金份 额持 有人 事 先未做 出选 择的 ,默 认的 分红方 式为 现金 红利 ; (2) 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权; (3) 基金 当期 收益 先弥 补 前期亏 损后 ,方 可进 行当 期收益 分配 ; (4) 基金 收益 分配 后每 份 基金份 额的 净值 不能 低于 面值; (5) 如果 基金 当期 出现 亏 损,则 不进 行收 益分 配; (6) 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下, 基金 收益 分配每 年至 少 1 次; (7) 全年 基金 收益 分配 比 例不得 低于 年度 基金 已实 现净收 益 的 50% 。 基 金合 同 生效不 满三 个 月, 收益 可不 分配 ; (8) 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 ,从 其规 定。 2 、本 报告 期本 基金 未进 行 利润分 配。 4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明 无。 4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明 本报告期内本 基金未发 生 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或基金资产净 值 低于五 千万 元的 情形 。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 14 页 共 39 页


§5 托管人 报 告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 ( 以下 称 “ 本基 金” ) 的托管 过程 中, 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基 金合同和托管 协议的有 关 规定,不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为, 完 全尽职尽责 地履行了 应尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行 了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告


6.1 审计报告基本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21812 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 泰信优 质生 活混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人: 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 15 页 共 39 页


审计意 见 (一)我 们审 计的 内容 我们审 计了 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 以下 简称 “ 泰信 优质 生活基 金”) 的 财务 报表 , 包括 2017 年 12 月 31 日,2017 年度 的 利润表 和所 有者 权益( 基 金 净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。 (二)我 们的 意见 我们认 为, 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在 财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中 国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协 会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制,公允反映 了泰信 优质 生活 基 金2017 年12 月31 日 的财 务状 况 以及2017 年度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们 在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 , 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适 当的, 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 我 们 独 立 于 泰 信 优 质 生 活 基 金,并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。 强调事 项 - 其他事 项 - 其他信 息 - 管理层 和治 理层 对财 务报 表的 责任 泰 信 优 质 生 活 基 金 的 基 金 管 理 人 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 负 责按照 企业 会计 准则 和中 国证监 会、 中国 基金 业协 会 发布的 有关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表, 使其 实现公 允反 映, 并设计 、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由 于舞 弊或错 误导 致的 重大 错报 。 在编制 财务 报表 时, 管理 层 负责评 估泰 信优 质生 活基 金的持 续经 营 能力 , 披 露与 持续 经营 相关 的事项(如 适用) , 并运 用持 续经营 假设 , 除非管 理层 计划 清算 泰信 优质生 活基 金、 终止 运营 或 别无其 他现 实 的选择 。 泰 信 优 质 生 活 基 金 的 基 金 管 理 人 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 治 理 层 负 责监督 泰信 优质 生活 基金 的财务 报告 过程 。 注册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保 证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 一定 会 发现存 在的 重大 错报 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致, 如果 合理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 16 页 共 39 页


出的经 济决 策, 则通 常认 为错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 : (一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险; 设计和 实施 审计 程序 以应 对这 些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证 据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故 意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 (二) 了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目 的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 (三) 评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披 露的合 理性 。 (四) 对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时,根据 获取的 审计 证据 , 就 可能 导 致对泰 信优 质生 活基 金持 续经营 能力 产 生重大 疑虑 的事 项 或 情况 是否存 在重 大不 确定 性得 出结论 。 如 果我 们得出 结论 认为 存在 重大 不确定 性, 审计 准则 要求 我 们在审 计报 告 中提请 报表 使用 者注 意财 务报表 中的 相关 披露 ;如 果披露 不充 分, 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的 结论 基于 截至 审 计报告 日可 获 得的信 息。 然而 未来 的事 项 或情况 可能 导致 泰信 优质 生活基 金不 能 持续经 营。 (五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露),并评价 财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 我 们 与 泰 信 优 质 生 活 基 金 的 基 金 管 理 人 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 治 理 层 就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通,包 括沟 通我 们在 审计 中识别 出的 值得 关注 的内 部控制 缺陷 。 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 注册会 计师 的姓 名 许康玮


周祎 会计师 事务 所的 地址 上海市 卢湾 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼 审计报 告日 期 2018 年3 月 29 日


泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 17 页 共 39 页


§7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 61,976,342.21 120,510,386.04 结算备 付金 493,162.99 1,237,078.99 存出保 证金 188,784.23 341,719.85 交易性 金融 资产 373,263,429.30 572,162,067.91 其中: 股票 投资 373,263,429.30 572,162,067.91 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 50,055,150.08 200,000,000.00 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 37,046.93 21,113.20 应收股 利 - - 应收申 购款 100,253.03 14,634.92 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 486,114,168.77 894,287,000.91 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 30,000,000.00 24,218,976.45 应付赎 回款 158,994.67 142,998.66 应付管 理人 报酬 598,537.77 1,125,201.38 应付托 管费 99,756.29 187,533.57 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 540,144.62 1,350,605.50 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 18 页 共 39 页


应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 619,256.59 650,164.97 负债合 计 32,016,689.94 27,675,480.53 所有者权益:


实收基 金 579,212,134.94 921,469,868.55 未分配 利润 -125,114,656.11 -54,858,348.17 所有者 权益 合计 454,097,478.83 866,611,520.38 负债和 所有 者权 益总 计 486,114,168.77 894,287,000.91 注:报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日, 基金 份额 净 值 0.7840 元, 基金 份额 总 额 579,212,134.94 份。


7.2 利润表 会计主 体: 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日


单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月31 日 一、收入 -88,043,321.09 -298,555,149.63 1.利息 收入 1,969,894.32 1,941,694.88 其中: 存款 利息 收入 910,874.77 1,391,842.60 债券利 息收 入 1,043.66 - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 1,057,975.89 549,852.28 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -49,989,040.13 -189,327,696.22 其中: 股票 投资 收益 -53,605,437.98 -192,965,946.45 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 305,732.45 - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 3,310,665.40 3,638,250.23 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) -40,255,626.17 -111,434,043.32 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 231,450.89 264,895.03 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 19 页 共 39 页


减:二、费用 19,278,052.38 31,673,558.53 1.管 理人 报酬 9,657,358.93 13,857,877.69 2.托 管费 1,609,559.84 2,309,646.35 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 7,591,495.35 15,060,784.26 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 419,638.26 445,250.23 三、 利润总额 (亏损 总额 以 “-” 号填列) -107,321,373.47 -330,228,708.16 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -107,321,373.47 -330,228,708.16


7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 921,469,868.55 -54,858,348.17 866,611,520.38 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - -107,321,373.47 -107,321,373.47 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -342,257,733.61 37,065,065.53 -305,192,668.08 其中:1. 基 金申 购款 76,503,458.39 -3,125,553.39 73,377,905.00 2. 基金 赎回 款 -418,761,192.00 40,190,618.92 -378,570,573.08 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 579,212,134.94 -125,114,656.11 454,097,478.83 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 20 页 共 39 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 809,270,017.15 446,467,825.22 1,255,737,842.37 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - -330,228,708.16 -330,228,708.16 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 112,199,851.40 2,020,777.77 114,220,629.17 其中:1. 基 金申 购款 419,786,586.46 2,716,552.32 422,503,138.78 2. 基金 赎回 款 -307,586,735.06 -695,774.55 -308,282,509.61 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -173,118,243.00 -173,118,243.00 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 921,469,868.55 -54,858,348.17 866,611,520.38 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 葛航______














______ 韩波______














____ 蔡海 成____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 泰信优质生活混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下 简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2006] 第 229 号 《 关 于同意 泰信 优质 生活 股票 型证券 投资 基金 设 立的批复》核 准,由泰 信 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《泰信优 质生活股票型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式,存续期 限不定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币1,591,255,543.43 元, 业经 普华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2006) 第191 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 , 《 泰 信优质 生活 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2006 年 12 月 15 日正 式生 效, 基金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 1,591,662,103.09 份基 金份 额, 其中 认购资 金利 息折 合 406,559.66 份 基金 份额 。 本基金 的基 金管 理人 为泰 信基金 管理 有限 公司 ,基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。 根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 泰信优 质生 活 股票型 证券 投资 基金 于2015 年8 月7 日 公告 后更 名 为泰信 优质 生活 混合 型证 券投资 基金 。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 21 页 共 39 页


根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 优质生活混合 型证券投 资 基金 基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法公开发行 上市的各 类股票、债券 以及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金组合 投 资的范围为 :股票资 产60%-95% , 债 券资 产0-35% , 基 金保 留的 现金 以及 投资于 到期 日 在1 年 以内 的政府 债券 的比 例不 低于基 金资 产净 值的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 75% × 富 时中国 A600 指数(原 新华 富时 A600 指数)+ 25% × 富 时中 国国 债 指数( 原新 华富 时国 债指 数)。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 信基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 29 日批准 报出 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰信 优质 生活混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计


本基 金本 报告 期会 计报 表所采 用的 会计 政策 、会 计估计 与最 近一 期年 度报 告一致 。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 22 页 共 39 页


7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业 所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 (“ 山 东 国 托”) 基金管 理人 的股 东 江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 青岛国 信实 业有 限公 司(“ 青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 23 页 共 39 页


注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 股票 交易 。 7.4.8.1.2 债 券交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。 7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。 7.4.8.1.4 权 证交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 本期及 上年 度可 比期 间本 基金无 应支 付关 联方 佣金 余额。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 9,657,358.93 13,857,877.69 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,159,500.33 1,378,887.30 注:支付基金 管理人泰 信 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50% 的年费 率 计提,逐日 累计至每 月月 底,按月支 付。其计 算公 式为:日管 理人报酬 =前 一日基金资 产净值 X 1.50% / 当 年天 数。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,609,559.84 2,309,646.35 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 24 页 共 39 页


注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 以外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 61,976,342.21 802,754.02 120,510,386.04 1,306,285.90 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 7.4.9 期 末( 2017 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 25 页 共 39 页


002694 顾地 科技 2017 年5 月 25 日 重大 事项 15.36 2018 年2 月 12 日 19.63 1,826,576 40,563,166.77 28,056,207.36 - 000401 冀东 水泥 2017 年 11 月 21 日 重大 事项 13.79 2018 年1 月 15 日 15.17 1,150,000 15,980,311.13 15,858,500.00 - 注: 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为329,348,721.94 元, 属于 第二 层次的 余额 为 15,858,500.00 元 , 属 于第 三层 次的余 额 为28,056,207.36 元(2016 年12 月 31 日 : 第一层 次 572,162,067.91 元, 无 属于 第二 层 次以及 第三 层次 的余 额) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允 价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 上述第 三层 次资 产变 动如 下: 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 26 页 共 39 页


交易性 金融 资产


权益工 具投 资





2017 年1 月1 日 -


购买 -


出售 -


转入第 三层 级


28,056,207.36


转出第 三层 级


-


当期利 得或 损失 总额


-


计入损 益的 利得 或损 失


-


2017 年12 月 31 日


28,056,207.36








2017 年12 月31 日仍 持有 的 资产计 入2017 年度 损益 的 未实现 利得 或损 失的 变动 ——公 允价 值变 动损 益


-12,543,785.11


使用重 要不 可观 察输 入值 的第三 层次 公允 价值 计量 的相关 信息 如下 : 2017 年12 月31 日公允 价值


估值技 术


不可观 察输 入值 名称


范围/ 加 权平均 值


与公允 价值 之间的 关系 交易性 金融 资产 ——














股票投 资 28,056,207.36


市场法


市盈率


50


正相关 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量 的金 融工 具 于 2017 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 增 值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房 地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定,资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行 为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 27 页 共 39 页


税有关问题的 通知》的 规 定,资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为,暂适 用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发 生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳增值 税的,已 纳 税额从资管 产品管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提 供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月31 日的 财务 状 况和 2017 年度 经营 成果 无 影响。 (3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ,截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 §8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 373,263,429.30 76.79 其中: 股票 373,263,429.30 76.79 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 50,055,150.08 10.30 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 62,469,505.20 12.85 8 其他各 项资 产 326,084.19 0.07 9 合计 486,114,168.77 100.00


泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 28 页 共 39 页


8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 13,191,222.60 2.90 B 采矿业 - - C 制造业 215,125,014.54 47.37 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 12,593,000.00 2.77 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 39,413,192.16 8.68 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 14,464,800.00 3.19 J 金融业 - - K 房地产 业 41,106,200.00 9.05 L 租赁和 商务 服务 业 2,836,000.00 0.62 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 25,261,000.00 5.56 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 9,273,000.00 2.04 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 373,263,429.30 82.20


8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 报告期 末本 基金 未持 有港 股通股 票。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 29 页 共 39 页


8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 002694 顾地科 技 1,826,576 28,056,207.36 6.18 2 600340 华夏幸 福 830,000 26,053,700.00 5.74 3 000417 合肥百 货 3,168,800 25,572,216.00 5.63 4 000401 冀东水 泥 1,150,000 15,858,500.00 3.49 5 002285 世联行 1,350,000 15,052,500.00 3.31 6 601766 中国中 车 1,150,000 13,926,500.00 3.07 7 300070 碧水源 800,000 13,896,000.00 3.06 8 002640 跨境通 723,144 13,840,976.16 3.05 9 600031 三一重 工 1,500,000 13,605,000.00 3.00 10 600835 上海机 电 548,000 13,426,000.00 2.96 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002418 康盛股 份 43,161,287.57 4.98 2 002694 顾地科 技 40,563,166.77 4.68 3 600782 新钢股 份 40,064,841.00 4.62 4 600029 南方航 空 38,851,828.00 4.48 5 601766 中国中 车 37,063,382.31 4.28 6 600048 保利地 产 35,432,063.80 4.09 7 300560 中富通 32,733,049.00 3.78 8 601992 金隅股 份 32,610,764.55 3.76 9 600028 中国石 化 32,548,665.10 3.76 10 002146 荣盛发 展 31,819,028.27 3.67 11 300471 厚普股 份 31,159,995.42 3.60 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 30 页 共 39 页


12 300248 新开普 30,716,474.00 3.54 13 600893 航发动 力 29,371,389.17 3.39 14 000401 冀东水 泥 28,636,962.49 3.30 15 601211 国泰君 安 28,398,004.90 3.28 16 000417 合肥百 货 27,738,531.26 3.20 17 000001 平安银 行 27,133,039.40 3.13 18 000768 中航飞 机 27,129,392.41 3.13 19 002331 皖通科 技 24,815,971.93 2.86 20 601669 中国电 建 24,437,900.78 2.82 21 300275 梅安森 24,215,812.00 2.79 22 600340 华夏幸 福 22,426,864.07 2.59 23 601186 中国铁 建 22,055,035.00 2.54 24 600536 中国软 件 21,580,866.00 2.49 25 000923 河北宣 工 21,338,630.00 2.46 26 000732 泰禾集 团 20,683,512.07 2.39 27 600547 山东黄 金 20,643,176.92 2.38 28 601390 中国中 铁 20,424,683.51 2.36 29 601601 中国太 保 20,395,017.92 2.35 30 601398 工商银 行 20,230,128.30 2.33 31 600116 三峡水 利 20,199,574.00 2.33 32 000826 启迪桑 德 19,197,314.00 2.22 33 600489 中金黄 金 19,093,664.26 2.20 34 600482 中国动 力 18,789,430.17 2.17 35 601336 新华保 险 18,589,608.00 2.15 36 600507 方大特 钢 18,528,018.93 2.14 37 601555 东吴证 券 18,125,428.36 2.09 38 000066 中国长 城 18,114,939.57 2.09 39 300369 绿盟科 技 18,044,129.72 2.08 40 600008 首创股 份 18,017,272.00 2.08 41 601618 中国中 冶 17,898,420.00 2.07 42 300352 北信源 17,778,505.34 2.05 43 601198 东兴证 券 17,694,579.44 2.04 注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费 用。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 31 页 共 39 页


金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600028 中国石 化 61,181,546.96 7.06 2 002383 合众思 壮 46,791,847.36 5.40 3 600782 新钢股 份 42,918,161.29 4.95 4 600029 南方航 空 38,609,216.82 4.46 5 600048 保利地 产 38,405,083.47 4.43 6 002418 康盛股 份 37,903,797.00 4.37 7 002146 荣盛发 展 36,961,263.47 4.27 8 000001 平安银 行 36,561,435.63 4.22 9 601398 工商银 行 35,014,725.05 4.04 10 002686 亿利达 34,346,813.72 3.96 11 300347 泰格医 药 31,516,549.56 3.64 12 600893 航发动 力 28,415,130.06 3.28 13 601211 国泰君 安 28,056,821.17 3.24 14 601669 中国电 建 26,816,685.34 3.09 15 000768 中航飞 机 26,638,967.37 3.07 16 300471 厚普股 份 26,517,012.95 3.06 17 300097 智云股 份 26,377,444.70 3.04 18 300560 中富通 26,293,650.70 3.03 19 600759 洲际油 气 25,047,241.16 2.89 20 600803 新奥股 份 24,435,126.64 2.82 21 300248 新开普 24,198,576.19 2.79 22 601155 新城控 股 23,895,909.52 2.76 23 601166 兴业银 行 23,869,297.21 2.75 24 603000 人民网 23,677,912.93 2.73 25 000822 山东海 化 23,648,000.00 2.73 26 600096 云天化 23,069,658.00 2.66 27 600116 三峡水 利 22,954,680.76 2.65 28 002331 皖通科 技 22,622,371.36 2.61 29 601766 中国中 车 22,531,370.60 2.60 30 601601 中国太 保 21,945,985.17 2.53 31 601186 中国铁 建 21,858,176.84 2.52 32 000921 海信科 龙 21,734,867.99 2.51 33 000923 河北宣 工 21,546,237.68 2.49 34 600392 盛和资 源 20,829,607.87 2.40 35 000933 神火股 份 20,687,137.86 2.39 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 32 页 共 39 页


36 600596 新安股 份 20,328,718.09 2.35 37 600886 国投电 力 20,053,728.43 2.31 38 000732 泰禾集 团 19,548,774.23 2.26 39 601390 中国中 铁 19,356,850.57 2.23 40 000703 恒逸石 化 19,255,335.96 2.22 41 601336 新华保 险 18,802,275.88 2.17 42 000002 万科A 18,654,872.30 2.15 43 600266 北京城 建 18,584,529.92 2.14 44 300061 康旗股 份 18,362,481.30 2.12 45 603609 禾丰牧 业 18,235,471.87 2.10 46 601555 东吴证 券 18,235,040.25 2.10 47 601198 东兴证 券 18,018,762.00 2.08 48 600507 方大特 钢 18,007,234.00 2.08 49 000066 中国长 城 17,876,185.85 2.06 50 002439 启明星 辰 17,638,098.09 2.04 51 000826 启迪桑 德 17,589,973.34 2.03 52 600482 中国动 力 17,417,305.80 2.01 53 002829 星网宇 达 17,384,693.73 2.01 注: 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,447,688,273.29 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,552,725,847.75 注: 本 项 “买 入股 票成 本” 、 “卖出 股票 收入” 均按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 ) 填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 报告期 末本 基金 未持 有债 券。 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明 细 报告期 末本 基金 未持 有债 券。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 33 页 共 39 页


8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证 券投资 明细


报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明 细 报告期 末本 基金 未持 有权 证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 8.12 投资组合报 告附注 8.12.1 本基金本期投资的 前十名证券中 发行主 体被 监管部门立案调查的, 或 在 报告编制日前一年 内受到公开谴责、处 罚的 证券 情况说明。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 34 页 共 39 页


顾地科 技2017 年12 月 22 日公告 称, 公司 实际 控制 人任永 清涉 嫌信 息披 露违 规, 中 国证 监会 决定对 其进 行立 案调 查。 目前公 司仍 处于 停牌 中, 我们也 将继 续跟 踪事 件的 进展。 8.12.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 188,784.23 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 37,046.93 5 应收申 购款 100,253.03 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 326,084.19


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002694 顾地科 技 28,056,207.36 6.18 重大事 项 2 000401 冀东水 泥 15,858,500.00 3.49 重大事 项


8.12.6 本 报告 涉及 合计 数 相关比 例的 , 均 以合 计数 除以相 关数 据计 算, 而不 是对不 同比 例进 行合 计。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 35 页 共 39 页


持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 24,306 23,830.01 37,959,254.50 6.55% 541,252,880.44 93.45%


9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 报告期 末基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 基金 。 9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 注:基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万 份( 含) 、10 万份至 50 万份 ( 含) 、50 万份至 100 万份( 含) 、100 万 份以 上 。 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2006 年 12 月15 日 )基 金份 额 总额 1,591,662,103.09 本报告 期期 初基 金份 额总 额 921,469,868.55 本报告 期基 金总 申购 份额 76,503,458.39 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 418,761,192.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 579,212,134.94 注:总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额; 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 §11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








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11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 1 、2017 年 8 月, 陈四 清 先生担 任中 国银 行股 份有 限公司 董事 长、 执行 董事 、董事 会战 略 发 展委员 会主 席及 委员 等职 务。上 述人 事变 动已 按相 关规定 备案 、公 告。 2 、2017 年1 月23 日起 , 公司董 事总 经理 葛航 先生 代理公 司董 事长 职务 , 王 小林先 生不 再担 任公司 董事 长职 务; 自2017 年7 月 17 日 起, 万众 先生担 任泰 信基 金管 理有 限公司 董事 长职 务; 公司 于2017 年9 月22 日 发布公 告 , 公 司法 定代 表 人变更 为万 众先 生 。 上 述 管理人 重大 人事 变动 在《中 国证 券报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 证券 时报 》及 本公司 网站 上披 露, 并报 监管机 构备 案。





11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 公司与 万科 企业 股份 有限 公司工 会委 员会 就泰 信价 值 1 号 诉讼 一案, 深圳 市 罗湖区 人民 法 院 于2017 年7 月10 日 作出 民事裁 定书 ,准 许原 告万 科企业 股份 有限 公司 工委 会撤回 起诉 并 结 案 。 本报告 期无 涉及 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投资策略的改变 报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。





11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期本 基金 支付 给普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司审 计费 为人 民 币6.9 万 元。 该 审 计机构 从基 金合 同生 效日 (2006 年 12 月15 日) 开 始为本 基金 提供 审计 服务 。





11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人、 基金 托管 人的 托管 业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚等 情况 。





11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 37 页 共 39 页


数量 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 安信证券 3 540,132,742.68 10.80% 498,482.24 10.85% - 光大证券 1 515,605,053.84 10.31% 480,182.02 10.45% - 中银国际 3 467,850,947.71 9.36% 431,289.88 9.39% - 东吴证券 2 391,640,495.03 7.83% 356,903.29 7.77% - 华安证券 1 342,822,655.25 6.86% 312,414.23 6.80% - 长江证券 1 315,251,516.91 6.31% 287,289.12 6.25% - 万联证券 1 299,672,232.18 5.99% 279,083.98 6.07% - 广发证券 2 282,380,069.45 5.65% 262,976.51 5.72% - 申万宏源 1 260,398,380.17 5.21% 242,508.86 5.28% - 方正证券 1 241,614,476.12 4.83% 220,184.12 4.79% - 中信建投 2 220,856,615.84 4.42% 205,684.16 4.48% - 招商证券 1 214,385,822.07 4.29% 195,369.30 4.25% - 国泰君安 1 205,831,597.12 4.12% 187,574.58 4.08% - 浙商证券 1 195,769,177.13 3.92% 178,404.23 3.88% - 东方证券 1 159,892,556.80 3.20% 145,710.96 3.17% - 广州证券 1 116,903,061.87 2.34% 108,870.81 2.37% - 中金公司 1 111,887,842.03 2.24% 104,201.78 2.27% - 国金证券 2 76,474,145.24 1.53% 69,690.77 1.52% - 天风证券 1 39,995,483.68 0.80% 28,448.99 0.62% - 海通证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中国建银投资 证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 华泰联合证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 38 页 共 39 页


瑞银证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注:1 、根据 中国证监 会《 关于完善证 券投资基 金交 易席位有关 问题的通 知》 ( 证监基金字 【20 07】48 号) 中 关于 “一 家基金 公司 通过 一家 证券 经营机 构买 卖证 券的 年交 易佣金 , 不 得超 过 其 当年所有基金 买卖证券 交 易佣金 30 %” 的要 求,本 基金管理人在 选择租用 交 易单元时,注 重所选 证券公 司的 综合 实力 、 市 场声誉 。 对证 券公 司的 研 究能力 , 由公 司研 究人 员 对其提 供的 研究 报告 、 研究成果的质 量进行定 期 评估。公司将 根据内部 评 估报告,对席 位租用情 况 进行总体评 价,决定 是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。


2、本基金新增 交易单元 : 华金证券 (深 圳 000481 ) 、中银国际( 深圳 037925 ) 、川财证券( 深 圳


003701); 退租 交易 单元: 中 投证 券( 上海392094)。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 安信证券 10,734,404.40 97.46% 665,400,000.00 9.46% - - 光大证券 279,254.34 2.54% 1,710,000,000.00 24.31% - - 中银国际 - - 730,000,000.00 10.38% - - 东吴证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 万联证券 - - 60,000,000.00 0.85% - - 广发证券 - - 380,000,000.00 5.40% - - 申万宏源 - - 680,000,000.00 9.67% - - 方正证券 - - - - - - 中信建投 - - 140,000,000.00 1.99% - - 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 浙商证券 - - 260,000,000.00 3.70% - - 东方证券 - - - - - - 广州证券 - - 2,230,000,000.00 31.70% - - 中金公司 - - 180,000,000.00 2.56% - - 国金证券 - - - - - - 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告摘要 第 39 页 共 39 页


天风证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中国建银投资 证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - -


§12 影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况 报告期 内未 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情 况。 12.2 影响投资者决策的其 他重要信息


无影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 。 泰信基金管理有限公司 2018 年3 月29 日