上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
上 投 摩根 纯 债添 利 债券 型 证券 投 资基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 九日上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 2 页共 35 页
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 3 页共 35 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根纯 债添 利债 券
基金主 代码 000889
交易代 码 000889
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 24 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 454,566,527.31 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
上投摩 根纯 债添 利债 券 A
类
上投摩 根纯 债添 利债 券 C
类
下属分 级基 金的 交易 代码 000889 000890
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
450,519,776.87 份 4,046,750.44 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制风 险的 前提 下 ，通过 积极主 动地 投资 管 理，力 争实现 长期 稳
定的投 资回 报。
投资策 略
在实际 操作中 ，本 基金 将 采用自 上而下 的方 法， 对 宏观经 济形势 和货 币
政策进 行分析 ，并 结合 债 券市场 供需状 况、 市场 流 动性水 平等重 要市 场
指标， 对不同 债券 板块 之 间的相 对投资 价值 进行 考 量，确 定债券 类属 配
置策略 ，并根 据市 场变 化 及时进 行调整 ，从 而选 择 既能匹 配目标 久期 、
同时又 能获得 较高 持有 期 收益的 类属债 券配 置比 例 。本基 金将基 于对 市
场利率 的变化 趋势 的预 判 ，相应 的调整 债券 组合 的 久期。 本基金 通过 对
影响债 券投资 的宏 观经 济 变量和 宏观经 济政 策等 因 素的综 合分析 ，预 测
未来的 市场 利率 的变 动趋 势， 判断 债券 市场 对上 述因 素及其 变化 的反 应，
并据此 积极调 整 债 券组 合 的久期 。在预 期利 率下 降 时，增 加组合 久期 ，上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 4 页共 35 页
以较多 地获得 债券 价格 上 升带来 的收益 ，在 预期 利 率上升 时，减 小组 合
久期， 以规 避债 券价 格下 降的风 险。
业绩比 较基 准 中证综 合债 券指 数。
风险收 益特 征
本基金 为债券 型基 金， 属 于证券 投资基 金中 的较 低 风险品 种，其 预期 风
险与预 期收益 高于 货币 市 场基金 ，低于 混合 型基 金 和股票 型基金 。本基
金风险 收益 特征 会定 期评 估并在 公司 网站 发布 ，请 投资者 关注 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现 及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
上投摩 根纯
债添利 债券
A 类
上投摩 根纯
债添利 债券
C 类
上投摩 根纯
债添利 债券
A 类
上投摩 根纯
债添利 债券
C 类
上投摩 根纯
债添利 债券
A 类
上投摩 根纯 债
添利债 券 C 类
本期已 -18,461,653 -125,945.89 7,400,854.34 392,643.48 9,579,250.64 3,396,475.67 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 5 页共 35 页
实现收
益
.49
本期利
润
37,792,299.
66
75,484.20
-55,569,742.6
4
-21,226.05
10,392,265.1
4
3,316,611.75
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0157 0.0119 -0.0575 -0.0014 0.0490 0.0364
本期基
金份额
净值增
长率
1.60% 1.10% 0.59% 0.20% 4.55% 4.04%
3.1.2 期末
数 据 和 指
标
2017 年 末 2016 年末 2015 年末
上投摩 根纯 债
添利债 券 A 类
上投摩 根纯 债
添利债券 C 类
上投摩 根纯 债
添利债 券 A 类
上投摩 根纯 债
添利债 券 C 类
上投摩 根纯 债
添利债 券 A 类
上投摩 根纯 债添
利债 券 C 类
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0066 0.0009 -0.0013 -0.0021 0.0278 0.0240
期末基
金资产
净值
457,069,207
.30
4,082,771.1
9
4,951,746,69
8.56
8,890,780.07
63,296,731.1
0
20,738,659.08
期末基
金份额
净值
1.015 1.009 0.999 0.998 1.029 1.025
注：1 ．本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2． 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 6 页共 35 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．上投摩根纯债添 利债 券 A 类：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.00% 0.05% -0.47% 0.05% 0.47% 0.00%
过去六 个月 0.69% 0.05% 0.16% 0.04% 0.53% 0.01%
过去一 年 1.60% 0.05% 0.28% 0.05% 1.32% 0.00%
过去三 年 6.85% 0.23% 8.64% 0.07% -1.79% 0.16%
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
6.96% 0.23% 9.48% 0.07% -2.52% 0.16%
2．上投摩根纯债添 利债 券 C 类：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -0.20% 0.04% -0.47% 0.05% 0.27% -0.01%
过去六 个月 0.40% 0.04% 0.16% 0.04% 0.24% 0.00%
过去一 年 1.10% 0.05% 0.28% 0.05% 0.82% 0.00%
过去三 年 5.39% 0.23% 8.64% 0.07% -3.25% 0.16%
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
5.50% 0.23% 9.48% 0.07% -3.98% 0.16%
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由 “ 中信 标普 全债 指数 ” 变更为 “ 中 证综 合
债券指 数收 益率 ” 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2014 年 12 月 24 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、上投摩根纯债添 利债 券 A 类 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 7 页共 35 页
注：本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 12 月 24 日 ，图 示 时间段 为 2014 年 12 月 24 日至 2017 年 12
月 31 日。
本基金 建仓 期 自 2014 年 12 月 24 日至 2015 年 6 月 23 日， 建仓 期结 束时 资产 配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由 “ 中信 标普 全债 指数 ” 变更为 “ 中 证综 合
债券指 数收 益率 ” 。
2、上投摩根纯债添 利债 券 C 类
上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 8 页共 35 页
注：本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 12 月 24 日 ，图 示 时间段 为 2014 年 12 月 24 日至 2017 年 12
月 31 日。
本基金 建仓 期 自 2014 年 12 月 24 日至 2015 年 6 月 23 日， 建仓 期结 束时 资产 配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由 “ 中信 标普 全债 指数 ” 变更为 “ 中 证综 合
债券指 数收 益率 ” 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、上投摩根纯债添 利债 券 A 类
2、上投摩根纯债添 利债 券 C 类 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 9 页共 35 页
注：本 基金 于 2014 年 12 月 24 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2014 年 12 月 24 日至 2017 年 12
月 31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由 “ 中信 标普 全债 指数 ” 变更为 “ 中 证综 合
债券指 数收 益率 ” 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、上 投摩 根纯 债添 利债 券 A 类：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 0.360 21,039,522.55 180,942.64 21,220,465.19 -
2015 0.170 2,577,416.44 117,034.64 2,694,451.08 -
合计 0.530 23,616,938.99 297,977.28 23,914,916.27 -
2、上 投摩 根纯 债添 利债 券 C 类：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 0.290 393,685.33 74,504.59 468,189.92 -
2015 0.160 951,622.51 48,178.49 999,801.00 - 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 10 页共 35 页
合计 0.450 1,345,307.84 122,683.08 1,467,990.92 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2004 年5 月12 日正式 成立 。 公司 由 上
海国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年10 月8 日更 名为 “ 上海国 际信 托有 限公 司” ） 与摩根 资产 管理 （英
国） 有限 公司合 资设 立 ， 注册资 本为2.5 亿元 人民 币 ， 注 册地 上海 。 截 至2017 年12月 底 ， 公司 管理 的
基金共 有六十 只 ，均 为开 放式基 金， 分别 是： 上投 摩根中 国优 势证 券投 资基 金、上 投摩 根货 币市 场
基金、 上投 摩根 阿尔 法混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根双 息平 衡混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 成
长先锋 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根内 需动 力混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根亚 太优 势混 合型 证
券投资 基金 、上 投摩 根双 核平衡 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根中 小盘 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根纯 债债 券型 证券 投 资 基金、 上投 摩根 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 大盘 蓝筹 股票 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 全球新 兴市 场混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 新兴 动力混 合型 证券 投资 基
金、上 投摩 根强 化回 报债 券型证 券投 资基 金、 上投 摩根健 康品 质生 活混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩
根全球 天然 资源 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根分 红添利 债券 型证 券投 资基 金、上 投摩 根中 证消 费
服务领 先指 数证 券投 资基 金、上 投摩 根核 心优 选混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根轮 动添 利债 券型 证
券投资 基金 、上 投摩 根智 选30混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 成长 动力 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根天 颐年 丰混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 岁岁 盈定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根红 利
回报混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 转型 动力 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 双债 增利 债
券型证 券投 资基 金、 上投 摩根核 心成 长股 票型 证券 投资基 金、 上投 摩根 民生 需求股 票型 证券 投资 基
金、上 投摩 根优 信增 利债 券型证 券投 资基 金、 上投 摩根现 金管 理货 币市 场基 金、上 投摩 根纯 债丰 利
债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 天添 盈货 币市 场基 金、上 投摩 根天 添宝 货币 市场基 金、 上投 摩根 纯
债添利 债券 型证 券投 资基 金、上 投摩 根稳 进回 报混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根安 全战 略股 票型 证
券投资 基金 、上 投摩 根卓 越制造 股票 型证 券投 资基 金、上 投摩 根整 合驱 动灵 活配置 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 动态 多因 子策略 灵活 配置 证券 投资 基金、 上投 摩根 智慧 互联 股票型 证券 投资 基金 、
上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根新 兴服 务股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩
根医疗 健康 股票 型证 券投 资基金 、上 投摩 根文 体休 闲灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根智 慧
生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 安
鑫回报 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债 券型 证券 投资 基金 、上投 摩根 中国 世纪 灵上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 11 页共 35 页
活配置 混合 型证 券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配置 证券 投资 基金(QDII) 、 上投 摩根 安丰 回报
混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 安泽 回报 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根安 瑞回报 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 岁岁 金定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 、 上 投摩 根安 通回 报混 合型证 券投 资基 金 、 上
投摩根 优选 多因 子股 票型 证券投 资基 金 、 上投 摩根 丰瑞债 券型 证券 投资 基金 及上投 摩根 标普 港股 通
低波红 利指 数型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘阳
本基金 基金 经
理
2016-04-0
1
- 7 年
刘阳女 士 自 2011 年 5 月至 2012
年 6 月在申 银万 国证 券研 究所担
任分析 师， 2012 年 6 月至 2013 年
5 月 在 广 发 证 券 研 发 中 心 担 任 高
级分析 师，2013 年 6 月起 加入上
投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任
投 资 经 理 助 理 兼 研 究 员 、 投 资 经
理； 自 2015 年 12 月至 2017 年 8
月 担 任 上 投 摩 根 纯 债 丰 利 债 券 型
证券投 资基 金， 自 2015 年 12 月
起 担 任 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2016
年 4 月起同 时担 任上 投摩 根纯债
添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2016 年 12 月 起同 时担任
上 投 摩 根 强 化 回 报 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 及 上 投 摩 根 岁 岁
盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 自 2017 年 4 月 起同时
担 任 上 投 摩 根 岁 岁 金 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2017 年 11 月 起同 时担 任上 投摩根
丰 瑞 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2018 年 1 月起 同时 担任上
投 摩 根 岁 岁 益 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
唐瑭
本基金 基金 经
理
2016-06-0
3
- 10 年
唐瑭女 士， 英国 爱丁 堡大 学硕士 ，
2008 年 2 月至 2010 年 4 月任
JPMorgan(EMEA) 分 析 师 ， 2011上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 12 页共 35 页
年 3 月加入 上投 摩根 基金 管理有
限 公 司 ， 先 后 担 任 研 究 员 及 基 金
经理助 理， 自 2015 年 5 月 起担任
上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2015
年 12 月 起同 时担 任上 投摩 根强化
回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投
摩 根 轮 动 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 自 2016 年 5 月起同
时 担 任 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2016
年 6 月起同 时担 任上 投摩 根分红
添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 及 上 投
摩 根 纯 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 自 2016 年 8 月起同
时 担 任 上 投 摩 根 岁 岁 丰 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
自 2017 年 1 月起 同时 担任 上投摩
根 安 丰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 及 上 投 摩 根 安 泽 回 报 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2018 年 2 月 起同 时担 任上 投摩根
安 隆 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和
上 投 摩 根 安 腾 回 报 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.
证券从 业的 含义 遵从 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根纯 债添 利
债券型证券投资基金基金 合同》的规定。 基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 13 页共 35 页
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严 禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同 日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同 投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 14 页共 35 页
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的 5% 的 情形 ： 报 告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的次 数为 四次 ， 均 发生 在量 化投 资组 合与主 动管 理投 资 组
合之间 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年对 于债 券市 场来 说 是较为 惨淡 的一 年。 债市 收益率 持续 走高 的背 后， 有货币 政策 、 宏 观
基本面 的因 素， 也有 严监 管下配 置需 求弱 化的 影响 。 总 体来 看，2017 年， 货 币政策 不再 宽松 ， 基 础
货币的 供给 变为 公开 市场 操作的 方式 ，与 此同 时， 央行三 次上 调逆 回购 利率 ，两次 上 调 MLF 利率 。
随着 MPA 考核 体系 的完 善 ，央行 “货 币政 策+ 宏 观审 慎政策 ”双 支柱 调控 框架 逐步建 立。 宏观 基本
方面 ，2017 年 我国 经济 增 速企稳 ， 外需 明显 回暖 ， 企业利 润也 改善 明显 ， 在 增速提 高到 质量 提高 的
转变中，经济表现出较强 的韧性。2017 年，金 融监 管协调加强， “三 会”均出 台针对性的金融监管
措施，随后资管新规出台 ，金融风险的防控是贯穿 全年的主题。在这样的宏 观大背景下，债市收益
率一路走高，尽管二季度 由于监管预期边际改善引 起了债市的小幅反弹，但 仍没有改变债市持续疲
弱的趋 势。 本基 金 在 2017 年对债 市持 谨慎 态度 ， 保 持了适 度的 仓位 和较 低的 久期 ， 期间 基金 规模 变
化很大 ，基 金在 保证 组合 流动性 的前 提下 ，尽 量维 护了基 金净 值的 稳定 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基 金 A 类份 额 净值增 长率 为 1.60%, 本基 金 C 类基 金份 额净 值增 长 率为 1.10% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为 0.28% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年， 短期 内， 债 市面临 的宏 观基 本面 仍然 是经济 韧性 较强 、 金 融监 管逐步 深化 和巩 固
等，债市收益率下行的空 间暂时还没有打开。债市 获取收益的渠道仍在精选 信用债的持有收益，以
及长久期品种博弈带来的 交易性机会。中期来看， 作为经济领先指标的货币 增速已经连续数月出现
放缓，对于经济的传导只 是时间的问题。随着金融 去杠杆逐步向经济去杠杆 倾斜，债市将有望具备
配置价 值。 另一 方面， 企业 利润改 善， 龙头 企业 利润 增速都 有明 显的 恢复 ， 带 来权益 市场 机会 增多 ，
可转债市场的快速扩充也 为债市享受权益市场的收 益提供了良好的投资工具 。基于以上分析，本基上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 15 页共 35 页
金将在 短期继续保持中性 的仓位和久期，精选个券 ，做好流动性和负债管理 ，并择机参与可转债的
投资， 争取 实现 基金 资产 稳健增 值。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面 的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期， 本托 管人 按照 国家有 关规 定、 基金 合同 、托管 协议 和其 他有 关规 定，对 本基
金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行 了认真的复核，对本基金 的投资运作方面进
行了监 督， 未发 现基 金管 理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 16 页共 35 页
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金 2017 年度 财务会计报告已由普华永 道中天会计师事务所有
限公司 审计 、 注册 会计 师 薛竞 、 沈 兆杰 签字 出具 了 “无 保留 意见 的审 计报 告” （编 号 ： 普 华永 道中 天
审字(2018) 第 21905 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人 网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 纯债 添利债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 362,220.80 297,318,166.68
结算备 付金
3,962,994.02 27,110,147.29
存出保 证金
57,625.29 78,119.18
交易性 金融 资产 7.4.7.2 548,616,177.40 4,429,834,232.60
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
548,616,177.40 4,429,834,232.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 239,038,501.51 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 17 页共 35 页
应收证 券清 算款
10,540,873.86 -
应收利 息 7.4.7.5 9,526,353.67 50,566,490.00
应收股 利
- -
应收申 购款
- 600.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
573,066,245.04 5,043,946,257.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
111,300,000.00 -
应付证 券清 算款
25,927.71 78,932,134.38
应付赎 回款
71,641.32 138,821.66
应付管 理人 报酬
301,020.78 2,953,566.22
应付托 管费
86,005.95 843,876.08
应付销 售服 务费
1,395.42 3,353.88
应付交 易费 用 7.4.7.7 49,538.53 347,011.04
应交税 费
- -
应付利 息
-46,263.44 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 125,000.28 90,015.37
负债合计
111,914,266.55 83,308,778.63
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 454,566,527.31 4,967,047,217.08
未分配 利润 7.4.7.10 6,585,451.18 -6,409,738.45 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 18 页共 35 页
所有者权益合计
461,151,978.49 4,960,637,478.63
负债和所有者权益总 计
573,066,245.04 5,043,946,257.26
注： 报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 总 额 454,566,527.31 份， 其 中A 类 基 金份 额 450,519,776.87
份，C 类 基金 份额 4,046,750.44 份。A 类 基金 份额 净 值 1.015 元，C 类 基金 份额 净值 1.009 元。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 纯债 添利债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
63,580,022.83 -46,138,049.73
1.利息 收入
98,669,210.05 26,812,499.28
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,205,230.86 1,333,767.15
债券利 息收 入
90,361,335.96 23,509,132.71
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,102,643.23 1,969,599.42
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-92,624,443.63 -9,572,222.83
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -92,624,443.63 -9,572,222.83
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 56,455,383.24 -63,384,466.51
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- - 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 19 页共 35 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 1,079,873.17 6,140.33
减：二、费用
25,712,238.97 9,452,918.96
1．管 理人 报酬
17,443,139.58 6,471,897.56
2．托 管费
4,983,754.28 1,849,113.67
3．销 售服 务费
25,756.06 59,744.08
4．交 易费 用 7.4.7.18 459,942.34 395,417.16
5．利 息支 出
2,602,611.09 533,351.96
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,602,611.09 533,351.96
6．其 他费 用 7.4.7.19 197,035.62 143,394.53
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
37,867,783.86 -55,590,968.69
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
37,867,783.86 -55,590,968.69
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 纯债 添利债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
4,967,047,217.08 -6,409,738.45 4,960,637,478.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 37,867,783.86 37,867,783.86
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-4,512,480,689.77 -24,872,594.23 -4,537,353,284.00 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 20 页共 35 页
其中：1.基 金申 购款 4,992,524.49 39,397.02 5,031,921.51
2.基金 赎回 款 -4,517,473,214.26 -24,911,991.25 -4,542,385,205.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
454,566,527.31 6,585,451.18 461,151,978.49
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
81,768,305.86 2,267,084.32 84,035,390.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -55,590,968.69 -55,590,968.69
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
4,885,278,911.22 68,602,801.03 4,953,881,712.25
其中：1.基 金申 购款 4,940,337,389.74 69,167,620.40 5,009,505,010.14
2.基金 赎回 款 -55,058,478.52 -564,819.37 -55,623,297.89
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -21,688,655.11 -21,688,655.11
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
4,967,047,217.08 -6,409,738.45 4,960,637,478.63
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 21 页共 35 页
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根纯债添利债券 型证券投 资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2014] 第 1153 号 《关 于同 意 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金募 集的
批复》核准，由上投摩根 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《上投摩根
纯债添利债券型证券投资 基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型开 放式，存续期限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 715,118,748.29 元， 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务
所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2014) 第 828 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 上
投摩根 纯债 添利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同》 于 2014 年 12 月 24 日正 式生 效， 基 金合 同生效 日 的
基金份 额总 额 为 715,246,801.28 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折 合 128,052.99 份 基金 份额 。本 基
金的基 金管 理人 为上 投摩 根基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
根据《上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金招募 说明书》和《上投摩根纯 债添利债券型证券
投资基金基金份额发售公 告》的规定，根据认购费 、申购费、销售服务费收 取方式的不同，基金份
额分为 不同 的类 别。 在投 资人认 购/ 申 购时 ， 收 取认 购/ 申购 费用 的， 称为“A 类 基金份 额 ” ； 不 收取 认
购/ 申购 费用 ， 但 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的 ， 称 为“C 类 基金 份额 ” 。 本 基 金 A 类 基金 份
额和 C 类 基金 份额 分别 设 置代码 。 由 于基 金费 用的 不同， 本基 金 A 类基金 份 额和 C 类 基金 份额 将分
别计算基金份额净值并分 别公告，计算公式为计算 日各类别基金资产净值除 以计算日发售在外的该
类别基 金份 额总 数。 投资 人可自 行选 择认 购/ 申 购的 基金份 额类 别。 本基 金不 同基金 份额 类别 之间 不
得互相 转换 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根纯债 添利 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的固定收益类金融工具， 包括国内依法发行和上
市交易 的国 债、 金 融债、 央 行票据、 地方 政府 债、 企 业 债、 公司 债、 可 转换 债券( 含分离 交易 可转 债) 、
中小企业私募债券、中期 票据、短期融资券、资产 支持证券、次级债、债券 回购、银行存款、货币
市场工具，以及法律法规 或中国证监会允许基金投 资的其它金融工具，但须 符合中国证监会的相关
规定。本基金不直接在二 级市场买入股票、权证等 权益类资产，也不参与一 级市场新股申购和增发上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 22 页共 35 页
新股，可转债仅投资可分 离交易可转债的纯债部分 。本基金的投资组合比例 为：债券资产占基金资
产的比 例不 低 于 80% ， 现 金及到 期日 在一 年以 内的 政府债 券占 基金 资产 净值 的比例 不低 于 5% 。 本 基
金的业 绩比 较基 准为 中证 综合债 券指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2018 年 3 月 28 日批 准报 出
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 纯债添 利债 券型证 券投资 基金 基
金合同 》 和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会、 中 国基 金业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基
金行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金2017 年度 财务 报表 符合企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金2017 年12月31日的
财务状 况以 及2017 年 度的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 23 页共 35 页
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策的 补 充通知 》 、及 其他 相关
财税法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业 由
缴纳营业税改为缴纳增值 税。对证券投资基金管理 人运用基金买卖债券的转 让收入免征增值税，对
国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增 值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 关联方关系 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 24 页共 35 页
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
(“ 浦发银 行 ”)
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司 的控
股股东 、基 金销 售机 构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司 控制
的公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司 控制
的公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限 公司
控制的 公司
注：1. 下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2. 根 据浦 发银 行于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《上 海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》， 浦发银 行发 行股 份购 买资 产暨关 联交 易事 项已 经
中国证 监会 证监 许可[2015]2677 号《 关于 核准 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 向上海 国际 集团 有限
公司等 发行 股份 购买 资产 的批复 》核 准。 于 2016 年 3 月 15 日， 上海 信托 已 完成了 相关 工商 变更 登
记手续 ，成 为浦 发银 行的 控股子 公司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 17,443,139.58 6,471,897.56
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 78,072.25 159,287.48
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 25 页共 35 页
净值 0.70% 的年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,983,754.28 1,849,113.67
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根纯 债添 利债 券 A 类 上投摩 根纯 债添 利债 券 C 类 合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
- 457.50 457.50
中国建 设银 行 -
14,914.16 14,914.16
浦发银 行 -
1,153.02 1,153.02
合计 -
16,524.68 16,524.68
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根纯 债添 利债 券A 类 上投摩 根纯 债添 利债 券C 类 合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
- 815.78 815.78
中国建 设银 行 - 33,635.53 33,635.53
浦发银 行 - 2,362.76 2,362.76
合计 - 36,814.07 36,814.07
注：1. 支 付基金 销售 机构的 销 售服 务费 按前 一日 C 类 基 金份 额资 产净值 0.40% 的 年费 率计 提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 给上 投摩 根基 金管 理有限 公司 ，再 由上 投摩 根基金 管理 有限 公司 计上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 26 页共 35 页
算并支 付给 各基 金销 售机 构。A 类 基金 份额 不收 取 销售服 务费 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 份额 资产 净值 X 0.40% / 当 年天 数。
2. 上 述支 付浦 发银 行的 销 售服务 费仅 涵盖 浦发 银行 作为关 联方 期间 的相 关费 用。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
上投摩 根纯 债添 利债 券 A 类
份额单 位： 份
关联方 名称
上投摩 根纯 债添 利债 券 A 类本期 末
2017 年 12 月 31 日
上投摩 根纯 债添 利债 券 A 类上年 度末
2016 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
中国建 设银 行 1 437,965,605.91 2 96.35% 4,930,965,483.23 99.27%
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 362,220.80 632,288.69 102,318,166.68 732,420.65
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 27 页共 35 页
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 111,300,000.00 元 ，于 2018 年 1 月 2 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金转入 质押 库的 债券 ，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第 二
层次的 余额 为 548,616,177.40 元 ， 无 属于 第一 层次 或 第三层 次的 余额(2016 年 12 月 31 日 ： 第 二层 次
4,429,834,232.60 元 ，无 第 一层次 或第 三层 次) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重大变上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 28 页共 35 页
动。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日： 同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值相
差很小 。
(2) 增值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地产 开
发教育辅助服务等增值税 政策的通知》的规定，资 管产品运营过程中发生的 增值税应税行为，以资
管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简易计
税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的
增值税 应纳 税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国 家税 务 总局 于 2017 年 12 月 25 日 颁布的 财税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产进 行
税额抵 扣等 增值 税政 策的 通知 》 对 资管 产品 管理 人 自 2018 年 1 月 1 日 起运 营 资管产 品提 供的 贷款 服
务、发 生的 部分 金融 商品 转让业 务的 销售 额确 定做 出规定 。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 548,616,177.40 95.73 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 29 页共 35 页
其中： 债券 548,616,177.40 95.73
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,325,214.82 0.75
7 其他各 项资 产 20,124,852.82 3.51
8 合计 573,066,245.04 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 24,932,500.00 5.41
2 央行票 据 - - 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 30 页共 35 页
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 147,831,677.40 32.06
5 企业短 期融 资 券 99,923,000.00 21.67
6 中期票 据 275,929,000.00 59.83
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 548,616,177.40 118.97
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 041761012
17 九 州通
CP001
300,000 29,904,000.00 6.48
2 101558032
15 宁 沪高
MTN001
300,000 29,298,000.00 6.35
3 101654073
16 古井
MTN002
300,000 29,040,000.00 6.30
4 122187 12 玻 纤债 260,000 25,963,600.00 5.63
5 019571 17 国债 17 250,000 24,932,500.00 5.41
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 31 页共 35 页
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
57,625.29
2 应收证 券清 算款
10,540,873.86
3 应收股 利
-
4 应收利 息
9,526,353.67
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
20,124,852.82
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 32 页共 35 页
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额比
例
上投摩 根纯 债添 利债 券 A 类 280 1,608,999.20 437,965,605.91 97.21% 12,554,170.96 2.79%
上投摩 根纯 债添 利债 券 C 类 148 27,342.91 0.00 0.00% 4,046,750.44 100.00%
合计 428 1,062,071.33 437,965,605.91 96.35% 16,600,921.40 3.65%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数 （份 ） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
上投摩 根纯 债添 利债 券 A 类 - -
上投摩 根纯 债添 利债 券 C 类 - -
合计 - -
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根纯 债添 利债 券 A 类 0
上投摩 根纯 债添 利债 券 C 类 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根纯 债添 利债 券 A 类 0
上投摩 根纯 债添 利债 券 C 类 0
合计 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 33 页共 35 页
项目 上投摩 根纯 债添 利债 券 A 类 上投摩 根纯 债添 利债 券 C 类
基金合 同生 效日 （2014 年 12 月 24
日）基 金份 额总 额
486,356,235.64 228,890,565.64
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,958,138,091.39 8,909,125.69
本报告 期基 金总 申购 份额 1,302,912.21 3,689,612.28
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 4,508,921,226.73 8,551,987.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 450,519,776.87 4,046,750.44
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
1、 本公司 于 2017 年 7 月 15 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，穆矢 先生 自 2017 年 7 月 13 日起 不再
担任本 公司 董事 长。
2、 本公司 于 2017 年 7 月 29 日发布 公告 ：章 硕麟 先生 自 2017 年 7 月 28 日 起代 任本公 司董 事
长。
3、 本公司 于 2017 年 9 月 23 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，刘万 方先 生自 2017 年 9 月 21 日起 不
再担任 本公 司督 察长 ；邹 树波先 生 自 2017 年 9 月 21 日起 担任 本公 司督 察长 。
4、 本公司 于 2017 年 11 月 11 日发布 公告 ： 自 2017 年 11 月 9 日起 ， 陈兵 先生 担任 本公司 董 事
长，章 硕麟 先生 不再 代任 本公司 董事 长。
基金托 管人 ：2017 年 9 月 1 日， 中国 建设 银行 发布 公告， 聘任 纪伟 为中 国建 设银行 资产 托管 业
务部总 经理 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产 、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 90,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 4
年。 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 34 页共 35 页
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券 1 - - 330732.85 85.96% -
招商证 券 1 - -
54,036.39
14.04% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 基金 本期 无新 增席 位 ，无注 销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 35 页共 35 页
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
海通证 券 1,634,386,544.94 84.95% 21,081,900,000.00 98.72% - -
招商证 券 289,536,413.05 15.05% 273,674,000.00 1.28% - -
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
1 20170101-2017123
1
4,930,9
65,483.
23
0 4,492,9
99,877.
32
437,965,605.9
1
96.30%
产品特有 风险
本基金的 集中度 风险主 要 体现在有 单一投 资者持 有 基金份额 比例达 到或者 超 过 20% ， 如果投 资
者发生大 额赎回 ， 可能 出 现基金可 变现资 产无法 满 足投资者 赎回需 要以及 因 为资产变 现成本 过
高导致投 资者的 利益受 到 损害的风 险。
注：红 利再 投资 计入 申购 份额
12.2影响投资者决策的其 他重要信息
无。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一八年三月二十 九日
