上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
上 投 摩根 科 技前 沿 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 九日上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根科 技前 沿混 合
基金主 代码 001538
交易代 码 001538
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 9 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 67,254,505.24 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
采用定 量及 定性 研究 方法 ， 自 下而 上优 选科 技前 沿 主题上 市公 司 ， 通 过严
格的风 险控 制， 力争 实现 基金资 产的 长期 增值 。
投资策 略
本基金 将通 过系 统和 深入 的基本 面研 究 ， 密 切关 注 处于科 技前 沿 ， 通 过高
精尖科 学技 术为 经济 发展 带来新 增长 点的 相关 行业 及公司 ， 重点 投资 于科
技前沿 主题 相关 行业 的上 市公司 ， 分享 中国 经济 增 长模式 转变 带来 的投 资
机会。
在行业 配置 层面 ， 本 基金 将从行 业生 命周 期、 行业 景气度 、 行 业竞 争格 局
等多角 度 ， 综 合评 估各 个 行业的 投资 价值 ， 对基 金 资产在 行业 间分 配进 行
安排。
在个股 选择 层面 ， 本基 金 将主要 采用 “ 自 下而 上 ” 的 方法 ， 在 备选 行业 内部
通过定 量与 定性 相结 合的 分析方 法 ， 综 合分 析上 市 公司的 业绩 质量 、 成长
性和估 值水 平等 ，精 选具 有良好 成长 性、 估值 合理 的个股 。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率*60%+ 中 债总 指数 收益 率*40%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预期 风险 和收 益水 平 高于债 券型 基金 和货 币
市场基 金， 低于 股票 型基 金，属 于较 高风 险收 益水 平的基 金产 品。
本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ，请投 资者 关注 。 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 王永民
联系电 话 021-38794888 010-66594896
电子邮 箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95566
传真 021-20628400 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年
2015 年 7 月 9 日 （基
金合同生效日）至
2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 12,832,551.32 -26,938,029.25 28,064,221.04
本期利 润 19,447,519.84 -29,570,733.50 28,218,553.82
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2202 -0.2602 0.1470
本期基 金份 额净 值增 长率 24.83% -23.21% 15.90%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1062 -0.1098 0.1591
期末基 金资 产净 值 74,706,462.29 89,160,437.92 132,464,497.26
期末基 金份 额净 值 1.111 0.890 1.159
注：1. 本期 已实 现收 益指基 金 本期 利息 收入 、投 资收 益 、其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2. 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开 放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 3.83% 1.41% 0.70% 0.45% 3.13% 0.96%
过去六 个月 10.66% 1.21% 3.87% 0.41% 6.79% 0.80%
过去一 年 24.83% 1.06% 7.39% 0.39% 17.44% 0.67%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
11.10% 1.48% 2.05% 0.94% 9.05% 0.54%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中 证 800 指数 收益 率*60%+ 中债总 指数 收益 率*40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 7 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日) 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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注： 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 7 月 9 日， 图 示时 间段 为 2015 年 7 月 9 日至 2017 年 12 月 31
日。
本基金 建仓 期 自 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日 ，建仓 期结 束时 资产 配置 比例符 合本 基金
基金合 同规 定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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注： 本 基金 于 2015 年 7 月 9 日 正式 成立 ， 图 示的 时间段 为 2015 年 7 月 9 日至 2017 年 12 月 31
日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2017 年 12 月
底，公司管理的基金共有 六十 只，均为开放式基金 ，分别是：上投摩根中国 优势证券投资基金、上
投摩根货币市场基金、上 投摩根阿尔法混合型证券 投资基金、上投摩根双息 平衡混合型证券投资基
金、上投摩根成长先锋混 合型证券投资基金、上投 摩根内需动力混合型证券 投资基金、上投摩根亚
太优势混合型证券投资基 金、上投摩根双核平衡混 合型证券投资基金、上投 摩根中小盘混合型证券
投资基金、上投摩根纯债 债券型证券投资基金、上 投摩根行业轮动混合型证 券投资基金、上投摩根上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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大盘蓝筹股票型证券投资 基金、上投摩根全球新兴 市场混合型证券投资基金 、上投摩根新兴动力混
合型证券投资基金、上投 摩根强化回报债券型证券 投资基金、上投摩根健康 品质生活混合型证券投
资基金、上投摩根全球天 然资源混合型证券投资基 金、上投摩根分红添利债 券型证券投资基金、 上
投摩根中证消费服务领先 指数证券投资基金、上投 摩根核心优选混合型证券 投资基金、上投摩根轮
动添利 债券 型证 券投 资基 金、 上 投摩 根智 选 30 混合 型证券 投资 基金、 上投 摩 根成长 动力 混合 型证 券
投资基 金 、 上 投摩 根天 颐年 丰混合 型证 券投 资基 金 、 上 投摩根 岁岁 盈定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
上投摩根红利回报混合型 证券投资基金、上投摩根 转型动力灵活配置混合型 证券投资基金、上投摩
根双债增利债券型证券投 资基金、上投摩根核心成 长股票型证券投资基金、 上投摩根民生需求股票
型证券投资基金、上投摩 根优信增利债券型证券投 资基金、上投摩根现金管 理货币市场 基金、上投
摩根纯 债丰 利债 券型 证券 投资基 金 、 上 投摩 根天 添盈 货币市 场基 金 、 上 投摩 根天 添宝货 币市 场基 金 、
上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩根 稳进回报混合型证券投资 基金、上投摩根安全战
略股票型证券投资基金、 上投摩根卓越制造股票型 证券投资基金、上投摩根 整合驱动灵活配置混合
型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活配 置证券投资基金、上投摩 根智慧互联股票型证券
投资基金、上投摩根科技 前沿灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根新兴 服务股票型证券投资基
金、上投摩根医疗健康股 票型证券投资基金、上投 摩根文体休闲灵活配置混 合型 证券投资基金、上
投摩根智慧生活灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根策略精选灵活配置 混合型证券投资基金、
上投摩根安鑫回报混合型 证券投资基金、上投摩根 岁岁丰定期开放 债券型证 券投资基金、上投摩根
中国世 纪灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配 置证 券投 资基金(QDII) 、 上投 摩
根安丰回报混合型证券投 资基金 、上投摩根安泽回 报混合型证券投资基金 、 上投摩根安瑞回报混合
型证券投资基金 、上投摩 根岁岁金定期开放债券型 证券投资基金 、上投摩根 安通回报混合型证券投
资基金 、上投摩根优选多 因子股票型证券投资基金 、上投摩根丰瑞债券型证 券投资基金 及上投摩根
标普港 股通 低波 红利 指数 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李德辉
本基金 基金 经
理
2016-11-18 - 6 年
李 德 辉 先 生 ， 上 海 交 通 大 学 生 物
医学工 程博 士， 自 2012 年 7 月至
2014 年 7 月 ，在 农银 汇理 基金管上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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理有限 公司 担任 研究 员； 自 2014
年 8 月起加 入上 投摩 根基 金管理
有 限 公 司 ， 先 后 担 任 研 究 员 、 行
业专家 兼基 金经 理助 理， 自 2016
年 11 月 起担 任上 投摩 根科 技前沿
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根科 技前 沿
灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》的规定。 基金经理对个股和投资组 合的比例遵循了投资决
策委员 会的 授权 限制 ，基 金投资 比例 符合 基金 合同 和法律 法规 的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司 公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交 易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资 组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交 易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当
日成交 量 的 5% 的 情形 ： 报 告期内 ， 所有 投资 组合 参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数 为四 次 ， 均 发生 在量 化投 资组 合 与主动 管理 投资 组合 之
间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年 市场 震荡 上行 ，上 证综指 上涨 6.56% ， 深证 成指上 涨 8.48% ，创 业板 指数下 跌 10.67% ，
本基金 上 涨24.83% 。 市场 分化较 明显 ， 估值 较低 的 绩优股 受到 追捧， 集中 在 家电、 食品 饮料、 电子 、
新能源 汽车 、 大 金融 等板 块。 报 告期 内本 基金 看好 优质科 技成 长股 （集 中在 电子领 域） ， 低估 值消 费
股（集 中在 家电 、食 品饮 料等） ，取 得较 好收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 24.83% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 7.39% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2018 年， 我们 仍然 认 为中国 宏观 经济 企稳 ， 企 业盈利 改善 明显 ， 中 国制 造业具 备全 球竞 争
优势， 新兴 市场 有望 持续 获得全 球资 金流 入，A 股 有望继 续稳 步上 涨。
本基金仍将继续自下而上 挑选优质股票，重点 关注 的方向：1）科技类成长股 ，例如消费电子、
安防等领域。近期市场对 整体手机销量的担忧较大 ，导致四季度回撤较大。 但是我们认为苹果的技
术创新 领先 竞争 对手 2-3 年，苹 果的 销量 有望 突破 历史新 高。 同时 全球 供应 链不断 的往 中国 龙头 零
组件公司转移，龙头公司 未来有望继续保持较高增 长。安防：人工智能有望 最先在视频监控领域落
地，刺激大量新增需求 ， 且有望通过较强的技术壁 垒变成大数据分析公司， 拓展未来商业模式。2）
低估值 价值 股 ： 例如 食 品 饮料 、 家电 、 汽 车等 。 由 于经济 复苏 的后 周期 性 ， 消费行 业 2018 年有 望继
续维持 较好 成长 ， 且估 值 相对较 低 、 盈 利增 长 持 续 性较强 ， 有望 持续 获得 超 额收益 。3 ） 部 分景 气回
升的行 业： 新能 源汽 车虽 然短期 受政 策扰 动， 未来 3-5 年 有巨 大成长 空间 ， 有望诞 生较 多大 市值 公
司。 通信 设备 、 机 械设 备、 化工等 行业 中 ， 中 国企 业 在全球 有较 大的 竞争 优 势 ， 如 果行 业景 气回升 ，
有望带 来较 好收益 。
我们希 望通 过积 极操 作， 挑选长 期有 竞争 力、 盈利 较好的 公司 ， 力 争为 持有 人 创造 较好 回报 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风 险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对上 投摩根科技前沿混 合型证券
投资基金 （以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额 申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6
审计报告
上投摩根科技前沿灵活配 置混合型证券投资基金 2017 年度财务会计报告已由 普华永道中天会
计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计 、 注 册会 计师 薛竞 、 沈 兆杰签 字出 具了 “ 无保 留 意见的 审计 报告 ” （编
号：普 华永 道中 天审 字(2018) 第 21885 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 科技 前沿灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 5,411,486.54 18,363,266.82
结算备 付金
390,800.84 871,287.43
存出保 证金
41,516.01 46,929.38
交易性 金融 资产 7.4.7.2 68,925,793.53 72,074,298.43
其中： 股票 投资
68,925,793.53 72,074,298.43
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
412,472.05 554,379.11
应收利 息 7.4.7.5 1,335.43 3,908.96
应收股 利
- -
应收申 购款
94,210.20 68,711.11
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
75,277,614.60 91,982,781.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 14 页共 36 页
应付证 券清 算款
- 2,176,388.66
应付赎 回款
154,048.19 98,181.30
应付管 理人 报酬
98,762.96 117,181.06
应付托 管费
16,460.48 19,530.19
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 191,680.23 260,786.02
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 110,200.45 150,276.09
负债合计
571,152.31 2,822,343.32
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 67,254,505.24 100,153,910.68
未分配 利润 7.4.7.10 7,451,957.05 -10,993,472.76
所有者权益合计
74,706,462.29 89,160,437.92
负债和所有者权益总 计
75,277,614.60 91,982,781.24
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.111 元， 基金 份额 总额 67,254,505.24 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 科技 前沿灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
22,331,345.77 -26,907,391.66
1.利息 收入
162,473.05 307,639.63
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 108,612.08 197,454.12
债券利 息收 入
- 110,185.51 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
53,860.97 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
15,471,840.69 -24,666,704.71
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 14,890,630.13 -24,837,216.73
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - 849.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 581,210.56 169,663.02
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 6,614,968.52 -2,632,704.25
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 82,063.51 84,377.67
减：二、费用
2,883,825.93 2,663,341.84
1．管 理人 报酬
1,318,610.52 1,603,383.92
2．托 管费
219,768.37 267,230.69
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 1,228,890.88 637,883.66
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 116,556.16 154,843.57
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
19,447,519.84 -29,570,733.50
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
19,447,519.84 -29,570,733.50
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 科技 前沿灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
100,153,910.68 -10,993,472.76 89,160,437.92
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 19,447,519.84 19,447,519.84
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-32,899,405.44 -1,002,090.03 -33,901,495.47
其中：1.基 金申 购款 19,065,335.87 1,454,152.15 20,519,488.02
2.基金 赎回 款 -51,964,741.31 -2,456,242.18 -54,420,983.49
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
67,254,505.24 7,451,957.05 74,706,462.29
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
114,279,404.77 18,185,092.49 132,464,497.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- -29,570,733.50 -29,570,733.50 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 17 页共 36 页
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-14,125,494.09 392,168.25 -13,733,325.84
其中：1.基 金申 购款 22,058,879.74 -1,632,554.78 20,426,324.96
2.基金 赎回 款 -36,184,373.83 2,024,723.03 -34,159,650.80
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
100,153,910.68 -10,993,472.76 89,160,437.92
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩根科技前沿灵活配 置混合型证券投资基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证券 监 督 管 理 委 员
会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2015] 第 1259 号 《关于 准予 上投 摩根 科技 前沿灵 活配 置混 合型
证券投资基金注册的批复 》核准，由上投摩根基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基
金法》和《上投摩根科技 前沿灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契
约型开 放式 ，存 续期 限不 定，首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募集 261,016,960.41 元， 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 普 华永 道中 天验字(2015) 第 921 号 验资 报告予 以验 证 。 经 向
中国证 监会 备案 ， 《 上投 摩 根科技 前沿 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2015 年 7 月 9 日
正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额为 261,039,332.66 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合
22,372.25 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 上投 摩根基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国银 行
股份有 限公 司。
上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 18 页共 36 页
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根科技前沿灵活配置混 合型证券投资基金
基金合同》的有关规定， 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市
的股票、债券、货币市场 工具、权证、资产支持证 券、股指期货、股票期权 以及法律法规或中国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 须 符合 中国 证监 会相关 规 定) 。 如法 律法 规 或监管 机构 以后 允许 基
金投资其他品种，基金管 理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例
为：股票资产占基金资产 的 0%-95% ，投资于本基金所定义的科技前沿主题 相关的证券不低于非现
金基金 资产 的 80% 。每 个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 和股 票期 权合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ，
保持现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为 ： 中
证 800 指数 收益 率× 60%+ 中债总 指数 收益 率× 40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2018 年 3 月 28 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 科技前 沿灵 活配置 混合型 证券 投
资基金 基金 合同》 和在 财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的 中国证 监会 、 中国 基金 业 协会发 布的 有关 规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4
本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
7.4.4.1 本报告期所采用 的 会计政策与最近一期 年度 报告相一致的说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
7.4.4.2 本报告期所采用 的 会计估计与最近一期 年度 报告相一致的说明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引( 试行)>上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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的通知 》之 附件 《证券 投 资基金 投资 流通 受限股 票 估值指 引( 试行) 》 ，对 于在 锁定期 内的 非公 开发 行
股票、首次公开发行股票 时公司股东公开发售股份 、通过大宗交易取得的带 限售期的股票等流通受
限股票 ， 本基 金自 2017 年 12 月 25 日 起改 为按 估值 日在证 券交 易所 上市 交易 的同一 股票 的公 允价 值
扣除中证指数有限公司根 据指引所独立提供的该流 通受限股票剩余限售期对 应的流动性折扣后的价
值进行 估值 。 该 估值 技术 变 更使本 基金 2017 年 12 月 31 日的基 金资 产净 值及 2017 年度净 损益 减少 ，
相关影 响非 重大 。
除以上 会计 估计 变更 外， 本基金 本报 告期 所采 用的 其他会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证 券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引
( 试行)> 的通 知》 之附 件 《 证券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引( 试行) 》 ， 对于在 锁定 期内 的非 公
开发行股票、首次公开发 行股票时公司股东公开发 售股份、通过大宗交易取 得的带限售期的股票等
流通受 限股 票 ， 本 基金 自 2017 年 12 月 25 日起 改为 按估值 日在 证券 交易 所上 市交易 的同 一股 票的 公
允价值扣除中证指数有限 公司根据指引所独立提供 的该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣
后的价 值进 行估 值。 该估 值技术 变更 使本 基金 2017 年 12 月 31 日的 基金 资产 净值 及 2017 年 度净 损
益减少 ，相 关影 响非 重大 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知》 、及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作，上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括 买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日 起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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关联方名称 与本基金的关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中 国银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 (“ 上 海信托 ”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
(“ 浦发银 行”)
基金管理人 的股东上 海国 际信托有限 公司的
控股股 东、 基金 销售 机构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管理人 的股东上 海国 际信托有限 公司控
制的公 司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管理人 的股东上 海国 际信托有限 公司控
制的公 司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理( 英国)有限
公司控 制的 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.根据 浦发 银行 于 2016 年 3 月 16 日 发布 的《 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 关于发 行股 份购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》， 浦发银 行发 行股 份购 买资 产暨关 联交 易事 项已 经
中国证 监会 证监 许可[2015]2677 号《 关于 核准 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 向上海 国际 集团 有限
公司等 发行 股份 购买 资产 的批复 》核 准。 于 2016 年 3 月 15 日， 上海 信托 已 完成了 相关 工商 变更 登
记手续 ，成 为浦 发银 行的 控股子 公司 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,318,610.52 1,603,383.92
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 570,446.70 697,452.31 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 22 页共 36 页
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 219,768.37 267,230.69
注：支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 5,411,486.54 100,381.36 18,363,266.82 190,609.35
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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无。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00285
9
洁美
科技
2017-0
3-24
2018-0
4-07
限售
股
29.82 33.80
5,207.
00
155,27
2.74
175,99
6.60
-
00285
9
洁美
科技
2017-0
3-24
2018-0
4-07
限售
股
- 33.80
7,810.
00
-
263,97
8.00
-
注： 基 金可 作为 特定 投资 者，认 购首 次公 开发 行股 票时公 司股 东公 开发 售股 份，所 认购 的股 份
自发行 结束 之日 起 12 个 月 内不得 转让 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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(1) 公允价 值
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第 一
层次的 余额 为 68,485,818.93 元 ， 属 于第 二层次 的余 额 为 439,974.60 元 ， 无属 于 第三层 次的 余额(2016
年 12 月 31 日： 第一 层 次 69,945,391.12 元 ，第 二层 次 2,128,907.31 元， 无属 于第三 层次 的余 额) 。
公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票和债券的公 允价值列入第一层次；并 根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允
价值的 影响 程度 ，确 定相 关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次 。
第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日： 同) 。
不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值相
差很小 。
(2) 增值税 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地产 开
发教育辅助服务等增值税 政策的通知》的规定，资 管产品运营过程中发生的 增值税应税行为，以资
管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简易计
税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的
增值税 应纳 税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国 家税 务 总局 于 2017 年 12 月 25 日 颁布的 财税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产进 行
税额抵 扣等 增值 税政 策的 通知 》 对 资管 产品 管理 人 自 2018 年 1 月 1 日 起运 营 资管产 品提 供的 贷款 服
务、发 生的 部分 金融 商品 转让业 务的 销售 额确 定做 出规定 。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项 。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 68,925,793.53 91.56
其中： 股票 68,925,793.53 91.56
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - - 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,802,287.38 7.71
7 其他各 项资 产 549,533.69 0.73
8 合计 75,277,614.60 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 65,467,029.53 87.63
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
2,171,500.00 2.91
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
1,287,264.00 1.72
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- - 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 68,925,793.53 92.26
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002456 欧菲科 技 351,165.00 7,230,487.35 9.68
2 300136 信维通 信 124,527.00 6,313,518.90 8.45
3 600703 三安光 电 197,852.00 5,023,462.28 6.72
4 002236 大华股 份 197,032.00 4,549,468.88 6.09
5 002583 海能达 243,300.00 4,503,483.00 6.03
6 002475 立讯精 密 107,600.00 2,522,144.00 3.38
7 603338 浙江鼎 力 30,491.00 2,397,812.24 3.21
8 002415 海康威 视 58,800.00 2,293,200.00 3.07
9 603799 华友钴 业 28,465.00 2,283,746.95 3.06
10 000333 美的集 团 41,200.00 2,283,716.00 3.06
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网 站
（www.cifm.com ）的年度 报告正 文。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300136 信维通 信 11,683,227.00 13.10
2 002475 立讯精 密 11,029,072.39 12.37
3 603799 华友钴 业 10,833,851.00 12.15
4 002236 大华股 份 10,402,449.00 11.67
5 002456 欧菲科 技 7,924,632.78 8.89
6 000651 格力电 器 7,781,002.00 8.73
7 000568 泸州老 窖 7,056,635.37 7.91
8 002460 赣锋锂 业 6,605,255.00 7.41 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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9 300450 先导智 能 6,471,367.00 7.26
10 603338 浙江鼎 力 6,254,609.16 7.02
11 000858 五粮液 5,962,917.20 6.69
12 600703 三安光 电 5,958,636.60 6.68
13 603626 科森科 技 5,648,140.73 6.33
14 002008 大族激 光 5,625,514.57 6.31
15 002466 天齐锂 业 5,045,474.60 5.66
16 300323 华灿光 电 4,982,685.00 5.59
17 000333 美的集 团 4,711,644.00 5.28
18 002583 海能达 4,533,473.00 5.08
19 002640 跨境通 4,127,135.12 4.63
20 000049 德赛电 池 4,097,604.00 4.60
21 002050 三花智 控 4,095,966.00 4.59
22 600887 伊利股 份 4,050,438.00 4.54
23 300296 利亚德 4,037,149.83 4.53
24 002127 南极电 商 3,945,854.00 4.43
25 600176 中国巨 石 3,943,354.00 4.42
26 002635 安洁科 技 3,856,269.50 4.33
27 000065 北方国 际 3,760,838.82 4.22
28 300415 伊之密 3,748,086.00 4.20
29 000928 中钢国 际 3,632,688.21 4.07
30 600519 贵州茅 台 3,485,341.00 3.91
31 600110 诺德股 份 3,463,260.00 3.88
32 002340 格林美 3,444,500.00 3.86
33 002555 三七互 娱 3,334,874.74 3.74
34 300628 亿联网 络 3,293,285.00 3.69
35 002241 歌尔股 份 3,198,896.00 3.59
36 300115 长盈精 密 3,106,539.24 3.48
37 300232 洲明科 技 3,092,803.90 3.47
38 000338 潍柴动 力 3,066,540.00 3.44
39 002384 东山精 密 3,038,868.95 3.41
40 601607 上海医 药 2,866,919.62 3.22
41 601100 恒立液 压 2,860,499.00 3.21
42 002624 完美世 界 2,790,903.00 3.13
43 603040 新坐标 2,708,210.65 3.04
44 000418 小天鹅 Ａ 2,694,521.78 3.02
45 600438 通威股 份 2,690,593.00 3.02
46 603833 欧派家 居 2,653,108.90 2.98
47 600028 中国石 化 2,592,997.00 2.91
48 000980 众泰汽 车 2,586,451.00 2.90
49 300408 三环集 团 2,516,307.00 2.82
50 600525 长园集 团 2,446,127.05 2.74
51 600068 葛洲坝 2,395,956.00 2.69
52 600031 三一重 工 2,385,965.00 2.68 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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53 300274 阳光电 源 2,359,837.00 2.65
54 601012 隆基股 份 2,326,453.00 2.61
55 601231 环旭电 子 2,324,685.00 2.61
56 600426 华鲁恒 升 2,306,854.70 2.59
57 000921 海信科 龙 2,306,099.30 2.59
58 002415 海康威 视 2,283,267.98 2.56
59 002572 索菲亚 2,240,663.59 2.51
60 600309 万华化 学 2,218,245.00 2.49
61 002179 中航光 电 2,090,560.00 2.34
62 601933 永辉超 市 2,089,561.00 2.34
63 300335 迪森股 份 2,061,354.72 2.31
64 600702 沱牌舍 得 2,026,976.00 2.27
65 300207 欣旺达 1,986,968.00 2.23
66 600777 新潮能 源 1,885,062.00 2.11
67 300100 双林股 份 1,881,111.00 2.11
68 002332 仙琚制 药 1,873,312.98 2.10
69 002185 华天科 技 1,865,774.83 2.09
70 603929 亚翔集 成 1,798,696.00 2.02
71 600884 杉杉股 份 1,784,706.00 2.00
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002475 立讯精 密 10,752,191.87 12.06
2 300115 长盈精 密 9,365,825.20 10.50
3 603799 华友钴 业 8,820,431.39 9.89
4 300136 信维通 信 7,805,185.28 8.75
5 000651 格力电 器 7,782,969.17 8.73
6 002456 欧菲科 技 6,927,823.56 7.77
7 300450 先导智 能 6,628,848.85 7.43
8 002640 跨境通 6,127,717.83 6.87
9 002008 大族激 光 6,083,574.52 6.82
10 002460 赣锋锂 业 6,067,288.34 6.80
11 603626 科森科 技 6,018,373.91 6.75
12 002236 大华股 份 5,987,747.53 6.72
13 000568 泸州老 窖 5,546,322.42 6.22 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 30 页共 36 页
14 002411 必康股 份 4,982,019.26 5.59
15 002466 天齐锂 业 4,931,216.35 5.53
16 000858 五粮液 4,915,323.88 5.51
17 002353 杰瑞股 份 4,884,040.08 5.48
18 000980 众泰汽 车 4,859,513.36 5.45
19 000065 北方国 际 4,547,106.36 5.10
20 603338 浙江鼎 力 4,411,761.67 4.95
21 002635 安洁科 技 4,395,435.15 4.93
22 002127 南极电 商 4,269,812.52 4.79
23 002050 三花智 控 4,218,032.86 4.73
24 000049 德赛电 池 4,124,913.50 4.63
25 000928 中钢国 际 3,972,166.21 4.46
26 600028 中国石 化 3,966,750.60 4.45
27 300296 利亚德 3,930,098.50 4.41
28 002589 瑞康医 药 3,813,953.33 4.28
29 600438 通威股 份 3,794,195.16 4.26
30 002241 歌尔股 份 3,488,403.66 3.91
31 002174 游族网 络 3,372,296.99 3.78
32 002555 三七互 娱 3,352,452.48 3.76
33 002340 格林美 3,340,230.62 3.75
34 300628 亿联网 络 3,327,406.60 3.73
35 600426 华鲁恒 升 3,301,300.47 3.70
36 600110 诺德股 份 3,261,065.82 3.66
37 300232 洲明科 技 3,236,245.70 3.63
38 000338 潍柴动 力 3,200,745.70 3.59
39 601607 上海医 药 3,108,039.49 3.49
40 600703 三安光 电 3,020,017.02 3.39
41 002712 思美传 媒 2,991,761.27 3.36
42 000418 小天鹅 Ａ 2,955,408.40 3.31
43 603833 欧派家 居 2,952,493.09 3.31
44 600104 上汽集 团 2,889,665.62 3.24
45 601100 恒立液 压 2,862,280.95 3.21
46 002624 完美世 界 2,852,778.83 3.20
47 603040 新坐标 2,793,168.19 3.13
48 000333 美的集 团 2,773,651.82 3.11
49 601012 隆基股 份 2,727,934.32 3.06
50 300164 通源石 油 2,727,843.35 3.06
51 300408 三环集 团 2,700,321.10 3.03
52 000513 丽珠集 团 2,696,916.36 3.02
53 600068 葛洲坝 2,638,482.25 2.96
54 000639 西王食 品 2,571,646.01 2.88
55 300323 华灿光 电 2,564,372.04 2.88
56 000921 海信科 龙 2,515,162.25 2.82
57 600525 长园集 团 2,436,501.08 2.73 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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58 002572 索菲亚 2,434,356.10 2.73
59 600309 万华化 学 2,322,949.03 2.61
60 002343 慈文传 媒 2,296,550.39 2.58
61 300274 阳光电 源 2,279,439.84 2.56
62 601231 环旭电 子 2,273,286.16 2.55
63 300415 伊之密 2,257,022.66 2.53
64 002554 惠博普 2,228,881.70 2.50
65 000423 东阿阿 胶 2,177,382.70 2.44
66 600702 沱牌舍 得 2,166,558.71 2.43
67 600887 伊利股 份 2,128,996.35 2.39
68 300025 华星创 业 2,119,356.02 2.38
69 300335 迪森股 份 2,050,294.96 2.30
70 600519 贵州茅 台 2,016,165.44 2.26
71 600777 新潮能 源 1,922,498.93 2.16
72 300258 精锻科 技 1,873,296.67 2.10
73 600176 中国巨 石 1,862,748.09 2.09
74 300207 欣旺达 1,858,980.56 2.08
75 600884 杉杉股 份 1,858,914.44 2.08
76 603929 亚翔集 成 1,847,820.94 2.07
77 002600 江粉磁 材 1,833,109.51 2.06
78 300065 海兰信 1,824,989.46 2.05
79 000898 鞍钢股 份 1,818,416.83 2.04
80 002332 仙琚制 药 1,799,208.56 2.02
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 388,098,230.19
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 412,752,333.74
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
41,516.01
2 应收证 券清 算款
412,472.05
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,335.43
5 应收申 购款
94,210.20
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
549,533.69 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,452
27,428.43 1,984,366.98 2.95% 65,270,138.26 97.05%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 - -
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 7 月 9 日) 基金 份额 总额 261,039,332.66
上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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本报告 期期 初基 金份 额总 额 100,153,910.68
本报告 期基 金总 申购 份额 19,065,335.87
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 51,964,741.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 67,254,505.24
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
1 、 本公司 于 2017 年 7 月 15 日发布 公告 ： 因 个人 原因， 穆矢先 生 自 2017 年 7 月 13 日 起不
再担任 本公 司董 事长 。
2 、 本公司 于 2017 年 7 月 29 日发布 公告 ： 章硕 麟先 生 自 2017 年 7 月 28 日 起代 任本公 司董
事长。
3 、 本公司 于 2017 年 9 月 23 日发布 公告 ： 因 个人 原因， 刘万方 先生 自 2017 年 9 月 21 日起
不再担 任本 公司 督察 长； 邹树波 先生 自 2017 年 9 月 21 日起 担任 本公司 督察 长。
4 、 本公司 于 2017 年 11 月 11 日发布 公告 ： 自 2017 年 11 月 9 日起 ，陈 兵先 生担 任本公 司
董事长 ，章 硕麟 先生 不再 代任本 公司 董事 长。
基金托 管人 ：
2017 年 8 月， 陈 四清 先生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长、 执行 董事、 董 事会战 略发 展委 员会 主
席及委 员等 职务 。上 述人 事变动 已按 相关 规定 备案 、公告 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 60,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 3上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
方正证 券 1 256,678,888.76 32.08% 239,045.06 32.08% -
中泰证 券 1 192,472,355.47 24.06% 179,249.99 24.06% -
东吴证 券 1 107,936,339.13 13.49% 100,522.32 13.49% -
国元证 券 1 80,314,415.96 10.04% 74,797.08 10.04% -
华泰证 券 1 70,377,410.01 8.80% 65,542.30 8.80% -
上海证 券 1 54,606,732.77 6.82% 50,855.13 6.82% -
东方证 券 1 20,397,252.60 2.55% 18,995.84 2.55% -
高华证 券 1 17,331,661.43 2.17% 16,140.71 2.17% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。 上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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4. 本 年度 本基 金新 增1 个 席位， 无注 销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交
金额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
方正证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - 50,500,000.00 18.42% - -
国元证 券 - - 121,900,000.00 44.47% - -
华泰证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
东方证 券 - - 101,700,000.00 37.10% - -
高华证 券 - - - - - -
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一八年三月二十 九日
