上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
上 投 摩根 岁 岁金 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 平安 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 九日上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 4 月 10 日起 至 12 月 31 日 止。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券
基金主 代码 004203
交易代 码 004203
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 4 月 10 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 205,715,016.37 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
上投摩 根岁 岁金 定期 开放
债券 A
上投摩 根岁 岁金 定期 开放
债券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004203 004204
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
201,751,869.48 份 3,963,146.89 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在合理 充分的 定量 分析及 定性研 究基础 上， 在风险 可控的 原则下 ，
通过参 与固定 收益 类资 产 的投资 封闭运 作， 力争 获 取超越 基准的 稳健 回
报。
投资策 略
1、债 券类 属配 置策 略
本基金 将对 不同 类型 固定 收益品 种的 信用 风险 、 税 赋水平 、 市场 流动 性、
市场风 险等 因素 进行 分析 ， 研 究同 期限 的国 债、 金 融债 、 企 业债 、 交 易
所和银 行间 市场 投资 品种 的利差 和变 化趋 势， 评估 不同债 券板 块之 间的
相对投 资价 值 ， 确 定债 券 类属配 置策 略 ， 并 根据 市 场变化 及时 进行 调整 。 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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2、久 期管 理策 略
本基金 将基 于对 市场 利率 的变化 趋势 的预 判， 相应 的调整 债券 组合 的久
期。 本 基金 通过 对影 响债 券投资 的宏 观经 济变 量和 宏观经 济政 策等 因素
的综合 分析 ， 预测 未来 的 市场利 率的 变动 趋势 ， 判 断债券 市场 对上 述因
素及其 变化 的反 应， 并据 此积极 调整 债券 组合 的久 期。
3、收 益率 曲线 策略
本基金 资产 组合 中的 长 、 中、 短期 债券 主要 根据 收 益率曲 线形 状的 变化
进行合 理配 置 。 本 基金 在 确定固 定收 益资 产组 合平 均久期 的基 础上 ， 将
结合收 益率 曲线 变化 的预 测， 适 时采 用跟 踪收 益率 曲线的 骑乘 策略 或者
基于收 益率 曲线 变化 的子 弹、 杠铃 及梯 形策 略构 造 组合 ， 并 进行 动态 调
整。
4、信 用策 略
本基金 将深 入挖 掘信 用债 的投资 价值 ， 在 承担 适度 风险的 前提 下追 求较
高收益 。 本 基金 将利 用内 部信用 评级 体系 对债 券发 行人及 其发 行的 债券
进行信 用评 估 ， 并 结合 外 部评级 机构 的信 用评 级 ， 分析违 约风 险以 及合
理信用 利差 水平 ， 判断 债 券的投 资价 值 ， 谨 慎选 择 债券发 行人 基本 面良
好、债 券条 款优 惠的 信用 债进行 投资 。
5、回 购策 略
本 基 金 将 通 过 对 回 购 利 率 和 现 券 收 益 率 以 及 其 他 投 资 品 种 收 益 率 的 比
较， 通过 回购 融入 短期 资 金滚动 操作 ， 投资 于收 益 率高于 回购 成本 的债
券以及 其他 获利 机会 ， 从 而获得 杠杆 放大 收益 ， 并 根据市 场利 率水 平以
及对利 率期 限结 构的 预期 等，对 回购 放大 的杠 杆比 例适时 进行 调整 。
6、中 小企 业私 募债 券投 资 策略
本基金 投资 中小 企业 私募 债券 ， 基 金管 理人 将根 据 审慎原 则 ， 制 定严 格
的投资 决策 流程、 风险 控 制制度 和信 用风 险、 流 动 性风险 处置 预案， 以
防范信 用风 险、 流动 性风 险等各 种风 险。
7、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在 严格 控制 组合 投资风 险的 前提 下投 资于 资产支 持证 券。 本基
金综合 考虑 市场 利率、 发 行条款 、 支持 资产 的构 成 及质量 等因 素， 在 严上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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格控制 风险 的情 况下 ， 确 定资产 合理 配置 比例 ， 在 保证资 产安 全性 的前
提条件 下， 以期 获得 长期 稳定收 益。
8、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略
本基金 投资证 券公 司短 期 公司债 券，将 主要 从自 上 而下判 断景气 周期 和
自下而 上精选 标的 两个 角 度出发 ，结合 信用 分析 和 信用评 估进行 ，同 时
通过有 纪律 的风 险监 控实 现对投 资组 合风 险的 有效 管理。
业绩比 较基 准
中债总 指数
风险收 益特 征
本基金 为债券 型基 金，属 于证券 投资基 金中 的较低 风险品 种，预 期
风险和 预期收 益高 于货 币 市场基 金，低 于混 合型 基 金和股 票型基 金。 本
基金风 险收 益特 征会 定期 评估并 在公 司网 站发 布， 请投资 者关 注。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 方琦
联系电 话 021-38794888 0755-22160168
电子邮 箱 services@cifm.com FANGQI275@pingan.com.cn
客户服 务电 话 400-889-4888 95511-3
传真 021-20628400 0755-82080387
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年 4 月 10 日（基金 合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券 A 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券 C
本期已 实现 收益 4,591,667.12 79,914.28
本期利 润 3,961,581.03 67,565.23
加权平均基 金份额 本期利
润
0.0196 0.0170
本期基 金份 额净 值增 长率 1.96% 1.70%
3.1.2 期末数据和指标
2017 年末
上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券 A 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券 C
期末可供分 配基金 份额利
润
0.0196 0.0170
期末基 金资 产净 值 205,713,450.51 4,030,712.12
期末基 金份 额净 值 1.0196 1.0170
注：1 ．本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2． 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．上投摩根岁岁金 定期开 放债券 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.50% 0.02% -1.42% 0.09% 1.92% -0.07% 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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过去六 个月 1.34% 0.02% -1.83% 0.07% 3.17% -0.05%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
1.96% 0.02% -2.82% 0.09% 4.78% -0.07%
2．上投摩根岁岁金 定期开 放债券 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.41% 0.02% -1.42% 0.09% 1.83% -0.07%
过去六 个月 1.16% 0.02% -1.83% 0.07% 2.99% -0.05%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
1.70% 0.02% -2.82% 0.09% 4.52% -0.07%
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中债 总指 数
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2017 年 4 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、上投摩根岁岁金 定期开 放债券 A 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 4 月 10 日， 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
本基金 建仓 期 自 2017 年 4 月 10 日至 2017 年 10 月 9 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
2、上投摩根岁岁金 定期开 放债券 C
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 4 月 10 日， 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
本基金 建仓 期 自 2017 年 4 月 10 日至 2017 年 10 月 9 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、上投摩根岁岁金 定期开 放债券 A
2、上投摩根岁岁金 定期开 放债券 C
注：本 基金 于 2017 年 4 月 10 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2017 年 4 月 10 日至 2017 年 12 月上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2004 年5 月12 日正式 成立 。 公司 由 上
海国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年10 月8 日更 名为 “ 上海国 际信 托有 限公 司” ） 与摩根 资产 管理 （英
国） 有限 公司合 资设 立 ， 注册资 本为2.5 亿元 人民 币 ， 注 册地 上海 。 截 至2017 年12月 底 ， 公司 管理 的
基金共 有六十 只 ，均 为开 放式基 金， 分别 是： 上投 摩根中 国优 势证 券投 资基 金、上 投摩 根货 币市 场
基金、 上投 摩根 阿尔 法混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根双 息平 衡混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 成
长先锋 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根内 需动 力混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根亚 太优 势混 合型 证
券投资 基金 、上 投摩 根双 核平衡 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根中 小盘 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根纯 债债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 大盘 蓝筹 股票 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 全球新 兴市 场混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 新兴 动力混 合型 证券 投资 基
金、上 投 摩 根强 化回 报债 券型证 券投 资基 金、 上投 摩根健 康品 质生 活混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩
根全球 天然 资源 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根分 红添利 债券 型证 券投 资基 金、上 投摩 根中 证消 费
服务领 先指 数证 券投 资基 金、上 投摩 根核 心优 选混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根轮 动添 利债 券型 证
券投资 基金 、上 投摩 根智 选30混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 成长 动力 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根天 颐年 丰混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 岁岁 盈定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根红 利
回报混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 转型 动力 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 双债 增利 债
券型证 券投 资基 金、 上投 摩根核 心成 长股 票型 证券 投资基 金、 上投 摩根 民生 需求股 票型 证券 投资 基
金、上 投摩 根优 信增 利债 券型证 券投 资基 金、 上投 摩根现 金管 理货 币市 场基 金、上 投摩 根纯 债丰 利
债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 天添 盈货 币市 场基 金、上 投摩 根天 添宝 货币 市场基 金、 上投 摩根 纯
债添利 债券 型证 券投 资基 金、上 投摩 根稳 进回 报混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根安 全战 略股 票型 证
券投资 基金 、上 投摩 根卓 越制造 股票 型证 券投 资基 金、上 投摩 根整 合驱 动灵 活配置 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 动态 多因 子策略 灵活 配置 证券 投资 基金、 上投 摩根 智慧 互联 股票型 证券 投资 基金 、上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根新 兴服 务股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩
根医疗 健康 股票 型证 券投 资基金 、上 投摩 根文 体休 闲灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根智 慧
生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 安
鑫回报 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债 券型 证券 投资 基金 、上投 摩根 中国 世纪 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配置 证券 投资 基金(QDII) 、 上投 摩根 安丰 回报
混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 安泽 回报 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根安 瑞回报 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 岁岁 金定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 、 上 投摩 根安 通回 报混 合型证 券投 资基 金 、 上
投摩根 优选 多因 子股 票型 证券投 资基 金 、 上投 摩根 丰瑞债 券型 证券 投资 基金 及上投 摩根 标普 港股 通
低波红 利指 数型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘阳
本基金 基金 经
理
2017-04-1
0
- 7 年
刘阳女 士 自 2011 年 5 月至 2012
年 6 月在申 银万 国证 券研 究所担
任分析 师， 2012 年 6 月至 2013 年
5 月 在 广 发 证 券 研 发 中 心 担 任 高
级分析 师，2013 年 6 月起 加入上
投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任
投 资 经 理 助 理 兼 研 究 员 、 投 资 经
理； 自 2015 年 12 月至 2017 年 8
月 担 任 上 投 摩 根 纯 债 丰 利 债 券 型
证券投 资基 金， 自 2015 年 12 月
起 担 任 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2016
年 4 月起同 时担 任上 投摩 根纯债
添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2016 年 12 月 起同 时担任
上 投 摩 根 强 化 回 报 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 及 上 投 摩 根 岁 岁
盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 自 2017 年 4 月 起同时
担 任 上 投 摩 根 岁 岁 金 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2017 年 11 月 起同 时担 任上 投摩根
丰 瑞 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2018 年 1 月起 同时 担任上上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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投 摩 根 岁 岁 益 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 刘 阳女 士为 本基 金首 任 基金经 理， 其任 职日 期为 本基金 基金 合同 生效 之日 ；
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根 岁 岁金 定
期开放债券型证券投资 基 金基金合同》的规定。基 金经理对个股和投资组合 的比例遵循了投资决策
委员会 的授 权限 制， 基金 投资比 例符 合基 金合 同和 法律法 规的 要求 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司 按照 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等相 关法 律法 规的要 求， 制订 了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种 的投 资管 理活 动， 同时涵 盖了 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行 、业绩 评估 等投 资管 理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执 行自 上而 下的 三级 授权体 系， 依次 为投 资决 策委员 会、 投资 总监 、经 理人， 经理 人在 其
授权范 围内 自主 决策 ，投 资决策 委员 会和 投资 总监 均不得 干预 其授 权范 围内 的投资 活动 。公 司已 建
立客观 的研 究方 法， 严 禁 利用内 幕信 息作 为投 资依 据，各 投资 组合 享有 公平 的投资 决策 机会 。公 司
建立集 中交 易制 度， 执行 公平交 易分 配。 对于 交易 所市场 投资 活动 ，不 同投 资组合 在买 卖同 一证 券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交 易对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 交易对 手风 险并 抽检 价格 公允性 ；对 于一 级市 场
申购投 资行 为， 遵循 价格 优先、 比例 分配 的原 则， 根据事 前独 立申 报的 价格 和数量 对交 易结 果进 行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监控 分
析，并 执行 异常 交易 行为 监控分 析记 录工 作机 制， 确保公 平交 易可 稽核 。公 司分别 于每 季度 和每 年
度对公 司管 理的 不同 投资 组合的 收益 率差 异及 不同 时间窗 下同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 并留 存
报告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 公司 严格 执行 上述公 平交 易制 度和 控制 方法， 开展 公平 交易 工作 。通过 对不 同投 资
组合之 间的 收益 率差 异、 以及不 同投 资组 合之 间同 向交易 和反 向交 易的 交易 时机和 交易 价差 等方 面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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其中， 在同 向交 易的 监控 和分析 方面 ，根 据法 规要 求，公 司对 不同 投资 组合 的同 日 和临 近交 易
日的同 向交 易行 为进 行监 控，通 过定 期抽 查前 述的 同向交 易行 为， 定性 分析 交易时 机、 对比 不同 投
资组合 长期 的交 易趋 势， 重点关 注任 何可 能导 致不 公平交 易的 情形 。对 于识 别的异 常情 况， 由相 关
投资组 合经 理对 异常 交易 情况进 行合 理解 释。 同时 ，公司 根据 法规 的要 求， 通过系 统模 块定 期对 连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率 统计 方法 ，主 要关 注不同 投资 组合 之间 同向 交易价 差均 值为 零的 显著 性检验 ，以 及同 向交 易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同 投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 公司 未发 现存在 异常 交易 行
为。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当
日成交 量的5%的 情形 ： 报告期内，所有投资组 合参 与的交易所公开竞价 同日 反向交易成交较少的 单
边交易量超过该证券 当日 成交量的5%的次数为四次 ，均发生在量化投资 组合 与主动管理投资组合 之
间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年， 债券 市场 整体 熊 市，收 益率 持续 震荡 上行 。全年 来看 ，10 年 期国 开 债收益 率从 年初
3.7%附 近上 行到 140BP 到 5.1% 左 右，10 年 期国 债收 益率从 年 初 3%附 近上 行 100BP 到 4%左 右， 如进
一步考 虑 16 年 的利 率低 点 水平， 则 10 年 期国 开债 和 国债上 行幅 度分 别超 过 200BP 和 130BP ， 长期
利率债 调整 幅度 已经 超过 此前 2011 、2013 年 两轮 债 券熊市 时期 。
回顾来 看 ， 造 成2017 年 全 年债券 走熊 的因 素来 自三 个方面 ， 其中 ， 经 济基 本面 的韧性 超预 期是 主因 ，
监管趋严、海外流动性收 缩、利率上行的大环境则 进一步助推和触发了债券 市场的调整。一季度，
债市在 金融 信贷 数据 超预 期背景 下延 续 了2016 年 底 以来的 弱势 ， 但在 资金 阶段 性缓和 的季 末仍 出现
了短暂的恢复性上涨行情 ，二季度债市收益率在一 季度震荡的基础上继续小 幅抬升。三季度，债市
弱势未改，虽夹杂出现过 短暂的交易性机会，但下 行幅度和速度均十分有限 ，整体维持高位盘整。
四季度债券收益率开启了 全年来看最大幅度的一波 调整，在十九大召开后对 经济中 长期预期转暖的
背景下，通胀预期抬头和 海外收益率上行连续冲击 债市，前期交易盘止损出 局更加大了市场调整的
幅度 ， 长 债收 益率 上行 超 过80BP ， 债券 中长 期熊 市 预期开 始发 酵 。 本 基金 自4 月成 立以 来 ， 整 体坚
持了短 久期 和低 杠杆 的操 作，注 重组 合流 动性 管理 ，控制 产品 回撤 幅度 在较 小范围 。 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 14 页共 37 页
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金A 类份 额 净值增 长率 为1.96%, 本基 金C 类基 金份 额净 值增 长率 为1.70% ，同 期业 绩比
较基准 收益 率为-2.82% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2018 年， 收 益率 已经 上 行至 历史 较高 分位 水平 ， 债券 资产 整体已 经进 入 到应当 积极 关注 长
期战略配置机会的时期， 但趋势性行情仍需耐心等 待，监管的细则仍在落地 当中，严监管和稳健中
性货币政策的基调可能贯 穿全年，利空充分释放后 的做多窗口可能在下半年 。在此背景下，未来一
段时间仍将坚持组合短久 期和中性杠杆，加大信用 风险管理，严格个券筛选 ，静待市场风险充分释
放后趋 势性 做多 时机 的到 来。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对 上投摩根岁岁金定 期开放债券型证券投资基 金 的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 15 页共 37 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，上投摩根岁 岁金定期开放债券型证券 投资基金的管理人 —— 上 投摩根基金管理有
限公司在上投摩根岁岁金 定期开放债券型证券投资 基金的投资运作、基金资 产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金 费用开支等问题上，不存 在任何损害基金份额持有 人利益的行为，在各重
要方面 的运 作严 格 按 照基 金合同 的规 定进 行。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对上投摩根 基金管理有限公司编制和 披露的 上投摩根岁岁金定 期开放债券型证券
投资基金 本年度报告中财 务指标、净值表现、利润 分配情况、财务会计报告 、投资组合报告等内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§ 6
审计报告
上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年度财 务会 计报 告已 由普 华永道 中天 会计 师事
务所有 限公 司审 计、 注册 会计师 薛竞 、沈 兆杰 签字 出具了 “无 保留 意见 的审 计报告 ”（ 编号 ：普 华
永道中 天审 字(2018) 第 21926 号 ）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 岁岁 金定期 开放 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
资产：
-
银行存 款 7.4.7.1 40,267.23
结算备 付金
231,529.21 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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存出保 证金
15,276.95
交易性 金融 资产 7.4.7.2 206,905,566.30
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
206,905,566.30
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
97,593.10
应收利 息 7.4.7.5 4,389,726.40
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总计
211,679,959.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
负债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
1,500,000.00
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
106,735.17
应付托 管费
17,789.17
应付销 售服 务费
1,196.70
应付交 易费 用 7.4.7.7 10,677.23 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 17 页共 37 页
应交税 费
-
应付利 息
-601.71
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 300,000.00
负债合计
1,935,796.56
所有者权益：
-
实收基 金 7.4.7.9 205,715,016.37
未分配 利润 7.4.7.10 4,029,146.26
所有者权益合计
209,744,162.63
负债和所有者权益总 计
211,679,959.19
注：1. 基金 报告 截止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份 额总额 205,715,016.37 份 ，其中 A 类 基金 份额
201,751,869.48 份，C 类基 金份 额 3,963,146.89 份。A 类基金 份额 净 值 1.0196 元，C 类 基金 份额 净值
1.0170 元。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2017 年 4 月 10 日( 基金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日止 期间 。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 岁岁 金定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年 4 月 10 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 4 月 10 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017
年 12 月 31 日
一、收入
5,508,437.67
1.利息 收入
6,638,436.60
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,008,122.13
债券利 息收 入
5,338,232.98
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
292,081.49
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-487,563.79 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 18 页共 37 页
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -487,563.79
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 -642,435.14
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 -
减：二、费用
1,479,291.41
1．管 理人 报酬
905,191.78
2．托 管费
150,865.30
3．销 售服 务费
10,159.89
4．交 易费 用 7.4.7.18 44,395.59
5．利 息支 出
53,178.85
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
53,178.85
6．其 他费 用 7.4.7.19 315,500.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
4,029,146.26
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
4,029,146.26
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 岁岁 金定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年 4 月 10 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 10 日（基金 合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 19 页共 37 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ） 205,715,016.37 -
205,715,016.37
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ） -
4,029,146.26 4,029,146.26
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列） -
-
-
其中：1.基 金申 购款 -
-
-
2.基金 赎回 款 -
-
-
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ） -
-
-
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ） 205,715,016.37 4,029,146.26 209,744,162.63
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩根岁岁金定期开放 债券型证券投资基金( 以 下简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会
( 以下简 称 “ 中 国证 监会 ”) 证 监许可[2016]2932 号 《关 于 准予上 投摩 根岁 岁金 定期 开放债 券型 证券 投资
基金注册的批复》核准， 由上投摩根基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和
《上投摩根岁岁金定期开 放债券型证券投资基金基 金合同》负责公开募集。 本基金为契约型、定期
开放式 ，存 续期 限不 定， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 205,603,394.46 元， 业 经
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2017) 第 257 号验 资报告 予以 验证 。 经上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 20 页共 37 页
向中国 证监 会备 案 ， 《 上投 摩根岁 岁金 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 4 月 10 日
正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额为 205,715,016.37 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合
111,621.91 份 基金 份额 。 本 基金的 基金 管理 人为 上投 摩根基 金管 理有 限公 司 ， 基金托 管人 为平 安银 行
股份有 限公 司。
根据《上投摩根岁岁金定 期开放债券型证券投资基 金基金合同》和《上投摩 根岁岁金定期开放
债券型证券投资基金招募 说明书》的有关规定，本 基金根据认购费、申购费 和销售服务费收取方式
的不同 ，将 基金 份额 分为 不同的 类别 。在 投资 人认 购/ 申购 时， 收取 认购/ 申 购 费用的 ，称 为 A 类基
金份额 ；不 收取 认购/ 申购 费用， 但从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的， 称为 C 类 基金 份额 。A
类基金 份额 和 C 类 基金 份 额分别 设置 代码 ，分 别计 算基金 份额 净值 并分 别公 告。投 资人 可自 由选 择
申购某 一类 别的 基金 份额 ，但各 类别 基金 份额 之间 不能相 互转 换。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根岁岁金定期开放债券 型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本 基金主要投资于具有良好 流动性的金融工具，具体 包括国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债 、证券公司短期公司债、 地方政府债、次级债、短 期融资 券、中期票据、
中小企业私募债、可分离 交易可转债的纯债部分、 资产支持证券、债券回购 、同业存单、银行存款
等以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定) 。 本 基
金不直接从二级市场买入 股票、权证，也不参与新 股申购或增发，可转换债 券仅投资可分离交易可
转债的 纯债 部分 。本 基金 的投资 组合 比例 为： 债券 投资比 例不 低于 基金 资产 的 80% ， 但在 每次 开 放
期前一个月、开放期及开 放期结束后一个月的时间 内，本基金投资不受上述 比例限制；开放期内现
金及到 期日 在一 年以 内的 政府债 券占 基金 资产 净值 的比例 不低 于 5% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为 ： 中
债总指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2018 年 3 月 28 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 岁岁金 定期 开放债 券型证 券投 资上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 21 页共 37 页
基金基 金合 同》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中 国证监 会、 中国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2017 年 4 月 10 日( 基金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会 计
准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2017 年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2017 年 4 月 10 日( 基
金合同 生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2017 年 4
月 10 日( 基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日止 期 间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取 决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的债券投资和资产支持 证券投资分类为以公允价 值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允 价值变动计入损益的金融 资产在资产负债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 22 页共 37 页
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券或资产支持证券起息日 或上 次除息日至购买日止 的利息，单独确认为应
收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风 险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的债 券投 资和 资产支 持证 券投 资按 如下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近交
易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近 交易日的市场交易价格不 能真实反映公允价值的， 应对市场交易价格进行上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 23 页共 37 页
调整，确定公允价值。与 上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同 资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响 。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的 ，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。 此外，基金管理人不应
考虑因 大量 持有 相关 资产 或负债 所产 生的 溢价 或折 价。
(2) 当金融工具不存在活跃市 场，采用在当前情况下适 用并且有足够可利用数据 和其他信息支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术时，优 先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产
或负债 可观 察输 入值 或取 得不切 实可 行的 情况 下， 才可以 使用 不可 观察 输入 值。
(3) 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行调
整并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的债 券投 资和 资产支 持证 券投 资按 如下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近交
易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近 交易日的市场交易价格不 能真实反映公允价值的， 应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与 上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同 资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响 。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的 ，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。 此外 ，基金管理人不应
考虑因 大量 持有 相关 资产 或负债 所产 生的 溢价 或折 价。
(2) 当金融工具不存在活跃市 场，采用在当前情况下适 用并且有足够可利用数据 和其他信息支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术时，优 先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产
或负债 可观 察输 入值 或取 得不切 实可 行的 情况 下， 才可以 使用 不可 观察 输入 值。
(3) 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行调
整并确 定公 允价 值。
7.4.4.7 实收基金 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 24 页共 37 页
本基金 持有 的债 券投 资和 资产支 持证 券投 资按 如下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近交
易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近 交易日的市场交易价格不 能真实反映公允价值的， 应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与 上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同 资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响 。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的 ，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。 此外，基金管理人不应
考虑因 大量 持有 相关 资产 或负债 所产 生的 溢价 或折 价。
(2) 当金融工具不存在活跃市 场，采用在当前情况下适 用并且有足够可利用数据 和其他信息支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术时，优 先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产
或负债 可观 察输 入值 或取 得不切 实可 行的 情况 下， 才可以 使用 不可 观察 输入 值。
(3) 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行调
整并确 定公 允价 值。
7.4.4.8 损益平准 金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实 现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
本基金每一类别基金份 额 享有同等分配权。本基金 收益以现金形式分配，但 基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红 利按分红除权日的基金份 额净值自动转为基金份额 进行再投资。若期末未
分配利润中的未实现部分 为正数，包括基金经营活 动产生的未实现损益以及 基金份额交易产生的未
实现平准金等，则期末可 供分配利润的金额为期末 未分配利润中的已实现部 分；若期末未分配利润
的未实现部分为负数，则 期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润，即已 实现部分相抵未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以 内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该 组成 部 分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果， 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别债券
投资的 公允 价值 时采 用的 估值方 法及 其关 键假 设如 下：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外)上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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及在银 行间 同业 市场交 易 的固定 收益 品种 ，根据 中 国证监 会公 告[2017]13 号 《中国 证监 会关 于证券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 及 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度
固定收益品种的估值处理 标准》采用估值技术确定 公允价值。本基金持有的 证券交易所上市或挂牌
转让的 固定 收益 品种( 可转 换债券 、 资 产支 持证 券和 私募债 券除 外) ， 按照 中证 指数有 限公 司所 独立 提
供的估值结果确定公允价 值。本基金持有的银行间 同业市场固定收益品种按 照中央国债登记结算有
限责任 公司 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2016]36
号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改
增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 对证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖债 券的 转让 收入免 征增 值税 ， 对 国债 、 地方政 府债 以及
金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
平安银 行股 份有 限公 司 (“ 平安银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 (“ 上海信 托 ”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
(“ 浦发银 行 ”)
基金管理 人的股 东上海 国 际信托有 限公司 的
控股股 东、 基金 销售 机构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司 基金管理 人的股 东上海 国 际信托有 限公司 控
制的公 司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基金管理 人的股 东上海 国 际信托有 限公司 控
制的公 司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理( 英国) 有限
公司控 制的 公司
注：
1. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
2. 根 据浦 发银 行于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《上 海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购买 资
产暨关 联交 易之 标的 资产 过户完 成的 公告 》 ， 浦发 银 行发行 股份 购买 资产 暨关 联交易 事项 已经 中国 证
监会证 监许 可[2015]2677 号《关 于核 准上海 浦东 发 展银行 股份 有限公 司向 上 海国际 集团 有限 公司等
发行股 份购 买资 产的 批复 》核准 。 自 2016 年 3 月 15 日 起， 上海 信托 已完 成 了相关 工商 变更 登记 手
续，成 为浦 发银 行的 控股 子公司 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 10 日
( 基金合同生效日) 至
2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 905,191.78
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 96,275.81
注：支付基 金管理人 上投 摩根基金管 理有限公 司的 管理人报酬 按前一日 基金 资产净值 0.60% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 10 日
( 基金合同生效日) 至
2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 150,865.30
注：支付基 金托管人 平安 银行的托管 费按前一 日基 金资产净 值 0.10% 的年费 率计提，逐 日累计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各 关联 方名称
本期
2017 年 4 月 10 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支 付的 销售服务费
A 类 C 类 合计
浦发银 行 - 826.19 826.19
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 - 1.00 1.00
合计 - 827.19 827.19
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 C 类 基金份 额基 金资 产净值 0.35% 的年 费率 计提 ，逐
日累计至每月月底，按月 支付给 上投摩根基金管理 有限公司，再由计算并支 付给各基金销售机构。
A 类 基金 份额 不收 取销 售 服务费 。其 计算 公式 为：
销售服 务费 ＝前 一 日 C 类 基金份 额基 金资 产净 值 X 0.35%/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 4 月 10 日
( 基金合同生效日) 至
2017 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
平安银 行 40,267.23 105,393.58
浦发银 行 - 32,666.67
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 1,500,000.00 元， 于 2018 年 1 月 2 日到 期。 该 类交 易要 求本 基金 转入质 押库 的债 券， 按
证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属于 第
二层次 的余 额 为 206,905,566.30 元， 无属 于第 一层 次以及 第三 层次 的余 额。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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间将相关股票和债券的公 允价值列入第一层次；并 根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允
价值的 影响 程度 ，确 定相 关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资 产( ：同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值相
差很小 。
(2) 增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地产 开
发教育辅助服务等增值税 政策的通知》的规定，资 管产品运营过程中发生的 增值税应税行为，以资
管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 6 月 30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简易计
税方法 ， 按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运 营过程 中发 生的 增值 税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的
增值税 应纳 税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产 进
行税额 抵扣 等增 值税 政策 的通知 》对 资管 产品 管理 人自 2018 年 1 月 1 日 起 运营资 管产 品提 供的 贷
款服务 、发 生 的 部分 金融 商品转 让业 务的 销售 额确 定做出 规定 。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日 止 的财务 状况 和经 营成 果无 影响。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - - 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 206,905,566.30 97.74
其中： 债券 206,905,566.30 97.74
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 271,796.44 0.13
7 其他各 项资 产 4,502,596.45 2.13
8 合计 211,679,959.19 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 47,321,566.30 22.56
5 企业短 期融 资 券 130,300,000.00 62.12
6 中期票 据 19,725,000.00 9.40
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 9,559,000.00 4.56
9 其他 - -
10 合计 206,905,566.30 98.65
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 041755002 17 宜 华生 活 CP001 100,000 10,062,000.00 4.80
2 011753029 17 中 航租 赁 SCP004 100,000 10,061,000.00 4.80
3 041753022 17 荣盛 CP001 100,000 10,061,000.00 4.80
4 011754071 17 澜 沧江 SCP003 100,000 10,051,000.00 4.79
5 011785004 17 皖 山鹰 SCP004 100,000 10,048,000.00 4.79
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 33 页共 37 页
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
15,276.95
2 应收证 券清 算款
97,593.10
3 应收股 利
-
4 应收利 息
4,389,726.40
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
4,502,596.45
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 34 页共 37 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
上投摩 根岁 岁金
定期开 放债 券 A
709 284,558.35 149,018,955.00 73.86% 52,732,914.48 26.14%
上投摩 根岁 岁金
定期开 放债 券 C
272 14,570.39 0.00 0.00% 3,963,146.89 100.00%
合计 981 209,699.30 149,018,955.00 72.44% 56,696,061.37 27.56%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总
数（份 ）
占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券 A 0.00 0.0000%
上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券 C 0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万 份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券 A 0
上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券 A 0
上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券 C 0
合计 0 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券 A 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券 C
基金合 同生 效日 （2017 年 4 月
10 日 ）基 金份 额总 额
201,751,869.48 3,963,146.89
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期
末基金 总申 购份 额 - -
减： 基金 合同 生效 日起 至 报告期
期末基 金总 赎回 份额 - -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期
末基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 201,751,869.48 3,963,146.89
注：本 基金 合同 生效 日为 ：2017 年 4 月 10 日。
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
1、 本公司 于 2017 年 7 月 15 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，穆矢 先生 自 2017 年 7 月 13 日起 不再
担任本 公司 董事 长。
2、 本公司 于 2017 年 7 月 29 日发布 公告 ：章 硕麟 先生 自 2017 年 7 月 28 日 起代 任本公 司董 事
长。
3、 本公司 于 2017 年 9 月 23 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，刘万 方先 生自 2017 年 9 月 21 日起 不
再担任 本公 司督 察长 ；邹 树波先 生 自 2017 年 9 月 21 日起 担任 本公 司督 察长 。
4、 本公司 于 2017 年 11 月 11 日发布 公告 ： 自 2017 年 11 月 9 日起， 陈兵 先生 担任 本公司 董事
长，章 硕麟 先生 不再 代任 本公司 董事 长。
基金托 管人 ： 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
普华永道中天会计师事务 所本年度第一次为本基金 提供审计服务，报告年度 应支付给聘任普华
永道中 天会 计师 事务 所的 报酬 为 60,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 2 - -
37,846.40
100.00% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 上投摩 根岁 岁金 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 基金 于 2017 年 4 月 10 日正 式成 立， 以上 均为 本期新 增席 位， 无注 销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证 券 189,438,250.02 100.00% 1,946,700,000.00 100.00% - -
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一八年三月二十 九日
