上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
上 投 摩根 岁 岁丰 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 九日上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券
基金主 代码 003087
交易代 码 003087
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 26 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 156,495,902.71 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放
债券 A
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放
债券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003087 003088
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
140,712,528.24 份 15,783,374.47 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在合理 充分的 定量 分析 及 定性研 究基础 上， 在风 险 可控的 原则下 ，通 过
参与固 定收 益类 资产 的投 资封闭 运作 ，力 争获 取超 越基准 的稳 健回 报。
投资策 略
1 、债 券类 属配 置策 略
本基金 将对 不同 类型 固定 收益品 种的 信用 风险 、 税 赋水平 、 市 场流 动性、
市场风 险等因 素进 行分 析 ，评估 不同债 券板 块之 间 的相对 投资价 值， 确
定债券 类属 配置 策略 ，并 根据市 场变 化及 时进 行调 整。
2 、久 期管 理策 略
本基金 通过对 影响 债券 投 资的宏 观经济 变量 和宏 观 经济政 策等因 素的 综
合分析 ，预测 未来 的市 场 利率的 变动趋 势， 判断 债 券市场 对上述 因素 及
其变化 的反 应， 并据 此积 极调整 债券 组合 的久 期。
3 、收 益率 曲线 策略 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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本基金 在确定 固定 收益 资 产组合 平均久 期的 基础 上 ，将结 合收益 率曲 线
变化的 预测， 适时 采用 跟 踪收益 率曲线 的骑 乘策 略 或者基 于收益 率曲 线
变化 的 子弹 、杠 铃及 梯形 策略构 造组 合， 并进 行动 态调整 。
4 、信 用策 略
本基金 将利用 内部 信用 评 级体系 对债券 发行 人及 其 发行的 债券进 行信 用
评估， 并结合 外部 评级 机 构的信 用评级 ，分 析违 约 风险以 及合理 信用 利
差水平 ，判断 债券 的投 资 价值， 谨慎选 择债 券发 行 人基本 面良好 、债 券
条款优 惠的 信用 债进 行投 资。
5 、回 购策 略
本 基 金 将 通 过 对 回 购 利 率 和 现 券 收 益 率 以 及 其 他 投 资 品 种 收 益 率 的 比
较，通 过回购 融入 短期 资 金滚动 操作， 投资 于收 益 率高于 回购成 本的 债
券以及 其他获 利机 会， 从 而获得 杠杆放 大收 益， 并 根据市 场利率 水平 以
及对利 率期 限结 构的 预期 等，对 回购 放大 的杠 杆比 例适时 进行 调整 。
6 、中 小业 私募 债券 投资 策 略
本基金 通过自 上而 下的 宏 观环境 分析、 市场 指标 分 析结合 自下而 上的 基
本面分 析和估 值分 析， 精 选个券 构建组 合。 在个 券 甄选方 面，本 基金 将
通过信 用调 查方 案对 债券 发行主 体的 信用 状况 进行 分析。
7 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 主要 从资 产池 信用 状况、 违约 相关 性、 历 史违 约记录 和损 失比 例、
证券的 信用增 强方 式、 利 差补偿 程度等 方面 对资 产 支持证 券的风 险与 收
益状况 进行 评估 ，确 定资 产合理 配置 比例 。
业绩比 较基 准 中债总 指数
风险收 益特 征
本基金 为债券 型基 金， 属 于证券 投资基 金中 的较 低 风险品 种，预 期风 险
和预期 收益高 于货 币市 场 基金， 低于混 合型 基金 和 股票型 基金。 本基 金
风险收 益特 征会 定期 评估 并在公 司网 站发 布， 请投 资者关 注。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披露 姓名 胡迪 曾麓燕 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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负责人
联系电 话 021-38794888 021-52629999-212040
电子邮 箱 services@cifm.com 015292@cib.com.cn
客户服 务电 话 400-889-4888 95561
传真 021-20628400 021-62535823
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2017 年
2016 年 8 月 26 日 （基金合 同生效日） 至 2016
年 12 月 31 日
上投摩 根岁 岁丰
定期开 放债 券 A
上投摩 根岁 岁丰
定期开 放债 券 C
上投摩 根岁 岁丰 定
期开放 债 券 A
上投摩 根岁 岁丰 定
期开放 债 券 C
本 期 已 实 现
收益
-24,121,803.91 -4,243,831.76 121,379.52 -212,339.07
本期利 润 15,882,230.75 2,080,816.21 -40,974,925.46 -6,735,037.97
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润
0.0187 0.0157 -0.0338 -0.0350
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
0.52% 0.21% -3.40% -3.50%
3.1.2 期 末 数 据
和指标
2017 年末 2016 年末
上投摩 根岁 岁丰 定
期开放 债 券 A
上投摩 根岁 岁丰 定
期开放 债 券 C
上投摩 根岁 岁丰 定期
开放债 券 A
上投摩 根岁 岁丰 定期
开放债 券 C 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利润
-0.0285 -0.0333 -0.0338 -0.0350
期 末 基 金 资
产净值
136,698,122.38 15,257,441.53 1,171,077,342.58 185,808,642.47
期 末 基 金 份
额净值
0.971 0.967 0.966 0.965
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．上投摩根岁岁丰 定期开 放债券 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.00% 0.04% -1.42% 0.09% 1.42% -0.05%
过去六 个月 -0.31% 0.06% -1.83% 0.07% 1.52% -0.01%
过去一 年 0.52% 0.06% -4.26% 0.09% 4.78% -0.03%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-2.90% 0.09% -6.56% 0.12% 3.66% -0.03%
2．上投摩根岁岁丰 定期开 放债券 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.00% 0.04% -1.42% 0.09% 1.42% -0.05%
过去六 个月 -0.51% 0.06% -1.83% 0.07% 1.32% -0.01%
过去一 年 0.21% 0.06% -4.26% 0.09% 4.47% -0.03% 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-3.30% 0.09% -6.56% 0.12% 3.26% -0.03%
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中债 总指 数
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 8 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、上投摩根岁岁丰 定期开 放债券 A
注：本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 8 月 26 日， 图示 时间段 为 2016 年 8 月 26 日日 至 2017 年 12
月 31 日。
本基金 建仓 期 自 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 2 月 24 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
2、上投摩根岁岁丰 定期开 放债券 C 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 8 月 26 日， 图示 时间段 为 2016 年 8 月 26 日日 至 2017 年 12
月 31 日。
本基金 建仓 期 自 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 2 月 24 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、上投摩根岁岁丰 定期开 放债券 A 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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2、上投摩根岁岁丰 定期开 放债券 C
注：本 基金 于 2016 年 8 月 26 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 12 月
31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2004 年5 月12 日正式 成立 。 公 司
由上海 国际 信托 投资 有限 公司（2007 年10 月8 日更 名 为“上 海国 际信 托有 限公 司” ） 与摩 根资 产管 理
（英国 ） 有限公 司合 资设 立， 注册 资本为2.5 亿元 人 民币 ， 注 册地上 海 。 截 至2017年12 月 底， 公司 管
理的基 金共 有六十 只 ，均 为开放 式基 金， 分别 是： 上投摩 根中 国优 势证 券投 资基金 、上 投摩 根货 币
市场基 金、 上投 摩根 阿尔 法混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根双 息平 衡混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩
根成长 先锋 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根内 需动 力混合 型证 券投 资 基 金、 上投摩 根亚 太优 势混 合
型证券 投资 基金 、上 投摩 根双核 平衡 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根中 小盘 混合型 证券 投资 基金 、
上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩根 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 大盘 蓝筹 股
票型证 券投 资基 金、 上投 摩根全 球新 兴市 场混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩根 新兴动 力混 合型 证券 投
资基金 、上 投摩 根强 化回 报债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根健 康品 质生 活混 合型证 券投 资基 金、 上
投摩根 全球 天然 资源 混合 型证券 投资 基金 、上 投摩 根分红 添利 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根中 证
消费服 务领 先指 数证 券投 资基金 、上 投摩 根核 心优 选混合 型证 券 投 资基 金、 上投摩 根轮 动添 利债 券
型证券 投资 基金 、上 投摩 根智选30混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 成长 动力 混合型 证券 投资 基金 、
上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩根 岁岁盈 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、上 投摩 根
红利回 报混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 转型 动力 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 双债 增
利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根核 心成 长股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩根 民生需 求股 票型 证券 投
资基金 、上 投摩 根优 信增 利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基金 、上 投摩 根纯 债
丰利债 券型 证券 投资 基金 、上投 摩根 天添 盈货 币市 场基金 、上 投摩 根天 添宝 货币市 场基 金、 上投 摩
根纯债 添利 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根稳 进回 报混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根安 全战 略股 票
型证券 投资 基金 、上 投摩 根卓越 制造 股票 型证 券投 资基金 、上 投摩 根整 合驱 动灵活 配置 混合 型证 券
投资基 金、 上投 摩根 动态 多因子 策略 灵活 配置 证券 投资基 金、 上投 摩根 智慧 互联股 票型 证券 投资 基
金、上 投摩 根科 技前 沿灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根新 兴服 务股 票型证 券投 资基 金、 上
投摩根 医疗 健康 股票 型证 券投资 基金 、上 投摩 根文 体休闲 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根
智慧生 活灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩根 策 略精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩
根安鑫 回报 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根岁 岁丰 定期开 放 债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 中国 世
纪灵活 配置 混合 型证 券投 资基金(QDII) 、 上投摩根全 球多元 配置 证券 投资 基金(QDII) 、 上投摩 根安 丰上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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回报混 合型 证券 投资 基金 、 上投 摩根 安泽 回报 混合 型证券 投资 基金 、上 投摩 根安瑞 回报 混合 型证 券
投资基 金 、 上 投摩 根岁 岁金 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 、 上 投摩 根安 通回 报混 合型证 券投 资基 金 、
上投摩 根优 选多 因子 股票 型证券 投资 基金 、上 投摩 根丰瑞 债券 型证 券投 资基 金 及上 投摩 根标 普港 股
通低波 红利 指数 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
聂曙光
本基金 基金 经
理
2016-08-2
6
- 9 年
聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006
年 3 月 在南 京银 行任 债券 分析师 ；
2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业
银行任 债券 投资 经理 ；2009 年 9
月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理
有 限 公 司 先 后 担 任 研 究 员 、 基 金
经 理 助 理 、 基 金 经 理 、 固 定 收 益
部 总 监 、 固 定 收 益 事 业 部 临 时 负
责人等 职务 ， 自 2014 年 5 月起加
入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
自 2014 年 8 月起 担任 上投 摩根纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2014 年 10 月 起担 任上投
摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，自 2014 年 11 月起
担 任 上 投 摩 根 纯 债 丰 利 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 ， 自 2015 年
1 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 稳 进 回
报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2015 年 4 月起 同时 担任上
投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 自 2016 年 6 月起
同 时 担 任 上 投 摩 根 优 信 增 利 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2016 年 8 月 起同 时担 任上 投摩根
安 鑫 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和
上 投 摩 根 岁 岁 丰 定 期 开 放 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2017
年 1 月起同 时担 任上 投摩 根安瑞
回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2017 年 4 月起 同时 担任上
投 摩 根 安 通 回 报 混 合 型 证 券 投 资上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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基金基 金经 理。
唐瑭
本基金 基金 经
理
2016-08-2
6
- 10 年
英国爱 丁堡 大学 硕士 ，2008 年 2
月至 2010 年 4 月任
JPMorgan(EMEA) 分 析 师 ， 2011
年 3 月加入 上投 摩根 基金 管理有
限 公 司 ， 先 后 担 任 研 究 员 及 基 金
经理助 理， 自 2015 年 5 月 起担任
上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2015
年 12 月 起同 时担 任上 投摩 根强化
回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投
摩 根 轮 动 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 自 2016 年 5 月起同
时 担 任 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2016
年 6 月起同 时担 任上 投摩 根分红
添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 及 上 投
摩 根 纯 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 自 2016 年 8 月起同
时 担 任 上 投 摩 根 岁 岁 丰 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
自 2017 年 1 月起 同时 担任 上投摩
根 安 丰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 及 上 投 摩 根 安 泽 回 报 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2018 年 2 月 起同 时担 任上 投摩根
安 隆 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和
上 投 摩 根 安 腾 回 报 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 聂 曙光 先生 、唐 瑭女 士 为本基 金首 任基 金经 理， 其任职 日期 指本 基金 基金 合同生 效之 日。
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根岁 岁丰 定
期开放债券型证券投资基 金基金合同》的规定。基 金经理对个股和投资组合 的比例遵循了投资决策
委员会 的授 权限 制， 基金 投资比 例符 合基 金合 同和 法律法 规的 要求 。 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严 禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与 报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同 日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 14 页共 35 页
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同 投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内， 所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的5% 的情 形 ： 报告期内， 所有 投资组 合参与的交易所公开 竞价 同日反向交易成交较 少
的单边交易量超过该 证券 当日成交量的 5%的次数为 四次， 均发生在 量化投资 组合与主动管理投资 组
合之间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年对 于债 券市 场来 说 是较为 惨淡 的一 年。 债市 收益率 持续 走高 的背 后， 有货币 政策 、 宏 观
基本面 的因 素， 也有 债券 配置需 求弱 化的 影响 。 总 体来看 ，2017 年， 货币 政 策不再 宽松 ， 基 础货 币
的供给 变为 公开 市场 操作 的方式 ， 与 此同 时， 央行 三次上 调逆 回购 利率 ， 两 次上 调 MLF 利率。 随 着
MPA 考核 体系 的完 善 ， 央 行 “ 货币 政策+ 宏 观审 慎政 策” 双支 柱调 控框 架逐 步 建立 。 宏 观基 本方 面，
2017 年我 国经 济增 速企 稳 ， 外需 明显 回暖 ， 企 业利 润 也改善 明显 ， 在 增速 提高 到 质量提 高的 转变 中，
经济表现出较强的韧性。2017 年，金融监管协调加 强， “三会”均出 台针对性 的金融监管措施，随
后资管新规出台，金融风 险的防控是贯穿全年的主 题。在这样的宏观大背景 下，债市收益率一路走
高， 尽管二 季度 债市 迎来 小幅反 弹， 但仍 没有 改变 债市持 续疲 弱的 趋势 。 本 基金 在 2017 年 对债 市 持
谨慎态度，保持了适度的 仓位和较低的久期，期间 基金规模变化很大，基金 在保证组合流动性的前
提下， 尽量 维护 了基 金净 值的稳 定。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基 金 A 类份 额 净值增 长率 为 0.52%, 本基 金 C 类基 金份 额净 值增 长 率为 0.21% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为-4.26% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2018 年 ，短 期内 ，债 市面临 的宏 观基 本面 仍然 是经济 韧性 较强 、金 融监 管逐步 深化 和巩 固
等，债 市收 益率 下行 的空 间暂时 还没 有打 开。 债市 获取收 益的 渠道 仍在 精选 信用债 的持 有收 益， 以
及长久 期品 种博 弈带 来的 交易性 机会 。中 期来 看， 作为经 济领 先指 标的 货币 增速已 经连 续数 月出 现
放缓， 对于 经济 的传 导只 是时间 的问 题。 随着 金融 去杠杆 逐步 向经 济去 杠杆 倾斜， 债市 将有 望具 备上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 15 页共 35 页
配置价 值。 基于 以上 分析 ，本基 金将 在短 期继 续保 持中性 的仓 位和 久期 ，精 选个券 ，做 好流 动性 和
负债管 理， 并择 机参 与债 市的交 易性 机会 ，争 取实 现基金 资产 稳健 增值 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金 经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金
合同和托管协议的规定， 诚信、尽责地履行了基金 托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益
的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定， 对基金管理人在本
基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 的计 算、 基金 收益 的计算 、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 必要 的监 督、上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 16 页共 35 页
复核和审查，未发现其存 在任何损害本基金份额持 有人利益的行为；基金管 理人在报告期内，严 格
遵守了 《证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规， 在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人认真复核了本年 度报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投
资组合 报告 等内 容， 认为 其真实 、准 确和 完整 ，不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§ 6
审计报告
上投摩 根岁 岁丰 证券 投资 基金 2017 年 度财 务会 计 报告已 由 普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普
通合 伙) 审计、 注册会计师薛竞 、沈兆杰 签字出具 了“无 保留意见 的审计报 告” （编 号： 普华 永道中
天审字(2018) 第 21878 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 岁岁 丰定期 开放 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 60,543.57 127,817,262.07
结算备 付金
3,494,660.89 29,810,029.53
存出保 证金
50,739.14 118,891.97
交易性 金融 资产 7.4.7.2 226,901,634.22 1,886,778,662.37
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
222,810,134.22 1,842,189,162.37 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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资产支 持证 券投 资
4,091,500.00 44,589,500.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
112,352.22 79,866,742.96
应收利 息 7.4.7.5 3,861,354.14 34,203,549.74
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
234,481,284.18 2,158,595,138.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
82,180,000.00 745,000,000.00
应付证 券清 算款
42,531.77 54,975,915.98
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
103,277.61 927,723.01
应付托 管费
25,819.38 231,930.78
应付销 售服 务费
4,537.42 55,587.46
应付交 易费 用 7.4.7.7 22,098.97 288,162.06
应交税 费
- -
应付利 息
-32,544.88 19,834.30
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 180,000.00 210,000.00 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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负债合计
82,525,720.27 801,709,153.59
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 156,495,902.71 1,404,595,948.48
未分配 利润 7.4.7.10 -4,540,338.80 -47,709,963.43
所有者权益合计
151,955,563.91 1,356,885,985.05
负债和所有者权益总 计
234,481,284.18 2,158,595,138.64
注：报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日，基金份额总额 156,495,902.71 份， 其中 A 类基金份额 为
140,712,528.24 份，C 类基 金份额 为 15,783,374.47 份。A 类 基金 份额 净值 为 0.971 元，C 类 基金 份额
净值 0.967 元。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 岁岁 丰定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 8 月 26 日 （基
金合同 生效 日） 至 2016
年 12 月 31 日
一、收入
36,038,932.91 -37,465,276.38
1.利息 收入
54,865,248.33 23,835,176.82
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,149,345.66 1,834,436.87
债券利 息收 入
51,921,009.84 20,092,260.56
资产支 持证 券利 息收 入
935,815.23 165,657.53
买入返 售金 融资 产收 入
859,077.60 1,742,821.86
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-65,155,017.51 -13,681,449.32
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -64,904,506.52 -13,681,449.32
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 -250,510.99 -
贵金属 投资 收益
- - 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.17 46,328,682.63 -47,619,003.88
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.18 19.46 -
减：二、费用
18,075,885.95 10,244,687.05
1．管 理人 报酬
7,671,797.22 3,875,551.28
2．托 管费
1,909,766.18 968,887.84
3．销 售服 务费
453,125.57 232,308.36
4．交 易费 用 7.4.7.19 371,932.52 298,531.21
5．利 息支 出
7,434,922.63 4,649,683.52
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
7,434,922.63 4,649,683.52
6．其 他费 用 7.4.7.20 234,341.83 219,724.84
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
17,963,046.96 -47,709,963.43
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
17,963,046.96 -47,709,963.43
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 岁岁 丰定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,404,595,948.48 -47,709,963.43 1,356,885,985.05
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 17,963,046.96 17,963,046.96 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 20 页共 35 页
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,248,100,045.77 25,206,577.67 -1,222,893,468.10
其中：1.基 金申 购款 18,009.55 -388.38 17,621.17
2.基金 赎回 款 -1,248,118,055.32 25,206,966.05 -1,222,911,089.27
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
156,495,902.71 -4,540,338.80 151,955,563.91
项目
上年度可比期间
2016 年 8 月 26 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,404,595,948.48 - 1,404,595,948.48
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -47,709,963.43 -47,709,963.43
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - - 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,404,595,948.48 -47,709,963.43 1,356,885,985.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩根岁岁丰定期开放 债券型证券投资基金( 以 下简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会
( 以下简 称 “ 中 国证 监会 ”) 证 监许可[2016]1269 号 《关 于 准予上 投摩 根岁 岁丰 定期 开放债 券型 证券 投资
基金注册的批复》核准， 由上投摩根基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和
《上投摩根岁岁丰定期开 放债券型证券投资基金基 金合同》负责公开募集。 本基金为契约型、定期
开放式 ， 存 续期 限不 定， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 1,404,437,612.53 元 ， 业 经
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2016) 第 1114 号 验资报 告予 以验 证。
经向中 国证 监会 备案 ， 《上 投摩根 岁岁 丰定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年 8 月 26
日正式 生效 ， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为 1,404,595,948.48 份 基金 份额 ， 其中 认购 资金利 息折
合 158,335.95 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管理 人为 上投摩 根基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为兴 业
银行股 份有 限公 司( 以 下简 称 “ 兴 业银 行 ”) 。
根据《上投摩根岁岁丰定 期开放债券型证券投资基 金基金合同》和《上投摩 根岁岁丰定期开放
债券型证券投资基金招募 说明书》的有关规定，本 基金根据认购费、申购费 和销售服务费收取方式
的不同 ，将 基金 份额 分为 不同的 类别 。在 投资 人认 购/ 申购 时， 收取 认购/ 申 购 费用的 ，称 为 A 类基
金份额 ； 不 收取 认购/ 申购 费用， 但从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的， 称为 C 类 基金 份额 。A
类基金 份额 和 C 类 基金 份 额分别 设置 代码 ，分 别计 算基金 份额 净值 并分 别公 告。投 资人 可自 由选 择
申购某 一类 别的 基金 份额 ，但各 类别 基金 份额 之间 不能相 互转 换。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根岁岁丰定期开放债券 型证券投资基金基
金合同 》 的有 关规 定， 本基 金主要 投资 于固 定收 益类 金融工 具 ， 具 体包 括国 债、 央行票 据 、 金 融债 、
企业债、公司债、地方政 府债、次级债、短期融资 券、中期票据、中小企业 私募债、可分离交易可上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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转债的纯债部分、资产支 持证券 、债券回购、银行 存款等固定收益品种以及 法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融 工具。本基金不直接从二 级市场买入股票、权证等 权益类资产，也不参与
一级市场的新股申购或增 发新股，可转换债券仅投 资二级市场可分离交易可 转债的纯债部分。本基
金的投 资组 合比 例为 ：债 券投资 比例 不低 于基 金资 产的 80% ，但 在每 次开 放 期前一 个月 、开 放期 及
开放期结束后一个月的时 间内，本基金投资不受上 述比例限制；开放期内现 金及到期日在一年以内
的政府 债券 占基 金资 产净 值的比 例不 低 于 5% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ：中 债总指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管 理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2018 年 3 月 28 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 岁岁丰 定期 开放债 券型证 券投 资
基金基 金合 同》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中 国证监 会、 中国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 7.4.5 会计政策和会计估
计变更以及差错更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2016]36
号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改
增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税 政 策的 补充 通知 》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 对证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖债 券的 转让 收入免 征增 值税 ， 对 国债 、 地方政 府债 以及
金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 (“ 兴业银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 (“ 上海信 托 ”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
(“ 浦发银 行 ”)
基金管理人的股东上海国际信托有限公司
的控股 股东 、基 金销 售机 构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管理人的股东上海国际信托有限公司
控制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管理人的股东上海国际信托有限公司
控制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基 金管 理人 的股 东摩 根资产 管理( 英国) 有限
公司控 制的 公司
注：1. 下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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2. 根 据浦 发银 行于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《上 海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》， 浦发银 行发 行股 份购 买资 产暨关 联交 易事 项已 经
中国证 监会 证监 许可[2015]2677 号《 关于 核准 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 向上海 国际 集团 有限
公司等 发行 股份 购买 资产 的批复 》核 准。 于 2016 年 3 月 15 日， 上海 信托 已 完成了 相关 工商 变更 登
记手续 ，成 为浦 发银 行的 控股子 公司 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月26 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,671,797.22 3,875,551.28
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,018,236.39 1,544,053.22
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.80% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.80% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月26 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,909,766.18 968,887.84
注：支 付基 金托 管人 兴业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.20% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债
券 A
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债
券 C
合计
兴业银 行 -
440,764.32 440,764.32
浦发银 行 -
5,290.30 5,290.30
上投摩 根基 金管 理有
限公司
- 1,535.22 1,535.22
合计 -
447,589.84 447,589.84
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年8 月26 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债
券A
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债
券C
合计
兴业银 行 - 226,322.68 226,322.68
浦发银 行 - 2,820.78 2,820.78
上投摩 根基 金管 理有
限公司
- 629.15 629.15
合计 - 229,772.61 229,772.61
注： 支 付基 金销 售机 构的 销 售服务 费按 前一 日 C 类 基 金份额 基金 资产 净 值 0.35% 的年 费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按月 支付给 上投 摩根 基金 管理 有限公 司 ， 再 由计 算并 支付 给各基 金销 售机 构 。
A 类 基金 份额 不收 取销 售 服务费 。其 计算 公式 为：
销售服 务费 ＝前 一 日 C 类 基金份 额基 金资 产净 值 X 0.35%/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
无。 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月26 日 （基 金合 同 生效日）
至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 60,543.57 382,447.31 127,817,262.07 1,228,011.44
注：本 基金 的活 期银 行存 款和部 分定 期银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行约 定利 率
计息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 82,180,000.00 元 ，于 2018 年 1 月 2 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 转入质 押库 的债 券， 按
证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属于 第
二层次 的余 额 为 226,901,634.22 元， 无属 于第一 和 层次 第 三层 次的 余额(2016 年 12 月 31 日： 第二
层次 1,886,778,662.37 元 ，无属 于 第 一层 次 和 第三 层次的 余额) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票和债券的公 允价值列入第一层次；并 根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允
价值的 影响 程度 ，确 定相 关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(b) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资 产(2016 年 12 月 31 日 ：
同) 。
(c) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值相
差很小 。
(2) 增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地产 开
发教育辅助服务等增值税 政策的通知》的规定，资 管产品运营过程中发生的 增值税应税行为，以资
管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 6 月 30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简易计
税方法 ， 按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运 营过程 中发 生的 增值 税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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增值税 应纳 税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产 进
行税额 抵扣 等增 值税 政策 的通知 》对 资管 产品 管理 人自 2018 年 1 月 1 日 起 运营资 管产 品提 供的 贷
款服务 、发 生 的 部分 金融 商品转 让业 务的 销售 额确 定做出 规定 。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日 止 的财务 状况 和经 营成 果无 影响。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 226,901,634.22 96.77
其中： 债券 226,901,634.22 96.77
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,555,204.46 1.52
7 其他各 项资 产 4,024,445.50 1.72
8 合计 234,481,284.18 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 128,861,334.22 84.80
5 企业短 期融 资 券 53,949,800.00 35.50
6 中期票 据 30,130,000.00 19.83
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 9,869,000.00 6.49
9 其他 - -
10 合计 222,810,134.22 146.63
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 1382225
13 陕 高速
MTN2
100,000 10,067,000.00 6.62
2 101554024
15 金地
MTN001
100,000 10,041,000.00 6.61
3 101559019
15 江铃
MTN001
100,000 10,022,000.00 6.60
4 011753066
17 中 铝业
SCP007BC
100,000 10,018,000.00 6.59
5 011764129
17 桑德
SCP006
100,000 9,997,000.00 6.58
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 1,689,236 16 中 赢新 易贷 2B 50,000.00 4,091,500.00 2.69
8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
50,739.14
2 应收证 券清 算款
112,352.22
3 应收股 利
-
4 应收利 息
3,861,354.14
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
4,024,445.50
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 持有份 额 占总份上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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额比例 额比例
上投摩 根岁 岁丰
定期开 放债 券 A
906 155,311.84 50,000,000.00 35.53% 90,712,528.24 64.47%
上投摩 根岁 岁丰
定期开 放债 券 C
226 69,837.94 0.00 0.00% 15,783,374.47 100.00%
合计 1,132 138,247.26 50,000,000.00 31.95% 106,495,902.71 68.05%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总
数（份 ）
占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 A - -
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 C 10.24 0.0001%
合计 10.24 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万
份）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 A 0
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 A 0
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 C 0
合计 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券
A
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券
C
基金合 同生 效日 （2016 年 8 月 26
日）基 金份 额总 额
1,212,052,268.04 192,543,680.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,212,052,268.04 192,543,680.44 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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本报告 期基 金总 申购 份额 15,462.08 2,547.47
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,071,355,201.88 176,762,853.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 140,712,528.24 15,783,374.47
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
1、 本公司 于 2017 年 7 月 15 日发布 公告 ： 因个 人原 因， 穆矢先 生 自 2017 年 7 月 13 日起 不
再担任 本公 司董 事长 。
2、 本公司 于 2017 年 7 月 29 日发布 公告 ： 章硕 麟先 生 自 2017 年 7 月 28 日 起代 任本公 司董
事长。
3、 本公司 于 2017 年 9 月 23 日发布 公告 ： 因个 人原 因， 刘万方 先生 自 2017 年 9 月 21 日起
不再担 任本 公司 督察 长； 邹树波 先生 自 2017 年 9 月 21 日起 担任 本公 司督 察 长。
4、 本公司 于 2017 年 11 月 11 日发布 公告 ：自 2017 年 11 月 9 日起 ，陈 兵先 生担 任本公 司
董事长 ，章 硕麟 先生 不再 代任本 公司 董事 长。
基金托 管人 ：
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 90,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 2
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
兴业证 券 2 - - 339,482.08 100.00% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 报告 期本 基金 无新 增 席位， 无注 销席 位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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兴业证 券
1,751,144,410.44
100.00%
29,539,888,000.00
100.00% - -
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170906-20171231
50,000,00
0.00
0 0 50,000,000.00 31.95%
产品特有 风险
本基金的 集中度 风险主 要 体现在有 单一投 资者持 有 基金份额 比例达 到或者 超 过 20% ， 如果 投资者
发生大额 赎回， 可能 出现 基金可变 现资产 无法满 足 投资者赎 回需要 以及因 为 资产变现 成本过 高导
致投资者 的利益 受到损 害 的风险。
注：红 利再投 资计入 申购 份额。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一八年三月二十 九日
