上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
上 投 摩根 安 丰回 报 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 九日上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 18 日起 至 12 月 31 日 止。
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根安 丰回 报混 合
基金主 代码 004144
交易代 码 004144
基金运 作方 式 契约开 放式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 18 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 450,186,890.21 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 安丰回 报 A 安丰回 报 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004144 004145
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
450,031,005.71 份 155,884.50 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
以追求 稳健收 益作 为基 金 的投资 目标， 通过 严格 的 风险控 制，力 争实 现
基金资 产的 稳健 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国家 政策、 资金面 、 市 场估值 水平 和市 场情
绪等影 响证 券市 场的 重要 因素进 行综 合分 析 ， 评 估 股票 、 债 券等 各类 资
产风险 收益 特征 ，预 测不 同类别 资产 表现 ，确 定合 适的资 产配 置比 例。
同时采 用严 格的 仓位 控制 策略， 根据 基金 单位 净值 的变化 和对 未来 市场
的判断 ，灵 活控 制股 票仓 位，控 制下 行风 险。
2、债 券投 资策 略
本基金 根据 对财 政政 策、 货币政 策的 分析 以及 对宏 观经济 的持 续跟 踪，
结合不 同债 券品 种的 到期 收益率 、 流动 性、 市 场规 模等情 况， 灵 活运 用
久期策 略 、 期 限结 构配 置 策略 、 信 用债 策略 、 可 转 债策略 、 中小 企业 私上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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募债策 略 、 证 券公 司 短 期 债等多 种投 资策 略 ， 实 施 积极主 动的 组合 管理 ，
并根据 对债 券收 益率 曲线 形态 、 息 差变 化的 预测 ， 对债券 组合 进行 动态
调整。
3、股 票投 资策 略
本基金 将采 用自 下而 上的 分析方 法 ， 根 据上 市公 司 财务分 析 、 盈 利预 期、
治理结 构等 因素 ， 结合 股 票的价 值评 估 ， 以 及对 公 司经营 有实 质性 影响
的事件 ，精 选个 股， 构建 投资组 合。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势
的研究 ，并 结合 股指 期货 的定价 模型 寻求 其合 理的 估值水 平。
5、股 票期 权投 资策 略
本基金 将基 于对 证券 市场 的预判 ， 并结 合股 指期 权 定价模 型 ， 选 择估 值
合理的 期权 合约 。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 主要 从资 产池 信用 状况、 违约 相关 性、 历 史违 约记录 和损 失比 例、
证券的 信用增 强方 式、 利 差补偿 程度等 方面 对资 产 支持证 券的风 险与 收
益状况 进行 评估 ，确 定资 产合理 配置 比例 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 20%+ 中 证综 合债 券指 数收 益率× 80%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 高于债 券型 基金 和货
币市场 基金 ，低 于股 票型 基金， 属于 中等 风险 收益 水平的 基金 产品 。
本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ，请投 资者 关注 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 陆志俊
联系电 话 021-38794888 95559
电子邮 箱 services@cifm.com luzj@bankcomm.com 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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客户服 务电 话 400-889-4888 95559
传真 021-20628400 021-62701216
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年 1 月 18 日（基金 合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
安丰回 报 A 安丰回 报 C
本期已 实现 收益 35,677,109.02 12,299.57
本期利 润 32,276,763.99 11,630.71
加权平均基 金份额 本期利
润
0.0609 0.0585
本期基 金份 额净 值增 长率 6.05% 5.72%
3.1.2 期末数据和指标
2017 年末
安丰回 报 A 安丰回 报 C
期末可供分 配基金 份额利
润
0.0605 0.0572
期末基 金资 产净 值 477,247,966.50 164,799.32
期末基 金份 额净 值 1.0605 1.0572
注：1 ．本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2． 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．安丰回报 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 2.18% 0.18% 0.64% 0.17% 1.54% 0.01%
过去六 个月 4.21% 0.14% 2.11% 0.14% 2.10% 0.00%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
6.05% 0.13% 4.40% 0.14% 1.65% -0.01%
2．安丰回报 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 2.08% 0.18% 0.64% 0.17% 1.44% 0.01%
过去六 个月 4.02% 0.14% 2.11% 0.14% 1.91% 0.00%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
5.72% 0.13% 4.40% 0.14% 1.32% -0.01%
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪深 300 指 数收 益率× 20%+ 中 证综 合债 券指 数收 益率× 80%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2017 年 1 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、安丰回报 A 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 1 月 18 日， 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
本基金 建仓 期 自 2017 年 1 月 18 日至 2017 年 7 月 17 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
2、安丰回报 C
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 1 月 18 日， 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
本基金 建仓 期 自 2017 年 1 月 18 日至 2017 年 7 月 17 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、安丰回报 A
2、安丰回报 C
注：本 基金 于 2017 年 1 月 18 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2017 年 1 月 18 日至 2017 年 12 月上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2017 年 12 月
底，公司管理的基金共有 六十只，均为开放式基金 ，分别是：上投摩根中国 优势证券投资基金、上
投摩根货币市场基金、上 投摩根阿尔法混合型证券 投资基金、上投摩根双息 平衡混合型证券投资基
金、上投摩根成长先锋混 合型证券投资基金、上投 摩根内需动力混合型证券 投资基金、上投摩根亚
太优势混合型证券投资基 金、上投摩根双核平衡混 合型证券投资基金、上投 摩根中小盘混合型证券
投资基金、上投摩根纯债 债券型证券投资基金、上 投摩根行业轮动混合型证 券投资基金、上投摩根
大盘蓝筹股票型证券投资 基金、上投摩根全球新兴 市场混合型证券投资基金 、上投摩根新兴 动力混
合型证券投资基金、上投 摩根强化回报债券型证券 投资基金、上投摩根健康 品质生活混合型证券投
资基金、上投摩根全球天 然资源混合型证券投资基 金、上投摩根分红添利债 券型证券投资基金、上
投摩根中证消费服务领先 指数证券投资基金、上投 摩根核心优选混合型证券 投资基金、上投摩根轮
动添利 债券 型证 券投 资基 金、 上 投摩 根智 选 30 混合 型证券 投资 基金、 上投 摩 根成长 动力 混合 型证 券
投资基 金 、 上 投摩 根天 颐年 丰混合 型证 券投 资基 金 、 上 投摩根 岁岁 盈定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
上投摩根红利回报混合型 证券投资基金、上投摩根 转型动力灵活配置混合型 证券投 资基金、上投摩
根双债增利债券型证券投 资基金、上投摩根核心成 长股票型证券投资基金、 上投摩根民生需求股票
型证券投资基金、上投摩 根优信增利债券型证券投 资基金、上投摩根现金管 理货币市场基金、上投
摩根纯 债丰 利债 券型 证券 投资基 金 、 上 投摩 根天 添盈 货币市 场基 金 、 上 投摩 根天 添宝货 币市 场基 金 、
上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩根 稳进回报混合型证券投资 基金、上投摩根安全战
略股票型证券投资基金、 上投摩根卓越制造股票型 证券投资基金、上投摩根 整合驱动灵活配置混合
型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活配 置证券投资基金、上投摩 根智慧互联股票型证券上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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投资基金、上投摩根科技 前沿灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根新兴 服务股票型证券投资基
金、上投摩根医疗健康股 票型证券投资基金、上投 摩根文体休闲灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根智慧生活灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根策略精选灵活配置 混合型证券投资基金、
上投摩根 安鑫回报混合型 证券投资基金、上投摩根 岁岁丰定期开放债券型证 券投资基金、上投摩根
中国世 纪灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配 置证 券投 资基金(QDII) 、 上投 摩
根安丰回报混合型证券投 资基金、上投摩根安泽回 报混 合型证券投资基金、 上投摩根安瑞回报混合
型证券投资基金、上投摩 根岁岁金定期开放债券型 证券投资基金、上投摩根 安通回报混合型证券投
资基金、上投摩根优选多 因子股票型证券投资基金 、上投摩根丰瑞债券型证 券投资基金及上投摩根
标普港 股通 低波 红利 指数 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
施虓文
本基金 基金 经
理
2017-01-1
8
- 6 年
基 金 经 理 施 虓 文 先 生 ， 北 京 大 学
经济学 硕士 ，2012 年 7 月 起加入
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 在
研 究 部 任 助 理 研 究 员 、 研 究 员 ，
主 要 承 担 量 化 支 持 方 面 的 工 作 。
自 2017 年 1 月起 同时 担任 上投摩
根 安 丰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 及 上 投 摩 根 安 泽 回 报 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2017 年 12 月 起同 时担 任上 投摩根
标 普 港 股 通 低 波 红 利 指 数 型 证 券
投资基 金基 金经 理 ， 自 2018 年 2
月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 安 隆 回 报
混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根
安 腾 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
唐瑭
本基金 基金 经
理
2017-01-1
8
- 10 年
英国爱 丁堡 大学 硕士 ，2008 年 2
月至 2010 年 4 月任
JPMorgan(EMEA) 分 析 师 ， 2011
年 3 月加入 上投 摩根 基金 管理有
限 公 司 ， 先 后 担 任 研 究 员 及 基 金
经理助 理， 自 2015 年 5 月 起担任
上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2015上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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年 12 月 起同 时担 任上 投摩 根强化
回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投
摩 根 轮 动 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 自 2016 年 5 月起同
时 担 任 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2016
年 6 月起同 时担 任上 投摩 根分红
添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 及 上 投
摩 根 纯 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 自 2016 年 8 月起同
时 担 任 上 投 摩 根 岁 岁 丰 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
自 2017 年 1 月起 同时 担任 上投摩
根 安 丰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 及 上 投 摩 根 安 泽 回 报 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2018 年 2 月 起同 时担 任上 投摩根
安 隆 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和
上 投 摩 根 安 腾 回 报 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 唐 瑭女 士、 施虓 文先 生 为本基 金首 任基 金经 理， 其任职 日期 指本 基金 基金 合同生 效之 日。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基 金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根 安 丰回 报
混合型证券投资 基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严 禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监控 分
析，并 执行 异常 交易 行为 监控分 析记 录工 作机 制， 确保公 平交 易可 稽核 。公 司分别 于每 季度 和每 年
度对公 司管 理的 不同 投资 组合的 收益 率差 异及 不同 时间窗 下同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 并留 存
报告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同 日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同 投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内， 所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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券当日 成交 量 的5% 的情 形 ： 报告 期内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 次数 为 四次 ， 均 发生 在量 化投 资 组合与 主动 管理 投资 组
合之间 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年对 于债 券市 场来 说 是较为 惨淡 的一 年。 债市 收益率 持续 走高 的背 后， 有货币 政策 、 宏 观
基本面 的因 素， 也有 严监 管下配 置需 求弱 化的 影响 。 总 体来 看，2017 年， 货 币政策 不再 宽松 ， 基 础
货币的 供给 变为 公开 市场 操作的 方式 ，与 此同 时， 央行三 次上 调逆 回购 利率 ，两次 上 调 MLF 利率 。
随着 MPA 考核 体系 的完 善 ，央行 “货 币政 策+ 宏 观审 慎政策 ”双 支柱 调控 框架 逐步建 立。 宏观 基本
方面 ，2017 年 我国 经济 增 速企稳 ， 外需 明显 回暖 ， 企业利 润也 改善 明显 ， 在 增速提 高到 质量 提高 的
转变中，经济表现出较强 的韧性。2017 年，金 融监 管协调加强， “三 会”均出 台针对性的金融监管
措施，随后资管新规出台 ，金融风险的防控是贯穿 全年的主题。在这样的宏 观大背景下，债市收益
率一路走高，尽管二季度 由于监管预期边际改善引 起了债市的小幅反弹，但 仍没有改变债市持续疲
弱的趋 势。
2017 年 A 股 市场 呈现 结构 性牛市 ， 上 证综 指连 续 4 个季度 上涨 。 以 白酒 、 家 电、 保 险、 银行 为
代表的 低估 值蓝 筹股 表现 突出 ； 受 益于 供给 侧改 革 ，PPI 继 2016 年下 半年 由 负转正 后 ，2017 年全年
维持相 对较 高水 平 ， 带 动 煤炭 、 钢 铁 、 水 泥 、 有 色 等周期 性行 业获 取全 年正 收益 。 上 证 50 指 数全 年
上涨 25.08% ， 沪深 300 指 数全年 上 涨 21.78% 。 另 一 方面 ， 市 场二 八分 化明 显 ， 大 部分 中小 市值 股票
的股价 持续 走弱 。 全 市 场 3000 余 只股 票中 ， 全 年上 涨 的个股 仅有 不 到 700 只， 而市值 排名 前 100 的
公司， 全年 上涨 的则 达 到 66 只 。资 金向 大盘 股集 聚 ，使小 盘股 的估 值持 续承 压。
本基金在报告期内，对债 市持谨慎态度，保持了适 度的仓位和较低的久期。 权益方面，精选业
绩稳定 增长 的行 业龙 头公 司，构 造风 格均 衡的 股票 组合， 并积 极参 与新 股申 购。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基 金 A 类份 额 净值增 长率 为 6.05%, 本基 金 C 类基 金份 额净 值增 长 率为 5.72% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为 4.40% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年， 债市 面临 的 宏观基 本面 仍然 是经 济韧 性较强 、 金 融监 管逐 步深 化和巩 固等 ， 债 市上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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收益率下行的空间暂时还 没有打开。债市获取收益 的渠道仍在精选信用债的 持有收益，以及长久期
品种博 弈带 来的 交易 性机 会。权 益方 面，A 股市 场 预期 仍 将大 体维 持震 荡上 行，个 股表 现仍 会有 一
定分化。当前来看，一线 龙头估值已渐趋合理，进 一步提升的空间有限；而 中小市值个股则已经历
1 年以上的调整，其中的 优质标的已显现出不错的 投资 机会。我们认为，未 来一段时间内，股价表
现将更 多地 由实 际的 盈利 增长来 决定 。 基于 以上 分析 ， 本 基金 将在 短期 继续 保持 中性的 仓位 和久 期 ，
精选个券，做好流动性和 负债管理；权益方面，将 坚持业绩为先的选股思路 ，精选业绩持续增长、
估值相 对安 全的 个股 ，争 取实现 基金 资产 稳健 增值 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2017 年度， 基金 托管 人在 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 的 托管 过程 中， 严 格遵 守了 《 证
券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合 同、 托 管协议 ， 尽 职尽 责地 履行 了托管 人应 尽的 义务 ，
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2017 年度， 上投 摩根 基金 管理有 限公 司在 上投 摩根 安丰回 报混 合型 证券 投资 基金投 资运 作、 基
金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支等问题上 ，托管人未发现损害基
金持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2017 年度 ， 由 上投 摩根 基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关 上 投摩根 安丰 回报 混
合型证券投资基金 的年度 报告中财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务 会计报告相关内容、投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§ 6
审计报告
上投摩根安丰回报混合型 证券投资基金 2017 年度 财务会计报告已由普华永 道中天会计师事务
所( 特殊 普通合 伙) 审 计、 注 册会计 师薛 竞、 沈兆杰 签 字出具 了“ 无保 留意见 的 审计报 告” （ 编号 ： 普
华永道 中天 审字(2018) 第 21892 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 安丰 回报混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
资产：
-
银行存 款 7.4.7.1 9,602,964.11
结算备 付金
2,184,306.37 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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存出保 证金
100,943.06
交易性 金融 资产 7.4.7.2 453,807,068.33
其中： 股票 投资
96,313,848.33
基金投 资
-
债券投 资
357,493,220.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 5,200,000.00
应收证 券清 算款
2,393,974.80
应收利 息 7.4.7.5 6,838,079.35
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总计
480,127,336.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
负债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
2,195,730.62
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
283,247.38
应付托 管费
40,463.91
应付销 售服 务费
41.94
应付交 易费 用 7.4.7.7 75,086.35 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 120,000.00
负债合计
2,714,570.20
所有者权益：
-
实收基 金 7.4.7.9 450,186,890.21
未分配 利润 7.4.7.10 27,225,875.61
所有者权益合计
477,412,765.82
负债和所有者权益总 计
480,127,336.02
注：1. 基金 报告 截止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份 额总额 450,186,890.21 份 ，其中 A 类 基金 份额
450,031,005.71 份，C 类基 金份 额 155,884.50 份。A 类基金 份额 净 值 1.0605 元，C 类基 金份 额净 值
1.0572 元。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2017 年 1 月 18 日( 基金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日止 期间 。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 安丰 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 18 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 18 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017
年 12 月 31 日
一、收入
38,716,096.69
1.利息 收入
18,066,475.20
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 5,137,506.79
债券利 息收 入
11,629,706.55
资产支 持证 券利 息收 入
132,885.78
买入返 售金 融资 产收 入
1,166,376.08
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
23,919,291.36 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 22,367,773.34
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -174,702.89
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 13,200.00
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 1,713,020.91
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.17 -3,401,013.89
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.18 131,344.02
减：二、费用
6,427,701.99
1．管 理人 报酬
3,621,781.80
2．托 管费
517,397.35
3．销 售服 务费
580.94
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,511,171.36
5．利 息支 出
608,851.47
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
608,851.47
6．其 他费 用 7.4.7.20 167,919.07
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
32,288,394.70
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
32,288,394.70
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 安丰 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 18 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 18 日（基金 合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ） 550,227,110.87 -
550,227,110.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ） -
32,288,394.70 32,288,394.70
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列） -100,040,220.66 -5,062,519.09 -105,102,739.75
其中：1.基 金申 购款 90,270.55 1,079.42 91,349.97
2.基金 赎回 款 -100,130,491.21 -5,063,598.51 -105,194,089.72
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ） -
-
-
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ） 450,186,890.21 27,225,875.61 477,412,765.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根安丰回报混合 型证券投 资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2016]2707 号《 关于 准予 上 投摩根 安丰 回报 混合 型证 券投资 基金 注册 的批
复》核准，由上投摩根基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》和《上投摩根安
丰回报 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金 为契 约型 开放 式基金 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 550,216,101.61 元， 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务
所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2017) 第 034 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 上上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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投摩根 安丰 回报 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 1 月 18 日正 式生 效，基 金合 同生 效日的
基金份 额总 额为 550,227,110.87 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 11,009.26 份基金 份额 。本 基 金
的基金 管理 人为 上投 摩根 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为交 通银 行股 份有 限公司 。
根据《上投摩根安丰回报 混合型证券投资基金基金 合同》和《上投摩根安丰 回报混合型证券投
资基金招募说明书》的有 关规定，本基金根据认购 费、申购费和销售服务费 收取方式的不同，将基
金份额 分为 不同 的类 别。 在投资 者认 购、 申购时 收 取认购 、 申 购费 用的， 称 为 A 类 基金 份额； 不收
取认购 、 申购 费用 ， 而从 本类别 基金 资产 中计 提销 售服务 费的 ， 称为 C 类基 金份额 。 本基 金 A 类基
金份额 和 C 类 基金 份额 分 别设置 代码 。 由于 基金费 用的不 同 ，A 类基 金份 额 和 C 类基 金份 额分 别计
算基金份额净值并分别公 告。投资人可自行选择认 购、申购的基金份额类别 ，但不同基金份额类别
之间不 得互 相转 换。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根安丰 回报 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票(含中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、 权证 、 国 债、 央 行票 据 、 金融 债、 企业 债、 公
司债 、 中 期票 据 、 可 转换 债券( 含 分离 交易 可转 债) 、 短期融 资券 、 中小 企业 私 募债 、 证 券公 司短 期公
司债、资产支持证券、债 券回购、同业存单、银行 存款、股指期货、股票期 权以及法律法规或中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具( 须符 合中 国证 监会相 关规 定) 。 本基 金的 投资组 合比 例为 ： 股 票
资产占基金资产的 0%-40% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期 权合约需缴纳的交易保
证金后 ， 现金 或到 期日 在 一年期 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准
为：沪 深 300 指 数收 益 率 X20%+ 中证 综合 债券 指数 收益 率 X80% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管 理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2018 年 3 月 28 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 安丰回 报混 合型证 券投资 基金 基
金合同 》 和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会、 中 国基 金业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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金行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2017 年 1 月 18 日( 基金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业 会
计准则 的要 求 ， 真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月 18 日( 基
金合同 生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2017 年 1
月 18 日( 基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日止 期 间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资、 债券投资 和资产支持证券投资分类 为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的 金融资产。以公允价值计 量且其公允价值变动计入 损益的金融资产在资产
负债表 中以 交易 性金 融资 产列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产金融负债于本基 金成为金融工具合同的一 方时，按公允价值在资产 负债表内确认。以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易费 用计入当期损益；对于
支付的价款中包含的债券 或资产支持证券起息日或 上次 除息日至购买日止的 利息，单独确认为应收
项目。 应收 款项 和其 他金 融负债 的相 关交 易费 用计 入初始 确认 金额 。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险 和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 资产 支持 证券 投资按 如下 原则 确定 公允 价值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近交
易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近 交易日的市场交易价格不 能真实反映公允价值的， 应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与 上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同 资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响 。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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限制是针对资产持有者的 ，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。 此外，基金管理人不应
考虑因 大量 持有 相关 资产 或负债 所产 生的 溢价 或折 价。
(2) 当金融工具不存在活跃市 场，采用在当前情况下适 用并且有足够可利用数据 和其他信息支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术时，优 先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产
或负债 可观 察输 入值 或取 得不切 实可 行的 情况 下， 才可以 使用 不可 观察 输入 值。
(3) 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行调
整并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时 ，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入 。 资 产支 持证 券在 持有期 间收 到的 款项 ，
根据资产支持证券的预计 收益率区分属于资产支持 证券投资本金部分和投资 收益部分，将本金部分上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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冲减资 产支 持证 券投 资成 本，并 将投 资收 益部 分确 认为利 息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置 价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
本基金每一类别基金份额 享有同等分配权。本基金 收益以 现金形式分配，但 基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红 利按分红除权日的基金份 额净值自动转为基金份额 进行再投资。若期末未
分配利润中的未实现部分 为正数，包括基金经营活 动产生的未实现损益以及 基金份额交易产生的未
实现平准金等，则期末可 供分配利润的金额为期末 未分配利润中的已实现部 分；若期末未分配利润
的未实现部分为负数，则 期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润，即已 实现部分相抵未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告 制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该 组成 部 分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果， 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证监 会公 告[2017]13 号 《中国 证监 会关 于证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定 收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) 及 在银 行间 同业 市场 交易的 固定 收益 品种， 根 据中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于
证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 及 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1
季度固定收益品种的估值 处理标准》采用估值技术 确定公允价值。本基金持 有的证券交易所上市或
挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外) ， 按照 中证指 数有 限公 司所 独
立提供的估值结果确定公 允价值。本基金持有的银 行间同业市场固定收益品 种按照中央国债登记结
算有限 责任 公司 所独 立 提 供的估 值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证 券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引
( 试行)> 的通 知》 之附 件 《 证券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引( 试行) 》 ， 对于在 锁定 期内 的非 公
开发行股票、首次公开发 行股票时公司股东公开发 售股份、通过大宗交易取 得的带限售期的股票等
流通受 限股 票 ， 本 基金 自 2017 年 12 月 25 日起 改为 按估值 日在 证券 交易 所上 市交易 的同 一股 票的 公上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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允价值扣除中证指数有限 公司根据指引所独立提供 的该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣
后的价 值进 行估 值。 该估 值技术 变更 对本 基金 无影 响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85
号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《关 于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面 推开 营业 税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进 一步明 确全 面推 开营 改增 试点金 融业 有关 政策 的
通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金 融机 构同 业往 来等 增值税 政策 的补 充通 知》 及其他 相关 财税 法规 和
实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
(1) 对证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的转让 收入 免征 增值 税， 对国债 、 地 方政 府
债以及 金融 同业 往来 利息 收入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入 应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
(“ 浦发银 行 ”)
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司 的控
股股东 、基 金销 售机 构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司 控制
的公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司 控制
的公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限 公
司控制 的公 司
注：1. 下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2. 根 据浦 发银 行于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《上 海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》， 浦发银 行发 行股 份购 买资 产暨关 联交 易事 项已 经
中国证 监会 证监 许可[2015]2677 号《 关于 核准 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 向上海 国际 集团 有限
公司等 发行 股份 购买 资产 的批复 》核 准。 于 2016 年 3 月 15 日， 上海 信托 已 完成了 相关 工商 变更 登
记手续 ，成 为浦 发银 行的 控股子 公司 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月18 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,621,781.80
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 47.00
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.70% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月18 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 517,397.35
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.10% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各 关联 方名称
本期
2017 年 1 月 18 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支 付的 销售服务费
A 类 C 类 合计
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 - 377.11 377.11
注：
1. 支 付基 金销 售机 构的 销 售服务 费按 前一 日 C 类 基 金份额 资产 净 值 0.30% 的 年费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付给 上投摩根基金管理有限公 司，再由上投摩根基金管 理有限公司计算并支付
给各基 金销 售机 构。A 类 基金份 额不 收取 销售 服务 费。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 份额 资产 净值 X 0.30% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 18 日
( 基金合同生效日) 至
2017 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
交通银 行 9,602,964.11 181,612.76
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00246
6
天齐
锂业
2017-1
2-26
2018-0
1-03
新股
未上
市
11.06 53.21
7,429.
00
82,164
.74
395,29
7.09
-
60308
0
新疆
火炬
2017-1
2-25
2018-0
1-03
新股
未上
市
13.60 13.60
1,187.
00
16,143
.20
16,143
.20
-
60316
1
科华
控股
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
未上
市
16.75 16.75
1,239.
00
20,753
.25
20,753
.25
-
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12802
8
赣锋
转债
2017-1
2-21
2018-0
1-19
新债
未上
市
100.00 100.00 566.00
56,600
.00
56,600
.00
-
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日，本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属于 第
一层次 的余 额 为 95,881,654.79 元， 属 于第 二层 次的 余额 为 357,925,413.54 元 ， 无属 于第 三层 次的
余额。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票和债券的公 允价值列入第一层次；并 根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允
价值的 影响 程度 ，确 定相 关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产( ：同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值相
差很小 。
(2) 增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地产 开
发教育辅助服务等增值税 政策的通知》的规定，资 管产品运营过程中发生的 增值税应税行为，以资
管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 6 月 30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简易计
税方法 ， 按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运 营过程 中发 生的 增值 税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的
增值税 应纳 税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产 进
行税额 抵扣 等增 值税 政策 的通知 》对 资管 产品 管理 人自 2018 年 1 月 1 日 起 运营资 管产 品提 供的 贷
款服务 、发 生的 部分 金融 商品转 让业 务的 销售 额确 定做出 规定 。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日 止 的财务 状况 和经 营成 果无 影响。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 96,313,848.33 20.06
其中： 股票 96,313,848.33 20.06
2 固定收 益投 资 357,493,220.00 74.46
其中： 债券 357,493,220.00 74.46
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 5,200,000.00 1.08
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,787,270.48 2.46
7 其他各 项资 产 9,332,997.21 1.94
8 合计 480,127,336.02 100.00
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 47,966,601.37 10.05
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
5,363,356.00 1.12
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,448,281.76 0.30
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
41,519,466.00 8.70
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 96,313,848.33 20.17
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 174,100.00 12,183,518.00 2.55 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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2 601398 工商银 行 1,715,200.00 10,634,240.00 2.23
3 600030 中信证 券 407,800.00 7,381,180.00 1.55
4 600519 贵州茅 台 8,448.00 5,892,395.52 1.23
5 600276 恒瑞医 药 79,260.00 5,467,354.80 1.15
6 002024 苏宁云 商 436,400.00 5,363,356.00 1.12
7 002236 大华股 份 224,000.00 5,172,160.00 1.08
8 000651 格力电 器 102,500.00 4,479,250.00 0.94
9 600031 三一重 工 484,900.00 4,398,043.00 0.92
10 601009 南京银 行 536,100.00 4,149,414.00 0.87
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网 站
（www.cifm.com ）的年度 报告正 文。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 35,214,167.87 7.38
2 601398 工商银 行 26,128,552.42 5.47
3 600519 贵州茅 台 15,564,345.64 3.26
4 600036 招商银 行 14,809,915.91 3.10
5 002460 赣锋锂 业 14,081,181.57 2.95
6 002236 大华股 份 13,303,347.00 2.79
7 601336 新华保 险 11,930,020.82 2.50
8 601601 中国太 保 10,990,326.00 2.30
9 601166 兴业银 行 10,729,049.00 2.25
10 000651 格力电 器 10,626,017.14 2.23
11 601988 中国银 行 10,157,763.20 2.13
12 601688 华泰证 券 9,977,703.04 2.09
13 601699 潞安环 能 9,272,233.64 1.94
14 600030 中信证 券 8,880,522.00 1.86
15 601288 农业银 行 8,451,892.00 1.77
16 600048 保利地 产 8,373,306.00 1.75
17 600031 三一重 工 8,039,984.51 1.68
18 601600 中国铝 业 7,971,134.00 1.67
19 600383 金地集 团 7,562,702.00 1.58
20 600016 民生银 行 7,501,175.21 1.57 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 34 页共 42 页
注： “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入 股票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 29,106,022.60 6.10
2 601398 工商银 行 16,600,594.51 3.48
3 600036 招商银 行 15,827,786.55 3.32
4 002460 赣锋锂 业 13,852,507.05 2.90
5 601336 新华保 险 12,470,953.05 2.61
6 600519 贵州茅 台 11,935,737.00 2.50
7 601601 中国太 保 11,789,743.87 2.47
8 601988 中国银 行 10,524,131.00 2.20
9 601699 潞安环 能 9,359,841.38 1.96
10 601288 农业银 行 8,869,339.00 1.86
11 601600 中国铝 业 8,226,183.96 1.72
12 600048 保利地 产 7,966,968.15 1.67
13 002236 大华股 份 7,939,934.00 1.66
14 600383 金地集 团 7,638,740.00 1.60
15 600019 宝钢股 份 7,619,065.56 1.60
16 000858 五粮液 7,456,222.78 1.56
17 600016 民生银 行 7,448,621.00 1.56
18 601166 兴业银 行 7,375,621.00 1.54
19 601688 华泰证 券 7,276,940.74 1.52
20 000333 美的集 团 7,223,319.85 1.51
注： “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入 股票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 690,577,804.61
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 615,868,260.27
注： “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入 股票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 35 页共 42 页
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 25,929,800.00 5.43
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 103,125,820.00 21.60
5 企业短 期融 资 券 80,101,000.00 16.78
6 中期票 据 148,280,000.00 31.06
7 可转债 （可 交换 债） 56,600.00 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 357,493,220.00 74.88
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 019571 17 国债 17 260,000 25,929,800.00 5.43
2 011790002
17 皖 山鹰
SCP006
200,000 20,018,000.00 4.19
3 122181 12 山 鹰债 100,000 10,194,000.00 2.14
4 101474003
14 泸 州窖
MTN001
100,000 10,161,000.00 2.13
5 1382145
13 荣盛
MTN1
100,000 10,080,000.00 2.11
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 36 页共 42 页
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基 金投 资的 南京 银行股 份有 限公 司（ 以下 简称 “ 南京 银行 ” ，股 票代 码 601009 ）于 2018 年 1
月 2 日 就中 国 证 券监 督管 理委员 会出 具 的 172215 号 《中 国证 监会 行政 许可 项目 审查一 次反 馈意 见通
知书》 的回 复中 披露 ：
（1）2017 年 6 月 22 日， 中国银 行业 监督 管理 委员 会江苏 监管 局对 南京 银行 就独立 董事 任职 时间 超
过监管 规定 ，对 南京 银行 总行作 出 25 万 元罚 款的 处 罚（苏 银监 罚告 【2017 】6 号） ；
（2）2017 年 11 月 9 日， 人民银 行南 京分 行营 业管 理部对 南京 银行 总行 因业 务违规 处以 警告 并处 罚
款 30 万元 （南 银营 罚字 【2017】4 号 ）。
对上述股票投资决策程序 的说明：本基金管理人在 投资南京银行前严格执行 了内部研究推荐、投资
计划审批等 相关投资决策 流程。上述股票根据股票 池审批流程进入本基金备 选库，由研究员跟踪并
分析。上述事件发生后， 本基金管理人对上市公司 进行了进一步了解和分析 ，认为上述事项对上市
公司财务状况、经营成果 和现金流量未产生重大的 实质性影响，因此，没有 改变本基金管理人对上
述上市 公司 的投 资判 断。
本基金 投资 的中 信证 券股 份有限 公司 （以 下称 “中 信证券 ” ， 股票 代码 600030 ）于 2017 年 5 月 25
日公告 称， 中信 证券 收到 中国证 监会 《行 政处 罚事 先告知 书》 （处 罚字[2017]57 号） ， 主要 内容 如 下 ：
中信证 券违 反了 《 证券 公 司融资 融券 业务 管理 办法 》 （证 监会 公告[2011]31 号 ） 第 十一 条 “ 对未 按照
要求提供有关情况、在本 公司及与本公司具有控制 关系的其他证券公司从事 证券交易的时间连续计上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 37 页共 42 页
算不足 半年,证 券公 司不 得 向其融 资 、 融券 ” 的规 定 ， 构 成 《 证券 公司 监督 管 理条例 》 第八十 四条 第
（七） 项“ 未按 照规 定与 客户签 订业 务合 同” 所述 行为。
依据《 证券 公司 监督 管理 条例》 第八 十四 条第 （七 ）项的 规定 ，中 国证 监会 拟决定 ：
一、 责令 中信 证券 改正 ， 给 予警告 ， 没收 违法 所得 人民 币 61,655,849.78 元 ， 并 处 人民 币 308,279,248.90
元罚款 ；
二、对 相关 责任 人给 予警 告，并 分别 处以 人民 币 10 万元罚 款。
对上述股票投资决策程序 的说明：本基金管理人在 投资中信证券前严格执行 了内部研究推荐、投资
计划审批等相关投资决策 流程。上述股票根据股票 池审批流程进入本基金备 选库，由研究员跟踪并
分析。上述事件发生后， 本基金管理人对上市公司 进行了进一步了解和分析 ，认为上述事项对上市
公司财务状况、经营成果 和现金流量未产生重大的 实质性影响，因此，没有 改变本基金管理人对上
述上市 公司 的投 资判 断。
除上述股票外，本基金投 资的其余前 八名证券的发 行主体本期未出现被监管 部门立案调查，或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
除上述股票外，本基金投 资的其余前 八名证券的发 行主体本期未出现被监管 部门立案调查，或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
100,943.06
2 应收证 券清 算款
2,393,974.80
3 应收股 利
-
4 应收利 息
6,838,079.35
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
- 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 38 页共 42 页
9
合计
9,332,997.21
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别 持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
安丰回 报 A 14 32,145,071.84 450,012,000.04 100.00% 19,005.67 0.00%
安丰回 报 C 179 870.86 0.00 0.00% 155,884.50 100.00%
合计 193 2,332,574.56 450,012,000.04 99.96% 174,890.17 0.04%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
安丰回 报 A 11,208.32 0.0025%
安丰回 报 C 70,504.06 45.2284%
合计 81,712.38 0.0182%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 39 页共 42 页
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
安丰回 报 A -
安丰回 报 C 0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
安丰回 报 A 0~10
安丰回 报 C 0~10
合计 0~10
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 安丰回 报 A 安丰回 报 C
基金合 同生 效日 （2017 年 1 月 18 日 ）基 金份 额总 额 550,024,302.35 202,808.52
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 11,727.93 78,542.62
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 100,005,024.57 125,466.64
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 450,031,005.71 155,884.50
本基金 合同 生效 日为 ：2017 年 1 月 18 日。
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
1 、 本公司 于 2017 年 7 月 15 日发布 公告 ： 因个 人原 因， 穆矢先 生 自 2017 年 7 月 13 日起 不
再担任 本公 司董 事长 。
2、 本公司 于 2017 年 7 月 29 日发布 公告 ： 章硕 麟先 生 自 2017 年 7 月 28 日 起代 任本公 司董
事长。
3、 本公司 于 2017 年 9 月 23 日发布 公告 ： 因个 人原 因， 刘万方 先生 自 2017 年 9 月 21 日起
不再担 任本 公司 督察 长； 邹树波 先生 自 2017 年 9 月 21 日起 担任 本公 司督 察 长。
4、 本公司 于 2017 年 11 月 11 日发布 公告 ：自 2017 年 11 月 9 日起 ，陈 兵先 生担 任本公 司
董事长 ，章 硕麟 先生 不再 代任本 公司 董事 长。 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 40 页共 42 页
基金托 管人 ：无 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
普华永道中天会计师事务 所本年度第一次为本基金 提供审计服务，报告年度 应支付给聘任普华
永道中 天会 计师 事务 所的 报酬 为 60,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
平安证 券 2 685,617,556.60 52.65% 158,581.43 20.72% -
东方证 券 1 352,318,717.65 27.06% 348,434.17 45.53% -
中信建 投 1 264,174,933.26 20.29% 258,221.02 33.74% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ： 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 41 页共 42 页
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 基金 于 2017 年 1 月 18 日正 式成 立， 以上 均为 本期新 增席 位， 无注 销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
成交
金额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
平安证 券 66,020,643.30 28.43% 4,217,992,000.00 54.08% - -
东方证 券 100,272,535.30 43.19% 3,376,500,000.00 43.29% - -
中信建 投 65,888,244.65 28.38% 205,671,000.00 2.64% - -
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20170112-2017123
1
0.00
550,012,
000.04
100,000
,000.00
450,012,000.0
4
99.96%
产品特有 风险
本基金的 集中度 风险主 要 体现在有 单一投 资者持 有 基金份额 比例达 到或者 超 过 20% ， 如果 投资者
发生大额 赎回， 可能 出现 基金可变 现资产 无法满 足 投资者赎 回需要 以及因 为 资产变现 成本过 高导
致投资者 的利益 受到损 害 的风险。
注：红 利再投 资计入 申购 份额。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 42 页共 42 页
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一八年三月二十 九日
