上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
上 投 摩根 卓 越制 造 股票 型 证券 投 资基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 九日上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 2 页共 37 页
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 3 页共 37 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根卓 越制 造股 票
基金主 代码 001126
交易代 码 001126
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 14 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,020,780,223.43 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过系 统和 深入 的基 本面 研究 ， 重 点投 资于 制造 业 中具有 竞争 力的 优质 上
市公司 ，在 严格 控制 风险 的前提 下， 力争 实现 基金 资产长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将通 过系 统和 深入 的基本 面研 究 ， 重 点投 资 于制造 业中 具有 竞争 力
的优质 上市 公司 ， 在严 格 控制风 险的 前提 下 ， 力 争 实现基 金资 产长 期稳 定
增值。 本 基金 将不 低 于 80% 的非 现金 基金 资产 投资 于国家 卓越 制造 相关 行
业。
在行业 配置 层面 ， 本 基金 将从行 业生 命周 期、 行业 景气度 、 行 业竞 争格 局
等多角 度 ， 综 合评 估各 个 行业的 投资 价值 ， 对基 金 资产在 行业 间分 配进 行
安排。
在个股 选择 层面 ， 本基 金 将主要 采用 “ 自 下而 上 ” 的 方法 ， 在 备选 行业 内部
通过定 量与 定性 相结 合的 分析方 法 ， 综 合分 析上 市 公司的 业绩 质量 、 成长
性和估 值水 平等 各方 面信 息，精 选具 有良 好成 长性 、估值 合理 的个 股。
业绩比 较基 准 申万制 造业 指数 收益 率× 85%+ 上 证国 债指 数收 益率× 15%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金产 品， 预期 风险 和收 益水 平 高于混 合型 基金 、 债券
型基金 和货 币市 场基 金 ， 属于较 高风 险收 益水 平的 基金产 品 。 本 基金 风险
收益特 征会 定期 评估 并在 公司网 站发 布， 请投 资者 关注。 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 4 页共 37 页
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年
2015 年 4 月 14 日 （基
金合同生效日）至
2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 99,165,688.56 -266,693,867.49 -527,481,281.65
本期利 润 96,352,153.43 -406,959,005.59 -337,909,243.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0422 -0.1519 -0.1020
本期基 金份 额净 值增 长率 5.39% -17.92% -16.30%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2756 -0.3133 -0.2121
期末基 金资 产净 值 1,463,817,762.41 1,709,665,906.00 2,303,230,358.48 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 5 页共 37 页
期末基 金份 额净 值 0.724 0.687 0.837
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -4.23% 1.12% -4.39% 0.96% 0.16% 0.16%
过去六 个月 0.84% 1.10% 0.89% 0.85% -0.05% 0.25%
过去一 年 5.39% 1.00% -1.24% 0.82% 6.63% 0.18%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-27.60% 2.17% -12.33% 1.82% -15.27% 0.35%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 申万 制造 业指 数收 益率× 85%+ 上 证国 债指 数 收益率× 15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 4 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日) 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 6 页共 37 页
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 4 月 14 日， 图示 时间段 为 2015 年 4 月 14 日至 2017 年 12 月
31 日。
本基金 建仓 期 自 2015 年 4 月 14 日至 2015 年 10 月 13 日， 建仓 期结 束时 资产 配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 7 页共 37 页
注：本 基金 于 2015 年 4 月 14 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2015 年 4 月 14 日至 2017 年 12 月
31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2004 年5 月12 日正式 成立 。 公司 由 上
海国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年10 月8 日更 名为 “ 上海国 际信 托有 限公 司” ） 与摩根 资产 管理 （英
国） 有限 公司合 资设 立 ， 注册资 本为2.5 亿元 人民 币 ， 注 册地 上海 。 截 至2017 年12月 底 ， 公司 管理 的
基金共 有六十 只 ，均 为开 放式基 金， 分别 是： 上投 摩根中 国优 势证 券投 资基 金、上 投摩 根货 币市 场
基金、 上投 摩根 阿尔 法混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根双 息平 衡混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 成
长先锋 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根内 需动 力混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根亚 太优 势混 合型 证
券投资 基金 、上 投摩 根双 核平衡 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根中 小盘 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根纯 债债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 大盘 蓝筹 股票 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 全球新 兴市 场混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 新兴 动力混 合型 证券 投资 基上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 8 页共 37 页
金、上 投摩 根强 化回 报债 券型证 券投 资基 金、 上投 摩根健 康品 质生 活混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩
根全球 天然 资源 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根分 红添利 债券 型证 券投 资基 金、上 投摩 根中 证消 费
服务领 先指 数证 券投 资基 金、上 投摩 根核 心优 选混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根轮 动添 利债 券型 证
券投资 基金 、上 投摩 根智 选30混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 成长 动力 混合 型证券 投资 基金 、上投
摩根天 颐年 丰混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 岁岁 盈定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根红 利
回报混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 转型 动力 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 双债 增利 债
券型证 券投 资基 金、 上投 摩根核 心成 长股 票型 证券 投资基 金、 上投 摩根 民生 需求股 票型 证券 投资 基
金、上 投摩 根优 信增 利债 券型证 券投 资基 金、 上投 摩根现 金管 理货 币市 场基 金、上 投摩 根纯 债丰 利
债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 天添 盈货 币市 场基 金、上 投摩 根天 添宝 货币 市场基 金、 上投 摩根 纯
债添利 债券 型证 券投 资基 金、上 投摩 根稳 进回 报混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根安 全战 略 股 票型 证
券投资 基金 、上 投摩 根卓 越制造 股票 型证 券投 资基 金、上 投摩 根整 合驱 动灵 活配置 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 动态 多因 子策略 灵活 配置 证券 投资 基金、 上投 摩根 智慧 互联 股票型 证券 投资 基金 、
上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根新 兴服 务股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩
根医疗 健康 股票 型证 券投 资基金 、上 投摩 根文 体休 闲灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根智 慧
生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 安
鑫回报 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债 券型 证券 投资 基金 、上投 摩 根 中国 世纪 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配置 证券 投资 基金(QDII) 、 上投 摩根 安丰 回报
混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 安泽 回报 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根安 瑞回报 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 岁岁 金定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 、 上 投摩 根安 通回 报混 合型证 券投 资基 金 、 上
投摩根 优选 多因 子股 票型 证券投 资基 金 、 上投 摩根 丰瑞债 券型 证券 投资 基金 及上投 摩根 标普 港股 通
低波红 利指 数型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
许俊哲
本基金 基金 经
理
2015-04-1
4
- 8 年
许 俊 哲 先 生 ， 复 旦 大 学 经 济 学 硕
士,CPA( 中 国 注 册 会 计 师) 。2010
年 7 月加入 上投 摩根 基金 管理有
限 公 司 ， 曾 先 后 担 任 研 究 员 、 行
业 专 家 ， 负 责 行 业 研 究 等 相 关 工
作。 自 2014 年 1 月起 担任 基金经上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 9 页共 37 页
理 助 理 ， 协 助 基 金 经 理 进 行 产 品
的模拟 投资 组合 等工 作， 自 2015
年 4 月起担 任上 投摩 根卓 越制造
股票型 证券 投资 基金 基金 经理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.许俊 哲先 生为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根卓 越制 造
股票型证券投资基金基金 合同》的规定。 除以下情 况外，基金经理对个股和 投资组合的比例遵循了
投资决策委员会的授权限 制，基金投资比例符合基 金合同和法律法 规的要求 ：本基金曾出现个别由
于市场 原因 引起 的投 资组 合的投 资指 标被 动偏 离相 关比例 要求 的情 形 ， 但 已在 规定时 间内 调整 完 毕 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严 禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 10 页共 37 页
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的 同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的 5% 的 情形 ： 报 告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的次 数为 四次 ， 均 发生 在量 化投 资组 合与主 动管 理投 资 组
合之间 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年的 中国 经济 增长 平 稳有力 ， 经 济韧 性很 强。 上游原 材料 行业 开始 了强 有力的 复苏 ， 消 费
升级、科技创新也体现了 新时代中国经济的特点。 股票市场则迎来了蓝筹价 值重估的一年，各个行
业的龙 头在 供给 侧改 革的 时代背 景下 ， 竞争 力都 有了 更大的 提升 ， 股票 市场 也对 此做出 了热 烈回 应 。
各行业 龙头 个股 的 2017 年 股价表 现都 很靓 丽。
本基金在一季度后开始对 组合进行了调整，减持了 估值较高的行业个股，增 持了符合契约的行
业龙头 个股 ，以 先进 制造 、电子 、医 药、 环保 等行 业为主 ，全 年组 合收 益率 跑赢了 基准 。 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 11 页共 37 页
4.4.2 报 告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 5.39% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-1.24% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
随着十 九大 的胜 利召 开， 我们对 2018 年充 满信 心， 这一年 是改 革开 放 40 周年 ，我们 相信 党 中
央会继 续深 化改 革 ， 股 票 市场仍 将有 结构 性的 机会 。 同 时 ，2018 年 也是 继续 去杠杆 的一 年 ， 市 场利
率有可 能上 行， 股票 市场 的估值 和风 险偏 好都 有可 能降低 。
制造兴国是长期的国策， 我们相信中游制造业是国 民经济的重要支柱，经历 了供给侧改革和不
断的科技创新，我们已经 有一批制造业领域和 公司 迈向国际先进水平，本基 金将重点配置这些领域
的优秀龙头企业，同时寻 找那些有潜力成为具有国 际竞争力的公司。此外， 我们也看好能源、新能
源车、 创新 药、 先进 电子 等行业 ，这 些行 业都 是我 国正在 和即 将获 得突 破性 发展的 领域 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 12 页共 37 页
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
上投摩根卓越制造股票型 证券投资基金 2017 年度 财务会计报告已由普华永 道中天会计师事务所有
限公司 审计 、 注册 会计 师 薛竞 、 沈 兆杰 签字 出具 了 “无 保留 意见 的审 计报 告” （编 号 ： 普 华永 道中 天
审字(2018) 第 21908 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 卓越 制造股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 13 页共 37 页
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 88,608,585.95 145,746,180.53
结算备 付金
37,812,959.30 51,834,414.83
存出保 证金
7,459,877.24 15,505,734.45
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,329,873,483.69 1,521,800,516.43
其中： 股票 投资
1,329,873,483.69 1,521,800,516.43
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
29,271,233.94 10,294,498.84
应收利 息 7.4.7.5 34,175.07 51,539.94
应收股 利
- -
应收申 购款
165,621.43 22,942.46
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,493,225,936.62 1,745,255,827.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
20,421,754.94 28,199,045.67
应付赎 回款
2,695,085.49 898,238.56
应付管 理人 报酬
1,898,990.99 2,207,152.75 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 14 页共 37 页
应付托 管费
316,498.47 367,858.79
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 3,651,725.70 3,495,212.45
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 424,118.62 422,413.26
负债合计
29,408,174.21 35,589,921.48
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 2,020,780,223.43 2,489,633,214.38
未分配 利润 7.4.7.10 -556,962,461.02 -779,967,308.38
所有者权益合计
1,463,817,762.41 1,709,665,906.00
负债和所有者权益总 计
1,493,225,936.62 1,745,255,827.48
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 0.724 元， 基金 份额 总额 2,020,780,223.43 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 卓越 制造股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
151,018,437.25 -345,282,518.39
1.利息 收入
1,553,069.37 1,735,067.47
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,498,681.87 1,568,235.52
债券利 息收 入
- 166,831.95
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
54,387.50 -
其他利 息收 入
- - 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 15 页共 37 页
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
151,934,960.40 -207,371,507.16
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 144,242,630.98 -227,771,477.56
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -1,710,644.75
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -351,774.39 17,037,864.00
股利收 益 7.4.7.15 8,044,103.81 5,072,751.15
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 -2,813,535.13 -140,265,138.10
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 343,942.61 619,059.40
减：二、费用
54,666,283.82 61,676,487.20
1．管 理人 报酬
24,637,548.66 27,367,114.56
2．托 管费
4,106,258.00 4,561,185.76
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 25,468,497.85 29,290,131.62
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 453,979.31 458,055.26
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
96,352,153.43 -406,959,005.59
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
96,352,153.43 -406,959,005.59
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 卓越 制造股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 本期 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 16 页共 37 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,489,633,214.38 -779,967,308.38 1,709,665,906.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 96,352,153.43 96,352,153.43
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-468,852,990.95 126,652,693.93 -342,200,297.02
其中：1.基 金申 购款 67,135,099.48 -18,340,572.98 48,794,526.50
2.基金 赎回 款 -535,988,090.43 144,993,266.91 -390,994,823.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,020,780,223.43 -556,962,461.02 1,463,817,762.41
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,752,447,509.97 -449,217,151.49 2,303,230,358.48
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -406,959,005.59 -406,959,005.59
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
-262,814,295.59 76,208,848.70 -186,605,446.89 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 17 页共 37 页
列）
其中：1.基 金申 购款 211,470,582.15 -71,233,721.61 140,236,860.54
2.基金 赎回 款 -474,284,877.74 147,442,570.31 -326,842,307.43
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,489,633,214.38 -779,967,308.38 1,709,665,906.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根卓越制造股票 型证券投 资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015] 第 336 号 《关 于准 予 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金注 册的
批复》核准，由上投摩根 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《上投摩根
卓越制造股票型证券投资 基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型开 放式，存续期限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 4,511,504,502.54 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特
殊普通 合伙) 普华 永道 中天 验字(2015) 第 311 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《上 投摩 根
卓越制 造股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2015 年 4 月 14 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份
额总额 为 4,512,554,554.63 份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合 1,050,052.09 份基金 份额 。 本 基金 的
基金管 理人 为上 投摩 根基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根卓越 制造 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票、债
券、货币 市场工具、权证 、资产支持证券、股指期 货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其
他金融工具( 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定) 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
80%-95% ，投 资于 卓越 制 造相关 行业 股票 的比 例不 低于非 现金 基金 资产 的 80% ；其 余资 产投 资于 债上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 18 页共 37 页
券、 货币 市场 工具 、 权证 、 资 产支 持证 券等 金融 工 具； 权证 占基 金资 产净 值 的 0-3% ； 每个交 易日 日
终在扣 除股 指期 货保 证金 后， 现金 或到 期日 在一 年 期以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%。本
基金的 业绩 比较 基准 为： 申万制 造业 指数 收益 率× 85%+ 上 证国 债指 数收 益率× 15% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2018 年 3 月 28 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 卓越制 造股 票型证 券投资 基金 基
金合同 》 和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会、 中 国基 金业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基
金行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4
本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
7.4.4.1 本报告期所采用 的 会计政策与最近一期 年度 报告相一致的说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
7.4.4.2 本报告期所采用 的 会计估计与最近一期 年度 报告相一致的说明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证 券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引
( 试行)> 的通 知》 之附 件 《 证券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引( 试行) 》 ， 对于在 锁定 期内 的非 公
开发行股票、首次公开发 行股票时公司股东公开发 售股份、通过大宗交易取 得的带限售期的股票等
流通受 限股 票 ， 本 基金 自 2017 年 12 月 25 日起 改为 按估值 日在 证券 交易 所上 市交易 的同 一股 票的 公
允价值扣除中证指数有限 公司根据指引所独 立提供 的该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣
后的价 值进 行估 值。 该估 值技术 变更 对本 基金 无影 响。
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 19 页共 37 页
除以上 会计 估计 变更 外， 本基金 本报 告期 所采 用的 其他会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证 券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引
( 试行)> 的通 知》 之附 件 《 证券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引( 试行) 》 ， 对于在 锁定 期内 的非 公
开发行股票、首次公开发 行股票时公司股东公开发 售股份、通过大宗交易取 得的带限售期的股票等
流通受 限股 票 ， 本 基金 自 2017 年 12 月 25 日起 改为 按估值 日在 证券 交易 所上 市交易 的同 一股 票的 公
允价值扣除中证指数有限 公司根据指引所独立提供 的该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣
后的价 值进 行估 值。 该估 值技术 变更 对本 基金 无影 响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基 金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 20 页共 37 页
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收 入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
(“ 浦发银 行 ”)
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司 的控 股
股东、 基金 销售 机构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司 控制 的
公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司 控制 的
公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限 公司
控制的 公司
注：1. 下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2. 根 据浦 发银 行于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《上 海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》， 浦发银 行发 行股 份购 买资 产暨关 联交 易事 项已 经
中国证 监会 证监 许可[2015]2677 号《 关于 核准 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 向上海 国际 集团 有限上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 21 页共 37 页
公司等 发行 股份 购买 资产 的批复 》核 准。 于 2016 年 3 月 15 日， 上海 信托 已 完成了 相关 工商 变更 登
记手续 ，成 为浦 发银 行的 控股子 公司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 24,637,548.66 27,367,114.56
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 10,568,661.41 11,689,184.70
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,106,258.00 4,561,185.76
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 22 页共 37 页
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 88,608,585.95 1,030,934.76 145,746,180.53 1,193,461.31
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60160
0
中国铝
业
2017-9-
12
重大资
产重组
6.67
2018-0
2-26
7.28
13,318,838.
00
80,796,227.97
88,836,649.4
6
-
注： 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 23 页共 37 页
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第 一
层次的 余额 为 1,241,036,834.23 元， 属于 第二 层次 的 余额为 88,836,649.46 元， 无属于 第三 层次 的余
额(2016 年 12 月 31 日 ：第 一层 次 1,376,556,470.95 元 ，第二 层 次 145,244,045.48 元， 无第 三层 次) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活 跃期间及限售期
间将相关股票和债券的公 允价值列入第一层次；并 根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允
价值的 影响 程度 ，确 定相 关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日： 同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值相
差很小 。
(2) 增值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地产 开
发教育辅助服务等增值税 政策的通知》的规定，资 管产品运营过程中发生的 增值税应税行为，以资上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 24 页共 37 页
管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 25 页共 37 页
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简易计
税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的
增值税 应纳 税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国 家税 务 总局 于 2017 年 12 月 25 日 颁布的 财税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产进 行
税额抵 扣等 增值 税政 策的 通知 》 对 资管 产品 管理 人 自 2018 年 1 月 1 日 起运 营 资管产 品提 供的 贷款 服
务、发 生的 部分 金融 商品 转让业 务的 销售 额确 定做 出规定 。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项 。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 1,329,873,483.69 89.05
其中： 股票 1,329,873,483.69 89.05
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 126,421,545.25 8.47
7 其他各 项资 产 36,930,907.68 2.47
8 合计 1,493,225,936.62 100.00
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 26 页共 37 页
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
15,221,403.00 1.04
C 制造业 1,150,154,687.76 78.57
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
79,787,712.18 5.45
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
41,195,354.00 2.81
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
42,557,002.99 2.91
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
957,323.76 0.07
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,329,873,483.69 90.85
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601600 中国铝 业 13,318,838 88,836,649.46 6.07 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 27 页共 37 页
2 600703 三安光 电 3,355,401 85,193,631.39 5.82
3 600031 三一重 工 9,146,175 82,955,807.25 5.67
4 002640 跨境通 4,168,637 79,787,712.18 5.45
5 000525 红太阳 3,207,516 64,695,597.72 4.42
6 300145 中金环 境 5,376,585 64,250,190.75 4.39
7 002531 天顺风 能 7,708,308 62,437,294.80 4.27
8 002456 欧菲科 技 2,964,477 61,038,581.43 4.17
9 000333 美的集 团 1,087,488 60,279,459.84 4.12
10 601766 中国中 车 4,913,553 59,503,126.83 4.06
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.cifm.com ）的年度 报告正 文。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600031 三一重 工 224,906,919.73 13.16
2 000651 格力电 器 149,990,321.72 8.77
3 000933 神火股 份 143,436,777.42 8.39
4 002466 天齐锂 业 132,667,372.01 7.76
5 002460 赣锋锂 业 129,898,992.63 7.60
6 000807 云铝股 份 121,249,384.46 7.09
7 002564 天沃科 技 119,937,096.40 7.02
8 002456 欧菲科 技 116,955,892.36 6.84
9 600703 三安光 电 112,537,030.10 6.58
10 000333 美的集 团 110,227,140.82 6.45
11 000050 深天马 Ａ 109,748,340.83 6.42
12 002626 金达威 103,431,287.16 6.05
13 600507 方大特 钢 103,315,183.58 6.04
14 000725 京东方 Ａ 101,545,574.40 5.94
15 000049 德赛电 池 100,620,725.11 5.89
16 300415 伊之密 100,172,581.04 5.86
17 600068 葛洲坝 99,993,926.42 5.85
18 002013 中航机 电 96,825,751.23 5.66
19 300115 长盈精 密 95,790,927.77 5.60
20 000525 红太阳 92,838,093.42 5.43
21 002332 仙琚制 药 91,426,726.64 5.35
22 002008 大族激 光 89,767,176.81 5.25
23 600406 国电南 瑞 86,021,206.92 5.03 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 28 页共 37 页
24 000063 中兴通 讯 84,387,910.34 4.94
25 601600 中国铝 业 83,846,746.24 4.90
26 002640 跨境通 81,969,655.18 4.79
27 002517 恺英网 络 76,687,105.30 4.49
28 600066 宇通客 车 76,679,551.09 4.49
29 600782 新钢股 份 76,381,256.68 4.47
30 002444 巨星科 技 74,080,231.98 4.33
31 600219 南山铝 业 72,623,238.79 4.25
32 601800 中国交 建 69,611,123.11 4.07
33 000717 韶钢松 山 68,888,330.59 4.03
34 000821 京山轻 机 67,808,609.98 3.97
35 002709 天赐材 料 66,351,199.53 3.88
36 601668 中国建 筑 65,973,178.00 3.86
37 002531 天顺风 能 64,881,384.07 3.79
38 601766 中国中 车 60,948,365.33 3.56
39 600887 伊利股 份 58,962,558.78 3.45
40 000768 中航飞 机 58,103,538.01 3.40
41 600038 中直股 份 58,073,949.25 3.40
42 002241 歌尔股 份 56,660,072.30 3.31
43 600528 中铁工 业 56,419,342.06 3.30
44 002833 弘亚数 控 55,020,958.74 3.22
45 600029 南方航 空 53,018,073.51 3.10
46 002431 棕榈股 份 52,376,609.53 3.06
47 600562 国睿科 技 51,847,480.73 3.03
48 600585 海螺水 泥 51,232,098.06 3.00
49 000949 新乡化 纤 50,986,064.13 2.98
50 000951 中国重 汽 50,922,041.73 2.98
51 600685 中船防 务 50,533,445.76 2.96
52 002191 劲嘉股 份 49,672,101.00 2.91
53 600259 广晟有 色 49,613,690.36 2.90
54 600426 华鲁恒 升 48,755,984.87 2.85
55 601388 怡球资 源 48,559,640.84 2.84
56 600990 四创电 子 48,540,201.11 2.84
57 600196 复星医 药 47,505,890.93 2.78
58 002202 金风科 技 46,301,475.43 2.71
59 300033 同花顺 46,198,524.22 2.70
60 600549 厦门钨 业 44,824,064.00 2.62
61 300059 东方财 富 44,288,102.96 2.59
62 601117 中国化 学 43,347,180.52 2.54
63 600111 北方稀 土 43,202,323.55 2.53
64 300145 中金环 境 42,723,795.31 2.50
65 601100 恒立液 压 42,330,754.13 2.48
66 600104 上汽集 团 41,918,148.36 2.45
67 600570 恒生电 子 41,518,370.25 2.43 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 29 页共 37 页
68 603799 华友钴 业 41,346,047.12 2.42
69 002475 立讯精 密 41,144,192.45 2.41
70 300073 当升科 技 39,603,238.07 2.32
71 600150 中国船 舶 38,819,349.91 2.27
72 002384 东山精 密 38,660,514.23 2.26
73 002573 清新环 境 38,188,151.39 2.23
74 600741 华域汽 车 37,963,317.15 2.22
75 601186 中国铁 建 37,961,448.99 2.22
76 601238 广汽集 团 37,780,991.73 2.21
77 300228 富瑞特 装 37,320,889.41 2.18
78 600519 贵州茅 台 36,860,063.02 2.16
79 600392 盛和资 源 35,764,416.60 2.09
80 300226 上海钢 联 35,279,682.24 2.06
81 600511 国药股 份 35,186,260.29 2.06
82 600282 南钢股 份 34,418,197.80 2.01
83 000568 泸州老 窖 34,417,028.35 2.01
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 158,786,408.71 9.29
2 300115 长盈精 密 143,409,839.86 8.39
3 600031 三一重 工 143,051,816.22 8.37
4 002013 中航机 电 142,435,347.30 8.33
5 000933 神火股 份 140,718,187.79 8.23
6 002444 巨星科 技 133,017,044.58 7.78
7 300145 中金环 境 130,435,135.38 7.63
8 002626 金达威 130,364,319.57 7.63
9 000807 云铝股 份 125,514,216.42 7.34
10 002332 仙琚制 药 125,202,503.37 7.32
11 000050 深天马 Ａ 118,767,123.11 6.95
12 000063 中兴通 讯 116,151,966.71 6.79
13 002466 天齐锂 业 115,458,066.62 6.75
14 002008 大族激 光 109,489,254.52 6.40
15 002564 天沃科 技 108,149,268.43 6.33
16 600068 葛洲坝 104,609,451.94 6.12 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 30 页共 37 页
17 002456 欧菲科 技 104,092,236.48 6.09
18 000049 德赛电 池 102,914,041.65 6.02
19 002460 赣锋锂 业 101,032,707.90 5.91
20 000768 中航飞 机 99,982,566.69 5.85
21 002462 嘉事堂 95,251,109.45 5.57
22 600038 中直股 份 92,687,094.36 5.42
23 600406 国电南 瑞 85,356,003.79 4.99
24 600056 中国医 药 84,113,943.98 4.92
25 600066 宇通客 车 80,778,606.92 4.72
26 600529 山东药 玻 79,010,582.50 4.62
27 600990 四创电 子 77,071,987.88 4.51
28 600782 新钢股 份 76,802,059.65 4.49
29 601668 中国建 筑 76,393,130.92 4.47
30 000333 美的集 团 73,120,250.38 4.28
31 600219 南山铝 业 72,709,977.48 4.25
32 601800 中国交 建 71,723,803.14 4.20
33 600507 方大特 钢 70,185,876.48 4.11
34 000717 韶钢松 山 67,100,260.45 3.92
35 000725 京东方 Ａ 65,559,238.41 3.83
36 600562 国睿科 技 65,250,534.18 3.82
37 002709 天赐材 料 65,167,523.18 3.81
38 000949 新乡化 纤 65,000,875.63 3.80
39 002353 杰瑞股 份 64,184,130.93 3.75
40 002241 歌尔股 份 63,656,959.47 3.72
41 300415 伊之密 61,978,336.43 3.63
42 600887 伊利股 份 60,407,378.52 3.53
43 600585 海螺水 泥 58,441,319.46 3.42
44 600426 华鲁恒 升 58,182,351.15 3.40
45 000821 京山轻 机 57,346,263.14 3.35
46 600111 北方稀 土 54,987,887.81 3.22
47 300012 华测检 测 53,684,372.22 3.14
48 002431 棕榈股 份 53,566,608.50 3.13
49 000951 中国重 汽 53,363,179.10 3.12
50 600525 长园集 团 53,038,707.46 3.10
51 600549 厦门钨 业 52,562,011.99 3.07
52 600685 中船防 务 51,120,445.54 2.99
53 600519 贵州茅 台 50,336,862.40 2.94
54 600196 复星医 药 50,149,629.97 2.93
55 600259 广晟有 色 49,677,372.06 2.91
56 600150 中国船 舶 48,211,642.62 2.82
57 603128 华贸物 流 48,029,659.05 2.81
58 600392 盛和资 源 46,648,748.81 2.73
59 600703 三安光 电 46,140,114.12 2.70
60 002833 弘亚数 控 45,046,529.76 2.63 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 31 页共 37 页
61 601388 怡球资 源 43,196,942.68 2.53
62 603111 康尼机 电 41,880,633.11 2.45
63 002191 劲嘉股 份 41,722,433.62 2.44
64 300059 东方财 富 41,698,843.51 2.44
65 002384 东山精 密 41,081,694.34 2.40
66 000530 大冷股 份 40,649,178.64 2.38
67 600029 南方航 空 40,540,609.16 2.37
68 601117 中国化 学 40,376,576.70 2.36
69 002475 立讯精 密 40,132,534.98 2.35
70 300123 太阳鸟 40,021,260.32 2.34
71 300073 当升科 技 39,499,858.70 2.31
72 300033 同花顺 39,419,191.14 2.31
73 600104 上汽集 团 39,244,523.35 2.30
74 600570 恒生电 子 39,148,157.41 2.29
75 601186 中国铁 建 38,570,857.81 2.26
76 600686 金龙汽 车 37,995,568.34 2.22
77 002259 升达林 业 37,956,602.00 2.22
78 300011 鼎汉技 术 37,836,867.25 2.21
79 600741 华域汽 车 37,735,344.71 2.21
80 300226 上海钢 联 36,484,273.78 2.13
81 600528 中铁工 业 36,304,137.28 2.12
82 601238 广汽集 团 36,073,069.52 2.11
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 7,520,880,844.52
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 7,854,492,449.72
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 32 页共 37 页
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变
动
风险说 明
IF1801 IF1801 10.00 -12,112,200.00 -22,200.00 -
IC1801 IC1801 20.00 -25,037,600.00 -159,887.28 -
公允价 值变 动总 额合 计 -182,087.28
股指期 货投 资本 期收 益 -351,774.39
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -255,476.61
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金根据风险管理的原 则，以套期保值为主要目 的，有选择地投资于股指 期货。套期保值主
要采用流动性好、交易活 跃的期货合约。本基金在 进行股指期货投资时，通 过对证券市场和期货市
场运行 趋势 的研 究， 并结 合股指 期货 的定 价模 型寻 求其合 理的 估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 33 页共 37 页
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
7,459,877.24
2 应收证 券清 算款
29,271,233.94
3 应收股 利
-
4 应收利 息
34,175.07
5 应收申 购款
165,621.43
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
36,930,907.68
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 601600 中国铝 业 88,836,649.46 6.07 筹划重 大事 项
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户) 户均持 有的 持有人 结构 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 34 页共 37 页
基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
39,133
51,638.78 992,583.49 0.05% 2,019,787,639.94 99.95%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 120,654.29 0.0060%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 4 月 14 日) 基 金份 额总 额 4,512,554,554.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,489,633,214.38
本报告 期基 金总 申购 份额 67,135,099.48
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 535,988,090.43
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,020,780,223.43
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
1、 本公司 于 2017 年 7 月 15 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，穆矢 先生 自 2017 年 7 月 13 日起 不再上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 35 页共 37 页
担任本 公司 董事 长。
2、 本公司 于 2017 年 7 月 29 日发布 公告 ：章 硕麟 先生 自 2017 年 7 月 28 日 起代 任本公 司董 事
长。
3、 本公司 于 2017 年 9 月 23 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，刘万 方先 生自 2017 年 9 月 21 日起 不
再担任 本公 司督 察长 ；邹 树波先 生 自 2017 年 9 月 21 日起 担任 本公 司督 察长 。
4、 本公司 于 2017 年 11 月 11 日发布 公告 ： 自 2017 年 11 月 9 日起 ， 陈兵 先生 担任 本公司 董 事
长，章 硕麟 先生 不再 代任 本公司 董事 长。
基金托 管人 ：
2017 年 9 月 1 日 ，中 国建设 银 行发 布公 告， 聘任 纪伟 为 中国 建设 银行 资产 托管 业 务部 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 100,000 元 ， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限 为 3
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华金证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - - 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 36 页共 37 页
广发证 券 1 3,513,885,935.90 22.85% 3,272,489.22 22.85% -
齐鲁证 券 1 2,463,822,912.46 16.02% 2,294,550.19 16.02% -
中信证 券 1 2,290,616,790.30 14.90% 2,133,259.63 14.90% -
国泰君 安 1 2,104,956,122.19 13.69% 1,960,347.24 13.69% -
方正证 券 1 1,385,323,084.35 9.01% 1,290,155.81 9.01% -
华泰证 券 1 1,101,924,769.57 7.17% 1,026,227.20 7.17% -
中信建 投 1 984,115,427.69 6.40% 916,500.49 6.40% -
西南证 券 1 458,818,899.94 2.98% 427,294.27 2.98% -
申银万 国 1 410,829,746.41 2.67% 382,605.34 2.67% -
国信证 券 1 290,813,419.23 1.89% 270,835.54 1.89% -
安信证 券 1 257,843,821.44 1.68% 240,129.89 1.68% -
光大证 券 1 112,422,364.76 0.73% 104,698.71 0.73% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 度本 基金 新增1 个席 位，无 注销 席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 回购 成 成交 占当期 权上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 37 页共 37 页
券成交 总
额的比 例
交总额 的比 例 金额 证成交 总
额的比 例
华金证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - 68,700,000.00 100.00% - -
中信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一八年三月二十 九日
