上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
上 投 摩根 全 球新 兴 市场 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 九日
上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合(QDII)
基金主 代码 378006
交易代 码 378006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 1 月 30 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 90,435,549.27 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于新 兴市 场以及 在其 他证 券市 场交 易的新 兴市 场企 业 ， 通
过深入 挖掘 新兴 市场 企业 的投资 价值 ，努 力实 现基 金资产 稳健 增值 。
投资策 略
新兴市 场所 属国 家和 地区 经济发 展多 处于 转型 阶段 ， 劳 动力 成本 低， 自然
资源丰 富， 与发 达国 家与 地区比 较， 其经 济发 展速 度一般 相对 较高 。 本 基
金将充 分分 享新 兴市 场经 济高增 长成 果， 审慎 把握 新兴市 场的 投资 机会 ，
争取为 投资 者带 来长 期稳 健回报 。
总体上 本基 金将 采取 自上 而下与 自下 而上 相结 合的 投资策 略 。 首 先通 过考
察不同 国家 的发 展趋 势及 不同行 业的 景气 程度 ， 决 定地区 与板 块的 基本 布
局； 其 次采 取自 下而 上的 选股策 略， 在对 股票 进行 基本面 分析 的同 时， 通
过深入 研究 股票 的价 值与 动量特 性 ， 选 取目 标投 资 对象 。 在 固定 收益 类投
资部分 ， 本 基金 将综 合考 虑资产 布局 的安 全性 、 流 动性与 收益 性， 并结 合
现金管 理要 求等 来制 订具 体策略 。
业绩比 较基 准 MSCI 新兴 市场 股票 指数 （ 总回报 ）
风险收 益特 征
本 基 金 是 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 低 于 股 票 型 基
金， 高于 债券 型基 金和 货 币市场 基金 ， 属于 较高 预 期收益 和预 期风 险水 平
的投资 品种 。 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
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本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ，请投 资者 关注 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
JPMorgan Asset Management(UK)
Limited
JPMorgan Chase Bank, N.A.
中文 摩根资 产管 理（ 英国 ）有 限公司 摩根大 通银 行
注册地 址
25 Bank Street Canary Wharf London
E14 5JP
1111 Polaris Parkway,Columbus, Ohio
43240, USA
办公地 址
125 London Wall, London, EC2Y 5AJ,
Finsbury Dials, 20 Finsbury Street,
London EC2Y 9AQ
270 Park Avenue, New York,
New
York 10017-2070
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
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§ 3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 8,081,476.40 -3,562,371.11 -30,489,231.08
本期利 润 23,437,674.37 -1,848,123.38 -32,869,977.11
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利润 0.3116 -0.0328 -0.3996
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率 41.70% -1.11% -15.09%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额
利润 -0.2551 -0.4324 -0.3787
期末基 金资 产净 值 102,687,648.38 43,252,024.97 59,836,647.37
期末基 金份 额净 值 1.135 0.801 0.810
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。 2. 上述 基金 业绩 指
标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用（ 例如 ，开放 式基 金的 申购 赎回 费、红 利再 投资 费、 基
金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 7.18% 1.23% 5.44% 0.67% 1.74% 0.56%
过去六 个月 20.23% 1.10% 10.54% 0.63% 9.69% 0.47%
过去一 年 41.70% 0.93% 26.55% 0.63% 15.15% 0.30% 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
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过去三 年 18.97% 1.39% 29.36% 0.97% -10.39% 0.42%
过去五 年 19.10% 1.17% 14.13% 0.91% 4.97% 0.26%
自基金 合同 生效 起
至今
13.50% 1.11% 1.94% 1.00% 11.56% 0.11%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：MSCI 新兴市 场股 票 指数（ 总回 报） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2011 年 1 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日)
注：本 基金 合同 生效 日 为 2011 年 1 月 30 日， 图示 时间段 为 2011 年 1 月 30 日至 2017 年 12 月
31 日。
本基金 建仓 期 自 2011 年 1 月 30 日至 2011 年 7 月 29 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
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注：本 基金 于 2011 年 1 月 30 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2012 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
本基金 过去 三年 未进 行过 利润分 配。
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2004 年5 月12 日正式 成立 。 公司 由 上
海国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年10 月8 日 更名 为 “ 上海国 际信 托有 限公 司 ” ） 与 摩根 资产 管理 （ 英
国） 有限 公司合 资设 立 ， 注册资 本为2.5 亿元 人民 币 ， 注 册地 上海 。 截 至2017 年12月 底 ， 公司 管理 的
基金共 有六 十只 ，均 为开 放式基 金， 分别 是： 上投 摩根中 国优 势证 券投 资基 金、上 投摩 根货 币市 场
基金、 上投 摩根 阿尔 法混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根双 息平 衡混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 成
长先锋 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根内 需动 力混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根亚 太优 势混 合型 证
券投资 基金 、上 投摩 根双 核平衡 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根中 小盘 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根纯 债债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 大盘 蓝筹 股票 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 全球新 兴市 场混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 新兴 动力混 合型 证券 投资 基上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
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金、上 投摩 根强 化回 报债 券型证 券投 资基 金、 上投 摩根健 康品 质生 活混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩
根全球 天然 资源 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根分 红添利 债券 型证 券投 资基 金、上 投摩 根中 证消 费
服务领 先指 数证 券投 资基 金、上 投摩 根核 心优 选混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根轮 动添 利债 券型 证
券投资 基金 、上 投摩 根智 选30混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 成长 动力 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根天 颐年 丰混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 岁岁 盈定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根红 利
回报混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 转型 动力 灵活 配置混 合型 证券 投 资 基金 、上投 摩根 双债 增利 债
券型证 券投 资基 金、 上投 摩根核 心成 长股 票型 证券 投资基 金、 上投 摩根 民生 需求股 票型 证券 投资 基
金、上 投摩 根优 信增 利债 券型证 券投 资基 金、 上投 摩根现 金管 理货 币市 场基 金、上 投摩 根纯 债丰 利
债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 天添 盈货 币市 场基 金、上 投摩 根天 添宝 货币 市场基 金、 上投 摩根 纯
债添利 债券 型证 券投 资基 金、上 投摩 根稳 进回 报混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根安 全战 略股 票型 证
券投资 基金 、上 投摩 根卓 越制造 股票 型证 券投 资基 金、上 投摩 根整 合驱 动灵 活配置 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 动态 多因 子策略 灵活 配置 证券 投资 基金、 上投 摩 根 智慧 互联 股票型 证券 投资 基金 、
上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根新 兴服 务股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩
根医疗 健康 股票 型证 券投 资基金 、上 投摩 根文 体休 闲灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根智 慧
生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 安
鑫回报 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根岁 岁丰 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 、上投 摩根 中国 世纪 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配置 证券 投资 基金(QDII) 、 上投 摩根 安丰 回报
混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 安泽 回报 混 合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根安 瑞回报 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 岁岁 金定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、上 投摩 根安 通回 报混 合型证 券投 资基 金、 上
投摩根 优选 多因 子股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩根 丰瑞债 券型 证券 投资 基金 及上投 摩根 标普 港股 通
低波红 利指 数型 证券 投资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张淑婉
本基金 基金 经
理
2016-12-16 - 28 年
张淑婉 女士 ，台 湾大 学财
务金融 研究 所 MBA，自
1987 年 9 月至 1989 年 2 月，
在东盟 成衣 股份 有限 公司
担任研 究部 专员 ； 自 1989
年 3 月至 1991 年 8 月， 在上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
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富隆证 券股 份有 限公 司担
任投行 部专 员； 自 1993 年
3 月至 1998 年 1 月 ，在 光
华证券 投资 信托 股份 有限
公司担 任研 究部 副理 ；自
1998 年 2 月至 2006 年 7 月，
在摩根 富林 明证 券信 托股
份有限 公司 担任 副总 经
理； 自 2007 年 11 月至 2009
年 8 月 ，在 德意 志亚 洲资
产管理 公司 担任 副总 经
理； 自 2009 年 9 月至 2014
年 6 月 ，在 嘉实 国际 资产
管理公 司担 任副 总经 理；
自 2014 年 7 月至 2016 年 8
月，在 上投 摩根 资产 管理
（香港 ）有 限公 司担 任投
资总监； 自 2016 年 9 月起
加入上 投摩 根基 金管 理有
限公司 ， 自 2016 年 12 月
起同时 担任 上投 摩根 亚太
优势混 合型 证券 投资 基金
基金经 理及 上投 摩根 全球
新兴市 场混 合型 证券 投资
基金基 金经 理， 自 2017 年
12 月 起同 时担 任上 投摩 根
标普港 股通 低波 红利 指数
型证券 投资 基金 基金 经
理。
周浩
本基金 基金 经
理助理
2014-9-19 2017-6-16 10 年
美国加 利福 尼亚 大学 MBA ，
2005 年2 月至 2006 年10
月任 B. Riley & Co.权益
研究员 ，2008 年1 月至
2011 年8 月任 罗仕 证券 中
国首席 研究 员。 自 2013 年
2 月加 入上 投摩 根基 金管
理有限 公司 ，曾 任投 资组
合经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外投资顾问为本基金 提供投资建议的主要 成员 简介
姓名 在境外 投资 顾问 所任 职 证券从 业年 说明 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
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务 限
Noriko Kuroki 投资组 合经 理 22 年
女， 牛津 大学 硕士 ， 主修 哲学 、 政 治和 经
济学
Anuj Arora 投资组 合经 理 15 年 男， 伊 利诺 斯理 工大 学硕 士， 主 修金 融学
4.3 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根全 球新 兴
市场混合型证券投资基金 基金合同》的规定。基金 经理对个股和投资组合的 比例遵循了投资决策委
员会的 授权 限制 ，基 金投 资比例 符合 基金 合同 和法 律法规 的要 求。
4.4 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严 禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
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4.4.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同 日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同 投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.4.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的5% 的情 形 ： 报告 期内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 次数 为 四次 ， 均 发生 在量 化投 资 组合与 主动 管理 投资 组
合之间 。
4.5 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现的 说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
全球新 兴市 场 在 2017 年第 四季持 续其 上涨 势头 ，摩 根斯坦 利新 兴市 场指 数 2017 年上涨 26.55%
（以人 民币 计价 ， 以 下皆 以人民 币计 价） ， 主 要贡 献 来自于 亚太 新兴 市场 尤其 是中国 、 韩 国及 印度 的
上涨所 带动 ， 而 巴西 及墨 西哥则 表现 不佳 。 上 投摩 根新兴 市场 基 金 2017 年 净 值上 涨 41.70% ， 表 现好
于业绩 基准 ，主 要因 为我 们超配 了中 国市 场。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 41.70% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 26.55% 。 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
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4.6 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势 的 简要 展望
预计中国新经济板块良好 表现持续，而传统产业在 供给侧改革及环境治理趋 严背景下，未来业
绩预期较佳，温和通胀将 见消费品提价，对消费板 块有利；海外资金对中国 态度转趋正面，除北水
南下外 ， 国 际资 金也 将持 续流入 中国 市场 。 我 们仍 然看好 新兴 亚洲 市场 ， 尤 其是中 国市 场 在 2018 年
的表现 。 资 金持 续流 入加 上盈利 预测 的增 长， 让我 们对 2018 年的 良好 表现 仍 有预期 ， 尤 其是 恒生 中
国企业指数近五年来并未 大幅上涨，在中国整体经 济环境向上，企业获利预 期持续成长的情况下，
2018 年指数仍有表现 空间 。在板块方面，我们看好 互联网，消费，医药 以及 金融保险等相关板块。
由于中 国台 湾及 韩国 主要 以科技 为指 数权 重， 我们 对IT 硬件 持保 留态 度， 而 印度则 估值 较高 ， 因 此
我们选 择低 配在 这些 市场 。
4.7 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.9 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
报告期内，本基金存在连 续六十个工作日基金资产 净值低于五千万元的情况 ，出现该情况的时
间范围 为 2016 年 1 月 13 日至 2017 年 2 月 10 日。
基金管 理人 拟调 整本 基金 运作方 式， 加大 营销 力度 ，提升 基金 规模 ，方 案已 报监管 机关 。 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
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§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 审计报告
上投摩根全球新兴市场混 合型证券投资基金 2017 年度财务会计报告已由普 华永道中天会计师
事务所( 特殊 普通 合伙) 审计 、 注 册会 计师 薛竞 、 沈兆 杰 签字出 具了 “ 无保 留意 见 的审计 报告 ” （编 号：
普华永 道中 天审 字(2018) 第 21875 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 全球 新兴市 场混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
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资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 12,417,464.92 9,742,047.89
结算备 付金
1,172,401.77 1,016,807.04
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 93,056,368.41 35,219,413.71
其中： 股票 投资
93,056,368.41 35,219,413.71
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 3,113.45 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 742,849.07
应收利 息 7.4.7.5 2,182.00 1,422.05
应收股 利
- -
应收申 购款
736,342.63 18,787.38
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - 1,352,715.00
资产总计
107,387,873.18 48,094,042.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,313,236.93 2,900,205.81
应付赎 回款
1,929,091.33 345,402.41
应付管 理人 报酬
154,803.86 67,485.25
应付托 管费
30,100.74 13,122.14 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
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应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 165,279.43 24,766.17
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 107,712.51 1,491,035.39
负债合计
4,700,224.80 4,842,017.17
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 90,435,549.27 54,030,271.51
未分配 利润 7.4.7.10 12,252,099.11 -10,778,246.54
所有者权益合计
102,687,648.38 43,252,024.97
负债和所有者权益总 计
107,387,873.18 48,094,042.14
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.135 元， 基金 份额 总额 90,435,549.27 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 全球 新兴市 场混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
26,218,071.59 -97,082.70
1.利息 收入
70,670.87 19,419.65
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 70,670.87 19,419.65
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
10,891,305.62 -2,012,578.49 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
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其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 9,838,880.02 -2,719,877.09
基金投 资收 益 7.4.7.13 - -
债券投 资收 益 7.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -262.03
股利收 益 7.4.7.16 1,052,425.60 707,560.63
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.17 15,356,197.97 1,714,247.73
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-191,737.38 142,850.99
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.18 91,634.51 38,977.42
减：二、费用
2,780,397.22 1,751,040.68
1．管 理人 报酬
1,331,034.86 796,020.31
2．托 管费
258,812.32 154,781.74
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,071,810.68 660,401.91
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 118,739.36 139,836.72
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
23,437,674.37 -1,848,123.38
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
23,437,674.37 -1,848,123.38
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 全球 新兴市 场混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
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一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
54,030,271.51 -10,778,246.54 43,252,024.97
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 23,437,674.37 23,437,674.37
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
36,405,277.76 -407,328.72 35,997,949.04
其中：1.基 金申 购款 120,902,263.35 385,937.30 121,288,200.65
2.基金 赎回 款 -84,496,985.59 -793,266.02 -85,290,251.61
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
90,435,549.27 12,252,099.11 102,687,648.38
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
73,917,944.32 -14,081,296.95 59,836,647.37
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -1,848,123.38 -1,848,123.38
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-19,887,672.81 5,151,173.79 -14,736,499.02
其中：1.基 金申 购款 17,218,777.04 -3,523,308.25 13,695,468.79
2.基金 赎回 款 -37,106,449.85 8,674,482.04 -28,431,967.81 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
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四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
54,030,271.51 -10,778,246.54 43,252,024.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上 投 摩 根 全 球 新 兴 市 场 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 上 投 摩 根 全 球 新 兴 市 场 股 票 型 证 券 投 资 基
金，以 下简 称“ 本基 金”) 经 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称“ 中国 证监 会”) 证监许 可[2010]1277 号
《关于核准上投摩根全球 新兴市场股票型证券投资 基金募集的批复》核准， 由上投摩根基金管理有
限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》、 《合格境内机构投资者境 外证券投资管理试行办
法》和《上投摩根全球新 兴市场股票型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开
放式， 存续 期限 不定 ，首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民币 349,520,284.05 元， 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2011) 第 048 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证
监会备 案， 《 上投 摩根 全球 新兴市 场股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2011 年 1 月 30 日 正式 生效 ，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 349,551,403.11 份基金 份额 ， 其中 认购 资 金利息 折 合 31,119.06 份
基金份额。本基金的基金 管理人为上投摩根基金管 理有限公司，基金托管人 为中国建设银行股份有
限公司 ，境 外资 产托 管人 为摩根 大通 银行 ，境 外投 资顾问 为摩 根资 产管 理(英国) 有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 上 投摩根 全球 新
兴市场 股票 型证 券投 资基 金于 2015 年 7 月 21 日 公 告后更 名为 上投 摩根 全球 新兴市 场混 合型 证券 投
资基金 。
根据 《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根全球新兴市场混合型 证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基 金的投资范围为与中国证 监会签署备忘录的新兴国 家或地区的证券。本基上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
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金拟投资的新兴市场主要 根据摩根斯坦利新兴市场 指数所包含的国家或地区 进行界定，主要包括：
中国 、 巴 西 、 韩 国 、 台 湾 、 印 度 、 南 非 、 俄 罗斯 、 墨西哥 、 以色 列 、 马 来西 亚、 印度 尼西 亚 、 智 利、
土耳其、泰国、波兰、哥 伦比亚、匈牙利、秘鲁、 埃及、捷克、菲律宾、摩 洛哥等国家或地区。如
果摩根斯坦利新兴市场指 数所包含的国家或地区增 加、减少或变更，本基金 投资的主要证券市场将
相应调 整。 本基 金投 资组 合中股 票及 其它 权益 类证 券市值 占基 金资 产 的 60%-95% ， 现 金、 债 券及 中
国证监 会允 许投 资的 其它 金融工 具市 值占 基金 资产 的 5%-40% ， 并保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现
金或到期日在一年以内的 政府债券。股票及其他权 益类证券包括中国证监会 允许投资的普通股、优
先股、存托凭证、公募股 票基金等。现金、债券及 中国证监会允许投资的其 它金融工具包括银行存
款、可转让存单、回购协 议、短期政府债券等货币 市场工具；政府债券、公 司债券、可转换债券、
债券基金、货币基金等及 经中国证监会认可的国际 金融组织发行的证券；中 国证监 会认可的境外交
易所上 市交 易的 金融 衍生 产品等 。 本 基金 的业 绩比 较 基准为 ： 摩 根斯 坦利 新兴 市 场股票 指数( 总回 报) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2018 年 3 月 28 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、中 国证 券投 资基 金业 协会( 以 下简 称“中国
基 金业协 会”) 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核算 业务指 引》、 《上 投摩根 全球新 兴市场 混合 型证券 投
资基金 基金 合同》 和在 财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的 中国证 监会 、 中国 基金 业 协会发 布的 有关 规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告 相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
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7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于 全 面
推开营 业税 改征 增值税 试 点的通 知》 、财 税[2016]46 号《 关于 进一 步明确 全 面推开 营改 增试 点金融
业有关 政策 的通 知》、 财 税[2016]70 号 《关 于金融 机构同 业往 来等 增值税 政 策的补 充通 知》 及其他
相关境 内外 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日 起， 金 融业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增值 税。 对金融 同业 往 来利息 收入 亦免 征增 值
税。
(2) 目前 基金 取得 的源 自境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内不 予征 收营 业税( 于 2016 年 5 月 1 日前) 或增 值税( 自 2016 年 5 月 1 日
起至 2017 年 12 月 31 日止) 且暂不 征收 企业 所得 税。
(3) 目前 基金 取得 的源 自境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管理人、注册登记机 构、基金销售上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
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机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中 国建 设银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
摩根大 通银 行(JPMorgan &Chase Bank, N.A.) 境外资 产托 管人
上海国 际信 托有 限公 司( “ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 境外 投资顾 问
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司( “浦 发银 行”) 基金管理人的股东上海国 际信托有限公
司的控 股股 东、 基金 销售 机构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司 基金管理人的股东上海国 际信托有限公
司控制 的公 司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基金管理人的股东上海国 际信托有限公
司控制 的公 司
J.P. Morgan Securities Limited. 境外证 券经 纪商
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：
1. 下述关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
2. 根据浦发 银行 于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《上 海浦东 发展 银行 股份 有限 公司关 于发 行股 份购 买
资产暨 关联 交易 之标 的资 产过户 完成 的公 告》 ， 浦 发 银行发 行股 份购 买资 产暨 关联交 易事 项已 经中 国
证监会 证监 许可[2015]2677 号 《 关于 核准 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司向 上海国 际集 团有 限公 司
等发行 股份 购买 资产 的批 复》 核准 。 于 2016 年 3 月 15 日 ， 上 海信 托完 成了 相 关工商 变更 登记 手续 ，
成为浦 发银 行的 控股 子公 司。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
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7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
J.P. Morgan
Securities Limited.
- - 6,628,814.46 2.71%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
- - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
J.P. Morgan Securities
Limited.
11,600.88 2.92% - -
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 23 页共 40 页
月31 日 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,331,034.86 796,020.31
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 402,254.09 214,724.84
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.8%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ， 按 月支 付。 其 计算 公式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前一日 基金 资产 净值 X
1.8% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
258,812.32
154,781.74
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.35% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ， 按 月支 付。 其计算 公式 为 ： 日托 管 费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.35% / 当 年天 数 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 24 页共 40 页
中国建 设银 行
6,599,499.46 51,628.95
7,720,489.67 19,391.14
摩根大 通银 行
5,817,965.46 6.89
2,021,558.22 2.73
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 建设 银行和 境外 资产 托管 人摩 根大通 银行 保管 ，
按适用 利率 计息 。
7.4.8.6 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1)
公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 25 页共 40 页
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
93,056,368.41 元， 无属 于 第二层 次或 第三 层次 的余 额(2016 年 12 月 31 日 ： 第一层 次 35,219,413.71
元，无 第二 层次 或第 三层 次) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重大变
动。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日： 同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值相
差很小 。
(2) 增值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地产 开
发教育辅助服务等增值税 政策的通知》的规定，资 管产品运营过程中发生的 增值税应税行为，以资
管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简 易计
税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的
增值税 应纳 税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国 家税 务 总局 于 2017 年 12 月 25 日 颁布的 财税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产进 行
税额抵 扣等 增值 税政 策的 通知 》 对 资管 产品 管理 人 自 2018 年 1 月 1 日 起运 营 资管产 品提 供的 贷款 服
务、发 生的 部分 金融 商品 转让业 务的 销售 额确 定做 出规定 。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 26 页共 40 页
序号 项目 金额( 人民 币元)
占基金 总资 产
的比例(%)
1 权益投 资 93,056,368.41 86.65
其中： 普通 股 83,969,923.93 78.19
存托凭 证 9,086,444.48 8.46
优先股 - -
房地产 信托 - -
2 基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 3,113.45 0.00
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
3,113.45 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 货币市 场工 具
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,589,866.69 12.65
8 其他各 项资 产 738,524.63 0.69
9 合计 107,387,873.18 100.00
8.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值( 人民 币元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国台 湾 2,969,302.44 2.89
美国 9,086,444.48 8.85
中国香 港 81,000,621.49 78.88 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 27 页共 40 页
合计 93,056,368.41 90.62
注：国 家（ 地区 ）类 别根 据其所 在的 证券 交易 所确 定，ADR 、GDR 按 照存 托凭 证本身 挂牌 的证 券交 易
所确定 。
8.3 期末按行业分类的权益 投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
酒店、 餐馆 与休 闲 2,016,639.03 1.96
燃气公 用事 业 2,050,374.50 2.00
工业集 团企 业 2,171,574.79 2.11
汽车零 配件 2,758,769.28 2.69
纺织品 、服 装与 奢侈 品 2,798,472.82 2.73
通信设 备 2,943,913.17 2.87
建筑材 料 3,071,800.37 2.99
建筑与 工程 3,109,079.90 3.03
电子设 备、 仪器 和元 件 3,584,449.99 3.49
电气设 备 3,786,192.77 3.69
半导体 产品 与设 备 4,552,251.44 4.43
综合消 费者 服务 4,742,297.66 4.62
金属与 采矿 5,643,837.62 5.50
食品 6,498,425.02 6.33
制药 7,001,197.24 6.82
保险 10,845,139.56 10.56
商业银 行 11,810,733.89 11.50
互联网 软件 与服 务 13,671,219.36 13.31
合计 93,056,368.41 90.62
注：行 业分 类标 准：MSCI
8.4 指数投资期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的 前十名权益 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称（ 英
文）
公司名 称
（中文 ）
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
（地区)
数量
（股）
公允价 值 （ 人
民币元 ）
占基
金资
产净
值比上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 28 页共 40 页
例
（％
）
1
Tencent
Holdings Ltd
腾讯控 股 700 HK
香港证 券
交易所
中国香 港 24,100.00 8,178,595.34 7.96
2
Ping An
Insurance
Group Co of
China Ltd
中国平 安 2318 HK
香港证 券
交易所
中国香 港 99,500.00 6,765,755.24 6.59
3
Alibaba Group
Holding Ltd
阿里巴 巴集
团控股 有限
公司
BABA US
纽约证 券
交易所
美国 4,875.00 5,492,624.02 5.35
4
China
Merchants
Bank Co Ltd
招商银 行 3968 HK
香港证 券
交易所
中国香 港 192,000.00 4,991,111.39 4.86
5
China
Mengniu
Dairy Co Ltd
蒙牛乳 业 2319 HK
香港证 券
交易所
中国香 港 250,000.00 4,858,459.76 4.73
6
CSPC
Pharmaceutica
l Group Ltd
石药集 团 1093 HK
香港证 券
交易所
中国香 港 320,000.00 4,220,779.08 4.11
7
Industrial &
Commercial
Bank of China
Ltd
工商银 行 1398 HK
香港证 券
交易所
中国香 港 753,000.00 3,958,961.39 3.86
8
Semiconductor
Manufacturing
Intl Corp
中芯国 际 981 HK
香港证 券
交易所
中国香 港 300,000.00 3,390,264.57 3.30
9
Xinjiang
Goldwind
Science &
Technology
Co Ltd
金风科 技 2208 HK
香港证 券
交易所
中国香 港 286,000.00 3,174,678.51 3.09
10
China State
Construction
Intl Hldgs Ltd
中国建 筑国
际
3311 HK
香港证 券
交易所
中国香 港 340,000.00 3,109,079.90 3.03
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 权益 投资明 细， 应阅 读登 载于 本基金 管理 人网 站
（www.cifm.com ）的年度 报告正 文。
8.5 报告期内权益投资组合 的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 29 页共 40 页
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1
Industrial & Commercial
Bank of China Ltd
1398 HK
6,754,359.23 15.62
2
China Merchants Bank Co
Ltd
3968 HK
6,671,265.70 15.42
3 ZTE Corp
763 HK
6,662,201.53 15.40
4
Aluminum Corp of China
Ltd
2600 HK
5,977,610.53 13.82
5
Tongda Group Holdings
Ltd
698 HK
5,384,957.26 12.45
6 CNOOC Ltd
883 HK
5,015,159.49 11.60
7
Chongqing Rural
Commercial Bank Co Ltd
3618 HK
4,990,903.78 11.54
8
Guangzhou Automobile
Group Co Ltd
2238 HK
4,869,758.87 11.26
9 Huatai Securities Co Ltd
6886 HK
4,378,968.34 10.12
10
China Mengniu Dairy Co
Ltd
2319 HK
4,341,020.97 10.04
11
China Pacific Insurance
Group Co Ltd
2601 HK
4,275,927.01 9.89
12
Hua Hong Semiconductor
Ltd
1347 HK
3,993,416.39 9.23
13 Fosun Intl Ltd
656 HK
3,991,733.09 9.23
14
China State Construction
Intl Hldgs Ltd
3311 HK
3,697,177.38 8.55
15
AAC Technologies Hldgs
Inc
2018 HK
3,617,780.91 8.36
16 WH Group Ltd
288 HK
3,381,621.00 7.82
17
China Yongda Automobiles
Services Holdings Ltd
3669 HK
3,351,803.51 7.75
18 Jiangxi Copper Co Ltd
358 HK
3,274,183.27 7.57
19
Ping An Insurance Group
Co of China Ltd
2318 HK
3,209,052.02 7.42
20 Sino Biopharmaceutical Ltd
1177 HK
3,157,099.04 7.30
21
Anhui Conch Cement Co
Ltd
914 HK
3,140,916.11 7.26
22
Semiconductor
Manufacturing Intl Corp
981 HK
3,053,755.98 7.06
23 Xinjiang Goldwind Science 2208 HK
2,886,082.47 6.67 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 30 页共 40 页
& Technology Co Ltd
24
Sunny Optical Technology
Group Co Ltd
2382 HK
2,850,654.92 6.59
25 Minth Group Ltd
425 HK
2,774,393.33 6.41
26
China Taiping Insurance
Holdings Co Ltd
966 HK
2,763,283.98 6.39
27
CSPC Pharmaceutical
Group Ltd
1093 HK
2,725,445.64 6.30
28
Maanshan Iron & Steel Co
Ltd
323 HK
2,679,192.57 6.19
29 Zijin Mining Group Co Ltd
2899 HK
2,592,053.98 5.99
30
Logan Property Holdings
Co Ltd
3380 HK
2,557,621.66 5.91
31
Brilliance China
Automotive Holdings Ltd
1114 HK
2,553,002.23 5.90
32
China Life Insurance Co
Ltd
2628 HK
2,426,302.87 5.61
33
ASM Pacific Technology
Ltd
522 HK
2,424,236.71 5.60
34
Uni-President China Hldgs
Ltd
220 HK
2,403,340.99 5.56
35
Shenzhou Intl Group Hldgs
Ltd
2313 HK
2,318,111.82 5.36
36 FIT Hon Teng Ltd
6088 HK
2,310,267.68 5.34
37 Bizlink Holding Inc
3665 TT
2,296,556.36 5.31
38
China Shenhua Energy Co
Ltd
1088 HK
2,295,757.92 5.31
39 BBMG Corp
2009 HK
2,252,902.98 5.21
40
Pou Sheng Intl (Holdings)
Ltd
3813 HK
2,227,679.67 5.15
41 ENN Energy Hldgs Ltd
2688 HK
2,179,106.59 5.04
42
Zhou Hei Ya Intl Hldgs Co
Ltd
1458 HK
2,174,898.22 5.03
43 Guangshen Railway Co Ltd
525 HK
2,168,493.06 5.01
44
New China Life Insurance
Co Ltd
1336 HK
2,143,400.87 4.96
45 China Molybdenum Co Ltd
3993 HK
2,140,256.02 4.95
46 Shangri-La Asia Ltd
69 HK
2,062,958.44 4.77
47
Galaxy Entertainment
Group Ltd
27 HK
2,049,053.99 4.74
48
Regina Miracle Intl
(Holdings) Ltd
2199 HK
2,028,078.58 4.69
49
China Unicom (Hong
Kong) Ltd
762 HK
1,857,617.77 4.29 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 31 页共 40 页
50
China Cinda Asset
Management Co Ltd
1359 HK
1,829,299.28 4.23
51 Sun Art Retail Group Ltd
6808 HK
1,746,598.47 4.04
52
Shanghai Pharmaceuticals
Hldg Co Ltd
2607 HK
1,738,434.44 4.02
53
New Oriental Education &
Technology Group Inc
EDU US
1,702,969.76 3.94
54 Angang Steel Co Ltd
347 HK
1,692,344.95 3.91
55 Dongfeng Motor Corp
489 HK
1,687,219.70 3.90
56 Kingsoft Corp Ltd
3888 HK
1,659,279.34 3.84
57 Alibaba Group Holding Ltd
BABA US
1,610,502.63 3.72
58 TAL Education Group
TAL US
1,591,296.59 3.68
59
China Communications
Construction Co Ltd
1800 HK
1,536,241.31 3.55
60
Kingboard Chemical
Holdings Ltd
148 HK
1,497,083.97 3.46
61 FIH Mobile Ltd
2038 HK
1,464,175.69 3.39
62
Kinsus Interconnect
Technology Corp
3189 TT
1,440,741.16 3.33
63 Catcher Technology Co Ltd
2474 TT
1,417,071.12 3.28
64
Advanced Semiconductor
Engineering Inc
2311 TT
1,416,277.31 3.27
65 Air China Ltd
753 HK
1,408,778.53 3.26
66
China Yuhua Education
Corp Ltd
6169 HK
1,327,302.76 3.07
67 Bank of China Ltd
3988 HK
1,322,737.92 3.06
68 MediaTek Inc
2454 TT
1,315,386.65 3.04
69 China Resources Land Ltd
1109 HK
1,295,599.20 3.00
70
BOC Hong Kong Hldgs
Ltd
2388 HK
1,278,709.78 2.96
71 Wharf (Holdings) Ltd
4 HK
1,268,976.40 2.93
72 BAIC Motor Corp Ltd
1958 HK
1,264,537.05 2.92
73 China Railway Group Ltd
390 HK
1,222,594.54 2.83
74 China Literature Ltd
772 HK
1,216,419.51 2.81
75 Merry Electronics Co Ltd
2439 TT
1,215,611.53 2.81
76 China Intl Capital Corp Ltd
3908 HK
1,152,382.39 2.66
77
China Maple Leaf
Educational Ltd
Z1317 HK
1,149,284.55 2.66
78 Tencent Holdings Ltd
700 HK
1,132,233.08 2.62
79 China Mobile Ltd
941 HK
1,126,280.60 2.60
80
China Machinery
Engineering Corp
1829 HK
1,003,611.97 2.32
81 Jiangsu Expressway Co Ltd
177 HK
937,435.53 2.17
注： “ 买 入金 额” （或“ 买 入 股票成 本”）、 “ 卖 出金 额” （或“ 卖 出股 票收 入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 32 页共 40 页
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 Guangzhou Automobile Group Co Ltd
2238 HK
5,470,212.01 12.65
2 ZTE Corp
763 HK
5,343,520.95 12.35
3 Huatai Securities Co Ltd
6886 HK
5,170,922.37 11.96
4 CNOOC Ltd
883 HK
5,022,415.21 11.61
5 Sunny Optical Technology Group Co Ltd
2382 HK
4,990,994.74 11.54
6 Tongda Group Holdings Ltd
698 HK
4,907,623.59 11.35
7 China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd
3669 HK
3,986,662.15 9.22
8 Aluminum Corp of China Ltd
2600 HK
3,922,040.80 9.07
9 WH Group Ltd
288 HK
3,670,472.94 8.49
10 New China Life Insurance Co Ltd
1336 HK
3,639,802.09 8.42
11 Sun Art Retail Group Ltd
6808 HK
3,558,351.49 8.23
12 Hua Hong Semiconductor Ltd
1347 HK
3,549,556.31 8.21
13 Fosun Intl Ltd
656 HK
3,429,889.61 7.93
14 China Shenhua Energy Co Ltd
1088 HK
3,398,153.27 7.86
15 Jiangxi Copper Co Ltd
358 HK
3,358,633.15 7.77
16 Industrial & Commercial Bank of China Ltd
1398 HK
3,309,680.50 7.65
17 Kingboard Chemical Holdings Ltd
148 HK
3,193,979.88 7.38
18 AAC Technologies Hldgs Inc
2018 HK
3,019,953.52 6.98
19 China Unicom (Hong Kong) Ltd
762 HK
2,959,657.53 6.84
20 Logan Property Holdings Co Ltd
3380 HK
2,836,573.25 6.56
21 China Molybdenum Co Ltd
3993 HK
2,759,281.55 6.38
22 Bank of China Ltd
3988 HK
2,705,145.04 6.25
23 ASM Pacific Technology Ltd
522 HK
2,630,004.41 6.08
24 FIT Hon Teng Ltd
6088 HK
2,625,286.08 6.07
25 Zijin Mining Group Co Ltd
2899 HK
2,464,965.72 5.70
26 China Life Insurance Co Ltd
2628 HK
2,457,917.02 5.68
27 Brilliance China Automotive Holdings Ltd
1114 HK
2,402,689.30 5.56
28 China Merchants Bank Co Ltd
3968 HK
2,389,484.39 5.52
29 China Pacific Insurance Group Co Ltd
2601 HK
2,356,533.35 5.45
30 Guangshen Railway Co Ltd
525 HK
2,282,830.35 5.28
31 Regina Miracle Intl (Holdings) Ltd
2199 HK
2,271,043.88 5.25
32 Bizlink Holding Inc
3665 TT
2,216,819.53 5.13
33 Pou Sheng Intl (Holdings) Ltd
3813 HK
2,127,496.58 4.92
34 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd
3618 HK
2,112,275.65 4.88 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 33 页共 40 页
35 Netease Inc
NTES US
2,074,501.62 4.80
36 Galaxy Entertainment Group Ltd
27 HK
2,052,166.08 4.74
37 BBMG Corp
2009 HK
2,000,566.41 4.63
38 Zhou Hei Ya Intl Hldgs Co Ltd
1458 HK
1,938,177.51 4.48
39 Angang Steel Co Ltd
347 HK
1,783,619.47 4.12
40 Luye Pharma Group Ltd
2186 HK
1,759,284.10 4.07
41 Dongfeng Motor Corp
489 HK
1,743,852.48 4.03
42 China State Construction Intl Hldgs Ltd
3311 HK
1,718,714.06 3.97
43 China Cinda Asset Management Co Ltd
1359 HK
1,691,833.21 3.91
44 Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd
2607 HK
1,645,533.95 3.80
45 Catcher Technology Co Ltd
2474 TT
1,622,666.92 3.75
46 Advanced Semiconductor Engineering Inc
2311 TT
1,583,958.50 3.66
47 Kingsoft Corp Ltd
3888 HK
1,557,253.09 3.60
48 PetroChina Co Ltd
857 HK
1,536,846.10 3.55
49 China Communications Construction Co Ltd
1800 HK
1,526,185.62 3.53
50 Air China Ltd
753 HK
1,468,336.51 3.39
51 Ctrip.com Intl Ltd
CTRP US
1,447,950.34 3.35
52 Beijing Enterprises Water Group Ltd
371 HK
1,436,921.64 3.32
53 BOC Hong Kong Hldgs Ltd
2388 HK
1,400,965.87 3.24
54 Tung Thih Electronic Co Ltd
3552 TT
1,374,584.21 3.18
55 China Resources Land Ltd
1109 HK
1,360,989.82 3.15
56 Kinsus Interconnect Technology Corp
3189 TT
1,339,920.22 3.10
57 Zhaojin Mining Industry Co Ltd
1818 HK
1,306,696.28 3.02
58 Huaneng Renewables Corp Ltd
958 HK
1,300,429.20 3.01
59 Wharf (Holdings) Ltd
4 HK
1,286,933.81 2.98
60 FIH Mobile Ltd
2038 HK
1,276,574.93 2.95
61 BAIC Motor Corp Ltd
1958 HK
1,269,784.94 2.94
62 China Yuhua Education Corp Ltd
6169 HK
1,264,955.13 2.92
63 Cathay Financial Holding Co Ltd
2882 TT
1,250,843.30 2.89
64 China Literature Ltd
772 HK
1,217,730.21 2.82
65 Chinasoft Intl Ltd
354 HK
1,111,465.34 2.57
66 China Intl Capital Corp Ltd
3908 HK
1,097,131.24 2.54
67 Minth Group Ltd
425 HK
1,066,552.61 2.47
68 China Railway Group Ltd
390 HK
1,058,615.25 2.45
69 China Machinery Engineering Corp
1829 HK
1,056,266.38 2.44
70 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd
966 HK
1,019,863.30 2.36
71 Intime Retail (Group) Co Ltd
1833 HK
1,005,735.80 2.33
72 China Mobile Ltd
941 HK
1,000,049.21 2.31
73 Sino Biopharmaceutical Ltd
1177 HK
986,316.92 2.28
74 Jiangsu Expressway Co Ltd
177 HK
974,833.54 2.25
75 Anton Oilfield Services Group
3337 HK
909,622.44 2.10
76 Kingdee Intl Software Group Co Ltd
268 HK
901,582.02 2.08
77 AIA Group Ltd
1299 HK
867,349.00 2.01
上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 34 页共 40 页
注： “ 买 入金 额” （或“ 买 入 股票成 本”）、 “ 卖 出金 额” （或“ 卖 出股 票收 入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
买入成 本（ 成交 ）总 额 210,224,531.56
卖出收 入（ 成交 ）总 额 177,622,366.52
注： “ 买 入金 额” （或“ 买 入 股票成 本”）、 “ 卖 出金 额” （或“ 卖 出股 票收 入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 配股权 证
BIZLINK
HOLDING INC
3,113.45 0.00
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内本基金投 资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 35 页共 40 页
8.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.11.3 期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,182.00
5 应收申 购款 736,342.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 738,524.63
8.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额 持有份 额 占总份 额上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 36 页共 40 页
比例 比例
10,003
9,040.84 43,295.86 0.05% 90,392,253.41 99.95%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 381,083.74 0.4214%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 54,030,271.51
本报告 期 基 金总 申购 份额 120,902,263.35
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 84,496,985.59
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 90,435,549.27
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
1 、 本公司 于 2017 年 7 月 15 日发布 公告 ： 因 个人 原因， 穆矢先 生 自 2017 年 7 月 13 日 起不
再担任 本公 司董 事长 。
2 、 本公司 于 2017 年 7 月 29 日发布 公告 ： 章硕 麟先 生 自 2017 年 7 月 28 日 起代 任本公 司董
事长。
3 、 本公司 于 2017 年 9 月 23 日发布 公告 ： 因 个人 原因， 刘万方 先生 自 2017 年 9 月 21 日起上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 37 页共 40 页
不再担 任本 公司 督察 长； 邹树波 先生 自 2017 年 9 月 21 日起 担任 本公司 督察 长。
4、 本公司 于 2017 年 11 月 11 日发布 公告 ： 自 2017 年 11 月 9 日起 ，陈 兵先 生担 任本公 司
董事长 ，章 硕麟 先生 不再 代任本 公司 董事 长。
基金托 管人 ：
1、 2017 年 9 月 1 日， 中 国建 设银行 发布 公告 ， 聘 任纪 伟为中 国建 设银 行资 产托 管业务 部总 经
理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 72,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 7
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
UBS Securities
Limited
1 298,859,002.13 77.00% 487,206.58 76.00% -
CREDIT
SUISSE
LIMITED
1 19,459,825.29 5.00% 34,209.00 5.00% -
CCB
International
Securities
Limite
1 18,914,607.82 5.00% 33,100.58 5.00% - 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 38 页共 40 页
Morgan Stanley
Corporation
1 11,758,899.03 3.00% 20,320.30 3.00% -
Citigroup
Global Mkts
Ltd
1 7,286,400.23 2.00% 11,464.67 2.00% -
Nomura
International
Limited
1 5,638,927.78 1.00% 9,867.97 2.00% -
Instinet Pacific
Ltd Hong Kong
1 5,282,217.43 1.00% 9,243.89 1.00% -
HSBC Hong
Kong
1 4,675,411.06 1.00% 8,181.95 1.00% -
Goldman Sachs
Sec
1 5,313,306.12 1.00% 8,151.08 1.00% -
BOCI
Securities
Limited
1 4,358,844.31 1.00% 7,627.98 1.00% -
China
Merchants
Securities (HK)
1 4,038,667.23 1.00% 7,067.66 1.00% -
China Int'l
Capital Corp
HK Secs
1 1,808,059.17 0.00% 3,164.11 0.00% -
China
Everbright
Securities (HK)
Li
1 452,730.45 0.00% 792.28 0.00% -
CITIC
Securities
Brokerage
(HK) Ltd
1 - - - - -
Fubon
Securities
Company
Limited
1 - - - - -
Haitong Intl
Secs Co Ltd
1 - - - - -
ICBC
International
Securities Ltd
1 - - - - -
JP Morgan Secs
(Asia Pacific)
Ltd
1 - - - - -
Masterlink 1 - - - - - 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 39 页共 40 页
Securities Corp
Merrill Lynch 1 - - - - -
SinoPac
Securities
Corporation
1 - - - - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2017 年 度无 新增 席位 ， 无注销 席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 基
金成交 总
额的比 例
UBS Securities
Limited
- - - - - - - -
CREDIT SUISSE
LIMITED
- - - - - - - -
CCB International
Securities Limite
- - - - - - - -
Morgan Stanley
Corporation
- - - - - - - -
Citigroup Global - - - - - - - - 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要
第 40 页共 40 页
Mkts Ltd
Nomura
International
Limited
- - - - - - - -
Instinet Pacific
Ltd Hong Kong
- - - - - - - -
HSBC Hong
Kong
- - - - - - - -
Goldman Sachs
Sec
- - - - - - - -
BOCI Securities
Limited
- - - - - - - -
China Merchants
Securities (HK)
- - - - - - - -
China Int'l Capital
Corp HK Secs
- - - - - - - -
China Everbright
Securities (HK) Li
- - - - - - - -
CITIC Securities
Brokerage (HK)
Ltd
- - - - - - - -
Fubon Securities
Company Limited
- - - - - - - -
Haitong Intl Secs
Co Ltd
- - - - - - - -
ICBC
International
Securities Ltd
- - - - - - - -
JP Morgan Secs
(Asia Pacific) Ltd
- - - - - - - -
Masterlink
Securities Corp
- - - - - - - -
Merrill Lynch - - - - - - - -
SinoPac
Securities
Corporation
- - - - - - - -
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一八年三月二十 九日
