上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
上 投 摩根 亚 太优 势 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 九日
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根亚 太优 势混 合(QDII)
基金主 代码 377016
交易代 码 377016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 10 月 22 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,671,385,553.75 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 主 要 投 资 于 亚 太 地 区 证 券 市 场 以 及 在 其 他 证 券 市 场 交 易 的 亚 太 企
业， 投 资市 场包 括但不 限 于澳大 利亚 、 韩 国、 香 港 、 印度 及新 加坡 等区域
证券市 场（ 日本 除外 ） ， 分 散投资 风险 并追 求基 金资 产稳定 增值 。
投资策 略
本基金 在投 资过 程中 注重 各区域 市场 环境 、 政经 前 景分析 ， 并强 调公 司品
质与成 长性 的结 合。 首先 在 亚太地 区经 济发 展格 局下 ， 通过自 上而 下分 析，
甄别不 同国 家与 地区 、 行 业与板 块的 投资 机会 ， 首 先考虑 国家 与地 区的 资
产配置 ， 决定 行业 与板 块 的基本 布局 ， 并从 中初 步 筛选出 具有 国际 比较 优
势的大 盘蓝 筹公 司 ， 同 时 采取自 下而 上的 选股 策略 ， 注 重个 股成 长性 指标
分析， 挖掘 拥有 更佳 成长 特性的 公司 ， 构 建成 长型 公司股 票池 。 最 后通 过
深入的 相对 价值 评估 ， 形 成 优化的 核心 投资 组合 。 在 固 定收益 类投 资部 分，
其 资 产 布 局 坚持 安 全 性 、流 动 性 和 收 益性 为 资 产 配置 原 则, 并结合现 金管
理、货 币市 场工 具等 来制 订具体 策略 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 摩 根斯 坦利 综合 亚太 指 数 （ 不含 日本） （MSCI
AC Asia Pacific Index ex Japan）。
风险收 益特 征
本基金 为区 域性 混合 型证 券投资 基金 ， 基金 投资 风 险收益 水平 低于 股票 型
基金， 高于 债券 型基 金和 平衡型 基金 。由 于投 资国 家与地 区市 场的 分散 ，上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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风险低 于投 资单 一市 场的 混合型 基金 。 本基 金风 险 收益特 征会 定期 评估 并
在公司 网站 发布 ，请 投资 者关注 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 郭明
联系电 话 021-38794888 010-66105799
电子邮 箱 services@cifm.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-889-4888 95588
传真 021-20628400 010-66105798
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 JF Asset Management Limited
The Bank of New York Mellon
Company
中文 JF 资产管理 有限 公司 纽约梅 隆银 行
注册地 址
香港 中环干诺 道 中 8 号遮打大 厦 21
楼
美国纽 约州 ，纽 约市 华尔 街 1 号
办公地 址
香港 中环干诺 道 中 8 号遮打大 厦 21
楼
美国纽 约州 ，纽 约市 华尔 街 1 号
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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§ 3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 571,077,863.68 -28,298,203.63 563,294,091.21
本期利 润 1,395,573,039.60 332,319,755.19 32,098,610.83
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利润 0.1945 0.0419 0.0032
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率 31.58% 7.42% -2.58%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额
利润 -0.3267 -0.4085 -0.4345
期末基 金资 产净 值 5,335,187,746.85 4,612,771,290.49 4,621,038,266.60
期末基 金份 额净 值 0.800 0.608 0.566
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 5.40% 0.91% 5.86% 0.59% -0.46% 0.32%
过去六 个月 10.65% 0.81% 8.81% 0.58% 1.84% 0.23%
过去一 年 31.58% 0.72% 25.75% 0.57% 5.83% 0.15% 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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过去三 年 37.69% 0.94% 30.19% 0.91% 7.50% 0.03%
过去五 年 37.69% 0.89% 27.06% 0.85% 10.63% 0.04%
自基金 合同 生效
起至今
-20.00% 1.37% -11.11% 1.40% -8.89% -0.03%
注： 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：摩 根斯 坦利综 合亚 太指数 （ 不含 日本 ）（MSCI AC Asia Pacific
Index ex Japan ）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2007 年 10 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日)
注：本 基金 合同 生效 日 为 2007 年 10 月 22 日 ，图 示 时间段 为 2007 年 10 月 22 日至 2017 年 12
月 31 日。
本基金 建仓 期 自 2007 年 10 月 22 日至 2008 年 4 月 21 日， 建仓 期结 束时 资产 配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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注：本 基金 于 2007 年 10 月 22 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2013 年 01 月 01 日至 2017 年 12
月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
本基金 过去 三年 未进 行过 利润分 配。
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2004 年5 月12 日正式 成立 。 公司 由 上
海国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年10 月8 日更 名为 “ 上海国 际信 托有 限公 司” ） 与摩根 资产 管理 （英
国） 有限 公司合 资设 立 ， 注册资 本为2.5 亿元 人民 币 ， 注 册地 上海 。 截 至2017 年12月 底 ， 公司 管理 的
基金共 有六十 只 ，均 为开 放式基 金， 分别 是： 上投 摩根中 国优 势证 券投 资基 金、上 投摩 根货 币市 场
基金、 上投 摩根 阿尔 法混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根双 息平 衡混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 成
长先锋 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根内 需动 力混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根亚 太优 势混 合型 证
券投资 基金 、上 投摩 根双 核平衡 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根中 小盘 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根纯 债债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 大盘 蓝筹 股票 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 全球新 兴市 场混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 新兴 动力混 合型 证券 投资 基上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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金、上 投 摩 根强 化回 报债 券型证 券投 资基 金、 上投 摩根健 康品 质生 活混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩
根全球 天然 资源 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根分 红添利 债券 型证 券投 资基 金、上 投摩 根中 证消 费
服务领 先指 数证 券投 资基 金、上 投摩 根核 心优 选混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根轮 动添 利债 券型 证
券投资 基金 、上 投摩 根智 选30混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 成长 动力 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根天 颐年 丰混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 岁岁 盈定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根红 利
回报混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 转型 动力 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 双债 增利 债
券型证 券投 资基 金、 上投 摩根核 心成 长股 票型 证券 投资基 金、 上投 摩根 民生 需求股 票型 证券 投资 基
金、上 投摩 根优 信增 利债 券型证 券投 资基 金、 上投 摩根现 金管 理货 币市 场基 金、上 投摩 根纯 债丰 利
债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 天添 盈货 币市 场基 金、上 投摩 根天 添宝 货币 市场基 金、 上投 摩根 纯
债添利 债券 型证 券投 资基 金、上 投摩 根稳 进回 报混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根安 全战 略股 票型 证
券投资 基金 、上 投摩 根卓 越制造 股票 型证 券投 资基 金、上 投摩 根整 合驱 动灵 活配置 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 动态 多因 子策略 灵活 配置 证券 投资 基金、 上投 摩根 智慧 互联 股票型 证券 投资 基金 、
上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根新 兴服 务股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩
根医疗 健康 股票 型证 券投 资基金 、上 投摩 根文 体休 闲灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根智 慧
生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 安
鑫回报 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债 券型 证券 投资 基金 、上投 摩根 中国 世纪 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配置 证券 投资 基金(QDII) 、 上投 摩根 安丰 回报
混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 安泽 回报 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根安 瑞回报 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 岁岁 金定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 、 上 投摩 根安 通回 报混 合型证 券投 资基 金 、 上
投摩根 优选 多因 子股 票型 证券投 资基 金 、 上投 摩根 丰瑞债 券型 证券 投资 基金 及上投 摩根 标普 港股 通
低波红 利指 数型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张军
本基金 基金 经
理、投 资董 事
2008-03-08 -
14 年 （金
融领域 从
业经 验 25
年）
基金经 理张 军先 生， 毕业
于上海 复旦 大学 。曾 担任
上海国 际信 托有 限公 司国
际业务 部经 理， 交易 部经
理。2004 年6 月 加入 上投
摩根基 金管 理有 限公 司，上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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先后担 任交 易部 总监 、投
资经理 、基 金经 理、 投资
组合管 理部 总监 、投 资绩
效评估 总监 、国 际投 资部
总监、 组合 基金 投资 部总
监， 现 担任 投资 董事。 2008
年3 月起 担任 上投 摩根 亚
太优势 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ， 自2012 年3
月起同 时担 任上 投摩 根全
球天然 资源 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ， 自2016
年12 月 起同 时担 任上 投摩
根全球 多元 配置 证券 投资
基金基 金经 理。
张淑婉
本基金 基金 经
理
2016-12-16 - 28 年
张淑婉 女士 ，台 湾大 学财
务金融 研究 所MBA，自 1987
年 9 月至 1989 年 2 月， 在
东盟成 衣股 份有 限公 司担
任研究 部专 员； 自 1989 年
3 月至1991 年8 月 ，在 富
隆证券 股份 有限 公司 担任
投行部 专员 ； 自 1993 年3
月至 1998 年 1 月， 在 光华
证券投 资信 托股 份有 限公
司担任 研究 部副 理； 自
1998 年2 月至2006 年7 月，
在摩根 富林 明证 券信 托股
份有限 公司 担任 副总 经
理； 自2007 年11 月至2009
年 8 月 ，在 德意 志亚 洲资
产管理 公司 担任 副总 经
理； 自2009 年 9 月至 2014
年 6 月 ，在 嘉实 国际 资产
管理公 司担 任副 总经 理；
自2014 年7 月至2016 年8
月，在 上投 摩根 资产 管理
（香港 ）有 限公 司担 任投
资总监； 自 2016 年 9 月起
加入上 投摩 根基 金管 理有
限公司 ， 自 2016 年12 月
起同时 担任 上投 摩根 亚太
优势混 合型 证券 投资 基金
基金经 理及 上投 摩根 全球上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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新兴市 场混 合型 证券 投资
基金基 金经 理， 自 2017 年
12 月 起同 时担 任上 投摩 根
标普港 股通 低波 红利 指数
型证券 投资 基金 基金 经
理。
周浩
本基金 基金 经
理助理
2016-11-11 2017-6-16 10 年
美国加 利福 尼亚 大学 MBA ，
2005 年2 月至 2006 年10
月任 B. Riley & Co.权益
研究员 ，2008 年1 月至
2011 年8 月任 罗仕 证券 中
国首席 研究 员。 自 2013 年
2 月加 入上 投摩 根基 金管
理有限 公司 ，曾 任投 资组
合经理 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外投资顾问为本基金 提供投资建议的主要 成员 简介
姓名
在境外 投资 顾问 所任 职
务
证券从 业年
限
说明
许安庆 JF 基金区域 投资 经理 41 年 男，特 许公 认会 计师 公会 会员
王浩
JF 基金区域 投资 经理 兼
大中华 投资 总监
23 年
男， 美 国耶 鲁大 学荣 誉文 学士学 位， 主修
经济
4.3 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根亚 太优 势
混合型证券投资基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.4 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市 场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.4.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以 及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.4.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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券当日 成交 量 的 5% 的 情形 ： 报 告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的次 数为 四次 ， 均 发生 在量 化投 资组 合与主 动管 理投 资 组
合之间 。
4.5 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现的 说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
在2017 年 摩根 斯坦 利综 合 亚太指 数 （ 不含 日本） 持续 表现良 好， 该指 数在2017 年 全年 上涨 25.75%
（以人 民 币 计价 ， 以下 皆 以人民 币计 价） ， 东北 亚国 家表现 仍较 东盟 国家 优秀 ， 中国 、 韩国、 印度 是
表现较 好的 市场。中国在 互联网，IT，汽车，医药 及保险板块大涨下， 摩根 斯坦利中国指数 全年大
涨超过 40% ，韩国 由半 导 体，银 行，IT 领 涨， 表现 亦佳。 印度 则 得 益于 国内 资金流 入， 民营 银行 ，
消费，周期板块表现 较佳 ， 而印度政府宣布注资国 有银行 也带动公营银行板 块大涨。 中国台湾则因
苹果iPhone 销 售不 如理 想 而 第四 季股 价 略 有下 跌 ； 由于 消 费复 苏缓 慢， 银行 贷款成 长未 如预 期， 东
盟表现 不如 大市 场好 。 亚 太优 势 2017 年 净值 上涨 31.58% ， 表 现优于 业 绩基 准 ， 主 要由于 超配 中国 并
低配东 盟国 家， 在板 块方 面，则 超配 科网 股及 银行 板块， 低配 电信 ，能源 及 公用事 业板 块 。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 31.58% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 25.75% 。
4.6 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2018 年， 我 们仍 预计 中国新 经济 板块 将持 续其 良好表 现， 而传统 产业 在 供给侧 改革 及环 境
治理政策趋严背景下，未 来业绩预期较佳，温和通 胀将见消费品提价，对消 费板块有利；资金也将
持续流入中国市场。韩国 市场方面，我们看好未来 其固定投资需求提升。泰 国的银行坏账率已见高
点，预期未来将逐渐转好 ，调整泰国市场配置比例 至超配。中国台湾在手机 销售疲弱的环境中将受
到负面影响，而金融板块 则不如其他市场，我们将 其调整其至低配。印度公 布业绩 不如预期，我们
将降低配置至中性，等到 较佳时机再提高配置。行 业方面，我们维持对互联 网、金融及消费等板块
的关注 。
4.7 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 13 页共 40 页
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对上投摩根亚太优势 混合型证券投资基金的托 管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同 的有关规定，不存在任何 损害基金份额持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，上投摩根亚 太优势混合型证券投资基 金的管理人 ——上投摩根 基金管理有限公司
在上投摩根亚太优势混合 型证券投资基金的投资运 作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问 题上，不存在任何损害 基 金份额持有人利益的行为 ，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定 进行。本报告期内，上投 摩根亚太优势混合型证券 投资基金未进行利润分
配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对上投摩根 基金管理有限公司编制和 披露的上投摩根亚太优势 混合型证券投资基
金 2017 年 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现、 利润 分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§ 6 审计报告
上投摩根亚太优势混合型 证券投资基金 2017 年度 财务会计报告已由普华永 道中天会计师 事务所有
限公司 审计 、 注册 会计 师 薛竞 、 沈 兆杰 签字 出具 了 “无 保留 意见 的审 计报 告” （编 号 ： 普 华永 道中 天
审字(2018) 第 21893 号）。 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 14 页共 40 页
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 342,811,866.24 287,027,128.75
结算备 付金
8,042,249.69 1,369,182.69
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 5,025,108,205.52 4,348,781,925.50
其中： 股票 投资
5,025,108,205.52 4,334,140,391.36
基金投 资
- 14,641,534.14
债券投 资
0.00 0.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 71,188.38 0.00
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,831,478.57
应收利 息 7.4.7.5 30,014.50 11,995.07
应收股 利
- 378,430.71
应收申 购款
1,224,962.31 241,233.80
递延所 得税 资产 7.4.14(1)(a) - -
其他资 产 7.4.7.6 8,170,401.05 7,105,867.35
资产总计
5,385,458,887.69 4,647,747,242.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 15 页共 40 页
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
8,042,208.75 15,986,730.24
应付赎 回款
13,558,828.69 9,960,845.11
应付管 理人 报酬
8,134,020.56 7,046,485.77
应付托 管费
1,581,615.13 1,370,150.02
应付销 售服 务费
0.00 0.00
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,069,261.68 200,054.34
应交税 费
0.00 0.00
应付利 息
0.00 0.00
应付利 润
0.00 0.00
递延所 得税 负债 7.4.14(1)(b) 17,492,032.62 -
其他负 债 7.4.7.8 393,173.41 411,686.47
负债合计
50,271,140.84 34,975,951.95
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 6,671,385,553.75 7,588,735,962.42
未分配 利润 7.4.7.10 -1,336,197,806.90 -2,975,964,671.93
所有者权益合计
5,335,187,746.85 4,612,771,290.49
负债和所有者权益总 计
5,385,458,887.69 4,647,747,242.44
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 0.800 元， 基金 份额 总额 6,671,385,553.75
份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
1,551,612,471.07 457,668,662.76
1.利息 收入
824,722.24 723,745.73
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 824,722.24 723,745.73
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
738,296,000.01 83,505,751.76
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 655,049,406.35 11,597,740.78
基金投 资收 益 7.4.7.13 - -
债券投 资收 益 7.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -408,045.27
股利收 益 7.4.7.16 83,246,593.66 72,316,056.25
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.17 824,495,175.92 360,617,958.82
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
-12,188,133.59 12,716,427.21
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.18 184,706.49 104,779.24
减：二、费用
137,651,237.06 126,910,987.00
1．管 理人 报酬
93,452,294.73 82,616,853.33
2．托 管费
18,171,279.48 16,064,388.13
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 25,192,343.08 27,553,900.79
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 835,319.77 675,844.75
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填 1,413,961,234.01 330,757,675.76 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 17 页共 40 页
列）
减：所 得税 费用
7.4.14(1
)(d)
18,388,194.41 -1,562,079.43
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
1,395,573,039.60 332,319,755.19
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,588,735,962.42 -2,975,964,671.93 4,612,771,290.49
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 1,395,573,039.60 1,395,573,039.60
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-917,350,408.67 244,193,825.43 -673,156,583.24
其中：1.基 金申 购款 254,141,146.74 -70,025,495.86 184,115,650.88
2.基金 赎回 款 -1,171,491,555.41 314,219,321.29 -857,272,234.12
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,671,385,553.75 -1,336,197,806.90 5,335,187,746.85
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,171,380,093.39 -3,550,341,826.79 4,621,038,266.60
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 332,319,755.19 332,319,755.19
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-582,644,130.97 242,057,399.67 -340,586,731.30
其中：1.基 金申 购款 209,512,067.48 -81,125,346.54 128,386,720.94
2.基金 赎回 款 -792,156,198.45 323,182,746.21 -468,973,452.24
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,588,735,962.42 -2,975,964,671.93 4,612,771,290.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金( 原 名为 上投 摩根亚 太优 势股 票型 证券 投资基 金 ， 以 下 简
称“ 本 基金 ”) 经中 国证 券监 督管理 委员 会( 以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监 基金 字[2007] 第 274 号 《关 于同
意上投 摩根 亚太 优势 股票 型证券 投资 基金 募集 的批 复》 核 准， 由 上投 摩根 基金 管理有 限公 司依 照 《 中
华人民共和国证券投资基 金法》、《合格境内机构 投资者境外证券投资管理 试行办法》和《上投摩
根亚太 优势 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 负 责公 开募集 。 本 基金 为契 约型 开放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 29,568,958,773.71 元 ，业 经普 华永道 中天 会计师事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2007) 第 136 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 上投 摩上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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根亚太 优势 股票 型证 券投 资基金 基金 合同》 于 2007 年 10 月 22 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基 金
份额总 额 为 29,572,160,439.53 份基 金份 额， 其中 认购 资金利 息折 合 3,201,665.82 份 基金 份额 。本 基
金的基金管理人为上投摩 根基金管理有限公司，基 金托管人为中国工商银行 股份有限公司，境外资
产托管 人为 纽约 银行( 后合 并重组 为纽 约梅 隆银 行) ， 境外投 资顾 问 为 JF 资产管理有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 上 投摩根 亚太 优
势股票 型证 券投 资基 金 于 2015 年 7 月 21 日公 告后 更名为 上投 摩根 亚太 优势 混合型 证券 投资 基金 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》
和《上投摩根亚太优势混 合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金 主要投资于亚太地区证
券市场以及在其他证券市 场交易的亚太企业。亚太 企业主要是指登记注册在 亚太地区、在亚太地区
证券市场进行交易或其主 要业务经营在亚太地区的 企业。投资市场为中国证 监会允许投资的国家或
地区证券市场。本 基金投 资组合中股票及其它权益 类证券市值占基金资产的 60%-100% ，现金、债
券及中国证监会允许投资 的其它金融工具市值占基 金资产的 0%-40% 。股票及其他权益类证券包括
中国证监会允许投资的普 通股、优先股、存托凭证 、公募股票基金等。现金 、债券及中国证监会允
许投资的其它金融工具包 括银行存款、可转让存单 、回购协议、短期政府债 券等货币市场工具；政
府债券、公司债券、可转 换债券、债券基金、货币 基金等及经中国证监会认 可的国际金融组织发行
的证券；中国证监会认可 的境外交易所上市交易的 金融衍生产品等。本基金 的业绩比较基准为：摩
根斯坦 利综 合亚 太指 数( 不 含日本) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2018 年 3 月 28 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资
基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会( 以下 简称 “ 中
国 基金业 协会 ”) 颁 布的 《证 券投资 基金 会计核 算业务 指引》 、《 上投摩 根亚太 优势混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中 国证监 会、 中国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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本基金 2017 年 度财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2017 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于 全 面
推开营 业税 改征 增值税 试 点的通 知》 、财 税[2016]46 号《 关于 进一 步明确 全 面推开 营改 增试 点金融
业有关 政策 的通 知》、 财 税[2016]70 号 《关 于金融 机构同 业往 来等 增值税 政 策的补 充通 知》 及其他
相关境 内外 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日 起， 金 融业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增值 税。 对金融 同业 往 来利息 收入 亦免 征增 值
税。
(2) 目前 基金 取得 的源 自境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内不 予征 收营 业税( 于 2016 年 5 月 1 日前) 或增 值税( 自 2016 年 5 月 1 日
起至 2017 年 12 月 31 日止) 且暂不 征收 企业 所得 税。
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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(3) 目前 基金 取得 的源 自境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司( “上 投摩 根”) 基金管理人、注册登记机 构、基金销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( “中 国工 商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司(The Bank of New York
Mellon Company ， “ 纽约 梅隆银 行”)
境外资 产托 管人
上海国 际信 托有 限公 司( “ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司( “浦 发银 行”) 基金管理人的股东上海国 际信托有限公
司的控 股股 东、 基金 销售 机构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基金管理人的股东上海国 际信托有限公
司控制 的公 司
上信资 产管 理有 限公 司 基金管理人的股东上海国 际信托有限公
司控制 的公 司
J.P. Morgan Securities Limited. 境外证 券经纪 商
J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：
1. 下述 关联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
2. 根据 浦发银 行 于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购买 资
产暨关 联交 易之 标的 资产 过户完 成的 公告 》 ， 浦发 银 行发行 股份 购买 资产 暨关 联交易 事项 已经 中国 证
监会证 监许 可[2015]2677 号 《关 于核 准上 海浦 东发 展银行 股份 有限 公司 向上 海国际 集团 有限 公司 等
发行股 份购 买资 产的 批复 》 核 准 。 于 2016 年 3 月 15 日 ， 上 海信 托完 成相 关 工商变 更登 记手 续 ， 成
为浦发 银行 的控 股子 公司 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额 占当期 股
成交金 额
占当期 股上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 22 页共 40 页
票成交 总
额的比 例
票成交 总
额的比 例
J.P. Morgan
Securities Limited
283,640,695.82 3.00% 595,576,612.45 6.32%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
J.P. Morgan Securities
Limited.
503,888.62 3.00% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
J.P. Morgan Securities
Limited.
1,045,323.15 6.37% - -
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 93,452,294.73 82,616,853.33
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 12,263,569.25 10,106,687.28 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 23 页共 40 页
注： 本基 金按 估值 日尚 未 计提当 日管 理人 报酬 及托 管费的 基金 资产 净 值 1.8% 的年费 率计 提自 上
一估值 日( 不 含上 一估 值日) 至估值 日( 含 估值 日) 的 管理 人报酬 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付给 基
金管理 人上 投摩 根。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 估值 日尚 未计提 当日 管 理人 报酬 及托 管 费的 基金 资产 净值 X 1.8% / 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 18,171,279.48 16,064,388.13
注：本 基金 按估 值日 尚未 计提当 日管 理人 报酬 及托 管费的 基金 资产 净 值 0.35% 的年 费率 计提 自
上一估 值日( 不含 上一 估值 日) 至估 值日( 含估 值日) 的 托管费 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付给 基金
托管人 中国 工商 银行 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 估值 日尚 未计 提当日 管理 人报 酬及 托管 费的基 金资 产净 值 X 0.35% / 当年 天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 102,489,686.97 824,722.24 102,105.76 723,745.73
纽约梅 隆银 行 240,322,179.27 - 286,925,022.99 -
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 工商 银行和 境外 资产 托管 人纽 约梅隆 银行 保管 ，
按适用 利率 计息 。
7.4.8.5 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 24 页共 40 页
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 于 2017 年 12 月 31 日， 本财务 报表 中列 示的 递延 所得税 负债 和所 得税 费用 均与本 基金 的 印
度市场 股票 投资 相关 。 本 基金投 资于 印度 市场 股票 发生的 短期 资本 利得 适用 于印度 资本 利 得
税(2016 年 12 月 31 日 ：同) 。
(a) 递延所 得税 资产
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
递延所得 税资产 可抵扣暂 时性差 异 递延所得 税资产 可抵扣暂 时性差 异
未实现资 本损失 - - - -
(b) 递延所 得税 负债
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
递延所得 税负债 应纳税暂 时性差 异 递延所得 税负债 应纳税暂 时性差 异
未实现资 本利得 17,492,032.62 - - -
(c) 抵销后 的递 延所 得税 资产 和递延 所得 税负 债净 额列 示如下 ：
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
递延所得 税负债 净额 17,492,032.62 -
(d) 所得税 费用
项目
本期
2017 年度
上 年度 可比期 间
2016 年度 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 25 页共 40 页
当期所得税费用 18,388,194.41 -1,562,079.43
递延所得税费用 - -
合计 18,388,194.41 -1,562,079.43
应纳税 所得 项目 及相 应的 当期所 得税 费用 分析 如下 ：
项目
本期
2017 年度
应纳税所得 当期所得税费用
印度市场股票投资 59,892,079.01 18,388,194.41
上 年度 可比期 间
2016 年度
应纳税所得 当期所得税费用
印度市场股票投资 - -1,562,079.43
(2) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值的 计量 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
5,025,108,211.54 元 ， 无 属 于 第 二 层 次 或 第 三 层 次 的 余 额(2016 年12 月31 日 ： 第 一 层 次 的 余 额 为
4,348,781,925.50 元， 无第 二层次 或第 三层 次) 。
(ii) 公允价 值所 属各 层次 间的 重大变 动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重大变
动。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额及 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允 价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日： 同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值相
差很小 。 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 26 页共 40 页
(3) 增值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地产 开
发教育辅助服务等增值税 政策的通知》的规定，资 管产品运营过程中发生的 增值税应税行为，以资
管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简易计
税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的
增值税 应纳 税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国 家税 务 总局 于 2017 年 12 月 25 日 颁布的 财税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产进 行
税额抵 扣等 增值 税政 策的 通知 》 对 资管 产品 管理 人 自 2018 年 1 月 1 日 起运 营 资管产 品提 供的 贷款 服
务、发 生 的 部分 金融 商品 转让业 务的 销售 额确 定做 出规定 。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(4) 除所得 税、 增值 税和 公允 价值外 ，截 至资 产负 债表 日本基 金无 需要 说明 的其 他重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额( 人民 币元)
占基金 总资 产
的比例(%)
1 权益投 资 5,025,108,205.52 93.31
其中： 普通 股 4,906,537,097.19 91.11
存托凭 证 118,571,108.33 2.20
优先股 - -
房地产 信托 - -
2 基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - - 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 27 页共 40 页
4 金融衍 生品 投资 71,188.38 0.00
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
71,188.38 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 货币市 场工 具
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 350,854,115.93 6.51
8 其他各 项资 产 9,425,377.86 0.18
9 合计 5,385,458,887.69 100.00
国家 （地 区） 类别 根据 其 所在的 证券 交易 所确 定 ，ADR 、GDR 按照 存托 凭证 本 身挂牌 的证 券交
易所确 定。
8.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值( 人民 币元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
新加坡 83,894,249.86 1.57
印度尼 西亚 215,142,100.00 4.03
泰国 228,289,088.75 4.28
美国 385,631,771.91 7.23
印度 544,298,819.85 10.20
中国台 湾 682,236,659.86 12.79
韩国 908,545,713.07 17.03
中国香 港 1,977,069,802.22 37.06
合计 5,025,108,205.52 94.19
注： 国 家 （ 地区 ） 类 别根 据其所 在的 证券 交易 所确 定，ADR 、GDR 按 照存 托 凭证本 身挂 牌的 证
券交易 所确 定。
8.3 期末按行业分类的权 益投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 28 页共 40 页
电气设 备 14,013,713.43 0.26
综合电 信业 务 22,119,141.84 0.41
多元化 零售 28,995,617.86 0.54
专营零 售 34,594,825.68 0.65
汽车零 配件 35,471,840.85 0.66
航空公 司 35,671,038.58 0.67
石油、 天然 气与 消费 用燃 料 39,515,155.47 0.74
软件 42,628,292.55 0.80
纺织品 、服 装与 奢侈 品 47,887,612.08 0.90
烟草 47,943,086.26 0.90
互助储 蓄银 行与 抵押 信贷 48,423,473.60 0.91
生物科 技 52,159,167.44 0.98
个人用 品 52,308,710.93 0.98
通信设 备 55,937,425.38 1.05
房地产 管理 和开 发 66,398,755.44 1.24
综合金 融服 务 67,796,400.87 1.27
资本市 场 70,157,926.30 1.32
综合消 费者 服务 70,341,632.96 1.32
食品 71,637,069.05 1.34
食品与 主要 用品 零售 106,983,805.44 2.01
建筑材 料 108,580,538.53 2.04
制药 113,941,031.16 2.14
建筑与 工程 119,096,514.28 2.23
汽车 151,679,516.17 2.84
电子设 备、 仪器 和元 件 343,435,076.02 6.44
半导体 产品 与设 备 420,546,544.37 7.88
电脑与 外围 设备 459,865,185.68 8.62
保险 497,028,908.57 9.32
互联网 软件 与服 务 838,986,583.67 15.73
商业银 行 960,963,615.06 18.01
合计 5,025,108,205.52 94.19
注：行 业分 类标 准：MSCI
8.4 指数投资期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的 前十名权益 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 29 页共 40 页
序
号
公司名 称(英文) 公司名 称(中文) 证券代 码
所在证 券市
场
所属国
家( 地区)
数量（ 股） 公允价 值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
Tencent Holdings Ltd 腾讯控 股 700 HK
香港证 券交 易
所
中国香 港
1,543,100.
00
523,696,44
4.72
9.82
2
Samsung Electronics
Co Ltd
三星电 子有 限公 司 005930 KS
韩国证 券交 易
所
韩国 116,134.00
459,865,18
5.68
8.62
3
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co Ltd
台湾积 体电 路制 造股
份有限 公司
2330 TT
台湾证 券交 易
所
中国台 湾
6,854,000.
00
345,388,74
1.48
6.47
4
Alibaba Group
Holding Ltd
阿里巴 巴集 团 BABA US
纽约证 券交 易
所
美国 279,837.00
315,290,13
8.95
5.91
5
Ping An Insurance
Group Co of China Ltd
中国平 安 2318 HK
香港证 券交 易
所
中国香 港
4,319,500.
00
293,731,52
2.48
5.51
6
China Construction
Bank Corp
建设银 行 939 HK
香港证 券交 易
所
中国香 港
38,266,000
.00
230,305,91
0.83
4.32
7
AIA Group Ltd 友邦保 险 1299 HK
香港证 券交 易
所
中国香 港
3,217,800.
00
179,274,58
3.35
3.36
8
Largan Precision Co
Ltd
大立光 電股 份有 限公
司
3008 TT
台湾证 券交 易
所
中国台 湾 158,000.00
139,464,77
3.87
2.61
9
AAC Technologies
Hldgs Inc
瑞声科 技 2018 HK
香港证 券交 易
所
中国香 港
1,038,000.
00
120,953,83
6.45
2.27 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 30 页共 40 页
10
HDFC Bank Ltd - HDFCB IN
印度国 家证 券
交易所
印度 506,963.00
97,904,925
.33
1.84
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 权益 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.cifm.com ）的年度 报告正 文。
8.5 报告期内权益投资组合 的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 NCsoft Corp 036570 KS 103,885,321.09 2.25
2 Amorepacific Corp 090430 KS 102,362,899.95 2.22
3 Hyundai Motor Co Ltd 005380 KS 93,685,514.20 2.03
4
Samsung
Electro-Mechanics Co Ltd
009150 KS 92,955,866.45 2.02
5
Kasikornbank Public Co
Ltd
KBANK-R TB 86,610,352.97 1.88
6 Largan Precision Co Ltd 3008 TT 85,207,809.34 1.85
7
Samsung Electronics Co
Ltd
005935 83,604,476.85 1.81
8
Hon Hai Precision Industry
Co Ltd
2317 TT 76,980,805.23 1.67
9 ITC Ltd ITC IN 70,636,541.01 1.53
10
Fubon Financial Holding
Co Ltd
2881 TT 68,187,030.59 1.48
11 SK Hynix Inc 000660 KS 66,720,866.38 1.45
12 Axis Bank Ltd AXSB IN 63,267,848.20 1.37
13 DBS Group Holdings Ltd DBS SP 62,920,978.64 1.36
14
CTBC Financial Holding
Co Ltd
2891 TT 60,985,221.34 1.32
15 Maruti Suzuki India Ltd MSIL IN 60,891,895.34 1.32
16 Macronix Intl Co Ltd 2337 TT 59,801,423.11 1.30
17 JD.com Inc JD US 54,842,069.07 1.19
18
Housing Development
Finance Corp Ltd
HDFC IN 49,485,921.87 1.07
19 China Literature Ltd 772 HK 49,219,434.85 1.07
20 Hugel Inc 145020 KS 48,544,807.39 1.05
注： “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入 股票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 31 页共 40 页
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金
资产净 值比 例（ ％）
1
Tencent Holdings Ltd 700 HK
270,195,289.19 5.86
2
SK Hynix Inc 000660 KS
120,529,086.38 2.61
3
China Mobile Ltd 941 HK
112,561,439.85 2.44
4
AIA Group Ltd 1299 HK
103,312,884.83 2.24
5
Lotte Chemical Corp 011170 KS
98,523,769.09 2.14
6
LG Chem Ltd 051910 KS
97,895,315.13 2.12
7
HCL Technologies Ltd HCLT IN
94,605,505.63 2.05
8
Hyundai Motor Co Ltd 005380 KS
88,411,519.05 1.92
9
NCsoft Corp 036570 KS
85,350,112.83 1.85
10
Alibaba Group Holding Ltd BABA US
84,071,255.44 1.82
11
Motherson Sumi Systems Ltd MSS IN
78,271,077.00 1.70
12
Korea Electric Power Corp 015760 KS
76,854,062.33 1.67
13
Netease Inc NTES US
73,153,655.04 1.59 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 32 页共 40 页
14
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2317 TT
70,393,712.42 1.53
15
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co Ltd
2330 TT
68,570,429.95 1.49
16
Reliance Industries Ltd RIL IN
66,765,056.71 1.45
17
Sino Thai Engineering &
Construction Public Co Ltd
STEC-R TB
60,956,137.35 1.32
18
Siam Commercial Bank Public Co
Ltd
SCB-R TB
60,340,016.90 1.31
19
CTBC Financial Holding Co Ltd 2891 TT
59,690,510.94 1.29
20
Advanced Information Service
Public Co Ltd
ADV ANC-R TB
59,133,667.26 1.28
注： “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入 股票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 3,963,840,749.45
卖出收 入（ 成交 ）总 额 4,743,679,616.03
注： “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入 股票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 配股权 证
Bizlink Holding
Inc
71,188.38 0.00
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内本基金投 资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.11.3 期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 30,014.50
5 应收申 购款 1,224,962.31
6 其他应 收款 8,170,401.05
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,425,377.86
8.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
561,258
11,886.49 80,733,009.62 1.21% 6,590,652,544.13 98.79%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 4,367.04 0.0001%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 7,588,735,962.42
本报告 期 基 金总 申购 份额 254,141,146.74 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,171,491,555.41
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,671,385,553.75
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
1、 本公司 于 2017 年 7 月 15 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，穆矢 先生 自 2017 年 7 月 13 日起 不再
担任本 公司 董事 长。
2、 本公司 于 2017 年 7 月 29 日发布 公告 ：章 硕麟 先生 自 2017 年 7 月 28 日 起代 任本公 司董 事
长。
3、 本公司 于 2017 年 9 月 23 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，刘万 方先 生自 2017 年 9 月 21 日起 不
再担任 本公 司督 察长 ；邹 树波先 生 自 2017 年 9 月 21 日起 担任 本公 司督 察长 。
4、 本公司 于 2017 年 11 月 11 日发布 公告 ： 自 2017 年 11 月 9 日起 ， 陈兵 先生 担任 本公司 董 事
长，章 硕麟 先生 不再 代任 本公司 董事 长。
基金托 管人 ：
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 127,600 元 ，目前 该审 计机 构已 提供 审计服 务的 连续 年限 为
11 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
UBS LTD 1 2,396,728,974.89 28.00% 3,940,789.87 27.00% -
Citigroup
Global Mkts
Ltd
1 1,346,721,265.02 15.00% 2,313,332.43 16.00% -
Nomura
International
1 965,889,958.72 11.00% 1,586,618.82 11.00% -
Credit Suisse
Ltd
1 674,672,174.98 8.00% 1,177,204.44 8.00% -
CLSA Limited 1 564,264,847.91 6.00% 994,169.48 7.00% -
Morgan Stanley
Co Intl plc
1 468,659,212.96 5.00% 782,379.29 5.00% -
Macquarie
Securities Ltd
1 408,155,313.49 5.00% 721,837.45 5.00% -
Goldman Sachs 1 361,975,439.20 4.00% 628,597.09 4.00% -
Instinet Ltd 1 309,224,228.05 4.00% 585,923.90 4.00% -
JP Morgan Secs
Ltd
1 283,640,695.82 3.00% 503,888.62 3.00% -
Samsung
Securities
Company
limited
1 300,483,368.99 3.00% 450,724.78 3.00% -
China Intl
Capital Corp
HK Secs Ltd
1 205,116,149.81 2.00% 358,953.27 2.00% -
Daiwa Capital
Markets
1 171,278,014.20 2.00% 299,736.55 2.00% -
China
Merchants
Securities (HK)
1 55,384,123.27 1.00% 96,922.22 1.00% -
HSBC
Securities
1 53,384,783.31 1.00% 93,423.36 1.00% -
Merrill Lynch 1 35,460,408.90 0.00% 68,843.17 0.00% -
BOCI
Securities Ltd
1 31,244,636.99 0.00% 54,678.12 0.00% - 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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CCB
International
Securities Ltd
1 27,855,485.68 0.00% 48,747.10 0.00% -
Haitong Intl
Secs Co Ltd
1 24,419,211.69 0.00% 42,733.62 0.00% -
CITIC
Securities
Brokerage
(HK) Ltd
1 13,404,875.62 0.00% 23,458.54 0.00% -
BNP Paribas
Securities
1 - - - - -
Cathay
Securities
Corporation
1 - - - - -
China
Everbright Secs
(HK) Ltd
1 - - - - -
CIMB
Securities
(Singapore) Pte
Ltd
1 - - - - -
Credit Agricole
Securities
(Taiwan)
1 - - - - -
Deutsche Bank
AG London
1 - - - - -
DSP Merrill
Lynch Ltd
1 - - - - -
ICBC
International
Securities Ltd
1 - - - - -
KDB Daewoo
Securities
1 - - - - -
Korea
Investment &
Securities
(KIS)
1 - - - - -
Masterlink
Securities Corp
1 - - - - -
SinoPac
Securities
Corporation
1 - - - - -
Yuanta
Securities Co
1 - - - - - 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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Ltd
第一金 证券 股
份有限 公司
1 - - - - -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
本基金 管理 人定 期召 开会 议，组 织相 关部 门依 据交 易单元 的选 择标 准对 交易 单元候 选券 商进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
4. 2017 年 度无 新增 席位 ， 无注销 席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 基
金成交 总
额的比 例
UBS LTD - - - - - - - -
Citigroup Global
Mkts Ltd
- - - - - -
15,511,
713.87
100.00%
Nomura
International
- - - - - - - -
Credit Suisse Ltd - - - - - - - -
CLSA Limited - - - - - - - -
Morgan Stanley
Co Intl plc
- - - - - - - -
Macquarie
Securities Ltd
- - - - - - - - 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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Goldman Sachs - - - - - - - -
Instinet Ltd - - - - - - - -
JP Morgan Secs
Ltd
- - - - - - - -
Samsung
Securities
Company limited
- - - - - - - -
China Intl Capital
Corp HK Secs Ltd
- - - - - - - -
Daiwa Capital
Markets
- - - - - - - -
China Merchants
Securities (HK)
- - - - - - - -
HSBC Securities - - - - - - - -
Merrill Lynch - - - - - - - -
BOCI Securities
Ltd
- - - - - - - -
CCB International
Securities Ltd
- - - - - - - -
Haitong Intl Secs
Co Ltd
- - - - - - - -
CITIC Securities
Brokerage (HK)
Ltd
- - - - - - - -
BNP Paribas
Securities
- - - - - - - -
Cathay Securities
Corporation
- - - - - - - -
China Everbright
Secs (HK) Ltd
- - - - - - - -
CIMB Securities
(Singapore) Pte
Ltd
- - - - - - - -
Credit Agricole
Securities
(Taiwan)
- - - - - - - -
Deutsche Bank
AG London
- - - - - - - -
DSP Merrill
Lynch Ltd
- - - - - - - -
ICBC
International
Securities Ltd
- - - - - - - -
KDB Daewoo - - - - - - - - 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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Securities
Korea Investment
& Securities
(KIS)
- - - - - - - -
Masterlink
Securities Corp
- - - - - - - -
SinoPac
Securities
Corporation
- - - - - - - -
Yuanta Securities
Co Ltd
- - - - - - - -
第一金 证券 股份
有限公 司
- - - - - - - -
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一八年三月二十 九日
