上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
上 投 摩根 中 证消 费 服务 领 先指 数 证券 投 资基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 九日上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根中 证消 费服 务指 数
基金主 代码 370023
交易代 码 370023
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 25 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,470,763.08 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资 ， 通 过严 格的 投资 纪 律约束 和数 量化 风险 管
理手段 ， 力争 控制 本基 金 的净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏
离度不 超过 0.35% ，年 跟 踪误差 不超 过 4% ，以实 现对中 证消 费服 务领 先
指数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 策略 ， 按 照标 的指 数成 份股 构 成及其 权重 构建 股票 资
产 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 对 股 票 组 合 进 行 动 态 调
整。 但因 特殊 情况 导致 基 金无法 有效 跟踪 标的 指数 时， 本基 金将 运用 其他
方法建 立实 际组 合， 力求 实现基 金相 对业 绩比 较基 准的跟 踪误 差最 小 化 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 消费 服务 领先 指 数收益 率+5%× 税 后银 行活 期存款 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为指 数型 基金 ， 长 期平均 风险 和预 期收 益率 高于混 合型 基金 、 债券
型基金 、 货 币市 场基金 等 ， 为高 风险、 高收 益产 品 。 本基 金风 险收 益特征
会定期 评估 并在 公司 网站 发布， 请投 资者 关注 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 214,676.02 -1,489,006.73 16,064,928.34
本期利 润 4,113,127.21 -2,898,228.35 9,106,517.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2738 -0.1946 0.3508
本期基 金份 额净 值增 长率 21.59% -11.65% 21.89%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5245 0.2737 0.4422
期末基 金资 产净 值 23,958,980.59 19,598,019.09 22,668,408.03
期末基 金份 额净 值 1.549 1.274 1.442
注：1 ．本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2． 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 5.95% 0.89% 7.20% 0.91% -1.25% -0.02%
过去六 个月 10.17% 0.75% 11.87% 0.75% -1.70% 0.00%
过去一 年 21.59% 0.66% 24.29% 0.66% -2.70% 0.00%
过去三 年 30.94% 1.65% 35.35% 1.57% -4.41% 0.08%
过去五 年 76.82% 1.47% 84.03% 1.41% -7.21% 0.06%
自基金 合同 生
效起至 今
81.06% 1.45% 92.35% 1.40% -11.29% 0.05%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：95%× 中 证消 费服 务 领先指 数收 益率+5%× 税后 银行活 期存 款收
益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2012 年 9 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日)
注：本 基金 合同 生效 日 为 2012 年 9 月 25 日， 图示 时间段 为 2012 年 9 月 25 日至 2017 年 12 月上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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31 日 。 本 基金 建仓 期自 2012 年 9 月 25 日至 2013 年 3 月 24 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
注：本 基金 于 2012 年 9 月 25 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2012 年 9 月 25 日至 2017 年 12 月
31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2004 年5 月12 日正式 成立 。 公司 由 上
海国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年10 月8 日更 名为 “ 上海国 际信 托有 限公 司” ） 与摩根 资产 管理 （英
国） 有限 公司合 资设 立 ， 注册资 本为2.5 亿元 人民 币 ， 注 册地 上海 。 截 至2017 年12月 底 ， 公司 管理 的
基金共 有六十 只 ，均 为开 放式基 金， 分别 是： 上投 摩根中 国优 势证 券投 资基 金、上 投摩 根货 币市 场上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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基金、 上投 摩根 阿尔 法混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根双 息平 衡混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 成
长先锋 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根内 需动 力混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根亚 太优 势混 合型 证
券投资 基金 、上 投摩 根双 核平衡 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根中 小盘 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根纯 债债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 大盘 蓝筹 股票 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 全球新 兴市 场混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 新兴 动力混 合型 证券 投资 基
金、上 投 摩 根强 化回 报债 券型证 券投 资基 金、 上投 摩根健 康品 质生 活混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩
根全球 天然 资源 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根分 红添利 债券 型证 券投 资基 金、上 投摩 根中 证消 费
服务领 先指 数证 券投 资基 金、上 投摩 根核 心优 选混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根轮 动添 利债 券型 证
券投资 基金 、上 投摩 根智 选30混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 成长 动力 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根天 颐年 丰混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 岁岁 盈定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根红 利
回报混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 转型 动力 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 双债 增利 债
券型证 券投 资基 金、 上投 摩根核 心成 长股 票型 证券 投资基 金、 上投 摩根 民生 需求股 票型 证券 投资 基
金、上 投摩 根优 信增 利债 券型证 券投 资基 金、 上投 摩根现 金管 理货 币市 场基 金、上 投摩 根纯 债丰 利
债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 天添 盈货 币市 场基 金、上 投摩 根天 添宝 货币 市场基 金、 上投 摩根 纯
债添利 债券 型证 券投 资基 金、上 投摩 根稳 进回 报混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根安 全战 略股 票型 证
券投资 基金 、上 投摩 根卓 越制造 股票 型证 券投 资基 金、上 投摩 根整 合驱 动灵 活配置 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 动态 多因 子策略 灵活 配置 证券 投资 基金、 上投 摩根 智慧 互联 股票型 证券 投资 基金 、
上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根新 兴服 务股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩
根医疗 健康 股票 型证 券投 资基金 、上 投摩 根文 体休 闲灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根智 慧
生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 安
鑫回报 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债 券型 证券 投资 基金 、上投 摩根 中国 世纪 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配置 证券 投资 基金(QDII) 、 上投 摩根 安丰 回报
混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 安泽 回报 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根安 瑞回报 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 岁岁 金定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 、 上 投摩 根安 通回 报混 合型证 券投 资基 金 、 上
投摩根 优选 多因 子股 票型 证券投 资基 金 、 上投 摩根 丰瑞债 券型 证券 投资 基金 及上投 摩根 标普 港股 通
低波红 利指 数型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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任职日 期 离任日 期
黄栋
本基金 基金 经
理、量 化投 资
部总监
2012-09-2
5
- 13 年
黄 栋 先 生 ， 上 海 财 经 大 学 经 济 学
硕士； 2005 年至 2010 年 先后在
东 方 证 券 、 工 银 瑞 信 基 金 从 事 金
融工程 研究 工作 ；2010 年 7 月起
加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 主 要 负 责 金 融 工 程 研 究 方 面
的工作 。2012 年 9 月 起担 任上投
摩 根 中 证 消 费 服 务 领 先 指 数 证 券
投资基 金基 金经 理，2013 年 7 月
至 2016 年 8 月同 时担 任上 证 180
高 贝 塔 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 基金 经理 ，2015 年 6 月起
同 时 担 任 上 投 摩 根 动 态 多 因 子 策
略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理，2016 年 8 月起 同时担
任 上 投 摩 根 安 鑫 回 报 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理， 自 2017 年 1
月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 安 瑞 回 报
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
自 2017 年 4 月起 同时 担任 上投摩
根 安 通 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 自 2017 年 8 月 起同时
担 任 上 投 摩 根 优 选 多 因 子 股 票 型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2018
年 1 月起同 时担 任上 投摩 根量化
多 因 子 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
施虓文
本基金 基金 经
理助理
2014-8-18 2017-1-18 6 年
基 金 经 理 施 虓 文 先 生 ， 北 京 大 学
经济学 硕士 ，2012 年7 月起 加入上
投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 在 研
究 部 任 助 理 研 究 员 、 研 究 员 ， 主
要 承 担 量 化 支 持 方 面 的 工 作 。 自
2017 年1 月起同时担任上投摩根
安 丰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 及 上 投 摩 根 安 泽 回 报 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2017 年12 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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标 普 港 股 通 低 波 红 利 指 数 型 证 券
投资基 金基 金经 理， 自2018 年2 月
起 同 时 担 任 上 投 摩 根 安 隆 回 报 混
合 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 安
腾 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 黄 栋先 生为 本基 金首 任 基金经 理， 其任 职日 期为 本基金 基金 合同 生效 之日 ；
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根中 证消 费
服务领先指数证券投资基 金基金合同》的规定。除 以下情况外，基金经理对 个股和投资组合的比例
遵循了投资决策委员会的 授权限制，基金投资比例 符合基金合同和法律法规 的要求：本基金曾出现
个别由于市场原因引起的 投资组合的投资指标被动 偏离相关比例要求的情形 ，但已在规定时间内调
整完毕 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委 员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《 异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的 情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以 及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的 5% 的 情形 ： 报 告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的次 数为 四次 ， 均 发生 在量 化投 资组 合与主 动管 理投 资 组
合之间 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年股市维持窄幅向上 波动，但板块间涨跌结构 差异较大。从行业来看， 食品饮料、家电、上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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银行、钢铁等行业涨幅较 大，而纺织服装、传媒、 计算机等行业跌幅较大； 从市场风格来看，低估
值、 高 盈利 、 稳 定成 长个 股 表现更 好。 本基 金跟 踪中 证 消费服 务领 先指 数， 全年 净 值累计 上 涨 21.6% ，
重仓行业中，食品饮料、 医药、金融贡献较大。报 告期内，相对标的指数的 跟踪误差保持在合理范
围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 21.59% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 24.29% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
从经济基本面来看，国内 外经济仍体现出良好复苏 的势头，且未出现明显通 胀，整体经济环境
有利于 股市 表现 ； 从 A 股 来看， 企业 盈利 同步 向好 ， 但市 场增 量资 金仍 然缺 乏， 未 来预 期市 场可 以
保持稳 定向 上， 但仍 将体 现出结 构分 化的 特征 ， 在 此阶段 盈利 向上 、 估 值较 低的股 票有 望更 加受 益。
本基金 主要 配置 与民 生改 善相关 的消 费行 业个 股， 在这一 阶段 或将 相对 受益 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重 要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
报告期内，本基金存在连 续六十个工作日基金资产 净值低于五千万元的情况 ，出现该情况的时
间范围 为 2015 年 06 月 19 日至 2017 年 12 月 29 日。
基金管 理人 拟调 整本 基金 运作方 式， 加大 营销 力度 ，提升 基金 规模 ，方 案已 报监管 机关 。 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
发现个别监督指标不符合 基金 合同约定并及时通知 了基金管理人，基金管理 人在合理期限内进行了
调整， 对基 金份 额持 有人 利益未 造成 损害 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金 上投 摩根证券投资基金 2017 年度财务会计报告已由
普华永道中天会计师事务 所有限公司审计、注册会 计师薛竞 、沈兆杰签字出 具了“无保留意见的审
计报告 ” （ 编号 ： 普 华永 道 中天审 字(2018) 第 21880 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 中证 消费服 务领 先指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 13 页共 35 页
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 1,731,597.77 1,360,109.14
结算备 付金
345.78 387.03
存出保 证金
1,130.85 1,553.90
交易性 金融 资产 7.4.7.2 22,377,782.76 18,406,918.92
其中： 股票 投资
22,350,182.76 18,406,918.92
基金投 资
- -
债券投 资
27,600.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 375.67 294.08
应收股 利
- -
应收申 购款
32,945.76 4,139.63
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
24,144,178.59 19,773,402.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债 7.4.7.3 - -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
49,601.72 44,798.34
应付管 理人 报酬
15,079.36 12,680.60 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 14 页共 35 页
应付托 管费
3,015.86 2,536.13
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 7,370.96 5,264.74
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 110,130.10 110,103.80
负债合计
185,198.00 175,383.61
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 15,470,763.08 15,387,107.69
未分配 利润 7.4.7.10 8,488,217.51 4,210,911.40
所有者权益合计
23,958,980.59 19,598,019.09
负债和所有者权益总 计
24,144,178.59 19,773,402.70
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.549 元， 基金 份额 总 额 15,470,763.08 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 中证 消费服 务领 先指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
4,581,399.65 -2,393,870.84
1.利息 收入
10,804.83 9,298.98
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 10,803.38 9,298.98
债券利 息收 入
1.45 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- - 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
659,544.29 -1,005,740.54
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 362,338.73 -1,277,281.07
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 297,205.56 271,540.53
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 3,898,451.19 -1,409,221.62
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 12,599.34 11,792.34
减：二、费用
468,272.44 504,357.51
1．管 理人 报酬
157,011.32 139,827.31
2．托 管费
31,402.17 27,965.48
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 19,483.95 27,261.36
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.18 260,375.00 309,303.36
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
4,113,127.21 -2,898,228.35
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
4,113,127.21 -2,898,228.35
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 中证 消费服 务领 先指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 本期 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
15,387,107.69 4,210,911.40 19,598,019.09
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 4,113,127.21 4,113,127.21
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
83,655.39 164,178.90 247,834.29
其中：1.基 金申 购款 9,615,889.23 4,312,888.68 13,928,777.91
2.基金 赎回 款 -9,532,233.84 -4,148,709.78 -13,680,943.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
15,470,763.08 8,488,217.51 23,958,980.59
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
15,717,927.32 6,950,480.71 22,668,408.03
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -2,898,228.35 -2,898,228.35
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
-330,819.63 158,659.04 -172,160.59 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 17 页共 35 页
列）
其中：1.基 金申 购款 9,225,327.43 2,512,585.43 11,737,912.86
2.基金 赎回 款 -9,556,147.06 -2,353,926.39 -11,910,073.45
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
15,387,107.69 4,210,911.40 19,598,019.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金( 以 下简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会
( 以下简 称 “ 中 国证 监会 ”) 证 监许可[2012]911 号《 关于 核准上 投摩 根中 证消 费服 务领先 指数 证券 投资
基金募集的批复》核准， 由上投摩根基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和
《上投 摩根 中证 消费 服务 领先指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 负责 公开 募集 。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 443,742,488.74 元 ，业经 普华 永道 中天 会
计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2012) 第 376 号验资 报告 予以 验证 。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《上
投摩根 中证 消费 服 务 领先 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 9 月 25 日 正式生 效， 基金 合同 生
效日的 基金 份额 总额 为 443,795,763.95 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合 53,275.21 份 基金 份额 。
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 建设 银行股 份有 限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根中证消费服务领先指 数证券投资基金基
金合同》的有关规定，本 基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的
股票( 包 含中小板、 创业板及其 他经中国证 监会核准上市 的股票) 、新股( 一级市场 初次发行或 增发) 、
债券、货币市场工具、资 产支持证券以及法律法规 或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具等，
其中股 票投 资占 基金 净资 产的 90%-95% ， 投 资于 中 证消费 服务 领先 指数 成分 股和备 选成 分股 的资 产上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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不低于 股票 资产 的 90% 。 本基金 投资 于现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值
5% 。 本 基金 的业 绩比 较基 准为： 95%× 中 证消 费服 务 领先指 数收 益率+5%× 税后 银行活 期存 款收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2018 年 3 月 28 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 中证消 费服 务领先 指数证 券投 资
基金基 金合 同》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中 国证监 会、 中国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
根据《公开募集证券投资 基金运 作管理办法》的相 关规定，开放式基金在基 金合同生效后，连
续 60 个工 作日 出现 基金 份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金资 产净 值低 于 5,000 万 元情 形的 ， 基 金
管理人应当向中国证监会 报告并提出解决方案，如 转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合
同等， 并召 开基 金份 额持 有人大 会进 行表 决。 于 2017 年 12 月 31 日 ，本 基金 出现连 续 60 个 工作 日
基金资 产净 值低 于 5,000 万元的 情形 ，本 基金 的基 金管理 人已 向中 国证 监会 报告并 在评 估后 续处 理
方案， 故本 财务 报表 仍以 持续经 营为 基础 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4
本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
7.4.4.1 本报告期所采用 的 会计政策与最近一期 年度 报告相一致的说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
7.4.4.2 本报告期所采用 的 会计估计与最近一期 年度 报告相一致的说明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证 券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引
( 试行)> 的通 知》 之附 件 《 证券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引( 试行) 》 ， 对于在 锁定 期内 的非 公
开发行股票、首次公开发 行股票时公司股东公开发 售股份、通过大宗交易取 得的带限售期的股票等上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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流通受 限股 票 ， 本 基金 自 2017 年 12 月 25 日起 改为 按估值 日在 证券 交易 所上 市交易 的同 一股 票的 公
允价值扣除中证指数有限 公司根据指引所独立提供 的该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣
后的价 值进 行估 值。 该估 值技术 变更 对本 基金 无影 响。
除以上 会计 估计 变更 外， 本基金 本报 告期 所采 用的 其他会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证 券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引
( 试行)> 的通 知》 之附 件 《 证券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引( 试行) 》 ， 对于在 锁定 期内 的非 公
开发行股票、首次公开发 行股票时公司股东公开发 售股份、通过大宗交易取 得的带限售期的股票等
流通受 限股 票 ， 本 基金 自 2017 年 12 月 25 日起 改为 按估值 日在 证券 交易 所上 市交易 的同 一股 票的 公
允价值扣除中证指数有限 公司根据指引所独立提供 的该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣
后的价 值进 行估 值。 该估 值技术 变更 对本 基金 无影 响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基 金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收 入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银
行”)
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司 的控 股
股东、 基金 销售 机构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司 控制 的
公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司 控制 的
公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限 公司 控
制的公 司
注：1. 下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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2. 根 据浦 发银 行于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《上 海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》， 浦发银 行发 行股 份购 买资 产暨关 联交 易事 项已 经
中国证 监会 证监 许可[2015]2677 号《 关于 核准 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 向上海 国际 集团 有限
公司等 发行 股份 购买 资产 的批复 》核 准。 于 2016 年 3 月 15 日， 上海 信托 已 完成了 相关 工商 变更 登
记手续 ，成 为浦 发银 行的 控股子 公司 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 157,011.32 139,827.31
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 46,265.70 36,545.17
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.75% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.75% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 31,402.17 27,965.48
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.15% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当 年天 数。 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 22 页共 35 页
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 1,731,597.77 10,674.94 1,360,109.14 9,144.08
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12300
6
东财
转债
2017-1
2-20
2018-0
1-29
新债
未上
市
100.00 100.00 276.00
27,600
.00
27,600
.00
-
注： 基 金可 作为 特定 投资 者，认 购首 次公 开发 行股 票时公 司股 东公 开发 售股 份，所 认购 的股 份
自发行 结束 之日 起 12 个 月 内不得 转让 。 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00015
6
华数传
媒
2017-12
-26
重大事
项
11.40 - - 4,542.00 92,976.08 51,778.80 -
00273
9
万达电
影
2017-07
-04
重大 资
产重组
52.04 - - 3,700.00 298,045.25 192,548.00 -
30010
4
乐视网
2017-04
-15
重大资
产重组
3.94
2018-0
1-24
13.80 16,498.00 394,181.35 65,002.12 -
60033
2
白云山
2017-10
-31
重大资
产重组
32.14
2018-0
1-08
30.15 4,913.00 146,072.27 157,903.82 -
60071
5
文投控
股
2017-07
-05
重大资
产重组
22.47
2018-0
1-08
23.40 2,500.00 56,248.08 56,175.00 -
注： 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属于 第
一层次 的余 额 为 21,826,775.02 元， 属于 第二 层次 的 余额 为 486,005.62 元 ， 属 于第三 层次 的余 额为
65,002.12 元(2016 年 12 月 31 日： 第一 层次 17,754,045.46 元 ，第 二层 次 652,873.46 元 ，无 第三
层次) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及 限售期
间将相关股票和债券的公 允价值列入第一层次；并 根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于 公允
价值的 影响 程度 ，确 定相 关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
于本期 末， 本基 金持 有公 允 价值归 属于 第三 层次 的金 融工具 的余 额为 65,002.12 元(2016 年 12 月 31
日： 无) 。 本 基金 本期 净转 入/( 转出) 第 三层 次的 金额 为 65,002.12 元， 计入 损 益的第 三层 次金 融工 具
公允价 值变 动为-304,058.14 元， 涉及 乐视 网信 息技 术( 北京) 股份 有限 公司 发行 的股票(2016 年 1 月
1 日至 2016 年 12 月 31 日止期 间： 净转 入第 三层 次零元 ，计 入损 益的 第三 层次金 融工 具公 允价 值
变动零 元) 。
上述第 三层 次资 产变 动如 下：
交易性 金融 资产
权益工 具投 资
2017 年1 月1 日
购买
-
出售
-
转入第 三层 级
369,060.26
转出第 三层 级
-
当期利 得或 损失 总额
计入损 益的 利得 或损 失
-304,058.14
2017 年12 月31 日
65,002.12
2017 年12 月31 日扔持有的资产计入
2017 年 度 损 益 的 未 实 现 利 得 或 损 失 的
变动
——公 允价 值变 动损 益
-230,312.08
计入损 益的 利得 或损 失计 入利润 表中 的公 允价 值变 动损益 项目 。
2016 年度 ，本 基金 无第 三 层次资 产变 动。
使用重 要不 可观 察输 入值 的第三 层次 公允 价值 计量 的相关 信息 如下 ： 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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2017 年 12 月 31
日公允 价值
估值技 术
不可观 察输 入值
名称
范围/ 加
权平均 值
与 公允价 值
之间的 关系
交易性 金融 资产 ——
股票 65,002.12
市场法
市净率
1.50
正相关
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值相
差很小 。
(2) 增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地产 开
发教育辅助服务等增值税 政策的通知》的规定，资 管产品运营过程中发生的 增值税应税行为，以资
管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 6 月 30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简易计
税方法 ， 按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运 营过程 中发 生的 增值 税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的
增值税 应纳 税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产 进
行税额 抵扣 等增 值税 政策 的通知 》对 资管 产品 管理 人自 2018 年 1 月 1 日 起 运营资 管产 品提 供的 贷
款服务 、发 生的 部分 金融 商品转 让业 务的 销售 额确 定做出 规定 。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日 止 的财务 状况 和经 营成 果无 影响。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项 。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 22,350,182.76 92.57 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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其中： 股票 22,350,182.76 92.57
2 固定收 益投 资 27,600.00 0.11
其中： 债券 27,600.00 0.11
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,731,943.55 7.17
7 其他各 项资 产 34,452.28 0.14
8 合计 24,144,178.59 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 指数 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
9,545,331.71 39.84
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
1,325,120.79 5.53
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
240,933.00 1.01
H 住宿和 餐饮 业
- - 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 27 页共 35 页
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
3,504,392.31 14.63
J 金融业
4,303,015.63 17.96
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
1,164,525.74 4.86
M 科学研 究和 技术 服务 业
83,200.00 0.35
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
800,151.34 3.34
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
351,969.00 1.47
R 文化、 体育 和娱 乐业
966,541.12 4.03
S 综合
- -
合计
22,285,180.64 93.01
8.2.2 积极 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
- -
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
65,002.12 0.27
J 金融业
- -
K 房地产 业
- - 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 28 页共 35 页
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
65,002.12 0.27
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600519 贵州茅 台 1,748 1,219,212.52 5.09
2 600887 伊利股 份 37,056 1,192,832.64 4.98
3 601318 中国平 安 15,818 1,106,943.64 4.62
4 600276 恒瑞医 药 14,478 998,692.44 4.17
5 000858 五粮液 12,445 994,106.60 4.15
6 002027 分众传 媒 41,360 582,348.80 2.43
7 600518 康美药 业 25,322 566,199.92 2.36
8 600050 中国联 通 77,238 488,916.54 2.04
9 002230 科大讯 飞 8,251 487,964.14 2.04
10 002304 洋河股 份 3,974 457,010.00 1.91
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.cifm.com ）的年度 报告正 文。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002027 分众传 媒 442,642.00 2.26 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 29 页共 35 页
2 600804 鹏博士 245,321.00 1.25
3 600276 恒瑞医 药 208,789.00 1.07
4 002558 巨人网 络 206,954.00 1.06
5 600887 伊利股 份 191,330.00 0.98
6 002044 美年健 康 180,169.00 0.92
7 603288 海天味 业 172,605.00 0.88
8 600519 贵州茅 台 166,224.00 0.85
9 601318 中国平 安 164,936.00 0.84
10 000858 五粮液 164,160.00 0.84
11 600398 海澜之 家 142,122.00 0.73
12 600050 中国联 通 140,318.00 0.72
13 300266 兴源环 境 139,597.00 0.71
14 002252 上海莱 士 131,611.00 0.67
15 600518 康美药 业 121,521.00 0.62
16 000538 云南白 药 120,890.08 0.62
17 002624 完美世 界 120,680.00 0.62
18 002230 科大讯 飞 117,185.00 0.60
19 600977 中国电 影 113,702.00 0.58
20 300059 东方财 富 112,698.00 0.58
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600519 贵州茅 台 814,771.00 4.16
2 600887 伊利股 份 630,953.00 3.22
3 000858 五粮液 448,408.00 2.29
4 601318 中国平 安 243,891.00 1.24
5 002304 洋河股 份 230,592.00 1.18
6 600739 辽宁成 大 176,333.10 0.90
7 600570 恒生电 子 163,987.80 0.84
8 600153 建发股 份 157,821.40 0.81
9 600276 恒瑞医 药 150,182.00 0.77
10 600398 海澜之 家 135,213.12 0.69
11 000568 泸州老 窖 128,463.00 0.66
12 300315 掌趣科 技 112,004.75 0.57
13 002183 怡亚通 102,284.00 0.52 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 30 页共 35 页
14 300033 同花顺 98,195.00 0.50
15 000917 电广传 媒 94,623.18 0.48
16 600704 物产中 大 94,314.00 0.48
17 600518 康美药 业 90,672.00 0.46
18 000895 双汇发 展 90,004.00 0.46
19 601166 兴业银 行 85,404.00 0.44
20 002024 苏宁云 商 83,282.00 0.42
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 6,198,151.23
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 6,515,677.31
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 27,600.00 0.12
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 31 页共 35 页
10 合计 27,600.00 0.12
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 123006 东财转 债 276 27,600.00 0.12
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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1 存出保 证金
1,130.85
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
375.67
5 应收申 购款
32,945.76
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
34,452.28
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300104 乐视网 65,002.12 0.27 重大事 项
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,699
9,105.81 - 0.00% 15,470,763.08 100.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2012 年 9 月 25 日) 基 金份 额总 额 443,795,763.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,387,107.69
本报告 期基 金总 申购 份额 9,615,889.23
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 9,532,233.84
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,470,763.08
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
1、 本公司 于 2017 年 7 月 15 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，穆矢 先生 自 2017 年 7 月 13 日起 不再
担任本 公司 董事 长。
2、 本公司 于 2017 年 7 月 29 日发布 公告 ：章 硕麟 先生 自 2017 年 7 月 28 日 起代 任本公 司董 事
长。
3、 本公司 于 2017 年 9 月 23 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，刘万 方先 生自 2017 年 9 月 21 日起 不
再担任 本公 司督 察长 ；邹 树波先 生 自 2017 年 9 月 21 日起 担任 本公 司督 察长 。
4、 本公司 于 2017 年 11 月 11 日发布 公告 ： 自 2017 年 11 月 9 日起 ， 陈兵 先生 担任 本公司 董 事
长，章 硕麟 先生 不再 代任 本公司 董事 长。
基金托 管人:2017 年 9 月 1 日， 中 国建 设银 行发 布公 告， 聘 任纪 伟为 中国 建设 银行资 产托 管业 务
部总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 的报 酬为 60,000 元 ，目 前该 审 计机构 已提 供审 计服 务的 连续年 限 为 6 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人 员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
佣金
占当期 佣
金总量 的上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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额的比 例 比例
海通证 券 1 6,992,799.47 55.00% 6,512.73 55.00% -
招商证 券 1 5,721,029.07 45.00% 5,328.02 45.00% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2017 年度 本基 金无 新增 席位， 无注 销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
海通证 券 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00%
招商证 券 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00%
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一八年三月二十 九日
