上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
上 投 摩根 中 小盘 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 九日上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根中 小盘 混合
基金主 代码 379010
交易代 码 379010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 1 月 21 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 216,568,601.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 重点 投资 于中 国 A 股市场 上的 中小 盘股 票 ，通过 缜密 的资 产配 置
原则和 严格 的行 业个 股选 择， 分享 中国 经济 高速 增 长给优 势中 小市 值上 市
公司带 来的 机遇 ， 并积 极 运用战 略和 战术 资产 配置 策略 ， 动 态优 化投 资组
合，力 求实 现基 金资 产长 期稳健 增值 。
投资策 略
本基金 充分 借鉴 摩根 资产 管理集 团全 球行 之有 效的 投资理 念和 技术 ， 运 用
“ 自下 而上 ” 精选 个股 与 “ 自 上而下 ” 资 产配 置相 结合 的 投资策 略， 重点 投资
于具有 行业 优势 、 公司 优 势和估 值优 势的 中小 市值 上市公 司股 票 。 同 时结
合市场 研判 ， 对 相关 资产 类别的 预期 收益 进行 监控 ， 动态 调整 股票、 债券
等大类 资产 配置 。
业绩比 较基 准
本 基 金的 业 绩比 较 基准 为：40%× 天 相中 盘 指数 收益率+40%× 天 相 小盘 指
数收益 率+ 20%× 上 证国 债 指数收 益率
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 预 期收益 及预 期风 险水 平低 于股票 型基 金 ， 高 于债
券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 属 于 较 高 预 期 收 益 和 预 期 风 险 水 平 的 投 资 品
种。
本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ，请投 资者 关注 。 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 2,488,096.99 -73,673,722.90 303,790,954.43
本期利 润 62,532,793.76 -150,562,837.71 233,456,607.49
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2823 -0.5988 0.7704
本期基 金份 额净 值增 长率 16.43% -25.52% 37.82%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0039 0.7832 1.2808
期末基 金资 产净 值 449,650,524.60 404,760,946.87 611,493,324.67
期末基 金份 额净 值 2.076 1.783 2.394
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -10.36% 1.42% -3.14% 0.69% -7.22% 0.73%
过去六 个月 5.97% 1.47% 0.85% 0.67% 5.12% 0.80%
过去一 年 16.43% 1.31% -0.04% 0.65% 16.47% 0.66%
过去三 年 19.52% 2.31% 12.37% 1.52% 7.15% 0.79%
过去五 年 64.24% 1.99% 63.85% 1.33% 0.39% 0.66%
自基金 合同 生
效起至 今
113.85% 1.79% 123.34% 1.34% -9.49% 0.45%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：40%× 天 相中 盘指 数 收益率+40%× 天相 小盘 指 数收益 率+ 20%×
上证国 债指 数收 益率 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2009 年 1 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日) 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2009 年 1 月 21 日， 图示 时间段 为 2009 年 1 月 21 日至 2017 年 12 月
31 日。
本基金 建仓 期 自 2009 年 1 月 21 日至 2009 年 7 月 20 日。建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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注：本 基金 于 2009 年 1 月 21 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2012 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行过 利润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2004 年5 月12 日正式 成立 。 公司 由 上
海国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年10 月8 日 更名 为 “ 上海国 际信 托有 限公 司 ” ） 与 摩根 资产 管理 （ 英
国） 有限 公司合 资设 立 ， 注册资 本为2.5 亿元 人民 币 ， 注 册地 上海 。 截 至2017 年12月 底 ， 公司 管理 的
基金共 有六 十只 ，均 为开 放式基 金， 分别 是： 上投 摩根中 国优 势证 券投 资基 金、上 投摩 根货 币市 场
基金、 上投 摩根 阿尔 法混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根双 息平 衡混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 成
长先锋 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根内 需动 力混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根亚 太优 势混 合型 证
券投资 基金 、上 投摩 根双 核平衡 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根中 小盘 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根纯 债债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 大盘 蓝筹 股票 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 全球新 兴市 场混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 新兴 动力混 合型 证券 投资 基
金、上 投摩 根强 化回 报债 券型证 券投 资基 金、 上投 摩根健 康品 质生 活混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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根全球 天然 资源 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根分 红添利 债券 型证 券投 资基 金、上 投摩 根中 证消 费
服务领 先指 数证 券投 资基 金、上 投摩 根核 心优 选混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根轮 动添 利债 券型 证
券投资 基金 、上 投摩 根智 选30混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 成长 动力 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根天 颐年 丰混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 岁岁 盈定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根红 利
回报混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 转型 动力 灵活 配置混 合型 证券 投 资 基金 、上投 摩根 双债 增利 债
券型证 券投 资基 金、 上投 摩根核 心成 长股 票型 证券 投资基 金、 上投 摩根 民生 需求股 票型 证券 投资 基
金、上 投摩 根优 信增 利债 券型证 券投 资基 金、 上投 摩根现 金管 理货 币市 场基 金、上 投摩 根纯 债丰 利
债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 天添 盈货 币市 场基 金、上 投摩 根天 添宝 货币 市场基 金、 上投 摩根 纯
债添利 债券 型证 券投 资基 金、上 投摩 根稳 进回 报混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根安 全战 略股 票型 证
券投资 基金 、上 投摩 根卓 越制造 股票 型证 券投 资基 金、上 投摩 根整 合驱 动灵 活配置 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 动态 多因 子策略 灵活 配置 证券 投资 基金、 上投 摩 根 智慧 互联 股票型 证券 投资 基金 、
上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根新 兴服 务股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩
根医疗 健康 股票 型证 券投 资基金 、上 投摩 根文 体休 闲灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根智 慧
生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 安
鑫回报 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根岁 岁丰 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 、上投 摩根 中国 世纪 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配置 证券 投资 基金(QDII) 、 上投 摩根 安丰 回报
混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 安泽 回报 混 合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根安 瑞回报 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 岁岁 金定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、上 投摩 根安 通回 报混 合型证 券投 资基 金、 上
投摩根 优选 多因 子股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩根 丰瑞债 券型 证券 投资 基金 及上投 摩根 标普 港股 通
低波红 利指 数型 证券 投资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郭晨
本基金 基金 经
理
2015-01-3
0
- 11 年
郭晨先 生， 自 2007 年 5 月至 2008
年 4 月在平 安资 产管 理有 限公司
担任分 析师 ；2008 年 4 月至 2009
年 11 月 在东 吴基 金管 理有 限公司
担任研 究员 ； 2009 年 11 月至 2014
年 10 月 在华 富基 金管 理有 限公司
先 后 担 任 基 金 经 理 助 理 、 基 金 经
理， 自 2014 年 10 月 起加 入上投上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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摩根基 金管 理有 限公 司， 自 2015
年 1 月起担 任上 投摩 根中 小盘混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2015 年 6 月 起同 时担 任上 投摩根
智 慧 互 联 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ， 自 2015 年 8 月起 同时担
任 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根中 小盘 混
合型证券投资基金基金合 同》 的规定。除以下情况 外，基金经理对个股和投 资组合的比例遵循了投
资决策委员会的授权限制 ，基金投资比例符合基金 合同和法律法规的要求： 本基金曾出现个别由于
市场原 因引 起的 投资 组合 的投资 指标 被 动 偏离 相关 比例要 求的 情形 ，但 已在 规定时 间内 调整 完毕 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员 会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据 事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理 解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的 5% 的 情形 ： 报 告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 次数 为 四次 ， 均 发生 在量 化投 资 组合与 主动 管理 投资 组
合之间 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年 市场 一直 处 于窄幅 震荡 之中 ， 成交 量 低迷 ， 活 跃度 不高 ， 存量 资金博 弈 ， 市 场的
风险偏 好很 低， 绩优 白马 股保持 强势 ， 漂 亮 50 是市 场的热 点， 资金 不断 追逐 绝对估 值低 ， 增 长确 定
的个股和行业，市场热点 集中在家电、白酒、消费 电子等行业。一季度市场 曾对经济复苏抱有较高
的预期 ，配 合上 游原 材料 的涨价 ，周 期股 有过 阶段 性的表 现。 上半 年 IPO 的 速度很 快， 对中 小市 值上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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股票冲击很大，流动性差 ，市场关注度不高。上半 年国内和美国宏观经济表 现都不错，人民币表现
稳健，季末的流动性较宽 松，债券市场和股票市场 都没有受到流动性的冲击 。房地产调控继续严格
执行，房地产后周期行业 和基建相关的行业景气度 继续保持，家电、白酒、 工程机械、化工等行业
持续受益。下半年市场逐 渐走强，三季度蓝筹股稳 步走高， 创业板在七月初 恐慌性下跌之后，也步
入上升通道，成交量逐步 放大，热点也很多，新能 源汽车是市场的龙头，以 煤炭钢铁为代表的周期
品种、以家电白酒为代表 的消费品种都有不错的表 现。市场始终围绕着公司 业绩和景气度来表现，
价值投 资体 现的 淋漓 尽致 。三季 度 IPO 的速 度平 稳 ，并购 、再 融资 有所 放松 。国内 和美 国宏 观经 济
表现稳健，人民币十分强 势，市场流动性平稳。四 季度国内外经济走势平稳 ，汇率稳定，市场维持
震荡，十九大的召开是本 季度最引人注目的大事， 年底市场的避险情绪较浓 ，资金面偏紧。大盘蓝
筹股强于小盘成长股，白 酒、家电、银行、地产板 块 受到市场青睐，表现较 好，其他热点不多，前
期表现 较好 的新 能源 汽车 、消费 电子 有所 调整 。
本基金以配置中小盘为主 ，偏好成长风格，不断寻 找最有前景、估值合理的 优质行业和公司是
本基金 追求 的目 标，2017 年本基 金最 看好 产业 趋势 明确的 消费 电子 、 新 能源 汽车等 高端 制造 行业 都
表现亮 眼， 为本 基金 带来 了很大 的收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 16.43% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-0.04% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年宏 观经 济 ， 十 九大的 胜利 召开 有利 于市 场的稳 定 ， 国 内的 经济 形 势向好 ， 国内 GDP
增速预 计和 2017 年差 距不 大，总 体增 速仍 维持 较高 水平。 投资 分项 看， 预计 2018 年 地产 投资 增 速
略低 于 2017 年， 基建 和制 造业增 速平 稳，2018 年固 定资产 投资 增速 略低 于 2017 年。 当前 工业 企业
库存水 平已 经明 显回 升， 继续大 幅补 库存 动力 减弱 ， 库存 水平 大概 率震 荡回 落。 由 于经 济增 速偏 高，
稳增长诉求下降，金融监 管有序推进。 金融监管与 去杠杆 政策持续推进 ，同 时，预计通胀水平的上
升也会 制约 货币 宽松 。2018 年货 币政 策大 概率 保持 稳健中 性， 如果 经济 增速 出现 下 滑， 可能 会出 现
微调。 财政 政策 方面，PPP 审核 从严 ，财 政支 出预 期也不 宜过 高。 当前国 内 经济韧 性较 强， 息差 较
大， 全球 经济 环境 稳中 向 好。 预计 美联 储 2018 年仍有 2-3 次加 息。 美国 经济 复苏进 入中 后期 ， 就业
和消费数据平稳改善。欧 洲和日本经济仍有进一步 复苏动力，新兴市场也会 受到拉动。由于海外市
场强劲 ，即 便美 联储 加息 ，美元 也难 以持 续走 强， 配置资 金可 能会 流向 新兴 市场。
在这个背景之下，市场出 现大幅波动的概率不大， 预计整个市场仍将以结构 性行情为主，大盘
蓝筹和优质成长均有机会 ，从板块来看，继续重视 估值较低的大金融、预期 改善的房 地产，业绩确上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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定的大消费，成长板块尤 其是传媒、计算机行业已 经连续两年排名倒数，许 多个股的估值都已经跌
到了低位，非常值得关注 ，消费电子和新能源汽车 行业 预期将维持高速增长 ，本基金也继续看好。
我们将 持续 精选 行业 和个 股，合 理的 估值 ，业 绩增 速，成 长的 确定 性是 本基 金所看 重的 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金 会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基 金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
对本基金的投资运作方面 进行了监督，发现个别监 督指标不符合基金合同约 定并及时通知了基金管上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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理人， 基金 管理 人在 合理 期限内 进行 了调 整， 对基 金份额 持有 人利 益未 造成 损害。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
上投摩根中小盘混合型证 券投资基金 2017 年度财 务会计报告已由普华永道 中天会计师事务所
( 特殊普 通合伙) 审计 、注 册 会计师 薛竞 、沈 兆杰签 字 出具了 “无 保留 意见的 审 计报告 ” （编 号： 普华
永道中 天审 字(2018) 第 21907 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 75,217,413.05 46,130,953.59
结算备 付金
892,993.71 2,834,775.02
存出保 证金
138,110.88 260,509.92
交易性 金融 资产 7.4.7.2 393,327,444.12 364,640,697.87
其中： 股票 投资
392,566,944.12 364,640,697.87
基金投 资
- -
债券投 资
760,500.00 -
资产支 持证 券投 资
- - 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,910,559.24
应收利 息 7.4.7.5 12,466.68 9,374.95
应收股 利
- -
应收申 购款
293,373.58 63,890.59
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
469,881,802.02 416,850,761.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
18,169,805.31 9,748,032.99
应付赎 回款
673,537.00 274,274.36
应付管 理人 报酬
589,727.02 526,971.79
应付托 管费
98,287.80 87,828.63
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 478,410.78 1,162,026.86
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 221,509.51 290,679.68
负债合计
20,231,277.42 12,089,814.31 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 216,568,601.87 226,987,604.17
未分配 利润 7.4.7.10 233,081,922.73 177,773,342.70
所有者权益合计
449,650,524.60 404,760,946.87
负债和所有者权益总 计
469,881,802.02 416,850,761.18
注： 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 2.076 元， 基 金份 额总 额 216,568,601.87 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
75,231,590.93 -132,933,676.83
1.利息 收入
368,844.60 525,874.91
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 368,571.55 481,397.53
债券利 息收 入
273.05 44,477.38
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
14,676,038.16 -56,723,287.13
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 12,854,854.93 -57,076,860.34
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 45,422.82 -630,796.98
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 1,775,760.41 984,370.19
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号 7.4.7.16 60,044,696.77 -76,889,114.81 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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填列）
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 142,011.40 152,850.20
减：二、费用
12,698,797.17 17,629,160.88
1．管 理人 报酬
6,695,752.73 7,165,080.58
2．托 管费
1,115,958.83 1,194,180.14
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 4,638,776.27 8,939,831.87
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 248,309.34 330,068.29
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
62,532,793.76 -150,562,837.71
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
62,532,793.76 -150,562,837.71
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
226,987,604.17 177,773,342.70 404,760,946.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 62,532,793.76 62,532,793.76
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-10,419,002.30 -7,224,213.73 -17,643,216.03 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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（净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 73,359,008.41 86,944,774.81 160,303,783.22
2.基金 赎回 款 -83,778,010.71 -94,168,988.54 -177,946,999.25
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
216,568,601.87 233,081,922.73 449,650,524.60
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
255,384,083.17 356,109,241.50 611,493,324.67
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -150,562,837.71 -150,562,837.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-28,396,479.00 -27,773,061.09 -56,169,540.09
其中：1.基 金申 购款 59,568,720.30 52,593,844.18 112,162,564.48
2.基金 赎回 款 -87,965,199.30 -80,366,905.27 -168,332,104.57
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
226,987,604.17 177,773,342.70 404,760,946.87 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上 投 摩 根 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 上 投 摩 根 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 以 下 简 称
“ 本基 金 ”) 经 中国 证券 监督 管理委 员会( 以下 简称 “ 中 国证监 会 ”) 证 监许 可[2008]1316 号 《关 于核 准上 投
摩根中小盘股票型证券投 资基金募集的批复》核准 ，由上投摩根基金管理有 限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》 和《上投摩根中小盘股票 型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基
金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集 825,940,005.46 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普 华 永道 中天验 字(2009) 第 015 号验 资报告 予以 验证 。 经 向
中国证 监会 备案 ， 《 上投 摩 根中小 盘股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2009 年 1 月 21 日正 式生 效，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 826,057,598.05 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 117,592.59
份基金份额。本基金的基 金管理人为上投摩根基金 管理有限公司，基金托管 人为中国建设银行股份
有限公 司。
根据 2014 年 中国 证监 会令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 上投摩 根中 小盘
股票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 21 日 公告 后更 名为上 投摩 根中 小 盘 混合 型证券 投资 基金 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根中小盘混合型证券投 资基金基金合同》
的有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 为国 内依 法发 行上 市的 A 股、 国债 、金 融债 、企业 债、 央行 票据 、
可转换债券、权证及国家 证券监管机构允许基金投 资的其它金融工具。本基 金投资组合中股票投资
的比例 范围 为基 金资 产 的 60%-95% ， 债券、 权证 、 货币市 场工 具及 国家 证券 监管机 构允 许基 金投 资
的其他 金融 工具 占基 金资 产的比 例范 围 为 5%-40% ， 并保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或者 到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 。本基 金将 不低 于 80% 的股 票资 产投 资于 中小 盘股 票。本 基金 的业 绩比 较
基准为 ：天 相中 盘指 数收 益率 X 40% ＋ 天相 小盘 指 数收益 率 X 40% ＋ 上证 国 债指数 收益 率 X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2018 年 3 月 28 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 中小盘 混合 型证券 投资基 金基 金
合同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基 金
行业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4
本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
7.4.4.1 本报告期所采用 的 会计政策与最近一期 年度 报告相一致的说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
7.4.4.2 本报告期所采用 的 会计估计与最近一期 年度 报告相一致的说明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引( 试行)>
的通知 》之 附件 《证券 投 资基金 投资 流通 受限股 票 估值指 引( 试行) 》 ，对 于在 锁定期 内的 非公 开发 行
股票、首次公开发行股票 时公司股东公开发售股份 、通过大宗交易取得的带 限售期的股票等流通受
限股票 ， 本基 金自 2017 年 12 月 25 日 起改 为按 估值 日在证 券交 易所 上市 交易 的同一 股票 的公 允价 值
扣除中证指数有限公司根 据指引所独立提供的该流 通受限股票剩余限售期对 应的流动性折扣后的价
值进行 估值 。 该 估值 技术 变 更使本 基金 2017 年 12 月 31 日的基 金资 产净 值及 2017 年度净 损益 减少 ，
相关影 响非 重大 。
除以上 会计 估计 变更 外， 本基金 本报 告期 所采 用的 其他会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引( 试行)>
的通知 》之 附件 《证券 投 资基金 投资 流通 受限股 票 估值指 引( 试行) 》 ，对 于在 锁定期 内的 非公 开发 行
股票、首次公开发行股票 时公司股东公开发售股份 、通过大宗交易取得的带 限售期的股票等流通受
限股票 ， 本基 金自 2017 年 12 月 25 日 起改 为按 估值 日在证 券交 易所 上市 交易 的同一 股票 的公 允价 值
扣除中证指数有限公司根 据指引所独立提供的该流 通受限股票剩余限售期对 应的流动性折扣后的价
值进行 估值 。 该 估值 技术 变 更使本 基金 2017 年 12 月 31 日的基 金资 产净 值及 2017 年度净 损益 减少 ，
相关影 响非 重大 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人 所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 (“ 上 海信托 ”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”)
基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 的 控
股股东 、基 金销 售机 构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 控 制
的公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 控 制
的公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理( 英国) 有 限 公
司控制 的公 司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.根据 浦发 银行 于 2016 年 3 月 16 日 发布 的《 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 关于发 行股 份购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》， 浦发银 行发 行股 份购 买资 产暨关 联交 易事 项已 经
中国证 监会 证监 许可[2015]2677 号《 关于 核准 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 向上海 国际 集团 有限
公司等 发行 股份 购买 资产 的批复 》核 准。 于 2016 年 3 月 15 日， 上海 信托 已 完成了 相关 工商 变更 登
记手续 ，成 为浦 发银 行的 控股子 公司 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 22 页共 37 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,695,752.73 7,165,080.58
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 939,159.40 884,888.38
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,115,958.83 1,194,180.14
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 23 页共 37 页
中国建 设银 行 75,217,413.05 344,734.16 46,130,953.59 431,918.49
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00246
6
天齐
锂业
2017-1
2-26
2018-0
1-03
新股
未上
市
11.06 53.21
80,944
.00
895,24
0.64
4,307,
030.24
-
00285
9
洁美
科技
2017-0
3-24
2018-0
4-07
限售
股
29.82 33.80
6,666.
00
198,78
0.12
225,31
0.80
-
00285
9
洁美
科技
2017-0
3-24
2018-0
4-07
限售
股
- 33.80
9,999.
00
-
337,96
6.20
-
00289
2
科力
尔
2017-0
8-10
2018-0
8-17
限售
股
17.56 32.16
11,000
.00
193,16
0.00
353,76
0.00
-
30071
3
英可
瑞
2017-1
0-23
2018-1
1-01
限售
股
40.29 74.87
7,008.
00
282,35
2.32
524,68
8.96
-
00292
3
润都
股份
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
未上
市
17.01 17.01 954.00
16,227
.54
16,227
.54
-
30066
4
鹏鹞
环保
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
未上
市
8.88 8.88
3,640.
00
32,323
.20
32,323
.20
-
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
期末
估值
备注 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 24 页共 37 页
限类
型
总额 总额
12802
8
赣锋
转债
2017-1
2-21
2018-0
1-19
新债
未上
市
100.00 100.00
7,605.
00
760,50
0.00
760,50
0.00
-
注： 基 金可 作为 特定 投资 者，认 购首 次公 开发 行股 票时公 司股 东公 开发 售股 份，所 认购 的股 份
自发行 结束 之日 起 12 个 月 内不得 转让 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00291
9
名臣健
康
2017-12
-28
重大事
项
35.26
2018-0
1-02
38.79 821.00 10,311.76 28,948.46 -
30073
0
科创信
息
2017-12
-25
重大事
项
41.55
2018-0
1-02
45.71 821.00 6,863.56 34,112.55 -
60160
0
中国铝
业
2017-09
-12
重大 资
产重组
6.67
2018-0
2-26
7.28 112,500.00 926,624.00 750,375.00 -
注： 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 25 页共 37 页
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第 一
层次的 余额 为 385,956,201.17 元， 属于 第二 层次 的余 额为 7,371,242.95 元 ，无 属于第 三层 次的 余额
(2016 年 12 月 31 日： 第一 层次 343,047,750.95 元， 第二层 次 21,592,946.92 元 ，无第 三层 次) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票和债券的公 允价值列入第一层次；并 根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允
价值的 影响 程度 ，确 定相 关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日： 同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他 金融负债，其 账面价值与公允价值相
差很小 。
(2) 增值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地产 开
发教育辅助服务等增值税 政策的通知》的规定，资 管产品运营过程中发生的 增值税应税行为，以资
管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简易计
税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的
增值税 应纳 税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国 家税 务 总局 于 2017 年 12 月 25 日 颁布的 财税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产进 行
税额抵 扣等 增值 税政 策的 通知 》 对 资管 产品 管理 人 自 2018 年 1 月 1 日 起运 营 资管产 品提 供的 贷款 服
务、发 生的 部分 金融 商品 转让业 务的 销售 额确 定做 出规定 。 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 26 页共 37 页
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项 。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 392,566,944.12 83.55
其中： 股票 392,566,944.12 83.55
2 固定收 益投 资 760,500.00 0.16
其中： 债券 760,500.00 0.16
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 76,110,406.76 16.20
7 其他各 项资 产 443,951.14 0.09
8 合计 469,881,802.02 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 14,843,783.60 3.30 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 27 页共 37 页
B 采矿业
- -
C 制造业 355,053,445.02 78.96
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
17,997,016.00 4.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
4,490,942.55 1.00
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
181,756.95 0.04
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 392,566,944.12 87.30
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002460 赣锋锂 业 597,395 42,863,091.25 9.53
2 002456 欧菲科 技 2,039,589 41,995,137.51 9.34
3 300136 信维通 信 768,352 38,955,446.40 8.66
4 603799 华友钴 业 476,511 38,230,477.53 8.50
5 002236 大华股 份 1,529,027 35,305,233.43 7.85
6 002466 天齐锂 业 620,574 33,020,742.54 7.34
7 300450 先导智 能 487,164 27,753,733.08 6.17
8 002768 国恩股 份 666,921 18,987,240.87 4.22 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 28 页共 37 页
9 000998 隆平高 科 577,130 14,843,783.60 3.30
10 300115 长盈精 密 737,324 14,798,092.68 3.29
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网 站
（www.cifm.com ）的年度 报告正 文。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300115 长盈精 密 62,463,619.20 15.43
2 002236 大华股 份 57,107,399.95 14.11
3 002466 天齐锂 业 47,050,897.60 11.62
4 603799 华友钴 业 46,008,517.40 11.37
5 002460 赣锋锂 业 45,467,529.16 11.23
6 300450 先导智 能 38,083,688.81 9.41
7 002456 欧菲科 技 32,556,595.64 8.04
8 300136 信维通 信 30,687,079.60 7.58
9 600406 国电南 瑞 25,842,444.11 6.38
10 300618 寒锐钴 业 24,723,185.50 6.11
11 002768 国恩股 份 24,417,487.08 6.03
12 600703 三安光 电 23,882,676.37 5.90
13 002497 雅化集 团 23,617,816.32 5.84
14 300340 科恒股 份 23,126,030.47 5.71
15 002709 天赐材 料 22,853,913.46 5.65
16 300098 高新兴 19,792,688.03 4.89
17 002045 国光电 器 17,491,435.59 4.32
18 300073 当升科 技 16,625,441.59 4.11
19 600438 通威股 份 16,531,239.37 4.08
20 300457 赢合科 技 16,310,189.78 4.03
21 002384 东山精 密 16,220,495.62 4.01
22 603377 东方时 尚 15,979,492.59 3.95
23 002827 高争民 爆 15,628,244.07 3.86
24 000998 隆平高 科 15,491,453.53 3.83
25 002241 歌尔股 份 15,265,444.76 3.77
26 603993 洛阳钼 业 14,389,682.00 3.56
27 600887 伊利股 份 14,089,519.06 3.48
28 300570 太辰光 14,016,207.89 3.46 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 29 页共 37 页
29 000921 海信科 龙 13,907,369.30 3.44
30 601933 永辉超 市 13,708,034.04 3.39
31 603626 科森科 技 13,404,763.78 3.31
32 000568 泸州老 窖 13,116,620.23 3.24
33 002008 大族激 光 12,995,390.31 3.21
34 000065 北方国 际 12,222,409.48 3.02
35 600884 杉杉股 份 12,102,851.18 2.99
36 603900 莱绅通 灵 11,928,767.02 2.95
37 000591 太阳能 11,882,386.20 2.94
38 601800 中国交 建 11,808,351.76 2.92
39 002589 瑞康医 药 11,579,227.70 2.86
40 002475 立讯精 密 11,544,489.40 2.85
41 600068 葛洲坝 11,297,531.18 2.79
42 000820 神雾节 能 11,162,860.08 2.76
43 603589 口子窖 11,082,228.00 2.74
44 000823 超声电 子 10,738,320.87 2.65
45 002050 三花智 控 10,022,418.36 2.48
46 002635 安洁科 技 9,949,293.00 2.46
47 601117 中国化 学 9,735,057.77 2.41
48 002407 多氟多 9,675,777.08 2.39
49 300059 东方财 富 9,619,458.09 2.38
50 601336 新华保 险 9,371,388.22 2.32
51 601222 林洋能 源 8,853,268.24 2.19
52 002640 跨境通 8,705,489.00 2.15
53 603036 如通股 份 8,519,270.22 2.10
54 601919 中远海 控 8,304,852.34 2.05
55 603708 家家悦 8,253,270.00 2.04
56 000878 云南铜 业 8,219,421.03 2.03
57 600030 中信证 券 8,130,939.00 2.01
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 603377 东方时 尚 34,501,991.81 8.52
2 300115 长盈精 密 33,631,247.83 8.31
3 002411 必康股 份 31,516,170.44 7.79 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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4 002460 赣锋锂 业 28,991,518.41 7.16
5 002236 大华股 份 28,755,053.15 7.10
6 002497 雅化集 团 28,098,861.18 6.94
7 600406 国电南 瑞 26,021,777.54 6.43
8 002466 天齐锂 业 25,870,492.19 6.39
9 002709 天赐材 料 22,402,508.17 5.53
10 300340 科恒股 份 21,805,106.07 5.39
11 600703 三安光 电 20,553,902.32 5.08
12 002768 国恩股 份 19,794,004.33 4.89
13 603108 润达医 疗 19,480,612.74 4.81
14 300618 寒锐钴 业 18,832,919.38 4.65
15 300073 当升科 技 18,425,745.77 4.55
16 603799 华友钴 业 17,969,444.06 4.44
17 002456 欧菲科 技 17,730,054.31 4.38
18 002241 歌尔股 份 17,509,487.74 4.33
19 002343 慈文传 媒 17,375,815.42 4.29
20 300457 赢合科 技 17,050,105.53 4.21
21 002384 东山精 密 16,625,429.90 4.11
22 600884 杉杉股 份 15,879,885.83 3.92
23 300098 高新兴 15,267,994.60 3.77
24 002008 大族激 光 15,211,233.68 3.76
25 300377 赢时胜 15,043,032.43 3.72
26 002827 高争民 爆 14,962,888.68 3.70
27 603993 洛阳钼 业 14,883,312.73 3.68
28 000568 泸州老 窖 14,514,333.90 3.59
29 603626 科森科 技 14,151,867.92 3.50
30 002475 立讯精 密 13,935,041.09 3.44
31 000980 众泰汽 车 13,664,174.40 3.38
32 600438 通威股 份 13,475,882.70 3.33
33 002310 东方园 林 13,216,354.42 3.27
34 000921 海信科 龙 13,173,130.67 3.25
35 300296 利亚德 13,067,046.86 3.23
36 300570 太辰光 12,868,152.18 3.18
37 601233 桐昆股 份 12,551,069.75 3.10
38 600887 伊利股 份 12,549,310.29 3.10
39 300065 海兰信 12,165,872.22 3.01
40 600068 葛洲坝 12,164,438.08 3.01
41 002407 多氟多 12,096,601.31 2.99
42 000591 太阳能 11,831,630.90 2.92
43 603900 莱绅通 灵 11,505,788.96 2.84
44 000065 北方国 际 11,428,422.24 2.82
45 603589 口子窖 11,386,739.68 2.81
46 601800 中国交 建 11,297,622.96 2.79
47 002589 瑞康医 药 11,135,235.25 2.75 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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48 600497 驰宏锌 锗 11,016,508.23 2.72
49 002195 二三四 五 10,781,974.41 2.66
50 002635 安洁科 技 10,596,079.99 2.62
51 000820 神雾节 能 9,689,982.16 2.39
52 600362 江西铜 业 9,584,923.04 2.37
53 300059 东方财 富 9,573,357.89 2.37
54 601336 新华保 险 9,431,914.20 2.33
55 000878 云南铜 业 9,063,653.63 2.24
56 601222 林洋能 源 9,008,697.36 2.23
57 000060 中金岭 南 8,874,471.53 2.19
58 300450 先导智 能 8,808,083.15 2.18
59 002045 国光电 器 8,751,770.18 2.16
60 601117 中国化 学 8,622,657.85 2.13
61 002341 新纶科 技 8,600,871.87 2.12
62 600809 山西汾 酒 8,385,545.86 2.07
63 603708 家家悦 8,192,349.01 2.02
64 600990 四创电 子 8,173,153.29 2.02
65 002530 金财互 联 8,120,605.50 2.01
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,498,550,419.92
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,543,523,725.37
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 760,500.00 0.17
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 760,500.00 0.17
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 128028 赣锋转 债 7,605 760,500.00 0.17
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
138,110.88
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
12,466.68
5 应收申 购款
293,373.58
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
443,951.14
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 002466 天齐锂 业 4,307,030.24 0.96 限售股
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
21,126
10,251.28 18,898,491.06 8.73% 197,670,110.81 91.27%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
1,947.56 0.0009%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2009 年 1 月 21 日) 基 金份 额总 额 826,057,598.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 226,987,604.17
本报告 期基 金总 申购 份额 73,359,008.41
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 83,778,010.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 216,568,601.87
上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
1 、 本公司 于 2017 年 7 月 15 日发布 公告 ： 因 个人 原因， 穆矢先 生 自 2017 年 7 月 13 日 起不
再担任 本公 司董 事长 。
2 、 本公司 于 2017 年 7 月 29 日发布 公告 ： 章硕 麟先 生 自 2017 年 7 月 28 日 起代 任本公 司董
事长。
3 、 本公司 于 2017 年 9 月 23 日发布 公告 ： 因 个人 原因， 刘万方 先生 自 2017 年 9 月 21 日起
不再担 任本 公司 督察 长； 邹树波 先生 自 2017 年 9 月 21 日起 担任 本公司 督察 长。
4 、 本公司 于 2017 年 11 月 11 日发布 公告 ： 自 2017 年 11 月 9 日起 ，陈 兵先 生担 任本公 司
董事长 ，章 硕麟 先生 不再 代任本 公司 董事 长。
基金托 管人:2017 年 9 月 1 日， 中 国建 设银 行发 布公 告， 聘 任纪 伟为 中国 建设 银行资 产托 管业 务部 总
经理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 60,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 9
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
川财证 券 1
-
0.00% 0.00 0.00% -
国信证 券 1
439,696,965.14
14.49% 409,492.48 14.49% -
华泰证 券 1
487,660,721.43
16.07% 454,160.72 16.07% -
平安证 券 1
1,286,655,241.36
42.40% 1,198,260.88 42.40% -
西南证 券 1
820,469,726.91
27.04% 764,106.74 27.04% -
中投证 券 1
-
0.00% 0.00 0.00% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2017 年度 本基 金无 新增 席位， 无注 销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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川财证 券 0.00 0.00% 0.00 - 0.00 0.00%
国信证 券 133,016.00 21.13% 0.00 - 0.00 0.00%
华泰证 券 496,420.50 78.87% 0.00 - 0.00 0.00%
平安证 券 0.00 0.00% 0.00 - 0.00 0.00%
西南证 券 0.00 0.00% 0.00 - 0.00 0.00%
中投证 券 0.00 0.00% 0.00 - 0.00 0.00%
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一八年三月二十 九日
