南 方 安 康 混合 型 证 券 投资 基 金2017 年年度
报告摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 26 复 核了 本报
告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容，保 证复核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报告 期 自2017 年6 月14 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方安 康混 合
基金主 代码
004517
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年6 月14 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
286,246,926.01 份
基金合 同存 续期
不定期
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方安康 混合 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于债 券等 固定收 益类 金融 工具 ，辅 助投资 于精 选的
股票， 通过 灵活 的资 产配 置与严 谨的 风险 管理 ，力 求实现 基金 资产
持续稳 定增 值。
投资策 略
本基金 通过 灵活 的资 产配 置与严 谨的 风险 管理 ，力 求实现 基金 资产
持续稳 定增 值， 实际 投资 过程中 ， 将 “优 化的CPPI 策略” 作为 大类
资产配 置的 主要 出发 点， 主要投 资于 债券 等固 定收 益类金 融工 具，
辅助投 资于 精选 的股 票。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×15% ＋上证 国债 指数 收益 率×85%
风险收 益特 征
本基金 为债 券投 资为 主的 混合型 基金 ，属 于中 低风 险、中 低收 益预
期的基 金品 种， 其风 险收 益预期 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金，
低于股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 贺倩
联系电 话
0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年 6 月 14 日（ 基金 合同生 效日 ）-2017 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益
6,170,988.97
本期利 润
9,211,645.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0240
本期基 金份 额净 值增 长率
2.46%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期(2017 年12 月 31 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0163
期末基 金资 产净 值
293,287,594.38
期末基 金份 额净 值
1.0246
注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
4.本基 金合 同生 效日 为 2017 年 6 月 14 日， 基金 合 同生效 日至 本报 告期 末， 本基金 运作 时间 未满
一年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 1.57% 0.12% 0.85% 0.13% 0.72% -0.01%
过去六 个月 2.36% 0.09% 1.71% 0.11% 0.65% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
2.46% 0.08% 2.30% 0.11% 0.16% -0.03% 南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ， 建
仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注: 本 基金 成立 至今 未有 利 润分配 事项 。 南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司 30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京、 上海、 合肥、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有 限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任
日期
林乐峰
本基金基
金经理
2017 年8 月18
日
- 9
北京大 学理 学硕 士， 具有 基
金从业 资格 。 2008 年7 月加
入南方 基金 研究 部， 历任 研
究员 、 高 级研 究员 ， 负责 钢
铁、 机械 制造 、 中小 市值 的
行业研 究。2015 年 2 月至
2016 年 3 月， 任 南方 高增 长
基金经 理助 理； 2016 年3 月
至 今 ， 任 南 方 宝 元 基 金 经
理；2017 年 8 月至 今 ， 任 南
方安康 混合 基金 经理 ；2017
年 12 月至 今， 任南 方甑 智
混合、 南方 转型 混合 基金 经
理。
李振兴
本基金基
金经理
2017 年6 月14
日
- 9
武汉大 学计 算机 、 工 商管 理
双学士 ， 金融 学硕 士 ， 具 有
基金从 业资 格。 曾就 职于 艾
默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 ；
2008 年6 月 起就 职于 长城 基
金管理 有限 公司 ， 历 任行 业
研究员 、 研究 组组 长 、 基 金南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
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经理助 理；2014 年 4 月至
2015 年 10 月任 长城 久利 保
本、长 城保 本的 基金 经理 ；
2014 年9 月至2015 年10 月
任 长 城 久 鑫 保 本 的 基 金 经
理。2015 年 10 月加 入南 方
基金 ；2016 年 8 月 至今 ， 任
南 方 品 质 混 合 基 金 经 理 ；
2017 年 6 月至 今， 任 南方 安
康混合 基金 经理 ；2017 年9
月至今 ， 任 南方 兴盛 混合 基
金经理 ； 2017 年12 月 至今 ，
任 南 方 优 享 分 红 混 合 基 金
经理。
注:1. 对基金的 首任基金经理 ，其“任 职日期” 为基金 合同生效 日， “ 离任日期” 为根据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方安 康 混合型证券投 资基金基 金 合同》的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉 尽责的原
则管理和运用 基 金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金份额 持 有人利益。基 金的投资 范 围、投资比 例及投资
组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
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相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也 没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年市 场分 化显 著， 绩 优蓝筹 稳步 上行 ， 期 间 食 品饮料 、 家 电等 基本 面优 秀、 估 值合 理的
板块在所有行 业中领涨 ， 除此之外，新 能源汽车 、 消费电子、周 期等存在 阶 段性利好的 板块均在
年中有不错涨 幅。另一 方 面，缺乏业绩 支撑，估 值 整体仍偏高的 中小创个 股 全年持续震 荡下跌，
投资者情绪快 速回落。 基 本面上看，全 年各项经 济 数据延续稳中 向好的态 势 ，在国家的 强势调控
下，地产价格 上涨的态 势 得到一定的遏 制，销量 增 速也有所回落 。固定收 益 方面，全年 债券收益
率进一 步上 行 ， 十 年期 国 债收益 率一 度超 过4.0% 。 市场流 动性 方面 ， 央行 整 体上保 持了 稳定 的 M2
增速，但人民 币加速升 值 超出年初市场 预期。从 海 外情 况来看， 发达经济 体 和发展中国 家经济持
续向好 ，PMI 指 标连 续走 强，这 轮全 球经 济的 复苏 进程或 延续 较长 时间 。
本基金 成立 于2017 年 6 月 ， 彼 时市 场风 格快 速轮 换 ， 指 数波 动较 大， 本着 以 追求绝 对收 益为
核心目标，本 基金的股 票 投资主要布局 于低估值 、 高分红具有明 确安全边 际 的优质个股 ，同时也
提高标准，仔 细研究筛 选 优质成长股予 以布局。 在 固定收益方面 ，基于对 债 券市场谨慎 的判断，
本基金债券投 资以存单 和 其它中短久期 高评级信 用 债为主，目标 是持有到 期 获得稳定收 益，为权
益投资贡献安 全垫。随 着 安全垫的积累 ，本基金 在 运作期的股票 仓位逐渐 提 升，净 值取 得良好的
正收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年， 本基 金净 值增 长 率为 2.46% ，业 绩基 准为2.30% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年 ， 固 定收 益方 面， 短期 在监 管政 策趋 严 、 美 联储 加息 等背 景下 ， 暂时难 有趋 势性南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
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机会， 我们 仍将 以中 短端 配置为 主， 长端 的投 资机 会仍需 等待 。权 益市 场方 面，我 们认 为 A 股市
场体现出复杂 度较高， 存 在阶段性波动 加大的可 能 性。一方面房 地产行业 的 量价仍有下 行压力，
对相关产业或 存在一定 的 负面拖累，因 而政策应 对 需要更高的灵 活性，另 一 方面，尽管 经济数据
在复苏 ，但 以美 股为 代表 的海外 市场 当前 估值 水平 已不在 低位 ，如 果回 调将 对 A 股 市场 产生 一 定
短期冲击。而 中长期来 看 ，中国作为经 济增速最 快 的主要经济体 ，政策向 好 、流动性充 裕的大环
境没有根本改 变，A 股 市 场在当前估值 水平下仍 具 有比价优势和 投资吸引 力 。本基金将 继续秉持
“自下 而上 优选 个股 为主 ， 自 上而 下宏 观判 断为 辅 ” 的 操作 思路 ， 勤 勉审 慎 的发掘 优质 投资 机会 ，
力求为 持有 人创 造良 好的 长期回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证 监会相 关规定 和基金合同 约定， 本基金 管理人应严 格按照 新准则 、中国证监 会相
关规定和基金 合同关于 估 值的 约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已 制定基
金估值和份额 净值 计价 的 业务管理制度 ， 明确基 金 估值的程序和 技术 ；建立了估值 委员 会， 组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本 基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统， 估值人 员熟悉 各
类投资 品种的 估值原则 和 具体估值程序 。 估值流 程 中 包含风险监测 、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所 的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次， 若 本基 金份 额净 值连 续 10 个工 作日 不低 于1.15 元， 且第10 个 工作 日的 基金可 供分 配利 润大
于零时，则本 基金将以 该 日为基金收益 分配基准 日 进行收益分配 ，但本基 金 两次收益 分 配基准日
间的间 隔不 得低 于 30 个 工 作日， 每份 基金 份额 每次 基 金收益 分配 比例 不得 低于 基金收 益分 配基 准
日每份 基金 份额 可供 分配 利润 的 90% ， 若《 基金 合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配。 本基
金收益分配方 式分两种 ： 现金分红与红 利再投资 ， 投资人可选择 现金红利 或 将现金红利 自动转为
基金份额进行 再投资； 若 投资人不选择 ，本基金 默 认的收益分配 方式是现 金 分红。基金 收益分配
后基金份额净 值不能低 于 面值；即基金 收益分配 基 准日的基金份 额净值减 去 每单位基金 份额收益
分配金额后不 能低于面 值 。同一类别每 一基金份 额 享有同等分配 权。法律 法 规或监管机 关 另有规
定的， 从其 规定 。 南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
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根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
股份有 限公 司2017 年6 月 14 日至2017 年 12 月31 日基 金的 投资 运作 ， 进 行 了认真 、 独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 南 方基 金 管理股 份有 限公 司在 本基 金的投 资运 作、 基金 资产 净值的 计算 、 基
金份额申 购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理股份有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持 有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
本基 金2017 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2018) 第22799 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 安康 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日 南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
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单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
20,469,864.87
结算备 付金
1,193,606.38
存出保 证金
35,762.56
交易性 金融 资产
316,138,968.00
其中： 股票 投资
23,567,930.00
基金投 资
-
债券投 资
292,571,038.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
987,862.24
应收利 息
5,015,453.04
应收股 利
-
应收申 购款
84,688.50
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
343,926,205.59
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
48,000,000.00
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
2,029,882.81
应付管 理人 报酬
266,606.58
应付托 管费
53,321.31
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
37,146.11
应交税 费
-
应付利 息
43,266.91
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
208,387.49
负债合 计
50,638,611.21
所有者权益：
实收基 金
286,246,926.01 南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
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未分配 利润
7,040,668.37
所有者 权益 合计
293,287,594.38
负债和 所有 者权 益总 计
343,926,205.59
注:1. 报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.0246 元 ，基 金份 额总 额 286,246,926.01
份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间为2017 年6 月14 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日止 期 间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 安康 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年6 月 14 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 6 月 14 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12
月 31 日
一、收 入
12,740,809.33
1.利息 收入
8,364,019.39
其中： 存款 利息 收入
804,399.85
债券利 息收 入
6,111,078.97
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,448,540.57
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
877,985.86
其中： 股票 投资 收益
944,722.69
基 金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-176,986.83
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
110,250.00
3. 公允 价值 变动 收益(损 失 以 “- ” 号 填列)
3,040,656.58
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
458,147.50
减：二 、费 用
3,529,163.78
1．管 理人 报酬
2,123,619.55
2．托 管费
424,723.95
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
110,954.37
5．利 息支 出
648,462.87
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
648,462.87
6．其 他费 用
221,403.04
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号 填列)
9,211,645.55
减：所 得税 费用
- 南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
第 13 页 共 31 页
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”号填 列）
9,211,645.55
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 安康 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年6 月 14 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年6 月 14 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
440,104,263.56 - 440,104,263.56
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 9,211,645.55
9,211,645.55
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-153,857,337.55 -2,170,977.18 -156,028,314.73
其中：1. 基 金 申 购
款
13,251,752.80 179,837.25 13,431,590.05
2. 基金赎回
款
-167,109,090.35 -2,350,814.43 -169,459,904.78
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
286,246,926.01 7,040,668.37 293,287,594.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方安 康混 合型 证券 投资 基金( 以下 简称 “ 本基 金 ” ) 经中国 证券 监督 管理 委员 会(以 下简 称 “中
国证监 会”)证 监许 可[2016]2930 号 《关 于准 予南 方 安康混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》 核 准，南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
第 14 页 共 31 页
由南方 基金 管理 股份 有限 公司( 原南 方基 金管 理有 限 公司， 已 于 2018 年 1 月 4 日办理 完成 工商 变
更登记)依 照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 和 《南 方安 康混 合型 证券 投 资基金 基金 合同 》 负
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集
人民币 439,918,055.04 元，业经普华永 道中天会 计师事务所(特殊 普通合伙)普华永道中天验 字
(2017) 第578 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 南方 安康 混合 型 证券投 资基 金基 金合
同》 于2017 年6 月 14 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 440,104,263.56 份 基金 份
额， 其 中认 购资 金利 息折 合 186,208.52 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 南方基 金管 理股 份有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 安康混合型证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定 ， 本 基金 的投 资对 象包括 国内 依法 发行 上市 的股票(包 括中 小板 、 创 业 板及其 他经 中国 证监
会核准上市 的股票)、 股指 期货、权证 、债券等 固定 收益类金融 工具(包括 国债 、央行票据 、金融
债、企业债、 公司债、 次 级债、地方政 府债券、 政 府支持机构债 券、政府 支 持债券、中 期票据、
可转换债券( 含分离交 易可 转债)、短期 融资券、 超短 期融资券、 资产支持 证券 、债券回购 、银行
存款、 货币 市场 工具 等) 及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具。 本 基金 的投 资组
合比例为：股 票投资占 基 金资产的比例 为 0-30%； 债券等固定收 益类金融 工 具投资占基金 资产的
比例不低于 70% 。在 扣除 股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 本基金 保 留 的现金或到期 日在一
年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比较 基准为 ： 沪 深 300 指
数收益 率×15%+ 上证 国债 指数收 益率 ×85%
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理股 份有限 公司 于2018 年3 月23 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 安康 混合型 证券 投资 基金
基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年6 月14 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2017 年 6 月 14南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
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日( 基 金合 同生 效 日) 至2017 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年6 月14 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应 收款项、
可供出售金融 资产及持 有 至到期投资。 金融资产 的 分类取决于本 基金对金 融 资产的持有 意图和 持
有能力 。本 基金 现无 金融 资产分 类为 可供 出售 金融 资产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其 他金融负
债。本基金目 前暂无金 融 负债分类为以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债 。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对 于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认 ：(1) 收取 该金 融资 产现 金流 量的合 同权 利终 止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且本基 金将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 ； 或南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
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者(3) 该 金融 资产 已转 移 ， 虽然 本基 金既 没有 转移 也 没有保 留金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险
和报酬 ，但 是放 弃了 对该 金融资 产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以 使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1) 具有抵 销已 确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； 且 2) 交 易双 方准 备按 净 额结算 时， 金融 资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
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指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金 于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允 价值计量 且其 变动计入当期 损益的金 融 资产在持有期 间的公允 价 值变动确认为 公允价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款 项在持有 期间 确认的利息收 入按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小的则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费在费用涵 盖期间按 基 金合同约定的 费率和计 算 方法逐日确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异 较小的则
按直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收 益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金 以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成 部
分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、 评 价其 业绩 ； (3) 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
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一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本 基金 目前 以一 个单 一的经 营分 部运 作， 不需 要披露 分 部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 于 2017 年 12 月 25 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月25 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号 《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通 知》 之附 件《 证 券投资 基金 投资 流通 受限 股票估 值指 引( 试行) 》( 以 下简称 “指 引”)，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品 种( 可转换债券和私募债券 除外) 及在银
行间同 业市 场交 易的 固定 收益品 种， 根据 中国 证监 会公告[2017]13 号 《 中国 证监会 关于 证券 投 资
基金估 值业 务的 指导 意见 》 及 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固
定收益品种的 估值处理 标 准》采用估值 技术确定 公 允价值。本基 金持有的 证 券交易所上 市或挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券和私 募债券除 外)， 按照中证指 数有限公 司所 独立提供的 估值结
果确定公允价 值。本基 金 持有的银行间 同业市场 固 定收益品种按 照中央国 债 登记结算有 限责任公
司所独 立提 供的 估值 结果 确 定公 允价 值。
南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
第 19 页 共 31 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下 ：
(1) 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 股票 、 债 券的转 让收 入免 征增 值税 ， 对 国债 、 地 方
政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
第 20 页 共 31 页
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司( “南 方基 金” ) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司( “中 国农 业银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2. 根 据《 南方 基金 管理 有限公 司法 定名 称变 更的 公告》 ，公 司名 称由 “南 方 基金管 理有 限公 司”
变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” ， 公司 股权 结 构等事 项未 发生 变化 ，并 已于 2018 年 1 月 4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 6 月 14 日（ 基金 合同生 效日 ）
至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
华泰证 券 33,455,194.36 43.02
0.00 0.00
7.4.8.1.2 权 证交 易
注: 本 基金 本报 告期 内未 有 通过关 联方 交易 单元 进行 的权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年6月14 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日 南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
第 21 页 共 31 页
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 30,487.63 43.10
16,057.56 44.33
注：1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和
经手费 后的 净额 列示 。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年6 月14 日（ 基金 合同生 效日 ） 至2017 年12 月 31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
2,123,619.55
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
895,001.59
注: 支付基金管 理人南方 基 金的管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 1.0% 的年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.0% / 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年6 月14 日（ 基金 合同生 效日 ） 至2017 年12 月 31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
424,723.95
注: 支付基金托 管人中国 农 业银行的托管 费按前一 日 基金资产净 值 0.2% 的年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 本基 金本 报告 期内 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注: 本 报告 期基 金管 理人 无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。 南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 31 页
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 本 报告 期期 末无 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名 称
本期
2017 年6 月14 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 农 业 银 行 股
份有限 公司
469,864.87
91,357.53
注: 本 基金 由基 金托 管人 中国农 业银 行保 管的 银行 存款， 按银 行约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 本 基金 本报 告期 未在 承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 本基 金本 报告 期未 持有 因认购 新发/增 发证 券的 流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 本基 金本 报告 期末 无从 事 银行 间市 场 债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购 证券 款余额 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额48,000,000.00 元 ， 于2018 年1 月2 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
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次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
一层次 的余 额 为23,567,930.00 元， 属于 第二 层次 的 余额 为 292,571,038.00 元 ， 无属 于第 三层 次
的余额 。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值 与 公允价值
相差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地 产
开发教育辅助 服务等增 值 税政策的通知 》的规定 ， 资管产品运营 过程中发 生 的增值税应 税行为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 31 页
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产
进行税 额抵 扣等 增值 税政 策的通 知》 对资 管产 品管 理 人自 2018 年1 月1 日起 运 营资管 产品 提供 的
贷款服 务、 发生 的部 分金 融商品 转让 业务 的销 售额 确定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
23,567,930.00 6.85
其中： 股票
23,567,930.00 6.85
2
固定收 益投 资
292,571,038.00 85.07
其中： 债券
292,571,038.00 85.07
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
21,663,471.25 6.30
7
其他各 项资 产
6,123,766.34 1.78
8
合计
343,926,205.59 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
18,048,450.00 6.15
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- - 南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
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J
金融业
3,499,000.00 1.19
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
2,020,480.00 0.69
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
23,567,930.00 8.04
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 50,000 3,499,000.00 1.19
2 600519 贵州茅 台 5,000 3,487,450.00 1.19
3 000786 北新建 材 150,000 3,375,000.00 1.15
4 600887 伊利股 份 100,000 3,219,000.00 1.10
5 000651 格力电 器 70,000 3,059,000.00 1.04
6 603228 景旺电 子 40,000 2,150,800.00 0.73
7 002511 中顺洁 柔 130,000 2,116,400.00 0.72
8 002027 分众传 媒 143,500 2,020,480.00 0.69
9 600104 上汽集 团 20,000 640,800.00 0.22
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 601318 中国平 安 2,857,507.00 0.97
2 000651 格力电 器 2,740,382.83 0.93
3 600887 伊利股 份 2,698,767.00 0.92
4 000786 北新建 材 2,560,046.00 0.87
5 600519 贵州茅 台 2,542,523.00 0.87
6 601009 南京银 行 2,433,844.00 0.83
7 603228 景旺电 子 2,122,785.00 0.72
8 600068 葛洲坝 1,893,242.00 0.65
9 000568 泸州老 窖 1,854,119.00 0.63 南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
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10 601166 兴业银 行 1,796,166.00 0.61
11 002511 中顺洁 柔 1,765,100.00 0.60
12 600340 华夏幸 福 1,660,950.00 0.57
13 002353 杰瑞股 份 1,522,862.00 0.52
14 002027 分众传 媒 1,369,664.40 0.47
15 600153 建发股 份 1,244,253.00 0.42
16 002236 大华股 份 1,237,082.00 0.42
17 000065 北方国 际 1,152,513.00 0.39
18 002128 露天煤 业 1,117,388.00 0.38
19 000910 大亚圣 象 1,094,932.00 0.37
20 002765 蓝黛传 动 1,064,759.00 0.36
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 601009 南京银 行 2,327,000.00 0.79
2 000568 泸州老 窖 2,147,950.00 0.73
3 601166 兴业银 行 1,692,065.00 0.58
4 600068 葛洲坝 1,656,228.00 0.56
5 002353 杰瑞股 份 1,565,004.12 0.53
6 600340 华夏幸 福 1,559,670.00 0.53
7 600176 中国巨 石 1,436,819.00 0.49
8 002833 弘亚数 控 1,318,712.00 0.45
9 600153 建发股 份 1,282,270.00 0.44
10 000065 北方国 际 1,229,908.03 0.42
11 000821 京山轻 机 1,194,490.00 0.41
12 002236 大华股 份 1,193,217.00 0.41
13 000910 大亚圣 象 1,181,907.94 0.40
14 002765 蓝黛传 动 1,098,097.00 0.37
15 002597 金禾实 业 1,094,272.00 0.37
16 603368 柳州医 药 1,094,027.00 0.37
17 002517 恺英网 络 1,079,843.00 0.37
18 000915 山大华 特 1,008,144.00 0.34
19 000333 美的集 团 1,007,862.00 0.34
20 002128 露天煤 业 947,045.00 0.32
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 31 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
48,065,959.43
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
29,721,062.89
注: 买 入股 票成 本 、 卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关
交易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
19,922,000.00 6.79
其中： 政策 性金 融债
19,922,000.00 6.79
4
企业债 券
79,179,038.00 27.00
5
企业短 期融 资券
20,021,000.00 6.83
6
中期票 据
39,103,000.00 13.33
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
134,346,000.00 45.81
9
其他
- -
10
合计
292,571,038.00 99.76
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量 （张 ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 136053 15 南航 01 200,000 19,726,000.00 6.73
2 111781748 17 宁 波银 行CD138 200,000 19,550,000.00 6.67
3 136459 16 上港 02 200,000 19,410,000.00 6.62
4 101660054 16 东 航股MTN003 200,000 19,366,000.00 6.60
5 111707174 17 招 商银 行CD174 200,000 19,308,000.00 6.58
6 111707174 17 浦 发银 行CD297 200,000 19,308,000.00 6.58
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。 南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
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8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
35,762.56
2
应收证 券清 算款
987,862.24
3
应收股 利
-
4
应收利 息
5,015,453.04
5
应收申 购款
84,688.50
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
6,123,766.34
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
4,910 58,298.76 990.31 0.00
286,245,935.70 100.00
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
267,000.76 0.0933
南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年6 月 14 日）
基金份 额总 额
440,104,263.56
基金合同生效日起至报告期期末基金
总申购 份额
13,251,752.80
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基
金总赎 回份 额
167,109,090.35
基金合同生效日起至报告期期末基金
拆分变 动份 额 （份 额减 少 以 “-” 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
286,246,926.01
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。
2017 年 12 月 8 日 南方 基 金管理 股份 有限 公司 （筹 ）第一 届董 事会 第一 次会 议，审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用54,000.00 元 。 该审计 机构 已提 供审 计服 务的年 限 为 1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 1 33,455,194.36 43.02% 30,487.63 43.10%
东兴证 券 1 14,389,553.00 18.51% 13,096.69 18.52%
招商证 券 1 7,725,266.06 9.93% 7,040.04 9.95%
东方证 券 1 7,065,524.50 9.09% 6,435.00 9.10%
国泰君 安 1 5,761,327.00 7.41% 5,142.85 7.27%
中天证 券 1 5,016,687.00 6.45% 4,571.41 6.46%
中泰证 券 1 2,719,987.00 3.50% 2,478.72 3.50%
江海证 券 1 1,625,933.40 2.09% 1,481.70 2.09%
瑞银证 券 1 - - - -
英大证 券 1 - - - -
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对 券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果南方安康混合 2017 年年度报告 摘要
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选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证 券 2,823,941.00 2.27%
707,600,000.00 16.14%
- -
东兴证 券 16,133,187.32 12.94%
562,500,000.00 12.83%
- -
国泰君 安 105,675,073.20 84.79%
2,936,000,000.00 66.96%
- -
华泰证 券 - -
- -
- -
江海证 券 - -
- -
- -
瑞银证 券 - -
- -
- -
英大证 券 - -
- -
- -
招商证 券 - -
- -
- -
中泰证 券 - -
100,500,000.00 2.29%
- -
中天证 券 - -
78,200,000.00 1.78%
- -
